АНАЛИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ EA ANALYZER

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

EA Analyzer – программа для анализа торговых экспертов и стратегий

Обычный тестер Meta Trader 4 почти полностью удовлетворяет задачи по тестированию стратегий и анализу их сильных и слабых сторон. Что делать, когда есть необходимость в проведении анализа использования портфолио экспертов на одном счету, оптимизировать торговую систему, выбрать самые профитные часы торговли и исключить самые убыточные дни? В этом случае без EA Analyzer вам не обойтись!

Что такое EA Analyzer

EA Analyzer – это программа, созданная для профессионального комплексного анализа ручных и механических торговых стратегий. Результаты выдаваемых ею анализов значительно лучше, чем результаты тестера стратегий Meta Trader 4. Кроме стандартных, похожих на «метатрейдоровские» функций, EA Analyzer позволяет работать сразу с множеством стейтментов торговых систем, сравнивая их между собой и создавая общее портфолио сразу из нескольких торговых советников и активов для трейдинга.

В результате проработки стейтментов торговли через EA Analyzer, вы сможете получить:

  • Подробную статистику торговли, большинство параметров которой, недоступны для стандартного тестера Meta Trader
  • Разбивку прибыльности изучаемой торговой системы отдельно по месяцам и годам торговой активности
  • Множество графиков и гистограмм для сравнительного анализа эффективности работы вашей системы в зависимости от дней недели, часов торговли, месяцев года, торговых активов и т.д., а также множество других данных статистики торговли, позволяющих сделать более подробный анализ вашей системы или автоматического эксперта
  • График доходности + drawdown с соответствующим инструментарием для анализа ситуаций возникновения drawdown, списка убыточных сделок и активов
  • Основные данные для анализа можно выводить, как в пунктах, так и в процентах с валютой

А такой инструмент, как «Что будет, если?» позволяет трейдеру сходу анализировать стратегии, симулируя ситуации, в которых вы исключаете из системы определенные часы или дни.

Монте Карло – один из самых интересных и важных аналитических инструментов EA Analyzer, который позволяет самостоятельно проводить тест на «стрессоустойчивость» торговой стратегии или эксперта.

Как пользоваться EA Analyzer

Данный аналитический софт работает на 32- и 64-битных версиях Windows. В архиве для скачивания внизу данной статьи вы получите два установочных файла под любую из перечисленных версий, используя которые, вы сможете установить EA Analyzer на свой ПК. Недостаток EA Analyzer – это отсутствие русскоязычного опционала, что затрудняет ее использование тем, кто не совсем не знает термины Форекс или не знает английского языка.

Рейтинг Форекс брокеров:

Для работы с EA Analyzer вам необходим стейтмент (детальный отчет) результатов торговли, который вы можете взять из тестера стратегий или из обзора истории вашей реальной торговли в Meta Trader 4 (HTML документ). Также, для анализа в данной программе подойдут результаты мониторинга, скачанные из сервисов MQL-community или MyFXbook, которые необходимо сохранить в формате *.csv.

Загрузив их в программу EA Analyzer через специальную клавишу «Load»:

Вы получите возможность для анализа загруженного стейтмента по следующим параметрам:

  1. Подробной статистики работы торговой системы + помесячную и годовую разбивку ее результативности:

В данном разделе вы найдете следующие параметры для оценки:

  • total profit – показатель общего профита, полученного торговой системой в валюте, в процентах или же в пунктах
  • Yearly profit – данные средней прибыльности за год. Этот параметр будет наиболее актуален, при использовании в системе фиксированного лота, то есть, без автоматического расчета экспертом размера торговых позиций в зависимости от размера депозита. В обратном случае данный показатель мало информативен
  • Yearly % return – доходность стратегии в процентах с учетом суммы первоначального депозита. Здесь, лучше всего анализировать прибыльность стратегии без автоматического расчета размера лота
  • # trades – число сделок за оцениваемый период времени
  • Sharpe ratio – показатель коэффициента Шарпа
  • Profitfactor – это показатель профит-фактора – основного критерия оценки эффективности торговой системы. Чем выше число этого показателя – тем лучше эффективность стратегии торговли. Отсчет профит-фактора начинается от «1». Показатель ниже единицы говорит об убыточности торговой стратегии
  • Return/DDratio – показатель соотношения прибыли и размера drawdown (просадки). Небольшое число говорит о «пересиживании» просадки (drawdown).
  • Winning percentage – число прибыльных сделок, которое выражено в % от суммарного количества всех торговых позиций
  • Drawdown – показатель абсолютной просадки
  • % drawdown – процентный показатель абсолютной просадки исходя из первоначального размера депозита
  • Daily profit и показатель monthly profit – числовые показатели прибыльности торговой стратегии, которые данная программа рассчитывает в процентах, пунктах или же в валюте торгового счета
  • Average trade – размер средней прибыли по сделкам. Отрицательный показатель говорит об убыточности стратегии
  • Annual и MaxDD — соотношение полученной прибыли с сопутствующей торговле просадкой. Показатель ниже 10 – указывает на неустойчивость торговых показателей стратегии даже с учетом того, что конечный результат был прибыльным
  • R-expectancy – это показатель математического ожидания по отношению к размеру риска в среднем по вашей системе
  • Rexpectancyscore – аналог предыдущего пункта, только в расчет добавляется общее число сделок за всю историю использования стратегии
  • strategy quality number – рейтинговый показатель, который программа дает вашей стратегии самостоятельно, исходя из полученного вами результата
  • SQNscore – оценка вашей стратегии, определенная с учетом количества сделок, просадки и полученной прибыли.

При этом, если вы загрузили в EA Analyzer сразу несколько отчетов и создали с их использованием portfolio, программа позволит вам сравнить работу всех загруженных стратегий или торговых инструментов по различным параметрам: корреляция результатов, equity, drawdown и т.д.:

Все перечисленные выше возможности программы EA Analyzer можно использовать, как для анализа одного детального отчета, так и целой группы отчетов (до 20-ти штук) в режиме portfolio:

Рейтинг Форекс платформ:

В таком случае, вы сможете работать со сводными данными, а значит, получите возможность проанализировать торговые стратегии учитывая их общий торговый результат, общий drawdown и другие параметры, которые просто невозможно проанализировать в обычном тестере стратегий Meta Trader 4.

Выводы о EA Analyzer

Несомненно, программа EA Analyzer должна стать незаменимым инструментом в арсенале современного трейдера. Большинство из ее возможностей не имеют аналогов и нельзя повторить в стандартном тестере стратегий Meta Trader 4. Если вы создаете собственную торговую стратегию, выбираете оптимальное время для торговли, оптимизируете торгового эксперта или же пытаетесь воссоздать в реальности результаты торговли сразу корзиной торговых экспертов по множеству активов, все это без труда для вас сделает EA Analyzer!

Программа EA Analyzer – узнай о своей стратегии все!

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! При торговле на реальных деньгах вам необходимо владеть максимально большим объемом информации о вашей стратегии. Порой достаточно внести совсем несущественные корректировки в правила убыточной торговой системы, чтобы она стала приносить прибыль.

Например, убрать из торговли тот или иной инструмент или изменить время для торговли. Но как понять, что же нужно скорректировать, чтобы начать получать прибыль? Важно знать информацию о получении прибыли и чего ожидать в период спада, застоя, а также владеть ежемесячными/ежегодными результатами любой стратегии, которую вы собираетесь использовать для торговли на реальных деньгах. В этом может помочь программа EA Analyzer. О ней мы сегодня и поговорим.

Установка

Программа устанавливается, как и любая другая программа для Windows. Существует 32 и 64 битная версии.

Устанавливаем программу из архива в конце этого обзора.

Чем так полезна программа?

EA Analyzer делает расширенный по сравнению со стандартными возможностями терминала анализ результатов вашей торговли. Кроме того программа позволяет делать сводные стейтменты работы советников на нескольких валютных парах, то есть совмещать несколько отчетов советника по разным торговым инструментам в один.

В стейтменте, созданном с помощью этой программы вы увидите:

– подробные статистические характеристики торговли, в том числе недоступные в стандартном отчете терминала.

– прибыли по месяцам и годам.

– различные графики, такие как прибыль/убыток в зависимости от часа входа, от дня недели, месяца, общее количество сделок по часам, дням недели или месяцам, длительность сделок и зависимость прибыльности сделки от ее длительности и кучу других статистических данных, представленных в простой для понимания графической форме. Более 20 различных графиков.

– естественно, график доходности с просадками и список сделок.

– основные характеристики можно выводить в валюте, пунктах или процентах от начального депозита.

– сценарий «Что если?» позволяет «на лету» посмотреть, как изменился бы результат торговли, если бы, например, мы не торговали в определенные часы или дни недели.

– анализ Монте Карло, позволяющий протестировать вашу торговлю на устойчивость.

Как пользоваться?

Программа не имеет русскоязычной поддержки, поэтому не знакомым с английским языком будет поначалу немного трудновато. Первое, что нам нужно – подготовить отчет. Это может быть отчет из MetaTrader4 или даже отчет, скачанный из myfxbook.com в формате *.csv. Загружаем его, нажав на кнопочку load в вернем меню программы. Если у вас несколько отчетов (например, при тестировании советника на нескольких инструментах), загружаем сразу все. У бесплатной версии программы есть ограничение – можно загрузить только 20 отчетов. Если вы забыли загрузить какие-то отчеты, можно воспользваться также кнопкой load на нижней панели. Для расчета сводного отчета нужно выделить все загруженные отчеты (поставить перед ними галочки) и нажать на кнопку Create portfolio. Появится новый сводный отчет под названием Portfolio 1.

Чуть ниже основного меню есть еще одно с 9 кнопками. Остановимся на каждой из них подробнее.

  1. Overview (общее).

Отображает основные результаты торговли. Есть возможность отображения в деньгах, пунктах или процентах – для этого достаточно воспользоваться второй по счету (сразу после кнопки Load) кнопки в основной панели.

Итак, что же у нас тут есть:

total profit (общая прибыль). Отображается в валюте, пунктах или процентах.

Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах.

Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения манименеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен.

Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте.

# of trades – общее количество сделок.

Sharpe ratio – коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета.

Profitfactor – профит-фактор. Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться.

Return/DDratio – отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.

Winning percentage – количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.

Drawdown – абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит.

% drawdown – то же самое, только в процентном выражении.

Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной и месячный профит (в валюте, процентах или пунктах).

Average trade – средняя сделка. Если она с минусом – беда.

Annual %/ MaxDD% – отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.

R expectancy – математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 – 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% – количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.

Rexpectancyscore – то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.

strategy quality number – рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.

SQNscore – то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.

Wins/lossesratio – отношение прибыльных сделок к убыточным.

Payoutratio (avgwin/loss) – отношение средней прибыли к среднему убытку.

Average # barsintrade – среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.

Z-score – z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.

Expectancy – математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.

Deviation – среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно 200$. При этом Deviation=300$. Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от -100$ до 500$. Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.

Stagnation in days – стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.

Stagnationin % – то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.

Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Гораздо хуже обстоят дела с убыточными годами. Ну посудите сами, готовы ли вы завершать несколько лет подряд в убытке? Думаю, тут даже стальные нервы могут не выдержать.

  1. List of trades (лист сделок)

Тут собраны все сделки из стейтментов в календарном порядке в виде таблице, немного напоминающей стандартную таблицу отчета терминала. И все же переведу колонки этой таблицы:

– ticket (тикет ордера)

– symbol (символ инструмента)

– timeframe (период графика)

– type – тип ордера (покупка/продажа, стоповая/лимитная отложка)

– opentime – время открытия

– openprice – цена открытия

– size – объем лота

– closetime – время закрытия

– closeprice – цена закрытия

– timeintrade – время в сделке

– profit/loss – соотношение профит/убыток

– P/L in money – прибыль/убыток в валюте

– cumulative money P/L –

– P/L in pips – соотношение профит/лосс в пунктах

– P/Lin % – соотношение профит/лосс в процентах

– comment – комментарий к ордеру.

Кроме всего прочего, тут есть кнопка Manage view. Это ни что иное, как настройка вида данной таблицы. Тут вы сможете создать таблицу сделок только с теми параметрами, которые вам нужны и затем выбрать шаблон отображения при помощи окошка Choose view. Также есть возможность сохранения таблицы сделок в формате *.csv для дальнейшего использования, например, в myfxbook.com.

  1. Equity chart (график баланса)

Если вы загружали несколько отчетов и затем объединяли их в одно портфолио, на графике будут отображены все. Есть возможность отображения только сделок в покупку или продажу (direction), включения/отключения выделения периода стагнации, а также варианта отображения просадки (не показывать, показывать в валюте, процентах или пунктах). Также есть возможность построить трендовую линию по графику прироста (галочка drawlines).

  1. Trade analisys (анализ торговли)

Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм:

– tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам

– tradesbyduration – сделки по длительности

– P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок

– longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок

– longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок

– profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку

– longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно

– wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

– wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.

  1. Settings (настройки)

Если вы загрузили отчет работы советника, в окне будут отображаться настройки советника, если отчет с ручной торговлей, только начальный депозит. Также можно выставить пользовательский начальный депозит в поле Initialdeposit. Не забудьте нажать на кнопочку Recomputestats (пересчитать характеристики для отчета).

  1. Monte carlo.

Это специальный алгоритм, который позволяет проверить систему на устойчивость при небольшом изменении некоторых ее параметров. Иными словами, проведя анализ системы по методу Монте Карло, вы получите более менее реалистичные данные о ее работе – насколько система устойчива, какую минимальную прибыль и максимальную просадку можно ожидать от системы в будущем. Настройки просты – количество симуляций (чем оно больше, тем более достоверен результат, но все же больше 100 смысла использовать нет) и доверительный уровень расчетов (советую оставить 90%). Всего доступно два способа использования алгоритма:

– перемена местами всех сделок. Все сделки отчета меняются местами в случайном порядке. Дает представление о том, как бы повела себя система, если бы рынок был немного другим. Основная цель метода – определение пределов максимальной просадки системы. Чтобы выбрать этот способ достаточно поставить галочку перед первым пунктом.

– случайный пропуск определенного процента от общего количества сделок (задается параметром probability). Тут просто пропускается некоторое количество сделок из отчета, выбранных случайно, как если бы трейдер просто не заметил их.

Оба метода можно использовать совместно. На графике слева отображается график с нанесенными возможными вариантами развития событий. Чем эти линии ближе к исходной, тем лучше – тем система устойчивей, а результаты менее случайны. В бесплатной версии программы, к сожалению, доступен анализ только первых 30% сделок из отчета, но и на этой основе часто можно судить о качестве торговли.

  1. What if scenario (сценарий «что если?»)

Довольно полезная функция программы, позволяющая получить график доходности системы если бы мы придерживались определенного дополнительного правила:

А) торговать только в определенные дни, отмеченные галочкой.

Б) торговать только в определенные часы, отмеченные галочкой.

В) только покупки или продажи

Г) исключить определенное количество сделок с максимальным или минимальным профитом

Д) исключить сделки, по времени накладывающиеся друг на друга.

Е) убрать из отчета пополнения/снятия, сделки с нулевым профитом

Ж) оставить только каждую вторую сделку

З) оставить только определенное число сделок в день

И) Использовать фиксированный лот.

Все эти ограничения позволяют внести коррективы в вашу торговую систему и в результате торговать более прибыльно.

  1. Equity control (контроль эквити)

Основной смысл данного инструмента в контроле уровня эквити (текущей просадки по сути) при помощи различных индикаторов, нанесенных на график эквити: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage и прочими. По идее в некоторых случаях это улучшает производительность системы и уменьшает просадки.

  1. Portfolio Analysis (Анализ портфеля)

В случае, если вы производите анализ портфеля, составленного из нескольких отчетов, здесь есть возможность проанализировать корреляцию между сделками на различных инструментах и количество одновременно открытых по нескольким инструментам сделок.

Последнее, о чем хотелось бы упомянуть – встроенный редактор QuantEditor, в котором любой более менее понимающий в программировании трейдер может запрограммировать любые свои собственные сценарии для применения в анализе Монте Карло или WhatIf. Тут открываются поистине безграничные возможности в анализе вашей торговли, ограниченные только вашими нуждами и вашей фантазией.

Заключение

EAAnalyzer – это очень мощная программа для анализа вашей торговли. Она позволяет провести всестороний анализ ваших сделок, помогает более детально разобрать торговлю и улучшить ее результат.

PATTERN ANALYZER – РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ: ЧТОБЫ, ТОРГОВАТЬ С ПРИБЫЛЬЮ, БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА АНАЛИЗ ГРАФИКОВ!

Я занимаюсь торговлей на бирже уже более 10 лет. В своей торговле я использую метод графического технического анализа. Большинство из нас так или иначе знакомы с графическими моделями (паттернами), например такими как «голова и плечи», «двойное дно» и так далее. У этого метода множество преимуществ, например он позволяет определить не только направление движения цены, но и его цели. Несмотря на это трейдеры редко используют паттерны непосредственно в торговле, поскольку постоянно находить их на графике и делать это вовремя очень сложно, для этого нужен большой опыт, и помимо этого огромную роль будет играть психология трейдера – он видит то, что он хочет видеть, а как известно, хороший трейдер не должен поддаваться эмоциям.

Для того, чтобы избежать этих проблем, была разработана программа Pattern Analyzer, которая по жестким критериям (которые может скорректировать для более успешной торговли сам трейдер) автоматически распознаёт на графике большинство известных графических фигур, и сразу же выдаёт по ним торговые сигналы, а так же показывает на каких уровнях стоит установить Stop-Loss и Take-Profit. Программа позволяет работать с любыми инструментами и таймфреймами, поэтому она подойдет как внутридневным спекулянтам, так и долгосрочным инвесторам. На рисунках ниже показан пример торгового сигнала, выдаваемого программой и то, как этот сигнал реализовался:

Отметим так же, что для того чтобы оценить будет ли торговая стратегия приносить нам прибыль необходимо протестировать её на исторических данных. Но, о каком вообще тестировании может идти речь, если разные трейдеры, в зависимости от их опытности и внимательности, находят на графике разные фигуры, и к тому же делают это вручную? Pattern Analyzer помогает решить и эту проблему, он содержит встроенный тестер паттернов, который позволяет провести тестирование на любых отрезках исторических данных. И поскольку трейдер может сам изменять условия обнаружения паттернов (с помощью редактора паттернов Pattern Editor), Pattern Analyzer фактически является инструментом с помощью которого трейдер может создать свою, более прибыльную, чем предложена в программе, торговую стратегию.

Pattern Analyzer со стандартными настройками паттернов показывает довольно хорошие результаты. На рисунке ниже показан результат торговли акциями Сбербанка с 09.01.2008 по 28.12.2022 на часовом графике без использования кредитного плеча при использовании только графических фигур от Pattern Analyzer: чистая прибыль +256%, максимальная просадка 30%, в сравнении с результатом по стратегии «купил и держи»: buy&hold -8,9%.

В дополнение к этому Pattern Analyzer содержит авторский индикатор автоматически строящий каналы и тренды, а так же позволяет производить графические построения вручную.

В заключение отметим что Pattern Analyzer позволяет одновременно работать с большим количеством инструментов, что позволяет получать значительно больше торговых сигналов и сосредоточится на принятии торговых решений. Программа активно развивается и модифицируется для более прибыльной торговли и удобного построения пользователем своих графических моделей.

Бесплатно познакомиться с возможностями программы Вы можете уже сейчас!

KL Account Performance Analyzer Free

Индикатор фиксирует результаты вашей торговли и изменения на вашем счете с помощью наиболее важных показателей. Индикатор может вычислять значения в соответствии с типом ордера, именем инструмента и магическим номером ордера, назначенным ордеру вашим советником или скриптом. Для сохранения истории о вашей работе вы можете делать скриншоты, которые могут быть полезнее, чем документ Excel. Может потребоваться включить режим «Вся история» в терминале MetaTrader.

По умолчанию (в свернутом виде) индикатор показывает на графике текущие расчеты по всем открытым в терминале сделкам.

Параметры Today (сегодня), Yesterday(/Friday) (вчера/пятница), Current Week (текущая неделя) и последующие начинаются с 00:00 дня (время брокера). Текущая неделя начинается с понедельника. Месяцы начинаются с их первого дня. Параметр Last 3 Months (последние 3 месяца) — два предыдущих месяца и текущий. Текущие значения рассчитываются для всех открытых позиций и всех символов. Ценовая панель позволяет избежать наложение текущих расчетов и графика. Вы можете изменить тип шрифта, цвета и прозрачность, исходя из своих потребностей. У индикатора имеются темы кнопок, соответствующие оформлению KL 4X Lab.

Основные характеристики

  • Подсказки (Tips): Наведите указатель мыши на описание для прочтения полезных подсказок. Значение общей чистой прибыли показывает депозит, снятие и бонус брокера в виде всплывающей подсказки.
  • Прогресс за последние 30 сделок (Progress of the last 30 trades): Позволяет оценить прогресс ваших текущих умений.
  • Соотношение выигрышей/проигрышей (Win/Loss Ratio): Выигрышные сделки / Все сделки = % Выигрышных сделок.
  • Прибыльность (Profit Factor): Общая прибыль / Общий убыток = Ваша прибыль на каждый 1$ убытка.
  • Доходность (Rate of return): Вычисляется согласно периоду вычислений.
  • Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): Эффективность вашей торговли. Для простоты рассмотрим коэффициент Шарпа равный 1 или лучше как хороший (бронзовая медаль), 2 или лучше как очень хороший (серебряная медаль), 3 или лучше как отличный (золотая медаль), однако коэффициент, превышающий 2 также может означать рискованную торговлю.
  • Все выигрыши (All Won): Все прибыльные сделки по итогам, включая их комиссии и свопы.
  • Среднее расстояние ордеров (Average Order Distance): Рассчитывается в пипсах, от уровня открытия ордера до уровня закрытия ордера.
  • Среднее расстояние Стоп-лосса (Average SL Distance): Рассчитывается в пипсах согласно последнему известному уровню Стоп-лосса, а также если Стоп-лосс был передвинут на уровень безубытка или перемещен Трейлинг-стопом.
  • Среднее расстояние Стоп-лосса (Average SL Distance): Рассчитывается в пипсах согласно последнему известному уровню Стоп-лосса, а также если Стоп-лосс был передвинут на уровень безубытка или перемещен Трейлинг-стопом.
  • Введите Магик (Enter Magic): Расчеты в соответствии с магическим номером ордера, назначенным ордеру вашим советником или скриптом.
  • Введите символ (Enter Symbol): Расчеты согласно точному имени инструмента. Полное название с суффиксом символа, если есть.
  • Тип ордера (Order Type): Расчеты согласно типу ордера Buy или Sell. Допустимые имена: buy, Buy, sell, Sell.
  • Фото камера (Photo Camera): снимает скриншоты вашего прогресса, отслеживаемых сигналов или советника и сохраняет их в папке MQL4\Files\Chart_Symbol_Name\Performance\
  • Максимальные значения в строке (Maximal values in line): Прибыль 9999999999.99, процент +999999999.9%, время 999999999 минут = 1902 года.
  • KL Account Performance Analyzer Free полноценно работает на графиках CADCHF, CHFJPY и USDPLN. Данные по истории рассчитываются только для CADCHF, CHFJPY и USDPLN. Текущие расчеты рыночных ордеров без ограничений.

Настройки

  • Indicator font name — Название шрифта индикатора.
  • Color of profits — Цвет прибыли.
  • Color of losses — Цвет убытков.
  • Color of neutral values, different from Navy changes also frame — Цвет нейтральных значений устанавливается в соответствии с темой оформления.
  • Position of report window — X axis — Расположение окна отчета по оси X.
  • Position of report window — Y axis — Расположение окна отчета по оси Y.
  • Color of price pad — Цвет ценовой панели.
  • Percentage transparency of price pad — Процент прозрачности ценовой панели.
  • Color of report window background — Цвет фона окна отчета.
  • Transparency of report window background — Прозрачность фона окна отчета.
  • Select the indicator skin, from 1 up to 7 — Выберите тему оформления индикатора, от 1 до 7.
  • Screenshot width and height — Ширина и высота скриншотов.

Вам также может быть интересна упрощенная версия данного индикатор — KL Account Analysis.

АНАЛИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ EA ANALYZER

Вы должны стать частью этого уникального агрегатора для криптопроектов, используя для изучения проектов, в которые собираетесь инвестировать — всегда проводите…

Мобильные приложения для Форекс, рассчитанные на платформы iPhone и Android за последние пару лет стали крайне популярными. Эти инструменты упрощают…

Начинающие трейдеры полагают, что лучший индикатор, который дает самые точные сигналы, устроен очень сложно. Однако на практике сложность инструмента далеко…

Чтобы понять, какой точный индикатор следует использовать на Форекс, важно разобраться с некоторыми общими закономерностями движения цены. Один из базовых…

Поскольку рынок разных активов представляет собой постоянную борьбу быков и медведей, то индикаторы Форекс в большинстве случаев разрабатываются именно для…

Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример…

Инструменты технического анализа, которые показывают циклические колебания цены (осцилляторы) зачастую дают торговый сигнал с небольшим опережением. Индикатор Стохастик – один…

Среди средств технического анализа индикатор Моментум является одним из самых простых в использовании. В основе закономерности, которую применяет этот инструмент,…

Индикатор Полосы Боллинджера применяется в техническом анализе уже много лет. Благодаря большому опыту аналитикам удалось определить наиболее оптимальные показатели настроек,…

С развитием тенденции алгоритмического трейдинга многие инвесторы, не владея навыками программирования, задаются вопросом, как создать собственную алгоритмическую стратегию и автоматизировать…

Нестандартные виды графиков на Форекс представлены в методах технического анализа индикаторами Ренко и Каги. Графики Ренко и Каги имеют японское…

Автоматизированные советники и программы для Форекс торговли с каждым днем становятся популярнее. Investor’s Dream – это специализированная механическая торговая система,…

Статистика очень важна для системных и алгоритмических трейдеров. EA Analyzer Pro – это программа анализа Форекс торговли, которая предоставляет расширенные…

Практически каждый трейдер задавался вопросом – существуют ли индикаторы Форекс без перерисовки? К сожалению, нет. Если такие инструменты и есть,…

Awesome Oscillator – это технический инструмент, разработанный популярным трейдером фьючерсного рынка Билом Вильямсом, который также является автором многих популярных индикаторов…

Отсутствие ноутбука или другого портативного устройства для выхода в интернет, отсутствие программного обеспечения у брокера, а также ряд других факторов,…

Индикатор скользящая средняя на Форекс является самым распространенным инструментом. Иностранное название «Moving Average». На его основе построено множество современных индикаторов…

Один из секретов успешного и выгодного инвестирования является управление рисками, а для того чтобы оценить риски, сопровождающие каждую сделку, важно…

Индикатор Лучи Элдера был разработан выдающимся биржевым аналитиком и доктором психологии Александром Элдером. Он автор таких книг, как «Трейдинг с…

Почти каждый успешный бизнесмен скажет, что учет имеет решающее значение для ведения эффективного бизнеса и, независимо от сложности проекта, все…

Индикатор Зигзаг разработан для определения истинных локальных минимумов и максимумов торгового инструмента. Может выступать в качестве индикатора, отображающего зоны резкого…

Autochartist – это платформа, предназначенная для трейдеров с различной степенью опыта и навыков. С такой поддержкой малоопытные трейдеры могут в…

MQL5.com является одним из самых популярных в мире веб-порталов среди сторонников алгоритмической торговли. MQL5 – официальный сайт которого был запущен…

Обучающие проекты на рынке Форекс постоянно обновляются и совершенствуются. Новичку, вступившему на сложный путь освоения профессии трейдера валютного рынка, не…

Индикаторы Билла Вильямса – одни из нескольких инструментов технического анализа, разработанных всемирно известным трейдером. Им также были разработаны такие вещи,…

Индикатор OBV на Форекс в основном используется для торговли акциями и индексами, однако, в последнее время становится все более популярным…

Индикатор Force Index на Форекс используется для определения силы тренда и точек входа в рынок. Переводится, как «Индекс силы». Был…

Для прибыльной торговли бинарными опционами используется множество инструментов. Индикатор ADX для бинарных опционов – это один из самых популярных и…

Индикатор Вилы Эндрюса на Форекс используется трейдерами, как классический инструмент технического анализа. Он строится из трех линий, образуя ценовой коридор,…

Практическая деятельность трейдера на международном валютном рынке осуществляется с помощью торговых терминалов. Брокеры предлагают торговые платформы на Форекс для всех…

Известный индикатор MACD на Форекс относится к группе трендовых осцилляторов. Он довольно популярен, так как системы, построенные на основе пересечений…

Для успешного трейдинга имеют огромное значение не только различные индикаторы, но и осцилляторы Форекс. Вероятно, новичкам информация покажется немного сложной,…

Каждый игрок бинарной биржи мечтает о том, чтобы выстроить торговую стратегию, реализующую в виде сигнального указателя полный теханализ биржи торгуемого…

Тепловая карта валют для бинарных опционов не может быть названа самым популярным инструментом, применяемым в процессе проведения технического онлайн анализа…

На Investing com экономический календарь предлагает обзор важных новостей финансового мира на сегодня, завтра, на неделю и за вчера, причем…

Инструменты — помощники трейдера

Как и любая другая профессия, трейдинг предусматривает использование инструментов, которые способны существенно упростить работу и сделать ее более эффективной. На финансовом рынке Форекс и в работе с бинарными опционами также существуют торговые инструменты, которые открывают для трейдеров новые возможности. Далеко не все игроки пользуются всеми инструментами, обычно они ограничиваются одним-двумя.

Перед тем, как использовать тот или иной инструмент, нужно понять, как с ним работать и для чего он нужны. Каждый инструмент полезен в каждой отдельной ситуации.

Экономический календарь

Этот инструмент является отличным помощником для людей, предпочитающих фундаментальный анализ. Экономический календарь профессионалы советуют использовать всем людям, которые занимаются торговлей на финансовом рынке, независимо от их опыта и стиля торговли.

Экономический календарь предоставляет информацию о важных событиях в мире, которые могут повлиять на изменение той или иной валюты. Рядом с новостью указывается степень ее значимости, в разных экономических календарях она обозначается разными символами. Можно настроить звуковые сигналы, которые будут сообщать о выходе новостей с наибольшей степенью значимости. Сообщения о новостях выходят в календаре заранее, чтобы трейдер мог заранее подготовиться и распланировать свои действия.

Например, выборы президента в США вызывали рост доллара. Новость о выборах появилась в календарях задолго до самого события, и многие игроки заранее выбрали стратегии и продумали свои действия на этот день.

Неопытные начинающие трейдеры могут более подробно ознакомиться с работой календаря, найдя информацию на сайте своего брокера. Чаще всего этот инструмент используется при работе с бинарными опционами, так как он позволяет предугадать направление движения цены на тот или иной актив. Трейдеры, предпочитающие сделки на Форекс также отмечают пользу экономического календаря.

График котировок

График котировок также называют живым графиком, потому что он работает в режиме реального времени. Что дает живой график? Он позволяет проследить динамику движения какого-либо актива в выбранный период времени. Это позволяет оценить тенденцию, определить закономерности, реакцию на те или иные события, общую динамику.

Чтобы воспользоваться графиком, нужно сначала выбрать интересующий актив, а затем – временной интервал, который начинается от 1 минуты.

График котировок используют не все трейдеры, а лишь те из них, то нуждается в детальном фундаментальном анализе и составляет прогнозы. Новичкам такой график мало что даст, так как наличие тенденции на графике может ни о чем им не сказать.

Индикаторы

Индикаторы, которых существует очень много, являются неотъемлемой частью технического анализа рынка. Чаще всего они предоставляют понятную, емкую информацию, которая помогает выбрать оптимальное время для заключения сделки. Индикаторы любимы практически всеми новичками-трейдерами, так как помогают увидеть те рыночные нюансы, которые неопытный игрок сам заметить пока не может. Индикаторы незаменимы тогда, когда фундаментальный анализ бессилен – в скальпинге. На небольших таймфремах колебания цены незначительны, и логически предположить их практически невозможно, поэтому остается надеяться на показатели индикаторов.

Большинство индикаторов имеют вид наглядного графика, где можно воочию наблюдать изменение цены и находить оптимальный момент для выгодной сделки. Обычно трейдеры используют от одного до трех индикаторов, которые служат подтверждением данных друг друга. Новички часто на один график носят множество индикаторов. В результате чего получают множество помех и путаются в показаниях.

Классические торговцы на финансовом рынке, отдающие предпочтение фундаментальному анализу, обходят индикаторы стороной, считая их не эффективными. Правда, классики не используют скальпинговые стратегии, предпочитая средне- и долгосрочные торговые системы. Для успешной работы с индикаторами необходимо знать следующее:

  • принцип работы каждого индикатора нужно тщательно изучить перед его использованием. Возможно, вам не подошел какой-то конкретный индикатор, а следующий сделает работу намного эффективнее;
  • индикаторы чаще всего лежат в основе точных (т.е. прибыльных стратегий);
  • использование индикаторов позволяет не проводить самостоятельно технический анализ рынка, они выполняют эту работу за трейдера.

Торговые сигналы

Сигналы – это вспомогательный инструмент, который часто используется в различных стратегиях. Бесплатные сигналы используются как опытными игроками, так и новичками. Сигналы являются результатом анализ нескольких финансовых инструментах и обозначают изменение цены.

Сигналы чаще всего используются для оценки ситуации на нестабильном рынке и после выхода новостей. Если рынок спокоен, то сигналы можно заменить другими инструментами, более наглядно демонстрирующими обстановку, например, теми же графиками.

Сигналы – это вспомогательное средство в торговле, они служат для подтверждения предположений, а не для самостоятельного анализа рынка.

Торговые стратегии

Большинство специалистов относят торговую стратегию к инструментам, хотя она является обязательным условием для успешной работы. Стратегия обеспечивает системный подход к работе, снижает количество рисков и повышает процент успешных сделок. Если стратегия проверена, соответствует ситуации и подходит стилю торговли конкретного трейдера, то она способна обеспечить 75% прибыльных сделок.

Выбор стратегии – задача сложная и ответственная, иногда на ее решение уходят годы.

Все перечисленные выше торговые инструменты не обязательно использовать, кроме, пожалуй, стратегий и экономического календаря, которые желательны во всех случаях. Чтобы выбрать оптимальные и лучшие из них, нужно понять, какой стиль торговли вам ближе, в какое время вы предпочитаете работать и т.д.

Сканируйте торговые возможности в режиме реального времени с помощью Market Analyzer

NinjaTrader предоставляет трейдерам мощный анализ в реальном времени, позволяющий легко отслеживать торговые возможности на сотнях рынков. Анализатор рынка NinjaTrader предоставляет интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс, позволяющий отслеживать рынки тик за тиком на основе ваших предпочтительных условий, чтобы быстро обнаруживать торговые возможности.

Посмотрите, как это делается в этом 1 минутном видео:

Настроить списки инструментов

Сконфигурируйте Market Analyzer, добавляя рынки по отдельности, используя списки популярных инструментов или с легкостью создавая персонализированные списки. Вы можете быстро и легко настраивать списки, используя широкий спектр точек данных, включая данные о цене и времени, личную торговую информацию, такую как PnL, и даже значения индикаторов.

Столбцы персонализированных индикаторов

В анализатор рынка можно добавить несколько столбцов технических индикаторов, чтобы вы могли сразу получить полезную информацию. Устраняя шум, вы можете использовать лучшие торговые возможности на наблюдаемых рынках.

Выделяйте ячейки с изменением цвета, настраиваемым текстом, триггерами предупреждений или отображайте графики, когда выполняются заданные вами условия. Динамически ранжируйте, сортируйте и фильтруйте инструменты на основе данных из любого столбца.

Шаблоны можно легко сохранить для быстрого доступа, и вы можете соединить окна в своем торговом рабочем пространстве, чтобы действовать на быстро меняющихся рынках.

Загрузите NinjaTrader БЕСПЛАТНО и приступайте к анализу в реальном времени. NinjaTrader всегда бесплатен для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли.

Поделись этим:

Похожие сообщения:

Copyright © 2022. Все права защищены. NinjaTrader и логотип NinjaTrader. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Аффилиаты NinjaTrader Group, LLC: NinjaTrader LLC — компания, занимающаяся созданием программного обеспечения, которая является владельцем пропраетарной технологии, имеющей отношениe и включающую в себя торговую платформу NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage™ является зарегистрированным в NFA независимым представляющим брокером ( NFA #0339976) и предоставляет брокерские услуги на рынке торговли фьючерсами и форекс.

Торговля фьючерсами, валютными инструментами, и опционами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал — это деньги, потеря которых не отразится на вашем финансовом благополучии и стиле жизни. Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле. Исторические результаты не являются показателями или гарантиями будущих результатов. Ознакомиться с полным предупреждением о рисках.

Торговля виртуальными валютами и фьючерсами на биткойны сопряжена с дополнительным риском. Перед тем, как начать торговать виртуальными валютами, просмотрите рекомендации NFA и CFTC, в которых содержится дополнительная информация об этих потенциально значительных рисках.

Pattern Analyzer

Методы работы с паттернами, а также теоретическую часть можно прочитать в моей статье Исследование методов свечного анализа (Часть I): Проверка существующих паттернов.

Более подробно о методах работы Анализатора Паттернов описано в статье Исследование методов свечного анализа (Часть II): Автопоиск новых паттернов.

Оптимизация с помощью анализатора стратегий: движение вперед и многоцелевое

Окно анализатора стратегий NinjaTrader используется для тестирования автоматических торговых стратегий на исторических данных торговли. Этот анализ может помочь трейдерам улучшить свои стратегии для оптимальной работы в условиях реального рынка.

Разработанный для использования со стратегиями, созданными с использованием NinjaScript, современной торговой платформы на основе C # от NinjaTrader , Strategy Analyzer представляет собой надежное решение для тестирования, оптимизации и анализа эффективности автоматических торговых стратегий.

Оптимизация торговой стратегии включает в себя выполнение нескольких тестов на истории, чтобы определить, какая комбинация переменных дает наилучшие результаты. В дополнение к стандартной оптимизации торговой стратегии, расширенные типы оптимизации, включенные в Анализатор стратегий, включают Прогресс вперед и Оптимизация с несколькими целями .

Оптимизация вперед

Прогрессивная оптимизация — это метод, используемый в финансах для определения наилучших параметров торговой стратегии. Метод сначала оптимизирует входную переменный в течение одного периода исторических данных, которые затем шли вперед над дополнительными временными сегментами для дополнительного backtests.

Одна из основных причин, по которой используется пошаговая оптимизация, заключается в том, что хорошая производительность стратегии по сравнению с историческими данными не обязательно означает, что она будет оставаться последовательной в будущем. Прогрессивная оптимизация может помочь трейдерам поддерживать актуальность своих стратегий на динамичных рынках.

Выполнение прямой оптимизации

Для запуска прямой оптимизации используемая стратегия NinjaScript должна иметь входные данные для оптимизации. Например, входными данными могут быть период скользящей средней, пороговое значение RSI перекупленности или перепроданности или любой другой параметр индикатора, который может быть предварительно определен пользователем.

  1. На панели настроек окна Анализатора стратегий в разделе Тип бэктест-теста выберите Прогнозируемая оптимизация . Дополнительные настройки появятся в разделе Оптимизация .
  2. В разделе « Оптимизация» установите для параметра « Период оптимизации» количество дней в первом сегменте, которое необходимо оптимизировать.
  3. Установите период тестирования на общее количество дней для выполнения пошаговой оптимизации.
  4. Сконфигурируйте любые другие необходимые параметры стратегии для будущей оптимизации.
  5. После того, как все параметры настроены должным образом, нажмите « Выполнить» .

После запуска оптимизации результаты появятся в верхнем левом углу окна Анализатора стратегий. Дата начала результатов не будет совпадать с датой начала в ваших настройках, поскольку фактическое тестирование на истории не начинается до завершения первого периода оптимизации. Более подробные результаты каждого теста можно увидеть в разделе производительности ниже.

Многоцелевая оптимизация

Оптимизация с несколькими целями продвигает стандартную оптимизацию еще дальше, выбирая несколько целей для проверки. Это позволяет пользователям оптимизировать входные значения для более чем одной метрики производительности в одном тесте.

Например, у стратегии могут быть противоречивые цели: максимизировать прибыль при минимизации риска. Многоцелевые тесты оптимизации для обеих целей одновременно и помогают определить наилучшую возможную комбинацию переменных для уравновешивания риска и доходности.

Выполнение многоцелевой оптимизации

Как и в случае с прямой оптимизацией, стратегия NinjaScript, используемая в многоцелевой оптимизации, должна иметь входные данные для оптимизации.

  1. На панели «Настройки» окна «Анализатор стратегий» в разделе «Тип тестирования на истории» выберите « Оптимизация для нескольких целей» .
  2. В разделе « Оптимизация» используйте меню « Оптимизировать в», чтобы выбрать несколько элементов для оптимизации вашей стратегии, как показано ниже.
  1. Настройте любые другие необходимые параметры стратегии для многоцелевой оптимизации.
  2. После того, как все параметры настроены должным образом, нажмите « Выполнить» .

Результаты многоцелевого теста оптимизации представлены не в виде списка, а в виде графика, что позволяет пользователям анализировать и выбирать входные значения, которые обеспечивают наилучший компромисс между различными показателями.

Если навести указатель мыши на один из результатов на графике, отобразятся такие подробности, как то, какие конкретные параметры создали этот результат. Если щелкнуть один из графиков результатов, он будет выделен красным, а также отобразится производительность до этого момента в разделе ниже.

Поскольку прошлые результаты не указывают на будущие результаты, трейдеры должны осознавать риски, связанные с автоматическими торговыми стратегиями на реальных рынках.

Торговая платформа с открытым исходным кодом NinjaTrader всегда БЕСПЛАТНА для тестирования на истории, построения расширенных графиков и моделирования торговли. Начните работу с отмеченной наградами торговой платформой — Загрузите здесь !

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса