ДЕЛЬТА НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Форекс стратегия Дельта – торговля на данных кумулятивной дельты

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами будем учиться зарабатывать на данных кумулятивной дельты на рынке фьючерсов применительно к Форекс. Вы узнаете, что такое дельта, как она рассчитывается, где брать показания дельты, а также как применять полученные данные на валютном рынке. Кроме того, мы рассмотрим простую, но прибыльную стратегию Дельта на Форекс. С ее помощью можно стабильно зарабатывать 2-3% в месяц, торгуя на небольшом движении на открытии Европейской торговой сессии. Если для кого-то прибыль 2-3% в месяц покажется слишком маленькой, то пусть идет торговать по стратегии Мартингейла. А остальных трейдеров приглашаем к изучению концепции торговли при помощи кумулятивной дельты.

Ищете надежного брокера? Смотрите здесь. Только проверенные и надежные брокерские компании.

Что такое кумулятивная дельта на рынке фьючерсов?

Прежде чем перейти к объяснению, что такое дельта, необходимо понимать, как формируются первичные данные на бирже. Основная задача биржи заключается в том, чтобы свести продавца и покупателя актива. При этом заявки от трейдеров обрабатываются в порядке очереди в виде отложенных лимитных ордеров, которые поступают в биржевой стакан, где формируется спрос и предложение. Покупка активов осуществляется по цене Ask, а продажа – по цене Bid. Под «тиком» понимается факт совершенной сделки, в результате чего формируется ценовая шкала во времени. В «тике» содержится информация о том, когда и по какой цене была заключена сделка, а также с каким объемом. При этом объем за определенный период времени – это сумма объемов по цене Ask и по цене Bid. Если же говорить о кумулятивной дельте, то это разница между объемами сделок, заключенных по цене Ask и Bid, то есть Дельта = Ask – Bid. Говоря простым языком, кумулятивная дельта показывает текущее настроение рынка, перевес в сторону покупателей или продавцов в определенный момент времени.

Где смотреть значения кумулятивной дельты?

Еще недавно доступ к биржевой информации по анализу фьючерсов был закрыт для рядовых трейдеров, но сейчас у вас появилась возможность получать необходимые данные для торговли по объемам и дельте. Посмотреть значения кумулятивной дельты можно на сайте ClusterDelta.com . Для этого необходимо выбрать торговый инструмент (для EURUSD – евро), временной период (M5), масштаб (×7) и конец периода (текущая дата и время 09:55).

Затем необходимо нажать на кнопку «Обновить график» и в отдельном окне под графиком вы получите график кумулятивной дельты. О том, что делать дальше, мы поговорим чуть позже, а сейчас перейдем к описанию стратегии Дельта.

Характеристики стратегии Дельта

Таймфрейм – M5
Время торговли – начало Европейской торговой сессии
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
Мани-менеджмент – риск на сделку 3%
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , Forex4you

Рейтинг Форекс брокеров:

Суть стратегии Дельта

Форекс стратегия Дельта является очень простой и прибыльной торговой системой. Суть ее заключается в следующем. На графике вертикальными линиями нужно отметить промежуток времени между 02:00 и 09:55 (по Московскому времени), то есть за 5 минут до начала Европейской торговой сессии.

Затем на выбранном отрезке необходимо отметить горизонтальными линиями максимум и минимум, исключая хвосты свечей. При этом расстояние между горизонтальными линиями не должно превышать 60 пунктов. В обратном случае в этот день не торгуем.

Далее переходим на сайт ClusterDelta.com , выбираем торговый инструмент (для EURUSD – евро, для GBPUSD – английский фунт стерлингов, для AUDUSD – австралийский доллар), временной период (M5), масштаб (×7) и конец периода (текущая дата и время 09:55) и жмем «Обновить график». В результате получаем график кумулятивной дельты. Если значение дельты больше нуля, то готовимся к продажам. Если значение дельты меньше нуля, то будем открывать покупки.

В нашем примере дельта больше нуля, значит мы будем рассматривать только продажи. При этом мы размещаем отложенный лимитный ордер Sell Limit на расстоянии 20% от верхней границы. Если цена уже находится на заданном уровне, то входим в сделку рыночным ордером.

Стоп-лосс размещается на расстоянии равном промежутку между горизонтальными уровнями. Тейк-профит равен стоп-лоссу. После того, цена пройдет больше половины расстояния до тейк-профита, сделку необходимо перевести в безубыток. Если отложенный ордер не активируется до 16:00, то удаляем его и ждем следующего дня.

Смотрите также, в чем преимущества STP брокеров.

Рейтинг Форекс платформ:

Примеры сделок по стратегии Дельта

Рассмотрим примеры сделок по Форекс стратегии Дельта.

1-й день. В 09:55 по Московскому времени наносим разметку на график валютной пары EURUSD (таймфрейм M5), отметив горизонтальными линиями минимум и максимум цены (без теней свечей) между 02:00 и 09:55. Получился диапазон, равный 23 пунктам, что удовлетворяет условиям стратегии.

Заходим на сайт и смотрим значение кумулятивной дельты:

Значение дельты больше нуля, поэтому мы будем продавать. Выставляем отложенный ордер Sell Limit на расстоянии 5 пунктов от верхней границы (23 × 0.2 = 5). При этом Stop Loss = Take Profit = 23 пунктам.

Однако, как мы видим на скриншоте ниже, цена не активировала наш отложенный ордер, и в 16:00 по правилам стратегии отложка была удалена.

2-й день. Наносим разметку, при этом расстояние между верхней и нижней границами канала – 17 пунктов, что удовлетворяет нашим условиям торговли.

Значение дельты положительное, поэтому мы снова продаем.

Выставляем отложенный ордер Sell Limit на 20% ниже от верхней границы, то есть на 4 пункта. Stop Loss = Take Profit = 17 пунктов.

В результате сделка была активирована, и менее чем за час сработал тейк-профит.

3-й день. В этот день должно было состояться заседание ЕЦБ по изменению процентной ставки, поэтому в этот день мы не торгуем.

4-й день. Сделали разметку согласно правилам нашей стратегии и увидели, что диапазон равен 73 пункта, что больше 60 пунктов, поэтому в этот день мы тоже пропускаем торговлю.

5-й день. На следующий день снова нанесли разметку на график, измерили расстояние диапазона – 36 пунктов, посмотрели значение дельты на сайте, оно оказалось положительным, значит продаем.

После того, как была пройдена половина расстояния до нашего тейк-профита, переводим сделку в безубыток. Как мы видим на скриншоте ниже, цена развернулась после активации отложенного ордера, и сделка закрылась по безубытку.

Мы специально рассмотрели различные исходы сделок, чтобы вы поняли, что стратегия Дельта – это не Грааль, за ней нужно наблюдать и принимать оперативные решения. Если вы видите, что после активации отложенного ордера, цена после краткосрочного импульса начинает колебаться, то закройте сделку с небольшим профитом или переведите сделку в безубыток.

Рекомендации торговли по стратегии Дельта

  • Расстояние диапазона между границами канала не должно превышать 60 пунктов;
  • Не торгуйте во время выхода важных новостей в начале Лондонской торговой сессии;
  • Вовремя переводите сделку в безубыток;
  • Используйте трейлинг-стоп вместо тейк-профита для получения максимальной прибыли при выходе из ночного флета;
  • Соблюдайте риски – не более 3% от депозита на каждую сделку.

Выводы

Торговая стратегия Дельта показывает стабильные результаты при соблюдении всех правил и рекомендаций торговли. Несмотря на всю простоту, с ее помощью можно получать хорошую прибыль при относительно небольшой просадке в 15%.

Гамма-дельта нейтральные опционные спреды

Вы не находите, что стратегии, основанные на продаже опционов привлекательны, но Вы не можете пойти на риск, связанный с ними? В тоже время, консервативные стратегии, такие как, покрытый опцион колл или покрытый синтетический опцион колл, слишком ограничивают потенциальную прибыль. Гамма-дельта нейтральные стратегии могут стать золотой серединой в решении этих проблем. Эти стратегии основаны на идее использования временного распада, поддерживая нейтральность позиции относительно рыночных колебаний. В этой статье мы расскажем Вам об одной из таких стратегий.

  1. Находим гамму каждого опциона.
  2. Чтобы понять, сколько опционов покупать, смотрите последние 3 цифры гаммы опционов, которые вы продаете.
  3. Чтобы понять, сколько опционов продавать, смотрите последние 3 цифры гаммы опционов, которые вы покупаете.
  • Покупаем 13 коллов 230 000 с гаммой 0.000014
  • Продаем 14 коллов 250 000 с гаммой -0.000013
  • Итого гамма = 0

© 2005-2022, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,

Торговля дельта-нейтральными стренглами

Сегодняшний материал по торговле опционами на бирже (не путать с бинарными). Изучив его вы сможете, успешно торговать опционами и как продавая дельта-нейтральные стренглы получать стабильную прибыль.

Торговля дельта-нейтральными стренглами продавая их может принести вам весьма неплохой доход. Вы узнаете все о дельта-нейтральных стренглах, так как это практически единственный способ получить прибыль, торгуя опционами.

План обучения по торговля дельта-нейтральными стренглами:

Суть этой стратегии торговли опционами — универсальная методика роллирования страйка. Вы узнаете, когда нужно войти в рынок и когда вовремя выйти, а также различные сценарии поведения в той или иной рыночной ситуации. Эти знания точно будут вам полезны, если вы торгуете биржевые опционы. Информация имеет особую ценность для начинающих опционных трейдеров, но и проффи смогут применить в своей торговле фишки из курса.

Ведет занятия торговый аналитик и трейдер Виктор Неустроев

Скачать Торговля дельта-нейтральными стренглами

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Парный трейдинг на Форекс

Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.

Так или иначе всегда приходится делать поправку и вносить корректировки при изменении рыночной ситуации. Однако, есть и, так называемые, рыночно нейтральные стратегии – торговые системы, доходность которых не зависит от ситуации на рынке. Что бы не происходило на рынке (наличие тренда, новости или иные пертурбации), это никак не влияет на размер доходности. Такие торговые стратегии удобны и несут в себе минимальные риски. Одним из таких типов стратегий является парный трейдинг.

Чем является парный трейдинг?

Парный трейдинг является стратегией, позволяющей минимизировать риски за счет разнонаправленной торговли по двум созависимым активам. Выбираются две валютные пары, движение которых совпадает по направлению в каждый момент времени, после чего на них открываются сделки в противоположные стороны. Так как пары не могут двигаться одинаково со стопроцентным совпадением, то между ними возникает некоторое расхождение: одна пошла вверх, а вторая еще нет. Но так как схожесть в их движениях никуда не девается, то со временем это расхождение будет стремиться к уменьшению. И за счет этого эти валютные пары будут сходится к некоей равновесной точке. И вот за счет использования этой попытки уравновеситься в их похожести и работает парный трейдинг.

Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов.

На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково. Такое движение называется корреляцией. Эта зависимость движения обуславливается как экономическими факторами, так и психологией трейдинга участников рынков.

Использование корреляции при парном трейдинге

Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до 0,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля.

Прямая корреляция между GBP/USD и AUD/USD.

Как видим на рисунке выше графики пар GBP/USD и AUD/USD двигаются практически одинаково. Эти графики похожи, но не идентичны и это связано с тем, что корреляция между ними равна +0,81. Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо.

Обратная (зеркальная) корреляция между AUD/USD и USD/CAD.

То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют зеркальной. Коэффициент корреляции между этими активами равен -0,74.

Для использования в парном трейдинге можно также выбрать любые другие валютные пары. Выбор зависит сугубо от личных предпочтений. После того, как вы выберете подходящие для торговли активы, все что останется сделать это подсчитать коэффициент корреляции. Сделать это можно даже без использования специфических инструментов. Для этого необходимо:

  • выгрузить из терминала котировки в файл Excel у каждой пары как указано на рисунке ниже;
  • затем из получившихся данных сформировать колонки: дата, время, открытие, максимум, минимум, закрытие, объем;
  • после этого последние 50-300 периодов (строк) из столбца закрытие каждой валютной скопировать и разместить их рядом в две колонки в новом файле Excel;
  • внизу, под столбцами, необходимо добавить функцию для расчета корреляции «=КОРРЕЛ (массив1; массив2)», где массивом 1 будет весь первый столбец котировок, а массив 2 – второй столбец целиком.

Сделав вышеперечисленные шаги можно получить коэффициент корреляции. Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов.

Спрэд и его функция в парном трейдинге

Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива. Парный трейдинг начинается с анализа спрэда. Сразу необходимо уточнить следующий момент – спрэдом пары является разница между ценами Bid каждой валютной котировки. Таким образом этот спрэд и будет является основным торговым инструментом. Так как выбранные нами валютные пары движутся однонаправленно, то разница между ними будет условно постоянной. И если в движении начнется расхождение, то впоследствии пары будут стараться вернуться к своему стандартному диапазону.

Два графика коррелирующих пар на одном поле GBP/USD и AUD/USD.

На рисунке выше построен график коррелирующей пары поверх основной. Это сделано с использованием индикатора OverLayChart для MT4, который можно скачать внизу страницы бесплатно. Как видим из рисунка, на отрезке A спрэд остается условно-постоянным, так как графики движутся практически синхронно. Промежуток между отрезком A и B показывает начало рассинхрона в движении, который становиться явным на участке B, т.е. на участке B спрэд расширяется. Это как раз и становится сигналом для совершения сделки. В этом случае нам необходимо совершить покупку спрэда – купить GBP/USD и продать AUD/USD. В обратном случае, мы будет совершать продажу спрэда – продать GBP/USD и купить AUD/USD. Остался нерешённым главным вопрос: как понять, когда спрэд покупается, а когда продается?

Индикаторы для парного трейдинга

Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным. Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле. Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда.

Для начала нам необходимо построить график. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже.

Дельта спрэда по парам GBP/USD и AUD/USD.

На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD. Она послужит нам базой для получения сигнала. Весь парный трейдинг базируется на анализе поведения дельты.

Чтобы сигнал получить, нам необходимо отметить среднее состояние и границы, зайдя в который график даст нам сигнал на покупку или продажу спрэда. Этого можно добиться вручную или использовать индикатор. Для простоты использования можно подключить индикатор полосы Боллинджера – он хорошо показывает среднее значение и максимальное от него отклонения. Все что нам останется сделать после его подключения, это настроить период, максимально подходящий под выбранные валютные пары для парного трейдинга.

Чтобы подключить индикатор необходимо сделать следующие шаги:

  1. Перенести индикатор Bollinger Bands на график.
  2. Выбрать в меню выбора «Применить к:» пункт «Previous Indicator’s Data».

Добавление индикатора BB на график дельты GBP/USD и AUD/USD.

После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера.

Сигналы для открытия сделки на спрэде GBP/USD и AUD/USD.

На это рисунке показаны сигналы для входа в рынок. Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера. Если же подождать дольше, то прибыль, соответственно, вырастет. В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е. закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD). Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера. Если закрыть сделки на середине, то можно получить хороший доход по AUD/USD и небольшой убыток по GBP/USD. Для парного трейдинга это нормальная ситуация. Далее, в точке третьего сигнала снова можно продать спрэд и развернуть или закрыть сделки по сигналу 4. Точно так же это будет работать и на других парах.

Соотношение объемов сделок в парном трейдинге

Следует помнить, что помимо пар валют с прямой (положительной корреляцией), существуют и пары с обратной (отрицательной, зеркальной) корреляцией. Пары с прямой корреляцией, чаще всего, относятся к прямым (доллар на втором месте в паре) котировкам основных валют, где стоимость стандартного лота в 100 000 будет равна $10 и поэтому один и тот же объем на этих парах даст одинаковую стоимость пункта. Пары с обратной корреляцией чаще всего относятся к обратным котировкам и стоимость пунктов при одинаковом объеме сделки будет варьироваться. К примеру, пары с обратной корреляцией GBP/USD и USD/CAD будут иметь стоимость пункта при стандартном лоте в 100 000 единиц валюты $10 и $7,90 (при рыночной цене USD/CAD = 1.2659). Таким образом, если мы хотим иметь примерно равную стоимость пункта, то должны открыть сделку на USD/CAD большего размера. Для этого необходимо провести вычисление этого объема. Выглядеть это будет следующим образом:

Объем сделки USD/CAD = (Стоимость пункта GBP/USD : Стоимость пункта USD/CAD) * Объем сделки GBP/USD,

Объем сделки USD/CAD = (10 : 7,90) * 100 000 = 126 582.

Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости.

Подведем итог по стратегии парного трейдинга

Парный трейдинг является весьма хорошей альтернативой более рискованных стратегий. Он дает возможность минимизировать риски в случае возникновения непрогнозируемых изменений цены и хорошо подходит для хеджирования. Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Парный трейдинг — Стратегия хедж-фондов

Среди множества стратегий, которыми пользуются крупные игроки, например, хедж-фонды, особую популярность получили рыночно-нейтральные стратегии (Market-Neutral Strategies).

Преимущество этих стратегий прежде всего состоит в том, что доходность стратегии зачастую слабо зависит от направления рынка (отсюда и название «рыночно-нейтральные»).

Построение портфеля инструментов рассчитано не на направленность рынка, а на то, чтобы взять «дельту» или разницу между ростом одних активов и падением других.

Есть также более интересная версия этой стратегии, именуемая Pairs Trading или Парный трейдинг, в которой торговля строится на сужении или расширении двух акций, фьючерсов, валютных пар, которые очень сильно коррелируют между собой.

В мире инвестиций и трейдинга существуют сотни или даже тысячи разных стратегий и большинство из них можно назвать направленными. Что значит направленность стратегии? Это когда при открытии позиции вам обязательно нужно, чтобы актив (валюта, фьючерс или акция) двигался в определенном направлении.

Допустим, для покупателя акций единственным условием получения прибыли (не считая дивидендов) является рост курса акции, а для торгующего на понижение, то есть того, кто «шортит», единственным условием для получения прибыли является падение стоимости акции. Но есть ряд стратегий, в которых важность направленности на порядок ниже.

Такие стратегии называют рыночно-нейтральными (или маркет-нейтральными) и в этой статье мы поговорим об одной из них .

Парный трейдинг и рыночно-нейтральные стратегии

Несмотря на простоту самой идеи парного трейдинга, зачастую объяснить, почему вместо покупки или продажи актива стоит встать в позицию по двум разным инструментам и в обе стороны, достаточно сложно.

Поэтому, чтобы объяснить суть или философию парного трейдинга, пожалуй, стоит начать издалека и рассказать о рыночно-нейтральных стратегиях в целом, подробно показав, как можно торговать не сам актив, а разницу, не простую идею покупки или продажи, а более сложную комбинацию, которая предполагает развитие иного сценария (а не просто рост или падение актива).

Очень многие хедж-фонды выбрали для своих клиентов именно рыночно-нейтральные стратегии, чтобы не зависеть от движения индексов и развития макроэкономических процессов.

Например, в одной из таких стратегий, с которой мы начнем знакомство с рыночно-нейтральными стратегиями в целом и парным трейдингом в частности, направление рынка отходит на второй план, так как в портфеле есть и покупки, и продажи (short), одни бумаги в позиции лонг, другие, наоборот в позиции шорт, и при росте рынка (или этого сектора) одни акции будут приносить прибыль, а другие — убыток, и наоборот: падение даст прибыль по тем бумагам, которые находятся в позиции «шорт» (или говоря русским языком — проданы без покрытия).

Это, конечно, не избавляет фонды от сток пикинга* и даже прибавляет им работы в виде тщательного отбора и тех акций, которые куплены и тех, которые проданы без покрытия.

Stock picking — отбор акций в портфель по определенным, обычно фундаментальным, параметрам с целью выбрать акции, которые поведут себя лучше, чем индекс. Иными словами, вместо инвестирования в индекс, многие инвесторы и фонды по своим методикам пытаются найти на рынке недооцененные акции, выборочно покупая отдельные, на их взгляд перспективные бумаги.

Давайте в качестве примера индустрии для создания стратегии рассмотрим отрасль производителей безалкогольных напитков. Среди акций, которые входят в эту индустрию и торгуются на американских биржах, можно встретить и всем знакомую Coca-Cola, и их конкурента Pepsi, и даже производителя энергетических напитков Monster, который хорошо известен спортсменам и любителям экстремальных видов спорта.

Общее число акций в этой индустрии небольшое, но беда в том, что довольно сложно предсказать, что будет как с рынком в целом, так и с этой отраслью. Будет ли американская экономика расти, и все производители безалкогольных напитков выиграют от этого, или экономику ждет рецессия и потребление упадет.

А может, с экономикой все будет нормально, но проблемы придут вовсе не оттуда, откуда ждали: домохозяйства будут становиться все богаче и богаче, и газированным безалкогольным напиткам будут чаще предпочитать натуральные (хотя, например, сейчас тренд по потреблению апельсинового сока, как раз, обратный — пик потребления пришелся на 90-ые годы).

Существуют различные сценарии развития как отрасли, так и экономики в целом, но очень трудно предсказать, как именно будут развиваться события и что будет с теми или иными акциями и индустрией в целом.

Поэтому во избежание своего рода «угадывания» инвестор может выбрать из этого пестрого списка акций производителей безалкогольных напитков, отдельно «хорошие» и «плохие» бумаги.

Понимание и критерии «хороших» и «плохих» акций у каждого свои, но все же есть общепринятые фундаментальные показатели, которые трейдеры называют мультипликаторами (на английском языке ratios).

Но речь сейчас не критериях выбора, давайте разберем два противоположных сценария развития событий, и сразу станет понятно, зачем была нужна такая селективность и что случится с портфелем, состоящим из разных акций и с разной направленностью позиций (одни куплены, а другие проданы без покрытия или «зашорчены»).

Сценарий номер 1: Рынки выросли

Представим, что на рынке реализовался оптимистичный сценарий и акции индустрии в целом пошли вверх. Расчет был сделан на то, что в случае роста акции из категории «хороших» ввиду более благоприятных фундаментальных показателей (относительно низкий долг, высокая рентабельность, высокое соотношение оборачиваемости активов, ROE, ROI и так далее) вырастут сильнее, чем конкуренты из категории «плохих» акций.

Ведь последним будет сложнее расти по причине отставания в темпах роста бизнеса, рентабельности или высокой долговой нагрузки.

Если в среднем вся группа акций выросла на 20 процентов, то, вероятно, «хорошие» акции прибавили 30, а «плохие» смогли вырасти всего на 12. Что мы получим в сухом остатке? Позиция лонг с «хорошими» акциями даст нам +30%, а позиция шорт с «плохими» акциями отнимет 12% (так как эти акции в короткой позиции, и их рост отрицательно влияет на наш портфель).

Значит, дельта по этим двум группам акций будет +18 процентов. Конечно, если бы мы держали бы первую группу акций, то есть только позицию лонг с «хорошими» акциями, то прирост составил бы все 30 процентов. Но рынок не любит сослагательное наклонение, и именно для того, чтобы избежать этих самых «если» и была построена маркет-нейтральная стратегия.

Итак, сценарий номер 2 — с падением рынка на пару десятков процентов — расставит все точки над И.

Сценарий номер 2: Рынки упали

Случилось совсем не то, что в первом сценарии, и медведи окончательно пришли на рынок, обвалив акции производителей безалкогольных напитков. При этом не все бумаги падали равномерно, ведь компания, прекрасно управляющая внутренней ликвидностью и имеющая отличную финансовую дисциплину вкупе с высокой рентабельностью, не может потерять так же много, как компания с огромным долгом, рискующая не справиться с финансовыми обязательствами.

Обвал акций индустрии сделал бумаги из категории «хорошие» акции дешевле всего на 10 процентов, а вот опасения банкротства ряда компаний, входящих в наш «плохой список», привели к распродажам пугливых инвесторов, и эти акции обрушились на все 30 процентов.

А значит, дельта (разница) принесла нам прибыль в 20 процентов. Наш портфель, состоящий из покупок, потерял 10% , а шорт-категория принесла 30%.

Pairs Trading — Стратегия

Какое же отношение имеет парный трейдинг ко всему вышенаписанному? Именно такой вопрос напрашивается, когда мы дочитываем последние строки предыдущего абзаца и думаем, что это не парный трейдинг, а некая маркет-нейтральная стратегия, имеющая лишь отдаленное отношение к парному трейдингу.

На самом деле, прежде чем перейти к описанию того, что из себя представляет, собственно, парный трейдинг, мы хотели бы упростить задачу с помощью нового примера: представьте, что мы еще не изучали никаких стратегий, и акции двух конкурирующих компаний повели себя так, как «хорошие» и «плохие» акции из предыдущего примера, то есть одни выросли, другие упали.

Но в новом примере акции почти не отличаются по показателям: то есть нет «хороших» или «плохих», а есть две сильно схожие компании, что означает то, что они являются конкурентами и схожи по фундаментальным показателям. И исторически почти всегда акции этих компаний движутся синхронно, конечно, не совсем идентично, но очень похоже.

Таким образом, можно сказать, что эти акции сильно коррелируют между собой. На исторических данных рост первой акции в большинстве случаев сопровождался ростом второй и наоборот, если падала, допустим, Coca Cola, то почти всегда в это же время снижались акции Pepsi.

Если в течение 9 из 10 дней эти акции двигались синхронно, то есть росли и падали на одну и ту же величину, то мы можем сказать, что корреляция по ним 0,9 (или 90 процентов).

Идея, которая может прийти трейдеру в голову, после того как он увидит расхождение (раскорреляцию) двух, почти всегда «идущих нога в ногу» акций — это встать в позицию, обратную расхождению, или сделать ставку на то, что расхождение временное и акции снова вернутся к прежнему ритму и будут вести себя на рынке одинаково почти всегда (в будущем).

Говоря проще: Если акции всю жизнь росли и падали синхронно, а разница между котировками составляла, например, 1 доллар, но сегодня (на этой неделе, в этом месяце) Coca Cola выросла, а Pepsi упала настолько, что разница уже составляет 3 доллара, значит, возможно, пора покупать упавшую и «шортить» взлетевшую акцию, ожидая, что все вернется к прежнему положению дел и разница между ними будет снова составлять 1 доллар, как это было и раньше.

Весьма удобным инструментом для анализа корреляций между инструментами, причем любыми, будь то акции или валюты, является Correlation Matrix, который доступен в плагине Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition — Correlation Matrix

MetaTrader Supreme Edition — Admiral Markets

Хотите воспользоваться всеми преимуществами Supreme Edition? Теперь вы можете торговать с MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с помощью расширенной версии MetaTrader, которая предлагает отличные дополнительные функции, такие как матрица корреляции, которая позволяет вам просматривать и сравнивать различные валютные пары в режиме реального времени, или виджет Мини Терминал, который позволяет покупать или продавать в небольшом отдельном окне, позволяя вам параллельно заниматься другими делами.

Скачайте бесплатно сегодня, нажав на баннер ниже!

Парный трейдинг на примере WTI & Brent

Говоря о корреляции, стоит обязательно рассмотреть хороший инструмент, который поможет вам вычислить, то есть показать цифровое значение этой самой корреляции. Но прежде приведем пару примеров корреляции из обычной жизни, чтобы полностью расшифровать определение этого математического термина. Параметров корреляции огромное количество.

Допустим, квалификация сотрудника и его зарплата. Или рассмотрим такие факторы, как благополучие (доступ к медицине) и продолжительность жизни, где явно будет прослеживаться положительная корреляция. Почему положительная? Потому что чем выше благополучие и доступ к медицинским услугам, тем выше продолжительность жизни в обществе.

Но лучше рассмотрим пример, который напрямую относится к теме парного трейдинга. Вероятно, те, кто следит за ценами на нефть, знают, что в мире существует множество сортов нефти. Они отличаются свойствами и в зависимости от них имеют разную ценность. Чем легче сорт нефти, тем выше цена.

Но из огромного количества сортов на биржах торгуется всего два маркерных сорта — Brent и WTI (West Texas Intermediate или, как его еще называют, Crede Light). Эти сорта представляют разные регионы, то есть если первый (Brent) добывается в Северном море, то WTI — это чисто «американский сорт». Это значит, что на их ценообразование время от времени влияют разные факторы, начиная от ураганов в Мексиканском заливе и заканчивая логистическими потоками идущих танкеров.

Но разница между этими сортами (можно назвать ее спредом) не «скачет» от 1 до 10 и обратно в хаотическом порядке. Более того, до относительно недавнего времени (до 2022) спред был достаточно стабильным значением и большую часть времени колебался между 2 и 4 долларами за баррель.

Но иногда на рынке случаются некие форс-мажоры и цены моментально расходятся достаточно сильно. Обычно через какое-то время ситуация на рынке снова стабилизируется и спред между этими сортами нефти возвращается в обычный диапазон.

Совсем недавно один из таких форс-мажоров стал причиной роста спреда до 7 долларов. Атака дронов на нефтеперерабатывающие заводы государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, Saudi Aramco, вызвала панику на рынке. Она спровоцировала сбои поставок и поспособствовала потенциальному дефициту на рынке в размере 5 миллионов баррелей в день.

Расширившийся спред был вызван опасениями возникновения еще большего дефицита в европейской части по сравнению с Северной Америкой, ведь Ближний Восток географически ближе к Европе, где торгуется сорт Брент.

Именно поэтому, несмотря на одновременный взлет цен на нефть обоих сортов, мы увидели больший рост на Бренте, и разница между сортами с 4-5 долларов мгновенно дошла до отметки 7 долларов.

Очевидно, что такие события имеют ограниченное влияние на рынок, как по цене, так и по времени, и стоило ожидать возвращения спреда в старое русло. Так и случилось, причем разница между ценами на эти два сорта вернулась в диапазон, предшествующий атакам дронов уже в следующие два-три дня.

Так что конкретно в этом случае сделка могла быть закрыта в самые короткие сроки.

Источник: Tradingview. Использованы данные с апреля 2022 года по 11 ноября 2022 года на инструменте Spread Brent-WTI. Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Парный трейдинг — Нюансы в расчетах и составлении пар

Предыдущий пример с сортами нефти выглядит достаточно просто как с точки понимания сути парного трейдинга, так и с точки зрения составления парной конструкции из двух инструментов (WTI и Brent). Но есть в этой стратегии один немаловажный нюанс, без знания которого построенная парная конструкция будет показывать ложные результаты.

Особенно это заметно на тех акциях, где разница в ценах значительная (в отличии от примера с нефтью, где разные сорта стоят примерно одинаково — примерно 55-60 долларов).

Для полного понимания проблемы приведем пример: представьте, что есть две сильно коррелирующие акции, которые ведут себя идентично, то есть рост одной бумаги на 10 процентов дает рост второй ровно на ту же величину.

Но стоимость акций очень разная: первая стоит 1000 долларов, а вторая всего 10, что не мешает компаниям быть конкурентами, а акциям сильно коррелировать.

На данный момент спред между ними равен 990 долларам. Но если первая акция взлетит на 10 процентов и достигнет 1100 долларов, а вторая даст рост на ту же величину (в процентах) и будет стоить 11 долларов, то спред между акциями вырастет с 990 долларов до 1089 долларов (1100-11).

То есть, по факту спред расширился, хотя корреляция не изменилась и акции выросли на одну и ту же величину. Дело в том, что у них разная стоимость, и те же 10 процентов дают разную величину в абсолютном выражении. Так как же быть? Это мы рассмотрим далее.

Общий знаменатель

Вспомним уроки математики в школе, когда мы учились приводить к общему знаменателю. В предыдущем примере можно применить тот же принцип. Для расчета спреда нужно использовать следующую формулу:

Акция А-(Акция А/Акция Б)*Акция Б

Таким образом, чтобы найти разницу между ценами, нужно стоимость дешевой акции умножить на частное (результат деления первой акции на вторую) и только потом вычесть из первой, более дорогой акции. В рассматриваемом нами примере формула до роста стоимости акций выглядела так:

А формула после роста стоимости акций на 10% выглядела уже так:

Как видите, разница не изменилась, ведь акции выросли на одну и ту же величину.

К счастью, на портале TradingView можно вводить разницу с учетом цен (вводя коэффициент), и тогда пример расчета спреда между акциями Pepsi и Coca Cola будет выглядеть так.

Получается, в окно, где нужно ввести тикер акции, мы вносим вышеуказанную формулу (PEP-KO*2,5) и сразу видим получившийся спред. Число 2,5 мы получили путем деления текущей стоимости акции PEP на текущую стоимость акции KO (132 разделили на 52).

На самом деле, спред получился 2.54, но в таком случае стоит округлять значения, ведь невозможно купить 25,4 акции, поэтому приходится покупать 25 акций.

Источник: портал Tradingview, доступ был осуществлен 11 ноября 2022 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Парная стратегия — Плюсы и Минусы

Плюсы парной стратегии

✔️Стратегия является маркет-нейтральной, а, значит, самое сложное для инвестора и трейдера — попытка предсказать направление движения рынка — отходит на второй план.

✔️Сигналы более четкие. То есть, если спред расширился, то это сигнал к продаже одного актива и покупке другого, и не наоборот. Величина спреда может различаться от случая к случаю, но вопрос, в какую позицию вставать — имеет четкий ответ.

Минусы парной стратегии

✔️Практически невозможно поставить фиксированный стоп-лосс, то есть выйти автоматически из позиции при достижении спреда определенного уровня. Придется держать величину стоп-лосса (уровень убытка) в голове и закрываться вручную при достижении этого уровня.

✔️Список инструментов достаточно ограничен и требует очень тщательного анализа перед входом в позицию.

✔️Сигналы даются достаточно редко, и использование стратегии внутридневно или на относительно небольших таймфреймах не представляется возможным.

Парный трейдинг — Заключение

Парный трейдинг кажется простой стратегией лишь на первый взгляд. Знания в области статистики и четкое понимание термина «корреляция» играют существенную роль наряду с умением тщательно подбирать как сами инструменты в пары, так и выбирать нужный момент для входа (тайминг).

В то же время, ввиду редких сигналов для входа и отсутствия инструментов полной защиты от убытков (например, стоп-лоссы) трейдеры должны с особой осторожностью подходить в торговле по этой стратегии, соблюдая высокую сдержанность и торговую дисциплину.

Стратегия парного трейдинга может быть представлена в следующих категориях:

✔️Парный трейдинг Форекс

✔️Парный трейдинг на фондовом рынке

✔️Парный трейдинг криптовалют

✔️Парный трейдинг CFD

Если вас заинтересовала тема Парный Трейдинг на Форекс и вы хотите получить еще больше практической информации о трейдинге, рекомендуем ознакомиться со списком практических вебинаров, которые проводит Admiral Markets совместно с опытными трейдерами и инвесторами. Наши вебинары — это отличный способ пополнить ваши знания и стать настоящим профессионалом трейдинга!

Торговля на демо-счете Admiral Markets MetaTrader 5

Демо-счет дает трейдерам возможность торговать без риска. Это означает, что на демо-счете используются виртуальные средства и трейдеры сами выбирают подходящий момент для перехода на торговлю с реальными средствами.

Другие преимущества демо-счета Форекс — это доступ к последним рыночным данным в режиме реального времени, а также к свежайшим торговым данным от опытных трейдеров.

Демо счет Форекс — это отличная возможность потренироваться перед торговлей на реальном счете, выявить свои сильные и слабые стороны и протестировать различные торговые стратегии.

Чтобы открыть демо счет Форекс бесплатно, нажмите на баннер ниже!

Почему стоит торговать с Admiral Markets

Торговля с Admiral Markets имеет массу преимуществ. С нами вы можете:

✅Торговать 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

✅Использовать кредитное плечо, эта возможность доступна как профессиональным, так и розничным клиентам.

✅Торговать с хорошо зарекомендовавшей себя компанией с высокой степенью регулирования (Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Financial Conduct Authority (FCA), Eesti Finantsinspektsioon (EFSA)).

✅Иметь доступ к самым популярным торговым платформам MetaTrader на компьютере, в Интернете или на мобильном устройстве.

✅Торговать со спредом от 0 пунктов с Zero.MT4 и напрямую подключаться к поставщикам ликвидности высшего уровня.

✅Иметь доступ к плагину Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition для использования множества продвинутых торговых инструментов, таких как функции Sentiment Trader и Advanced Order, и все это совершенно бесплатно!

✅Пользоваться политикой защиты от отрицательного баланса. Admiral Markets UK Ltd компенсирует отрицательный баланс на счете профессиональных клиентов в пределах £50,000 на одного клиента. Наши розничные клиенты имеют полную защиту от отрицательного баланса без ограничений по максимальным выплатам.

Если вы испытываете желание начать торговать или эта статья дала некоторую дополнительную информацию о ваших существующих торговых знаниях, вам может быть приятно узнать, что Admiral Markets предоставляет возможность торговать с Forex и CFD на более чем 80 валютах, а последние обновления рынка и технический анализ предоставляются БЕСПЛАТНО!

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой реальный счет прямо сегодня!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») Фуадом Расуловым на основе личного опыта и суждений Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Парный трейдинг на Forex

Знаете ли вы, какие стратегии используют хедж-фонды? Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита? Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Частным такой стратегии является арбитраж. Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно лишь ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам.

В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

Рыночно-нейтральные стратегии

Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли.

В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана.

Парный трейдинг

Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. Пример – GBPUSD и EURUSD.

При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Пример – EURUSD и USDCHF. Оба случая являются примерами сильной зависимости.

В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся – фиксируем прибыль.

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.

В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

По сути, торговля спредом EURUSD и GBPUSD аналогична торговле их кросса – EURGBP.

Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды.

Построение графика спреда

Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView.

Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату. Какой именно стоит выбрать – вопрос индивидуальных предпочтений. Проще всего считать спред по разнице . То есть формула спреда для EURUSD и GBPUSD будет выглядеть как EURUSD – GBPUSD.

Также можно строить спред по отношению, например, EURUSD / GBPUSD. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут.

Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию. Задача состоит в том, чтобы войти в рынок при сильном расширении спреда, то есть, когда связь между инструментами временно теряется. Сильное расширение спреда – это расширение больше среднего. Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней.

Таким образом, мы получаем осциллятор спреда. Торговать такой спред крайне просто. Когда линия заходит в зону перекупленности, то есть спред сильно отклонился от среднего – продаем спред, когда заходит в зону перепроданности, переворачиваем позицию.

В данном случае для покупки спреда нужно купить EURUSD и продать GBPUSD. Для продажи спреда все наоборот: продаем евро и покупаем фунты.

Чтобы построить такой график, нужно зайти в “Pine Editor” и добавить строку “plot(close – sma(close, 50))”. То есть мы отнимаем из текущей цены закрытия скользящую среднюю с периодом 50. Для добавления осциллятора на график нажмите “Add to Chart”.

Еще один метод – торговля спредом от границ канала Боллинджера. Для этого достаточно добавить на график построенного спреда индикатор Bollinger Bands. В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего.

Расчет размера ордеров

Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов. Но не все так просто. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов.

На самом же деле, для уравнивания позиций нам нужно учитывать разную стоимость пункта двух инструментов относительно доллара. Узнать стоимость пункта валютной пары вы можете через калькулятор стоимости пункта .

Допустим, вы хотите открыть парную позицию по EURUSD и USDJPY. Стоимость пункта по EURUSD равна 1$. Стоимость пункта по USDJPY на данный момент равна 0.87788$. Таким образом, для уравнивания размеров позиций объем позиции по USDJPY должен быть в 1.14 раз больше объема по EURUSD (1 / 0.87788).

Заключение

Важнейшая часть стратегии парного трейдинга – правильный подбор инструментов для торговли. Нужно понимать, что стратегия сама по себе не является граалем, но при правильном подборе коррелирующих активов способна давать стабильную прибыль с минимальным риском. Если вы желаете начать изучение статистического арбитража, определенно стоит начать именно с парного трейдинга.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса