ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Диверсифікація ризиків при торгівлі на Форекс

Выбирая торговые инструменты для совершения сделок, трейдер обращает внимание на степень корреляции между ними, подразумевающей зеркальное движение котировок. Образцом подобного поведения считают валютные пары EUR/USD и USD/CHF. После покупки EUR/USD, трейдер может диверсифицировать риски путем проведения идентичной операции с USD/CHF. При этом соблюдается главный принцип диверсификации на рынке Форекс — не совершать сделки по коррелирующим парам в одном направлении.

Распределение рисков между валютными парами

  • умеренные сроки обретения прибыли — распределив средства между агрессивными и консервативными инструментами, удастся заполучить деньги в разумные сроки, избежав повышенных рисков;
  • компенсация убытков — работая с коррелирующими парами, удастся компенсировать возможные потери или удвоить прибыль;
  • защита от потери депозита.

Управление капиталом как основа диверсификации

  • инвестирование средств в объёмах, удовлетворяющих требованиям сделки;
  • отказ от участия в бонусных акциях, связанных с депонированием за некоторое вознаграждение;
  • регулярное выведение излишков прибыли;
  • распределение денег между счетами при депонировании.

Торгуя на валютном рынке, требуется осознавать значимость рисков, подразумевающих наличие возможности заработка. Необходимо избегать чрезмерной агрессивности и сторониться излишней иррациональности. Надо грамотно управлять рисками, полное отсутствие коих символизирует отказ от прибыли. Диверсификация на рынке Форекс — важный элемент торгового плана любого трейдера. Метод многогранен и затрагивает разные аспекты, касающиеся распределения средств по разным счетам, инвестирования в несвязанные валютные пары, применения отличающихся стратегий и инструментов оценки рынка.

Принятие и благоразумие рисков

Трейдеру следует руководствоваться понятием благоразумного принятия рисков, подразумевающим использование разных активов с отличающейся степенью доходности, предопределяющей вероятность развития форс-мажорных обстоятельств. Торгуя на рынке, надо понимать неизбежность возникновения потенциально опасных ситуаций. Уклонятся от подобного развития событий глупо, поскольку тогда не удастся ничего заработать. Требуется избегать неправильных или слишком больших опасностей, а в этом и помогает диверсификация рисков на рынке на Форекс, позволяющая чувствовать себя спокойнее.

Важно достигнуть «золотой середины», исходя из собственной терпимости к уровню возможных потерь. Низко рискованные портфели намного хуже качественно диверсифицированных инвестиций, способных принести достойные прибыли в приемлемые сроки.

Торговые методы диверсификации рисков на Форекс

  1. диверсификация инвестиционных рисков на Форекс по разным стратегиям — использование в процессе торговли разных стратегий, валютных пар, опираясь на степень эффективности и уровень волатильности;
  2. разделение по торговым инструментам – позволяет оценить ситуацию на рынке разными способами, снижая вероятность ошибки при совершении сделки;
  3. распределение по рынкам;
  4. передача части капитала в управление ПАММ-счетам — работа в команде поможет разделить ответственность между разными людьми.

Классическая диверсификация при торговле на Форекс, связанная с применением разных инструментов оценки текущей ситуации, связана с сочетанием технического, волнового, свечного и компьютерного анализа. Необходимо грамотно с технической точки зрения оценить положение дел, установив силовые уровни и сформировав трендовые каналы. Опираясь на теорию Эллиота можно определять точки входа в сделку, а получая сигналы от свечей принимать решение о закрытии позиций. Применяя комплекс средств, трейдер получит возможность грамотно совершать сделки, получая подтверждение своей версии развития событий из разных источников.

Торгуя по независимым друг от друга валютным парам спекулянт исключает возможность влияния одних и тех же событий на ход всех сделок. Например, выход данных макро статистики, касающейся рынка труда в Новой Зеландии, напрямую будет влиять на движение котировок по паре NZD/USD, но не окажет никакого воздействия на актив USD/CAD. Использование разных стратегий по одной паре существенно снизит вероятность получения убытков. Войдя в сделку по тренду после подтверждённого отскока от линии поддержки, трейдер может впоследствии хеджировать сделку при достижении ценой важного силового или психологического уровня.

Рейтинг Форекс брокеров:

Важно создать эффективный торговый план и неукоснительно его придерживаться, используя нескольких инструментов, позволяющих оценивать текущую ситуацию несвязанными друг с другом методами. Определяйте уровень коррекции цены, пользуясь сеткой Фибоначчи, подтверждая свои предположения показателями стохастического осциллятора, входя в сделку после закрепления над скользящей средней линией. Используя такой метод, трейдер распределит риск совершения ошибки между разными системами, максимально повысив эффективность торговли.

Что такое диверсификация

Работа на финансовых рынках подразумевает под собой высокие риски. По этой причине риск менеджмент является наиважнейшей составляющей торговой стратегии любого уважающего себя трейдера.

Важно научиться распределять и управлять рисками так, чтобы предусмотреть любые ситуации, связанные с потенциальными убытками. Необходимо заранее быть готовым к тому, что вы можете потерять свои сбережения. И чтобы этого не произошло по факту, нужно контролировать свой капитал

Диверсификация на Форексе и в инвестициях представляет собой распределение своего капитала между разными инвестициями таким образом, чтобы возможные убытки по одному из них были компенсированы прибылью с других проектов.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. ФОНДОВЫЙ РЫНОК И ФОРЕКС. ИТОГИ ЗА 08.01.19

Любой опытный инвестор делит свой инвестиционный портфель на две части:

Рейтинг Форекс платформ:
  • активы с высокими рисками и высоким уровнем доходности;
  • безрисковые проекты с малым уровнем дохода.

Начинающие инвесторы часто путают понятие диверсификации с простым разбросом активов с разными показателями риска и доходности. Они думают, что раскидав свой капитал по разным проектам, уберегут себя от полной потери средств. Именно это и является одной из самых распространенных ошибок новичков.

Форекс партнер 25. Диверсификация

Диверсификация рисков на Форексе

Многие трейдеры задаются вопросом — можно ли диверсифицировать риски в торговле на рынке Форекс? Безусловно, да! И это обязательно следует делать, чтобы снизить риски и уберечь свой капитал от полного или даже частичного слива.

Сделать это можно благодаря распределению торговли по разным активам — валютным парам. Трейдеру доступно много пар, каждая из которых обладает своими особенными свойствами и волатильностью. Одни пары за короткий промежуток времени способны благодаря резким скачкам преодолевать большое количество пунктов, принося при этом большую прибыль. Другие же более спокойны и предсказуемы с точки зрения технического анализа.

Именно по этому параметру трейдеров можно разделить на агрессивных и консервативных. Первые за короткий промежуток времени могут заработать гораздо больше, чем вторые. Но вместе с этим увеличивается и риск потери депозита, так как цена может в любой момент развернуться совсем в противоположную сторону.

В качестве примера можно рассмотреть валютные пары USD/CHF и GBP/JPY. Первая на протяжении долгих лет считается активом «убежищем», своего рода тихой гаванью. Ее динамика спокойна, даже во время нестабильности на мировых рынках на графике по этой паре не будет резких непредсказуемых скачков. А вот GBP/JPY постоянно скачет на большое количество пунктов за короткий промежуток времени.

Таким образом, даже если трейдер предпочитает агрессивную торговлю по GBP/JPY, диверсифицируя свои риски с параллельной торговлей по USD/CHF, он может существенно снизить свои риски и подстраховаться в случае неудачной сделки с фунтом.

Чтобы грамотно диверсифицировать риски на рынке Форекс, необходимо создать свой портфель из двух совершенно не связанных друг с дружкой валютных пар. То есть тех, которые имеют низкий уровень корреляции.

Магия диверсификации рисков от Баффетта!

Диверсификация хоть и является обязательным пунктом мани-менеджмента, но она имеет один существенный минус, из-за которого многие трейдеры начинают пренебрегать ею. Чем больше мы стараемся уменьшить риски, тем меньше становится потенциальная прибыль.

Многие трейдеры считают, что если и начинать торговать на столь рискованном рынке, то уж торговать по крупному, чтобы зарабатывать много.

С точки зрения психологии опытные профи советуют мысленно попрощаться с теми деньгами, которые вы инвестируете. Не важно, Форекс это или другие сферы инвестирования. Поэтому ни в коем случае нельзя торговать на заемные средства. Иначе работа не будет приносить удовольствие, а жизнь превратится в рабство!

Классификация диверсификации на Форексе

Одни трейдеры диверсифицируют свои риски в результате торговли по разным валютным парам. Другие составляют торговую стратегию их нескольких тактик. Есть и такие, которые сочетают все типы распределения рисков.

Диверсификацию на Форексе можно разделить на следующие типы:

  • по торговым стратегиям.

В рамках такой диверсификации вы совмещаете разные стратегии по одной валютной паре. Это позволит существенно снизить риски и получить максимум выгоды от текущей ситуации на рынке. К примеру, на часовом таймфрейме вы можете открывать сделку на повышение в рамках трендовой стратегии, а на 5-минутном открывать сделки по скальпинговой стратегии от уровней поддержки и сопротивления канала, в котором движется цена. Многие трейдеры одновременно открывают сделки по тренду, а на более младших таймфреймах ведут краткосрочную торговлю против тренда в рамках классической технической коррекции.

  • по торговым счетам у одного брокера.

Современные брокеры предоставляют возможность открывать по несколько счетов. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, за счет которых можно получить определенную выгоду. Вы можете открыть несколько счетов и торговать по разным валютным парам. В результате чего даже если по одной сделка закроется в минусе, то за счет прибыли по второй убытки по первой будут частично или даже полностью перекрыты.

Правильная диверсификация на Forex Roboforex vs Forex4you

  • по торговым активам.

На Форексе можно торговать по разным валютным парам. Каждая имеет свои особенности и волатильность. Степень зависимости называется корреляция. Она может быть как прямая, так и обратная (когда динамика валютных пар полностью копируется, но с зеркальной противоположностью). Одни валютные пары имеют сильную корреляцию, другие, наоборот, вообще никак не зависят друг от дружки.

К примеру, если по EUR/USD появился сигнал на продажу, то можно открывать параллельную сделку и по GBP/USD. А все потому, что эти две валютные пары имеют сильную корреляцию.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Все же больше всего понятие распределения рисков относится именно к инвестиционной деятельности. Здесь понятие диверсификации подразумевает под собой распределение капитала между несколькими способами вложения, чтобы снизить риски потери всей суммы своего инвестиционного портфеля.

Вы можете, как торговать самостоятельно, так и параллельно доверить часть своих средств другим трейдерам в рамках ПАММ-инвестирования. Снизить риски можно, открыв банковский вклад. Хоть доходность по ним будет не столь высока, зато риски потери средств здесь практически снижены к нулю. Это будет своего рода вашей подушкой безопасности, которая способна если не свести потенциальные убытки по другим проектам к нулю, то хотя бы уменьшить их.

Главное правило успешной диверсификации — «не хранить все яйца в одной корзине».

Если вы занимаетесь трейдингом на Форексе, то лучше параллельно иметь дополнительный источник дохода из другой сферы.

Основные принципы успешной диверсификации

Методика управления рисками подразумевает следующие аспекты:

  • распределение и управление рисками;
  • получение чистой прибыли на стабильной основе;
  • страховка основной суммы капитала.

Диверсификация рисков. Почему не стоит класть все яйца в одну корзину

Один из вариантов грамотного распределения рисков представлен на скриншоте выше.

Что касается рисков на Форексе, то их можно разделить на:

  • торговые;
  • неторговые.

Торговля на Форексе не всегда может быть полностью под контролем со стороны трейдера. К торговым рискам здесь можно отнести составление неверной торговой стратегии, преобладание эмоций над разумом, технические неполадки на платформе у брокера.

Чтобы обезопасить себя от торговых рисков, в большинстве случаев спасает наличие четко продуманной торговой стратегии и плана, хладнокровие и полное отсутствие эмоций, а также дисциплина и самоконтроль.

К неторговым рискам трейдера можно отнести мошенничество со стороны брокера. Если вы вложились в ПАММ счет, то всегда есть риск потери средств из-за неопытности управляющего счетом.

Но и здесь можно снизить риски. Для этого сотрудничайте только с проверенными брокерскими компаниями и ни в коем случае не вкладывайтесь в сомнительные проекты. Читайте отзывы, проверяйте наличие лицензии и так далее. Что касается ПАММ счетов, то стоит относиться к ним с предельной осторожностью. Часто тот рейтинг, который указан в профиле, совсем не соответствует реальности.

Чтобы избежать подобных неторговых рисков, есть диверсификация посредством открытия нескольких торговых счетов в разных брокерских компаниях (но, ни в коем случае не в одной и той же, иначе вас просто заблокируют). Если вдруг одна компания обманула вас, то вы сможете отыграться за счет другой, более надежной.

ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛЯЕМ РИСКИ НА ФОРЕКС С АЛЕКСАНДРОМ СМИРНОВЫМ

Лучше всего не доверять свой капитал другим людям, если только это не ваш проверенный знакомый. Учитесь торговать самостоятельно!

Риск менеджмент на Форексе

Что грамотно диверсифицировать свои риски в торговле на Форексе, необходимо разделить торговые активы на две группы:

  1. активы с высокой вероятностью получения прибыли, но и соответствующими высокими рисками.
  2. риски практически сведены к нулю, зато и прибыль будет незначительна.

Некоторые новички распределяют свой депозит между торговыми активами с высоким уровнем корреляции. Это совершенно не гарантирует вам сохранность средств, так как в случае непредвиденных обстоятельств потери будут удвоены, так как динамика по таким активам идентична.

Чтобы добиться успеха в трейдинге, необходимо построить свою торговую стратегию таким образом, чтобы в ней были как агрессивные методики, так и консервативные. Первая позволит вам получить гораздо больше прибыли за счет открытия сделок с большим объемом. Но есть высокий риск, что даже незначительная коррекция против основного тренда может привести к полной потере средств на торговом счете.

За счет консервативной методики торговли трейдер будет стабильно получать прибыль в размере в среднем 5% в месяц. Пусть это и не значительная сумма, зато практически на 100% гарантированная.

Ранее в статье уже упоминался эффект корреляции. Все валютные пары на Форексе взаимосвязаны друг с дружкой. Только у одних эта взаимосвязь прослеживается сильно, а у других ее практически нет. Именно благодаря грамотному сочетанию таких торговых активов можно научиться управлять рисками и свести их к минимуму. Ведь прибыль по одной валютной паре может перекрыть убытки по другой.

Диверсификация посредством таймфрейма

Эта методика будет действительна только при наличии четко прописанной и проверенной торговой стратегии. Основная суть такого метода распределения рисков заключается в одновременном открытии нескольких ордеров в разных направлениях, но по разным таймфреймам.

Нам понадобится четырехчасовой график H4 и получасовой М30. Именно такая подборка позволит вам правильно зарабатывать и на торговле по глобальному тренду, так и во время коррекции против него.

Что такое глобальный тренд на Форексе? Это та тенденция, которая продолжается в долгосрочной перспективе. Те тренды, которые мы наблюдаем на 5-15 минутных таймфреймах — это могут быть и вовсе никакие не тренды. Они не устойчивые и могут в любой момент сменить направление на противоположное. Причем без всяких оснований, так как динамика цены здесь может быть подвержена рыночным шумам.

Коррекции против такого тренда можно уловить на таймфреймах М30 и H1. Это смена движения цены в противоположную сторону, которая носит ограниченный характер.

Диверсификация. Практика применения. ��️ Торговля forex в режиме онлайн.

Порядок действий по диверсификации:

Диверсификация и контроль рисков StabilizerFX | Новости FinProfit

  1. После выявления глобального тренда на графиках H4 или D1 трейдер открывает первую сделку.
  2. Далее наблюдаем и ждем, когда один из осцилляторов просигнализирует о том, что торговый актив перешел в зону перекупленности (при восходящем тренде) или в перепроданность (при нисходящем). Отлично с этим справляются Стохастик или же Индекс относительной силы RSI.
  3. Переходим на более младший таймфрейм для поиска сигналов для открытия сделок в противоположную сторону. Разворот можно искать с помощью индикаторов Параболик, Скользящие средние или же Ишимоку. Они отлично способны уловить как начало коррекции, так и ее завершение.
  4. Открываем вторую сделку в противоположную сторону от глобального тренда, но в рамках новой зарождающейся коррекции.

Почему такая стратегия является наиболее эффективной? Ведь многие опытные профи уже давно торгуют исключительно по ней.

Дело в том, что цена никогда не движется в рамках своего основного тренда по прямой линии. Она имеет волнообразную схему движения. Поэтому даже если на старших таймфреймах мы наблюдаем рост, то на более младших цена будет падать в рамках мини-тренда, что на старших графиках это будет выглядеть как обычная коррекция.

Рекомендации и советы

Для того чтобы по максимуму уберечь себя от рисков в трейдинге на Форексе, то рекомендую следовать простым рекомендациям от опытных трейдеров:

  • В рамках главного правила управления капиталом, не инвестируйте в одну сделку сумму, которая превышает 5% от общей суммы вашего депозита.
  • Не стоит пользоваться большим кредитным плечом, особенно это касается новичков. Рекомендуемый порог — не более 1:100. Сейчас многие брокерские компании предлагают своим клиентам плечо в 1:1000. Это очень заманчиво, согласна. Ведь появляется возможность заработать большую сумму денег при небольшой капитале. Но в таком случае любой разворот цены «не туда» может за короткое время «съесть» ваш депозит.
  • Распределяйте свой капитал на несколько несвязанных друг с дружкой возможностей для получения дохода на Форексе.

Диверсификация: что это такое и как диверсифицировать риски, производство, бизнес + виды и примеры

Выше приведен пример диверсификации одного из опытных профессиональных спекулянтов.

Заключение

Чтобы стать успешным инвестором и трейдером, необходимо научиться грамотно диверсифицировать свои риски. Это важная составляющая успеха, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Именно правильное распределение вашего капитала позволит не только держать в сохранности все средства, но и позволит выгодно зарабатывать и получать большой пассивный доход! Диверсифицировать свои риски можно, как и рамках одного Форекса, так и среди других сфер интернет заработков.

Диверсификация рисков при торговле на Форекс

Торгуя на рынке, надо понимать неизбежность возникновения опасных ситуаций. Уклонятся от подобного развития событий глупо, поскольку тогда не удастся ничего заработать. Требуется избегать неправильных или слишком больших опасностей, а в этом и помогает диверсификация рисков

ПОНЯТИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА ФОРЕКС

Грамотная диверсификация на Форекс позволяет эффективно распределять риски, инвестируя в разные активы. Подобная стратегия защищает трейдера от утраты депозита при неблагоприятной конъюнктуре рынка. Подобная методика обладает рядом существенных преимуществ:

  • защита капитала;
  • усреднение доходности;
  • распределение рисков.

Выбирая торговые инструменты для совершения сделок, трейдер обращает внимание на степень корреляции между ними, подразумевающей зеркальное движение котировок. Образцом подобного поведения считают валютные пары EUR/USD и USD/CHF. После покупки EUR/USD, трейдер может диверсифицировать риски путем проведения идентичной операции с USD/CHF. При этом соблюдается главный принцип диверсификации на рынке Форекс — не совершать сделки по коррелирующим парам в одном направлении.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ

Требуется проанализировать уровень доходности каждого инструмента, грамотно распределив средства между агрессивными и консервативными активами. Желательно вкладывать деньги в валютные пары, обладающие минимальной связью, учитывая фактор доллара США, выполняющего функцию основной резервной валюты, влияющей на движение всех котировок. Защитив суммарный капитал, трейдер получит ряд привилегий:

  • умеренные сроки обретения прибыли — распределив средства между агрессивными и консервативными инструментами, удастся заполучить деньги в разумные сроки, избежав
  • повышенных рисков;
  • компенсация убытков — работая с коррелирующими парами, удастся компенсировать возможные потери или удвоить прибыль;
  • защита от потери депозита.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ КАК ОСНОВА ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Правильная диверсификация рисков на Форекс связана с грамотным управлением капиталом. Рекомендуется придерживаться следующих аспектов:

  • инвестирование средств в объёмах, удовлетворяющих требованиям сделки;
    отказ от участия в бонусных акциях, связанных с депонированием за некоторое вознаграждение;
  • регулярное выведение излишков прибыли;
  • распределение денег между счетами при депонировании.

Торгуя на валютном рынке, требуется осознавать значимость рисков, подразумевающих наличие возможности заработка. Необходимо избегать чрезмерной агрессивности и сторониться излишней иррациональности. Надо грамотно управлять рисками, полное отсутствие коих символизирует отказ от прибыли. Диверсификация на рынке Форекс — важный элемент торгового плана любого трейдера. Метод многогранен и затрагивает разные аспекты, касающиеся распределения средств по разным счетам, инвестирования в несвязанные валютные пары, применения отличающихся стратегий и инструментов оценки рынка.

ПРИНЯТИЕ И БЛАГОРАЗУМИЕ РИСКОВ

Трейдеру следует руководствоваться понятием благоразумного принятия рисков, подразумевающим использование разных активов с отличающейся степенью доходности, предопределяющей вероятность развития форс-мажорных обстоятельств. Торгуя на рынке, надо понимать неизбежность возникновения потенциально опасных ситуаций. Уклонятся от подобного развития событий глупо, поскольку тогда не удастся ничего заработать. Требуется избегать неправильных или слишком больших опасностей, а в этом и помогает диверсификация рисков на рынке Форекс, позволяющая чувствовать себя спокойнее.

Важно достигнуть «золотой середины», исходя из собственной терпимости к уровню возможных потерь. Низко рискованные портфели намного хуже качественно диверсифицированных инвестиций, способных принести достойные прибыли в приемлемые сроки.

ТОРГОВЫЕ МЕТОДЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКОВ НА ФОРЕКС

Есть несколько способов распределения рисков при торговле на валютном рынке:

  1. диверсификация инвестиционных рисков на Форекс по разным стратегиям — использование в процессе торговли разных стратегий, валютных пар, опираясь на степень эффективности и уровень волатильности;
  2. разделение по торговым инструментам – позволяет оценить ситуацию на рынке разными способами, снижая вероятность ошибки при совершении сделки;
  3. распределение по рынкам;
  4. передача части капитала в управление ПАММ-счетам — работа в команде поможет разделить ответственность между разными людьми.

Диверсификация рисков. Ключевые особенности

Классическая диверсификация при торговле на Форекс, связанная с применением разных инструментов оценки текущей ситуации, связана с сочетанием технического, волнового, свечного и компьютерного анализа. Необходимо грамотно с технической точки зрения оценить положение дел, установив силовые уровни и сформировав трендовые каналы. Опираясь на теорию Эллиота можно определять точки входа в сделку, а получая сигналы от свечей принимать решение о закрытии позиций. Применяя комплекс средств, трейдер получит возможность грамотно совершать сделки, получая подтверждение своей версии развития событий из разных источников.

Торгуя по независимым друг от друга валютным парам спекулянт исключает возможность влияния одних и тех же событий на ход всех сделок. Например, выход данных макро статистики, касающейся рынка труда в Новой Зеландии, напрямую будет влиять на движение котировок по паре NZD/USD, но не окажет никакого воздействия на актив USD/CAD. Использование разных стратегий по одной паре существенно снизит вероятность получения убытков. Войдя в сделку по тренду после подтверждённого отскока от линии поддержки, трейдер может впоследствии хеджировать сделку при достижении ценой важного силового или психологического уровня.

Важно создать эффективный торговый план и неукоснительно его придерживаться, используя нескольких инструментов, позволяющих оценивать текущую ситуацию несвязанными друг с другом методами. Определяйте уровень коррекции цены, пользуясь индикаторами, подтверждая свои предположения показателями стохастического осциллятора, входя в сделку после закрепления над скользящей средней линией. Используя такой метод, трейдер распределит риск совершения ошибки между разными системами, максимально повысив эффективность торговли.

Диверсификация форекс-портфеля — грамотный уход от риска

Сегодня существует большое число публикаций, которые рассказывают о преимуществах диверсификации торговых портфелей на финансовых рынках, однако лишь немногие из этих публикаций описывают возможности диверсификации в рамках форекс-портфеля. При этом рынок Форекс предоставляет прекрасные возможности для хеджирования, диверсификации рисков.

Диверсифицированный портфель стратегий

Итак, что же под собой подразумевает диверсификация рисков? Это разделение вашего капитала по различным счетам, которое помогает сохранить ваши денежные средства при форс-мажорных обстоятельствах, т.е когда рынок разворачивается совсем не в ту сторону, в которую вы прогнозировали.

Следует понимать, что любой финансовый рынок приводится в движение непредвиденными событиями и человеческими эмоциями, соответственно, точно предсказать движение цены невозможно. Соответственно, очень важно иметь диверсифицированный портфель стратегий. Возможность получения прибыли безотносительно направлений движения цен представляет собой бесценное преимущество.

Секреты использования форекс роботов

Однако, несмотря на то, что диверсификация форекс-портфеля кажется, на первый взгляд, довольно простой стратегией, это совсем не соответствует действительности. Фактически, абсолютное большинство трейдеров теряют часть своих средств или даже все собственные первоначальные активы при неумелой, неграмотной диверсификации рисков.

Природа валютных рынков такова, что важно, чтобы трейдеры осуществляли диверсификацию только в рамках торговых счетов. При этом, диверсификация не обязательно должна быть связана с покупкой EUR и продажей Швейцарского Франка. Настоящая диверсификация может быть достигнута при помощи использования разных торговых стратегий.

К примеру, один из вариантов — передача части торговых активов в управление другому трейдеру. И дело тут не в том, что другой трейдер обязательно будет иметь лучшие результаты по сравнению с вами, но таким образом вы сможете достигнуть диверсификации. Вне зависимости от своего опыта, навыков, все трейдеры проходят периоды потерь и выигрышей, поэтому работа более, чем одного трейдера, позволит снизить изменчивость вашего торгового портфеля.

Корреляция и оптимальный спрэд

Но существуют и другие варианты, например, спрэдторговля. Чистый результат такой тактики — уменьшение уровня изменчивости, которое, впрочем, будет сопровождаться и уменьшением потенциальной прибыли. Так, трейдеры, торгующие на спрэдах, размещают позицию на одном рынке с целью спекуляции, на другом — для хеджирования, чтобы защититься от неправильного прогноза.

Для того чтобы построить оптимальный спрэд, следует определить корреляцию между конкретными валютами. Самый простой пример — Швейцарский Франк против Евро. Франк имеет положительную корреляцию с Евро, но в абсолютном выражении совершает меньшие движения. Выставив обе валюты против общего знаменателя, вы легко сможете хеджировать любую позицию по Евро, если откроете противоположную по Франку.

В качестве еще одного примера можно привести австралийский и канадский доллары. Австралийский доллар имеет достаточно высокую корреляцию с канадским, который отличается устойчивостью. Также, как и в предыдущем примере, любую позицию по австралийскому доллару можно хеджировать открытой позицией по CAD.

Существует огромное количество торговых стратегий, теорий, способов диверсифицировать любые позиции. Важно при этом помнить о том, что в некоторых рыночных ситуациях, хеджирование может привести к потерям на обеих сторонах спреда. К счастью, случается это нечасто.

Диверсификация на Форекс

Диверсификация — (от лат. diversus — разный + facere — делать) — изменение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта. Диверсификация в сфере инвестиций подразумевает разнообразие инвестиционных активов таким образом, чтобы потенциальные убытки по одному инструменту были компенсированы другим. Как правило, диверсифицированный портфель разбивают на две части – рисковые активы с высокой доходностью и высокими рисками и безрисковые активы или активы с малыми рисками.

По необразованности люди часто путают диверсификацию с так называемой наивной диверсификацией (naive diversification) – методом формирования портфеля, в который входят разнообразные инструменты с разными рисками без всякой связи с рисками и доходностями. Начинающие инвесторы думают, что просто «разбросав» капитал в различные активы застрахуют себя от рисков, однако если все или большая часть активов рисковые – смысла такой подход не имеет абсолютно.

Можно ли диверсифицировать свой «портфель» на рынке Форекс?

Безусловно. На валютном рынке присутствует достаточное количество различных валютных пар, каждая из которых обладает своей волатильностью. К примеру, всеми любимая пара USDCHF общепризнанно считается тихой гаванью, а, например, GBPJPY — необъезженным жеребцом, скачущим на большие расстояния в пунктах, что говорит как о высоких потенциальных доходах, так и убытках. Таким образом, «раскладывая яйца в две разные корзины» — разделяя капитал для торговли на две эти пары, можно достаточно легко снизить риски, если трейдер предпочитает агрессивную торговлю.

Технически, диверсифицированный портфель должен состоять из некоррелируемых активов, т.е. никак не связанных (на практике, минимально связанных) активов. Поэтому достаточно сложно в условиях одного рынка диверсифицировать свои активы. Что касается семантики, то правильнее было бы говорить о хеджировании рисков на рынке Форекс, а не диверсификации.

Управление рисками на Форекс. Всё про твой капитал, депозит и размер риска на сделку

Диверсификация, как и любой другой метод манименеджмента имеет существенный минус – с уменьшением рисков уменьшается и потенциальный доход. Поэтому часто люди негативно отзываются о диверсификации, считая, что необходимо заниматься одной сферой – уж если выиграешь, то выиграешь много и сразу, а если проиграешь… На этом мысль заканчивается.

На практике, грамотная диверсификация подразумевает инвестирование в сферу реального сектора экономики (торговля товарами, предоставление услуг) и финансовые инструмент, будь то ценные бумаги, депозиты или торговля на валютном рынке. Не даром, все чаще можно услышать совет вкладывать столько, сколько можно позволить себе потерять. Чисто психологически сложно нести огромные убытки, понимая, что это главный актив и без него жизнь превратится в рабство, поэтому настоятельно рекомендуется прикрывать тылы, имея постоянный источник дохода вне валютного рынка.

Управление риском в трейдинге на форексе и фондовой бирже

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса