КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ СТОП ЛОССА И ТЕЙК ПРОФИТА

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит? Определяем уровни по мани-менеджменту

Чтобы ограничить риск в торговле, вам нужен план выхода из сделки. И когда сделка идет против вас, ордера Стоп Лосс и Тейк Профит являются важной частью этого плана. Они выполняют функцию страховки и по сути являются обратными ордерами. Если, к примеру, пара была куплена, то при срабатывании Стоп Лосса или Тейк Профита происходит обратная сделка (продажа), тем самым фиксируется прибыль (в случае срабатывания TP) или убыток (при срабатывании SL).

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?

Стоп Лосс (SL) — защитный ордер, который ограничивает возможные потери трейдера в открытой позиции. Он автоматически закрывает сделку по достижению определенного убытка или определенного уровня котировки. Стоп Лосс может выставляться как для ограничения убытка, так и для фиксации прибыли. В этом случае ордер выставляется в прибыльной зоне.

Тейк Профит (TP) – ордер который фиксирует прибыль без участия трейдера. Выставленный ордер автоматически закрывает сделку по достижению ценой определенного уровня.

При заключении сделки устанавливать Стоп Лосс и Тейк Профит следует по правилам торговой стратегии, которой руководствуется трейдер. Для стабильно успешной торговли данные ордера следует применять в обязательном порядке. Использование стопа минимизирует потери и позволяет эффективно управлять рисками, так как цель данного ордера — ограничивать убытки.

Практически все торговые стратегии предусматривают установку SL и TP. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит у каждого трейдера есть свои критерии мани-менеджмента (ММ), которые определяют, сколько он может потерять на одной сделке. Это и есть торговая стратегия, указывающая, где и как установить Стоп Лосс и Тейк Профит.

Как установить Стоп Лосс?

Трейдер определяет по ММ, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи. Стратегия ему говорит, где должен стоять Cтоп.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар

Трейдер торгует по стратегии Пин бар. На вершине восходящего импульса сформировался разворотный паттерн Пин бар, и трейдер планирует открыть сделку на продажу. В этом случае Стоп Лосс будет выставляться за максимальное значение сигнальной свечи. Ориентир для Тейк Профита — ближайший уровень поддержки. Соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку в данном случае более 3:1. На первом рисунке показано где должен быть установлен Стоп Лосс и Тейк Профит согласно правилам торговой стратегии.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

На втором рисунке результат отработки сигнала на продажу.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

MetaTrader5 | MT5 | Как выставить стоп лосс и тейк профит

Стоп Лосс обычно рассчитывается в пунктах от точки входа в сделку с учетом суммы допустимого убытка, выраженной в базовой валюте депозита. Следует вычислить стоимость пункта и тогда ставить объем. К примеру, стоп — 40 пунктов, допустимая потеря — 100 USD: 100 USD / 40 пипсов = цена пункта 2,5 USD. Следовательно, объем сделки — 0,25 лота.

С помощью контроля над рисками можно фильтровать сигналы. Например, если поступает сигнал, в котором соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту, скажем, 1 к 1, то стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Оптимальным соотношением Стоп Лосс и Тейк Профит является 1:3 и более, но не меньше.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар — 2

На рисунке мы видим сформированный Пин Бар и, если рассчитать сделку по торговой стратегии мы видим, что ближайший уровень поддержки находится практически на таком же расстоянии что и уровень Стоп Лосса, в данном случае соотношение получается 1:1. Таким образом мы можем отсеять данный сигнал по причине несоответствия ММ.

Как Правильно Ставить Стоп-Лосс

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии 2 MAs + Fractals

Возьмем для очередного примера самую простую стратегию на основании двух Скользящих средних и индикатора Fractals. Трейдеру поступает сигнал на продажу после пересечения двух мувингов, далее после открытия сделки выставляется Стоп Лосс. Целевым ориентиром для Стоп Лосса будет максимальный фрактал (таким образом можно обезопасить сделку от ложных пробоев и движений). Закрыть сделку необходимо в момент, когда Скользящие средние пересекутся в обратном направлении. Учитывая, что место пересечения на момент открытия позиции не известно трейдеру необходимо вручную передвигать Стоп Лосс за ценой при этом удерживать его на определенном расстоянии.

Расстояние рассчитывается исходя из нескольких факторов:

    , на котором осуществлялся вход в сделку
  • Объем открытой позиции
  • Риск на сделку, который может позволить себе трейдер исходя из ММ
  • Волатильности инструмента, по которому открыта позиция (на высоковолатильных парах маленький Стоп Лосс просто закроет позицию, не достигнув максимальной прибыли).

Если мала вероятность того, что цена сможет пройти в нужном направлении как минимум в 3 раза больше дистанции до уровня Стоп Лосс, то такую сделку лучше пропустить. Ни в коем случае нельзя ставить стоп меньше из-за нехватки средств или из-за желания зайти большим объемом, так как это может привести к «глупому» убытку. Сделка в таком случае может быть преждевременно закрыта перед тем, как пойти в нужном направлении.

Что такое Трейлинг Стоп?

Трейлинг Стоп — функция которая позволяет автоматически передвигать Стоп Лосс за ценой на определенном расстоянии от ее. В терминале МТ4 эта функция вызывается правой кнопкой мыши. Далее выставляется требуемое количество пунктов для Трейлинг Стопа. По мере наращивания прибыли в открытой позиции Стоп Лосс будет двигаться автоматически. При этом необходимо учесть тот факт, что терминал должен быть включен для полноценной работы Трейлинг Стопа.

Установка Трейлинг Стопа

Тейк Профит, в отличие от Стоп Лосса некоторые трейдеры не используют. В таких случаях используется перевод позиции в безубыток (б/у). Перевод в б/у — это постановка Стоп Лосс в положительной зоне, в случае срабатывания которого позиция закрывается с прибылью, несмотря на то, что сработал Стоп Лосс, а не Тейк Профит.

Пример Стоп Лосса в позиции безубытка Пример Стоп Лосса в позиции безубытка

Автоматическая установка Стоп Лосса и Тейк Профита

На данный момент, имеется множество программ для более быстрой и удобной работы трейдера. Если раньше нужно было прописывать Стоп Лосс и Тейк Профит вручную, а при необходимости, их изменения приходилось в несколько приемов модернизировать ордер, то сейчас все стало проще. Достаточно прямо на графике «зажать» ордер левой кнопкой мыши и перетащить его на выбранный ценовой уровень. В зависимости от направления, в котором был перемещен ордер, будет установлен стоп или тейк.

Рейтинг Форекс брокеров:

Есть скрипты и советники, которые при открытии нового ордера автоматически устанавливают для него уровни Стоп Лосса и Тейк Профита по заданным в настройках критериям. На просторах всемирной паутины есть советник «Авто-ММ» с кратким руководством по применению, который вычисляет объем сделки и автоматически выставляет Стоп Лосс и Тейк Профит.

Видео «Стоп Лосс — где ставить?»

Также по данной теме предлагаю посмотреть запись моего вебинара по Стоп Лосс.

Видео «Как определить Тейк Профит»

Предлагаю посмотреть мой вебинар на тему «Как определить Тейк Профит», где я разбираю практические случаи на примерах.

Заключение

Многие трейдеры отрицательно относятся к Стоп Лоссам и не пользуются ими. В попытках вручную закрыть убыточную позицию просто начинают жалеть сделку и надеются на то что рынок развернется в их сторону. Как правило эти действия приводят к огромным убыткам и просадкам. В свою очередь, выставление Стоп Лосса позволяет ограничивать убытки на приемлемом уровне в соответствии с мани-менеджментом.

Применение Тейк Профита при торговле в некоторых случаях не позволяет трейдеру получить больше прибыли. Причина кроется в том, что он выставляется на малом расстоянии от уровня открытия позиции и не позволяет забрать весь потенциал движения. Для правильного применения защитных ордеров трейдеру необходимо до начала торговли хорошо изучить свою торговую стратегию и определиться с рисками на сделку.

Как правильно рассчитать стоп-лосс?

По мнению профессионалов, стоп-лосс является обязательным в любой сделке. И это оправдано. Вы можете даже поставить его достаточно далеко, но самое главное, чтобы он был. Иначе однажды можно «нечаянно» потерять весь депозит. Просто из-за внезапно вышедших новостей.

Рейтинг Форекс платформ:

Однако одного лишь наличия стоп-лосса недостаточно. Если вы не будете выставлять его правильно, то риск потери депозита будет присутствовать всегда. Сколько бы вы ни старались, счёт может быть постепенно «съеден» неверно выставленными стоп-лоссами. Поэтому нужно знать хотя бы в общих чертах, как их рассчитывать.

Методы выставления стоп-лосса, которыми пользоваться нельзя

В основном трейдеры, у которых недостаточно знаний, ставят защитный ордер наугад. А потом ещё и бесконечно его передвигают. Естественно, что это неправильно.

Но в некоторых стратегиях, размещённых в интернете, авторы предлагают не менее глупый подход (а может и более). Два самых распространённых варианта:

  • Стоп-лосс больше тейк-профита, иногда во много раз. Например, t/p равен 50 пунктам, s/l — 200 пунктам. Это заведомо убыточный подход, и, если стратегия не даёт возможности изменить ситуацию, её лучше игнорировать.
  • Стоп-лосс равен тейк-профиту. Это лучше, чем описанный выше вариант, но всё равно он далек от идеала. С таким раскладом выйти на хорошую прибыль вам будет сложно.
  • Выставляется 50 пунктов в обе стороны. Это очень распространённый подход. Если вы видите такое в стратегии, значит, автор просто не знал, куда бы поставить защитные ордера. То же касается 100/100 и тому подобных, просто они встречаются гораздо реже.

Для примера возьмём стратегию, где используются популярные индикаторы RSI и Стохастик. Вход в рынок по сигналам перекупленности и перепроданности и только во время флета, поскольку это осцилляторы.

Во всех этих случаях вам нужно самостоятельно определить, где будет разумным выставить стоп-лосс. Если вы не можете этого сделать, то откажитесь от стратегии… либо научитесь правильно определять такие границы.

Правильные методы выставления стоп-лосса

Когда вы ставите s/l, нужно следовать двум главным правилам:

  1. Он должен располагаться на каком-то уровне, где может произойти отскок. Если цена для достижения s/l должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
  2. Он должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: истинное правило мани-менеджмента предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

На самом деле задача эта не является простой. Чтобы соответствовать вышеописанным правилам, размер защитных ордеров нужно продумать ещё до открытия позиции. При этом вы должны быть готовы к тому, что из-за высоких требований от нескольких сделок придётся отказаться. Просто из-за того, что соотношение не удастся соблюсти.

Когда вы наметили сделку по каким-то сигналам, предварительно нужно проверить, где будут располагаться защитные ордера, а потом уже открываться.

Уровни для определения стоп-лосса ищем следующим образом:

  • Расчерчиваем нынешний тренд и/или канал.
  • Прочерчиваем диагональные линии.
  • Выставляем горизонтальные уровни и исторические.

Уменьшаем график, расчерчиваем исторические уровни, расположенные близко к нынешней цене.

Обозначаем границы канала. В случае с флетом или рэнджем их может быть несколько и они могут совпадать с историческими уровнями. Также можно выставить горизонтальные уровни, взятые из предыдущих трендов.

При появлении сигнала открываем сделку и ставим стоп-лосс на значимой линии – там совпадают исторический уровень и граница канала. S/l получается совсем небольшим – около 30 пунктов, что для Н1 является минимумом. Поэтому можно (и даже лучше) поставить его чуть за границей уровня. Берём 50 пунктов стоп-лосса – в этом случае тейк-профит должен составлять не менее 100 пунктов. В данном случае это нормальное требование, поскольку до нижних уровней расстояние достаточно большое. Однако жадничать тоже не нужно – нет никакой гарантии, что цена дойдёт до самого низа.

Стоп-лосс должен совпадать с какой-либо из этих линий или находиться чуть дальше неё. Это нужно потому, что на любом из уровней может произойти отскок. Если s/l выставлять именно так, вероятность того, что он будет правильным, очень высока.

Есть ещё одно правило, о котором часто заявляют трейдеры XX века. По их мнению, стоп-лосс должен составлять не более 2 % от объёма сделки. На современном рынке, особенно если вы не увлекаетесь долгосрочными позициями и предпочитаете дейтрейдинг, соблюсти это правило практически невозможно. Поэтому нынешние специалисты указывают на 2 % от депозита, а не от объёма сделки. Это тоже одно из правил мани-менеджмента, которое нужно стараться соблюдать.

Если вы будете оставлять на стоп-лосс не более 2 % от депозита, то потребуется не меньше 50 убыточных сделок подряд, чтобы его слить. То есть шансы потери всех денег будут приближены к нулю.

Соотношение тейк-профита и стоп-лосса

Когда вы определили возможные уровни, на которых позицию допустимо закрыть в убыток, можно перейти к вопросу завершения сделки в плюс. Независимо от того, будете ли вы и здесь ставить защитный стоп-ордер или решили отслеживать этот момент вручную, количество пунктов для тейк-профита должно хотя бы в 2 раза превышать их количество для стоп-лосса.

И здесь к выставлению ордера или определению примерного уровня закрытия нужно подойти так же ответственно. Если для этого вы просто решите умножить s/l на 2, есть вероятность, что цена просто не дотянет до выбранного уровня и пойдёт в обратную сторону. Поэтому тейк-профит определяется так же, как и стоп-лосс – по уровням поддержки/сопротивления, а также по вспомогательным и историческим.

При этом помните, что:

  • трендовые линии более значимы, чем другие;
  • крайне желательно открываться в направлении тенденции, а не против неё;
  • даже в тренде цена может не дойти до противоположной линии, поэтому снимать прибыль лучше, не доходя до этого уровня. Здесь можно использовать ½ или 1/3 диапазона выбранного канала (если вести отсчёт от другой его стороны).

Подводя итоги, можно обозначить два основных правила стоп-лосса:

  1. Он должен быть меньше тейк-профита в 2 раза или более.
  2. Не желательно, чтобы он превышал 2 % от депозита.

*Под депозитом имеется в виду сумма, которая в данный момент имеется на счёте, а не та, которая была внесена когда-то на начальном этапе.

Будьте готовы к тому, что для соблюдения данных правил придётся отказываться минимум от половины сделок. Но результат того стоит: прибыльность резко увеличится. Вполне возможно, что за счёт замены количества качеством вырастет и доход.

А что же делать тем, кто не хочет разбираться в премудростях выставления стоп-лосса по уровням, или просто не имеет времени на то, чтобы этому научиться? В таком случае корректируйте рекомендуемые параметры стратегий под вышеперечисленные правила. Эффект будет менее впечатляющий, но и это лучше, чем ничего. И всё равно помните, что стоп-лосс не должен быть меньше 30-50 пунктов. Исключение можно делать только для скальпинга.

Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit)

Уровни Тейк Профит (Take Profit) и Стоп Лосс (Stop Loss) используются профессиональными трейдерами и доверительными управляющими на разных валютных рынках. Из чего следует, что знание и понимание таких важных понятий как Стоп Лосс и Тейк Профит будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам, которые решили вложить средства в ПАММ-счета.

Грамотно используя данные инструменты вы сможете успешно торговать на финансовых рынках и иметь стабильный доход. Удобство Стоп Лосс и Тейк Профит состоит в том, что при их использовании нет необходимости беспрерывно следить за ордерами в торговом терминале.

В целом, Стоп Лосс и Тейк Профит имеют практически одинаковый механизм действия, и разнятся только «полярностью» результатов их исполнения.

  1. Что такое Тейк Профит (Take Profit)?
    • Как грамотно устанавливать Тейк Профит (Take Profit)?
      • Тейк Профит для ордера на покупку (длинная позиция)
      • Тейк Профит для ордера на продажу (короткая позиция)
  2. Что такое Стоп Лосс (Stop Loss)?
    • Как грамотно устанавливать Стоп Лосс (Stop Loss)?
      • Стоп Лосс для ордера на покупку (длинная позиция)
      • Стоп Лосс для ордера на продажу (короткая позиция)
  3. Как рассчитывать уровень Стоп Лосс и Тейк Профит?

Что такое Тейк Профит (Take Profit)?

Если перевести дословно с английского, то Take Profit означает «взятие (фиксация) прибыли», что по сути, красноречиво описывает данный механизм. Точнее имеется ввиду определенный уровень цены, при достижении которой ордер автоматически закрывается, фиксируя прибыль. Тейк Профит ордера в терминале можно устанавливать в любое время: как при установке позиции, так и уже после её открытия. Минимальная «высота» на которую можно установить Тейк Профит от уровня открытия позиции как правило составляет 2 пункта, но может колебаться в зависимости от условий компании и торгового терминала.

Немаловажно понимание того, что установка уровня Тейк Профит напрямую определяет прибыльность совершаемой сделки, так как Тейк Профит предполагает определенное ограниченное количество пунктов. Для примера допустим, что вы вошли в сделку на покупку 0,1 лота, и установили уровень Тейк Профита на 10 пунктов выше цены открытия. Следовательно, когда цена поднимется на 10 пунктов вверх, то ордер закроется и вы получите 10 долларов США.

Давайте с вами забежим вперед и сразу разберемся как же устанавливать Тейк Профит и Стоп Лосс при установке ордера на примере популярного торгового терминала Meta Trader 4.

  1. Зайдите на торговую платформу МТ4.
  2. Найдите и выберите на панели инструментов «Новый ордер», либо же щелкните правой кнопкой мыши по графику, наведите на «Торговля» и там уже нажмите на кнопку «Новый ордер».

Как грамотно устанавливать Тейк Профит (Take Profit)?

Сделки на биржах различаются в зависимости от направления движения цены: ордер на покупку (длинная сделка, buy, long) и ордер на продажу (короткая позиция, sell). Соответственно, для каждого из двух типов сделок действует свой механизм срабатывания Тейк Профит. Давайте разберемся, как устанавливается уровень Тейк Профит в зависимости от типа торговой позиции.

Тейк Профит для ордера на покупку (длинная позиция)

Для сделок на покупку (long) уровень Тейк Профит всегда выше цены открытия сделки. Для примера возьмем торговую валютную пару EUR/USD. Предположим, что мы, проведя свой анализ ситуации на рынке, склонны полагать, что цена пойдет вверх, и принимаем решение выставить ордер на покупку по цене 1,0890. Исходя из нашего анализа мы считаем, что цена должна подняться на 40 пунктов и выставляем Тейк Профит на уровень 1,0930.

Если наш расчет окажется верным, то дойдя до отметки 1,0930 ордер автоматически закроется и зафиксирует прибыль на 40 пунктах.

Тейк Профит для ордера на продажу (короткая позиция)

Уровень Тейк Профит для сделки на продажу устанавливается всегда ниже цены продажи. Давайте представим, что нынешний прогноз предполагает удешевление валюты ЕС в силу определенных обстоятельств. Мы ставим ордер на продажу по цене 1,0910, ожидая что цена опустится рано или поздно на 30 пунктов, мы устанавливаем показатель Тейк Профит на уровне 1,0880.

Стоп Лосс и Тейк Профит. Где ставить? Риск-менеджмент. Часть 10. Трейдинг с Сергеем Змеевым. 18+

Если наш прогноз сбудется и дойдет до отметки 1,0880, то ордер автоматически закроется и зафиксирует нашу прибыль на уровне 30 пунктов.

Что такое Стоп Лосс (Stop Loss)?

Опять-таки, если дословно перевести с английского языка словосочетание Stop Loss, то получим «стоп убыток / потери». Стоп Лосс – это биржевая заявка, действие которой направленно на фиксацию убытков ордера, минимизируя общие убытки трейдера.

Иными словами, Стоп Лосс – это гарантия безопасности вашего депозита, от внезапного слива. Достигая уровня Стоп Лосс сделка автоматически закрывается, как и в случае с Тейк Профит, но в данном случае происходит минимизация убытков, а порой и спасение всего депозита. Рассмотрим снова два типа установки Стоп Лосс в зависимости от направления движения цены.

Как грамотно устанавливать Стоп Лосс (Stop Loss)?

Стоп Лосс для ордера на покупку (длинная позиция)

Для примера берем всё ту же торговую валютную пару EUR/USD. Предположим, что вы открыли ордер на покупку по ценовому уровню 1,0910, рассчитывая, что цена пойдет вверх. Стоп Лосс установится в данном случае ниже цены открытия, что бы защититься на случай не подтверждения прогноза. Для примера установим уровень Стоп Лосс на 1,0870.

Если наш прогноз не сбудется и цена обвалится вниз, то при достижении уровня 1,0870 ордер автоматически закроется и зафиксирует убыток в 40 пунктов.

Стоп Лосс для ордера на продажу (короткая позиция)

Для позиции на продажу уровень Стоп Лосс должен находиться выше цены открытия ордера. Для примера возьмем прогноз с ростом по нашей валютной паре евро-доллар. Исходя из этого, был выставлен ордер на покупку по цене 1,0890, а Стоп Лосс, на всякий случай, установили на отметке 1,0940.

Если мы ошибемся в прогнозе, то благодаря тому, что уровень Стоп Лосс всё же был установлен, мы потеряем всего 50 пунктов.

Если бы не был выставлен Стоп Лосс, то не известно сколько бы убытка потерпел наш депозит.

Бывают ситуации на рынке, когда за какой-то час, а то и считанные минуты, цена может обвалиться или взлететь на сотни пунктов. Такие всплески вызваны как правило форс-мажорными обстоятельствами в стране, чья валюта представлена в данной валютной паре.

Как рассчитывать уровень Стоп Лосс и Тейк Профит?

  • Выбранная трейдером стратегия.
  • Каждая валютная пара имеет свою волатильность и свои колебания.
  • Тайм-фрейм графика, и длительность позиции.
  • Размер торгового счёта.
  • Психологическая готовность к убыткам и многое другое.

Также чтобы закрепить пройденный материал, и научиться правильно выставлять уровни Тейк Профит и Стоп Лосс, советую вам потренироваться на демо счёте, и прочувствовать всё на собственной шкуре. Ведь главное для трейдера что? – Опыт, опыт и еще раз опыт!

Идеальный расчёт стопа (стоп-лосс). Как рассчитать стоп?

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит

Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть, а также как их выставлять (и нужны ли они вообще), не утихнут никогда. Тем не менее, спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и многих других факторов. Правильные уровни СЛ/ТП будут те, которые способны приносить прибыль. Подробнее об этих настройках — в статье.

Содержание

Видео

На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:

  • значение цены, на котором фиксируется запланированныйубыток (стоп-лосс);
  • значение цены, на котором фиксируется запланированная прибыль (тейк-профит).

Вот самые популярные встречающиеся советы о том, как правильно ставить стоп-лосс/тейк-профит:

По такой логике, если мой стоп-лосс 30 пунктов, то тейк-профит должен быть как минимум 90. И будет преступлением открыть сделку со стопом 60 пунктов, а тейк-профитом 10!

Однако это все слова, которые ничего не значат, пока не попробуешь все на практике.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Как правильно выставить размер стоп-лосса/тейк-профита

Рассмотрим пример сделки на повышение. Нужно грамотно подобрать стоп-лосс/тейк-профит.

Если пойти по 1-му варианту — с коротким СЛ, большим ТП, — то велика вероятность, что цена «достанет» наш стоп. Но! Если совершить 20 таких сделок, то по итогу мы вполне можем оказаться в прибыли.

Если пойти по 2-му варианту — с большим СЛ, коротким ТП, — то мы удовлетворим наши сиюминутные эмоции и вполне можем получить небольшой профит по сделке. Но на дистанции вероятности складываются не в нашу пользу. Чем короче тейк-профит и чем больше стоп-лосс, тем больше мы удивимся, когда прилетит тот самый черный лебедь в виде двух, а то и больше убытков и сметет все наши крошечные профиты.

Это, однако, только вероятности. Бывают, безусловно, случаи, что короткий тейк работает довольно долго. Кстати, о его величестве случае (случайная торговая система!) читайте в статье:

Можно ли заработать на случайной стратегии? Тест стратегии «Total Random»

Надо тестировать

Рекомендации из литературы, а также публикации в сети — плохие помощники, пока не подкреплены статистикой. Ниже мы рассмотрим тест одной простой стратегии на двух валютных парах — EUR/USD, GBP/USD. Нас интересует в ней только соотношение стоп-лосса/тейк-профита — как оно влияет на показатель дохода!

Внесем больше ясности о стратегии: она основана на пробое максимальной и минимальной цены предыдущего дня. В общем, это вся базовая логика.

Чтобы узнать, какой СЛ/ТП оптимальны, прибегнем сперва к такому виду:

Видим три основных «островка» прибыльности. Самый высокий достигнут благодаря стопу в 60 пунктов. Это максимальный стоп, заложенный на этапе тестирования.

Однако, если поставить цель найти среднюю прибыльность по каждому стоп-лоссу, то получаем следующее:

Где на Графике Выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит (Часть 1)

Из усредненных данных получается вывод, что увеличение стоп-лосса способствует увеличению прибыльности. Конечно же, речь идет только о протестированной стратегии. Еще нельзя забывать о выборе тейк-профита. Наиболее высокой доходность получилась при тейк-профите в районе 80 пунктов. То есть СЛ в 60 пп и ТП в 80 — это оптимальное соотношение для этого бэктеста. Здесь классическая рекомендация стоп против тейка = 1:2 или 1:3 не выдерживается.

Сравним результаты по евро с результатами по GBP/USD.

Вся прибыльность по фунту сконцентрирована в области с крупным тейк-профитом — 120 пунктов, это максимум для этого бэктеста. Стоп-лосс при этом на уровне 40 пунктов.

Бинго! Здесь выдерживается рекомендуемое соотношение 1:3!

Если с другой стороны посмотреть на оптимальный стоп-лосс, то получаем наилучшие результаты в районе 40-50 пунктов.

Таким образом, найти приемлемое соотношение для торговой системы — важная задача трейдера. Ни книги, ни статьи, ни рекомендации «гуру» не способны дать наиболее оптимальный вариант настроек для вашей ТС.

В комментариях напишите ваше мнение об этом эксперименте!

А если вам интересен формат «вы прислали идею стратегии — мы ее протестировали и выложили результаты», присылайте ваши стратегии на почту или в комментариях.

Стоп-лосс и Тейк-профит — что это и как выставлять

Понятие «стоп-лосс» и «тейк-профита» напрямую связано с торговлей на Форекс и финансовых рынках. Здесь его используют практически все трейдеры. В этом посту мы рассмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Начнём с определения, что такое «stop-loss» и «take profit».

1. Что такое стоп-лосс простыми словами

Стоп-лосс необходим для того, чтобы ограничивать убытки в случае, если цена пошла против трейдера. Как только цена коснётся установлённого защитного уровня, брокер моментально автоматически закроет позицию по текущей рыночной цене.

Поскольку закрытие происходит по рыночной цене, то зачастую можно наблюдать эффект «проскальзывания цены» и ордер закрывается хуже установленного уровня стоп-лосса. Порой это может «больно» ударить по депозиту при игре с большими плечами.

Однажды у меня стоял стоп-лосс на паре XAUUSD на $1167,1. Из-за резкого «прыжка» ордер закрылся на цене $1164,4. Это на 0,23% хуже, чем я ожидал. При этом брокер ничем не может помочь в данном вопросе. На вопросы о том «как же так», вы получите ответ, что «сделка была исполнена по лучшей рыночной цене».

Срабатывание защитного ордера крайне неприятно для трейдеров, поскольку это фиксация убытка. На сленге часто можно услышать фразу «словил лося», что означает закрытие позиции по Stop-loss.

В целом тема установки защитных ордеров очень важна. От неё зависит успех и прибыльность практически любой торговой стратегии на бирже. Этой теме можно посвящено много информации, но к единому мнению трейдеры так и не пришли. Каждый трейдер ставит stop-loss по своему, кто-то ставит большие стопы, кто-то маленькие. Рекомендую ознакомиться со следующей статьей:

2. Что такое тейк-профит простыми словами

В отличии от стоп-лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только котировки коснутся заданного ценового уровня, то сделка будет закрыта.

Тейк-профит представляет лимитную заявку, а стоп-лосс рыночную.

У ордера можно изменять уровни стоп-лосса и тейк-профита сколько угодно раз. Например, условия рынка изменяются (прогнозы и т.п.) и соответственно можно сдвигать значения как угодно.

Как правильно входить в сделку после СТОП ЛОССА / STOP LOSS ➡️ Секреты Александра Герчика.

Например, вы купили золото по $1262 в надежде на повышение. Чтобы ограничить свои убытки, приняли решение поставить защитную остановку на цене $1258, если стоимость дойдёт до этого уровня, то ордер закрывается. Вот как это выглядит в терминале Metatrader 4:

Теперь можно спать спокойно, зная, что убыток строго ограничен. Тейк-профит можно при этом поставить на $1295.

Мы рассмотрели случай когда мы играли на повышение (buy). Также можно ставить стоп-лосс и при игре на понижение (sell). В данном случае этот уровень должен быть обязательно выше текущей стоимости.

3. Зачем ставить стоп-лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьёзных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс ещё ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. Например, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее «классическое», т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть «выкинутым» с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры ведут торговлю по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот, очень маленькие (0,1..0,3%). Причём обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию «выноса стопов». Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что «сильные игроки» (умные деньги) выкинули из игры слабых.

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

4. Трейдинг «без стопов»

Есть целый класс стратегий, в которых отсутствуют стоп-лоссы. Обычно их используют уже опытные трейдеры. Например, в качестве ограничения убытков они открывают противоположную позицию с помощью деривативы (производные финансовые инструменты). Тем самым хеджируют свои риски. Чтобы так играть, нужно очень хорошо разбираться в трейдинге.

Для хеджирования применяются опционы пут и кол и фьючерсы.

В целом трейдинг «без стопов» имеет место быть. Всё равно будут убыточные сделки, без них не бывает игры. Просто трейдер их будет закрывать самостоятельно, исходя из ситуации на рынке.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это такое и как их правильно установить при торговле на Форексе

Здравствуйте, уважаемые трейдеры или просто читатели!

Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как Стоп Лосс и Тейк Профит, – самых важных торговых приказах. Узнаем, как правильно их ставить, выясним, когда значение Стопа надо менять, обсудим ряд других важных моментов.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше. Почему? Читайте статью «Кредитное плечо и лот».

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

  1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
  2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Как Правильно Выставить стоп и тейк

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Куда ставить стоп-лосс и тейк-профит. Как научиться трейдингу.

Например, вот мы открыли сделку на повышение.

Видна только зелёная линия – цена, по которой мы вошли в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если мы нажме на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Теперь мы немного сузим график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если мы торгуем по тренду, то, скорее всего, выставим Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, мы будем оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла нас с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, мы можем открыть новую сделку. Открываемся, определяем уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, мы отмечаем отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что мы хотели показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Один трейдер говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Стоит ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы мы снижали уровень Стоп Лосса, нас бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, мы воспользуемся GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (мы выберем понижение — Sell).

Сделка открыта, пока мы делали скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.

Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.

Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.

Мы не успели заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаем взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, мы к нему не прикасались. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.

Делимся с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.

Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Думаю, всё, разобрались. Старался разжевать как можно более детально. Если остались вопросы, форма для комментирования статьи к вашим услугам.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

ЧТО ТАКОЕ СТОПЛОСС И ТЕЙКПРОФИТ — Артём Первушин трейдер

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Как ставить стоп-лоссы: 5 способов, одна стратегия и полезный лайфхак

Даже убыточные сделки можно закрывать выгодно, научившись работать со стоп-лоссами. Но часто происходит наоборот. Трейдер ставит стоп, цена его сбивает, а после продолжает движение в нужном направлении. Прогноз оказался верен, но прибыли нет.

Чтобы свести к минимуму такие ситуации, рассказываем, как правильно работать со стоп-лоссами.

5 способов определить цель для стоп-лосса

Горизонтальные уровни. Популярный способ среди большинства трейдеров. Стопы выставляются на несколько пунктов ниже от уровня поддержки и выше от уровня сопротивления.

Пример на скриншоте ниже.

Это простой способ, которым пользуются большинство трейдеров. И этим он опасен.

Крупные игроки, способные повлиять на рынок, часто двигают цену к скоплению стопов, сбивают их и зарабатывают на этом, после чего прогнозируемое движение продолжается.

Трендовые линии строятся по локальным максимумам на нисходящем движении и минимумам на восходящем.

Правила установки стопов те же, что и при работе с горизонтальными уровнями.

Сигнальная свеча. Задача трейдера — выставить стоп-лосс недалеко от сигнальной свечи. Метод подходит трейдерам, торгующим по свечным паттернам.

Минус метода — защитный уровень выставляется недалеко от точки входа. Случайные колебания могут сбить защитный уровень, после чего цена продолжит движение в нужном для трейдера направлении.

Скользящая средняя. Индикатор используется как трендовая линия: стоп-лосс ставится на уровне скользящей.

Уровень можно передвигать при перестроении мувинга. Период индикатора зависит от таймфрейма и стиля торговли трейдера.

Parabolic SAR. Стоп-лосс выставляется на уровне точек индикатора или немного выше/ниже в зависимости от направления сделки.

Стратегия работы со стоп-лоссами

Можно выставить стоп-лосс с тейк-профитом и ждать автоматического закрытия сделки. А можно работать над ордером после его открытия и увеличить прибыль.

Инструкция по стратегии:

Берете один из перечисленных выше способов.

Находите точку входа, открываете сделку, выставляете стоп-лосс.

При необходимости передвигаем стоп вручную.

Например, выставляете stop loss от трендовой линии. Цена движется в соответствии с прогнозом. Тогда стоп-уровень передвигаете вслед за трендовой линией. Понятнее на скриншоте.

Есть ли правильное соотношение размера стоп-лосса к тейк-профиту

На самом деле все индивидуально. Кто-то советует схему 1:1, когда от точки входа до стоп-лосса и тейк-профита одинаковое расстояние в пунктах. Кто-то рекомендует другое соотношение, объясняя свою позицию правилами риск-менеджмента.

Наш сервис Raddar регулярно получает порцию критики за уровни, которые «не соответствуют мани-менеджменту». Система часто выставляет стоп дальше от тейка, из-за чего риск превышает потенциальный доход. Но на практике прибыль есть. Вот 2 последних отчета:

Биткоин. Прогнозы за март-апрель 2022. Всего 365 сделок, точность 73,7%, общая доходность 634,07%.

Как использовать стоп лосс. Stop Loss на Binance

Нефть. Прогнозы за апрель 2022. 90 сделок, точность 97,78%, доход 234%.

Статистика доказывает, что во всех правилах есть исключения. Выставляйте целевые уровни в зависимости от торговой стратегии, рисков и стиля торговли.

Главное

Для выставления стоп-лоссов можете использовать уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, индикаторы, свечные паттерны.

Передвигайте стоп после открытия сделки, чтобы фиксировать прибыль.

Не ищите «волшебную» формулу соотношения значений take profit и stop loss. Ее нет.

Как правильно рассчитать размер стоп-лосса

Для того, чтобы не допустить больших потерь в торговле, есть хороший инструмент – стоп-лосс. Однако он может стать эффективной защитой депозита трейдера только при условии грамотного его размещения. Трейдер с самого начала должен знать и понимать, как рассчитать размер стоп-лосса. При умелом применении этого инструмента ограничения убытков увеличиваются шансы на успешную торговлю. В этом случае даже если половина совершенных сделок будут убыточными общий результат от торговли приведет к увеличению торгового счета трейдера.

Следует отметить, что размер SL будет разным в зависимости от того, какой метод торговли применяет трейдер. Если он предпочитает скальпинг и для этого использует мелкие таймфреймы, то stop-loss в этом случае в принципе не может быть большим. Например, на 5-минутном графике он, как правило, составляет всего несколько пунктов. Если торговля ведется внутри дня, то SL может достигать нескольких десятков пунктов. Ну а если трейдер торгует в среднесрок, то размер стоп-лосса может превышать 100 пунктов.

Способы определения уровня стоп-лосса

Для того, чтобы правильно рассчитать размер стоп-лосса, можно воспользоваться одним из двух проверенных на практике методов. Наиболее простой из них заключается в том, что стоп-лосс размещается на несколько пунктов выше или ниже ближайшего экстремума. То есть, если мы открываем ордер на покупку, то SL размещаем чуть ниже ближайшего минимума. Соответственно, если мы открываем сделку на продажу, то SL устанавливаем немного выше локального максимума. Все предельно просто. Я думаю, этим методом смогут легко воспользоваться даже новички рынка.

Второй метод более сложный. Для того, чтобы рассчитать размер стоп-лосса, нужно для начала определить на графике цены важные уровни. Правильное выполнение этой работы требует наличия определенных навыков по построению уровней. Как вариант, для облегчения решения этой задачи можно воспользоваться соответствующим индикатором. Он нарисует на графике как уровни поддержки, так и уровни сопротивления. А далее все довольно просто. При открытии ордера BUY stop-loss размещаем на несколько пунктов ниже уровня поддержки. При открытии ордера SELL – на несколько пунктов выше уровня сопротивления.

Можно также установить стоп-лосс, ориентируясь на размер тейк-профита. Для этого сначала определяем размер TP. Если он размещается вблизи важного уровня, то сделать это легко. Зная размер тейк-профита, рассчитываем размер стопа. Он должен быть в 2 или 3 раза меньше.

Возможный убыток по любой торговой сделке должен быть всегда значительно меньше потенциального профита.

Что такое стоп лосс и тейк профита и как их выставлять

Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль.

Закрытие сделки происходит следующим образом:

  1. Трейдер открывает длинную позицию по паре GBPUSD;
  2. Одновременно с этим он выставляет тейк профит в районе локальных максимумов, намечая цель по прибыли;
  3. Цена идет вверх;
  4. При достижении тейк профита сделка закрывается, автоматически фиксируется прибыль;
  5. После этого пара уходит в коррекцию и цена начинает снижаться.

Таким образом – трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

  • обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
  • допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию.

Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?

Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.

Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.

Почему тейк-профит важен?

Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.

Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться в убыточную.

Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.

Как выставить тейк-профит?

Тейк-профит можно выставить:

  • во время открытия позиции или после ее открытия;
  • вручную или автоматически;

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

  • простота и удобство в заключения сделок;
  • контроль потерь и прибыли;
  • осуществление сделок в отсутствие трейдера;
  • использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

Фьючерсы для новичков простыми словами | фьючерсы бинансе

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

Как выставить Take Profit в MT4/MT5 ?

Технически выставить тейк профит можно двумя способами.

В момент открытия ордера

Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.

Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.

При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.

Для уже открытой сделки

Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.

В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.

Особенности использования тейк-профита

Если вы не хотите применять стоп-приказ, тогда рекомендуется выставлять тейк-профит для фиксации прибыли на определенном уровне. Выставление ордера тейк актуально по таким схемам:

  • на уровне поддержки;
  • в два раза больше стоп-лосса;
  • обязательный тейк-профит.

Рассмотрим каждый вариант детальнее.

Тейк-профит на уровне поддержки

Это самый выгодный и эффективный способ работы с защитным ордером. Тейк-профит задается на несколько пунктов ближе ключевого уровня, чтобы фиксация прибыли произошла даже в том случае, если цена сделает отскок и захочет пойти в обратном направлении.

Тейк-профит в два раза больше стоп-лосса

Суть тактики в том, чтобы размер прибыли в несколько раз превысил потенциальные убытки. Это позволяет сформировать положительное математическое ожидание от торговли, ведь даже одна прибыльная сделка может компенсировать потери по нескольким предыдущим.

Обязательное выставление тейк-профита

Данное условие применимо при ведении торговли на новостях, когда сделки открываются в обе стороны, а также при автоматическом трейдинге.

За несколько минут до выхода важных публикаций рекомендуется выставлять два ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов от текущей цены, а тейк-профит выставляется на 20-25 пунктов. Стоп-лосс соответствует минимально допустимому у брокера. Если после выхода новости цена пойдет в одну сторону, а потом сделает разворот, вы сможете завершить торговлю при минимальных потерях.

Вместо заключения – важные правила использования защитных приказов

Чтобы эффективно торговать и с пользой для себя применять приказы на ограничение убытков и фиксации прибыли, запомните важные правила и следуйте им:

  • при каждой новой сделке используйте стоп-лосс. Всегда используйте. Это ваша страховка от непредвиденных потерь – лучше пусть ордер вам не понадобится, чем вы понесете убытки;
  • не выставляйте слишком маленький стоп-лосс, который не соответствует правилам мани-менеджмента. Ваш депозит должен работать эффективно, минимизируйте потери, но без ущерба возможности заработать;
  • стоп-лосс нужно выставлять, объективно анализируя текущую рыночную ситуацию, руководствоваться правилами и своей стратегией, а не эмоциональными порывами.

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента.Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной.На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще.Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку.

Как установить тейк-профит?

Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” — приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли. Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом. В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль.На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.

Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше. С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов.А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия.Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее.

В чем ценность тейк-профитов?

В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых.Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить.

Достоинства стопов и профитов

  • Выступают своего рода страховкой в любой рыночной ситуации или при технических погрешностях.
  • Они дают гарантию на закрытие ваших позиций в заранее обозначенных уровнях.
  • Помогают четко соблюдать торговую стратегию — система стопов автоматически будет подрезать убытки, вам не надо следить за терминалом и контролировать убытки вручную.
  • Благодаря наличию стопов и профитов в разы легче соблюдать дисциплину.

Принципы установки тейк-профита

Общий принцип, который поможет в использовании тейк-профита, это: “Урезай убытки, а прибыли дай расти”.

Первая часть этого принципа относится к “брату” тейк-профита – стоп-лоссу.

Стоп-лосс должен быть четко ограничен, и если рынок идет против вашей позиции, то убытки нужно без сожаления урезать, закрывая убыточную сделку. Пересиживать убытки, надеясь на возврат цены, или эмоционально усреднять открытую позицию, еще и увеличивая при этом объём – это путь к потере депозита. Убытки нужно урезать на минимально возможном уровне.

Вторая часть этого принципа уже напрямую касается тейк-профита.
Располагайте тейк-профит таким образом, чтобы у прибыли была возможность расти. Нужно предоставлять рынку возможность двигаться в направлении вашей сделки.

Желательно, чтобы тейк-профит превышал стоп-лосс в несколько раз. Дайте время рынку принести вам значительную прибыль, установите тейк-профит на достаточно удаленных уровнях.

Изучите технику трейлинг-стопа. Это метод сопровождения успешной сделки, при котором трейдер передвигает стоп-лосс вслед за ценой, идущей в его сторону. Так трейдер защищает достигнутую прибыль, но не ограничивает потенциал для ее дальнейшего роста.

Конечно, есть разные торговые системы для выхода из сделок, но главный принцип “урезай убытки, а прибыли дай расти” прошел проверку временем и использовался многими известными трейдерами.

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

  • Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
  • Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
  • Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
  • Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита. За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Тейк-профит в два раза больше SL

Этот способ ориентирован на то, чтобы величина потенциальной прибыли была в несколько раз больше по сравнению с возможными убытками. Торговцу удается достигнуть положительного математического ожидания от торговой сделки, при этом одна новая операция с большой прибылью может перекрыть несколько предыдущих убыточных.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда тейк-профит выставлен в два раза больше стоп-лосса.

Оба рассмотренных подхода можно комбинировать, однако важно соблюдать положительное соотношение обоих ордеров

Обязательное выставление ордера TP

Обязательным условие наличия ордера фиксации прибыли будет в следующих системах торговли:

  • сделки на новостях;
  • выставление ордеров в обе стороны;
  • автоматический трейдинг.

Ниже разберем пример ситуации.

За несколько минут до выхода новости мы выставляем два отложенных ордера на пробой с удаленностью примерно 10 пунктов от текущей цены. Тейк-профит будет располагаться на расстоянии примерно 25-ти пунктов, а стоп-лосс – минимальное значение, задаваемое брокером. Если в момент публикации новости цена сделает рывок в одну сторону, а потом последует разворот, тогда закрываем сделку с минимальным риском, как показано на рисунке ниже.

Затем ждем. Поскольку мы установили приказ TP заблаговременно, это наш залог прибыльной сделки, ведь во время высокой рыночной волатильности просто нереально фиксировать профит вручную.

Как не допускать ошибок, выставляя защитные приказы SL и TP

Подводя итог, стоит отметить, что оба ордера являются важными элементами как для начинающих, так и для опытных трейдеров в планировании открытия сделок и всей реализуемой торговой системе.

Чтобы ваши действия принесли желаемый результат, всегда придерживайтесь следующих рекомендаций:

Как узнать размер стоп лосса и тейк профита в пунктах и деньгах | Форекс для начинающих

  • обязательно выставляйте SL;
  • не делайте стоп-лосс слишком маленьким;
  • руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями;
  • придерживайтесь правил мани-менеджмента.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.

  • Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
  • При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
  • Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.

Выводы

Правильная фиксация прибыли очень важна в трейдинге. Поэтому не забывайте, что:

  • Тейк-профит (выход из сделки с прибылью) должен быть четко описан в торговой системе, а его эффективность – протестирована на истории;
  • Индикаторы для анализа объема в торговой платформе ATAS помогают найти уровни для эффективной установки тейк-профитов;
  • Устанавливать тейк-профит желательно по общему принципу: “Урезай убытки, а прибыли дай расти”.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса