ГРААЛЬ ТОРГОВЛИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Лучшие торговые системы Форекс – как найти свой Грааль?

Начинающие трейдеры постоянно находятся в поиске лучших торговых систем Форекс. Многие новички на валютном рынке считают, что Грааль – это безубыточная стратегия, которая приносит максимально допустимую прибыль при минимальных вложениях. Однако это не совсем верное утверждение. На самом деле Грааль – это торговая система, которая подходит именно Вам. Если вы нашли стратегию, которая не только приносит прибыль, но и доставляет вам удовольствие во время торговли, это и есть Грааль. Не нужно больше искать лучшие торговые системы Форекс на различных форумах и тематических сайтах, вместо этого вам следует сосредоточить свое внимание на своей стратегии. О том, как найти свою стратегию и сделать ее прибыльной, мы и поговорим в этой статье.

Как найти свою стратегию?

На различных форумах трейдеры очень часто делятся своими наработками, среди которых иногда встречаются действительно хорошие стратегии. При этом наблюдается следующий парадокс: одна и та же стратегия одним трейдерам приносит прибыль, а другим – убытки. Несмотря на четкие правила торговой системы, которых в точности пытается придерживаться трейдер, он все равно терпит убытки и отправляет очередную стратегию в корзину, продолжая искать лучшие торговые системы Форекс в Интернете. Все дело в индивидуальном восприятии отдельно взятой рыночной ситуации. В чем популярность таких методик, как Price Action и VSA? Они не имеют четких правил, вместо которых даются лишь общие рекомендации. В результате каждый трейдер интерпретирует данные методики по-своему, отталкиваясь от собственного опыта. Трейдеры не механически открывают и закрывают сделки, а начинают анализировать рыночную ситуацию в целом, что в итоге и влияет на прибыльность стратегии.

Как сделать свою стратегию прибыльной?

В чем ошибка многих начинающих трейдеров? Они стремятся найти прибыльную стратегию, не принимая во внимание свой эмоциональный комфорт. Как это ни странно, торговля по стратегии, прежде всего, должна доставлять удовольствие, а уже потом приносить прибыль. Если вы устаете от внутридневной торговли, то ищите стратегии на дневных графиках. Важнее найти не готовую стратегию, а создать свою торговую систему. При этом не нужно придумывать что-то новое, так как все уже давно придумали до вас, необходимо только научиться грамотно применять полученные знания на практике. Как только вы найдете для себя комфортную торговую систему, необходимо в ней что-нибудь изменить. Например, что-нибудь убрать из стратегии или наоборот добавить ваш любимый индикатор, изменить период скользящей средней, ставить стопы немного ниже или в два раза увеличить тейк-профит. В итоге должна получиться абсолютно уникальная торговая система, собранная по кусочкам из разных стратегий. Не забудьте также про то, что очень часто прибыльность стратегии зависит от выбора надежного брокера.

Как проверить прибыльность стратегии на истории?

После того, как вы выбрали комфортную для торговли стратегию и что-нибудь в ней изменили, то можете приступать к ее тестированию на истории. Лучше всего вручную отматывать график, определять точки входов, тейк-профиты и стоп-лоссы, записывая результаты в блокнот или MS Excel. Для ускорения процесса можно использовать различные программы, имитирующие реальное движение цены, но большинство из них являются платными. Во время тестирования стратегии на истории не следует отматывать график более чем на два года назад, так как то, что приносило прибыль тогда, сейчас уже не работает, и наоборот, сегодняшние прибыльные стратегии, на тот момент могут показывать убытки. Не бойтесь делиться своими стратегиями с другими трейдерами на различных форумах, общаясь с ними, вы можете существенно улучшить ее показатели. Некоторые трейдеры считают, если они расскажут о своей стратегии другим участникам валютного рынка, то она перестанет приносить прибыль. Однако это глубокое заблуждение. Вспомните, о чем мы говорили в начале статьи. Каждый трейдер по-своему интерпретирует правила стратегии. Подтверждением этому является история известного трейдера и по совместительству психиатра Александра Элдера. Когда он писал свою первую книгу, то у него возник вопрос – публиковать в книге разработанный им индикатор силы или нет. С одной стороны, он хотел поделиться со своими читателями индикатором, а с другой стороны – боялся, что если его начнут применять в своей торговле тысячи трейдеров, то он перестанет работать. Тогда он пошел к своему старому другу и задал тот же вопрос, на что его друг ответил: «Можешь публиковать, все равно каждый трейдер будет использовать его по-своему».

Три заблуждения трейдеров

Прибыльная стратегия – это та, которая приносит не менее 100% прибыли в месяц. Запомните, ни одна стратегия не покажет такой процент прибыли, если вы соблюдаете правила мани-менеджмента. Если же вы этого не делаете, то рано или поздно можете потерять депозит. Любая стратегия в среднем показывает 15-20% прибыли в месяц, в то время как банк предлагает аналогичные проценты за год;

Прибыльная стратегия – это та, которая всегда закрывается только с прибылью. Это очередное заблуждение. Не нужно бояться убытков, они присущи любым стратегиям. Чтобы понять является стратегия прибыльной или нет, необходимо дождаться как минимум месяца;

Рейтинг Форекс брокеров:

Прибыльная стратегия – это та, которая одинаково хорошо работает на всех таймфреймах, торговых инструментах и т. д. Необходимо понимать, что идеальных торговых систем не бывает. Существуют стратегии, которые показывают превосходные результаты на дневных графиках, но сливают во время торговли внутри дня.

Как только к вам придет понимание основных ошибок и заблуждений трейдеров, вам уже не нужно будет искать лучшие торговые системы и стратегии Форекс, вы сможете зарабатывать деньги, используя вашу собственную стратегию, пусть даже она и не является идеальной.

Что такое Святой Грааль на рынке Форекс

Многие трейдеры, получив минимальный опыт работы на финансовых рынках, начинают интересоваться, что что представляет собой святой Грааль при торговле на рынке Форекс, и есть ли он вообще. Обучение Форекс помогает лучше узнать о принципах трейдинга, о том, как устроен международный валютный рынок. В интернете сейчас можно найти большое количество теоретической информации:

  • книги о трейдерской деятельности от профессионалов,
  • специализированные статьи,
  • трейдерские форумы для обмена информацией между участниками рынка,
  • вебинары.

Многие брокерские компании предоставляют для своих клиентов бесплатный доступ к этим данным, так что обучение Форекс доступно и легко получить любому трейдеру. Вы можете из теории узнать о том, как работают торговые индикаторы, стратегии для торговли, автоматизированные советники. Это неплохая подготовка новичков, а также готовая база для становления профессионалов. Так что же такое Святой Грааль трейдера? Специалисты утверждают, что он существует и действительно может помочь в торговой деятельности и достижении максимальной прибыли.
Грааль в трейдинге представляет собой специальную модель ведения торговли, которая исключает любые убытки. На деле грааль означает принцип в трейдинге, который включает торговые сделки, которые несут в себе и прибыль, и убыток. Но это идеальный баланс для торговой стратегии трейдера между убытком и прибылью. Главная фишка грааля – в том, чтобы выбрать стратегию, которая будет стабильной и приносить доход, несмотря на любые ситуации на рынке.
Стоит помнить, что 100%-ной точности и прибыльности невозможно достичь ни при каких обстоятельствах. Любой брокер или разработчик автоматизированного приложения для трейдеров, любой торговый индикатор, который обещает гарантию прибыли, обманывает. Мы не рекомендуем доверять таким компаниям. Дело в том, что финансовый рынок – это сложная система. На уровень цен, котировки торговых активов, волатильность рынка способно повлиять множество факторов. Это и выход новостей, высказываний, отчетов. Ни один аналитический эксперт не может на 100% быть прав в своих прогнозах. Это всего лишь предположение, исходя из рыночной ситуации, положения торгового актива, предыдущих показателей и результатов. При этом, в любой момент положение на рынке и среди его основных игроков (компаний, активов) может резко измениться. И даже трейдер с большим опытом на рынке может потерять свой депозит.

Особенности достижения Святого Грааля

В краткосрочном будущем участник рынка может попробовать выйти в трейдинге на 100% достижения прибыли, но вот долгосрочная торговля такого не предполагает. Просто невозможно получить 100% доход длительный период. При этом, прибыль в 70-80% торговых сделок – это возможно. И это считается оптимальным результатом для международных финансовых рынков.
Давайте посмотрим, как сформировать Святой Грааль в трейдинге или хотя бы максимально к нему приблизиться.
Алгоритм работы участника рынка такой:

  1. Для начала трейдеру необходимо вычислить, какой тренд на рынке существует;
  2. После этого задача стоит в поиске локальной точки вхождения в тренд;
  3. И затем участник рынка должен проанализировать и выяснить, будет ли продолжаться тренд на рынке.

Чтобы выполнить успешно все пункты алгоритма, участник рынка использует торговые инструменты и стратегии для работы на трендах и на контртрендах. В них должны сочетаться оптимальные параметры, подходящие под особенности торговли трейдера и под его торговую стратегию. Для каждого пункта алгоритма стоит использовать до трех торговых инструментов или индикаторов, чтобы не перенасытить торговлю лишними элементами.

Рейтинг Форекс платформ:

Стереотипы и правда о Святом Граале в трейдинге

Многие трейдеры, услышав о понятии Святого Грааля в трейдерской деятельности, представляют многомиллионные доходы и безубыточную торговлю. Примером могут послужить истории известных всему миру трейдеров Уоррена Баффета и Джорджа Сороса. При этом, в сети интернет вы можете найти большое количество запросов и объявлений на обучение Форекс по достижению святого Грааля в трейдинге. Стоимость такого обучения от якобы профессионалов варьируется на цифре в 250 долларов США за месяц. Но в реальности мы видим картинку, где участники рынка, которые с азартом вкладывали в крупные сделки или отдавали сотни долларов за обучение Форекс, достигали минусовой цифры на счету и разочаровывались в торговле на финансовых рынках навсегда.
Почему так происходит? Дело в том, что импульсивная торговля на эмоциях часто приводит к провалу. Поэтому те, кто действительно добился успеха в трейдинге, рекомендуют включать холодный разум, трезво оценивать ситуацию на рынке и свои способности, а не поддаваться на сомнительные сделки с завышенной вероятностью прибыли. Также существует много мошеннических компаний и частных лиц на финансовых рынках. Они предлагают обучение Форекс, брокерские услуги, помощь в возврате потерянных средств трейдеров. При этом, часто их деятельность осуществляется на законных основаниях: в договоре о сотрудничестве указано, что компания предоставляет консультационные услуги. Схема выглядит таким образом, что с клиента взимаются деньги, после чего ему выдаются сомнительные брошюры или тексты о трейдинге, и на этом все обучение Форекс заканчивается. Далее представители мошеннической организации просто исчезают, а деньги вы никак не сможете вернуть.
Алгоритм работы трейдера, который получил неверные знания о трейдинге и о Святом Граале, выглядит примерно следующим образом:

  • Участник рынка получает понимание того, что на рынке можно выиграть внушительные суммы при минимальных усилиях;
  • Он узнает информацию о том, что специальные торговые индикаторы и финансовые консультанты способны творить чудеса и привести новичка к успеху;
  • В процессе трейдинга начинает приходить понимание, что торговля – это не так просто, как рассказывали;
  • Первый провал и поиск новой прибыльной стратегии;
  • Потеря депозита и полное разочарование в трейдинге.

Существует версия, что проще найти профессионала, который, благодаря своему опыту, смог найти идеальный алгоритм достижения прибыли. Купив у него этот алгоритм, трейдер сэкономит много времени и сил. Но на практике это не работает и можно говорить об еще одном виде развода. Святой Грааль в трейдинге – это не универсальный индикатор, безубыточная торговая стратегия или программа.

Как достичь святого Грааля в торговле

Для того чтобы достичь вершин в трейдерской деятельности, необходимо приложить много усилий и времени. В успехе, в первую очередь, заложен длительный опыт и глубокие знания. Святой Грааль не приходит просто так, и новички должны это понимать. Те же профессионалы трейдинга Уоррен Баффет и Джордж Сорос долго трудились и путем проб и ошибок смогли сформировать свою идеальную стратегию торговли.
Вот какие препятствия могут помешать участнику рынка в достижении оптимальной торговой стратегии:

  • Небольшой опыт. Как мы уже говорили, начинающий трейдер не может знать нюансов и тонкостей выбранной торговой системы. Только опыт помогает определить оптимальные точки вхождения, тренды рынка. Трейдеру нужно научиться выбирать лучшие торговые индикаторы, уметь настраивать их под собственные потребности. Тогда торговые сигналы могут сыграть на победу.
  • Жажда к большой прибыли легкими путями. Ошибка трейдера в том, что он реагирует на заявления о получении 100% результата (причем, высокого результата) при небольших усилиях (чаще это обмен сомнительной стратегии на деньги клиента-трейдера). На деле, разрабатывая свою торговую стратегию, трейдер учитывает свои сильные и слабые стороны, свои приоритеты и нужды от торговой деятельности. Именно эти факторы и могут создать те оптимальные 70-80% прибыли, потому что персонализированный подход – это и есть ключ к успеху.
  • Страх проигрыша. Многим начинающим трейдерам знакомо это: как только они начинают торговать и в силу своей неопытности теряют некую сумму денег, происходит разочарование и страх пробовать снова. Но достижение результата зависит от подготовки: необходимо получить на достаточном уровне обучение Форекс, чтобы быть уверенном в знании основ технического и фундаментального анализов. Попробовать торговлю на практике можно через демо-счет. Многие брокерские компании предлагают его бесплатно для своих клиентов. Таким образом, вы сможете на практике попробовать все торговые стратегии, индикаторы, о которых читали и слышали. В торговой системе показаны реальные котировки рынка. На демо-счете вы избегаете любых рисков потерять средства. Это самое большое преимущество.

Заключение

Давайте подведем итог, что представляет собой Святой Грааль в трейдерской деятельности:

Грааль трейдинга

Рано или поздно каждый трейдер задается вопросом, есть ли на финансовых рынках свой грааль. В поисках ответа или намека на него трейдер поглощает всевозможную теоретическую информацию: читает книги по трейдингу, статьи, форумы, изучает принципы работы индикаторов, торговых стратегий, систем, смотрит и слушает профессиональных трейдеров. В итоге накопившаяся информация приводит трейдера к процессу самокопания в поисках ответа. Спешу вас обрадовать — грааль есть! О нем вы узнаете дальше.

Грааль? Нет, не слышал

Разберемся с понятием, что такое грааль.

Грааль — эта некая модель торговли, в которой полностью отсутствуют убытки. Так думают начинающие трейдеры. В понимании профессионального трейдера, Грааль — это модель торговли, сочетающая в себе прибыльные и убыточные сделки, проверенная временем, которая близка трейдеру по духу и приносит стабильную адекватную доходность, учитывая все изменения рынка.

Прочитав это определение, начинающие трейдеры воскликнут: «Это — не грааль, а так — убыточная система, много на ней не заработаешь, раз есть убыточные сделки!». Но все ли так просто, как им кажется?

Давайте узнаем на реальных примерах из жизни.

Для примера возьмем прогноз погоды, всегда ли синоптики правы в своих прогнозах? Нет! Несмотря на то, что это, как правило, профессионалы, которые имеют все необходимые знания, оборудование и программное обеспечение, но их прогнозы точны не на 100%.

Если взять некую группу более или менее независимых и профессиональных экспертов или аналитиков в любой из сфер жизни и сравнить их мнения с происходящими процессами в жизни или процессами, которые, по их мнению, произойдут, мы увидим, что и они ошибаются, несмотря на свой опыт.

Сравним статистику выступлений известных профессиональных спортсменов на международной арене:

  • бокс: Майк Тайсон 86%, Рой Джонс 87%;
  • бои без правил: Конор Макгрегор 87%, Федор Емельяненко 80%;
  • плавание: Майкл Фэлпс 84%;
  • легкая атлетика: Усэйн Болт 88%, Сергей Бубка 92%.

Проценты — положительная статистика выступлений — учитывают только победы у бойцов и золотые медали у пловцов и легкоатлетов от общей статистики.

Возникает вопрос: почему синоптики не могут всегда давать точные прогнозы погоды, эксперты и аналитики четкие рекомендации на будущее, а спортсмены всегда выигрывать.

Ответ прост: погодные условия (конъюнктура), на основании которых делались прогнозы синоптиками на день, неделю, могут сохраниться, а могут измениться, отсюда прогноз оправдывается в первом случае, во втором — нет. Те же самые жизненные процессы, тренды, устои в обществе могут сохраниться, а могут измениться, в первом случае аналитик или эксперт будет прав, во втором — нет, так как он не учел изменений, а если и учел, то неправильно. То же самое со спортсменами — невозможно постоянно улучшать свои результаты, тем более на таком серьезном уровне, спортсмен не может быть постоянно на пике своей формы, организму нужна разгрузка, после которой, возможно, последуют новые рекорды или повторение лучших личных результатов.

Выше были приведены примеры, которые отражают истинное положение дел, на основе этого можно провести аналогию с трейдингом.

В краткосрочной перспективе можно добиться 100% прибыльных сделок, но в долгосрочной перспективе 100% прибыльных сделок не будет, но добиться результата в 70-80% вполне реально!

Теперь непосредственно перейдем к построению грааля или его подобию.

Задача трейдера предельно проста:

  1. Определить тренд.
  2. Найти локальную точку входа.
  3. Определить, продолжится тренд или нет.

Для решения этих задач у трейдера в арсенале должны быть трендовые и контртрендовые инструменты (индикаторы, стратегии и т. д.) с оптимальным сочетанием характеристик, не более 2-3 инструментов из каждой категории.

Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс

Любой трейдер, работающий на валютном рынке и использующий технический анализ Форекс, хотел бы найти такую торговую стратегию, которая с одной стороны была бы прибыльной, а с другой имела минимальные риски.

Конечно, идеальной торговой системы не существует, во всяком случае, такой «грааль» трейдинга пока никем не найден. А если и найден, то этот счастливчик о своей находке умалчивает. Тем не менее, есть довольно эффективные и при этом достаточно надежные торговые стратегии Форекс.

Одна из них это торговля на основе использования индикатора «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) . Интересно, что на основе этого прибыльного индикатора Форекс существует несколько видов торговых стратегий. Сегодня мы рассмотрим одну из них, которая позволяет совершить «ранний» вход в рынок на отбое от границы канала «Полосы Боллинджера». Этот метод торговли хорошо использовать в районах предполагаемого окончания ценовых коррекций.

Стратегия эта простая, а потому надежная. Ведь, как известно чем проще система, тем реже она дает сбои. Правда первоначальный вход в рынок имеет довольно высокую степень риска, но… тут уж либо входить, либо дожидаться более глубокого формирования тренда. Но, обо всем по порядку.

Как работает Индикатор Боллинджера?

Для начала давайте разберемся с самим индикатором.

«Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) — это в первую очередь трендовый индикатор, показывающий направление движения цены. Но при этом он обладает важной особенностью – он подает сигналы об уровне волатильности (изменчивости) рынка.

Показания индикатора просты и понятны::

индикатор «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands)

Чем шире расходятся «Полосы Боллинджера», тем больше волатильность рынка. Соответственно узкие «Полосы Боллинджера» говорят нам о консолидации рынка, возможно о его нахождении во флэте.

Торговая стратегия с индикатором Полосы Боллинджера

Итак, приступаем к изучению отбойной торговой стратегии Форекс «Полосы Боллинджера». Для начала подготовьте рабочий экран. Откройте графики валютных пар, с которыми Вы будете работать, установите тип графика – японские свечи, период – дневной (D1, Daily). Добавьте индикатор «Полосы Боллинджера», в его настройках выберите простую скользящую среднюю (период 20).

Сама же торговая система сводится к набору простых правил и принципов. Перечислим их.

Правила для открытия длинной позиции (покупки):

1. Выбираем любую валютную пару, цена которой достигла нижней «Полосы Боллинджера», либо подошла к ней достаточно близко.

2. Теперь надо дождаться, когда полностью сформируется следующая свечка. Если ее минимум равен или выше предыдущего минимума, а максимум равен или меньше максимума предыдущей свечи, то мы открываем позицию в момент открытия третьей свечи.

3. Необходимо позаботиться и о стоп-лоссе. Его мы ставим на несколько пунктов ниже, чем минимум предыдущий сформированной свечи.

4. Как только будет закрываться каждая новая свеча, надо передвигать стоп-лосс, ориентируясь на уровень скользящей средней. Это мы делаем после того, как цена впервые пройдет среднюю!

5. Ждем, когда сделка закроется по стоп-лоссу. Конечно, можно закрыть сделку и раньше, по каким-то другим признакам или сигналам. В любом случае придерживайтесь простого, но важного правила: прибылью рисковать можно, убытками ни в коем случае!

Пример торговли со сделкой на покупку по рассмотренной нами стратегии приведен на рисунке:

пример торговли на покупку с «Полосами Боллинджера» (Bollinger bands)

Правила для открытия короткой позиции (продажи) приводить смысла нет. Они такие же, как и для сделки на покупку, только обратные. Правила под номерами 2, 4 и 5, не меняются вообще. Открываемся мы здесь, уже ориентируясь на верхнюю полосу индикатора, стоп-лосс естественно ставим немного выше максимума предыдущей свечи.

На рисунке ниже, Вы можете увидеть пример торговли со сделкой на продажу.

пример работы на продажу с «Полосами Боллинджера» (Bollinger bands)

Применять торговую стратегию Форекс «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) можно на любом временном интервале, подобрав значение простой скользящей средней, единственное, чем он больше, тем надежнее будет стратегия.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Как мы создали Грааль для торговли на новостях и все потеряли

Это история поиска, разработки и тестирования идеального советника для торговли на новостях. Фееричный взлет, сотни процентов доходности и встреча с суровой реальностью. Надеемся, вы извлечете уроки из этого рассказа…

Думаю, ни для кого не секрет, почему арбитражные системы привлекают к себе так много внимания. Получать деньги без риска – идея очень привлекательная. Именно поэтому работа новичка на форекс почти всегда начинается с поиска грааля. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного – вполне естественное желание человека достичь цели максимально коротким путем. Но, по чистой иронии, на форекс этот путь оказывается самым длинным.

Самое простое определение грааля – машинка для печатания денег. Трейдер в этом процессе может вовсе не участвовать, чаще всего выступая в роли триггера, запускающего машинку в действие. Сейчас граалем никого не удивить, почти у каждого есть парочка для себя и еще несколько для друзей. И, казалось бы, задача поиска идеальной торговой системы исчерпала себя – выбираем понравившуюся систему из первых строчек выдачи гугла по запросу ” форекс 1000% в месяц”, тестируем и ставим на реальный счет копить миллионы.

К сожалению, реальный рынок не имеет ни малейшего понятия о происходящей вакханалии в умах граалеводов и без толики сомнений сливает всех позарившихся на его богатства кладоискателей. На этой стадии начинается прозрение, и ранее данное определение грааля оказывается в корне неверным и вообще чем-то околомифическим.

Само собой, идея покорения такого существа, как рынок, не могла покинуть умы нескольких трейдеров-энтузиастов и коллективный разум начал генерировать самые разнообразные идеи, начав, конечно же, с раскопок скелета времен палеозойской эры – Иланозавра (Советник Илан) . Зверь был просвечен рентгеновскими лучами, предназначение каждой косточки было обнаружено и были изучены все недостатки его генетического устройства. В итоге, живое существо обрело облик машины, оказавшись быстрее, мощнее и сильнее своего предшественника, при этом обладая все теми же недостатками.

Очевидно, данная разработка не вела к высоким заработкам, так как обладая неплохой прибыльностью, накладывала уж очень большие риски. Затем, было решено идею оставить и опробовать еще один не менее известный торговый метод – торговлю на новостях. На этот раз, это был однозначный успех. Ордера открывались почти идеально с помощью простого советника, и даже вручную. Ощущение было такое, словно высший разум поделился долей своего интеллекта и ты вдруг осознал смысл существования вселенной.

Уникальная идея

Итак, первый этап – формализация торговой идеи. Сама по себе идея торговли на новостях давно витала в воздухе, но казалась нереализуемой. И, надо сказать, не беспочвенно. Если судить адекватно, чтобы торговать новостями на реальном рынке, нужно спуститься на достаточно низкий уровень, далекий от уровня обычных трейдеров. Но, как ни странно, это работало, и положительный наклон линии баланса тому подтверждение.

В целом, принцип торговли новостями очень примитивен. За некоторое время перед новостью (как можно меньшее) выставлялось два противоположных стоп-ордера на достаточном расстоянии от цены (зависит от инструмента). При выходе новости цена пробивает один из ордеров, после чего за очень короткое время может пройти расстояние в несколько сотен пунктов. Нам же остается только зафиксировать прибыль и радоваться тому, как депозит буквально в мгновение подрос на одну зарплату работника Макдональдс.

Знающий читатель скорее всего заметит, что не все так просто в описанной схеме, и будет прав. Все же, на рынке существуют проскальзывания и, по сути, не имеет значения, где ты оставляешь ордера – те могут проскользить до самой вершины, где в итоге и будут исполнены. В большинстве случаев, при таком исходе съедается вся прибыль. В чем же секрет?

Так вот, дело в том, что у брокера напрочь отсутствовал механизм проскальзываний. Само собой, это был архаичный маркетмейкер, выдававший себя за ECN-брокера, которым, разумеется, не являлся. Однако, эта особенность позволяла идеально приторговывать новости, не пункта не тратя на проскальзывания. Из издержек оставалось только несколько пунктов фиксированного спреда.

Итак, идея уже работала и приносила деньги при торговле вручную. Конечно, успевать за потоком цены во время новостей не самая простая задача, даже при таких царских условиях. Затем, логичным продолжением становится создание автоматического советника, торгующего по заданному алгоритму, и имя ему – Pull.

Создание робота

Сказано – сделано. Для начала было решено модифицировать уже готовый советник, дабы сразу же протестировать его в деле. Поэтому, поначалу робот был достаточно простой, с вполне стандартными для такого типа советников параметрами. Разве что, функционал был несколько расширен добавлением тайм-фильтра и виртуального трейлинга.

Сам алгоритм тоже достаточно прост. При запуске советника выставляется два противоположных ордера, на фиксированном расстоянии от цены. Делается это за некоторое время до новости, как правило, не более нескольких минут. При активации одного из ордеров второй удаляется. Для фиксации прибыли используется виртуальный трейлинг стоп и тейк профит. Также имеются таймеры на отключение трейлинг стопа и удаление несработавших ордеров, если прострела не произошло.

Даже в таком виде работа сильно упрощалась. Собственно, оставалось только следить за новостным календарем и вовремя запускать советник. Но все же это было еще далеко от той самой печатной машинки. Поэтому, в следующей версии упор был поставлен на глубокое планирование.

Все новости было решено записывать в отдельный текстовый файл “news.txt”. Робот расценивал файл, как сценарий к действию. Таким образом, торговлю можно было планировать наперед и время от время дополнять файл новыми данными. Советник теперь нужно было запускать всего один раз. Впоследствии идея с файлом развивалась, и для каждой новости в отдельности теперь можно было указывать свой расширенный набор параметров.

В последующей итерации было решено автоматизировать все, что только возможно. По сути, позарились мы на то, чтобы убрать все рутинные процессы из работы полностью, оставив только возможность предварительной настройки.

Итак, первая проблема – загрузка новостей. Постоянный мониторинг календаря утомляет, естественно, все это надо автоматизировать. Благо, существует много сервисов с бесплатным доступом к экономическому календарю. Выбор оставили на myfxbook, где была возможность экспорта в csv формат, который очень просто парсился советником (сейчас правда для получения данных нужна регистрация).

Новости скачиваются автоматически, попутно синхронизируясь с временем брокера. Советник скачивал календарь новостей на будущую неделю, отбирал новости по значимости (в параметрах указывалось, какие новости учитывать) и записывал их в уже знакомый “news.txt”. Этот файл уже затем можно было редактировать как угодно, добавляя или изменяя параметры. Таким образом, у робота теперь была точная программа того, как торговать каждую новость в течении недели, какие стопы выставлять и т.д. Выглядело это примерно так:

На одну дату и время могло указываться по несколько символов. Актуально для новостей по доллару, например, где в ралли учавствуют все мажоры. Буква D означает открытие позиции минимальным лотом – чисто для статистики. Буква S – коэффициент стандартного лота. Можно делить и умножать, используя соответствующий знак. И последнее числовое значение – опциональный тейк профит.

Все дополнительные параметры, разумеется, были предназначены для ручного редактирования. Поэтому, далее, было решено собрать обширную статистику по всем новостям, с целью найти средние значения расхождений, дабы советник мог самостоятельно решать, какие выставлять параметры. Все спреды были выписаны в отдельный файл и разбиты по отдельным новостным событиям. За новостной спред (волатильность движения) брался размер первой минутной свечи, что, в большинстве случаев, есть время наибольшей активности.

Затем, с разбивкой по мажорным парам были рассчитаны средние значения спредов.

В ходе работы советника новые значения записывались в файл, и вычислялось среднее скользящего окна. Таким образом, робот самоадаптировался к торговле. Значения спредов затем использовались при установке тейк профита, стоп лосса и трейлинг стопа. Новости, генерирующие незначительный разброс цен, игнорировались.

Что-то пошло не так

Какое-то время механизм работал идеально. Машинка печатала деньги, понемногу пополняя внутренний кошелек. Попутно делались небольшие выводы, суммарно достигшие примерно 100% от первоначального депо. Но, в какой-то момент все это прекратилось, и счет был заблокирован.

Такое решение объяснялось двумя пунктами клиентского соглашения. Первый указывал на ограничение максимальной прибыли с одной сделки, второй ограничивал минимальное время удержания позиции. Как выяснилось позже, вам даже не обязательно нарушать правила – сделки могли быть просто аннулированы без объяснения причин. То есть, брокер оставляет за собой право скорректировать финансовый результат любого трейдера, при любом удобном случае. Сверхприбыли – уже очень веская причина.

То есть, по сути, для попадания под запрет совсем не обязательно торговать новостями. Но, в связи с особенностями исполнения ордеров, именно торговля новостями оказалась тем самым арбитражем – станком для печатания денег, если хотите.

Что интересно, сам факт нарушения местных законов остается скрытым от вас максимально долго. Вы не получите оповещения или предупреждения о возможных проблемах – ничего подобного. Просто при выводе средств финансовый отдел проанализирует количество нулей в выводимой сумме и уберет оттуда лишние, в лучшем случае, либо же полностью заблокируют счет. Вы можете месяцами торговать в прибыли, даже не подозревая о том, что своих денег вы больше никогда не увидите.

Поиск альтернатив

Несмотря на неудачу, энтузиазм у коллектива оставался, поэтому было решено подойти к проблеме с другой стороны. Таким образом, штат был резко переквалифицирован в тестировщиков. Открывались счета одновременно у нескольких брокеров и проверялось исполнение, спреды и проскальзывания. Робот активно тестировался на популярных ECN/STP площадках и кое-где даже оставался в прибыли, но эти гроши не входили ни в какое сравнение с предыдущими результатами. В большинстве же случаев, торговля велась в убыток.

Временами виделся свет, в виде брокеров, рекламирующих торговлю на новостях. Здесь, на самом деле, существовало два варианта. Или это обычные маркетинговые уловки или контору завтра закрывают. Так уж вышло, что банки ввязались в ритейл форекс не для того, чтобы раздавать бесплатные деньги. Токсичный поток будет напрочь заблокирован провайдером ликвидности при первом обнаружении. Поэтому, торговать новости на реальном рынке на уровне ритейл форекса в принципе нереально – не просто так LMAX выкинул всех частников. Возможно, в будущем ситуация измениться, с появлением полноценного ECN, например.

Почему брокеры не любят новости

Компании, работающие по схеме ECN/STP (см. Как устроен рынок Forex) будут рады новостникам, скальперам и любым другим трейдерам, генерирующим большие объемы. Чем больше трейдер генерирует комиссии, тем лучше. Брокер в этом случае ничем не рискует, так как он никогда не исполнит сделку, не получив сперва подтверждение от провайдера ликвидности.

Торговать таким образом новости практически нереально, как минимум, по двум причинам. Во-первых, задержка на отправку ордера усугубляется сложностью исполнения во время экстремальных рыночных ситуаций. Если ликвидность нулевая, отмененный ордер будет отправятся к следующему поставщику, затем к следующему, и так далее, пока наконец не будет исполнен. В идеале, ордер будет исполнен по лучшей на текущий момент рыночной цене, если пул провайдеров достаточно большой.

Во-вторых, в большинстве случаев, вы даже не успеете отправить ордер на исполнение. За некоторое время до новости рыночный стакан почти полностью опустошается, что в терминале отражается в виде существенного расширения спреда (десятки пунктов). Таким образом, выставить ордер в начале импульса нет никакой возможности – рентабельность такой сделки нулевая.

В свою очередь, брокеры, работающие по маркетмейкерской схеме (внутренний клиринг), зарабатывают на убытках клиентов, то есть, играют против трейдеров. При отправке ордера брокер сразу же его подтверждает, без согласования с третьей стороной. Соответственно, перекрыть новостную позицию нет никакой возможности, и вся полученная прибыль есть прямой убыток компании.

Заключение

На самом деле, с роботом было все в порядке – свою задачу он отработал на 100%. Проблема была в том, что мы полагались на уязвимость единственного брокера, т.е. были зависимы от него. Даже если это арбитраж, единственно уязвимое место может погубить всю систему, что в результате и случилось с Пуллом.

Еще одна мораль – не стоить шутить с кухнями. Такие конторы очень не любят, когда у них забирают деньги. Даже если вам удалось вывести некоторый капитал, рано или поздно, это будет замечено, и грамотно составленный договор может сыграть не в вашу пользу. Размер компании ни о чем не говорит. Договор публичной оферты и отзывы реальных клиентов – единственные наиболее приближенные к реальности критерии оценки.

Вот она – вершина человеческого гения. Ты, как капитан автономного корабля, следишь за тем, как на графике появляются и пропадают названия пунктов назначения, а в бортовом журнале робот периодически отчитывается о проделанной работе. Казалось бы, ничто не может сбить автопилот с курса – график рос, но словно вмешалась сила притяжения и в один момент график потерял свою актуальность.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса