ГОДОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

〰️ Что такое волатильность простыми словами

Термин “волатильность” незаменим в практике любого трейдера. Но даже те, кто не имеет отношение к биржам, наверняка не раз слышали о его применении к ценным активам. Показатель волатильности берется во внимание при планировании стратегии трейдинга, помогает определять риски и возможные движения стоимости. Подробнее – в гайде от ProstoCoin.

Содержание

  • Что такое волатильность рынка
  • Виды волатильности
  • От чего зависит волатильность
  • Как рассчитать волатильность
  • Индикаторы волатильности
  • Как зарабатывать на волатильности
  • Волатильность это хорошо или плохо?
  • Выводы

Что такое волатильность рынка

Волатильность — статистическая характеристика, которая отражает силу изменения стоимости любого ценного актива, например, валюты, акций или природного ресурса. Простыми словами ее можно назвать амплитудой колебания стоимости от самой высокой до самой низкой.

Данный термин произошел от латинского “volatilis”. Значение слова переводится как «летающий», «стремительный», «мимолетный». В русском языке к нему можно подобрать еще синонимы – «изменчивый» и «непостоянный». Волатильность является антонимом к стабильности.

Показатель рассчитывается в процентах от изменения в стоимости актива. Допустим, если за какой-то промежуток времени стоимость российского рубля по отношению к доллару изменилась на 7%, то и волатильность рубля составит 7%.

Анализ волатильности рынка для трейдера — это все равно, что прогноз погоды для моряка. С помощью отслеживания данной характеристики трейдер имеет возможность определить безопасность вхождения на рынок и свои шансы выйти “сухим из воды”. Чем больше показатель волатильности рынка, тем опаснее хранить и торговать его активами. В то же время, вместе с рисками высокая волатильность увеличивает и процент возможного заработка.

Степень волатильности рынка, как правило, рассчитывается из показателя цены за длительный промежуток времени, поскольку изменения за короткий период могут отражать лишь колебания стоимости в рамках конкретного рыночного тренда.

Рейтинг Форекс брокеров:

Виды волатильности

При расчете показателя во внимание принимаются различные временные интервалы и расчеты. Поэтому различают несколько видов волатильности:

  • историческая (реализованная) — показатель, рассчитанный по фактическим ценам за определенный промежуток времени;
  • подразумеваемая (ожидаемая) — изменение в стоимости, которое может быть достигнуто в будущем ввиду грядущих изменений и анонсирования важных новостей.

Что такое индекс волатильности VIX, он же индекс страха, жадности фондового рынка

Историческая волатильность отражает состоявшиеся изменения цены. По факту, данный показатель учитывается как стандартное допустимое изменение в стоимости актива за взятый период времени и является показателем рискованности вложений и прогнозируемой доходности.

Ожидаемая волатильность включает в себя текущие показатели волатильности и прогнозируемые изменения рисков на будущее. К расчету ожидаемой волатильности добавляются различные факторы влияния на стоимость.

Важно отметить, что реализованная и ожидаемая волатильность редко совпадают, поскольку первая является свершившимся показателем прошлого, а вторая – дает прогноз на будущее, включая множество факторов.

Волатильность криптовалют и биткоина

Криптовалютный рынок отличается специфически высокой волатильностью. На криптовалютных торговых площадках изменения в стоимости биткоина и других цифровых монет нередко фиксируются на показателе свыше 32% в сутки. Такой размах колебаний свойственен исключительно криптовалютам.

Рейтинг Форекс платформ:

Сверхвысокая волатильность криптовалют является одновременно их преимуществом и недостатком. Вместе с ней существенно возрастает и потенциальный заработок инвесторов и трейдеров, но в то же время это привлекательное поле для спекуляций.

На формирование высокой волатильности криптовалют влияют:

  • отсутствие материального обеспечения;
  • децентрализованность; ;
  • прикованность внимания общества;
  • высокая ликвидность.

Также высокая волатильность во многом является следствием того, что криптовалютный рынок еще достаточно молодой и перспективный. В нем постоянно происходят изменения и вносятся новшества, которые влияют на рост стоимости активов. Но поскольку многие инвесторы еще не слишком уверены в будущем криптовалют, при возникновении паники на рынке они способны быстро сливать активы по низкой стоимости. В совокупности два этих фактора создают высокую амплитуду цен.

Анализировать криптовалютный рынок целесообразно, начиная с месячного периода, а для составления прогнозов и стратегий рекомендуется использовать квартальные изменения. Волатильность валютных пар по дням недели на криптовалютном рынке может отражать только краткосрочную тенденцию.

Волатильность валюты

Валютный рынок также не стоит на месте. Присутствие волатильности в нем можно заметить по ежедневному изменению курса одной валюты по отношению к другой. На данных принципах построена межбанковская биржевая площадка Форекс.

Волатильность валютного рынка тесно связана с экономическими показателями в государстве и мире. Например, изменение стоимости доллара привязано к американской экономике. Чаще всего высокие скачки вызваны фундаментальными факторами:

  • событиями на мировой политической арене;
  • изменениями внутри государства;
  • пересмотром эмиссии монет;
  • спекуляцией и паникой.

Волатильность акций

Волатильностью акций называют тенденцию к изменению их стоимости за взятый промежуток времени. Изменения в стоимости акций, как правило, связаны исключительно с изменениями в стратегии конкретной компании, к которой они принадлежат.

Некоторое влияние на изменение стоимости оказывают также общие экономические и фондовые факторы. Например, во время паники в мировой экономике количество инвестиций резко сокращается, инвесторы склонны переводить капитал в более стабильные активы для его сохранения.

Волатильность цен

Ценовая волатильность — степень изменения цены на те или иные продукты и товары. На основе данного показателя фермеры принимают решение о производстве и рисках, связанных с ним.

5 причин, почему фондовый рынок лучше Форекс

Волатильность производственных товаров зависит как от внешних экономических показателей, так и внутригрупповых.

Как правило, рост стоимости одних товаров тесно связан с ростом стоимости других. К примеру, рост цен на нефть в 2008 году сопровождался увеличением стоимости практически всех групп товаров.

Как настроить историческую и подразумеваемую волатильность опционов в ThinkorSwim (TOS) на графиках

Дополнительно волатильность обусловлена:

  • количеством импорта и экспорта товаров;
  • соотношением спроса и предложения на рынке.

Немалую роль играет волатильность национальной валюты по отношению к валюте экспортера.

Волатильность опционов

Колебания стоимости опционов, по сути, являются своеобразным индикатором страха и эйфории на рынке. Данный показатель определяют сами участники, совершая сделки.

Основная причина, по которой меняется стоимость опциона, — изменения в ожиданиях и прогнозе стоимости акций. Таким образом, волатильность опционов — достаточно динамичный показатель, который зависит от активности участников рынка.

Волатильность фьючерсов

Особую роль волатильность играет при торговле фьючерсами. Здесь она помогает определить, какой может быть стоимость актива в будущем, чтобы составить фьючерсный контракт на выгодных условиях.

По сути, торговля фьючерсами является торговлей волатильностью. Чем выше волатильность фьючерса, тем большая премия будет получена за завершение сделки. В данном случае необходимо рассматривать волатильность самого товара, по которому совершается сделка.

Волатильность ценных бумаг

Процентное или графическое отражение волатильности ценных бумаг позволяет трейдерам принимать решение о рискованности и выгодности сделки, даже не зная особенностей компании или предприятия.

На волатильность ценных бумаг влияют внутренние изменения на предприятии, к которому они относятся, а также глобальные изменения в мировой экономики.

Волатильность фондового рынка

По сравнению с криптовалютным рынком, фондовый имеет значительно меньшую волатильность, поэтому большинство активов поддаются легкому техническому анализу, позволяющему более точно определять изменения в стоимости.

По сути, в данном случае волатильность является отражением эмоций и прогнозов трейдеров касательно будущего тех или иных активов. Нормальным показателем волатильности фондового рынка считается 1-2%, высоким — 10%.

От чего зависит волатильность

На волатильность каждого конкретного актива может влиять множество как внутренних, так и внешних факторов. В глобальном плане можно выделить несколько основных причин:

Как торговать на рынке Форекс в разные времена года. Сезонность в торговле. Нина Баранова.

  • политические и экономические изменения;
  • ликвидность актива;
  • показатель спроса и предложения на рынке;
  • смена технических особенностей;
  • временные тренды;
  • паника на рынке.

�� Форекс. Обзор рынка от Александра Базылева. [30.09.2020]

Какими бы факторами ни была вызвана волатильность актива, ей всегда будет свойственно несколько характерных черт:

  • Постоянство. Волатильность, присущая активам сегодня, с огромной вероятностью и завтра будет такой же. Если текущая ситуация на рынке показывает увеличение амплитуды колебания цены, то и в дальнейшем следует ожидать увеличения, и наоборот.
  • Цикличность. Волатильность всегда пытается достичь максимального или минимального значения, а после – устремляется в противоположном направлении. То есть, достигнув пика стоимости, показатели цен начинают снижаться до нижнего предела, а затем заново расти. Данный феномен даже лег в основу многочисленных стратегий торговли.
  • Стремление к среднему. Как бы сильно ни менялась волатильность, она всегда стремится к своему среднему показателю. То есть, достигнув экстремума, через некоторое время она вернется к среднему показателю.

Как рассчитать волатильность

При расчете волатильности учитывается два основных фактора:

  • стандартное отклонение стоимости;
  • временной период.

Волатильность. Индексы страха VIX и RVI. Биржа с нуля

Для расчета применяется формула: волатильность пропорциональна стандартному отклонению стоимости и обратно пропорционально корню временного периода.

Рассчитать простую историческую волатильность можно в Excel. Для этого необходимо:

  1. Собрать данные о цене закрытия по дням за выбранный период времени.
  2. Далее необходимо создать колонку А с датами изменения цены.
  3. Создать колонку В с показателем цены в день, соответствующей колонке А.
  4. Далее необходимо просчитать волатильность каждого дня. Для этого необходимо данные следующего дня поделить на данные предыдущего, и вычесть единицу.
  5. Данную операцию следует проделать с показателями каждого дня и вписать в колонку С.
  6. Полученный показатель в колонке С следует перевести в процентный показатель.
  7. На основе данных из колонки С можно рассчитать стандартное отклонение стоимости за выбранный период. Допустим, для расчета волатильности за 10 дней следует показатель первого из десяти дней разделить на показатель последнего.

Если же нужна годовая волатильность, то рекомендуется сначала просчитать волатильность недели, а затем умножить на корень из 52, поскольку в году 52 торговые недели.

Индикаторы волатильности

Для того, чтобы провести тонкую оценку рисков и определить оптимальные точки для входа на рынок, используют различные индикаторы волатильности. К самым популярным из них можно отнести:

  • ATR — наиболее распространенный индикатор, отражающий текущие крайние значения стоимости. Может содержать данные, например, за месяц, и может быть наложен на актуальный суточный график.
  • Линии Боллинджера — график, который отражает изменчивость стоимости с диапазоном колебаний. Если полосы графика в течении длительного времени будут напоминать узкий коридор, то с огромной вероятностью в ближайшее время следует ожидать движения цены вверх или вниз.
  • CCI — индикатор, который помогает вычислить оптимальные точки входа на рынок и моменты для выхода с него при помощи мониторинга японских свечей. Есть также и множество других индикаторов волатильности, которые представляют собой финансовые инструменты, позволяющие оценить рискованность вложений и ожидаемую прибыль. Все они могут работать в паре с другими или самостоятельно.

Как зарабатывать на волатильности

Знание данного показателя позволяет определять риски при открытии рыночной позиции. Использование показателя волатильности вместе с другими инструментами технического анализа активов можно применять для определения движения стоимости. Показатель учитывают для формирования инвестиционного портфеля с определенными параметрами риска.

На практике показатель волатильности применяется:

  • для планирования и управления рисками;
  • для мониторинга и контроля стоимости;
  • для определения безопасного запаса движения стоимости;
  • для разработки торговой стратегии;
  • для ориентирования на рынке.

Используя в торговле данные волатильности, трейдер может управлять своими рисками, работать в допустимом коридоре изменения цены. Данные ATR можно использовать для определения движений на рынке. Линии Bollinger используются, преимущественно, для отслеживания тенденций и точек разворота рынка. Они позволяют отследить состояние рынка в целом и помогут принять правильное решение.

Новый Forex Робот Ultra с Доходностью до 300% годовых! Копируй и Зарабатывай!

Показатель волатильности важно использовать для выставления отложенных ордеров, а также команд по типу стоп-лосс и тейк-профит.

Что обязательно должен знать дейтрейдер про волатильность валютных пар? Обучение трейдингу с нуля

Волатильность это хорошо или плохо?

Большинство инвесторов стараются выбирать активы с наименьшей волатильностью для минимизации рисков, но в руках опытного трейдера высокая волатильность превращается в профильный инструмент для заработка. Чем выше диапазон колебания стоимости на актив, тем большей может быть потенциальная выгода от него. Вместе с этим растут и риски от инвестиций в данный актив.

Если смотреть глобально, то высокая волатильность может свидетельствовать о панике на рынке. Новичкам торговать на таком рынке достаточно опасно. А вот стойкие трейдеры могут получить прибыль значительно большую, чем при инвестировании в стабильные активы. Объясняется это тем, что в случае покупки актива при достижении минимальной стоимости и его продаже при максимальной, трейдер сумеет заработать значительно больше. Цена активов с низкой волатильностью может и вовсе месяцами не изменяться.

Выводы

Волатильность присуща всем активам и используется для определения рисков и прибыли. Влиять на показатель волатильности частный инвестор не может, но, оперируя его значением, может управлять степенью риска и определять тенденции к движениям на рынке. Высокая волатильность зачастую выступает признаком высокого интереса к активу и ярким примером этому являются криптовалюты. Данный показатель следует обязательно учитывать при выборе торговой стратегии. Высоковолатильные и низковолатильные рынки требуют от трейдера различной модели поведения.

Волатильность EUR/USD — статистический анализ котировок за 1997-2022 гг.

EUR/USD (евро/доллар США) относится к так называемым мажорным или основным валютным парам и является одной из наиболее часто торгуемых на рынке Форекс. Эта валюта имеет самую большую долю Индекса Доллара США (DXY) — 57%, в то время как следующая по порядку йена имеет только 13%, что свидетельствует о важности EUR в формировании цен на валютном рынке.

Есть несколько причин, по которым трейдеры выбирают эту пару для торговли, и, безусловно, основные из них включают высокую волатильность, ликвидность и низкие спреды. Высокая волатильность и ликвидность обусловлены тем фактом, что многие корпорации в Соединенных Штатах и ​​Европе имеют свои дочерние компании и используют эти две валюты для проведения операций, что вызывает их частый обмен.

Это также пара валют в двух регионах, где расположены наиболее важные финансовые центры и биржи: Франкфурт, Лондон (EUR) и Нью-Йорк (USD), чье рабочее время частично совпадает.

Так что, когда мы объединим все эти особенности становится понятно, что EURUSD является одной из самых привлекательных валютных пар для торговли на рынке Форекс. Читайте также какие основные валютные пары Форекс стоит выбирать для торговли и почему.

Прежде чем перейти к статистике, приведем несколько определений:

Волатильность на рынке Форекс: относится к степени неопределенности или риска, связанного с величиной изменения валютного курса. Большая волатильность означает, что обменный курс потенциально может распространяться на более широкий диапазон значений. Высокая волатильность означает, что цена валюты может резко измениться в краткосрочной перспективе в обоих направлениях. Как правило, чем более широкий диапазон колебаний (повышенная волатильность), тем выше риск торговли. При внутридневной торговле наиболее значимым показателем волатильности является среднесуточный ценовой диапазон (диапазон); для более длинных позиций можно использовать средний недельный, месячный или годовой диапазон. Индикатор, поставляемый с платформой MT4 — ATR (Average True Range) может быть полезен для торговли, особенно при выставлении стоп лосса.

Диапазон котировок: расстояние между самым низким и самым высоким курсом в заданном блоке времени.

Статистика: по определению занимается сбором, анализом и интерпретацией данных исторических явлений, происходящих в окружающем нас мире – экономических, социальных и природных.

Полезен ли статистический анализ в сочетании с техническим анализом?

Определенно, да. Для трейдеров, которые торгуют на Форекс пару EURUSD, наиболее интересными могут быть статистические данные, свидетельствующие о том, как со временем (в течении месяцев, дней или часов) меняется волатильность этой валютной пары. Есть ли лучшие и худшие периоды для торговли? Как в это же время выглядели котировки на других парах?

Некоторые из ответов на эти вопросы можно найти в представленных ниже данных за 1997-2022 годы, собранных в виде диаграмм, которые помогут проанализировать и сделать правильные выводы, а также адаптировать торговую стратегию к волатильности рынка.

СТАТИСТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ КОТИРОВОК ПАРЫ EUR/USD

EUR/USD – Диапазон котировок в зависимости от сессии

Посмотрим, как формировались котировки EUR/USD в различные часы, дни и месяцы.

Данные получены на основе котировок из МТ4, GMT+1. Период — 1 год, с 12/2022 по 12/2022.

Для начала, сравним EURUSD с несколькими другими валютными парами и их диапазонами в отдельные торговые сессии:

EURUSD по сравнению с некоторыми другими валютными парами — волатильность в зависимости от сессии.

Индекс страха VIX. Как купить волатильность?

Из прилагаемой выше диаграммы можно сделать следующие выводы:

EURUSD обладает средней волатильностью по сравнению с другими рассматриваемыми парами, но явно уступает парам GBPUSD и GBPJPY. Несомненно, на большую волатильность пар GBP повлияли события, связанные с Brexit;

волатильность для большинства пар во время азиатской сессии низкая, и в случае дейтрадинга она побуждает к использованию скальпинга;

Интрадей и среднесрок на Форекс. Условия, разница, ожидания. Виктор Макеев.

во время европейской и американской сессии волатильность увеличивается почти в два раза.

Средний диапазон котировок EURUSD по дням недели

EURUSD — средний диапазон в пунктах по дням недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)

Проанализировав этот график, можно сделать такие выводы:

пара имеет самую большую волатильность во время Лондонской торговой сессии;

во время при пересечении с Нью-йоркской сессией у пары увеличивается волатильность;

пик волатильности приходится на середину недели, со вторника по четверг.

Средний диапазон дневных котировок почасово

если посмотреть по часам, то наибольшая волатильность наблюдается в Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии.

снижение волатильности в 12-13 часов, видимо, обусловлено перерывом на обед 🙂

Средняя дневная волатильность в недельном выражении

Волатильность EURUSD в определенные дни недели​

самая низкая волатильность по понедельникам; далее она постепенно увеличивается до четверга;

видно, четверги являются наиболее волатильными днем недели для пары EURUSD;

диаграмма показывает, что инвесторы снижают свою активность в пятницу. Многие трейдеры закрывает свои позиции и фиксируют прибыль. Некоторые из них не хотят иметь открытые позиции на выходные, так как хотят отдохнуть не думая о том, что произойдет, когда рынок будет открыт в воскресенье вечером.

Волатильность помесячно в течение периода 1997-2022

EURUSD — месячная волатильность в 1997-2022 гг.

Ежемесячно, на протяжении последних 20 лет, январь — наиболее волатильный месяц. И неудивительно, т.к многие закрывают сделки в декабре; праздничный период также не способствует заключению новых сделок, поэтому с наступлением Нового года активность на всех рынках увеличивается.

Волатильность в январе за период 1997-2022

Оказывается, самая большая средняя волатильность января в последнем двадцатилетии была в январе 2009 года. Вероятно, на это повлиял стартовавший в 2008 году глобальный кризис.

А какой месяц в исследуемом нами периоде 1997-2022 был самым волатильным?

Декабрь 2008 — месяц с самой высокой волатильностью в период 1997-2022

Здесь также причиной столь высокой волатильности стал кризис 2008, и закрытие ордеров в конце календарного года. Эта высокая волатильность в декабре 2008 и январе 2009 года повлияла на годовую волатильность. Именно эти два года оказались самыми волатильными в рассматриваемом периоде, а диапазон в пунктах, составил соответственно: 3250 пунктов в 2008 году и 2650 пунктов в 2009 году. С 2009 года волатильность начинает снижаться и к 2022 году, не заметно большего диапазона, чем в 2008 году. Наихудшим в этом отношении был 2022 год, когда годовая волатильность составила всего 1215 пунктов.

Подводя итог, какой вывод мы можем сделать из этих статистических данных:

лучшее время для торговли в течение дня — середина дня (GMT);

наибольшая волатильность возникает в то время, когда пересекаются торговые сессии Токио-Лондон, Лондон-Нью-Йорк;

в течение недели наибольшая волатильность в среду и четверг;

в пятницу- фиксируйте прибыль, чтобы избежать влияния новостей на ваши ордера;

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса