ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Фактор воcстановления на форекс (Recovery Factor)

Фактор воcстановления на форекс (Recovery Factor) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах.

Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы торговой стратегии для возобновления позиций после просадок.

Как рассчитывается фактор восстановления торговой стратегии?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

  • Первый способ

Традиционный (классический) способ расчета фактора восстановления выражен в простом частном — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

  • Второй способ

Тем не менее, полученный результат вовсе не объективен, ибо для всей совокупной прибыли за период следует учитывать также и суммарную просадку, существовавшую на счёте, за рассматриваемый период:

Рейтинг Форекс брокеров:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку устойчивости / надежности торговой системы.

Тем не менее, на данный момент, на всех значительных площадках Интернета фактор восстановления, включая его применение к ПАММ-счетам, рассчитывается первым способом.

Какой фактор восстановления считается оптимальным?

Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.

Для действительно устойчивых и надежных торговых стратегий, фактор восстановления должен быть не менее 15,0 (чем выше, тем лучше). Показатель профессиональной торговой стратегии — 20 и выше.

Однако, стоит учитывать, что показатель Recovery Factor без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например, стратегия, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнет торговать по такой системе.

Рейтинг Форекс платформ:

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара – показательная статистика, которая предоставляет возможность измерять соотношение потенциальной прибыли с потенциальными потерями. Расчет производится путем деления среднегодового дохода на максимальную просадку. Целесообразно делать расчеты по данным за последние 3 года.

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара : 1 комментарий

Уже прошло много лет, а Герчик так и остался актуальным. Сейчас к стати идет регистрация на Чемпионат трейдеров – https://gerchikco.com/news/pervyy-chempionat-treyderov-na-realnyh-schetah-vyigrayte-5000

Добавить комментарий Отменить ответ

Новости Brexit

Brexit — общее название выхода Великобритании из Европейского Союза. Решение о выходе из Сообщества было принято англичанами на референдуме в 2022 году.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь с 29 на 30 марта 2022 года. Если британский парламент не одобрит соглашение, предложенное премьер-министром Терезой Май (или альтернативное решение), то — в соответствии с процедурой выхода, описанной в статье 50 договора ЕС — Великобритания покинет ЕС без какого-либо соглашения, регулирующего условия выхода.

Однако это может привести не только к искажениям в торговле, но и к усилению неопределенности в отношении прав граждан Великобритании в 27 государствах-членах ЕС.

Фактор відновлення на форекс для торгової стратегії і ПАММ — Трейдеру 2022 — Forex

Фактор воcстановленія на форекс (Recovery Factor) — один з важливих показників працездатності торгової стратегії трейдера, що розраховується як співвідношення абсолютного профіту до максимальної просідання. Фактор відновлення зазвичай вимірюється в пунктах або відсотках.

Даний показник дає уявлення про те, наскільки сумарний прибуток по стратегії перевищує глибину максимальної осідання. Частково фактор відновлення вказує на резерви торгової стратегії для відновлення позицій після просадок.

Як розраховується фактор відновлення торговельної стратегії?

Фактор відновлення може бути розрахований двома різними способами, які дають два різних результату.

  • Перший спосіб

Традиційний (класичний) спосіб розрахунку фактора відновлення виражений в простому приватному — як відношення чистого прибутку до максимальної просідання:

Recovery Factor = чистий прибуток / максимальна просадка

  • Другий спосіб

Проте, отриманий результат зовсім не об’єктивний, бо для всієї сукупної прибутку за період слід враховувати також і сумарну просідання, що існувала на рахунку, за аналізований період:

Recovery Factor = чистий прибуток / сумарна просадка

Величина фактора відновлення, обчислена другим способом, забезпечує дійсно об’єктивну оцінку стійкості / надійності торгової системи.

Проте, на даний момент, на всіх значних майданчиках Інтернету фактор відновлення, включаючи його застосування до ПАММ-рахунками, розраховується першим способом.

Який фактор відновлення вважається оптимальним?

Чим вище фактор відновлення, тим швидше система відновлюється після осідання. При порівнянні двох систем, краще буде та, у якій фактор відновлення вище.

Для дійсно стійких і надійних торгових стратегій, фактор відновлення повинен бути не менше 15, 0 (чим вище, тим краще). Показник професійної торгової стратегії — 20 і вище.

Однак, варто враховувати, що показник Recovery Factor без прив’язки до періоду тестування малоинформативен. Наприклад, стратегія, що дає за 5 років 15 000 пунктів прибутку і просідання 3000 пунктів (рік безперервного збитку) на цей період буде вважатися нормальною, при цьому мало хто ризикне торгувати по такій системі.

Фактор восстановления

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

  • Тренд и уровни
  • Пиши и зарабатывай на MQL5
  • Результаты оптимизации отличаются от одиночных тестирований по ним

В оптимизаторе есть специальный режим:

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Я оптимизирую только в МТ5, там использую кастомную функцию OnTester .

Вот, поглядите ветку, там я вкратце описал принцип:

  • www.mql5.com

В оптимизаторе есть специальный режим:

в свойствах эксперта в тестере

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Юсуф, попробуйте сделать так. Сначала оптимизация по Балансу. Затем выгрузка реузльтатов в эксель, расчет ФВ и выбор лучших вариантов, затем дооптимизация, если нужно.

Вообще, если вы вчистую будете использовать только ФВ для оптимизации, это может привести к очень маленькому количеству сделок, но все сделки будут в плюс. А нужно их больше и баланс тоже должен расти.

Как снизить риски за счет диверсификации на Форекс?

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

Однако, можно сократить риск в целом по портфелю, если применять диверсификацию, то есть торговать не одну отдельную стратегию, а целый набор, разделив капитал между системами. В этом случае просадка каждой отдельной системы не обязательно приходится на просадки всех остальных систем в наборе, поэтому в общем случае мы можем ожидать меньшей максимальной совокупной просадки, в то же время доходность систем лишь усреднится. Если системы в достаточной мере независимы друг от друга (применяются разные торговые стратегии, торгуются разные инструменты), то падение эквити в одной из систем скорее всего будет компенсировано ростом эквити в какой-нибудь другой системе. Чем более независимы торговые стратегии и торговые инструменты, тем сильнее размывается общий риск.

Возможны даже ситуации, когда имеет смысл добавить к портфелю заведомо убыточную стратегию. Несмотря на то, что общая прибыльность портфеля несколько уменьшится, может оказаться, что риск снизится еще сильнее, и в целом эффективность портфеля вырастет.

Теоретически, если набирать в портфель все больше и больше стратегий и инструментов, можно получить сколь угодно малый риск, и, соответственно, сколь угодно большую эффективность. Однако, на практике такое намерение неизбежно столкнется с проблемой корреляции между различными стратегиями и инструментами. Основные направления возможной диверсификации таковы:

Диверсификация по торговым стратегиям.
Диверсификация по параметрам торговых стратегий.
Диверсификация по торговым инструментам.
Диверсификация по рынкам.

Рассмотрим каждое из направлений подробнее.

Диверсификация по торговым стратегиям.

В основе каждой торговой стратегии лежит какое-то общее свойство рынка или торгуемого инструмента, которое может быть использовано для получения прибыли. Например, свойство рынка образовывать тренды или свойство цены продолжать движение после пробоя сильного уровня сопротивления.

Если имеются несколько систем, в основе которых лежат принципиально разные соображения, то диверсификация капитала между этими системами способна дать существенное сокращение риска. Ведь по внутренней сути системы могут как угодно сильно отличаться друг от друга, и как угодно слабо коррелировать между собой. Если, например, трендследящие системы и системы на пробоях уровней еще как-то похожи друг на друга и часто дают похожие эквити, то трендследящие и контртрендовые системы, напротив, покажут даже отрицательную корреляцию. Там, где будет отказывать трендследящая система, контртрендовая будет показывать прибыль, соответственно общий риск портфеля значительно снизится.

Диверсификация такого рода, теоретически, не имеет никаких ограничений по глубине и зависит лишь от творческих способностей трейдера к созданию систем. Поэтому важно постоянно продолжать работу по поиску новых торговых стратегий, так как именно в этом направлении лежит самый надежный путь к повышению эффективности и прибыльности торговли.

Диверсификация по параметрам торговых стратегий.

Возьмем несложную трендследящую стратегию, основанную на пробое ценового канала. Ее главный и единственный параметр — это число баров, по которым считается максимум и минимум цены. Если максимум обновляется, считаем это сигналом к началу тренда и покупаем. Позицию держим до тех пор, пока не обновится минимум, что считаем началом нисходящего тренда и переворачиваем позицию в шорт .

Эта простая стратегия дает неплохие результаты на инструментах, склонных к трендовым движениям. Допустим, к примеру, что эта стратегия дает удовлетворительные результаты в диапазоне изменений параметра от 10 до 100 баров. Обычно трейдеры ограничиваются тем, что определяют параметр, при котором стратегия показывает себя наиболее эффективно, и начинают торговать одну отдельную систему с этим параметром. Однако, если разделить капитал и одновременно торговать одну и ту же стратегию, но с разными параметрами, можно получить более устойчивые результаты.

К примеру, если взять три системы, с длиной канала в 10, 30 и 100 баров, разные системы будут отрабатывать тренды различной величины. Система с длинным каналом будет хорошо брать длинные тренды, оставляя мелкие без внимания. Система с коротким каналом будет хорошо работать с короткими трендами. В результате рыночная волатильность будет обрабатываться более эффективно, эквити всех трех систем будут отличаться, а значит, риск такого диверсифицированного портфеля будет ниже.

К тому же, ограничивая торговлю единственной стратегией с конкретными параметрами, мы увеличиваем риск того, что она сработает неудачно просто потому, что движения рынка сложились неудачным образом для этой системы. Диверсифицируя же капитал по разным параметрам, можно ожидать результаты, близкие к некой средней эффективности стратегии, без риска нарваться на неудачное сочетание конкретных рыночных обстоятельств.Если система по каким-то соображениям жестко привязана к числу баров, и не удается найти параметр, который можно менять, можно попробовать менять таймфрейм.

Как правило, удачная стратегия позволяет строить прибыльные системы в достаточно широком диапазоне параметров, который, тем не менее, ограничен. Поскольку сделки не бесплатны и имеют свою цену (комиссия брокера, проскальзывание, спрэд), мелкие колебания рынка отлавливать невыгодно, так как предполагаемая прибыль становится соизмеримой с ценой сделки. С другой стороны, чересчур длинные колебания рынка вряд ли заинтересуют краткосрочных спекулянтов.

Получается, что диверсификация по параметрам имеет свой предел эффективности, поскольку ограниченность области параметров означает ограниченность рыночных движений, с которых может получать прибыль та или иная конкретная стратегия. И эта эффективность будет тем выше, чем лучше соответствует поведению рынка заложенная в основу торговой стратегии идея.

Диверсификация по торговым инструментам.

Логично ожидать, что цены различных инструментов будут двигаться по-разному. На цену акций сильно влияют внутрикорпоративные новости, изменения в ситуации вокруг компании. Разумеется, у каждой компании ситуация своя, и развивается она отдельным образом. Поэтому, вполне разумным кажется поделить капитал и торговать имеющиеся в арсенале трейдера стратегии на различных инструментах. С другой стороны, существует общий экономический фон, который приводит к тому, что различные акции на одном и том же рынке движутся более или менее синхронно. События и тенденции конкретной экономики похожим образом влияют на настроения спекулянтов и инвесторов. Конечно, корреляция эта далеко не полная, иначе и смысла бы не было вести разговор о диверсификации. Тем не менее, такая взаимная зависимость задает определенное ограничение на эффективность всего портфеля в целом.Кроме того, каждая отдельная торговая стратегия может торговаться на ограниченном числе инструментов. К примеру, на российском рынке возможные инструменты наверняка будут находиться среди достаточно ликвидных бумаг, которых, к сожалению, не так уж и много. Торговать остальные бумаги, возможно, не позволят высокие накладные расходы, связанные с их низкой ликвидностью.

Да и на более широком рынке, где выбор акций разнообразнее, число подходящих под конкретную систему инструментов будет так или иначе ограничено. Вряд ли возможно создать прибыльную стратегию, работающую абсолютно на всех инструментах рынка.

Диверсификация по рынкам.

Современные технологии позволяют частному инвестору, не говоря уже о финансовых организация, участвовать в торгах на самых разнообразных рынках по всей планете. Наиболее доступным для российского трейдера является наш отечественный рынок акций. Гибкая комиссия и невысокие цены на наиболее популярные лоты позволяют начать торговлю, обладая очень небольшим капиталом.

При достаточном капитале появляется возможность диверсифицировать торговлю на другие рынки: FOREX, фондовые рынки США, Европы, других стран по всему миру, товарные рынки. Неоспоримым преимуществом такой диверсификации будет являться то, что отдельные рынки как правило очень слабо зависимы друг от друга, поэтому системы, торгуемые на различных рынках, будут хорошо сглаживаться.

Таким образом, диверсификация является основным способом выжать максимум эффективности из торговых стратегий, имеющихся в арсенале трейдера. Даже имея только одну достаточно устойчивую стратегию, возможно повысить эффективность торговли в разы, если умело и последовательно находить для этой стратегии все новые и новые области применения. А если постоянно искать и находить все новые стратегии игры на рынке, горизонты достижимого раздвинутся еще шире. И на этом пути пределом будут лишь настойчивость и творческие способности трейдера.

ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРЕКС

Советник форекс Dynamic Pro Scalper является одним из лучших азиатских форекс роботов на рынке. Это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для торгового терминала MetaTrader 4.

С Dynamic Pro Scalper вы можете легко и просто увеличить свой торговый доход. Робот имеет уникальную и высокоэффективную торговую стратегию. Советник форекс Dynamic Pro Scalper совместим со всеми типами MT4 ECN брокеров — NDD и STP. Советник форекс Dynamic Pro Scalper — форекс робот, который работает по уровням динамической волатильности.

Советник форекс Dynamic Pro Scalper имеет ниже перечисленные функции и многие другие полезные опции:

Полностью автоматизированная торговля. 100% Hands Free! Нет необходимости ручного вмешательства!

Управление деньгами. Встроенный расширенный учет и система управления деньгами.

Легко Использовать. Крайне прост в использовании, скачать и установить.

Работа со всеми брокерами. Работа со всеми брокерами и счетами (в том числе брокерами США).

Защита от брокера. Защищает вас от недобросовестных брокеров и их методов обмана.

Полностью Настраиваемый. Может быть настроен и адаптирован к индивидуальным потребностям.

Высокий фактор восстановления. Высокий фактор восстановления (RF = чистая прибыль / макс. просадка)> 20

Защита от высокого спреда. Защитит вас от неподходящих условий рынка (высокий спред).

Высокая степень защиты от проскальзывания. Защитит вас от неподходящих условий рынка (проскальзывания).

Очень низкая просадка. Благодаря своей уникальной и высокоэффективной торговой стратегии робот имеет очень низкую просадку.

Автоматическое обнаружение часового пояса. Советник форекс Dynamic Pro Scalper оснащен автоматизированной системой обнаружения GMT.

Поддерживаемые валютные пары:

Советник форекс Dynamic Pro Scalper поддерживает 9 (девять) валютных пар: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD и USDCHF.

Наша первая и наиболее важная рекомендация — торговать с разумным риском. Такой риск считается любой, который не будет вредить балансу вашего счета, когда происходят значительно большие потери. Рекомендуем разумный торговый риск не более 2%.

Вторая рекомендация для минимального баланса счета. Так как советник форекс Dynamic Pro Scalper имеет очень низкую просадку и его торговая стратегия не рискованная, вы можете начать торговать с $ 100 — $ 500.

Третья рекомендация — всегда проверять робота на демо, прежде чем перейти к торговле реальными деньгами. Если вам понравятся результаты на демо, вы можете рассмотреть вопрос об использовании форекс робота на реальном счете.Валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD, USDCHF
Таймфрейм: M15

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса