АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Глава 1. Алгоритм технического анализа. Какие неразрешенные проблемы оставили трейдерам классики технанализа трейдинга.

О классическом техническом анализе написаны сотни книг. Даже одно их количество готово запутать начинающего трейдера, пусть и не вдаваясь в детали содержания этих книг (порой очень сомнительное).

В нескольких последующих главах я постараюсь в короткой и упрощенной форме дать общий алгоритм всех этих книг о техническом анализе трейдинга, чтобы даже новичок Форекса, смог увидеть:

  • логику (алгоритм) классического технического анализа;
  • место и роль каждой детали в таком алгоритме;
  • взаимосвязь этих элементов классического технического анализа трейдинга между собой;
  • неразрешенные проблемы по каждому элементу ТА (слабые элементы алгоритма);
  • решение этих элементов в торговой системе Masterforex-V.

Среди сотен книг о техническом анализе трейдинга в одну группу сформируем книги, которые:

  • вошли в библиографию при написании 1 раздела книги 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm;
  • являются классикой технического анализа трейдинга, по которым в разное время обучались трейдингу миллионы трейдеров в мире.

Это
Д. Мерфи. Межрыночный технический анализ

Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Д. Мерфи. Визуальный инвестор. Как определять тренды

Рейтинг Форекс брокеров:

А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

А. Элдер. Основы биржевой торговли

А. Элдер. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Д. Швагер. Технический анализ. Полный курс

Билл Вильямс. Торговый хаос

Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли

Рейтинг Форекс платформ:

Билл Вильямс. Торговый хаос 2

Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Т. Демарк. Технический анализ — новая наука

К. Лука. Торговля на мировых валютных рынках

Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашке. Биржевые секреты

Л. Борселино. Учебник по дейтрейдингу

Ч. Лебо и Д. Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Том Хартл. Анализ канала

Д. Боллинджер. Боллинджер о лентах Боллинджера

У. Блау. Моментум, направленность и расхождение

Р. Бенсигнор. Новое мышление в техническом анализе

Кристофер А. Фаррел. Дэй трейд онлайн

Р. Дил. Стратегии дейтрейдера в электронной торговле

Т. Джозеф. Технический анализ с Advanced Get

Р. Колби, Т. Мейерс. Энциклопедия технических индикаторов рынка — 2 издание

Р. Коппел. Дейтрейдинг. Т. Чанд По ту сторону технического анализа.

А. Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков

М. Кан. Технический анализ

Ван Тарп, Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства

В. Баришпольц. Forex для начинающих

Э. Найман. Путь к финансовой свободе

Э. Найман. Трейдер-инвестор

Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера и др.

Примечание: книги о волновом анализе, уровнях Фибоначчи и свечном анализе по той же самой схеме будут проанализированы и представлены в отдельном разделе.

Почему многие книги русскоязычных авторов не вошли в библиографию технического анализа трейдинга

  • В большинстве из них идет повторение идей Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Демарка и др. Это особенно отчетливо видно, когда знаешь ошибки и неразрешенные проблемы классиков технического анализа трейдинга по каждому элементу алгоритма и видишь, как те же самые ошибки повторяют русскоязычные авторы.
  • Ряд русскоязычных «шедевров» технического анализа Форекса вряд ли нуждается в серьезном научном анализе. Например, книга ректора (!) Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб» Вячеслава Александровича Тарана «Играть на бирже просто», которая этим Дилинговым Центром высылается каждому обучаемому в качестве обязательной (!) литературы для работы на Форексе. Думаю, будущий трейдер в книге Вячеслава Тарана сам по достоинству сможет оценить, например, гл. 4 «Как баба Нюра чуть Доллар не подкосила» (это название главы ректора Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб»), гл. 5 «Жизнь как она есть», гл. 5.1. «Женщинам дорогу», гл. 6. «Технический анализ-примета нашей жизни», гл. 6.1. «Народные приметы», гл. 6.3. «Маленькая Вселенная». гл. 8. «Холодный душ укрепляет здоровье», гл. 8.1. «Внешность обманчива». и самостоятельно сделать вывод, насколько полезны эти знания для ежедневной работы трейдера Форекса.

Большинство этих книг вы можете найти в библиотеке Академии Masterforex-V.

Почему ряд книг о техническом анализе трейдинга новичку Форекса читать опасно и вредно

Эти книги о теханализе трейдинга писались не для рынка Форекс, поэтому напишу парадоксальную вещь, многие из этих книг для новичков Форекса читать опасно и вредно.

Суть в том, что при чтении этих книг необходимо критично и профессионально разделять в книгах Мэрфи, Элдера, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и др.:

  • ряд положений классического технического анализа трейдинга, которые можно успешно применять к торговле на Форексе;
  • ряд положений классического технического анализа трейдинга не имеют к Форексу ни малейшего отношения;
  • ряд положений классического технического анализа является глубоко ошибочными;
  • ряд положений технического анализа у классиков противоречит друг другу.

а) какие положения классического технического анализа трейдинга можно успешно применять к торговле на Форексе — этому дан подробный анализ по темам теханализа в книге 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm

  • какие положения классического технического анализа трейдинга, которые не имеют к Форексу ни малейшего отношения

Их несколько, например, фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина», как и «блюдце», не может быть на Форексе,

Рис. 1. «Закругленная вершина», «блюдце»

недаром Александр Элдер не отнес эту фигуру к разворотным моделям технического анализа трейдинга.

Объяснение почему фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина» не может быть на Форексе, с точки зрения торговой системы Masterforex-V

а) на управляемом рынке Форекс не бывает плавных и медленных разворотов трендов на несколько сот пунктов и более (представьте абсурд — Организатор игры Форекс — на основе фигур разворота Мэрфи «закругленная вершина» и «блюдце» позволил на медленном и постепенном движении

  • всем трейдерам успеть открыться на бай при фигуре «блюдце»;
  • затем всем трейдерам закрыть эти баевские сделки на фигуре «закругленная вершина» и открыться вниз).

Интересен вопрос, который аналитик (не трейдер) Мэрфи, наверное, себе никогда не задавал: за чей счет покрывать прибыль всех трейдеров в мире, если бы подобные фигуры разворота в реальности существовали на рынке Форекс?

б) такие развороты трендов (с точки зрения долгосрочки, это может быть волна коррекции) — всегда мощные, стремительные, как с графиков реальных торгов, а не постепенные и плавные, как с рисунка мифического разворота Мэрфи.

Рис. 2. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 3. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 4. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 5. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 6. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 7. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие положения классического технического анализа являются глубоко ошибочными

Например, тактика работы трейдера в расширяющемся треугольнике Корнелиуса Луки.

Напомню, принцип работы Корнелиуса Луки в расширяющемся треугольнике:

  • пробитие уровня наклонного канала;
  • цель 200% после прорыва расширяющегося треугольника.

Корнелиус Лука. Применение технического анализа на мировом валютном рынке .

Рис. 8. Типичный медвежий расширяющийся треугольник

На основе критики этого метода К. Луки была написана глава 2. Неразгаданные загадки расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://www.masterforex-v.org/book2.htm и там же 23.03.2007 г. был сделан прогноз по AUD/USD на графике w1 об этой фигуре.

  • с точки зрения торговой системы Masterforex-V, о значительном росте AUD/USD при пробитии сопротивления 0.7996 http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=4566.

Так и произошло — см. рост AUD/USD с 0.7996 до 0.8870.

Напоминаю, расширяющийся треугольник в торговой системе Masterforex-V:

  • в подавляющем большинстве случаев расширяющийся треугольник — последняя волна (в данном случае w1). Подтверждение — формирование одной из фигур разворота и подтверждение по валютным парам союзников;
  • линии наклонных каналов субъективны (отмечал Демарк) и их пробитие свидетельствует о скором сильном движении в обратную сторону (а не об открытии сделок и ожидании 200%-ного профита как у Корнелиуса Луки);
  • точку разворота ищем на мелких ТФ, применяя элементы ТС Masterforex-V (элементы разворота тренда, союзников, новости, МСФ, МФ зоны, пивота МФ, алгоритма перестройки наклонных каналов МФ, индексов и т. д.);
  • отмена данного варианта — новое пробитие максимума (отмена фигуры разворота) и продолжение бычьих волн более крупных ТФ, чем w1 (соответственно, иной торговый план и алгоритм движения).

По торговой системе Корнелиус Лука, изложенной в книге «Применение технического анализа на мировом валютном рынке», трейдеру необходимо было:

  • пропустить почти 900 пунктов (!) роста AUD/USD;
  • после пробития уровня расширяющегося флета открыть сделку и ожидать еще 900 пунктов вверх AUD/USD;
  • почему подобные книги о техническом анализе Форекса читать опасно и вредно, думаю, красноречиво свидетельствует график движения AUD./USD.

Какие положения технического анализа у классиков ТА противоречат друг другу

Противоречие концепции расширяющегося треугольника Джон Дж. Мэрфи, Корнелиуса Луки, Эрика Наймана с методикой работы чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса http://www.masterforex-v.org/002_016.htm.
Методики открытия сделок в расширяющемся треугольнике. Кто прав — Александр Элдер или Корнелиус Лука и Эрик Найман? http://www.masterforex-v.org/002_016.htm

Расхождение в правилах открытия сделок в симметричном треугольнике Мэрфи, Луки, Элдера, Швагера, Борселино, Наймана. http://www.masterforex-v.org/002_014.htm

Противоречия правил работы Александра Элдера, Джона Мэрфи, Джека Швагера, Билла Вильямса. http://www.masterforex-v.org/002_010.htm

Расхождение в точках открытия и закрытия сделок в наклонных каналах классиков технического анализа — Джон Дж. Мэрфи, Наймана, Демарка, Швагера, ЛеБо, Лукас, Баришпольца http://www.masterforex-v.org/002_006.htm

и целый ряд других проблем, на каждую из которых различные классики технического анализа трейдинга дают разный подход и соответственно различные точки открытия и закрытия сделок.

Принципы построения торговой системы Masterforex-V

  1. Если торговые системы классиков Форекса верны в ПОЛОВИНЕ случаев, логично отделить «зерна от плевел». Для этого в книгах 1 и 2 Masterforex-V я провожу анализ по темам (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, пивот, наклонные каналы, фигуры разворота тренда, фигуры продолжения тренда и т. д.), в каждой из которых подвожу к:
  • нахождению ошибок у классиков Форекса по данной теме;
  • решению данной проблемы, т. е. использованию этого инструмента для получения верного сигнала входа и выхода со сделки.

Таким образом, мы получаем

  • или принципиально новый инструмент анализа рынка;
  • или его оптимизацию под торговую систему Masterforex-V.

Объяснение: в каждой главе 1 и 2 книг я объясняю проблемы каждого из инструментов, какими пользуется трейдер при открытии сделок (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, наклонные каналы, валюты союзники и т. д.).

Вывод: необходимо синтезировать вместе различные элементы измерения рынка Форекс, чтобы пересечение этих методов ОБЪЕКТИВНО давало точку открытия и закрытия сделок.

Например, волновой анализ, 3 экрана Элдера, уровни Фибоначчи, наклонные каналы тренда, дивергенция, флет-тренд, уровни сопротивления и поддержки, скользящие средние, различные волны на различных таймфремах и др. — это ЧАСТИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО. На Форексе до сих пор каждая из этих частей изучается отдельно без взаимосвязи между собой.

Аналогия: в медицине есть курс анатомии, в Форексе его нет. Вы можете представить врача, который бы не знал анатомию человека? Представили результаты его работы? А теперь представьте результаты трейдера, который работает на основе 1–2 измерений движения валют на Форексе, не используя синтез этих результатов измерения с результатами других измерений — полное фиаско трейдера (как и врача, если бы их обучали на 2–4-недельных курсах, как обучают 99% трейдеров в мире).

  • вне рынка;
  • открыть короткие сделки;
  • открыть длинные сделки с возможной доливкой;
  • четким и осознанным пониманием своих действий, а именно
  • краткосрочный тренд M1;
  • краткосрочный M5;
  • краткосрочный M15–30;
  • среднесрочный H1;
  • среднесрочный H4;
  • долгосрочный д1;
  • долгосрочный w1.
  • перехода тренда M5–15 в тренд H1;
  • перехода тренда M5–15 в тренд H4 или д1 (отсюда сила движения тренда);
  • критерии отмены тренда и продолжения флета;
  • критерии разворота тренда (в торговой системе Masterforex-V входят элементы, которые показывают разворот до формирования классических фигур разворота тренда или формирования 1-й волны в противоположную сторону по теории волнового анализа Эллиотта).

Ниже приведены примеры как сильные волны H1–4 формировались на M1, чьи сигналы позволяли открывать сделки по среднесрочному тренду всего лишь за несколько десятков пунктов от окончания предыдущего тренда.

Без этого четкого понимания и синтеза между собой 7 таймфремов (видов трендов) все ваши прибыли на рынке Форекс будут случайными, закономерным станет лишь проигрыш депозита.

Или кто-то мечтает стать профи лишь после одного прочтения книг?

  • победы слушателей Академии Masterforex-V в различных престижных конкурсах, в том числе с публичным увеличением депозитов в десятки и сотни раз за месяц http://www.masterforex-v.org/konkurs.htm;
  • отзывы о книгах Masterforex-V и обучению слушателей Академии;
  • случаи невозврата брокерами слушателям Академии их заработанных на Форексе денег http://forum.masterforex-v.org/index.php?s. c=4913&st=0
    * запрет упоминания многими брокерами и Дилинговыми Центрами Академии Masterforex-V;
  • формирование и начало работы нескольких кафедр и факультетов Академии (о них отдельный рассказ — опытные трейдеры дадут свои методики получения профита).

Пример применения торговой системы Masterforex-V к реальным торгам на основе синтеза 7 ТФ между собой

Среднесрочный тренд H4 и открытие на нем сделок слушателями Академии за последние несколько недель торговли на Форексе:

  • синия линия — сделки buy и уровни, от которых они открывались;
  • красная линия — сделки sell и уровни, от которых они открывались.

Как такое возможно?

Подсказка из торговой системы Masterforex-V. Постарайтесь внимательно изучить каждый разворот на каждом из 7 таймфремов, взяв за отправную точку уровень от которого открывали свои сделки слушатели Академии и самостоятельно выйти на один из элементов алгоритма торговой системы Masterforex-V.

Подсказка к вопросу — расшифровка разворота на краткосрочных ТФ (трендах)

Рис. 13. Динамика индексов и инструментов РТС. Рис. 14. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 15. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие варианты далее?

Как вы подсчитаете окончание текущего восходящего движения от 1.9651?
Это лишь один из примеров работы Академии Masterforex-V.

Любой новичок Форекса должен понимать, что для успешной торговли на Форексе:

  • такие задачи необходимо разрешать ежедневно, четко понимая цели и задачи любого движения;
  • имея четкие критерии продолжения тренда и его разворота;
  • возможность в любую минуту задать уточняющий вопрос более опытному трейдеру.

Для этого и существует Академии тренинга Masterforex-V, чье упоминание многие российские кухни ДЦ запретили трейдерам на своих сайтах.

Глава 2. Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V.

Логика создания торговой системы Masterforex-V или что в старом техническом анализе трейдинга необходимо было исправить

Если старый (классический) технический и волновой анализ трейдинга форекса

  • верен только лишь в 30%-40% случаев
  • приводит к проигрышу 97% трейдеров во всем мире
  • рекламируется "кухнями" брокерами и Дилинговыми Центрами для своих будущих жертв — новичков трейдеров (одновременно запрещающих даже упоминание Masterforex-V на своих сайтах и форумах)

Логично, что этот старый технический и волновой анализ трейдинга не может быть прибыльным для трейдера форекса. Перед тем как открывать реальный торговый счет и работать на форексе, классический ТА и ВА, по МФ, необходимо, как минимум,

1. кардинально изменить, отделив

  • верное (в т.ч. гениальное) — 30%-40% из методик классиков трейдинга
  • от 60%-70% ошибочного или неразрешенного классиками трейдинга

2. проверить, протестировать на демо и мини реале сделанную вами торговую систему (переделанную от классиков)

3. соединить торговую систему с вашей психологией и манименеджментом форекса

По этому пути трейдинга идет каждый успешный трейдер форекса

В этом принципиальное отличие профессии трейдера от всех остальных специальностей в мире

  • традиционные профессии (врачи, военослужащие, педагоги, юристы, инженеры, чиновники и пр.) должны четко придерживаться утвержденных "с выше" инструкций и методик своей работы
  • успешный трейдер — сначала должен сам найти ошибки классики, затем кардинально (как минимум на 70%) изменить и в будущем постоянно нарушать. общепринятые методики классиков трейдинга (вместе с ними и глупости "аналитиков Дилинговых Центров, телевидения и якобы "успешных трейдеров" на различных интернет форумах форекса).

Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V

В чем принципиальная разница старого классического и нового технического анализа Masterforex-V

Каждый из классиков трейдинга искал свой Грааль — ОДИН инструмент, с помощью которого можно было бы "перевернуть мир" и обыграть мировую финансовую СИСТЕМУ

  • по этому пути шли и идут Демарк, Билл Вильямс, Ларри Вильямс, Рашке, Динаполи, Боллинджер, Швагер, Хартли, Вик Сперандео, Лука и др.
  • при всем уважении к их открытиям — каждый из открытых ими "Граалей" верен. лишь на 30%-40%

Главный недостаток старого классического технического анализа форекса

  • даже не в том, что, что их методики верны лишь в 30%-40%
  • а в том. что иного результата поиска "Грааля" быть просто не может (если бы алхимикам удалось бы научиться промышленно производить золото. золото перестало бы быть эталоном финансовой системы в мире).
  • как только ОДИН простенький инструментарий финансовой игры позволит обыгрывать мировую финансовую систему любому желающему (например, при помощи советников). этот инструмент перестанет работать (Организатор игры изменит всего лишь одну из настроек котировок валютного рынка форекс)

Соответственно путь классиков поиска ОДНОГО инструмента ("Грааля") изначально для трейдера является тупиковым

  • столько бы вы не экспериментировали (совершенствовали) торговую систему Демарка, Элдера, Пректера, Фишера, Балана, Рашке, Пректера, Фишера, Балана и др. — вы не имеете ни каких гарантий, что завтра эта усовершенствованная вами их торговая система. не перестанет работать
  • старожилы форекса расскажут о десятках случаев, когда ТС работала, работала. и переставала работать.

Самый яркий пример, книга Билла Вильямса "Торговый хаос"

  • книга произвела фурор и стала настольным пособием миллионов трейдеров в мире
  • прошло 10 лет и сам Билл Вильямс признается, что зарабатывать по его торговой системе на форексе. невозможно

Как избежать этого тупика (и, наверное, глубочайшего потрясения)?

Соотношение нечеткой логикой Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) и синтеза бинарных закономерностей МФ

Парадоксы торговой системы Билла Вильямса и сотен других короткое время успешных торговых систем трейдинга становятся логичным и закономерным через. нечеткую логику Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) и и Барто Коско "Fuzzy Thinking" ("Нечеткое мышление"

Форекс, по МФ, имеет много общего с нечеткой логикой Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) и Барто Коско "Fuzzy Thinking" ("Нечеткое мышление", отсюда название новой области науки -"fuzzy logic" www.basegroup.ru/library/analysis/fuzzylogic/math/ ,абсолютизировать и это направление науки и эти статьи не нужно, важно понять суть).

Применительно к форексу — это многовариантность развития, в зависимости от исходных величин, которые возникают в ХОДЕ движения, каждый из элементов которого является бинарным (формально логичным), но разное соотношение этих элементов между собой дают совершенно различные результаты.

Поэтому математики часто бессильны на форексе, т.к. имеют дело с бинарной системой, не имеющей многовариантности развития (2Х2=4 и сегодня и завтра, независимо от волны тренда, соотношения между собой различных видов трендов, валютных пар, элементов ТА и ФА и т.д. ), а на форексе в отличие от математики, точности измерений поддаются лишь отдельные ЭЛЕМЕНТЫ системы, иначе все движение валютных пар форекса можно было бы расписать на годы вперед. А подобное никто никогда не допустит, тем более на управляемом рынке форекс.

И наоборот, те у кого по предыдущей профессии синтез бинарных закономерностей был неотъемлемой частью профессии (врачи, учителя, работники правоохранительных органов, журналисты и т.д.), подобная логика понятна, естественна

  • например, ни один фармацевт не ищет один "Грааль" — лекарство от всех болезней на свете, точно так же как ни один врач никогда не поверит, что такое лекарство будет создано (параллельно разорив всю фармацевтическую индустрию в мире).
  • идя на работу ни один врач не знает какой пациент с какими недугами обратится к нему за помощью. Он знает методики диагностики и соответственно лечения этих заболеваний, в том числе внутренней взаимосвязи заболеваний между собой (если у человека избыточный вес возможны сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление и т.д.)
  • если он не уверен в диагностике заболевания пациента — он приглашает специалистов других медицинских специальностей.

В итоге врач, независимо от того когда и какой больной обратится за помощью, знает как и в каких пределах можно помочь конкретному пациенту.

В этом суть профессионализма врачей, а не в поиске одного Грааля, который вылечит все человечество

Пример 2 синтеза бинарных закономерностей во взаимоотношениях мужчин и женщин

Берем обычный жизненный пример и обращаем внимание насколько меняется ситуация, если добавляется всего один дополнительный факт

  • муж приходит вечером домой
  • муж приходит домой с цветами и подарком для любимой супруги
  • та же ситуация (с цветами и подарками) после ссоры между супругами накануне
  • муж приходит домой. жена чувствует запах незнакомых женских духов и видит след чужой губной помады на его одежде
  • .

Комбинации можно продолжать, суть синтеза бинарных закономерностей в том, что внесение дополнительно одного факта может кардинально менять ситуацию.

Поэтому в науке — КОМПЛЕКСНЫЙ анализ является аксиомой и неотъемлемой частью любого научного анализа вне зависимости от профессии.

КОМПЛЕКСНЫЙ анализ форекса (в противоположность поиску одного — двух Граалей классиками трейдинга) получил название Синтеза бинарных закономерностей МФ в котором

  • каждый отдельный элемент измерения является простым и объективным (подчиняется правилу Александра Элдера, что "формула успешной ТС должна умещаться на обратной стороне почтовой марки")
  • синтез бинарных закономерностей (и движение рынка) абсолютно не похожа из зо дня в день и из года в год, т.к. идет абсолютно различное соотношение между собой отдельных элементов (векторов), определяющих это движение
  • соответственно, зарождение и движение любого нового тренда по МФ — это сигнал 1, затем подтверждение сигнал 2, затем 3 и т.д.

Примените Синтез бинарных закономерностей к многим торговым системам форекса и вы поймете их суть

  • Любые торговые системы, которые основаны на одном — двух элементах — путь в тупик по которому идет трейдер.

Читая эти и подобные откровения якобы "успешных" трейдеров форекса. постарайтесь понять насколько

  • примитивна ТС, чтобы через нее обыгрывать. мировую финансовую систему
  • сам трейдер, не понимающий старой русской пословицы ("хочешь выглядеть умным — молчи", "когда ты пишешь или говоришь — ты раскрываешь себя")

Если логика и алгоритм профессионализма врачей и взаимоотношений мужчин и женщин в рамках синтеза бинарных закономерностей понятны. от них мы перейдем к принципиальному отличию нового технического анализа МФ от старого классического теханализа трейдинга.

Новый технический анализ Masterforex-V

  • изначально, я не ставил перед собой цель поиска очередного ЕДИНСТВЕННОГО простенького инструмента Грааля
  • это противоречит, как здравому смыслу любой финансовой игры, так и профессионализму (если вы изучите одну статью УК — вы же не станете профессиональным юристом, если выучите на память поэму Пушкина — не станете филологом)

Логика создания ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ торговой системы, а затем нового технического анализа Masterforex-V совершенно иная

Высчитать первичный алгоритм успешности любой классической торговой системы форекса, благодаря которому становится понятным где и благодаря какой внутренней причинно-следственной связи во время торгов форекса

  • дают верные сигналы 30%-40% классической теории, взяв их за основу
  • обозначить фильтры — четкие критерии для отделения 30% верных от 70% ошибочных сигналов классиков форекса
  • через открытые алгоритмы МФ оптимизировать / исправить 70% (так родились более 100 мировых открытий МФ в области технического и волнового анализа трейдинга, которые никто как самоцель не ставил заранее и несколько десятков новых инструментов МФ — МСФ, МФ зона, полноценный ФЗР, НК, веер скользящих средних, пивоты МФ, Собака баскервилей Элдера/МФ, "Ловушка специалистов Ларри Вильямса/МФ, усеченная волна С и т.д.)

Критерий — пересечение сигналов НЕЗАВИСИМЫХ уникальных инструментов является синтезом бинарных закономерностей МФ как основы нового технического анализа форекса

Структура синтеза бинарных закономерностей МФ — несколько десятков инструментов

  • ряд инструментов взят из классики (уровни Фибоначчи, Демарка, Мюррея, Акселя, классический волновой анализ и др.)
  • остальное — авторские инструменты МФ
  • ряд — авторские инструменты кафедр Академии, специализирующихся на углубленном изучении этих инструментов

Суть синтеза бинарных закономерностей МФ

  • рабочие торговые системы (особенно после удаления 70% ошибок) дают сигналы успешного трейдинга
  • пересечение 2-х и более НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга инструментов не может быть случайным на управляемом рынке форекс, где каждое движение валютной пары от тикового графика и м1 до д1/2 — закономерно.

Как "идти за трендом" через синтез бинарных закономерностей МФ

  • в зависимости от рыночной ситуации, один из НЕЗАВИСИМЫХ инструмент дает сигнал ранее, другие его должны подтверждать
  • открытие сделки — пересечение 2-х/3-х сигналов НЕЗАВИСИМЫХ инструментов
  • подтверждение — сигналы 4-го, 5-го, 6-го. 12-го и последующих инструментов
  • закрытие сделки — выполнение целей движения и сигналы 2-х инструментов о развороте движения в обратную сторону

Инструментарий синтеза бинарных закономерностей МФ

  • классический волновой анализ Эллиотта
  • волновой анализ МФ
  • точка отсчета МФ
  • ордера биржевого рынка (и их новая трактовка применения к форексу МФ)
  • трейдеровские ордера "жертв Оанды"
  • биржевые индексы
  • внебиржевые индексы валют
  • валютные пары союзники форекса
  • точка отсчета МФ синтеза ТФ КРАТКО, СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочного трендов
  • пивоты МФ 1,2,3
  • Наклонный канал МФ и классический трендовые каналы
  • МСФ
  • МФ зона
  • Собака баскервилей Элдера/МФ
  • классика — уровни Фибоначчи, Демарка, Мюррея, Акселя
  • полноценный и не полноценный ФЗР
  • серия ФЗРов
  • волновые уровни МФ (впервые синтезированные с классическими ТФ, в результате чего, вы без труда сможете отличить волну м2 от волны м4/5, м10 от м15/20, м30/40 от н1, н2/3 от н4/6 и т.д.)
  • алгоритм флета МФ
  • ФЛЕТО и ТРЕНДОобразное движение
  • волны удлинения и усечения МФ (в отличие от классиков видны в режиме реального времени, а не на истории)
  • оптимизированный АО
  • короткие и длинные волны МФ (в отличии от классических "шортов" и "лонгов" — отличаются по длине сделок, а не по направлению тренда)
  • новая система МФ использования веера скользящих средних (ЕМА)
  • классические патерны и патерны МФ и др.

Поверьте, когда вы (в отличие от миллионов трейдеров неудачников) впервые в мире начнете КОМПЛЕКСНО анализировать рынок через Синтез бинарных закономерностей МФ — он откроется перед вами в совершенно ином истинном свете.

Примечание. По инициативе женской половины Академии МФ была в виде факультатива открыта кафедра анализа взаимоотношений мужчин и женщин под тем же углом КОМПЛЕКСНОГО и объективного анализа через скрытые алгоритмы каждого элемента взаимоотношений

Эффект аналогичный — многие загадки, секреты и тайны — перестают быть такими и становятся следствием объективных векторов алгоритмов, заложенных в этих взаимоотношениях

Что такое ОСОЗНАННО взять профит по синтезу бинарных закономерностей МФ

Найти точку отсчета МФ

  • обнаружить волну импульса или коррекции определенного волнового уровня (например, м30, м40, н1, н2, н4, н6), относительно которой "рынком" (или его Организатором) будут отработаны волны и подволны МЕНЬШЕГО волнового уровня МФ

"Идти за рынком" — это понимать каждый шаг движения от тикового графика и м1 в рамках СРЕДНЕсрочного (н1/2, н4/6, н8) и ДОЛГОсрочного трендов (д1, д2/3, w1)

Осознанное открытие сделки по МФ — это пересечение 2-х любых уникальных НЕЗАВИСИМЫХ инструментов друг от друга — дают сигнал открытия сделки

  • * далее "идем за рынком" (в режиме реального времени, а не на истории как у классиков)

Осознанное открытие сделки по МФ — это пересечение 2-х любых НЕЗАВИСИМЫХ инструментов, свидетельствующих о выполнении импульса тренда, его затухании и скором начале движения в обратную сторону как минимум на коррекцию — закрытие сделки (движение в обратную сторону рынка)

  • когда вам не понятно какая волна КРАТКОсрочки идет в системе СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочного трендов
  • вы находитесь вне рынка, пока не увидете новую точку отсчета от которой идет далее отработка закономерных волн и подволн данного волнового уровня

О тактике работы МФ в положительном и отрицательном локке — отдельная глава книги

Примеры из ежедневной практики слушателей Академии Masterforex-V

1-й шаг вашего успеха на форексе

1-й шаг вашего успеха на форексе — понимание каждого шага движения валютной пары форекс

Например, если вы открываете торговый терминал и обнаруживаете флет

  • это не "рыночный шум", как пишут аналитики и классики трейдинга
  • это отработка волн и подволн определенного волнового уровня перед направленным движением (импульсом)
  • определить волновой уровень текущего флета, как коррекции старшего ТФ (например, флет м30 — поиск волны С м30 в рамках коррекционной волны н1/2)
  • обозначить волны и подволны, стараясь понять каждое движение "рынка"
  • расчитать СРЕДНЕ и КРАТКОсрочные сопротивления и поддержки импульса, формирующегося во флете

2-й шаг вашего успеха на форексе

Взятие в профит "импульса" (направленного движения валютной пары) с четким осознанием КАЖДОГО шага валюты от начала до окончания импульса. Пример расчетов одного текущего дня 28.4.2009

  • далее открываете сделку, берете профит, понимая каждый шаг управляемого рынка форекса по отработке волн и подволн импульса определенного волнового уровня МФ
  • закрываете сделку на сопротивлении 2, 3, 4, 5 (подсказываем новичкам во время торгов)
  • стоп / локк обязателен. Его пробитие — переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ (так же просчитанный заранее)

* закончилась бычья н4 1.4395-1.4770
* поход вниз н4 как момент истины

Выполнение целей внизу и закрытие селлов. на 8 п от минимума (1.4523, минимум 1.4515)

Пивот МФ 3 1.4523 пробит = идет отдельная вверх
НК

Подтверждение — пробитие НК и пивота 1.4550 = сетка коррекции
* м30 1.4623-1.4514
* н2

Идем за рынком вверх, расчитывая каждый шаг рынка


То же движение на СТАРШЕМ ТФ

Пример 2 за 1.05.2009г. Расчет похода вверх и точки окончания бычьей волны с точностью до пункта

А м15 1.4752-1.4821
а(С) 1.4767-1.4841, в(С) = 38%
Сетка коррекции н1

1.4869
1.4887 = 76% + 162% + 200%
1.4915 = 88% + 200% + 238%

Уточнение точки окончания бычьей волны с точностью до пункта

пивот 3 = 1.4920
При пробитии серия ФЗРов вниз

  • поход вниз на 100 п при пробитии защитного бычьего пивота 3 1.4920

Серия ФЗРов (коротких волн) вниз

1.4885
1.4868 = 138% + 38%
1.4844 = 50% м15 + 38% н1
1.4822 = 238% + 62% м15
.

Рисунок окончания похода вниз 100п и новый поход вверх

3-й шаг вашего успеха на форексе

Постоянный профессиональный рост

  • накапливаемый опыт,
  • увеличение количества рабочих валютных пар форекса
  • вложение полученной от форекса прибыли в ИНЫЕ объекты инвестиции (см. кафедру инвестиций Академии Masterforex-V)

С осознанным профитом?

Традиционный вопрос к слушателям Академии в конце торгового дня с осознанным профитом? и их ответы

  • понятно ли было (в том числе через подсказки) в течение дня каждое движение валютной пары от тикового графика и м1/2 до н1, н2
  • осознанно ли брался профит
  • есть ли вопросы, проблемы (для их подробного рассмотрения и тренинга на следующие дни)

Только так через

  • новую теорию технического и волнового анализа трейдинга МФ
  • ежедневную практику по применению теории к текущим ежедневным торгам можно стать профессиональным трейдером форекса

Иного в пути в мире вхождения в число 3% лучших профи не существует

Есть ли иной путь успеха на форексе?

Продолжите логическую цепочку, вытекающую из вопроса

И войти в число 3% лучших специалистов в мире по данной профессии

  • прочитав что то из литературы
  • просматривая время от времени, что-то по специальности на интернет форумах
  • между какими то "важными делами" "играть" (??), открывая и закрывая сделки

Я недаром постоянно сравниваю профессию хирурга и трейдера. Хирургом можно стать не заканчивая мединститут, лишь "прочитав что то из литературы" и флудя на интернет форумах (в лучшем случае, приставая с вопросами, как будто ответы на них помогут человеку овладеть данной специальностью)?

Нет? Хирургом стать нельзя, пойдя по этому пути. Как и нельзя сделать операцию, не понимая функциональность каждого сосуда или нервного окончания в человеческом организме.

А трейдером значит можно? Не понимая каждого шага валют от м1 до д1, д2, w1?

Поэтому если начинающий трейдер

  • просто играется на демосчету — в этом нет ничего плохого (приобретает опыт, осознает проблемы, пытается сам их разрешить, начинает читать классиков, находить и исправлять их устаревшие догмы и т.д.)
  • беда новичка трейдера наступает тогда, когда он решит открыть реальный торговый счет, посчитав что он уже стал профи.

Для этого и нужно сравнение трейдера с хирургом. или физиком ядерщиком

Общее между профессиями трейдера и хирурга в том, что. случайных (тем более стабильных) успехов в обоих профессиях не бывает.

Если вы выбрали профессию и хотите войти в число 3% (!) лучших специалистов в мире, не собираясь изучать алгоритмы и тонкости профессии, ежедневно практиковаться и работать с теми кто значительно опытнее вас, постоянно повышать квалификацию, не понимаете каждого движения рынка (для хирурга — функциональности каждого кровеносного сосуда и нервного окончания) — сами решите есть ли у вас хотя бы один шанс войти в число 3% лучших

Разница между профессиями в том, что трейдеровский труд значительно. сложнее работы хирургов

  • хирурга никто не пытается обмануть (ни болезнь, ни больной) — трейдер должен сначала ЕЖЕДНЕВНО (иногда по несколько раз в день) определить обман "рынком" его и "толпы" и увидеть "жертв", иначе жертвой в этот день станет он сам
  • для хирургии разработаны и проверены временем и предыдущими поколениями тысячи научных методик — для трейдеров классические методики верны лишь в 30%-40% случаев
  • повышение квалификации и обмен опытом для хирурга — обычное дело, для трейдеров — нонсенс
  • в хирургии если ты не достиг вершин — ты сможешь остаться в рамках "среднего класса", у трейдера — "или все, или, увы, ничего"

Как следствие — заработок успешных трейдеров значительно выше, чем у лучших хирургов мира. И наоборот — проигрыш и доля неудачников значительно беспощаднее и страшнее к трейдерам, чем к хирургам.

Когда вы решите открывать реальный торговый счет на форексе — вспомните сравнение с хирургом. возможно это спасет ваши деньги и вас от непродуманности и наивности обыграть мировую ВСЮ финансовую систему с тем багажом знаний, которые вы почерпнули с курсов ДЦ или сомнительных интернет форумов

Алгоритм Мамдани в системах нечеткого вывода

Так уж повелось, что любую статью о нечеткой логике принято начинать с упоминания имени Лотфи Заде. И я не стану исключением. Дело в том, что этот человек стал не только отцом-основателем целой научной теории, написав в 1965 году фундаментальный труд «Fuzzy Sets», но и проработал различные возможности ее практического применения. Он описал свой подход в 1973 году в тексте «Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes» (опубликованном в журнале IEEE Transactions on Systems). Примечательно, что сразу после его выхода одна предприимчивая датская фирма весьма успешно применила изложенные в нем принципы для усовершенствования своей системы управления сложным производственным процессом.

Но при всех заслугах Л. Заде, не менее важный вклад внесли последователи этой теории. Например, английский математик Э. Мамдани (Ebrahim Mamdani). В 1975 году он разработал алгоритм, который был предложен в качестве метода для управления паровым двигателем. Предложенный им алгоритм, основанный на нечетком логическом выводе, позволил избежать чрезмерно большого объема вычислений и был по достоинству оценен специалистами. Этот алгоритм в настоящее время получил наибольшее практическое применение в задачах нечеткого моделирования.

Основные определения

Прежде чем начать знакомство с алгоритмом важно кратко ознакомиться со следующими определениями:

Нечеткая переменная — это кортеж вида <α, X, Α>, где:
α — имя нечеткой переменной;
X — её область определения;
A — нечеткое множество на универсуме X.

Пример: Нечеткая переменная <«Тяжелый бронежилет», <x| 0 кг < x < 35 кг>, B=<x, μ(x)>> характеризует массу военного бронежилета. Будем считать его тяжелым, если его масса > 16 кг (рис. 1).

Рис. 1. График функции принадлежности μ(x) для нечеткого множества B

Лингвистическая переменная есть кортеж <β, T, X, G, M>, где:
β — имя лингвистической переменной;
T — множество её значений (термов);
X — универсум нечетких переменных;
G — синтаксическая процедура образования новых термов;
M — семантическая процедура, формирующая нечеткие множества для каждого терма данной лингвистической переменной.

Пример: Допустим, мы имеем субъективную оценку массы бронежилета. Она, например, может быть получена от военнослужащих (выступающих в роли экспертов), которые непосредственно имеют дело с подобной амуницией. Формализовать эту оценку можно с помощью следующей лингвистической переменной <β, T, X, G, M> (рис. 2), где:
β — Бронежилет;
T — <«Легкий бронежилет (Light)», «Бронежилет средней массы (Medium)», «Тяжелый бронежилет (Heavy)»>;
X = [0; 35];
G — процедура образования новых термов при помощи логических связок и модификаторов. Например, «очень тяжелый бронежилет»;
M — процедура задания на универсуме X=[0; 35] значений лингвистической переменной, т.е. термов из множества T.

Рис. 2. Графики функций принадлежности значений лингвистической переменной «Бронежилет»

Нечетким высказыванием будем называть высказывание вида «β IS α», где:
β — лингвистическая переменная;
α — один из термов этой переменной.

Пример: «Бронежилет IS легкий». Здесь «Бронежилет» — это лингвистическая переменная, а «легкий» её значение.

Упрощенно говоря, правилом нечетких продукций (далее просто правилом) будем называть классическое правило вида «ЕСЛИ… ТО . », где в качестве условий и заключений будут использоваться нечеткие высказывания. Записываются такие правила в следующем виде:

Кроме «AND» также используются логическая связка «OR». Но такую запись обычно стараются избегать, разделяя такие правила на несколько более простых (без «OR»). Также каждое из нечетких высказываний в условии любого правила будем называть подусловием. Аналогично, каждое из высказываний в заключении называется подзаключением.

Пример: Следующие примеры помогут зафиксировать определение:

1) IF (Бронежилет тяжелый) THEN (Солдат уставший);
2) IF (Муж трезвый) AND (Зарплата высокая) THEN (Жена довольная).

Все. Этого минимума достаточно для понимая принципов работы алгоритма.

Алгоритм Мамдани

Рис. 3. Диаграмма деятельности процесса нечеткого вывода

Алгоритм примечателен тем, что он работает по принципу «черного ящика». На вход поступают количественные значения, на выходе они же. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и теория нечетких множеств. В этом и состоит элегантность использования нечетких систем. Можно манипулировать привычными числовыми данными, но при этом использовать гибкие возможности, которые предоставляют системы нечеткого вывода.

Для реализации алгоритма использовался объектно-ориентированный подход. Исходный код написан на языке программирования Java. Диаграмма (рис. 4) показывает наиболее существенные связи и отношения между классами, задействованными в алгоритме.

Рис. 4. Диаграмма классов реализации алгоритма Мамдани

Правила (Rule) состоят из условий (Condition) и заключений (Conclusion), которые в свою очередь являются нечеткими высказываниями (Statement). Нечеткое высказывание включает в себя лингвистическую переменную (Variable) и терм, который представлен нечетким множеством (FuzzySet). На нечетком множестве определена функция принадлежности, значение которой можно получить с помощью метода getValue(). Это метод определенный в интерфейсе FuzzySetIface. При выполнении алгоритма необходимо будет воспользоваться «активизированным» нечетким множеством (ActivatedFuzzySet), которое некоторым образом переопределяет функцию принадлежности нечеткого множества (FuzzySet). Также в алгоритме используется объединение нечетких множеств (UnionOfFuzzySets). Объединение также является нечетким множеством, и поэтому имеет функцию принадлежности (определенную в FuzzySetIface).

Алгоритм Мамдани (MamdaniAlgorithm), включает в себя все этапы (рис. 3) и использует базу правил (List<Rule>) в качестве входных данных. Также алгоритм предполагает использование «активизированных» нечетких множеств (ActivatedFuzzySet) и их объединений (UnionOfFuzzySets).

Итак, этапы нечеткого вывода выполняются последовательно. И все значения, полученные на предыдущем этапе, могут использоваться на следующем.

1. Формирование базы правил
База правил — это множество правил, где каждому подзаключению сопоставлен определенный весовой коэффициент.

База правил может иметь следующий вид (для примера используются правила различных конструкций):

RULE_1: IF «Condition_1» THEN «Conclusion_1» (F1) AND «Conclusion_2» (F2);
RULE_2: IF «Condition_2» AND «Condition_3» THEN «Conclusion_3» (F3);

RULE_n: IF «Condition_k» THEN «Conclusion_(q-1)» (Fq-1) AND «Conclusion_q» (Fq);

Где Fi — весовые коэффициенты, означающие степень уверенности в истинности получаемого подзаключения (i = 1..q). По умолчанию весовой коэффициент принимается равным 1. Лингвистические переменные, присутствующие в условиях называются входными, а в заключениях выходными.

Обозначения:
n — число правил нечетких продукций (numberOfRules).
m — кол-во входных переменных (numberOfInputVariables).
s — кол-во выходных переменных (numberOfOutputVariables).
k — общее число подусловий в базе правил (numberOfConditions).
q — общее число подзаключений в базе правил (numberOfConclusions).

Примечание: Данные обозначения будут использоваться в последующих этапах. В скобках указаны имена соответствующих переменных в исходном коде.

2. Фаззификация входных переменных
Этот этап часто называют приведением к нечеткости. На вход поступают сформированная база правил и массив входных данных А = 1, . am>. В этом массиве содержатся значения всех входных переменных. Целью этого этапа является получение значений истинности для всех подусловий из базы правил. Это происходит так: для каждого из подусловий находится значение bi = μ(ai). Таким образом получается множество значений bi (i = 1..k).

Реализация:
private double [] fuzzification( double [] inputData) <
int i = 0;
double [] b = new double [numberOfConditions];
for (Rule rule : rules) <
for (Condition condition : rule.getConditions()) <
int j = condition.getVariable().getId();
FuzzySet term = condition.getTerm();
b[i] = term.getValue(inputData[j]);
i++;
>
>
return b;
>

Примечание: Массив входных данных сформирован таким образом, что i-ый элемент массива соответствует i-ой входной переменной (номер переменной храниться в целочисленном поле «id»).

3. Агрегирование подусловий
Как уже упоминалось выше, условие правила может быть составным, т.е. включать подусловия, связанные между собой при помощи логической операции «AND». Целью этого этапа является определение степени истинности условий для каждого правила системы нечеткого вывода. Упрощенно говоря, для каждого условия находим минимальное значение истинности всех его подусловий. Формально это выглядит так:

Где:
j = 1..n;
i — число из множества номеров подусловий в которых участвует j-ая входная переменная.

Реализация:
private double [] aggregation( double [] b) <
int i = 0;
int j = 0;
double [] c = new double [numberOfInputVariables];
for (Rule rule : rules) <
double truthOfConditions = 1.0;
for (Condition condition : rule.getConditions()) <
truthOfConditions = Math .min(truthOfConditions, b[i]);
&nbsp i++;
>
c[j] = truthOfConditions;
j++;
>
return c;
>

4. Активизация подзаключений
На этом этапе происходит переход от условий к подзаключениям. Для каждого подзаключения находится степень истинности di = ci*Fi, где i = 1..q. Затем, опять же каждому i-му подзаключению, сопоставляется множество Di с новой функцией принадлежности. Её значение определяется как минимум из di и значения функции принадлежности терма из подзаключения. Этот метод называется min-активизацией, который формально записывается следующим образом:

Где:
μ ‘ i(x) — «активизированная» функция принадлежности;
μi(x) — функция принадлежности терма;
di — степень истинности i-го подзаключения.

Итак, цель этого этапа — это получение совокупности «активизированных» нечетких множеств Di для каждого из подзаключений в базе правил (i = 1..q).

Реализация:
private List <ActivatedFuzzySet> activation( double [] c) <
int i = 0;
List <ActivatedFuzzySet> activatedFuzzySets = new ArrayList <ActivatedFuzzySet>();
double [] d = new double [numberOfConclusions];
for (Rule rule : rules) <
for (Conclusion conclusion : rule.getConclusions()) <
d[i] = c[i]*conclusion.getWeight();
ActivatedFuzzySet activatedFuzzySet = (ActivatedFuzzySet) conclusion.getTerm();
activatedFuzzySet.setTruthDegree(d[i]);
activatedFuzzySets.add(activatedFuzzySet);
i++;
>
>
return activatedFuzzySets;
>

private double getActivatedValue( double x) <
return Math .min(super.getValue(x), truthDegree);
>

5. Акумуляция заключений
Целью этого этапа является получение нечеткого множества (или их объединения) для каждой из выходных переменных. Выполняется он следующим образом: i-ой выходной переменной сопоставляется объединение множеств Ei = ∪ Dj. Где j — номера подзаключений в которых участвует i-aя выходная переменная (i = 1..s). Объединением двух нечетких множеств является третье нечеткое множество со следующей функцией принадлежности:

Реализация:
private List <UnionOfFuzzySets> accumulation( List <ActivatedFuzzySet> activatedFuzzySets) <
List <UnionOfFuzzySets> unionsOfFuzzySets =
new ArrayList <UnionOfFuzzySets>(numberOfOutputVariables);
for (Rule rule : rules) <
for (Conclusion conclusion : rule.getConclusions()) <
int > unionsOfFuzzySets. get (id).addFuzzySet(activatedFuzzySets. get (id));
>
>
return unionsOfFuzzySets;
>

private double getMaxValue( double x) <
double result = 0.0;
for (FuzzySet fuzzySet : fuzzySets) <
result = Math .max(result, fuzzySet.getValue(x));
>
return result;
>

6. Дефаззификация выходных переменных
Цель дефаззификациии получить количественное значение (crisp value) для каждой из выходных лингвистических переменных. Формально, это происходит следующим образом. Рассматривается i-ая выходная переменная и относящееся к ней множество Ei (i = 1..s). Затем при помощи метода дефаззификации находится итоговое количественное значение выходной переменной. В данной реализации алгоритма используется метод центра тяжести, в котором значение i-ой выходной переменной рассчитывается по формуле:

Где:
μi(x) — функция принадлежности соответствующего нечеткого множества Ei;
Min и Max — границы универсума нечетких переменных;
yi — результат дефаззификации.

Реализация:
private double [] defuzzification( List <UnionOfFuzzySets> unionsOfFuzzySets) <
double [] y = new double [numberOfOutputVariables];
for ( int i = 0; i < numberOfOutputVariables; i++) <
double i1 = integral(unionsOfFuzzySets. get (i), true );
double i2 = integral(unionsOfFuzzySets. get (i), false );
y[i] = i1 / i2;
>
return y;
>

Заключение

Алгоритм Мамдани и многие другие алгоритмы нечеткого вывода уже реализованы в таких замечательных продуктах как Fuzzy Logic Toolbox (расширение для MatLab), fuzzyTECH и многих других. Поэтому столь детальное рассмотрение алгоритма, как в данной статье, носит больше теоретическую ценность, чем практическую. Однако замечу, что только имея под собой прочный фундамент из знаний и понимания основ работы алгоритма появляется возможность применять его с максимальным эффектом.

Литература

Для тех, кто хочет поближе познакомится с конкретными примерами применения описанного алгоритма рекомендую обратится к следующей литературе:

1. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. Леоненков. – СПб: БХВ-Петербург, 2003. – 736 с.

2. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Штовба. – М: Горячая линия–Телеком, 2007. – 288 с.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса