ЧТО ТАКОЕ ПРОСАДКА НА ФОРЕКС И КАК ЕЁ РАССЧИТАТЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Что такое просадка в Форекс-инвестициях? Стратегия «Вход на просадке»

Салют, вебинвесторы! Сегодня хочу с вами обсудить одно важное понятие в инвестициях — просадку, которая показывает величину убытков в процессе инвестирования. Например, если инвестор вложил 1000$ и через некоторое время баланс стал 900$, то потери 100$ — это и есть просадка. Часто она измеряется в процентах и в нашем примере составила бы 10%.

Инвестиции на рынке Форекс подвержены постоянным просадкам — и это вполне нормально до тех пор, пока трейдеру/управляющему удается из раза в раз преодолевать убытки.

Просадка — один из основных показателей риска инвестиций.

В статье мы разберемся в видах просадок, как их анализировать, а в конце вы узнаете о том, как использовать просадки с выгодой для себя! Желаю вам приятного прочтения!

Содержание статьи:

Прежде, чем перейти дальше, небольшая рекламная вставка:

Рейтинг Форекс брокеров:

Хочу порекомендовать вам сервис учёта инвестиций от партнёра Блога Вебинвестора — компании Intelinvest. На нём вы можете следить за своим портфелем через сайт или мобильное приложение, при этом предоставлять пароли для импорта сделок не нужно. Можно вести учёт любых активов: акций, облигаций, криптовалют, драгметаллов, форекс-инвестиций и т.д. Для пробы есть функциональная бесплатная версия. Если вы захотите сделать полноценную подписку, используйте промокод 1VYV9CMSTD, чтобы получить скидку 20% на первую оплату.

Спасибо за внимание, продолжаем!

Почему возникает просадка?

Все очень просто — из-за того что трейдер заключает десятки, сотни, тысячи сделок и фактически невозможно, чтобы все были прибыльными.

Главный принцип успешной торговли на валютном рынке Форекс — использование торговой системы, которая представляет собой свод правил для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Трейдер тщательно тестирует свою торговую систему, подбирает оптимальные параметры и максимизирует получаемую прибыль.

При этом ему не нужна именно 100%-ная вероятность получить прибыль в конкретной сделке — главное получить высокое математическое ожидание выигрыша и хороший итоговый результат.

Очевидно, что если шанс на прибыль меньше 100%, то просадки будут возникать. Причем иногда убыточные сделки идут одна за другой, разгоняя размер просадки — это самый опасный момент для трейдера.

О допустимом размере просадок мы еще поговорим дальше, но сначала давайте разберемся с видами просадок, ведь их немало и важно в них не путаться.

Рейтинг Форекс платформ:

Виды просадок в торговле и инвестициях

Многие неопытные инвесторы ПАММ-счетов начинают паниковать и выводить деньги, когда управляющий начинает терять деньги, попадая в просадку. Ожидаемо, что большим спросом среди них пользуются ПАММы с идеально ровным графиком доходности, можно ведь просто вкинуть денежку и регулярно снимать прибыль.

Впрочем, в 99% случаев на подобных ПАММах используется стратегия Мартингейла с известным печальным исходом («кочергой»). Отсутствие просадки это обман — она все равно есть, просто сделки еще не закрыты и она не зафиксирована. Собственно, просадки можно поделить на зафиксированную (по Балансу/Balance) и плавающую (по Срествам/Equity).

Раз уж мы упомянули Мартингейл, с помощью этой стратегии хорошо видно разницу между двумя видами просадок:

Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок, т.е. прибыль/убыток зафиксирован и изменению не подлежит. Как мы видим, линия плавно и красиво идет вверх с течением времени, просадок фактически нет.

Зеленая линия — это Средства (Equity), т.е. реальная сумма на торговом счёте в данный момент. Если закрыть все открытые сделки, то именно эта сумма станет новым значением баланса.

И что же мы видим? Зеленая линия не такая красивая — мы видим, как она регулярно проваливается под синюю, а потом возвращается обратно. Поскольку цена валютной пары меняется каждую секунду, возможный результат сделок тоже меняется, как бы «плавает», поэтому просадка и называется плавающей.

Стандартом для отчётов в программе Metatrader 4, а значит и для многих видов веб-инвестиций, включая торговые советники и копирование сделок, является разделение на такие виды просадок:

  • Абсолютная
  • Максимальная
  • Относительная

Их можно увидеть, например, в любом отчёте по тестированию советников:

Разберемся с ними по порядку:

Абсолютная просадка — самые большие потери трейдера относительно стартовой суммы инвестиций.

В примере: стартовый депозит — 10000$, минимальное значение Equity — 9099.54$, таким образом абсолютная просадка составила 900.46$.

Максимальная просадка — самые большие потери трейдера в валюте депозита относительно предыдущего максимума баланса. Очень полезный показатель, ведь трейдеру важно знать, сколько он может потерять денег в процессе инвестирования, и не слишком ли это большая сумма для него.

В примере: почти сразу после старта торговли советник увеличил баланс до 10340$, а потом случилась продолжительная убыточная серия, которая привела к балансу примерно 9000$. Просадка в долларах, по данным из отчёта, составила 1318$ — и это самые большие потери за все время торговли.

Относительная просадка — самые большие потери трейдера в процентах относительно предыдущего максимума баланса.

По сути то же самое, что и максимальная просадка, но уже в процентах. В примере: 1318$/10340$ = 12.65%.

Стоит отметить, что чаще всего трейдеры и особенно вебинвесторы используют относительную просадку, называя её максимальной. Чтобы не путаться, предлагаю называть их так:

  • Максимальная просадка — это Максимальная просадка в валюте депозита.
  • Относительная просадка — это Максимальная просадка в %.

Так по-моему проще и понятнее. Если вы все еще не разобрались, посмотрите видео, в котором термины разжёваны более подробно:

Каков допустимый размер просадки?

Очевидно, что чем меньше просадка — тем надежнее торговая система или ПАММ-счёт и тем комфортнее вкладывать свои деньги. Идеальный вариант — отсутствие просадок, но так бывает только при использовании сомнительных торговых стратегий вроде Мартингейла, где рано или поздно случится полная потеря депозита.

В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым? Сразу оговорюсь, что речь идет о максимальной просадке в % — универсальном показателе торгового риска.

Предлагаю вам взглянуть на этот график:

Для сравнения — размер просадки в % (слева) и размер прибыли в % (справа), который нужен чтобы выйти из просадки

Заработать деньги на рынке Форекс сложнее, чем потерять их. При просадке в 10% трейдеру нужно заработать 11% — по сути просто отбить потери, что проще, чем заработать в два раза больше при просадке 50%. И если это еще более-менее реально , то отбить просадку выше 60% практически невозможно — это займет годы.

Чем меньше максимальная просадка — тем выше вероятность, что трейдер/советник/управляющий сможет обновить максимум доходности. В таких условиях удобно использовать метод реинвестирования и еще больше увеличивать доходность вложений. И наоборот — при большой максимальной просадке есть шансы не вернуться к прежним максимумам, что заставляет инвестора постоянно выводить прибыль.

Исходя из графика можно сделать такие выводы:

  • просадка меньше 20% — очень хороший показатель.
  • просадка от 20% до 50% — могут возникнуть проблемы, но они решаемы.
  • просадка выше 50% — крайне опасна для инвестиций.

Разумеется, эта информация актуальна больше для долгосрочных инвестиций, где выход из просадок очень важен для получения достойной прибыли.

Как анализируются просадки?

Принцип анализа просадок ничем не отличается для торговых систем, советников и ПАММ-счетов.

В первую очередь, оценивается размер максимальной просадки — как это делать, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.

Далее нужно найти несколько самых больших просадок и изучить их причины. Проще всего это сделать, изучив график просадок. К сожалению, очень часто его игнорируют, поэтому я реализовал этот график в своем инструменте для анализа ПАММ-счетов:

Итак, мы видим три крупные просадки:

  • 6 апреля 2022:-23%
  • 18 мая 2022:-29%
  • 28 октября 2022:-23%

Надо выяснить их причину, для чего идем на форум и читаем ветку ПАММ-счёта. Управляющий должен объяснить, что же случилось:

Это конечно сложно назвать подробным объяснением, но тем не менее хоть что-то. Управляющим ПАММ-счетов часто приходится объяснять причины потерь, потому что инвесторы — народ пугливый и при первых потерях они начинают задавать кучу вопросов на форуме.

А на самом деле просадки — это не так уж плохо, особенно если вы только присматриваетесь к ПАММ-счёту.

Стратегия «вход на просадке» для ПАММ-счетов

В доверительном управлении на рынке Форекс есть возможность инвестировать деньги в любой удобный момент. Инвестиционная стратегия «Вход на просадке», как следует из названия, позволяет найти выгодную точку входа в ПАММ-счёт или подобный ему инструмент, пока он находится в просадке. Основная идея — когда просадка закончится, инвестор уже будет с прибылью, в отличие от тех, кто пересиживал потери.

Взгляните, какая разница может для двух разных точек входа в ПАММ-счёт:

График доходности ПАММ-счёта Lucky Pound

Доходность выше в 2.5 раза! Зайти в ПАММ-счёт на просадке, оказывается, очень даже выгодно.

Впрочем, идеально угадать точку входа заранее невозможно, мы не можем знать будущее. Существуют простые правила стратегии «вход на просадке», о которых сейчас вам и расскажу.

Правило 1: Не все ПАММ-счета подходят для стратегии «вход на просадке». Поскольку ОЧЕНЬ важно, чтобы управляющий обновил максимум доходности своего счёта, есть ограничение на максимальную историческую просадку — не более 40%, в редких случаях до 50%.

Также практически нет смысла применять стратегию к ПАММ-счетам с максимальной просадкой менее 15% — выигрыш будет не таким большим, а за то время, которое вы будете ждать подходящий момент, вы можете упустить намного больше прибыли.

Правило 2: Возраст счёта имеет значение. Чем младше ПАММ-счёт, тем выше шанс его слива, рекомендую не использовать стратегию на счетах младше года.

Правило 3: Поскольку угадать заранее размер просадки невозможно, вход рекомендуется делать на уровне 40-70% от максимальной. Причем только после того, как уже наметилось дно просадки! Схематически:

Такой подход увеличивает шансы на то, что ПАММ-счёт начинает выходить из просадки, а не погружается в неё еще глубже.

А теперь давайте посмотрим на конкретном примере.

Итак, смотрим — максимальная историческая просадка 29% образовалась в мае 2022го. В сентябре того же года ПАММ-счёт угодил в новую просадку, и к концу октября образовалась ситуация, которая подходит под все три правила стратегии «вход на просадке»:

  1. Максимальная просадка находится в промежутке 15%-50%.
  2. Возраст счёта 10 месяцев, чуть маловато но в принципе можно рассматривать этот ПАММ.
  3. Текущая просадка на уровне 16%/29% = 55% от максимальной, образовалась после локального дна.

Что было дальше:

Уже через пару недель ПАММ-счёт начал стремительно расти и быстро принес более 100% прибыли (без учёта вознаграждения управляющего).

Что ж, на этом по просадкам всё. Надеюсь, статья вам понравилась! Если это так, сделайте доброе дело и поделитесь ею в социалках:

Для вас это минутное дело, а для автора блога порция мотивации делать новые статьи 🙂

Кстати, сегодняшняя статья — это хороший повод узнать, какая склонность к инвестиционному риску у читателей Вебинвеста? Пожалуйста, ответьте на вопрос — «Какой размер просадки вас устраивает в инвестициях?» с помощью голосования:

Будет замечательно, если вы еще и объясните свой выбор в комментариях 🙂 Вот я, например, проголосовал за 40% потому что мой потолок около 30%, но иногда хорошие инвестиционные варианты немного превышают этот лимит.

Что такое маржа на Форекс? Как ее расчитать?

Просадка на Форекс: что это такое и как из неё выйти?

Просадка – вещь неприятная, но работать с ней можно. Многие трейдеры рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда сделки уходят в минус, а финансы на их счету уменьшаются. При возникновении больших просадок неопытные трейдеры на Форекс впадают в панику и начинают искать любой способ выйти из неудобного положения, но это в корне не верно.

О причинах возникновения, типах и методах устранения просадки поговорим в статье.

Что такое просадка?

Просадка (с английского Drawdown) – это убыток или уменьшения уровня денежных средств или эквили на торговом счёте. Просадка на рынке Форекс бывает двух основных видов:

  • Плавающая просадка. Её особенность в том, что в этот убыток входит сумма нескольких сделок. Если трейдер вложил деньги в какое-то дело, и процесс пошёл не по плану, а счёт по этой сделке пошёл в минус, то это скорее всего плавающая просадка. Её основной признак – это то, что сделка ещё не закрыта, ситуация на рынке может измениться в лучшую или в худшую сторону.
  • Зафиксированная просадка. Просадка автоматически становиться зафиксированной, как только сделку закроют с убытком. Она делиться на типы:
  • Абсолютная. Худший вариант событий, при котором итоговая сумма сильнее всего уменьшилась в сравнении от первоначальной. Чтобы рассчитать её вычтите из изначальной суммы самое минимальное значение на кривой доходности;
  • Относительная — это показатель, который рассчитывается как разница между текущим максимальным процентом и минимумом из убыточной операции;
  • Максимальная. Тоже самое, что относительная просадка, но рассчитываются депозиты.

Сама просадка – практически уже норма для трейдера, со всеми это иногда случается. Вопрос в уровне и частоте просадок. Чаще всего они случаются из-за несоблюдения конкретной стратегии и плана продаж, недостаточных знаний о том, как сохранять баланс при продажах, а также отсутствия системы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Уровни просадки

Начинающему трейдеру лучше определить, какой процент просадки может быть для него приемлемым. Обычно профессионалы в этом деле не позволяют себе запустить дело в «яму» нижу 40 процентов. Но в среднем выделяют следующие уровни:

  1. До 15 % — рабочая просадка, которая вполне приемлема.
  2. От 15 до 30 % — ещё не катастрофа, но повод задуматься. Лучше всего в этой ситуации снизить интенсивность торговли и уменьшить риски, пересмотреть политику торговли, текущее состояние и динамику рынка.
  3. От 30 до 60 % — просадка, которая неминуемо ведёт к провалу. Лучший выход – приостановить на время торговлю и в корне пересмотреть стратегию принятия торговых решений.

Напоминаем, что для каждого человека уровень допустимой или «комфортной» просадки свой. Для кого-то 10 % процентов – это уже катастрофа, а кто-то и при потере 50 % депозита спокоен. Всё зависит от темперамента продаж и конкретной стратегии конкретного трейдера. Но лучше никогда не опускаться ниже 50 процентов – ведь это обычно начало конца.

Как выйти из просадки на Форекс?

Как уже было упомянуто выше, просадка – это обыденная вещь для трейдера. С ней нужно научиться работать и обращать в свою пользу.

Конечно, чем глубже просадки и больше убыток, тем тяжелее выбираться из это1 «ямы», но даже самый тяжелый случай при должных усилиях можно оптимизировать и минимизировать.

Для этого нужно:

  • Торговать системно;
  • Просчитать и проконтролировать все возможные риски;
  • Разработать чёткий финансовый план и строгую систему торговли.

Также можно использовать методики:

ЧТО ТАКОЕ ПРОСАДКА НА ФОРЕКС?

  • Усреднения;
  • Локирования; .

Но об эффективности этих методов оптимизации убытка эксперты долго и яро спорят, так что лучше пойти по стопроцентному пути и наладить систему торговли постепенно. Приведём пример, когда, например, локирование будет очень актуальным:

Трейдер открывает сделку на покупку, но она проваливается и уходит в минус. Тогда он решает войти в другую сделку, с удвоенным размером лота. Казалось бы, это должно помочь вернуть разницу и нормализовать ситуацию на торговом счёте, но сделка опять проваливается, и человек попадает в условия, при которых не представляет, что делать.

Обычно при таком раскладе новые трейдеры на Форекс обращаются к более опытным, впадают в панику и совершают ненужные хаотичные действия. Всё это отбирает у них драгоценное время, а просадка становиться только больше. Лучшим решением было бы открыть локирующие сделки, ведь это поможет ограничить рост финансовых потерь. Сделка под замок не спасёт вас от всех бед, но она даст вам время подумать, пересмотреть политику продаж, рыночную ситуацию без углубления просадки.

Но есть нюанс, при просадке более 15 % процентов, может возникнуть ложная надежда на улучшения и выравнивание баланса на торговом счету, если продажи всё ещё не систематизированы.

Что такое просадка на Форекс, и как ей управлять?

Что такое просадка на Форекс? Какие бывают виды просадки счета? Как осуществляется расчет просадки депозита? Какой должна быть максимальная просадка? Как восстановить счет после просадки?

Здравствуйте, господа трейдеры! Научиться управлять просадкой депозита на Форекс важнее прибыли. Если вы не знаете, как контролировать просадку в торговле на рынке Форекс, то можете потерять весь свой депозит. Наша команда трейдеров разработала это руководство, чтобы объяснить значение просадки в торговле и помочь вам справиться с просадками счета.

Для тех, кто еще не выбрал брокера, предлагаем посмотреть наш рейтинг Форекс брокеров и почитать отзывы трейдеров.

Значение просадки в торговле

Начинающие и профессиональные трейдеры склонны испытывать большие просадки на своих торговых счетах. Психологию крупных просадок на Форекс очень легко понять. Трейдеры предпочитают избегать потерь вместо того, чтобы пытаться получить прибыль от торговли. Другими словами, торговые потери могут оказывать более глубокое влияние на мышление трейдеров, чем стремление к прибыли.

Какое это имеет отношение к просадке Форекс? Дело в том, что трейдеры, которые находятся в проигрыше, вместо того, чтобы принять поражение, наиболее склонны делать одно из следующих действий:

  1. Держать убыток в надежде, что сделка развернется в его пользу.
  2. Увеличить риски, чтобы попытаться восстановить потери депозита.

Все это признаки неспособности принять поражение в торговле. Это одна из многих причин, почему трейдеры теряют гораздо больше денег, чем должны.

Важный навык, которым должен владеть каждый трейдер, это способность справляться с просадкой депозита. Торговый убыток является лишь временной неудачей. Правильный трейдинг, который вам нужно выучить, это сосредоточиться на победе в трейдинге.

В этой статье вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сохранить низкую просадку счета при торговле на любом типе рынка (Форекс, акции, товары, фьючерсы или криптовалюты).

Что такое просадка на Форекс?

В трейдинге просадка относится к пиковому снижению в течение определенного периода для вашего торгового счета. Другими словами, разница между пиком баланса счета и нижней точкой баланса счета определяется как просадка.

Например, если на вашем торговом счете Форекс было 5 000 долларов, и вы потеряли 1 000 долларов, значит, у вас была просадка в размере 1 000 долларов или 20%.

По сути, просадка Форекс является еще одной метрикой риска для оценки эффективности трейдера.

Максимальная просадка, которую вы можете себе позволить на своем счете Форекс, сводится к вашему личному управлению рисками. Если вы берете на себя больший риск, то и просадка счета может быть довольно высокой. И наоборот, если вы берете на себя меньший риск, вы получите небольшой процент просадки. В этом случае риск 10% за сделку может быть не очень хорошей идеей.

Если вы часто достигаете максимальной просадки, это признак того, что:

  1. Вам нужно уменьшить размер риска на сделку.
  2. Вы должны разобраться с вашей торговой стратегией и выяснить, что идет не так.

Знаете ли вы, что даже самые престижные хедж-фонды на Уолл-стрит предусмотрели максимальную просадку, которую они могут иметь. Стандартная максимальная просадка в мире инвестиций составляет около 20%. Максимальная просадка будет варьироваться в зависимости от торгуемых активов.

Расчет просадки депозита на Форекс

Есть несколько измерений просадки в торговле на Форекс:

  • максимальная просадка;
  • относительная просадка;
  • абсолютная просадка.

Максимальная просадка может быть рассчитана как отношение максимума эквити и разницы между максимумом и минимумом эквити за все время.

В мире инвестиций защита от убытков означает больше, чем рост прибыли. Просадка депозита на Форекс имеет огромное значение, так как показывает, насколько ваша стратегия надежна.

Восстановление после большой просадки или серьезной потери требует много времени и может привести к эмоциональному истощению.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите таблицу ниже. В первом столбце показан размер просадки от депозита, а во втором – сколько вы должны заработать, что компенсировать свои потери.

Существует распространенное заблуждение, особенно среди начинающих трейдеров, которые думают, что если вы испытываете просадку 50%, вам нужно будет заработать 50%, чтобы восстановить свой капитал. Это неверно. Вам потребуется 100% доходность, чтобы вернуть свой капитал в точку безубыточности. По любым меркам измерения это очень много.

Так что просадка имеет значение!

Как показали статистические данные, наиболее важно защитить свой капитал, потому что намного труднее восстановиться после периода больших просадок.

Примеры торговли с просадкой

Давайте рассмотрим пример торгового счета, начальный баланс которого составляет 10 000 долларов.

Предположим, что у вас есть преимущество на рынке, и вы довольно успешно зарабатываете на Форекс.

Ниже вы можете посмотреть результаты вашей торговой стратегии:

Возникает вопрос, какова максимальная просадка этой стратегии?

Способ определения максимальной просадки очень простой:

  1. Возьмите наибольший баланс до того, как депозит вашего счета снова начнет снижаться.
  2. Возьмите наименьший эквити, прежде чем он начнет двигаться выше, пройдя верхнюю отметку на шаге 1.

Применяя приведенные выше правила, мы можем рассчитать первую просадку.

Смотрите рисунок ниже:

Первая просадка составила 2500 долларов. Но является ли она максимальной просадкой? Этого мы еще не знаем.

Давайте продолжим и применим те же правила, двигаясь в будущем с нашей гипотетической эффективностью баланса счета:

Следующая просадка – 3400 долларов, что также является самой большой просадкой в этой серии.

В настоящее время, благодаря прогрессу в технологиях онлайн трейдинга, ваш Форекс брокер будет предоставлять вам эти данные бесплатно.

При оценке производительности просадка в торговой системе является одной из первых статистических данных, на которые вы должны обратить внимание.

Ниже вы найдете руководство трейдера по работе с периодами просадки.

Как держать просадку на Форекс под контролем?

Секрет долгосрочного выживания в торговле на Форекс заключается в том, чтобы сохранить и приумножить торговый счет. Вы можете зарабатывать и терять деньги – это закономерный процесс, но ваш счет не должен приближаться к нулю.

Вот простой торговый секрет, который знают все трейдеры на Уолл-стрит. Вы контролируете просадку в торговле на рынке Форекс с помощью правильного размера позиции и стратегии управления рисками.

Краткосрочные просадки приемлемы и управляемы, но вы не должны оказаться в такой ситуации, когда одна сделка уничтожает 50% вашего счета или даже хуже. Большие просадки часто являются побочным эффектом того, что трейдеры не могут контролировать свои эмоции на рынке. Вы можете научиться нескольким трюкам, чтобы справиться с просадкой счета как профессионал.

Три простых правила, как восстановить счет после просадки

Первым шагом в борьбе с просадками является приобретение правильного мышления, которое способствует торговле.

Хотите узнать, как пережить ежедневную просадку, которая почти неизбежна, и все трейдеры должны через нее пройти? Статистика показала, что большая часть вашей жизненной карьеры будет потрачена на просадки.

Если вы проводите много времени в просадке, важно научиться быстро восстанавливать счет после просадок. С учетом вышесказанного, вот три торговых правила, которые вы должны использовать, чтобы оправиться от просадок:

Правило 1. Установите максимальную просадку по вашей торговой стратегии. С помощью эффективных методов тестирования вы можете определить максимальный просадку вашей торговой стратегии. Как правило, максимальная просадка не должна превышать 20% от вашего депозита. Если вы получили большие убытки, то не торгуйте в этот день. И не допускайте главной ошибки – отыграть все свои потери за одну сделку. Вы сильно превысите риски и можете потерять весь депозит.

Если вы не можете научиться овладевать дисциплиной, тогда вам лучше придерживаться алгоритмической торговли и позволить советнику сделать работу за вас. Автоматизированная торговля часто устраняет контрпродуктивные эмоциональные решения, присущие ручной торговле.

Правило 2. Сократите размер вашей позиции. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы справиться с просадками – это риск на сделку или размер позиции. Вопреки распространенному мнению, которое учит вас увеличивать свой риск, чтобы вы могли ускорить процесс восстановления, этот метод торговли очень разрушителен для баланса вашего счета.

Что такое просадка на Форекс — друг или враг. относительная просадка форекс

Многие трейдеры в своей торговле применяют агрессивный пирамидинг или метод усреднения сделок, когда открываются все новые сделки в направлении убыточной позиции. Конечно, если цена пойдет в вашу сторону, то вы не только отыграете свои убытки, но сможете также неплохо заработать. Но в большинстве случаев вы просто потеряете свой депозит.

Легендарный трейдер Ричард Деннис в своей стратегии Черепах справлялся с просадками следующим образом. Когда происходили просадки, он уменьшал риск на сделку с 2% до 1,6% и продолжал сокращать размер своей позиции, если просадка расширялась.

Правило 3. Увеличьте соотношение риска и вознаграждения. Чтобы избежать просадки быстрее, вам нужно научиться увеличивать соотношение риска и прибыли. Одним из наиболее эффективных методов улучшения этого соотношения является совершенствование стратегии входа.

Имея лучшее время для входа в сделку, вы можете удерживать стоп-лосс очень жестко, что еще больше ограничивает ваши потери. При соотношении риска к прибыли 1: 3 вы можете избежать периода просадки довольно быстро, даже если ваш коэффициент прибыльных сделок все еще очень низок.

Смотрите также, какие рекомендуются брокеры с торговлей советниками.

Выводы

Таким образом, просадка Форекс является наиболее важной метрикой риска, потому что большая просадка депозита может заставить вас изменить свою торговую стратегию, если у вас слишком много последовательных убытков или если наши убытки длятся слишком долго. Просадка на Форекс может буквально убить ваш счет, если вы не знаете, как восстановиться после периода просадок. Единственный способ, с помощью которого вы никогда не столкнетесь с просадкой – это прекратить торговать. Вы должны принять реальность того, что просадка в торговле на Форекс неизбежна.

Нет такой вещи как безрисковая прибыль. Вы должны работать грамотно, чтобы не только получать прибыль, но и удерживать ее. С учетом вышесказанного вам нужно помнить только три правила торговли по просадке, если вы хотите торговать как профессионал:

Просадка: что это такое и как выйти из нее, если попали

Такие интересные и звучные термины как Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out (Стоп Аут), наверное, известны всем, кто соприкоснулся с трейдингом. У каждого знакомство с ними произошло в разных аспектах: у кого-то на практике — в момент принудительного закрытия убыточных позиций, у кого-то в теории – во время изучения «матчасти» трейдинга.

Если Вы еще не слышали об этих понятиях, то краткий экскурс в их смысловую нагрузку, возможно, остудит ваш трейдерский пыл, заставив задуматься о последствиях нерациональных и излишне эмоциональных действий в торговле.

Маржин Колл (с англ. Margin Call – требование гарантийного взноса) – это «звонок»-уведомление брокера с требованием о внесении дополнительных средств для гарантийного обеспечения открытых сделок.

Если после Маржин Колла на торговый счёт дополнительные средства не поступили, а убытки продолжают расти, то при достижении ценой определенного значения будет запущена процедура Стоп Аута (Stop Out), и брокерская компания автоматически закроет часть, а возможно и все сделки на торговом счете. Но не так страшны Маржин Колл и Стоп Аут, как действия трейдеров, которые к ним могут привести.

Одно из таких действий связано с необдуманными торговыми операциями без применения специальных торговых систем и тактик, без понимания и владения моделями риск- и мани-менеджмента. То есть, примером таких действий может служить торговля всем капиталом как в волатильные периоды, так и в периоды спокойного рынка. Просто в такие моменты трейдер является не трейдером, а больше игроком, рассчитывающим на быстрый выигрыш.

Но в подавляющем большинстве случаев к пресловутому сливу депозитов приводят затянувшиеся просадки по счету и нерациональные попытки выхода из просадки. К первичным просадкам приводят отступления от стратегии торговли, если она имелась, и применение укрупнения объемов в торговле.

Что такое просадка в трейдинге?

Просадка (Drawdown) — это снижение уровня баланса и эквити на торговом счете. Проще говоря, просадка — это убыток. Просадку можно разделить на два типа: плавающую и зафиксированную.

Плавающая и зафиксированная просадка

Плавающей просадкой принято называть совокупный убыток по всем открытым сделкам. Акцент делается на том, что речь идет о сумме сделок, которые еще находятся в работе.

Например, трейдер открыл сделку, через какое-то время, ситуация на рынке начала развиваться не по заранее спрогнозированному сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус и будет составлять плавающую просадку.

Плавающей или временной ее называют еще потому, что по прошествии нескольких часов или дней ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую сторону, увеличив размер убытка.

Но как только эта сделка будет закрыта с убытком, то просадка из плавающей автоматически превратится в зафиксированную. В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютную;
  • максимальную;
  • относительную.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для расчета абсолютной просадки необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности.

Пример 1

Начальный депозит равен $10000. За весь период торговли сумма счета не опускалась ниже $7000. Таким образом, из суммы в $10000 вычтем $7000. В результате получим сумму в $3000.

Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-то время сумма на счете опустится ниже $7000, то и значение показателя изменится. В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это показатель, который рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. При этом для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после максимального.

Пример 2

Начальный депозит трейдера составлял $10000, после серии неудачных сделок упал до $8000, но затем, после серии прибыльных сделок вырос до $15000. Потом снизился до $13000.

В данном примере самым высоким значением депозита была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 13.000 $. Соответственно, разница в 2.000 $, между 15.000 и 13.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка

Относительная просадка — этот показатель является аналогом предыдущего, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Почему случаются просадки?

Я не устану повторять, что причины всех неудач в трейдинге кроются в неверно подобранной стратегии и в отсутствии системы риск-менеджмента и мани-менеджмента. Но даже если все эти элементы и собраны в арсенале трейдера, то в самый ответственный момент его подведет психология и личная дисциплина.

Все эти огрехи будут проявляться в увеличении торгового объема (лотажа), необоснованных и хаотичных покупках и продажах, локировании и подключении модели Мартингейл. Конечно же, это всё может сработать, но это будет частный случай. Устойчивой закономерности при попытках выйти из просадки вы не получите.

Само наличие частых просадок, которые заставляют нервничать, должно вызывать вопрос: «А правильно ли я вообще торгую?!». Этим я хочу сказать, что прибыль и убыток можно планировать, если ваша торговая система гармонично работает в такт с рынком, а система мани-менеджмента позволяет довольно легко выходить из просадок и накапливать прибыль.

Если же торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютно любой трейдер бывал в просадке и наличие просадки на торговом счете — это практически норма. Но вот глубина просадки — вопрос, требующий особого внимания.

Опытный трейдер никогда не позволит себе погрузить счет глубокую яму просадки. Новичок же легко допускает потери и 40%, и 70% счета, пересиживая неудачную сделку и добавляя к ней новые. Если не согласиться с аксиомой, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то можно усугубить проблему, что в конечном итоге приведет к полной потере депозита. И это лишь вопрос времени.

Я бы порекомендовал начинающему трейдеру определиться с тем, какое снижение суммы на счете является приемлемым, а какое — нет. Этот вопрос можно назвать дискуссионным, поскольку ответ на него будет субъективным у каждого трейдера. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то и 50% потерь не трагедия.

Уровни просадки

От себя могу выделить следующие уровни:

  • до 15% – нормальная рабочая просадка.
  • 16 — 30% – еще не повод для паники, но приходит время для снижения рисков и интенсивности торговли. А также стоит пересмотреть состояние, динамику рынка и торгового инструмента.
  • 31 — 60% – это начало конца. При просадке счета более чем на 30%, торговлю необходимо прекращать и сделать перерыв. После этого возвращаться с видоизмененной стратегией принятия торговых решений.

Напомню, что эти цифры приведены для наглядности и являются моим субъективным взглядом на проблематику. Они могут быть совершенно иными и зависеть от темперамента трейдера и его стиля торговли. Но я считаю, что потеря более 50% депозита абсолютно не приемлима.

Итак, вопрос уровня допустимой «комфортной» просадки решен, далее надо браться за анализ своей торговли. В этом может помочь стейтмент счета, или дневник трейдера, если вы его ведете и в нем расписана каждая сделка. В результате нашего анализа мы можем установить, что просадка получилась после серии убыточных сделок, совершенных по стратегии или не по стратегии, системно или несистемно с превышенным лимитом рисков и объемов.

Имея собственный опыт, зная опыт коллег по цеху, могу говорить о том, что в 8 случаях из 10 счет уходит в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как выйти из просадки?

Вот мы и подошли к той части, ради которой, скорее всего, вы начали чтение этого поста. Просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но ее всегда можно оптимизировать и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это довольно просто — необходимо соблюдать мани-менджмент, контролировать риски и торговать системно. Для большинства все эти слова будут прочитаны верлибром, банальщиной и тому подобным. Все потому, что у не у всех читателей есть четкий финансовый план, строгая система торговли, разработанная система риск- и мани-менеджмента. Поэтому первым шагом к выходу из просадки и к дальнейшему системному накоплению капитала через трейдинг может быть разработка и внедрение всех вышеупомянутых элементов.

Но как быть, если счет все же ушел в просадку, да еще и очень серьезную?

Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

На просторах интернета можно найти массу доводов к нерациональности использования методик усреднения, локирования и мартингейла, но также многие высказываются и в пользу этих методов. Уважая все мнения, не хочу ни с кем спорить, но скажу, что и локирование, и усреднение могут сработать в пользу трейдера, если он владеет всеми тонкостями работы по данным методикам.

Основные нюансы по выходу из просадки

Предположим, трейдер открыл сделку на покупку, а цена начала снижаться, в результате чего сделка ушла в отрицательную зону. Пытаясь «разрулить» ситуацию, компенсировать убыток, трейдер заключает еще одну сделку, но уже с удвоенным размером лота. Но, вот незадача, и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают метаться из стороны в сторону, обращаться к более опытным трейдерам, чтобы те помогли им разобраться со сложившейся ситуацией и выйти из просадки. Тем самым новички теряют время, увеличивая свои убытки.

В такой ситуации трейдеру лучше прибегнуть к открытию локирующих сделок, чтобы ограничить рост убытков. Локирующая сделка или замок предоставляет трейдеру время для анализа, успокоения и принятия решения для дальнейшего нормализации ситуации и компенсации потерь. Но замок также не является ни панацеей, ни Граалем. Он всего лишь может дать возможность ограничить просадку, дать время для пересмотра рыночной картины и смены тактики. Но при просадке более чем в 15% по счету локирование сделок может дать ложные надежды на благоприятный выход из ситуации, если торговля продолжает оставаться несистемной, а сделки угадываются.

Пример 3

Для того чтобы лучше понять, как выйти из просадки, предлагаю рассмотреть иллюстрирующий пример. Торговля ведется на паре евро/доллар, размер депозита составляет 3000 долларов. Трейдер открыл 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,3 лот, убыток по первому ордеру составил 300 долларов, а по второму 150 долларов. Таким образом у трейдера осталось 2550 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В такой ситуации трейдер может открыть 2 локирующих сделки с аналогичными объемами предыдущим, или 1 сделку размеров 0,6 лота. Если просто закрыть в это время убыточные сделки, то потеря составит 450 долларов, но психологическая нагрузка от убытка не дает ему этого сделать. Начинающий спекулянт обращается к кому-то более опытному за помощью. Более опытный специалист в такой ситуации порекомендует просто закрыть плавающий убыток, а после этого новой серией сделок восстановить счет, но может также порекомендовать вести параллельную торговлю меньшими объемами.

Новая серия сделок будет отталкиваться от изначальной торговой системы, если ранее она давала положительные результаты, или будет строиться на новых подходах. Но теперь работа будет вестись уменьшенными объемами, например, не по 0,3, а по 0,1 лота, и целевые уровни Тейк Профита будут более скромными: не по 100 пунктов, а по 30, например. Таким образом, если торговать объемом в 0,1 лота, и зарабатывать в сделке по 30 пунктов, то для погашения просадки в 450 долларов, торгуя по паре евро/доллар надо свершить 15 прибыльных сделок. Да, в таком случае потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, но этим можно пренебречь для восстановления счета.

Если прибегнуть к методу Мартингейла, то он предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере. Исходя из данных вышеописанного примера, трейдер должен был зафиксировать убыток в 300 долларов по первой сделке и открыть сделку объемом 0,6 лота, целясь в Тейк Профит 100 пунктов. При удачном исходе его прибыль могла составить 600 долларов, а за вычетом предыдущего убытка в 300 долларов, чистая прибыль равнялась бы 300 долларов.

Как вы могли заметить, локирование позволяет заморозить потери и предоставляют время для пересмотра своих решений, а Мартингейл позволяет агрессивно, увеличивая риски, компенсировать потери. Но стоит понимать, что при этом, увеличивается риск потерять еще больше.

Стоит ли так рисковать, чтобы компенсировать потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам.

Выводы

Просадка – вещь неприятная, но главное ее не запускать и не затягивать время по выходу из нее.

В случае если вы уже попали в просадку, то вам необходимо выполнять следующие правила:

  • Если вы используете проверенную торговую стратегию, которая неоднократно приносила прибыль, то вам просто нужно зафиксировать убытки и далее торговать по этой же стратегии, но с более щадящей системой мани-менеджмента.
  • В случае если используемая торговая стратегия, уже не является эффективной, то вам стоит зафиксировать убытки и заняться поиском новой рабочей торговой системы.

В связи с тем, что исключительно точных методов для выхода из просадки нет, ваши дальнейшие действия будут сводиться к той же торговле. В данной ситуации трейдер должен выявить слабые места в его стратегии и постараться их устранить. Пересмотр подходов к управлению рисками и средствами также позволит сбалансировать трейдинг и избежать глубоких просадок в будущем.

Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите Вас не побеспокоит.

Что такое просадка счета? Как избежать просадки и выйти из нее?

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

  1. Текущая (плавающая).
  2. Зафиксированная.

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам. Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютная;
  • максимальная;
  • относительная.

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% — норма.
  • 10 — 30% — еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% — это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом.

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.

Что такое просадка на Форекс – друг или враг?

Привет, сегодня блог веб-мастер Максим расскажет нам о том, как правильно вести себя с просадкой.

Проблема просадки появляется сразу, как только вы беретесь за торговлю на форекс, её можно встретить на самых разных торговых системах и подходах.
Вообще сделка,
которую вы открываете, имеет уверенное обыкновение то работать на вас, то против. Что же, это нормально, если учесть, что рынок форекс находится под постоянным влиянием спроса и предложения.
Именно дисбаланс между спросом и предложением может толкнуть и толкает цену то в одну, то в другую сторону. При этом довольно долгое время вы можете пребывать то в плюсе, то в минусе. И это будет обычное дело для любого рынка, в том числе и для Форекс. Следствием такого колебания является просадка. Просадка как таковая явление совершенно обыденное и у бывалых игроков не вызывает никаких эмоций.

Что такое просадка на Форекс – друг или враг

Просадка на рынке Форекс встречается и бывалым биржевым игрокам и новичкам, которые только что попробовали торговлю, вот можете посмотреть видео обзор статьи:

Смотреть

Скорее всего, нет стратегий, где не было бы убыточных и прибыльных сделок. Конечно, трейдер стремится увеличить положительные результаты и уменьшить отрицательные. Если вы решили сократить форекс убытки, то вы, само собой, не рассчитываете на то, что они полностью исчезнут, но обоснованно уменьшить их было бы совсем не плохо.

Без убытков, например можно некоторое время торговать, если применять метод усреднения, а также стараться переждать моменты, когда ваша система неэффективна, не закрывая при этом минусовую позицию.

Просадка это влияние убытков на состояние депозита. Она бывает двух основных видов:

  • Текущая просадка
  • Зафиксированная просадка.

Текущая – это просадка, которая образовалась в результате открытых сделок на данный момент, находящихся в убытке. В этом случае депозит сохраняется, а величина средств на счете оказывается меньше баланса.

8,

Данный пример можно немного преобразовать для того чтобы в финале мы получили зафиксированную просадку. Трейдер закрывает обе позиции, для того чтобы удовлетворить требования собственной торговой системы. В результате он получает убыток, который равен 150 долларам. Теперь баланс и средства на счете равны 4850 долларам. И это уже зафиксированная просадка.

Вариант текущей просадки может наблюдаться при работе по системе, которая использует усреднение и при «пересиживании» потерь. В таком случае депозит может не отличаться от первоначальной величины, однако, средства уменьшатся до значения, пока не будет проведен Stop Out или принудительное закрытие позиций.

Максимальная просадка

Для анализа торговли обычно используют величины относительной и максимальной просадки. Протестировав, например, систему за год, мы получим набор статистики, которая характеризует различные величины, способные дать нам информацию о том, как корректировать систему.

1

Протестировать просадку, прибыльность и многое другое вам поможет сервис myfxbook, к которому нужно подключить свой счет для маниторинга.

1

Вот к примеру мой счет, где торгует мартингейл советник на реальном счете, а не на демо счете, этот график работает в реальном времени и обновляется каждые пять минут, рекомендую прочитать статью – Мартингейл Форекс

1

Кликните на него и вы попадете на полный мониторинг этого счета, увидите пополнения, выводы средств, доходность, просадку, депозит и многое другое!

1

1

Просадки при торговле

Так как каждая система обязана иметь некоторые временные периоды, которые называют изредка неудачными, то наличие периодов просадки нужно считать чем – то естественным.

16,

Задача трейдера в этом случае заключается в том, чтобы заняться учетом тех максимальных значений потерь, которые заметны на периоде тестирования стратегии.

1

С помощью полученных данных, сотрудник способен эффективно настроить риск в работе. При выборе лота можно учесть, что даже возникновение подобной ситуации на рынке со счетом не случится катастрофа.

1

Такие потери оказываются иногда не результатом одной лишь сделки. Например, если двухнедельная торговля показала результаты по позициям -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то очевидно, что максимальная просадка на этом, прямо скажем, неудачном торговом периоде составила 95 пунктов.

1

Конечно величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна депозитным средствам. Таким образом, неправильное фиксация величины лота для торговли может привести к значительным завышениям рисков при работе на форекс.

Не применяя данные статистики, которые получают с помощью тестирования, и, не принимая во внимание максимальную просадку, трейдер может поставить себя в невыгодное положение при работе на Форекс.

2

Как сравнить две торговые системы

Вообще логичным будет предположение о том, что просадка может быть одним из критериев оценки эффективности торговой системы.

2

В интернете находим существующие правила:

2

По доходности. Высокая доходность обеспечивает системе превосходство. Подход явно библиотечный и к реальной жизни имеет сомнительное отношение. К тому же говорит о неразвитости вопроса.

24

Отношение годовой доходности к максимальной просадке. Выходит, что просадка в сочетание с доходностью – это эффективный метод заработка на форекс, но и он не лишен недостатков.

2

Другие методы базируются на более сложных математических расчетах или наоборот очень просты. Так один из них предлагает сравнивать кривую Эквити. Если сравнивать этот метод со статистикой сделок, то кривая Эквити не зависит от сделок и может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами.

2

Заключение

Сегодня мы познакомились с особенно интересным явлением на рынке Форекс: «просадкой». Узнали, что пришла пора отказаться от волнения, и учитывать её уровень, чтобы получить дополнительную полезную информацию. Как, например, используя некоторые дополнительные данные можно научиться сравнивать различные торговые системы, и делать вывод об их эффективности.

2

А сейчас эксклюзивная демонстрация текущей просадки.

2

Открываем сделку в терминале МетаТрейдер 4 обычным методом и любым объемом важен сам факт наличия просадки.

2

Замечаем, что за счет спреда сразу появилась просадка. Затем она будет вести себя в соответствие с текущим положением на рынке.

Видим, что её размеры растут и нужно время, чтобы сделка пошла в нашу сторону.

3 32,

Как только начинает дуть попутный ветер, а прогноз сбываться, мы видим, что выходим в форекс прибыль.

Откуда берутся просадки на Форексе и что с ними делать?

Просадка во время сделки – явление не редкое. Особенно часто с ним сталкиваются новички. Выглядит это так:

  1. Открывается позиция, к примеру, на продажу.
  2. Через какое-то время рынок поворачивает вверх, вместо того чтобы идти вниз, как было спрогнозировано.
  3. Прежде, чем график вернётся к уровню цены открытия, он может преодолеть десятки и даже сотни пунктов в противоположную сторону.

Некоторые называют просадками также «дыры» в депозите, когда после одной или нескольких сделок он становится только меньше. Но это скорее исключение, а сейчас речь идёт об обратном движении цены, которое возникает во время открытой позиции. По сути дела, это коррекция, которая началась «не вовремя», именно тогда, когда вы открылись.

Опасны ли просадки для трейдера?

Да, опасны. Конечно, здесь играет роль то, насколько они глубокие. Откат в 15-25 пунктов не грозит ничем. Если же речь идёт о 50-100 и тем более о 200-400 пунктах, то здесь проблемы могут быть во всём. Начиная с того, что такая просадка легко зацепит любой стоп-лосс и трейлинг-стоп, и заканчивая тем, что трейдер за это время вымотает все нервы.

Также опасность просадки напрямую зависит от того, соблюдаете ли вы правила управления капиталом. Если вы использовали для сделки 10 % от денег на счёте, то можете выдержать просадку до 950 пунктов (конечно, делать этого не нужно, но вдруг вас просто не было за компьютером?). Если же вы, нарушая все правила мани-менеджмента, потратили на открытие все средства, то есть зашли 100 % от депозита, то счёт закроется (будет слит) при коррекции от 85 пунктов…

Очень часто бывает и так:

  • Изначально человек уверен в том, что его аналитика – правильная.
  • Он смело открывает сделку.
  • Но цена идёт не туда.
  • Он вновь перепроверяет все факторы: всё говорит о том, что его шаг был правильным. Но цена и не думает двигаться в нужном направлении!
  • Вскоре он начинает сомневаться, переживать. В конце концов, перенервничав, закрывает сделку в минус.
  • Тем временем просадка заканчивается, и вот уже цена идёт в нужную сторону. Если в это время посмотреть на график, где нет никаких линий открытия, тейк-профитов, стоп-лоссов, то понятно, что это был всего лишь откат перед важным рывком. Прогноз был верным! Просто точка входа была выбрана не та, точнее, он открылся раньше, чем требовалось.

Как бороться с просадками

Единственный способ предупреждения подобных ситуаций – более правильный, точный, чёткий анализ. Лучше открыть одну сделку, потратив на прогнозирование рынка несколько часов, чем несколько сделок, потратив на анализ каждой 5 минут.

Если откат идёт, а позиция уже открыта, всегда сложно определить, коррекция это или же разворот цены не в ту сторону. Особенно трудно сделать это потому, что мешает психологический фактор. Трейдер нервничает, и думать трезво становится всё сложнее.

В такой момент нужно успокоиться, а затем проанализировать рынок заново. Ваша сделка до сих пор актуальна? Её можно было бы открыть вновь? Есть ли противоположные сигналы? Если вас заставляет нервничать линия вашего ордера, можно установить дополнительно терминал любого другого брокера и проводить анализ рынка там.

Стоит отметить, что просадки бывают и у профессионалов. Причём у них они как раз могут порой достигать сотен пунктов. Только специалисты относятся к ним спокойнее: как правило, знают, что это временно. Если же начинают сомневаться, то сразу анализируют ситуацию, как было описано выше.

Самое главное в таких случаях – не терять контроля над собой и не держать те сделки, в которых цена явно не двинется в нужном направлении. Растите профессионально каждый день, и результат не заставит ждать!

Как правильно рассчитать уровень маржи на форекс по формуле

Ввиду того, что валютный рынок привлекает огромное количество частных трейдеров, но далеко не все из них обладают большими суммами средств, все более популярной становится маржинальная торговля. Это такой вид сотрудничества с брокером ⇒, при котором трейдер дает возможность клиенту торговать заемными средствами, предоставив собственную сумму на депозите в качестве залога – именно он и называется маржа.

Маржа на валютном рынке и ее виды

От суммы, используемой в работе, напрямую зависит уровень дохода и убытка, поэтому заработать с тремя сотнями долларов удастся очень мало, а вот с тремя сотнями тысяч долларов вполне реально обеспечить основной источник дохода. Маржинальная торговля предполагает ведение торгов с использованием заемных средств брокера в определенной пропорции.

Так, если выбрано кредитное плечо 1:100 – это значит, что трейдер использует один доллар со своего депозита наряду с сотней брокера. Кредитное плечо может быть равно 1:200, 1:300, 1:500. Залог на счету трейдера называется маржей, оставшиеся деньги за минусом этого залога – свободной маржей (сумма, которую можно использовать в последующей работе).

Чтобы увидеть размер маржи в торговом терминале MetaTrader4, достаточно зайти в директорию «Терминал», потом «Торговля». Там виден общий баланс, Free Margin, залог и уровень маржи.

Нужно отметить, что он выражается в процентах на форекс, в виде определенного числа, которое может достигать тысячи. Отображает соотношение средств на счету у трейдера к залогу, который уже используется в торговле заемными средствами.

В процессе работы позиции могут быть не только прибыльными, но и убыточными. И, чтобы обезопасить себя от потерь, брокер ограничивает определенным образом убытки. Так, когда минус увеличивается, сделка остается открытой ровно до того момента, пока счет трейдера может покрыть потери. Брокер не допустит потерь ни на цент, поэтому при достижении необходимого уровня маржи сначала дается сигнал маржин колл о том, что денег остается мало, а потом и стоп аут – принудительное закрытие всех убыточных позиций.

Чтобы знать, до каких пор можно вести торговлю и быть уверенным, что все не закроется, необходимо соблюдать правила управления капиталом, не использовать в одной позиции большой процент суммы депозита, а также знать, как все верно рассчитать.

Особенности расчета уровня в процентах

Чтобы лучше понять, что такое уровень маржи на Форекс, необходимо понять, как происходит заключение сделки. Трейдер от брокера средств не получает реальных, он может лишь использовать их в торговле. Так, если выбрано кредитное плечо 1:200, это значит, что если трейдер открывает позицию на 1 лот (100000 единиц), то он использует 100000 долларов брокера, а в качестве залога оставляет 500 своих.

С учетом огромного риска вести маржинальную торговлю нужно очень осторожно. Ведь, просадка на 500-1000 долларов для лота в 100000 – это не много, но депозит трейдера равен нескольким тысячам, то он их потеряет, ведь маржин колл и стоп аут последуют, так как убыток быстро «съест» депозит.

Расчет уровня маржи на Форекс выполняется по формуле:

Искомый показатель в % = (Средства : Залог) х 100, где:

  • Средства – это баланс трейдера и текущий результат по сделкам (плавающая прибыль/убыток)
  • Баланс – сумма всех денег на счету при учете закрытых позиций
  • Залог – сумма финансов, которые выделены для поддержания позиций

Так, если взять пример, где у трейдера на счету есть 7000 USD и он открывает сделку на лот (стандартные 100000 единиц базовой валюты) с кредитным плечом 1:100 по паре EUR/USD, то залог здесь будет равен 1000 евро. При курсе 1.07420 для покупки 1000 евро понадобится 1074.20 USD. Это сумма залога.

Уровень маржи в процентах получается:

Баланс = 10000 USD

Текущий результат по открытым позициям 500 USD (предположим, что торговля в данный момент прибыльная)

Средства = 10500 USD

(10500 : 1074.2) х 100 = 977%

Зачем считать уровни и проценты

Знать, как и что рассчитывается, очень важно, чтобы держать все под контролем и потом не удивляться, почему на форексе пропала маржа и уровень минимальный, а депозит неожиданно слит.

Каждый брокер устанавливает свои значения в процентах для Margin Call и Stop Out. Как правило, маржин колл наступает, когда уровень залога падает до 100%.

Если ниже – автоматически начинает закрываться самая убыточная сделка и так по порядку, пока процент не увеличится.

Количество закрытых позиций может быть равно общей сумме, а может быть и так, что несколько останутся нетронутыми и продолжат работать. Все зависит от конкретной ситуации и значений.

Многие брокеры предоставляют возможность воспользоваться специальным калькулятором на их сайтах:

достаточно ввести значения и все расчеты будут выполнены автоматически, хотя, здесь не все так сложно и зная формулу, можно быстро все сделать самостоятельно.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Рассмотрим пример: пусть у трейдера на счету имеется 1 тыс. долларов США. Он открыл ордер в любую из сторон (покупка или продажа) уровень маржи на Форекс составил 100 долл. США. Предположим, ход цены на каждый пункт равняется одному доллару США. В положительную сторону +$1, а в отрицательную -$1 соответственно.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера. Почему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию 1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле. Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Произведем несложный математический расчет. Мы хотим открыть ордер по валютной паре евро/американский доллар по текущему курсу 1.0789. Открывать позицию будем объемом 0,5 лота. Кредитное плечо, пусть будет 1:100. Итак, нам нужно: 0,5 (лота) х 100 000 (объем 1 лота)= 50 000 евро. Далее 50 тыс. евро следует умножить на курс к американскому доллару (1.0789) = 53 945 долл. США. Конвертировать следует в ту валюту, в которой открыт торговый счет. Затем необходимо $53 945 разделить на кредитное плечо (100). Итак, $53 945/100=$539,45. Мы получили маржу, которая в качестве залога будет списана с нашего счета.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента. Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1.0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Что такое лот и как правильно его рассчитать

Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при выборе брокера. Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих личного риск-менеджмента, которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.

Что такое лот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Стандартный 1 лот на валютном рынке форекс — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.

Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:

  • для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
  • для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
  • для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).

Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.

Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.

Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:

  • на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
  • зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

  • Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

  • Калькулятор трейдера брокера Forex4you

Еще более запутанный калькулятор, чем у Альпари . Он также рассчитывает свопы и спреды на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

  • R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
  • В — баланс счета (остаток на счету);
  • Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
  • Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Расчет лота в торговле фьючерсами

Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:

  • сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
  • максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
  • шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
  • стоимость шага цены — 11,612 рублей;
  • цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
  • цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.
  1. Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
  2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
  3. Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
  4. Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.

И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.

Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.

Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса