АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex

Как цены на рынке Форекс зависят от реальной экономики?

На какие экономические показатели обратить внимание, и как их сложить в единую картину?

— Ответы на эти вопросы дает Фундаментальный анализ рынка Форекс.

Определение: Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования стоимости ценных бумаг и валют, опирающийся на анализ экономических показателей компаний, отраслей и государств.

Фундаментальный анализ Форекс изучает причины движения цен, он исследует «реальный мир», в отличии от Технического анализа, который не занимается причинами, а лишь анализирует поведение цен на определенном промежутке времени.

На чем основан фундаментальный анализ: базовые уровни

Фундаментальный анализ рассматривает экономические показатели на нескольких базовых уровнях:

  • Первый уровень: Изучаются финансовые показатели конкретной компании, либо эмитента ценной бумаги. В случае валют оценивается политика центрального банка и тех людей, которые его возглавляют;
  • Второй уровень: Оцениваются соотношение спроса и предложения и особенности выбранного рынка. Отрасль исследуются на наличие финансовых пузырей и прочих скрытых рисков;
  • Третий уровень: Изучается экономика страны в целом, перспективы ее развития, вероятные сценарии кризиса или политической нестабильности. Оцениваются глобальные риски, а также как макроэкономическая ситуация может повлиять на интересующие рынки;

Главные фундаментальные факторы

  • политика центрального банка,
  • состояние экономики конкретной страны и мира в целом,
  • действия крупных игроков на валютном рынке,
  • большую роль играют слухи и ожидания среди трейдеров.

Ставки центральных банков

Учетная ставка (Interest Rate) определяет стоимость денег в экономике.

Чем выше ставка — тем дороже кредиты, и выше выплаты по депозитам, что ведет к понижению инфляции и укреплению национальной валюты.

Низкие ставки — дешевые деньги, доступные кредиты, что стимулирует экономическую активность, но может приводить к ослаблению валюты.

Центральные банки регулярно публикуют новости об изменении учетной ставки.

Запланированные действия ЦБ можно увидеть в экономическом календаре (ниже рассмотрим как использовать экономический календарь).

Интервенции валютного рынка

Иногда центральные банки прибегают к интервенциям: покупке или продаже валюты для поддержания необходимого курса.

Следует изучить политику интересующего Вас центрального банка: в каких ситуациях ЦБ склонен прибегать к валютным интервенциям и в каких объемах.

Возможно вы слышали про программы количественного смягчения (QE), это один из видов таких интервенций.

Например ЕЦБ (Европейский Центральный Банк) печатает деньги и на них покупает финансовые активы коммерческих компаний

Таким образом ЕЦБ увеличивает денежную массу и снижает стоимость евро по отношению к другим валютам, что дает экономический рост и большую выгоду экспортерам из ЕС так как их товар для внешнего покупателя становиться дешевле.

Показатели макроэкономики

Для оценки происходящих в экономике процессов используются сотни разнообразных параметров, самыми значимыми среди них считаются:

  • Валовой внутренний продукт (ВВП, GDP): позволяет оценить размер экономики той или иной страны, и соответственно динамика этого показателя указывает на состояние экономики в целом. Этот экономический показатель далек от идеала, его можно считать по-разному, он подвержен накрутке и подгонке. Однако динамика ВВП напрямую влияет на курс национальной валюты, если огрублять, то обычно повышение ВВП ведет к ее укреплению, а замедление темпов роста и переход в минус часто приводят к падению курса.
  • Инфляция: указывает на динамику цен на товары и услуги. Высокая инфляция связана с нестабильной валютой и понижением ее курса относительно других валют. Также инфляция может оцениваться по отдельным составляющим: стоимость потребительских или промышленных товаров, ресурсов и энергоносителей.
  • Уровень безработицы: показатель, связанный с общим состоянием экономики. Как правило, рост безработицы ведет к ослаблению национальной валюты.
  • Торговый баланс: соотношение экспорта и импорта. Положительный торговый баланс связан с увеличением спроса на нацвалюту и, как следствие, с ее укреплением.
  • Индекс промышленного производства: оценивает динамику промышленного производства и соответственно общее состояние экономики. Этот показатель близок к ВВП, но оценивает в первую очередь добычу полезных ископаемых, обрабатывающую промышленность, производство и потребление электроэнергии, газа, воды и прочих ресурсов.

Важно следить не только за текущими показателями, но и отслеживать их в исторической перспективе.

Таким образом вы сможете увидеть динамику развития экономики страны.

Например вы можете вести по каждой стране Google Таблицу с важными показателями и видеть динамику.

Вот пример такой таблицы:

Пример таблицы и график макро-экономических показателей

Влияние фундаментальных факторов на рынок

Фундаментальный анализ предполагает, что эффективность рынков значительно меньше 100%, и рыночная цена валюты или ценной бумаги отличается от реальной цены в большую или меньшую сторону.

Это связано с тем, что рынок или какая-то часть его участников не владеет всей важной информацией.

При этом рыночная цена стремится к реальной цене в перспективе некоторого времени.

И соответственно: недооцененные валюты необходимо покупать, а переоцененные продавать.

Справка: В 1992 году Джордж Сорос провел свою знаменитую атаку на британский фунт, когда за несколько дней ему удалось получить около 1 млрд долларов личного дохода, а капитализация его фонда Quantum Fund возросла с 15 до 22 млрд долларов.

Как он это сделал?

Д. Сорос вовремя понял, что британский фунт сильно переоценен относительно немецкой марки, и если на него достаточно сильно «надавить», то фунт обвалится, несмотря на заверения британского правительства в стабильности национальной валюты.

Переоцененная валюта — недооцененная возможность.

Как использовать экономический календарь

Чтобы колебания цены из-за новостей не стали для Вас неожиданностью, существуют специальные экономические календари.

В таких календарях указываются ожидаемые события, их дата и время.

Также обычно указывается прогноз по тому или иному экономическому показателю и его значение за предыдущий период.

Если реальное значение сильно отличается от прогнозируемого, то цена соответствующей валюты меняется в ту или иную сторону, иногда драматически.

Как легко вычислить фундаментальные факторы: Алгоритм действий

Порядок составления прогноза на основе ФА:

  1. Изучите макроэкономические показатели и составьте общий экономический прогноз на необходимый срок времени;
  2. Изучите историю: как рынки вели себя в подобных экономических условиях раньше, а также какую политику склонны проводить правительства интересующих Вас стран;
  3. Ознакомьтесь с прогнозами авторитетных аналитиков и скорректируйте вашу стратегию. Лучше всего быть подписанным на аналитиков, которым Вы доверяете, и которые публикуют обстоятельные долгосрочные прогнозы, вместо того, чтобы просто гуглить: Фундаментальный анализ Форекс на сегодня.

Можно ли произвести фундаментальный анализ Forex рынка легко, просто и при этом качественно? — Нет.

Экономика — сложнейшая наука. В крупных инвестиционных фондах работают сотни профессиональных аналитиков, вырабатывающих стратегии инвестирования, и конкурировать с ними, мягко говоря, не просто.

Тем не менее даже не самый искушенный трейдер может получать более менее стабильный доход, если знать ряд «общих мест» в современном Фундаментальном анализе:

  • Мир стабильно развивается, а экономики большинства стран растут. Примерно раз в 10 лет случаются кризисы, но в промежутке между ними можно вполне успешно зарабатывать, а потом «выйти в кэш», когда вновь повеет нестабильностью. Например, индекс SP-500 прибавляет в среднем несколько процентов в благополучные годы. Таким образом в долгосрочной перспективе покупка акций и индексов принесет хороший доход с весьма большой вероятностью. Конечно, существуют и стратегии заработка на кризисах, но это для опытных трейдеров, данная статья написана не для них;
  • Экономика США развивается удивительно стабильно, по 2% в год в среднем за десятилетие, и уже на протяжении более чем 200 лет. Данные темпы развития сохранялись даже в самые неудачные десятилетия, захвативших Великую депрессию или Гражданскую войну. Соответственно инвестиции в экономику США и в доллар в долгосрочной перспективе более оправданны, чем инвестиции в менее стабильные страны;
  • Худшее, что может сделать инвестор — положить все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте ваши вложения насколько это возможно. В то же время стоит помнить, что инвестировать следует в те инструменты и отрасли, в которых Вы лучше всего разбираетесь, а некоторую часть средств хранить в чем-то надежном, например в облигациях или просто в долларе.

Главная ошибка фундаментального анализа в Форексе?

Заработать на подобной стратегии действительно можно, но профессиональные трейдеры используют дорогостоящее оборудование, высокочастотное интернет соединение и специальные программы, что позволяет им быстрее всех отреагировать на новость.

А наш относительно медленный новичок зачастую открывает позицию слишком поздно, когда цена уже пошла в другую сторону, и раз за разом несет убытки.

Потому не путайте трейдинг на новостях и фундаментальный анализ.

В первом случае торговля идет на рывке цены на фоне новости и обычно такая сделка закрывается в течении часа.

Во втором случае сделки могут длится месяцами.

Если хотите зарабатывать с помощью ФА, — придется основательно изучить экономическую теорию, чтобы делать свои прогнозы.

Справка: Изобретателем Фундаментального анализа называют Бенджамина Грэма, издавшего в 1949 году знаменитую книгу «Разумный инвестор», где он изложил основные подходы и стратегии ФА.

По мнению Уоррена Баффета (состояние: 84 млрд. долларов): «это лучшая книга по инвестированию из когда-либо написанных».

Какие еще книги по фундаментальному анализу Форекс почитать?

  • «Фундаментальный анализ финансовых рынков». Автор: Алексей Кияница.
  • «Как читать финансовую информацию». Автор: Майкл Бретт.
  • «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Автор: Питер Линч.
  • «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков». Автор: Виктор Лиховидов.

Контакты

Автор блога — Роман Зиф

�� USA 28226, Charlotte, NC, 6825 Poppy Hills Ln, apt. 1528

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader — не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Фундаментальный и системный анализ форекс

Единственный способ борьбы с паникой на рынке рубля — расширение разницы между курсами покупки и продажи долларов – подогревает интерес розничных инвесторов к услугам брокеров форекс. Представьте себе, что завтра разницу между курсами покупки и продажи валюты ограничат перпендикуляром к кривой спроса на валютообменные операции суммой в 1 копейку. Что будет с рынком? Часть банков и брокеров, возможно, откажутся на нём работать, значительный сегмент рынка просто потеряется. Но эта потеря ничто, по сравнению с мерами по борьбе с паникой на валютном рынке. Любая потеря станет обоюдной для банков и их клиентов, если установить планку, меньше которой разница курсов быть не может.

При попытках госрегулирования девальвации складывается как раз такая ситуация в розничных финансах. Это и вдохновляет бывших клиентов банков нести деньги в брокерские компании. Получается негативный эффект, сопоставимый только с налогами. Негативный для общества, но позитивный… Догадываетесь, для кого?

Фундаментальный анализ брокерских услуг на рынке форекс

Валюта – классический Veblen good. Так называют нормальный товар с эластичностью по доходам больше нуля. Это означает, что спрос на форекс растёт при повышении дохода. В результате, усиливается дефицит, во-первых, качественных рейтингов валютных брокеров и, во-вторых, методик фундаментального анализа валютных пар. Валютный рынок удачно дополняет фондовый. Маркетологи скажут, что эластичность форекса по цене брокерских услуг меньше нуля.

То есть изменение комиссии на куплю-продажу акций едва ли оказывает воздействие на рынок валюты, зависящий от величины разницы между курсами на покупку и продажу. Сообщества валютных и фондовых трейдеров редко пересекаются между собой. Тем не менее сложились определённые статистические закономерности поведения потребителей услуг по предоставлению доступа на финансовый рынок. Интересное наблюдение: точка касания кривой безразличия потребителя к его бюджетной линии всегда будет смещаться вправо при позитивном эффекте дохода. Проще говоря, расширение доходов позитивно сказывается на рынке любой нормальной валюты, кроме тех, которые принято считать неконвертируемой экзотикой.

Играть ли на бирже валютой?

Радует, что валютные брокеры и трейдеры тоже живут по одним законам, во-первых, Российской Федерации (хотя регулирования нет), а во-вторых, что более важно, спроса и предложения. Как принять решение о том, торговать ли на бирже валют? Кривая удельной выручки от каждого нового лота валюты, так же как и в случае с другими товарами, находится ниже линии спроса.

Главная ловушка для трейдеров форекс – неконтролируемый рост расходов. Издержки торговли уменьшаются с каждым новым лотом валюты и с каждым часом, потраченным на трейдинг… но только до определённой точки. А потом растут, особенно если учесть тот объём альтернативной работы, от которого Вы отказались. Основное препятствие для валютных брокеров – постоянное увеличение оборотов. Наиболее низкие средние переменные издержки (комиссии, спрэды) достигаются в точке, в которой удельные издержки новых лотов и часов трейдинга уже увеличиваются. Средние обороты продолжают расти даже тогда, когда удельные обороты от подключения новых трейдеров сходят на нет. И для брокеров, и для трейдеров, ключевое значение при принятии решения о том, работать ли на форекс, имеет понятие предельного продукта выручки.

Он равен удельному количеству каждого произведённого за очередной час количества сделок, умноженному на среднюю выручку от них. Как только, на очередном временном горизонте, эта сумма становится больше средних издержек, пора задуматься о том, чтобы переключиться на акции. Можно ли торговать на валютном рынке? В краткосрочной перспективе, да, если Ваша средняя выручка больше средних переменных издержек, а в более длительном периоде – если она больше средних общих издержек.

Прогноз развития рынка валютных брокеров в России

Чтобы покрывать долгосрочные средние общие издержки, фирме нужно выбрать минимальный приемлемый масштаб. Российская отрасль валютных брокеров станет рассасываться при экономической прибыли меньше нуля. Когда альтернативные издержки использования ресурсов станут ниже бухгалтерского дохода, который они получают. Альтернативных издержек становится всё больше по мере роста экономики. В инновациях можно получить больше кредитов, чем в финансовом секторе. С уменьшением уставного капитала брокерских компаний в России не появится ничего близкого к совершенно эластичному спросу, который абсолютно параллелен количеству брокеров. Всегда важно будет качество. Рынок услуг на форекс никогда не будет характеризоваться абсолютной конкуренцией, так как помимо цены ключевое значение имеют маркетинг и детали предлагаемого функционала. На рынке валютных брокеров в России возможна разве что монополистическая конкуренция, при которой неизбежны слияния и поглощения клиентской базы. Такая форма конкуренции хороша для клиентов, поскольку помогает избежать сговора брокеров.

Алгоритм фундаментального анализа форекс

Как торговать форекс?

Фундаментальный анализ форекс начинается с просмотра календаря. На рынке много сервисов, заточенных под разного потребителя:

• Большинство трейдеров хорошо понимает одну-две валюты. Как правило, это — доллар США и родная валюта, реже – доллар и евро. В этом случае поведение потребителя описывается бюджетной прямой – комбинацией двух благ, на покупку которых способен потребитель при фиксированном доходе.

• Если трейдер не новичок на валютном рынке, то знает о закономерностях движения остальных «основных валют»: британского фунта, японской иены, швейцарского франка. При этом доллар остаётся главной валютой, поэтому кривая безразличия, в которой по оси Х количество долларов, всегда будет выпрямлена по отношению к этой оси. Можно сказать, что у американской денежной единицы очень высокий коэффициент замещения в других дензнаках.

• Хорошо осведомлённые трейдеры видят увеличение объёмов и торгуют более экзотические валюты, включая близнецов доллара США (канадский, австралийский, новозеландский), а также такие, как норвежская крона, южноафриканский ранд, бразильский реал, мексиканский песо, индийскую, шриланкийскую и индонезийскую рупии, корейская вона, малазийский ринггит, тайский бат, гонконгский доллар и… китайский юань, который тоже, как ни странно, относится к экзотике из-за отсутствия поставочных форвардов нормальной ликвидности и полностью свободной конвертации. В календаре можно выбрать валюту, которая интересует, и получить по ней последние макроэкономические данные. Для трейдеров имеет значение не сам экономический показатель, а отдельные аспекты его анализа:

• совпадение данных и прогноза по ним;

• сопоставление между последним, предшествующим и прошлогодним значением;

• сравнение показателя за последний отчётный период с долгосрочным средним за год; сравнение суммы или среднего за последний год с долгосрочным средним годового значения;

• сопоставление темпов роста и уровней значения показателя между двумя странами, пара валют которых торгуется, и с экономикой главной валюты региона.

Источники фундаментального анализа форекс

Фундаментальный анализ форекс включает в себя обязательное прочтение (интерпретацию и сопоставление с предыдущей версией) следующих документов:

• решений по процентной ставке, других заявлений и протоколов заседаний центральных банков, включая ФРС, ЕЦБ, Банки Англии, Канады, Японии, Народный банк Китая, а также банков стран торгуемой Вами валюты;

• текстов экономических выступлений, заявлений, прогнозов президентов, министров финансов, руководителей центральных банков стран Большой семёрки, двадцатки, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, а также их заместителей, помощников, исследовательских центров;

• валютной стратегии крупнейших банков и брокерских компаний в порядке величины их активов и процента реализации прогнозов. Из общих лент новостей для фундаментального анализа форекс бесспорно интересны:

• ключевые новости, отражающие фон по геоэкономике,

• новости по ценам и условиям внешней торговли товарами и услугами, ключевыми для данной валюты, объёмы торговли;

• динамика и итоги политических кампаний, значимых для направления развития экономики;

• новости по внешнему долгу и его реструктуризации.

Анализ микроструктуры рынка форекс

Важными элементами фундаментального анализа форекс являются изменение порядка совершения его абсолютно децентрализованных операций, внедрение новых валютных инструментов, поиск инновационных факторов биржевой инфраструктуры и других аспектов того, что принято называть «микроструктурой» совершения валютных операций. Анализ микроструктуры рынка форекс включает в себя изучение активности основных участников валютного рынка:

• крупных банков и брокеров, вне зависимости от того, торгуют ли они с клиентом, или же выводят сделки на межбанковский рынок;

• стабилизационных фондов и центральных банков, проводящих интервенции через покупку-продажу валюты и оцененных в ней активов, включая акции и облигации;

• хедж-фондов, пенсионных фондов и экспортных компаний, работающих на валютном рынке через банк или брокера;

• спекулятивных частных инвесторов, если они составляют значимую часть рынка. Анализ микроструктуры валютного рынка может вестись с помощью следующих инструментов:

• изучение данных комиссии по торговле фьючерсами на сырьевые товары с целью определить, что перевешивает – длинная или короткая позиция по валютам; анализ доски опционов на валютные фьючерсы чикагской товарно-сырьевой биржи с задачей выявить тенденцию к покупке или продаже опционов пут и колл по разнообразным валютным парам и техническим уровням;

• исследование новостей и статистики по валютным интервенциям центрального банка; разбор валютных потоков, сопутствующих сделкам по купле-продаже активов, включая слияния и поглощения, а также сделкам по обмену выручки от экспортных товаров; обсчёт валютных потоков в ключевых сегментах рынка ценных бумаг (акции, облигации, производные) и обычно сопутствующих им изменений в банковской и финансовой системе (потоки депозитов, кредитов, внедрение новых порядков отчётности, нормативов резервов и уставного капитала);

• анализ данных по аукционам министерств финансов, особенно американского (цена там обычно выбирается по минимальной доходности, по которой можно продать весь объём – аукцион проводится на модифицированным голландским правилам, хотя многие и путают его с аукционом Викри по второй самой высокой цене); прогнозирование движений фондового рынка;

• анализ комментариев управляющих валютными потоками и слухов на рынке; гипотезы, гипотезы, гипотезы…

Картина, естественно, будет неполной, если не понять параметры технического анализа. Для этого обычно нужно взять несколько популярных на рынке технических фигур и, как правило, основанных на них торговых систем, добавить к этому пару-тройку скользящих средних, трендовых индикаторов и осцилляторов, а также измерить расстояние до технических уровней (Фибоначчи, круглые и красивые числа, кривые Боллингера). На основе такого фундаментального анализа возможны построение вероятных сценариев действий каждой группы участников валютного рынка и выработка собственной тактики в рамках каждого сценария.

Торговая стратегия Форекс

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

  • ликвидность
  • волатильность
  • шаг цены
  • гарантийное обеспечение (срочный рынок)
  • и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно. Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

  1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
  2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
  3. входит он в рынок или выходи из него?
  4. как действуют участники срочного рынка?
  5. какой потенциал у ожидаемого движения?
  6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

Популярные индикаторы Форекс, для технического анализа. Обзор самых востребованных алгоритмов для MT4

Для технического анализа современные трейдеры рынка Форекс все чаще и чаще применяют индикаторы, небольшие скрипты, дающие возможность отслеживать рыночное движение, определять тренд, объемы продаж, количество сделок в определенном временном промежутке и многие другие рыночные функции. Все это позволяет находить подходящие входные точки, а также удачные моменты для выхода из рынка.

Таких алгоритмов на сегодняшний день, просто «море», есть они и в стандартном наборе МТ4 и в свободном доступе на просторах сети. Мы же рассмотрим сегодня самые популярные индикаторы, которые наиболее востребованы трейдерами Форекс.

Разновидности индикаторов для технического анализа. Что лучше подходит для Форекс трейдинга?

В MetaTrader, имеется масса встроенных индикаторов для того же технического анализа, которые можно скачать из сети, причем в огромнейшем количестве всевозможных модификаций, а при желании в редакторе скриптов можно без затруднений создать собственный алгоритм. И в основу каждого индикатора закладывается какая-то определенная идея.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

При таком многообразии не трудно и растеряться. Но беспокоится не следует – все популярные индикаторы одного вида по принципу работы практически не имеют различий (если это алгоритм, например, для скальпинга, то в работе он использует скальпирующие стратегии, осцилляторы работают по принципу возврата цены к прежнему уровню и так далее), здесь главное понять, как функционирует один алгоритм, чтобы освоить остальные.

В целом же, все популярные индикаторы для технического анализа по сути, можно разделить на такие основные виды:

    ,
  • и вспомогательные, нестандартные.

Как видно по названию, трендовые индикаторы для технического анализа, дают возможность определять направление тенденции Форекс или предупреждают о трендовых разворотах. Такие алгоритмы, используемые в MetaTrader, в основном основываются на сглаживании и усреднении значений цены торгуемых инструментов.

Этот вид индикаторов наилучшим образом используется для определения устойчивости тренда, существующего на данный момент.

Осцилляторы, являются стандартными, опережающими индикаторами. Эти популярные индикаторы Форекс оказывают помощь в определении ценового движения в ближайшее будущее время.

Эти алгоритмы обладают наибольшим эффектом в моменты трендовых застоев, либо в разворотные периоды, показывая экстремальные значения, и как бы намекая на начало новой тенденции. Часто используются трейдерами для скальпинга.

Во время рыночного застоя (флет) трендовые индикаторы не приносят пользы, так как выдают ложные сигналы, при устойчивом тренде не имеют эффекта осцилляторы.

Как же быть в таких случаях?

Здесь нам помогут вспомогательные, нестандартные индикаторы Форекс для МТ4. Помимо этого, самым точным и верным индикатором рынка может выступать и сама цена, если правильно наблюдать за ней на разных временных интервалах. Давайте теперь рассмотрим, какие же популярные индикаторы наиболее востребованы трейдерами при торговле валютами.

Рейтинг Форекс брокеров:

Обзор популярных, трендовых индикаторов для технического анализа по рынку Форекс

Трендовый индикатор МА или «Скользящее среднее» указывает на среднее ценовое значение торгуемого актива за определенный временной период. Различают несколько видов МА – простое (арифметическое), экспоненциальное, взвешенное и наконец, сглаженное.

Рассчитывать МА можно для любых последовательных наборов данных, в том числе цены закрытия и открытия, объемы торговли, минимальные и максимальные цены и так далее. Следует отметить, что зачастую трейдеры используют скользящее среднее самого скользящего среднего.

Когда цена торгуемого актива поднимается выше МА, — это сигнал на покупку, когда опускается ниже – на продажу.

Индикатор по Индексу Товарного Канала или CCI

К числу «популярных индикаторов», относится и трендовый алгоритм CCI, он же «Индекс Товарного Канала». В основе базиса такого алгоритма, лежит принцип ценовой цикличности (смена низких цен на более высокие и наоборот в определенной последовательности).

Индикатор CCI, измеряет на сколько текущая цена инструмента отклоняется от среднестатистического значения. Чем выше индекс, тем выше в сравнение со средней цена актива, чем ниже значение индекса, тем цена сильнее занижена.

Рейтинг Форекс платформ:

Профессиональный трейдинг по CCI индикатору:

Индикаторы осцилляторного типа для технического анализа и скальпинга на Форекс

Осцилляторы, это не менее популярные индикаторы технического анализа. «Процентный диапазон по Вильямсу» или «Williams % Range» отражает уровни цен закрытия в отношении к диапазону максимума/минимума по отдельно взятому временному периоду.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

По большому счету, этот алгоритм сравнивает каждое ценовое значение с последним торговым диапазоном и выдает информацию о силе «быков» вблизи максимума диапазона либо силе «медведей», способных «перетянуть» цену в диапазон минимума.

По своему принципу «Williams % Range» очень схож с не менее популярным у трейдеров осциллятором «Stochastic», часто используемым для скальпинга. Но у рассматриваемого нами индикатора перевернутая шкала.

Преимущественно, Williams %R используют чтобы определять зоны перепроданности / перекупленности.

Самыми надежными и сильными сигналами данного индикатора, является:

  • «медвежье схождение»
  • и «бычье расхождение», которые свидетельствуют об ослаблении текущей тенденции и возможном ее преломлении.

Популярный индикатор анализа объемов покупателей и продавцов — «Bulls Power» и понижающийся «Bears Power»

Как известно, торговля на Форекс, это единоборство продавцов и покупателей. А для правильного проведения этой борьбы немаловажно знать помимо цен открытия и закрытия еще и максимальные и минимальные ценовые значения в течение дня, так как предугадать изменение трендового направления помогает определенный сигнал, который указывает на смену сил баланса.

Как раз для оценки этого баланса сил и используют в МТ4 осцилляторы «Bulls Power» и противоположный «Bears Power», созданные когда то аналитиком Элдером.

Данные осцилляторы, применимы в мт4 к графикам стоимостных колебаний определенных валютных пар по отношению друг к другу. Эти алгоритмы могут использоваться в разных интервалах – при открытии либо закрытии торговых сессий и так далее.

Нестандартные вспомогательные индикаторы, для проведения тех. анализа в терминалах на Форекс

К популярным, нестандартным, вспомогательным индикаторам применимым в МТ4 относится осциллятор «Gator Oscillator» являющийся модификацией известного индикатора «Alligator».

Исходный алгоритм данного инструмента, является системой трех скользящих средних, которые превращаются в обычный осциллятор. Графически, индикатор представляет степень расхождений/схождений балансовых линий исходного алгоритма и его итоговая задача – показывать рыночное состояние, то есть тренд или флет.

В местах, где гистограмма «Gator Oscillator» приближается к локальным максимумам, линии индикатора «Alligator» расходятся сильнее, это означает присутствие сильной тенденции. Если гистограмма осциллятора не отдаляется на значительное расстояние от нулевого значения, значит Форекс находится в состоянии флета.

Индикатор MFI, инструмент неплохо подходящий для технического анализа

Такие популярные индикаторы Форекс для МТ4 как «Индекс Денежных Потоков» он же «MFI» демонстрируют трейдеру скорость изменения котировок. Интерпретация и способ построения данного алгоритма, сходна с не менее популярным индикатором (RSI) только «MFI», помимо интенсивности вложений или вывода денежных средств из торгового инструмента учитывает еще и тиковые объемы.

Благодаря такой «фишке» индикатор MFI, считается более устойчивым инструментом, для технического анализа.

Данный алгоритм в торговле на Форекс применяют в качестве источника сигналов о перепроданности/перекупленности и дивергенции.

В заключение хотим отметить, что для удачной торговли на Форекс нет смысла занавешивать окно своего графика в мт4 десятком индикаторов, так Вы вовсе потеряете контроль. Оптимальным количеством является 2-3 алгоритма разных видов, работающих согласно принципам Вашей стратегии.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ:
Популярные или самые ходовые индикаторы Forex

Графический анализ рынка Форекс

Графический анализ рынка – это подраздел технического анализа, в котором исследуемым элементом является непосредственно график. Он достаточно прост в освоении, при этом практически вся деятельность сводится к простейшим построениям, а также поиску моделей, которые давно известны и для которых создан алгоритм действий. То есть задача трейдера заключается в том, чтобы найти в колебаниях очертания определённой фигуры, проверить предположение и, если оно верное, торговать в соответствии с “инструкцией”, которая есть к каждой фигуре. В целом можно выделить два основных направления графического анализа:

  1. Построение специальных уровней, которые называются поддержками и сопротивлениями. Они могут быть как горизонтальными, так и наклонными в виде трендовой линии или каналов. Строятся они по ключевым точкам, определять которые совсем не сложно.
  2. Работа с паттернами – теми самыми фигурами графика, которые следует искать. Здесь уже требуется некоторая сноровка, поэтому пройдёт какое-то время, прежде, чем трейдер начнёт легко выявлять очертания фигур. До этого момента придётся сопоставлять с табличными моделями.

И в первом и во втором случае речь идёт о достаточно простых действиях, для этого в любом торговом терминале есть набор инструментов, позволяющих проводить графический анализ финансовых рынков. Причём, как и в случае с любым другим разделом технического анализа, в графическом нет никакой разницы, что за рынок исследуется – форекс, фондовый, сырьевой или товарный. Принципы работают одинаково везде, так как основаны на закономерностях поведения цены, а уж цена чего рассматривается – совсем не важно. Это, пожалуй, самый простой вид анализа, который под силу освоить каждому новичку, именно с него лучше всего начинать своё знакомство с анализом рынка, подразумевающим работу с графиком на предмет шаблонов и паттернов. Рассмотрим в общих чертах основные алгоритмы построений и обозначим ключевые фигуры в графическом анализе рынков.

Линия тренда

Это ключевой элемент графического анализа, который применяется практически везде, но в разном виде. Классический вариант построения трендовой линии подразумевает поиск трёх важных точек на графике, которые позволят провести нужную нам линию:

  1. Первая точка – разворотная. В целом, не так и важно, уверены мы в окончании предыдущего тренда или же не уверены. Анализ должен с чего-то начинаться, поэтому в первую очередь ищем разворотную точку. После того, как она появилась на графике, ждём движения в уже новом для рынка направлении. После того, как оно заканчивается, ждём новый разворот.
  2. Вторая точка – это как раз этот самый разворот. Теперь уже рынок движется в том направлении, которое было первоначально. То есть к этому моменту совершенно неясно – была коррекция или же всё-таки рынок развернулся и в данный момент идёт первая коррекция уже нового тренда. Понимание придёт после того, как произойдёт следующий, уже третий по счёту разворот.
  3. Третья точка не заходит за уровень первой, это важное условие, которое и будет определять тот факт, что новый тренд есть. Также она не должна быть слишком близко по уровню к первой, в этом случае у нас будет очень слабый угол наклона.

После того, как все три точки есть – можно проводить трендовую линию. Она будет показывать направление рынка, но, что гораздо важнее, она будет отталкивать цену при приближении к ней. То есть это своего рода изменяющаяся во времени поддержка для цены или, проще говоря, динамическая поддержка. Возможен вариант, что третья точка будет несколько раз перерисовываться, поэтому для действительного подтверждения того факта, что это именно тренд, нужно подождать пока цена не пересечёт уровень второй точки. Также следует отметить, что слишком крутой угол трендовой линии сохраняться не будет, график впоследствии перерисует её, поэтому рассчитывать на такую линию в графическом анализе финансовых рынков не стоит.

Трендовая линия может быть проведена на любом масштабе. И в каждом случае она может быть не только разной по наклону, но и по направлению. Например, у нас есть глобальный тренд на недельном графике, направленный вниз, то есть медвежий. При этом дневной график растёт, то есть находится в восходящем тренде, бычьем. На часовом графике может наблюдаться коррекция, направленная вниз, а на минутках движение вверх. Так у нас получается четыре одновременно действующих тренда, просто каждый имеет свой определённый масштаб. На данный момент есть специальные программные средства – индикаторы, которые позволяют без ручной работы рисовать ключевые трендовые линии, но новичку лучше упражняться в этом самому, так как индикаторы далеко не всегда могут адекватно определить ситуацию и правильно всё отобразить. В целом, ничего сложного в работе с трендовой линией при графическом анализе финансовых рынков нет, главное запомнить простую схему и не забывать, что на начальном этапе формирования тренд может несколько раз перерисовываться.

Построение канала

Ещё один базовый инструмент анализа рынка, который позволяет получить не только динамическую поддержку, но и сопротивление. Простыми словами, это будет условная граница как снизу, так и сверху, за которую цене выйти будет достаточно сложно, по крайней мере, с первого раза это получается редко. Вместе с этим, канал можно назвать практически идеальным ориентиром как для входа в рынок, так и для выхода. Строится канал следующим образом:

  1. Проводится трендовая линия по описанному выше простейшему алгоритму.
  2. После этого проводится прямая линия, параллельная трендовой и проходящая через вторую точку в схеме с трендовой. Практически каждый торговый терминал имеет отдельный инструмент – канал, которому нужно всего лишь указать эти три точки, параллельность линий он сам обеспечит.

Как и трендовые линии, каналы могут перерисовываться, однако, это всё равно будет хорошим ориентиром. На рынке нередко можно увидеть ситуации, когда цена довольно продолжительное время пребывает в канале, многократно отбиваясь от обеих его границ. Также канал является довольно важной графической составляющей в волновом анализе, ещё одном разделе технического анализа. Есть довольно интересное, но вместе с этим и более сложное улучшение базового алгоритма канала – построение канала фибоначчи, где вместо двух привычных линий их будет гораздо больше, и расстояние между ними связано специальными коэффициентами, но этом инструмент мы будем рассматривать в контексте последовательности фибоначчи и инструментов, основанных на ней.

Горизонтальные уровни

Если цена развернулась – значит, на неё было оказано воздействие противоположно направленного интереса. Например, если бычий тренд вдруг разворачивается, то это означает, что на определённом ценовом уровне совокупный объём продаж превышает совокупный объём покупок. В графическом анализе финансовых рынков такие разворотные зоны принято называть в дальнейшем поддержками и сопротивлениями. Исходя из простой логики и анализа, получается, что если цена развернулась, то в будущем в этой же ценовой области можно ожидать новое сопротивление движению. Сразу следует отметить, что это не определённые ценовые значения. Например, если бычий тренд по EUR/USD развернулся на уровне 1.2040, то сопротивлением следует считать не конкретно 1.2040, а, допустим, область от 1.2025 до 1.2055. Конечно, подобный разброс зависит от масштаба тренда, тайм фрейма, на котором он развивался. Также и сила подобных поддержек и сопротивлений во многом зависит от размеров и продолжительности движения. На минутном графике сопротивления весьма условны, в то время как на дневном – крайне важны и в их воздействии легко убедиться, просто посмотрев, что происходило возле этих ценовых значений на более мелком тайм фрейме. Вообще, поддержки и сопротивления, а также некоторые графические модели можно назвать основой целой торговой методики, называемой Price Action, которую мы также в последующих обучающих материалах будем подробно рассматривать.

Паттерны и модели

Второй важной частью графического анализа финансовых рынков являются фигуры и модели. Они делятся на две категории:

    . Как и следует из названия, это такие волновые комбинации на графике, которые сигнализируют о возможном развороте движения и начале формирования нового тренда. Бывают как совершенно простыми, состоящими из двух движений, так и гораздо более сложными, в которых может быть до 10 ключевых движений. Интересной особенностью является то, что в составе более крупной и сложной модели можно увидеть элементы в виде более простых моделей. . Этот вид моделей графического анализа возникает в процессе движения по тренду, то есть его можно назвать набором особой формы коррекций, которые дают сигнал к продолжению развития движения. Иногда, особенно на сильном и динамичном тренде, можно встретить последовательность остановок с формированием паттернов продолжения тренда.

Плюсы и минусы графического анализа финансовых рынков

Графический анализ – один из основных видов анализа, который существует очень долгое время. В отличие от большинства торговых алгоритмов, графический анализ не меняется и остаётся в неизменном виде. Появляются новые паттерны, модели, но сам принцип построения линий фундаментален. Это даёт возможность торговать по такому анализу практически в любое время, а, учитывая, какое количество инструментов доступно трейдеру, можно с уверенностью сказать, что при должном внимании и опыте, всегда есть возможность прямо сейчас найти фигуру в процессе формирования на каком-либо торговом инструменте. Рассмотрим основные сильные стороны графического анализа:

  1. Все основополагающие принципы легко поддаются изучению и запоминанию. По этой причине многие только пришедшие на рынок трейдеры предпочитают делать первые торговые шаги, используя именно графические методы анализа рынка. В основном вся деятельность сводится к простым графическим операциям по построению ключевых линий и сопоставлению с шаблоном.
  2. Все паттерны графического анализа, как, впрочем, и базовые элементы (трендовая линия, канал), подразумевают определённые действий и чёткий сценарий развития ситуации. Например, если мы видим треугольник, то это означает продолжение движения. Так бывает не всегда, но в большинстве случаев, поэтому раздумывать тут не о чем – торговля ведётся по тренду. Безусловно, иногда будут срабатывать стопы, но торговых систем, которые не дают отрицательных сделок не существует, что бы ни говорили эксперты на ютьюбе.
  3. Привлекательные торговые параметры у каждой модели. Любой паттерн графического анализа имеет свой алгоритм торговли с чётко прописанными правилами выставления стоп приказа и тейк профита. При этом они достаточно сильно различаются по размеру – тейк гораздо больше, иногда в разы. Соответственно, даже если у трейдера будет получаться зарабатывать лишь на каждой второй сделке, осуществлённой по графическому анализу, всё равно он будет в большом плюсе.

Это основные преимущества, которые должны убедить в целесообразности проведения такого анализа и уделения графическим элементам рынка особого внимания. Существенных минусов практически нет, но можно выделить недостатки, которые для некоторых будут неприемлемыми:

ТОП-3 лучших дневных стратегий Форекс

Торговля на D1 характеризуется неспешностью процесса. Масштаб ценового движения нередко обеспечивает профит в сотни пунктов по одному контракту. Для анализа рынка требуется от 10 до 60 минут, зависимо от квалификации спекулянта. Психологическое напряжение в разы меньше, чем при внутридневной торговле.

Разберем лучшие дневные стратегии Форекс и удобные индикаторы для работы с представленным таймфреймом – эффективны, просты в использовании, подойдут новикам.

Стабильность результата на D1

Алгоритм работы на D1 отличается от внутридневных стратегий Форекс консерватизмом, исключающий напряженность торговли.

Основные факторы, влияющие на рыночные изменения:

  • Экономические закономерности. Поведения дневного графика зависит от ситуации в мире и отдельных отраслях.
  • Политическая обстановка. Выборы, смена правительства, референдумы — влияют на рынки на международном и зональном уровне.
  • Форс-мажоры. Техногенные бедствия, террористические акты и прочие события, напрямую не влияющие на финансовую сферу.

Используемые индикаторы

Для анализа дневных графиков используются индикаторы Форекс, действием не ограниченные по таймфрейму. Инструменты предназначены для всех временных промежутков.

Индикаторы показывают высокую эффективность для дневных графиков:

  • MA — скользящие средние. Время построения 200 и 150 используется для выявления долгосрочных тенденций. Период построения мувингов ниже 150 применяется в качестве условия для заключения сделок.
  • Стохастик. Осциллятор применяется со стандартными настройками. Инструмент изначально заточен под работу на графиках D1.
  • MACD. Параметры определяются типом стратегии. . На графике целесообразно использовать 7 уровней — по 3 уровни поддержки и сопротивления, и расположение точки вращения.
  • Ozymandias. Пользовательский индикатор. Позволяет выяснить расположение уровней и тенденции на рынке. Цвет центральной кривой говорит о соотношении сил: голубой — растущий рынок, красный — нисходящий. Граничные линии указывают на состояние рынка: при тенденции график уходит за пределы канала, во флете находится в зоне.

Для D1 не рекомендуется использование фильтров временных колебаний стоимости – ценовой шум не влияет на общую тенденцию. Не востребованы и стрелочные индикаторы, указывающие на графике направление сигнала в форме маркера.

ТОП-3 стратегий для D1

Ниже представлены 3 лучшие стратегии Форекс на дневных графиках.

RSI breakout

Простейшая стратегия для торговли D1. Для анализа требуется только один индикатор — ИОС (индекс относительной силы) с периодом 9 и уровнями SMA50 и SMA150.

  • Рассматриваем расположение графика к SMA. Если стоимость располагается выше МА — покупка.
  • Дождаться пересечения мувинга осциллятором.
  • Рассмотреть цену закрытия при пересечении, и стоимость 4 предшествующих свечей. Сигнал для приобретения — цена сигнальной свечи выше стоимости предшествующих.
  • Не рекомендуется ставить фиксированный тейк-профит. Допустимо фиксировать прибыль по линиям сопротивления и поддержки. Дополнительный вариант — применить трейлинг-стоп.
  • Стоп устанавливается за предшествующим локальным максимумом.

На скриншоте тейк-профит установлен ниже последнего уровня сопротивления. При стопе 160 п., прибыль — 305 п.

Стратегия не идеальна. Часто устанавливаются подряд 3-4 стопа. Но прибыль по 1-2 успешным сделкам перекроет убыток. Запрещено входить в рынок если стоп-лосс равняется или превышает ТР. Идеальное отношение 1:1,5 и более.

Часто трейдинг-стоп очень эффективен. На скриншоте выше наглядный пример – использование приема принесло бы прибыль более 1900 пунктов за одну сделку.

Level Rebound

Система LRebound основана на использовании уровней сопротивления и поддержки. Анализировать лучше области. Индикаторами служат:

  • SMA 10 — быстрый мувинг фильтрует вход;
  • SMA200 — медленная скользящая средняя, выступает ориентиром для установки тейк-профита.

Суть стратегии – в определении отбоя от горизонтальных уровней. Однако ситуация не всегда оканчивается разворотом. Поэтому необходима фильтрация входа.

Алгоритм торговли на примере контракта на продажу:

  • Рынок соприкасается с зоной сопротивления. Закрытие ниже уровня.
  • Закрытие происходит ниже SMA 10.
  • При выполнении обеих условий следует открыть короткую сделку. ТР устанавливается на SMA200 или ближайшем уровне поддержки.

Для контрактов на приобретение правила обратные. Обрабатывается зона поддержки. Для открытия позиции, график обязан закрыться выше быстрого мувинга SMA 10.

Допускается частичный вывод прибыли. К примеру, 50% закрыть после профита в 100 пунктов, остаток — по ТР. Возможно применение трейлинг-стопа.

Торговая система универсальна, ведь используется для любых валютных пар. Допустимо применение на прочих временных интервалах.

Trend Follow

ТС Trend Follow основана на торговле в направлении тенденции при завершении коррекции. В качестве сигнализатора используется экспоненциальная MA20. Важно иметь опыт анализа свечных паттернов.

Алгоритм торговли при продажах:

  • Рынок ниже ЕМА20
  • На графике образуется нисходящая свеча — тень меньше тела.
  • Происходит коррекция с формированием белой свечи. На скриншоте ниже верхняя тень свечи длинная, а тело маленькое — завершение коррекции одним элементом. При подобном коррекционном перемещении графика контракт заключается в точке закрытия.
  • ТР устанавливается от входа в направлении тенденции на расстояние отрезка свечи перед коррекцией.
  • Уровень SL располагается за 50% от нисходящей свечи.

При формировании огромного тела в ходе коррекции, для продажи следует дождаться восстановления нисходящего перемещения. Размер теней не имеет значения.

SL устанавливается за максимальным уровнем коррекции. ТР располагается подобно первому случаю. Запрещено работать с сигналами, в которых SL превышает ТР. Обработке подлежит ситуация, когда стоп-лосс относиться к тейк-профиту 1:1,5 и более. Покупка осуществляется при обратных правилах.

Достоинства торговли на D1

Представленные варианты ТС характеризуются рядом преимуществ:

  • Работа с графиками на длительных промежутках позволяет зарабатывать с минимальными временными затратами. От трейдера требуется проверка рынка перед открытием/закрытием торгов.
  • Низкая психологическая нагрузка. Для анализа дневных графиков достаточно 30-60 минут в сутки. Минимальное времяпровождение за монитором снижает стресс. Вероятность ошибки минимальна.
  • Торговля на D1 приносит ограниченную прибыль, но и убытки минимальны. Потеря денег легко перекрывается профитом.

В отличие от внутридневных, дневные стратегии не потребуют от трейдера постоянного пребывания за монитором. На анализ рынка можно затрачивать менее 1 часа. Торговля на D1 специфична. Открытие позиций происходит редко, но прибыль превышает аналогичные значения на промежутках Н1-Н4 в несколько раз. Стоп-лосс повышается соответственно. Поэтому необходимо заранее обдумать правила мани-менеджмента. Предельный убыток лучше ограничить 2-3% от размера счета. Лот рассчитывается согласно данному требованию.

Представленные 3 стратегии пользуются спросом среди трейдеров. Они просты и удобны в торговле. Если у вас есть советы по их оптимизации, напишите об этом в комментариях.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса