КАЧЕСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Качество моделирования 99% в тестере стратегий — реально ли это?

Внимание! Данный метод тестирования советников с качеством моделирования в 99 процентов хоть и актуален, но он уже платный. Рекомендуем ознакомиться с материалом на данной странице (чтобы понимать, о чем идёт речь), а для получения высокого качества моделирования использовать программу Tickstory Lite. Более подробно об этом способе рассказано в статье «Tickstory Lite: тестирование с точностью 99%».

Опытные трейдеры, которые давно работают с Форекс-тестером стратегий, знают, что качество моделирования 99% получить без дополнительных «ухищрений» невозможно. Дело в том, что большинство дилинговых центров не располагают архивами тиковых котировок, а минимум минутными, да и то, такие архивы котировок далеко не полные — могут отсутствовать данные за часы, а иногда даже и за целые дни и месяцы! С помощью такого архива котировок нельзя досконально проверить стратегии, которые реагируют на любое изменение цены, то есть на тик размером от 1 до 15 пунктов. А таких стратегий достаточно много, поэтому, чтобы при их тестировании можно было добиться максимально реальных результатов, необходимо использовать наиболее полные тиковые данные. О том, каким образом их можно найти и использовать в тестере стратегий для получения качества моделирования вплоть до 99%, мы и рассмотрим более подробно в этой статье.

Шаг 1. Для того, чтобы тестирование стратегий форекс на тиках не влияло на работоспособность и быстродействие торгового терминала, рекомендуется установить на компьютере ещё один терминал, совершенно в другой папке, и соответственно, под другим названием, например в папке c:\Program Files\MetaTrader 4 Tester\.

Запускаем терминал, закрываем все графики и очищаем его от ненужных файлов, которые могут тормозить не только его работу, но и компьютера в целом. Это и старые истории котировок, почта, логи, т. д. Чистка будет происходить при помощи скрипта clear_mt_4.bat, который необходимо поместить в корневую папку тестового терминала МТ4 и запустить его двойным щелчком мыши.

Скачать архив со скриптом clear_mt_4.rar [720 b] (cкачиваний: 5404)

Буквально на несколько секунд откроется черный экран, в котором будут отображаться действия по удалению ненужных файлов. По окончанию работы скрипта черное окно закроется, а из терминала будет удален весь «хлам».

Рейтинг Форекс брокеров:

Внимание: пользоваться утилитой clear_mt_4.bat следует после каждого тестирования советников или после длительной работы терминала, тем самым очищая его и поддерживая высокую производительность.

Как тестировать роботов Forex в MT4 и MT5

Шаг 2. Обеспечиваем необходимые условия для правильной работы скрипта конвертации данных (мы будем загружать данные с котировками, по формату отличающиеся от тех, что используются в МТ4). Настройка параметров осуществляется следующим образом:

  • 1. Через меню ПУСК или Total Commander заходим в Панель управления — Дата, время, язык и региональные стандарты — окно Языки и региональные стандарты , вкладка Региональные параметры ;
  • 2. Нажимаем кнопку Настройка и переходим на открывшееся окно Настройка региональных параметров — вкладка Числа ;
  • 3. В поле Разделитель целой и дробной части нужно будет поставить ТОЧКУ, с учётом, что раскладка клавиатуры в это время будет английская;
  • 4. Дважды нажимаем кнопку ОК , закрывая при этом оба окна.

Шаг 3. Приступаем непосредственно к закачке тиковых котировок за необходимый период. Есть два способа получения этих данных. Первый способ: получение их у брокера Dukascopy, открыв у него демо-счета. Второй способ: использование программы Dukascopier.

Нужно отметить, что оба способа позволяют получить один и тот же архив качественных тиковых котировок, которые позволяют достичь качества моделирования 99% в тестере стратегий. Однако, если Вы воспользуетесь первым способом получения архива котировок, скачав их в дилинговом центре Dukascopy и Вам через какое-то время понадобиться дополнить тестер стратегий новыми данными — существует вероятность, что Вам придётся качать их заново. Процесс это очень длительный, даже если у Вас и большая скорость соединения с интернетом — закачка архива тиковых данных за 2 года по одной валютной паре может занять сутки! Ограничение по скорости стоит на стороне сервера Dukascopy и с этим ничего не поделаешь. Регистрация демо — счета в ДЦ Dukascopy возможна только на 20 дней — после этого регистрировать демо — счёт придётся заново, и, кто знает, останутся ли у Вас ранее скачанные данные!

А вот использование программы Dukascopier позволит Вам со стопроцентной вероятностью только докачать новые данные и создать новый CSV-файл. Для этого нужно создать отдельную папку для программы Dukascopier, переместить туда файл dukascopier.exe, создать ярлык и запускать Dukascopier с помощью созданного ярлыка.

Рейтинг Форекс платформ:

Первый способ.

Открываем аккаунт с демо-счётом в дилинговом центре Dukascopy. Как это правильно сделать — можно прочесть в статье Регистрация демо — счета в ДЦ Dukascopy. После регистрации, скачивания и открытия терминала с демо счётом, находим в меню Tools вкладку Historical Tester .

Здесь мы будем качать тиковый архив котировок за необходимый период и для необходимых валютных пар, который будем использовать тестере стратегий форекс для получения качества моделирования 99%.

Для этого проделываем следующие действия:

1. В окне тестера стратегий, в поле валютных инструментов выбираем необходимую валютную пару. Если нужны котировки нескольких валютных пар, то добавляем их, нажав на плюсик рядом с окошком валютной пары. В новом окошке ставим галочки напротив необходимой валютной пары или нескольких пар, далее нажимаем ОК . Выбранные пары добавятся к закачке.

2. В поле Период указываем период, за который нам необходимо получить архив котировок. Для этого открываем список и выбираем период. Или же пользуемся кнопкой календаря и выставляем необходимый период.

3. Окошко со словом Tick оставляем без изменений. Далее нажимаем на кнопку Get Data — получить данные.

4. Закачка архивов началась. Процесс закачки может занять как несколько минут, так и несколько часов или суток. Все зависит от количества выбранных валютных пар и периода.

5. По окончанию закачки нажимаем на SAVE DATA — сохранить данные, указываем путь к сохранению файла формата .CSV и жмём кнопку Save . Сохранение файла также может занять довольно длительное время.

Второй способ.

1. В этом случае необходимо скачать на компьютер программу DukasCopier.exe, которая находится в архиве dukascopier.rar. Кстати, во все архивы добавлено 5% информации для восстановления.

Скачать архив с программой dukascopier.rar [21.51 Kb] (cкачиваний: 4730)

Запустить его можно будет, если на компьютере установлен .NET Framework 4. Пакет динамических библиотек .NET Framework 4 можно скачать на сайте Майкрософт.

2.При запуске программы DukasCopier.exe откроется вот такое окошко:

3. Выставляем необходимые сведения: Type — Tick Data (Тип — Тиковые данные), Order — Bid, Pair — требуемая валютная пара. Выбираем необходимый период. Нажимаем — Добавить в очередь (Add to Queue). Опять же, если есть необходимость в закачке архивов нескольких валютных инструментов, то добавляем их также нажатием на кнопку Добавить в очередь (Add to Queue), предварительно указав в окошке Pair ещё одну валютную пару. Таким образом можно добавлять несколько разных валютных пар. В поле Queue появятся те валютные пары, которые вы хотите закачать. Если какая-то пара нажата случайно или отпала необходимость в её закачке, то нажимаем на неё и на кнопку Clear Queue .

4. После того, как все данные выбраны, запускаем закачку нажатием на кнопку START . Начнется закачка архива котировок и, одновременно, создание CSV — файла с данными. По окончанию загрузки, которая может занять от нескольких минут до нескольких суток, получаем файл с котировками в формате CSV.

Важная информация для владельцев ОС Windows XP! Вы можете отдельно скачать тиковые котировки, начиная с 2007 года, но не пытайтесь сконвертировать их все в формат, понятный программе МетаТрейдер 4 — Вы не получите правильные данные! Выходной файл в формате CSV должен быть не более 2 Гб, что примерно соответствует году и 6 — 8 месяцам. Другими словами, если хотите протестировать период, заканчивающийся 30 декабря 2022 года, отсчитайте год и восемь месяцев назад (это получится 30 апреля 2022 года), установите галочку в чекбоксе Build CSV и снимите в Download , после этого запустите конвертацию нажатием кнопки Start . Если получившийся файл меньше 2 Гб — смело приступайте к дальнейшей конвертации данных (шаг 4), если больше — уменьшите период на 1 месяц и снова сконвертируйте CSV — файл. Данное ограничение связанно с тем, что ОС Windows XP не работает с файлами, размер которых больше 2 Гб., данное ограничение не касается владельцев Висты и «семерки».

Дальнейшие шаги для первого и второго способа получения тиковых данных будут аналогичны.

Шаг 4. Итак, мы получили тиковые данные в формате CSV. Его будем преобразовывать в формат, который будет понятен тестеру стратегий торгового терминала MetaTrader 4. Для конвертации данных Вам нужно скачать ещё один архив со специальными скриптами MQLscripts и распаковывать его.

Скачать архив со скриптами experts.rar [97.69 Kb] (cкачиваний: 4274)

На выходе получается папка EXPERTS, которую копируем в корневую папку тестового терминала. В процессе копирования соглашаемся на замену всех совпадающих файлов.

Файл .CSV с тиковыми котировками, сконвертированный и по первому, и по второму способу, копируем в папку /expert/files/, при этом переименовываем его по названию валютной пары, к примеру, EURUSD.csv.

Запускаем тестовый терминал MetaTrader 4, заходим в меню Сервис — Настройки , вкладка Советники . Расставляем галочки, как показано на рисунке и жмём ОК .

Шаг 5. Открываем окно графика валютной пары, для которой качали котировки. Таймфрейм указывается тот, который необходим для тестирования стратегий. К примеру, если нужный нам тайм-фрейм 1 час, то и на графике выбираем тайм-фрейм H1. В панели Навигатора разворачиваем дерево всех скриптов, для этого нажимаем на плюсик слева от надписи Скрипты , далее находим нужные для нашего графика:

А) Если вы закачивали архив котировок первым способом, то вам нужен скрипт JForex2FXT, который перетаскивается на график левой кнопкой мыши.

Б) Если вы закачивали архив котировок вторым способом, то перетягивайте на график скрипт Dukascopy2FXT. И в том и другом случае появится одно и тоже окно настроек:

В нем проверяем правильность указания следующих данных:

  • СsvFile — если название файла указано в правильной форме (вида EURUSD.csv), то поле оставляется пустым. Если в другой форме, то вписываем его сюда;
  • CreateHst — перед первым тестированием выставляем true . Если при следующих тестах история котировок не будет длиннее предыдущей, то будем выставлять false , если длиннее — то true;
  • StartDate и EndDate — дата начала и дата окончания периода тестирования стратегий необходима в том случае, если он отличен от того, который был указан при загрузке файлов котировок. Формат выставляется в виде ГГГГ.ММ.ДД. При незаполненном поле конвертируются все имеющиеся в файле CSV данные;
  • Spread — в случае изменения данного параметра при дальнейшем формировании файла .FXT будет использоваться значение спреда, указанное вами. При неизмененных параметрах используются значения спреда как у брокера;
  • GMTOffset — параметр отвечает за значение GMT. Данные у Dukascopy идут с GMT 0. Для его сдвига следует изменить настройки скрипта.

Жмём кнопку ОК для того, чтобы скрипт сконвертировал данные. На это может потребоваться много времени, а по окончанию конвертации появится окошечко с уведомлением и звуковым сигналом.

JarvisFX Торговый Премиум Форекс робот, тестирование качество моделирования 99,9%

Шаг 6. Закрываем терминал. Заходим в папку его установки, далее в папку /experts/files/. Все файлы с расширением .HST копируем в папку /history/название торгового сервера/. Название торгового сервера — это папка, название которой совпадает с названием торгового сервера, на котором в данный момент зарегистрирован терминал. Файл с расширением .FXT копируем в папку /tester/history/. Если на компьютере установлена Windows 7 /Vista, то этого файла в установочной папке терминала может и не быть. Его можно поискать в папках c:\ProgramData\ , либо c:\Users\username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\, либо через поиск Windows.

Шаг 7. Заново запускаем тестовый терминал MetaTrader 4 и открываем окно Навигатор . На график нужной нам валютной пары перетаскиваем скрипт birt’s patch и настраиваем его. Одна из функций этого скрипта — убрать ограничение на работу терминала MetaTrader 4 с файлами, размер которых превышает 2 Гб. А у тиковых архивов за полтора года и более размеры будут именно такие. Если у Вас стоит ОС Windows XP, то параметр Remove2GBlimit ставим false — конвертации и так должен подвергнуться файл не более 2 ГБ. Что касается ОС Windows 7/Vista, то этот параметр ставим true — новые операционные системы прекрасно работают с файлами большого размера и лимит на 2 Гб в МетаТредере 4 будет отключен:

Шаг 8. Открываем в терминале вкладку Вид , выбираем Тестер стратегий и производим непосредственно тестирование стратегий. В некоторых случаях может появиться ошибка в терминале MetaTrader 4 TestGenerator: internal error because the file not opened , которую можно увидеть на вкладке Журнал , в этом случае тестер стратегий не запустится. Чтобы её исправить, нужно заново запустить скрипт birt’s patch.

И если Вы все сделали правильно, то вместо качества моделирования 90%:

Tickstory Lite — инструкция по применению

Вы сможете получить более реальные результаты с качеством моделирования 99%:

И последнее замечание. Хотя качество моделирования 99% в тестере стратегий и позволяет получить наиболее приближенные к реальным данные, однако 100% результаты можно получить только при торговле на реальном счёте! В любом случае, после получения настроек советника в тестере стратегий, протестируйте его на демо — счёте (чем дольше — тем лучше, желательно не менее 2-х месяцев) и только поcле получения положительных результатов начинайте торговать с помощью советника на реальном счёте с реальными деньгами!

P. S. Разработчик метода получения качества моделирования 99% — англоязычный блогер под ником «birt», если Вы знаете английский, читайте оригинал статьи на странице eareview.net/tick-data.

Данный метод получения качества моделирования работает на терминале MetaTrader 4.00 Build 409. На вышедшем недавно обновленном терминале билда 416 скрипт birt’s patch работать не будет! Birt решил срубить немного денег и выпустил новый скрипт Tick Data Suite, плата за который составляет 99$ (есть 7-ми дневный триальный период). Если Вас интересует данное предложение — Вам прямая дорога на блог Birt-та (ссылка немного выше). Если у Вас нет желания платить лишнюю сотню — используйте терминал MetaTrader 4.00 Build 409. Если будут вопросы А где взять билд 409? — выкладываем Метатрейдер 4 билд 409:

Скачать МТ4 от Forex4you — metatrader_4_00_build_409.exe [7.41 Mb] (cкачиваний: 2569)

Тестирование советников в МТ4 с качеством 99%.

Предлагаем внимаю посетителей нашего сайта обновленный вариант тестирования советников с качеством 99%, который бесплатен и стал доступен для применения в новых билдах (от 765 и выше) терминала МетаТрейдер 4.

Оценить надёжность и прибыльность используемого советника, до того, как он успеет слить ваш депозит, можно, осуществив его качественное тестирование. На сайте AvtoForex.ru мы уже писали про возможности платного и бесплатного тестирования Форекс стратегий и экспертов. Одной из таких возможностей была проверка советника при помощи программы TickStory. Однако если перейти на сайт этой программы, то можно заметить, что её разработчик «закрыл лавочку», и теперь владельцы версий терминалов от 765 и выше могут воспользоваться ею только после оплаты (изображение кликабельно):

Страница закачки программы TickStory. Рис. 1. Доступные функции платной и бесплатной версии программы TickStory.

Тем, кто не желает тратиться, мы предлагаем новый, не менее качественный метод тестирования советников Форекс, для которого потребуется только ваш терминал MetaTrader 4, два бесплатных приложения и немного времени на общую настройку системы тестирования.

Вы можете спросить: А можно было ли раньше проводить тестирование с качеством 99% в тестере торговой платформы? . Ответ — Нет . Дело в том, что MetaTrader не предоставлял и по-прежнему не предоставляет доступ к тиковым котировкам, за счёт которых и достигается такой высокий уровень качества. Однако новые билды позволяют использовать в процессе тестирования советников Форекс сторонние тиковые данные, которые предварительно трейдер должен сконвертировать в нужный формат.

Подготовительные работы.

Для того чтобы провести тестирование советников Форекс в тестере программы MetaTrader 4 с качеством 99%, необходимо скачать сам терминал с сайта вашего брокера и установить его. Пусть он будет использоваться только для тестов. Затем следует создать новый демо-счёт.

Следующим шагом скачиваем программу StrategyQuant Tick Data Downloader для закачки тиковых данных с сайта DucasCopy. Скачать её можно с этой страницы . Для этого нажмите на зеленую кнопку Download в конце страницы, после чего в представленной форме введите имя и адрес электронной почты, куда будет выслана ссылка на скачивание программы. Проведите стандартную установку программы.

И наконец — скачайте скрипт CSV2FXT, который понадобится для конвертирования файлов с тиковыми данными в файлы, которые будет распознавать терминал:

Скачать csv2fxt.rar [210.97 Kb] (cкачиваний: 873)

Файлы скрипта копируем в соответствующие папки каталога данных терминала MetaTrader 4.

Настройка параметров.

Программа StrategyQuant Tick Data Downloader имеет множество настроек, но не все они необходимы для наших целей. Поэтому остановимся только на необходимых нам функциях:

  • — кликаем по кнопке Configure и напротив Automatic export to CSV устанавливаем галочку;
  • — при необходимости в пункте Change timezone настраиваем часовой пояс получаемых данных (скрин кликабелен):

Программа будет выводить два файла котировок в формате CSV: в одном файле данные будут представлены с учётом указанного временного сдвига, а в другом — без сдвига, который и рекомендуется использовать.

Для скачивания котировок необходимо указать пары и диапазоны дат (кликните для увеличения):

Указание периода для скачивания котировок. Рис. 3. Указываем необходимый временной период для скачивания котировок.

Затем указываем путь, куда будет сохраняться файл с котировками. По умолчанию предлагается путь в папку с установленной программой StrategyQuant Tick Data Downloader , подпапка \tickdata\ . Вы можете создать новую или выбрать другую папку, и для сохранения файла кликнуть по кнопке Save :

Путь для сохранения файла котировок. Рис. 4. Выбираем путь для сохранения файла котировок.

КАК ПОКАЗАЛИ СЕБЯ DAYHL и ADJUSTABLE MA? РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПОЛ ГОДА

Скачивание начнется после клика по кнопке Start Download . После скачивания в папке вы найдете 2 файла:

Рис. 5. Файлы со скачанными тиковыми котировками.

Почему два — писали об этом выше. Помня о том, что лучше использовать файл с котировками без сдвига по времени, после скачивания первого файла можно остановить программу, а второй файл удалить.

Конвертация тиковой истории.

После скачивания файла котировок переносим его в каталог данных, в папку торгового терминала \MQL4\Files\ . Название файла можете изменить и оставить в нем только название пары, например — EURUSD. Затем открываем платформу, график инструмента с необходимым тайм-фреймом, для которого скачивались котировки, запускаем скрипт:

Настройки скрипта CVS2fxt. Рис. 6. Окно настроек скрипта CVS2fxt.

Для корректной работы скрипта необходимо изменить лишь некоторые его параметры, но, чтобы ознакомиться с этой утилитой, мы опишем каждый параметр:

  • — CVS2FXT version — версия скрипта;
  • — CVS filename — имя файла с данными. В случае, когда оно совпадает с названием торгового инструмента, то нет необходимости что-то здесь писать. В противном случае заполняем это поле (например, пишем EURUSD.csv );
  • — Create HST — создавать файлы HST, здесь задаем True . История котировок в MT4 хранится в файлах с расширением .hst , а встроенный тестер изменяет формат на .fxt ;
  • — All spreads and comissions in pips — общая сумма спредов и комиссий в пипсах. Можно установить значение 0;
  • — Spread — спред. Здесь также можно указать значение 0;
  • — Date range info — диапазон дат;
  • — Start Date/End Date — ограничение данных для конвертации по первой и последней дате. Если эти даты не будут указаны, то будут конвертированы все данные из файла;
  • — Use real (variable spread) — при значении True будет использоваться реальный спред, мы же указываем спред в тестере, поэтому устанавливаем значение False ;
  • — Spread padding — задаем значение 0, так как здесь указывается дополнительный спред брокера, мы его не учитываем;
  • — Minimum spread — также выставляем значение 0, это размер минимального спреда в файле;
  • — Comission info — информация о комиссиях;
  • — Comission in pips — размер комиссии в пипсах, указываем 0;
  • — Commission in accoun currency — размер комиссии, указанный в валюте счета, оставляем 0;
  • — Leverage — кредитное плечо, выставляем Automatic ;
  • — FXT GMT and DST info — информация о настройках сдвига по GMT и летнего времени в файле .fxt ;
  • — FXT GMT offset — временной сдвиг от времени GMT в файлах формата .fxt ;
  • — FXT DST setting — позволяет выбрать летнее время в файлах .fxt с учётом брокера;
  • — CSV GMT and DST info — информация о настройках временного сдвига от летнего времени и времени GMT в файле .fxt ;
  • — CSV GMT offset — рекомендуется устанавливать значение Autodetect , этот параметр отвечает за сдвиг времени от GMT в файле .csv ;
  • — CSV DST setting — параметры летнего времени в файле .csv . Также рекомендуется значение Autodetect ;
  • — Remove duplicate ticks — удаляются повторяющиеся тиковые данные;
  • — Create M1 FXT , Create M5 FXT , Create M15 FXT , Create M30 FXT , Create H1 FXT , Create H4 FXT , Create D1 FXT , Create W1 FXT , Create MN FXT — при помощи этих параметров можно создать одновременно несколько файлов .fxt для разных временных периодов. По умолчанию же будет создаваться только один файл для тайм-фрейма, на котором запущен скрипт;
  • — Time shift info — использование временного сдвига;
  • — Time shift — использовать или не использовать сдвиг по времени. В случае установки значения True для данного параметра в файле .fxt даты будут переписаны на 28 лет назад. Делается это для того, чтобы советники, которые пытаются утаить плохие результаты работы за счёт блокирования своей работы в определенные периоды, не смогли обмануть трейдера. Он сможет сравнить тесты для сдвинутых и обычных котировок, и если результаты разные, значит стоит внимательно отнестись к выбранному эксперту;
  • — Price multiplication factor — число, на которое умножаются все котировки после конвертации. Для стандартных котировок это значение должно равняться единице. Но если вы скачали котировки для CFD, металлов, индексов, то они могут быть в представлены в отличном от нормальных котировок виде, например, умноженные на определенное число.

Как только будут выставлены все параметры, кликаем по кнопке OК . Программа попросит разрешение на перенос и перезапись файлов, которое необходимо ей дать. После этого терминал надо будет перезапустить.

Теперь можно начинать тестирование советников Форекс с качеством 99% , указав в тестере стратегий пару, для которой делается тест, тайм-фрейм и спред. Надеемся, этот метод окажется для вас удобным и позволит повысить эффективность использования автоматических роботов – советников!

4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все трейдеры

[info_block align=»right»]Обратите внимание, что качество истории котировок у разных форекс брокеров отличаются, что может вызвать серьезные расхождения в результатах тестирования одного советника на счетах от разных брокеров[/info_block]

В условиях современного трейдинга использование в торговле форекс советников уже давно не выглядит какой-то экзотикой. Практически каждый день появляются новые платные и бесплатные торговые роботы, которые впечатляют доходностью и вызывают желание быстренько заработать. Однако, ставить эксперта на торговый счет без проверки – сомнительная затея, ведущая к «неожиданным» потерям в потенциале. Поэтому рекомендуем начать работу с роботом с тестирования.

Все, что нужно знать о том, как правильно тестировать торгового советника в тестере стратегий терминала MetaTrader 4 – в инструкции от экспертов журнала Фортрейдер.

С чего необходимо начинать тестирование советника?

Торговый робот проверяют на истории, поэтому в первую очередь необходимо скачать котировки нужной вам валютной пары. Для этого следует в меню «Сервис» найти вкладку «Архив котировок» или просто нажать клавишу F2.

Качество Моделирования 99% в тестере стратегий

Рис. 1. Архив котировок в меню «Сервис» терминала MetaTrader 4.

Далее выбираем необходимую валютную пару и таймфрейм, кликаем по ним два раза левой кнопкой мышки и нажимаем «Загрузить».

Рис. 2. Выбор валютной пары и таймфрейма.

Обратите внимание, что качество истории котировок у разных форекс брокеров отличаются, что может вызвать серьезные расхождения в результатах тестирования одного советника на счетах от разных брокеров.

Выбираем в тестере стратегий торгового робота (1), валютную пару (2), тип моделирования (3), таймфрейм (4), спред (5) и настройки советника (6).

Рис. 3. Настройка тестера стратегий для тестирования.

Не забудьте о размере спреда, который установлен для валютной пары вашим брокером. Дело в том, что в тестере стратегий по умолчанию установлен текущий спред. Если вы этого не сделаете, то можете получить совершенно фантастические результаты, особенно, если тестируете эксперта в выходной день.

Какой тип моделирования выбрать?

[info_block align=»right»]Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу.[/info_block]

Тестер стратегий предлагает на выбор три типа моделирования:

  • Все тики;
  • Контрольные точки;
  • По ценам открытия.

«Все тики» — самый точный из стандартно-доступных типов моделирования, но он же и самый долгий. Некоторые советники можно тестировать без потери точности по контрольным точкам или по ценам открытия. Для этого в алгоритме должны быть заложены условия открытия сделки, начиная с нового бара.

Если вы не сильно разбираетесь в советнике, который тестируете, то имеет смысл подойти к вопросу экспериментальным путем. Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу. Если она небольшая, то можно оптимизировать советник наиболее быстрым методом, а потом проверять по всем тикам. Если разница существенная, то можно грубую оптимизацию проводить быстрым методом, а тонкую — по всем тикам. Если разница совсем большая, то делать нечего, и придется оптимизировать долго и упорно по всем тикам.

Есть класс советников, в которых рабочий таймфрем прописан в настройках, у них результаты тестирования не зависят от выбранного периода в тестере. Такие роботы, как правило, можно тестировать практически без потери точности на контрольных точках. Получается намного быстрее, чем по всем тикам, а результат практически тот же самый.

Опять-таки, оптимизируем быстрым методом, найденный лучший вариант проверяем по всем тикам и убеждаемся, что все в порядке.

На какие параметры нужно обратить внимание при оптимизации советника?

Количество сделок

В первую очередь обращаем внимание на количество сделок. Желательно, чтобы их было не менее 150, иначе оптимизация теряет всякий смысл, поскольку возникает эффект «подгонки» результатов.

Если же сделок меньше 150, то необходимо увеличить промежуток времени тестирования, чтобы получить полную картину.

Прибыль и просадка

[info_block align=»right» linkText=»Зарабатываем с Мартингейлом! 8 правил торговли форекс экспертами с повышенным риском» linkUrl=»https://fortrader.org/learn/forex-trader/zarabatyvaem-s-martingejlom-8-pravil-torgovli-foreks-ekspertami-s-povyshennym-riskom.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2022/11/invest-money.jpg»]Заработок на советнике по принципу Мартингейла возможен. 8 правил о том, как снизить риск от торговли «опасным» роботом.[/info_block]

Во вторую очередь нас будет интересовать соотношение прибыли к просадке.

Форекс робот JarvisFX качество моделирования 99,9%

Популярным параметром для отбора результатов оптимизации является коэффициент восстановления, который представляет собой простое отношение: прибыль / максимальная просадка. Его несложно вычислить, поделив столбец «Прибыль» на столбец «Просадка» в долларах. Но вот отсортировать результаты оптимизации по этому параметру тестер так просто не позволяет.

К счастью, это несложно поправить, если у вас есть доступ к исходному коду советника. Достаточно в конец кода любого робота приписать следующие строчки:

double GetRecoveryFactor( void ) <

double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;

double OnTester( void ) <

и перекомпилировать его. После этого при оптимизации в тестере появится новая колонка «Результат OnTester». Она будет содержать коэффициент восстановления. Щелкнув по шапке этой колонки, можно отсортировать результаты оптимизации по данному параметру.

Рис. 4. Сортировка результатов оптимизации по коэффициенту восстановления.

Что делать с ошибками рассогласования?

Часто случается, что в отчете о тестировании торгового эксперта тестер стратегий в строке «Качество моделирования» указывает значение n/a и сообщает об ошибках рассогласования графиков.

Рис. 5. Ошибки рассогласования графиков.

Откуда берутся эти ошибки? Самой распространенной причиной является расхождение между котировками, которые получены от брокера напрямую, и котировками, загруженными из архива.

Как устранить это расхождение? Существует очень простой способ. Необходимо удалить историю котировок по необходимой валютной паре через «Меню Файл» — «Открыть каталог данных» – History – «Имя торгового сервера». Стираем все файлы EURUSD*.hst.

Качество тестирование роботов для Forex

Рис. 6. Удаление файла с архивом котировок.

После удаления файлов перезапускаем терминал и загружаем котировки заново, как это было описано выше.

После проделанных процедур в большинстве случаев ошибки рассогласования графиков исчезают, а качество моделирования вырастет до 90%.

Итого

Таким образом, тестирование и оптимизация торговых советников – дело совсем несложное, хотя требует больших временных затрат и знания тонкостей. Надеемся, что эта статья позволит вам быть с тестером стратегий «на ты», эффективно тестировать форекс экспертов и получать прибыль на валютном рынке.

Похожие статьи

Комментарии (2)

А ничего что котировки после удаления будут загружены с сервера метаквот и будут очень сильно отличаться от данных полученных от брокера и после перезалива этот тестер можно смело выкинуть в ведро? вы этот момент почему-то упускаете.

Здравствуйте! Спасибо Вам за информацию о тиковом тестировании робота. Но у меня вопрос такого плана. Если я скачаю тики из архива котировок MQL4 и провожу тестирование в таймфрейме H1(часовом), то не будет ли отличаться время открытия бара от серверного времени брокера? Мне это важно знать, так как открытие ордера в моём роботе привязано ко времени открытия бара и со временем начала торговых сессий.
Заранее благодарен, если получу от Вас разъяснение по моему вопросу.
PS: может у Вас есть описание кода, который можно будет внести в тело советника для устранения проблемы, если она, конечно, существует.

Качество моделирования очень быстро ухудшается

У вас кастомная история в МТ4 перезатирается данными с сервера.

Переходите на МТ5, где такой проблемы нет. И тиковые данные есть, так что не надо моделировать.

Переходите на МТ5, где такой проблемы нет. И тиковые данные есть, так что не надо моделировать.

У меня на МТ5 есть похожая проблема.Тестирую на EURUSD, интервал 2022.11.26 — 2022.11.26, режим «каждый тик на основе реальных тиков», сервер «MetaQuotes-Demo», тип счёта Hedge. Период М5. Эксперт Advisors\ExpertMACD из примеров.

При этом качество истории — n/a.

Удалил всю историю. Запускаю тестирование . Жду, пока загрузится новая. А качество всё равно n/a.

Если так не должно быть, то как это побороть?

У меня на МТ5 есть похожая проблема.Тестирую на EURUSD, интервал 2022.11.26 — 2022.11.26, режим «каждый тик на основе реальных тиков», сервер «MetaQuotes-Demo», тип счёта Hedge. Период М5. Эксперт Advisors\ExpertMACD из примеров.

Качество Моделирования 99% в тестере стратегий

При этом качество истории — n/a.

При тестировании на реальных тиках нет понятия «расчитанное качество тиков при моделировании» и поэтому пишется n/a.

В следующем билде будем писать 100%, чтобы не возникало недопонимания.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса