ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНЫ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Учебный курс "Фрактальная структура цены".

Привет, коллеги по ремеслу!
Хочу выложить свой небольшой учебный курс по фрактальной природе рынков, написанный мною в 2009г году. Написал его, прежде всего, с целью систематизировать имеющуюся у меня на тот момент информацию (кстати, очень действенная вещь — если нужно хорошо разобраться в каком-либо вопросе, систематизировать инфо, углубить и тд и тп, то самое то будет написать хорошую статью или цикл статей, а может даже книгу). Тема, изложенная в курсе, на мой взгляд, очень интересная, и ранее я вел свою одноименную ветку на одном из форумов. По отзывам многих трейдеров, кто прочитал курс, информация полезная и, как минимум, интересная. В общем, вам самим решать. Скачать можно тут: yadi.sk/d/Cjr1WfMa3GYQWt (залил на яндекс.диск)

  • Ключевые слова:

Фракталы. Как устроена вселенная

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • 15
  • 02 апреля 2022, 10:43
  • 02 апреля 2022, 11:01
  • 02 апреля 2022, 11:17

Фрактальный Бизнес. SSS — Структура Успеха

  • 02 апреля 2022, 11:27

Структура проекта React (Архитектура приложения React)

  • 02 апреля 2022, 11:41
  • 02 апреля 2022, 11:58
  • 02 апреля 2022, 12:01

Стратегия торговли на основе фрактальной теории

  • 02 апреля 2022, 12:06
  • 02 апреля 2022, 12:27
  • 02 апреля 2022, 12:55
  • 02 апреля 2022, 13:08
  • 02 апреля 2022, 12:21
  • 02 апреля 2022, 12:32
  • 02 апреля 2022, 12:59
  • 02 апреля 2022, 14:46
  • 02 апреля 2022, 14:51

Мне повезло войти в тему фрактальных свойств рынка чуть больше 5 лет назад, частью результатов (неключевых), полученных тогда, я поделился здесь года полтора назад. Тема очень интересная, продуктивная и, как ни странно, простая по своей сути. Даже математическое выражение этой сути просто. Десятка предложений или формул хватило бы, чтоб ее выразить. Некоторое количество типов нелинейных факторов, влияющих на рынок. Но путь к этой сути для многих весьма непрост, даже невозможен, по моим наблюдениям (пообщался с полусотней трейдеров), как будто установлен какой-то предел, да и объем работы у меня был очень велик. Требовалось отказаться от многих стереотипов и мнений авторитетов. Мыслить сложно умеют многие, мало кто может мыслить просто, мало кто способен увязать воедино десяток-другой простых соображений, и мало кто способен вообще задаваться вопросами устройства рынка, с точки зрения именно совокупности дисциплин: экономики, математики, физики, …

Рейтинг Форекс брокеров:

Недавно вышел еще на пару хороших свойств рынка, нашел ответ на последний заданный себе вопрос и, пожалуй, подошел для себя к логическому завершению этой темы, еще можно что-то подшлифовать, доработать, доисследовать, но радикально нового уже ничего не вижу, и так очень много. Если измерять в оригинальных индикаторах, то несколько десятков. Основных алгоритмов поменьше.

Сомневаюсь, что то, на что я или кто-то другой в этой теме вышел, будет опубликовано, слишком оно математически конкретно, это не должно быть у всех. Понимаю тех, кто уходил в тень даже на дальних подступах к похожим результатам. Imho, открыто публикуется то, что не представляет особой ценности или не дает возможности восстановить целое по некоторым фрагментам и воспользоваться им.

У многоликой рыночной фрактальности есть и более важные свойства, чем вышеупомянутое, что делает их полезными уже на ранних стадиях движения. Вот простая иллюстрация. Некоторые мои индикаторы. Большой фрактал “неправильной” формы, да и внутренние фракталы тоже не отличаются правильностью, глаз во многих случаях не помощник. Но у них и у тех, которые здесь не отображены, одна и та же формула. Они все близнецы, с точностью до суперпозиции нескольких нелинейных преобразований. Нелинейные поддержки-сопротивления. Резонансные индикаторы, синхронно, без отставания, показывающие момент завершения фрактала. Неинерционные свойства рынка.

ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНЫ

Фрактальную структуру характеризует значение степени заполненности пространства структурой (размерность), которая не является целой величиной. Так, n-мерные фракталы занимают промежуточное положение между n-мерными и (n + 1)-мерными объектами. Для построения регулярных фрактальных объектов используют рекурсивные функции.

В природных фракталоподобных структурах, в отличие от регулярных фракталов, отсутствует дробная размерность, а самоподобие наблюдается только до определенного масштаба. Природными примерами объектов со структурой, напоминающей фракталы, являются кучевые облака, кроны деревьев, молнии. Например, у кроны дерева каждая из больших ветвей разделяется как минимум на две более мелкие ветви, после чего деление повторяется вновь и вновь (см. рис.). В результате каждую из ветвей можно рассматривать как отдельный повторяющийся мотив фрактальной структуры.

Геометрия некоторых наносистем, например, молекул дендримеров и фрактальных кластеров, с хорошей точностью описывается с помощью рекурсивных функций, что позволяет моделировать их микро- и макроскопические свойства.

Рейтинг Форекс платформ:

Циклы на финансовых рынках. Часть 1.

Здравствуйте, трейдеры, инвесторы и все коллеги по ремеслу!

Решил написать небольшую подборку статей о том, что такое циклы на фондовом рынке. Даже не только на фондовом, а вообще – на финансовом рынке, будь то валюта, нефть, золото или какой-либо фьючерс. Я кратко изложу те основные определения и понятия, которыми пользуюсь сам и которые нужны мне для успешной работы с циклами. И постараюсь сделать это максимально доступно, без лишней «воды». Не претендую на научность и полноту изложения теоретической части — я прежде всего практик. И если я вижу связь события А с событием В, повторяющуюся с завидной регулярностью, то я приму это как факт, и уже после буду думать, почему это происходит. Сразу хочу сказать: изучение циклов, дело очень непростое и требует не только терпения и определённого склада ума, но и способности принимать новое, нестандартное, нешаблонное. С этим, как я убедился ещё при написании учебного курса «Фрактальная структура цены», у многих бывают трудности – либо стереотипы берут верх, либо человеку сложно переключить восприятие. Постить буду здесь и у себя на сайте.

Что такое – цикл? Откуда он берется? Как его измерить и проверить на работоспособность? Это главные вопросы, на которые предстоит ответить, прежде чем изучать влияние циклов на котировки финансовых инструментов.

«Зачем вообще изучать циклы?» — можете спросить вы. Хороший и правильный вопрос! Кратко отвечу: циклы, влияющие на рынки, являются причиной для последующего изменения цен. В этом я убеждён, а вы, коллеги, вольны соглашаться с этим утверждением или нет. Оказывая влияние на людей и все происходящие в жизни людей процессы (в т.ч. и на финансовые рынки), циклы являются причиной происходящих изменений. А «спусковым крючком», или поводом могут стать уже другие события, например, новости. Структура циклов непостоянна, и тоже подвержена изменениям, но для этого должны произойти значимые события, которые не происходят ежедневно или даже ежегодно. В таком случае, нужно будет подобрать новые активные циклы и работать с ними. Являясь причиной последующих изменений на финансовых рынках, циклы оставляют свой след в виде графиков цен – поэтому, анализ графиков может дать ответы на вопросы, что будет с рынком завтра, послезавтра или через месяц. Фрактальные свойства рынков, как я считаю, напрямую связаны с циклами, влияющими на них через людей и сопутствующие деятельности человека процессы.

Итак, что такое – цикл? Дам два определения. Первое. Цикл (в переводе с греческого – «круг») — это совокупность взаимосвязанных явлений и процессов, которые образуют полный круг развития таких процессов в течение какого-либо промежутка времени. Второе определение: цикл – это промежуток времени для полного прохождения какого-либо периодического события.

Как следует из определения, циклы различаются по продолжительности – это первая их характеристика. Циклы могут быть очень короткими, измеряемым долями секунды и очень длинными, измеряемые… (тут поставлю многоточие. Наверное, самые продолжительные циклы измеряются миллионами лет). Самые простые примеры циклов: сутки, календарный год. В течение каждого из этих циклов происходят разные периодические, повторяющиеся события. Например, в течение суток чередуются утро, день, вечер, ночь. В течение года весна сменяет зиму, затем приходит лето, после наступает осень, и далее опять начинается зима. Для каждого периода времени в течение года характерны свои особенности: зимой холоднее, летом теплее. Поэтому, летом спрос на мороженое выше, чем зимой. Осенью люди активнее покупают теплые вещи, так как знают, что скоро будет холодно. Так мы сознательно реагируем на годовой цикл. Есть циклы, на которые мы реагируем неосознанно – физически или психически. Хотим мы того или нет. Мы даже можем не осознавать их влияние. Так и природа повинуется влиянию циклов. Пример: вспышки на солнце, магнитные бури оказывают заметное влияние на восприимчивых людей или людей с определенными заболеваниями. Наибольшее количество самоубийств (не самый приятный пример) совершается весной, в полнолуние и вечером (примеры влияния активных фаз годового, лунного и суточного циклов). А для посадки семян садоводы уже давно пользуются лунным календарём. Кроме того, считается, что луна влияет на приливы и отливы. Колебания популяций насекомых подчиняются цикличности. Также происходит и на финансовых рынках: разный финансовый инструмент из года в год, от цикла к циклу (если рассматривать не только годовой цикл, как частность, а вообще говорить о циклах как таковых) имеет свои сезонные периоды роста или снижения, называемые активной фазой цикла – это вторая характеристика циклов.

На этом моменте остановлюсь подробнее. У каждого цикла есть активная фаза (или период времени), в течение которой рынок от цикла к циклу ведет себя преимущественно одинаково – преимущественно растет или преимущественно падает. И есть неактивная фаза цикла (или пассивная), когда цикл как бы «засыпает» и оказывает минимальное влияние на рынок. В зависимости от того или иного финансового инструмента на него будут влиять разные циклы разной силы. Чем сильнее цикл, тем заметнее и больший период времени он будет оказывать воздействие на котировки финансового инструмента, т.е. тем дольше будет его активная фаза. Есть циклы, активные фазы которых продолжаются очень долго – большую часть цикла. Есть циклы, у которых, наоборот, активные фазы длятся недолго.

Как я уже упомянул выше, циклы то «засыпают, то «просыпаются» — и это относится не только к активным фазам. При изучении циклов на финансовых рынках сталкиваешься с таким явлением, как активный и неактивный цикл (рабочий и нерабочий). Что это значит? Активный или рабочий цикл – это цикл, который влияет на котировки в текущий момент времени. Активный цикл будет активным какое-то время – может быть очень долго, а может проявиться всего несколько раз подряд, а затем «уснёт». Через какое-то время цикл вновь может стать активным. Проще говоря, циклы, которые оказывали влияние, например, 20-30 лет назад сегодня могут уже не работать, т.е. не будут активными. И это вопрос вопросов – как определить текущую активность цикла и то, как долго он будет влиять на котировки. Таким образом, в работе с циклами на финансовых рынках мы сталкиваемся с нерегулярными циклами. И это их третья характеристика. Способность рынка помнить прошлые циклы, т.е. помнить свою реакцию на них в прошлом называется памятью рынка. И это — непостоянная величина. Она меняется от рынка к рынку, от инструмента к инструменту. И это ещё одна сложность в изучении циклов на финансовых рынках.

В завершение сегодняшней статьи я хочу привести пример годового цикла по валютной паре GBPUSD– пара рисунков с описанием.

На рисунке представлен годовой цикл валютной пары GBPUSD, составленный по данным за последние 5 лет (2022 гг), в виде линии, наложенной на текущий рынок. Как можем видеть, линия цикла достаточно неплохо описывает некоторые вершины и впадины. Однако, есть и расхождения. В правой части рисунка выделена область, называемая активной зоной (или фазой) цикла – в этот период времени годовой цикл валютной пары, полученный за последние 5 лет, проявляет свою максимальную активность. Если изучить графики котировок GBPUSD за прошедшие 5 лет, то можно наглядно убедиться в этом. Взглянем на следующий рисунок:

На этом рисунке показано поведение фунта с января до начала мая по каждому году за последние 5 лет. Посмотрим на период с конца марта до начала мая. Ежегодно в этот период времени (назовём его сезоном) котировки валютной пары двигаются примерно одинаково – наблюдается восходящий тренд. Таким образом, в этот сезон годовой цикл фунта проявляет свою активность, т.е. находится в активной фазе, формируя растущий тренд из года в год за последние 5 лет наблюдений. И если мы посмотрим на сегодняшний рынок GBPUSD, то увидим сезонный тренд в действии:

В остальное время, отображенное на рисунке с начала года, тренд по фунту уже нестабильный и не совпадает от года к году, проявляя слабую сезонность, или же вообще отсутствует.

Последние 5 лет взяты в качестве примера. Анализировать можно и больший период истории – 10 лет, 15 лет, и т.д. Чем больший период истории котировок для анализа мы берем, тем более сглаженной получится наша линия цикла, и мы можем не заметить изменения тенденции последних лет, но зато можем выявить достаточно стабильные, многолетние сезонности. Если же мы возьмем для анализа малый период истории котировок последних лет, то в этом случае мы, скорее всего, получим более детализированную линию цикла, учитывающую особенности этих самых последних лет (они будут более важны для нас), но также рискуем получить нерепрезентативную выборку, на которой сезонный тренд будет нестабильным, кратковременным или же вообще — случайным.

Таким образом, изучая, например, годовой цикл на разных инструментах, мы можем выявить благоприятные и неблагоприятные периоды для инвестирования. И на этом я хочу завершить сегодняшнюю статью.

Индикатор фракталов – подробный обзор и 6 методов применения их в торговле

Как использовать трейдинг свингов в своей торговле?

Методика создана в 50-х гг. прошлого века американским разработчиком Джорджем Дугласом Тейлором. Основы торговой стратегии и ее применения изложены в книге «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») на примере рынка фьючерсов. Автор предложил использовать в своих интересах циклы и естественную рыночную динамику трендов, обозначил принципы удерживания или закрытия позиций.

Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» — колебание, поворот) — стиль торгового поведения, при котором трейдер использует восходящую и нисходящую ценовую динамику (колебание, «свинг») для извлечения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.

О фракталах и фрактальной теории

Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.

Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.

Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.

В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.

Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.

Как применять дневной таймфрейм?

В основной части обучающих материалов по Форекс и валютным рынкам все практические примеры обычно рассматриваются именно на графике D1. Такой выбор авторы делают не случайно. Вопреки распространенному мнению новичков, дневной временной интервал считается самым легким для ведения торговли и анализа графика. Именно с него желательно начинать свою практическую торговлю на валютном рынке.

Как фракталы помогают понять устройство Вселенной?

После того, как вы начнете легко и быстро ориентироваться на сигналах дневного графика, вы сможете без труда перейти на более низкие ТФ для ведения внутридневной торговли.

Особенности графика D1

Некоторые трейдеры предпочитают использовать дневной таймфрейм при открытии не спекулятивных, а инвестиционных сделок. То есть, они совершают покупку или продажу валюты с целью держать сделку открытой как минимум пару недель, чтобы получить максимальную прибыль. Как правило, это возможно при развитии на графике длительного стойкого тренда.

Особенности таймфрейма D1:

Игры хаоса. Фракталы [Numberphile на русском]

  • На дневных графиках нет ценового шума, а также не появляются внезапные импульсы цены, срывающие Stop-loss. Большинство колебаний можно предугадать, применяя правила технического, фундаментального или свечного анализа.
  • Торговля на D1 проходит в спокойном режиме, у трейдера есть возможность тщательно и не торопясь проанализировать каждый сигнал.
  • Для анализа графика D1 достаточно всего пары часов раз в несколько дней. Напомним, что ТФ D1 означает, что одна свеча графика формируется в течение целого торгового дня. Следовательно, на формирование только одного паттерна может уйти как минимум 2-3 дня, а чаще – гораздо больше.
  • При торговле на D1 можно значительно экономить на комиссионных отчислениях брокеру. Для этого необходимо выбирать брокерские счета с фиксированной комиссией, не зависящей от длительности сделки. На дневных ТФ одна удачная сделка может принести до 100 и более пунктов прибыли. Чтобы получить такой же доход на низких ТФ придется открыть несколько сделок, заплатив комиссионные за каждую из них.

Еще одна главная особенность дневного ТФ заключается в том, что сигналы на нем поступают очень редко. Порой удачного входа в рынок приходится ждать не одну неделю. Чтобы хоть как-то нивелировать этот недостаток, можно торговать одновременно на 5-10 разных активах.

Как формируются элементы графика

Для большего понимания, как формируются элементы любого графика, можете нажать F2 в своем терминале. Откроется окно, в котором представлены точные значения параметров каждого элемента.

При желании, вы можете их изменить. Установив самостоятельно минимум/максимум и цены закрытия/открытия свечи (или бара), вы можете получить совершенно новый график, которого в реальности не существует. Это будет построенная по выдуманным вами параметрам свеча.

Фрактальная размерность

На примере ниже мы видим последнюю свечу с таймфрейма Н1, сформированную в пятницу по искусственно заданным нами параметрам. То есть это не настоящая свеча.

Возможность самостоятельно задавать значение параметров элементов графика доступна любому пользователю терминала МТ4. Что уж говорить о возможностях брокера, который арендует этот терминал для своих клиентов.

Фрактальная структура графика

Для лучшего понимания сути вопроса необходимо краткое предисловие. Рынок представляет собой фрактальную структуру. Углубляться в теорию хаоса Билла Вильямса мы не планируем, поэтому затронем суть. Фрактал – структура, обладающая функцией самоподобия. Проще говоря, вне зависимости от ее масштаба, она сохраняет свой изначальный вид. Например, так в теории выглядит спиральная раковина улитки.

Свечной валютный график в точности соответствует данному критерию. Его период можно увеличивать и уменьшать, однако это не повлияет на его структуру. Например, 1-минутный график будет выглядеть так же, как и 1-дневной или недельный. Невооруженным взглядом практически невозможно отличить таймфреймы M1 и M5–M15. Это практически невыполнимая задача даже для опытных трейдеров. Если при этом они не будут знать, какой актив используется, так как валюты ведут себя по-разному.

Как же выбрать графики с правильным временем?

Дело в том, что неверное время открытия или закрытия свечей влечет за собой искажение показаний индикаторов и приводит к тому, что происходит неправильная интерпретация моделей и фигур. Это может стать причиной того, что входы и выходы из сделок будут неуместными, и, следовательно, результат торговли будет плохим.
Для выбора графика с оптимальным временем, который позволит проводить правильный анализ дневных свечей, необходимо следовать одному правилу. Нужным для вас является время, когда дневная свеча закрывается в то же время, что и закрывается нью-йоркская сессия. Это соответствует двум часам ночи зимой и часу ночи летом. Часовой пояс идентифицируется по Москве.
Во избежание искажения сигналов технического анализа не смотрите на показания компаний, у которых на графике возникает 6 дневных свечей за неделю.

3. Какой таймфрейм лучше выбрать для новичка

На вопрос касательно выбора таймфрейма для каждого трейдера ответить однозначно нельзя. Всё зависит от множества обстоятельств.

Выше были даны 4 категории трейдеров. Каждая из них использует размер периода согласно своим ожиданиям.

Я использую частично все таймфреймы. Например, дневные и недельные для определения долгосрочного направления. Если рынок падает и нету каких-то признаков разворота (проторговки, разворота 200 EMA, свечных паттернов разворота), то искать точку для входа лучше не стоит.

  • Как определить разворот тренда;
  • Свечные модели и паттерны на примерах;

Бенуа Мандельброт: Фракталы и искусство изломанности

Если акция имеет даже фундаментальную недооценку, то стоит помнить, что такая ситуация могла существовать год, два. Почему именно сейчас ситуация должна изменится? Т.е. нужны какие-то драйверы, иначе можно просто купить падающую акцию и терять деньги с ней дальше.

Если же есть признаки разворота или тренд уже растущий, то можно открыть таймфреймы поменьше. Я использую чаще всего часовые графики для более точечного открытия позиции. В каких-то случаях могу открыть M5, если хочу ещё более точно осуществить вход в позицию.

Для начинающих лучше использовать таймфреймы от M30 до H4. Они обычно любят совершать много сделок и им хочется «поиграть» в котировки. Со временем это желание проходит и почти все переходят в более долгосрочное виденье котировок и целей. Уже не интересно сидеть в акциях ради одного процента прибыли.

Краткосрочные таймфреймы

Выбирая, на каком таймфрейме лучше торговать внутри дня, необходимо в первую очередь обратить внимание на краткосрочные таймфреймы. Наиболее распространёнными краткосрочными торговыми периодами являются:

Что Такое Фракталы? Простое Объяснение!

  • М1. Минутный
  • М5. Пятиминутный
  • М15. Пятнадцатиминутный
  • М30. Получасовой

Фракталы: что это и как этим пользоваться? Прогнозируем ход цены

Также существует достаточно редко используемый «тиковый» график, на котором отображается каждое изменение котировки в любую сторону. Однако торговать на таком графике, а тем более строить по нему какие-то прогнозы крайне сложно, ввиду его высокой хаотичности. Существуют стратегии, основанные на тиковых графиках, однако для их составления и реализации нужен достаточно серьезный опыт.

Наиболее эффективны таймфреймы М1 и М5 применяются при скальпинге, поскольку стратегия предполагает анализ графика для получения практически моментальной прибыли при небольших колебаниях цены, и продолжительность сделок не более нескольких минут.

Определение цены, виды цен в дистрибуции

В стратегии интрадей достаточно редко применяется период М1, ввиду его достаточно низкого периода прогнозирования, не соответствующего торговле с продолжительностью сделки до нескольких часов. Таймфрейм Н1 применяется во внутридневной торговле, в большинстве случаев, справочно. Основными торговыми периодами интрадейщиков считаются М5, M15 и М30.

Фракталы и цена серия 2 =Множество Мандельброта нам в помощь

Долгосрочные таймфреймы

Долгосрочные трейдеры, иначе говоря инвесторы, пользуются при анализе следующими торговыми периодами:

  • Дневной
  • Недельный
  • Месячный

Кроме того, существуют таймфреймы с интервалом в несколько месяцев, а также годовые. Однако в большинстве случаев они используются справочно, нежели для непосредственной торговли.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен

Стратегия прайс экшен основывается на анализе рыночной ситуации по чистому графику, т.е. без использования любых индикаторов. Она позволяет определить соотношение действующих на рынке сил: покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

В первом случае цена движется вверх, во втором — вниз. Выводы о господстве «быков» или «медведей» в прайс экшен делаются на основе наблюдения за движением цены: высотой трендовых волн, длиной свечей, резкостью и диапазоном откатов.

Учитываются только предельно отчетливые «бычьи» или «медвежьи» паттерны. Опытному трейдеру они видны сразу. На восходящем тренде ожидают сигналов на уровне поддержки, на нисходящем — сопротивления.

Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории

Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:

  • Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
  • Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
  • Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.

Фрактальная реальность, квантово фрактальная природа нашего мозга, как управлять реальностью

Но имеются и небольшие минусы:

  • Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
  • Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
  • Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.

Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.

Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

  1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
  2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Фракталы и цена = фрактальные модели в прогнозах котировок

Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле

Иногда используется специфическая терминология, это привычные свечные паттерны, но их названия отличаются от рекомендованных Нисоном.

Ниже – краткий перечень основных свечных моделей, применяемых в свинг-торговле:

Как работает хаос на бирже? (Запись эфира в Инстаграм)

  • Stopping Action, можно перевести как остановленное движение. Это пин-бар, опирающийся на уровень, в идеале разворот подтверждается объемами, на разворотной свече гистограмма Volumes растет. Паттерны этого типа формируются и во время разворота рынка и при продолжении тренда, например, при ретесте пробитого ранее уровня.
  • No Demand или нет предложения. Так называется небольшой откат при подходе к сопротивлению. Особенность отката в том, что при этом нет крупного продавца и снижаются торговые объемы. Это указывает на то, что покупатели ждут комфортного ценового уровня для входа в рынок. Сигналом для торговли можно считать момент, когда резко растут объемы и очередная свеча закрывается над High последней коррекционной свечи. Схема приведена для растущего рынка, та же логика действует и на нисходящем тренде.
  • Spring или спружинивание, второе название паттерна – ложный пробой уровня. Выглядит как тот же пин-бар, но формирующийся с забросом тени за важный уровень. Например, после трендовой бычьей волны график начинает двигаться в горизонтальном коридоре, пин-бар с ложным пробоем нижней границы – неплохой сигнал для покупок.
  • Last point of support – разворот с недоходом до целевого уровня. Большинство трейдеров ждет подхода графика к уровню поддержки, но тот не доходит до уровня и восходящее движение начинается без тестирования поддержки. LPS идентифицируется с помощью объемов и резкого слома предыдущего движения.
  • Jumpover Creek – прыжок через реку, так называют пробой уровня с последующим закреплением за ним. Признаки этого паттерна – импульсный пробой уровня, затем возврат к нему (back to the creek – возврат к реке) и продолжение движения в направлении пробоя.
  • Разворот на трех свечах. Это самый распространенный вариант разворотного сигнала. При смене движения должен формироваться фрактал на трех свечах. Дополнительно может использоваться подтверждение сигнала объемами.

Полезны и стандартные паттерны Прайс экшен и классического свечного анализа. Такие свечные модели как рельсы, внутренний и внешний бар также могут использоваться.

Стоит ли использовать одновременный анализ нескольких таймфреймов?

В 1986 году трейдер-профи Александр Элдер разработал торговую стратегию, которая сегодня известна как Три экрана Элдера. В ней он использовал не только несколько индикаторов, но и несколько таймфреймов.

Суть в том, чтобы не торговать против долгосрочного тренда: с помощью старшего таймфрейма Элдер определял основную (глобальную) тенденцию на W1, находил подтверждение тренда на среднесрочном (D1) и по более младшему таймфрейму (H4) определял точку входа в рынок. Когда все три графика с разным периодом показывали сигнал к росту, он открывал длинную позицию (ордер на покупку). Когда все три графика с разным периодом показывали сигнал к падению цены, он открывал короткую позицию (на продажу).

На сегодня существуют индикаторы MTF, которые способны выводить на ваш рабочий график сигналы, взятые с других временных интервалов. Трейдеру остается принять правильное торговое решение, глядя лишь на один таймфрейм, без необходимости переключаться на другие.

На скриншоте представлена работа одного из индикаторов MTF, который отображает сигналы по 8 разным таймфреймам от 7 стандартных индикаторов, которые есть в терминале мт4.

Впрочем, для поиска графических фигур тоже разработано современно ПО. Такие программы, как Autochartist, способны находить нужные паттерны не только на всех таймфреймах, но и на всех валютных парах одновременно.

Когда торговал Элдер, ничего подобного еще не было, поэтому его методы несколько устарели.

Современные торговые стратегии способны при использовании одного графика выводить не только огромное количество информации, но и общий сигнал, основанный на этой информации. Так, стрелочные индикаторы на основе собранной информации формируют стрелку вверх — “сигнал к покупкам”, или стрелку вниз — “сигнал к продажам”.

Фрактальные паттерны и Фрактальная Дивергенция.

Правила анализирования таймфреймов на примере Сбербанка (личный опыт)

Ребята, я уже уверена в том, что вы понимаете, что на рынке нет партнеров, как в другом любом бизнесе. Здесь одни конкуренты, и сам по себе трейдинг-это самый конкурентный и жесткий бизнес.

Если вы пренебрегаете качественной работой с таймфреймами, то вы работаете на зарплату ваших конкурентов.

Анализ самых больших таймфреймов помогает увидеть настоящие намерения крупных игроков: куда мы двигаемся, растем, падаем или стоим на месте.

Но помните, что даже четкое понимание куда мы двигаемся, не дает никаких гарантий, что это исполнится.

Объем на сделку 2%

Основные приемы описаны в короткой инструкции на примере акций Twitter.

На рынке сложилась оптимальная торговая ситуация: восходящий тренд, откат к уровню. Фантастическая возможность заработать.

Сформирован сильный уровень на отметке $39,52. Цена совершила резкий откат, объемы возросли в два раза, но у медведей не хватило сил пойти дальше. Теперь можно увеличить масштаб графика.

3 ноября сформировался паттерн «Просвет в облаках» (Piercing Pattern). Сам по себе он ничего не означает, но на сильном уровне это сигнал на разворот.

Позиция будет открыта по цене закрытия $41,73, Стоп-Лосс нужно установить за минимум предыдущего дня ($38,93). К расчетам необходимо добавить несколько пунктов, на случай ложного пробоя, когда маркетмейкер захочет сбить позиции розничных трейдеров. Стоп-приказ нужно установить на отметке $38,5 (локальный минимум минус 0,23$ запаса хода цены).

  1. Стоп-лосс переводится в денежный эквивалент.
  2. Из стоимости входа в рынок $41,73 вычитается стоп-лосс $38,5. Риск на одну акцию составит $3,23.
  3. При депозите инвестора 10 000$, потерять можно не более 2%. 10000$*2%=$200.
  4. За 200 долларов участник рынка может позволить себе купить 61 акцию ($200/3,23=61,53).
  5. Расчеты не учитывают кредитное плечо. Продвинутые трейдеры умножают кредитное плечо на объем покупки (плечо по акциям как правило не превышает 1:20).
  6. При плече 1:4 можно купить не более 244 (61*4=244) акций компании Twitter.

Тейк профит устанавливается в размере 1 к 3. Риск нужно умножить на 3 и прибавить к текущей цене. ($41,73+$3,23*3=$51,42). При таком соотношении прибыли к возможной потере, чтобы быть в плюсе, свинг трейдеру нужно закрывать позицию по тейку всего один раз из трех.

Трейдер купил бумаги американской компании с такими параметрами сделки и стал ждать. Больше от участника рынка ничего не нужно, сделка сама закроется с прибылью или уйдет в убыток.

Далее предсказуемый исход:

Фракталы и цена серия 3 =трейдинг стратегия=для интеллект-ных гурманов

Трейдер купил 61 бумагу по $41,73 и продал по $51,42. Денежное вознаграждение пересчете на одну акцию составило 9,63. 61*9,63=$587,43 чистой прибыли с одной сделки, на которую трейдер потратил 10 минут.

Биржевому аналитику есть из чего выбрать. На одной только американской бирже NYSE, где торгуется Твиттер, есть еще более 3100 компаний.

В среднесрочной торговле запрещено перемещать стоп-лосс и тейк профит после открытия сделки. Трейдер может только навредить своему депозиту, если начнет необдуманно отклоняться от стратегии.

Чтобы исключить психологический фактор необходимо пользоваться только стоп-приказом и вкладывать в одну позицию не более 5% от депозита.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса