ГИСТОГРАММА ОБЪЕМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Индикатор объемов Better Volume

Индикатор объемов — это гистограмма, которая показывает либо объем, либо количество сделок на Форекс за некоторый временной период. Когда в трейдинге используют слово «объемы», то, как правило, подразумевают либо тиковые, либо фьючерсные объемы.

Для торговли рекомендуем брокера — Alpari или RoboForex.

Разница между тиковыми и фьючерсными объемами

В целом, для финансовых рынков объемы — это общее количество контрактов, которые были проторгованы по конкретному активу за некоторый временной период. Скажем, если за сутки было куплено-продано 10 000 контрактов, то можно сказать, что объем торгов составил 10 000.

Но это применимо только в фондовой бирже. Для Форекс все немного по другому. Специфика рынка не позволяет отслеживать общую сумму сделок на бирже, используя стандартные лоты. Поэтому используются т. н. тиковые объемы.

Сравните гистограммы тиковых и фьючерсных объемов:

Фактическая разница состоит в том, что гистограмма тиковых объемов показывает общее количество колебаний цены за временной период. Если, к примеру, за 1 час цена изменилась 100 раз, тиковый объем будет таким же. Но вместе с тем количество контрактов, которые были куплены и проданы, будет отличаться.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как видим, визуально разницы между гистограммами нет. Предполагая истинность фьючерсных объемов и учитывая высокую степень корреляции, можно применять данные, которые предоставляют нам тиковые объемы, практически не теряя эффективность.

Сегодня воспользоваться индикатором фьючерсных объемов для MetaTrader4 можно лишь на сайте кластердельты. Все остальные инструменты будут использовать только тики.

Анализ объемов. Вышел повышенный объем, как понять куда пойдет график? [Обзор FORTS.TradersGroup]

Индикатор Volumes

Это стандартный индикатор, входящий в инструментарий МТ4. Когда он нанесен на график, то количество тиков одного столбика будет равно значению объема. То есть, выбрав часовой временной интервал и посмотрев на один столбик индикатора, мы увидим количество тиков на бирже за час.

Столбики индикатора зеленого или красного цвета.

Зеленый говорит об увеличении количества тиков за последний час, если сравнивать с часом ранее.
Красный — об уменьшении.

Рейтинг Форекс платформ:

А можно воспользоваться альтернативным вариантом индикатора, имеющего дополнительный функционал — Better Volume 1.5 + Alerts. Он учитывает больше факторов, чем стандартный Volumes. Вы можете скачать Better Volume.

Better Volume 1.5 + Alerts

Различие между версией 1.4 и 1.5 в том, что последняя имеет больше настроек.

Важное отличие от стандартного Volumes в том, что Better Volume не только отображает динамику тиковых объемов на бирже, но и дает их расшифровку. То есть на выходе трейдер получает готовые сигналы к торговле.

Столбики индикатора окрашены в голубой, красный, желтый, зеленый и белый цвета.

Голубые столбики говорят нам, что рынок спокойный, торговые объемы не выходят за рамки стандартных значений выбранного временного периода. Тенденции к смене тренда отсутствуют.

Желтые столбики всегда очень маленькие и говорят нам о снижении торговых объемов. Такая ситуация часто бывает при завершении текущего тренда либо рыночной коррекции.

Зеленые столбики свидетельствуют об увеличении рыночных объемов. Размер зеленого столбика, как правило, небольшой. Это типичная ситуация при закрытии хедж-фондами своих сделок или же открытии новых. Также зеленый столбик может быть сигналом о возможной смене тенденции. Но это вовсе не значит, что будет резкий разворот цены. Это може произойти и позже, учитывая рыночную инерцию.

Красные столбики индикатора Better Volume, как правило, выделяются из-за высоты. Они говорят о значительном перевесе покупателей. После красного столбика может произойти разворот тенденции с медвежьей на бычью либо глубокая коррекция быков.

Белый столбик — противоположность красному, поскольку говорит о перевесе продавцов. После него может последовать смена тенденции с бычьей на медвежью либо глубокая коррекция медведей.

Также на диаграмме индикатора мы видим скользящую среднюю, которая должна визуально разделять столбики по высоте.

Итоги. Фактически, применений популярного индикатора Better Volume позволяет трейдеру крепкий фундамент, чтобы создать собственную торговую систему. Это простой индикатор, но он использует фундаментальную информацию — торговые рыночные объемы, которые значительно влияют на вектор цены, не говоря уже о формировании и затухании трендов.

Графики объема (гистограмма объема)

Многие выделяют гистограммы объемов как отдельный вид графиков, однако, я считаю, гистограммы объемов следует рассматривать исключительно как дополнительный индикатор.

Как загрузить гистограмму объема?

Да и сложно, в принципе, рассматривать объемы как отдельные графики, ведь они ничего не смогут сказать нам о цене базового актива, растет она или падает, как она менялась в прошлом и так далее. Поэтому гистограммы объемов – это индикатор, а не график.

Вообще, объем – это общая торговая активность за какой-либо конкретный период определенного фьючерса либо ценной бумаги. То есть объем дает нам представление об активности рынка, покупке и продаже, происходящих на нем.

Форма индикатора

Сам по себе объем обычно изображается как гистограмма – набором вертикальных прямых линий, изменяющихся высотой от нуля до неопределенной величины. Гистограмма – это классический вариант представления объема. Объем можно представить в виде линии, площади, столбцов и даже просто обычных точек (крестики или круги). И логично предположить, что чем выше объем – тем активнее рынок, и наоборот, чем ниже объем – тем рынок более пассивен.

Один график объема, естественно, не используют. Обычно он расположен под каким-либо видом графика, который показывает достаточно информации о цене базового актива, например, это японские свечи или график баров.

Применение индикатора

Согласно одному из постулатов теории Доу «Объем должен подтверждать тренд». И это на самом деле так. Высокий объем подтверждает тренд (не важно, бычий это тренд, или медвежий) и служит, как правило, сигналом, что тренд в ближайшее время будет продолжаться и, соответственно, на этом можно заработать. Тогда как низкий объем служит сигналом о том, что тренд теряет свою силу, следовательно, необходимо прекращать торги по тренду и искать фигуры разворота тренда.
В настоящее время многие ресурсы или платформы кроме классического объема могут показывать различные виды объемов. Самым распространенным видом является объем скользящей средней (volume moving average).

Индикаторы горизонтального объема мт4

Инструменты для определения горизонтальных объемов показывают трейдеру, где находятся наиболее важные уровни, которые цена будет тестировать чаще остальных. Причем такие уровни не всегда лежат на минимумах и максимумах цены. Скорее наоборот, часто они не совпадают с ними. Сегодня мы рассмотрим несколько простых индикаторов, которые рассчитывают горизонтальный объем.

VolumesHist – индикатор горизонтального объема MT4

Данный индикатор выглядит как горизонтальная гистограмма, бары которой можно использовать как ориентир для установки уровней. По VolumeHist очень удобно отслеживать фазы накопления и распределения заявок по методу VSA. Иными словами, индикатор VolumeHist показывает, где будет развиваться сильное трендовой движения, а где цена будет двигаться вполне спокойно и даже флэтить.

По горизонтальным объемам VolumeHist трейдер также может выявить зоны стоимости – уровня, в рамках которых будет происходить движение цены в определенный период.

Обратите внимание на скриншот ниже. Там, где гистограмма показывает длинные бары, происходило скопление заявок. То есть, эти уровни можно было назвать сильными, так как они подтверждались высокими объемами. И действительно, можно заметить, что цена не раз отталкивалась от этих линий.

Индикатор VolumeHist нельзя назвать каким-то уникальным инструментом. Это вполне обычный, ничем не примечательный алгоритм для отображения горизонтальных объемных уровней. Работает только на том графике, куда его добавили. Не обладает функцией мульти-таймфрейма и другими «новшествами». Настройки также весьма ограничены.

Индикатор горизонтальных объемов для мт4 – Market Profile

Этот инструмент также называют профилем рынка. Он показывает горизонтальные объемы и активность участников рынка. Существует несколько схем торговли по Market Profile, но самый простой способ заключается в открытии сделок от наиболее сильных уровней, где скопилось больше всего объемов.

Описание

Market Profile тоже имеет вид горизонтальной гистограммы. Бар, который ниже всех, будет указывать на рыночный объем, соответствующий минимуму дня. Верхний бар будет показывать рыночные объемы, соответствующие максимуму торгового дня.

Индикатор интересен тем, что может отображать на одном графике не одну, а несколько гистограмм. При этом каждая гистограмма будет показывать объемы и рыночный профиль за один сутки.

Еще одно преимущество Market Profile в том, что гистограмма, которая отвечает за текущий день или сессию, будет обновляться по мере колебания цены. То есть, если максимумы или минимумы графика обновятся, либо резко уменьшатся/увеличатся объемы, то и бары гистограммы будут перерисованы. Гистограммы за прошлые дни при этом не будут меняться.

1

Как скачать индикатор горизонтального объема Market Profile?

Индикатора нет в стандартной комплектации Meta Trader. Загрузить его можно по данной ссылке . После этого следует установить его в терминал – делается это с помощью каталога данных.

12,

Инструкция по установке:

  • Скачайте Market Profile и откройте мета трейдер.
  • Перенесите файлы MP в каталог данных с индикаторами программы (напомним, что для открытия каталога нужно нажать одновременно три горячие клавиши – Ctrl+D+Shift). Файлы кладем в папку MQL5/Indicators.
  • Затем перезагрузите терминал и добавьте MP на график, перетянув его из вкладки «Навигатор».

1

Индикатор профиля рынка имеет несколько модификаций. В зависимости от версии программы, набор настроек может отличаться. Но любая версия все равно будет включать базовый набор из трех параметров:

  • «Start_Date». Отвечает за день, с которого начнется расчет данных профиля рынка. Вы можете указать здесь любую дату и инструмент начнет анализировать рынок именно с этого дня. Это очень удобно в случае, если нужно посмотреть профили за несколько торговых суток. Если установить здесь слишком большое число, то Meta Trader может замедлить работу, особенно на ПК со слабыми характеристиками.
  • «Last_Day_Start». При включении данного параметра Market Profile будет показывать горизонтальные объемы только на прошлый и текущий торговый день.
  • «Count_Profile». Здесь нужно указать число, соответствующее количеству суток, которые нужно проанализировать. Функция работает только при отключенной переменной «Last_Day_Start».

Пример окошка с настройками показан на скриншоте выше.

1

При совместной настройке «Count_Profile» и «Start_Date» можно проанализировать конкретные несколько дней на истории графика. Например, вы можете посмотреть дни, когда выходила какая-то сильная новость, пошатнувшая курс валюты или посмотреть горизонтальные объемы за периоды, когда происходили какие-либо политические изменения в системе государства, и так далее. Вы можете наглядно увидеть, как эти события влияют на стоимость актива.

1

Применение Market Profile

Индикатор имеет много способов применения. Самый распространенные – это торговля по «объемным» уровням как по линиями сопротивления и поддержки, то есть, на отбой/пробой.

1

Рассмотрим простой способ торговли. Для него необходимо настроить Market Profile для отображения уровней объемов за последние три торговых дня (включая текущий). Для этого измените значения «Start_Date» и «Count_Profile». Переменную «Last_Day_Start» не забудьте отключить.

1

Когда гистограммы будут построены, найдите на них уровень, которому соответствуют большие объемы. Это будет самый длинный бар гистограммы (чем длинее бар – тем больше объемов сконцентрировано на этом уровне). Эта линия будет считаться ключевой. Поэтому если цена пробьет его, то начнется новый тренд в сторону пробоя. Если же цена не сможет пробить его и произойдет отбой, то графика развернутся и двинется в обратную сторону.

После того, как вы нашли этот уровень, вам останется лишь добавить на график две отложки:

  • Под найденным уровнем – на продажу.
  • Над этим же уровней – на покупку.

Далее остается лишь ждать, когда цена активируем один из них. Как только это произойдет, второй (неактивный) ордер следует удалить. Эта стратегия очень простая и не требует никаких специальных знаний.

2

Рекомендуем подробнее ознакомиться с инструкцией по применению индикатора Market Profile для определения профиля рынка. Из статьи вы узнаете о том, что такое профиль рынка, а также ознакомитесь с сигналами от уровней этого инструмента.

2

Индикатор горизонтальных объемов форекс TPO Range

Этот инструмент умеет определять рыночные объемы, строя по ним горизонтальные уровни. Также имеет вид гистограммы, расположенной под углом 90 градусов к графику. Бары гистограммы пустые, очерченные синей границей. Периодически на гистограмме появляются ярко-синие бары, характеризующиеся наиболее высокими объемами рынка.

2

25,

Описание индикатора

Существует две версии инструмента – TPO Classic и TPO Range. Первый – это стандратная версия индикатора. TPO Range – его улучшенная модификация. Индикаторы дают абсолютно одинаковые сигналы и отличаются лишь наличием дополнительного функционала. Полностью аббревиатура TPO Range расшифровывается как Time Price Opportunity Range.

2

Инструмент работает по такому же, принципу, что и другие аналогичные алгоритмы. Он подходит как для фондового рынка, так и для форекс. Особенность TPO Range в том, что он определяет объемы не только для свечей графика, но и для уровней. По величине объема можно судить о силе уровня.

2

Индикатор работает с тиковыми объемами, а не с реальными. Однако, как показывает практика, они не так сильно отличаются и общую динамику рынка все равно можно легко определить. Период для расчета объемов рынка можно настроить во входных параметрах. Чем он выше – тем больше свечей будет использовать индикатор в своих расчетах.

2

Недостаток TPO Range в том, что он не показывает точный момент входа в рынок. По его сигналам можно лишь определить общий тренд и увидеть наиболее сильные уровни. Поэтому данный инструмент почти никогда не применяют в одиночку и всегда комбинируют его с другими элементами анализа.

Как установить и настроить инструмент

Загрузить TPO Range можно по следующей ссылке . Индикатор нужно устанавливать вручную. Для этого скопируйте файлы из скачанного архива и перенесите их в папку каталога Мета Трейдер по пути Каталог данных/MQL5/Indicators. Найти этот каталог можно через главное меню «Файл» Мета Трейдера. После копирования перезапустите терминал.

Перед настройкой инструмента необходимо настроить количество баров на истории, которые будет использовать инструмент для расчета объемов. Сделать это можно через главное меню терминала — «Сервис». В открывшейся вкладке нужно выбрать команду «Настройки – График». Здесь нужно указать, сколько баров будут использоваться при расчете объемов.

3

Обратите внимание на то, что эта переменная исчисляется только в минутах. То есть, если вам нужно рассчитывать сигналы для последних трех дней, то нужно указать количество минут в этих сутках (в одном торговом дне – 1440 минут, значит 1440 нам нужно умножить на 3). Получается 4320 минутных баров. При расчете не будут учитываться выходные дни – суббота и воскресенье.

3

Основных параметров всего два:

  • «Range_Period». Обозначается в минутах и указывает на величину периода для расчета объемов. Должен быть равен таймфрейму рабочего графика. То есть, если вы торгуете на H1, то переменная должна быть равна 60-ти, а если на M15, то 15-ти.
  • «Range_Count». Соответствует количеству гистограмм на графике. Например, если указать здесь значение 5, то на графике будет показано 5 гистограмм.

В настройках также можно изменить визуальное оформление гистограмм – окрасить бары в другой цвет, включить заливку цветом, настроить цвет границ и т.д.

3

Подробную инструкцию о настройке и применении индикатора TPO Range и его базовой версии мы уже писали ранее. В статье вы также найдете пример торговли по уровням объемов.

3

Применение TPO для оценки объемов

Индикатор накладывает гистограммы на рабочий график. По длине баров гистограмм можно определить объемы, которые присутствовали на рынке в тот или иной момент времени. Если бар крупный, то и объемы, соответственно, высокие. Маленькие бары указывают на низкие объемы.

3

37

Ярко-синие бары – это «моды». Они соответствуют уровням, рядом с которыми были скоплены наибольшие тиковые объемы. Эти бары можно применять вместо уровней поддержки и сопротивления. Если цена пробивает такой уровень, то скорее всего, начнется новый тренд. Если же цена отбилась от такого уровня, то график уйдет во флэт, либо развернется в другую сторону.

3

TPO Range хорошо работает как на низких, так и на высоких таймфреймах. По его уровням можно определить направление тренда и точки, где график вероятнее всего, может развернуться. Его применяют как для краткосрочных, так и для долгосрочных и среднесрочных стратегий.

3

В одиночку TPO Range обычно не используют. Как и другие индикаторы объемов, он лишь дает дополнительную информацию о состоянии рынка, но никак не указывает на точки открытия сделок.

При торговле только по TPO Range можно воспользоваться методикой «двух таймфреймов». График открывается сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. На оба графика ставится по одному индикатору TPO. Далее торговля ведется на пробой или отбой от уровней, но при этом все сигналы рабочего графика фильтруются по старшему ТФ. Сделки заключаются на младшем таймфрейме.

4

  • Откройте график евро/доллар на M15 и Добавьте на оба графика индикаторы TPO Range.
  • Выполните разметку уровней сопротивления и поддержки по барам TPO с высокими объемами.
  • Когда цена на M15 подойдет к уровню поддержки, переключитесь на H1 и проанализируйте график. Если на часовике цена тоже дошла до линии поддержки и не может его пробить, то следует открывать сделку на покупку, так как график должен отбиться и пойти вверх. Если же в этот момент на графике H1 цена лежит у уровня сопротивления, то сделку на покупку открывать не нужно, так как цена может двинуться вниз.

Стратегию можно дополнить осциллятором вроде стохастика или RSI. Тогда разворотный сигнал будет подтверждаться выходом осциллятора из зоны перепроданности или перекупленности. Фильтрующий инструмент добавляют сразу на оба графика.

Горизонтальный индикатор объемов Cluster Delta Volume Profile

Индикатор Cluster Delta Volume Profile показывает объемы профиль объемов рынка. Он выглядит как горизонтальная гистограмма, которая накладывается на рабочий график. Бары гистограммы отличаются по цвету и могут быть красными, светло-голубыми, голубыми и синими. Цвет баров указывает на силу уровня и величину объемов.

4

4

Бары гистограммы, соответствующие максимальным объемам, можно использовать как ключевые линии сопротивления и поддержки.

4

Индикатор имеет широкий набор базовых настроек. Вы можете изменить период расчета, поменять окрас сигнальных баров, настроить часовой пояс и торговые сессии (по умолчанию используется время терминала Meta Trader), и т.д. Пример настроек инструмента показан на скриншоте ниже.

4

4

Инструмент редко используется в одиночку. Обычно его сочетают с осцилляторами или трендовыми алгоритмами. Cluster Delta Volume Profile нередко применяют при торговле по VSA-методикам. Кстати, рекомендуем более подробно почитать о методе торговли VSA. Его нередко используют в сочетании с Price Action.

Торговля с применением рыночной статистики. Гистограмма объемов

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Точный вход на форекс – залог открытия прибыльной позиции. Правильно определить точку входа и рассчитать уровни для установки ордеров StopLoss и TakeProfit – важный навык трейдера и для приобретения его необходимы обширные теоретические знания и практический опыт.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Индикатор объема на Форекс

Начать следует с того, что Forex — международный валютный рынок, который объединяет ликвидность различных торговых площадок. Это очень важно, потому что у рынка Форекс невозможно проследить онлайн объемы вообще! Объемы есть у бирж и этой информацией пользуются в торговле многие трейдеры, но, к сожалению, валютный рынок — не тот случай.

В популярной торговой платформе MetaTrader 4 есть индикатор Volumes, который подразумевает демонстрацию объемов в форме гистограммы, как изображено ниже. Начинающие валютные спекулянты часто воспринимают Volumes, вероятно, опираясь на название индикатора, как программу, демонстрирующую объемы на Форекс. На самом деле это заблуждение.

Достаточно вспомнить, что в терминал MetaTrader 4 поступают только данные о времени и цене. Это уже означает, что никакие другие виды информации мы не получим. Есть специальные отдельные модульные программы, импортирующие из торговых терминалов фондовых рынков данные по объемам в МТ4, но заметьте, что это будут цифры только по одной бирже, а не по всему Forex!

Индикатор объемов Volumes

Давайте тогда посмотрим, что собой представляет индикатор объемов на Форекс Volumes, раз уж заговорили на эту тему. Он входит в стандартный набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Что бы установить его на график, нужно совершить следующую последовательность действий:

  • Вставка (в верхней части терминала)
  • Индикаторы
  • Объемы
  • Volumes

В зависимости от того, кого на рынке больше, продавцов или покупателей, все линии индикатора объемов на Форекс раскрашиваются в два цвета. Считается, что если большие объемы в течение времени формирования японской свечи были у продавцов, то под этим периодом будет красная вертикальная линия, а если на рынке побеждали покупатели, то зеленый столбик.

Рекомендую обратить внимание на эти торговые инструменты:

Форекс стратегия SynthVol на основе VSA — анализ объемов для торговли по уровням

Высота столбиков теоретически показывает величину преобладания покупателей над продавцами или наоборот, смотря, какой цвет. Не сложно заметить, что наиболее высокие столбцы индикатора расположены под вытянутыми японскими свечками. Получается, что Volumes высотой своих вертикальных линий во многом дублирует информацию, которую можно получить, просто взглянув на график японских свечей.

Понять же логику соответствия цвета линий индикатора японским свечам вообще сложно. Глядя на график может показаться, что программа произвольным образом выбирает, какого именно цвета на этот раз будет гистограмма. В принципе, это и не удивительно, потому что формула, рассчитывающая значения для Volumes, с реальными объемами на Форекс никак не связана.

Впрочем, такой результат тоже не удивляет, ведь не все авторы торговых систем даже принимают во внимание принцип работы программы, упорно твердя о том, что это отличный способ просматривать объемы валютного рынка.

В итоге хотелось бы заметить, что индикатор Volumes никакого отношения к объемам не имеет , а все его значения это лишь попытка эмулировать данный показатель. В расчетах программы принимают участие все те же значения цены и времени, которые поступают с рынка в торговый терминал MetaTrader 4.

Польза от использования этого индикатора объемов на Форекс крайне сомнительна. Пытаться проследить некую закономерность в сигналах программы при формировании тех или иных японских свечей, вероятно, не удастся. Попытки найти другой индикатор, демонстрирующий объемы на Форекс ни к чему не приведут. Все дело именно в отсутствии самих данных по объемам международного валютного рынка, а так же в возможностях дилерской платформы MetaTrader 4.

Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка)

Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.

Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.

Содержание

Понятие объемов профиля рынка

Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».

Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).

Параметры стратегии

Таймфрейм объемов – недельный, рабочий таймфрейм – часовой, валютные пары – основные, кросс-пары не используются по причине отсутствия данных на бирже СМЕ и недоступности построения профиля рынка для этих инструментов Форекс.

Торговые правила

Гистограмма профиля объемов трактуется в стратегии как уровни поддержки и сопротивления. В настройках индикатора выставляем недельный таймфрейм отображения объемов. Дополнительно используем индикатор Volume, установив его из базового пакета индикаторов Метатрейдер 4.

Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» — мы станем покупать, если вверху — будем продавать.

Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму. При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую — на противоположном краю.

Индикаторы профиля рынка

Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.

Индикатор Aliev fx volumes — описание и принципы работы

От рыночных объемов зависит направление тренда. Если растут объемы покупок, то развивается восходящий тренд. И наоборот, при росте объемов продаж идет развитие нисходящего тренда. Для определения объемов используются различные индикаторы и онлайн-сервисы. Рассмотрим один из таких инструментов – алгоритм Aliev FX Volume или индикатор Алиева, как чаще его называют.

Индикатор Aliev fx volumes – описание алгоритма работы

Aliev FX Volume анализирует тиковые рыночные объемы. Он имеет вид вертикальной разноцветной гистограммы. Данный инструмент является обновленным алгоритмом Volumes, который встроен в торговый терминал.

Индикатор Алиева определяет тиковые объемы для каждой свечи на графике. По его гистограмме можно найти точки скопления максимальных объемов и сильные уровни сопротивления/поддержки. Этот инструмент редко используют в одиночку, но часто – вместе с другими алгоритмами.

Гистограмма FX Volumes

Гистограмма Алиева окрашена в разные цвета. Бары указывают на состояние рынка:

  • Синий цвет – это сигнал о развитии бычьего тренда. Такие бары соответствуют восходящим свечам с высокими объемами, когда стоимость актива повышается.
  • Красный цвет указывает на развитие медвежьего тренда. Такие столбцы появляются на нисходящих свечах с высокими объемами продаж.
  • Коричневые бары косвенно сигнализируют об изменении восходящего тренда на нисходящий. Такой столбец появляется, когда после нескольких бычьих свечек на графике формируется одна медвежья.
  • Ярко-голубые бары косвенно свидетельствуют о смене нисходящего тренда на восходящий. В момент их появления на графике формируется бычья свечка после череды бычьих.
  • Бары желтого цвета соответствуют свечам доджи на графике. Если на гистограмме появляется сразу несколько таких столбцов, то можно говорить о развитии флэта и низкой волатильности рынка.

Синие и красные бары могут быть обычными или широкими. Последние появляются в том случае, если на графике формируется сразу три или более свечей одной направленности, идущих сразу друг за другом.

Тиковые объемы на графике

Кроме гистограммы под графиком, поверх свечей также указываются данные об объемах поверх каждой свечи. Надпись меняет цвет в зависимости от типа трендового движения и величины объемов:

  • Желтый – указывает на флэт и маленькие объемы.
  • Зеленый цвет указывает на повышение цены, такая надпись появляется над бычьими свечами.
  • Красный текст появляется над медвежьими свечами и указывают на падение цены.

По данным индикатора Aliev FX Volumes можно определить направление движения и фазу рынка.

8,

На рисунке ниже показан пример гистограммы Алиева. В зависимости от того, как движется цена, цвет баров меняется.

Рекомендуем также изучить индикатор SSRC. Этот инструмент работает по принципу осциллятора, показывает перепроданность/перекупленность рынка и направление тренда. Если линия SSRC идет вверх, то цена растет, а если вниз, то цена падает.

1

Как установить Aliev fx volumes от alievtm?

Индикатор Алиева относится к пользовательским инструментам. Его устанавливают в МетаТрейдер отдельно. Загрузить дистрибутивный файл можно по следующей ссылке.

1

После запуска терминала откройте каталог данных и выберите пункт «Файл» в главном меню. Далее откройте каталог данных и скопируйте установочный файл в папку MQL5/Indicators. В завершение перезапустите терминал.

1

Большинство входных параметров индикатора Алиева отвечают за внешний вид гистограммы. В настройках можно откорректировать следующие пункты:

  • «Bars to count». Расчетный период индикатора, выражается в свечах/барах. Например, если указать значение 10, то индикатор будет анализировать только 10 крайних свечей на графике. Если указать значение 0, то инструмент будет анализировать все доступные свечи.
  • «Color PointU/PointD/PointS». Пункт настроек PointU отвечает за цвет баров, соответствующих бычьим свечам. PointD – цвет медвежьих баров. Пункт PointS – это бары свечей доджи.
  • «Size Point». Размер текста, показывающего тиковые объемы над свечами.
  • «Use Point». Активация/деактивация отображения данных об объемах над всеми свечами.
  • «Use Alerts». Включение звукового оповещения о сигналах.
  • «Distance Point». Отступ в пунктах от надписи до максимума свечи.
  • «Use Show Same Day». Включение показа информации о дневных рыночных объемах.

В графе «Уровни» можно установить горизонтальные уровни.

1

Пример панели с настройками входных параметров Aliev FX можно увидеть на рисунке ниже.

1

Горизонтальные и вертикальные объёмы. Введение.

17,

Как применять индикатор Алиева для анализа рынка

Aliev FX Volumes применяют для определения фазы рынка. Если на гистограмме формируются красные или синие бары, особенно широкие, то на рынке тренд. Можно открывать сделку в направлении этого движения. Появление желтых баров на гистограмме Алиева указывают на флэт. Торговать в это время нельзя.

1

Основные сигналы индикатора:

  • Синий бар – можно открывать сделку на покупку, цена растет.
  • Красный бар – можно заключать сделку на продажу, цена падает.
  • Желтый бар – торговать не рекомендуется, следует закрывать активные сделки.
  • Коричневый бар – сигнал для закрытия сделок на покупку и подготовке к поиску точек входа в шорт.
  • Ярко-голубой бар – сигнал для закрытия ордеров на продажу и подготовке к открытию сделок на покупку.

Если на гистограмме появляется широкий красный или синий бар, то это сильный сигнал для входа в рынок.

Рекомендуем также протестировать стратегию, основанную на индикаторе MFI. Данный алгоритм тоже показывает вертикальные объемы рынка и направление тренда.

2

Стратегия торговли «Macd + Aliev Fx Volumes»

Индикатор Алиева рекомендуется использовать в связке с другими инструментами. Рассмотрим одну из простых трендовых стратегий, для Aliev FX Volumes применяется в комбинации с алгоритмом Macd.

2

Таймфрейм графика может быть любым, но желательно не ниже H1. При торговле на ТФ ниже часового количество ложных сигналов будет выше.

2

На скриншоте ниже показан пример сигналов индикатора Алиева.

2

Объемы на форекс: индикаторы объемов

25

На графике валютной пары должна наблюдаться средняя или высокая волатильность.

2

Сделку на покупку можно заключать при развитии бычьей тенденции. На это будут указывать следующие сигналы:

  • На гистограмме Macd бары пробили нулевой уровень снизу вверх и начали повышаться.
  • На панели индикатора Алиева образовался синий бар.

Buy-ордер можно устанавливать на открытии новой свечки, идущей сразу за сигнальной. Позицию обязательно нужно защищать стоп-лоссом. Прибыль фиксируют по тейк-профиту или вручную, после на гистограмме Алиева образуется желтый или коричневый бар.

2

Сделку на продажу можно открывать при нисходящем тренде. Об этом будут говорить такие сигналы:

  • Бары индикатора Макди пробивают уровень 0 сверху вниз и продолжают понижаться.
  • На гистограмме Aliev FX Volumes образовался красный бар. Сигнал будет сильнее, если бар окажется широким.

Сделку можно открывать после закрытия сигнальной свечи. Защитный стоп-лосс выносим за ближайший максимум.

Для фиксации прибыли можно использовать Тейк-профит. Также вы можете закрыть сделку вручную при появлении на панели Aliev FX желтого или ярко-голубого бара.

3

Индикатор Алиева рекомендуется использовать при торговле по тренду. Инструмент определяет фазы рынка и показывает направление движения. Aliev FX Volumes отлично сочетается со всеми трендовыми инструментами. Данный алгоритм можно использовать для подтверждения сигналов от других алгоритмов и свечных паттернов.

3

Рекомендуем дополнительно изучить и установить индикатор EVA для анализа горизонтальных объемов рынка. По его барам можно строить ключевые и локальные уровни поддержки/сопротивления.

Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса