ИНДИКАТОР MACD – ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

ИНДИКАТОР MACD – ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Прогноз разворота биржевых тенденций проводится участниками финансовых рынков на основе графических моделей или сигналов технических инструментов. Прогнозирование стоимости актива по индикатору-осциллятору MACD используется многими успешными трейдерами, этот классический инструмент может быть как основой ТС, так и одним из дополнительных фильтров.

Какими ценными преимуществами обладает осциллятор MACD:

  • высокий процент отработки сигналов;
  • отсутствие перерисовки на истории;
  • успешно работает на временном интервале от H1 до MN;
  • является мультивалютным инструментом для рынка Forex.

Инструмент относится к категории стандартных, он включен в большинство торговых платформ, в том числе и в МетаТрейдер4. Сегодня будем разбираться в том, как его использовать и познакомимся с особенностями работы осциллятора.

Кто создал индикатор MACD для финансовых рынков

Изобретателем считается Джеральд Аппель, который впервые применил его в 1977 году, широкую известность новый аналитический инструмент получил в 1979 году. Изначально индикатор применялся для работы на рынке акций, а позже его стали использовать на других финансовых биржах.

Сам Аппель торговать начал в середине 60-х годов прошлого века, дела шли положительно, также он был редактором Systems and Forecasts – бюллетень для трейдеров. А его компания Signalert Corp (с учетом всех дочерних структур) управляла капиталом в 540 000 000 долларов.

Отзываясь о своём творении автор упоминает, что главная аналитическая ценность инструмента заключается в том, что он является и трендовым индикатором и осциллятором. Судить об его эффективности можно по тому факту, что за прошедшие десятилетия MACD не утратил актуальности и входит в число ведущих инструментов, которые разработчики чаще всего включают в платформы для трейдинга.

Рейтинг Форекс брокеров:

Полное описание индикатора осцилятора MACD для трейдеров

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence перевод с англ — расхождение и схождение скользящих средних) — аналитический инструмент, который включает в себя индикаторную и осциляторную часть, в алгоритме построения используется 3 МА, в окне строится один мувинг и сплошной график из ряда гистограмм относительно нулевого уровня. Индикатор на базе расчета скользящих средних отображает сигналы дивергенции (схождения) и конвергенции (расхождения), на основании которых форекс трейдеры прогнозируют разворот тренда.

В рабочей зоне терминала MetaTrader4 индикатор MACD отображается в отдельном окне под ценовым графиком.

В классической версии Аппеля использовалось 2 мувинга, но для удобства чтения сигналов линия SMA была преобразована в гистограмму.

Отсюда и небольшая путаница – когда речь идет о быстрой линии MACD, то имеется ввиду та гистограмма, которая её заменяет. Этим названием осциллятор обязан первой версии (с 2 линиями).

Какие элементы содержатся в индикаторе:

  • гистограмма – рассчитывается как разница между 2 ЕМА, подробнее об этом далее;
  • сигнальная линия – скользящая средняя от линии MACD, т.е. сглаживание цены происходит во второй раз;
  • нулевой уровень.

Из сигналов используют конвергенции и дивергенции, возникающие на ценовом графике и гистограмме, а также пересечение линиями нулевой отметки.

Рейтинг Форекс платформ:

Формула расчета MACD в классическом трейдинге

Из всех модификаций MACD, остановимся на двух версиях, которые по умолчанию находятся в торговом терминале:

  • линейный – тип индикатора, который рассматривался выше. Не обращайте внимание на то, что быстрая линия заменена на гистограмму, он все равно называется линейным;
  • MACD гистограмма – индикатор построенный на основании линейного. Значение каждого столбца гистограммы рассчитывается как разница между быстрой и медленной линиями линейного индикатора по каждой свече. Звучит немного запутано, но при разборе примера расчета всё станет ясно.

Расчет линейного MACD. Алгоритм расчета — линия MACD (имеет вид гистограммы) вычисляется как разница двух скользящих средних «Exponencial» с периодами 12 и 26. Периоды мувингов задаются в настройках осциллятора.

На этом этапе каждое значение гистограммы рассчитывается по формуле:

Затем в индикаторе значение линии сглаживается еще раз. За это отвечает параметр MACD SMA в настройках, подчеркнем, что здесь используется простая скользящая средняя для сглаживания. Расчетная формула красного маркера MACD принимает вид:

Как установить индикатор MACD на график в MT4? Если работа планируется со стандартными версиями, то добавить его можно несколькими способами: первый — через меню Вставка-Индикаторы-Осцилляторы-MACD, второй — из окна Навигатор. Индикатор перетаскивается на график нужной валютной пары, третий — на панели инструментов нажать на кнопку «Список индикаторов» и выбрать из выпавшего списка.

Если планируется использование пользовательских версий алгоритма, то потребуется внести файл с расширением .ех4 и .mql4. в папку «indikators»и перезапуск mt4. Добавляют на график перетащив индикатор из окна «Навигатор».

Теперь пройдемся по настройкам. В параметрах трейдер может изменить:

  • период быстрой ЕМА, по умолчанию период равен 12;
  • период медленной ЕМА, по умолчанию 26;
  • период простой скользящей средней, по умолчанию 9;
  • поле с выбором цены, которую использует индикатор.

Помимо этого, в настройках индикатора MACD задается цвет и толщина линий, выбираются таймфреймы, на которых он должен отображаться, добавляются произвольные уровни. Но это влияет исключительно на визуальную составляющую и никак не отражается на работе осциллятора.

Настройки по умолчанию – классика, предложенная Аппелем это параметры 12, 26 и 9.

The #1 Indicator On TradingView: Squeeze Momentum Indicator Strategy (Lazybear)

Стандартные параметры работают на всех таймфреймах, если осциллятор используется как фильтр в торговой стратегии, то подойдут именно они. В остальных случаях можно экспериментировать с настройками самостоятельно.

Как пользоваться индикатором MACD

Помимо основных сигналов у всех индикаторов технического анализа есть второстепенные сигналы, которые имеют меньший приоритет, но могут применяться в роли фильтров или быть составляющей торговой системы. Для повышения аналитической грамотности трейдер должен знать все тонкости пользования индикатором. Разберем подробно сигналы по индикатору MACD;

  1. Пересечение гистограммой нулевой линии;
  2. Стабильное удлинение столбиков гистограммы после пробоя отметки «0»;
  3. Интервал когда линия SMA9 находится то ниже, то выше гистограмм.

Первый сигнал по индикатору основан на пересечении скользящих средних с периодом 26 и 12, которые являются основой самого индикатора. Каждое место пересечения отметки «0» на графике гистограмм это пересечение мувингов строящихся на ценовом графике, именно этот факт доказывается, что индикатор MACD имеет в своем алгоритме трендовую часть. Сигнал применим, как для покупок так и для продаж, рекомендованный таймфрейм от H1 и выше.

Второй сигнал инструмента основан на увеличении столбцов гистограммы после прорыва нулевой отметки. Растущие гистограммы говорят о том, что тренд на форекс набирает силу и у трейдеров появился выгодный момент войти в направлении новой тенденции.

Более жесткая интерпретация второго сигнала завязана на увеличении/снижении столбцов после коррекции на графике цены. Например для входа на медвежьем тренде нужно дождаться начала повышения гистограммы после их краткосрочного снижения от ближайшего экстремума.

Правильнее будет сказать, что этот сигнал определяют не состояние рынка, а продолжение тренда в краткосрочной перспективе.

Разберем детально второй тип сигнала, а так же как по индикатору MACD определять тренд? В техническом анализе есть прием, основанный на пробое ценой уровня, проведенного через предыдущий локальный максимум/минимум. Это случается, например, при завершении коррекции и возобновлении трендового движения. Как только цене удается закрепиться выше/ниже максимума/минимума вероятность возобновления восходящего/нисходящего тренда велика.

Тот же принцип работает и с индикатором MACD. После пересечения нулевой отметки формируется новый максимум или минимум, затем идет небольшой откат и тут же идет перепись локального экстремума.

Как использовать индикатор технического анализа MACD (Moving Average Convergence/Divergence, МАКД)

Можно попробовать выставить отложенный ордер за ценой, на которой гистограмма MACD переписала предыдущий экстремум. Стоп – за предыдущий максимум или минимум на графике, а тейк-профит в 2-3 раза выше стопа. Последний не сработавший отложенник удаляется.

Этот подход работает на всех временных интервалах. Несмотря на простоту, эта индикаторная стратегия на MACD приносит прибыль.

Третий сигнал по индикатору, для продаж, рассматривается в период когда столбики заходят под сигнальный мувинг (SMA9) или поднимаются выше скользящей. На протяжении этого периода трейдерам рекомендовано открывать позиции на понижение.

Как только индикаторные столбики поднимаются выше сигнальной MA, шорт ордера открывать не рекомендовано, в этот период трейдеры закрывают часть объема позиции или переводят короткие сделки в безубыток. Для сделок на покупку актива условия зеркальны. На примере сформирована фигура нисходящий клин. Это говорит трейдерам о том, что совмещая графический и индикаторный анализ, торговля на рынке Форекс становится более профитной и понятной.

Простая стратегия с Moving Average Convergence Divergence

Перед тем, как переходить к конкретике отметим, что MACD – мультитаймфреймовый индикатор и на мелких временных интервалах количество ложных сигналов возрастает. Желательно не спускаться ниже часовых графиков. Допускается комбинирование сигналов с разных таймфреймов, отметим, что существуют торговые стратегии целиком основаны на индикаторах MACD, используемых на разных временных интервалах.

Конвергенция и дивергенция по MACD

Дивергенция в MACD обозначает расхождение трендовых линий, построенных через два максимума волны гистограммы на индикаторе и крайним точкам двух волн на графике восходящего тренда. Этот сценарий на рынке сигнализирует трейдерам окончание восходящей тенденции и прогнозирует медвежий тренд.

Правила открытия ордера Sell по дивергенции:

  • гистограмма индикатора выше отметки 0;
  • сигнальная линия SMA находится в теле гистограммы;
  • столбцы образовали две плавные волны;
  • первая волна обязательно выше второй;
  • чем выше волны над нулевой отметкой, тем сильнее сигнал;
  • точка открытия продаж — SMA пробила вторую волну гистограммы;

Под конвергенцией на индикаторе MACD понимается схождение, сближение линий, проведенных через минимумы столбиков гистограммы и минимальными ценами на падающем графике валютной пары. Такая модель в техническом анализе сигнализирует о завершении нисходящего тренда и прогнозирует разворот текущей тенденции.

Стратегия входа на покупку по конвергенции:

  • гистограмма индикатора выстроилась ниже нулевого уровня;
  • маркер простой скользящей расположен внутри гистограммы;
  • столбцы MACD отрисовали две плавные волны;
  • первая волна всегда глубже второй;
  • чем ниже волны под 0 уровнем, тем сильнее сигнал;
  • момент открытия покупок — выход SMA из тела второй волны гистограммы;

Дивергенции и конвергенции могут быть двойными и тройными, этот фактор лишь усиливает их значимость, подробнее о типах дивера на форекс читайте в этой статье. Как определять потенциал прибыли по дивергенции/конвергенции на MACD? Для прогноза уровня размещения ордера TakeProfit следует найти ближайшую свечу на истории, гистограмма которой пробила нулевой уровень индикатора.

Идеальным сигналом принято считать сценарий когда первая волна гистограммы начинается от 0 отметки, а вторая сигнальная волна не выше 60% предыдущей.

Преимущества и недостатки индикатора

Главное достоинство – универсальность, это инструмент из разряда 2 в одном, может использоваться, как во флете (обладает качествами классических осцилляторов), так и во время тренда.

Отметим и обилие вариантов использования, мы описали только основные, на MACD трейдеры ищут графические паттерны, выполняют графические построения, никто не запрещает использовать осциллятор в комплексе с другими индикаторами и основываясь на личном опыте собирать индивидуальную торговую систему.

Недостатки в индикаторе MACD, которые нужно учитывать трейдерам:

  • во время тренда сигналы могут запаздывать (результат двойного сглаживания);
  • на мелких временных интервалах от H1 и ниже качество сигналов сильно снижается;
  • при использовании как осциллятора возникают сложности из-за отсутствия шкалы, по которой судят о состоянии рынка. Рассчитывается только разница между скользящими средними, теоретически может достигать любых значений, все зависит от поведения выбранного актива.

Выше указанные факторы не отменяют полезности MACD, форекс индикатор действительно может использоваться, как отдельная простая стратегия или выступать в роли триггера для повышения силы сигнала уже используемой системы.

Индикатор MACD, как применять. Торговля по MACD Indicator

Заключение

В случае с индикатором MACD имеем дело с инструментом, который используется трейдерами несколько десятилетий. В современном трейдинге осциллятор работает с той же отдачей, чем лишний раз подтверждает, что идея Джеральда Аппеля оказалась оригинальной, работоспособной и долгосрочной.

Для повышения эффективности торговли на Форекс, MACD рекомендовано внедрить в торговую стратегию минимум в качестве фильтра, максимум ловить сигналы дивергенций и конвергенций, которые, по статистике, в 80% отрабатывают в плюс.

Описание и применение индикатора MACD – 100% полный обзор

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. На этой странице вы найдете самый полный и подробный обзор технического индикатора МАСД. 80% информации бралось с англоязычных ресурсов, основываясь на ваших вопросах в комментариях и электронной почте.

Поистине, подробное описание индикатора, неправда ли? Причем вся информация подкреплена множеством поясняющих графиков. И прошу заметить несколько моментов:

Индикатор MACD, как это принято на просторах русскоязычного интернет пространства, я буду называть также: МАСД, или МАКД, или МАКДи – дабы не повторяться.

Можно ли индикатор МАКД «обзывать» осциллятором, как я это уже сделал, мы обсудим в разделе «FAQ».

Теперь, когда у вас обострилась жажда знаний, мы приступим к разбору.

История

Теханализ приобрел прекрасное дополнение благодаря работам Gerald Appel – аналитика, инвестора и управляющего инвестиционной компанией, под контролем которой более полумиллиарда средств.

Джеральд Аппель MACD, если можно так выразиться, был изобретен в 1970 году для выявления:

  1. направления тренда (основываясь на скользящих средних, но об этом потом),
  2. моментума – «скорости» движения цены по тренду (основываясь на расстоянии между скользящими средними).

В 1986 году Thomas Aspray усовершенствовал индикатор, добавив к МАКД гистограмму, что позволило

– опережать сигналы, подаваемые линией MACD.

Варианты MACD

Этот технический индикатор, как уже стало понятно с истории его создания, имеет две разновидности:

  1. Индикатор МАСД с двумя линиями или просто линейный (на рисунке ниже он первый сверху);
  2. Гистограмма МАСД (на графике она посредине).

1

Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.

1

Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят.

14,

Весь биржевой «инструментарий» спекулянта можно разделить на:

  1. процентный ценовой (PPO – percent price oscillator);
  2. абсолютный ценовой (APO – absolute percent oscillator).

Например, акция Х за пять дней выросла с $20 до $25, то есть на $5, а Y с $50 до $55 – так же на $5. Значения равные, но мы знаем, что более дорогим бумагам «легче» получить прирост в $5, чем более дешевым.

1

Если мы полученные значения выразим в процентном отношении, то будет ясно, что акция Х выросла на 25% (($25 – $20) / $20 * 100%), а Y всего на 10%.

1

Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении.

1

Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Теперь давайте разберем, что собой собственно представляет линия MACD. Для этого мы разберем ее аббревиатуру.

  1. MA – значит moving average или скользящие средние;
  2. C – convergence или конвергенция (схождение);
  3. D – divergence или дивергенция (расхождение).

Какое отношение трендовый индикатор – скользящая средняя – имеет к MACD? Самое прямое. Он рассчитывается по их значениям.

2

Формула MACD линейной:

2

12-периодная EMA – 26-периодная EMA,

где EMA – это экспоненциальная скользящая средняя.

2

Как построить MACD на графике? Нанесем две EMA с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная), как это изображено на графике ниже.

2

2

Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних.

2

В момент, когда 12 и 26-периодная EMA пересекаются между собой, то их значения цены равны. А это значит, что их разница равна нулю. В этот момент линия МАКДи пересекает нулевой уровень, который еще зовется – центральная линия.

28,

2

Дивергенция скользящих средних (буква D в аббревиатуре) происходит, когда расстояние между двумя EMA увеличивается – цена «набирает» импульс, то есть тренд развивается с большей скоростью. Линия МАКД отдаляется от нулевой линии.

Конвергенция скользящих средних (буква C в аббревиатуре) наоборот возникает при сближении двух EMA – импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближается к нулевому уровню.

3

Восходящий тренд мы наблюдаем, когда МАСД выше центрального уровня, а нисходящий – когда ниже.

3

Описание индикатора MACD histogram

Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия. Что это дает? Более ранний сигнал изменения тренда.

3

3

На рисунке выше, если бы вы открыли позицию по сигналу пересечения линии МАСД с ее 9 EMA (сигнальной линией), то выиграли бы дополнительных $2 на акцию, сравнительно с пересечением линией МАКД нулевого уровня.

3

MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

3

Расчет MACD гистограммы:

3

Линия МАКДи – 9 EMA (сигнальная линия)

Гистограмма также имеет нулевой уровень, и все что мы говорили выше о линейной MACD подойдет и здесь, только лишь с небольшой разницей – берется во внимание не 12 и 26 EMA, а сигнальная линия и сама МАСД.

3

Хочу заметить один важный момент, который необходимо понять и запомнить:

По линейной MACD мы можем анализировать направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика.

Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД.

Для примера посмотрите график ниже акций Agilent Tech. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда.

42

4

Сигналы и точки входа

Более подробно этот раздел мы рассмотрим в следующей статье. Сейчас мы только подытожим все выше сказанное.

4

Итак, сигналы индикатора MACD:

4

  1. Пересечение нулевой линии – соответствует пересечению 12 и 26 EMA между собой. Если МАСД уходит ниже центрального уровня, то рисуется точка входа в короткую позицию, если выше – длинную позицию.
  2. Пересечение сигнальной линии – соответствует пересечению гистограммой нулевого уровня. Если гистограмма МАКД выше центрального уровня, то мы получаем точку входа в длинную позицию, если ниже – короткую.
  3. Дивергенция – для этого сигнала я написал вообще отдельную статью. Он мой любимый и самый сильный. Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке.

Модификации индикатора MACD

Ввиду своей популярности, МАКДи приобрел некоторые усовершенствования, которые облегчают работу трейдера. Вот некоторые из них:

  • Цветной MACD histogram или color – ничего особенного здесь нет. Это та же гистограмма, только цветная (кстати, она и изображена на всех графиках). В настройках вы можете указать любой цвет столбцов выше и ниже нулевого уровня, а также цвет усиления/замедления импульса. У меня стоят следующие значения:
  1. Зеленый – гистограмма выше нуля, причем более яркий говорит о нарастание импульса, более тусклый – затухание;
  2. Красный – МАСД гистограмма ниже нуля, более яркий – нарастание импульса, более тусклый – замедление.
  • Индикатор MACD со стрелками или алертом, то есть с точками входа – указывают на сигналы пересечения нулевой либо сигнальной линии. Вот пример стрелочного указателя пересечения сигнальной линии:
  • MACD combo – при тех же настройках 12,26,9 он дает несколько больше сигналов, чем обычный МАКДи. Он рекомендуется для внутридневной торговли.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Q. Можно ли индикатор МАСД считать осциллятором?

4

А. Выходя из того, что МАКД строится на значениях скользящих средних – индикатора, который является безусловно трендовым (запаздывающим), правильнее всего его будет отнести именно в эту группу.

4

Но умение гистограммы хорошо реагировать на импульс (моментум) движения цены является истинно признаком осцилляторов – опережающих индикаторов. Но заметьте, MACD не имеет зон перекупленности и перепроданности, поскольку является абсолютно ценовым.

50,0,0,0,0

Q. Как определить начало тренда по индикатору MACD

5

A. В момент, когда МАКДи пересекает нулевой уровень снизу вверх начинается восходящий тренд, когда наоборот – нисходящий.

5

Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. В общем, если вам это интересно, то можете попробовать.

5

Q. Как лучше всего применять МАКД?

5

A. Лично мое мнение – применять MACD как фильтр тренда. Другой вариант – использование сигналов дивергенции.

5

Выводы

  1. MACD – абсолютный ценовый индикатор, который не подходит для сравнения двух бумаг;
  2. Линейная МАСД является несомненно трендовым (отстающим) индикатором. Он подходит для анализа тренда и импульса цены акции, поскольку свои значения получает с графика;
  3. Гистограмма МАКД с большей вероятностью можно назвать осциллятором. Больше подойдет для принятия торговых решений;
  4. Дивергенция – один из самых сильных сигналов в трейдинге. MACD прекрасно отображает его;
  5. Цветной MACD, combo, с точками входа – эти и другие модификации сильно упрощают работу трейдера.

Друзья, вот это и все. Уверен у вас найдутся вопросы, которые вы можете свободно задавать в комментариях. А у нас по биржевому индикатору MACD еще две большие темы: как применять и дивергенция. Удачи и будьте успешными!

Подробный обзор индикатора MACD

Идея понятна если расшифровать аббревиатуру MACD = Moving Averages Convergence/Divergence Trading Method или на русском на стратегии схождения/расхождения скользящих средних.

Суть MACD заключается в свойстве цены постоянно придерживаться среднего показателя — стабильному балансу продавец-покупатель. Чем дальше скользящие средние проходят друг от друга, тем грубее несогласованность между рынком и «справедливой ценой».

Кто придумал индикатор MACD

Идея создания алгоритма принадлежит управляющему инвестиционной компании, на активах которой числилось более полумиллиарда средств Джеральду Аппелю, который попутно являлся психоаналитиком,фотографом и инвестором.

MACD появился на свет в 1979 году, и использовался на фондовой бирже, однако благодаря успеху индикатор перекочевал и на другие рынки.

В 1986 году Томас Эспрей усовершенствовал инструмент теханализа, придав ему форму гистограммы, что дало возможность анализировать расхождение и схождение скользящих более наглядно.

Как настроить индикатор

И хотя в большинстве случаев настройки выставлены по умолчанию в терминале MetaTrader4, являются универсальными нам нужно понимать за что отвечает каждый из параметров.

Давайте разберем каждый параметр, на что он влияет и какой диапазон величин имеет смысл выбирать.

Где найти MACD в MetaTrader4

Чтобы установить индикатор на график в МТ4 для работы со стандартными версиями, существует несколько способов:

  1. открывают вкладку «Вставка», далее переходят в «Индикаторы». В появившемся списке выбирают «Осцилляторы» и нажимают «MACD». После этого открывается окно для настройки алгоритма.
  2. Второй способ — из окна «Навигатор» перетащить нужную валютную пару на график.
  3. Третий — на панель инструментов, нажать кнопку «Список индикаторов», из выпавшего списка выбрать MACD.

Таймфреймы

Само собой чем старше ТФ тем меньше будет сигналов для входа.

Потому тут ищет каждый для себя свой баланс. Если вы хотите торговать внутри дня то используйте ТФ до Н1, если наоборот у вас мало времени то выбирайте ТФ Н1 — Н4 или Д1.

Рекомендуемые параметры MACD

При настройке учитываются четыре основных параметра:

  • быстрый интервал МА;
  • медленный интервал МА;
  • сигнальный интервал МА;
  • к какой точке цены применять расчёт;

Периоды скользящих обычно выставляют следующие:

  • расчетная цена — цена закрытия свечи;
  • значение ЕМА — 12 и 26;
  • SMA — 9.

Сигналы индикатора (как пользоваться)

Далее разбёрем основные сиганлы МакДи которые помогут понять вам суть работы индикатора.

Пересечение осциллятора и сигнальной линии

Сигнал на покупку возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении снизу вверх, когда гистограмма оказывается ниже сигнальной линии. При этом MACD должен быть выше 0.

Сигнал на продажу возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении сверху вниз, когда гистограмма оказывается выше сигнальной линии. При этом MACD должен быть ниже 0.

Нулевой уровень

Сигналом для продажи служит переход гистограммы из значения выше 0 в значение ниже нулевой отметки, т. е. когда она движется сверху вниз, пересекая нулевую линию.

И наоборот, если столбики гистограммы пересекают нулевую линию снизу вверх — это сигнал к покупке активов.

Такой вид сигнала с осторожностью используют во время флэта на рынке, когда возможно появление большого количества ложных сигналов.

Ниже мы ещё поговорим о дополнительных фильтрах.

Дивергенция и конвергенция

По мнению известного трейдера А.Элдера, является одним из самых надежных сигналов — это расхождение между ценой на графике и гистограммой:

когда цена на графике обновляет максимум, а на Макди нет, это указывает на то, что доминирующая тенденция теряет силу и возможен разворот. Среди трейдеров называется «медвежья» дивергенция;

конвергенция, или «бычья» дивергенция — это противоположная ситуация, при которой цены на графике движутся к минимуму, а на индикаторе поднимаются вверх.

Учитывая то, что дивергенция не указывает на точное время разворота, а лишь предупреждает о его приближении, рекомендуется сочетать MACD с другими методами анализа и видами индикаторов.

Очень важным здесь будет замерять какой размер ТейкПрофит и СтопЛосс обеспечит наибольшое количество прибыльных сделок.

Рекомендую проверять минимум 100 сигналов

Нестандартные методы применения MACD

Гистограмму Макди можно использовать и по другому, например, искать на графике индикатора графические разворотные формации, такие как:

  • двойная или тройная вершина,
  • голова-плечи;

Повышаем эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности использования индикатора подбирают дополнительные инструменты — фильтры, отсекая ложные сигналы.

Добавляем уровни

Проблема отсутствия четких границ критических зон, при которой гистограмма некорректно масштабируется, и позволяет провести анализ рынка только визуально, решается добавлением уровней по шкале индикатора.

С целью подтверждения подлинности пробоя используют симметричные уровни, расположенные выше или ниже нулевой линии, с диапазоном от 0.0005 до 0.1, учитывая волатильность актива.

Значения выше/ниже этих уровней можно трактовать как перекупленность/перепроданность.

Добавляем фильтр Moving Average

Moving Average (Скользящая средняя) — трендовый индикатор, рассчитывается как среднее значение цены за выбранный период. На графике это кривая, плавно повторяющая движения цены.

Помогает трейдеру определить тренд: после добавления на график скользящей средней определяют положение цены затем отмечают пересечение линии и цены.

Если цена поднялась над скользящей средней, значит тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Пересечение ценой скользящей снизу вверх выступает сигналом к покупке, сверху вниз — к продаже.

Фильтр входа с RSI

Осциллятор RSI определяет зоны перекупленности и перепроданности.

Для настройки выставляется параметр периода используемого при расчетах. Обычно это значение 14, но для сокращения количества сигналов, повышения точности данный параметр увеличивают до 21.

Основной сигнал от RSI это выход за уровени 80 и 20, таким образом, если сигнал от MACD говорит нам, что нужно покупать, то мы проверяем, чтобы RSI был в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 20.

Фильтр сигнала с помощью CCI

Это наиболее простая форекс стратегия, используется на временных промежутках от минуты до часа.

После добавления индикатора на график наблюдают за поведением торговых сигналов: если цена перевалила за отметку +100, пора задуматься о продаже, если цена опустилась ниже -100, покупаем.

Само собой сигнал должен совпадать с MACD.

Как определить тренд с помощью MACD

После того, как индикатор добавлен на график цены, смотрим на гистограмму Макди: если каждый столбик выше предыдущего — тренд восходящий, если столбики уменьшаются, то — значит тренд нисходящий.

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Индикатор с двумя линиями MACD 2 Line это модернизированный MACD.

В рабочей области индикатора кроме гистограммы теперь есть быстрая скользящая средняя и медленная.

Пересечения быстрой и медленной линий дают нам сигналы на вход:

  • быстрая пересекла снизу вверх медленную и гистграмма выше 0 это сигнал на покупки;
  • сигнал на продажу когда быстрая пересекла медленную сверху вниз и гистограмма MACD ниже;
  • лучше эти сигналы работают на трендовом рынке, а не во флете.

MACD 2 Line это пользовательский индикатор. Т.е. не встроенный в базовый комплект Метатрейдер.

Для использования пользовательских индикаторов, нужно файл с расширением «.ех4» скопировать в папку «indicators» вашего MetaTrader4, затем нажимаем в навигаторе правую кнопку мыши и там «обновить».

Что бы добавить пользовательский индикатор на график нужно из окна «Навигатор» перетащить его на график.

Индикатор MACD — как пользоваться, обзор на примерах

Индикатор MACD является классическим осциллятором, который входит в состав каждого терминала и сервиса для технического анализа. В этой статье мы разберём подробно вопрос о том, что из себя представляет этот индикатор, какие у него параметры, как им пользоваться в своей торговле.

Осциллятор MACD разработан Джеральдом Аппелем (известный своими книгами трейдер из Нью-Йорка). Впервые он упомянул о нём в своей книге «Системы и прогнозы» (1979). В то время приходилось рассчитывать каждый бар вручную на бумаге и несмотря на такие сложности он придумал настолько универсальный индикатор.

1. Индикатор MACD — что это такое простыми словами

МАКДИ рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.

2. Сигнальная линия MACD

Наверняка вы обратили внимание, что существует ещё одна линия в самом окне индикатора:

Это сигнальная линия. Рассчитывается она как средняя макди, то есть берется каждое значение и усредняется, получаем сигнальную линию.

Работает эта линия очень просто: как только сигнальная линия выходит из гистограммы MACD, то это сигнал к открытию позиции. Если она выходит, когда значение индикатора находится в нижней части графика, то это сигнал на покупку, а если в верхней части, то соответственно, на продажу.

3. MACD линейный и гистограмма

Существуют два подхода к построению MACD:

  1. Линейный (чаще всего);
  2. Гистограмма (редко используется);

Чуть выше мы рассмотрели вариант с линейным определением MACD. Помимо этого есть еще один индикатор, который строится на его основе — гистограмма. Рассмотрим в чём их различия.

Однако вторая версия индикатора «гистограммы MACD» (Histogram) не популярна и редко используется. Не стоит путать их с классической гистограммой. Они показывают разные сигналы.

В Метатрейдере 4 и 5 «гистограммы MACD» называется OsMA.

На сайте ru.tradingview.com изображены сразу два индикатора в одном окне:

4. Параметры индикатора MACD

Существует 4 параметра:

  1. Период медленной скользящей (по умолчанию 9);
  2. Период быстрой скользящей (по умолчанию 12);
  3. Период сигнальной скользящей (по умолчанию 26);
  4. Тип цены для расчёта (по ценам закрытия Close);

Разработчик MACD рекомендовал использовать значения 12 и 26, 8 и 17. Это оптимальные значения, которые используются большинством трейдеров.

5. Как добавить индикатор MACD

Индикатор идёт в базовом составе индикаторов (осцилляторов) в любом терминале или системы. Для его добавления на график необходимо лишь найти его в списке.

Например, для терминала Метатрейдер 4 и 5 это делается так: «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> «MACD»

6. Сигналы для торговли от индикатора MACD

МАКДИ является источником огромной серии сигналов для торговли. Рассмотрим основные.

6.1. Конвергенция и дивергенция MACD

Известный трейдер А. Элдер, автор книги «как играть и выигрывать на бирже» считал конвергенцию и дивергенцию MACD одним из самых надёжных сигналов в торговле. Он пользуется им на дневных графиках и добивается хороших результатов (30-50% годовых почти стабильно).

Приведём пример конвергенции и дивергенции макди:

Дивергенция возникает в случае, если цена устанавливает новый максимум, а MACD нет. Это говорит о том, что господствующая тенденция теряет силу и возможен разворот.

Конвергенция это аналогичная ситуация, но только внизу рынка: цены устанавливают новый минимум, а индикатор нет. Такие закономерности легко найти на графиках финансовых рынков.

Несмотря на то, что это один из самых мощных сигналов сказать на 100%, что он будет приносить только точные сигналы нельзя. Он плохо работает в периоды сильных и устойчивых трендов.

Вот, что было с акцией одной из голубых фишек «Русгидро», когда он падал. Было множество сигналов на покупку и все они оказались ложными:

А вот пример роста акций Сбербанка. Множество сигналов о продаже были ложными:

Поэтому не забывайте смотреть общую силу тенденции.

6.2. Пересечение сигнальной линии MACD

На втором месте стоит пересечение сигнальной линии MACD. Это также мощный сигнал для входа в сделку.

Когда сигнальная линия выходит из зоны гистограммы MACD в нижней части и смотрит вверх, то это сигнал на покупку. Аналогичный сигнал на продажу.

Вот как это выглядит на графике:

Торгуя по такой стратегии, можно искать точки входа и выхода. Таким образом можно всегда находится в позиции переворачивая сделку. Однако я не рекомендую торговать подобным образом. Лучше всего фильтровать сделки также и по другим критериям.

6.3. Колебания MACD относительно нулевой отметки

Индикатор MACD колеблется вокруг нулевой отметки. То есть можно сказать с уверенностью, что он пересечет её в любом случае. Этим можно пользоваться, особенно после сильного ухода гистограммы в каком-то направлении.

Как настроить индикатор macd

Сегодня мы будем подробно разбирать очень популярный индикатор MACD. Данная абреввиатура расшивровывается как Moving Average Convergece Divergence, если выразиться более простым языком, то индикатор показывает в подвале графика терминала, информацию о расхождении и схождении скользящих средних, что несет для трейдера достаточно полезную инфформацию, которая, в свою очередь, может существенно повысить вероятность успеха Вашей сделки. Мы постараемся сделать очень подробный обзор данной темы, по прочтению которой, у Вас не должно остаться вопросов.

Из истории создания

Индикатор считается классикой анализа графика цены и был разработан в начале 1970 года. Его разработкой и созданием занимался не без известный Джерольд Аппель, под управлением которого, даже в то время, было около пятисот миллионнов американских долларов. К настоящему времени индикатор МАЦД можно смело считать одним из самых популярных инструментов технического анализа, которым пользуется огромнейшее число биржевых спекулянтов.

Цель для которой разрабатывался данный индюк была достаточно проста и гениальна, Аппель хотел создать инструмент, который с высокой вероятностью мог определить силу, направление и скорость тренда, кроме этого ему удалось использовать индикатор в качестве определения потенциальных зон разворота.

В инструмент включены практически все основные показатели, по которым можно определить с высокой долей вероятности будущее движение цены любого биржевого актива, именно по этим причинам данный индикатор до сих пор не потерял свою актуальность.

Настройки индикатора для H4

Стандартные настройки для индикатора МАКДи равняются:

  1. Быстрая экспонициальная средняя 12
  2. Медленная экспонициальная средняя 26
  3. МАЦД простой скользящей средней выставляется на уровне 9

Это классические настройки данного индикатора, которые выставлены при запуске на графике любого терминала МетаТрейдер. Но если брать к примеру стратегию для торговли именно на четырех часовом интервале, то данные на ней более подогнаны под конкретный временной интервал, что более прибыльно отражается на торговле. Давайте разберем более подробно данную стратегию и ее применение.

Начнем конечно же с настроек самого МАЦД, а далее уже перейдем к дополнительным индикаторам. Настройки МАКДи в данной стратегии существенно отличаются от классических и выглядят следующим образом.

  1. Быстрая экспонициальная будет равняться 5
  2. Медленная экспонициальня будет равняться 13
  3. МАЦД экспонициальная будет привравниваться к 1

Кроме этого, нам нужно еще раз поколдовать с настройками МАЦД, а именно выставить на них уровни, если зайти в настройки индикатора МАКДи, то во вкладке уровни, можно обнаружить графы, уровень и описание, щелкаем мышкой по вкладке с надписью уровень и добавляем туда следующие настройки

  1. Уровень равный +0.0015
  2. Уровень равный +0.0030
  3. Уровень равный +0.0045

Данные уровни будут находиться выше нулевой отметки, далее нам нужно выставить такие же уровни, только с разницей в том, что они уже будут находиться ниже нуля

  1. Уровень равный -0.0015
  2. Уровень равный -0.0030
  3. Уровень равный -0.0045

Так же можно выбрать стиль и цвет уровней которые мы отметили, лично мне, на белом графике очень удобно использовать темные прерывистые линии.

В конечном итоге подвальное окно примет вот такой вид, где отмеченные уровни будут выступать в качестве возможных разворотных точек, от которых можно отталкиваться для заключения сделки против тренда.

1 Как выглядят уровни МАЦД

Таким образом мы получаем более чувствительную стратегию подвального индикатора, по сравнению со стандартными настройками, которые предлагает классический вариант.

Теперь давайте перейдем к дополнительным индикаторам, без которых данная система работать не будет, всегда должны быть подтверждающие индикаторы, в нашем случае — это будут простые скользящие средние с различными периодами.

  1. Первая скользящая будет экспоненциальная (Exponential), которая будет иметь период 365
  2. Вторая скользящая будет уже простая (Simple), на ней мы выставляем скользящую с периодом 200
  3. Третья скользящая так же простая и будет иметь период 89
  4. Четвертая вариация будет прикреплена к периоду 21, но уже будет экспоненциальной
  5. И последняя скользящая будет равна периоду 8, установим мы ее так же в качестве экспоненциальной

График будет выглядеть примерно так

1 Настраиваем скользящие средние под MACD

Что касаемо скользящих средних, мы бы рекомендовали более тяжелые использовать для определения основного тренда, так же тяжелые скользящие отлично выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления, цена очень часто отталкивается от них и в купе с подвальным индикатором это использовать крайне выгодно, мы настоятельно Вам советуем это попробовать.

Теперь давайте перейдем непосредственно к подвалу самого графика, а именно к нашему индикатору МАCD. Вообще, по класике жанра, самым сильным сигналом считается пробитие и закрепление выше нулевой отметки, очень часто, с вероятностью около семидесяти процентов, после пробития уровня ноль, цена продолжает свое движение в сторону пробития уровня, но есть еще огромное количество интерпретаций сигналов, лично я бы советовал ознакомиться с информацией из книги Билла Вильямса, где он рассматривает сигналы такого же МАЦД, но немного с другими настройками, из книги вы более подробно узнаете о таких сигналах как «блюдце» и ему подобных. Кроме этого, проводите линии между пиками обьемов, таким образом можно узнавать информацию повышаются или понижаются пики обьемов за определенны отрезок времени, к примеру за месяц или два — это даст Вам некоторое преимущество, вы будете видеть силу рынку, повышается она или понижается.

1

Кроме стандартной версии индикатора есть более интересные и приятные для глаза, к примеру Вы можете найти такой инструмент как MACD color, преимущества перед стандартным МАЦД, только в более быстрой визуальной интерпретации обьемов, что экономит огромное количество времени, если обьемы падают то столбик меняет свой цвет, в перспективе, смену цвета можно рассматривать как потенциальный сигнал, но все же советую не рассматривать каждую смену цвета как сигнал для входа, а тщательно изучить данную тему и склонить чашу вероятности в свою сторону.

Настройки МАЦД для 1 час графика

В данной главе мы рассмотрим более оптимальные настройки для часовой интерпретации, выше мы уже говорили, что на разных таймфреймах индикатор ведет себя по разному и опытные спекулянты подгоняют настройки по себя. По итогу получается стратегия, которая очень хорошо себя показывает на определенном тайм-фрейме.

1

Для «часовика» очень хорошо себя зарекомендовала стратегия которую мы нашли на забугорном форуме. Вообще забугорные трейдеры считаются более продвинутыми в плане спекуляций и торговле разными биржевыми активами. Конечно же вне конкуренции здесь трейдеры из Штатов, именно у них мы и позаимствовали данную систему, давайте перейдем к ее описанию.

Для настройки этой торговой системы необходимо перейти в терминал Метатрейдер, лично мы, пользуемся четвертой версией данного продукта, но с недавнего времени уже есть более обновленная пятая вариация терминала, в которой больше таймфреймов. Пример мы будем приводить на четвертой версии, но по сути дела, они практически не отличаются друг от друга, за исключением некоторых функций, которые мы рассмотрим в следующих постах.

После того, как Вы открыли терминал, нужно перейти во вкладку Навигатора, сделать это можно простым сочетанием клавиш «Сtrl+N». Справа в открывшемся окне нужно выбрать графу «осцилляторы» и выбрать в ней индикатор МАСD, либо перетащить его на график, зажав левую кнопку мыши. Далее появится окно, в котором необходимо ввести настройки как указано на скрине.

  1. Быстрая экспонециальная (Exponential) c периодичностью 12
  2. Медленная экспонециальная с периодичностью 26
  3. МАЦД простая с периодом 9

Это стандартные настройки осциллятора, но в некоторых случаях они могут поменяться, поэтому мы решили уточнить и подбить все скрином для Вашего удобства.

2

Следующий пункт, который нам нужно сделать — это нанести на график привычные всем скользящие средние, их будет две.

  1. Быстрая экспонециальная будет на графике с периодом 50
  2. Медленную экспонециальную выставляем на период 100

Кроме этих индикаторов добавим еще один осцилятор скользящих средних, найти его можно по привычному нажатию клавиш «Ctrl+N» в папке оссциляторов он будет под названием Moving Average of Oscillator, в данном инструменте настройки не меняем и оставляем их такими как есть.

2

После установки всех индикаторов Ваш график должен выглядеть следующим образом.

25, Настраиваем индикатор МАЦд на часовик

Теперь перейдем к сигналам, по которым мы будем заходить в сделки.

  1. Первое на что мы обращаем внимание — это, как пересекаются наши скользящие, для удобства определимся с расцветкой наших скользящих, тяжелая с периодом 100 имеет фиолетовый цвет, более легкая с периодом 50 окрашена в красный цвет. Если красная линия находится сверху над фиолетовой, тогда рассматриваем исключительно покупки,если красная скользящая находится снизу над фиолетовой, рассматриваем исключительно продажи. Начало сигнала считается когда скользящие пересеклись.
  2. После пересечения наших скользящих переходим к подвальному окну индикатора МАЦД, очень важным фактором считается то, что при пересечении скользящих, индикатор должен находится выше или линии ноль в сторону пересечения скользящих, входить в рынок будем по пробитию уровня ноль, как в покупки, так и в продажи.

Самым сильным считается сигнал, когда цена нащупала уровень сопротивления в виде скользящих и после этого пробила уровень ноль МАЦД. Настоятельно советую использовать в своей работе «круглые» уровни, а так же уровни поддержки и сопротивления, используя их, Вы повышаете вероятность сигнала.

Теперь давайте перейдем к последнему окну осциллятора, данный осциллятор не используется как основной, лично я использовал его для добавления позиции, давайте обьясню более подробнее, к примеру, все условия для входа были выполнены и мы зашли в сделку.

2

Наверняка каждый из вас знает, что цена всегда делает откат, на откатах очень удобно добавлять свои позиции — это существенно повышает прибыльность системы. Осциллятор Мувинг Аверэйдж дает именно возможности увеличения прибыльности системы.

Настройка macd для 5 минут

Вообще скальпирование считается одним из самых сложных видов трейдинга, лично я торгую среднесрок, но знаю людей которые очень прибыльно занимаются скальпингом используя при этом индикатор МАЦД. И мы решили поделится с Вами стратегией, которую использует в своей работе наш товарищ и торгует по ней прибыльно уже более трех лет.

Для начала давайте определимся с валютами для которых подойдет данная система. Мы будем использовать самые волатильные валютные пары, такие как Евро/Бакс, Доллар/Йена и Фунт/Бакс. Это самые волатильные валютные пары на Форексе, на них можно встретить очень впечатляющие движения, которые как следствие принесут Вам большую прибыль. Кроме этого, данные пары считаются «мажорами» и как правило имеют самый небольшой спред.

Для работы по нашей торговой тактике, нам будут нужны два индикатора, если первый есть прямо в терминале, то второй можно скачать в сети интернет.

  • MACD
  • BBands Stop

Для начала давайте установим индикатор МАКДи, открываем наш навигатор, нажатием клавиш Ctrl+N, и заходим в раздел осциляторов, перетягивам индикатор MACD на график, в разделе «Параметры», указываем следующие настройки

  1. Быстрая скользящая равна 8
  2. Медленная скользящая равна 21
  3. МАЦД простая равна 1

Второй индикатор устанавливаем с параметрами, которые указаны на скриншоте

3 Настраиваем второй индикатор

После выполнения столь нехитрых действий, у Вас должен получиться следующий результат

3

3 Покупка по системе на м5

Как вы видите по картинке, вход в покупки совершается после пересечения нулевой отметки индикатора схождения и расхождения, подтверждающим условием будет то, что а графике отрисуется синяя точка инструмента BBansd stop. Выход совершаем после того, как на графике цены образуется красная точка от индикатора BBands stop
Как и во всех скальпирующих системах, в данной торговой стратегии есть некоторые нюансы, от которых зависит прибыльность системы.

  1. Рассматриваем сигналы от системы только в сессию Европы, не надо торговать с Америкосами и Азиатами, только Европа
  2. Сигнал считается правильным если линия ноль была пересечена, а не находится на нуле, сделку открывать только на открытии новой свечки
  3. В случае если отрисовалась синяя точка, а от МАЦД нет сигнала, ждем пятнадцать минут, то есть это всего три свечки, если за это время нулевой уровень не был пробит, ждем следующего сигнала, этот ни в коем случае не берем
  4. Расчертите уровни на более высоком тайме, к примеру на часовом и смотрите как цена реагирует на них
  5. В случае если взяли шестьдесять пунктов, закрываем сделку по тейку

Настройка macd для m1

Торговые системы для скальпирования на минутном таймфрейме как правило идут «двухэкранные», совмещенные с пяти минутным временным интервалом. Делается это для отрезания лишних сигналов, которые происходят из-за сильного рыночного шума. В данной главе мы рассмотрим именно двухэкранную торговую систему, которая отлично себя зарекомендовала на просторах валютного рынка.

38

Первым делом, давайте настроем минутный график, здесь нам понадобится аж три гистограммы MACD, все они будут с разными настройками и разными цветами для удобства.

  1. MACD 1 (Красная) Первый индикатор имеет настройки Быстрой экспонециальной с периодом 13, медленной экспоненциальной 21 и Простой МАЦД равной 1
  2. MACD2 (Оранжевая) Второй индикатор будет выставлен с периодом быстрой скользящей в 21, медленной скользящей в 34 и SMA 1
  3. MACD3 (Зеленая) И третий индикатор мы настроим на период Быстрой с периодом 31, медленной с периодом 144 и МАЦД простой так же равной 1

Далее мы поставим на график три скользящии средние

  1. Экспоненциальную среднюю скользящую равной периоду 144, дадим ей зеленый окрас
  2. Экспоненциальную скользящую среднюю с периодои 34, покрасим в оранжевый цвет
  3. Экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 21, покрасим в красный цвет

Если Вы все сделаете правильно, то на экране Вашего терминала получится примерно следующий результат:

4 Настройка МАКДИ на минутный график

Теперь перейдем к настройке «пятиминутки». На пятиминутном тайме мы будем использовать уже один индикатор МАЦД, его настройки будут выглядеть следующим образом

  1. Быстрая 21
  2. Медленная 34
  3. Простая 1

Далее мы накидываем на график опять три скользящих экспоненциальных с периодами 144 и зеленым окрасом, периодом 34 и оранжевым окрасом и периодом 21, ей мы зададим красный цвет.

4

После того, как вы установили все индикаторы, переходим к настройке графика, нам нужно настроить график так, чтобы в одном окне терминала, было видно два графика, сделать это достаточно просто, достаточно нажать на клавишу окна каскадом, либо настроить с помощью увеличения и уменьшения окна, так как Вам удобно.

4

Производить анализ будем строго по трем пунктам в строгом порядке

  1. Анализируем минутный график
  2. Анализируем пятиминутный график
  3. Проводим сделку, открываем ордер

Для того, чтобы перейти к анализу второго графика, необходимо, чтобы на минутном графике все индикаторы MACD пробили нулевую отметку, а цена оказалась под тремя скользящими средними, если не выполнен хотя бы один из этих пунктов, то мы не имеем права анализировать второй тайм фрейм, если все правильно тогда переходим к анализу пяти минут

4

На пятиминутном графике должна быть идентичная картина, нулевая отметка МАЦД должна пробить уровень ноль, иначе сделку не берем.

Выход из сделки

Закрытие позиции производится в ручном режиме, при условиях что сработает какой-то фактор

  1. На минутном графике происходит обратный пробой уровня ноль МАЦД в последовательном направлении, если все индикаторы МАЦД пробили ноль в обратную сторону, закрываем сделку, данный способ приносит не очень высокую прибыль, но и имеет очень небольшой риск
  2. На минутном графике оранжевая или красная скользящая пересекла зеленую, выходим из сделки, данный способ имеет средний риск и среднюю прибыль, считается самым разумным среди спекулянтов
  3. Агрессивный выход — это пересечение оранжевой и красной скользящей с зеленой на пятиминутке, таким способом торгуют опытные трейдеры и то только после хорошей диверсификации

Обращайте внимание на волатильность торговых сессий, не заключайте сделки за пятднадцать или тридцать минут, до начала выхода важных экономических новостей и все у Вас получится!

Смотри ВИДЕО по настройке индикатора MACD

50,0,0,0,0

Заключение

В этом посте мы рассмотрели оптимальные настройки индикатора МАЦД на самые популярные тайм фреймы, каким бы из них Вы не воспользовались, понимайте, что в умелых руках индикатор МАЦД является очень мощным оружием для охоты за прибылью. Читайте наши посты и подписывайтесь на наши рассылки.

Индикатор MACD divergence v2.1 и generation III, полное описание

Индикатор MACD divergence v2.1 – это один из самых мощных алгоритмов технического анализа, определяющих дивергенцию. Как известно, отслеживать дивергенцию вручную не очень то и удобно, а в особенности во время торговли на малых таймфреймах или большим количеством инструментов.

Как раз индикатор MACD и некоторые индикаторы generation III (алгоритмы третьего поколения) и помогут получать нам сигналы о расхождении цены, вырисовывая их на графике.

Коротко о дивергенции по индикаторам и ее видах

Перед тем, как начнем изучать описание алгоритмов generation III и рассмотрим индикатор MACD divergence v2.1, хотелось бы напомнить, что в принципе представляет собой дивергенция.

Итак, дивергенция происходит от латинского слова «divergere», означающего «обнаружить расхождение».

Касательно рынка Форекс, то дивергенция является такой ситуацией, когда графики цен финансовых инструментов и графики индикаторов, будь то MACD divergence v2.1 или индикаторов дивергенции generation III, будут направлены по разные стороны.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Есть два вида дивергенции:

  • положительная, когда индикатор растет, а цена при этом стремится к новому минимуму
  • и отрицательная, когда график индикатора стремится вниз, а цена будет устанавливать новый максимум.

Давайте рассмотрим описание индикаторов дивергенции.

Индикатор MACD divergence v2.1 – описание и использование

Начнем с того, что MACD, означающая схождение и расхождение (она же, конвергенция и дивергенция) МА т.е. скользящих средних.

Непосредственно индикатор MACD divergence v2.1 по сути, является усовершенствованием обычного индикатора MACD, разработанного Джеральдом Аппелем в 70-х годах. Для использования его в оценке и прогнозировании ценовых колебаний. Но и по сей день MACD и все его усовершенствованные модификации, в том числе и индикатор MACD divergence v2.1, пользуется широкой популярностью.

Так чем же он так примечателен?

Итак, как известно трендовые алгоритмы, создаются специально для определения направления рыночного движения, то есть тренда. Осцилляторы хорошо показывают себя, когда у рынка нет выраженной тенденции – состояние флета. В итоге, индикатор MACD divergence v2.1, как показывает описание его работы, обладает функционалом, как трендового индикатора, так и осциллятора. Как раз в этом и заключается его примечательность.

Графически, индикатор MACD divergence v2.1, имеет линейный вид и вид гистограммы. Гистограмма MACD еще известна, как OsMA . Линейный indicator MACD показывает нам соотношение между 2-мя экспоненциальными скользящими средними. Одна скользящая, как правило, с меньшим периодом, а вторая с большим.

Индикатор — MACD — Схождение / расхождение

На графике выше, можно увидеть, что при пересечении более медленной ЕМА снизу вверх более быстрой ЕМА, линия индикатора становится положительной, то есть больше нулевого значения.

А когда происходит пересечение быстрой ЕМА, более медленной, именно сверху вниз, то индикатор приобретает отрицательное значение. Чтобы использовать наш индикатор более комфортно, его линия отображается в виде гистограммы.

Какие же сигналы подает индикатор MACD divergence v2.1?

Так как это indicator дивергенции, то в первую очередь он указывает на дивергенцию (расхождение) и конвергенцию (схождение). Различают несколько видов расхождения и схождения, но, как правило, на графиках мы встречаем их классические варианты, схемы которых определяются по следующим схемам :

Итак, если MACD divergence показывает дивергенцию, это говорит о том, что нам следует продавать, если – конвергенцию – покупать.

Также при помощи данного индикатора мы можем определить рыночное настроение. Когда наш индикатор находится пересек линию нуля, это означает, что на рынке господствуют «быки». Если индикатор расположен ниже уровня нуля, значит тренд нисходящий, а рынок контролируют «медведи».

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Индикаторы дивергенции — generation III – описание и применение алгоритма

Помимо индикатора MACD divergence, существует и множество других индикаторов дивергенции. Мы же рассмотрим некоторые из них, так называемые indicator generation III (индикаторы третьего поколения).

Первым, рассмотрим описание индикатора дивергенции OBV Divergence generation III. Данный индикатор является современной, можно сказать инновационной разработкой от «BJF Trading Group», обладающей сложным математическим алгоритмом. Данный индикатор наглядно показывает, когда можно начинать торговать. Так, как его сигналы базируются исключительно на закрытых барах, то стрелки индикатора под либо над открытыми барами никогда не пропадают.

Индикатор OBV Divergence generation III указывает на фрактальную дивергенцию. Когда возникает выраженная дивергенция, между трендом (ценой) и индикатором, это указывает на повышенную вероятность окончания текущего тренда.

Сигналом к покупке, будет формирование нижнего фрактала (Low) ниже предыдущего, а значение индикатора располагается выше, чем предыдущее значение. Сигналом продажи, является формирование верхнего фрактала (Up) выше предыдущего, а уже текущее значение индикатора будет ниже от предыдущего значения.

DeMarker Divergence generation III — детальное описание алгоритма

Следующий алгоритм дивергенции третьего поколения, это алгоритм DeMarker Divergence generation III. В основном, данный индикатор используется трейдерами как метод определения уровней риска, на которых они собираются размещать свои сделки. Как правило, значение индикатора выше отметки «60» указывает на снижение риска и рыночной волатильности.

Как и предыдущий indicator, данный алгоритм указывает на фрактальную дивергенцию. При возникновении дивергенции между индикатором и ценой, появляется большая вероятность завершения текущей тенденции.

ADX Divergence generation III, также является индикатором дивергенции третьего поколения и используется для оценки мощности тренда. Данный indicator базируется на вычислении скользящего среднего диапазона цены, за определен n-й временной период. Изначально установлено 14 баров, но при желании настройки можно изменить на другой временной интервал.

Как и предыдущие наши индикаторы, ADX Divergence generation III будет показывать фрактальную дивергенцию. Таким образом, сигналом на покупку будет формирование нижнего фрактала (Low) ниже предыдущего, а расположение ADX Divergence generation III должно быть выше его предыдущего значения. Сигналом для продажи будет формирование обратной ситуации.

И в заключение, рассмотрим описание еще одного индикатора generation III – StdDev Divergence generation III, измеряющего рыночную волатильность. Данный алгоритм, отображает соотношение между скользящим средним и стандартным значением ценового отклонения.

Чем выше будет показатель индикатора, тем сильнее рыночная волатильность. И наоборот, чем показатель индикатора меньше, тем рынок неподвижнее, то есть цена баров максимально приближена к скользящему среднему. И наконец, сигналы на продажу и на покупку выдаваемые StdDev Divergence generation III, идентичны выше рассмотренным индикаторам.

Индикатор MACD RSI, полное описание и примеры торговли

Индикатор MACD RSI представляет собой два стандартных индикатора Форекс, которые как бы скрещены в одном окне. О назначении индикатора для mt4 MACD RSI, Вы можете догадаться по его названию.

Индикатор MACD RSI является не чем иным, как индикатором RSI, который наложен на MACD индикатор. Оба эти осциллятора и сами по себе выдают достаточно хорошие сигналы для торговли, а в общем сочетании, способны еще более наглядно отображать ценовой разворот и дивергенцию, особенно на малых периодах времени.

Полное описание индикатора MACD RSI

Итак, как Вы поняли, индикатор MACD RSI состоит из двух обычных стандартных индикаторов для mt4, и выбрали их не случайно, так как эти алгоритмы являются самыми распространенными на валютном рынке индикаторами. Но теперь их можно установить в одно окно и подобрать множество новых идей для торговли валютами. Рассмотрим полное описание данного индикатора.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Индикатор MACD, это биржевой технический индикатор, показывающий в общем случае разницу между непосредственно осциллятором и его сглаживанием. Основная MACD линия в данном конкретном случае служит осциллятором, а ее сглаживанием является сигнальная линия этого же индикатора.

Чтобы выстроить график MACD, используют две ЕМА (экспоненциальные скользящие средние), одна из которых «быстрая» (период 12), а вторая – «медленная» (период 26). Непосредственно кривые на график цен не наносятся, но при этом происходит вычисление разницы между ними, которая строится под ценовым графиком и имеет вид гистограммы. Сразу отметим, что «быстрая» скользящая во время торговли, может находиться как ниже «медленной», так и выше, что приводит к тому, что значение разницы между этими скользящими может оказаться как в отрицательной, так и в положительной области.

Индикатор RSI, это осциллятор с одной линией, служащей для определения силы существующей на данный момент рыночной тенденции, а также возможных мест ее разворота. Данный индикатор сравнивает абсолютные величины ценового роста валютных пар за определенный временной промежуток с их уровнями падения за этот же период, а результат этих вычислений выводит на график в виде кривой с диапазоном колебания от нуля до ста процентов.

У индикатора RSI настраивается только один параметр, это период, который определяет величину временного интервала, применяемого в расчетах. По умолчанию эта величина равна 14. Но в зависимости от рыночной активности данную величину можно изменять.

Сразу отметим, что необходимо учитывать – во время повышенной рыночной активности кривая RSI часто пересекает 30-ти и 70-ти процентные уровни, при этом большинство из таких пересечений не является сигналами – это обычные рыночные шумы. А чтобы отсеять эти ложные сигналы, рекомендовано увеличить период, например, до 21.

Итак, индикатор MACD RSI, содержит в себе оба эти осциллятора:

Как правило, MACD используется как трендовый индикатор, так как он довольно таки медленный и его сигналы, зачастую запаздывают. А вот RSI, наоборот – очень быстрый осциллятор и поэтому выдает много ложных сигналов по причине высокой чувствительности к колебаниям цен.

Поэтому и был разработан индикатор MACD RSI, включающий в себя преимущества обоих этих осцилляторов.

На рисунке ниже можно увидеть синюю сигнальную линию и столбики гистограммы индикатора MACD и зеленую кривую осциллятора RSI.

Для настройки индикатора используются следующие параметры:

  • SlowEMA (период медленной ЕМА) является стандартным параметром MACD;
  • FastEMA (период быстрой ЕМА) является стандартным параметром MACD;
  • SignalSMA (сигнальная линия) является стандартным параметром MACD;
  • RSIPeriod (период RSI, о котором мы упоминали выше).

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Также существует еще один важный момент, это коэффициент масштабирования осциллятора RSI – «caliber». Данный параметр необходим для того чтобы масштабы MACD и RSI хотя бы приблизительно совпадали и не перекрывали значения друг друга. Единственное неудобство, это необходимость подбора значения данного коэффициента для каждого отдельного тайм фрейма, при этом делать данную операцию придется вручную.

Индикатор MACD RSI – практическое применение

Итак, полное описание индикатора MACD RSI для mt4 мы рассмотрели, а как же его применять на практике? Наложенный на MACD осциллятор RSI достаточно неплохо указывает на возникновение ценовой дивергенции. В свою очередь MACD в дополнение к дивергенции, отличным образом отображает разворотные моменты, в особенности на малых периодах времени.

Стратегия торговли с использованием индикатора MACD RSI для mt4, достаточно проста. Формирование сигнала на покупку происходит, когда сигнальная линия осциллятора MACD пересечется с его гистограммой ниже нулевого уровня, а линия индикатора RSI в это время, снизу вверх пересечет уровень 30.

Сигналом на продажу, будет служить пересечение линией МАКД его гистограммы выше отметки нуля, и пересечение линией RSI сверху вниз в уровне — 70.

Торговать при помощи индикатора MACD RSI очень прибыльно, даже если использовать его на старших тайм фреймах (Н1, Н4 и даже D1). В дополнение к нему можно применять и другие трендовые индикаторы, к примеру, линии Боллинджера или скользящие средние – здесь можно экспериментировать на свое усмотрение.

Стратегия «H4 Fibonacci Method» с использованием индикатора MACD RSI

Итак, стратегия «H4 Fibonacci Method», в которой используется индикатор MACD RSI, наилучшим образом подойдет трейдерам, предпочитающим удерживать позиции в открытом состоянии по несколько дней. Торговать по данной стратегии можно любыми валютными парами, но специалисты рекомендуют выбрать какую-либо основную, где присутствует USD.

Эта стратегия предполагает торговлю на определенных таймфреймах. Направление сделок Вы будете определять на дневном графике, а непосредственно открывать ордера на графике Н4, так как на данных временных интервалах наблюдается меньше шумов и случайных ценовых колебаний.

Итак, открываем два графика с указанными выше тайм фреймами, на дневной график устанавливаем наш MACD RSI (caliber = 2.0, RSIPeriod = 5, горизонтальный уровень = 0, остальное по умолчанию). На Н4 необходимо установить Moving Average (период = 100) зеленого цвета, Moving Average (период = 150) красного цвета и растянуть линии Фибоначчи по последнему локальному движению (в любом направлении). График Н4 будет выглядеть приблизительно так:

Данная стратегия для mt4, достаточно проста. Сделки продажи, важно открывать, когда на графике D1 линия RSI будет находиться ниже нулевой отметки, если она находится выше «0», то на покупку. При этом наблюдаем, что происходит на графике Н4. Необходимо дождаться пока зеленая линия не пересечет сверху вниз красную и растянуть сетку Фибоначчи. Далее дожидаемся возврата цены в диапазон 38,2% — 61,8%. Когда свеча закроется ниже, чем данный диапазон – открываем ордер на продажу. Ордера на покупку открываются при противоположных условиях.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

В заключение отметим, что индикатор MACD RSI достаточно сложный, но при этом очень интересный и, поторговав им, Вы сможете разработать свою собственную стратегию торговли с его применением, что значительно облегчит принятие правильных торговых решений.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса