ИНДИКАТОР ADX КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Индикатор ADX

Перепробовали множество стратегий и торговых инструментов, но так и не нашли ничего подходящего и действительно работающего? Тогда Вашему вниманию – индикатор ADX, который прогнозирует направление движения цены для получения прибыли.

ADХ – это осциллятор, трендовый инструмент, поэтому использование его во флете будет нецелесообразно. Чтобы повысить эффективность индикатора, следует использовать его совместно с другими элементами технического анализа. Хотите подробностей?

Тогда жмите ниже кнопку «изучить», чтобы бесплатно пройти пошаговое руководство и освоить индикатор ADX за 5 простых шагов

Идею анализа рынка с помощью системы направленного движения Дж. Уэллс Уайлдер впервые описал еще в 1978 году в книге «New Concepts in Technical Trading System», но своим современным видом индикатор ADX обязан уже техническим аналитикам.

Опережающие свойства Average Directional Movement Index первыми оценили трейдеры фондового рынка: индикатор Форекс не только показывает долгосрочные тенденции, оценивает волатильность и текущую фазу тренда, но и не упускает ни одного надежного момента разворота. Такой торговый инструмент пригодится всем – давайте начнем.

Методика расчета

Расчет основан на скользящей средней расширения ценового диапазона за некий период времени. Формулы могут показаться сложными, хоть индикатор ADX все рассчитает самостоятельно, но понимать его составляющие элементы − необходимо.

Система состоит из индикатора направленности движения DMI и, собственно, расчета индекса среднего направления. Индекс ADX рассчитывается на основе данных двух других инструментов (также разработанных Уайлдером): индикаторов положительной (+)DI (иногда (+)DMI) и отрицательной направленности (–)DI (или (−)DMI). Также нам понадобится понятие истинного торгового диапазона.

Вывод о наличии тренда делается по результатам анализа волатильности, поэтому для расчетов нам нужна только цена.

Сначала определяем значения (+)DM и (−)DM за выбранный период.

  • Если High(i)(max текущего бара) > High(i-1)(max предыдущего бара), то (+)DM = High(i) − High(i-1), иначе (+)DM принимается равным 0.
  • Если Low(i)(min текущего бара) < Low(i-1)(min предыдущего бара), то (−)DM = Low(i-1)−Low(i), иначе (−)DM считается равным 0.

Далее для каждого бара сравниваются (+)DM и (−)DM, так как далее в расчете используется только одно значение. Если:

  • (+)DM > (−)DM, то (−)DM принимается 0;
  • (+)DM< (−)DM, то считаем, что (+)DM = 0;
  • (+)DM = (−)DM, то (+)DM = 0 и (−)DM = 0.

На следующем этапе определяем max из трех возможных значений: |High−Low|, |High−Close(i-1)| или |Low−Close(i-1)|: это и будет TR (True Range или истинный диапазон). Он используется для расчета следующих средних значений:

  • если TR ≠ 0, то (+)SDI = (+)DM/TR; (−)SDI = (−)DM/TR,
  • если TR = 0, то (+)SDI = 0, (−)SDI = 0.

Далее определяем Directional Index − индикатор положительного (+)DI и отрицательного (−)DI потока; обычно пользуются экспоненциальным сглаживанием: (+)DI = EMA(+SDI, n); (−)DI = EMA(−SDI, n). Именно эти линии визуально отображаются в окне индикатора ADX.

Для конечного результата нам понадобится значение DX(i)=[(+)DI−(−)DI]/[(+)DI−(−)DI]*100, после чего уже можно рассчитать значение линии ADX(i)=EMA(DX,n). Визуально это и будет третья, основная линия индикатора.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору ADX и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Параметры и настройка инструмента

Сегодня индикатор ADX входит в комплект всех популярных торговых платформ и представляет собой три динамические линии силы/направления в дополнительном окне под ценовым графиком:

  • линия (+)DI − потенциал роста цены;
  • линия (–)DI − потенциал падения цены;
  • линия ADX – общий показатель тренда.

Диапазон движения − [0;100], но на практике ни одна из линий не достигает критических границ. Значения ADX выше 60 возникают очень редко, значение меньше 20 говорит о слабом тренде (консолидация Форекс), значение больше 40 − о сильном, развивающемся тренде.

Индикатор ADX не показывает направление тренда – он только его оценивает активность. Значение ADX выше 40 в равной степени может означать сильный медвежий или сильный бычий тренд.

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора ADX.

Основной параметр − период расчета, обычно пользуются значениями в диапазоне от 7 до 30, но значение по умолчанию (14) показывает стабильные результаты на всех популярных валютных парах. Увеличение периода расчета сглаживает линии индикатора – это позволяет «увидеть» более достоверные, длительные тенденции, но основную массу текущего движения вы потеряете. Уменьшение периода расчета сделает линии более чувствительными, но количество ложных сигналов значительно возрастает.

Настоятельно рекомендуем не экспериментировать с типом цены, если, только вы не работаете на каких-либо сложных или экзотических активах. Цены закрытия − классика для рынка Форекс и спорить с ней опасно.

Еще один важный параметр – контрольные уровни ADX. Для верхнего уровня обычно рекомендуется значение 40 для средневолатильных и 32 для более быстрых торговых активов. Для нижнего уровня (его не всегда используют!) обычно выбирают значение 20.

Цветовая гамма по умолчанию явно требует замены: предложенный на скриншоте вариант настройки можно считать оптимальным. Если вы все-таки решились менять основные параметры – обязательно протестируйте их на всех рабочих таймфреймах и в разных рыночных условиях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору ADX и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Торговая идея индикатора ADX

Этот инструмент должен показать трейдеру ту часть текущего ценового диапазона, которая выходит за границы диапазона предыдущего дня. Система направленного движения оценивает силу быков и силу медведей, чтобы понять, могут ли они вытолкнуть цену за рамки предыдущего рэйнджа, то есть начать новый или закончить текущий тренд. Если текущий max выше вчерашнего – значит, биржевые быки сильнее, если сегодня min ниже чем вчера – медведи набирают силу. По взаимному расположению линий DI можно примерно оценить приоритет игроков: в периоды, когда (+)DI оказывается выше линии (−)DI – тренд считается восходящим; пока (+)DI ниже (−)DI – медвежьим.

Индикатор Adx – описание, как им пользоваться!

Стандартная логика индикатора ADX.

Инструмент очень удобен для подтверждения сигналов, но сам никаких четких сигналов на вход не дает. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд и наоборот. Пробой линией ADX уровня 20 снизу вверх – текущий тренд усиливается, если верхний уровень (обычно 40) пробивается сверху вниз – тенденция ослабевает.

На практике торговый «смысл» имеет направление ADX, а не его значение, то есть по тренду нужно торговать, когда основная линия индикатора растет. При усилении торгового интереса в каком-либо направлении расстояние между линиями DI начинает увеличиваться, а основная линия движется вверх. Если же активность на рынке снижается − расстояние между линиями DI сокращается, при этом базовая линия снижается.

Сигналы ADX наиболее достоверны после выхода из флэта Форекс и особенно опасны после V-образных разворотов. Спекулятивный рынок – не для этого индикатора!

Практическое применение

Стандартная трактовка торговых сигналов заключается в оценке взаимного расположения линий индикатора ADX. Торговое значение имеет только динамика: растущая основная линия означает начало (или продолжение) сильного тренда, падение линии – переход во флет.

Первые торговые схемы описал еще автор индикатора, отметим три основные варианта.

  • Условие для входа − сигнальные линии (+)DI и (–)DI пересекаются и основная линия выше нижнего уровня (обычно 20 или 25).

По данной схеме сигналов получается много, но торговать по ним достаточно сложно.

Собственно, пока японская свеча не закрыта, все три линии весьма бодро перерисовываются, из-за этого нарастает неоднозначность сигнала. Стресс для трейдера (особенно новичка) – гарантирован.

  • Условие для входа – пересечение сигнальных линий, ADX выше 20 (или 25) и активно растет (не менее трех баров!).

Таких сделок предлагается намного меньше: ADX после пересечений DI растет гораздо медленнее и сигналы «выдает» с опозданием.

  • Условие входа – пробой верхнего уровня (28, 32 или 40).

Этот метод реально работает, сигнал получается надежным, правда, взять можно только часть сильного тренда, так как к этому моменту он уже проходит практически половину своего «пути».

Фактически направление рынка оценивается по отношению (+)DI/(–)DI, точка пересечения сигнальных линий − сигнал разворота. Мыслим стандартно: если (+)DI пересекает (–)DI снизу вверх – тенденция к росту, если сверху вниз − разворот вниз. Рост основной линии индикатора не обязан совпадать с направлением тренда.

Свои правила Уайлдер дополнил понятием «экстремальных точек» (Extreme Point или EP). Он считал, что даже если все условия (см. выше) присутствуют, то открывать позицию еще рано. Нужно просто отметить max (или min) бара, на котором это произошло. Далее – наблюдаем: если цена обновила ключевую точку – входим в рынок, если цене не удается преодолеть экстремум − ждем (или сохраняем противоположную позицию). В результате получаем стабильную реверсивную стратегию Форекс с постоянным присутствием в рынке на одной из сторон. Отличный вариант для средневолатильных активов и длительных трендов.

Тем не менее, если значение ADX<20, то это вовсе не означает, что на рынке нет четкого направления. Просто для его идентификации понадобятся дополнительные критерии:

  • уверенный рост трех последовательных значений ADX в зоне выше 15;
  • пересечение основной линией уровня 20 снизу вверх;
  • расстояние между ценой Close последнего полного бара и последним минимумом должно быть более 4%.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору ADX и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Индикатор ADX

Торговые рекомендации по использованию ADX

  • По сигналам ADX не стоит входить в рынок на закрытии торговой недели (американская сессия в пятницу вечером), хотя именно в этот период сигналы возникают довольно часто, но практически никогда корректно не отрабатываются.
  • Вход на пробой ключевых уровней рекомендуется выполнять с помощью отложенных ордеров. Stop Loss располагаем на ближайшем обратном max/min.
  • Ваша задача – поймать начало тренда, но в случае, когда пользуются ADX трудно сказать, насколько «начальным» получается импульс Форекс, поэтому даже на уверенном тренде рекомендуется использовать трейлинг стоп и «не передерживать» сделку.
  • Выходить из рынка лучше всего по обычным правилам мани менеджмента, но если по ADX уже видно, что импульс ослабевает и начинается консолидация – лучше всего закрыть сделку.
  • Будьте осторожны с часто повторяющимися типовыми сигналами – это может означать, что текущий тренд или недостаточно сильный, или в стадии завершения.
  • Если основная линии расположена гораздо выше (+)DI и (–)DI (за верхним уровнем) и медленно растет, то открывать новую позицию уже поздно, так как текущий тренд практически исчерпан.
  • Если линия ADX разворачивается вниз, но пока не покидает верхнюю зону, то, как минимум, подтягиваем Stop Loss или выходим из сделки.
  • Флет – все три линии переплетены между собой и находятся в нижней (или средней) части графика. Сильным сигналом ADX считается разворот основной линии из зоны ниже обеих сигнальных линий, и чем дольше она там находится, тем сильнее будет новая тенденция тренд после разворота.

[ACADEMY FX] | Индикатор ADX

  • На основной линии ADX возможно появление дивергенции, но для ее точной трактовки нужен дополнительный осциллятор, например, MACD. Также индикатор MACD помогает вовремя «увидеть» начало флета и выхода из него.
  • Чем старше период сигнала ADX, тем выше его надежность. Сигналы ADX рекомендуется анализировать на нескольких таймфреймах, потому что ситуация, которая на малых периодах выглядит как серьезный разворот, на среднесроке – просто техническая коррекция, после чего текущий тренд имеет шанс на продолжение. Попробуйте пользоваться мультаймфреймовыми версиями индикатора – это может быть весьма полезно.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору ADX и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Недостатки индикатора ADX

Все проблемы системы ADX связаны с тем, что расчет базируется на обычном осцилляторе, а отсюда и запаздывание, и множество ложных сигналов на малых периодах. Опережающие свойства индикатора особенно эффективны в конце длительного флета, но после характерных для Форекса спекулятивных ценовых «шипов» доверие к сигналам ADX резко снижается.

Это достаточно «медленный» инструмент, что обусловлено двойным механизмом сглаживания. Логика расчета ADX делает его очень надежным на длительном тренде, но абсолютно нестабильным при высокой волатильности без явного направления.

Результат – ADX часто «не видит» начальные периоды тренда и не может оценить разворот как новый сильный тренд. Поздний сигнал появляется, когда основная линия еще падает, а линии (+)DI и (−)DI уже пересекаются в сторону нового направления – такие сигналы трейдеру приходится или пропускать, или подтверждать дополнительными индикаторами.

Выводы

Индикатор ADX доказал свою эффективность на любых активах, включая акции, фьючерсы, взаимные фонды и бинарные опционы, но если на биржевых активах длительные, стабильные тренды – обычное дело, то спекулятивный Форекс резко снижает качество сигналов направленного движения.

ADX вполне справляется с задачей ценового фильтра, например, в стратегиях Форекс со скользящими средними. Все просто – при пересечении быстрого и медленного мувинга для надежного входа достаточно, чтобы линия ADX находилась выше уровня 20.

Построить полноценную торговую стратегию только на основе индикатора ADX нельзя – все-таки это сложный и неоднозначный индикатор, но он хорошо сочетается с классическими осцилляторами и трендовыми инструментами – в комплекте получаются стабильные системы. Рекомендуем всем!

Как правильно пользоваться индикатором ADX

Приняли решение, представить вашему вниманию, один биржевой инструмент, показывающий силу и направленность тренда , предоставляемый нам MetaTrader (МТ4). Достаточно широко распространена версия, о том что, такие инструменты малоэффективны. Достоверной информации, которая помогла бы качественно и грамотно разобраться в этом вопросе очень немного.

Поэтому мы решили детально разобраться, что собой представляет этот инструмент на самом деле и актуален ли он на данный конкретный момент, рассмотрим подробнее его работу. Проверим, есть ли возможность заработка при его использовании. Тема — это довольно сложная, по этой причине, на неоспоримости своих выводов, настаивать не будем.

Что это, за инструмент?

Высокая известность, делает этот индикатор участником многих биржевых площадок. Визуально, он выглядит как три изломанные идущие по диагонали линии. Название обеих DMI (индикатор направленного движения).

Первая +DMI отвечает за рост цены.
Вторая –DMI отвечает за падение цены.
И, наконец, ADX, представляет между первыми двумя разность, показывая что происходит в данный конкретный момент.

Зацикливаться на расчётах не будем, а лучше поконкретнее рассмотрим сам принцип работы индикатора. Проценты — это то значение в котором происходит измерения величин DMI, ADX. Создатель этого инструмента, Дж. Уайлдер для того чтобы более качественно фильтровать сделки обозначил уровневый параметр, выше которого должен быть ADX, чтоб осуществить вход в сделку, значений у этого параметра два, 20 и 25.Сам создатель, вначале придерживался первого его значения, а затем второго. Но однако полученные результаты, при проведении тестов, в различные периоды и по различным парам показывают эффективность с которой работают данные значения разные.

На всех графиках в дальнейшем, эти оба параметра будут отображены. Тренд восходящий линия +DMI, а нисходящий –DMI.

Непосредственно переходим к способам торговли с помощью представленного инструмента характеризации силы тренда, которые доступны во всемирной сети. Самих способов торговли с использованием ADX масса. Причина, инструмент этот достаточно сложен и неоднозначен. Вот лишь некоторые из них.

Все три линии пересекаются

Способ за номером один. Называют его торговлей пересеченных всех 3-х линий. При проведении тестов удалось выявить периоды, когда, пересёкшиеся линии, сигнализировали о начале тренда, причём довольно серьёзного. Ничтожное количество таких сигналов (всего два в течение 3-х лет) даёт повод думать, что это было просто обычным совпадением. Так же не приходится сомневаться сомнений, любой, самый малозначительный флэт финансового рынка непременно станет концом этой системы. Очевиден и тот факт, что пересечения сами выступают индикатором флэта. Можно было бы сослаться на всем известную истину торговли на бирже «после флэта всегда бывает сильный тренд», но конкретного способа его поймать, используя ADX, на сегодняшний день не имеется.
Для наглядности представляем вам часть графика USD/CHF H4. Это было больше похоже на апокалипсис. Движение на рынке происходило в пределах где-то ста пунктов, при этом стоит заметить это не самый ужасный показатель флэта на Форекс.

Советы работы с ADX от автора

Метод, предложенный к использованию Уайлдером, заключает в себе два основных способа

Способ первый

Вхождение в сделку только после того, как пересекутся две линии –DI и +DI. Ориентир фильтрации, ADX выше двадцати или двадцати пяти.

Бинарные опционы ADX индикатор стабильная торговля по тренду три в одном

Этот способ даёт гарантию на множества сделок. С помощью такого инструмента работать непросто. Пока наступит момент закрытия свечи, перерисовка линий произойдёт бессчётное количество раз. Так как, ADX индикатор, логично, что поведение его соответственно. Все перечисленные детали, содействуют возникновению множества вариантов в тот момент когда надо принять единственно правильное решение, что в свою очередь, приводит трейдера в стрессовое состояние. И состояние стресса усиливается пропорционально величине депозита, на котором ведётся торг.

Далее, вы можете видеть часть графика пары EUR/USD период H4.Расположенные горизонтально два красных пунктира, отмечают уровень для фильтрации, двадцать и двадцать пять. Пределы волатильности на данном конкретном отрезке были где-то около 270 пунктов.
На предоставленном изображении видно значительное количество пересечений, большинство из которых подходит под требование этого способа. Также мы отмечаем здесь множество убыточных сигналов, а также сигналов с прибылью почти около ноля. Всё представленное вашему вниманию в целом хороший показатель того что даже сформировавшись график далеко не сразу даёт возможность разобраться когда и как нужно было входить. Если ещё принять во внимание такой факт, как перерисовка линий, то по прошествии 1.5 месяца на балансе, скорее всего, сформировалась довольно приличная просадка.

Способ второй

Вхождение в рынок при условии пересечении –DI с +DI. Ориентир фильтрации, ADX выше двадцати или двадцати пяти и у него тенденция роста.

Стоит отметить, здесь будет гораздо меньше количество сделок. Пересекая DMI, ADX очень не часто показывает рост, ещё почти всегда с опозданием. Далее, вашему вниманию представлен образец высококачественной сделки. Проведена она на паре EUR/USD на таймфрейме D1. Итак, мы наблюдаем, как +DI пересекает – DI и снизу вверх — это сигнал покупки.
Красная вертикальная линия, отмечает нам место где будет фильтр, значение двадцать пять для ADX. Мы видим свеча закрывается, все величины фиксируются, покупаем. Ждём когда ADX откатиться назад, что говорит нам, ослабление тренда началось, значит пора закрываться. Наша прибыль равна 864-ём пипсам, неплохо, правда?

Стоит, конечно, заметить, что такие бонусы от рынка большая редкость. Очень частая перерисовка, огромное количество ослабленных сигналов, неоднозначность всегда были и есть на сегодняшний день довольно серьёзными минусами. После приведённого выше примера можно сделать вывод, что данный метод имеет право на существование. Но для успешной работы по нему, необходим большой опыт работы с индикатором, а если его нет, то понадобится выстраивать систему дополнительных фильтров для вхождения.

Способ третий

Это называется, торгами по пробитии уровня 40.

Из всех способов, приведённых в данной статье, этот однозначно самый рабочий. Добавленным фильтром будет уровень 40. Вход в рынок будем осуществлять каждый раз когда наша ADX пересечёт это значение, направление снизу вверх. При повышении значения +DI будем покупать, а при повышении –DI соответственно будем продавать.

Этот метод прост и понятен, что является его преимуществом. Для более успешной работы, по данному способу, есть несколько особенностей вхождения в рынок:

  • Вечером в пятницу, не самая хорошая идея для входа на рынок. Очень много негативных факторов влияющих на финансовый рынок, трейдеры подбивают баланс и закрывают позиции, при этом складывается тенденция определённой направленности. Ещё один фактор неопределённости экономические новости выходящие в субботу. Сочетание всех перечисленных факторов может вызвать серьёзные рыночные колебания на выходных днях. Ситуация на рынке в первый день недели обычно очень часто может быть диаметрально противоположна ситуации при закрытии биржи.
  • Работать на рынке необходимо начинать, только после того, как ADX закрепится за уровнем 40 пунктов
  • Входить в рынок следует отложенными ордерами;
  • Рекомендации для выхождения. У рынка стоит брать только столько, сколько он отдаёт. Во время проведения тестов удалось максимально минимизировать убыток при помощи чёткой оценки и анализа происходящего. После того как вы выполнили вход, а положительный тренд неожиданно кончился и дальше пошла стабилизация, лучшим вариантом будет ждать оптимального момента, и при минимуме потерь закрыться, необходимо лишь одно, чёткий импульс, его важно не пропустить. Биржа застыла, конкретных движений нет, надо выйти.
  • Будьте предельно внимательны считывая сигналы. Сигналы на покупку идут один за другим, это с очень большой вероятностью означает, что вы понесёте убыток при совершении сделки или она будет с маленькой прибылью. Суть в том, что индикатор дает сигнал входа на пике короткой трендовой волны, а за этим сразу будет идти спад.

Данные сигналы можно не брать во внимание. Но лучше в них разобраться, это даст шанс понимание о формировании тренда. Ведь он может оказаться хорошим, если это так, то остаётся подождать отката и войти.

Подведём итог

Суммируем все полученное от наших тестов и делаем вывод. Тестирование проводились два года на паре USD/CFH в периоде H4.
Дальше представлен доход полученный в пунктах за три года.

От этой системы, поступало мало сигналов, но они довольно качественные. Доход приличный, значит заработать можно. Ну а если выработать определённую стратегию по торговле на нескольких валютных парах, плюс хороший депозит, то перспективы заработка возрастают. Ну и всегда можно запустить эту систему как дополнение к основному методу. Но при этом, необходимо провести тест для каждой отдельно взятой пары, и каждого отдельного таймфрейм.
Мы собрали для вас, подробную информацию по теме Average Directional Movement Index. Однако создавать что-то на его основе или нет принимаете вы.

Если вам понравилось описание индикатора ADX, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Описание индикатора ADX и как им пользоваться – 2 рабочие стратегии

Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей �� .

Интересные факты

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

Расчёт

Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:

Как настроить индикатор и какой таймфрейм лучше =ADX Timeframe

  1. +DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
  2. –DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.

Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.

Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):

  • Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
  • Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
  • Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
  • Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0

После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:

  • +DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
  • -DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
  • где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.

Формула АДХ выглядит следующим образом:

  • ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).

Определение силы тренда

ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.

1

Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.

12,

Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:

  1. 0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
  2. 25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
  3. 30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
  4. 50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.

Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.

1

Стратегия пересечения DI

Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.

1

Настройка для открытия и ведения длинной позиции:

ADX — ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР для БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 / КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕНД / СИГНАЛ ADX

  • Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
  • Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
  • Закрытие позиции по трейлинг стоп.

Настройка для коротких позиций:

  • Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
  • Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
  • Выход с рынка по трейлинг стоп.

Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.

18

Рекомендации как им пользоваться

Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:

  1. Ищите бумаги в зонах консолидации, которые имеют значения АДХ ниже 25 – можно настроить автоматический отбор по необходимым критериям. Определите их уровни поддержки и сопротивления – они должны быть вам понятны. Торговля осуществляется на пробое консолидации или откате к ней. Выходите с позиции управляя стопом.
  2. Ищите бумаги в сильном тренде, торговый индикатор ADX которых показывает 25-50. Торговля осуществляется на откатах. Можете использовать ценовые точки разворота, либо осциллятор, типа: стохастик, CCI, RSI, MACD – для определения момента возврата к основной тенденции. Закрытие позиции осуществляйте также, управляя стоп лосс.

Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?

ИНДИКАТОР ADX — ОПРЕДЕЛЯЕМ СИЛУ ТРЕНДА

Модификации

Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:

  1. ADX crossing – стрелочный индикатор, который на самом графике указывает бары, на которых произошло пересечение линий +DI и –DI. Можно также сопровождать сигналы звуковым сообщением при помощи функции алерт.
  2. ADX crossover – похожее название к предыдущему с одним только отличием – стрелочками указываются места, где линия АДХ пересекает установленный вами уровень, например 25. Как по мне, эта модификация полезнее предыдущей, поскольку об отношение к стратегии пересечения линий DMI вы читали ранее.
  3. ADX cobra – на самом деле это стратегия Кобра для кратко- и среднесрочной торговли, которая основывается на нескольких MA и АДХ с периодом 14. Её описание выходит за пределы этого поста, но его можно найти в интернете.

Выводы

Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.

2

  1. Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
  2. Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
  3. Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье, то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
  4. Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.
    – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться.
  1. Много шума – разные параметры, дополнительные линии, модификации и аналог – все это только отвлекает трейдера от основного – графика и динамики цены.

Плюсов получилось больше, чем минусов – получился супер индикатор. Может у вас есть свои соображения – пишите их в комментариях. Спасибо за внимание и оставайтесь на блоге о трейдинге. Профита и благополучия!

Материалы по теме:

комментария 3

Торговая стратегия по АДХ Ловит тренды на их исдыхании.. Добавь у тебя этого нет.
1. условие после образования острова, или расширения АДХ проходит консолидация в виде попеременного пересечения или соприкосновений мелких между (-DI) и (+DI)при этом АДХ сам спустился ниже обоих кривых(-DI) и (+DI).. это готовность к старту новой тенденции
2. сравниваем с левой стороны как вели себя кривые (-DI) и (+DI) на них мы можем определить заранее какая из тенденций показала затухание какая наоборот повод к развороту определяется по девергенциям и конвергенциям. Если вершины на графиках понижаются , а на (-DI) и (+DI)показывают что они не обновляют минимумы и максимумы то тенденция исчерпывает свои силы.
3. как только определились с предполагаемым разворотом ждем пересечения (-DI) и (+DI) в нужном направлени как только АДХ начал подыматься вверх начинаем покупать или продовать в сторону новой тенденции.. Стоп под предыдущий минимум или максимум . как только АДХ пересек линии (-DI) или (+DI) с низу вверх… Стоп переносим под минимум свечи на которой произошло событие пробития.
4 закрытие позиции: Дальше ждем когда появиться девергенция или конвергенция против нашего тренда , на (-DI) или (+DI).
И не смотря на то что АДХ движеться вверх при условии появления девергенции против тренда переносим стоп под минимум или максимум свечи на которой это произошло. Готовимся либо к развороту на коррекцию или развороту.

Здравствуйте! Большое спасибо за статьи. Не совсем понятно, какой период свечи выбирать для анализа ADX, т. к. при разных периодах свечи этот индикатор имеет разное значение. Например, акции Аэрофлота на закрытие 30 июня 2022г.:
свеча 1 ч. ADX = 32
свеча 4 ч. ADX = 16
свеча 1 день ADX = 16,5.

Здравствуйте. Период отвечает вашему торговому таймфрейму. Дневка и выше будут показывать оптимальные результаты.

Индикатор ADX — описание и стратегии торговли

В этой статье мы рассмотрим довольно популярный классический индикатор ADX. Как его можно использовать в своей торговле? Что он может полезного сказать инвесторам?

Что такое индикатор ADX простыми словами

Это один из немного индикаторов, который позволяет торговать, даже не видя графика цены. Все необходимое для открытия и закрытия сделок содержится в нем.

Рейтинг Форекс брокеров:

Разработал ADX знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер. Первое упоминание было написано в книге «Новые концепции технических торговых систем» от 1978 г. Также в этой книге были впервые описаны популярные индикаторы:

Отметим, что индикатор среднего направленного движения существовал ещё когда не было компьютеров. В то время трейдеры чертили все руками.

За многие годы трейдеры полюбили ADX и сейчас этот индикатор можно найти в составе любого торгового терминала или приложения.

Индикатор ADX рисуется в отдельном окне и состоит из трех линий, которые располагаются в диапазоне от 0 до 100:

  1. +DI — позитивный направленный индикатор. Указывает на силу быков.
  2. —DI — негативно направленный индикатор. Указывает на силу медведей.
  3. ADX — основная линия. Показывает есть ли трендовое движение на рынке.

Формула для расчёта состоит из ряда условий. Давайте рассмотрим её более подробно.

+DMI = EMA (+DM/TrueRange)
-DMI = EMA (-DM/TrueRange)
ADX = EMA ([+DMI)-(-DMI)]/[(+DMI)+(-DMI)])

Рейтинг Форекс платформ:

ИНДИКАТОР АDX I КАК ПОЛЬЗОВАТЬ ADX ИНДИКАТОРОМ? I ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ADX И DI? КРИПТОВАЛЮТА

  • Highтек — текущий максимум;
  • Highпред — предыдущий максимум;
  • Lowтек — текущий минимум;
  • Lowпред — предыдущий минимум;
  • TrueRange — истинный диапазон;

Как правило, ADX редко когда выходит за пределы значения 60. Чаще всего он находится в зоне 20.

ADX лучший трендовый индикатор

Для удобства использования рекомендуется добавить отдельные уровни 20, 40, 60 в окно с индикатором.

ADX имеет один важный параметр — период. По умолчанию его значение равно 14. Также можно выбирать по каким ценам вести расчет. По умолчанию стоит «по ценам закрытия» (Close).

Как пользоваться ADX — торговые стратегии

Уэллс Уайлдер советовал использовать пересечение +DMI и -DMI как основной сигнал. Ранее такой подход давал хороший результат. В целом можно сказать, что вряд ли удастся разработать какую-то сверх прибыльную стратегию основанную лишь на одном индикаторе.

Сразу отметим, что использовать ADX можно на любом таймфрейме. Чем он больше, тем меньше сделок и тем они точнее. Однако за эту точность придется платить тем, что вход в сделку осуществляется с некоторым запозданием.

1 Пересечение позитивного и негативного индикатора +DI и -DI. Рассмотрим такой подход на примере:

Как видно такой подход дает хорошие сигналы, но они далеко не всегда оказываются точными.

2 Открытие позиции, когда основная линия ADX превысила 20. Поскольку основная линия отвечает за тренд, то можно выделить следующие зоны:

  • 0-20 — отсутствие тренда;
  • 20-40 — зарождение тренда;
  • 40-60 — сильный тренд;
  • 60+ — сверх сильный тренд;

При этом основная линия может подниматься в случае и восходящего, и нисходящего движения. Поэтому открывать позицию следуют просто в направлении движения.

Такой подход может давать отличные результаты в случае удачного входа.

3 Совместно использование с другими индикаторами. Например, со скользящими средними.

Как пользоваться индикатором ADX: описание и настройки

Поговорим об индикаторе ADX — Average Directional Movement Index, или индекс направленного движения. Этот индикатор служит для определения направления и силы тренда и был придуман в еще в 70-х, позже дорабатывался и сейчас индикатор ADX установлен по умолчанию, наверное, в любом торговом терминале, так что нет необходимости искать где бы его скачать. Давайте разберем подробнее работу с этим не сложным, но полезным инструментом. В статье не будет ненужных нам формул и лишней информации, только то, что реально нужно знать.

Настройка индикатора ADX

Чтобы прикрепить индикатор к графику, делаем все по стандарту: открываем меню Вставка>Индикаторы>Трендовые>Average Directional Movement Index. Перед нами открывается окно настроек.

В целом, представленный по умолчанию набор параметров уже является вполне рабочим, поэтому лезть в какие-то дебри настройки смысла нет, можно все оставить как есть. Единственное, что хочется изменить, это графическую составляющую — цвета по умолчанию никуда не годятся, линий индикатора просто не видно, поэтому лучше настроить на свой вкус. В остальном все оставим по умолчанию. Подробнее остановимся на вкладке «Уровни», но чуть позже, так будет легче разобраться в настройке.

Описание индикатора ADX

Индикатор одинаково применяется и при торговле на Форекс, и на бинарных опционах, различий никаких нет. Состоит он из трех линий. Для удобства я изменил их цвета с тех, которые были по умолчанию, на более яркие и заметные, вы тоже легко можете это сделать по своему вкусу.

Индикатор ADX

Начнем описание с первой линии — черной. Здесь есть настраиваемый параметр — период, по умолчанию он равен 14. Этот период выбран самим автором индикатора Джоном Уайлдером Уоллесом и в принципе можно оставить его неизменным. Позже, когда вы поработаете некоторое время с индикатором вы сами поймете, нужно ли вносить какие-то изменения в настройки под вашу личную торговую стратегию. Многие вообще используют только настройки по умолчанию и их все устраивает.

Черная линия — это основная линия индикатора ADX и ее направление говорит нам о том, существует ли в данный момент на рынке тренд.

Так, если линия направлена вверх, то это говорит о наличии тренда. Обратите внимание, что направление линии может не совпадать с направлением тренда. То есть как при нисходящем, так и при восходящем тренде черная линия будет стремиться вверх, так устроен индикатор. Иными словами, направление черной, основной линии указывает нам лишь на наличие, а не направление тренда.

Если черная линия направлена вниз или горизонтально, это говорит о коррекции, либо переходе во флэт.

Соответственно, если вы предпочитаете торговать по тренду, нужно дождаться, когда черная линия будет направлена вверх.

Основная, черная линия индикатора ADX направлена вверх и сигнализирует о наличии достаточно сильного тренда

Две другие линии индикатора ADX — синяя и красная, их рассмотрим в паре. Вот они указывают нам на направление тренда. Так, если красная линия ADX пересекает синюю линию снизу вверх и таким образом находится над ней, то это указывает на наличие восходящего тренда. Если же синяя линия пересекает красную снизу вверх и таким образом находится выше красной, это говорит о наличии нисходящего тренда. Моментом начала нового тренда считается сам момент пересечения линий. Разберем как пользоваться индикатором ADX на примера скриншота выше (слева направо):

  1. Восходящий тренд. Красная линия пересекла синюю снизу вверх и находится выше.
  2. Нисходящий тренд. Синяя линия пересекла красную и находится выше.
  3. Снова сильный восходящий тренд.

Стратегия использования индикатора ADX

Вернемся ко вкладке «Уровни» в настройках индикатора. Добавив сюда некоторое значение, мы увидим в окне индикатора соответствующий горизонтальный уровень. Это вспомогательные уровни, которые служат в качестве фильтра. Чаще всего они используются так: если черная линия индикатора находится ниже обозначенного уровня, это для нас означает либо флэт, либо недостаточно сильный тренд. А вот если черная линия пересекла этот уровень, то мы уже можем считать текущий тренд достаточно сильным и принимать соответствующие торговые решения. Это, можно сказать, простейшая торговая стратегия по индикатору ADX. Одними из наиболее популярных можно назвать уровни 18-25, а вообще их можно подгонять под конкретный ТФ и валютную пару. Попробуйте и увидите сами, ничего сложного. Чуть подробнее об этом рассказано в видео.

Есть некоторые моменты, которые нужно учитывать при работе.

  1. Запаздывание. Как и многие другие, ADX подает торговые сигналы с запаздыванием. То есть, момент смены тренда будет показан не с точностью до одной свечи, а с некоторой задержкой.
  2. Этот индикатор, помимо прочего, удобно использовать для визуальной оценки направления и силы текущего тренда, способа увидеть общую картину.
  3. Ну и конечно, ADX — это не самостоятельная торговая стратегия, а вспомогательный инструмент, его следует использовать, как дополнение к полноценной стратегии. Допустим, можно взять Три экрана Элдера, дополнить индикатором ADХ и протестировать результаты с помощью лучшей программы для тестирования торговых стратегий Forex Tester 2.

Думаю, никаких сложностей с тем с использованием ADX у вас возникнуть не должно. А если все-таки что-то осталось непонятно, то смотрите видео!

Индикатор ADX: описание, где скачать, как пользоваться, применение, стратегии форекс на Average Directional Movement Index

Индикатор ADX (аббревиатура расшифровывается как Average Directional Movement Index и с англ переводится как «индекс направленного движения») – уникальный инструмент, который может срабатывать на опережение и демонстрировать силу тренда, вероятность его продолжения или вероятность ослабевания еще до того, как цена начала двигаться.

Это осциллятор, который лучше всего работает на хорошо выраженном направлении движения валют.

Чтобы понять, как работает инструмент на Форексе, необходимо рассмотреть, на базе каких двух других индикаторов он выводится. Речь идет о Negative Directional Indicator (-DI) и Positive Directional Indicator (+DI) , которые также разработал Уэллс Уайлдер. На графике основная линия ADX демонстрируется вместе с кривыми -DI и + DI.

Таким образом, технический индикатор Average Directional Movement Index базируется на трех графических линиях:

1) -DI – это отрицательное настроение, тренд идет вниз

2) +DI демонстрирует положительное настроение, когда тренд идет вверх

3) ADX – среднее значение двух описанных выше

Особенности индикатора и его использование на рынке

Инструмент есть в стандартном наборе терминала MetaTrader, на графике представлен в виде трех линий, которые отображают силу и направление тренда. Показания располагаются в диапазоне 0-100, но редко выходят за пределы отметки 60. Чтобы понять, как им пользоваться в техническом анализе, достаточно просто обратить внимание на расположение:

  • Если индикатор ADX или ADX Cobra расположен ниже 20, то выраженный тренд на рынке отсутствует – можно говорить про период консолидации, когда лучше не торговать
  • Если значение в районе 20 – тенденция слабая
  • Выше 40 – можно говорить про сильный тренд (восходящий либо нисходящий)

Данный инструмент используют с целью выявления потенциальных изменений в движении цены. Так, если значения пересекают границу 20, двигаясь по направлению снизу вверх, это свидетельствует про изменение тенденции и вероятность ее дальнейшего развития. Если отметка индикатора, находясь выше 40, понижается ниже данного уровня, это может быть сигналом к потере текущей тенденцией своей силы.

Если на рынке господствуют медведи или быки и есть явно выраженное движение цены, расстояние между сигнальными линиями DI начнет увеличиваться, а сам ADX будет расти. Когда же активность снижается, расстояние между сигнальными линиями уменьшается и падает ADX. Стандартные настройки ADX Wilder по умолчанию установлены со значением 14 – то есть, взяты в расчет предыдущие 14 периодов.

Задумываясь о том, как пользоваться индикатором в составе разнообразных стратегий, нужно помнить о некоторых его особенностях.

Стратегии на основе технического инструмента

До того, как рассматривать основные стратегии, которые включают в состав Average Directional Movement Index, стоит вспомнить про ADX Crossing, который предполагает более простую формулу в сравнении со стандартным. Это индикатор, базирующийся на индексе среднего направленного движения, с более простым интерфейсом и построением на так называемых сигнальных точках входа в сделки.

Инструмент самостоятельно интерпретирует значения ADX, сигнализируя про удачные моменты покупки/продажи. Также он находит среднестатистические значения алгоритма и сглаживает рыночные шумы, определяя усредненную точку входа. Интерпретировать сигналы просто: покупать, когда появляется белая точка ниже стоимости открытия свечи и продавать, если появляется красная точка. Лучше всего работает на тридцатиминутных и часовых графиках.

Стандартный Average Directional Movement Index часто комбинируется в стратегиях с другими инструментами, давая наилучший результат:

    – это параболический SAR, который также создал Уэллс Уайлдер для трендовых рынков. Сначала определяется тренд, а потом используется данный инструмент в направлении движения цены, который перерисовывает на графике точки, сонаправленные с тенденцией. Торговую систему чаще всего используют в качестве разворотной для установки стоп-лосса.
    — используется для работы в моменты неопределенности на валютном рынке и внутри флэта. Из-за того, что боковое движение наблюдается на Форексе достаточно часто, стратегия актуальна и часто используется трейдерами. Для работы выбирают такие значения: часовой таймфрейм, торгуемая валютная пара и ADX с периодом 30.
    — основывается на сигналах четырех инструментов: ADX, Heiken Ashi, простая скользящая средняя и IBS_RSI_CCI_v3. Актуальна для торговли на часовых таймфреймах валютной парой евро/доллар.

Так же следует обратить внимание на еще одну модификацию индикатора:

Он генерирует достаточно точные и своевременные сигналы для входа на рынок и заключения выгодных сделок, фильтрует ложные срабатывания.

Станет хорошим помощником трейдеру в комбинации с другими инструментами либо самостоятельно.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса