БАСКЕТ ТРЕЙДИНГ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

«Баскет трейдинг»: как использовать взаимосвязь торговых инструментов?

В этом обзоре рассмотрим метод торговли, называемый «Баскет трейдинг». С его помощью можно диверсифицировать риски и использовать рыночно-нейтральную стратегию торговли.

Что такое «Баскет трейдинг»?

«Баскет трейдинг» (от английского «basket» – корзина) – это метод, согласно которому для торговли используется не один актив, а целый набор из нескольких финансовых инструментов (корзина инструментов). Например, вместо того, чтобы торговать одной валютой, вы сосредотачиваетесь на корзине из нескольких валютных пар. Или вместо торговли акциями одной компании собираете корзину из акций нескольких перспективных компаний в определенной отрасли.

Самый популярный способ создания инвестиционной корзины (портфеля) – найти группу недооцененных инструментов в расчете на их последующий рост. Это могут быть акции, валютные пары, целевые инвестиционные фонды (ETF) и другие активы. Одним из таких примеров является портфель легендарного инвестора Уоррена Баффета: он старается вкладывать средства в наиболее перспективные акции.

«Баскет трейдинг» подразумевает торговлю одной или сразу несколькими корзинами взаимосвязанных инструментов. Особенностями этого метода являются диверсификация рисков по нескольким инструментам и возможность создания рыночно-нейтрального портфеля, позволяющего зарабатывать в разных рыночных условиях, независимо от конкретного направления тренда. Ниже мы рассмотрим стратегии торговли, основанные на использовании корзины инструментов.

Как использовать в торговле «Баскет трейдинг»?

Можно выделить две основные стратегии торговли с использованием «Баскет трейдинга»: инвестиционную (направленную торговлю) и рыночно-нейтральную (арбитражную).

Инвестиционная стратегия

Это стратегия направленной торговли с использованием корзины инструментов. Подходит для различных инвестиционных идей, позволяя диверсифицировать риски вложения средств. Вместо инвестирования всех средств в один актив идет пропорциональное распределение средств по нескольким инструментам. Эти инструменты, как правило, взаимосвязаны и обладают схожими характеристиками.

Рейтинг Форекс брокеров:

Применительно к фондовому рынку это будет инвестирование в акции нескольких схожих компаний вместо покупки акций одной компании. Например, вы ожидаете рост акций сектора здравоохранения на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. Вместо инвестирования всех средств в одну самую известную компанию, разумнее будет распределить вложения по акциям нескольких компаний этого сектора. Это позволит нивелировать корпоративные риски – акции одной компании могут и не вырасти в силу внутренних причин, зато остальные, скорее всего, оправдают ожидания.

Применительно к валютному рынку, это будет вложение средств не в одну валютную пару, а сразу в несколько. Например, на основании фундаментального анализа вы ожидаете, что доллар США будет снижаться в ближайшей перспективе. Вместо продажи доллара к одной валюте (например, к евро), можно использовать корзину из нескольких валют. К примеру, можно распределить средства на три части (или больше) и открыть позиции на покупку в парах EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. В результате уменьшаются риски вложения средств в какую-то одну валютную пару, инвестиции распределены сразу по нескольким валютам.

«Баскет трейдинг» — инвестиционная стратегия

Рыночно-нейтральная стратегия

Эта торговая стратегия предполагает одновременную покупку и продажу нескольких взаимосвязанных инструментов. Смысл этой стратегии состоит в том, чтобы отслеживать разницу цен коррелирующих между собой активов и использовать отклонения цены от средних значений для открытия разнонаправленных позиций. Расчет строится на том, что после завершения периода отклонения разница цен опять вернется к средним значениям, и в результате будет получена прибыль.

Применительно к фондовому рынку это может быть продажа акций нескольких компаний, уже показавших хороший рост, и одновременная покупка соответствующего количества акций других компаний этого же сектора, которые еще только начали расти в цене. Ожидается, что резко подросшие акции немного «отстоятся» или даже подкорректируются, а только начавшие рост акции будут их догонять, дав возможность зафиксировать суммарную прибыль при уменьшении разницы средних цен этих двух корзин.

На валютном рынке это может быть корзина из разнонаправленных позиций по валютным парам. Например, если фунт значительно отклонился вниз от средних значений к другим валютам, и ожидается его укрепление, можно купить пару GBPUSD и одновременно продать пары EURUSD и AUDUSD в пропорциях, соответствующих стоимости и волатильности пар. В результате позиция получается рыночно-нейтральной по отношению к доллару США.

Рейтинг Форекс платформ:

Ожидается, что в случае роста доллара фунт будет снижаться к нему меньше, чем евро и австралиец, суммарную прибыль принесут продажи EURUSD и AUDUSD. А в случае снижения доллара расчет идет на более весомый рост фунта, чем евро и австралийца, суммарная прибыль будет за счет укрепления пары GBPUSD. Для поиска статистических отклонений и расчета пропорций открываемых позиций зачастую используются различные специализированные программы – индикаторы, советники, скрипты.

«Баскет трейдинг» — рыночно-нейтральная стратегия

Преимущества и недостатки «Баскет трейдинга»

Как и другие методы торговли «Баскет трейдинг» обладает определенными преимуществами и недостатками:

Преимущества

  • Диверсификация рисков. При использовании корзины инструментов уменьшается зависимость от динамики какого-то одного актива. При правильном прогнозе направления рынка «успешные» активы вытянут те, которые могут оказаться «неудачными».
  • Возможность использовать рыночно-нейтральные стратегии, основанные на взаимосвязи используемых активов, малочувствительные к переменам направления рыночной тенденции.
  • Широкий спектр используемых активов, подходит для работы на различных финансовых рынках (Форекс, акции, товарный рынок и другие).

Недостатки

  • Сложность метода, необходимо следить за большим количеством инструментов сразу.
  • Повышенный риск во время экстраординарных событий на рынке. Статистические закономерности и взаимосвязи, хорошо зарекомендовавшие себя ранее, могут принести убытки в новых, изменившихся условиях.
  • Необходимость использовать различные специализированные программы (скрипты, советники, индикаторы) для нахождения статистических зависимостей и расчета величины позиций.

Заключение

«Баскет трейдинг» подходит для работы на различных финансовых рынках. Его можно использовать и для диверсификации инвестиций, и для открытия нейтрально-рыночных позиций по взаимосвязанным активам. Для успешного использования «Баскет трейдинга» необходимо изучить все «плюсы» и «минусы» данного метода и попрактиковаться на небольшом реальном или учебном (демо) счете.

Баскет трейдинг или стратегии торговли корзиной на Форекс

Торговля валютными индексами с каждым годом становится всё популярнее, поскольку насыщенный и непредсказуемый информационный поток очень сильно искажает динамику отдельно взятых пар.

В спекулятивной среде по этой причине даже появилась специальная стратегия — баскет трейдинг. Сегодня я кратко расскажу, как использовать данный подход на Форекс.

Термин «баскет трейдинг» является транскрипцией английского понятия «Basket Trading», что в переводе на русский язык значит «торговля корзиной». В литературе часто можно встретить и альтернативные названия этого метода – диверсификация, хеджирование, арбитраж и т.д.

Основы баскет трейдинга и его особенности

Вообще, основы баскет трейдинга были сформулированы задолго до появления современного валютного рынка (приблизительно в 30-е годы прошлого века). Вот поэтому нам даже не нужно ничего изобретать, достаточно просто позаимствовать проверенные приёмы и перспективные идеи.

Скачать индикатор для стратегии Баскет трейдинг можно здесь:

В качестве примера такой сделки можно привести одновременную покупку акций JPMorgan, Banc of America и Goldman Sachs.

В данном случае портфель формируется родственными активами и поэтому позволяет отрабатывать глобальные тенденции, характерные для банковского сектора США. Главное преимущество этого подхода состоит в том, что ценовые колебания отдельно взятой бумаги ничего не решают, т.е. они не приводят к неоправданным стоп-лоссам и поспешным решениям.

Частным случаем баскет трейдинга можно считать и торговлю фондовыми индексами (SP500, NASDAQ и т.д.), поскольку они сами по себе являются отражением общей тенденции на рынке ценных бумаг США.

А вот ещё один пример из совершенно другой области – на графике ниже представлена динамика корзины нефтепродуктов, т.е. она показывает общий тренд на WTI, Brent, мазуте и бензине.

Если анализировать подобные контракты по отдельности, шанс принять неверное решение заметно возрастает, поскольку марки нефти и их производные очень любят формировать ложные пробои уровней. Плюс ко всему, их цены довольно часто «разбегаются» в разные стороны из-за «фундаментальных» факторов.

Учимся пользоваться баскет трейдингом

Полагаю, с этим всё понятно, но остаётся один вопрос – как использовать баскет трейдинг на Форекс? Прежде всего, необходимо построить индекс нужной валюты. Здесь я хочу напомнить о том, что для доллара США такой показатель уже существует, в терминалах он встречается под тикерами USDX и DXY.

Индекс доллара показывает общую динамику USD по отношению к остальным главным валютам – EUR, JPY, GBP, CAD, SEK и CHF.

Очевидно, что возможности данного инструмента сильно ограничены, поэтому валютную корзину лучше формировать под конкретную ситуацию методом простого усреднения или сложения/вычитания курсов. Для решения этой задачи нам понадобится индикатор Seasonal_Trade.

Изначально он создавался для сезонной торговли, но его функционал позволяет работать и по стратегии баскет трейдинга. Я не стану подробно комментировать особенности этого приложения и лучше сразу рассмотрю конкретные примеры.

Предположим, трейдер хочет оценить динамику доллара США по отношению к европейским валютам – EUR, CHF и GBP. Для этого ему потребуется задать в настройках Seasonal_Trade следующие параметры.

Конструкция «1^1^1» отвечает за весовые коэффициенты указанных валютных пар, т.е. в данном случае они равны. В результате получится следующая разметка.

Если необходимо построить корзину для анализа JPY, можно использовать портфель из следующих валютных пар: EURJPY, GBPJPY, USDJPY, CHFJPY и AUDJPY.

Фактически, в таком виде он показывает динамику популярных валют по отношению к японской йене, т.е. разметка будет как бы перевёрнута (корзина растёт – JPY падает). По аналогичной схеме строятся абсолютно все валютные индексы.

Единственное ограничение, которое накладывает индикатор Seasonal_Trade на баскет трейдинг, выражается в лимите на количество составляющих портфеля – в нём не может быть более 5 активов. С другой стороны, для Форекс, где многие инструменты коррелируют, это некритично.

Сигналы баскет трейдинга

Что же касается практической стороны вопроса, то здесь всё просто – корзины обычно используются для поиска сигналов двух видов. Точки входа первого типа предполагают отработку трендов сразу на всём портфеле.

Например, если USD дорожает к европейским валютам (на соответствующем индексе формируются восходящий тренд), трейдер разом покупает USDCHF и продаёт EURUSD с GBPUSD.

Конкретные сигналы в рамках баскет трейдинга распознаются при помощи обычного технического анализа, в частности, давно замечено, что на индексах хорошо работают уровни (гораздо лучше, чем на единичных парах) и самые простые индикаторы (MA, StdDev и т.д.).

И вторая стратегия баскет трейдинга сводится к поиску аномальных отклонений на конкретной паре с последующим открытием сделок на схождение её курса и всего портфеля.

На графике выше прямоугольником выделена как раз такая ситуация. Здесь мы видим, что евро в целом укреплялась по отношению к своим основным конкурентам, но курс EURUSD при этом падал.

В данном случае оптимальной стратегией будет покупка EURUSD с одновременной продажей EURGBP и EURCHF в соотношении 1^0,5^0,5. Иначе говоря, разумно делать ставку на схождение EURUSD с индексом евро.

Подводя итог, хочу дать несколько дополнительных советов по баскет трейдингу на Форекс.

Во-первых , его лучше применять на крупных таймфреймах;

во-вторых , нежелательно использовать индексы, представленные в виде осцилляторов (инструментарий должен быть похож на Seasonal_Trade);

и, в-третьих , не следует злоупотреблять оптимизацией весовых коэффициентов портфеля (подгонять разметку под историю).

«Баскет трейдинг»: як використовувати взаємозв’язок торгових інструментів?

У цьому огляді розглянемо метод торгівлі, так званий «Баскет трейдинг». З його допомогою можна диверсифікувати ризики та використовувати ринково-нейтральну стратегію торгівлі.

Що таке «Баскет трейдинг»?

«Баскет трейдинг» (від англійського «basket» — кошик) — це метод, згідно з яким для торгівлі використовується не один актив, а цілий набір з декількох фінансових інструментів (кошик інструментів). Наприклад, замість того, щоб торгувати однією валютою, ви зосереджуєтесь на кошику з кількох валютних пар. Або замість торгівлі акціями однієї компанії збираєте кошик з акцій декількох перспективних компаній в певній галузі.

Найпопулярніший спосіб створення інвестиційного кошика (портфеля) — знайти групу недооцінених інструментів в розрахунку на їх подальше зростання. Це можуть бути акції, валютні пари, цільові інвестиційні фонди (ETF), криптовалюта та інші активи. Одним з таких прикладів є портфель легендарного інвестора Уоррена Баффета: він намагається вкладати кошти в найбільш перспективні акції.

«Баскет трейдинг» має на меті торгівлю одним або відразу декількома кошиками взаємопов’язаних інструментів. Особливостями цього методу є диверсифікація ризиків за кількома інструментами та можливість створення ринково-нейтрального портфеля, що дозволяє заробляти, незалежно від конкретного напрямку тренду. Нижче ми розглянемо стратегії торгівлі, засновані на використанні кошика інструментів.

Як використовувати в торгівлі «Баскет трейдинг»?

Можна виділити дві основні стратегії торгівлі з використанням «Баскет трейдингу»: інвестиційну (спрямовану торгівлю) та ринково-нейтральну (арбітражну).

Інвестиційна стратегія

Це стратегія спрямованої торгівлі з використанням кошика інструментів. Підходить для різних інвестиційних ідей, дозволяючи диверсифікувати ризики вкладення коштів. Замість інвестування всіх коштів в один актив йде пропорційний розподіл коштів за кількома інструментами. Ці інструменти, як правило, взаємопов’язані і мають схожі характеристики.

Стосовно до фондового ринку це буде інвестування в акції декількох схожих компаній замість купівлі акцій однієї компанії. Наприклад, ви очікуєте зростання акцій сектору охорони здоров’я на тлі боротьби з коронавірусною інфекцією. Замість інвестування всіх коштів в одну найвідомішу компанію, розумніше буде розподілити вкладення по акціях декількох компаній цього сектору. Це дозволить нівелювати корпоративні ризики — акції однієї компанії можуть і не вирости в силу внутрішніх причин, але інші, швидше за все, виправдають очікування.

Стосовно до валютного ринку, це буде вкладення коштів не в одну валютну пару, а відразу в декілька. Наприклад, на підставі фундаментального аналізу ви очікуєте, що долар США буде знижуватися в найближчій перспективі. Замість продажу долара до однієї валюти (наприклад, до євро), можна використовувати кошик з декількох валют. Наприклад, можна розподілити кошти на три частини (або більше) і відкрити позиції на покупку в парах EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. В результаті зменшуються ризики вкладення коштів в якусь одну валютну пару, інвестиції розподілені відразу по декількох валютах.

Баскет трейдинг» — інвестиційна стратегія

Ринково-нейтральна стратегія

Ця торгова стратегія передбачає одночасну покупку і продаж декількох взаємопов’язаних інструментів. Сенс цієї стратегії полягає в тому, щоб відстежувати різницю цін активів, які корелюють між собою і використовувати відхилення ціни від середніх значень для відкриття різноспрямованих позицій. Розрахунок будується на тому, що після завершення періоду відхилення різниця цін знову повернеться до середніх значень, і в результаті буде отримано прибуток.

Стосовно до фондового ринку це може бути продаж акцій кількох компаній, які вже показали добре зростання, і одночасна купівля відповідної кількості акцій інших компаній цього ж сектора, які ще тільки почали зростати в ціні. Очікується, що різко підросли акції трохи «постоять на місці» або навіть трохи скоректуються, а акції які тільки почали зростання будуть їх наздоганяти, давши можливість зафіксувати сумарний прибуток при зменшенні різниці середніх цін цих двох кошиків.

На валютному ринку це може бути кошик з різноспрямованих позицій по валютних парах. Наприклад, якщо фунт значно відхилився вниз від середніх значень до інших валют, і очікується його зміцнення, можна купити пару GBPUSD і одночасно продати пари EURUSD і AUDUSD в пропорціях, що відповідають вартості і волатильності пар. В результаті позиція виходить ринково-нейтральною стосовно до долара США.

Очікується, що в разі зростання долара фунт буде знижуватися до нього менше, ніж євро і австралієць, сумарний прибуток принесуть продаж EURUSD і AUDUSD. А в разі зниження долара розрахунок йде на більш вагоме зростання фунта, ніж євро і австралійця, сумарний прибуток буде за рахунок зміцнення пари GBPUSD. Для пошуку статистичних відхилень і розрахунку пропорцій відкриваних позицій часто використовуються різні спеціалізовані програми — індикатори, радники, скрипти.

«Баскет трейдинг» -ринково-нейтральна стратегія

Переваги та недоліки «Баскет трейдингу»

Як і інші методи торгівлі «Баскет трейдинг» має певні переваги та недоліки:

Переваги

  • Диверсифікація ризиків. При використанні кошика інструментів зменшується залежність від динаміки якогось одного активу. При правильному прогнозі напрямку ринку «успішні» активи витягнуть ті, які можуть виявитися «невдалими».
  • Можливість використовувати ринково-нейтральні стратегії, засновані на взаємозв’язку використовуваних активів, які малочутливі до змін напрямку ринкової тенденції.
  • Широкий спектр використовуваних активів, підходить для роботи на різних фінансових ринках (Форекс, акції, криптовалюта, товарний ринок і інші).

Недоліки

  • Складність методу, необхідно стежити за великою кількістю інструментів відразу.
  • Підвищений ризик під час екстраординарних подій на ринку. Статистичні закономірності та взаємозв’язок, що добре зарекомендували себе раніше, можуть принести збитки в нових, змінених умовах.
  • Необхідність використовувати різні спеціалізовані програми (скрипти, радники, індикатори) для знаходження статистичних залежностей і розрахунку величини позицій.

Висновок

«Баскет трейдинг» підходить для роботи на різних фінансових ринках. Його можна використовувати і для диверсифікації інвестицій, і для відкриття нейтрально-ринкових позицій по взаємопов’язаних активах. Для успішного використання «Баскет трейдингу» необхідно вивчити всі «плюси» і «мінуси» даного методу і попрактикуватися на невеликому реальному або навчальному (демо) рахунку.

БАСКЕТ ТРЕЙДИНГ ФОРЕКС

Этот процесс автоматический. Ваш браузер будет перенаправлен на запрошенный контент в ближайшее время.

Алготрейдинг

Понятие «алготрейдинг», или «алгоритмический трейдинг» (Algorithmic trading), подразумевает использование трейдером специальных алгоритмов. Последние применяются как на фондовом и срочном рынке, так и на Форексе. Такого рода алгоритмы называют торговыми роботами или советниками.

Чтобы понять, как работает алготрейдинг, важно узнать, что у термина есть два значения: автоматическая система, открывающая сделки без участия трейдера в рамках заданного алгоритма; методика исполнения крупного ордера, когда он в автоматическом режиме делится на части и открывается постепенно по заданным условиям.

Основная форма алгоритмической торговли — HFT-трейдинг, суть которого состоит в открытии сделок за доли секунды.

Алготрейдеры применяют разные стратегии автоматической торговли: арбитраж, «Баскет трейдинг», Market making и др. Кроме того, существуют сотни тысяч готовых роботов.

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2022 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2022, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2022.

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2022 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.

Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса