ДОПУСТИМАЯ ПРОСАДКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Просадка на Форекс

Помимо прибыли, участники торгов на валютном рынке могут понести и убытки в результате заключения неудачных сделок. Проще говоря, просадка на Форекс – это определенное количество таких убыточных сделок. Рассмотрим пример: трейдер внес на депозит одну тысячу долларов. Убытки составили 100 долларов, а осталось на депозите 900 долларов. Таким образом, просадка равна 100 $ (то есть 10 %).

Однако данное явление может иметь и положительные стороны, так как зачастую происходят случаи, когда, удвоив усилия и вложив средства во время просадки, трейдер в итоге извлекал более крупную прибыль.

В целом, просадка Форекс – это текущее снижение размера депозита, измеряемое в процентном выражении, а также в деньгах или пунктах.

Просадки бывают трех основных видов: абсолютные, относительные и максимальные. Рассмотрим каждый вид в отдельности.

  1. Абсолютная является показателем степени уменьшения изначального депозита вне зависимости от обязательств по открытой позиции.

Значение имеет только конечный размер трейдерского счета. Если он составлял одну тысячу долларов и после того, как позиция закрылась, его размер достиг 1100 долларов, абсолютная просадка нулевая. Если обязательства по данной позиции достигали до 150 долларов, при закрытии позиции в этот момент просадка в Форекс составила бы ту же сумму. Отсюда следует, что абсолютный показатель неинформативен в торговле на валютном рынке.

  1. Максимальная – это отклонение между максимальным и минимальным размером депозита по итогам торговли.

Например, на трейдерском счете 1000 долларов. Участник торговли открыл позиции на +50, – 100, +100, +70 долларов, после чего сумма депозита составила 1000 + 50 – 100 + 100 + 70 = 1120 долларов. Абсолютный показатель равен нулю, а максимальный составляет – 100 долларов.

Рейтинг Форекс брокеров:

Следует отметить, что максимальная величина может быть выше изначальной суммы на трейдерском счете при извлечении прибыли, а позднее при получении убытков.

Просадка на форексе

    Относительная является значимым показателем прибыльности торговли участника рынка. Это максимальная сумма средств, на которую произошло уменьшение депозитного счета в процессе торговли относительно его изначальной суммы, измеряемое в процентном выражении.

#Forex Результы За 4ре дня 11% и максимальная просадка 6%

Рассмотрим пример. Сумма на депозитном счете составила одну тысячу долларов, относительная величина по открытой сделке достигала до – 200 $. Несмотря на то, что закрытие сделки оказалось прибыльным (прибыль составила 100 $), фактическая величина относительного показателя осталась на прежнем уровне, то есть — 200 $.

Изучая, что такое просадка на Форекс, стоит рассмотреть еще два их вида:

  • плавающая – ее вычисление осуществляется по equity, то есть по свободным деньгам на депозите;
  • фиксированная – вычисляется по балансу.

На графике выше кривая красного цвета является отображением фактического наличия средств на счете, а линия оранжевого цвета является плавающей просадкой. Именно equity дает возможность видеть реальные нюансы работы участника торговли и выполнить оценку рисков. В сущности, плавающий показатель назван так по причине того, что он не фиксирован и подвержен постоянным изменениям.

Рейтинг Форекс платформ:

Рассмотрев, что означает понятие просадки и ее разновидности, стоит перейти к определению ее предельно допустимой величины и провести ее анализ.

Допустимая величина просадки

Самый лучший способ расчета допустимой просадки на Форексе – в процентном отношении. Этот параметр отличается относительностью и индивидуальностью, тем не менее:

  • достижение просадки в пределах 20 процентов является достаточно приемлемым;
  • величина от 20 до 40 процентов немного хуже, однако, также считается допустимой;
  • при просадке свыше 40 процентов присутствуют высокие риски потери депозита.

Последний случай является оптимальным лишь для трейдеров, предпочитающих агрессивную торговлю. По мере увеличения ставок увеличивается прибыль при условии успешных сделок. Для трейдеров, которые предпочитают торговать спокойно и стабильно, рекомендуется не допускать просадку более 20 процентов от суммы трейдерского счета.

Как выйти из просадки

Рассмотрим варианты выхода из просадки. Для этого выход из сделки на Форекс должен быть медленным и спокойным либо, наоборот, быстрым и агрессивным. Это относится и к индивидуальной торговле, и к ПАММ-счетам.

Если торговля спокойная, ее необходимо просто продолжить и не пытаться отыгрываться. Торговля имеет привычный характер, количество лотов не нужно увеличивать.

Если торги носят агрессивный характер, число лотов увеличивается и трейдер стремится к борьбе за каждый пункт прибыли. Соответственно, риски тоже растут.

Если ПАММ-счета отличаются умеренностью и консервативностью, тогда необходимо придерживаться следующих правил:

  • выбор счетов от полугода;
  • исключение методов Мартингейла либо сетки ордеров;
  • предпочтение долгосрочных инвестиций с большими затратами времени на вычисление точки вхождения в рынок.

После проведения анализа в выборе ПАММ-счета можно заметить регулярные просадки, не превышающие 10 процентов. После них депозит уверенно растет, и такие счета являются оптимальными. Далее необходимо дождаться следующей просадки, не превышающей 10 процентов, а затем вкладывать средства в этот ПАММ-счет и извлекать прибыль.

Также для успешной торговли важно помнить о ценности фундаментального анализа. Важность его состоит в том, что он исследует факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести настроение участников рынка, изучение соотношения спроса и предложения, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Какую просадку вы считаете допустимой ? — страница 3

но нужно учесть что допустимая просадка должна рассматриваться в контексте:

  1. общая толерантность инвестора к риску
  2. сопоставимая доходность системы / ручной торговли
  3. скорость восстановления
  4. размер депозита

30% на счете 1М и 30% на счете 20К чувствуются по разному )))

Беру историю в выбранном ТФ, например, у меня всегда Д1, прогоняю в тестере за последние 5 лет, определяю оптимальный вариант параметров, их у меня немного (ТП, СЛ, Т — анализируемая индикатором последние количество баров истории, например, Т=280), определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. Но, я выбираю а = 3-5. Значение максимальной просадку дает ориентацию на депозит (Д). Д должен быть равным или большим, чем ПРмакс. Так, что, к решению этого вопроса нельзя подходить поверхностно. При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете — только слив.

Полностью согласен — деньги должны работать — нужно уменьшать не просадку, а сумму в денежном выражении, которую готовы потратить для получения потенциального дохода.

Что такое просадка на Форекс. Расчет просадки. Вход в рынок на просадке

Одной из особенностей валютного рынка Форекс является тот факт, что у каждого трейдера, который торгует на рынке, бывают как прибыльные сделки, так и убыточные. Череда убыточных сделок приводит к так называемой просадке.

В данной статье я рассмотрю просадку с позиции инвестора, а не трейдера. Если мы инвестировали $500, после чего проиграли $100, то сумма всех наших средств составляет теперь $400. То есть, слито 20% от депозита. Это и есть просадка.

Однако, опытный трейдер в отличие от начинающего, умеет минимизировать потери, что в общем-то и отличает его в выгодную сторону. Поэтому крайне важно находить таких опытных трейдеров и инвестировать средства как раз во время просадки, чтобы после выхода из нее мы удваивали и утраивали прибыль.

Но чтобы грамотно входить в рынок на просадках, нужно понимать, как это устроено, поэтому для начала немного важнейшей теории, без которой все графики управляющих-трейдеров будут для вас как китайские иероглифы.

Сама по себе просадка привязана к депозиту трейдера. Просадка может быть представлена одним из следующих переменных: в процентах, в пунктах, в денежном выражении.

Давайте посмотрим на график просадок успешного трейдера брокерской компании RoboForex, который за 6 с небольшим месяцев сделал более $15 000 прибыли. Счет реальный, центовый, кредитное плечо 1:500, терминал Meta Trader 4. Просадка здесь выражена в процентах

Есть несколько видов просадок:

Абсолютная просадка – это уменьшение денежных средств относительно первоначального размера депозита. Благодаря этому показателю мы можем видеть разницу между размером первоначального капитала и величиной отрицательных колебаний.

Например, мы внесли депозит в размере $1000. Потом начали торговать. Открыли сделку, соответственно, у нас на автомате списался со счета залог для обеспечения маржинальных требований. О том, что это такое с подробными примерами расчетов хорошо расписано на сайте Альпари .

В процессе торговли мы уходили в минус, и размер нашего депозита уменьшался до $850, но сделку не закрывали, и в итоге все-таки вышли в плюс, где и закрыли сделку с прибылью. Депозит у нас стал $1150. В таком случае абсолютная просадка будет равна нулю.

Но если бы мы закрыли сделку в минус, то абсолютная просадка равнялась бы $150 ($1000-850). Показатель абсолютной просадки, как видите, не очень информативный и не отражает реальных рисков при торговле.

Максимальная просадка – это разница между максимумом и минимумом средств, которые были достигнуты в результате торговли. Чтобы лучше понять, что такое максимальная просадка, можно рассмотреть следующий пример. Вы внесли депозит $1000. Затем совершили несколько сделок: 1-я – прибыль $70, 2-я – убыток $10, 3-я – убыток $20, 4-я – прибыль $5, 5-я – убыток $20. Таким образом общая прибыль по результатам пяти сделок составила $25 и теперь наш депозит равен $1025. Абсолютная просадка в этом случае равна нулю. А максимальная — $20. То есть максимальная зафиксированная просадка. Максимальная просадка может быть даже больше первоначального размера депозита, если сначала была получена прибыль, а затем убытки.

Относительная просадка – это максимальный размер снижения средств в процентном выражении относительно изначальной суммы депозита.

Кроме того, просадку можно поделить на фиксированную (по балансу) и плавающую (по средствам/Equity). С фиксированной просадкой все понятно. А вот как показана плавающая просадка

На примере выше видно, что красная линия – это фактический баланс средств на счете, а оранжевая – это плавающая просадка.

Если просто смотреть на график роста средств на депозите, то у нас будет ровная красная восходящая линия. Но с помощью эквити мы видим реальную ситуацию, а именно – впадины (просадки), которые изображены в виде оранжевой линии. Это не зафиксированный убыток, а постоянно меняющаяся величина, поэтому и просадка называется плавающей.

Допустимый размер просадки для инвестора

Понятно, что чем меньше просадка, тем привлекательней выглядит ПАММ-счет. Но правда жизни такова, что не бывает идеальных счетов. А если вы и видите такой, то наверняка это плоды работы стратегии Мартингейла, а это означает, что счет однозначно будет слит, вопрос только во времени.

Тогда следующий вопрос. Какой допустимый размер просадки? В нашем случае мы будем оценивать допустимый размер относительной просадки, т.е. просадки, выраженной в процентах %. Посмотрите на этот график доходности и размера просадки

При размере просадки в 10% для получения прибыли нужно заработать 11%. Это выполнимо. Но вот если взять максимальный размер просадки начиная с 40% и выше, то здесь нужно понимать то, что доходность от 66% за короткий промежуток времени вряд ли реально получить.

На Альпари на некоторых качественных ПАММ-счетах такого размера доходности управляющие смогли достичь спустя многие месяцы торговли. Либо при просадке в 50% управляющий может и за короткий промежуток времени показать доходность в 100%, но сами понимаете, но для этого нужно будет увеличить объемы сделки. А это уже или пан или пропал.

Поэтому на мой взгляд, комфортным уровнем просадки является:

Как анализировать просадки на Форексе

Давайте посмотрим на примере счета трейдера-лидера account manager с Share4you . К слову, иногда просадку на Форекс сложно анализировать ввиду несовершенства инструментов, анализа, которые предоставляют Форекс-брокеры. На share4you с этим все ок, поэтому их сервис идеально подходит для анализа просадки. Смотрим

Самая большая просадка у этого трейдера была 2 ноября 2022 года – 38%. Поэтому нужно узнать, что же такого случилось в этот день. Хорошо, что здесь на Share4you есть подробная история сделок, так как на форуме почитать не получится, т.к. этот трейдер там свою ветку не ведет

Такс, видим, что все сделки были на продажу и все закрыты с большущим убытком в сотни пунктов. Похоже, что трейдер очень был уверен в том, что цена пойдет вниз. По факту 2 ноября трейдеры ждали решения Федрезерва по процентным ставкам, но никаких изменений здесь не произошло, процентную ставку оставили в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.

Но вместе с тем, на рынках началась предвыборная лихорадка, потому что перед выборами президента США согласно общественному мнению в лидерах Дональд Трамп по отношению к сопернице Хиллари Клинтон и инвесторы стали закладывать в цены растущую вероятность победы Трампа. Народ заволновался и стал страховаться, выводя активы из доллара. Судя по всему, в игру на стороне евро вступили крупные игроки, что обеспечило ему дальнейший рост относительно доллара.

Теперь ситуация уже более-менее ясна. Наш трейдер просто неправильно оценил текущую ситуацию на рынке, поэтому открылся в противоположную сторону.

Я проанализировал только одну просадку трейдера, но как вы можете видеть выше на графике, у него были и другие немалые просадки в районе 30%, поэтому их причины тоже не помешало бы проанализировать.

Стратегия входа на просадке

Стратегия подойдет не всем. Кому-то будет просто лень анализировать все это, кому-то она просто не подойдет и т.д.

Ну а для тех, кто любит инвестировать, основываясь на расчетливости, стратегия входа на просадке будет интересна.

Особенности:

Находим подходящий ПАММ-счет для анализа. Находим на Альпари счет NIL-INVEST ECN-PRO , смотрим

Смысл следующий. Анализируем ПАММ-счет. Видим, что у него периодически случаются просадки на 7-9%, после которых, как правило, идет хороший рост

На графике также видно, что случаются просадки по 15-17%, но это бывает крайне редко.

Исходя из этого, наша задача – ждать просадки в районе 7-9%, после чего вкладывать деньги с расчетом на скорый рост и получение хорошего профита. В общем-то все.

Могу лишь еще раз добавить, что стратегия входа на просадке потребует много времени, потому что нужно будет вручную постоянно перелопачивать массивы данных, что устроит далеко не каждого.

Какую просадку вы считаете допустимой ? — страница 2

Беру историю в выбранном ТФ, например, у меня всегда Д1, прогоняю в тестере за последние 5 лет, определяю оптимальный вариант параметров, их у меня немного (ТП, СЛ, Т — анализируемая индикатором последние количество баров истории, например, Т=280), определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. Но, я выбираю а = 3-5. Значение максимальной просадку дает ориентацию на депозит (Д). Д должен быть равным или большим, чем ПРмакс. Так, что, к решению этого вопроса нельзя подходить поверхностно. При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете — только слив.

«20% на форексе не заработаете — только слив» — согласен полностью. Более того, многие новички не видят сразу просадку по системе, а именно «динамическую просадку» . И на первый взгляд вроде система почти без просадок 3-4%, а динамическая достигала 40%. Так что еще раз подтверждаю, не будет годовой прибыли 70-100% и более, при просадке 20% и менее.

Так что еще раз подтверждаю, не будет годовой прибыли 70-100% и более, при просадке 20% и менее.

Сильное заявление, но не правильное. Получается, что чем больше просадка, тем прибыльнее стратегия?

На самом деле, просадка — второстепенный показатель. Главный показатель — прибыльность стратегии, которая некоторым образом зависит от возможной просадки, но связь не прямая. Любую прибыльную стратегию можно настроить таким образом, чтобы просадка была в определенном интервале, без ущерба показателей прибыльности.

Приемлемые показатели просадки не превышают 30-35% по эквити, но можно настроить стратегию и на более низкие показатели ( пример — в моем профиле ).

Просадки на Форекс! Какие допустимы?

Сильное заявление, но не правильное. Получается, что чем больше просадка, тем прибыльнее стратегия?

На самом деле, просадка — второстепенный показатель. Главный показатель — прибыльность стратегии, которая некоторым образом зависит от возможной просадки, но связь не прямая. Любую прибыльную стратегию можно настроить таким образом, чтобы просадка была в определенном интервале, без ущерба показателей прибыльности.

Приемлемые показатели просадки не превышают 30-35% по эквити, но можно настроить стратегию и на более низкие показатели ( пример — в моем профиле ).

Не хочу вас ничем обидеть. Но когда вы с «демо» счета перейдете на реальный, и поторгуете с годик, то мы можем вернуться к разговору.

На демо счетах можно чудеса творить, нет реквот, нет проскальзываний, нет заморозки, нет комиссии, и страха тоже нет.

Плюсы и минусы инвестиций в доверительное управление на Форекс

Современные ПАММ и ДУ (доверительное управление) на Форекс — возможность зарабатывать на валютном рынке, не торгуя самостоятельно или увеличить собственную прибыль, привлекая деньги вкладчиков.

Особенности ДУ

ДУ – сделка между инвестором и управляющим. Первый дает доступ к своему торговому счету, второй торгует, пытаясь увеличить капитал и заработать свой процент.

Сделка заключается при личной встрече или собеседовании онлайн. Для честного сотрудничество, все условия заверяются официальным договором. В документе оговариваются торговые нюансы: распределение прибыли, максимально допустимая просадка и т. п.

Плюс классического управления – личное общение сторон с возможностью обсуждения условий торговли, оценки перспектив сотрудничества.

ДУ теряет популярность вследствие 2-х сложностей:

  1. Трейдеры не стоят на каждом углу, предлагая услуги. Профессионалов, готовых встретиться лично еще меньше.
  2. Привлечь эксперта с капиталом менее 10 000 USD практически невозможно, их доход — это процент с прибыли.

ДУ предлагают некоторые дилеры. Один из них — Форекс Евроклуб. Но здесь клиенты не сотрудничают между собой.

Компания выделяет деньги пользователю. При успешной торговле, Евроклуб забирает 25% от прибыли в качестве компенсации за предоставленный кредит.

Если видите, что брокер предлагает инвестиции в ДУ на валютном рынке, ознакомьтесь с особенностями и правилами.

Что такое ПАММ

ПАММ-счет упрощает передачу средств между сторонами. Рабочий процесс проходит внутри системы брокера, что гарантирует выполнение обязательств каждой стороной.

В случае удачной работы все остаются в выигрыше. Вкладчик получает доход, а управляющий зарабатывает на комиссии достигающей 50% от заработка.

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса