ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ ЧАЙКИНА

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Все индикаторы Чайкина, ставшие популярными в трейдинге

Большинство трейдеров, пытаясь найти для себя оптимальный вариант анализа рыночной ситуации, пробуют множество разнообразных индикаторов. Какие-то из аналитических инструментов оказываются откровенно бесполезными, другие же, отняв уйму времени, не дают нужного результата.

Что бы Вы не тратили время напрасно, сегодня мы разберем для набор индикаторов от известного трейдера Марка Чайкина. На эти алгоритмы стоит обратить внимание.

Алгоритм описывает рыночный цикл путем колебаний между критическими областями либо вращением в области нулевого уровня. Сам аналитический инструмент представлен в виде одной линии и нулевого уровня.

Скачать все инструменты Чайкина, о которых далее пойдет речь в этом обзоре, Вы можете прямо здесь:

Суть данного осциллятора заключается в визуальном отображении разницы между двумя «мувингами», параметры которых задаются непосредственно самим трейдером.

Настройки индикатора Чайкина CHO

В настройках CHO имеется 3 параметра:

Рейтинг Форекс брокеров:
  • SlowPeriod — отвечает за период медленной скользящей средней;
  • FastPeriod — отвечает за период быстрой скользящей средней;
  • TypeSmooth — отвечает за выбор типа скользящей средней.

индикатор волатильности Чайкина

Стоит отметить, что при увеличении числовых значений параметров SlowPeriod и FastPeriod количество сигналов, формируемое осциллятором Чайкина, будет уменьшаться. Аналогично, при уменьшении значений переменных количество сигналов будет возрастать.

Можно выделить три основных варианта использования Chaikin Oscillator:

  1. Бычья и медвежья дивергенции;
  2. Критические области перекупленности/перепроданности;
  3. Трендовый вариант.

Давайте разберем каждый из вариантов более подробно.

Первый вариант торговли напоминает использование дивергенций по MACD. Открытие сделки осуществляется в противоположную сторону тому ценовому движению, которое было до дивергенции.

Так, если между экстремумами осциллятора Chaikin Oscillator образовалась медвежья дивергенция, то открывается сделка на продажу. При образовании бычьей дивергенции по индикатору Чайкина, стоит открывать сделку на покупку. Вариантов входа здесь может быть два:

Рейтинг Форекс платформ:
  1. Сразу после появления дивергенции;
  2. Вход при пересечении нулевого уровня линией осциллятора после появления дивергенции.

Для использования второго варианта в торговле, нам необходимо по осциллятору определить критические области. Такими областями будут выступать те зоны, где СНО чаще всего разворачивался и шел в обратном направлении.

Для открытия сделки на продажу необходимо дождаться, когда линия инструмента зайдет за область перекупленности. Если же линия осциллятора заходит за зону перепроданности, то необходимо открывать сделку на покупку.

Третий вариант относится к трендовым и заключается в том, чтобы выявить с помощью индикатора Чайкина преобладающую тенденцию, чтобы открывать сделки только в ее сторону. Определением же тенденции (тренда) будет являться пересечение нулевой линии осциллятора.

Так, если происходит пересечение нулевого уровня вверх, то тренд восходящий и стоит искать точки входа на покупку, пока не произойдет обратная ситуация. Одним из вариантов работы в сторону тренда, определенного по осциллятору Чайкина, является открытие сделки на откатах к локальным уровням.

Индикатор Чайкина CMF

Вторым в нашем обзоре индикаторов Чайкина идет Chaikin Money Flow (CMF). Данный аналитический инструмент как и CHO относится к типу осцилляторов. В его основе содержится сложный алгоритм расчета, который производит оценку тел отдельных свечей к общему диапазону колебаний, после чего производится сравнение с объемом (тиковым, если торговля ведется на Форексе).

Далее все рассчитанные за определенный интервал времени значения суммируются и делятся на общий объем за тот же период. Подобный расчет дает возможность в некоторых случаях видеть заинтересованность большей части игроков в ту или иную сторону.

Внешне CMF представлен в виде линии, вращающейся относительно нулевого уровня. Установка Chaikin Money Flow проходит согласно стандартной процедуре.

В настройках данного аналитического инструмента имеется только один параметр, отвечающий за настройку периода индикатора (Periods).

Алгоритм, заложенный в CMF и позволяющий в общих чертах оценивать приоритет игроков рынка в сторону покупок или продаж, является основой для нескольких вариантов торговли. Существует три основных варианта работы с использованием CMF:

Индикатор накопление/распределение Ларри Вильямса и осциллятор Чайкина

  1. Пересечение нулевой линии;
  2. Дивергенция;
  3. Работа от критических областей.

Вариант первый. Пересечение нулевого уровня линией индикатора символизирует перелом настроения на рынке. Если пересечение происходит вверх, то это говорит о том, что на рынке ослабевают продавцы и стоит искать точки входа для открытия позиций на покупку.

При пересечении же нулевого уровня линией CMF вниз, можно говорить о том, что на рынке ослабевают покупатели и стоит искать точки входа для открытия позиций на продажу
На рисунке ниже представлены оба варианта пересечений.

Второй вариант использования CMF аналогичен работе по дивергенциям с применением CHO. Для открытия позиций на покупку используются бычьи дивергенции, сформированные ниже нулевого уровня аналитического инструмента Chaikin Money Flow.

Для заключения сделок на продажу используются медвежьи дивергенции, сформированные выше нулевого уровня CMF. Ниже представлены обе ситуации.

Третий вариант использования CMF аналогичен работе с применением критических областей, ранее описанного индикатора CHO. Здесь, как и в Chaikin Oscillator, для определения критических областей используются наиболее частые и сильные отклонения осциллятора.

При работе с CMF, как и в ситуации с CHO, в верхней критической области (зона перекупленности) стоит искать точки для заключения сделок на продажу. От нижней критической области (зона перепроданности) стоит искать точки входа для открытия позиций на покупку.

На следующей иллюстрации представлена возможная работа с использованием индикатора Чайкина CMF от критических областей.

Третьим в нашем обзоре индикаторов Чайкина идет аналитический инструмент Chaikin Volatility (CHV).

Данный инструмент внешне напоминает CMF, который был рассмотрен ранее. Однако алгоритм, заложенный в CHV, кардинально отличается. Основу данной программы составляет алгоритм расчета от индикаторов ROC и MA.

Установка данного аналитического инструмента осуществляется стандартным образом, путем копирования в папку нахождения индикаторов, дальнейшей перезагрузки терминала и перетаскиванием на график интересующего актива.

Настройки CHV содержат 3 параметра:

  • SmoothPeriod — отвечает за сглаживание скользящей средней;
  • ROCPeriod — устанавливается период по ROC алгоритму;
  • TypeSmooth — задается тип скользящей средней.

Стоит учитывать, что при увеличении значений двух первых переменных в настройках, показания индикатора будут более плавными, а количество сигналов, генерируемых CHV, будет уменьшаться.

Наиболее оптимальным вариантом торговли при использовании CHV будет заключение сделок от критических областей. Работа по критическим областям аналитического инструмента CHV ведется так же, как и с применением индикаторов Чайкина CHO и CMF.

Дельта объема или Денежный поток Чайкина улучшенный TMF и Индикатор Клингера

При этом определение зон перекупленности и перепроданности происходит стандартным образом, путем выявления повторяющихся сильных отклонений осциллятора.

На рисунке ниже представлена возможная работа с использованием индикатора Чайкина CHV от критических областей.

Как видно, между индикаторами Чайкина CHO, CMF и CHV существует визуальное сходство, однако алгоритмы расчета, заложенные в них, отличаются. Разница в алгоритмах расчета дает возможность трейдеру выбрать для себя оптимальный вариант осциллятора.

Кроме того, по рассмотренным выше примерам использования аналитических инструментов Чайкина можно заключить, что данные программы допускается использовать как при работе в тренде, так и на флетовых участках рынка.

Осциллятор Чайкина

Сегодня подробнее познакомимся с одним недооцененным на мой взгляд индикатором. Осциллятор Чайкина в торговле использует сравнительно небольшое количество трейдеров, но это неплохой инструмент, особенно если использовать его в связке с другими индикаторами.

Как всегда, внимание уделим не только практике, но и теории. С любым индикатором нужно начинать работать только после того, как вы поняли принцип его работы.

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Многие известные трейдеры считают, что технический анализ динамики цен финансовых инструментов должен включать в себя анализ объемов торговых операций. Он помогает в распознавании движущих цены мотивов участников торгов. Очень часто расхождение в изменениях объемов и цен является сигналом о предстоящей смене тенденции на рынке.

Первым к пониманию значения объемов сделок в биржевой торговле пришел Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – американский трейдер начала ХХ века, который заметил, что цены, складывающиеся на рынке, это результат сделок крупных игроков, формирующих волны спроса и предложения. Именно эти крупные трейдеры и создают основной объем торгов. Дальнейшее развитие анализ объемов получил после того, как Джозеф Грэнвилл (Joseph Granville) и Ларри Вильямс (Larry Williams) стали анализировать объем не изолированно, как Ричард Вайкофф, а во взаимной увязке с динамикой цены. Такой подход оказался более эффективным. Используя его, в начале 70-х годов прошлого века трейдер Марк Чайкин (Mark Chaikin) и создал свой знаменитый «осциллятор Чайкина».

Индикатор On Balance Volume

Классическая интерпретация динамики объемов сделок была такой: считалось, что обычно объем сделок и цена финансового инструмента растут и снижаются одновременно – именно рост объемов и вызывает значительные изменения цен. Если такая зависимость нарушалась, то это рассматривалось как сигнал о возможной смене тенденции на рынке. Джозеф Грэнвилл предложил рассматривать общий объем торгов в периоды роста цены как накопление, а в периоды снижения цены – как распродажу. Разработанный им индикатор OBV (On Balance Volume) показывает нарастающий итог вложений инвесторов в актив: когда стоимость закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, тогда балансовый объем прибавляется к накопленным объемам, а когда цена за период снизилась, то отнимается. Очень часто встречающиеся локальные максимумы (минимумы), подтверждаются высокими (низкими) значениями OBV. Расхождения же между ними обычно сигнализирует о начале разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Рисунок 1. Индикатор On Balance Volume (OBV).

Ларри Вильямс усовершенствовал индикатор OBV. Чтобы определить, происходит ли накопление или распродажа актива, OBV сравнивает цену закрытия текущего периода с ценой закрытия предыдущего. Ларри Вильямс же предложил сравнивать цену закрытия с ценой открытия текущего периода и рассчитывать линию накопления объемов путем их прибавления к общему объему, если цена закрытия была выше цены открытия, и вычитания из общего объема, если цена закрытия меньше цены открытия, причем, в процентах.

Индикатор Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution)

Марк Чайкин использовал метод Вильямса, но для учета накопления/распродаж (Accumulation/Distribution) усовершенствованный индикатор Чайкина использует вместо цены открытия среднюю цену за период:

A/D = ((Close-Low) – (High-Close)) / (High-Low) x Volume + I,

где «I» – значение индикатора A/D предыдущего периода.

Рисунок 2. Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution).

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор «Осциллятор Чайкина» («Chaikin Oscillator»)

Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D) послужил основой для разработки еще одного индикатора – «Осциллятора Чайкина» («Chaikin Oscillator»).

Осциллятор Чайкина показывает разницу между двумя разнопериодными экспоненциальными скользящими средними (Exponential Moving Average), сглаживающими индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D).

Рисунок 3. Индикатор «Осциллятор Чайкина» («Chaikin Oscillator»).

Индикатор Чайкина позволяет выявить следующие ситуации на рынке:

  1. Если цены закрытия выше средней цены за период (рассчитанной как (High+Low)/2), тогда имело место накопление. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению за период, тем значительнее накопление. Если же цена закрытия ниже средней цены, то это говорит о распродаже актива. Чем ближе находятся значения цены закрытия к минимальному значению за период, тем значительнее распродажа.
  2. Устойчивый рост цены актива обычно сопровождается ростом объема торгов и высоким накоплением. Если же рост объема отстает от роста цены, то это сигнал о скором окончании тенденции и развороте цены вниз. Напротив, устойчивое снижение цены сопровождается постепенным снижением объемов торгов, однако, обычно оно заканчивается паникоподобной распродажей актива частью напуганных трейдеров. Новое накопление начинается только после того, как цена значительно снизится и стабилизируется вблизи нового локального минимума.
  3. Используя осциллятор Чайкина вы можете отслеживать поток денег “в актив” и “из актива”. Сравнивая динамику этого потока с поведением цены, можно находить локальные максимумы и минимумы на различных таймфреймах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Интерпретация сигналов индикатора «Осциллятор Чайкина»

Наиболее важный сигнал «Chaikin Oscillator» дает, когда цены достигают новых максимумов (минимумов), прежде всего, когда цена актива находится в области перекупленности/перепроданности, но индикатор Чайкина своих предыдущих максимумов (минимумов) не достигает, а затем меняет направление движения – наблюдается дивергенция. Положительная дивергенция между ценой и осциллятором Чайкина на растущем рынке – сигнал к продаже, а отрицательная на падающем – к покупке.

Другой способ интерпретации сигналов осциллятора Чайкина – отслеживание разворотов линии индикатора как сигналов к покупке или продаже, но только в направлении главной линии тренда. Например, если вы видите, что индикатор Чайкина, находясь в зоне отрицательных (положительных) значений, развернулся вверх (вниз), то это может служить сигналом к покупке (продаже), если трендовый индикатор показывает наличие восходящей (нисходящей) тенденции.

Советы трейдерам, использующим осциллятор Чайкина, от его автора:

Осциллятор Чайкина Часть2

  • Сигналы, подаваемые осциллятором Чайкина в направлении тенденции, более надежны, чем сигнал, направленные против тренда.
  • Если осциллятор Чайкина подтверждает новый ценовой максимум или минимум, то это не может служить признаком более вероятного продолжения тенденции, чем ее смены.
  • Используйте осциллятор Чайкина вместе с другими индикаторами, предназначенными для определения ценового диапазона, например, «конвертами» или полосами Боллинджера, а также с осцилляторами перекупленности и перепроданности, такими как индикатор RSI, CCI или Stochastic.
  • Оптимизируйте периоды расчета скользящих средних осциллятора Чайкина в зависимости от волатильности финансового инструмента и используемого таймфрейма.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Достоинства и недостатки осциллятора Чайкина

Использование в формуле расчёта осциллятора Чайкина скользящих средних приводит к тому, что он сильно запаздывает с сигналом при резких, чаще всего вызванных негативными новостями, изменениях цены. С другой стороны, многие трейдеры отмечают его излишнюю чувствительность – индикатор Чайкина пересекает нулевую линию намного чаще, чем другие индикаторы, рассчитываемые по похожим алгоритмам.

Главное достоинство осциллятора Чайкина состоит в его способности дать опережающий прогноз изменений другого индикатора Чайкина – Накопление/Распродажа, по значениям которого он рассчитывается. Это дает трейдерам, его использующим, преимущество перед конкурентами, то есть возможность покупать ближе к «спаду» и продавать ближе к «пикам» цен. Использование осциллятора Чайкина в составе торговых систем может значительно повысить их эффективность.

Индикатор Волатильности Чайкина

При попытке обозначить меру измерения волатильности прямой “целью” является диапазон рынка, отражающий движения рынка в течение определенного времени. Самый очевидный способ измерить диапазон – это посмотреть на разницу между самой высокой ценой и самой низкой ценой за один промежуток времени. Для подобных измерений достаточно часто используется ATR – umarkets рынка, чье название переводят как «истинный средний диапазон».

Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому средства для анализа показателя стоит знать. Однако все эти технические инструменты являются вспомогательными. Понятия лучший индикатор на валютном рынке не существует.

Как Применять Данные По Волатильности На Практике?

Чтобы торговать эффективно и получить серьезную прибыль, необходимо использовать фундаментальный анализ. К ним относятся настроение публики, денежные потоки, анализ спроса и предложения, взаимодействие рынков друг с другом и многие другие. Этот Форекс индикатор волатильности отличается надежностью и эффективностью за счет своей динамичности. Он дает возможность проводить анализ рынка, планировать момент открытия сделки и грамотно определять минимальные и максимальные ценовые значения. На графике можно наблюдать каналы, находящиеся выше и ниже цены.

Причем расширение внешних линий происходит в момент, когда происходят сильные колебания цены. Линии начинают сужаться в период, когда ситуация pocket option отзывы на рынке становится более стабильной. Рассмотрим основные индикаторы волатильности, демонстрирующие нестабильность цены актива.

Всё Про Индикаторы Волатильности: Как И Зачем Измеряют Волатильность + Обзор Лучших Индикаторов

Например, для скальперов интересна будет информация по волатильности за промежуток от 1 до 15 минут, для внутридневных трейдеров полезно знать волатильность за 30 минут, один час и четыре часа. Ну а для тех трейдеров, которые используют среднесрочную и долгосрочную стратегии торговли, интересна будет волатильность валютных пар за день, неделю и месяц. В сервисе Mataf есть специальный раздел – «Форекс волатильность». Здесь представлены данные о волатильности 40 финансовых инструментов (рис.1). Вы можете выбирать тот период, который вас интересует (по умолчанию стоит период десять недель).

Индикатор Денежный Поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF)

Если добавить на график индекс товарного канала CCI, то мы получим еще один осциллятор, подтверждающий наши рассуждения. Величина таких отклонений напрямую зависит от волатильности рынка. По этой причине их отображением на графике выступает сужение, либо расширение полос ленты Боллинджера. Эти полосы расширяются в периоды трендового движения рынка и сужаются при его стабильном состоянии. На валютном рынке Форекс индикатор CCI служит для определения степени отклонения рыночной котировки в данный момент времени от ее среднестатистической цены и определения трендовых разворотов.

Индикаторы Чайкина в терминале QUIK

Что Такое Волатильность На Форекс

На рисунке справа представлен график с гистограмами волатильности каждого часа в течение дня. Эта информация интересна трейдеру тем, что известно время на протяжении суток, когда рынок более волатильный, а когда менее.

Чем больше меняется цена, тем больше пунктов она проходит, и тем больше сам профит. Для этого применяют разные индикаторы, в основном ATR и его модификации. Степень изменения цены имеет большое значение, индикатор волатильности поскольку на форекс прибыль напрямую определяется количеством пунктов, которые прошла цена. Поэтому чем более волатильна валютная пара или другой актив, тем больше на нем можно заработать.

Индикаторы Волатильности

В переводе с английского языка название данного индикатора переводится как «средний истинный диапазон», и сформулировано оно было не просто для того, чтобы придать уникальности методу. Дело в том, что ATR сравнивает несколько диапазонов и выводит на экран самое большое значение, показывая реальную волатильность. Одним из самых известных технических аналитиков, индикатор волатильности который первым написал подробно об использовании волатильности в качестве индикатора, был Дж. Среди всех этих мощных индикаторов был один, специально предназначенный для измерения волатильности – индикатор среднего истинного диапазона (или индикатор ATR). Но что нам делать, если мы хотим иметь более качественный подход к оценке волатильности рынка?

Высокая волатильность цен часто возникает на валютных парах с повышенным риском (JPYUSD, XAUUSD и т.д.) и на сырьевых товарах и может привести к серии убытков, которые быстро накапливаются. Некоторые инвесторы также предполагают, что отсрочка уровней Stop Loss / Take Profit может увеличить вероятность остаться на рынке, но это связано с увеличением депозита.

Методология Использования Индикаторов Волатильности

Им определяются периоды высокой и пониженной переменчивости и непосредственно ее размер. Во времена волатильности рынка рекомендуется ужесточить правила стоп-лосса, чтобы снизить риск большой волатильности цен.

Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, индикатор волатильности в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки. Если вы торгуете в MetaTrader5, то в сети можно найти индикаторы волатильности МТ5. Хорошую работу, например, показывает индикатор Kaufman Volatility.

Average True Range (atr)

Повышенная волатильность на рынке характеризуется линией индикатора за уровнем 100 и – 100. В периоды высокой волатильности можно искать точки входа в сделки. Изначально этот индикатор использовался для анализа рынка товаров, например нефти и золота, но после его успешных применений, он перекочевал в другие активы, где успешно применяется до сих пор. Формула индикатора CCI рассчитана на основе цены закрытия, максимальной и минимальной цене. В отличие от других осцилляторов, индикатор RSI может быть ранним сигналом, информирующим нас о возможной точке или уровне разворота цены. Считываем сигналы RSI по стандартным показаниям самого осциллятора.

Само снижение VIX ниже 20 можно воспринимать как повод задуматься о покупке американских ценных бумаг на долгосрочную перспективу. Главная идея, согласно которой используется индикатор волатильности, заключается в том, что в основе расчета индикатора лежат цены на опционы. Поэтому для понимания того, как это работает, нужно разобраться, как устроен опцион. Для этого они используют разные способы с той или иной степенью научности и полезности. Один из способов — использование опережающих индексов, к которым относятся индикаторы волатильности. Таким образом, заработать значительную прибыль можно именно за счет волатильности.

+105,43% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «кольт» Для Eurusd (h

Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей. После того как в октябре 2008 года индикатор достиг максимальных значений, американские индексы продолжили снижение, достигнув дна в марте 2009 года. Надо заметить, что на практике индикатор принимал значения выше 50 за всю свою историю только с октября 2008 года по март 2009-го включительно. Поэтому на деле использовать его для предсказания вхождения в нисходящий тренд более не представилось возможным. Если значение индикатора ниже 20 или 15, то опасения инвесторов относительно падения рынка невелики. Это значит, что рынки в среднесрочной и долгосрочной перспективе находятся в растущем тренде.

Ими можно воспользоваться для работы с торговым терминалом МетаТрейдер 4. Трейдинг всегда сопряжен с рисками, а для эффективного управления ими важно отслеживать колебания цены активов. Учитывая то, что они непостоянны, поможет в этом индикатор волатильности. В техническом анализе таких инструментов много, рассмотрим основные из них. Самым эффективным измерителем волатильности по праву считается Average True Range, или сокращённо просто ATR.

Индикатор «Денежный поток Чайкина» или полет чайки на Форекс. Часть I

Есть такая шутка, что индикаторов больше чем трейдеров. И что самое интересное, когда начинаешь «копаться» в их многообразии (индикаторов, а не трейдеров!), осознаешь, что в этой шутке есть немалая доля правды. Ведь на самом деле технических индикаторов для Форекс очень много.

Такое ощущение, что создание парочки новых инструментов технического анализа долг любого уважающего себя трейдера. Яркий пример – Билл Вильямс, разработавший немало хороших и по сей день популярных индикаторов (Alligator, Awesome Oscillator, Fractals и пр.).

Раз такое дело, давайте добавим в нашу «копилку» еще один замечательный технический индикатор – «Денежный поток Чайкина» (СКАЧАТЬ).

Анализ действий крупных игроков. Осциллятор Чайкина

Приручаем вольную «Чайку»

Денежный поток Чайкина (англ. «Chaikin Money Flow» или сокращенно CMF) – это технический индикатор показывающий «настрой», тенденцию рынка. В самом общем виде суть этого индикатора сводится к ответу на вопрос: кто в данный момент побеждает – быки или медведи?

Денежный поток Чайкина был создан брокером Марком Чайкиным. Вообще он принадлежит к классу осцилляторов, но этот индикатор уникален тем, что его действие основано на довольно сложном механизме. Так при расчете денежного потока Чайкина используются формулы индикатора «Линия накопления/распределения» (ADL), который показывает силу тренда, учитывая объем рыночных торгов по примеру индикаторов объема на Форекс.

Посмотрите на рисунок 1, где изображен денежный поток Чайкина и индикатор ADL лежащий в его основе. Сходство линий обоих индикаторов, как говорится, налицо.

индикаторы CMF и ADL

Единственный регулируемый параметр денежного потока Чайкина – это период. Его классическое значение (на котором настаивал сам создатель индикатора) – 21. Но если Вы торгуете на коротких интервалах, период лучше снизить.

Кстати, у Марка Чайкина есть другой, похожий индикатор – осциллятор Чайкина. Не путайте их! Денежный поток Чайкина выгодно выделяется тем, что у него гораздо меньшая волатильность, чем у осциллятора Чайкина.

Профитные сигналы от Денежного потока

Итак, что нам может дать применение денежного потока Чайкина? И как его вообще использовать? Если Вы посмотрите на этот индикатор еще раз то, несомненно, заметите, что он колеблется вокруг нулевого (базового) уровня. Так вот, если индикатор переместился выше нуля – это сигнал к покупке (быки в данный момент сильнее), если спустился ниже нуля – сигнал к продаже (побеждают медведи). Взгляните на рисунок 2, там показана эта зависимость.

определение направления тренда с помощью CMF

Как видите, в целом на рынке в этот период доминируют «быки».
Но возможности денежного потока Чайкина этим не ограничиваются. Также значение имеют следующие два фактора:

1. Величина индикатора, его фактический уровень. Например, чем выше поднимается линия денежного потока Чайкина над нулевым уровнем, тем сильнее и устойчивее давление быков. И наоборот. Наиболее значимые здесь уровни это: ±0.1 и ±0.25;

2. Длительность нахождения индикатора выше или ниже нуля. Чем дольше индикатор пребывает в «плюсе» или «минусе», тем устойчивее соответствующая тенденция.
На рисунке 3, изображены ситуации, когда подобные сигналы могут быть полезны:

торговые сигналы CMF

И последнее, не стоит забывать, что денежный поток Чайкина – это осциллятор. А для всякого осциллятора, очень сильным сигналом может быть дивергенция (расхождение между ценой и индикатором).

Пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз научимся применять денежный поток Чайкина в трейдинге.

Статьи сайта по теме:

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO)

Индикаторы волатильности

При анализе рынка трейдеры, особенно начинающие, часто недооценивают рыночную волатильность. Обычно нас интересует вход и выход из рынка, но мы забываем, что эти параметры во многом зависят от волатильности рынка. К сожалению, заранее оценить этот важный параметр сложно. И тут на помощь трейдеру приходят индикаторы волатильности. Сегодня разберем наиболее эффективные из них.

  • Для чего измеряют волатильность
  • Индикаторы волатильности для мт4
  • Индикаторы волатильности: стратегии торговли
  • Советы инвесторам во время высокой волатильности на рынке Форекс

Волатильность на форекс

Волатильность – это динамика изменения цены актива за определенный период времени. Более подробно о том, что такое волатильность простыми словами, читайте в статье, где я дал развернутое описание этому термину.

Есть много причин для измерения волатильности рынка. В периоды сильных волатильности на рынках происходят мощные движения, поэтому долгосрочные, консервативные инвесторы предпочитают переждать такой период и не входить в рынок. Краткосрочные же игроки, особенно скальперы, предпочитают использовать такие движения в своих интересах и стараются найти интересные точки входа в рынок. В случае успеха, их прибыль будет весьма внушительной за минимальный период времени.

Кроме того, часть опытных трейдеров использует волатильность, как своего рода переключатель между несколькими стратегиями, каждая из которых адаптирована к разному типу рынка. Есть также много стратегий, которые принимают волатильность как фактор, определяющий стоп-лосс. Рассмотрим наиболее интересные индикаторы волатильности для мт4 и мт5.

Индикаторы волатильности для МТ4

В торговом терминале МТ4/МТ5 есть базовые индикаторы, которые помогут определить волатильность. Помимо этого, на профильных сайтах можно найти несколько десятков менее распространенных индикаторов, которые помогут отобразить уровень волатильности.

Самый простой способ измерить волатильность – использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR).

Индикаторы волатильности: ATR

Отличный индикатор с простым и понятным интерфейсом. Многие используют его как индикатор, подтверждающий решение о входе, однако его можно также рассматривать, как индикатор, показывающий волатильность и позволяющий корректировать стоп-лосс.

В зависимости от выбранного периода индикатор ATR можно использовать двумя способами.

Первый. Для определения уровня Stop loss обычно используется 2 или 3 его значения. В этом случае цена стоп-приказа получается следующим образом: указание на текущую волатильность рынка, то есть на то, является ли рынок волатильным или спокойным. Обычно на индикатор накладывается среднее значение, и если ATR ниже среднего, то выставляется стандартный стоп приказ, и наоборот.

Чтобы выбрать продолжительность периода и период среднего Вы всегда можете провести собственное исследование или выбрать следующие настройки:

  • мера дневной вариации (24 для H1) и среднее за неделю для часовых графиков (24*5 = 120 для H1);
  • часовые колебания (96 для M15) и среднесуточные (96*5 = 480 для M15) для колебаний на 15-минутном интервале.

Эти конфигурации хорошо себя показывает на валютном рынке.

Индикатор Осциллятор Чайкина Часть1

Второй. Для определение целесообразности входа в рынок.

Если среднее количество пунктов, которые проходит цена актива в день – 300, то необходимо отталкиваться от этого значения. Если в момент анализа, актив прошел уже 280 пунктов, то его волатильность отработала свой ресурс на этот день. Открывать позиции имеет смысл если среднедневные цифры волатильности не превышают 50%.

Полное описание и стратегию торговли по ATR, читайте в статье применение индикатора ATR.

Полосы Боллинджера

Ниже рассмотрим пример определения волатильности при помощи индикатора полосы Боллинджера. Основная суть, заключается в ширине канала внешних границ индикатора. Чем они ближе друг к другу, тем слабее волатильность.

Если крайние полосы максимально расширены друг от друга, то это значит, что волатильность высокая.

Долгосрочная стратегия торговли по тренду, при использовании данного индикатора, подразумевает использование 2-х стандартных отклонений и скользящую среднюю 350.

Трейдер открывается:

  • на buy, если вчерашнее закрытие находится за пределами верхней границы канала,
  • на sell, если вчерашнее закрытие ниже основания полосы.

Ваша стартовая позиция должна быть там, где движения закрытия предыдущего дня находятся выше скользящей средней.

Подробно об индикаторе и стратегиях торговли по нему я рассказывал в статье “полосы Боллинджера”.

Кроме индикаторов, для успешной торговли на волатильном рынке важно выбрать надежного брокера с высокой скоростью исполнения ордеров. Я торгую через:

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Индикаторы волатильности рынка

Осциллятор RSI

Индикатор RSI, изобретенный американцем Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов, достаточно интересен с точки зрения выявления рыночной волатильности. Его задача – измерить нисходящие и восходящие движения, а затем вычислить среднее значение за данные периоды и разделить положительные значения этого среднего на сумму отрицательных периодов.

В отличие от других осцилляторов, индикатор RSI может быть ранним сигналом, информирующим нас о возможной точке или уровне разворота цены. Считываем сигналы RSI по стандартным показаниям самого осциллятора. Если цена превышает стандартные значения индикатора, то есть 30 или 70, это информация о перепроданности или перекупленности. Впоследствии, когда цена возвращается в канал между этими значениями, формируется следующий наклон. Итак, здесь мы имеем дело с сигналом, который позволяет относительно рано распознавать ключевые минимумы и максимумы.

Индикатор VSA

Однако, чтобы этот индикатор выполнял свое предназначение, необходимо научиться использовать его индивидуально. Может оказаться, что гораздо лучше торговать в открытой сделке, менять позиции и играть на наклонах, противоположных тренду. Здесь все зависит от личных предпочтений, стиля инвестирования и собственного опыта.

Подробнее о стратегиях торговли с помощью данного индикатора читайте в статье.

Индикатор CCI

Изначально этот индикатор использовался для анализа рынка товаров, например нефти и золота, но после его успешных применений, он перекочевал в другие активы, где успешно применяется до сих пор. Формула индикатора CCI рассчитана на основе цены закрытия, максимальной и минимальной цене.

Повышенная волатильность на рынке характеризуется линией индикатора за уровнем 100 и – 100. В периоды высокой волатильности можно искать точки входа в сделки.

Индикатор вилатильности Чайкина

Индикатор Chaikin Volatility (волатильность Чайкина) основан на предположении, что инвесторы часто теряют контроль над своими эмоциями. Поэтому во время пика цены базового актива может наблюдаться увеличенная разница между максимальной и минимальной ставками в данный день. Когда ставка достигает минимума, мы также наблюдаем очень небольшие различия между максимальной и минимальной дневной нормой.

Скачать волатильность Чайкина для МТ4.

Другая теория заключается в том, что увеличение разницы между дневными максимальными и минимальными ставками предсказывает приближение минимума. Это может быть вызвано паникой среди инвесторов, которые быстро продадут инструмент. Точно так же уменьшение этих различий (минимум и максимум) будет предвещать приближение местной вершины.

Советы инвесторам во время высокой волатильности

С началом кризиса мы наблюдаем значительную непредсказуемость и нестабильность на рынках. Высокая волатильность на рынке форекс способствует более быстрому получению значительной прибыли, но также увеличивает риск потери части или даже всего инвестированного капитала. Поделюсь действенными советами о том, как безопасно и разумно торговать в период высокой волатильности.

  • Понимать психологию торговли.

Для успешного трейдинга на волатильных рынках необходимо базовое понимание психологии торговли. Когда колебания цен на рынке больше, чем обычно, повышенная волатильность может вызвать ряд эмоций, и самого трейдера может одолеть страх или жадность. Волатильность усиливает эти эмоции, что оказывает значительное влияние на интерпретацию ситуации инвестором, затуманивая суждения и приводя к иррациональным решениям. Лучший способ справиться со своими эмоциями – четко следовать проверенной стратегии торговли, поскольку он требует дисциплины.

  • Определитесь с тактикой торговли.

Выбор лучшей стратегии часто зависит от определения того, находится ли рассматриваемый рынок в восходящем, нисходящем, боковом или горизонтальном тренде. В случае побочного рынка узкие стоп-лоссы могут дорого обойтись нам из-за сильных колебаний цен. В случае восходящего или нисходящего тренда мы открываем позиции в соответствии с трендом по принципу «тренд – ваш друг», т.е. тренд – ваш друг. Используя разумные уровни стоп-лосса и тейк-профита, вы можете увеличить свои шансы на успех на волатильных рынках.

  • Создайте собственную стратегию.

Стратегия торговли должна включать:

  • инструкции по точкам входа и выхода на рынок,
  • строгие правила управления рисками,
  • установленные уровни стоп-лосса и уровни тейк-профита.

Без промедления сокращать убытки – ключ к выживанию на чрезвычайно волатильных рынках. Если вы этого не сделаете, вы можете быстро увеличить свои убытки за очень короткое время. Приняв небольшой убыток до того, как он станет большим, вы можете сэкономить свой капитал и вложить его при следующей возможности. Уровни Take Profit также должны оставаться адаптированы к рыночным условиям и иногда могут быть увеличены, чтобы воспользоваться повышенными колебаниями цен для получения существенной прибыли. Также крайне важно распределять риск, открывая позиции меньшего размера и диверсифицировать, торгуя различными финансовыми инструментами (CFD на акции, металлы, ETF и т.д.).

  • Ужесточение правил стоп-лосса.

Во времена волатильности рынка рекомендуется ужесточить правила стоп-лосса, чтобы снизить риск большой волатильности цен. Высокая волатильность цен часто возникает на валютных парах с повышенным риском (JPYUSD, XAUUSD и т.д.) и на сырьевых товарах и может привести к серии убытков, которые быстро накапливаются. Некоторые инвесторы также предполагают, что отсрочка уровней Stop Loss / Take Profit может увеличить вероятность остаться на рынке, но это связано с увеличением депозита.

  • Уменьшите подверженность риску.

Неустойчивость рынка Forex в значительной степени объясняется использованием высокого кредитного плеча для открытия позиций. В условиях крайней волатильности рынка может потребоваться снизить подверженность риску и использовать меньшее кредитное плечо. Понимание того, как использовать кредитное плечо и уменьшить объем торговли, – это дополнительные способы снизить риск на нестабильных рынках.

  • Понимание рынка.

Знание ключевых факторов, влияющих на волатильность рынка:

  • экономические новости,
  • геополитические события,
  • политика и деятельность центрального банка,
  • технический анализ и связанные с ним инструменты,
  • настроения инвесторов и даже слухи на рынке),

может помочь вам определить, как долго продлится волатильность рынка, насколько широкими могут быть колебания обменного курса и сколько стоит ли риск в любой момент времени.

  • Отойдите в сторону и ждите следующей возможности.

Отставание в стороне также означает занятие позиции. Иногда лучше выйти с рынка и дождаться следующей инвестиционной возможности. Поддержание дисциплины – ключ к выживанию на высоковолатильном рынке.

Рекомендую к прочетнию: Индикаторы тренда

Как вы поняли, основные индикаторы волатильности демонстрируют историческую волатильность или показывают изменение состояния с большой задержкой. В большинстве случаев трейдер узнает о волатильности в реальном времени. Предсказать будущую волатильность довольно сложно и требует использования довольно сложных моделей. Поэтому кроме волатильности, рекомендую использовать дополнительные инструменты технического анализа и соблюдать вышеуказанные правила успешной торговли на волатильных рынках.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса