КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДЕКС ДОЛЛАРА НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Как использовать индекс доллара США (DXY) в торговле на Форекс?

В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.

Что такое индекс доллара США?

Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) – это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.

Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00.

Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.

В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.

График индекса доллара США (DXY)

Рейтинг Форекс брокеров:

Из чего состоит индекс доллара США?

Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:

  • Евро (EUR) — 57,6%
  • Японская йена (JPY) — 13,6%
  • Британский фунт (GBP) — 11,9%
  • Канадский доллар (CAD) — 9,1%
  • Шведская крона (SEK) — 4,2%
  • Швейцарский франк (CHF) — 3,6%

Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.

Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.

ИНДЕКС ДОЛЛАРА США — РЕАЛЬНЫЙ БИРЖЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ на бинарных опционах / как ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИКАТОРЫ

Состав индекса доллара США

Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?

Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов – фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com. Рассмотрим три способа использования индекса доллара для торговли на Форекс:

Рейтинг Форекс платформ:

Индикатор тренда доллара США

Индекс доллара США является главным индикатором, на который следует обратить внимание, чтобы определить текущую тенденцию доллара. Как известно из курса теханализа – «тренд наш друг», и совершать сделки лучше в направлении действующей тенденции. Поэтому нужно открыть график индекса доллара и определить направление текущего тренда. Торговые рекомендации выглядят следующим образом:

  • Если индекс DXY демонстрирует устойчивый восходящий тренд, следует искать возможности для покупки доллара против других валют.
  • Если индекс DXY находится в нисходящем тренде, следует рассмотреть возможности для продажи доллара против других валют.

Торговля коррелирующими валютными парами

График индекса доллара США можно использовать не только для оценки текущего тренда американской валюты, но и для поиска дополнительных торговых сигналов. Поскольку многие трейдеры и инвесторы следят за индексом доллара США и даже торгуют им (с помощью фьючерсов или опционов), уровни поддержки и сопротивления, а также ценовые паттерны на графике индекса доллара США оказывают влияние и на валютный рынок.

Форекс правила. Кратко про Доллар США, Евро, Золото

Коррелирующие валютные пары – это те пары, которые движутся в одном направлении с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на первом месте:

  • USD/CHF – доллар США/швейцарский франк.
  • USD/JPY – доллар США/японская йена.
  • USD/CAD – доллар США/канадский доллар.
  • USD/RUB – доллар США/рубль.
  1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
  2. Выбираем коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
  3. Для отработки паттерна открываем позицию по коррелирующей валютной паре в направлении движения индекса.
  1. На графике H1 индекса DXY сформировался разворотный паттерн на продажу – «Голова и плечи».
  2. На графике H1 коррелирующей пары USD/JPY сформировалась аналогичная модель на продажу – «Тройная вершина».
  3. После пробития фигуры «Голова и плечи» вниз индексом DXY открываем позицию на продажу по паре USD/JPY. и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.

Торговля валютными парами с обратной корреляцией

Валютные пары с обратной корреляцией – это те пары, которые движутся в противоходе с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на втором месте:

  • EUR/USD – евро/доллар США.
  • GBP/USD – фунт/доллар США.
  • AUD/USD – австралийский доллар/доллар США.
  • NZD/USD – новозеландский доллар/доллар США.
  1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
  2. Выбираем обратно коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
  3. Для отработки паттерна открываем позицию по обратно коррелирующей валютной паре в направлении, противоположном движению индекса.
  1. На графике H1 индекса DXY сформировался торговый паттерн «Треугольник».
  2. На графике H1 пары с обратной корреляцией AUD/USD сформировалась аналогичная ценовая формация.
  3. После пробития паттерна «Треугольник» вниз индексом DXY открываем позицию на покупку (в противоположном индексу направлении) по паре AUD/USD.
  4. Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.

Заключение

Индекс доллара США – это важный макроэкономический индикатор, отражающий текущую динамику американской валюты в сравнении с базовым значением 100,00. За движением индекса пристально следят многие трейдеры, экономисты и аналитики. Индекс DXY можно использовать для определения текущей тенденции доллара США и для поиска торговых сигналов на Форекс. Для торговли можно использовать значимые уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДЕКС ДОЛЛАРА НА ФОРЕКС?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта forexlabor.info ! Многие из трейдеров пользуются популярными индикаторами или советниками для анализа рынка. Эти графические индикаторы в торговом терминале показывают движение цены в разных её интерпретациях, но анализировать рынок можно не только при помощи MA, Fractals, Stochastic и т.п. , но и при помощи мощного показателя- индекс доллара США USDX. Данный индекс можно применять, как “индикатор силы” доллара в валютных парах с которыми он котируется и научиться анализировать ситуацию на рынке форекс с большей точностью. Но для полного понимания, как проводить анализ рынка форекс на основании индекса доллара, давайте разберемся, что же такое индекс доллара ?

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара отображает оценку международной стоимости доллара США. сам индекс состоит из геометрической средневзвешенной корзины иностранных валют в отношении к доллару. В корзину входят шесть иностранных валют:

  • SEK — шведская крона (Швеция);
  • EUR — евро (27 стран ЕС);
  • CAD — канадский доллар (Канада);
  • JPY — японская иена (Япония);
  • GBP — британский фунт стерлингов (Великобритания);
  • CHF — швейцарский франк (Швейцария).

Так как страны входящие в корзину индекса доллара США имеют разные размеры и естественно разный торговый экономический потенциал, каждой из стран или группе стран, при расчете, выделяется определенный степенной коэффициент; Еврозоне отдается 57,6 % далее идет Япония — 13,6 %, Великобритания 11,9 % и остальные участники. Индекс доллара измеряет стоимость доллара, приведенную к 100,00, а именно к той цене, которая была зафиксирована в марте 1973 года. Например, значение котировки USDX на уровне 82.20 означает, что стоимость доллара по отношению к корзине валют упала на 17.80% с марта 1973 года.

Индекс доллара, зачем и как! Форекс через призму опционного и объёмного анализа(9.07.19)

Формула варианта расчета расширенного индекса доллара:

USDX =50.14348112 x EUR/USD 0.576 x USD/JPY 0.136 x GBP/USD 0.119 x USD/ CAD 0.091 x USD/SEK 0.042 x USD/CHF 0.036

�� Рынок Форекс: Индекс Доллара США, Евро Доллар, Евро Йена

50.14348112 это величина была введена в марте 1973 г. для фиксации индекса на уровне 100 в соответствии со Смитсоновским соглашением, когда была введена система новых курсов, допускавшая возможные колебания в пределах 2.25%. С тех пор этот показатель был принят за основу.

Индекс доллара для анализа рынка форекс

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, также как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары в котировке которых есть валюта usd, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать, как дополнительный индикатор при анализе рынка.

На примерах ниже очень хорошо видна корреляция валютных пар с индексом доллара.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары.

Индикатор индекса доллара

Индикаторы отображает индекс доллара в виде японских свечей в версии для МТ5 и линии в версии для МТ4 Индикатор показывается в отдельно окне графика и помогает при анализе любой долларовой валютной пары.
индикатор USDX для МТ4 скачать
индикатор USDX для МТ5 скачать

Индекс доллара США (USDX) – что это и как использовать на Форекс

Индекс доллара США (USDX) – является отношением доллара США (USD) к корзине из шести основных иностранных валют – евро (EUR), японской иене (JPY), фунту стерлингов (GBP), канадскому доллару (CAD), шведской кроне (SEK) и швейцарскому франку (CHF).

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00.

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDX=50,14348112*USDEUR(0,576)*USDJPY(0,136)*USDGBP(0,119)*
USDCAD(0,091)*USDSEK(0,042)*USDCHF(0,036)

Коэффициенты в скобках соответствуют процентным весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле (50,14348112) приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга. USDX рассчитывается с марта 1973 года и формула расчета менялась один раз в связи с введением в обращение Евро. Соответственно, практически во всех торговых системах котировки USDX начинаются с 1999 года.

Рынок Форекс: Газ, Индекс Доллара, Лукойл, General Electric, Евро Йена

Торги по индексу доллара происходят круглосуточно на Межконтинентальной бирже (Intercontinental Exchange) в виде фьючерсного контракта, а также через торгуемые на бирже фонды (ETF) и опционы. Многие Форекс брокеры предлагают прямую торговлю индексом в качестве контракта на разницу цен (CFD).

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару США, то USDX даёт четкое представление о силе или слабости доллара в целом по валютному рынку. Однако, доля единой европейской валюты в индексе составляет 57,6%, что фактически делает индекс доллара – «антиевро». Посмотрите на график USDX (синяя линия) и EURUSD (перевернута).

Для наглядности пара EURUSD представлена в обратном виде – USDEUR (красная линия). Мы видим очень высокую степень корреляции. Таким образом USDX можно использовать в неком подобии арбитража по паре EURUSD. Если начинает двигаться индекс, то с большой вероятностью пара EURUSD пойдет в противоположном направлении.

Также интересна взаимозависимость USDX и спреда доходности между 10 летними государственными облигациями США и Германии.

Как видим до середины 2022 года существовала достаточно явная корреляция между динамикой USDX и спредом 10 летних государственных облигаций США и Германии. Однако с июля 2022 года это связь была нарушена и на данный момент сохраняется критическое расхождение. Это было связано с ростом курса Евро на ожиданиях ужесточения монетарной политики со стороны ЕЦБ. На мой взгляд это расхождение должно выровняться, только вот за счет каких факторов. Спред облигаций, учитывая цикл повышения процентных ставок в США и сохранения монетарной политики ЕЦБ как минимум до конца 2022 года, снизится с малой вероятностью. Для этого должны быть существенные причины, которые заставят инвесторов уходить от рисков и скупать облигации – военный конфликт с участием США, рецессия в экономике, падение фондового рынка и т.д. Остается курс Евро. На мой взгляд он существенно перекуплен и мы можем ожидать коррекцию вниз к уровням 1.10-1.15.

Для анализа динамики индекса USD можно применять все стандартные методы технического анализа и индикаторы, как к любой валютной паре. Не забывайте, он реально торгуется на бирже. На графике ниже я применил простые средние скользящие с периодом 100 на H1 и периодом 200 Н4, уровни поддержки и сопротивления, каналы. Как использовать скользящие средние с разных таймфреймов читайте в этой статье. Также использован индикатор MACD с параметрами 16-32-5.

Индекс доллара США. Прогноз

И ндикатор MACD дополнен стрелочным индикатором дивергенций. Как это сделать смотрите здесь. Индекс, как и любая валютная пара, четко формирует уровни поддержки и сопротивления, его динамика полностью соответствует правилам трендового движения на любом финансовом рынке.

Таким образом, анализ USDX позволяет получить подтверждение той или иной тенденции на рынке Форекс. Я постоянно использую его в анализе и при открытии торговых позиций. С примерами подобного анализа вы можете ознакомиться по ссылкам ниже.

Если в вашем торговом терминале отсутствует инструмент USDX и брокер не предоставляет его котировки, вы можете следить за индексом на специальной странице нашего сайта или пользоваться для анализа бесплатным интернет сервисом TradingView. Тикер индекса там DXY.

Справедливости ради, необходимо отметить, что USDX не единственный индекс доллара США. К примеру ФРС рассчитывает свой более полный индекс TWEXB – (trade-weighted US dollar index – торгово-взвешенный индекс доллара США). Он рассчитывается в нескольких вариантах – по номинальному и реальному обменному курсу и включает курс доллара США к курсам валют 26 крупнейших стран мира. Более подробно вы можете прочитать об этом здесь. Данный индекс не торгуется как финансовый инструмент и поэтому он не получил такого распространения как USDX.

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто – индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара – это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны – Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс – не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Рынок Форекс 16.11.2020: Индекс Доллара США, Евро Доллар, Золото, Песо

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс DXY. Применение в торговле

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2022 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры – есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.

Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться – инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий – новый рост доллара, который продлился до лета 2022 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2022 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Индекс Доллара США. Инструменты Форекс трейдинга. Академия трейдинга ТелеТрейд

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2022 года. При этом в начале 2022 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Что такое индекс доллара.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2022, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

  • Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
  • Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди – при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2022 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар – котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2022 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2022 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Как использовать индекс доллара США для заработка на финансовых рынках

Впервые индекс доллара США стал предметом для разговоров в начале 70-х годов. Его появление произошло сразу после изжившей себя на тот момент Бреттон-Вудской системы. Мировые валюты полностью перешли в режим свободного плаванья, хотя американский доллар оставался наиболее значимой из них, так как торговля в глобальном масштабе сильно зависела от развитой американской экономики.

Индекс доллара на различных торговых площадках и в мт4 обозначается сокращенно, как USDX. Эту аббревиатуру должны знать все трейдеры, так как использование в торговле такого финансового инструмента открывает неплохие возможности для заработка денег. Но перед тем как приступить к рассмотрению причин, которые движут котировки USDX, нужно внимательно разобраться с составом этого актива.

Структура индекса

Индекс доллара США показывает соотношение USD к основным 6-ти валютам, которые формируют корзину в процентном соотношении. В ее состав входит EUR (57.6%), JPY (13.6%), GBP (11.9%), CAD (9.1%), SEK (4.2%) и CHF (3.6%). В таком виде USDX существует с 1999 года, поскольку в этот год появилась новая сильная мировая валюта – евро (EUR), которая и заняла ведущее место в корзине индекса. До этого весомое место занимала немецкая дойч-марка. То есть, ответом на вопрос о том, что показывает индекс доллара, будет математическое соотношение рыночной стоимости USD к выше названным валютным инструментам, взятом в заранее определенных процентных долях.

Внедрение свободной конвертации валют, которое произошло после принятия Ямайского соглашения, определило первоначальные их курсы. При подсчете в соотношении с долларом США первоначальный курс индекса USDX стал равен 100 пунктам. После этого котировки начали расти, демонстрируя уверенный восходящий тренд, так как экономика США долгое время демонстрировала уверенный рост, несмотря не некоторые периоды спада, мгновенно отображавшиеся на курсе индекса USDX.

Укрепление американской валюты происходило уверенно до 1985 года, сформировав исторический максимум в 1985 году, когда курс индекса доллара США достиг отметки 148,10 пунктов. Наименьшая стоимость была зафиксирована в период глобального экономического кризиса 2008 года, в марте которого цены упали до рекордно минимальной отметки 70,7 пунктов.

Время и место торговли USDX

Индекс доллара США доступен для торговли все 5 рабочих дней недели и 24 часа в каждом из них. Наибольший объем торгов по этому активу происходит на Intercontinental Exchange (сокр. ICE). Каждый спекулянт и инвестор должен знать, что USDX может быть доступен в различных своих формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (знаменитые ETF). Кроме того, спекуляции на курсе этого актива происходят опционами и паевыми инвестиционными фондами.

Формула расчета индекса доллара США

Значение USDX рассчитывают путем поиска среднего геометрического, используя процентное соотношение названных ранее валют, составляющих его корзину.

Все используемые в этой формуле коэффициенты, взятые в определенной степени, целиком и полностью соответствуют пропорциональному соотношению взятых валютных инструментов в рамках корзины. При расчете USDX используются данные, применяемые Федеральной Резервной Системой для определения значений торгового индекса доллара США по отношению к основным мировым валютам, составляющих базу для внешнеторговых каналов Соединенных Штатов.

Наибольшее значение для США представляет Европа, с которой происходит около 57,6% торговых отношений, на втором месте со значительны отрывом находится Япония (13,6%), затем Великобритания, несильно отстающая от Японии (11,9%), далее идет сосед – Канада (9,1%) и замыкают список сразу две страны с приблизительно одинаковыми показателями – это Швеция (4,2%) и, конечно же, Швейцария (3,6%).

Влияние индекса доллара на Форекс

Несмотря на многообразие финансовых инструментов на Форекс и, в частности, большого количества валютных пар, наибольший потенциал прибыли среди них содержат из них активы, напрямую связанные с долларом США, так как он является основой всей мировой торговли. В связи с этим курс индекса USDX позволяет определить силу или слабость американской валюты, а, значит, направление движения для котировок огромного числа различных взаимосвязанный торговых инструментов. Таким образом, можно сказать, что индекс доллара США – онлайн индикатор своеобразного характера, который позволяет определить текущую рыночную ситуацию и занять правильную позицию, чтобы торговать наиболее безопасным способом, то есть по тренду.

Обычно любое изменение в движении индекса USDX позволяет заранее предугадать тенденцию валютных активов, которые напрямую связаны с американским долларом, а это все основные или, как говорят на Форекс, мажорные пары. Часть из них при росте USDX также будет демонстрировать увеличение стоимости, это, к примеру, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF. Другие пары, где доллар в знаменателе, будут в то же самое время падать, это, в частности, касается GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD.

В связи с этим опытные трейдеры внимательно отслеживают все тенденции, которые наблюдаются на графике USDX. Здесь, кстати, прекрасно работают методы технического и фундаментального анализа, поэтому черчение уровней поддержки и сопротивления, поиск свечных моделей и контроль общего новостного фона предоставляют огромные возможности для определения хороших долгосрочных трендов и краткосрочной смены тенденции, позволяющих хорошо зарабатывать на Форекс.

Стратегии торговли индексом доллара

Индекс доллара США (USDX) играет роль крайне важного аналитического помощника практически на любом из финансовых рынков мира, а торгуется он в основном в виде фьючерсного контракта. Поэтому при желании можно работать непосредственно с этим инструментом, торгуя долларом как обычным товаром, к примеру, пшеницей или золотом. Однако этот подход не очень распространен среди трейдеров. Более перспективным считается наблюдать за индексом, анализируя его путь по ценовому графику, а работать на Форекс с валютными парами, которые чутко и широко реагируют на укрепление или ослабление американской валюты.

Как уже выше говорилось, индекс доллара США является взвешенной производной в соотношении USD ко всем основным валютам. Это очень важный момент, так как движение этого актива позволяет отсечь различные рыночные шумы и точно показывает, что доллар, к примеру, силен и укрепляется против всех валют.

Основной стратегией торговли здесь является работа по тренду. То есть определение глобальной тенденции позволяет крупным инвесторам занимать долгие по сроку истечения позиции, которые приносят хорошие прибыли. Однако это не мешает использовать колебания доллара тем трейдерам, которые работают на дневных графиках и даже внутри дня.

Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, он должен учитывать и общие положения при работе с индексом доллара США. В первую очередь нужно понимать важность отметки в 100 пунктов, которая была введена при создании индекса в 73-м году прошлого века, так как она указывает относительную силу или слабость доллара. К примеру, сейчас можно видеть, что котировки USDX находятся ниже 100, а, значит, доллар ослабел и при укреплении экономики США логично предположить, что индекс как минимум вернется к отметке 100, соответственно, в глобальном масштабе можно занимать длинные позиции по всем инструментам, где доллар в числителе (USD/JPY, USD/CAD и так далее). В то же время разумным будет продавать EUR/USD, AUD/USD и тому подобные активы, где доллар в знаменателе.

Динамика USDX должна интересовать не только трейдеров Форекс в разрезе торговли валютами, но и тех, кто работает с облигациями, драгоценными металлами и тому подобным. Очень важно понимать общую картину мировой торговли иначе трейдинг как вид перспективной финансовой деятельности не принесет должного результата в виде хороших прибылей. В соответствии с этим должно быть понятно, почему при росте индекса USDX дешевеет золото, в связи с чем покупают доллар США, когда в Европе кризис и так далее. То есть рассматриваемый в рамках этой статьи инструмент является своеобразным межрыночным инструментом и благодаря ему можно оценивать направление потоков капитала, открывая тем самым массу перспективных возможностей по получению хорошего дохода. На этой основе можно реализовать множество прибыльных стратегий.

Как торговать индексом доллара

Опираясь непосредственно на индекс доллара США, можно работать двумя способами. В первую очередь, наиболее очевидным является торговля таким инструментом, как фьючерс или фьючерсный контракт на индекс доллара USDX. Здесь стоит обратить внимание на Нью-Йоркскую биржу ICE Futures US.

Кроме того, можно работать с ценными бумагами, реагирующими на курс USDX. Здесь есть две основные разновидности, которые торгуются на биржах и мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты, – это UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара США.

Таким образом, индекс USDX может служить как самостоятельным торговым инструментом, так и своего рода индикатором, который позволит предугадать смену или продолжение тенденции. Это очень важно, так как доллар США является основой всей мировой торговли и он оказывает непосредственное влияние на стоимость огромного количества самых разнообразных активов, что вызывает уважение и вынуждает всех крупных и малых инвесторов считаться с ним.

Что такое индекс доллара (USDX, DXY) и как это использовать в торговле на Форекс

Если вы предпочитаете в торговле доллар США, то наверняка не раз могли наблюдать ситуацию, когда непонятно, что является катализатором движения курса доллара – переоценка валюты или реальное увеличение или уменьшение стоимости доллара.

Чтобы было проще понять реальную причину движения доллара, Федеральный резервный банк использует два индекса, которые отображают ценность доллара США по отношению к корзине других валют. В обоих случаях эти корзины состоят из большинства валют главных торговых партнеров США.

Индекс доллара торгуется под сокращенным названием USDX или DXY. Также в статье я расскажу о торгово-взвешенном индексе доллара, потому что центральный банк использует его, чтобы оценить ценность доллара США по отношению к валютам ведущих стран, являющихся торговыми партнерами США.

Главные торговые партнеры США

Оба этих индекса доллара являются торгово-взвешенными и именно с их помощью можно оценить, кто является одним из основных торговых партнеров США в настоящее время. Связь здесь в том, что валюты этих стран-партнеров входят в индекс доллара и являются его составной частью.

Про индекс доллара USDX у нас уже была статья, где затронули тему расчета индекса.

Также советую почитать

В таблице ниже вы можете посмотреть топ-26 торговых партнеров США по объему взаимной торговли согласно данным U.S. Census Bureau.

Также хочу обратить ваше внимание, что некоторые из указанных стран, такие, как, например, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Франция являются членами Европейского союза, поэтому этот торговый блок занимает первое место в списке. Наверное, как нельзя кстати, будет напомнить, что Великобритания в результате референдума приняла решение выйти из состава Европейского союза. На этой волне некоторые брокеры собирались хорошо поживиться на доверчивых трейдерах, поэтому рекомендую почитать статью Brexit или Bremain? Обманывает ли ваш брокер?

Общий объем торговли между США и остальными странами, выраженный в сумме в долларах США, вы можете видеть в первой строчке таблицы

Таблица основных торговых партнеров США

Теперь пройдемся по колонкам в таблице выше. Здесь показано: рейтинг страны, страна или блок, общий объем торговли, чистый объем торговли, объем экспорта и импорта. Данные по экспорту и импорту приводятся согласно статистики США.

Остальные страны, которые расположены в таблице ниже Чили (26 место), сгруппированы в блок под названием «Remaining Counries»

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на практике индекс валют. Обозначается как USDX или DXY. Это важное измерение ценности доллара получило свой старт в 1973 году с первоначального значения 100,000.00.

Индекс доллара стал очень важным измерением для доллара США после Бреттон Вудской системы фиксированных валютных курсов (см. история доллара США). Индекс доллара изменился только один раз, после того, как Евро заменил некоторые другие валюты из стран Евросоюза в начале 1999 года.

Фьючерсный контракт USDX в настоящее время торгуется на самом большом рынке акций в мире – Intercontinental Exchange (ICE). И это стало одним из главных критериев оценки доллара США, например, в финансовых СМИ.

Состав валют в индексе доллара USDX

Значение индекса доллара рассчитывается как среднее геометрическое значение курса доллара по отношению к корзине, состоящей из иностранных валют. В эту корзину входят валюты основных торговых партнеров США, для каждой из которых используются различные повышающие или понижающие коэффициенты.

В таблице ниже перечислены шесть валют, которые на сегодняшний день составляют индекс доллара, а также процент веса каждой валюты в корзине.

Кстати, многие трейдеры и экономисты считают, что в настоящее время эта корзина не соответствует реальному положению дел, потому что США больше всего торгует с такими странами как Южная Корея, Китай, Мексика и Бразилия, которые не входят в корзину. А со Швейцарией и Швецией торговля ведется значительно меньше.

Как рассчитать индекс доллара USDX

Как было сказано выше, индекс доллара представляет собой взвешенное среднее геометрическое. Средневзвешенное значение группы чисел Х с соответствующей группой весов W рассчитывается следующим образом:

Это математически вычисляется при помощи следующего уравнения:

На практике трейдеры сами могут вычислить индекс доллара, с использованием программ типа Excel. Общее уравнение в Excel будет выглядеть следующим образом:

USDX = 50.14348112 * EUR/USD exchange rate ^ (-0.576) * USD/JPY

exchange rate ^ (0.136) * GBP/USD exchange rate ^ (-0.119) X USD/CAD

exchange rate ^ (0.091) × USD/SEK exchange rate ^ (0.042) * USD/CHF

exchange rate ^ (0.036).

В Excel эти расчеты могут быть выполнены для каждого компонента в отдельности. Рассчитать взвешенную ставку отдельно для каждой валютной пары, а затем умножить ведущий фактор 50.14348112 на средневзвешенную ставку.

Это может выглядеть вот так

Как видно на таблице выше, путем теоретических расчетов мы получили, что индекс USDX будет равен 96.63935446. Это близко к показателю USDX 96,65, установленном на Intercontinental Exchange или ICE.

Торгово-взвешенный индекс доллара

Еще одним важным индексом доллара является торгово-взвешенный индекс доллара или TWDI, который рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком с 1998 года. Этот индекс представляет намного более широкую оценку ценности доллара США, сюда входит 26 валют, и это позволяет федеральной резервной системе оценить, насколько конкурентоспособны американские товары относительно товаров других стран.

Многие экономисты склоняются к мнению, что индекс доллара TWDI является основным показателем стоимости доллара, и это в конечном итоге имеет наибольшее влияние на экономику США. Ключевую роль здесь играет то, что торгово-взвешенный индекс доллара TWDI используется ФРС для того, чтобы приспособить денежно-кредитную политику США в зависимости от силы или слабости американской валюты, и поэтому он имеет огромный потенциал влияния на ключевые процентные ставки в США, более чем индекс доллара USDX (см. также как влияет процентная ставка на курсы валют).

Доля валют в корзине торгово-взвешенного индекса TWDI по состоянию на 2022 год выглядит следующим образом:

В таблице некоторые страны отмечены звездочкой. Это значит, что валюты этих стран входят в корзину индекса доллара.

Если говорить о различии между индексами TWDI и USDX, то одно из основных – разное число валют, которые входят в корзину. Поэтому индекс доллара TWDI является более глобальным показателем стоимости доллара в сравнении с валютами других стран.

Здесь нужно выбрать Daily: View или Monthly: View. Также данные по индексу TWDI можно посмотреть на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара в торговле

Индекс доллара USDX может дать представление трейдеру о том, насколько вырос или упал доллар по отношению к начальной точке в 1973 году.

Например, если индекс в настоящее время имеет ценность 96.65, то это означает, что доллар упал на 3.35% по отношению к корзине из шести валют с 1973 года. Аналогично, если значение индекса доллара равно 115, тогда это могло бы подразумевать, что доллар укрепился на 15% по отношению к индексу USDX от начальной точки, т.е. с момента создания индекса.

Торгуем USDX, используя CFD

Индекс доллара USDX можно торговать через брокеров, которые предлагают торговлю контрактами на разницу (CFD) на индекс доллара.

Крупнейшие форекс-брокеры, предлагающие возможность торговли CFD:

CFD являются производными финансовыми инструментами, стоимость которых определяется стоимостью базового актива фьючерсного контракта, лежащего в основе USDX, торгуемого на интерконтинентальной бирже.

Каждый брокер имеет свои условия для CFD на индекс доллара, поэтому убедитесь, что эти условия подойдут вам.

Индекс доллара + торговая стратегия!

Применение индекса USDX в торговле на Форекс

Трейдеры могут использовать динамику изменения индекса доллара, такого как USDX, чтобы понять, как изменяется ценность доллара США относительно других валют, входящих в индекс. Например, если USDX растет, значит, растет стоимость доллара. Если USDX падает, то американский доллар будет снижаться в цене на валютном рынке.

Данные индикатора можно также использовать и для определения прочности других валют, например, Евро, средневзвешенное значение которого в индексе USDX будет равным 57.6%.

Еще одна ключевая вещь – это понимание того, как движение индекса доллара связано с движением компонентов, входящих в индекс. Например, берем валютную пару USD/JPY. Перед слэшем находится USD, после слеша – JPY. Так вот, касаемо индекса доллара USDX, валютная пара, которая в нашем случае находится после слеша (это JPY), будет положительно коррелироваться с индексом USDX. То есть, если индекс USDX будет расти, то и JPY будет расти в стоимости в то же самое время, и наоборот – если падает индекс, то падает и JPY.

В противоположность этому, когда валютная пара котируется как EUR/USD, то есть когда доллар находится после слеша, то USDX и валютная пара из данного компонента (в данном случае EUR) будут обратно коррелируемы. Это значит, что когда USDX будет падать, EUR будет двигаться в противоположном направлении.

Индекс доллара США в первую очередь применяется для оценки глобального состояния «американца» на больших торговых периодах. Не могу сказать, что этого достаточно для полноценного анализа направления движения по доллару или другим валютам, входящим в индекс, но как дополнение к фундаментальному анализу это вполне можно использовать.

Если мы торгуем на долгосрок, то индекс доллара как нельзя лучше поможет оценить экономические показатели США и даст понятие глобальных перспектив американской валюты.

Индекс доллара: как его использовать в трейдинге на форекс?

Индекс доллара США является наиболее широко известным валютным индексом и торгуется на биржах либо под тикером USDX, либо под тикером DXY. Он существует примерно с 1973 года, когда первоначально его величина составляла 100.

Индекс доллара стал очень полезным критерием для доллара после того, как Бреттон-Вудская система фиксированных обменных курсов начала рушиться, и Никсон в августе 1971 года в одностороннем порядке прекратил конвертировать доллара США в золото.

Корзина, использованная для расчета значения индекса доллара США, была изменена только один раз после того, как евро заменил несколько европейских валют в 1999 году.

Индекс доллара измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине иностранных валют. Это торговые партнеры США, а именно: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Поскольку это индекс, индекс доллара работает аналогично индексам FTSE 100 или S&P500, но вместо того, чтобы быть барометром для рынка акций, он показывает относительную силу доллара США. Индекс поддерживается и публикуется крупнейшим в мире оператором срочного рынка Intercontinental Exchange Inc (ICE) и рассчитывается каждые 15 секунд.

Вот относительный вес каждой из валют, которые входят в индекс:

  • Евро – 57.6%
  • Японская йена – 13.6%
  • Британский фунт – 11.9%
  • Канадский доллар – 9.1%
  • Шведская крона – 4.2%
  • Швейцарский франк – 3.6%

Многие трейдеры и экономисты считают, что корзина индекса доллара США должна быть обновлена, чтобы отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время совершают больший объем торговли с такими странами, как Китай, Южная Корея, Мексика и Бразилия, и меньше торгуют с такими странами, как Швейцария и Швеция.

Доллар США является мировой резервной валютой, которая широко торгуется и вызывает интерес у трейдеров по всему миру. С данной валютой происходят 88% торгов на рынке форекс согласно обзору банка центральных отчетов (BIS).

Доллар США имеет довольно уникальную особенность в том, что он имеет тенденцию к росту во времена неуверенности на мировых рынках, а также во время роста американской экономики. В результате доллар формирует устоявшиеся тренды, которыми могут воспользоваться опытные трейдеры.

Фьючерс на индекс доллара торгуется на межконтинентальной бирже (ICE) 21 час в сутки и может торговаться через многих брокеров форекс и CFD. Часы торгов в данный момент приходятся на 03:00 – 24:00 по московскому времени.

Теория улыбающегося доллара

Теорию улыбающегося доллара впервые наблюдал Стивен Джен, бывший валютный стратег и экономист в Morgan Stanley. Он пытался объяснить, почему доллар США укрепляется в периоды, когда экономика США процветает, а также в периоды ухудшения мировых экономических условий. Данные тенденции напоминают улыбку и происходят в три этапа, как показано на графике ниже:

Этап 1: Страх толкает инвесторов к менее рискованному доллару США.

Когда инвесторы избегают рисков, они часто обращаются к безопасным активам, таким как золото, или, в данном случае, доллар США. Резкий рост покупок в долларах ведет к росту курса доллара.

Этап 2: Доллар ослабевает до новых минимумов (на слабых экономические данных США)

Самая низкая точка в улыбке отражает более слабый доллар США. Вялый экономический рост может спровоцировать снижение процентных ставок, что еще больше ослабляет валюту.

Этап 3: Доллар США укрепляется благодаря экономическому росту

Улыбка заканчивается, появляются признаки экономического восстановления. Инвесторы снова покупают доллар, что приводит к росту его стоимости.

Сила индекса в исторической перспективе

Фьючерсный контракт на доллар США активно торгуется на фьючерсной бирже ICE, поэтому мы легко можем использовать историческую диаграмму индекса доллара для анализа направления значения этого индекса. Данный график я взял с TradingView:

На приведенном выше графике я сделал заметки, которые показывают, когда произошли ключевые фундаментальные события, такие как финансовый кризис в Азии, финансовый кризис в России, дефолт по долгам в США, взрыв пузыря на фондовом рынке доткомов, пузырь на рынке недвижимости США, финансовый кризис в США в 2008 году и потрясение рынка от голосования на референдуме по поводу Брексита в Великобритании.

Как анализировать индекс доллара?

Трейдеры могут использовать движения в индексе, чтобы получить представление об изменении курса доллара США по отношению к основным валютам. Например, если USDX растет, то, вероятно, доллар США также будет расти. И наоборот, если USDX падает, то доллар, вероятно, также будет падать.

Многие финансовые СМИ сообщают об изменениях в индексе доллара США, чтобы дать своей аудитории представление о том, как доллар США показал себя на рынке форекс.

USDX также может быть использован в качестве обратного индикатора силы валюты Европейского союза, так как евро в индексе имеет подавляющие 57,6 процента. Следующий по величине вес валюты в индексе – это японская иена, которая составляет 13,6 процента.

Следующая ключевая вещь, которую должны помнить трейдеры – это то, как движения в индексе доллара США соотносятся с движениями котируемых валют по отношению к доллару. Например, если валютная пара котируется как USD/JPY, то USDX и эта валютная пара должны иметь положительную корреляцию, то есть она должна одновременно расти и одновременно падать.

Напротив, когда валютная пара котируется как EUR/USD, эта валюта пара имеет обратную корреляцию. То есть она должна двигаться в противоположном направлении, когда доллар растет и соответственно падать при его росте.

Как использовать индекс доллара в трейдинге

Есть много разных стратегий, которые трейдеры могут использовать при торговле индексом доллара. Все они будут различаться в зависимости от типа трейдера и стиля его торговли. Наиболее широко используемые торговые стратегии включают в себя использование трендов, трендовых каналов, прайс экшен и торговли на пробой уровня. Давайте разберем некоторые примеры.

Будучи мировой резервной валютой, доллар имеет тенденцию формировать устоявшиеся тенденции. Стратегия торговли по тренду является одной из многих стратегий, популярных среди трейдеров на рынке форекс, которые ищут сигналы для входа в рынок в соответствии с доминирующим трендом.

На приведенном ниже графике ясно видны трендовые периоды. Это характеризуется более высокими максимумами и более низкими минимумами, а также более длительными периодами более низких максимумов и минимумов.

Традиционный подход к торговле по тренду включает в себя определение долгосрочного тренда, а затем поиск точек входа с использованием индикаторов, меньших таймфреймов или паттернов прайс экшен.

На приведенном ниже графике показан нисходящий тренд после того, как индекс доллара достиг своей вершины. Этот нисходящий тренд формируется, совершая более низкие максимумы и более низкие минимумы. Подтверждение нисходящего тренда происходит, когда рынок совершает пробой уровня и переходит к еще более низкому минимуму. На данный момент лучше всего рассматривать сделки только по направлению тренда.

Свинг-трейдеры могут использовать анализ нескольких таймфреймов при поиске своих точек входа. Более длительный период времени (дневной таймфрейм) позволяет трейдеру установить общий тренд. Увеличение масштаба на графике с использованием меньшего таймфрейма (четырехчасовой график) предоставит трейдеру сигналы с более высокой вероятностью входа, когда они возникают по тренду.

Теперь, когда нисходящий тренд установлен, мы можем искать точку входа на продажу:

График ниже включает в себя индикатор стохастик. Стохастик предоставляет множество точек входа, поэтому важно фильтровать эти сигналы для поиска сделок с более высокой вероятностью.

Как всегда, важно придерживаться разумных рисков и мани-менеджментом перед входом в сделку, чтобы гарантировать, что убыточные сделки не будут критичны для вашего депозита.

Индикаторы силы валют на рынке Форекс: индекс доллара и индекс евро

Сегодня я хочу рассказать об инструментах, которые, скорее всего, можно отнести к категории дополнительных. Тем не менее, умелое их использование, безусловно, повысит качество анализа рынка, что в свою очередь повлияет на результат торговли. Такими инструментами являются индикаторы силы валют. К ним относятся, прежде всего, индекс доллара и индекс евро. Остановлюсь на них немного подробнее.

Индикатор силы доллара (или индекс доллара) отражает среднее значение изменения курсов шести валют относительно доллара США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Я расположила валюты в порядке убывания их доли в общей корзине индекса доллара. Обозначается этот индикатор, как USDX.

Индикатор силы евро или индекс евро (символ Е), по аналогии отражает среднее значение изменения курсов, но уже пяти валют: доллара США, британского фунта, японской иены, швейцарского франка и шведской кроны.

Как использовать индикаторы силы валют

Индикаторы силы валют используются для оценки состояния рынка. Необходимо отслеживать корреляцию существующей тенденции индекса доллара с графиком валютной пары. Это позволит трейдеру определить общее направление движения для конкретной валютной пары. При этом надо понимать, что, например, при росте индекса доллара направление движения валютных пар с прямой котировкой также будет восходящим, а с обратной котировкой – нисходящим.

Кроме этого, индикаторы силы валют применяется для определения дивергенции. То есть, если график валютной пары показывает рост цены, а индекс доллара снижается, то это будет являться сигналом для рассмотрения возможности открытия ордера на продажу.

Индекс доллара и индекс евро – важные инструменты торговли

В заключение хочу сказать, что индикаторы силы валют должны быть в наборе инструментов трейдера. И для этого есть веские причины.
Индекс доллара и индекс евро позволяют:

  • отследить основную тенденцию базового инструмента;
  • оценить степень силы валюты относительно других валют, которые входят в корзину индикатора;
  • с большей точностью определить реальную стоимость валюты.

Индекс доллара и индекс евро иногда есть в наборе предустановленных индикаторов в торговом терминале. В противном случае их можно найти и скачать в сети.

Тема: Как использовать индекс доллара

Что хорошего в индексе доллара? Если вы не экономист, то, пожалуй, ничего. За исключением изменения структуры индекса в 1999 году, когда 12 европейских стран ввели евро, индекс доллара не менялся с 1973 года и является очень нерепрезентативным в отображении торговых отношений, которые он должен отображать.

И все-таки многим людям он нравится. USDX в прессе часто называется просто «доллар», а фьючерсный контракт на индекс доллара на IntercontinentalExchange (ICE) торгуется объемом около 20.000 контрактов в день, что равно в номинальной стоимости 1.623 миллиардов долларов по состоянию на конец апреля 2022 года. Это мало по сравнению с объемом торгов на фьючерсы евро, однако весьма заметно. Может ли трейдер форекс найти разумное применение для индекса доллара?

Может ли индекс доллара использоваться инвесторами рынка форекс, также как инвесторы фондового рынка используют фондовые индексы – в качестве базового контракта для определения общего направления рынка? Традиционная мудрость гласит, что лучшая инвестиционная модель – идентифицировать направление рынка в форме индекса, например индекса Dow или SP 500, затем найти самый сильный сектор, а в нем самую сильную акцию сектора. В этом случае вероятность будет на вашей стороне. Прилив не поднимает все лодки, однако он может помочь, а может навредить.

Точно также подъем со дна может навредить. Если вы начинаете со дна, покупая отдельную акцию, вы будете плыть против ветра, если сектор или весь рынок падает. Ожидать, что ваша отдельная акция будет расти, когда весь сектор или весь рынок падает, нереально и необоснованно рискованно. Отлив не обязательно приводит к снижению всех лодок над уровнем моря, однако если двигаться в направлении прилива, то это снижает риск конфронтации со всем рынком или сектором.

Однако индекс доллара – не то же самое, что фондовый индекс.

Рассматриваем индекс доллара

На 77.3% индекс доллара состоит из европейских валют, его полезность в качестве базового критерия может быть ограничено (рисунок 1). Как корзина валют индекс доллара тоже не очень хорошо. Он включает в себя Канаду, но не включает Мексику. Включает Японию, но не включает Китай и других азиатских тигров, на которые приходится треть американских торговых операций (как показано на рисунке 2). Согласно данным американского бюро статистики по состоянию на февраль 2022 года с тремя ведущими европейскими странами объем торговли составлял только 13%, тогда как объем торговли с Азией составлял 39% (29% за вычетом Японии). Эти торговые операции вместе охватывают менее двух третей объема торговли. Хотя эти данные всего за два месяца, они наглядно показывают, что вес индекса доллара далек от реальных показателей.

Рисунок 1. Индекс доллара по большей части основан на европейских валютах. При этом две из них – шведская крона и швейцарский франк принадлежат странам со слабыми экономическими связями с США.

Рисунок 2. Топ-20 торговых партнеров США. 20% торговых операций ведется с Мексикой, однако мексиканский песо не входит в индекс доллара. Из азиатских валют только японская иена входит в этот индекс.

Швеция и Швейцария не входят даже в 10 основных торговых партнеров США, однако сейчас вес их валют составляет 7.8% индекса доллара.

Если индекс доллара не отражает валюты основных торговых партнеров США, то зачем вообще он нужен? Почему он не пересматривается с той же регулярностью, что индекс Dow или S&P, и другие фондовые индексы? Представители Intercontinental Exchange (ICE) указывают на то, что отличия индекса доллара от более представительного и часто пересматривающегося индекса доллара от Федерального резерва не очень большие. Т.е. тем самым ICE утверждает, что стабильность индекса этого плюс, а не недостаток. Шесть компонентов индекса доллара мало коррелируют друг с другом, что делает индекс доллара полезным в качестве представительного хеджа – более эффективного, чем евро или иена по отдельности.

Не стоит ожидать, что индекс доллара будет сильно отличаться от евро, поскольку евро составляет 57.6% веса индекса (рисунок 3). Индекс против доллар/иены демонстрирует большую дивергенцию, что не удивительно, поскольку эта пара обычно живет своей жизнью.

Рисунок 3. Евро составляет больше половины веса индекса доллара, поэтому корреляция между индексом доллара и парой евро/доллар очень сильная.

Рисунок 4. На графиках индекса доллара и пары доллар/иена много дивергенций.

Еще одни пара, которая живет своей жизнью это пара евро/иена. Ее движение отображает поведение определенного класса трейдеров и хеджеров, включая кэрри-трейдеров. На рисунке 5 мы видим, что создается впечатление будто поведение этой пары опережает индекс доллара, по крайней мере, в двух отмеченных экстремумах, в другие моменты (отмечено треугольником) она кажется более стабильной.

Рисунок 5. Индекс доллара против пары евро/иена. Евро/иена иногда опережает индекс доллара (выделено кружками), а иногда более стабильна, чем он (треугольник).

Почему евро/иена опережает индекс доллара? В последние годы доминирующим фактором для иены против других валют был эффект сделок кэрри. Иена двигается в соответствии с изменением аппетита к риску, который в большей или меньшей степени зависит от фундаментальных данных. Кроме иены, американский доллар также выигрывает от стремления инвесторов избежать рисков.

Однако, если протестировать эту идею, посмотрев на пару, которая считается главным индикаторов отношения трейдеров к риску — AUD/JPY, мы не получим стройной картины. В периоды с 2000 по 2007 год этот кросс рос, индекс доллара падал, что заставляет предполагать, что AUD бы основной мишенью для сделок кэрри. Однако в 2008 году это взаимоотношение нарушилось. Пара AUD/JPY обвалилась, а индекс доллара вырос. Затем в 2009-2022 годах кросс опережал индекс доллара, заставляя предполагать, что доллар также был реципиентом покупок в ходе сделок кэрри.

Рисунок 6. Индекс доллара и пара осси/иена. Как видно, репорты, которые говорят о росте индекса доллара как следствии стремления избежать рисков не всегда соответствуют действительности.

Из этого можно сделать вывод, что сообщения в прессе о том, что индекс доллара растет из-за стремления инвесторов избежать рисков, не соответствуют действительности. Конечно же, в форексе невозможно объяснить движения валют одним фактором.

Кто использует индекс доллара?

Если индекс доллара не имеет никакой ценности для трейдеров, торгующих той или иной валютной парой, то кто использует индекс доллара и почему? В брошюре ICE отмечается, что менеджеры фондов акций составляют значительную часть тех, кто торгует индексом доллара.

Индекс доллара является весьма полезным хеджем против широких индексов фондового рынка, таких как индекс Morgan Stanley Capital World Ex- U.S. Это не тот инструмент, на который обращает внимание средний трейдер, однако им торгуют фондовые менеджеры. Для других инвесторов индекс доллара это инструмент для хеджирования позиций по товарным фьючерсам, особенно по золоту. Эти рынки в большинстве своем представляют фьючерсные контракты и торговля на них достигает наибольшей активности после открытия торговых площадок в США. Мы знаем, что когда у нефтяных трейдеров не хватает аргументов для объяснения движений цены факторами спроса и предложения, они говорят, что нефть выросла в цене, потому что доллар упал и наоборот. Однако на рынке форекс трейдеры говорят, что доллар упал, потому что нефть выросла в цене – этот круговой аргумент заставляет людей, читающих эти комментарии рвать на себе волосы. Между тем в последние десятилетия нефть и доллар действительно торгуются в ногу.

То же самое справедливо в отношении золота. До недавних пор считалось, что золото имеет обратную корреляцию с долларом. Если доверие к фискальной системе США растет или снижается, или если инфляция пугает инвесторов, либо наоборот не пугает их, золото отвечает движением на эти факторы. Только факторы спроса и предложения на рынке золота являются более весомыми для цены на него. Однако с начала 2022 года золото коррелирует с евро в большей степени, чем с американским долларом, так как именно европейская валюта стала символом суверенного риска из-за ситуации в Греции. Другими словами валюта изменилась, однако принцип корреляции цены на золото с суверенным риском, нет

На рисунке 7 мы видим графики индекса доллара против нефти и более сложно индекса CRB commodity index. Очень хорошо видны две заметные дивергенции индекса доллара и двух сырьевых инструментов. Тест причинно-следственной связи корреляций происходит, когда доллар двигается в боковом тренде. В этом случае нефть и золото также «должны» двигаться во флэте. На рисунке 8 мы видим такие боковые периоды на рынках индекса доллара и нефти. Будут ли они и далее торговаться во флэте в одно и тоже время? Может быть, однако эту гипотезу пока нельзя назвать доказанной.

Рисунок 7. Индекс доллара против сырья. На графике мы видим две заметных дивергенции индекса доллара против индекса CRB и нефти (отмечены кружками).

Рисунок 8. Индекс доллара против нефти. Считается, что если доллар двигается во флэте, нефть также должна двигаться во флэте. Однако этот вывод вряд ли можно считать доказанным.

Итак, мы не можем использовать индекс доллара при торговле той или иной валютной парой. Вы можете попытаться использовать его при сильных движениях цен на сырье, однако корреляция с ними больше кажущаяся, чем реальная. Если профессиональные фондовые менеджеры используют этот индекс для хеджирования некоторых гигантских глобальных индексов, то вряд ли это пригодиться простому трейдеру форекс.

Однако индекс доллара является инструментом, которым можно торговать самим по себе. Для него играют роль те же факторы, что и для пары евро/доллар: изменения спредов облигаций, относительные темпы экономического роста, важные экономические события. В этот список мы также можем добавить цены на нефть и золото.

Индикатор индекса доллара USDX для mt4

Приступая к торговле на рынке Форекс, многие новички упускают из вида одну важную деталь. Связана она с тем, что стоимость большинства торговых активов, таких как: валютные пары, драгоценные металлы, газ, нефть и прочее, выражена через доллар США (USDX). Это значит, что любые события, которые находят отклик на цене американской валюты, тут же сказываются и на стоимости всех других инструментов, связанных с ней. В связи с этим профессионалы при проведении анализа используют специальный индикатор индекса доллара, созданный под mt4, чтобы понимать, как себя чувствует американская валюта и чего ждать от нее при торговле выбранным активом.

Научившись анализировать состояние индекса, трейдер может обезопасить себя от неприятных сюрпризов и улучшить понимание того, чего в ближайшее время стоит ждать от торгуемых активов.

Роль индекса американской валюты

Индекс доллара отображает стоимость американской валюты по отношению ко всем основным мировым валютам. Причем роль последних зависит от степени их влияния в мире. Ниже на диаграмме отображается, какие валюты и в каких пропорциях входят в USDX, влияя на его стоимость.

Используя индексы в своих интересах, трейдер должен понимать, что они значительно меньше подвержены влиянию внешних объективных факторов. Это можно и нужно использовать в своих интересах. Чтобы понять, зачем нужен индикатор индекса доллара и как его использовать, можно взглянуть на следующий простой пример.

К примеру, пара EUR/USD упала, и трейдер решил выкупить ее на снижении, когда котировки зашли в область перепроданности. Сделав это, спекулянт видит, что цена продолжает снижение, а потому его начинают терзать сомнения, ведь он не знает, как долго еще продлится снижение, и не может точно сказать, что тренд не переменился с восходящего на нисходящий.

Поэтому ему обычно приходится мириться с убытком по стоп-лосс, а потом следить, как цена будет вести себя в дальнейшем. Но если бы трейдер ориентировался на индекс американской валюты, то трактовка ситуации далась бы ему проще, и он смог бы избежать убытка.

Описание индикатора для USDX

Индикатор индекса доллара для mt4 анализирует корзину основных валют и автоматически рассчитывает значение USDX, в состав которого сегодня входят такие активы:

  • EURUSD;
  • USDJPY;
  • USDGBP;
  • USDCAD;
  • USDCHF;
  • USDSEK.

Учитывая текущие пропорции, формула расчетов для значений индекса выглядит так:

В результате с помощью индикатора трейдер прямо в своем торговом терминале MT4 видит, как изменяется стоимость индекса доллара, который в виде фьючерса торгуется на Европейской бирже ICE. Пропорции валют, составляющие USDX, за всю историю его существования изменялись только один раз, когда в обиход была введена европейская валюта, заменившая собой в составе индекса немецкую марку.

Общее описание индикатора для USDX

Чтобы начать использовать индикатор индекса доллара, его нужно установить в mt4, предварительно скачав сам инструмент вот ОТСЮДА. Затем его нужно добавить в терминал, выбрав там: Файл – Открыть каталог данных – MQL4 – Indicators. В открывшееся окно помещают файл скачанного индикатора USDX, предварительно его распаковав.

Но сразу после установки инструмент еще нельзя использовать. Чтобы это исправить, нужно предпринять следующие шаги:

  1. После копирования файла USDX.ex4 в каталог Indicators, мт4 нужно перезапустить.
  2. После перезапуска нужно проконтролировать, чтобы в окне «Обзор рынка» отображались все валюты, входящие в состав индекса: EURUSD, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF, USDSEK.

Как торговать на форекс в 2020? Основы трейдинга. Обучение трейдингу.

Если хотя бы одной из них не будет, то индикатор не станет работать, а в момент его присоединения к графику выдаст сообщение в виде штатного алерта mt4, сообщив, которой валютной пары ему не хватает для корректной работы. Например, ниже на скриншоте можно видеть, как индикатор определил, что в окно «Обзор рынка» (Market Watch) трейдер забыл добавить валютную пару USDSEC (доллар против шведской кроны).

После добавления на график индикатор отображается под ним в отдельном окне в виде двух линий.

Настройки инструмента USDX

  1. Index Pairs – здесь через запятую должны быть перечислены все валютные пары, которые входят в состав индекса. Причем, если выбранный брокер добавляет к стандартным тиккерам активов буквенные обозначения (EUR/USDm, EUR/USDf), то нужно в этой строке вписать обозначение пар точно, как в терминале.
  2. Index Coefficients – тут отображают пропорцию для каждой валюты, которая входит в состав USDX. Если трейдер вносит какие-то изменения, то ему важно знать, что порядок числовых пропорций соответствует тому, как в строке выше отображаются валютные пары.
  3. Index Initial Value – своеобразная точка отсчета, с которой индикатор начинает вычислять значения для USDX.
  4. MAPeriod1 – устанавливает число свечей, которые используют при расчете главного moving average (MA). Для отключения прописывают нулевое значение.
  5. MAPeriod2 – устанавливает число свечей, которые используют при расчете второстепенного moving average (MA). Для его отключения ставят нулевое значение.
  6. MAMode1 – позволяет задать тип расчета главного moving average – простой, взвешенный, экспоненциальный или сглаженный.
  7. MAMode2 – то же, но для второстепенного moving average.
  8. USDX Price Type – дает возможность выбрать цену, которая будет учитываться при расчете – открытие, закрытие, средняя.

Как использовать индикатор

Теперь стоит вспомнить выше приведенный пример, где трейдер купил EURUSD после падения и терзается сомнениями относительно того, правильно ли он сделал или нет. Если установить на график в mt4 индекс доллара USDX, то можно видеть, что моменту, где пара EURUSD проваливается вниз, в окне индекса виден рост.

Это дает трейдеру крайне важную информацию о событиях на рынке, так как он четко видит: перепроданности по EUR/USD нет! Снижение пары объясняется укреплением американской валюты, поэтому цена валютной пары на рынке справедлива.

Если же падение EUR/USD происходило бы без значительного укрепления индекса, то это позволило бы сделать вывод, что пара чрезмерно перепродана, а, значит, ее покупка оправдана.

Недостатки классического использования USDX

Ключевой недостаток индикатора индекса доллара кроется в пропорции включенных в него валют. Первое, что усложняет его успешное применение, это очень важная роль, отведенная европейской валюте. Кроме того, USDX не учитывает некоторых крайне важных валют, которые сегодня стали довольно значимыми и оказывают влияние на мировую экономику, в общем, и стоимость американской валюты, в частности.

В пользу этого говорят цифры. Если изучить экономические отношения США с другими странами, то нетрудно заметить, что Соединенные Штаты сильно зависят от следующих государств:

  • Китай приносит 5-6% товарооборота;
  • еще столько же дает Канада;
  • около 9-10% объема отводится Мексике.

Если включить эти три валюты в индекс, ослабив переоцененное влияние евро, то получится такая картина.

Налицо различия в показаниях стандартной и актуальной версии индикатора. Если в первой сигнальная линия только подвирается к своим хаям, что может говорить о перепроданности EUR/USD, так как индекс доллара не так уж сильно и укрепился.

Но если взглянуть на оптимальную версию, то там четко видно, что индекс обновляет свои локальные максимумы, поэтому говорить о том, что анализируемая в mt4 пара находится в зоне перепроданности, будет неправильным.

Роль индикатора в анализе

Торговать, ориентируясь исключительно на индикатор индекса доллара, который предлагается для mt4, не стоит, так как он не учитывает роли Центральных Банков и текущей геополитической ситуации. Так что, как и любой инструмент анализа, использовать USDX нужно в сочетании с другими инструментами, позволяющими провести комплексное прогнозирование рынка и отыскать потенциально прибыльную точку входа.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса