АДАПТИВНЫЕ ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Форекс индикатор Channels: построение адаптивных каналов в MT4

Форекс индикатор Channels для терминала MT4 — это удачная попытка автоматически построить адаптивные каналы в режиме реального времени . Индикатор оценивает состояние рынка и строит актуальные уровни на закрытии каждого нового бара, чего, по мнению экспертов журнала ForTrader.org, часто не хватает подобным индикаторам.

Для работы данному фильтру необходима торговая история — минимум 400 баров каждого таймфрейма. Если эти данные отсутствуют, то Channels укажет, что не хватает исторических данных, при этом достаточно переключиться между периодами, чтобы перезапустить его.

Вся информация про адаптивные индикаторы

С начала XXI века трейдеры получили возможность применять для анализа не только технические индикаторы, но и цифровые методы. Появились первые адаптивные индикаторы. Задержка с распространением этих чрезвычайно точных инструментов объясняется тем, что они основываются на сложных вычислениях. Чтобы успешно работать на рынке Форекс, не нужно досконально представлять систему работы адаптивных индикаторов. ForumForex, как и большинство пользователей, полагает, что более важно уметь их комфортно применять, чтобы получать прибыль.

Основные недостатки цифровых методов технического анализа, основанных на фильтрации

Финансовые рынки всегда живо реагировали на появление новых технологий, позволяющих выделять сигналы для заключения сделок. Компьютерная революция, бум цифровых технологий в конце ХХ века привели к появлению многих программ, применимых для технического анализа. Особенный интерес наблюдается в отношении методов, которые основаны на математической аппроксимации. Проще определить ее как фильтрацию – выделение части спектра сигналов, имеющей наиболее важное значение для торговли активами.

До появления системы AT&CF, впервые предложившей адаптивные индикаторы, новые инструменты отличались существенными недостатками:

  • эти цифровые фильтры были оснащены передаточной функцией. Но обычному пользователю было непонятно, в каком направлении двинется частотный спектр сигнала, так как саму передаточную функцию разработчики не вычисляли;
  • не принимались во внимание свойства дискретных сигналов. А биржевые цены, курсы акций, валютные курсы обладают динамикой, которая проявляется как дискретный сигнал;
  • отсутствовал понятный алгоритм, который покажет, как настроить параметры индикатора, если колебания цен существенно разнятся в зависимости от рынков, где торгуют тем или иным активом;
  • не учитывалось, что колебания цены происходят в рамках спектров, определяемых временным периодом, который использовался для вычислений.

Новый метод, инструментом применения которого стали адаптивные индикаторы, от этих недостатков избавлен.

Рейтинг Форекс брокеров:

Что представляет собой система AT&CF

Разработчики адаптивного метода (Adaptive Trend & Cycles Following Method, AT&CF) цифровой фильтрации дополнили ее спектральной оценкой, которой подвергаются дискретные временные ряды. Такое сочетание позволило добиться поразительных результатов. Тестирование системы проводили в 2000-2007 годах. Для чистоты эксперимента брали различные активы, но неизменно получали показатели:

  1. доходности — 500-690%;
  2. профит-фактора – 15-17. Получается, что убытки за определенный период оказывались меньше прибыли примерно в 5,5-6,5 раз.

Адаптивные индикаторы, появившиеся в результате разработки AT&CF-метода, пригодны для применения на финансовых и товарных рынках.

Зачем применяется

Использование комплекса адаптивных индикаторов позволяет выстроить алгоритм торговли для определенного рынка, который обеспечит:

  • предельно низкий уровень риска;
  • высокую доходность.

При этом задействуются только самые необходимые технические инструменты. Их количество ограничено, что упрощает использование.

Как работает

Чтобы при минимальном риске получать большие прибыли благодаря адаптивным индикаторам, выполняются следующие операции:

  1. проводится анализ ценовых колебаний для данного рынка. Выделяется и подвергается детальному изучению их спектральный состав, чтобы получить спектральные оценки;
  2. настраиваются цифровые фильтры. Импульсные переходные характеристики оптимизируются под ранее полученные спектральные оценки;
  3. производится цифровая фильтрация. Она позволяет вычислить индикаторы, которыми нужно будет пользоваться. Фильтрация происходит каждый раз, когда меняются цены, на которых закрывают час/день/неделю и т. п.;
  4. выполняется разработка алгоритма торговли.

Когда это проделано, система готова к использованию.

Рейтинг Форекс платформ:

Теорема Фурье как основа метода AT&CF

Динамику цен математики описывают, используя неаналитическую функцию. Цены, которые фигурируют в сделках, изменяются. Если отобразить динамику графически, то полученная линия может оказаться:

  • гладкой;
  • негладкой;
  • ломаной;
  • разрывной.

Анализ неаналитической функции основывается на теореме Фурье.

Суть теоремы Фурье

Французский инженер Фурье еще в 1807 году доказал, что если взять конечный временной интервал, то неаналитическая функция может быть представлена синусоидальными функциями, которые составят бесконечную сумму. Это дает основания успешно анализировать динамику цены, делать успешные прогнозы, в каком направлении она двинется.

Частотный спектр сигналов (те самые синусоидальные функции) для определенного временного интервала вычисляется при помощи преобразований Фурье.

Теория Фурье позволяет выделить спектральные полосы в дневных графиках цены. Частотный спектр Фурье простирается на 130 периодов. Для среднечастотной полосы период равен 16 дням, за год – 16 циклов. Частоты находятся в диапазоне 5-40.

Практическое применение

Исходя из доказательств, представленных Фурье:

  1. любая динамическая фигура может быть представлена в виде схожих между собой синусоид;
  2. преобразования Фурье помогают выделить частотный спектр, отобразить его фильтрацию;
  3. становится возможным создание программных приложений для анализа колебаний цены — цифровых фильтров;
  4. адаптивные индикаторы представляют собой инструмент, который предназначен выдавать данные по ценам как синусоиды. Параметры синусоиды отличаются в зависимости от временного цикла.

Какие новые инструменты предложил метод AT&CF

Ключевое отличие новой методологии от предшественников: появилась адаптивная линия тренда. Ее форма – произвольная. Выделяется через цифровой фильтр. При этом происходит отсечение высоких частот колебаний, а низкие частоты колебаний цены пропускаются.

Используется подход к тренду, который принят радиофизиками, техниками. Зато результат вполне устраивает тех, кто причастен к биржевой торговле, так как на практике многократно доказана крепкая внутренняя связь между точками, составляющими адаптивную линию тренда.

Разработчики метода AT&CF предложили два кардинально новых инструмента, намного эффективнее подавляющих шумы сравнительно со скользящими средними:

  • быструю адаптивную линию тренда – FATL;
  • медленную – SATL.

Также было предложено пользоваться:

  • опорными быстрой и медленной линиями – RFTL и RSTL;
  • индикаторами FTLM и STLM;
  • индексами RBCI и PCCI.

Как ведется торговля, основанная на применении адаптивных индикаторов

Чтобы успешно применять адаптивные индикаторы, следует:

  1. жестко соблюдать базовые принципы, когда используется определенный алгоритм торговли;
  2. правильно пользоваться имеющимся в распоряжении набором технических инструментов.

Пять принципов, которых следует придерживаться, соблюдая алгоритм торговли

Торговля с использование адаптивных индикаторов должна вестись при строгом следовании пяти ключевым принципам:

  1. Поддерживается исключительно направление, которое приняла господствующая тенденция. Чтобы определить его, смотрим на SATL.
  2. Проводится учет динамических характеристик, представляемых FTLM и STLM. Это позволяет объективно судить о «быстром» и «медленном» трендах.
  3. Посредством индекса RBC определяется, в какую область значений перешли доминирующие рыночные циклы.
  4. Системно применяются стоп-приказы. Использование определяется на основании значений волатильности, параметров, которые отображают индексы RBCI и PCCI.
  5. В отношении сигналов осцилляторов реакция не является однозначной. Ими пренебрегают, если адаптивными индикаторами четко отображается тренд, который направлен вверх (или вниз). При невыраженной однозначно тенденции принято следовать сигналам осцилляторов.

10 правил: как нужно пользоваться инструментами

Чтобы безошибочно принимать решения по покупке/продаже на основании показаний адаптивных индикаторов, достаточно придерживаться десятка несложных правил:

  1. Линия SATL растет – налицо «бычий» тренд.
  2. Падает – «медвежий».
  3. Напоминает линию горизонта – положение неопределенное.
  4. При положительном значении опережающего индикатора STLM наблюдается движение цены вверх.
  5. При отрицательном – вниз.
  6. Совпадение растущих быстрых линий FATL и SATL – четкое свидетельство, что рынок будет сильно расти.
  7. Совпадение падающих – доминирует «медвежий» тренд.
  8. Сочетание растущей — FATL и падающей – SATL означает либо консолидацию, либо поднимающую коррекцию сохраняющего «медвежьего» тренда.
  9. Падающая линия FATL, которая совпала с растущей SATL знаменует противоположную тенденцию.
  10. Линии FATL и SATL синхронно двинулись в одном направлении/возобновили такое движение – сигнал разворота. Или завершается коррекция, после чего цена снова станет двигаться по направлению SATL.

Обзор популярных адаптивных индикаторов

Наибольшее распространение среди трейдеров получили несколько типов адаптивных индикаторов. Чтобы применять для торговли, стоит детальнее изучить их функции. Тогда можно четко представлять, чего ожидать.

Постарайтесь присмотреться к возможностям таких систем:

  • AT&CF. Официально ее тестировали достаточно давно. С тех пор многое изменилось в торговле на рынке Форекс. Трейдер получает возможность принимать решения относительно продажи/покупки актива, опираясь на сигналы, которые предоставляются в немалом количестве. Можно применять автоматический режим или ручной;
  • Cyber Cycle. Результатом работы высокочастотного фильтра становится появление двух-, трехбарных компонентов. При пересечении снизу линией Cycle сигнальной рекомендуется покупка. В противном случае следует продавать;
  • Dvemashki. Похоже на MACD, но для индикаторной линии выделен не отдельный график, а общее со значением цены окошко. Адаптивный индикатор подскажет, когда входить в рынок, поможет отфильтровать сигналы. При пересечении МА медленной кривой сверху следует продавать, снизу – рекомендована покупка;
  • Xprofuter. Пригодится, когда требуется определить, в каком направлении последует цена. Динамика стоимости актива преподносится прямо на графике. Прогноз движения выполняется с точностью, охватывающей несколько свечей. Этот адаптивный индикатор ForumForex предлагает применять исключительно как фильтр, позволяющий выделить сигналы, на которые стоит ориентироваться. Входить в рынок, основываясь на показаниях Xprofuter нецелесообразно, у программы – другое предназначение.

Перечисленные инструменты достаточно широко используются профессиональными трейдерами. Это позволяет добиться лучших результатов, внести конструктивные правки в стратегию торговли. Тем, кто только начинает заниматься трейдингом, также стоит составить самостоятельно представление о том, что могут дать адаптивные индикаторы.

Заключение. Особенности применения адаптивных индикаторов

Трейдеру, который решил пользоваться новыми для себя торговыми инструментами, не помешает прислушаться к рекомендациям от ForumForex:

  • не нужно опасаться экспериментировать, применять системно новые идеи, разработки. Жизнь не стоит на месте. Чтобы освоить хороший инструмент, правильно пользоваться им, потребуется определенная практика;
  • адаптивные индикаторы эффективно сочетаются с давно ставшими привычными инструментами рынка Форекс. То, что сейчас воспринимается как классическое, когда-то тоже относилось к новациям и с трудом пробивало себе дорогу;
  • параметры тонкой настройки не предусмотрены. Чтобы не получать ложные сигналы, не ставьте таймфрейм ниже Н1;
  • распоряжайтесь системой, которая реагирует на движения рынка без задержек, работает, не будучи привязанной к брокеру, торговым условиям. Помните, что она хороша для прогнозирования по меньшей мере среднесрочного. При покупке продаже валютных пар, кросс-активов пользуйтесь периодами от Н4. Меньшими – нерационально, для них нужны совсем другие инструменты;
  • система обходится без фундаментального анализа. Влияние новостей на колебание цены опосредованно отображается, когда происходит текущий расчет значений для адаптивного индикатора;
  • не имеет значения, какой актив торгуется, система работает с соответствующим цифровым массивом. Поэтому выдает объективный анализ;
  • начав распоряжаться новым набором превосходных технических инструментов, не забывайте о его функциональной ограниченности. Покупкой/продажей предстоит заниматься самому трейдеру, манименеджмент – его исключительная прерогатива.

Готовы заняться средне-, долгосрочной торговлей, не пренебрегайте адаптивными индикаторами рынка Форекс. В вашем распоряжении окажется великолепная автоматизированная аналитическая система, которая с высокой точностью вычленит вероятные сигналы.

Адаптивные индикаторы. Скользящая средняя Кауфмана

В большинстве случаев трейдеры используют в качестве своей торговой стратегии классические индикаторы технического анализа. Однако, практически у каждого из них имеется конфигурационная версия, которая немного отличается от стандартных параметров, которые заложены первоначально.

Такие параметры и определяют, насколько эффективным индикатор окажется в прогнозировании той или иной ситуации на рынке. Опытные профессионалы всегда уделяют настройке индикаторов огромное внимание, тестируя различные параметры на виртуальном счете, чтобы добиться максимальной эффективности каждого из них. Ведь даже если поменять, к примеру, период у скользящей средней, можно добиться гораздо больше прибыльных сделок, так как такая линия будет уже гораздо больше адаптироваться к рынку и особенностям конкретной выбранной валютной пары.

Поэтому никогда не бойтесь экспериментировать и менять параметры и настройки в классических индикаторах, ведь если вас чем-то не будет устраивать результат, то возможно изменив настройки всего на один пункт, можно добиться желаемого.

Ввиду совершенствования методов торговли и индикаторов были изобретены адаптивные индикаторы, которые подстраиваются автоматически под те или иные рыночные ситуации и меняют свои собственные настройки посредством специального алгоритма, встроенного в него.

Ярким примером того является индикатор KAMA (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана), о котором и пойдет сегодня речь в статье. Здесь главным инструментом является период скользящей средней, который может не только определить главный тренд, но и периоды его разворота. Данный параметр рассчитывается автоматически на динамической основе, в зависимости от силы присутствующего на рынке тренда.

Индикатор КАМА (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана), был разработан известным трейдером Перри Кауфманом. Автор выделяет следующие особенности индикатора, которые используются для заключения сделок по такому инструменту.

1. Адаптивный вид Moving Average будет основываться на знаменитой формуле, по которой строится знакомая нам Экспоненциальная скользящая средняя.

2. Если в момент анализа рынка тренд преобладает устойчивый, то значение периода автоматически уменьшается. Это поможет избежать запаздывание сигналов. Многие трейдеры сталкиваются с такой проблемой, а благодаря Адаптивной скользящей средней можно повысить эффективность торговли по индикатору МА.

3. Если на рынке отсутствует явный тренд, то есть преобладает боковое горизонтальное движение, то период скользящей средней автоматически увеличивается. Это позволит избежать ложных сигналов, которые появляются из-за наличия рыночных шумов.

По этой причине индикатор КАМА является усовершенствованной Скользящей средней, которая избавляет классический индикатор от его главных недостатков.

Как появились адаптивные индикаторы и каковы их особенности

Изменения рыночных котировок, отображаемые на графике, имеют различную форму. Линии бывают сглаженными, ломанными и даже могут иметь разрывы. Подобные функции, применяя математический термин, принято называть неаналитическими.

Любая такая кривая, согласно теореме Фурье, может быть заменена на определенном временном интервале суммой функций в виде синусоид с довольно высокой степенью приближения.

Другими словами, любые линии на определенном временном промежутке можно отобразить в виде функций частоты (частотных спектров). Они отражают частотный состав сигнала.

Применив преобразования Фурье, вычисляется частотный спектр. Саму процедуру его изменения в определенном направлении принято называть фильтрацией.

Скачать адаптивные индикаторы для Форекс (МТ4) можно здесь:

С возникновением компьютерной техники фильтрация широко применяется в системе технического анализа, например, появилось множество индикаторов. Однако при их разработке возникают несколько серьезных проблем:

  • Тонкости преобразования частотного спектра большинству инвесторов неизвестны;
  • Процесс изменения курсов валют, по сути, представляет собой дискретный сигнал. Далеко не все его свойства используются при создании Форекс-индикаторов, что вызывает искажения показаний;
  • Отсутствие четких указаний настройки параметров индикаторов. Как правило, это достигается экспериментальным путем;
  • Хорошо настроенные индикаторы в прошлом и настоящем, могут совершенно некорректно отрабатывать ситуации в будущем из-за отсутствия стационарности временных рядов.

Супер точный индикатор для бинарных опционов и форекс | ИНДИКАТОР НЕ РИСУЕТ | 2020

Базовый комплект адаптивных индикаторов

Специалистами был разработан нестандартный способ исследования, базирующийся на фильтрации и оценке спектра. Он получил название «Адаптивного метода следования за тенденцией и рыночными циклами» или AT&CF.

В нем применяется базовый набор адаптивных индикаторов, позволяющий успешно торговать всеми валютными и сырьевыми активами.

В комплект разработанных инструментов входят:

  • RFTL – «быстрая» базовая кривая тенденции;
  • RSTL – «медленная» базовая кривая тенденции;
  • FATL – адаптивная кривая («быстрая»). В вычислениях используют цифровой низкочастотный фильтр с целью уменьшения помех;
  • SATL – «медленная» адаптивная кривая. В вычислениях используют цифровой фильтр уже иной модификации. FATL и SATL являются уникальными инструментами, поскольку представляют собой адаптивный анализ линий коротких и длинных по срокам тенденций. Отсутствие фазового запаздывания по отношению к текущим ценовым значениям в них отсутствует;
  • RBCI – индекс, ограниченный по ширине канала. В его алгоритме применяется полосовой фильтр;
  • PCCI – индекс оптимизированный. Представляет разность цены на конец дня и ее математического ожидания, выраженного в виде FATL;
  • FTLM и STLM отражают скорость, изменения FATL и SATL соответственно. Похожи на классический инструмент Моментум, отличаются от него тем, что представляют собой более гладкие и регулярные функции. Это в значительной степени делает прогноз более корректным;
  • REI – адаптивный индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка (что это такое в трейдинге).

Применение адаптивных индикаторов, используемых в трейдинге, предполагает выполнение определенных условий:

  • Трейдинг с обязательным учетом тенденции согласно линии SATL;
  • Использование FTLM и STLM для учета динамических характеристик существующего тренда;
  • Важность информации, предоставляемой инструментом RBCI для точного определения фазы торгов – перекупленность, перепроданность, локальный экстремум (минимум/максимум);
  • В случае выявления явной тенденции, определяемой трендовыми индикаторами, учитывать сигналы, подаваемые осцилляторами, как второстепенные;
  • При отсутствии информации от трендовых инструментов, пользоваться сигналами осцилляторов;
  • Обязательный учет рисков, определяемых с помощью RBCI и PCCI.

Интерпретация адаптивных индикаторов

Рассмотрим основные правила интерпретации адаптивных индикаторов:

  • Растущий характер тенденции соответствует росту SATL. Его начало определяется локальным минимумом этой линии, являющейся начальной разворотной точкой предшествующего нисходящего тренда пары евро/доллар.

Adaptive Moving Average. Трендовые индикаторы MetaTrader

  • Аналогичная ситуация, с точностью до наоборот, описывает нисходящий тренд;
  • Если SATL расположена практически горизонтально – на рынке флэт;

Индикатор STLM считается опережающим. Когда его значение больше нуля – тренд растет, меньше нуля – наблюдается нисходящая тенденция. Локальный экстремум этого индикатора неизменно предшествует соответствующему локальному экстремуму SATL. Возрастающий STLM, при росте SATL, сигнализирует об увеличении скорости бычьей тенденции;

  • Горизонтальное положение STLM (его значение должно быть больше нуля) и рост SATL определяют устойчивый восходящий тренд актива. Увеличение STLM напрямую повышает потенциал этой тенденции.
  • Снижающийся STLM, при такой же SATL, отражает усиление нисходящего тренда. Снижающийся STLM, при росте SATL, информирует об устоявшемся нисходящем тренде;

Форекс индикатор имеет адаптивные ТейкПрофиты

  • Рост FATL при росте SATL отражает сильный восходящий тренд и наоборот –снижение FATL при снижении SATL говорит о наличии сильного нисходящего тренда;
  • Падение FATL, когда SATL растет, говорит о наличии коррекции на восходящем рынке или о флэтовой ситуации.

Сигналы на вход в сделку по адаптивным индикаторам

В качестве благоприятных обстоятельств для среднесрочной консервативной торговли рассматриваются сигналы на таймфреймах от Н1:

Обзор прибыльного индикатора для Forex. Секретные настройки Adaptive Moving Average.

  • Открытие короткой позиции при начинающейся нисходящей тенденции. SATL снижается, значения STLM – положительные, RBCI находится выше 0,01, т.е. в зоне перекупленности;
  • Открытие длинной позиции при начинающемся восходящем тренде. SATL растет, значения STLM – отрицательные, RBCI находится ниже 0,01, т.е. в диапазоне перепроданности;
  • Открытие короткой позиции по тренду. Сформировавшийся нисходящий тренд обладает большим потенциалом – SATL пересекает RSTL сверху вниз. Почти синхронное движение FATL, FTLM и RBCI. Отсутствие перепроданности PCCI;
  • Открытие длинной позиции по тренду. Бычий тренд набрал силу – SATL пересекает RSTL снизу вверх. Почти синхронное движение FATL, FTLM и RBCI, отсутствие перекупленности PCCI.

Вышеуказанные правила применимы практически для любых активов. Адаптивные индикаторы дают неплохие результаты в совокупности с традиционными инструментами технического анализа. Если STLM и FTLM движутся в одном направлении, то со сделкой лучше повременить.

Преимущества адаптивных индикаторов в том, что они подстраиваются под текущую ситуацию на рынке, не запаздывают, находятся вне зависимости от торговых условий дилингового центра.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса