КАК ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Как диверсифицировать риски новичку

Работая на валютном рынке, каждый трейдер сталкивался с необходимостью идти на риск. Чтобы грамотно торговать, при этом спокойно получать прибыль, важно научиться управлять рисками. Только так можно сохранить инвестиции и при этом продолжать зарабатывать. Курсы, вебинары и книги, посвященные трейдингу для новичков, обязательно включают в себе темы о рисках и нюансах их контроля, распределения. В этом необходимо разобраться, как и в котировках, индикаторах, графиках и стратегиях для трейдинга. Думать, что риски обойдут вас стороной, не следует, они идут плечом к плечу с инвестированием.

Что такое торговый риск на рынке Форекс

Под данным термином чаще всего подразумевают потенциальные доходы и потери, которые появляются из-за движений курса активов. Для того, чтобы минимизировать риски, задача любого спекулянта научиться правильно их задействовать. Чаще всего эксперты рекомендуют задействовать вместе с торговой стратегией ряд определенных мер предосторожности.

Каждый кто пришел в этот вид интернет инвестиций ставит за цель заработать. Но, несмотря на это далеко не все достигают поставленных задач. Далее будут рассмотрены самые главные вопросы, которые научат трейдера грамотно распределять свои средства между активами и правильно действовать в процессе торговли.

Главные ошибки трейдеров и риски торговли на Форекс

Для наглядности представим, что инвестор новичок ‒ это пользователь, который нацелен достичь успеха в торговле, работая на рынке Форекс онлайн. Более того, он уволился с прежнего места работы, соответственно лишил себя стабильного заработка. Не забываем, что у него есть непосредственные обязанности и потребности, избежать которых не получится.

Независимо от уровня знаний, умений ‒ важно никогда не терять источник стабильного заработка, который предназначен для обеспечения базовых потребностей жизни. Нужно выделить сумму стартового капитала, не включая в нее расходы на жилье, питание, коммунальные платежи и т.д. Работать нужно только с этими деньгами. Уже такой подход позволит вам снизить риски, связанные с потерей крупной суммы на самом старте прохождения курсов трейдинга. Многие эксперты, рекомендуют начинать с небольших сумм, это позволяет уменьшить риски, но при этом научиться работать на терминале, правильно рассчитывать ставки и т.д.

SMARTGUIDE отмечает, что одной из базовых ошибок всех новичков считается способность поддаваться эмоциями. В процессе торговли независимо от того, сколько у вас открыто сделок, нужно держать все под контролем. Ведь достаточно на 1 минуту позже или раньше закрыть сделку, и все ‒ минус для депозита. И вывести деньги не получится. Важно научиться действовать грамотно и своевременно, а это приходит с опытом.

Рейтинг Форекс брокеров:

Риск менеджмент в трейдинге ‒ базовые понятия

Трейдинг для новичков обязательно должен начинаться с ознакомления с базовой терминологией. Риск менеджмент считается одним из них. Суть его простая – наблюдение, управление рисками, это своего рода дополнение к базовой стратегии. Далее рассмотрим самые основные правила-рекомендации, применяя которые можно свести вероятность слива к минимальной отметке.

Используем Стоп лосс

Этот инструмент в целом созданный с целью оставить операцию в случае ее негативного итога для баланса депозита. Соответственно после того, как курс рубля/доллара пересек стоп лосс сделка автоматически закрывается с минимальными убытками для трейдера. Здесь важно научиться правильно выставлять уровень, в противном случае его эффективность сводится к нулю.

Отсутствие привязки к одному активу

Данное правило действует во всех видах бизнеса. Придерживаться его очень просто, достаточно подобрать разные активы и инструменты, которые снизят вероятность потери, в случае если один из ни обвалится.

Двигайтесь за трендом

Когда трейдер завершает операцию, нужно быть готовым к тому, что предстоит определенное время удерживать позицию. На протяжении торговли важно следить за трендами на рынке и в случае необходимости придерживаться ее. В тоже время нужно быть крайне аккуратными поскольку порой чрезмерная спешка может привести к неожиданным итогам.

Обучение ‒ залог успеха

Обучение трейдингу необходимо каждому участнику на рынке Форекс независимо от уровня и статуса инвестора. Необходимо понимать, что при выборе данного типа интернет инвестиций предстоит стабильно совершенствовать умения и навыки. Для этого существуют различные вебинары, курсы, как удаленные, так и с посещением офисов обучающих компаний. Валютный рынок не стоит на месте, появляются новые стратегии, индикаторы, разрабатываются свежие, улучшенные подходы к заключению сделок, и чтобы удержаться на гребне успеха предстоит следить за всеми новинками.

Программное обеспечение в помощь

Чтобы облегчить процесс работы, трейдеры могут задействовать ПО. Автоматизированные системы позволяют получить уже готовый анализ рынка, и даже рассчитывает возможные риски. Безусловно, на 100% полагаться на такие алгоритмы нельзя, поскольку всегда есть вероятность что ПО учитывало при прогнозе далеко не все факторы, но в качестве дополнительного источника информации программное обеспечение подходит.

Рейтинг Форекс платформ:

Работаем с кредитным плечом правильно

Да, каждый трейдер знает, что кредитное плечо ‒ это очень заманчивый инструмент, позволяющий и увеличить размер прибыли, но при неправильном использовании риски существенно увеличиваются. Поэтому здесь нужно быть внимательными и давать себе отчет, что чем больше сумма, тем выше убытки.

Риск менеджмент рынка Форекс для активных трейдеров

Для тех, кто часто завершает операции необходимо будет научиться следить за корреляцией операций. Напомним, что такое корреляция. Кто работал с акциями, вероятней всего знает об индексе бета. Так вот, он весьма схож на корреляцию. Используя корреляцию, можно увидеть отражение колебаний одной валютной пары относительно второй. Опытные спекулянты знают, что, если речь идет о связанных парах, там наблюдается идентичный тренд. Понимая это, можно спрогнозировать итог одной пары после изменений второй. Как использовать эти знания в свою пользу?

Риск продвигается за доходом. Чем больше потенциальная прибыль, тем выше риск. Поэтому опытные спекулянты отмечают, что выгодней всего работать с одной парой. За счет этого можно понять тенденцию движения другой.

SMARTGUIDE отмечает, что корреляция зависит от временного промежутка. Соответственно инвестору предстоит просматривать корреляцию, когда он нацелен ее задействовать. Если трейдер разберется в этом вопросе, сможет управлять рисками намного быстрей. Учтите, что следует правильно выбирать валютные пары для торговли. В случае, если они коррелируют в противоположном направлении, получить максимальный результат не выйдет.

Диверсификация Форекс

Далеко не всегда на рынке Форекс происходят события, которые серьезно воздействуют на котировки активов. Чаще всего есть ряд факторов, воздействующих на определенные сегменты рынка. Поэтому небольшая вероятность того, что многие независимые рынки одновременно столкнулся с резкими котировками. В этом и принцип диверсификации инвестиционного портфеля.

Диверсификация ‒ это вложение средств в разные сферы, рынки активы, за счет этого снижается риск, тем самым один фактор не способен серьезно повлиять на прибыльность. Проще говоря, задача любого инвестора правильно подобрать активы, с которыми он намерен работать. В целом диверсификация ‒ это стратегия, используемая на протяжении всего процесса торговли трейдерами.

Диверсификация валюты ‒ это один из элементов данного механизма. Представим, что больший процент портфеля направлен в иностранные валюты, пусть будет иена. В данном случае доход от иены и актива относительно местной валюты самого трейдера могут компенсировать определенные потери портфеля от локальных активов. Чаще всего в таком случае покупают австралийский доллар. В случае, если цены на сырьевые товары увеличиваются, фондовые рынки автоматически растут, тем самым создавая спрос на положительные свопы пару австралийского доллара. Это главное отличие от иены.

При отсутствии больших рисков, происходит противоположная ситуация. Курс иены увеличивается, т.к. иностранные вложения из Японии возвращаются в виде местной валюты.

Результативная торговля на Forex без риска — стресс-тест

Стресс-тест ‒ это анализ, моделирование, который предназначен для определения способности актива и даже организации справляться с экономическим кризисом. Особенно это взаимосвязано с акциями, поскольку это воздействует на акции банка. Банки классифицируют риски на такие типы, как:

  1. Операционные ‒ в данном случае задействуются стандарты «Базеля» для распределения конкретных видов данного риска. Применяется для этого исторические события по потерям банка вместе с внешними данными для вычисления базовых рисков.
  2. Рыночные ‒ задействуются статистические данные известные как «стоимость риска» для каждой рыночной позиции, занимающиеся банком чаще в облигациях и кредитах.
  3. Кредитные ‒ самый большой риск для банковской организации. Отличается самой большой частью капитала, т.к. относится к займам, предоставленным банком контрагентам и клиентам. Расчет осуществляется на основе кредитного рейтинга пользователя.

Учтите, что последние два типа рисков рассчитываются, а вот операционный считается субъективной оценкой.

Стратегии для диверсификации риска

Далее рассмотрим три самых популярных и базовых стратегии, которые помогут понять, как осуществляется диверсификация рисков.

Разделение по секторам

Базовыми секторами для вложения средств считаются золото и железо, затем уже идут банковские организации и энергетика (особенно газ и нефть), далее телекоммуникации и технологии. Обязательно нужно проанализировать ситуации в каждом из секторов, затем только подобрать наиболее выигрышные с учетом всех нюансов каждого направления.

Распределение рисков в портфеле с акциями

Фирмы с повышенным риском способны принести больше профита. У таких активов имеются волатильные цены на ценные бумаги, и они вполне могут быть стабильными для инвестирования. Вместе с тем, важно чтобы в портфеле была компания с пониженным риском, речь идет чаще всего о голубых фишках.

Это фирмы, у которых минимальные долги или вообще они отсутствуют. При этом организации отличаются стабильным заработком и постоянно выплачивают дивиденды.

Диверсификация портфеля — индексные фонды

Трейдинг для новичка чаще всего начинается с этого инструмента. Индексный фонд ‒ это комбинация разных активов, которые отражают конкретную часть рынка. Такой инструмент считается неплохим дополнением для создания баланса, поскольку здесь присутствуют определенные коэффициенты расходов вместе с тем, что они представляют конкретный рынок. Это указывает на повышенную доходность в долгосрочной перспективе.

Простые советы как диверсифицировать риски

Трейдер должен придерживаться следующих правил:

  • посмотреть коррекцию на ТФ;
  • не торговать в одном направлении на очень коррелированных парах;
  • активно, но только в случае наличия альтернативы работать в противоположном направлении на сильно коррелированных парах;
  • диверсифицировать за счет удержания сделок в разных ТФ;
  • внимательно посмотреть на стиль трейдинга и диверсификацию в процессе работы.

Вывод

Итак, задача инвестора работать с разными активами из разных секторов, только так можно спокойно пережить снижение цены инструментов в определенной отрасли. Безусловно, может быть и так, что крах достигнет всю мировую экономику, но такое случается не часто. Серьезные проблемы в большей степени свойственны конкретным секторам, фирмам, направлениям. Если инвестор правильно диверсифицировал риски, тогда потери будут минимальными.

Часто задаваемые вопросы

  1. �� Как мне проверить компанию и другие компании?

Каждый случай потери средств по вине мошенников в интернете, является абсолютно уникальным, иногда деньги можно вернуть легко, иногда нет. Подробнее можно разобраться перейдя в раздел помощи.

Оформив заявку, вы получите бесплатную консультацию ведущих специалистов, которые помогут определить ваши цели и подобрать наиболее подходящий для вас вариант.

Начните с изучения информации для новичков. На нашем портале собрана информация про бинарные опционы, форекс, тотализаторы, криптовалюту, сетевые компании, хайпы и пирамиды. Тут вы найдете ответы на свои вопросы!

Как диверсифицировать риски на Форекс

Полностью избежать убытков во время торговли на рынке Форекс не удастся никому. Однако предпринять меры для их минимизации все же стоит, тем более что сделать это не сложно. Для начала стоит взять в привычку установку стоп-лоссов независимо от того, какие суммы стоят на кону и какому риску они подвержены.

Также не стоит входить в сделку, если вы видите, что процент риска достаточно велик. Трейдеры сходятся во мнении, что максимальный убыток не должен составлять третей части от вашего капитала, а если вы понесете потерю в половину депозита, это повлечет за собой полный крах для всей вашей торговой стратегии и ее придется пересматривать, как непригодную для использования.

Как правильно распределить риски?

Трейдеры всю жизнь бьются над одним вопросом – как компенсировать понесенные убытки или хотя бы минимизировать их? Но это не значит, что ответа на него не найти. Просто он формируется исходя из конкретных условий и той стратегии, которой вы в данный момент пользуетесь. Для начала стоит усвоить самое главное правило: «Не кладите яйца в одну корзину».

Тем самым вы сможете диверсифицировать собственные инвестиции и защитить их от полного краха в случае неудачи. При работе с на cont de tranzactionare, обратите внимание, что не обязательно пользоваться разными торговыми инструментами. Но диверсификацию следует делать в целом для всех инвестиций, распределяя капитал равными долями в ПАММ -счета и на ваш собственный рабочий счет. Стоит отметить, что чем больше ПАММ -счетов вы заведете и пополните денежными средствами, тем меньше ваш шанс понести убытки даже в случае негативного развития торговли.

Но у новичков может возникнуть закономерный вопрос: «А в чем смысл инвестирования в несколько ПАММ -счетов, если можно положить все деньги на один и получить при этом максимальную доходность?». Именно в этом и заключается весь смысл диверсификации. Ведь, несмотря на снижение доходности по одному активу, прибыльность другого в это время растет, и вы в целом снижаете риск для инвестиционного портфеля, оставляя среднюю доходность вложенных сбережений на прежнем уровне.

Но не стоит инвестировать в схожие по характеристикам ПАММ -счета, поскольку если они одновременно покажут уменьшение доходности, вы не получите планируемого дохода или вовсе понесете убытки, чего допускать не стоит. Тем, кому интересна доходность актива – достаточно провести анализ его исторических данных, приблизительно рассчитав среднюю прибыль за интересующий промежуток времени. Причем короткая история или сглаженная кривая линия доходности не должна восприниматься вами в качестве надежной информации, ведь в этом случае оценить достоверно прибыль от актива не представляется возможным. Лучше проводить анализ и использовать те счета, которые имеют разную степень доходности и потенциальной надежности.

Как видите, диверсификация рисков – это важная часть для каждой торговой системы, поскольку именно она позволяет получить максимальную отдачу от инвестированных средств и гарантировать постоянный и стабильный источник дохода с минимальными рисками.

Как создать инвестиционный портфель и диверсифицировать риски

С покупкой вашего первого финансового инструмента будет создан ваш инвестиционный портфель. На этом этапе анализ портфеля не принесет особой добавленной стоимости, потому что его результат будет идентичен анализу его единственного компонента. Все будет меняться со вторым и каждым последующим решением. Показатели портфеля дадут вам истинное представление о том, как вы инвестируете. Вы продолжите независимую оценку отдельных инвестиций, чтобы лучше управлять ими, но единственным истинным результатом всегда будет результат всего портфеля.

Как правильно выбрать составляющие инвестиционного портфеля

Состав инвестиционного портфеля зависит от желаемых эффектов. Вы можете стремиться максимизировать свою прибыль за выбранный период времени, получать регулярный доход или защищать свой первоначальный капитал.

Для начала вам стоит рассмотреть свои возможности:

• чего вы хотите добиться?

• сколько вы хотите получить?

• сколько потерь вы можете принять?

• как долго вы можете вкладывать свои деньги?

Сравните выводы анализа с описанием доступных форм инвестирования. Затем выберите те финансовые инструменты, которые подходят вашей стратегии. Сохраняйте пропорции, соответствующие вашим целям.

Проверяйте предположения и не бойтесь изменений

Если вы новичок, начните с небольших сумм и посмотрите, как ваш инвестиционный портфель ведет себя на практике. Если он соответствует вашим ожиданиям, вы можете увеличить свой инвестиционный бюджет, а если нет — изменить его состав.

Баланс в безопасности

Не основывайте свой портфель исключительно на инструментах с высоким риском. Если рыночная ситуация не будет благоприятной — проиграете. Чтобы минимизировать этот риск, добавьте в портфель инструменты из более безопасной группы. Ваш инвестиционный портфель будет менее подвержен рыночным потрясениям, а его стоимость со временем станет более стабильной. Прежде всего, руководствуйтесь здравым смыслом.

Популярные поиски

Is Your Forex Broker a Scam?

WikiFX | Информация 1627627956000

5 компаний Китая, в которые верит Джек Ма

WikiFX | Информация 1627644332000

Ford показал хороший отчет, но отмечает негативное влияние дефицита чипов

WikiFX | Информация 1627645887000

Доллар вблизи месячного минимума, может показать худшую недельную динамику с мая

WikiFX | Информация 1627650502000

EUR/USD: восстановление, но не разворот

WikiFX | Отрасль 1627662283000

Поможет ли доллару статус резервной валюты?

WikiFX | Отрасль 1627636646000

GBP/USD: вероятна консолидация перед дальнейшим ростом – UOB

WikiFX | Отрасль 1627624151000

ФРС, Буллард: ЦБ должен начать сворачивание этой осенью

WikiFX | Отрасль 1627624151000

Ожидается, что EUR/USD пробьётся выше 1.1900 – UOB

WikiFX | Отрасль 1627624151000

Russian Ruble

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

Вам может понравиться

FX Option Trade247

Соединенные Штаты Америки

The content of this website shall be governed by the law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China («Hong Kong») and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Hong Kong courts.

Вы сейчас находитесь на странице веб-сайта Wikifx(кит. название:外汇天眼. Сайт и вся мобильная продукция Wikifx являются инструментом для запроса информаций о глобальных форекс компаниях, оперирующая и действующая под знаменем Wiki Co., LIMITED (номер компании: 2806237), основанная в Гонконге, Китай.

Для подачи жалобы или разоблачения, пишите на wechat адреса:fxeye005, fxeye003

Горячая линия:: (HK)+00852 54200870

Copyright©2022 Cipher Group Limited All rights reserved.

Насчет исправления неверной информаций, таких как лицензия и другое, пишите на адрес:qawikifx@163.com;

Данные WikiFX берутся из официальных источников национальных валютных регулирующих органов, таких как FCA Великобритании, ASIC Австралии и т. д., публикуемое содержание беспристрастное, объективное и подлинное, мы не взимаем плату за PR, рекламу, вычисление рейтингов, очистку данных и другие сборы с форекс-платформ. WikiFX делает все возможное, чтобы сохранить свои данные последовательными и синхронизированными с авторитетными данными, такими как данные регуляторов, но не обещает согласование и синхронизацию данных в режиме реального времени.

Учитывая сложный характер форекс-индустрии, не исключено, что отдельные форекс-трейдеры путем обмана получили законную лицензию от регуляторов. Если данные, опубликованные WikiFX не соответствуют фактической ситуации, воспользуйтесь нашими функциями «Подать жалобу» и «Исправить ошибку», и после произведения тщательной проверки и опубликуем соответствующие результаты.

Форекс, драгоценные металлы и внебиржевые операции — это продукты с высокими рисками, которые могут привести к потере большей части ваших вложений, инвестируйте разумно.

Особо напоминаем, что информация, указанная в WikiFX, предназначена только для информационных целей и не является инвестиционным предложением. Трейдеры выбираются клиентом, риски работы с платформой трейдера никак не связаны с WikiFX, клиент самостоятельно несет соответствующие последствия и ответственность.

Корреляция валютных пар на Форекс рынке

Все финансовые инструменты, включая валюты, движутся на основе определенных поведенческих моделей, которые могут отличаться от одного к другому.Изучить, о движении финансовых инструментов можно у нас в обучение Форекс. Многим нравится динамика и сложность рынка Forex. Однако, если вы хотите преуспеть в этой беспокойной среде и, в конечном итоге, получить прибыль, вам необходимо знать ее тонкости. В этой статье вы узнаете больше о корреляциии валютных пар и о том, как их стоит применять в своих интересах.

Понимание корреляции валютных пар

Денежные единицы всегда котируются парами, одна по отношению к другой. Цена фунта Британии против американской валюты, швейцарского франка против британского фунта, доллара Канады против доллара США и так далее. Даже из этого набора из трех пар валют можно видеть, что некоторые отдельные валюты появляются более одного раза. Это означает, что ни одна пара никогда не торгует независимо от других — они взаимосвязаны положительно или отрицательно.

Положительно – три из наиболее торгуемых пары на Forex — GBPUSD, AUDUSD и EURUSD положительно коррелируют друг с другом, так как контрвалютой выступает американский доллар. Следовательно, любое изменение силы доллара повлияет на пару в целом. Кроме того, NZDUSD, также называемая “киви”, также положительно коррелирует с основными парами, упомянутыми выше.

Отрицательная — пары, которые не связаны с этими ведущими валютами, включают USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вы должны заметить, что базовая валюта в этих парах доллар США, поэтому они направляются в противоположном направлении к основным валютам, указанным выше, где USD является контрвалютой.

Причины корреляции Форекс пар

Есть три основные причины для корреляции валют.

Клубы

Валюты делятся на пары. Таким образом, одна и та же валюта встречается в нескольких парах. Когда спрос на валюту увеличивается, это происходит везде. И трейдеры берут это против каждой пары.

Давайте разберем случай EURUSD и GBPUSD. В обоих случаях доллар имеет общий знаменатель. Поэтому, когда доллар ослабевает, обе пары растут, а когда доллар укрепляется, они падают вместе.

Взаимозависимость

Есть экономики стран, которые тоже взаимозависимы. Как правило, это соседние страны, таких как Австралия и Новая Зеландия, США и Канада. Поэтому, когда кто-то делает ход, трейдеры естественно занимают позицию для спекуляции, в то время как другие следуют за ним.

Риск

Когда инвесторы обеспокоены тем, что финансовые рынки находятся в опасности, они используют надежные активы, такие как американские доллары, йены и швейцарские франки. Но когда рынок в лучшем виде, они берут на себя дополнительный риск и принимают EUR, GBP и AUD.

Как рассчитать корреляцию

Это можно сделать по формуле:

Функция (= CORREL) в таблице Экселя позволяет найти корреляцию любого класса активов.

На валюту могут влиять различные факторы — политика центрального банка, глобальная экономика, местные политические и социальные проблемы и т.д. Ниже приведена таблица, которая показывает соотношение между валютами за час, день, неделю, месяц, три месяца, шесть месяцев и один год.

Давайте возьмем первую валютную пару AUDJPY и обсудим пример.

Числа, которые вы видите в таблице, на самом деле являются валютными коэффициентами. В нашем случае мы берем курс AUDJPY и сравниваем его с курсом другой валютной пары EURUSD для разных периодов — 1 час, 1 неделя и т. д.

Теперь разберемся в этих цифрах и их значениях. Если результат между:

· 0 — 0,2: корреляция незначительна, а обменные курсы движутся случайным образом

· 2 — 0,4: корреляция не слабая, но и не сильная

· 4 — 0,7: средняя корреляция

· 0,7 — 0,9: между парами существует сильная корреляция

· 0,9 — 1: две пары очень сильно коррелируют.

Как изменить корреляцию

Одной из основных характеристик рынка FOREX является его высокая волатильность. Следовательно, это означает, что валютные корреляции могут меняться со временем. Например, корреляция между парой положительна в течение недель и даже месяцев. Однако это не значит, что в следующем году это соотношение останется прежним. К сожалению, часто инвесторы не ожидают изменений в этих корреляциях, и такие случаи предсказать непросто.

Давайте посмотрим на пример таблицы:

Как видите, взаимосвязь настолько различна, что иногда видится движение в противоположные направления. Эта таблица показывает, что за год корреляция существенно меняется. Это также показывает, что большие изменения возможны только через неделю или две. Например, если посмотреть на первый столбец, видно, как изменилась корреляция. В первый месяц она сильная положительная. Однако на третий месяц корреляция сильная, но отрицательная.

Если вы посмотрите на второй столбец (пара USDCHF), заметите, что на первой неделе почти не было никакой корреляции между парами: всего 0,25. Со временем корреляция увеличилась и через 6 месяцев достигла 0,84, что указывает на очень сильную корреляцию.

Первый синий столбец показывает, что обменные курсы могут измениться более чем на один пункт только за один месяц. В первую неделю мы наблюдаем сильную корреляцию 0,85. Однако в течение 1 месяца корреляция резко снизилась до -0,27. Затем через три месяца он снова увеличилась до 0,42, а за оставшуюся часть года (9 месяцев) превысил 0,8.

Как применять корреляцию Форекс пар

Вот несколько способов применения валютной корреляции.

1. Избегать конфликтующих позиций

Во-первых, корреляция помогает избежать ввода позиций, компенсирующих друг друга.

Например, рассмотрим пары USD CHF и EURUSD. Если вам известно, что они идут в противоположных направлениях большую часть времени, вы поймете, что портфель длинных USDCHF и длинных EURUSD равен отсутствию позиции. Причина в том, что когда пара EURUSD увеличивается, пара USDCHF подвергнется распродаже, потому что у них отрицательная корреляция.

2. Диверсифицировать риски

Диверсификация является еще одним важным фактором для рассмотрения. Пары валют, например AUDUSD и EURUSD, не имеют 100% положительной корреляции. Таким образом, вы можете использовать похожие пары, чтобы диверсифицировать свои риски, сохраняя при этом основной направленный взгляд.

Чтобы выразить медвежье настроение по американскому доллару, вместо покупки двух единиц EURUSD можно купить одну единицу каждая из EURUSD и AUDUSD.

Несовершенство в соотношении двух пар позволит вам увеличить диверсификацию и незначительно снизить риск. Кроме того, поскольку центральные банки этих валют будут проводить разную денежно-кредитную политику, если доллар будет расти, на другие валюты это не повлияет существенно.

3. Хеджировать позиции

Можно также использовать различные значения баллов в ваших интересах. Например, с USDCHF и EURUSD снова, они имеют почти идеальную отрицательную корреляцию.

Стоимость движения пипсов в долларах США-швейцарских франках составляет 9,24 доллара США на 100 000 единиц, при этом для пары евро-доллар она составляет 10 долларов США за то же количество единиц. Это показывает, что можно хеджировать риск EURUSD с помощью USDCHF.

Итоги

Таким образом, при создании стратегии торговли на форекс с применением корреляции, следует учитывать некоторые факторы:

· Использовать межрыночные корреляции в своих интересах: найдите рынки, имеющие сильные положительные или отрицательные взаимосвязи с интересующей вас позицией, например, основные фондовые индексы. Торги на Форекс во многих случаях могут обеспечить большую ликвидность и круглосуточный доступ к рынку.

· Найдите валютные рынки с сильной положительной или обратной корреляцией: корреляции выше +0,5 и ниже -0,5 предполагают, что существует сильная корреляция. Используйте эти сильные корреляции для хеджирования рисков.

· Диверсификация риска : если вы хотите диверсифицировать риск, ищите рынки с показателями корреляции от -0,3 до +0,3, так как это предполагает, что они не коррелированы.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса