ИНДИКАТОР ТЕХАНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

ИНДИКАТОР ТЕХАНАЛИЗА ФОРЕКС

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Рейтинг Форекс брокеров:

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Рейтинг Форекс платформ:

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

  1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
  2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Какие эффективные индикаторы уровней разработаны для рынка Форекс?

Что такое индикаторы уровней, и какие из них будут самыми прибыльными при торговле на рынке Форекс? И новичкам, и профессионалам будет интересно узнать об инструментах, облегчающих получение профита.

Уровневые индикаторы для МТ4

Трейдер, не умеющий грамотно и с высокой долей профессионализма обнаруживать на графике и затем строить на нем уровни поддержки и сопротивления, а также паттерны разворота или продолжения текущего тренда, обречен на убытки. Это утверждение является аксиомой. Профессиональные рыночные спекулянты никогда не входят в рынок без тщательного анализа, основанного, в первую очередь, на выявлении таких уровней. Без этого невозможно ни определить ценовой размах, ни найти точку выхода из рынка с фиксацией прибыли по тейк-профиту, ни установить защитный стоп-ордер.

Вполне естественно, что само понятие уровней может оказаться сложным для начинающего трейдера, так как ему при первых шагах на рынке Форекс бывает непросто сразу распознать на графике эти зоны скопления ценовых котировок, образовавшиеся по причине не до конца оформившегося соотношения спроса и предложения.

Существует, однако, линейка индикаторов для определения таких уровней. Кроме традиционных для терминала МТ4, таких, как полосы Боллинджера, канал Кельтнера или уровни Фибоначчи и других инструментов, современные разработчики предлагают ряд других интерпретаций этих технических индикаторов.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Уровневый индикатор Хеннинга Мюррея

Индикатор Мюррея на графике.

Речь о новинках пойдет дальше, но сначала следует сказать несколько слов об индикаторе Мюррея, ставшим своего рода классикой уровневого теханализа. Этот индикатор является, пожалуй, наиболее серьезным и надежным инструментом, с помощью которого возможно вести торговлю по ценовым уровням. В этом индикаторе Х. Мюррею удалось воплотить идеи своего учителя Уильяма Ганна.

Мюррею удалось решить проблему трактовки ценовых экстремумов, носившей в системе Ганна несколько неоднозначный характер. Индикатор, созданный им, представляет на графике уровни поддержки/сопротивления и разворота текущего тренда, для которых в нем предусмотрена градация, соответствующая степени их значимости. Индикатор Мюррея определяет экстремальные уровни и зоны коррекционных откатов, имеющие ключевое значение столь наглядно, что это полностью избавляет трейдера от проблемы их двойного истолкования.

Fibo Box

Данный индикатор предназначен для построения сетки Фибоначчи на основе заданного в настройках числа баров, выделяя области между уровнями разными цветами.

Fibo Machine Pro

Fibo Machine Pro на графике.

Еще один индикатор, основанный на использовании последовательности Леонардо Фибоначчи. Инструмент не только строит уровневую сетку Фибо на графике, но и выдает на него рекомендации по определению точки открытия позиции, выхода из нее по тейк-профиту и уровней для постановки стоп-лосса.

Fibo Machine Pro выдает в поле графика следующие сведения:

  • торгуемый актив;
  • временной период;
  • характер и силу тренда;
  • предполагаемое время до конца текущего ценового бара.

В нем, на выбор трейдера, предоставляются три уровня фиксации прибыли по консервативному, стандартному и агрессивному тейк-профитам.

SS Support Resistance

SS Support Resistance.

Индикатор для отображения на графике уровней поддержки/сопротивления. Инструмент SS Support Resistance оснащен:

  • алертами;
  • функцией MTF.

Инструмент обладает отличным функционалом и выделяет каждую зону резистенс и саппорт отдельным цветом, подписывая ее на предмет значимости и указывая, был ли этот уровень – протестирован или нет. Функция MTF, реализованная в индикаторе SS Support Resistance, позволяет выделять зоны с необходимого таймфрейма.

FXR SR Zones

FXR SR Zones на графике.

Данный индикатор, подобно вышеописанному SS Support Resistance, также изображает на ценовом графике уровни резистенс и саппорт в виде зон и указывает на наличие или отсутствие факта их тестирования.

Для обозначения факта входа в одну из таких зон срабатывает звуковой алерт и выдается на график текстовое сообщение.

Нюанс! Уровневый индикатор FXR SR Zones обладает эффективным функционалом и может быть использован для трейдинга от уровней или на их пробое.

AutoFib Trade Zones

AutoFib Trade Zones на графике.

Еще один любопытный определитель уровневых зон, построенный на основе сетки расширений Фибоначчи. Инструмент дает возможность выявлять вероятные зон коррекционных откатов цены для входа на них в позицию.

Эти откаты определяются индикатором по сетке расширений Фибоначчи при условии самостоятельной настройки таймфрейма, для которого строится эта сетка.

Индикатор AutoFib Trade Zones также выполняет цветную разметку зон, в которых рекомендуется входить в рынок.

Blubbb Mighty Zones

Этот уровневый индикатор, обладающий мощным функционалом, разработан для определения к уровней сопротивления и поддержки ключевого характера и обнаружения консолидационных зон.

Blubbb Mighty Zones производит анализ истории по торговому активу на заданном количестве баров. Для выбранного временного таймфрейма инструмент определяет наиболее значимые уровни, выводя на график их обозначение.

Дополнительной функцией индикатора является демонстрация сигнального окна при формировании ценой одной из соответствующих зон

Интересно! Инструмент Blubbb Mighty Zones может быть полезен при разработке торговой стратегии на пробоях.

Givonly SnR SnD r2

Givonly SnR SnD r2 на графике.

Этот уровневый индикатор способен отобразить уровни сопротивления и области поддержки на временных интервалах от одного часа до одной недели в виде цветных горизонтальных линий. Саппорт имеет синий цвет, а резисенс – красный с подписями для каждого уровня.

Значение и польза для трейдинга

Торговля от уровней, либо на их пробое представляет собой один из наиболее перспективных способов входа в рынок. Открытие позиции на одном из экстремумов рыночного тренда является наиболее надежным с точки зрения получения максимальной прибыли занятием, которое, однако, несет в себе значительную долю риска по той причине, что трейдеру удается понять, верно ли он определил данное значение цены как экстремальное, или тренд получит дальнейшее развитие.

Поэтому уровневый трейдинг имеет под собой гораздо более надежную основу, так как индикаторы уровней рынка Форекс способны генерировать сигналы, способные узнать характер существующего тренда, момент его окончания, наличие коррекционных откатов и область, из которой начнется ожидаемый разворот тенденции. Поэтому такие индикаторы наиболее надежными прогностическими инструментами.

Описанные здесь индикаторы не входят в набор технических инструментов торговой платформы МТ4 и нуждаются в скачивании и установке их в терминал по обычному алгоритму. Большинство из них носит информационный характер, поэтому не следует слепо доверять их показаниям. По этой причине весьма целесообразно дополнять их данные сигналами от мувингов и осцилляторов. В этом случае уровневые индикаторы станут главными компонентами торговой системы, способной приносить реальную прибыль.

Commodity Channel Index – обзор лучшего индикатора для технического анализа

Трейдеры на финансовых рынках, пользующиеся средствами теханализа, стремятся по результатам определить оптимальный момент для заключения сделки, вероятность того или иного варианта развития рыночной ситуации, направление тенденции и другие характеристики ценового графика.

Для этого широко применяются трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы рыночного цикла. Предпочтение отдается универсальным инструментам, решающим все или часть этого комплекса задач. К таким относится индикатор CCI.

На первый взгляд индикатор ведет себя как классический осциллятор, находясь значительную (порядка 70%) часть времени в активной зоне, попадая при пересечении ее границ в области перекуплености/перепроданности. Однако его функциональность значительно шире, что позволяет строить как торговые системы (ТС) использующие осцилляторные свойства (отличный вариант для новичков), так и более сложные стратегии. При этом инструмент демонстрирует высокую эффективность практически на всех рынках, активах и таймфреймах.

Индикатор CCI

CCI (англ. Commodity Channel Index – индекс товарного канала) появился в результате анализа сырьевых и товарных рынков как инструмент, иллюстрирующий цикличность происходящих на них процессов.

Автор индикатора Дональд Ламберт (Donald Lambert) описал CCI в 1980 г. в работе «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах» (статья опубликована в журнале «Commodities»). В ней изложены идеи работы с индикатором:

  1. Рынок развивается циклически (максимум обязательно сменяется минимумом и наоборот, причем период цикла может быть измерен).
  2. Отклонения цен от среднего значения подчиняются статистическим законам.
  3. Большее, чем среднее статистическое отклонение свидетельствует о возрастании вероятности изменения направления движения.

Поскольку найденные закономерности справедливы для всех финансовых инструментов, индикатор CCI нашел применение ее только на товарных и сырьевых, но и на фондовом, и на валютном рынках (Forex). Сегодня инструмент входит в стандартную поставку большинства торговых платформ, в том числе, MetaTrader.

Рисунок 1 – Индикатор CCI

Индикатор строится в отдельном окне и внешне напоминает классическую линию ценового осциллятора. Основное движение осуществляется в активной зоне вокруг осевой (нулевой) линии. Границы ее (границы областей перекупленности/перепроданности) устанавливаются на основе анализа графиков (характерные значения +100/-100).

В отличие от классических осцилляторов Commodity Channel Index не имеет ограничений достигает значений вплоть до +300/-300 и выше (зависит от настроек). Кроме традиционных зон перекупленности/перепроданности на графике выделяют «особые» области, располагающиеся, как правило, за уровнями +200/-200.

Характеристики

Индикатор CCI получил признание трейдеров и аналитиков благодаря характеристикам:

  • универсальность – работа с инструментом возможна на любых рынках, финансовых активах, таймфреймах, сессиях;
  • функциональность – интерпретация показаний Commodity Channel Index позволяет идентифицировать рыночные тенденции и моменты их смены, получать несколько разновидностей торговых сигналов;
  • возможность применения с другими инструментами теханализа.

При этом, пользователи отмечают весомое преимущество CCI, поскольку используется дифференциальный (разностный) алгоритм расчета, сигналы индикатора являются безусловно опережающими по отношению к ценовому графику. Это достоинство используется в ТС, например, для получения торгового сигнала при пробое линии поддержки/сопротивления на графике индикатора, происходящем ранее с опережением аналогичного события на ценовом чарте.

Характерны для Commodity Channel Index общие недостатки дифференциальных индикаторов (осцилляторов). Наиболее существенный –чувствительность к ценовым движениям, в том числе, рыночному шуму. Для его устранения рекомендуется работать со старшими таймфреймами (от H1 и выше) или применять дополнительные технические инструменты для фильтрации ложных сигналов.

Расчет

Свойства Commodity Channel Index определяются используемой автором расчетной методикой.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса