АРБИТРАЖ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Валютный арбитраж

Скажите, только честно, кто из трейдеров не мечтал о стратегии, которая бы приносила прибыль всегда и не требовала сложного анализа рынка, постоянного нахождения у монитора? Я уверен, что все хоть раз думали о таком трейдинге. Другое дело, что находится все это в области несбыточных мечтаний.

Я не говорю, что валютный арбитраж даст Вам все и сразу, но это одна из немногих стратегий, которая действительно не является высокорисковой, не требует мудреных аналитических выкладок и постоянного отслеживания рынка. Так что она максимально близко приближается к тому, о чем мы говорили буквально в предыдущем абзаце.

Пока Вы не приступили к обучению, предупреждаю – если Вы рассчитываете получить грааль, то дальше можете не читать и продолжать поиски халявы. Все остальные – добро пожаловать.

Жми кнопку » изучить » , получи простейший способ анализа рынка.

В переводе с французского языка, арбитраж означает «справедливое решение», что вполне соответствует сути биржевых сделок, направленных на получение дохода от разницы курсов торговых активов на разных биржевых площадках. В данной статье мы рассмотрим валютный арбитраж, его виды и особенности применения.

Когда финансовый актив одновременно присутствует на нескольких площадках, как в случае валютного рынка Форекс, неизбежно возникают разницы в котировках. Причины разные: спрос на валюты в конкретном регионе может резко снизиться или наоборот возрасти, трейдеры могут быть неравномерно распределены по часовым поясам, появились локальные фундаментальные события, влияющие на цену и прочие факторы.

Рейтинг Форекс брокеров:

На заре биржевой торговли курсовые разницы могли держаться от нескольких часов до дней. Внедрение компьютерных технологий позволило закрывать ценовые перекосы котировок валют и других финансовых активов максимально быстро. Таким образом, возможная прибыль в большинстве случаев не превышает сумму операционных издержек на перемещение капитала. Но, если есть возможность снизить издержки операций на Форекс, появляется возможность валютного арбитража.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Виды валютного арбитража

Процент прибыли от разницы курсов валют минимальный, поэтому сделки совершаются большими объемами, имеющимися только у крупных игроков, которые имеют возможности по снижению издержек и технические средства позволяющие выходить из рынка максимально быстро. Также валютный арбитраж присутствует в портфеле стратегий компаний занимающихся высокочастотной торговлей (HFT) на Форекс. Основные методики получения прибыли от разницы курсов следующие:

Межрыночный или пространственный валютный арбитраж

Данный вариант является классическим и основан на разнице курсов между торговыми площадками. Например, покупка иены на Токийской бирже с последующей продажей после открытия Лондонской в момент, когда цены максимально расходятся. В идеале подобные сделки на валютном рынке являются полностью безрисковыми: позиции открываются и закрываются за считанные минуты и ликвидируют «перекос» котировок

Внимательный читатель может возразить, что подобная операция на Форекс не может происходить быстро, так как биржи открыты в разное время. Для «обычного» трейдера это так, но не для крупных игроков, которые в любой момент торгового дня могут купить требуемый объем валюты напрямую в банке, который как prime broker гарантирует обеспечение позиции на всех этапах.

В свою очередь сделки межрыночного арбитража бывают:

Рейтинг Форекс платформ:
  • Временные — Валютный арбитраж может проводиться не только на разных биржах, а и в определенные периоды торговых сессий;
  • Простые — Используются две валюты;
  • Сложные — Кросс-курсовые или тройственные;
  • Конверсионные — Когда последовательно идет покупка/продажа нескольких валют для достижения нужного результата. Иногда без итоговой конвертации последней сделки в «базовые» валюты.

Пример тройственного арбитража

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Валютно-процентный арбитраж

Классический валютный арбитраж в современных условиях балансирует на грани рентабельности и заработок на разнице процентных ставок более выгоден и безопасен. Подобные сделки состоят из конверсионной операции на Форекс с последующим размещением валюты на краткосрочном банковском депозите. Прибылью будет разница между банковским процентом и расходами на валютном рынке.

Этот вид арбитража может проводиться с использованием форвардного покрытия или без него. Если покрытия нет, то валюты приобретаются, размещаются и затем обратно конвертируются по текущему курсу. Как видим, риски достаточно велики – если за время пока средства находятся на депозите, пусть даже краткосрочном от нескольких часов до дня, цена пойдет против сделки, вместо прибыли от валютного арбитража, получим убытки. Не забываем о больших объемах открываемых позиций, а значит и потери могут быть значительными.

Поэтому, чтобы осуществить практически безрисковый валютный арбитраж с помощью депозитов используется покрытие сделки форвардным контрактом, в котором заранее фиксируется курс обмена валют на определенную дату. Банковские форварды, в отличие от биржевых контрактов, не имеют стандартной формы и согласовываются индивидуально для конкретной сделки, валюты или клиента. Если на момент окончательного расчета форвардный курс больше текущего спотового владельцу может возвращаться разница в виде премии.

Базовая схема валютно-процентного арбитража.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Валютный арбитраж учетных (процентных) ставок Центробанков

Самый сложный вид торговли на разницу требующий значительных свободных средства, скорости обработки данных, близости к источникам информации и хороших аналитических способностей. Изменения учетных ставок напрямую влияет на котировки Форекс, и после нескольких лет относительной стабильности, когда все ведущие Центробанки удерживали их в узком коридоре, периодически снижая их до отрицательных значений, данная стратегия снова становится актуальной. В этом можно убедиться по графику изменения ставки ФРС.

Изменение процентной ставки ФРС.

Мелкие и средние игроки не могут в полной мере использовать данную методику валютного арбитража, но для полноты изложения ее следовало упомянуть, так как она часто встречается в книгах по трейдингу, и может быть полезна как образец комплексного анализа макроэкономических показателей влияющих на курсы валют.

Подобный подход может использоваться при создании фундаментальных стратегий для рынка Форекс. Если изменить масштаб рассматриваемых событий на более «локальный», то внутри каждой ведущей экономики можно найти факторы и статистику, изменение которых может дать хорошую возможность для валютного арбитража.

В торговой практике применяются и более сложные схемы валютного арбитража, например:

Выравнивающий

Вариант конверсионной сделки, в которой источником дохода является ценовая дифференциация (зависимость от места и условий сделки) стоимости валют. Он бывает:

  • прямым. В качестве базы для расчета сделки берется курс валюты оговоренной сторонами, например, покупателем и экспортером.
  • косвенным. Конечной целью сделки является покупка третьей валюты по наиболее выгодному курсу, которая затем и будет использоваться в итоговых расчетах по контракту.

Дифференцированный

Валютный арбитраж используется как один из элементов комплексной межрыночной стратегии, включающий ценовую дифференциацию не только валют, а и других финансовых инструментов (акции, деривативы, фьючерсы, опционы). Одновременно открывается группа взаимосвязанных сделок на разных рынках, которые компенсируют убытки друг друга, например хеджирующие фьючерсы и опционы, и таким образом снижают общий риск

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Сроки размещения и погашения арбитражных сделок

В свою очередь банковские депозиты, на которых размещаются средства участвующие в валютном арбитраже, могут иметь как фиксированные, так и «плавающие» сроки размещения и погашения. В случае фиксированных периодов итоговый результат зависит исключительно от движения валют, так как форвардный контракт в первую очередь страхует от убытков, а не гарантирует прибыль.

Чтобы максимально заработать на валютном арбитраже, используя разницу процентных ставок, используется более сложная методика арбитража, при которой средства размещаются на депозиты с разным сроком погашения. Кроме клиентских средств, существуют и межбанковские депозиты с разной валютой и сроком погашения, ставки по которым динамически меняются и напрямую влияют на остальные вклады.

Особенности применения арбитража

    хотя в настоящий момент Форекс не дает мелким и средним трейдерам заработать на разнице курсов и операционных издержек, на других рынках такие возможности пока остаются. На фондовом рынке для пространственного и временного арбитража отлично подходят дешевые (до 5$ за штуку), или как их еще называют «мусорные» (penny stock) акции. По причине низкой стоимости они не попадают в листинг NYSE и NASDAQ и торгуются на внебиржевом ( OTG ) рынке, представляющий собой сеть специализированных торговых площадок, таких как Pink Sheets. Кроме того сделки могут заключаться напрямую между держателями через электронные доски объявлений OTCBB.

Такое разнообразие вариантов торговли регулярно приводит к возникновению ситуаций для арбитража, а низкая стоимость акций позволяет работать мелким игрокам.

Цифровые валюты также дают хорошие возможности для пространственных стратегий. Разница курсов между криптобиржами может быть достаточной для того, чтобы покрыть все издержки и получить прибыль.

Валютный арбитраж, несмотря на свой небольшой объем по сравнению со спекулятивными сделками, чрезвычайно важен для рынка в целом. Он позволяет быстро выравнивать котировки валют и ликвидность активов на разных площадках, убирает спекулятивные ценовые изменения, не подтвержденные макроэкономическими факторами, и таким образом повышает устойчивость рынка Форекс в целом.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Арбитраж Форекс — описание и применение

Арбитраж Форекс представляет собой трейдинг без привязки к конкретной валютной паре и конкретному направлению. Он не предполагает проведения фундаментального или технического анализа и построения на его основе прогнозов относительно будущего направления цены. Особенностью арбитража является отсутствие риска. Куда бы ни пошла цена, трейдер ничего не потеряет. Что представляет собой арбитраж на валютном рынке? Какие виды арбитража бывают? Как с помощью арбитражных стратегий можно зарабатывать?

Что такое арбитраж Форекс?

Арбитраж — одна из наиболее надежных и перспективных тактик торговли на валютном рынке. Ее преимуществом является нулевой риск. Под рынок Форекс метод был адаптирован в 20-м веке, хотя появился гораздо раньше на фондовой и товарной биржах.

Суть арбитража заключается в использовании временных разрывов в потоках котировок. Для этого необходимо использовать две площадки для трейдинга.

Существует несколько видов арбитража. Глобально он подразделяется на два типа — простой и сложный. В первом случае используются две валюты, во втором три. Последний также называется «Треугольный» арбитраж Форекс.

В чем разница и как на этом зарабатывать?

Виды арбитража на валютном рынке

Существует несколько видов арбитража Форекс рынка. Рассмотрим основные.

Путь котировки от компании к трейдеру занимает время. На разных площадках оно отличается от нескольких долей секунд до нескольких секунд. Этот разрыв и дает трейдерам возможность использовать арбитраж на Форексе. Стратегии можно использовать не во всех брокерских компаниях.

Рассмотрим на примере, как выглядит арбитражная сделка. Предположим, что цена актива на лондонской бирже отличается от цены актива на токийской бирже на несколько центов, при этом цена в Лондоне выше, чем цена в Токио. Согласно стратегии арбитража необходимо продать актив на лондонской бирже и купить его на токийской. По сути, трейдер открывает замок. Сделки при этом имеют одинаковый объем.

После того, как ордера открыты, осталось дело за малым — дождаться, когда цены актива придут к единому знаменателю. Когда цены на двух биржах сравняются, сделку можно закрывать. Ничем не рискуя, трейдер получил прибыль на разнице котировок.

При арбитраже Форекс рынка жизненный цикл сделки обычно составляет всего несколько секунд. Многие брокеры не разрешают использовать такие торговые методы получения прибыли, поэтому могут аннулировать любую сделку, длительностью меньше двух минут. Прежде чем торговать с использованием тактики арбитража, изучите регламент компании и выберите брокера, который не запрещает практиковать подобные стратегии.

Второй вид арбитража предполагает использование трех валют, потому и называется «треугольным». Предположим у нас есть три актива — валюта А, В и С. Для осуществления тактики арбитража Форекс трейдер должен совершить следующие действия:

    купить за валюту А валюту В;

Как это выглядит на реальном примере в практике трейдера на рынке Форекс?

Предположим, у одной брокерской компании курс валюты евро-доллар составляет 1,1000, курс валюты фунт-доллар находится на отметке 1,5000. Соответственно, если разделить одно на другое, мы получим кросс-курс пары фунт-евро на уровне 1,3636. Теперь остается найти второго брокера, у которого на пару фунт-евро цена будет ниже, например 1,3520. Осталось купить евро за доллары у первого брокера и продать фунты за доллары у него же. Также нужно совершить сделку по покупке фунта за евро у второй брокерской компании, после чего зафиксировать прибыль. Ее размер составит 0,1125 (1,5-1,1х1,3520).

Как зарабатывать?

Просчитывать ситуации и искать пары для арбитража вручную достаточно сложно. К тому же, это отнимает время, а оно играет важную роль в реализации стратегии. Для облегчения труда трейдера используют специальные инструменты. К таковым относится индикатор для арбитража на Форексе. Точнее это скрипт, который одновременно выполняет функции робота и индикатора. Он называется Trade-Arbitrage. Вы можете скачать его по ссылке.

В его настройках нужно указать валюты для арбитража. Робот самостоятельно будет собирать из них пары и просчитывать ситуации для арбитража. Недостатком инструмента является невозможность его проверки в тестере стратегий. Файл из архива следует поместить в папку скриптов в корневом каталоге брокера.

Проблемы и решения

Поскольку арбитраж Форекс брокерам невыгоден, компании используют различные методы, чтобы лишить трейдеров возможности зарабатывать на временном разрыве в котировках. Один из способов был описан выше (аннуляция коротких сделок).

Андрей Гаврилов и Николай Митрахович о сервисе Forex-Арбитраж

На популярных финансовых активах арбитражные стратегии на настоящий момент практически не работают, однако не так давно на рынке появился новый перспективный инструмент, где подобные тактики позволяют зарабатывать неплохие деньги. Это рынок криптовалют. Так как у одних монет максимальный торговый оборот сосредоточен на одних площадках, а основной поток ликвидности других приходится на иные биржи криптовалют, можно успешно использовать тактики арбитража. На рынке Форекс также есть брокеры, у которых можно торговать Биткоинами. Например, компания RoboForex.

Прежде чем открывать позиции, необходимо обратить внимание на спред. Если его величина равна или больше ценового разрыва между котировками, сделка теряет смысл. Чем больше спред у брокера, тем больше должен быть разрыв между котировками, чтобы арбитражная стратегия принесла прибыль. Если за осуществление сделок взимается комиссия, ее размер также нужно обязательно учитывать.

Равновесие на рынке Форекс восстанавливается за считанные секунды. За очень короткое время трейдер должен успеть найти расхождения цены, открыть ордер и зафиксировать прибыль. Если скорость торгового терминала оставляет желать лучшего, вы попросту не сможете реализовать идеи арбитражной торговой стратегии. Для торговли по этому методу нужно работать только с брокерами с максимально возможной реакцией платформы на приказы трейдера.

В остальном, арбитраж Форекс считается беспроигрышной стратегий. Важно лишь правильно выбрать брокера Форекс, который позволяет использовать несовершенства торговых технологий в пользу трейдера.

Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Валютный арбитраж

Торгуя на валютном рынке, трейдеры постоянно ищут новые инструменты для заработка. Само собой полагается, что большинству интересны стратегии с минимальным риском. Рынок Форекс предлагает полный спектр возможностей для торговли с разным уровнем риска. Всё что нужно сделать — это изучить их и взять на вооружение. Поэтому расширяя свой трейдерский кругозор, нельзя обойти вниманием такую вещь, как арбитражные сделки.

Валютный арбитраж в классическом понимании — это сделка, при которой сначала происходит покупка или продажа актива, а затем совершается обратная сделка, с целью получить прибыль на курсовой разнице. Валютный арбитраж является естественным рыночным предохранителем, который гарантирует, что цены останутся близкими к их справедливой стоимости, в течение длительного времени, а любая дивергенция не выйдет за разумные рамки.

Как возникают торговые возможности для валютного арбитража

Гипотеза о саморегуляции рынка предполагает, что все активные участники торгов будут одинаково быстро и эффективно обрабатывать доступную им информацию о стоимости активов. Это оставляет мало места для ценовых расхождений на разных рынках, поэтому котировки не должны сильно расходиться. Но так бывает только в теории.

Учитывая, что рынки поделены на часовые пояса и крупные зоны влияния, на практике они никогда не бывают на 100% синхронными. Информация между продавцами и покупателями на глобальном рынке распределяется асимметрично в результате чего возникает интересная ситуация, когда запрашиваемая продавцом цена продавца оказывается ниже цены, предлагаемой покупателем. Это событие ещё известно, как «негативный спред» и именно оно создаёт возможности для валютного арбитража.

Как работает арбитраж на Форекс

  1. Спекулятивный. Его цель — получение выгоды, за счёт курсовой разницы.
  2. Конверсионный. Этот вид арбитража нацелен в первую очередь на покупку необходимой валюты по максимально выгодному курсу.

В зависимости от сложности схемы, арбитраж бывает простой (simple) или сложный (compound). В первом случае сделка выполняется с двумя валютами. Во втором в схеме участвуют три и более валют. Она сложнее, но её принцип тот же — трейдер пытается найти ситуацию, когда базовая валюта переоценена по отношению к одной валюте и недооценена по отношению к другой.

Работает это просто. Например, два разных банка (пускай будет банк X и банк Y) предлагают котировки для валютной пары евро/доллар. Банк X устанавливает ставку доллара к евро в соотношении 3/2, а банк Y устанавливает ставку на уровне 4/3. При валютном арбитраже трейдер берёт один евро, конвертирует его в доллары в банке X, а затем обратно в евро, но уже в банке Y. В результате у трейдера, который начал с одного евро, теперь есть 9/8 евро. То есть, он получил прибыль в размере 1/8 евро. Конечно, без учёта торговых комиссий. Мелочь, но чем крупнее лот, тем больше профит.

Риски и перспективы

Самый опасный риск связан с тем, что желаемые котировки из-за высокой волатильности могут измениться в невыгодную для трейдера сторону до полного завершения сделки. По определению валютный арбитраж требует, чтобы покупка и продажа двух или более валют происходили почти мгновенно. Только так можно снизить риски к минимуму.

Торгуя вручную с помощью терминала, трудно добиться идеальной синхронности. Поэтому долгое время таким промышляли только опытные игроки. Но с появлением автоматических скриптов и алгоритмической торговли, арбитраж на Форекс стал менее сложным и гораздо менее выгодным. Чтобы получать хорошую прибыль, нужно ворочать огромными депозитами. Поэтому сегодня он уже не так сильно распространён.

ЛЮТЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА = КРИПТОВАЛЮТА + FOREX + ОПЦИОНЫ (арбитраж трафика)

Подведем итоги

Арбитраж — это валютная операция, позволяющая трейдеру использовать ценовые расхождения в активах для получения прибыли. Такая торговля требует скорости и адекватных алгоритмов подсчёта, чтобы после вычета всех комиссий, осталась какая-то прибыль. Валютный рынок — самый волатильный в мире, и цены здесь меняются в очень короткие сроки. Поэтому чтобы использовать торговые возможности нужно либо очень быстро соображать, либо уметь самому программировать электронных советников, которые будут выполнять эту работу автоматически.

Что такое арбитраж на Форекс простыми словами

Представьте, у вас в руках есть банкнота номиналом 100 (любой валюты) и вы хотите купить себе иностранную валюту, например, доллары. Несомненно, вы будете искать обменный пункт, где цена за доллар была бы самой минимальной. Итак, вы покупаете 1 доллар за сто своих денежных единиц и счастливый идете домой. По пути домой вы видите еще один обменный пункт другого банка и там курс покупки вашего доллара 100.1, вы заходите в данный обменный пункт и продаете свой 1 доллар за 100.1 и в результате у вас есть прибыль 0.1 денежной единицы. Спешим вас обрадовать – это была, наверное, первая ваша арбитражная сделка.

Введение в арбитраж

Арбитраж на Форекс – это несколько связных между собой торговых операций с целью получения выгоды за счет разницы в цене одного или нескольких инструментов. Арбитраж появился на рынке Форекс в конце двадцатого века, до этого он процветал на товарных биржах.

Арбитражную торговлю во всем мире относят к безрисковой торговле и поэтому стоит узнать о данном виде заработка на Форекс немного больше.

Обычно объектом для арбитражной торговли является неэффективность подачи котировок в любом их проявлении. Арбитражные случаи длятся до нескольких секунд и за это время необходимо успеть совершить порой не одну торговую операцию.

Виды арбитража и стратегии его торговли

Теперь ближе к делу и к самим стратегиям заработка при помощи арбитража.

Пространственный арбитраж

Вы, как начинающий трейдер, пытаетесь участвовать в процессе торговли на рынке Форекс максимально эффективно и начинаете открывать счета в различных ДЦ (Дилинговый Центр). Несомненно, вы замечаете, что у каждого ДЦ не только свои правила торговли и вывода средств, но и технические аспекты обеспечения процесса торговли непосредственно, а именно поставка котировок, величина спреда и т.д.
Со временем вы можете заметить, что в терминале одного ДЦ котировки несколько запаздывают по сравнению с котировками в терминале другого ДЦ и таким образом из этого можно извлечь выгоду.

Если вы посмотрите на котировки одного инструмента, которые поступают к вам в терминал без задержек и откроете сделку в направлении движения цены, но уже в терминале другого ДЦ, вы окажитесь в прибыли уже через очень непродолжительное время. В первую очередь это происходит из-за неидеального канала связи между ДЦ и поставщиком котировок.

Результатом плохого канала или ошибок связи является задержка во времени получаемых котировок, именно этим моментом можно пользоваться при арбитражной торговле (рис. 1):

Обратите внимание, на рисунке 1 схематически представлена схема пространственного арбитража. Сравнивая котировку двух ДЦ по одному и тому же инструменту, можно гарантированно зарабатывать.

Определив ДЦ, у которого котировки запаздывают, мы его выбираем как «жертву» (торговать будем на счетах, открытых у него). Для совершения арбитражных сделок нам понадобится только два терминала и один счет в ДЦ с задержкой котировок.

Последовательность действий при такой торговле:

  1. Открыть одновременно два терминала.
  2. Следить за появлением сильного движения в терминале ДЦ1.
  3. Открыть сделку в направлении сильного (импульсного движения) в терминале ДЦ2 (с задержкой котировок).
  4. Закрыть сделку, зафиксировав при этом профит.

Торговля спреда

Бывают ситуации, когда величина спредов у разных ДЦ отличается. Причиной таких отличий является рассинхронизация котировок на быстрых рынках и в такие моменты всегда будут отличия в котировках. Зона этого отличия (спредов), так же является объектом для арбитражной торговли (рис. 2):

Такая ситуация возникает случайно, когда у разных ДЦ идет в одно и то же время расхождение в величине спреда.

Раньше данным видом арбитража можно было стабильно зарабатывать, но с повышением скорости связи и улучшением качества поставок котировок данный вид арбитража уходит в историю.

Кроме того, для недопущения арбитража на быстрых рынках ДЦ всегда увеличивают спред, а то и вообще замораживают котировки или поступают таким образом, чтобы торговля прошла несколько раз через реквоты до их исполнения.

Довольно часто это бывают намеренные действия со стороны ДЦ.

Треугольный арбитраж (синтетический)

Данный вид арбитража лучше всего описать только теоретически, поскольку расчеты всех сделок необходимых для извлечения прибыли с очень часто приводят к ошибкам и как следствие к просадкам. Рисунок 3:

В чем же смысл треугольного арбитража.

На рисунке 3 видно, что в торговле обычно используются три валютные пары, две из которых основные (eur/usd, usd/ gbp), а третья валютная пара – кросс (eur/gbp).

Данный вид арбитража заключается в том, что трейдер имея долларовый счет, делает три операции со своими средствами.

  1. Обменивает свои средства на евро.
  2. Обмен евро на фунты
  3. Обмен фунтов на доллары.

Как и в предыдущих случаях, с данной арбитражной торговлей все сводится к разности в котировках и величине спреда указанных выше валютных пар.

Данный вид арбитража связан с большим количеством расчетов, но сами расчеты не страшны, важна сама скорость проведения расчетов.

Данные три вида арбитражной торговли наиболее близки простым трейдерам.

Давайте теперь рассмотрим еще несколько видов арбитражной торговли.

Двуногий арбитраж

Данная арбитражная торговля ведется на разности котировок одного и того же инструмента на разных валютных биржах.

В данном случае трейдер работает по привычной для него схеме: покупает инструмент подешевле, а продает его подороже. Это возможно исключительно благодаря децентрализации рыка Форекс.

Для реализации данного вида арбитражной торговли трейдеру необходимо найти момент, когда есть разница в котировках одного и того же инструмента и на одной бирже продать его, а на второй купить, в результате чего у него образуется просадка в размере двух спредов. Держать позиции необходимо до момента выхода сделок в общую позитивную часть – профит. Открывать и закрывать данные сделки трейдер должен синхронно (рис. 4):

Разновидность двуногого арбитража – это долгосрочный арбитраж. Действия практически аналогичны описанным выше между расхождением цены базового инструмента и его фьючерса, но финалом арбитражной торговли выступает экспирация.

Советник для арбитража

В связи с тем, что случаи, когда возможна арбитражная торговля случаются не так уж и часто, а время жизни такого случая составляет от нескольких долей секунды до нескольких секунд, для эффективной торговли необходима автоматизация и тут нужны не простые роботы, а высокочастотные роботы (HFT), которые могли бы открыть и закрыть сделку буквально за одно мгновение.

Согласитесь, что такая скорость открытия и закрытия сделок не под силу невооруженному трейдеру.

Принцип работы робота–советника достаточно прост: анализ валютных пар, заданных в настройках, а также поиск арбитражных случаев и непосредственно торговля данных случаев.

На первый взгляд все проще простого, но не торопитесь с выводами. Для совершения такой торговли необходимо не просто превосходное соединение с сервером ДЦ, а просто идеальное, что бы за несколько секунд советник смог открыть и закрыть массу сделок.

Выводы

Данный вид торговли считается безрисковым способом заработка поскольку практически все сделки трейдера защищены локирующими сделками.

Невзирая на небольшую продолжительность торговли по времени, данный вид заработка отличается высокой стабильностью получения профита (не говорим о его размере).

Однако стоит отметить, что реализация данного вида торговли на Форекс является достаточно трудоемкой или даже практически невозможной задачей.

Многие ДЦ не разрешают у себя проводить арбитражную торговлю – либо не выводят заработанное средства, либо увеличивают спред таким образом, чтобы сделать арбитраж невыгодным для трейдера, либо вовсе прекращают подачу котировок в момент появления арбитражных ситуаций.

Арбитражная стратегия. Треугольный арбитраж на форекс. Первые сделки.

Ручная торговля арбитражных ситуаций невозможна по двум причинам:

  • человеческий фактор;
  • скорость передачи информации между сервером ДЦ и терминалом трейдера.

Ничтожно малое время жизни сделки не может привести к получению большого заработка трейдера, для нормальной работы необходимо либо увеличивать число ордеров ,либо увеличивать объем торговли. Следует отметить, что много ДЦ ограничивают количество сделок в день и время их «жизни», что также делает арбитражную торговлю невыгодной.

АРБИТРАЖ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

Как Выбрать Софт для Арбитража Криптовалют?

Содержание

Арбитражная торговля — отличный способ извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые или связанные криптовалютные активы в одно и то же время на разных рынках. Трейдеры могут отслеживать разницу курсов вручную, что требует времени, или использовать специальный софт, что более эффективно и прибыльно. Из статьи вы узнаете, как выбрать программное обеспечение для арбитража криптовалюты, какие критерии нужно при этом учитывать и какие сейчас доступны варианты.

Что такое арбитраж криптовалют?

  • межбиржевой арбитраж (классический, простой);
  • внутрибиржевой арбитраж (треугольный, сложный).

Что Такое Арбитраж на Форекс Рынке?

Арбитраж между биржами криптовалют

Это простой арбитраж, при котором вы покупаете один актив на одной бирже и продаете его на другой точно в то же время. Именно он описан в примере выше с покупкой токенов BTC на Kraken и их продажей на Binance. Такой подход наиболее очевиден, поскольку он очень сильно похож на арбитраж фиатной валюты на Форекс и спортивный арбитраж, что привычно для большинства трейдеров.

Если вы планируете зарабатывать таким образом, то при выборе программного обеспечения для арбитража криптовалюты нужно помнить, что оно, помимо разницы курсов, также должно отслеживать комиссии, которые нужно уплатить, а именно — торговые комиссии и комиссии на ввод/вывод средств на биржах. Эти издержки можно снизить, если заблаговременно внести на депозиты бирж некоторое количество валюты для обеспечения собственной ликвидности.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Такой подход более сложный, поскольку здесь нужно связывать курсы сразу нескольких активов и при этом учитывать вероятность уменьшения доходности с каждым следующим полигональным циклом. А это означает, что трейдерам следует быть осторожными и не торопиться, чтобы правильно измерить риск / прибыль.

Арбитраж на форекс: Брокер Activtrades Прибыль 203 % за 10 дней

Однако если трейдер остается в рамках одной криптобиржи и применяет один и тот же полигональный подход снова и снова к разным криптовалютам, устраняется необходимость платить комиссию за ввод/вывод криптовалюты.

Как выбрать софт для арбитража криптовалют

Критерии, которые нужно учитывать

  • Не используйте приложения от неизвестных разработчиков или таких, у которых есть проблемы с репутацией. При этом нужно обращать внимание не только на добропорядочность компании, но и на качество их софта, так как ошибки в коде тоже могут стать причиной утечки деловых данных.
  • Перед передачей ключей, логинов и паролей арбитражному боту отключите функцию снятия средств без вашего согласия.
  • Лучше использовать open-source software.

Цена, сборы и комиссии. Стоимость софта и транзакций — еще один важный критерий, который нужно учитывать при выборе софта для арбитража криптовалют. Поэтому постарайтесь найти такое приложение, которое не будет слишком много брать с вас за загрузку и использование функционала для арбитража.

  • Функционал арбитража доступен пользователям, оформившим подписки Advanced (44 доллара в месяц) и Pro (110 долларов в месяц).
  • Пользователи этого арбитражного бота должны платить от 0,006 до 0,015 биткоинов за три месяца (для полугодовых и годовых планов есть скидки). Чем больше платишь, тем больше функций будет доступно.
  • В этом сервисе арбитраж доступен для подписок Adventurer (49 долларов в месяц) и Hero (99 долларов в месяц).

Сообщество приложения. Еще при выборе программного обеспечения для арбитража криптовалюты нужно не забывать о людях, которые его используют или использовали в прошлом. Во-первых, их количество обычно указывает на качество и надежность приложения. Правда, нужно понимать, что размер подобных сообществ измеряется не миллионами, а несколькими тысячами. Например, у канала Bitsgap в Telegram 2100 подписчиков, а у Cryptohopper в Facebook — 5 тысяч подписчиков. Во-вторых, сообщество может помочь, если у возникнут проблемы с софтом.

Скорость софта/соединения. Обычно разница в цене одного и того же актива на разных биржах сохраняется в течение нескольких секунд или даже долей секунды. А потому программное обеспечение для арбитража должно быть достаточно быстрым, чтобы найти такую разницу и успеть провести нужные транзакции. Кроме того, также нужно помнить о других трейдерах (ботах), которые могут найти курсовую разницу и провести арбитражные операции быстрее, что ликвидирует эту курсовую разницу и лишит вас возможности заработать.

  • книге «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит»;
  • фильме «The Hummingbird Project».

Программы-сканеры для арбитража

Интерфейс бота для арбитража криптовалют Bitsgap.
Это автоматизированное программное обеспечение для арбитража, которое сканирует курсы на различных биржах, чтобы найти самую низкую и самую высокую цену актива и предложить ее трейдеру. Такие приложения сами не проводят сделки, они лишь ищут возможности для арбитража и оповещают об этом сообщением на экране приложения, электронным письмом, SMS или push-уведомлением.

Обычно сканеры более простые и более дешевые, чем боты для автоматизированной арбитражной торговли. Вот несколько примеров таких программ: CryptoShock, Daytradingschool, Arbitrageex, Algotrading, Cryptolume.

Программы-боты для арбитража

Bitsgap. Кроссбиржевая площадка, которая позволяет соединить несколько популярных криптовалютных бирж в один интерфейс, включая такие биржи, как Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp и другие. Платформа работает с 2022 года и стала лидером в области арбитражной торговли, поскольку ее бот интегрирован с 25 ведущими площадками и позволяет торговать более чем 1000 валютных пар.

Графики бота создаются с помощью TradingView, что дает трейдерам точную информацию о текущем состоянии криптовалютного рынка в режиме реального времени в любой момент. Чтобы заниматься арбитражной торговлей с помощью Bitsgap, нужно внести средства на выбранную биржу, прежде чем добавлять ее на свою панель инструментов для отслеживания возможности арбитража и проведения соответствующих автоматизированных транзакций.

Cryptohopper. Проект зарегистрирован в Нидерландах и зарекомендовал себя как один из самых надежных и эффективных торговых ботов для арбитража. У него один из самых удобных интерфейсов и интеграция с большинством бирж, что создает отличные возможности для арбитража (и остальных трейдинговых операций).

При этом Cryptohopper работает не только с межбиржевой торговлей, но и предлагает сложный треугольный арбитраж, который поможет вам заработать на разнице в цене между несколькими парами на одной бирже. Кроме того, у проекта отзывчивое сообщество, где профессиональные трейдеры делятся успешными торговыми шаблонами, которые помогают новичкам делать первые шаги.

HaasBot. Бот создан HaasOnline в 2022 году и функционирует как сервис автоматической торговли, позволяющий торговать несколькими цифровыми активами. Платформа предоставляет трейдерам набор инструментов, который включает несколько настраиваемых ботов, индикаторы и другие расширенные функции, предназначенные как для новичков, так и для опытных трейдеров.

HaasBot получает доступ к вашему кошельку и учетной записи и дает вам возможность установить все необходимые параметры для арбитражной торговли (лимиты на покупку / продажу и прочее). Сервис поддерживает как межбиржевой, так и треугольный арбитраж криптовалют. Нужно внести средства на депозиты бирж.

Blackbird. Сервис заточен на Биткойн и его возможности для арбитражной торговли. Торговая платформа работает на языке программирования C ++ и предоставляет широкие возможности для автоматического длинного и короткого арбитража между биржами. Главное преимущество проекта Blackbird — возможность реализовать рыночно нейтральную стратегию, которая делает ваши предполагаемые доходы невосприимчивыми к курсовым колебаниям на рынке биткоинов.

При этом данное программное обеспечение для арбитража криптовалютами не требует перевода средств между биржами биткоинов, так как торговые операции осуществляются параллельно на двух отдельных биржах одновременно. Благодаря этому вам не придется иметь дело с медленными транзакциями и другими видами задержек, которые преследовали сеть Биткойн уже много лет.

ArbiSmart. Регулируемая ЕС платформа для криптовалютного арбитража, которая использует сложный торговый алгоритм, находящий самую низкую цену для покупки актива и соответствующую платформу, где вы можете продать с максимальной прибылью. Разработчик утверждает, что в ее алгоритме сочетаются скорость и надежность с прозрачностью и безопасностью на уровне блокчейна.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса