ГРАМОТНЫЙ СТОПЛОСС НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

ГРАМОТНЫЙ СТОПЛОСС НА ФОРЕКС

Грамотная расстановка уровней стоп лосс в торговле на форекс. Как это правильно сделать, чтобы терять меньше, а зарабатывать больше? Вопрос который задает себе не один миллион активных трейдеров. Задача этой функции ясна, ордер Стоп Лосс устанавливается для ограничения большого минуса на счету. То есть трейдер после установки наших ордеров регулирует уровень убытка в случае неблагоприятного поворота событий на рынке, тем самым снижая уровень своих рисков.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Во время установки ордера stop loss нужно учитывать два момента:

  1. Если трейдер установил Стоп Лосс слишком далеко от торгового ордера, то в случае его срабатывания минус будет большим и это сделает его малоэффективным и такой метод торговли станет плачевным для размера депозита.
  2. Если Стоп Лосс на Форекс установлен достаточно близко к ордеру Buy либо Sell, то уровень такого расстояния будет приводить к частому срабатыванию Стопа, что так же будет снижать общий объем прибыли на счету и эффективность такой стратегии расстановки уровня ограничения убытков так же будет являться отрицательной.

Стоит отметить важный нюанс, главной задачей стоп лосса является не уменьшение или, тем более, предотвращение каких либо потерь в трейдинге, а их ограничение от максимально возможного размера. Отрицательных сделок в торговле не избежать, они являются одной из составляющей торговой стратегии, минусовые позиции будут всегда, хотят трейдеры этого или нет.

В том числе Стоп Лосс выполняет еще одну, не мало важную для трейдера роль — психологическую. При установки стоп лосса у трейдера уже есть наперед установленный уровень выхода из рынка. Стоп Лосс на Форекс способен заметно снизить эмоциональное напряжение трейдера при наличии у него текущей убыточной сделки, т.к. он знает, что размер минуса будет расти до определенного значения и не более, и чувствует себя спокойней, это заметно повышает дисциплину трейдера и дает уверенность в будущем.

Для того чтобы трейдер смог устанавливать обоснованный размер С топ Лосса , перед тем как преступить к торгам необходимо обязательно анализировать рынок , ибо уровень Стоп Лосс должен быть аргументирован не одним фактом. Не в коем случае нельзя рассчитывать Стоп Лосс основываясь на том, какой размер депозита имеет трейдер и какую его часть будет не жалко потерять на одной позиции, например кому то не жалко 100 долларов а кому-то 300, такой расчет не верный. Рынок не будет обращать внимания на размер вашего депозита, сколько вам не жалко ему отдать, рынок будет поглощать необдуманные стопы все чаще и болезненней. Даже в случае если вы проанализировали выбранную для торгов валютную пару и стоп оказывается большим, неприемлемым для вашего текущего капитала, в этом случае в рынок лучше не входить вообще, безопаснее будет пропустить движение рынка, чем получить на нем большой убыток при неверном анализе рынка. Выбор величины стопа основывается во многом от графических показателей цены, т.е. «размаха» тренда на рынке и размера объема ордера. Расчет объема сделки необходимо проводить по определенной формуле «как рассчитывается объем сделки для торговли на Форекс?»

Рейтинг Форекс брокеров:

Виды анализа рынка Форекс:

По правилам Стоп Лосс размещается за границей (на противоположной стороне) важного уровня цен, в случае разворотного движения рынка против открытой позиции. Следует отметить один важный момент, не следует устанавливать стоп на хорошо выраженной линии поддержки или сопротивления, отбоя или пробоя уровней, необходимо размещать стопы немного с запасом, учитывая ложные пробои уровней и не забывать о том, что рынок любит «выбрасывать» тени. Аргументируется это тем что, очень часто на четко прорисованных уровнях размещено весомое количество позиций, и крупные игроки иногда специально пробивают такие уровни, провоцируя мелких игроков массово закрывать свои позиции. Это и есть ложные пробои (цена пробивает уровень в одну сторону и в результате выхода мелких игроков цена продолжает свой среднесрочный тренд, т.е. возвращается в прежний торговый диапазон). В народе это явление называют «стряхивание с позиций» или «массовый сбор стопов»

В конце хочу сделать небольшой вывод и отметить ряд важных правил, которые помогут вам в дальнейшей торговле и мастерстве установки стопов:

1. Stop Loss обязан быть на каждом вашем ордере!

2. Размер Стоп Лосс должен быть аргументирован, основываться на анализе рынка!

3. Стоп Лосс должен быть адаптирован под текущую ситуацию на рынке!

Рейтинг Форекс платформ:

Я думаю, эта статья и эти три правила помогут вам успешно торговать и снизят частоту срабатывания стопов.

Что нужно знать о Стоп-Лоссах

В этом уроке мы поговорим о стоп лоссе. Стоп лосс (Stop Loss) – это колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге. Далее мы узнаем, что такое стоп лосс, где его выставлять и каким именно образом, какой стоп лучше использовать, сравним короткие и длинные стоп приказы, ну и наконец придем к выводу, можно ли торговать без стопа и насколько это грамотная идея.

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте. Таким образом, после закрытия свечи, вы открываете ордер на продажу.

Но спустя некоторое время цена идет вверх, то есть ваше предположение оказалось неверным и цена идет против вашей позиции. Конечно, вы можете в любой момент закрыть позицию вручную, тем самым зафиксировав убыток, но, к примеру, вас в этот момент может просто не оказаться рядом с монитором, либо может сработать какой-то эмоциональный фактор, наивная вера в то, что цена обязательно развернется. Впоследствии убытки могут привести вплоть до полного истощения вашего счета. То есть, теоретически, если у вас нет стоп лосса, то риск сделки будет равен депозиту.

В том случае, когда мы заранее устанавливаем стоп лосс на каком-то уровне, мы тем самым заранее ограничиваем потенциальный риск, зная, что в этой конкретной сделке мы не сможем потерять более определенной суммы, либо, что более грамотно, определенного процента от депозита.

Стоп лосс необходимо ставить в том месте, где точно будет ясно, что мы были неправы. То есть там, где сетап теряет свой смысл. В данном случае очевидно, что наше предположение потеряет свою силу, если цена уйдет за крайнюю точку хвоста. Соответственно, стоп лосс мы ставим немногим выше максимума свечи. На случай каких-либо технических выбросов всегда прибавляем пару пунктов.

Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5

Стандартное окно открытия ордера практически одинаково в терминалах MetaTrader 4 и MetaTarder 5. Помимо кнопок купить/продать здесь имеются поля для установки тейк профита и стоп лосса. Здесь вы можете выбрать стоп лосс еще до открытия сделки, что рекомендуется делать, если рынок достаточно спокоен. В случае продажи стоп ставится выше цены открытия, в случае покупки – ниже.

Если мы откроем позицию, стоп лосс будет отображен на графике в виде штрих-пунктирной линии и также в окне терминала в столбике “S / L”. Для редактирования ордера щелкните два раза по соответствующей строке в терминале.

Здесь вы можете изменить стоп лосс в любую из сторон. Если вы открыли сделку без стоп лосса, то таким образом его можно добавить к позиции. Стоит учесть, что на некоторых типах счетов нельзя поставить стоп лосс одновременно с открытием сделки, и сделать это можно, только открыв позицию.

Способы установки стоп лосса

Локальный экстремум. Допустим, в данном случае мы решили, что тренд вверх продолжится и открыли сделку на покупку по текущей цене. Один из самых банальнейших, классических методов установки стоп лосса – установка ниже (в случае покупок), либо выше (в случае продаж) предыдущего экстремума.

Обратите внимание, что мы никогда не ставим стоп лосс ровно на ценовом максимуме или минимуме (пункт в пункт). Нужно учитывать, что всегда возможны небольшие ценовые всплески, и чтобы стоп по чистой случайности не выбило таким всплеском, мы всегда ставим стоп лосс чуть выше или чуть ниже ориентира (экстремума).

Большая свеча. Следующий способ установки стоп лосса – под крайней точкой или над крайней точкой большой свечи. Под определение большой свечи подходит свеча раза в три больше средней свечи на видимом графике.

Допустим, вы увидели такую большую свечу и решили, что это сигнал к покупкам. В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума.

Трендовая линия. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией. О том, как построить трендовую линию, у нас есть отдельный видео урок. Логичный вопрос, так как цена и, соответственно, трендовая линия будут меняться с течением времени, то стоит ли перемещать стоп лосс? В данном случае, стоп лосс действительно можно перемещать вдоль трендовой линии, например, с каждой новой свечой.

Скользящая средняя. Еще один метод – выставление стоп лосса по скользящей средней. В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Такой стоп также можно передвигать вслед за средней.

По времени. Стоп можно устанавливать не только по цене, но и по времени. По открытии сделки устанавливаем стоп лосс на достаточно большом расстоянии, на случай форс-мажорных обстоятельств. Но, на самом деле, выходим из сделки по истечении какого-то времени, если не было движения в сторону прибыли. Общеизвестная стратегия – фильтр 5 свечей . То есть на основе какого-либо сигнала мы открываем позицию, и, если в течении 5 свечей цена стоит на месте, что значит сигнал не оказал никакого влияния на рынок, то мы просто выходим из сделки.

Ключевые уровни. Надежный способ установки стоп лосса – за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления . В случае продаж стоп ставим чуть выше уровня сопротивления, в случае покупок – чуть ниже уровня поддержки.

Волатильность. Неплохим ориентиром для установки стоп лосса является волатильность . Данный метод установки стоп лосса подходит для внутридневной торговли. Данные по волатильности можно смотреть тут. В списке находите нужную пару и смотрите среднюю дневную волатильность. Например, по GBPUSD это значение составляет чуть менее 100 пунктов.

Далее вычитаем из этого значения, какое расстояние цена уже прошла за день. В данном случае цена уже прошла вверх 60 пунктов. Значит, теоретически цена может либо пройти вверх еще 40 пунктов, либо пройти вниз 100 пунктов. Стоп лосс устанавливаем соответственно этим значениям.

В целом, этот метод очень субъективный и скорее подходит для определения того, куда цена может пойти, то есть сколько цена еще может выжать из рынка. Но, к примеру, если цена уже прошла 120 пунктов, можно установить совсем небольшой стоп лосс в районе 10-20 пунктов с расчетом на то, что среднедневная волатильность у пары уже исчерпана и вероятность дальнейшего хода цены в том же направлении небольшая.

Parabolic SAR. Еще один классический метод для расчета стопа – индикатор Parabolic SAR. Тут все просто. При открытии сделки устанавливаем стоп лосс на некотором расстоянии за точками Параболика.

Индикатор ATR. Способ, который я настоятельно рекомендую – установка стоп лосса по индикатору Average True Range (или ATR ). Данный индикатор является показателем волатильности рынка. В качестве инструмента для установки стоп лоссов он очень и очень хорош. Показания индикатора изменяются вместе с волатильностью рынка и, соответственно, мы всегда имеем стоп лосс, соответствующий текущей волатильности рынка.

Для установки стопа смотрим текущее значение ATR. В данном случае 12 пунктов – это минимально возможный стоп лосс для данного инструмента и таймфрейма. Как правило, показания ATR умножают на какой-либо множитель, обычно от 2 до 4. Зависит от стратегии, вашей восприимчивости к риску и взглядов на рынок.

Лучше всего использовать комбинированный вариант. То есть в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления.

Короткий стоп лосс или длинный? Здесь, опять же, лагеря расходятся. Вы вольны выбирать свой вариант, что вам больше по душе – больше коротких стопов или меньше стопов, но более длинных. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.

Можно ли торговать без стоп лосса? Теоретически можно, конечно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года – то стоп лосс ставьте всегда.

Также правильно рассчитанный стоп лосс можно двигать за ценой. Однако, никогда не передвигайте стоп лосс против цены. То есть цена идет против вас, а вы пытаетесь отодвинуть стоп лосс подальше – так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.

Заключение

На этом все, друзья. Обязательно изучите индикатор ATR, если вы с ним еще не знакомы. Помните, технический анализ – это не точная наука, а искусство. Применяйте комбинированные методики и не забывайте использовать стоп лоссы.

КАК выставить приказ Stop Loss на Форекс? 7 стратегий стоп лосс

Стоп-лосс и Тейк-профит – самый главный вебинар

Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Альфа и Омега Forex трейдинга. Начало и конец каждой сделки. Всего два фактора, работа с которыми позволит вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЗЛЕТЕТЬ в вашей торговле. На вебинаре вас ждут только практические фишки, которые вы сможете применить в своей стратегии прямо сейчас.

Что будет на вебинаре

  • Что важнее: Стоп-лосс или Тейк-профит
  • Вся правда о законе подлости в трейдинге
  • Методы расстановки стоп-лоссов
  • Методы расстановки тейк-профитов
  • Практические секреты, о которых не говорят
  • Ментальные навыки работы с ограничениями в торговле
  • Ответы на ваши вопросы

Запись прошедшего вебинара

Ниже вы найдете краткую текстовую версию вебинара.

Варианты выставления стоп лоссов

Стоп лосс априори считается более важным элементом торговли, чем тейк профит. Выставление SL строго обязательно (по крайней мере, при ручной торговле), TP – факультативно.

Существует множество способов выставления стоп лоссов. Большинство из них предусматривается правилами конкретных торговых систем, но есть и универсальные типовые варианты, которые мы рассмотрим ниже.

На последнем локальном экстремуме

Самый простой способ выставления SL – на минимум/максимум сигнальной свечи, либо на уровне последнего экстремума.

В первом случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимума сигнальной бычьей свечи (в случае покупок), либо выше максимума медвежьей (в случае продаж).

Во втором случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже локального минимума (в случае покупок), либо выше локального максимума (в случае продаж). То есть в этом случае ориентируемся уже не на сигнальную свечу, а на последний экстремум. Недостаток такой модели выставления в том, что маркет-мейкерам, да и, вообще, любым опытным участникам рынка хорошо известен этот способ, он легко читается на графике, а значит, может быть использован против мелких трейдеров. Маркет-мейкеры будут двигать цену как раз до того уровня, на котором, по логике, будет выставлено наибольшее количество стопов, и выбьют их, заставив трейдеров закрыться с убытком, а затем отпустят цену в прежнем направлении.

По уровням

Выставление стоп лоссов по уровням – более продвинутый вариант. Он хорош тем, что на ключевых уровнях происходит большое скопление ордеров, которые не так-то просто выбить. Тем не менее необходимо выставлять цену на несколько пунктов ниже уровня при покупке и выше при продаже.

Кроме того, при покупке, стоп лосс должен быть ощутимо ниже последнего локального минимума или выше последнего локального максимума при продаже. Таким образом – трейдер защищает свою позицию от случайного выбивания, возможного при первом способе выставления SL.

По индикаторам Parabolic SAR, ATR

Этот способ довольно прост, поэтому он используется многими новичками, а также является составляющей множества торговых систем, использующих эти индикаторы. Параболик чаще других используется для выставления стоп лосса, потому что он наиболее наглядно указывает место, куда надо ставить защитный ордер – SL выставляется прямо на маркер PSAR.

У выставления SL по маркеру Параболика есть преимущество – такой стоп можно вручную перемещать на каждой новой свече, имитируя трейлинг стоп, но действуя более гибко.

С другой стороны, выставление стоп лосса по индикаторам так же легко просчитывается, как и выставление на локальных экстремумах, поэтому трейдер может стать жертвой манипуляции маркет-мейкеров, и оказаться выбитым с рынка.

По фундаментальным факторам

Выход из сделки по фундаментальным показателям чаще осуществляется вручную, нежели по заранее выставленному стоп лоссу. Например, это может быть закрытие позиции после окончания американской сессии, когда активность торгов идет на спад. Также логично выходить из рынка за 15 минут до выхода важной новости – ведь такие события могут за несколько минут сдвинуть цену на десятки (если не сотни) пунктов и двинуть цену в любом направлении.

Однако в некоторых случаях на основе фундаментальных факторов может быть выставлен и обычный стоп лосс. Например, SL на расстоянии, равном размеру среднедневной свечи для конкретного актива. Для GBPUSD среднедневная свеча равна 80 пунктам – значит, при торговле на этой паре можно выставить стоп лосс на таком расстоянии.

Технический стоп лосс

Технический стоп лосс – это выход по любым индикаторам, за исключением очевидных, вроде Parabolic SAR. Это может быть пересечение скользящих средних или вход Стохастика в зону перекупленности/перепроданности.

Такой стоп зачастую выполняется вручную, так как трейдер (или советник) отслеживает показания индикатора в реальном времени, и закрывает сделку, когда инструмент даст сигнал.

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Зачастую трейдеры воспринимают закрытие сделки по стоп лоссу как личное поражение. Даже если SL был выставлена верно, убыток оказался относительно небольшим и стоп защитил от гораздо больших потерь (то есть выполнил свое прямое назначение), трейдер все равно может испытывать огорчение, а при закрытии нескольких сделок подряд даже впасть в легкую депрессию и разувериться в своей ТС, а то и в рынке в целом.

Огорчение от фиксации убытков, с одной стороны, вполне понятно. С другой стороны, эмоции не должны мешать торговле. Профессиональный трейдер должен воспринимать закрытие по стоп лоссу как вполне нормальное явление, такое же системное действие, как открытие отложенного ордера или фиксация прибыли по тейку. Однако нужное восприятие необходимо настроить.

Открытие сделок только с маленьким стоп лоссом

Подобная мера особенно эффективная для новичков. Это простой прием, который позволит привыкнуть к выходу из рынка по стопам и относиться к ним спокойно, так как потери будут минимальны и вполне приемлемы.

При этом стоп лосс не должен быть искусственно занижен. Все параметры ордера должны настраиваться строго по ТС, однако те сделки, в которых стоп лосс будет выше психологически приемлемого уровня, должны игнорироваться.

Например, если поступает сигнал на открытие сделки, но расстояние от потенциальной точки открытия сделки до уровня составляет порядка 40 пунктов (а SL придется выставлять еще дальше) – для внутридневной торговли это слишком большие цифры, и от сделки лучше воздержаться. При этом не исключено, что через некоторое время цена откатится назад, и будет сформирован еще один сигнал в этом же направлении с уже с гораздо меньшим стоп лоссом. Так и случилось 13 февраля на USDCHF, где была открыта сделка со стоп лоссом 17 пунктов – вполне приемлемым даже для новичка.

Для того, чтобы частое задевание маленького стоп лосса окупалось в долгосрочной перспективе, необходимо рассчитывать сделку так, чтобы потенциальная прибыль как минимум в 3 раза превышала возможные убытки.

Стоп лосс «в уме»

Некоторые трейдеры отказываются устанавливать стоп лосс в терминале, мотивируя это тем, что уже выставили его «в уме», и лично контролируют сделку. Если цена пойдет не в том направлении, они самостоятельно закроют позицию, когда сочтут нужным.

Даже если опустить вероятность технических сбоев и возможных проблем с интернетом, которые не дадут закрыть сделку вовремя, настоящей проблемой в этом случае могут стать все те же эмоции. Если при торговле на центовых счетах трейдеры легко могут сохранять бесстрастность, то, когда начинаются потери реальных денег, иногда просто «рука не поднимается» зафиксировать убыток, когда того требует система. В итоге трейдер продолжает выжидать и надеяться до тех пор, пока убыток в 1-2 % от депозита не превратится в 10-12, а то и 50 %.

Чтобы этого не произошло, стоп лосс «в уме» всегда должен дублироваться и в терминале.

Работа с тейк профитом

Тейк профит необходим для того, чтобы зафиксировать прибыль и не потерять ее при вероятном развороте тренда. По правилам мани менеджмента рекомендуется выставлять тейк в 3 раза больший, чем стоп-лосс, однако величина TP должна быть адекватной. Если нет возможности поставить большой тейк профит, от открытия сделки лучше отказаться вовсе.

Существует несколько вариантов выставления TP:

  1. Тейк больше стопа в определенное количество раз (3, 4 и т. д.). Если стоп лосс 20 пунктов, тейк профит будет 60 (при коэффициенте 3). Этот способ – самый простой, однако его минус заключается в том, что такой тейк находится вне рынка, нет никаких оснований полагать, что цена дойдет именно до этой отметки. Соответственно – снижается вероятность зафиксировать прибыль в принципе;
  2. Тейк профит равен величине среднедневной свечи. Этот способ имеет смысл тогда, когда нет других факторов, к которым можно привязать TP, а выставлять его без привязки, одним лишь умножением стоп лосса – нецелесообразно;
  3. Выход по осцилляторам. Закрытие сделки осуществляется при входе Стохастика или RSI в зону перекупленности (при покупках) или перепроданности (при продажах). Минус такого способа в том, что цена может продолжить идти вниз и после входа осциллятора в зону перепроданности, и трейдер, закрывший в этом случае позицию на продажу, лишится части прибыли. Лучше всего такой метод подойдет для внутридневной торговли, когда сделки открываются на короткий срок;
  4. Выход по времени. Сделки можно закрывать в конце дня, недели или месяца, руководствуясь тем, что в конце дня торги затихают, и с утра на цену будут влиять уже новые факторы, за два выходных дня может произойти много событий, а в конце месяца многие финансовые организации закрывают позиции, чтобы подвести итоги, и это может вызвать повышенную волатильность;
  5. По круглым числам. В данном случае идет ориентация на круглые уровни цены, например, 1.2500, 1.2600 и т. д. Сделки закрываются при приближении цены к этим уровням, то есть, когда до уровня останется примерно 20 пунктов сверху или снизу;
  6. Выставление тейк профита по уровням. Такой подход, как и при выставлении стоп лосса, считается наиболее эффективным. В данном случае игнорируются круглые уровни цены, а ориентиром служат сильные уровни сопротивления и поддержки. Это позволяет выставлять тейк профит на большее расстояние, имея на то все основания.

Отдельные случаи работы с тейк профитом

Помимо типовых моделей работы с ТП, существуют отдельные ситуации, в которых приходится менять тактику и закрывать сделку вразрез с ранее намеченным планом.

Иногда цена, двигаясь в верном направлении, может не дойти до тейк профита на 5-10 пунктов и резко развернуться в другую сторону. В этом случае большинство трейдеров вполне, на первый взгляд, логично, оставляют тейк на прежнем месте и продолжают ожидать, пока цена дойдет до намеченной отметки, и прибыль зафиксируется.

Несмотря на то, что психология трейдинга предписывает всегда действовать по системе и не менять ее правила, в данном случае необходимо закрыть сделку по рынку, не дожидаясь повторного разворота цены. Дело в том, что после разворота цены диспозиция меняется, появляется новый сигнал, и прежние основания на то, что цена будет двигаться в направлении открытой сделки, теряют актуальность. Этот сигнал можно считать сыгранным, ведь 5-10 пунктов – это не так много, и сделка вполне могла бы закрыться по тейку, будь у разворотной свечи тень чуть длиннее.

Например, 1 марта по USDCHF была открыта сделка на продажу. Тейк профит установлен выше уровня поддержки, образованного несколькими локальными минимумами.

2 марта, не дойдя до тейка несколько пунктов, цена развернулась вверх. В данном случае правильным решением будет закрыть сделку сразу же после обнаружения разворота. Несмотря на то, что цена еще несколько раз корректировалась вниз, именно 2 марта начался бычий тренд и, если бы сделка не была закрыта вручную – она бы закрылась по SL.

Дополнительные советы по торговле

В завершение рассмотрим некоторые способы закрытия сделок помимо выхода по единожды установленным в момент открытия сделки стоп лоссу и тейк профиту.

Перевод в безубыток

Такой прием позволяет трейдеру перейти в более спокойное эмоциональное состояние, так как гарантирует как минимум сохранение его собственных средств.

Перевод стоп лосса на уровень открытия сделки рекомендуется осуществлять, когда цена прошла расстояние в два раза больше стоп лосса. Например, если стоп лосс выставлен на расстоянии 20 пунктов, а тейк профит – на расстоянии 60 пунктов, сделку можно переводить в безубыток, когда текущая прибыль составит 40 пунктов.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп позволяет постепенно сокращать размер потенциальных убытков, перемещаясь за ценой по мере того, как растет прибыль. Существует несколько видов трейлинга:

  1. Стандартный, встроен в терминал MT4;
  2. Трейлинг-советники и роботы (много таких можно найти/скачать тут);
  3. Ручной – трейдер подтягивает стоп лосс самостоятельно, например, на основании показаний индикаторов.

Для того, чтобы автоматический трейлинг работал, необходимо держать терминал включенным.

Частичное закрытие позиции

Иногда при приближении цены к тейк профиту трейдера могут посетить сомнения о том, что тренд исчерпан, и он не может получить еще больше прибыли от этой сделки. Если есть предпосылки для продолжения тренда, сделку можно закрыть частично, а для оставленного объема наметить более высокую цель.

Например, если открыта сделка на покупку и тейк профит выставлен ниже ключевого уровня поддержки, однако появляются предпосылки, что уровень может быть пробит, 70 % от объема сделки закрывается, а для оставшихся 30 % назначается более высокий ТР. В итоге, если уровень действительно оказывается пробит (хоть и не с первой попытки), трейдер получает дополнительную прибыль.

Заключение

Способов выставления стоп лоссов и тейк профитов существует множество, а еще больше существует нюансов, частных случаев и ситуаций, в которых необходимо принимать логичное и обоснованное решение, но вопреки изначальному плану. Понимание таких ситуаций, а также способность принимать верные решения приходит с опытом. Однако вне зависимости от профессионализма и страха торговли трейдер должен помнить, что стоп лосс ставится всегда, а тейк профит всегда должен быть больше стоп лосса.

Безубыток на форекс + советник + скрипт! Важно знать всем.

Часто у трейдеров-новичков возникают трудности с определением уровня безубытка. Соответственно не просто понять функционирование советников и скриптов, работающих с ним.

Для того чтобы разобраться в понятии безубыток, нужно определить, как эта операции реализуется в процессе трейдинга. Прочитав эту статью, вы узнаете о нем почти все. Мы дадим определение безубытку и раскроем его суть. Вы сможете его реализовать для открытой сделки на Форекс и узнаете несколько практических примеров.

Также мы рассмотрим положительные и отрицательные особенности его применения, исследуем советников и скрипты, переводящие позицию в безубыток. Итак, что же это такое?

Давайте рассмотрим, как он используется для открытых позиций.

Установка безубытка

Допустим, что на некоторой паре мы открыли сделку на покупку и установили ордер стоплосс, чтобы ограничить потери. Если курс пойдет в сторону нашего прогноза, то создадутся условия для перемещения приказа на остановку потерь , который приобретет статус небольшого тейкпрофита, и тогда мы сможем установить его на уровень цены открытия сделки плюс размер спрэда. Теперь открытая сделка на покупку снабжена уровнем безубытка и уровнем плавающие прибыли.

8,

Так же поступают и с короткими позициями. Когда мы продаем по некоторой цене, а курс при этом движется в сторону нашего прогноза и появляется область плавающей прибыли, мы можем передвинуть приказ на остановку потерь на несколько пунктов ниже уровня цены, по которой продали. Так мы переведем позицию в статус безубытка. Если ситуация будет неблагоприятно развиваться и рынок пойдет вверх, то мы, как минимум, останемся при своих.

У операции перехода в безубыток есть и свои минусы. Часто на рынке Форекс почти у каждой пары, которая включает в себя доллар можно наблюдать довольно сильную волатильность или амплитудность, другими словами. Если не учесть этот факт, и при первой возможности, когда цена чуть уходит в нашу пользу, переводить стоплосс в безубыток, то присутствует вероятность попасться на срыв приказа резким ценовым скачком.

Именно поэтому такая тактика пригодна для случаев, когда на рынке хороший тренд, который увлекает за собой цену. При таком положении вещей волатильность не сможет достигнуть уровня, на котором находится стоплосс.

1

Рекомендуем вам при размещении безубытка на Форексе учитывать расстояние от этого уровня до текущего положения цены. Его должно хватить для маневра. В противном случае сделки могут часто выбиваться по стоплоссам в безубытке, а вы упустите свою потенциальную прибыль по приказам.

1

Перейдем к автоматическим способам переноса заключенных сделок в безубыток при помощи советников и скриптов.

1

Смотреть

1

1

1

Советник безубыток

Скачать

Один из советников, который поможет переводить позиции в безубыток автоматически. Чтобы автоматически переносить сделки в уровень безубытка, существует советник, который, по сути, является удобной утилитой.

17,

А теперь о том, как установить утилиту в торговый терминал и на ценовой график.

1

Установка ShowMeBe – это простая процедура, которую мы производим при включении в терминал всякого советника. После того, как процесс установки завершен, нужно запустить платформу Метатрейдер 4. Для правильной работы советника нужно проверить настройки терминала и убедиться, что они позволяют использовать робота в торговле.

1

Дальше нужно найти советник в окне «Навигатор» во вкладке «Советники» для торговли.

Когда робот разместится на чарте, вы увидите окно входных параметров.

2

Когда все настройки эксперта выполнены, можно открыть нужные позиции. Например, заключаем сделку на покупку.

2

Советник может автоматически рассчитать уровень безубытка для сделки, а в левом верхнем углу экрана терминала показать информацию. Там вы найдете название валютной пары, куда был установлен советник, уровень безубытка в котором учитываются комиссии, уровень стоплосса и тейкпрофита, а также, какое количество пунктов должна пройти цена, чтобы робот выставил стоплосс.

2

Советник для перевода в безубыток, работающий в невидимом режиме

2

Советник невидимый безубыток называется STEALS, скачать его вы сможете нажав на кнопку чуть выше.

2

Вам когда-нибудь приходилось задумываться над предложением, какого-либо разработчика советников для МетаТрейдер 4 о приобретении продукта, который работает в невидимом для брокера режиме? Вы скажете, что такого не может быть? И тут вы ошибётесь!

26

С момента появления этого советника миновало несколько лет. Этот робот отлично зарекомендовал себя. Функционал его состоит из:

2

  • Размещения виртуального тейкпрофита,
  • Размещение виртуального стоплосса,
  • Установка стоплосса в безубыток.

При обнаружении ордеров на графике советник выставляет метки на цены закрытия по тейкпрофиту, стоплоссу и безубытку. При этом советник может работать по различным мейджик номерам.

2

При установке номера мейджик равным -1 советник будет обслуживать все ордера на график. Если установить этот параметр на 0, то советник будет работать только с ручными ордерами.

2

  • TakeProfit = 0. При нуле не используется.
  • StopLoss = 0. При нуле не используется.
  • Bezubitok = 300. Уровень безубытка. При нуле не используется.
  • BezMinDis = 50. Минимальная фиксация прибыли, когда переводим в безубыток.
  • Magic = -1. При -1 работает по всем мейджикам.
  • Slip = 20. Проскальзывание.
  • coment = 2. Количество строк сообщения. Рекомендуется выставить на 0.

3

Скрипт безубытка

Скрипт для перевода в безубыток ваших открытых ордеров. Принцип работы скрипта по переводу ордеров в безубыток весьма прост. После активации код переходит к последовательному осмотру всех открытых ордеров и в случае возможности выполняет их перевод стоплосса на уровень безубытка, на пять пунктов прибыли.

3

Находим параметр, который определяет уровень безубытка и определяем его по своему усмотрению. Далее жмем «компилировать». Теперь все готово.

Спред на Форексе: что это такое, виды и как работать

В этой статье вы узнаете, что такое спред и как его самостоятельно рассчитать, какие виды спреда бывают, как он влияет на вашу торговлю стратегию и как это влияние учитывать.

Что такое спред на Форексе

Слово Спред происходит от английского «Spread», имеет много значений, в том числе «размах», «широта» или «диапазон».

На Форекс это понятие связано с ценой.

Имеется в виду размах цены, диапазон цены.

Цены Аск и Бид (Ask & Bid)

Понятие цен Аск и Бид соответствует понятию цен покупки и продажи.

Цена Аск — это минимальная цена, по которой продавец согласен продать. А трейдер, который выбирает операцию Buy — купить, платит именно цену Аск. Для него это цена покупки.

Пишут также Ask, что с английского переводится «спрашивать», «запрашивать». Это цена спроса — сумма, которую должен потратить покупатель (представитель спроса) на товар.

Цена Ask всегда выше.

Цена Бид — максимальная сумма, которую готов заплатить за валютную пару покупатель. Нажимая Sell, мы платим эту цену.

С английского Bid переводится «предложение». Цена Bid — цена предложения. Трейдер, продавая, является стороной предложения.

Значение цены Бид всегда ниже.

Как рассчитать спред

Чтобы вычислить значение спреда, нужно найти разницу между ценами Аск и Бид: от цены с большим значением, Аск, отнять цену Бид, которая ниже.

1,14398 — 1,14436 =38

Для 1 единицы покупки (лота) спред равен 38 пунктам. Пункт — минимальная единица цены валютной пары.

Спред как заработок брокера

При выставлении любого ордера на Форекс вы мгновенно теряете сумму равную спреду.

Так как, покупая, платите цену Аск, а продать при этом же курсе можете только с ценой Бид, которая ниже на величину спреда.

Это его суть: источник дохода для брокера. Похоже на комиссию, автоматом снимаемую при открытии позиции.

На этом и зарабатывает брокер.

Виды спредов на Форекс (характеристика)

Спред на бирже устанавливает брокер. В зависимости от вида счета, спред у трейдеров может быть разным.

Есть два вида спреда:

  • фиксированный;
  • нефиксированный, плавающий.

Фиксированный спред

Фиксированный спред — это спред, значение которого не зависит от изменений на рынке.

Как подвид фиксированного спреда существует спред с расширением. Его значение брокер может увеличивать без предупреждения. При ожидании значимых новостей, например.

Плавающий спред

Нефиксированный спред известен также как плавающий.

Его величина колеблется в определенных границах под влиянием спроса и предложения. Брокер устанавливает только нижнее значение.

По популярным парам спред колеблется в пределах 2-5 пунктов. При выходе определенных новостей его значение может вырасти на десятки-сотни пунктов.

Какой спред лучше: плавающий или фиксированный?

Ответить на этот вопрос можно, обратившись к свойствам спреда:

  • величина: большой или маленький;
  • фиксированность: размер стабилен или нет.

Во-первых, трейдеру всегда лучше, когда его затраты меньше.

Поэтому лучше выбирать брокера с маленьким спредом.

Во-вторых, когда мы наперед знаем наши потери от сделки, это позволяет планировать нашу деятельность правильнее. Это преимущество фиксированного спреда.

То есть, идеальный спред — это маленький фиксированный спред.

Но обычно фиксированный спред имеет размер больше, чем нижняя граница плавающего. А значения плавающего спреда в основном остаются низкими при низкой волатильности рынка. В этой ситуации его значение стремится к идеальному: низкий и почти стабильный.

Если вы предпочитаете аккуратную торговлю в период низкой волатильности и не торгуете на новостях, то плавающий спред с низким значением — ваш вариант.

В противном случае лучше предпочесть фиксированный спред.

Этот вид спреда более вам подойдет и при использовании для торговли советников и роботов. Так как они не учитывают резких изменений рынка, что при плавающем спреде грозит потерями.

Что влияет на размер спреда

Объективно влияющие на спред факторы:

  • ликвидность валюты;
  • объемы совершаемых сделок;
  • состояние рынка;
  • тип счета.

Ликвидность валюты

Ликвидность — возможность быстро что-то продать.

Обеспечивая торговлю определенными валютными парами, брокер заинтересован в прибыли. Если пара плохо торгуется, спрос и предложения по ней невелики, то брокер рискует не заработать. И закладывает себе больше прибыли в спред.

Поэтому по популярным валютным парам спред стабильно ниже. По экзотическим может достигать десятков пунктов.

Очевидна связь: выше ликвидность валюты- ниже спред.

Скриншот 2. Котировки валют и их спреды

В данном контексте размер спреда также считают показателем ликвидности рынка: выше спред — ниже ликвидность.

Объемы совершаемых сделок

Влияние данного фактора похоже на влияние предыдущего. Если его значение брокер расценивает, как несущее риск, он повышает спред. И наоборот.

При небольших объемах сделок, накладные расходы брокера на каждую сделку в среднем выше. Он закладывает больше прибыли в спред.

Большие же объемы сделок ассоциируются с повышенными рисками из-за объема. Это тоже повышает спред.

Состояние рынка

Говоря о состоянии рынка, я имею в виду уровень его активности. Она может быть:

  • высокой — тогда говорят о волатильности рынка;
  • низкой.

Валютный рынок склонен входить в состояние волатильности после важных новостей или событий. Когда их последствия могут существенно изменить стоимость мировых валют. И на ожиданиях рынок сходит с ума. Спред в таких условиях расширяется.

Статус клиента дилингового центра (тип счета)

То, какой тип счета вы выбрали, тоже напрямую влияет на размер спреда. Так как брокер комбинирует характеристики по счетам таким образом, чтобы обеспечить себе приблизительно одинаковый уровень прибыли по всем видам счетов.

Основные влияющие на спред характеристики счетов:

  • валюта и минимальная сумма депозита;
  • кредитное плечо;
  • максимальный объем одного ордера;
  • максимальное количество открытых ордеров и их максимальный суммарный объем.

Если проанализировать по разным брокерам взаимозависимость характеристик счетов, то можно заметить такой факт.

Брокер предлагает больше возможностей и низкий плавающий спред при высоком депозите. И наоборот.

Посмотрите как меняется размер спреда у брокера Альпари в зависимости от типа счета:

Таблица 1. Размер спреда в зависимости от типа счета Альпари

Как узнать спред в Метатрейдер МТ4

Чтобы знать спред сразу по всем валютам:

  1. Кликните в окне обзора валют на Бид и Аск правой клавишей.
  2. Выберите «Спред».
  3. В появившейся колонке видите спред.

Еще один способ всегда знать текущий спред в Метатрейдер МТ4 — это использовать индикатор который будет выводить на график текущий спред именно этой пары.

Для этого нужно:

  • скачать архив индикатора;
  • разархивировать его в Метатрейдер: MetaTrader 4 MQL4Indicators;
  • после перезагрузки терминала перетащить из этой папки файл индикатора Spread_indicator на график по нужной валютной паре.

Так же можно узнать спред по определенной валютной паре из спецификации торгового инструмента:

  1. В обзоре рынка выберите пару и нажмите правую кнопку мыши
  2. Выберите пункт «Спецификация»
  3. Если спред фиксированный, тут найдёте его значение. Если плавающий, то будет написано «плавающий».

Аналогично это можно сделать в мобильной версии терминала Метатрейдер:

  • Выбираем «Котировки»
  • Нажимаем на любой паре и выбираем «Свойства»
  • Смотрим «Спред»

Как работает спред

Расширение спреда

Это значит, что при выходе важных новостей, брокер может, защищая свои интересы, увеличивать спред.

Как измеряется спред — переводим пункты в деньги

Изменение цены и спреда измеряется на Форекс в пунктах (или пипсах).

Чтобы рассчитать стоимость одного пункта в долларах США используют формулу:

Цена пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к доллару США.

Размер лота в данном случае тоже измеряется в долларах.

Возьмём валютную пару EUR/USD. При лоте 100000 дол. стоимость пункта составит 1 дол.:

Цена пункта = (100000* 0,00001)/1=1 дол.

Влияние спреда на торговлю

Значения спреда прямо влияет на будущие расходы трейдера при торговле.

И нужно его учитывать при выставлении ордеров и при формировании стоп-приказов Тейкпрофит и Стоплосс.

Как учитывать спред на Форекс при открытии и закрытии сделок

При наличии спреда сделка принесет прибыль только тогда, когда движение цены в нужном нам направлении превысит спред.

То есть, при покупке прибыль нам принесет продажа дороже. Но прирост цены должен быть выше спреда. Почему?

Покупка совершается по верхней цене: по цене Аск.

Для получения прибыли нужно, чтобы цена последующей продажи Бид (значение меньше) на момент закрытия позиции была выше нынешней Аск.

Если валютная пара малоликвидна и спред очень высок, то при выставлении ордера на покупку нужно быть твердо уверенным, что тренд нас не подведет. И цена все-таки пересечет высоту спреда. Иначе мы понесем потери.

При продаже мы ждем падения цены, чтобы дешевле купить. Поэтому будущая цена Аск должна быть ниже уровня сегодняшней цены Бид.

Иногда может показаться, что спред это небольшое значение, но например если вы скальпер, то спред забирает львиную долю вашего дохода.

Как работают Тейкпрофит и Стоплосс в зависимости от спреда

Учет спреда в Тейкпрофит и Стоплосс зависит от вида ордера: покупка или продажа.

ЗАПОМНИТЕ! Если мы открываем сделку по цене Ask, то закрываем по Bid, и наоборот.

Выставляя ТП и СЛ, помните также по какой цене они сработают.

Например, поставив уровень ТП чётко под уровнем, вы можете увидеть, что желаемая цена туда просто не дошла.

К уровняю могла дойтие цена Аск, а вот Бид не дошел и ваш ордер не закрылся по Тейкпрофиту.

Этим могут злоупотреблять недобросовестные брокеры расширяя спред.

То же и со Стоплосс только в обратную сторону: нынешняя цена минус сумма потерь, на которые вы согласны в этой операции — минус спред.

Как это работает:

При спреде 20 пунктов вы устанавливаете ТП и СЛ на 150 пунктов. При срабатывании Тейкпрофита ваша прибыль составит не 150 п., а 150-20=130 п.

При срабатывании Стоплосс к допустимой нами потере в 150 пунктов прибавится размер спреда: 150+20=170.

Вот так при одинаково движении в 150 пунктов профит всегда меньше чем убыток!

Сравнение размеров спреда у ТОП-овых брокеров в пунктах

Есть ли брокеры без спреда?

Брокеры, которые предлагают бесспредовую торговлю, есть. Их заработок в комиссии, которую они снимают с каждой сделки. Сравнить таких брокеров легко, сравнив размеры комиссии.

ВНИМАНИЕ! Брокер предлагая бесспредовый счет может ставить высокую минимальную сумму его пополнения.

Вот несколько брокеров предлагающих счета c плавающим спредом от 0:

  • RoboForex в счетах ECN-Pro и PRIME
  • Gerchik&Co для всех счетов кроме Mini

Форекс брокеры с минимальные спредом

Если вы выбираете не комиссию, а спред, то лучше чтобы он был минимальный. Вот несколько брокеров с минимальным спредом:

Название брокера Размер спреда
Альпари плавающий -от 0,1фиксированный — от 2,0с комиссией плавающий — от 0
Weltrade плавающий с комиссией — от 0фиксированный — от 1,9плавающий — от 0,5
RoboForex плавающий — от 1,3фиксированный — от 2,0
Gerchik & Co плавающий — от 0

В чем разница между спредом и комиссией

Спред, как я писал выше, меняется в зависимости от колебаний рынка и рисков брокера. Влияние его на торговлю и учет в стратегии мы изучили.

Комиссия — это фиксированная плата брокеру за каждую сделку. Она не отображается в цене.

При движении цены в благоприятном направлении сделку можно сразу закрывать. И получать прибыль. Так как комиссию вы уже заплатили. Не надо ждать превышение уровня спреда. Легче разрабатывать стратегию.

Недостаток комиссии тоже в ее фиксированности. При низком плавающем спреде на определенных операциях вы бы сэкономили по сравнению с комиссией.

В терминале вы можете видеть комиссию во вкладке торговля.

Скриншот 10. Комиссия в терминале Метатрейдер

Что такое возврат спреда?

При торговле через некоторые компании, трейдер может получать возврат спреда — рибейт.

Такую услугу предоставляют рибейт сервисы.

Это работает следующим образом:

Рибейт-сервис выступает посредником между брокером и трейдером.

Он Ищет клиентов брокеру. Трейдер сотрудничает напрямую с ней, она — с брокером.

За привлеченного клиента сервис получает вознаграждение от брокера: часть снятой с трейдера комиссии и спреда.

Из этого вознаграждения часть выплачивается трейдеру в виде возврата спреда.
Чем больше операций проводит трейдер, тем больше спреда получает обратно.

ВАЖНО! Процент возврата спреда, как и процент возврата комиссии брокером посреднику могут отличаться.

Подытожим. Из этой статьи вы узнали, что такое спред, какие его виды бывают и как это влияет на вашу торговлю и прибыль.

Риск менеджмент на Форекс

Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение. Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.

Почему надо соблюдать риски?

  • Грамотный риск менеджмент не позволит вам потерять депозит

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.

  • Оптимизация вашей торговой стратегии

Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

  • Снижение рисков, повышение доходности

Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.

Каким лотом входить в сделку?

Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс.

1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку.

Первый шаг

Выбрать % риска на сделку

Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.

Итак, резюмируем:

— Консервативный подход – риск не более 2%

— Агрессивный подход – от 2 до 5%

— Крайне агрессивный – выше 5%

Важно: ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % .

«Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»

Второй шаг

Рассчитать объем сделки исходя из % риска

Рассмотрим на примере:

Вы выбрали 2% риска на сделку и собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).

*Пятизначной является котировка, если у вас 5 знаков после точки, пример:

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться объемом 0.2 лота.

Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

Справочный раздел

Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

Важно не только грамотно рассчитать риск в сделке, но и правильно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы купили EURUSD по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс составляет 500 пунктов по пятизначным котировкам или 50 пунктов по 4х значным котировкам. Тейк профит вы, к примеру, можете поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам или 100 по 4-хзначным. Зайдя в сделку 1 лотом, вы заработали бы 1000$.

Самостоятельное задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

«Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете свою прибыль».

Есть несколько подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

1) Позиционный подход

Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, к примеру, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, то есть по обратному пересечению скользящих.

Минусы: Рынок зачастую непредсказуем и не всегда вы сможете получить обратный сигнал.

Плюсы: Высокая прибыль и четкий сигнал на выход. При достижении обратного сигнала цена, как правило, проходит большое количество пунктов. К тому же вам не придется думать, когда закрыть сделку, за вас это определит система.

2) Уровни поддержки, сопротивления

Уровни дают вам четкое понимание того, где с большей вероятностью цена может развернуться. Если вы купили EUR-USD , то по уровню сопротивления вы можете понять где могут находиться продавцы и вашу покупку лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

Минусы: вам необходимо довольно хорошоразбираться в торговле и уметь правильно определять уровни поддержи и сопротивления. Этот вариант подходит опытным трейдерам.

Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это существенно повышает ваш торговый навык и вы всегда выходите из рынка по оптимальной цене.

Справка по уровням:

3) Математическое соотношение.

Самый простой и действенный способ. Высчитывается тейк-профит относительно стоп-лосса. Если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х. В зависимости от стратегии стоп-лосс может быть 2х, 3х, 5х и даже более. Для начинающих мы рекомендуем использовать 3х. Давайте посчитаем на примере почему именно такое соотношение:

У вас есть стратегия с 50% вероятностью получения прибыли в сделке.

То есть в каждой 2-й сделке вы получаете прибыль.

Возьмем 10 сделок.

В 5-ти из них вы потеряли по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

В других 5-ти вы взяли в 3 раза больше (тейк-профит 3х), то есть по 6% прибыли. Итого + 30%.

30-10=20 % прибыли. Именно столько прибыли вы получите в среднем при подобной стратегии. Получить еще больше прибыли вы можете по стратегии «Форекс без риска» где вероятность получения прибыли в сделке 80%.

Итог: Даже ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы будете получать весомую доходность.

Минусы: Вам нужна профессиональная стратегия, которая позволяет зарабатывать в каждой сделке в 3 раза больше возможной потери.

Плюсы: Даже с учетом всех возможных ошибок, в том числе связанных с нехваткой опыта, вы сможете получать прибыль каждый месяц.

Внимание: всегда устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из своих позиций!

Pro-TS – профессиональная команда трейдеров. Поэтому здесь вы не услышите про рискованную торговлю без стопов или с завышенным риском. Помните, все профессионалы торгуют с использованием стоп-лосс ордеров.

Большинство начинающих трейдеров:

1) Считают, что цена рано или поздно вернется. Но здесь есть один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2022

К этому времени открытые в марте – мае покупки без стопов привели к потерям депозитов многих трейдеров.

2) Боятся потерпеть убыток, поэтому не могут выставить стоп-ордеров. Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и любой другой. И слабость здесь не играет на руку, а приводит к убыткам.

3) Считают, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к существенному росту депозита.

Но тут стоит учитывать один нюанс. Удача тех, кому удалось пару раз увеличить депозит в десятки и сотни раз, служит путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не задумывается о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на полгода и сколько раз потом эта удача отворачивалась от них в последующие разы.

«Запомните стоп-лосс — это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, насколько ваш прогноз относительно рынка оказался ошибочным или верным».

Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, выявить % прибыльных и убыточных сделок, а также подкорректировать свою стратегию.

Стоп Лосс и Тейк Профит на Форекс — что это такое?

  • как правильно рассчитывать стоп-лосс,
  • сопровождать открытые позиции,
  • выставлять тейк-профит,
  • вести анализ статистики.

Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

Записаться на вебинар

Вывод:

Риск-менеджмент обязательная составляющая успешной стратегии профессионального трейдера. Если вы хотите перейти в эту группу трейдеров, то начните составление своего торгового плана с грамотно построенного риск-менеджмента. Старайтесь не превышать риск в 2% на сделку, так как завышенные риски могут привести к потере депозита.

Лучшие скальпинг стратегии на Форекс – руководство по использованию

Достоинство скальпинга – динамика. Трейдеров привлекает интенсивная торговля с получением быстрой прибыли. Работа ведется внутри дня, а контракты заключаются на коротких временных отрезках.

Основная цель скальпинговых стратегий на Форекс заключается в поиске не длительных сделок, позволяющих моментально заработать – непрерывное сопровождение открытых ордеров и быстрое закрытие их в нужный момент.

Характеристики скальпинга

Особенно распространены стратегии скальпинга на Форекс у начинающих трейдеров. С малым депозитом, новички не желают ждать несколько дней или часов до исполнения контракта, увеличивая счет постепенно – устанавливают максимальное плечо и переходят на низкие таймфреймы. По риск-менеджменту подобные действия не обоснованы. Однако психологически человеку проще осознать, что заработать можно здесь и сейчас.

Скальпинг характеризуется коротким временем исполнения сделок (от 1 до 15 минут) и незначительной прибылью (максимум 5-10 п.). Для увеличения доходности повышается частотность открытия ордеров. Сделки заключают вручную и в автоматическом режиме.

Отдельный подвид краткосрочной торговли – высокочастотный скальпинг HighFrequencyTrading, подразумевает открытие позиций длительностью в секунды. Возможен при подключенной площадке к серверам биржи для скоростного обмена данными. Рядовым трейдерам HFT недоступен – многие недобросовестные продавцы предлагают программные продукты и стратегии для высокочастотного скальпинга.

Используемые таймфреймы

В классическом представлении подобные стратегии работают на М1. Получить результаты можно и на более длительных временных промежутках. Классическое правило: максимальное время отрытой позиции от 4 до 5 свечей от рабочего таймфрейма.

Актуальные временные промежутки для краткосрочной торговли:

  • М1 — минутный график, отслеживается множество шумов. Длительность исполнения ордеров — 2-3 минуты, прибыльность — 5-7 пунктов. Таймфрейм позволяет выявить трендовые линии, и фигуры Price Action. Однако высокий торговый темп не позволяет грамотно провести теханализ. М1 чаще используется для автоматической торговли и при использовании стрелочных индикаторов.
  • М5 — пятиминутный график. Количество «рыночного шума» уменьшено, но ложных сигналов достаточно. Применяется для подтверждения точек входа по следующему ТФ и при новостной торговле.
  • М15 — 15-минутный график, позволяет использовать теханализ надлежащим образом. При переходе с таймфреймов ниже наблюдается снижение прибыльности. Теоретически ситуация должна выглядеть наоборот — с увеличением ТФ уменьшается количество ложных сигналов. Однако в силу вступают психологические факторы.

Инструменты для скальпинга

Эффективные инструменты стратегий на Форекс – технические индикаторы. Класс инструментов работает с прошедшими ценовыми данными, поэтому показатели показываются с определенным запаздыванием по отношению к текущему рынку. Цель настройки любого индикатора — отфильтровать «рыночные шумы» и сократить отставание. Грамотный подбор настроек инструмента позволяет превратить его из обычного в «скальпинговый». Пример, Скользящая средняя, RSI, Волны Боллинджера, каналы Envelopes. Отлично отрабатывают осцилляторы.

Запаздывание техиндикаторов и высокий темп работы не всегда позволяют оперативно среагировать на рыночные изменения на краткосрочных таймфреймах. Частично решить проблему помогают торговые советники и средства автоматизированной торговли. Однако не рекомендуется увлекаться ими – большинство используют в работе стратегию Мартингейл с удвоением каждой последующей сделки в случае неправильного прогноза предшествующей.

Стратегии для краткосрочной торговли

При использовании скальперских стратегий принципы работы неизменны — принятие решения о входе на рынок основывается минимум на показателях двух инструментов. Индикаторы лучше использовать из разных категорий для взаимного подтверждения сигнала.

Лучшие скальпинг стратегии на Форекс:

  • Осциллятор + Muving Avarage;
  • Отскок от уровней Боллинджера с закрытием сделки возле средней линии;
  • Одновременное пересечение графика со Скользящей средней и областей перекупленности/перепроданности;
  • Локирование финансовых новостей;
  • Торговля по тренду с установкой трейлинг-стоп по таймфрему М15;
  • Пробой границ ценовых каналов.

Ключевую роль в скальпинге играет правильная комбинация индикаторов и настройки. Не менее важно следование правилам манименеджмента.

Примеры стратегий

Пример на ТС «Победа» зарекомендовала себя на коротких ТФ волатильных рынков. Рекомендуемое время использования — европейское и начало американской сессии. Предназначены скальпинг стратегии для М1 и М5. В качестве актива можно использовать любую волатильную ВП, но лучший вариант — EUR/USD.

Реализация ТС возможна через терминал МТ4 – загрузить следующие инструменты:

  • Индикатор ТМА — основа стратегии. Линии задают ценовой канал для установки ордеров. Рекомендуемый профит по одному контракту – 5 пунктов. Закрытие позиции в пределах одного канала. Если показатель TMA у верхнего лимита не дошел до 5, сделку не стоит открывать. Аналогично поступить и со сделкой SELL на нижней границе. Параметр TMA Size задает ширину канала. Значение — больше 10-ти пунктов. Currency PowerMeter — параметр оценки силы актива, визуализирован в виде линий с разной толщиной – с утолщением растет сила актива. Дополнительно настраивается величина спреда, время до исполнения свечи.
  • Индикатор SSRC — указывает оптимальное время для открытия сделок. Устанавливается в отдельном окне.
  • Индикатор HPDIFF — показывает дополнительный сигнал для входа. Расположен в нижней области экрана.
  • MasterMoneyBot — автоматически просчитывает размер макс. лота.
  • Советник VEAIMS — используется для модификации сделок.
  • DDSMMinstant — автоматически устанавливает значения ТейкПрофит и СтопЛосс по предварительно заданным параметрам.

После установки инструментов график М1:

Торговые правила для покупки:

  • TMA-канал на минутном ТФ направлен вверх или движется горизонтально;
  • Ширина канала более 10-ти пунктов;
  • График возле нижнего лимита — прогнозируется разворот;
  • Указатель SSRC направлен вверх;
  • СРМ показывает превосходство евро над долларом;
  • Исследовать график на М5. Стоимость должна аналогично приближаться к нижнему лимиту ценового канала. Если условие не выполняется, откажитесь от сделки.
  • При выполнении правил открыть сделку Buy со значениями ТР=5п., SL=15п.

Вход на рынок для продажи:

Где ставить stop loss и take profit на рынке Форекс?

  • TMA-канал на минутном ТФ движется горизонтально либо вниз;
  • Между лимитирующими линиями ценового канала не менее 10-ти пунктов;
  • График близится к верхнему лимиту — прогнозируется разворот;
  • Указатель SSRC смотрит вниз;
  • СРМ показывает ценовое превосходство доллара над евро;
  • Анализируем рынок на М15. График должен находиться возле верхней линии канала. Если он ближе к нижней линии, воздержитесь входа;
  • При выполнении правил — открыть позицию Sell со значениями ТР=5п., SL=15п.

Безиндикаторная стратегия

Скальпинг на Форекс без индикаторов вполне возможен. Популярная методика — новостная торговля. Чем волатильнее рынок, тем лучше. Финансовые новости выступают двигателем, толкающие график на новые высоты.

Стратегия торговли по новостям требует от трейдера подбора данных для работы. Необходимо знать точное время выхода новостей и понимание направления движения графика – подойдет экономический календарь, присутствует на тематических веб-ресурсах или на сайтах брокеров. Новости разделены на 3 категории — сильно волатильные, средне волатильные, слабо волатильные. Задача трейдера — подобрать самые сильные новости, влияющие на рынок больше всего.

После сортировки новостей приступают к торговле. Трейдер должен четко понимать, что делать, зависимо от публикации информации. Участники реагируют на новости мгновенно.

Пример торговли на основании Индекса потребительских цен Франции. Публикация показателя сильно влияет на пару евро/доллар. Если предыдущий показатель 0,2%, а текущее значение — 0, открывать позицию на покупку.

При скальпинге не стоит долго удерживать позицию. Вход на рынок выполняется на 2-3 свечи — при таймфрейме М15 это 10-15 минут. Выход с рынка — при первом намерении на откат. Стоп-приказы обязательны к установке – если график направиться в противоположном направлении от прогнозируемого, на резком скачке высока вероятность потерять значительную сумму. Пример новостной торговли на изображении:

Подытожим

Использование скальпинга — удел опытных трейдеров. Несмотря на это большинство новичков начинают практику именно с краткосрочной торговли. Важно понимать, что без надлежащей подготовки сразу получить прибыль очень сложно. Поэтому рекомендуем начинать со старших таймфреймов и по мере накопления опыта переходить на краткосрочную торговлю.

Поделитесь своим опытом использования описанных стратегий в комментариях ниже. Насколько выгодно работать на краткосрочных сделках и какие отрицательные стороны вы можете отметить?

Если появились вопросы по теме статьи Обязательно задавайте – наши компетентные специалисты дадут ответ максимально подробно и быстро.

Основы риск-менеджмента и подход Ральфа Винса

Важнейшей дисциплиной в рамках мастерства спекуляции на финансовых рынках является риск-менеджмент или контроль над торговыми рисками. Грамотный контроль рисков может сделать из посредственной торговли показательную, и наоборот, плохой контроль рисков может помножить капиталы на ноль при хорошей, с точки зрения самих торговых решений, торговле. Единственное, чего не может правильный контроль рисков, так это сделать из убыточной торговли прибыльную. В этой статье я значительно отойду от классического представления о «правильных» рисках, диктуемого устоявшейся методологией управления капиталом, в первую очередь нацеленной на максимальную сохранность инвестиций, и опровергну несколько устоявшихся в трейдерской среде стереотипов, связанных с управлением рисками. Трейдинг не является точной наукой, это в некотором роде искусство, и каждый опытный трейдер-аналитик использует в торговле свои собственные убеждения и методы, которые могут значительно отличаться от общепринятых. Зачастую успех в трейдинге обеспечивается именно нестандартностью подхода к процессу.

Традиционно контроль рисков подразделяется на две составляющие, первой из которых является контроль над установкой защитных стоп лосс и второй – управление размером открываемых торговых позиций. Существует мнение, порожденное классической литературой, что соотношение прибыли к убытку при планировании сделки должно быть, как минимум, 2:1 или более. Этот, на мой взгляд, устаревший стереотип не учитывает существующего разнообразия торговых систем и методов. В действительности, размер стоплосса успешно может быть в 50 раз больше, чем размер среднего профита и при этом торговая система может долгое время оставаться чрезвычайно эффективной. Так что в отношении контроля стоп лоссов однозначно, пожалуй, можно сказать только одно: стоплоссы должны быть выставлены всегда; они должны выставляться к любой торговой позиции сразу же после её открытия; они никогда не должны отодвигаться от цены или, тем более, сниматься, в то время как цена идет в их сторону. Эти правила – основа контроля над рисками в том, что касается установки стоплоссов. Где же конкретно устанавливать стоплоссы – это относится исключительно к особенностям торговой системы, используемой тем или иным трейдером. Важно, чтобы трейдер точно знал, сколько он потеряет в случае наихудшего исхода по данной сделке и был готов к этому. Один из легендарных трейдеров, Ларри Вильямс, по этому поводу говорил: «Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной. очень убыточной.» [3]

Итак, существуют методы определения размера стоплосса, которые являются органичными частями конкретных торговых систем, и поэтому не рассматриваются в данной статье, и есть методы управления капиталом, которые предписывают задавать тот или иной размер контракта при открытии сделки. Базовый метод управления капиталом заключается в том, чтобы при открытии сделки, когда уже известен максимальный возможный убыток в пунктах исходя из того, на каком уровне мы решили установить наш стоплосс, выбрать размер контракта исходя из того, чтобы, в случае срабатывания этого стоплосса, мы потеряли конкретный, заранее фиксированный, процент от нашего счета. В литературе рекомендуется устанавливать этот процент от 2 до 5% депозита. Однако, хотя это позволяет защитить депозит от быстрой потери, но не всегда правильно с точки зрения оптимального управления своими средствами, о чем мы поговорим позже. Расчет величины лота в данном случае вычисляется по формуле:

Депозит / ((ВеличинаСтоплосса * ЦенаПунта) / ПроцентПотери) [1]

Например, если наш депозит 10000 долл., стоплосс равен 1000 пунктам, цена пункта равна 1 доллару и мы не хотим терять в самом худшем случае более, чем 2% счета, мы должны открыть сделку в размере: 10000 / ((1000 * 1) / 0.02) = 10000 / 50000 = 0.2 лота.

Оценка оптимального уровня риска по методу Ральфа Винса

Теперь давайте рассмотрим вопрос о том, каким именно нам стоит устанавливать этот процент риска для наиболее оптимальной торговли. Ясно, что слишком низкий процент не только минимизирует наши риски, но и сведет на нет возможную прибыль. Распространенный в среде трейдеров стереотип говорит: «чем выше риск – тем больше может быть прибыль». Наполовину эта точка зрения соответствует истине: чаще всего при прибыльной торговле рекомендованный классиками риск 2-5% на сделку можно увеличить и тем самым повысить как размеры торговых просадок, так и размеры ожидаемой прибыли. Однако, также эта точка зрения и наполовину ложна: последовательно повышая риск мы быстро наткнемся на точку, такой показатель риска в каждой сделке, до которой мы увеличивали риск и ожидаемая прибыль росла, а после этой точки, как это ни парадоксально, риск на сделку и размер ожидаемых торговых просадок продолжает расти, а ожидаемая прибыль начинает падать. Причем, чаще всего, падает она после этой точки быстрее, чем росла до этой точки.

Что же это за особая точка? Назовем эту точку, вслед за Ральфом Винсом [4], оптимальным уровнем риска на сделку или оптимальным f. При ведении торговли четко на этом уровне риска финансовый результат оказывается максимальным. Потому что левее этой точки (при меньшем уровне риска на каждую сделку) мы уменьшаем и просадки и прибыль, а правее этой точки (при большем уровне риска на каждую сделку) мы уменьшаем прибыль, продолжая при этом увеличивать просадку. Поэтому, при наличии статистики сделок, определить эту точку можно простым перебором значений процентного риска на одну сделку от 1% до 99% с шагом в 0.1%. Рано или поздно окончательная относительная прибыль (TWR) [5] перестанет расти, но при этом относительная просадка продолжит увеличиваться.

От чего зависит этот оптимальный уровень? От характера торговли, а точнее, от характера размеров и чередования прибылей и убытков. Каждая определенная прибыльная торговая стратегия имеет свой профиль чередования и относительных размеров прибылей и убытков. Например, часто величина оптимального f демонстрирует корреляцию с таким показателем как профит-фактор [6]. То есть, грубо говоря, чем лучше, качественнее торговая стратегия, тем выше этот уровень оптимального риска на сделку, при котором максимизируется относительная прибыль.

Для торговли методом оптимального f по Ральфу Винсу необходимо знать распределение наших прибылей и убытков при торговле конкретной торговой системой. Самый простой метод – это анализ исторических сделок этой торговой системы. Для этого наша торговая система должна быть строго формализована и протестирована на представительном историческом периоде, включающем в себя максимальное количество разных типов рынков, на которых торговая система показывает различное поведение. Все, что нам требуется сделать с этим набором сделок – это, как уже говорилось, перебрать все варианты рисков на сделку от 1% до 99% с шагом 0.1% и определить ту самую точку, в которой конечная относительная прибыль перестанет расти с увеличением риска на сделку. Именно этот уровень будет нашим оптимумом. Если это автоматическая торговая стратегия, можно это сделать простой оптимизацией параметра величины риска в тестере стратегий. Однако, поскольку мы имеем дело с геометрическим ростом депозита, тестер стратегий будет часто сталкиваться с проблемой превышения максимального лота или других параметров торговли, особенно если стратегия качественная и история глубокая, так как он не предназначен для тестирования «геометрических» стратегий. Нам тоже неудобно сравнивать показатели TWR (множители начального счета), хотя именно этот параметр нам необходимо максимизировать при поиске оптимального уровня риска. Показатель TWR зависит от количества сделок и может быть очень большим в абсолютном выражении. Нам нужда более удобная и универсальная величина для сравнения, и эта величина – средняя геометрическая сделка. Так же, как средняя арифметическая сделка, называемая обычно матожиданием стратегии, является простым частным суммы общей прибыли и количества сделок, так и средняя геометрическая сделка является корнем из относительной прибыли (TWR) в степени количества сделок. Например, если наша относительная прибыль от торговли равна 10 (1000%) и стратегия совершила 100 сделок, то средняя геометрическая сделка равна 10 ^ (1/100) = 1.0233 или 2.33% прироста депозита в среднем на сделку с учетом постоянного реинвестирования.

Как выставить Стоп Лосс и Тейк Профит – Форекс для начинающих

Итак, мы имеем ряд результатов сделок некоторой торговой системы в пунктах (или в долларах при торговле фиксированным размером контракта), которые должны репрезентативно говорить о возможном распределении её исторических прибылей и убытков. Для нахождения оптимального f нам необходимо найти переломную точку на кривой в двумерном пространстве, на котором по оси Х откладывается уровень риска от 1% до 99% с шагом 0.1%, а на оси Y отображается величина средней геометрической сделки, соответствующей совершению всего этого ряда сделок с заданным уровнем риска на сделку. Риск на сделку – это максимальный риск, который соответствует наибольшему убытку в пунктах из нашего ряда. Все остальные убытки могут быть либо такими же по размеру в пунктах, либо меньшими. Именно этой наихудшей сделке, которую мы находим в первую очередь, как минимальный (худший) исход из нашего ряда сделок, мы сопоставляем данную величину убытка в процентах от счета. После того, как мы нашли наихудшую сделку и сопоставили ей определенную величину процентного риска, мы можем преобразовать наш ряд сделок в пунктах в ряд процентных изменений размера счета после совершения каждой из сделок:

HPRi [7] = 1 + f * (-сделкаi / худшая сделка) [2]

Где «f» – это рассматриваемый нами в данный момент уровень риска на сделку, «сделка» – это величина конкретной сделки в пунктах, худшая сделка – это величина в пунктах худшей сделки из всего ряда сделок, определенной нами заранее. Поскольку худшая сделка имеет знак минус (если она имеет знак плюс, то оптимальное f соответствует единице), мы добавляем «-» к отношению, чтобы сохранить знак сделки.

Рассмотрим пример. Мы приняли за текущий риск 20% на сделку (f=0.2), наихудшая сделка -80 пунктов, текущая рассматриваемая сделка +40 пунктов. Каким будет HPR для этой сделки? 1 + 0.2 * (-40 / -80) = 1.1, то есть, при выбранном уровне риска сделка +40 даст нам +10% депозита. Таким же образом для каждого уровня риска от 1% до 99% на сделку мы преобразовываем весь ряд результатов сделок в пунктах в относительные процентные результаты сделок (HPR). Теперь мы можем определить относительный конечный результат торговли при данном уровне риска (TWR) и, зная его, определить среднюю геометрическую сделку (Geometric Mean, GMean). TWR равен произведению всех относительных результатов сделок: TWR = П1..N HPRi. Чтобы получить среднюю геометрическую сделку, нам необходимо извлечь из TWR корень в степени количества сделок: GMean = TWR ^ (1/N). Полученная средняя геометрическая сделка является той самой величиной, которую мы должны сравнивать при торговле на разных уровнях риска на сделку для определения оптимального уровня риска. В частности, оптимальным уровнем риска является точка на кривой Gmean от f, которая соответствует максимуму этой кривой – левее (при меньшем риске на сделку) и правее (при большем риске) значения GMean уменьшаются.

Ральф Винс дает нам математическую модель для оценки оптимального риска при торговле, что, без сомнения, является очень ценным результатом его многолетних исследований. Однако, результаты, полученные им и подход, который он излагает, являются во многом оторванными от реальности повседневного трейдинга. В частности, та или иная торговая система редко демонстрирует постоянство распределения результатов и, более того, большинство торговых систем рано или поздно «ломаются», перестают работать вовсе, т.е. их матожидание из положительного превращается в отрицательное вследствие изменения динамики рынка. Необходимо учитывать эти факторы при планировании своей торговли.

В частности следует отметить два важных момента. Во-первых, определения оптимального риска по историческим результатам сделок из тестера стратегий является сугубо оценочным. Его, конечно, можно использовать при первоначальной постановке торговой системы на реальные счета, но я бы рекомендовал в этой ситуации использовать ½ от оптимального значения. Чтобы достоверно ориентироваться на историческое распределение сделок, даже не отменяя при этом тот факт, что со временем это распределение может и будет изменяться и, скорее всего, в худшую сторону, следует руководствоваться исключительно результатами сделок с реальных счетов. После того, как мы поставили торговую систему на реал с уровнем риска, к примеру, ½ от тестового исторического оптимума, мы набираем достаточное количество совершенных на реале сделок (например, около 100) и по результатам этих сделок в пунктах повторяем расчет оптимального уровня риска. Полученная таким образом величина риска уже более адекватно свидетельствует о возможном оптимуме системы и может быть использована с учетом всех возможных издержек торговли (комиссий, проскальзываний), которые, разумеется, уменьшают адекватную величину риска.

Во-вторых, математическая модель оптимального риска не учитывает вероятности не только изменения динамики прибылей и убытков торговой системы, но и полного выхода системы из строя вследствие изменения рынка. А риск этот в действительности очень велик практически для любой системы. Вы можете соглашаться или не соглашаться с тем, что все торговые системы рано или поздно ломаются, но для того, чтобы не потерять деньги, риск поломки необходимо учитывать. Остроты этой проблеме придает тот факт, что модель оптимального риска – это наиболее агрессивный подход к управлению капиталом, который подразумевает использования капитала, как говорится, «на полную», с предельным риском, который только позволяет увеличить итоговую прибыльность, без оглядки на размеры торговых просадок. Это чаще всего означает, что в случае поломки системы может последовать быстрая и полная потеря всего депозита.

Избавиться от этого риска мы никак не можем, но мы можем его учесть. Для этого нам нужно разделить наш риск на две составляющие: первая составляющая риска – это собственно системный риск, величина которого определяется согласно методу нахождения оптимальной рисковой доли по распределению торговых результатов на истории. Вторая составляющая риска – это риск полной потери счета вследствие критического изменения динамики торговой системы. Чтобы учесть второй риск, мы должны выделять для торговли ограниченную долю всего нашего рискового капитала, чтобы этого капитала в итоге хватило для достижения успеха в случае, если нас будут несколько раз подряд преследовать неудачи, связанные с поломкой торговых систем. Например, у нас есть рисковый капитал для форекс 20000 долларов. Мы не кладем все 20000 на один счет для торговли с оптимальным уровнем риска, а разделяем эти деньги на 10 равных долей по 2000 долларов, и каждый раз, когда у нас есть хорошая торговая система и мы хотим начать торговлю, кладем на счет 2000 долларов и торгуем на нем с оптимальным историческим уровнем риска для данной конкретной системы.

Теперь зададимся вопросом: почему мы должны выделять 10% от всего капитала и рисковать ими на оптимальном (читай максимально агрессивном) уровне, если мы можем использовать весь капитал и торговать на нем с низким риском, как и советуют «классики» трейдинга? Приведу свой классический пример, связанный с моей реальной торговлей ночными скальперами в 2009 году. Тогда я торговал валютной парой EURCAD с огромной величиной спреда 150 пипсов (сейчас ночной спред по этой паре составляет 10-20 пунктов у нормальных брокеров). Несмотря на огромные издержки, торговая система в то время показывала феноменальные результаты. В частности, ряд сделок за январь 2009 года в пунктах вышел следующим:

46 53 20 47 13 16 28 18 8 23 12 23 70 64 38 23 -2 2 5 21 2 36 10 -2 6 39 17 23 13 14 20 28 20 23 26 33 26 20 20 -1 26 23 50 36 -26 41 17 55 56 62 33 31 20 -17 25 -75 15 23 -25 40 40 -45 28 -3 11 7 25 7

Наихудшая сделка из всего ряда -75 пунктов. Количество сделок 68. Давайте рассмотрим два возможных варианта торговли. Предположим, что наш совокупный рисковый капитал составляет 10000 долларов. Мы можем торговать с достаточно низким риском 10% на сделку (f=0.1), используя весь рисковый капитал для торговли или же торговать, используя для торговли только 10% капитала (1000 долларов), но на оптимальном уровне риска на сделку (f=0.8). Условно говоря, наш риск в обоих случаях равен 10% всего капитала. Рассчитаем результат торговли на этой серии для каждого из двух случаев. Возьмем f=0.1 и преобразуем по нашей формуле [2] ряд сделок в пунктах в ряд относительных результатов сделок (HPR). Вот полученный ряд:

1.06 1,07 1,03 1,06 1,02 1,02 1,04 1,02 1,01 1,03 1,02 1,03 1,09 1,09 1,05 1,03 1,00 1,00 1,01 1,03 1,00 1,05 1,01 1,00 1,01 1,05 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,00 1,03 1,03 1,07 1,05 0,97 1,05 1,02 1,07 1,07 1,08 1,04 1,04 1,03 0,98 1,03 0,90 1,02 1,03 0,97 1,05 1,05 0,94 1,04 1,00 1,01 1,01 1,03 1,01

Перемножив все эти относительные исходы сделок, получаем TWR = 5.95. При начальном депозите 10000 это означает размер счета в конце месяца 10000 * 5.95 = 59500 долларов или 495% прибыли относительно начальных вложений.

Теперь возьмем оптимальный уровень риска f=0.8 и снова преобразуем по нашей формуле [2] ряд сделок в пунктах в ряд относительных исходов:

1,49 1,57 1,21 1,50 1,14 1,17 1,30 1,19 1,09 1,25 1,13 1,25 1,75 1,68 1,41 1,25 0,98 1,02 1,05 1,22 1,02 1,38 1,11 0,98 1,06 1,42 1,18 1,25 1,14 1,15 1,21 1,30 1,21 1,25 1,28 1,35 1,28 1,21 1,21 0,99 1,28 1,25 1,53 1,38 0,72 1,44 1,18 1,59 1,60 1,66 1,35 1,33 1,21 0,82 1,27 0,20 1,16 1,25 0,73 1,43 1,43 0,52 1,30 0,97 1,12 1,07 1,27 1,07

Перемножим эти относительные исходы, получаем TWR = 68212. При начальном депозите 1000 это означает размер счета в конце месяца 1000 * 68212 = 68’212’000 или более 68 миллионов долларов или почти семь миллионов процентов прибыли. При этом мы фактически рисковали одной и той же суммой в обоих случаях, так как не могли потерять во втором случае более, чем выделили для начала торговли (10% счета), кроме этого, оставшиеся 90% счета мы могли положить на тот же период в банк под гарантированный процент, обеспечив себе результат вплоть до безубыточности при любом исходе торговли на финансовом рынке (и не подвергая эти 90% различным рискам, связанным с их нахождением на счете брокера).

Выводы

Это утрированный пример, который, разумеется, почти невозможно повторить в реальности, однако, он демонстрирует закономерность феномена геометрического роста, который используется и максимизируется с помощью подхода оптимального риска на сделку, т.к. мы, фактически, максимизируя величину средней геометрической сделки, максимизируем эффект геометрического роста от каждой совершенной сделки. Если эти цифры кажутся вам фантастическими, вы сами можете проверить мои расчеты по приведенному ряду сделок в пунктах, используя описанные выше формулы. Не поленитесь проделать это, чтобы осознать, какие замечательные возможности открывает перед нами разработанный Ральфом Винсом подход оптимального риска на сделку.

Кроме собственно величины средней геометрической сделки, на мощность эффекта геометрического роста, которая растет экспоненциально, влияет второй показатель: количество совершенных сделок. Из этого следует тот факт, что, с точки зрения оптимального риска и эффекта геометрического роста, нам наиболее выгодно разрабатывать системы с наибольшим количеством сделок наряду с высоким профит-фактором. Это естественным образом наводит на мысль о скальпинговых [8] торговых системах. Именно этот тип торговых систем позволяет, наряду с достижением высокой эффективности торговли, выраженной в высоком профит-факторе, достичь большого количества сделок, в итоге максимизируя эффект геометрического роста при использовании управления капиталом по методу оптимального эф. Таким образом, если мы ставим целью использовать по максимуму в своей торговле эффект геометрического роста, мы можем сосредоточить наши исследования рынков на низких периодах графиков, стараясь находить и использовать скальпинговые закономерности.

Метод оптимального f и эффект сложного процента явно недооценены среди трейдеров. Поэтому, не смотря на то, что этот «Новый подход к управлению капиталом» придуман и описан Ральфом Винсом в конце прошлого века, он все ещё актуален своей новизной и может позволять начинающим трейдерам получать существенное преимущество, только начиная свой путь в торговле, добиваясь выдающихся результатов с первой же своей торговой системой, как это когда-то позволило успешно начать мне в 2008 году с получения 10000% прибыли за 2 месяца на реальном памм-счете с инвестициями. Не обязательно, как любят утверждать неудачники, несколько лет в начале своей трейдерской карьеры терять деньги, «обучаясь торговать». Это один из самых вредных стереотипов, бытующих в среде трейдеров. Для того, чтобы начать свой трейдерский путь с успеха, достаточно следовать нескольким четким методологическим шагам, в частности, перед началом торговли на реальном счете, разработать и тщательно проверить на длительной истории и на демо-счетах собственную уникальную торговую систему, правильно рассчитать оптимальный для неё уровень риска и позволить этой системе торговать до достижения запланированной прибыли, не вмешиваясь в её торговлю. При этом нельзя забывать, что рынок очень изменчив и подходы, которые работали в прошлом, не обязательно будут работать в будущем и поэтому, в особенности при использовании модели управления капиталом оптимального f, нужно быть готовым в первую очередь к полной неудаче, чтобы она ни в коем случае не застигла трейдера врасплох, при этом не переставая надеяться на успех.

1) Если не считать мартингейла, который, в действительности, не является методом контроля над рисками, а является способом перераспределить мелкие текущие убытки торговли на один большой убыток в конце («в народе» называемый «кочергой»).

2) Стоп лосс (stop loss) – защитный отложенный приказ на стороне брокера, выставляемый вместе с открытием торговой позиции, предписывающий остановить нарастающий убыток на определенном уровне цены в случае, если рынок пойдет против трейдера.

5) TWR – Terminal Wealth Relative – прибыль, полученная в результате торговли как множитель начального счета. Например, если начальный счет 10000 долл., а в результате торговли счет стал 33457 долл., то TWR торговли равно 33457/10000=3.35.

6) Профит-фактор (Profit Factor) – показатель соотношения арифметической суммы прибыли к арифметической сумме убытка по результатам торговли.

7) HPR – Holding Period Returns – коэффициент изменения размера счета в результате определенного (фиксированного) периода инвестирования. В целях нашей работы с торговыми системами, мы принимаем за HPR геометрический результат совершения любой сделки (т.е. множитель счета для этой сделки при данном уровне риска), при этом совершенно не обязательно, чтобы сделки были равными по времени.

8) Скальпинг – подход к торговле, предполагающий торговлю на графиках с низким периодом времени свечи, вроде 1 минуты или 5 минут. Скальпинговые системы совершают наибольшее количество сделок, но средний (арифметический) результат этих сделок минимален по сравнению с другими типами торговых систем и обычно не превышает нескольких спредов.

НАЧАЛО РАБОТЫ С THE5%ERS Станьте трейдером со 100% привлеченным капиталом

Пройдите квалификацию –> Получите доступ к неограниченному капиталу

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ УРОВЕНЬ КАПИТАЛА

Команда The5%ers верит, что каждый трейдер имеет собственные умения и таланты, ведь каждый из нас имеет собственную историю. Мы предлагаем на выбор разные варианты трейдинговых счетов. Самый первый счет позволяет использовать до 52 тысяч долларов США во время испытательного периода. Мы предлагаем большое количество вариантов, чтобы вам проще было начать работу.

Выберите Подходящую Вам Схему Защиты от Риска

Мы поддерживаем разнообразие и уважаем опыт и знания каждого из трейдеров The5%ers. Мы внимательно оцениваем каждого из кандидатов, и стремимся предложить широкий спектр стратегий защиты от риска. Уровень риска определяется путем расчета максимального уровня просадки, которым вы должны руководствоваться при работе с The5%ers.

Преимущества: Начните с Реального Торгового Счета

Для нас всегда на первом месте запросы наших трейдеров, потому что мы уверены в том, что время – это деньги. Все участники программы оценки навыков от The5%ers работают с реальными трейдинговыми счетами, что позволяет вам зарабатывать реальные денежные средства, даже оставаясь кандидатом на получение должности управляющего инвестиционным портфелем.

ОБЪЯСНЕНИЕ 5% ERS: ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА?

Перед тем, как сделать вам предложение и предоставить договор о найме в качестве управляющего инвестиционным портфелем The5%ers, мы должны ближе узнать вас и построить крепкие взаимоотношения. Мы действительно заботимся о своих клиентах и хотим как можно больше узнать о том, каким опытом в трейдинге вы обладаете. Кроме того, мы предоставим вам всю необходимую информацию о том, как происходит процесс трейдинга на нашей платформе, чтобы начало вашей работы прошло гладко. Как только вы выберете один из вариантов прохождения проверки, мы предложим вам реальный трейдинговый счет, используя который, вы сможете заработать и пройти проверку. Наши оценочные трейдинговые счета созданы таким образом, чтобы сделать процесс знакомства с системой максимально простым и приятным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основная задача испытательного срока заключается в том, чтобы определить вашу способность генерировать прибыль в соответствии с нашей политикой управления рисками. Мы верим в честность и прозрачность, поэтому правила использования трейдингового счета The5%ers сделаны максимально простыми: добейтесь целевой прибыли, не превышайте максимально допустимый уровень просадки. Докажите нам, что вы обладаете необходимыми навыками, и способны использовать грамотный уровень стоплосс в своих сделках. Обеспечьте соответствие основным требованиям, и постройте карьеру настоящего трейдера уже сегодня.

ВЫБОР ОДНОЙ ИЗ ПРОГРАММ

Фонд The5%ers предлагает вам два варианта сотрудничества: с ограниченными рисками и с расширенным объемом рисков. Первое предложение подходит для трейдеров, которые не любят рисковать, но готовы работать с простыми задачами, требующими быстрой реакции. В свою очередь, использование программы с расширенным объемом рисков позволяет применять более широкий спектр отрицательных плавающих прибылей-убытков, для которых больше походят стратегии, основанные на статистических и исторических данных. Все программы The5%ers включают в себя гибкие трейдинговые стратегии. Используя возможность размещения ордеров разного объема, вы можете открывать и закрывать любые позиции, рассчитывая необходимый уровень прибыли и закрытия заказов.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса