АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Алгоритмическая торговля: насколько это выгодно и почему опасно

Тренд нескольких последних десятилетий – использование алгоритмов в финансовых операциях, и трейдинг, как всегда, в первых рядах энтузиастов. Скорость, производительность, выносливость − по всем этим параметрам любая автоматическая система в трейдинге легко превосходит человека. Основной торговый объем на биржах давно «делают» алгоритмические системы с минимальным участием человека.

Человек ленив от природы и с удовольствием перекладывает на роботов массу обязанностей, но стоит ли доверять алгоритмам полное управление своими финансами?

Немного истории

Алгоритмическая торговля создавалась не для суперприбыли, а как техническая возможность корректного исполнения крупных заявок и снижения затрат на трейдеров-посредников, специалистов по открытию ордеров. Банки и хедж-фонды инвестировали в разработку биржевого ПО огромные суммы, в результате чего появились торговые системы, кардинально изменившие управление рынком.

Началом можно считать запуск полностью автоматизированной системы биржевой торговли NASDAQ (1971). Алготрейдинг в современном виде появился в 80-х годах, но и тогда он был доступен только крупным институциональным инвесторам. Первый скандал с автоматическим трейдингом зафиксирован уже в 1987 году, когда несколько серьезных ошибок в программном коде обвалили фондовый рынок США.

Первым крупным хедж-фондом, сделавшим ставку на алгоритмическую торговлю, считается RIEF американской инвестиционной компании Renaissance Technologies Corp., основанной в 1982-м математиком Джеймсом Харрисом Саймонсом. Financial Times в 2006 г. присвоила Саймонсу ироничное звание «самого умного из миллиардеров».

SEC США официально разрешила использование алгоритмов в биржевой торговле в 1988 году-человека с торговыми роботами:

Рейтинг Форекс брокеров:
  • 2000 год − время обработки сделок не превышает 2 секунд, доля роботов на фондовом рынке США менее 10%;
  • 2009 год – скорость сделки 10-50 миллисекунд, доля на рынке более 60%;
  • с 2022-го и по сей день − после нескольких крупных провалов доля автоматизированной торговли сократилась до 50% и держится на этом уровне.

В России на FORTS роботы контролируют около 90% сделок, а на МосБирже – более 60%.

Теперь алгоритмический трейдинг доступен любому обладателю стандартного компьютера, а минимальные средства разработки алгоритмов встроены в каждую торговую платформу.

Что значит Algorithmic trading

Алготрейдинг — это автоматическая система проведения торговых сделок без участия человека по заданному сценарию входа/выхода, а также контроля сделок и рисков.

Такие системы автоматизируют все рутинные процессы трейдинга: анализ рынка, расчет торговых моделей, контроль рисков, сопровождение сделок, а также избавляет трейдера от физической и эмоциональной усталости. Алготрейдинг не учитывает в торгах частное мнение трейдера о текущей ситуации. Предполагается, что грамотно написанный и правильно настроенный программный код всегда действует максимально быстро и эффективно.

Сегодня принято выделять два вида алготрейдинга:

  • механический – торговое ПО анализирует рынок и генерирует сигнал, а решение об открытии сделок трейдер принимает самостоятельно;
  • автоматический – алгоритм обрабатывает сделки сам, трейдер полностью исключается из процесса торговли.

Программирование и тестирование

Базой для любой автоматизации должна быть стабильно прибыльная, устойчивая к рискам торговая стратегия. Роботы на Форекс и в бинарных опционах максимально эффективны в условиях стабильного рынка.

Рейтинг Форекс платформ:

Использовать или самостоятельно разрабатывать советники можно, только если вы достаточно понимаете рынок и уже стабильно зарабатываете, просто намерены сэкономить время на личном участии в процессе. Чтобы отличить нормальную систему от сетевого мусора − изучайте отзывы и мониторинги, проводите тестирование самостоятельно.

Самые популярные системы программирования и тестирования алгосистем: TSLab, WealthLab, RStudio (для продвинутых), S#.Studio, Multicharts, TradeStation, ForexTester, а также любимый MetaTrader, архив тиковых котировок можно взять на Tick Data Suite.

Для начинающих алготрейдеров рекомендуем следующие книги и материалы:

Любопытным можно посоветовать литературу вот из этого списка https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/265595/. https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/257971/ а также несколько полезных ссылок можно найти здесь https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/249299/ .

Риски алготрейдинга

Основные риски алгоритмической торговли:

  • неконтролируемая волатильность (flash cresh): случайный дисбаланс активов на бирже, который невозможно предусмотреть в ПО;
  • операционный риск: перегрузка серверов объемами заявок и нет гарантии высокой надежности и устойчивости к отказам системы – баги с одинаковой частотой встречаются и в ручных роботах, и в глобальных системах;
  • манипуляции крупных участников рынка – политические, финансовые, организационные, частные и со стороны государственных регуляторов;
  • рост затрат на оборудование: необходимость инвестиций в новое программное, техническое, сервисное обеспечение процесса;
  • отток ликвидности с рынка и давление алготрейдинга на уровень цен.

Плюсы и минусы алготрейдинга

Сначала немного философии. Напомним:

  • Будущее, в том числе и динамику актива, предсказать нельзя. Все что, вы услышите об автоматической торговле как о системе финансовых предсказаний – вымысел и развод.
  • Легких денег в алготрейдинге нет, как и способа превращения воды в золото. Ваши поиски Грааля должны иметь разумные временные и финансовые рамки.
  • Рынок и цены представляют собой некоторую случайную, слабо сбалансированную систему.
  • Робот работает только с ВЕРОЯТНОСТЬЮ цены, базируясь на анализе ценовой истории и внешних факторов. Причем правила меняются значительно медленнее, чем требует реальный мир.
  • Основная цель алготрейдинга – постоянная коррекция и адаптация правил под текущие условия – вручную или автоматически.
  • Нет никакой гарантии, что робот покажет на актуальном реальном рынке такой же профит, как и на истории − все результаты тестирования рекомендуем делить, как минимум, пополам.
  • Ошибка в параметрах робота способна уничтожить любой депозит в считанные секунды.
  • Доходность − не основной показатель эффективности системы, главное – статистическая устойчивость (например, коэффициент Шарпа, max-ная просадка).

Монстры типа Timber Chicago Trading Virtu Financial, Citadel, ATD, Hill, Tradebot, GETCO, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley применяют одновременно пакеты из 100-300 разных алгоритмов, страхующих друг друга, причем на множестве финансовых активов, за счет чего и достигается ежедневная прибыль. Так что здесь дело не в ПО, а в грамотном манименеджменте. Фонд Баффета, между прочим, использует только механические системы, с контролем человека.

Основные стратегии мы сгруппировали по целевым признакам:

Преимуществами алгоритмической торговли считаются:

  • Адекватная и многофакторная оценка рынка.
  • Эффективная обработка больших объемов информации.
  • Стабильно высокая скорость транзакций.
  • Использование ресурсов современных технологий.
  • Высокая скорость и точность анализа и торговых решений.
  • Быстрое масштабирование и адаптация алгоритмов.

Но подводные камни (причем огромные!) есть и в этом процессе.

  • Несмотря на развитие адаптивных алгоритмов на основе искусственного интеллекта, реакция торговых советников на нестандартные рыночные ситуации неадекватна. Когда в приоритете форс-мажорные, фундаментальные, а не технические факторы, абсолютное большинство алгоритмов дают сбой с плохо предсказуемыми последствиями.
  • Денежные потоки пока еще создают люди, а не роботы, и эффективно учитывать рыночную психологию не удается даже продвинутым HFT-системам. Эмоциональную оценку ситуации робот всегда выполняет хуже человека.
  • Технические проблемы и ошибки кода встречаются гораздо чаще, чем нам хотелось бы.

Так как же все-таки торговать?

Нравится это нам или нет, но алгоритмы и роботы активно меняют наш мир, в том числе и финансовый.

Пока мы с вами не имеем достаточно капитала, чтобы глобально влиять на рынок, полностью полагаться на алготрейдинг нельзя. Ни одна математическая модель и самый продвинутый робот человека не заменит. Наиболее рациональная схема торгового поведения − совмещать ручной и автоматический трейдинг, а советники использовать только для анализа рынка и в роли генератора сигналов и подсказок.

Но помните: любой финансовый софт – это только помощник, а не экстрасенс. Роботу ваши деньги не нужны, беречь их он не обязан, поэтому контроль за любым алгоритмом и кнопка «Стоп» всегда должен быть у вас в руках.

Поделитесь идеями и личным опытом использования средств алгоритмической торговли – нам интересно ваше мнение!

Алгоритмическая торговля на бирже Форекс и её применение в России

В этом материале мы изучим, что такое алгоритмическая торговля на Форекс, а также фондовом рынке. Рассмотрим и изучим самые востребованные стратегии алготрейдинга, программы и книги, которые настоятельно рекомендуем прочитать на эту тему.

Понятие алготрейдинга, впервые стало применяться в далёких 80-х гг. В те года розничные трейдеры не имели возможности заниматься полноценной торговлей на фондовой бирже, а также рынке Форекс. Это право принадлежало крупным инвесторам, в распоряжении которых были огромные вычислительные мощности в виде дорогостоящего компьютерного оборудования.

Сейчас же алгоритмическую торговлю может практиковать любой трейдер, имеющий средний по мощности ПК.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Алгоритмическая торговля на Форекс: что это такое?

Чтобы дать объяснение понятию — алгоритмическая торговля, достаточно открыть специальные книги, в которых будет написано, что это лишь метод исполнения объёмных заявок по рынку через её разбивку на несколько мелких торговых ордеров.

Для выполнения этой задачи, применяется специальный набор алгоритмических данных, которые в состоянии в нужный момент раздробить крупную заявку на несколько небольших. Это делается с целью уменьшения стоимости исполнения крупного ордера, а также увеличить вероятность того, что эта заявка будет исполнена. Помимо этого, не стоит забывать, что значительно снижается влияние на рынок.

Простыми словами алгоритмическая торговля – это система открытия и закрытия сделок на механическом уровне внутри фондовой биржи, а также на Форекс, которые в свою очередь задал трейдер. А если ещё проще, то алгоритмическая торговля — это не что иное как трейдинг с использованием автоматических советников.

Важно: алгоритмическая торговля бывает механической и автоматической.

  • Механическая подразумевает контроль торговых процессов, а также частичное участие в алготрейдинге человека.
  • Автоматическая торговля на Форекс предполагает полный цикл манипуляций без участия человека.

Сегодня трейдинг всё больше становиться автоматическим. Инвесторы на всех континентах предпочитают внедрять у своих брокеров торговые алгоритмы. Взять хотя бы ту же Московскую Биржу, где более половины всех трейдеров успешно используют алготрейдинг. Если проанализировать стакан заявок, то доля, которая приходится на автоматический трейдинг – составит более 80%.

Как работает алгоритмическая торговля на Форексе?

Сегодня найти торгового робота, который будет приносить минимум 5-10% прибыли ежемесячно – не составит труда. Главное правильно подобрать робота и грамотно настроить его, иными словами внедрить в него свой алгоритм, по которым бы он самостоятельно открывал и закрывал торговые ордера.

За счет платформы MetaTrader 4 и MQL4 (язык программирования) роботы на Форекс стали такими популярными. Есть соответствующие книги на эту тему. Советники можно легко добавлять в торговый терминал и запускать их в работу.

В чем заключается популярность торговых роботов?

Главное достоинство любого торгового бота, заключается в отсутствии эмоционального настроя. Он не расстроится, если потеряет 5% от депозита, ровно так же, как и не обрадуется от прибыли в 10% от депо. Ему чужды жадность и трах. С ним алгоритмическая торговля на Forex, происходит совсем по-другому, так как он осуществляет торговые операции гораздо быстрее человека. Он умеет отслеживать сразу несколько валютных пар, а также не упустит из виду открытые сделки. Трейдеру остаётся только следить за балансом своего счёта. “Мозги” робота содержит только алгоритм, который в него вложил трейдер. Самым сложным здесь является создать прибыльный алгоритм.

Для создания торгового робота программисту понадобиться провести разные работы:

  • провести анализ данных;
  • выдвинуть гипотезу;
  • составить правила;
  • проверить полученный результат на истории;
  • подвергнуть коррекции правила и гипотезу;
  • повторно прогнать финальную версию алгоритм через исторические данные.

Такой деятель, должен не только владеть математикой, но и торговать на финансовых рынках.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Обзор ТОП 3 программ для алгоритмического Форекс трейдинга

Сегодня на просторах Рунета, можно найти не так уж много программ, предназначенных для алгоритмической торговли на Форекс, а также написания программного кода (создание роботов).

Ниже мы перечислим самые основные:

WealthLab WealthLab. Специальный софт для прогеров, которые владеют языком C#. В WealthLab WealthLab встроена библиотека Wealth Script. Она значительно экономит время написания алгоритма для робота. Помимо этого есть возможность подгружать архив котировок с нескольких источников. Кроме того, после проверки на истории, есть возможность торговать на фондовом рынке в реальном времени. TSLab TSLab. Многие программисты хвалят российскую программу TSLab TSLab, которая также поддерживает язык C#. Также площадка интегрировала популярных брокеров, чтобы была возможность торговли не только на рынке Форекс, но и фондовой бирже. Этот софт отличается от остальных лёгким и простым для понимания интерфейсом. Этого удалось достичь за счёт специальных блок-схем. Создание и тестирование бота для алгоритмической торговли на Форекс можно провести бесплатно. Однако для реального трейдинга понадобиться оформить платную подписку. RStudio R Studio. Это более профессиональный софт. Новичкам будет сложно. Эта площадка предлагает для написания бота сразу несколько языков программирования. В том числе имеется язык программирования R, который предназначен для обработки временного ряда и загружаемых данных. Также эта программа позволяет создавать свои уникальные алгоритмы, тестировать их, при необходимости до оптимизировать, работать с внедрением интерфейсов, получать статистику и т. д. Софт R Studio не берет плату за использование её встроенных библиотека, моделей, тестеров, экономических им математических составляющих.

4 лучшие стратегии для алготрейдинга на бирже Форекс

Ниже мы представим вашему вниманию самые популярные алгоритмические стратегии, которые успешно применяются на Форекс:

  1. TWAP – предназначен для открытия торговых ордеров через равномерные промежутки времени. Причем по ценам, демонстрирующим лучший спрос/предложение.
  2. Стратегия VWAP берет в расчет взвешенную по объему среднюю цену котировок. Используется для равномерного дробления крупной сделки в течение какого-то конкретного времени. Также открытие происходит по ценам, которые не превышают средневзвешенное значение котировок с момента запуска торгового робота, предназначенного для алгоритмической торговли на Форекс.
  3. Iceberg – ограничивает сумму депозита во время выставления заявок, значение которых были прописаны в настройках. Большинство бирж данный алгоритм уже встроен в торговую платформу. Это даёт возможность при выставлении заявок указывать в параметрах «видимый» объём депозита.
  4. ExecutionStrategy – используется большом объёме для приобретения торговой пары по средневзвешенной цене. Зачастую данную стратегию применяют трейдеры с миллионными капиталами (брокеры, хэдж-фонды).

Книги по алготрейдингу

Настоятельно рекомендуем вам прочесть следующие полезные книги по алготрейдингу:

Изучите 2 Trade 2022: Руководство по алгоритмической торговле!

Изучите 2 Trade 2022: Руководство по алгоритмической торговле!

Алгоритмическая торговля — или просто «алгоритмическая торговля» — это процесс, позволяющий заранее запрограммированному компьютеру исследовать и торговать от вашего имени. Общая концепция заключается в том, что базовый алгоритм способен обрабатывать рыночные данные значительно быстрее, чем вы или я.

В результате программы алгоритмической торговли пользуются большим спросом у инвесторов всех форм и размеров.

С учетом сказанного, алгоритм, поддерживающий торговое программное обеспечение, хорош настолько, насколько хорош человек, который его создал. Другими словами, если программа была спроектирована плохо, велика вероятность того, что она потеряет ваши деньги.

Хотите узнать, как на самом деле работает алгоритмическая торговля? Если это так, обязательно прочтите наше руководство по алгоритмической торговле Learn 2 Trade 2022.

Содержание

AvaTrade — Регулируемая платформа с 0% комиссией

  • Минимальный депозит всего 250 долларов
  • Платформа 100% без комиссии с узкими спредами
  • Бесплатные платежи с помощью дебетовых / кредитных карт и электронных кошельков
  • Тысячи рынков CFD, включая форекс, акции, товары и криптовалюты

Что такое алгоритмическая торговля?

В своей основной форме алгоритмическая торговля — это стратегия автоматической торговли, основанная исключительно на компьютерах. Более конкретно, базовая технология будет сканировать тысячи рынков в любой момент времени, постоянно ища потенциальные торговые возможности. Когда программа считает, что совершается выгодная сделка, она самостоятельно размещает соответствующие рыночные ордера. Таким образом, вы можете зарабатывать деньги, не поднимая ни единого пальца.

С учетом сказанного, сложная часть — это разработка и создание программы алгоритмической торговли, способной превзойти рынок. В конце концов, программное обеспечение не способно «думать» по отдельности, поскольку ему просто даны инструкции следовать набору заранее определенных условий. Это то же самое, что и любое программное обеспечение, основанное на алгоритмах или технологиях машинного обучения.

Например, предположим, что программное обеспечение для алгоритмической торговли было разработано для покупки основной валютной пары, когда ее цена падает более чем на 5% за 12-часовой период. В ту самую секунду, когда это заранее определенное условие было выполнено, бот для алгоритмической торговли приступит к размещению ордера на вход вместе с некоторыми разумными ордерами стоп-лосс и тейк-профит. Это всего лишь очень простой пример, поскольку возможности торгового программного обеспечения, поддерживаемого алгоритмом, практически безграничны.

Например, программа не только может сканировать тысячи финансовых инструментов в режиме 24/7, но и может делать это, не испытывая усталости, иррациональности или человеческих эмоций. Кроме того, нет ограничений на количество торговые стратегии что алгоритмический бот может быть проинструктирован следовать. Это может включать в себя стратегии, основанные на арбитражной торговле, торговле с возвратом к среднему, торговле по импульсу и даже с погоней за ордерами.

Плюсы и минусы алгоритмической торговли

  • Алгоритмы могут обрабатывать значительно больше данных, чем человеческая торговля
  • Базовое программное обеспечение сканирует тысячи рынков в любой момент времени.
  • Торгует 100% анонимно
  • Молниеносно размещает заказы
  • Работает 24/7 без усталости и иррациональности
  • Нет ограничений на количество торговых стратегий, которые может использовать технология
  • Вы потеряете деньги, если алгоритм был разработан плохо
  • Некоторые поставщики алгоритмической торговли в онлайн-пространстве являются мошенниками.

Как работает алгоритмическая торговля?

Чтобы понять, как на самом деле работает алгоритмическая торговля, нам нужно разделить два термина — «алгоритмический» и «торговый». Поступая так, мы можем раскрыть основы того, как управляется программное обеспечение.

алгоритмический

Как следует из названия, алгоритмическая торговля поддерживается алгоритмом. Для тех, кто не знает, алгоритмы присутствуют практически во всех сферах жизни на онлайн-арене. Например, когда вы просматриваете Amazon и видите, что веб-сайт предлагает продукты и услуги, которые вам интересны, это основано на алгоритме, который смотрит на исторические данные.

Это могут быть предыдущие поиски или покупки, которые вы совершали на сайте, или даже время, которое вы провели на страницах определенных продуктов. В любом случае, это совсем не совпадение, что предлагаемые предметы, которые вы видите, тесно связаны с вашими личными желаниями и потребностями.

Итак, как это связано с алгоритмической торговлей? Что ж, вместо того, чтобы анализировать ваши покупательские предпочтения, основная технология будет сканировать историческую статистику финансовых рынков. И когда мы говорим «сканировать». мы имеем в виду высокоуровневое исследование исторических тенденций ценообразования и того, как эти тенденции соотносятся с текущей рыночной активностью.

В первую очередь это такие показатели, как объемы торгов, уровни волатильности, ликвидность и настроения рынка. Эта технология впоследствии поддерживается множеством передовых инструментов для чтения графиков, таких как RSI (индекс относительной силы), MACD (расхождение сходимости скользящих средних) и полосы Боллинджера.

торговля

Второй сегмент явления сосредоточен на «торговле». Иными словами, как только программное обеспечение для алгоритмической торговли отметило потенциальную точку входа в актив, который он отслеживает, система затем приступит к действию в соответствии с ней. В случае трейдера-человека это потребует длительного и затяжного мыслительного процесса, чтобы определить, какие цены входа и выхода инициировать.

Например, трейдеру нужно будет оценить лучшую цену для исполнения ордера, а также точку срабатывания для назначения стоп-лосс и тейк-профит.

Напротив, программное обеспечение для алгоритмической торговли способно определять важнейшие цены входа и выхода за миллисекунды. Это потому, что все основано на исторических данных и на том, как эти данные соотносятся с текущей рыночной активностью.

Для вас как инвестора это означает, что проверенному протоколу торговли алгоритмами стоит задача зарабатывать деньги автономно. Таким образом, у вас есть шанс получить долгосрочную прибыль без необходимости иметь какой-либо опыт работы финансовых рынков.

Сценарии что-если

Если вы ранее использовали Microsoft Excel на работе, то, возможно, вы уже имеете твердое представление о том, как работают сценарии «что, если». Если вы это сделаете, это здорово, поскольку это лежит в основе функционирования алгоритмических торговых платформ.

Для тех, кто не знает, функция «что, если» пытается «что-то предпринять», когда выполняется заранее определенное условие. В реальном примере предположим, что вы пьете воду в бутылках определенной марки каждый день. Как только у вас заканчивается последняя бутылка, вы едете в ближайший магазин и покупаете еще две коробки.

«Какая?» Часть уравнения — это то, что вы собираетесь покупать больше бутилированной воды, что вы делаете, когда срабатывает часть «если». В этом примере «если» относится к тому, что ваши запасы бутилированной воды уменьшаются до одной единицы.

В контексте алгоритмической торговли «что» относится к акту размещения сделки. Это выполняется автоматически при срабатывании «if», которое может быть техническим индикатором, обнаруживающим потенциальную торговую возможность.

Чтобы убедиться, что вы понимаете, как работает функция «что, если» при торговле по заранее подготовленному алгоритму, ознакомьтесь с приведенным ниже примером.

  • Программное обеспечение для алгоритмической торговли запрограммировано для анализа акций, зарегистрированных на NYSE.
  • Одно из предварительно запрограммированных условий — оценка RSI, которая выполняется 24 часа в сутки.
  • Часть алгоритма ‘if’ — RSI 71
  • Какая часть алгоритма заключается в размещении ордера на продажу
  • Также частью функции «что» являются подходящие ордера на вход и выход.

Как видно из вышеизложенного, функция «что, если» позволяет инвестору извлекать выгоду из акций «голубых фишек», когда RSI превышает 70. Поскольку это означает, что актив перекуплен, разумным вариантом для принятия является ордер на продажу.

Преимущества алгоритмической торговли

Все еще не уверены в возможностях алгоритмической торговли? Ниже вы найдете некоторые из основных причин, по которым заранее подготовленные алгоритмы постоянно превосходят людей-трейдеров.

✔️ Неограниченный исследовательский потенциал

Первое преимущество, которое приходит на ум, полагаясь на протокол алгоритмической торговли, — это его способность выполнять неограниченное количество исследований. Как мы часто отмечаем в наших руководствах Learn 2 Trade, опытные инвесторы часто выбирают нишу до определенного количества классов активов.

Например, сосредоточив внимание исключительно на золото и Серебряный, это позволяет вам получить опыт работы с твердыми металлами. Что особенно важно, мы предлагаем отказаться от них, поскольку это выходит за рамки возможностей исследовать каждый класс активов на инвестиционной арене. Если вы попытаетесь это сделать, вы, по сути, станете мастером на все руки и ни в чем не мастером.

При этом программное обеспечение для алгоритмической торговли не связано теми же ограничениями, что и человеческий инвестор. Напротив, он может сканировать тысячи отдельных рынков в любой момент времени — практически без угрозы «информационной перегрузки».

✔️ Торговля 24 часа в сутки

Трейдеры-люди не только ограничены определенным количеством исследовательских часов в день, но и при размещении заказов. Например, возьмем типичный 8-часовой рабочий день форекс-трейдера, занятого полный рабочий день. Человек может потратить несколько часов, просматривая рынки, а остальную часть дня действовать в соответствии с этими результатами.

С одной стороны, это правда, что опытные трейдеры, как известно, очень щедро зарабатывают на ручную покупку и продажу активов. С другой стороны, представьте, сколько заработал бы опытный трейдер, если бы он мог исследовать и торговать 24 часа в сутки — 7 дней в неделю?

Конечно, это снова выходит за рамки возможностей человеческого мозга — но не для хорошо запрограммированного алгоритмического торгового протокола. Таким образом, используя бота для алгоритмической торговли, который работает для ваших личных инвестиционных потребностей, вы можете эффективно торговать 24/7.

✔️Избегайте иррациональности и человеческих эмоций

Одним из самых больших препятствий, с которыми сталкиваются трейдеры-люди, являются эмоции. Даже опытные трейдеры позволяют эмоциям время от времени брать верх над собой, что, в свою очередь, может иметь катастрофические последствия. Давайте возьмем пандемию коронавируса в качестве яркого примера.

Никто не мог предположить, что такие компании, как S&P 500, упадут почти на 30% в течение 1-2 недель. В свою очередь, у тех, кто держит большие позиции, могло возникнуть соблазн отойти от своего обычного дисциплинированного подхода к торговле и вместо этого сделать нерациональные инвестиции, чтобы попытаться «отыграть деньги».

Важно отметить, что бот для алгоритмической торговли — это просто часть программного обеспечения, которое было запрограммировано на выполнение условий «что, если». Таким образом, его не волнуют эмоции или иррациональность.

✔️ Идеально для начинающего трейдера

Еще одним преимуществом алгоритмической торговли является то, что она позволяет вам взаимодействовать с мировой инвестиционной индустрией, не обладая ни малейшими знаниями или опытом. Обычно вам нужно пройти долгий и трудоемкий исследовательский процесс, на освоение которого может уйти много-много месяцев.

В первую очередь это обучение чтению и пониманию графиков, ценовых тенденций и технических индикаторов. Однако ничего из этого не требуется, если трейдеру алгоритмов разрешается работать от вашего имени, поскольку технология работает автономно. Это означает, что вы можете расслабиться и позволить боту покупать и продавать активы, не поднимая пальца.

Алгоритмические торговые стратегии

Итак, теперь, когда вы понимаете, как работает программное обеспечение для алгоритмической торговли, нам необходимо обсудить некоторые стратегии, выполнение которых будет запрограммировано протоколом.

Хотя количество реализуемых стратегий не ограничено, ниже вы найдете несколько часто используемых примеров.

��️ Импульсная торговля

Импульсная торговля — популярная стратегия, используемая опытными трейдерами, поэтому, естественно, имеет смысл использовать ее и в системах алгоритмов. Для тех, кто не знает, импульсная торговля — это процесс «прыжка по тренду» до тех пор, пока тренд не перестанет действовать.

Например, предположим, что акции Apple демонстрируют восходящую траекторию в течение четырех недель подряд, без явных оснований полагать, что эта тенденция в ближайшее время остановится. Имея это в виду, протокол алгоритмической торговли будет стремиться открывать позиции при коррекции рынка.

Коррекции рынка во время бычьего рынка часто объясняются тем, что инвесторы фиксируют прибыль, что приводит к небольшому движению в противоположном направлении. Однако, если нет оснований полагать, что импульс вызван замедлением, протокол алгоритмической торговли будет стремиться «купить падение».

Точно так же это также происходит, если актив находится на медвежьем рынке, хотя бот разместит ордер на продажу, когда актив корректируется в восходящем направлении.

��️ Арбитражная торговля

Арбитражная торговля — это высокоэффективная стратегия, которая по сути гарантирует прибыль независимо от того, в каком направлении идут рынки. Общая концепция состоит в том, чтобы получить выгоду от актива, цена которого на двух или более биржах одинакова.

  • Цена покупки акций Nike на бирже 1 составляет 85.00 долларов США.
  • Цена продажи акций Nike на бирже 2 составляет 85.20 доллара.

С точки зрения непрофессионала, это означает, что вы можете разместить заказ на покупку акций Nike по цене 85.00 долларов США, а затем ордер на продажу по цене 85.20 доллара США. Таким образом, независимо от того, в какую сторону движутся рынки, вы получаете сверхмалую, но гарантированную прибыль в размере 0.24%.

Следует отметить несколько важных моментов, касающихся арбитражной торговли.

Ограничения по времени

Во-первых, когда возможности действительно возникают — они редко появляются дольше нескольких секунд. Это слишком малые временные рамки для трейдера-человека, чтобы разместить необходимые сделки.

Фактически, вы можете потерять деньги, если сможете заключить только одну из двух сделок по требуемой цене. Напротив, программное обеспечение для алгоритмической торговли может размещать необходимые ордера на покупку и продажу за считанные миллисекунды.

Ликвидность

Во-вторых, будет доступна только определенная сумма ликвидности — в требуемых точках входа как в ордере на покупку на Бирже 1, так и в ордере на продажу на Бирже 2. Это не только означает, что трейдеру-человеку необходимо точно рассчитать, как много они могут вложить в каждую сделку, чтобы максимизировать свою прибыль, но, опять же, им нужно будет делать это с рекордной скоростью.

К тому времени, когда трейдер-человек сможет это сделать, часть или вся ликвидность будет израсходована. С учетом сказанного, бот для алгоритмической торговли сможет достичь вышеуказанного за миллисекунды.

��️ Торговля средней версией

Дополнительная торговая стратегия, которую алгоритмическое программное обеспечение может с легкостью реализовать, — это стратегия среднего пересмотра. Основное внимание уделяется теории, согласно которой актив в какой-то момент вернется к своему историческому среднему значению.

Точнее говоря, хотя актив может отклоняться от своего исторического диапазона цен, статистически — серьезное нарушение вверх или вниз должно возвращать среднее значение. Например, предположим, что алгоритмический бот был назначен для торговли на Dow Jones. Для простоты скажем, что исторически Dow торгуется в пределах 5% от своей 200-дневной скользящей средней.

Если Доу Джонс войдет в краткосрочный медвежий рынок — впоследствии потеряв 20% в течение двух месяцев, протокол алгоритмической торговли может принять решение разместить ордер на покупку. Это произошло бы потому, что статистически существует вероятность того, что Dow Jones вернется к своему диапазону +/- 5% от 200-дневной скользящей средней.

Как найти поставщика алгоритмической торговли?

Если вы читали наше руководство до этого момента, вы могли подумать, что алгоритмическая торговля — это надежный способ получить гарантированную прибыль. К сожалению, это не так просто. Причина этого в том, что базовое программное обеспечение настолько хорошо, насколько хорош человек или группа людей, которые его создали.

Например, если алгоритм-бот был запрограммирован на развертывание торговой стратегии ниже номинальной, это именно то, что он будет делать. В конце концов, программное обеспечение просто создано, чтобы следовать заранее установленным условиям, которые были установлены в программное обеспечение. Имея это в виду, ниже вы найдете несколько советов о том, как найти законного поставщика алгоритмической торговли.

✔️ репутации

Логическая отправная точка — поработать над учетными данными поставщика алгоритмической торговли. В Интернете полно отзывов и рейтингов, поэтому стоит посмотреть, что прошлые и нынешние подписчики говорят о провайдере.

✔️ Цена

Когда дело доходит до ценообразования, оценить этот показатель сложно. Например, вы бы предпочли потратить 100 долларов на поставщика алгоритмов торговли, который теряет ваши деньги, или 2,000 долларов на платформу, которая приносит 60% ежемесячной прибыли? Что особенно важно, если вы можете убедиться, что утверждения поставщика обоснованы, вы должны быть готовы заплатить более высокую цену.

✔️ Демо-центр

Мы бы поспорили, что наличие демонстрационного объекта — потенциально самый важный показатель, на который следует обратить внимание. При этом у вас будет возможность протестировать программное обеспечение для алгоритмической торговли, прежде чем отправлять его на рынок. Что особенно важно, если вы обнаружите, что бот не работает так, как вы хотите, вы можете перерезать шнур, убедившись, что он не будет торговать на ваши с трудом заработанные деньги.

✔️ Бесплатно Суд

Помимо демонстрационных возможностей, мы также предпочитаем сайты для торговли алгоритмами, которые предлагают какую-либо бесплатную пробную версию. Например, если платформа предлагает 30-дневную гарантию возврата денег, это позволит вам вернуть деньги за подписку.

✔️ Месячная подписка

Без сомнения, вам лучше всего выбрать поставщика алгоритмической торговли, который работает по модели ежемесячной подписки. Причина этого в том, что поставщик будет мотивирован на постоянное внесение необходимых настроек и улучшений.

В противном случае поставщик знает, что потеряет платежеспособных клиентов. Важно отметить, что если вы пользуетесь услугами провайдера, который взимает большую разовую плату, вы, по сути, застрянете в подвешенном состоянии, если окажется, что алгоритм-бот ниже номинала.

Собственная алгоритмическая торговля или совместимость с брокерами

Также важно потратить некоторое время на размышления о том, как на самом деле будут размещаться ваши сделки. В конце концов, единственный способ торговать активами в Интернете — это использовать брокера.

В этом смысле у вас есть два варианта: провайдер, который размещает сделки внутри компании, или тот, который позволяет вам подключить бота к вашим личным торговым счетам.

Собственная алгоритмическая торговля

Некоторые алгоритмические торговые платформы предоставляют комплексный пакет. Под этим мы подразумеваем, что провайдер обеспечит размещение автоматических сделок с его собственными брокерскими счетами. При этом вы будете иметь право на свою долю прибыли без комиссии.

Например, предположим, что вы инвестируете поставщику 5,000 долларов с комиссией 10%. Если в мае доходность программного обеспечения алгоритма составит 45%, это составит прибыль в размере 2,250 долларов США. после вычитания комиссии в размере 225 долларов вы получаете чистую прибыль в размере 2,025 долларов.

Совместимость с брокером

Некоторые трейдеры предпочитают иметь больший контроль над своими инвестициями в программное обеспечение для алгоритмов. Таким образом, они предпочитают использовать поставщика, который предлагает совместимость с брокерами. С точки зрения непрофессионала, это означает, что алгоритмический бот может быть связан с вашими личными брокерскими счетами.

В большинстве случаев программное обеспечение будет совместимо с MT4 или MT5, то есть вы можете использовать его у сотен онлайн-брокеров. Более того, у вас будет полный контроль над всем инвестиционным процессом — так что вы получите полное представление о том, что делает бот.

Лучшие поставщики алгоритмической торговли 2022 года

Если вам нравится, что алгоритм-бот торгует от вашего имени 24/7, ниже вы найдете три наших лучших поставщика в 2022 году. Как всегда, обязательно проведите собственное исследование, прежде чем расстаться со своими деньгами.

1. Профи зарабатывают от 1,500 до 4,200 долларов в день с помощью самого интеллектуального торгового программного обеспечения в мире.

Наша специализированная торговая технология контролирует мировые криптовалюты и профит-профи 24/7.

Наши мэйнфреймы для обработки массивных данных выявляют закономерности на рынках

Наш запатентованный торговый алгоритм Profit Pros гарантирует, что наши пользователи зарабатывают более 2000 долларов в день.

Алгоритмический трейдинг – Начало работы и торговые стратегии

Алгоритмические торговые стратегии штурмом взяли институциональные торговые столы за последнее десятилетие. Сейчас розничные трейдеры также увеличивают бум использования торговых роботов на базе машин.

В этой статье мы познакомимся со стратегиями алгоритмического трейдинга, их различными типами и тем, как вы можете начать работу с автоматической торговой системой с помощью бесплатного виртуального торгового счета — это отличный способ узнать на практике, что такое алгоритмическая торговля!

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля и количественные стратегии — это, по сути, торговые системы типа «черный ящик», в которых исполнение сделок осуществляется автоматически с помощью заранее запрограммированных инструкций.

Эти инструкции разрабатываются трейдером или программистом и записываются в виде компьютерного кода и могут детализировать, какие условия должны быть выполнены и какие параметры должны быть соблюдены для совершения покупки или продажи.

Но прибыльна ли алгоритмическая торговля и какой процент рынка основан на алгоритмической торговле? По данным инвестиционного банка JP Morgan, только около десяти процентов сделок с акциями в Соединенных Штатах осуществляется традиционными инвесторами.

Это означает, что около 90% всех сделок с акциями в США осуществляется с помощью машин. Цифры также показывают, что из всех различных типов алгоритмов они управляют более чем 1,5 триллиона долларов.

Многие инвесторы-ветераны и менеджеры хедж-фондов уже сказали, что правила игры изменились во многом благодаря волатильности и случайности, создаваемой высокочастотными алгоритмическими торговыми стратегиями, которые совершают сделки за наносекунды, опережая любого человека-трейдера.

Частый вопрос среди розничных трейдеров: «Как мне начать алгоритмическую торговлю?». Прежде чем мы рассмотрим это, важно знать некоторые алгоритмические торговые стратегии, используемые количественными трейдерами.

Алгоритмический трейдинг – Различные типы алгоритмов

Существует множество различных типов алгоритмов или количественных стратегий, применяемых на финансовых рынках в любой момент времени. Каждый день создается все больше и больше, по мере появления на рынке новых моделей. Инвестиционные банки и хедж-фонды тратят миллионы и имеют специальные площадки, чтобы извлечь выгоду из этого типа торговли.

Ниже приведены лишь некоторые из различных типов алгоритмов, используемых количественными трейдерами. Некоторые из них будут недоступны для обычных розничных трейдеров, но важно знать различные типы, поскольку технологии постоянно развиваются.

Давайте посмотрим на несколько наиболее распространенных и лучших алгоритмических торговых стратегий, используемых учреждениями, прежде чем мы рассмотрим, как розничные трейдеры могут фактически начать алгоритмическую торговлю с использованием всемирно признанной торговой платформы MetaTrader 5.

Знаете ли вы, что вы можете загрузить торговую платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets совершенно БЕСПЛАТНО? Эта платформа позволяет пользователям торговать прямо с графика, используя ручные одера, а также с помощью экспертных советников (EA), которые являются автоматическими торговыми системами.

А еще есть MetaTrader Market, где вы можете найти другие алгоритмические торговые стратегии для использования — тема, обсуждаемая ниже. Начните БЕСПЛАТНУЮ загрузку прямо сейчас, нажав на баннер ниже:

1. Стратегия возврата к среднему значению

Торговая стратегия возврата к среднему — это стратегия, которая определяет рынки, которые зашли слишком далеко в одном направлении и готовы вернуться к своей средней цене. Многие розничные трейдеры на самом деле используют что-то подобное при торговле с полосами Боллинджера — очень популярным техническим индикатором возврата к среднему значению.

Хотя некоторые трейдеры также будут использовать такие инструменты, параметры и условия для определения рынка, который собирается вернуться к своему среднему значению, вероятно, будут обширными. Будет представлен не только анализ технических инструментов, но и вероятная корреляция между активами, анализ волатильности и настроений и многое другое.

2. Ребалансировка индекса фондового рынка

Индексы фондового рынка необходимо время от времени «перебалансировать», чтобы учесть новые базовые цены и изменения в рыночной капитализации отдельных акций, которые они отслеживают.

Это ребалансирование покупки и продажи для корректировки общего фонда создает уникальные возможности для алгоритмических трейдеров, которые могут заранее запустить и использовать сделки, которые должны состояться, для ребалансировки фонда.

Конечно, этот тип стратегии предназначен исключительно для высокочастотных трейдеров, которые могут идентифицировать такие условия с помощью методов количественного моделирования, но затем использовать любые потенциальные движения в течение наносекунд и с приличным размером капитала и процессами управления рисками.

3. Стратегии арбитражной торговли

Арбитражная торговля — это процесс поиска возможностей в разнице цен между двумя похожими рынками. Такие ситуации могут возникнуть, когда на одном и том же рынке торгуют из разных мест. Например, цена на криптовалюту может сильно различаться на разных биржах криптовалют.

Это также может произойти с активами, которые торгуются на фьючерсном рынке и на валютном рынке, и является одной из причин, по которой стратегии алгоритмической торговли фьючерсами широко распространены.

Стратегии арбитражной торговли, вероятно, являются наиболее распространенным типом стратегии высокочастотной торговли. Но, конечно, это действительно только для тех, кто может совершать несколько сделок в течение наносекунд, но, что наиболее важно, имеет правильные инструменты и ресурсы, чтобы даже распознать разницу в цене между двумя рынками.

Хотя многие розничные трейдеры часто пытаются найти стратегии алгоритмической торговли биткоинами, на самом деле это больше для институциональных трейдеров. Это связано с тем, что размер контракта для торговли на фьючерсном рынке достаточно велик, а это означает, что физическим лицам требуется очень большой торговый счет.

Ограничения кредитного плеча также мешают розничным трейдерам использовать автоматизированные стратегии торговли криптовалютой.

4. Стратегии следования за трендом

Торговые стратегии для отслеживания тренда очень распространены среди долгосрочных институциональных трейдеров, а также розничных трейдеров, например, автоматизированная торговля с использованием стратегии алгоритмического трейдинга Forex.

Идея системы следования за трендом состоит в том, чтобы определить рынок, основанный на импульсе, который может превратиться в долгосрочный тренд. Конечно, термин «долгосрочный» относителен. Стратегии внутридневной алгоритмической торговли могут относиться к долгосрочным стратегиям всего на несколько часов.

Долгосрочный количественный трейдер может классифицировать долгосрочные как несколько недель или месяцев. Тот факт, что существует так много разных типов трейдеров, занимающихся разными делами, является одной из причин, по которой рынок со временем будет постоянно расти и падать!

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, показывает 20-периодную, 50-периодную и 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и индикатор MACD.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Приведенный выше график типичен для трейдера, отслеживающего тренд. Технические торговые индикаторы, такие как скользящие средние, помогают трейдерам определять сильные движения тренда, а осцилляторы могут помочь определить начало или конец движения.

В то время как традиционные трейдеры будут создавать правила о том, когда покупать или продавать и где, количественные трейдеры просто пишут строки кода, чтобы автоматически определять условия покупки или продажи, а затем фактически выполнять эти заказы.

Конечно, поиск выигрышных алгоритмических торговых стратегий требует большого количества проб и ошибок. Некоторые рынки могут работать лучше, чем другие, в зависимости от того, какой тип количественной стратегии вы пытаетесь имитировать. К счастью, Admiral Markets также предоставляет доступ к обновленной версии MetaTrader 4 под названием MetaTrader 5.

Торговая платформа MetaTrader 5 позволяет пользователям торговать несколькими классами активов, получая при этом доступ к расширенным торговым инструментам. Это означает, что вы потенциально можете торговать по стратегии автоматической торговли с использованием советников по широкому спектру различных классов активов, таких как CFD на акции, товары, Forex, индексы и многое другое!

Загрузите платформу БЕСПЛАТНО, нажав на баннер ниже:

Теперь вы знаете немного больше о различных типах алгоритмических стратегий. Как автоматизировать торговую стратегию? Давайте выясним!

Алгоритмическая торговля – Как использовать торговую систему?

У большинства людей есть три варианта начать пользоваться автоматической торговой системой.

✅ Узнайте, как написать код и построить его самостоятельно.

✅ Наймите программиста и поработайте с ним, чтобы создать код.

✅ Найдите уже готовую систему на торговой площадке MetaTrader Market.

Давайте посмотрим на третий вариант. Чтобы получить доступ к торговой площадке MetaTrader, просто откройте свою торговую платформу MetaTrader и откройте Панель инструментов (MT5) или Терминал (MT4). Его можно найти в разделе «Обзор» в меню вверху или нажав Ctrl + T.

Нажмите там, где написано «Рынок», а затем на «Эксперты» на вкладках, перечисленных в списке «Основные», «Экспертные советники», «Индикаторы», «Библиотеки», «Утилиты», «Избранное», «Приобретено».

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, с изображением Market Place.

Во вкладке «Экспертные советники» перечислены все различные автоматизированные стратегии, доступные для покупки или бесплатно. Системы подразделяются на тренд, скальпинг, торговлю по уровням, мультивалютность и другие. Нажав на любого из экспертов, пользователи могут просмотреть статистику по нему, купить, арендовать или загрузить демоверсию.

При использовании любого типа автоматической торговой системы абсолютно необходима должная осмотрительность. Есть тысячи систем, на которые стоит посмотреть, и не все из них будут хорошими. Важны строгие принципы управления рисками. Фактически, было бы разумно сначала торговать на демо-счете в течение как минимум нескольких месяцев, чтобы увидеть, как система работает при изменении рыночных условий.

Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО открыть демо-счет в Admiral Markets? Это отличный способ опробовать автоматические торговые стратегии на торговой площадке MetaTrader Market, чтобы найти подходящую для вас и узнать, как все это работает.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать прямо сегодня!

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

АЛГОТРЕЙДИНГ

Подключайте роботы или советники, контролируйте риски и увеличивайте прибыль!

Без проскальзываний и отказов

Исполнение приказов от 1 мс

Любые типы роботов и любое количество сделок

роботы и советники любых типов

Создаем и подключаем роботы для алгоритмической торговли на финансовых рынках. Разрабатываем советники индивидуально, а также позволяем устанавливать в терминал собственные скрипты.

В Gerchik & Co нет ограничений по величине Stop Loss, Take Profit и типу роботов. Клиенты компании могут использовать скальпинговых, мультивалютных, сеточных и других ботов. Трейдерам доступна алгоритмическая торговля с любым количеством одновременно открытых сделок. Наше оборудование выдерживает высокие нагрузки без перебоев.

Подключаем «Риск-менеджер» к каждому счету. Это сервис, который не даст боту слить депозит при возникновении непредвиденных ситуаций. Например, при выходе новостей, открытии или закрытии торговых сессий.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Компания Gerchik & Co покупает хостинг в дата-центре Equinix LD4. Это центр обработки данных, который расположен в Лондоне. Он оснащен мощным оборудованием и подключен к системе бесперебойного питания. Uptime Equinix LD4 составляет 99,99999%, что подтверждено официально на сайте https://www.equinix.com/. Это обеспечивает надежную работу торговых роботов и высокую скорость исполнения сделок: от 1 миллисекунды.

Оптоволоконные кабели, которые соединяют Equinix LD4 с Нью-Йорком, Гонконгом и Токио, дают возможность выбирать лучшие котировки из четырех мировых бирж. Важно: в Equinix LD4 расположены серверы крупнейших поставщиков ликвидности на рынке. Их оборудование находится рядом с нашим. Это дарит клиентам Gerchik & Co бесценные доли секунды в момент открытия и закрытия сделок, что особенно значимо в периоды высокой волатильности. Например, во время выхода новостей, когда быстрая работа торгового робота дает трейдеру огромное преимущество на рынке.

спред от 0.0 пунктов

Компания Gerchik & Co сотрудничает с ведущими поставщиками ликвидности на рынке. Поэтому заявки, которые отправляет робот для трейдинга, мы исполняем по самым выгодным ценам. Выбираем лучшие котировки и предлагаем плавающие спреды от 0.0 пунктов по валютным парам.

Клиенты компании могут использовать также спредовые роботы. Алгоритмическая торговля внутри спреда — одна из самых безопасных. Благодаря низкой волатильности, в ней минимум рисков и легче спрогнозировать цены.

Алготрейдинг — это преимущество на рынке. Не отдавайте его другим трейдерам! Зарегистрируйтесь в Gerchik & Co, чтобы использовать новейшие технологии для роста прибыли. Откройте торговый счет и начните зарабатывать, как профи.

Алготрейдинг для начинающих – что это и с чего начать

Алготрейдинг – это автоматизация работы трейдера, процесс, позволяющий сократить время исполнения заявок за счет использования автоматизированных торговых систем и средств искусственного интеллекта.

Алгоритмический трейдинг появился в 80-х – 90-х годах прошлого века, а широкое распространение получил после кризиса 2008–2009 гг. Сегодня мы поговорим, как стать алготрейдером, какие стратегии можно использовать, разберем все виды рисков и приведем примеры.

Что такое алготрейдинг (алгоритмическая торговля)

Термин «алготрейдинг» (algorithmic trading) имеет два значения:

  1. Автоматизация совершения сделок на бирже – процесс, позволяющий системе совершать сделки без участия человека. Вам нужно лишь задать определенные параметры (ценовой диапазон, перечень инструментов и др.) – и можно заниматься своими делами. Робот совершит все необходимые действия без вас. Это позволит минимизировать человеческий фактор, исключит эмоциональную составляющую и, в конце концов, сэкономит время.
  2. Процесс исполнения крупной заявки, которая разбивается на более мелкие. Поясню на примере. Предположим, вам нужно приобрести 100000 акций какой-то компании. Система позволяет купить не более 5 бумаг в пределах одной сделки. Соответственно, возникает необходимость рутинной работы, которая заключается в создании заявок через определенный временной промежуток. Алгоритмическая торговля сделает это за вас.

Итак, основными задачами алготрейдинга являются ускорение процесса совершения сделок и экономия времени трейдера.

В чем ее суть

Алготрейдинг использует математические модели для определения максимальной вероятности получения прибыли. Как вы уже, наверное, догадались, в основе алгоритмической торговли лежит теория вероятностей. Помимо этого, робот анализирует исторические данные о котировках и рассчитывает благоприятные моменты для открытия позиций, продажи или покупки активов.

Этот процесс осуществляется одним из способов:

  • вручную – специалист самостоятельно подбирает данные, используя математические модели. Здесь возникает резонный вопрос: а как же автоматизация? Дело в том, что можно использовать какую-то определенную модель, а для этого не потребуется покупать программный комплекс. Допустим, вы совершаете сделки только с определенными акциями. Все что вам нужно – это определить ценовой диапазон, ориентируясь на исторические минимумы и максимумы. Тогда достаточно задать нужные параметры в торговой системе, и процесс торговли будет осуществляться без присутствия человека;
  • автоматически. Здесь уже потребуется программное обеспечение, которое содержит обширную базу для анализа и расчетов. Программа рассчитает все необходимые индикаторы, предполагаемый результат от сделки и другие параметры;
  • с применением искусственного интеллекта. При выборе этого способа алготрейдинга правила для совершения сделок устанавливаются квантовым роботом самостоятельно.

Как и когда появилась алгоритмическая торговля

Первая автоматизированная система торговли была создана на бирже NASDAQ в начале 70-х годов прошлого века. Официально электронные сделки с активами были разрешены в 1998 году в США и активно развивались вплоть до кризиса 2008–2009 гг. После 2022 года их объем немного сократился по причине большого количества ошибок в алгоритмах и составил примерно 50% от общего числа сделок.

Пандемия коронавируса в 2022 году поспособствовала развитию электронной торговли. К концу 2022 г. в России некоторые компании стали совершать более 90% сделок в электронной форме.

Больше всего HFT-trading (высокочастотный алготрейдинг) используется в банках и хедж-фондах. Эти крупные участники рынка имеют штат высококвалифицированных специалистов, которые разрабатывают и внедряют новые стратегии алготрейдинга.

Разновидности алгоритмов

Приведем краткий обзор разновидностей алгоритмов, применяемых в биржевой торговле.

  1. Алгоритмы исполнения приказов. Они основаны на критериях ценовых минимумов и максимумов, средневзвешенной цены по времени и по объему. Простыми словами, пользователю следует задать условие, которое алгоритм исполнит в определенный момент. Например, если цена упадет до такого-то значения – продавать (или покупать). Алготрейдинг позволяет сделать это быстро, пока цена находится на нужном уровне. При необходимости можно распределить ордера на более мелкие для минимизации рисков.
  2. Алгоритмы поведенческих факторов. Здесь анализируются действия трейдеров, совершающих аналогичные сделки. Для примера: один крупный инвестор всегда покупает облигации, если курс национальной валюты падает в течение определенного срока. Значит, его действия берутся за основу. Примерно так работает этот метод алготрейдинга.
  3. Алгоритмы скальпинга основаны на большом количестве спекулятивных сделок в течение короткого периода. Как вы уже догадались, этот метод подходит для внутридневной торговли.
  4. Предиктивные алгоритмы используют исторические данные и математические модели. Например, если линия тренда максимально приближена к другой линии в прошлых периодах, максимальную прибыль получили те, кто торговал в каком-то определенном диапазоне. Система берет это в качестве шаблона и действует аналогичным образом. Здесь участвует и искусственный интеллект, который подключает методы фундаментального анализа компании на основе данных отчетности и государственной статистики.

Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Алготрейдинг на фондовом рынке применяется в крупных компаниях и подразделяется на несколько видов:

  • парный трейдинг и баскет-трейдинг. Этот вид отслеживает отклонения двух или более активов, коррелирующих между собой. К примеру, если акции Газпрома растут, какова вероятность того, что вырастут акции других компаний нефтегазового сектора? Расчеты таких отклонений в средневзвешенном варианте позволяют получать прибыль;
  • front running – выявление крупных заявок, быстрое исполнение которых задаст цене нужное направление;
  • арбитраж. Этот метод близок к баскет-трейдингу, но он применяется к инструментам, корреляция между которыми близка к 1. Это могут быть, например, обыкновенные и привилегированные акции одной компании или облигации с одинаковым купоном и сроками погашения;
  • технический анализ – этот метод алготрейдинга основан на том же фундаментальном анализе: исторические данные, индикаторы, линии трендов и т.д.;
  • market-trading – совершение сделок, прибыль от которых обеспечивается не за счет личной выгоды, а от вознаграждений. Иногда, чтобы увеличить спрос на ценные бумаги, проводится большое количество сделок, за что трейдеры получают определенные бонусы;
  • торговля волатильностью. Этот метод алготрейдинга характеризуется высоким уровнем риска. Он основан на покупке опционов с целью повышения волатильности определенных ценных бумаг. Метод требует участия квалифицированных специалистов и применения мощных вычислительных программ.

Алгоритмическая торговля на Форекс

Алготрейдинг широко используется и в торговле на бирже Форекс. Квантовые роботы встроены в торговые терминалы MetaTrader и могут использоваться даже на домашнем компьютере участника биржевой торговли.

Робот подбирается на основе вашей личной торговой стратегии. При подборе учитываются все нужные параметры: индикаторы, порог волатильности и др. Далее алгоритм пишется на специальном языке программирования. После этого происходит его тестирование на основе исторических данных.

Алготрейдинг как торговля с использованием роботов-советников, конечно же, несет определенный риск. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется изучить рынок самостоятельно, понять, как торговать вручную, а робота лучше использовать в качестве помощника для исключения человеческого фактора. Для этого существует литература, список которой мы приведем в конце статьи, а пока предлагаю вашему вниманию краткий обзор программ для алгоритмической торговли.

Обзор программ для алгоритмического трейдинга

  1. WealthLab. Использует котировки, полученные из различных источников. Язык – C#.
  2. TSLab – российский продукт, на языке C#. Подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Можно применять для алготрейдинга на Форекс и на фондовом рынке.
  3. R Studio – сервис для продвинутых пользователей алготрейдинга. Включает несколько опций (разработка и тестирование алгоритмов, математические модели, получение статистических данных и др.). Совмещает несколько языков программирования.
  4. EToro. Эта программа ориентирована на криптовалюты, но может работать с любым типом финансовых инструментов. Поскольку EToro – это продукт одноименного брокера, здесь взимается комиссия в размере 375 руб. (5 $ или 145 грн.) за вывод средств.

Стратегии алготрейдинга

  1. Средневзвешенная цена по времени (TWAP). Стратегия работает так: сделки совершаются через одинаковые временные промежутки по наиболее выгодным ценам покупки или продажи.
  2. Средневзвешенная цена по объему (VWAP). Здесь заявка дробится на равные части, которые распределяются равномерно внутри периода, а позиции открываются по цене, не превышающей средневзвешенное значение.
  3. Iceberg. Стратегия ограничивает количество заявок по определенному инструменту.
  4. Спекулятивная стратегия алготрейдинга подбирает наиболее выгодную цену для открытия позиции.
  5. Data Mining разрабатывает новые алгоритмы путем поиска различных закономерностей на основе исторических данных.
  6. Execution Strategy используется для крупных сделок, проводимых брокерами и хедж-фондами.

Пошаговая инструкция начинающего алготрейдера

Итак, с чего начать, если вы решили попробовать алготрейдинг? Прежде всего следует определиться, с какой целью вам это нужно. Предположим, у вас есть цель – долгосрочное инвестирование или получение прибыли от разницы в ценах, но нет времени постоянно сидеть за компьютером и мониторить рынок. Плюс к этому вы неплохо разбираетесь как в фондовом рынке, так и в языках программирования. Тогда план действий будет такой.

Сбор полезной информации

Несмотря на то, что элементы технического анализа закладываются в программу, рекомендуется самостоятельно изучить данные по интересующему вас инструменту. На что нужно обратить внимание:

  • точка входа в рынок;
  • уровни поддержки и сопротивления; (как они рассчитываются – вы можете прочитать в одноименных статьях);
  • пробои уровней.

Создание торгового алгоритма

Выбрав одну из перечисленных выше стратегий, приступайте к созданию алгоритма. Для самостоятельного создания торгового робота потребуется знание языков программирования:

  • C#;
  • C++;
  • Java;
  • R;
  • MathLab;
  • Python и др.

При отсутствии соответствующих навыков можно воспользоваться конструктором, который создаст торгового советника для вас. Используйте специальные платформы для алготрейдинга, например:

  • MetaTrader;
  • TradeStation;
  • TSLab и др.

Историческое тестирование

Как уже упоминалось выше, каждый алгоритм подлежит обязательному тестированию. Это происходит примерно так: вы запускаете ваш алгоритм применительно к сделкам, которые совершались ранее.

Например, вы владеете данными, что инвестор X в таком-то году купил 100000 акций компании Y по цене 75 руб. (1 $ или 29 грн.) за бумагу и получил прибыль от этой сделки в размере 3 750 000 руб. (50 000 $ или 1 450 000 грн.) . Вы выставляете параметры: входная цена, данные о котировках на временном промежутке, количество бумаг, минимумы и максимумы и др.

Если алгоритм выдаст результат, близкий к фактическому, – это означает, что тестирование прошло успешно. Таких тестов проводится несколько.

Запуск в реальную торговлю

После успешного прохождения тестов можно приступать к реальному алготрейдингу. Рекомендуется начинать с небольших сделок. Не забывайте, что алгоритмы не вечны, поскольку рынок меняется, и если вам удается зарабатывать в течение 3 лет – это очень хороший результат.

Если вы решили стать алготрейдером, вам просто необходимо разбираться в роботах. Крупные игроки тратят огромные деньги на создание долгосрочных систем, а для начинающих рекомендуется периодически мониторить роботов алготрейдинга, успешно работающих не менее 2-х лет.

Плюсы и минусы

Преимущества алгоритмического трейдинга следующие:

  1. Экономия времени.
  2. Быстрота совершения сделок.
  3. Отсутствие человеческого фактора и эмоциональной составляющей.
  4. Возможность работать 24 часа в сутки.
  5. Высокое качество диверсификации. Широкий спектр активов и стратегий, которые имеет в своем арсенале советник, довольно трудно использовать, работая вручную.
  1. Необходимость владения техническими навыками (языки программирования, знание специфики работы торговых советников).
  2. Отсутствие прогнозов. Роботы не умеют прогнозировать, они могут использовать только исторические данные.
  3. У роботов нет интуиции, которая иногда бывает просто необходима в биржевой торговле.
  4. Сбои интернета. Если у вас отключат интернет в момент совершения сделки – это может стать причиной убытков.

Риски, связанные с автоматической торговлей

Мы разобрали общие недостатки, а теперь разберем более детально риски алготрейдинга.

Операционные риски

Это, собственно, и есть те самые технические неполадки: перебои с интернетом, перегрузка серверов и, наконец, ошибки разработчика, которые не были выявлены при тестировании алгоритма.

Проблема волатильности

Как мы знаем, волатильность – это изменение цены актива в широком диапазоне. В алготрейдинге волатильность вызвана большим количеством сделок с определенными инструментами. Такие скачки цен ничем не обоснованы, просто повышенная активность, создаваемая программами алготрейдинга, стимулирует высокий спрос. Это искажает реальную картину, и финансовый результат от таких операций зачастую ничем не подкреплен.

Отток ликвидности

Этот риск вытекает из предыдущего. Поскольку алготрейдеры – это крупный сегмент биржевой торговли, рынок зависим от них. Таким образом, массовый уход этих игроков вызовет отток ликвидности, что в свою очередь может привести к обвалу рынка.

Например, сбой часто используемого алгоритма способен привести к панике, которая отразится на ценах акций, валюты, сырья.

Постоянный рост издержек

Поскольку торговые советники работают быстро, заявок с их участием становится все больше. Это приводит к росту расходов – необходимо увеличивать технические мощности серверов, модернизировать программное обеспечение. Для этого требуются как оборудование, так и человеческие ресурсы.

Манипулирование рынком

Помните про «охоту на лосей», когда крупные игроки вводят в заблуждение новичков, искусственно завышая или занижая цену до уровня, где располагается большое количество стоп-ордеров? Такие «охотники» делают это намеренно, а в алготрейдинге подобное явление может происходить по причине все того же завышенного спроса. Роботы не имеют злого умысла – как правило, большое количество сделок толкает цену вверх и мелкие трейдеры терпят убытки. Однако, по мнению специалистов, подобное манипулирование рынком заложено в некоторые торговые алгоритмы.

Примеры использования

Рассмотрим простой пример с акциями компании Philips (PSX). Эти бумаги торгуются на Нью-Йоркской и Франкфуртской фондовых биржах. Торговый алгоритм должен учитывать определенные параметры. Сформулируем их в таблице:

Параметр Нью-Йоркская биржа Франкфуртская биржа
Время открытия (МСК) 16:30 11:00
Время закрытия (МСК) 23:30 20:00
Валюта USD EUR

Какие требования к роботу следует включить в алгоритм?

  1. Оперативное получение графиков текущей цены.
  2. Автоматический пересчет цен в долларах и евро.
  3. Размещение ордеров на той бирже, где выгоднее курс. Особенно следует быть внимательными в накладывающиеся друг на друга торговые часы. В нашем случае это время с 16:30 до 20:00 по Москве. В это время совершается наибольшее число сделок.

Вот графический пример алгоритма TWAP (покупка большого числа бумаг в течение дня с интервалом в 5 минут):

Что касается алгоритмической торговли в России, то стоит упомянуть об инвестиционной компании «Алго Капитал», являющейся профессиональным участником фондового рынка с 2003 г. Ее инвестиционные стратегии вошли в топ-20 лучших стратегий рынка по данным рейтинга Barclay Managed Funds Report.

Основная стратегия – NC3816 применяется на мировых биржах и используется только квалифицированными инвесторами.

Другая стратегия «Алго Капитал» носит название «Энергия». Ее доходность публикуется на сайте Мосбиржи. В 2022 г. доходность составила +107,22%.

Лучшая литература про алготрейдинг

В заключение приведу несколько книг, которые могут быть полезны как начинающим, так и продвинутым алготрейдерам:

  1. Ричард Вайсман. «Механические торговые системы».
  2. Ю-Дау Люу. «Методы и алгоритмы финансовой математики».
  3. Барри Джонсон. «Автоматическая торговля и прямой доступ к бирже».
  4. Риши Наранг. «Внутри черного ящика».
  5. Эрнест Чан. «Квантовая торговля».

Заключение

Алготрейдинг развивается стремительными темпами, поскольку технологии не стоят на месте, а люди хотят максимально сократить ручной труд. И трейдеры – не исключение.

Мы разобрали плюсы и минусы алгоритмической торговли. Главным достоинством ее является быстрота совершения сделок, обеспечивающая максимально возможную прибыль.

Однако нельзя забывать, что алгоритмы составляют люди, а потому вероятность ошибок не исключается. Даже многократное тестирование не гарантирует, что данный алгоритм будет работать год и более. Поэтому знание основ трейдинга, не полагаясь на роботов, будет вашим преимуществом. Расчет уровней стоп-лосс, тейк-профит, определение характера инвестиционной стратегии, диверсификация портфеля – все это необходимо знать изнутри, самостоятельно. А роботов следует использовать как помощников, сокращающих однообразную работу.

По уровню развития алгоритмической торговли западные инвестиционные компании пока еще впереди российских. На американском рынке работает более 10000 алгоритмов. Развивается искусственный интеллект, квант-ментальный подход (гибрид фундаментального и количественного методов инвестирования).

Таким образом, начинающий алготрейдер должен, во-первых, владеть знаниями по математике, во-вторых, иметь практику торговли на фондовом или валютном рынке.

Алгоритмическая торговля: экзекьюшн-стратегии реализации крупных объемов на рынке

Крупные институциональные участники финансовых рынков используют специальные алгоритмы торговли (такие как TWAP, VWAP и т.д.) и сегодня мы разберемся: что это такое, и для чего они нужны.

Алгоритмы начали использоваться в торговле в начале 1990-х годов, когда на финансовых мировых рынках прошли революционные процессы, такие как появление электронных бирж, различных технологий и мировой стандартизации биржевой торговли.

Алгоритмическая торговля ведется крупными участниками финансовых рынков (крупнейшие брокеры, банки, корпорации и так далее) не для получения дополнительной прибыли, а для минимизации рисков и издержек при торговле крупными объемами.

Торговать на финансовых рынках крупными объемами одновременно в одной сделке нежелательно по следующим причинам:

Операции на финансовых рынках объемами от сотен тысяч долларов и больше, в зависимости от торгового инструмента, могут значительно повлиять на рыночную ситуацию. Единовременная реализация крупной заявки на финансовом рынке может привести к резкому падению/росту цены актива (будь то валюта, акции, индексы, что угодно), так как в данном случае резко вырастает спрос. Например, Фонд Джорджа Сороса обвалил британский фунт стерлингов 16 сентября 1992 года («Черная среда»), крупной спекуляцией (5 млрд. фунтов стерлигнов) на валютной паре GBP/DEM.

Исполнение заявки на финансовом рынке предполагает, что найдется вторая сторона сделки: если необходимо продать актив, то нужен покупатель, а если купить, то необходимо, чтобы кто-то продавал. Но нет гарантии, что именно в этот момент найдутся продавцы/покупатели, которые смогут реализовать позицию объемом в несколько миллионов, а то и миллиардов долларов. Кроме того, одновременная реализация большого объема активов на финансовом рынке может привести к техническим задержкам, так как поступает слишком большая нагрузка на системы.

Из этого следует, что реализовать огромный объем одновременно не просто, а еще и не выгодно. Если на рынке нет спроса/предложения в достаточном объеме, то чисто физически в один момент будет реализована лишь часть позиции. Например, при заявке на продажу в объеме 100 000$, встречная позиция на покупку смогла перекрыть лишь 20 000$ по установленной цене. Остальные 80 000$ будут реализованы позже, но возможно по худшей цене, что может привести к отрицательному проскальзыванию. Курсовые риски, которые неизбежно возникают в такой ситуации, называются «расчетными рисками».

Именно для того, чтобы максимально выгодно и без рисков реализовать объем активов, необходимо реализовывать их малыми частями, по определенному алгоритму. Именно для этого и существует алгоритмическая торговля.

Работа торгового алгоритма направлена на несколько задач:

  • Распределение общего объема позиции на мелкие ордера;
  • Расчет средней цены реализации позиции, а также наилучшей цены для каждого отдельного ордера;
  • Время и периодичность исполнения ордеров на рынке;
  • Определение типа исполнения ордеров на рынке: лимитный (отложенный) или рыночный ордер.

Благодаря огромным масштабам развития биржевых и внебиржевых площадок, на свет появляются все более сложные и совершенные алгоритмы, среди которых и алгоритмы «умной маршрутизации». Алгоритм «умной маршрутизации» способен не просто реализовывать объемы на торговой площадке, но и выбирать наилучшие цены на разных площадках, что обеспечивает высокую скорость обработки и минимизацию рисков при исполнении сделок.

На сегодняшний день различают 3 уровня алгоритмов:

  • Макротрейдинг-алгоритм выполняет определение торговой стратегии;
  • Микротрейдинг-алгоритм выполняет выставление торговых ордеров;
  • Алгоритм умной маршрутизации выбирает наилучшее предложение на разных торговых площадках.

Алгоритмическая торговля возможно исключительно в условиях сверхскоростного доступа к рыночной ликвидности и рыночной информации. Как правило, институциональные участники используют систему прямого доступа DMA (Direct Market Access). Технология DMA позволяет торговать с поставщиком ликвидности напрямую, исключая связующее звено в виде брокерской компании. При использовании DMA-технологии, алгоритмическая торговля проходит без сбоев и по самой точной цене. Подробнее о том, что такое технология DMA, и какие еще бывают технологии доступа к биржевым и внебиржевым рынкам, вы сможете прочесть в отдельной статье.

Существуют различные алгоритмические стратегии, которые можно разделить execution-стратегии (стратегии исполнения) и спекулятивные стратегии.

Экзекьюшн-стратегии

Экзекьюшн-стратегии направлены на решение задач реализации крупных объемов активов (покупки/продажи) на финансовых рынках, с минимизацией ценовых отклонений через расчет средневзвешенной цены. Такие алгоритмы используют крупные брокерские компании и инвестиционными фондами. Различают алгоритмы Iceberg, TWAP и VWAP.

Iceberg-алгоритм

Логика торгового алгоритма Айсберг в том, что при необходимости реализовать большой объем активов на финансовом рынке, выставляется лишь малая часть («Вершина айсберга») от общей позиции в объеме доступном на данный момент на рынке. После реализации первой части позиции, выставляется следующая допустимая часть, и так до полного исполнения позиции. При этом каждая следующая часть позиции будет реализовываться по средневзвешенной цене, которая рассчитывается алгоритмом, и которая будет максимально приближена к цене реализации первой части позиции.

Иными словами, алгоритм Iceberg автоматически определяет допустимый на текущий момент объем реализации сделки, который не повлечет последствия на рынке, и выставляет ордер по лучшей цене. Далее он рассчитывает средневзвешенную цену актива (обычно используется среднее значение между ценой открытия (O – Open) и закрытия (C – Close) предыдущего дня): (O+C)/2= Средневзвешенная дневная цена актива.

Особенностью алгоритма Айсберг является то, что алгоритм учитывает текущие позиции на рынке в том же направлении (покупка или продажа) при формировании каждой части от общей позиции для реализации. Таким образом, большой объем активов реализуется на рынке незаметно (практически не имеет влияния на рынок), и в сравнительно короткие сроки.

Алгоритм TWAP (Time Weighted Average Price— взвешенная по времени средняя цена) обеспечивает реализацию торговой позиции (на покупку или продажу) равными частями в указанный промежуток времени. Алгоритм выставляет рыночные ордера с определенным интервалом и объемом, по лучшей текущей цене, которая корректируется, приближаясь максимально к цене исполнения первого ордера.

Для лучшего понимания рассмотрим пример.

Допустим, крупному участнику рынка необходимо купить 100 000 акций за один день (одну торговую сессию). Алгоритм TWAP автоматически разбивает общий объем сделки на 79 ордеров, которые будут исполняться на рынке с периодичностью 5 минут. При этом 76 ордеров будет с объемом 1300 акций, а 3 ордера будут по 400 акций.

Таким образом, будет куплен достаточно большой объем акций, который будет реализован по наилучшим ценам, но в то же время, не окажет значительного резкого влияния на рынок, как это произошло бы при реализации всего объема одновременно.

Алгоритм VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) распределяет общий объем на мелкие ордера в течение одной торговой сессии. Но в отличие от TWAP, VWAP в начале и в конце дня выставляет более крупные объемы для ордеров, а в середине дня более мелкие.

Алгоритм VWAP анализирует средние объемы торговли на интервале в 5 минут. Далее VWAP рассчитывает объем каждого ордера, исходя из текущих объемов на рынке и на основании исторических данных об объеме первой сделки. После этого на каждом 5-тиминутном интервале исполняется рыночный ордер с соответствующим нормативной пропорции объемом, по наилучшей цене.

Цена VWAP для каждого ордера рассчитывается по формуле:

  • V(t) – общий объем торговли на момент t;
  • t – временной интервал;
  • t1 – Первый временной интервал;
  • t2 – Текущий временной интервал
  • P(t) – цена на момент t.

То есть VWAP = сумма произведения текущего объемов и цены деленная на общее количество объема на рынке.

Алгоритм POV (Percentage of Volume – процент объема) схож с алгоритмом VWAP, однако при расчете цены использует за базис не объем первой сделки, а объем торговли за текущий день. В итоге получается, что алгоритм POV разбивает общую позицию на мелкие, и реализовывает в течение рабочей сессии, совершая регулярные сделки. Таким образом, по алгоритму POV имеется постоянный процент от общего объема позиции в каждый момент времени. То есть в каждый момент времени на рынке исполняется часть общего объема.

Автоматическая торговля на Форекс

Советник — это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может варьироваться от помощи трейдеру в принятии решения до выставления ордеров и их отмены. Боты для автотрейдинга также могут выполнять дополнительные функции. Например, контроль выставленных ордеров и анализ рыночных условий, таких как волатильность и ликвидность. Такая модель торговли называется автоматической.

Программа-советник написана на MQL4/MQL5 и предназначена для взаимодействия с MetaTrader 4/ MetaTrader 5. Также можно добавить торговых ботов и в платформу TickTrader.

Как работают программы для автотрейдинга?

Технологии автотрейдинга в основном используются для технического анализа. Рассмотрим распространенный пример. Трейдер пишет или покупает торгового советника для криптовалютных бирж, который покупает один вид криптовалют за другой при определенном условии — когда короткая МА (moving average, скользящая средняя) пересекает МА с более длинным периодом. Также трейдер может поручить программе продать определенную криптовалюту, когда цена на нее достигнет заданного значения.

После установки входных данных, программа для автотрейдинга может работать без вмешательства человека.

Кто может использовать программы для автотрейдинга?

Услуги автоматической торговли теперь доступны любому трейдеру Forex. Первоначально автотрейдинг использовался профессиональными трейдерами или корпоративными клиентами на высоколиквидных рынках Форекс. Сегодня же торговые роботы также доступны для розничного сегмента, в том числе для криптотрейдеров.

Преимущества автоматической торговли

  • В отличие от людей, советники не подвержены влиянию эмоций. Принятие решений полностью основано на математических расчетах.
  • Хорошо спроектированная и отлаженная система помогает облегчить некоторые расчеты и увеличить вероятность прибыльных сделок.
  • Автоматизированные торговые системы могут контролировать несколько торговых инструментов одновременно 24 часа в сутки.
  • Настройки торгового советника можно поменять в любое время.
  • Автоматическую торговлю также можно использовать для копирования сделок успешных трейдеров. Таким образом, можно не проводить самостоятельно анализ рынка.

На что следует обращать внимание при использовании сервиса автоматической торговли?

  • Невозможно полностью исключить контроль над сделками из-за возможных проблем со связью, отключений электроснабжения и других технических проблем.
  • Советник, обладающий всем спектром аналитических возможностей и гибкостью человеческого сознания, пока еще не написан.

Как начать автоматическую торговлю на рынке Форекс?

FXOpen предоставляет возможности для доступной автоматической торговли через Myfxbook, ZuluTrade и подписки на сигналы через интерфейсы MT4/MT5. С помощью этих сервисов Вы можете изучать автотрейдинг, не рискуя совершать ошибки из-за отсутствия опыта. Также с помощью подписки на сигналы можно просто наблюдать за успешными сделками и учиться на них них, не совершая никаких инвестиций.

Myfxbook AutoTrade позволяет заниматься зеркальной торговлей и копировать стратегии и сделки наиболее прибыльных трейдеров, а также включает в себя инструменты управления рисками: вы можете в любой момент отказаться от убыточной стратегии и установить уровень баланса или просадки. С помощью терминалов МТ4, установленных на своих серверах, Myfxbook может обмениваться сигналами через советники. Сервис полностью автоматизирован и не требует VPS.

ZuluTrade – управления Вашими сделками. Вам просто необходимо выбрать трейдера, стиль торговли которого Вы предпочитаете, и ZuluTrade скопирует его стратегию на Ваш счет в MetaTrader через сервис VPS от ZuluTrade.

Действительно ли автотрейдинг работает?

Да, автоматический трейдинг работает. Как упоминалось выше, профессиональные трейдеры уже давно используют автотрейдинг. И если вы собираетесь зарабатывать на жизнь с помощью торговли на рынке Форекс, или просто хотите упростить некоторые процедуры, вам придется так или иначе прибегнуть к автоматизации.

Как выглядит автотрейдинг на МТ4?

Автотрейдинг в МТ4 происходит с использованием услуг советников, разработанных третьей стороной, с предустановленной базовой конфигурацией. После получения бота в свое распоряжение трейдер может настроить его в соответствии с желаемыми параметрами и рыночными условиями.
На таких платформах, как Myfxbook, установлены серверы с терминалами МТ4, обеспечивающие обмен сигналами через советники.

Является ли автоматическая торговля прибыльной?

В первую очередь, любой пользователь автоматизированной торговой системы должен быть хорошим аналитиком, быть в курсе событий на рынке и по возможности стараться предугадывать движение цен. Неопытный трейдер может потерять депозит, даже используя советника.

Зарабатывают ли торговые боты деньги?

Как уже упоминалось выше, торговый бот Forex не заработает для трейдера капитал без его участия. С другой стороны, хорошо настроенный торговый советник сэкономит много времени и избавит от необходимости постоянно смотреть в монитор для совершения каждой торговой операции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Обратите внимание, что CFD являются сложными инструментами и торговля сопряжена с высоким риском быстро потерять деньги из-за кредитного плеча. 60% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вы должны понять, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе взять на себя высокий риск потерять свои деньги. Профессиональные клиенты могут потерять больше средств, чем вкладывают. Любая торговля предполагает риски.

Компания FXOpen Markets Limited зарегиcтрирована на территории Невиса (регистрационный номер компании 42235). FXOpen является членом международной финансовой комиссии The Financial Commission.

Компания FXOpen не предоставляет услуги резидентам Соединенных Штатов Америки.

Информация на сайте не предназначена для распространения на территории Бельгии и Японии, или любому лицу в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или правовому регулированию.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса