КАК РАССЧИТАТЬ МАТОЖИДАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Математическое ожидание. Как проанализировать эффективность стратегии

Обязательно читать всем трейдерам, которые хотят понять и научиться оценивать эффективность выбранной торговой стратегии. Как понять, какой стоп лосс и тейк профит должен быть, чтоб система была прибыльной, если, например, средний процент прибыльных сделок 43%. Или, например, какой должен быть процент выигрышных сделок в скальпинг стратегии, если вы используете фиксированный стоп лосс 600 пипсов и тейк профит 200 пипсов.

Это все вы можете узнать из этой статьи. Также на странице есть удобный калькулятор для просчета математического ожидания стратегии или системы Форекс.

Торговые системы Forex представляют собой набор правил, при разработке которых, учитываются результаты технического анализа . Для исследования, берутся различные таймфреймы (временные интервалы) на протяжении которых, генерируются сигналы. Чтобы проанализировать эффективность торговых сделок, можно использовать такой статистический показатель, как математическое ожидание EV (Expected Value). В общем случае, математическое ожидание является числом, вокруг которого сконцентрированы значения случайной величины. С помощью данной величины определяется прибыльность системы.

При положительном значении математического ожидания торговля будет приносить прибыль, а при отрицательном — потери. Данный показатель даёт возможность предположить, каким будет выигрыш или потеря при вложении 1$.

Математическое ожидание находится, как разность произведения числа прибыльных сделок (в процентах) на среднюю прибыли в сделке и произведения числа убыточных сделок (в процентах) на средний убыток. Т.е. формула будет выглядеть следующим образом:

EV= (W% × Vm) — (L% × ave Lm)

Рейтинг Форекс брокеров:
  • W% — процент прибыльных сделок;
  • L% — процент убыточных сделок;
  • Vm – средняя прибыль;
  • Lm – средний убыток.

Калькулятор математического ожидания торговой стратегии

Математическое ожидание в трейдинге: практические примеры анализа эффективности стратегии

Возмем ситуацию с одинаковым значением количества убыточных и прибыльных сделок, доход в которой получается от соотношения риска и прибыли 1 к 4.

01 В 50% прибыльных и убыточных сделках средняя прибыльная сделки составляет 4%, а убыточная 1%, что указано в математических величинах:

  • W= 50%;
  • L=50%;
  • Wm=4%;
  • Lm=1%;
  • соотношение прибыли и риска – 4:1.

02 Далее просчитаем математическое ожидание, используя эти данные, воспользовавшись формулой:
EV= (50% × 4%) — (50% × 1%)= 150%

03 Теперь просчитаем результат в USD для 100 сделок с теми же статистическими данными, где средняя прибыль на сделку будет составлять 400 долларов, а средний убыток 100.
EV= (0,50 × 4$) — (0,50 × 1$)*100 = 15000$ (для 100 сделок)

При расчете математического ожидания мы получим результат в плюс, который указывает, что средняя прибыль от одной сделки по торговой стратегии составляет 150 USD.

Итого, в торговой системе с шансами 50/50 получилось положительное математическое ожидание только за счет правильного соотношения риска и прибыли.

Рейтинг Форекс платформ:

Средняя прибыль от одной сделки по торговой стратегии составляет 150% на каждый доллар или 15 000$ от 100 сделок при риске 100 USD в каждой сделке.
Уменьшив соотношение риск/прибыль до 1 к 3, мы увидим, что результаты стали хуже. Средняя прибыль от сделки упала до 100 USD.

EV = (50% × 3%) — (50% × 1%) = 100%
EV= (50% × 3$) — (50% × 1$)*100=10000$ (для 100 сделок.)

При соотношении риска и прибыли 1:1 математическое ожидание будет равно 0 и стратегия не будет давать прибыль.
Поскольку формула не учитывает расходы трейдера на открытие и удержание позиции, то торговые стратегии можно считать убыточными, у которых значение математического ожидания будет положительным, но близким к нулю.

Торговые системы имеют различные параметры. Зачастую, трейдер в своей работе отталкивается от одного из параметров, так как считает его более важным, чем остальные.

Для получения большей достоверности результатов, выдаваемых торговой системой, трейдер пытается достичь прибыльности в более чем в 50% сделок. Несмотря на то, что торговая система может генерировать прибыльные сигналы в 50%, а иногда и в 90% случаев, математическое ожидание может принимать различные значения (положительные и отрицательные). Это связано с наличием в формуле и других статистических параметров.

Пример математического ожидания для стратегии скальпинг

Скальпинг является распространенной стратегией. При применении данной стратегии трейдер осуществляет большое количество прибыльных сделок, однако риск, который он определил в каждой сделке значительно больше получаемой прибыли.

Рассмотрим следующий пример.Пусть имеется 85% прибыльных сделок и 15% убыточных, средняя прибыль от сделки 17 долларов, а средняя потеря составляет 68 долларов.

  • W=85%;
  • L=15%;
  • Wm=17$;
  • Lm=68$.

Тогда используя представленную выше формулу, для расчета математического ожидания получаем. EV=(85%*17)-(15%*68)*100=425$ (для 100 сделок).

Как видно, данная система оказалась прибыльной, несмотря на то что средний убыток превышает прибыльность в 4 раза. Однако, данное значение коррелировано с количеством прибыльных сделок. Т.е., при уменьшении процента прибыльных сделок, результатом будут потери. Это следует учитывать при анализе, поскольку удержать количества прибыльных сделок на высоком уровне (в нашем случае 85%) достаточно трудно. Например, процент выигрышных сделок снизился до 78%, тогда EV=(0,78*17)-(0,22*68)=-1,7$.

Как видим, при снижении количества прибыльных сделок на 7% был получен убыток, который составил 1,7$.

При использовании скальпинга, может возникнуть риск появления проблемы, если значение среднее убыточной сделки становится слишком большим.

То есть, становится понятным, что трейдеру необходимо обращать внимание на каждый элемент, представленный в формуле для определения математического ожидания, поскольку любое изменение какого-либо показателя может нести неожиданные изменения для депозита.

Вывод

Для использования математического ожидания необходимо иметь большое количество статистических данных, т.к. отдельная сделка или их небольшая серия, не дают объективную картину. Поэтому принимать решение об эффективности торговли, основываясь лишь на небольшом числе данных очень рискованно. Если стратегия выдает сигнал на открытие позиции, его следует использовать, поскольку заранее не известно, какой будет эффект (отрицательный или положительный). Чтобы иметь достаточно большую базу данных, на основе которых можно производить анализ, необходимо вести дневник сделок. Статистика, базирующаяся на исторических данных или демо торговле не учитывает такой немаловажный фактор, как эмоциональный. Поэтому более точными являются показатели реальной торговли, которые записываются в дневник сделок. Опираясь, на большое количество реальных данных, трейдер сможет изменять параметры торговой системы для достижения определённого эффекта.

Математическое ожидание выигрыша\проигрыша на бирже

Что такое математическое ожидание выигрыша\проигрыша?

Математическое ожидание выигрыша\проигрыша – один из показателей эффективности торговли трейдера и торговой стратегии на форекс, которая вычисляется как сумма произведений каждого возможного профита и лосса и вероятности получить этот выигрыш и проигрыш.

Как рассчитывается математическое ожидание на Форекс?

К примеру, если мы имеем возможность выиграть 40% сделок по 3 доллара, а проиграть 60% сделок по 1 доллару, то наше математическое ожидание будет рассчитываться следующим образом:

Математическое ожидание = (0,4 * 3) + (0,6 * (-1)) =1,2+(-0.6) =0,6.

Получаем, что наше ожидание выигрыша на каждую сделку составляет 60 центов. Другими словами, это эффективность работы трейдера, выраженное в деньгах. При отрицательном математическом ожидании речь идет уже не о выигрыше, а о проигрыше.

Как использовать мат. ожидание?

Математическое ожидание выигрыша является эффективным способом выявить прибыльность выбранной торговой системы.

Собрав статистику своей торговли можно рассчитать математическое ожидание, которое может быть положительным или отрицательным.

Если значение мат. ожидания положительное, это значит, что торговля стабильно прибыльна, депозит будет увеличиваться. При этом, чем больше значения математического ожидания, тем быстрее будет расти депозит.

Если значение математического ожидания отрицательное, это значит, что в случае продолжения такой торговли, депозит будет потерян. Соответственно, нужно вносить коррективы в свою торговую стратегию и пересматривать правила управления капиталом.

Математическое ожидание и торговля на бирже

На валютном рынке и рынке ценных бумаг нельзя торговать без тщательно выстроенной торговой системы. Стратегии торговли могут быть разными, при этом их доходность будет отличаться. Для оценки доходности системы и было введено понятие математического ожидания.

Математическое ожидание торговой системы

Математическое ожидание торговой системы может быть больше или меньше 0. Если матожидание выше 0, то система дает прибыль. Это не значит, что каждая совершенная сделка будет прибыльной. Но на большом количестве сделок система даст реальную прибыль. Чем выше математическое ожидание торговой системы, тем большее прибыльность.

То же самое касается и системы с матожиданием меньше 0, но результат будет обратным. Некоторые сделки, совершаемые по такой системе, могут быть успешными, но на длинной дистанции система будет убыточной. Торговать по такой системе нельзя.

Расчет математического ожидания

Матожидание рассчитывается по следующей формуле: M = P+ × V+ — P- × V-.

Здесь «Р+» ‒ это вероятность прибыли на 1 сделку, рассчитывается как отношение количества прибыльных сделок к их общему количеству. «V+» ‒ величина средней прибыли на 1 сделку. Рассчитывается как отношение полной прибыли к общему количеству сделок. «Р-» ‒ вероятность получения убытка на 1 сделку, рассчитывается как отношение количества убыточных сделок к их общему количеству. Наконец, «V-» ‒ средний убыток на 1 сделку, равен отношению общего убытка ко всему количеству сделок.

Чтобы вычисления были корректными, требуется не меньше сотни сделок. Матожидание можно вычислить как на основе реальной торговли, так и при прогоне системы на тестере – он есть, например, в популярном торговом терминале Meta Trader 4. Но предварительно правила системы должны быть формализованы, для этого пишется так называемый торговый советник – небольшая программа, способная самостоятельно открывать и закрывать сделки по заданному алгоритму. Советник прогоняется на истории торговли, в отчете о его работе выдается множество данных, в том числе и матожидание.

Как повысить математическое ожидание

Единственный способ его повышения состоит в оптимизации правил торговли. Учитывается множество моментов, среди основных – уровни Stop Loss и Take Profit, более точное определение точек входа в рынок и выхода из него. К сожалению, в советнике многие элементы торговой системы учесть просто невозможно, поэтому на практике эффективность торговой системы обычно приходится определять по результатам реальной торговли или торговли на демосчете.

Для определения матожидания в торговом терминале Meta Trader 4 достаточно заказать отчет за определенный период торговли. Для этого следует открыть вкладку «История торговли», кликнуть по ней правой кнопкой мышки и выбрать пункт «Сохранить как детализированный отчет».

Математическое ожидание прибыли

Математическое ожидание (МО) – это сумма произведения вероятностей получения прибыли со сделки, умноженная на фактический результат каждого трейда:

, где n – количество трейдов.

Убыточные сделки, подставляются в формулу с отрицательным знаком и при суммировании вычитаются, поэтому матожидание принимает как положительные, так и отрицательные значения.

Вероятности положительного исхода (или риска) на каждую сделку заменяют ее фактическим значением, добавляя соотношение среднего арифметического прибыли и убытка. В этом случае формула выглядит следующим образом:

, где фактическая вероятность равна реальному проценту прибыльных сделок от общего числа совершенных трейдов.

Средний профит считается как сумма прибыльных сделок, деленная на их количество. Также рассчитывают средний убыток (ср. лосс), суммируя отрицательные значения и усредняя результаты трейдов.

Торговые платформы Форекс рассчитывают МО в режиме торгового отчета и в терминале тестера стратегий, используя упрощенные или видоизмененные формулы

Содержание

Расчет математического ожидания выигрыша в торговой платформе Metatrader

В распространенной платформе Metatrader математическое ожидание считается по формуле:

Такой упрощенный подход оправдан отсутствием надежных алгоритмов определения вероятности прибыли каждой сделки, зависимостью усредненных результатов профитов и убытков от волатильности.

Многолетние эмпирические исследования разработчиков Metatrader доказали эффективность оценки матожидания стратегий с использованием опубликованной выше формулы.

Практическое применение математического ожидания выигрыша на валютном рынке Форекс

Параметр матожидание оценивает потенциал собранной или приобретенной торговой системы до начала ее применения на реальном торговом счете, в режиме тестирования.

Тестер рассчитывает самостоятельно матожидание для автоматизированных систем (например, Советники в Metatrader) или отдельных индикаторов. В случаях ручного тестирования торговых систем, работающих по сигналам графических паттернов или условий, выходящих за рамки булевой логики, МО рассчитывается трейдером самостоятельно.

Как правило, отрицательное матожидание, указывает на вероятность полной потери депозита при длительном использовании стратегии. Значения положительного матожидания выше единицы, считаются надежным показателем потенциала протестированной системы.

Матожидание является экспресс-тестом профпригодности приобретаемого торгового робота. Чтобы оценить целесообразность покупки, робота запускают на различных исторических участках котировок, сравнивая полученное значение с заявленными данными Продавца.

После тестирования МО принимают за эталон, контролируя расхождение между тестовыми и реальными значениями торгуемой системы, чтобы не пропустить момент, когда она перестает приносить прибыль. Расхождения выше 10% трактуются как сигнал к оптимизации составных частей – индикаторов, логических правил поиска оптимальной точки покупки/продажи актива.

Споры о положительном и отрицательном значении математического ожидания

В среде трейдеров существует точка зрения, что отрицательное МО допустимо, если в целом стратегия приносит прибыль.

Общий положительный профит обеспечивают сделки с высокой нормой прибыли, тогда как основная часть убыточна, по причине малого уровня стоп лосса — отложенного ордера, ограничивающего потери.

Величина профита связана с волатильностью в активе и напрямую зависит от востребованности этого инструмента среди участников торгов. Непредсказуемое падение объемов и интереса моментально лишает стратегию «больших тейков», тогда как количество убыточных сделок из-за малого размера стоп лосса останется прежним..

Возможна зеркальная ситуация – стратегия на малых уровнях тейк профита приносит высокую прибыль, эксплуатируя флэтовые участки внутри сессии. Стопы в этом случае вынужденно многократно превышают прибыль – «прорывы» и «ложные проколы» границ флета имеют природу импульсов с высоким диапазоном.

Соотношение флета и тренда меняется непредсказуемо, поэтому нельзя точно рассчитать вероятность, когда выросшие до максимума направленные движения принесут размер убытка, который невозможно «отработать» малыми тейками.

Правило сбора статистических данных для расчета математического ожидания профита

Расчеты математического ожидания считаются достоверными если:

данные включают исторический период от 2000 до 10 000 свечей или баров «рабочего таймфрейма»; тесты в равной степени содержат участки растущего, падающего тренда и флэта; волатильность не имеет сильных отклонений от исторических значений (нет кризисных явлений или панических распродаж).

Тактические приемы по повышению значения математического ожидания

Математическое ожидание сильно зависит от выбора тактики фиксации прибыли и ограничения потерь. Прежде чем принять решение расстаться с найденной или разработанной стратегией, по причине невысокого результата у МО, следует обратить внимание на соотношение стопов и тейков.

Малый размер ограничения убытков приводит к увеличению количества отрицательных сделок и накоплению убытков. Если трейдер торгует парой EUR/USD внутри дня, он должен учитывать, что «торговый шум» в среднем составляет 30 пунктов и приведет к частому срабатыванию stop loss, расположенных в этой зоне.

Соотношение тейк/стоп как 2 к 1 увеличивает значение матожидания. Считается, что тейки и стопы не должны быть ниже паритета (1 к 1).

Уменьшение количества сделок может привести к росту значения МО. Трейдеры используют временные фильтры, торгуя в течение сессии на участках, совпадающих по времени с работой фондовых бирж стран, к которым относятся валюты пары.

Повышение качества входов – покупок или продаж валютных пар. В торговую систему вводятся фильтры, разрешающие сделку в значимых точках. Таковыми являются – исторические максимумы и минимумы, свечи, совпадающие по тренду на младших и старших таймфреймах, показания индикаторов с большим (от 50) периодом и т.д.

Особенности математического ожидания при скальпинге

Скальпинг характеризуется большим количеством сделок внутри дня с низким положительным значением МО. Малый размер стопов в этом случае составляет исключение, оправданное высокой активностью торгов. При небольшом превалировании прибыли над убытком заработок приносит большое количество сделок внутри дня.

В остальных тактических правилах исключений нет – скальпер применяет фиксированное значение тейка, превосходящее по величине уровень стопа. Поиск оптимального значения матожидания достигается за счет подбора времени удерживания сделки, скальпер не должен «пересиживать» или работать, когда нет волатильности.

Рассматриваемый параметр не определяет в одиночку целесообразность принятия стратегии. Оценка производительности основана на комплексном анализе результатов тестирования.

Стратегии форекс.

Основные варианты трейдинга для работы на валютном рынке, которые необходимы для успешной торговли валютой.

Стратегии форекс представленные в данном разделе имеют подробное описание и в большинстве случаев прошли тестирование на практике.

Простая стратегия, использующая отложенные лимитные ордера buy и sell limit

Торговля с использованием отложенных ордеров является одной из самых распространенных стратегий.

В большинстве случаев трейдеры используют в своей торговле ордера buy и sell stop так как они предполагают открытие сделок по тренду.

В то же время лимитные отложенные ордера не пользуются такой популярностью из-за сложности их применения.

В действительности большинство трейдеров просто не представляет в каких случаях использовать данный инструмент.

Да и расчет точек входа в этом случае является довольно сложным и требует затратить некоторые усилия перед выставлением лимитного ордера.

Стратегии форекс на учетных ставках

Так уже сложилось, что за 10 лет знакомства с валютным рынком я практически полностью отказался от использования чрезмерно сложных вариантов трейдинга.

Практика показала, что чем больше составляющих, которые следует учитывать, формируя стратегию, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так.

Кроме этого если вы не до конца понимаете суть используемой стратегии трейдинга на форекс, придуманной кем-то другим, это так же не добавляет эффективности в вашу торговлю.

Да и сам процесс подготовки, настройки, тестирования иногда полностью отбивает желание торговать, по крайней мере у меня.

Поэтому практически всегда для получения прибыли я стараюсь использовать максимально простые стратегии форекс, которые не требуют длительной подготовки и глубоких знаний.

Беспроигрышные стратегии для торговли на форекс и не только

Потеря денег на форекс это то, с чем сталкивается практически каждый начинающий трейдер.

И хорошо если вы начали с не большой суммы в сто, двести долларов, а если депозит составлял десятки тысяч.

После этих потерь кто-то бросает занятие биржевой торговлей, а кто-то начинает искать беспроигрышные стратегии заработка на форекс.

Но существуют ли подобные варианты заработка или это только реклама брокеров и заверения людей, продающих свои советники?

Да, действительно на бирже существует стратегии для торговли на форекс, которые с некоторыми оговорками можно назвать беспроигрышными.

Эти варианты полностью не исключают убытки, но сводят вероятность потерь практически к нулю.

Стратегия для центового счета

После того как на форекс появилась возможность торговать мини лотами по 0,01 стандартного лота рынок стал доступен почти для каждого желающего, а после появления центовых счетов возможность торговать появилась уже у всех.

Центовый счет позволяет открывать сделки буквально от 1 доллара, в большинстве случаев данный вариант счетов используется для тестирования новых стратегий.

Что бы полноценно проверить новый вариант трейдинга снизив при этом риск потерь до минимума, но в некоторых случаях центовый счет может использоваться и для заработка.

Какую стратегию использовать для центового счета на форекс?

В основном трейдеры выбирают центовые счета из-за того, что тут требуется для начала работы намного меньше средств.

Простые стратегии применяемые на форекс

Биржевая торговля всегда позиционировалась как что-то сложное, чем занимаются матерые профессионалы, имеющие за спиной Гарвард или Стенфорд.

Но на самом деле существует секрет успеха кроется в том какой подход использовать для получения прибыли.

Можно создавать сложные и громоздкие торговые системы, на которые и смотреть страшно, не только торговать ими на практике.

А можно применять простые стратегии, делающие торговлю на форекс понятной и доступной даже для человека со средним образованием.

В действительности существует довольно много таких вариантов трейдинга и все они пользуются повышенной популярностью среди большинства трейдеров.

Их может эффективно использовать даже новичок на бирже.

Стратегия «Моментум трейдинг»

Моментум трейдинг представляет собой стратегию краткосрочной торговли, которая активно применяется для заработка на фондовом рынке, а последнее время нашла свое применение и на форекс.

Принцип используемый для открытия сделок по данной стратегии довольно прост, он основан на нестандартном поведении цены.

Данный вид трейдинга еще часто называют импульсной торговлей, так как инвестору требуется заметить появления импульса и открыть ордер в его направлении.

Основой для открытия позиций тут служат не фундаментальные факторы, как это обычно принято на фондовом рынке, а статистика поведения цены и технический анализ.

Стратегия довольно сложна в использовании поэтому раньше ей пользовались только достаточно опытные трейдеры.

Стратегия «Фундамент» — пришло время зарабатывать!

Прибыльная торговля на Форекс невозможна без проверенной торговой стратегии. Большинство систем для заработка, которые можно найти в свободном доступе в сети, на практике оказываются бесполезны.

Основная причина этому — несовершенство индикаторов как аналитического инструмента.

Эффективная стратегия должна быть основана на статистически подтвержденном результате и фундаментальном анализе.

В процессе обучения фундаментальный анализ упоминается в ознакомительных целях.

Все, что знают о нем начинающие трейдеры ограничивается макроэкономическими факторами и календарем публикаций значимых событий, способных повлиять на ценовые колебания валютных курсов.

Наставники утверждают, что для прибыльного и стабильного заработка достаточно владеть несколькими приемами технического анализа и знать функциональные возможности стандартных осцилляторов.

Стратегия «Вилка» для форекс

Одной из самых главных ошибок на этапе построения стратегий среди новичков является впадение в крайности.

Выражается это в том, что они придерживаются одного вида анализа и вовсе забывают о преимуществах другого, что, несомненно, ведет к тому, что стратегия состоит либо с одних технических индикаторов или полностью из графических паттернов.

Однако рынок не так прост и прямолинеен, чтобы вот так легко его прогнозировать, поэтому более опытные участники в своей торговле используют по несколько разновидностей стратегий.

Либо применяют стратегии, которые фактически построены на симбиозе технического и графического анализа. С одной из таких стратегий вы сможете познакомиться в ходе прочтения этой статьи.

Стратегия «Вилка» — это уникальная торговая методика, рассчитанная на получение прибыли при торговле в сторону глобального тренда на откатах.

Стратегия «Нахуатль»

Любой трейдер в процессе торговли может пойти двумя путями, торговать по тренду, а как следствие идти следом за толпой, или торговать против рынка с целью поиска разворотной точки.

Оба варианта этой стратегии форекс встречаются довольно часто, каждый из вариантов имеет свои недостатки и преимущества.

Например, работая против рынка, вы должны обладать железными нервами и огромным запасом депозита.

Поэтому в среде трейдеров существует негласное правило всегда следовать за трендом, так как данный путь получения прибыли имеет наименьшее сопротивление.

Однако торговать по тренду не так просто, как это может показаться на первый взгляд.

Стратегия Виктора Нидерхоффера

Многие люди достигали успеха, лишь потому, что оказались в нужном месте в нужный момент, они успешно использовали биржевой подъём и смогли заработать на нем состояние.

Тем не менее, далеко не все из них смогли пережить испытание кризисом, быстро заработанное состояние терялось с не меньшей скоростью.

Именно свойство человека делать работу над своими ошибками является тем самым двигателем прогресса, который позволяет очень быстро прогрессировать трейдеру.

Однако если глупцы учатся только на своих ошибках, то умные люди как раз таки изучают ошибки и советы более опытных.

В этой статье вы узнаете основные принципы стратегии позволяющие заработать на форекс и других рынках.

Советы и правила торговли Виктора Нидерхоффера

Виктор Нидерхоффер был одним из самых гибких трейдеров, который эффективно использовал как технический анализ, для совершения краткосрочных сделок, так и фундаментальный инвестиций.

Стратегия Forex Profit

Следование за трендом остается самой приоритетной задачей практически для каждого трейдра. Именно однозначно направленный рынок, который еще принято называть трендовым способен приносить очень высокую доходность всем трейдерам, кто стал в его сторону.

Однако, не смотря на понимание, значения тренда и с чем его едят, большинство трейдеров испытывает огромные трудности в его определении, а также поиске точки входа.

Именно для таких целей принято использовать трендовые индикаторы, которые с малым запозданием, но однозначно определяют направление рынка.

Стратегия Forex Profit – это трендовая тактика, которая основывается на двух трендовых индикаторах, таких как Moving Average и Parabolic Sar и предназначена для торговли на любых валютных парах.

Специфика трендовых стратегий состоит в том, что они отлично себя показывают только на старших тайм фреймах, однако Forex Profit может применяться и на минутном графике после минимальных изменений в настройках индикаторов.

Трейдинг от Майкла Маркуса. Золотые правила великого инвестора

Как много людей вы знаете, которые смогли достичь успехов на финансовых рынках? Насколько вы уверены в том, что их слова подкреплены не просто словом, а реальными результатами?

Тогда возникает вполне закономерный вопрос, если вы практически не встречали подобных людей, так почему же доверяете рекламе и рассказам о легком заработке, верите, разным аналитикам, да и еще следуете их советам?

С похожими вопросами во время интервью обращался к журналистам Майкл Маркус, знаменитый трейдер и инвестор которому удалось превратить 30 тысяч долларов в 80 миллионов.

Советы и стратегия практикующего трейдера, такого как Майкла Маркуса несут реальную и необходимую информационную нагрузку, благодаря которой практически любой начинающий сможет почерпнуть для себя что-то важное.

В этой статье мы рассмотрим ключевые правила и основные принципы, на базе которых Майл Маркус строил свои стратегии торговли на форекс.

Простая стратегия Форекс на основе корреляции: что от нас скрывали брокеры?

В терминологии онлайн-трейдинга понятие «корреляция» означает взаимосвязь в ценообразовании финансовых инструментов.

Существует известная многим стратегия заработка на разнице спреда, в основе которой лежит корреляция.

При сотрудничестве с надежными брокерами, предоставляющими доступ к межбанковской ликвидности, разница между ценами купли/продажи актива (Bit/Ask) всегда является плавающей.

В периоды высокой ликвидности (публикация макроэкономических данных) спред расширяется, а при умеренной — стабилизируется.

Переменная ликвидность обусловлена преобладанием спроса над предложением.

Стратегия на Moving Average «Веер»

Благодаря простому усреднению трейдеры смогли добиться более качественного определения тенденции, а как следствие и ее разворота.

Именно этот простейший индикатор стал основой множества других инструментов технического анализа, не говоря уже об трендовых стратегиях, которых можно исчислять сотнями и все они имеют право на существование.

Однако для многих по сегодняшний день остается загадкой, какие именно периоды Moving average оптимальны в торговле, ведь каждый из периодов обладает своей уникальной информативность, беря во внимание тот или иной уровень рыночного шума.

На самом деле четкого ответа на этот вопрос не существует, но в тоже время очень широка практика задействования нескольких скользящих средних с разными периодами одновременно.

Стратегия трейдинга Джона Темплтона

Именно этот человек поверил в рынок в тот момент, когда все трейдеры играли только на понижение, за что и был отблагодарен первым своим миллионом.

Самое интересное, что Джона Темплтона нельзя называть трейдером в классическом понимании этого слова, ведь принципы его торговли и принятия решений больше похоже на поведение классического инвестора.

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми правилами и стратегиями, именно они стали основой будущего состояния.

Стратегии и принципы инвестирования Джона Темплтона

1) Диверсификация риска во всех возможных вариациях

Джон Темплтон в отличие от многих трейдеов и инвесторов виртуозно управляет своими рисками за счет диверсификации.

Безиндикаторная стратегия Inside Bar, свое мнение

Использование свечных паттернов, прайс экшен и полный отказ от применения стратегии форекс на основе индикаторов, среди начинающих трейдеров принято считать высшей точкой профессионализма.

Конечно, отказ от так называемых костылей позволяет в значительной мере побороть ситуацию относительно запаздывания сигналов.

Ведь весь процесс торговли сосредотачивается вокруг ценовых закономерностей, а не второстепенных индикаторных инструментов, которые в большинстве случаев имеют запаздывающий характер.

Тем не менее, одной точки входа в большинстве случаев далеко недостаточно, поскольку порой важно не сама точка открытия сделки, а то насколько грамотно сможет выйти с позиции трейдер, сможет ли он получить всю прибыль с ценового движения или сразу завершит сделку.

Таким образом, эффективность прайс экшен очень сильно преувеличено.

Стратегия Льюиса Борселино, эффективное использование технического анализа.

Именитые трейдеры фондового рынка, такие как Льюис Борселино оставили огромное наследство для следующего поколения трейдеров в виде своих книг.

В книгах подробно расписаны технические приемы, которые использовал для достижения своих целей трейдер.

Льюис Борселино утверждает, что нет одинаковых торговых дней, поскольку все они отличаются, а как следствие и инструменты для его анализа необходимы совершенно разные.

В этой статье мы рассмотрим технические приемы и стратегию, которую применял на практике Льюис Борселино.

Алгоритм торговли

Для многих может показаться удивительным, но Льюис Борселино является ярчайшим сторонником технического анализа, более того он был одним из первых внутридневных трейдеров, который торговал в так называемой биржевой «Яме».

Стратегия Nonfarm Payrolls

Вызвано это в первую очередь тем, что влияние финансовой отчетности на цену одной отдельной акции просто невозможно сопоставить с влиянием определенных новостей на курс национальной валюты целого государства.

К сожалению, фундаментальный анализ на рынке форекс оказался менее эффективным, поскольку стабильность курса зависит во многом не только от экономических показателей, а от грамотной политики центрального банка и политического руководства.

Тем не менее, для успешной торговли нет необходимости строго привязываться к определённому сценарию, поскольку сам факт появления ценового импульса в определённое время, а также резко возросшая ликвидность могут стать отличной возможностью для реализации любой импульсной торговой стратегии.

Собственно в этой статье вы познакомитесь с одной из таких импульсных стратегий, которая позволяет зарабатывать на такой новости как Nonfarm Payrolls.

Стратегия Nonfarm Payrolls – это импульсная торговая стратегия на основе фундаментального анализа, а именно на основе такого ключевого макроэкономического показателя экономики США как Nonfarm Payrolls.

Стратегия трейдинга Джорджа Лейна

Биография любого успешного трейдера полна курьезов и интересных моментов, которые полностью предопределили его жизнь.

Так, наверное, бывает с каждой неординарной личностью, ведь согласитесь, добиться столь огромных высот и финансового положения, дано далеко не простым людям.

Джордж Лейн, его судьба сложилась бы по-другому, если бы он случайно не попал на биржевую площадку.

Простой студент, мечтающий продолжить родовую династию врачей, внезапно бросил все и стал трейдером.

Однако если с биографией могут познакомиться практически все, то информации об его торговой стратегии, моделях управления капиталом и реально работающих приемах практически нет.

Спросите почему? Да потому что его стратегии для форекс банальны и просты, более того многие из вас непроизвольно применяли их в реальной торговле.

Стратегия Trend Lines

Многие начинающие трейдеры после изучения графического и технического анализа, как правило, приходят к построению собственных торговых стратегий для форекс на основе индикаторов.

Полученные знания по графическому анализу про уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии моментально улетучивается из их головы, а если происходит применения технического анализа, то хаотично и безсистемно.

Дело в том, что человек склонен доверять чему-либо или кому-либо больше, нежели простым вещам и самому себе.

Так, уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии на первый взгляд проще и эффективней, но трейдеры всё равно отдают предпочтение сложным индикаторным системам.

Существует мнение о том, что графический анализ на forex не работает уже много лет. Однако на самом деле практически никто не подходит к анализу уровней системно и лишь в редких случаях графический анализ становится системой с рядом четких правил и требований.

Стратегия Тюдора Джонса. Базовые приемы короля

Его инвестиционный фонд дарил 60 процентов годовых своих инвесторам, когда большинство не могли преодолеть порог банковской доходности.

Жизненный путь этого управляющего, который бросил учебу и полностью отдался карьере трейдера, просто не может не удивлять или не мотивировать на поступки.

Однако давайте будем откровенны, лирика лирикой, но настоящего трейдера должна интересовать далеко не история успеха, а то какие практические приемы он использовал, которые помогли ему добиться успеха.

Итак, в этой статье вы познакомитесь с базовыми приемами и стратегией, которую применял король финансовых рынков Тюдора Джонс.

Практические советы и приемы, которыми пользовался Тюдор Джонс

Если изучить большинство высказываний самого Джонса, то может сложиться мнение что он практически без системный трейдер, а его торговый стиль больше напоминает импровизацию под рыночную обстановку.

Стратегия «Закрытие сессии» или «Дневное закрытие»

Да реальность такова, что мы не управляем рынком, а лишь можем следовать за ним и не поддаваться на его провокации, контролируя свое эмоциональное состояние!

Однако на практике трейдеры не осознают этого и вместо того чтобы начать борьбу с самим собой начинают вести торговлю внутри дня, скальпировать и использовать сугубо небольшие тайм фреймы.

Подобные предпочтения новичков вызваны в первую очередь желанием контролировать рынок, ведь открывая постоянно позиции и закрывая тут же их появляется то самое чувство контроля.

На практике большее количество баров не имеет ничего общего с качеством сигналов, ведь подавляющее их число не более чем ценовой шум, который отвлекает ваше внимание от реальных сигналов.

Стратегия для торговли на Европейской сессии форекс

Так, многие трейдры, а особенно начинающие скальперы допускают две фатальные ошибки – торгуют не тем активом и не в то время.

Как следствие вместо того чтобы наблюдать активный отклик рынка на полученный сигнал трейдер видит очень вялый рынок.

Естественно в условиях, когда цена практически не движется и заходит в глубокий флет, торговать эффективно просто невозможно в виду того что вероятность потерь значительно увеличиваются.

В тоже время трейдеры уделяющие внимание лишь одной торговой сессии, на которую припадает пик активности рынка по выбранной валютной паре, получают просто феноменальную доходность, поскольку они не растрачивают свое время и силы на неактивные участки рынка.

Собственно одной из самых активных торговых сессий по основным валютным парам является именно Европейская, а в этой статье мы рассмотрим очень простую скальперскую стратегию, которая рассчитана именно на этот временной промежуток.

Стратегия на барах. Простой метод анализа рынка от Джона Бенжамина

Поэтому большинство трейдеров подходит к выбору стратегии по принципу – чем сложнее стратегия, тем больше денег она может принести.

Такое искаженное восприятие действительности приводит к тому, что новичок, который приходит на биржу тут же начинает тонуть в массе ненужной, которую просто невозможно усвоить без наличии профессиональных знаний и опыта.

Поэтому будь то вы опытный участник рынка или только начинаете свой путь трейдера вам необходимо запомнить простую истину – чем проще стратегия, тем более прибыльной и устойчивой она будет к резким изменениям рынка.

Стратегия на барах – это простая торговая стратегия на основе паттерна из трех баров, которая впервые была опубликована и широко разрекламирована известным аналитиком с более чем девятилетним стажем торговли на фондовой бирже Джоном Бенжамином.

Стратегия Binario. Пробой канала скользящих средних

Трендовые стратегии для форекс способны обеспечить огромную потенциальную прибыль при минимальных рисках.

Этого очень сложно добиться, торгуя во флете или занимаясь скальпингом, где соотношение прибыли к риску, как правило, один к одному.

Недостатком подобных стратегий является редкое появление сигналов, которые очень легко упустить, покинув рабочее место на несколько минут.

Единственный путь решения подобных ситуаций – это отказался от использования рыночных ордеров, а выстраивать тактику на основе отложенных, которые будут исполнены в любой момент вашим брокером без вашего участия.

Стратегия Binario – это трендовая пробойная методика на основе скользящих средних, причем фиксация пробоя и открытие сделки происходит благодаря заранее выставленным разнонаправленным отложенным ордерам.

Стратегия ДиНаполи.

Подавляющее число трейдеров очень предвзято относится к вариантам трейдинга из давнего прошлого, поскольку уверенны, что рынки очень сильно изменились, а тактики, которые были актуальны 10-20 лет тому назад, в сегодняшних реалиях неспособны приносить прибыль.

Конечно, в данном утверждении есть рационально зерно, однако если взглянуть на большинство современных торговых стратегий форекс вы увидите, что в их основе лежат те самые старинные индикаторы, которые немного изменены.

Поэтому довольно глупо списывать со счетов стратегии, которые переступили десятилетний порог, тем более, если они кому-то смогли принести огромную прибыль.

Одной из таких стратегий, которую мы рассмотрим в этой статья, создал Джон Динаполи, знаменитый трейдер с более чем тридцатилетним стажем торговли.

Стоит заметить, что Джон Динаполи описал множество подходов и сигналов на вход в рынок в своей книге, а рассматриваемая стратегия ДиНаполи является лишь одной из них.

Стратегия Another Simple System

Многие трейдеры недооценивают важность определение глобального тренда, хотя на самом деле даже те импульсные стратегии так или иначе, ориентируются глобальное движение цены.

Чего уж там мелочится, даже если рассмотреть с математической точки зрения, а именно взять теорию вероятности, то шанс получить прибыль, следуя за ценой на порядок выше, нежели если вы встанете в позицию против нее.

Именно поэтому трендовые стратегии являются рабочим инструментом на рынке форекс, не смотря на то, что рынки меняются, и некоторые индикаторы могут морально устаревать.

Стратегия В. Баришпольца — «Серфинг»

Кредит доверия Виктор получил благодаря собственной открытости, а именно практически все инвесторы знали, на каких счетах ведется торговля и самое главное, по какой стратегии.

Виктор еженедельно проводил рассылку, в которой он делился торговыми тактиками и проводил обучение собственных инвесторов.

Самое интересное, что человек действительно вел торговлю на форекс и любой желающий мог познакомиться со статистикой его торговли в режиме рольного времени.

В последнем своем письме Виктор упомянул, что форекс фонд начинает выходить за рамки закона, поскольку не было как такого учета по уплате налогов, а стремительный приток желающих инвестировать в него только приближал его кончину.

Стратегия Forex Eyes Divegence

Миллионы трейдеров смогли заработать только благодаря следованию за толпой, но действительно богатыми стали только те, кто предугадал разворот и открыл сделку первым.

Поиск разворотных точек на форекс – это самое опасное и в тоже время самое прибыльное дело, поскольку открыв позицию перед началом нового тренда, вы не всегда угадываете со временем входа.

Стратегия Forex Eyes Divegence – это специальная индикаторная стратегия, которая впитала в себя два разворотных индикатора

А именно — прогнозирующий форекс глаз и дивергенцию индикатора MACD.

Стратегия Метод Сидуса

Трендовая торговля требует от трейдера умение четкого определения тенденции на рынке, однако, знание одного направления на практике оказывается недостаточно.

Дело в том, что наличие глобальной тенденции не гарантирует вам устойчивое движение, поскольку любой глобальный тренд состоит из микро трендов.

Причем смена микро трендов, как правило, сопровождается своего рода накоплением и затормаживанием цены, входе которого неизвестно какая из категорий трейдеров окажется в большинстве и толкнет рынок.

Именно поэтому выход цены из консолидации по направлению глобального тренда – это один из самых сильных сигналов любой трендовой стратегии на форекс, поскольку цена очень быстро достигает поставленной цели.

Торговая стратегия Cash Cow

На самом деле паттерном называют своего рода закономерность, которая неоднократно повторялась на истории.

Именно поэтому, пересечение скользящих средних, пробой уровней поддержки и сопротивления, вход в рынок от осциллятора является торговлей по паттерну.

Собственно чего уж там греха таить, паттерн это обыкновенная статистика, которую мы ежедневно фиксируем и отрабатываем.

Однако среди трейдеров существует одно негласное правило, которое подтверждено временем.

Стратегия торговли на индикаторе TRO MultiPair

Однако каждый биржевой игрок зачастую видит по своему направление тренда, поскольку для кого-то на минутном графике последовательность восходящих свечек говорит о восходящем тренде,

А для другого, данный отрезок может быть тенью одной из нисходящих свечей на часовом графике.

Собственно возникает вполне логичный вопрос, а кто именно прав и как правильно определил тренд?

Стратегия на индикаторе sma

Простое скользящее среднее является одним из самых эффективных инструментов технического анализа, с помощью которого большинство трейдеров определяют как направление тренда, так и непосредственно точки входа в рынок.

Именно скользящая средняя является одним и самых старейших индикаторов технического анализа и применяется практически на всех возможных биржах.

Естественно sma как отдельный инструмент не может показать ту эффективность, которую от нее полагается получить трейдер.

Дело в том, что не смотря на универсальность SMA, этот инструмент не способен охватить все тонкости изменчивости рынка, поэтому стратегия на индикаторе sma c применение м дополнительных фильтров является оптимальным решением.

Стратегия торговли на импульсах.

Импульсная торговая стратегия – это самый простой и в тоже время один из самых эффективных подходов для торговли на финансовых рынках.

Торговля на импульсах рынка сводится к тому, чтобы покупать растущие активы и в тоже время продавать падающие.

Между прочим, трейдер применяющий импульсную стратегию никогда не вникает в суть произошедшего, ведь они плывут словно по течению преследуя волнообразные движения рынка.

Причины прибыльности импульсных стратегий

Что бы понять в какую сторону происходит покупка или продажа подымается статистика, а именно проводится анализ определенного исторического отрезка, чтобы понять на какой процент происходит отклонение и какую имеет тенденцию на данном этапе актив.

Стратегия ema

Экспоненциальная скользящая средняя является одним из самых эффективнейших трендовых индикаторов. EMA — это одним из старейших индикаторов технического анализа, который применяли не только на фондовой и товарной бирже, но и успешно применяется по сей день на рынке форекс и даже при торговле бинарными опционами.

Данный инструмент стал основой для построения миллиона различных торговых стратегий, а его мультизадачность позволяет его применять на любых рыночных условиях.

Однако ema в первую очередь предназначена для анализа тренда, поэтому стратегии на ее основе, как правило, трендового характера.

Стратегия ema – это одна из самых распространенных трендовых торговых тактик, в основе которой лежат только скользящие средние и никакие другие индикаторы технического анализа.

Торговая стратегия «Снайпер»

Торговая стратегия «Снайпер» считается одной из самых популярных покупных торговых стратегий за последние годы в русскоязычном сегменте.

Данную тактику изобрел некий Павел Дмитриев, который позиционирует себя как устоявшийся трейдер, по его утверждению данный вид биржевой торговли эффективен даже при использовании начинающим трейдером.

Стратегия Genesis Matrix

Скальпинг, как стиль торговли предполагает использование специальных торговых тактик, которые нацелены на работу с рыночным шумом.

В сети просто огромное количество стратегий, которые называются скальперскими, однако единицы являются таковыми.

К сожалению, применить любую торговую тактику на пятиминутном графике это далеко не скальпинг, а когда мы так делаем, мы выдаем желаемое за действительное.

Таким образом, сколько бы вы не искали реальных рабочих инструментов сугубо для скальпинга, вы будете очень долго натыкаться на одни и те же грабли в виде убытков.

Стратегия Genesis Matrix это одна из самых популярнейших торговых тактик, о которой знает практически каждый опытный скальпер.

Ранее, когда стратегия впервые появилась в широких массах, была поднята просто огромная шумиха от вполне восторженных отзывов на различных площадках.

Алгоритмические стратегии

Исходя из последних данных, половина объема торгов американскими акциями на фондовой бирже припадает на алгоритмическую торговлю.

На сегодняшний день, благодаря алгоритмам на фондовой бирже и на рынке форекс совершаются миллионы сделок с помощью готовых алгоритмов, которые способны полностью заменить человека.

Стоит отметить, что с помощью специализированных программ трейдеры добились просто огромнейшей скорости открытия и закрытия ордеров, что привело к развитию высокочастотной торговли.

История развития алгоритмической торговли

Не секрет, что ранее торги до 70 годов на фондовой бирже проходили по типу аукционов, где толпы трейдеров собирались на специализированных площадках, платя за место и практически с голоса, совершали свои операции.

Стратегия скользящие средние

Все прекрасно слышали о знаменитой биржевой поговорке, которая гласит о том, что тренд это твой друг. Однако определение направление тренда и совершение операций только по нему это одна из сложнейших задач для каждого новичка.

Для того чтобы определить тренд на форекс необходимо пользоваться различными трендовыми инструментами, а если вы хотите выстроить действительно эффективную торговую тактику, то вам просто необходимо включать трендовые индикаторы в набор своей стратегии.

Стратегия скользящие средние – это торговая тактика которая базируется на основе самого популярного трендового технического индикатора Moving Average. Не секрет, что именно скользящие средние самым лучшим образом могут наглядно отобразить текущую тенденцию на рынке, своевременно показать точки входа в рынок, а также констатировать намеченный разворот рынка.

Стратегия скользящие средние, которую мы постараемся разобрать в этой статье использует три скользящие, которые показывают точку входа в рынок, отсекают ложные сигналы, и позволяют определить глобальную тенденцию.

Стратегия мартингейла в бинарных опционах

Мартингейл – это один из самых популярных методов управления капиталом, который применяется активно на рынке форекс, фондовой бирже при торговле практически любыми торговыми инструментами.

Да именно мартингейл считается самой опасной тактикой торговли, однако в то же время и самой прибыльной, причем трейдер использующий ее практически не получает психологической нагрузки из-за отсутствия потерь.

Но так ли это? Работает ли самый популярный метод управления капитала новичками на рынке бинарных опционов?

Итак, давайте разберемся в этом вопросе более детально и постараемся выстроить четкую картину применения стратегии мартингейла в бинарных опционах.

Стратегия торговли на спредах

Каждый новичок или посторонний человек, услышав слово биржа и торговля подразумевает покупку или продажу определенного актива с целью заработать на разнице в ценах.

Собственно каждый трейдер, кто никогда не слышал о торговле на спредах, ведет именно такую в классическом понимании торговлю, где старается купить или продать актив с целью заработка на его внутри дневном движении.

Проще говоря, для 90 процентов трейдеров торговый процесс сводится к обычным спекуляциям. Однако именно спекулятивная торговля на одном активе считается самым рискованным методом и подходом при работе на бирже.

Ведь все довольно просто, если вы вошли в покупку и цена пошла на 100 пунктов вверх вы заработали, а если цена пошла вниз вы проигрываете эти 100 пунктов.

Стратегия RSI

Индикатор RSI является одним из самых популярнейших осцилляторов, который применяют практически все трейдеры.

Изобилие торговых сигналов, такие как продажа и покупка в зонах перекупленности и перепроданности, прорыв среднего уровня и дивергенция позволяют применять индикатор даже в одиночку.

Однако как показывает практика, в самостоятельном плаванье RSI очень слаб при трендовых рынках, поэтому чтобы усилить эффективность данного инструмента его чаще всего применяют с дополнительными трендовыми индикаторами.

Стратегия RSI – это универсальная трендовая стратегия в основе которой лежит самый популярнейший осциллятор RSI.

Стратегия Gann & Price Action — трейдинг по сигналам

Многие сайты финансовой тематики, да и брокеры, в том числе активно распространяют прогнозы на ближайшую перспективу движения тех или иных валютных пар, фьючерсов или CFD.

Для брокеров прогнозы – это еще один путь привлечение клиентов, а также способ поднять собственную репутацию.

Однако, не смотря на подлинную цель источника сигналов, для трейдера сигналы от брокера являются отличным шансом посмотреть на профессиональный взгляд своих коллег, причем по некоторым прогнозам можно не просто корректировать свое мнение, но и получать выгоду, используя их в своей торговле.

Компания ФрешФорекс как и другие брокеры в том числе предлагает воспользоваться своим сервисом и получать сигналы прямо на почту совершенно бесплатно.

Минутная стратегия MAX MACD

Скальпинговые стратегии на фоне других торговых тактик позволяют достигать повышенную доходность за короткий промежуток времени.

Причем при грамотном управление капиталом, как правило, риск на одну позицию в пунктах настолько минимален, что если бы вы применяли трендовую стратегию и получили один стоп приказ размером в 60 пунктов, то при скальпинге вам бы пришлось допустить 4-6 убыточных сделок в подряд что бы получить такие же убытки.

Такая повышенная доходность достигается благодаря улавливанию любых микро движений, которые только возможно наблюдать на минутном графике.

Минутная стратегия как никакие другие требуют полного присутствия трейдера и очень холоднокровною торговую тактику.

Стратегия Фибоначчи. Сочетание веера Фибоначчи и MACD

Итальянский математик Фибоначчи сделал просто неоценимый вклад в развитие технического анализа и помог своими инструментами добиться успеха не одному поколению трейдеров.

Такие инструменты как линии Фибоначчи, дуги, зоны, а так же веер являются неотъемлемыми частями многих торговых стратегий.

Магическое действие этих чисел и отработка сигналов разбивает в пух и прах все заявления трейдеров, которые применяют фундаментальный анализ, о неэффективности технического.

Стратегия Фибоначчи, которую мы хотим сегодня вам предложить, основывается на веере Фибоначчи и MACD.

По каким-то причинам веер не особо пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку у некоторых начинающих возникает сложность с построением этого инструмента, а так же интерпретацией торговых сигналов.

Пробойная стратегия форекс

Торговые сессии на рынке форекс это один из главнейших элементов, благодаря которому рынок работает круглые сутки. Все дело в том, что каждая торговая сессия привязана к определенному региону, где находится крупная биржевая площадка.

Таким образом, когда закрывается сессия в одном регионе, она тут же начинается в другом. С географическим положением так же можно наблюдать и всплески активности на определенных торговых инструментах.

Так, например котировки американского доллара очень активно движутся именно в американскую торговую сессию, европейская валюта активна в европейскую торговую сессию.

А азиатские валюты, такие как японская иена активны в азиатскую торговую сессию.

Стратегия на откатах

Любое сильное трендовое движение рано или поздно упирается в своего рода уровни поддержки и сопротивления в следствие чего мы можем увидеть коротко временный разворот цены.

На языке трейдеров такую ситуацию называют «Откатом», поскольку цена откатывается на определенное расстояние от глобального тренда, а после чего начинает обратно двигаться в сторону глобального тренда.

Бытует мнение, что откаты специально создают крупные игроки, дабы сорвать максимум стоп приказов наивных игроков.

Наверное, правду никто не знает, однако если поразмышлять логически, то откаты формируются чаще всего из-за позитивных новостей на фоне сильных ухудшений экономики в целом или наоборот, ведь не зря же рано или поздно очередной откат перерастает в новый тренд.

Индикаторная форекс стратегия «Trend trix Cycle»

Использование технического анализа это одно из главных направлений торговли внутри дневного трейдинга.

Благодаря сочетанию технических индикаторов у трейдера есть возможность создавать собственные торговые стратегии, учитывая минусы и плюсы каждого из элементов, грамотное их сочетание позволяет выстроить вашу торговлю в системное русло, а не в хаотические сделки без какого либо основания к действиям.

Индикаторная форекс стратегия «Trend trix Cycle» позволяет вести торговлю на любой валютной паре, поскольку благодаря сочетанию трендового индикатора и ряда осцилляторов стратегия становится универсальной и неприхотливой к определенному инструменту.

Стратегия фьючерсы

Вокруг торговли фьючерсами у форекс трейдеров сложился ряд определенных мифов, причем в основном это из-за непонимания сути данного контракта.

Например, некоторые утверждают, что при торговле фьючерсами работает только фундаментальный анализ, другие утверждают, что только технический, причем есть категория трейдеров для которых фьючерсы это что-то из области фантастики, и они даже не представляют, какие инструменты здесь реально работают.

Фьючерс – это контракт, который обязывает поставщика продать товар по заранее оговоренной цене в определенное время, а покупателя выкупить товар в определенное время по заранее оговоренной цене.

Допустим, вы предполагаете, что через месяц курс евро подскочит, поэтому вы принимаете решение заключить фьючерсный контракт по текущей цене, дабы через месяц получить свои евро по текущей цене, а не по той, которая может быть.

Торговля по Мартингейлу

Страх потери средств и неуютное напряжение постоянно преследует трейдеров при системной торговле. Для нормальной торговой стратегии получить пять убыточных сделок в подряд это обыкновенная норма, однако на трейдера такая серия убытков оказывает сильнейшее психологическое давление.

Поэтому трейдеры всегда ищут своего рода Грааль, который позволил бы всегда выходить сухим из воды, несмотря на не правильное выбранное направление сделки.

Для избегания потерь и психологических нагрузок управление капиталом по мартингейлу было адаптировано с азартных игр на биржевые рынки.

Стратегия Свинг трейдинга

Расширяя свой круг общения с трейдерами, приходишь к мнению, что по каким-то неизвестным причинам все любят усложнять свою жизнь. Да именно жизнь и все потому, что на постоянной основе все создают сложные индикаторные торговые системы, не отходят сутками от монитора, а вся их личная жизнь превращается в биржевую игру, где нет времени даже близким.

И все бы ничего, вот только за таким подходом успеха тоже невидно, ведь постоянно гоняясь за каждым пунктом с рынка вас, всегда будет преследовать череда ошибок, непредвиденные убытки из-за эмоционального состояния и сильная психологическая нагрузка.

Свинг трейдинг – это особенная тактика торговли, при которой вся работа ведется на дневных и недельных графиках, а ее основной задачей является взятие прибыли по основному тренду и игнорирование колебаний цены внутри дня.

В среднем одна сделка свинг трейдера держится не менее трех дней, причем основной закон стратегии это давать прибыли расти, поскольку основной тренд не так легко сменить, как кажется.

Стратегия Боллинджера

Все мы неоднократно видели, как полосы Боллинджера применяются в различных торговых стратегиях. Инструмент настолько универсален и дает такое большое количество сигналов, что его могут применять как скальперы и пипсовщики так и трейдеры применяющие тактику свинг трейдинга.

Я решил не заострять внимание на исторических нюансах и общих свойствах индикатора, поскольку общие положения были написаны ранее в статье Полосы Боллинджера, поэтому перейдем сразу к делу.

Если вы найдете время познакомится с книгой «Боллинджер о лентах Боллинджера» перед вами станет тот факт, что даже сам автор не дает четких рекомендаций когда входить в покупку или продажу.

Джон Боллинджер дает не более чем рекомендации к его применению, причем как именно применять индикатор из всех вариаций сигналов решать именно вам в зависимости от вашего стиля и ситуации на рынке.

Стратегия Karry trade

Многие из вас при ознакомлении с валютными парами и торговыми тактиками неоднократно слышали такое выражение как Karry trade, однако на просторах интернета встречается очень мало толковой информации о данной тактике торговли.

Дело в том, что Karry означает плата за предоставление определенной услуги. Так, например, если вы бы торговали на товарном рынке, вы бы платили Karry за содержание вашего товара на складе, а в случае с акциями вы платите держателю ваших акций.

На валютном рынке Karry взимается брокером за удержание позиции на следующий день, поэтому иногда, когда вы смотрите в вашем торговом терминале данные по открытым сделкам, в графе Своп вы можете увидеть отрицательное либо позитивное значение.

Эффективность торговли на новостях

Вокруг эффективности торговли на новостях существует уйма обсуждений и домыслов, причем дельных аргументов в сторону эффективности или убыточности этого подхода я толком и не повстречал.

Как правило, новички показывают примеры, как новость не отработала себя, более опытные участники утверждают, что она и не должна была повлиять на рынок, а другие вообще категорично относятся к торговле на новостях и исповедуют только технический анализ.

Поэтому если вы становитесь на путь применения фундаментального анализа в вашей торговле, вам никто не даст однозначного ответа, влияют ли макроэкономические новости на рынок форекс или нет, а уж тем более можно ли их эффективно применять в своей торговле.

На сайте в разделе фундаментальный анализ вы можете встретить описание различных новостей, а так же как они могут повлиять на определенную валютную пару.

Торговая стратегия «Супер скальпер в канале».

Всем известно, что скальпинг является сверх прибыльной тактикой торговли. Обеспечить успешное проведения сделок при этом иметь малый стоп является базовым правилом успешного скальпера. Однако что бы обеспечить прибыльную торговлю на долгом промежутке времени и иметь взвешенную и молниеносную реакцию на любое колебание цены вам необходимо придерживаться четких правил торговой стратегии.

Торговая стратегия «Супер скальпер в канале» является скальпинговой торговой стратегией, причем сам процесс скальпирования проходит в узком канале, поэтому стратегию можно так же определить как канальную.

Применяется она на любой валютной паре, но особо показывает себя на паре евро/доллар, фунт/доллар, австралиец/доллар. Торговля ведется на минутном графике, но в случае если вы видите, что свечи имеют плохое строение, а именно они мало сформированы, рекомендую переключаться на пятиминутный график.

Торговая стратегия 4H Box Breakout

Во многом успешность торговли зависит от выбранной торговой стратегии. Однако как показывает практика, большинство из них требует от трейдера круглосуточного пребывание за компьютером, отслеживания показаний индикаторов, а так же гибкой и молниеносной реакции на выход любых экономических показаний.

А что же делать простому человеку, у которого семья, работа, бизнес? Не все же мы живем трейдингом, да и о высокой стабильности такого заработка можно еще долго подискутировать.

К сожалению вокруг торговли на бирже сложилось очень много мифов о том, что деньги легкие, нет зависимости от работодателя, и вы предоставлены самому себе и имеете полную независимость.

В теории оно так и есть, но на самом деле успешный трейдер столько проводит времени за своим рабочим столом, сколько никто из вас в жизни бы не просидел в офисе. Не говоря уже о психологической нагрузке и бессоннице, которая может мучить вас по ночам из-за того что вы можете потерять деньги.

Торговая стратегия 3 Bar Buy/Low Set Up

Трейдеры зачастую выбирают один определенный метод анализа рынка, будь то индикаторы или свечной анализ, объемы или другие подходы. Но как показывает практика применение одного вида анализа недостаточно, поэтому большинство стратегий состоит из нескольких индикаторов, которые в свою очередь пытаются закрыть слабые места друг друга.

В сегодняшней статье я хотел бы рассказать вам о комбинированной торговой стратегии для форекс которая включает в себя как индикаторы так и применение анализа японских свечей. Нет, конечно, никаких сложных паттернов вы не увидите, однако узнаете как с простой комбинации свечей и пары стандартных индикаторов можно построить уникальную прибыльную торговую систему.

Торговая стратегия 3 Bar Buy/Low Set Up основывается на двух стандартных трендовых индикаторах ADX c периодом 14, скользящей средней с периодом 50. Перед началом работы включите любой тайм фрейм на любой валютной паре, но желательно от н1 и переключите тип графика на свечной.

Торговать можно любыми парами, поэтому выбор пары остается за вами, ну а как вы знаете, свечные модели и свечной анализ остаются актуальны на любой паре и на любом тайм фрейме.

Стратегия Японские свечи – Грааль, который не хотят замечать.

С каждым днем трейдеры пытаются найти новые схемы получения прибыли на бирже предполагая, что секрет кроется именно в них.

Различные индикаторы, торговые стратегии форекс, советники, математические модели и просто интуиция всего этого довольно мало для того что бы торговать успешно.

Порой новые изощренные методы просто в голове не укладываются, а еще страшнее то, что эти горе изобретатели создают школы трейдинга и пытаются учить вас торговать, не говоря о том какие деньги и время вы теряете впустую.

Проработав долгое время на рынке и использовав кучу методов технического анализа, я понял одну, но самую главную и простую истину.

Никакой индикатор или торговая стратегия не может дать мне больше информации о состоянии рынка, чем цена и ее график.

Стратегия «Складной метр»

Приветствую уважаемые посетители. Многие из вас рано или поздно приходят к выводу, что поиск разворотной точки тренда эта один из лучших способов заработать деньги на бирже.

Так же немаловажным фактом является то, что своевременное нахождение точки разворота помогут вам всегда вовремя выйти из позиции, не потеряв собственной прибыли.

На различных ресурсах вы можете встретить различные индикаторы, основной задачей которых является поиск таких точек.

Но, к сожалению, как правило, все эти индикаторы дают убыточные сигналы, которые никак не связаны с разворотом цены.

Сегодня я хотел бы представить вам известный паттерн под названием «Складной метр» базой которого является технический анализ.

Торговая стратегия «Forex Smart»

Во многом успешность торговой стратегии зависит от волатильности валютной пары. Кто пробовал вести торговлю на малых тайм фреймах замечал, что цена, прежде чем пойти в нужную нам сторону, умудряется два три раза развернутся и при этом сорвать все стопы.

Это связано с высокой волатильностью актива, на которую мы, к сожалению, повлиять никак не сможем.

Торговая стратегия «Forex Smart» предлагает нам избежать таких непредвиденных скачков цены путем торговли на четырех часовом графика.

Не зря же большинство профи торгует на дневных и четырех часовых графиках, видь на таких тайм фреймах волатильность намного ниже, да и рыночного шума вы не встретите как такого.

Стратегия пробой минимума (максимума).

Большинство аналитиков считают, что если цена преодолеет свой вчерашний минимум или максимум, то с большой вероятностью данное движение продолжится еще некоторое время.

Главное при этом создать правильную систему трейдинга, которая позволит гарантированно получить прибыль, сделать это не так сложно как кажется.

Правда одним из недостатков будет не частое открытие сделок, ведь пробой экстримов случается не каждый день, а это значит, что условия для открытия сделки могут не возникнуть.

Торговля проводится с помощью отложенных ордеров принципы выставления которых довольно просты, главное правильно расставить стопы.

Лучшие стратегии форекс.

За свою карьеру торговли на валютной бирже я перепробовал массу различных систем трейдинга и вот теперь, хотелось бы выделить лучшие стратегии форекс.

Все они имеют один общий признак – дают прибыль, правда каждый из вариантов отличается сложностью применения и уровнем полученной прибыли, поэтому остановимся на них поподробнее.

Как и в любом другом деле, выбор торговой стратегии форекс должен осуществляться с учетом ваших личных качеств характера, например холерикам не рекомендуется торговать на долгосрочных временных интервалах, они все равно закроют сделку раньше намеченного срока.

И так перейдем к обзору и описанию наиболее прибыльных вариантов трейдинга.

Торговая стратегия Parabolic на Скользящих средних.

Использование индикатора Parabolic Sar в любой торговой стратегии форекс всегда решает очень много проблем, которые так часто возникают при составлении собственной схемы работы.

И вправду, не зря же многие трейдеры называют индикатор Parabolic путеводителем тренда, потому как используя его вы никогда не встанете против рынка, да и проблем с установкой стоп приказов у вас так же поубавится.

Благодаря своей многозадачности и функциональности его применяют в различных торговых стратегия и советниках. С одной из таких торговых стратегий сегодня познакомлю вас и я.

Торговая стратегия Parabolic на Скользящих средних является трендовой, а в ее основе лежат стандартные технические индикаторы торговой платформы Meta Trader 4. Данную систему применяют на валютных парах евро/доллар, фунт/доллар, а так же на всем любимом золоте.

Торговая стратегия Fisher

Строгое соблюдение торговой стратегии форекс, а так же правил манименеджмента являются незыблемыми правилами трейдинга, без которых еще не один участник рынка не стал успешным.

Торговая стратегия Fisher является одной из распространенных в трейдинге на валютном рынке.

В ее основе лежит всем известный осциллятор Fisher, который в свою очередь применяется трейдерами не один год.

Вокруг данного индикатора существует всегда очень много дискуссий, поскольку он склонен к перерисовке. Однако если вы работали хоть раз с каким-то осциллятором, вы бы заметили, что его показания изменяются так быстро, как движется цена.

Поэтому данный недостаток является одновременно и достоинством в виду того что ваши сигналы всегда будут актуальны, а любое отклонение вы сможете четко разглядеть по показаниям индикатора.

Торговая стратегия «Светофор» — классика трейдинга.

Приветствую уважаемые посетители. Сегодня я хотел бы представить вам одну из самых популярных торговых стратегий с которой так яро начинают свой путь большинство новичков.

Светофор – индикаторная мультивалютная торговая система для торговли на четырехчасовых и дневных графиках.

В сети очень много рода модификаций данной системы, поскольку каждый трейдер начинает находить какие-то изъяны и пытается залатать эти дыры, однако каркас и костяк стратегии остается неизменным.

Видел очень много примеров когда «Светофор» применяют и на малых тайм фреймах, но сказать что достаточно успешно я не могу, поскольку для скальпинга на пятиминутном графике необходимо изменять настройки индикаторов.

Торговля EURUSD, как заработать на этой валютной паре.

Две валюты формирующих этот инструмент трейдига придают ему просто огромную популярность, так как именно в них совершается большинство сделок на форекс и внутренних валютных рынках.

Торговля валютной парой EURUSD довольно сложна и имеет массу особенностей, это связано с тем, что курс Евро и Американского доллара не стабилен, в течении суток выходит масса новостей вызывающих его изменение, что мешает стабильной торговле.

Но проанализировав в течении месяца поведение данной валютной пары можно составить свои стратегии форекс.

С учетом особенностей EURUSD реально выбрать два варианта трейдинга:

Внутридневные стратегии форекс.

Большинство трейдеров предпочитают поддерживать сделки исключительно в течении одних суток, популярность внутридневных стратегий на форекс обусловлена массой положительных моментов, которые значительно влияют на вероятный размер прибыли.

Основные преимущества такого трейдинга описаны в материале «Внутридневная торговля на форекс».

Внутридневные стратегии — схемы форекс трейдинга при использовании которых открытие и закрытие ордера ограничивается одним календарным числом, то есть открытая сегодня сделка, закрывается до завершения суток.

Использовать для такого варианта трейдинга можно довольно большое количество стратегий, далее мы поговорим о наиболее эффективных и популярных из них. А так же о важных аспектах внутридневной торговли.

Стратегия усреднения.

Движение тренда представляет собой кривую линию, в которой отрезки направление в сторону основной тенденции являются трендовым движением, а отрезки имеющие обратное направление — коррекцией.

Именно эта особенность тренда и легла в основу стратегии усреднения на форекс, она довольно проста, как впрочем и большинство эффективных торговых систем.

Стратегия усреднения заключается в открытии дополнительных позиций, при обнаружении коррекции тренда и таким образом получении дополнительной прибыли.

Для большей эффективности и для исключения ошибок, в данном варианте трейдинга применяется как технический, так и фундаментальный анализ.

Стратегия для ленивого трейдера.

Вариант подобного трейдинга был разработан для фондового рынка, но при желании можно адаптировать его и для торговли на Forex.

Стратегия для ленивого трейдера предполагает наличие довольно солидного капитала и практически не использования кредитного плеча.

Так же вам необходим дилинговый центр форекс, который поддерживает долгосрочную торговлю, так как сделка может существовать от нескольких дней до нескольких недель.

Суть самой стратегии форекс довольно проста, сначала выбираем несколько популярных валютных пар уровень цены по которым находится на максимально низком или высоком показателе.

Торговля на центовых счетах

Как известно для торговли на форекс существуют не только обычные, но и центовые счета, которых валютой является цент, единица в 100 раз меньше за стандартный вариант измерения.

Кроме этого трейдинг ведется с применением микро лотов, то есть вы открываете сделку как обычно объемом в 1 лот, но фактически это не 100 000, а всего лишь 1000 единиц валюты.

Такой подход позволяет открывать сделки имея на балансе весего пару десятков долларов.

Понятно, что торговля на центовых счетах имеет свои особенности существуют даже целые стратегии, которые позволяют получить неплохую прибыль.

Стратегия на основе индикатора Т3МА.

Индикаторные стратегии для торговли на форекс в большинстве случаев отличаются сложностью применения на практике.

В то время как стратегия построенная на сигналах индикатора Т3МА наоборот является максимально простой и не требует от трейдера высокого уровня подготовки.

Индикатор разработан для трейдинга на валютной паре GBP/USD, но при желании его можно использовать и на других валютах со схожей динамикой тренда.

Прибыльная стратегия для маленького депозита.

Большинство новичков приходят на биржу не имея большой суммы средств, максимум чем они располагают это 50-100 долларов.

В этом случае существует два пути — торговать небольшими объемами, постепенно наращивая депозит или попытаться совершить его разгон за несколько дней и сразу начать торговать солидными суммами.

Понятное дело, что это совершенно разные стратегии на форекс, но оба варианта имеют право на существование.

Торговля в канале.

Цена валютной пары на форекс никогда не движется по прямой, она то поднимается вверх, то вновь откатывается вниз, формируя при этом новые минимумы и максимумы.

Именно благодаря специфики движения тренда появляется возможность создать ценовой канал, который будет использоваться для формирования стратегии форекс.

Торговля в канале позволяет сразу получить более полную картину рынка, оценить места вероятного разворота цены.

В классическом варианте канал строится на основании точек минимума и максимума, на основании минимумов производится построение линии поддержки, а максимумы выступают основой для линии сопротивления. Эти две линии и являются границами ценового канала.

Торговля против тренда.

В большинстве рекомендаций говоритсятся о торговле по тренду, данный вариант рассматривается как менее рискованный и более перспективный.

Но существует и торговля против тренда, которая, на удивление, так же приносит неплохую прибыль некоторым трейдерам.

Торговля против тренда – открытие сделок против существующей тенденции на рабочем или более старшем временном промежутке.

Существует несколько вариантов подобного трейдинга, на базе которых формируются различные стратегии торговли на форекс.

Стратегия «Корреляция».

Не для кого не секрет, что существует четкая взаимосвязь между ценами на валюты и другие финансовые активы. Практически каждый трейдер знает, что при подорожании золота растет австралийский доллар, такую взаимосвязь можно заметить практически везде, главное уметь правильно ее использовать.

Стратегия Корреляция предполагает обнаружение закономерностей в движении цены на определенные валютные пары, она привлекает свой простотой и эффективностью Для ее использования ненужно обладать глубокими познаниями в области теханализа, достаточно обладать определенной наблюдательностью.

Проще всего понять суть подобной стратегии форекс на конкретных примерах торговли, которые в сою очередь могут служить и неким образцом.

Спрос и предложение на форекс.

Такие понятия как спрос и предложение являются основой формирования цены на любом из рынков, именно количество желающих продать и купить задают уровень цен на любой из бирж, причем абсолютно не важно, что там продается – валюта, золото или хлопок.

Спрос и предложение так же играют одну из решающих ролей, не смотря на то, что сам рынок является виртуальным, он подчиняется общепринятым законам и принципам.

Именно своевременная оценка данных двух факторов позволит вам создать наиболее прибыльные стратегии форекс.

Стратегия форекс для новичка.

В свое время я, так же как и большинство новичков использовал готовые стратегии форекс и никак не мог преодолеть придел безубыточности и выйти хотя бы на ноль по результатам месяца.

Большинство сделок заканчивались убытками, а прибыль по удачным, была настолько мала, что не могла перекрыть прошлые потери.

Как оказалось причина подобной ситуации кроется в чисто психологическом факторе, ведь по теории вероятности количество убыточных и прибыльных сделок должно быть примерно равно.

Но так как большинство прибыльных сделок закрываются преждевременно, а некоторые убыточные наоборот позже чем бы это следовало, то и общий финансовый результат оставляет желать лучшего. Поэтому и возникло желание создать стратегию форекс для новичка.

Стратегия стохастик.

Данный вариант трейдинга является полностью универсальным его можно использовать на любых тайм фреймах и валютах, размер депозита так же не играет особого значения.

Единственным условием является наличие на рынке форекс вполне динамичного тренда и отсутствие неопределенности в его движении.

Стратегия Стохастик имеет высокую эффективность и в то же время не требует от трейдера высокой подготовки.

Форекс стратегии 5 минут.

Пятиминутный тайм фрейм всегда считался одним из самых предпочтительных для торговли по стратегии скальпинг на форекс, торговля на нем уже не такая стремительная, как на М1, но все еще можно использовать большое кредитное плечо.

Стратегия 5 минут предусматривает использование в трейдинге метода трех экранов.

Который позволяет практически обойтись без установки дополнительных индикаторов. А весь технический анализ графика валютной пары сводится к визуальному изучению сложившийся ситуации.

Нестандартная стратегия торговли на новостях

Обычно при работе на валютной бирже форекс колебания курса возникают под действием новостей. Поэтому при поиске точек входа в рынок не стоит полностью отказываться от фундаментального анализа.

Иногда просмотр и анализ случившихся событий может помочь причины происходящего на рынке. В то время как технический анализ только позволяет выявить и внедрить в стратегии основные закономерности форекс.

Торговля на новостях должна сочетать в себе оба метода изучения рынка, только в этом случае вам удастся достигнуть наибольшей эффективности.

Самая прибыльная стратегия форекс

Любой, кто начинает торговать на валютной бирже стремиться заработать как можно большую прибыль, именно эта категория людей становится трейдерами, предпочитая данное занятие простому хождению на работу.
Размер заработка на валютной бирже не в последнюю очередь зависит от применяемой стратегии форекс, а если быть точным, то от некоторых элементов трейдинга.

Которые можно использовать практически в любом варианте торговли не зависимо от выбранного актива.

Самая прибыльная стратегия форекс может принести до 1000 и более процентов в месяц, тем самым увеличив начальный депозит в десятки раз.

Причем данное утверждение основано на реальных фактах, когда только за одну торговую сессию, депозит разгонялся в несколько раз.

Стратегия на линиях тренда

При торговле на форекс можно выявить массу различных закономерностей, достаточно просто понаблюдать за графиком валютной пары, заметив повторяющиеся моменты можно после разработать собственную схему работы.

По данному принципу построены многие стратегии форекс, не является исключением и стратегия на линиях тренда.

Она подходит для любой валютной пары, а так же может быть использована в трейдинге с применением других инструментов торговли, которые доступны в торговом терминале метатрейдер 4.

Торговля проходит на пятиминутном временном интервале М5, а для того, что выявить места входа в рынок будет использоваться тайм фрейм продолжительностью в один час Н1, такой подход позволит нам работать только в направлении основного тренда, не обращая внимание на откаты цены.

Стратегия на линиях тренда является одной из самых универсальных и может применяться на различных временных промежутках и для любых инструментов. Для начала работы следует построить всего лишь одну трендовую линию.

Самая простая стратегия форекс

Данный вариант трейдинга действительно самая простая стратегия форекс, так как с её применением справиться любой желающий.

При точном следовании рекомендациям она позволяет получить хорошую прибыль с относительно не большого депозита.

Для ее применения не требуется наличия специальных знаний, поэтому она подойдет для трейдера с любым уровнем знаний.А

В основе применения лежит использование визуального анализа текущей ситуации на рынке, все, что от вас потребуется это внимательно изучить график выбранной валютной пары и правильно рассчитать объем сделки.

Установка дополнительных индикаторов производится только по вашему желанию, и не является обязательным условием.

Лучший скальпинг

Существует несколько довольно распространенных вариантов стратегии торговли по скальпинг на форекс, все они довольно похожи между собой, но все же имеют и массу различий.

Основными, из которых являются – продолжительность сделок и размер прибыли, получаемой в результате одной операции.

Каждый из трейдеров выбирает наиболее приемлемый для себя вариант, но все же лучший скальпинг, по моему мнению, это торговля на 15 минутах с прибылью не менее 10 пунктов с одной сделки.

Пипсовка на коротких таймфреймах дает сильную психологическую нагрузку, вы просто не успеваете анализировать ситуацию и как результат, у вас количество неудачных сделок больше чем прибыльных.

Кроме этого, торговать на М1 просто физически тяжело, а ведь трейдинг это работа и трудиться придется постоянно, так как на минутном временном промежутке с одной сделки вы зарабатываете все пару пунктов.

Безиндикаторная стратегия форекс

Данный вариант подойдет тем, кто не доверяет техническим инструментам, которые устанавливаются в торговый терминал трейдера.

Или пользуется веб терминалом в котором не всегда возможно использовать нужный индикатор за счет ограничения функционала.

Он основан на использовании отложенных ордеров и является настолько простым, что подойдет даже начинающему трейдеру.

Безиндикаторная стратегия базируется на проведении визуального анализа тренда и определения неких уровней цены, на основании которых рассчитываются точки входа в рынок.

В основе трейдинга лежит открытие сделок после преодоления некоторого уровня цены, то есть ваш ордер срабатывает в том случае, когда произошел пробой ценового уровня, который являлся ориентиром при выбора точки входа в рынок.

Стратегия отложенных ордеров

Стратегии торговли на форекс с использованием отложенных ордеров являются одними из самых прибыльных вариантов трейдинга на валютной бирже, они позволяет частично автоматизировать процесс открытия ордеров и снять психологическую нагрузку с трейдера.

В их основе лежит выставление отложенных ордеров на неком ценовом уровне, при достижении которого и произойдет открытие сделки.

Так же можно предварительно задать дополнительные условия, при достижении которых открытая позиция будет закрыта.

В торговом терминале существует возможность установить несколько вариантов отложенного ордера и задать время его существования.

Стратегия отложенных ордеров, отличается высокой прибыльностью и эффективностью, большинство подобных сделок закрываются с положительным результатом, данный метод трейдинга работает на все сто.

Торговая стратегия пробой уровня поддержки или сопротивления

Если вы посмотрите на любой из графиков валютной пары то сразу заметите, что цена этого инструмента движется не по прямой линии.

В ее движении четко можно определить минимумы и максимумы, которые как раз и будет служить основой стратегии форекс на пробое.

Стратегия пробой уровня подразумевает преодоление ценовых границ, в качестве которых лучше всего использовать линии поддержки и сопротивления.

Для их построения идеально подойдет индикатор channel forex.

Его удобство заключается в том, что он сразу строит линию поддержки и сопротивления на нескольких временных промежутках и вы имеете возможность легко найти точки для выставления ордеров не зависимо от того на каком из тайм фреймов вы работаете.

В том же случае если вы строите данные уровни в ручном режиме, очень сложно, что бы они совпадали на нескольких тайм фреймах выбранных для проведения анализа.

Да и всегда проще автоматизировать графические построения, чем делать это в ручную.

Простые стратегии хеджирования

Хеджирование – метод сокращения убытков при торговле на Forex или фондовом рынке. Основой ее служит открытие встречных позиций к убыточным сделкам.

Правда следует отметить, что существуют и другие варианты, которые применяются на фондовом рынке.

Данный прием имеет практически одинаковое число, как сторонников, так и противников, все зависит от способов проведения хеджирования и от конкретных условий, в которых проходит трейдинг.

Так или иначе, стратегии хеджирования на форекс имеют свое право на существование и при тщательной доводке иногда позволяют вытянуть практически безнадежные сделки.

Пример использования – На графике валютной пары присутствует восходящий тренд, вы открываете сделку объемом в 1 лот в его направлении.

Торговля на новостях форекс, простая стратегия прибыльного трейдинга

Такой вариант трейдинга как торговля на новостях форекс пользуется просто огромной популярностью среди большинства валютных трейдеров.

Свою популярность данные стратегии приобрели благодаря таким свойствам как – как простота использования и высокий уровень прогнозированности.

Суть торговли на новостях форекс заключается в том, что после выхода важного сообщения, практически с 90% уверенностью можно предсказать, в какую сторону двинется курс определенной валюты.

Для заработка с использованием системы не нужно обладать большим багажом знаний в сфере финансов.

Главное знать как тот или иной фундаментальный фактор влияет на цену денежной единицы, а после его появления открыть сделку в нужном направлении.

Стратегия три экрана Элдера — подробное описание, индикаторы, книги

Такой вариант торговли использует большинство трейдеров на форекс, они сами даже и не подозревают, что в основе их работы лежит «Стратегия три экрана Элдера».

Данный вариант трейдинга настолько простой, что им может воспользоваться практически любой из начинающих трейдеров.

Так же следует отметить полную универсальность, стратегию трех экранов можно применить практически для любого инструмента торговли как на рынке форекс, так и на другом финансовом рынке.

Три экрана Элдера можно использовать как в качестве отдельного варианта трейдинга, так и в виде дополнения к другим вариантам торговли на рынке форекс.

Правда существует довольно расхожее мнение по результативности этой стратегии, все зависит от ситуации на рынке, вашей внимательности и опыта работы.

Как уже понятно из самого названия в основе трейдинга лежит анализ трех экранов, или временных промежутков торгового терминала.

Простая стратегия флэт для торговли на форекс и фондового рынка

Тренд не всегда движется в верхнем или нижнем направлении, иногда на рынке наступает относительное затишье и цена движется в горизонтальном направлении, многие трейдеры считают такие моменты неудачными для торговли.

Я же наоборот именно в это время зарабатываю наибольшую прибыль, при использовании стратегии флэт на форекс она практически не дает сбоев.

Стратегия флэт – является максимально простой, она основана на выставление отложенных ордеров, которые срабатываю сразу же после появления динамичного тренда.

Практически вы ведете автоматическую торговлю, участвуя в трейдинге только на самом начальном его этапе, задавая основные показатели нового ордера.

Новый ордер откроется в случае начала нового тренда, а закроется как только прибыль достигнет заданного вами уровня.

Скальпинг в ценовом канале

Основой данной стратегии форекс стало колебание цены в приделах ценового канала, именно диапазон движения тренда и будет служить ориентиром для открытия сделок.

Взглянув на любой из графиков валютной пары вы сразу заметите, что на минутном временном промежутке четко отслеживается основное движение в сторону существующей тенденции и откаты цены.

Если величина коррекции больше 10 пунктов можно попробовать торговать в обоих направлениях, тем самым заработав больше за одинаковый промежуток времени.

Работа начинается с построения ценового канала, проще всего это осуществить, установив в торговый терминал трейдера один из канальных индикаторов, на ваше усмотрение.

Главное, что бы он самостоятельно строил линии поддержки и сопротивления на минутном временном промежутке.

Стратегия гэп дающая гарантированный заработок на ценовых разрывах

При более подробном изучении исторических особенностей движения тренда находится масса закономерностей, которые так или иначе помогают формировать стратегии на форекс.

Одной из таких закономерностей является возникновение разрывов в движении тренда.

Гэп форекс – представляет собой ценовой разрыв, при возникновении которого существует некая разница между окончанием последней свечи и началом новой.

Обычно гэпы возникают после выходных или праздничных дней, торговая сессия в пятницу закрывается по одной цене, а в понедельник открывается некоторым разрывом.

Причиной подобного явления служит изменение курса, произошедшее за выходные или праздничные дни, в то время когда торги были закрыты.

Стратегия форекс 10 pips + Martingail

За основу Стратегии форекс 10 pips + Martingail взята Торговая стратегия форекс «10 пунктов по EURUSD»: вход в рынок точно так же происходит на пробое максимума и минимума предыдущего торгового дня, но в данной стратегии есть еще и дополнительные условия входа в рынок в случаи разворота цены при использовании метода Мартингейла (хотя и не в чистом его виде, но с увеличением объема последующей открывемой сделки).

Стратегия была прислана программистом Сергеем Ермоловым , который ее и модернизировал и предлагает использовать именно такой ее вариант, в ее прибыльности он уверен (проводил длительное тестировние, оптимизацию, усовершенсвование алгоритма советника), поэтому и открыл реальный счет в компании Forex4you, загрузив терминал Metatrader 4 которой, вы сможете наблюдать за работой советника (торгующего по данной стратегии форекс 10 pips + Martingail) в реальном времени в течении 1-го месяца после публикации стратегии форекс (но сразу предупрежу, что время мониторинга счета может измениться по его желанию):

Логин: 2456108 — мониторинг отключен
пароль (инвест пароль): 123456 — мониторинг отключен (!)
брокер — forex4you, Сервер: Eglobal-Cent2

  • Вместо мониторинга счета, вы можете увидеть последние отчеты (по состоянию на 4.11.2022) о торговле по данной стратегии форекс при помощи советника 10 pips milti plus с РЕАЛЬНОГО счета Сергея Ермолова:
  • Для торговли по данной стратегии форекс, рекомендую выбрать Брокера Форекс с торговым терминалом Metatrader 4.

Итак, мы приблизительно знаем, что если цена на рынке пробила максимум (минимум) предыдущего торгового дня, то она будет вести себя по одному из нескольких сценариев (те, кто наблюдают за ценой в периоды пробоя экстремумов думаю со мной согласятся):

1) Самый часто встречающийся и самый надежный сценарий развития, это когда при пробое экстремума срабатывают стоп-лоссы трейдеров, работающие на дневных графиках. Вообще считаю что многие ставят свои стопы на экстремумах дневных графиках, т.к. эти уровни считаются достаточно сильными пробойными уровнями. Благодаря этому, при срабатывании стопов или при открытии новых ордеров, при пробое этого уровня, цена по инерции должна пройти еще какое-то количество пунктов в этом направлении, обычно от 10 до 30 все зависит от волатильности валютной пары . Но мы не будем жадничать и будем брать исключительно 10 пунктов.

2) Наверное ни один из вас наблюдал ситуацию работая по стратегии “10 пунктов по EURUSD ”, когда цена пробивала уровень экстремума предыдущего дня и тут же уходила от него в противоположную сторону сбивая ваш стоп приказ, а потом снова как ни в чем не бывало шла в сторону экстремума и уже без труда пробивала его и шла дальше. Это так же доказывает важность этого уровня , но рынку не всегда удается пройти этот уровень с первого раза, т.к. есть еще трейдеры работающие на отбой от этого уровня, и они таки и двигают цену внутрь свечи прошлого дня .

3) Бывают ситуации, когда уровень оказывается очень сильным и цена даже при повторном подходе к экстремуму не может пробить его, делает двойной пробой, тройной пробой или просто колеблется в пределах этого уровня, но не пробивает его и вскоре уходит в обратную сторону.

4) И последний возможный вариант развития событий после отбоя от экстремума . Цена слегка пробивая экстремум отбивается от него и идет какое то количество пунктов в противоположном направлении . Мы знаем, что цена на рынке форекс не может просто развернуться и пойти в противоположном направлении, это доказывает ни одна теория рынка. Развороты на рынке происходят в несколько этапов.

Если брать волновую теорию, то мы знаем что при развороте рынка образуется сначала первая волна, после которой бывает значительный откат в противоположную сторону, и этот откат бывает, по величине, сравнимый с первой волной (вторая волна как правило перекрывает 61% первой волны). Либо если брать графический анализ рынка, то на разворота обычно образуются фигуры, такие как: двойная вершина, двойное дно, голова и плечи. Все это доказывает, что на первых стадиях разворота, рынок обязательно вернется на значительное расстояние обратно, в данном случае к экстремуму или приближается к нему на близкое расстояние.

Исходя из вышеперечисленных рассуждений,

Предлагаю такую Стратегию торговли на пробое дневных экстремумов «10 pips + Martingail»:

1) Точно так же как и в стратегии “10 пунктов по EURUSD ” будем входить в рынок при пробое ДНЕВНЫХ экстремумов , с фильтром в несколько пунктов (для EURSD — 0 пунктов, а для других валютных пар в пределах 0-15 пунктов).

2) Лот выбираем исходя из ММ данной стратегии 0.01 лот на 1000$ депозита — максимальный лот (так же смотрите примечание в конце данной стратегии форекс !)

3) Устанавливаем TakeProfit на уровне 10 пунктов от входа в рынок.

4) StopLoss не устанавливаем вообще (кому данный способ торговли без стоп-лоссов кажется опасен — предлагаю не читать дальше эту стратегию форекс !)

5) Если цена закрылась по профиту, больше на пробитие этого дневного экстремума не работаем (в большинстве случаев так и бывает) — т.е. в этот день сделки больше не открываем!

6) Если цена отбилась от экстремума, зацепив его, то мы ждем пока она уйдет вниз на некоторый уровень и открываем еще одну сделку лотом в 1,6-2 раза больше предыдущего в том же направлении . Таким образом мы переносим уровень безубыточности с экстремума ниже на N количество пунктов .

7) Зная уровень безубыточности по этим 2 ордерам мы переносим уровень TakeProfit первого ордера в точку, уровень безубыточности по двум ордерам + TakeProfit = 10 пунктов . TakeProfit второго ордера ставим на эту же точку.

8) Как рассчитать расстояние на котором следует открывать еще один ордер:

То есть если первый ордер мы открыли по цене 1.3000 лотом 0.1, следовательно при открытии второго ордера нам нужно будет установить TakeProfit примерно на 1.2995.

Таким образом получается что уровень безубыточности по 2 ордерам должен быть на уровне 1.2985.

Считаем: Лот1*Цену1 + Лот2*Цену2 = Общий лот*Уровень безубыточности

0.1*1.3000 + 0.2*X = 0.3*1.2985

Таким образом следующую позицию мы должны открыть на уровне 1.29775, а профиты ордеров выставить на уровне 1,2995. По сути один из ордеров у вас закроется минусом, но если посчитать, то при закрытии обоих ордеров мы получи 10 пунктов, с общим лотом 0.3, то есть 30$.

9) Далее если цена идет не в нашу сторону , мы начинаем рассчитывать цену для открытия следующего ордера, с одним отличием, уровень следующего TP должен находиться на уровне открытия 2 ордера плюс несколько пунктов .

Рассчитаем:

Уровень открытия второго ордера 1.29775, округлим 1.2978. Что бы поставить TP на этом уровне надо что бы уровень безубыточности по 3 ордерам был на уровне 1.2968.

Лот1*Цену1 + Лот2*Цену2 + Лот3*Цену3 = Общий лот*Уровень безубыточности

0.1*1.3000 + 0.2* 1.29775 + 0.4*X = 0.7*1.29 6 8

X= (0.7*1.29 6 8 — 1.3000*0.1 – 1.29775*0.2 )/0. 4

Таким образом следующую позицию мы должны открыть на уровне 1.29553, а профиты ордеров выставить на уровне 1,2978. Таким образом при закрытии обоих ордеров мы получи 10 пунктов, с общим лотом 0.7, то есть 70$.

Получается что наш TakeProfit по ордерам отодвинулся ниже экстремуму, поэтому закрытие этих ордеров по TP становится более вероятным , т.к. рынок перед разворотом должен откатиться вверх, сделать двойную вершину, или вторую волну нового начинающего тренда.

10) Далее мы опять рассчитываем следующий уровень, дожидаясь отката цены. Фактически выставляя таким образом ордера мы открываем не более 6 ордеров в одну сторону.

Отвечаю:

Кол-во открытых ордеров может быть и большим, но по сатистике, за 2,5 последних года (с 2008 года) кол-во максимальных серий открытия ордеров следующие:

Фактически все большинство сделок закрывается по первому ордеру.

Если сделать подсчет, то что бы «слить» депозит нужно движение более чем на 250 пунктов абсолютно без всяких коррекций, что бывает значительно редко, и то во время этого движения вероятнее всего будет открыт ордер в сторону этого движения.

Мани-менеджмент по данной стратегии предусматривает:

1) лот для первого ордера 0,01 на каждую 1000 депозита — максимум. . Не нарушайте данное правило при торговле , это правило позволит вам сохранить депозит и постепенно его приумножить !

Размер кредитного плеча при этом должен быть как минимум 1:200 , а еще лучше если кредитное плечо вашего ДЦ будет 1:500 (что сейчас предлагают практически все Брокеры форекс ).

Соответственно на 10 000 депозита максимальный лот — 0,1 .

А для уверенности я лично рекомендую размер депо всегда иметь в запасе , т.е. еще лучше если вы будете торговать например 0,01 лотом при депо в 3000 — 10000$ — это позволит вам закрыть серию сделок с прибылью практически однозначно !

2) При торговле по данной стратегии на нескольких валютных парах , не стоит открывать следки по другой валютной паре если еще в данный момент открыты ордера хоть по одной валютной паре!

3) Перед важными новостями, лучше по данной стратегии не торговать .

Видеоверсия стратегии форекс 10 pips + Martingail:

А теперь информация по советнику для этой стратегии:

Результаты тестирования советника 10 pips multi plus, торгующего по стратегии форекс “10 pips + Martingail”:

1) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — USDJPY

2) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — USDCAD

3) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — NZDUSD

4) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — GBPJPY

5) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — EURUSD

6) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — CHFJPY

7) Тест стратегии форекс “10 pips + Martingail” — AUDUSD

R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии

Каждая торговая стратегия нуждается в объективной оценке ее эффективности. Для этого используется обширный ряд статистических параметров. Многие из них просты в расчете и показывают интуитивно понятные метрики. Другие сложнее в построении и в интерпретации значений. Несмотря на все это многообразие, есть очень мало качественных метрик для оценки нетривиальной, но вместе с тем очевидной величины — гладкости линии баланса торговой системы. Данная статья предлагает решение этой проблемы. Рассмотрим подробно такой нетривиальный показатель, как коэффициент детерминации R-квадрат (R^2), рассчитывающий количественную оценку той самой визуально привлекательной, ровной, восходящей линии баланса, к которой стремится каждый трейдер.

Конечно, в терминале MetaTrader 5 уже есть развитый сводный отчет, показывающий основные статистики торговой системы. Однако предоставленных в нем параметров не всегда бывает достаточно. К счастью, MetaTrader 5 предоставляет возможность написать собственный пользовательский параметр оценки, чем мы и займемся. Мы не только построим коэффициент детерминации R^2, но и попытаемся количественно оценить его показания, сравним его с другими критериями оптимизации, выведем закономерности, которым следуют основные статистические оценки.

Критика распространенных статистик оценки торговых систем

Каждый раз, когда мы генерируем торговый отчет или изучаем результаты тестирования торговой системы, перед нами предстают сразу несколько «магических чисел», по анализу которых можно сделать выводы о качестве торговли. Например, так выглядит типичный отчет о тестировании в терминале MetaTrader 5:

Рис. 1. Результат тестирования торговой стратегии

Он содержит ряд интересных статистик или метрик. Проанализируем наиболее популярные из них и объективно рассмотрим их сильные и слабые стороны.

Чистая прибыль. Метрика показывает, сколько всего денег было заработано либо потеряно за период тестирования или торговли. Это один из важнейших параметров торговли. Основная задача каждого трейдера — максимизация прибыли. Сделать это можно с помощью множества способов, но результирующий итог будет всегда один — это и будет чистая прибыль. Чистая прибыль далеко не всегда зависит от количества сделок и практически не зависит от прочих параметров, хотя обратное утверждение не верно. Таким образом, она является инвариантом по отношению к другим метрикам, и поэтому может использоваться независимо от них. Однако есть у этого показателя и серьезные недостатки.

Во-первых, чистая прибыль напрямую зависит от того, используется капитализация или нет. При использовании капитализации прибыль прирастает нелинейно. Часто наблюдается экспоненциальный, взрывной рост депозита. В этом случае числа, зафиксированные в качестве чистой прибыли на момент окончания тестирования, часто достигают астрономических величин и не имеют ничего общего с реальностью. Если же мы торгуем фиксированным лотом, то приращения депозита более линейны, но даже в этом случае прибыль зависит от выбранного объема. Например, если тестирование, результат которого представлен в таблице выше, происходило фиксированным лотом объемом 0.1 контракта, то 15 757$ полученной прибыли можно считать замечательным результатом. Если же объем сделки был 1.0 лот, то результат тестирования более чем скромный. Именно поэтому опытные тестировщики любят выставлять фиксированный 0.1 или 0.01 лот для рынка Forex. В этом случае минимальное изменение баланса равно одному пункту инструмента, что делает анализ этой характеристики более объективным.

Во-вторых, итоговый результат зависит от длины тестируемого периода или от продолжительности истории торгов. Например, чистая прибыль, указанная в таблице выше, могла быть получена за 1 год, а могла — и за 5 лет. И в каждом случае одна и та же цифра означает совершенно разную эффективность стратегии.

И, в-третьих, общая прибыль фиксируется на момент последней даты. Однако в этот момент может наблюдаться сильная просадка капитала, тогда как неделю назад ее могло еще и не быть. Иными словами, этот параметр сильно зависит от выбранной начальной и конечной точки тестирования или формирования отчета.

Прибыльность. Пожалуй, это самая популярная статистика у профессиональных трейдеров. В то время как новички хотят видеть только итоговую прибыль, профессионалам важно знать оборачиваемость вложенных средств. Если убыток от сделки рассматривать как своеобразное вложение, то прибыльность (ProfitFactor) показывает маржинальность нашей торговли. Например, если мы совершили только две сделки, и на первой из них потеряли 1 000$ а на второй заработали 2 000$, то прибыльность нашей стратегии будет 2 000$/1 000 = 2.0. Это очень хороший показатель. Более того, ProfitFactor не зависит ни от временного диапазона тестирования, ни от объема базового лота. Поэтому его так любят использовать профессионалы. Однако и у него есть недостатки.

Один из них заключается в том, что значения прибыльности сильно зависят от количества сделок. Если сделок мало, то получить ProfitFactor, равный 2.0, или даже 3.0 единицам вполне возможно. Если же сделок очень много, то большой удачей будет прибыльность, равная 1.5 единицам.

Математическое ожидание выигрыша. Очень важная характеристика, указывающая средний результат сделки. Если стратегия прибыльная — матожидание положительное, если убыточная — это отрицательная величина. Если математическое ожидание сопоставимо со спредом или с комиссионными издержками, то возникают сомнения в способности этой стратегии зарабатывать на реальном счете. Обычно в тестере стратегий, в условиях идеального исполнения, математическое ожидание может быть положительным, а сам график баланса — представлять собой ровную восходящую прямую. Однако в реальной торговле, из-за возможных так называемых реквот или проскальзываний, средний результат сделки может оказаться немного хуже теоретически расчетного результата, что критически скажется на результате стратегии и приведет ее к реальным убыткам.

Недостатки есть и здесь. Главный из них опять-таки связан с количеством сделок. Если сделок немного, то получить большое математическое ожидание не составляет труда. При большом количестве сделок матожидание, наоборот, стремится к нулю. Поскольку это линейный показатель, его нельзя использовать в стратегиях, использующих систему управления капиталом. Но профессиональные трейдеры ценят его и используют в линейных системах с фиксированным лотом, сопоставляя с количеством сделок.

Количество сделок. Важный параметр, косвенно или явно влияющий на большинство остальных характеристик. Предположим, что наша торговая система выигрывает в 70% случаев. При этом абсолютные величины выигрыша и проигрыша равны, а других вариантов исхода сделки торговая тактика не допускает. Такая система кажется выдающейся, однако что произойдет, если мы попытаемся измерить ее эффективность лишь по двум последним сделкам? В 70% случаев одна из них будет прибыльной, но вероятность прибыльности обеих сделок — всего 49%. Т.е. более чем в половине случаев результат двух сделок будет нулевым. Следовательно, в половине случаев вся статистика будет говорить о том, что стратегия не зарабатывает. Ее профит-фактор будет равен единице, матожидание и прибыль будут нулевыми, другие параметры тоже укажут на нулевую эффективность.

Именно поэтому количество сделок должно быть достаточно большим. Но что подразумевать под достаточностью? Принято считать, что любая выборка должна содержать как минимум 37 измерений. Это магическое число в статистике, именно оно является нижней границей репрезентативности параметра. Конечно, для оценки торговой системы этого количества сделок недостаточно. Для надежного результата желательно совершить не менее 100 — 150 сделок. Более того, для многих профессиональных трейдеров и этого недостаточно. Они проектируют системы, совершающие не менее 500-1000 сделок, и уже потом, на основании этих результатов, рассматривают возможность запуска системы на реальных торгах.

Поведение распространенных статистических параметров при тестировании торговых систем

Мы разобрали основные параметры статистики торговых систем. Посмотрим, как они показывают себя на практике. При этом заострим внимание на их недостатках, чтобы понять, как предложенное дополнение в виде статистики R^2 поможет их решить. Для этого воспользуемся уже готовым экспертом CImpulse 2.0, работа которого описана в статье «Универсальный торговый эксперт: работа с отложенными ордерами». Он был выбран за простоту и за то, что, в отличие от экспертов из стандартной поставки MetaTrader 5, поддается оптимизации, что для целей нашей статьи крайне важно. К тому же, нам потребуется определенная инфраструктура кодов, которая уже написана для торгового движка CStrategy, поэтому нет необходимости проделывать одну и ту же работу дважды. При этом все исходные коды коэффициента детерминации написаны так, чтобы их легко можно было бы использовать вне CStrategy — например, в сторонних библиотеках или процедурных экспертах.

Чистая прибыль. Как уже было сказано, чистая (или итоговая) прибыль — конечный результат того, что хочет получить трейдер. Чем больше прибыли, тем лучше для нас. Однако не всегда оценка стратегии по ее итоговой прибыли гарантирует успех. Рассмотрим результаты работы стратегии CImpulse 2.0 на паре EURUSD, с периодом тестирования с 2022.01.15 по 2022.10.10:

Рис. 2. Стратегия CImpulse, EURUSD, 1H, 2022.01.15 — 2022.10.01, PeriodMA: 120, StopPercent: 0.67

Как видно, стратегия на этом участке тестирования показывает устойчивый рост итоговой прибыли. Она положительна и составляет 11 894 доллара при торговле одним контрактом. Это хороший результат, но давайте посмотрим, как выглядит другой вариант событий, в котором итоговая прибыль близка к первому случаю:

Рис. 3. Стратегия CImpulse, EURUSD, 1H, 2022.01.15 — 2022.10.01, PeriodMA: 110, StopPercent: 0.24

Несмотря на то, что прибыль в обоих случаях почти одинаковая, можно подумать, что это разные торговые системы. Итоговая прибыль во втором случае и вовсе кажется случайной. Если бы мы закончили тест в середине 2022 года, она была бы около нуля.

Вот еще один неудачный прогон стратегии, чей итоговый результат, тем не менее, тоже очень близок к первому случаю:

Рис. 4. CImpulse, EURUSD, 1H, 2022.01.15 — 2022.10.01, PeriodMA: 45, StopPercent: 0.44

На графике хорошо заметно, что основная прибыль была получена в первой половине 2022 года. Затем последовал длительный период стагнации. Такая стратегия — неподходящий кандидат для работы на реальных счетах.

Прибыльность (Profit Factor). Метрика ProfitFactor уже в гораздо меньшей степени зависит от итогового результата. Показатель зависит от каждой сделки и показывает отношение всех выигранных средств ко всем потерянным. Видно, что на рис. 2 ProfitFactor достаточно высок, на рис. 4 он ниже, а на рис. 3 — почти равен границе между прибыльной и убыточной системами. Но, тем не менее, ProfitFactor не является универсальной характеристикой, которую невозможно обмануть. Разберем другие примеры, где показания прибыльности не столь очевидны:

Рис. 5. CImpulse, EURUSD, 1H, 2022.01.15 — 2022.10.01, PeriodMA: 60, StopPercent: 0.82

На рис. 5 мы видим результаты прогона стратегии с одним из самых высоких показателей ProfitFactor. График баланса выглядит весьма неплохо, но полученная статистика вводит нас в заблуждение, ведь из-за очень небольшого количества сделок показания ProfitFactor завышены.

Проверим это утверждение двумя способами. Первый способ: выясним зависимость ProfitFactor от количества сделок. Для этого оптимизируем стратегию CImpulse в тестере стратегий на широком диапазоне параметров:

Рис. 6. Оптимизация CImpulse на широком диапазоне параметров

Cохраним результаты оптимизации:

Рис. 7. Экспорт результатов оптимизации

Теперь можно построить график зависимости показателя ProfitFactor от количества сделок. Например, в Excel для этого достаточно выделить соответствующие столбцы, и нажать кнопку построения точечной диаграммы на вкладке Диаграммы:

Рис. 8. Зависимость ProfitFactor от количества сделок

На графике четко видно, что в прогонах с высокой прибыльностью всегда очень мало сделок. И наоборот, при большом количестве сделок прибыльность практически равна единице.

Второй способ определить, что показания ProfitFactor’a в данном случае зависят от количества сделок, а не от качества стратегии, связан с проведением тестирования вне выборки (Out Of Sample или OOS). Кстати, это один из самых надежных способов определения робастности полученных результатов. Робастность — мера устойчивости статистического метода в оценках. Тестировать методом OOS эффективно не только ProfitFactor, но и другие показатели. Для наших целей выберем те же параметры, но другое временное окно — с 2022.01.01 по 2022.01.01:

Рис. 9. Тестирование стратегии вне выборки

Как видно, поведение стратегии становится диаметрально противоположным. Вместо прибыли она генерирует убыток. Это закономерный итог, ведь при таком малом количестве сделок мы практически всегда получаем случайный результат. Это значит, что случайный выигрыш в одном временном периоде компенсируется проигрышем в другом, что хорошо иллюстрирует рис. 9.

Математическое ожидание выигрыша. Не будем долго останавливаться на этом параметре, т.к. его слабые места аналогичны ProfitFactor’у. Вот график зависимости матожидания от количества сделок:

Рис. 10. Зависимость математического ожидания от количества сделок

Видим, что чем больше совершается сделок, тем меньше математическое ожидание. Эта зависимость всегда соблюдается как для прибыльных, так и для убыточных стратегий. Поэтому матожидание не может служить единственным критерием оптимальности TC.

Требования к критерию тестирования торговой системы

Рассмотрев основные критерии статистической оценки торговой системы, мы делаем вывод, что у каждого критерия есть ограничения по применению, и для каждого можно подобрать контрпример, где статистика будет показывать хороший результат, а сама стратегия — нет.

Идеальных критериев, определяющих робастность торговой системы, не бывает. Но можно сформулировать свойства, которыми должен обладать сильный статистический критерий.

  • Независимость по отношению к длительности тестируемого периода. Многие параметры торговой стратегии зависят от того, насколько долог период тестирования. Например, чем больше тестируемый период для прибыльной стратегии, тем больше итоговая прибыль. Зависит от длительности и фактор восстановления. Он рассчитывается как отношение итоговой прибыли к максимальной просадке. Поскольку от периода зависит прибыль, то и фактор восстановления тоже растет с увеличением периода тестирования. Инвариантность (независимость) по отношению к периоду нужна, чтобы сравнивать эффективность разных стратегий на разных периодах тестирования;
  • Независимость от конечной точки тестирования. Например, если стратегия «играет» на том, что просто-напросто пересиживает убытки, конечная точка тестирования может кардинально менять итоговый баланс. Если тестирование завершено в момент такого «пересиживания», вариационный убыток (equity) становится балансом, и на счете образуется значимая просадка. Показатель должен быть защищен от таких махинаций и давать объективную картину работы торговой системы.
  • Простота интерпретации. Все параметры торговой системы являются количественными, т.е. каждый показатель характеризует конкретная цифра. Эта цифра должна быть интуитивно понятна. Чем проще интерпретация полученного значения, тем параметр более доступен для восприятия. Также желательно, чтобы параметр находился в определенных границах, поскольку анализировать большие и потенциально бесконечные числа бывает очень сложно.
  • Репрезентативные результаты при малом количестве сделок. Это, пожалуй, самое сложное требование в списке характеристик хорошей метрики. Все статистические методы зависят от количества измерений. Чем их больше, тем более устойчива получаемая статистика. Полностью решить эту проблему на малой выборке, конечно же, нельзя. Однако можно сгладить эффекты, проявляющиеся из-за недостатка данных. Для этого целей мы разработаем два вида функции оценки R-квадрат: одна реализация будет строить этот критерий на основе имеющихся сделок, другая — рассчитает критерий на основе незафиксированной прибыли стратегии (equity).

Прежде чем непосредственно перейти к описанию коэффициента детерминации R^2, разберемся подробнее с его компонентами. Так мы поймем смысл этого параметра и принципы, на которых он построен.

Линейная регрессия

Линейной регрессией называется линейная зависимость одной переменной y от другой независимой переменной x, выраженная формулой y = ax+b. В этой формуле а — множитель, b — коэффициент смещения. В действительности независимых переменных может быть несколько, и такую регрессионную модель называют мультирегрессионной. Однако мы рассмотрим только самый простой случай.

Линейную зависимость можно наглядно представить в виде простого графика. Возьмем дневной график EURUSD с 2022.06.21 по 2022.09.21. Этот участок выбран не случайно: именно в этот период времени на этой валютной паре наблюдался умеренный восходящий тренд. В MetaTrader это выглядит так:

Рис. 11. Ценовая динамика EURUSD с 21.06.2022 по 21.08.2022, дневной таймфрейм

Сохраним эти ценовые данные и построим на их основе график, например, в Excel:

Рис. 12. Курс EURUSD (цены закрытия) в виде графика в Excel

Ось Y здесь соответствует цене, а ось X — порядковому номеру измерения (на порядковые номера мы заменили даты). На полученном графике восходящий тренд виден невооруженным глазом, однако нам надо получить количественную интерпретацию этого тренда. Простейший способ — провести прямую линию, которая наиболее точно будет подогнана под исследуемый тренд. Она и называется линейной регрессией. Например, провести линию можно так:

Рис. 13. Линейная регрессия описывающая восходящий тренд, проведенная вручную

Если график достаточно ровный, можно провести такую линию, от которой его точки отклоняются на минимальное расстояние. И напротив, для графика с большой амплитудой нельзя подобрать линию, которая бы точно описывала изменения на нем. Связано это с тем, что у линейной регрессии всего два коэффициента. Действительно, из курса геометрии мы знаем, что для построения прямой достаточно всего двух точек. Благодаря этому, прямую линию непросто подстроить под «кривой» график. Это ценное свойство, которое нам поможет в дальнейшем.

Но как выяснить, как правильно провести прямую? С помощью математических методов можно оптимально рассчитать коэффициенты линейной регрессии так образом, что все имеющиеся точки будут иметь минимальную сумму расстояний до этой линии. Поясним это на следующим графике. Допустим у нас есть 5 произвольных точек и две линии, которые проходят через них. Из них нужно выбрать ту, чья сумма расстояний до точек будет меньше:

Рис. 14. Выбор наиболее подходящей линейной регрессии

Очевидно, что из двух вариантов линейной регрессии красная прямая лучше описывает наши данные: точки №2 и №6 существенно ближе к красной линии, чем к черной. Остальные точки приблизительно равноудалены как от черной, так и от красной линии. Математически можно рассчитать координаты линии, которая будет лучше всего описывать эту закономерность. Не будем рассчитывать эти коэффициенты самостоятельно, а воспользуемся готовой математической библиотекой AlgLib.

Корреляция

После того, как линейная регрессия рассчитана, нам надо рассчитать корреляцию между этой линией и данными, на которых она рассчитывается. Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Случайность величин в данном случае означает, что измерения этих величин не зависят друг от друга. Корреляция измеряется от -1.0 до +1.0. Значение, близкое к нулю, означает, что взаимосвязи между измеряемыми величинами нет. Значение +1.0 указывает на прямую зависимость, -1.0 — на обратную. Корреляцию рассчитывают по нескольким разным формулам. Мы воспользуемся коэффициентом корреляции Пирсона:

dx и dy в формуле соответствуют дисперсиям, рассчитанным для случайных величин x и y. Дисперсия — это мера вариации признака. В самых общих чертах ее можно описать как сумму квадратов расстояний между данными и линейной регрессией.

Коэффициент корреляции данных с их линейной регрессией показывает, насколько хорошо прямая линия описывает эти данные. Если точки данных находятся на большом расстоянии от линии, то дисперсия высокая, а корреляция — низкая, и наоборот. Интерпретировать корреляцию очень легко: нулевое значение говорит о том, что взаимосвязь между регрессией и данными отсутствует; значение, приближающееся к единице — о том, что есть сильная прямая зависимость.

В отчете терминала MetaTrader есть специальная статистическая метрика. Она называется LR Correlation и показывает корреляцию между линией баланса и линейной регрессией, найденной для этой линии. Если линия баланса ровная — то и приближение к прямой линии будет хорошим. В этом случае коэффициент LR Correlation будет близок к 1.0 или, по крайней мере, выше 0.5. Если линия баланса будет нестабильной — значит, подъемы будут перемежаться спадами, а коэффициент корреляции стремится к нулю.

LR Correlation — интересный параметр. Но в статистике не принято напрямую, через коэффициент корреляции, сравнивать данные и описывающую их регрессию. Причину этого мы обсудим в следующем разделе.

Коэффициент детерминации R^2

Способ расчета коэффициента детерминации R^2 аналогичен способу расчета LR Correlation. Но итоговое число дополнительно возводится в квадрат. Оно может принимать значения от 0.0 до +1.0. Эта цифра показывает долю объясненных значений от общей выборки. В качестве объясняющей модели служит линейная регрессия. Строго говоря, объясняющей моделью не обязательно может быть линейная регрессия, можно использовать и другие. Но только для линейной модели показания R^2 не требуют дальнейшей обработки. В более сложных моделях, как правило, аппроксимация лучше и значения R^2 требуется дополнительно занижать специальными «штрафами» для более адекватной оценки.

Разберемся подробнее с тем, что показывает объясняющая модель. Для этого проведем небольшой эксперимент: воспользуемся специализированным языком программирования R-Project и сгенерируем случайное блуждание, для которого рассчитаем требуемый коэффициент. Случайное блуждание — это процесс, чьи характеристики весьма схожи с реальными финансовыми инструментами. Чтобы его получить, достаточно последовательно складывать несколько случайных чисел, распределенных по нормальному закону.

Исходный код на языке программирования R, с подробным объяснением того, что мы делаем:

Функция rnorm каждый раз возвращает разные данные, поэтому если вы захотите повторить данный эксперимент, то вид графика у вас будет иным.

Результат выполнения представленного кода:

Рис. 15. Случайное блуждание и линейная регрессия для него.

Получившийся график похож на график произвольного финансового инструмента. Мы рассчитали линейную регрессию для него и вывели в виде черной линии на графике. На первый взгляд, она весьма посредственно описывает динамику случайного блуждания. Но нам нужна количественная оценка качества линейной регрессии. Для этого воспользуемся функцией summary, которая выводит обобщенную статистику по регрессионной модели:

Здесь нас больше всего интересует одно число — R-squared или R-квадрат. Эта метрика показывает значение 0.5903. Следовательно, линейная регрессия объясняет 59,03% всех значений, а остальные 41% остаются необъясненными.

Это очень чувствительный показатель, хорошо реагирующий на ровную гладкую линию данных. Чтобы проиллюстрировать сказанное, продолжим наш эксперимент: внесем в наши случайные данные устойчивую компоненту роста. Для этого изменим среднее значение или математическое ожидание на величину, равную 1/20 дисперсии первоначальных сгенерированных данных:

Получившийся график уже гораздо ближе к прямой линии:

Рис. 16. Случайное блуждание c положительным математическим ожиданием, равным 1/20 его дисперсии.

Статистика по нему следующая:

Как видно, R-квадрат уже значительно выше и показывает значение 0.8829. Не будем останавливаться на достигнутом, увеличим детерминированную компоненту нашего графика в два раза, до величины 1/10 стандартного отклонения первоначальных значений. Код этой обработки аналогичен предыдущему, но делить нужно на 10.0 а не на 20.0. Новый график уже почти полностью напоминает прямую линию:

Рис. 17. Случайное блуждание c положительным математическим ожиданием, равным 1/10 его дисперсии.

Рассчитаем его статистику:

R-квадрат стал еще выше и составил 0.9485. Этот график уже очень сильно напоминает динамику баланса желанной прибыльной торговой стратегии. Но не будем останавливаться на достигнутом. Увеличим математическое ожидание до 1/5 стандартного отклонения:

Рис. 18. Случайное блуждание c положительным математическим ожиданием, равным 1/5 его дисперсии.

Его статистика следующая:

Как видно, R-квадрат уже практически равен единице. На графике невооруженным глазом заметно, что наши случайные данные в виде зеленой линии практически полностью ложатся на ровную прямую линию.

Теорема арксинуса и ее вклад в оценку линейной регрессии

Существует математическое доказательство того, что случайный процесс со временем все дальше удаляется от своей первоначальной точки. Оно получило название первой и второй теорем арксинуса. Мы не будем их подробно описывать, определим лишь следствие этих теорем.

Исходя из них, тренды в случайных процессах скорее неизбежны, чем маловероятны. Иными словами, случайных трендов на таких процессах наблюдается больше, чем случайных флуктуаций вблизи первоначальной точки. Это очень важное свойство, которое дает существенный вклад в оценку статистических метрик. Особенно это заметно для коэффициента линейной регрессии (LR Correlation). Тренды лучше описываются линейной регрессией, чем флэты. Связано это с тем, что тренды содержат больше движения в одну сторону, которое похоже на ровную линию.

Раз трендов в случайных процессах больше, чем флэтов — следовательно, и LR Correlation в целом будет завышать свои значения. Чтобы убедиться в этом неочевидном эффекте, попробуем сгенерировать 10000 независимых случайных блужданий, с дисперсией 1.0 и нулевым математическим ожиданием. Рассчитаем для каждого такого графика LR Correlation, а затем построим распределение этих значений. Для этих целей напишем простой тестовый скрипт на языке программирования R:

Наш скрипт рассчитывает как LR Correlation, так и R^2. Разницу между ними мы увидим чуть позже. В скрипт внесено небольшое дополнение. Получившийся коэффициент корреляции мы будем умножать на итоговый знак синтетического графика. Если мы закончили с результатом меньше нуля, корреляция будет отрицательной, если больше — положительной. Сделано это для того, чтобы легко и быстро отделить отрицательные исходы от положительных, не прибегая при этом к другим статистикам. Именно так работает LR Correlation в MetaTrader 5, по такому же принципу будет строиться и R^2.

Итак, построим распределение LR Correlation для 10 000 независимых примеров, каждый из которых состоит из 1 000 измерений:

Получившийся график явно свидетельствует о верности нашего определения:

Рис. 19. Распределение LR-Correlation для 10 000 случайных блужданий

Как видно из эксперимента, значения LR-Correlation существенно завышены в области +/- 0.75 — 0.95. Это означает, что LR-Correlation довольно часто ложно дает высокую положительную оценку там, где ее не должно быть.

Теперь рассмотрим, как ведет себя R^2 на той же самой выборке:

Рис. 20. Распределение R^2 для 10 000 случайных блужданий

Значение R-квадрат уже не завышено, хотя его распределение равномерно. Удивительно то, что простым математическим действием (возведением во вторую степень) мы полностью убрали нежелательные краевые эффекты распределения. Именно по этой причине анализировать LR-Correlation напрямую нельзя — необходимо дополнительное математическое преобразование. Также обратите внимание, что R^2 значительную долю анализируемых виртуальных балансов стратегий перемещает в точку вблизи нуля, в то время как LR-Correlation дает им устойчивые средние оценки. Это положительное свойство.

Сбор эквити стратегии

Теперь, когда мы разобрали теорию, нам осталось реализовать R-квадрат в терминале MetaTrader. Конечно, мы могли бы пойти простым путем и рассчитать его для исторических сделок. Однако мы введем дополнительное улучшение. Как уже было сказано, любой статистический параметр должен быть устойчив к малому количеству сделок. К сожалению R-квадрат, как и любая другая статистика, может необоснованно завышать свое значение, если сделок на счете мало. Чтобы этого избежать, рассчитаем его на значениях equity — незафиксированной прибыли. Идея в том, что если советник совершает всего 20 сделок за год, то очень трудно понять, насколько он эффективен. Скорее всего, его результат случаен. Но если измерять состояния баланса этого советника с заданной периодичностью — например, один раз в час, то точек для построения статистики наберется уже достаточное количество. В данном случае это будет больше 6 000 измерений.

Кроме того, такое измерение противодействует системам, которые не фиксируют свой вариационный убыток, скрывая его. Эквити стратегии проседает, а баланс — нет. Статистика, рассчитанная по балансу, не сигнализирует о наступлении проблем. Однако метрика, рассчитанная с учетом незафиксированной прибыли/убытка, отразит объективную ситуацию со счетом.

Эквити стратегии соберем необычным способом. Дело в том, что для сбора этих значений надо учитывать два основных момента:

  • Частоту сбора статистики
  • Определение событий, при поступлении которых надо делать проверку средств.

Например, торговый эксперт работает только по таймеру, на таймфрейме H1. Тестируется он в режиме «Только цены открытия». Следовательно, для такого эксперта нельзя собирать данные чаще, чем раз в час, а скрининг этих данных можно делать только при событии OnTimer. Самым эффективным решением будет просто воспользоваться мощью движка CStrategy. Дело в том, что CStrategy собирает все события в единый обработчик событий, а отслеживание нужного таймфрейма в нем происходит автоматически. Таким образом, оптимальным решением будет написать специальный агент-стратегию, которая рассчитывает всю нужную статистику. Создавать ее будет менеджер стратегий CManagerList. Класс будет добавлять в список стратегий своего агента, а тот будет следить за изменениями на счете.

Приведем исходный код этого агента:

Собственно, сам агент состоит из двух методов: переопределенного OnEvent и метода возврата значений equity. Наиболее интересен здесь класс CTimeSeries, который впервые появился в составе CStrategy. Он представляет собой простую таблицу, данные в которую добавляются в формате: дата, значение, номер колонки. Все значения хранятся в отсортированном по времени состоянии, а доступ к нужной дате осуществляется через бинарный поиск, что существенно ускоряет работу с коллекцией. Метод OnEvent проверяет, является ли текущее событие открытием нового бара, и если это так, то просто запоминает новое значение эквити.

R^2 реагирует на ситуацию, когда сделок нет в течение длительного времени. В такие моменты будут записываться значения эквити, в которых нет изменений. На графике equity образуется так называемая «лесенка». Чтобы этого избежать, в методе делается сравнение с предыдущим значением. Если значения совпадают — запись пропускается. Таким образом, в список попадают только изменения в эквити.

Интегрируем этот класс в движок CStrategy. Интеграцию будем производить сверху, на уровне CStrategyList. Это подходящий модуль для расчета пользовательской статистики. Пользовательских статистик может быть несколько, поэтому введем перечисление, определяющее возможные типы статистики:

Из перечисления видно, что у пользовательского критерия оптимизации есть три типа: R-квадрат, рассчитанный по результатам сделок, R-квадрат, рассчитанный на данных equity и отсутствие расчета статистики.

Добавить возможность конфигурирования типа пользовательского расчета. Для этого снабдим класс CStrategyList дополнительными методами SetCustomOptimaze*:

Каждый из этих методов устанавливает свою настройку внутренней переменной ENUM_CUSTOM_TYPE m_custom_type и второй параметр, равный типу корреляции ENUM_CORR_TYPE:

Об этом дополнительном параметре необходимо сказать отдельно. Дело в том, что R^2 — не что иное, как корреляция между графиком и его линейной моделью. Однако сам тип корреляции может различаться. Используем математическую библиотеку AlgLib. Она поддерживает два метода расчета корреляции: по Пирсону и по Спирману. Формула Пирсона классическая и хорошо подходит для однородных, нормально распределенных данных. Ранговая корреляция Спирмана более устойчива к ценовым выбросам, которые часто встречаются на рынке. Поэтому наш расчет будет позволять работать с каждым вариантом расчета R2.

Теперь, когда все данные подготовлены, приступим к непосредственному расчету R^2. Вынесем его в отдельные функции:

Они будут располагаться в отдельном файле RSquare.mqh. Расчет выполнен в виде функций, чтобы любой пользователь мог легко и быстро подключить этот режим расчета в свой проект. При этом использовать CStrategy не нужно. Например, чтобы рассчитать R^2 в своем эксперте, достаточно переопределить системную функцию OnTester:

Конечно, когда потребуется вычислить эквити стратегии, пользователю не применяющему CStrategy, придется сделать это самостоятельно.

Последнее, что нам осталось выполнить в CStrategyList, — определить метод OnTester:

Теперь рассмотрим реализацию функций CustomR2Equity и CustomR2Balance.

Расчет коэффициента детерминации R^2 с помощью AlgLib

Реализуем коэффициент детерминации R^2 с помощью AlgLib — кроссплатформенной библиотеки численного анализа. С ее помощью можно рассчитать разнообразные статистические критерии, от простых до самых продвинутых.

Перечислим шаги расчета коэффициента.

  • Получим значения equity и сконвертируем их в матрицу M[x, y], где x — номер измерения, y — значение эквити.
  • Для полученной матрицы рассчитаем коэффициенты a и b уравнения линейной регрессии.
  • Сгенерируем значения линейной регрессии для каждого X и поместим их в массив.
  • Найдем коэффициент корреляции линейной регрессии и значений equity, используя одну из двух формул корреляции.
  • Рассчитаем R^2 и его знак.
  • Вернем нормализованное значение R^2 вызывающей функции.

Эти шаги выполняет функция CustomR2Equity. Ее исходный код представлен ниже:

Данный код обращается к трем статистическим методам: CAlgLib::LRLine, CAlglib::PearsonCorr2 и CAlglib::SpearmanCorr2. Основной из них — конечно же, CAlgLib::LRLine, непосредственно рассчитывающий коэффициенты линейной регрессии.

Теперь опишем вторую функцию расчета R^2: CustomR2Balance. Как видно из названия, функция рассчитывает этот показатель на основе совершенных сделок. Вся ее работа заключается в формировании массива double, содержащего динамику баланса, для чего перебираются все исторические сделки:

После того, как массив сформирован, он передается на вход уже знакомой нам функции CustomR2Equity. В самом деле, функция CustomR2Equity универсальна, она рассчитывает значение R^2 для любых данных, содержащихся в массиве equity[], будь то динамика баланса или значения нереализованной прибыли.

Нашим последним шагом будет небольшое изменение в коде советника CImpulse, а именно — переопределение системного события OnTester:

В этой функции устанавливается тип пользовательского параметра, а затем возвращается его значение.

Теперь мы можем видеть наш расчетный коэффициент в действии. После запуска бэктеста стартегии CImpulse наш параметр появится в отчете:

Рис. 21. Значение R^2 в качестве пользовательского критерия оптимизации

Использование параметра R-квадрат на практике

Теперь, когда R-квадрат встроен в качестве пользовательского критерия оптимизации, настало время опробовать его на практике. Для этого оптимизируем CImpulse на таймфрейме М15 валютной пары EURUSD. Получившийся отчет оптимизации сохраним в файл Excel, и уже на основе полученных статистик сравним несколько прогонов, выбранных по различным критериям.

Полный список параметров оптимизации приведен ниже:

  • Символ: EURUSD
  • Таймфрейм: 1H
  • Период: 2022.01.03 — 2022.10.10

Диапазон параметров эксперта указан в таблице:

Параметр Старт Шаг Стоп Кол-во шагов
PeriodMA 15 5 200 38
StopPercent 0.1 0.05 1.0 19

После проведения оптимизации было получено оптимизационное облако, состоящее из 722 вариантов:

Рис. 22. Оптимизационное облако CImpulse, символ — EURUSD, таймфрейм — 1H

Выберем прогон, чья прибыль максимальна, и отобразим его график баланса:

Рис. 23. График баланса стратегии, выбранной по критерию максимальной прибыли

Теперь найдем лучший прогон по параметру R-квадрат. Для этого сохраним прогоны оптимизации в XML-файл. Если на компьютере установлен Microsoft Excel, то файл откроется в нем автоматически. Мы будем работать с сортировкой и фильтрами, поэтому выделим заголовок таблицы и нажмем одноименную кнопку (Главная -> Сортировка и фильтр -> Фильтр), после чего появится возможность гибкого отображения столбцов. Отсортируем прогоны по пользовательскому критерию оптимизации:

Рис. 24. Прогоны оптимизаций в Microsoft Exce, отсортированные по R-квадрат

Первая строка в таблице будет иметь лучший R-квадрат из всей выборки. Она помечена зеленым цветом на рисунке выше. В тестере стратегий набор этих параметров выдает следующий вид графика баланса:

Рис. 25. График баланса стратегии, выбранной по критерию максимального R-квадрат.

Разницу в качестве между этими двумя линиями баланса видно невооруженным глазом. В то время как прогон с максимальной прибылью «надломился» в декабре 2022 года, другой вариант, с максимальным R^2, продолжил устойчивый рост.

Зачастую R^2 зависит от количества сделок, и на малых выборках, как правило, может завышать свои показания. В этом отношении R-квадрат коррелирует с ProfitFactor. На некоторых видах стратегий, высокий показатель ProfitFactor идет рука об руку с высоким значением R^2. Однако это не всегда так. В качестве иллюстрации подберем из выборки контрпример, демонстрирующий разницу между R^2 и ProfitFactor. На рисунке ниже представлен прогон стратегии, имеющий один из самых высоких показателей ProfitFactor, равный 2.98:

Рис. 26. Прогон стратегии, чей ProfitFactor равен 2.98

На графике видно, что, хотя стратегия и показывает уверенный рост, качество кривой баланса стратегии все равно ниже, чем вариант с максимальным показателем R-квадрат.

Преимущества и ограничения в использовании

Каждая статистическая метрика имеет свои преимущества и недостатки. R-квадрат в этом плане не исключение. В таблице ниже представлены его слабые стороны и решения, которые могут их нивелировать:

Недостатки Решение
Зависит от количества сделок. Завышает показатели при малом количестве сделок. Расчет показателя R^2 на значениях equity стратегии частично решает эту проблему.
Коррелирует с уже существующими метриками эффективности стратегии, в частности — коррелирует с профит-фактором и чистой прибылью стратегии. Корреляция не равна 100%. В зависимости от особенностей стратегии, R-квадрат может не коррелировать с любой другой метрикой вовсе, либо коррелировать с ней, но слабо.
Для расчета требуются сложные математические вычисления. Алгоритм реализуется с помощью библиотеки AlgLib, которой и делегируется вся сложность.
Применим исключительно для оценки линейных процессов, или систем, торгующих фиксированным лотом. Не применять для торговых систем, использующих систему капитализации (мани-менеджемент).

Опишем проблему применения R^2 к нелинейным системам (например, к ТС с динамическим лотом) более развернуто.

Повторюсь, что первостепенная задача каждого трейдера — максимизация прибыли. Необходимое условие для этого — применение различных систем капитализации. Система капитализации — это преобразование линейного процесса в нелинейный — например, в экспоненциальный. Но после такого преобразования большая часть статистических параметров теряет свой смысл. Например, для капитализированных систем бессмысленен параметр «итоговая прибыль», ведь даже незначительное смещение временного отрезка тестирования или изменение параметра стратегии на сотую долю процента может изменить итоговый результат в десятки или даже сотни раз.

Теряют смысл и другие параметры стратегии — такие как профит-фактор, математическое ожидание, наибольший убыток/прибыль и другие. Не исключение в этом смысле и R-квадрат. Созданный для линейной оценки ровности кривой баланса, он становится бессилен в оценке нелинейных процессов. Поэтому любую стратегию надо тестировать в линейном виде, а уже потом добавлять к выбранному варианту систему капитализации. Нелинейные системы лучше оценивать с помощью специальных статистических метрик (таких,как, к примеру, GHPR), или же рассчитывать доходность в годовых процентах.

Заключение

  • Стандартные статистические параметры оценки торговых систем имеют известные недостатки, которые необходимо учитывать.
  • Из стандартных метрик MetaTrader 5 только LR Correlation призвана оценивать гладкость кривизны баланса стратегии. Однако ее значения часто завышаются.
  • R-квадрат — одна из немногих метрик, рассчитывающих гладкость кривой как линии баланса, так и незафиксированной прибыли стратегии. При этом R-квадрат лишен недостатков LR Correlation.
  • Для расчета R-квадрат применяется математическая библиотека AlgLib. Сам расчет имеет несколько модификаций и подробно описан в соответствующем примере.
  • Пользовательский критерий оптимизации можно встроить в торговый эксперт так, чтобы все эксперты получали возможность расчета этой метрики автоматически, без своего участия. Как это сделать, описано на примере встраивания R-квадрат в торговый движок CStrategy.
  • С помощью аналогичного встраивания можно рассчитать дополнительные данные, необходимые для расчета пользовательской статистики. Для R-квадрат такими данными являются данные о незафиксированной прибыли стратегии (equity). Запоминанием динамики незафиксированной прибыли занимается торговый движок CStrategy.
  • Коэффициент детерминации позволяет выбрать стратегии с равномерным ростом баланса/equity. При этом процесс выбора, основанный на других параметрах, может пропустить подобные варианты.
  • R-квадрат, как и любая другая статистическая метрика, имеет недостатки, которые необходимо учитывать для работы с этим показателем.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что коэффициент детерминации R-квадрат — важное дополнение к уже существующему набору метрик тестирования MetaTrader 5. Он позволяет оценить гладкость кривой линии баланса стратегии, что само по себе является нетривиальным показателем. R-квадрат прост в использовании: его диапазон значений фиксирован и находится в пределах от -1.0 до +1.0, сигнализируя об отрицательной тенденции баланса стратегии (значения близкие к -1.0), отсутствию тенденции (значения близкие к 0.0) и положительном тренде (значения стремящиеся к +1.0). Благодаря всем этим свойствам, надежности и простоте, R-квадрат может быть рекомендован к использованию при построении прибыльной торговой системы.

Мани-менеджмент на Форекс

Новички часто недооценивают важность торгового объема, а между тем, неверно выбранный лот для сделки способен сделать убыточной любую торговую систему. Несмотря на то, что система дает больше прибыльных сделок, чем убыточных — то есть имеет положительное матожидание, неверно рассчитанный торговый лот легко нивелирует все ее преимущества.

Сегодня поговорим о мани-менеджменте на Форекс. То есть о том, как уберечь свой депозит от потерь.

Что такое лот на рынке форекс

Объемы сделок на форексе измеряются в лотах.

Рассмотрим на примере валютной пары EURUSD.

Первая валюта пары – EUR – называется базовой, вторая – USD – валютой котировки (или котируемой). Значит, один стандартный лот на EURUSD – это сделка на 100 000 евро. Нажимая buy при одном лоте, мы покупаем 100 000 евро за доллары США (количество этих долларов зависит от курса валюты). Если же мы нажмем sell при том же одном лоте, мы продадим 100 000 евро за соответствующее курсу количество долларов США.

Базовая валюта котировки всегда стоит в валютной паре первой, котируемая — второй.

Как рассчитать и выставить размер лота

При открытии ордера (торговой сделки) трейдер самостоятельно указывает размер открываемой позиции. Проще говоря, указывает, сколько средств с его торгового счета будет задействовано в сделке.

Для этого нажимаем в верхней панели Метатрейдера кнопку “открыть новый ордер”. После чего появляется окошко, в котором устанавливаем нужный нам объем, предложенный из списка, либо же выставляем вручную нужное значение.

Приведем пример. Мы хотим купить или продать пару EURUSD одним лотом при курсе 1,2 (то есть за 1 евро платим 1.2 доллара). Это значит, что на депозите должно быть 100 000*1,2 = 120 000 долларов США.

Понятно, что не все трейдеры имеют возможность торговать такими объемами, и в основном такие крупные операции на рынке совершают крупные игроки. Однако форекс брокеры предоставляют трейдеру кредитное плечо, которое позволяет открыть сделку с гораздо меньшей суммой на депозите.

Если кредитное плечо 1:100, значит, эту сделку можно открыть, имея на депозите 120 000/100 = 1 200 долларов. Сделка закроется автоматически, как только у трейдера не хватит депозита ее поддерживать (если цена пойдет против сделки).

Сегодня брокеры могут дать любое плечо, даже 1:1000 и больше. Хотя, практической ценности от такого громадного плеча нет, использовав его на всю, вы легко потеряете депозит при малейшем движении цены против вас (об этом ниже).

Дробные лоты

Трейдеру не обязательно открывать сделку одним целым лотом и больше. Сейчас любой брокер дает возможность торговать даже 0,01 лотом. На том же примере по паре EURUSD при курсе 1,2 на сделку 0,01 лота понадобится $1200. Если у вас на депозите нет столько денег, можно открыть сделку таким объемом с кредитным плечом: например, при плече 1:100 понадобится всего $12 (1 200 * 0.01).

Что такое пункт цены на форекс

Сейчас в терминалах Metatrader котировки пятизначные, то есть 5 цифр после запятой. Ранее они были четырехзначными. Так вот, когда цена изменяется на одну четвертую цифру после запятой, говорят, что цена изменилась на 1 пункт (например было 1.3021 стало 1.3020 или 1.3022).

Если котировки пятизначные, то один пункт у нас будет при изменении цены на последние 10 цифр (1,31100 и 1.31110 — это изменение цены на один пункт на пятизначных котировках). Если цена пары EURUSD от 1,2000 упала до 1,1900, говорят, что цена упала на сто пунктов или фигуру.

Отсюда мы можем посчитать разницу залога по сделке при плече 1:100 для одного стандартного лота. Если при курсе 1,2000 она была $1200, то при 1,1900 достаточно $1190. На самом деле, немного больше — стоит учитывать еще спред и комиссию брокера.

Давайте посчитаем, сколько заработает трейдер, если он купит пару EURUSD одним лотом по курсу 1,200, а она вырастет в цене к 1,2100. При курсе 1,2000 один лот стоил $120 000, а при 1,2100 уже $121 000. То есть разница в цене составляет $1000 — это и есть прибыль трейдера, если цена пойдет в его сторону на 100 пунктов, и он зафиксирует прибыль.

Тут мы вводим еще одно понятие — стоимость пункта. При одном стандартном лоте у нас получилось 1000/100=10 долларов. На любой паре, где на втором месте стоит USD, стоимость пункта будет такой же.

Как посчитать стоимость пункта по разным валютным парам

Есть валютные пары, где на втором месте стоит другая валюта и вообще не присутствует доллар США. Как тогда узнать стоимость пункта? Тут все несколько сложнее — стоимость пункта так и останется равной 10, но не долларов США, а в той валюте, которая стоит на втором месте в паре (котируемой).

Например, если мы возьмем пару USDCAD, то стоимость одного пункта цены будет равна десяти канадским долларам. Если вам нужно выразить ее в долларах США, просто переводите по текущему курсу.

А теперь представим, что мы захотели использовать кредитное плечо 1:1000 на полную по паре EURUSD. Это значит, что, имея на счету всего $120, мы можем открыть сделку одним лотом при курсе 1,2. Стоимость пункта $10. Получается, что при движении цены против нас на 12 пунктов мы потеряем 12 * 10 = $120, то есть весь депозит (а с учетом спреда и комиссий, даже меньшее количество пунктов нас “обанкротит”). Брокер автоматически закроет сделку, чтобы не терять свои деньги, которые были предоставлены в виде кредитного плеча. А нам для дальнейшей торговли нужно будет снова пополнять счет.

Причем не важно, какая сумма будет на депозите — хоть $100 000. Если задействовать кредитное плечо 1:1000 полностью, вся она будет потеряна при том же изменении цены.

Но может случиться и хуже. На сильно волатильном рынке возможны проскальзывания цены. И если трейдер задействовал все средства, открыв крупный объем при наличии немалого по размеру кредитного плеча, на счете может наступить margin call — главный кошмар трейдера — из-за уменьшения свободной маржи.

Ранее брокеры звонили клиенту и извещали о необходимости пополнить счет для поддержания открытых сделок. Сейчас все происходит автоматически — трейдер видит красную графу в терминале, и если он не успеет пополнить счет, наступает stop out (принудительное закрытие открытых позиций в Metatrader).

При проскальзывании может получиться отрицательный баланс счета. Почти все брокеры его списывают, но есть и те, кто загоняет трейдера в долг. То есть мало того, что трейдер потерял депозит, он еще и остался должен брокеру. Кстати, данный момент отражен в клиентском соглашении у брокера на сайте — внимательно его читайте, прежде чем остановить свой выбор на конкретной компании.

Именно потому мы говорим, что практической ценности от плеча 1:1000 нет. Конечно, можно возразить, что если цена продвинется в нашу сторону на те же 12 пунктов, депозит будет удвоен. Но это уже вряд ли можно назвать торговлей — больше похоже в игру на удачу. Ведь точно спрогнозировать такое незначительное движение цены просто невозможно.

Риск на одну сделку

Безусловно, все торгующие хотят очень быстро заработать. Поэтому совершают сделки большими объемами относительно размера депозита, забывая о риске его потерять.

Это особенность трейдинга — трейдер получает прибыль только за счет того, что общая прибыль превышает общий убыток по его сделкам. Но не известно, как будут чередоваться прибыльные и убыточные сделки. Следовательно, если выбрать слишком большой лот, то может случится так, что, когда придет череда прибыльных сделок, торговать будет не с чем — депозита не останется.

Для этого в трейдинге есть такое понятие, как риск на одну сделку — измеряется он в процентах. Например, если требуемый риск на одну сделку 5%, то в случае срабатывания стоп-лосса трейдер потеряет не более 5% от депозита.

Как отрегулировать возможные потери по сделке?

Риск на одну сделку зависит от размера депозита, стоп-лосса и торгового лота. Например, у нас депозит $1000. Значит, при риске на сделку в 5% мы должны потерять на стоп-лоссе не более $50.

Формула будет выглядеть так:

Т.Объем = (Депозит * Риск в процентах * 0,01) / (Разм.Ст.Лосса * Ст.Пункта)

  • Т.Объем – объём открываемой сделки,
  • Разм.Ст.Лосса – размер стоп-лосса в пунктах, то есть расстояние от уровня открытия сделки до уровня установки стоп-лосса,
  • Ст.Пункта – стоимость одного пункта на данной валютной паре при одном стандартном лоте,
  • Депозит – размер депозита,
  • Риск в процентах – риск на одну сделку.

Пример. Торговая система подала сигнал на вход в рынок. Депозит у нас $1000, стоп-лосс по сделке — 50 пунктов. Считаем по вышеописанной формуле:

Х= (1000 * 5 * 0,01) / (50 * 10), получаем Х=0,1

То есть, объем лота выставляем не больше чем 0,1, чтобы риск не превысил 5% от депозита.

Но еще есть спред и, возможно, комиссии — их тоже нужно учитывать. Если для примера взять спред 1 пункт, то формула будет выглядеть вот так:

Х= (1000 * 5 * 0,01) / (49 * 10) получаем Х= 0.098.

Значит, открываем не белее 0.09 лота.

Все эти вычисления можно делать при помощи различных роботов и скриптов для терминала Metatrader. Вы лишь задаете риск на сделку и уровень стоп-лосса, а робот, зная размер депозита, открывает сделку нужным объемом.

Какого размера должен быть риск на одну сделку?

На этот вопрос нет однозначного ответа — для каждой торговой системы риск на одну сделку свой. Причем, его размер — величина постоянная: если вы уже выбрали определенное значение риска (как выбирать, мы рассмотрим ниже) для своей торговой системы, то должны соблюдать его во всех сделках.

Размер риска зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок торговой системы. То есть трейдер должен знать, какой процент убыточных сделок дает его торговая система на длительном промежутке времени.

Определить это соотношение можно на этапе тестирования торговой системы. Обычно, это делается, когда торговая система только создается. На длительных участках истории трейдер проверяет все торговые сигналы и считает, сколько из них окончились бы убытком.

Насколько бы не было хорошим соотношение прибыльных и убыточных сделок, мы не рекомендуем задавать риск на сделку больше 3%. Даже если ваша система дает только 10% убыточных сделок (а это неправдоподобно малый процент).

Конечно, если риск больше, то и прибыль в случае удачного исхода будет больше. Но ведь нельзя предугадать, как будут чередоваться прибыльные и убыточные сделки. Допустим, на рынке наступил критический момент для торговой системы, и она дала 10 стопов подряд — при 3% риска на сделку это уже 30% потерь, а это критическое значение для депозита. Так что, лучше перестраховаться.

Такая система вполне может быть прибыльной, если половина сделок заканчивается убытком: для этого нужно, чтобы размер тейк-профита был больше размера стоп-лосса — тогда половина прибыльных сделок перекроют убытки.

По нашим наблюдениям, большинство торговых систем как раз и показывают приблизительно соотношение по сделкам 50 на 50, +/-10%. Если система показывает 60 прибыльных сделок при 40 убыточных — это норма. 70 на 30 — очень хороший показатель, 80 на 20 — вообще отличный, а 90 на 10 — эталонный, который, к сожалению, вряд ли достижим.

Вывод: риск на одну сделку мы можем изменять в пределах 1-3% в зависимости от соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок может быть и хуже — например, 40% к 60%. И такая система тоже может быть прибыльной, если имеет хорошее соотношение стопа к профиту. В этом случае трейдер уменьшает риск на одну сделку — он уже будет >1%.

КАК РАССЧИТАТЬ МАТОЖИДАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Проблема рандомности и гипотеза случайного блуждания

Привет, я – Адам Граймс, добро пожаловать на седьмой урок второго модуля моего курса «Искусство и наука трейдинга». Сегодня мы сосредоточимся на гипотезе случайного блуждания и разберемся в том, какое отношение она имеет к рыночным движениям. Это поможет нам взглянуть на поиск преимущества с научной точки зрения. Так что практическую пользу мы из этого урока вынесем, обещаю!

Прошлый урок мы закончили на описании «траектории пьяницы». Не буду повторяться! Суть в том, что пьяница может шагнуть влево, а может – вправо, вероятность всегда 50/50. Этот принцип можно проиллюстрировать с помощью биноминальной решетки:

Старт находится в крайней левой точке. Мы вернемся к ней чуть позже! А пока давайте продолжим тему интуиции в условиях рандомности. Посмотрите на эти графики и скажите, кажутся ли они вам рандомными?

Они не рандомны! Многие посчитали бы их рандомными, но это не так. Цена, стартовав у нулевой линии, болтается вокруг нее туда-сюда случайным образом. По сути, возвращается к среднему… Интуиция подсказывает нам, что при случайном блуждании трендов быть не может. Но, как мы с вами уже поняли из примера с броском монетки, даже в совершенно рандомных данных случаются продолжительные серии одинаковых результатов. Пьяница вполне может по чистой случайности сделать подряд много шагов одной и той же ногой. Эти два графика были сгенерированы случайно, но с учетом одного правила: при выходе за уровни +10/-10 вероятность отката к нулю растет. Это – график искусственно ограниченного случайного блуждания! А вот эти графики по-настоящему рандомны:

Все это – настоящие «траектории пьяницы»! Конечно, вам придется поверить мне на слово, но когда я создавал эти графики с помощью Excel , я действительно взял три первых примера! Я не сидел и не нажимал кнопку «обновить» до тех пор, пока не получил графики с красивым трендом. Большинство людей представляют себе рандомные графики совершенно не так… И это нормально! На первом графике мы наблюдаем очевидный нисходящий тренд. Но он появился случайно! Второй график – мы пробиваем уровень сопротивления на отметке 0, возвращаемся к нему для ретеста, он превращается в уровень поддержки… А на третьем графике произошло целых три ретеста! Казалось бы, каковы шансы, что все это – чистая случайность. Но это действительно так!

Или вот… Та же история с нулевым уровнем – пробой, ретест… Потом движение вверх, формирование уровня сопротивления… Затем падение, пробой нулевого уровня, два ретеста…

Я ни в коем случае не утверждаю, что эти концепты технического анализа рандомны и потому не работают! Я просто показываю вам, что если мы с вами ожидаем что-то увидеть, мы сможем разглядеть это даже в рандомных данных.

И еще один рандомный график… Все то же самое!

Если все это для вас ново и вы никогда раньше не видели подобных примеров… Если вы сейчас не испытываете небольшого испуга, разочарования или обеспокоенности, я бы предположил, что вы не понимаете, о чем я рассказываю [смеется]! Представьте, что я хочу продать вам какую-нибудь торговую систему или паттерн… И показываю: смотрите, как хорошо она работает, вот примеры с графиков, доказывающие, что все это – не случайность, система действительно прибыльна! Люди легко поддаются на такие аргументы… Но это – по-настоящему случайные движения! Если мы хотим что-то увидеть, мы найдем это даже на рандомных графиках. Поэтому я и твержу, как заведенный (уверен, вас это уже достало), что в условиях рандомности наша интуиция практически не работает! В следующих уроках курса мы будем периодически возвращаться к примерам рандомных графиков. Вот вам еще парочка…

Кажется, я использовал их в качестве примеров для своих книг… Если память мне не изменяет, я составил эти графики из баров индекса Dow , разместив их в случайном порядке. Если вы проводите за отслеживанием графиков много времени, уверен, вы сможете оценить, насколько реалистично выглядят эти примеры. В последующих уроках я покажу вам, по каким нюансам их можно отличить от реальных. Разумеется, это будет связано с использованием рабочего преимущества.

Итак, проблема рандомности… Действительно ли рынки рандомны? Ответить на этот вопрос тяжело. Лучше задать другой: идентично ли движение цены случайному блужданию? Если да… У нас возникает реальная проблема. Ведь если это действительно так, то ничего из того, что мы можем сделать, не принесет нам избыточного дохода, иначе говоря, трейдинг просто не стоит того, чтобы тратить на него свое время.

Если рынки двигаются по-настоящему рандомно, нам ничто не поможет! Нам не поможет мани-менеджмент… Мы просто будем терять свои деньги медленнее. Нам не поможет дисциплинированность. Нам не поможет психология. Нам не поможет ничего… Это – реалии рынка. Фанаты психологии трейдинга будут убеждать вас, что в торговле нет ничего важнее психологии. Фанаты мани-менеджмента будут убеждать вас, что можно прибыльно торговать, даже не обладая преимуществом, главное – использовать мани-менеджмент… Вы можете верить, во что пожелаете! Но я хотел бы, чтобы ваша карьера в трейдинге сложилась успешно, а для этого вам просто необходимо осознать и принять реалии рынка. А реалии заключаются в том, что вы ввязались в исключительно сложную игру. И в том, что если вы будете торговать рандомные движения цены, ничто не поможет вам получить избыточный доход. Единственное исключение – если вы вытащите счастливый лотерейный билет… Об избыточном доходе мы подробнее поговорим чуть позже! А пока давайте перейдем к практическим советам. Мне хотелось бы привнести в этот теоретический урок немного практики.

Не забывайте, что большая часть ценовых движений имеет случайную природу. Я всегда отталкиваюсь от этого предположения. Большая часть того, что вы видите на графике – это мусор, который лучше игнорировать.

Когда на рынках появляются паттерны, они почти всегда оказываются скрыты под шумом рандомности.

Что бы вы ни увидели на графике, постарайтесь избегать мыслей типа «это точно не может быть случайностью!». Я потратил много времени, играя с рандомными данными. Это, можно сказать, мое маленькое хобби. Раньше я был музыкантом! Я получил музыкальное образование, так что сначала у меня не было ни навыков, ни инструментов для работы с концептами количественной торговли. Позже я их получил! Но когда я задумался о проблеме рандомности, единственное, что пришло мне в голову – это генерировать рандомные графики и изучать их. Со временем я начал использовать более сложные методы, но в этом все же есть смысл! Потому что… Познакомившись с рандомными данными, поневоле проникаешься уважением к тому, насколько реалистично они выглядят.

Конечно, легко показывать примеры рандомных графиков, которые выглядят, как настоящие… Но это вовсе не доказывает, что рынки рандомны. Я не пытаюсь опровергнуть концепты поддержек-сопротивлений и традиционных паттернов технического анализа. Просто хочу, чтобы вы поняли, что их можно найти даже в рандомных данных!

Вместо того, чтобы искать доказательства рандомности, подавляющее большинство трейдеров сосредотачивают свои усилия на противоположном. Люди ищут закономерности, серии одинаковых результатов… Все стараются найти святой грааль. Но лучше постарайтесь найти доказательства того, что вы действительно обладаете преимуществом. Наличие преимущества и есть грааль.

В мире случайного блуждания невозможно заработать торговлей. Это важно! Знаю, многие из вас считают, что это возможно. Что можно делать деньги, используя, например, какие-то особые стратегии ставок, может, мартингейл. Или что этого можно добиться с помощью использования трейлинг-стопов… В общем, что это правило можно как-то обойти. Но это невозможно! Я стараюсь аккуратно подбирать формулировки, ведь существует неисчислимое множество торговых подходов, и я не знаю их все. Я постоянно учусь, постоянно узнаю что-то новое! Я еще многого не знаю. Но я искренне верю в то, что невозможно зарабатывать, торгуя в мире случайного блуждания без какого-либо преимущества… На мой взгляд, это – самый фундаментальный концепт. Возможно, вы в него не верите, потому что где-то прочитали, что с помощью трейлинг-стопа можно зарабатывать даже на рандомных входах. Это не противоречит тому, о чем я рассказываю! Ведь на рынках действительно случаются тренды. Вопрос не в том, можно ли на этом сделать деньги. Конечно, можно! Вопрос в том, можно ли заработать на этом избыточный доход. Если вы испытываете проблему с осознанием или принятием этого фундаментального принципа, в трейдинге вас ждут серьезные сложности.

Рандомность может означать две вещи… Это важно! Рандомным может быть рынок… Или ваш торговый подход. И в том, и в другом случае вас ждут проблемы. И все эти вещи – трейлинг-стопы, мани-менеджмент, рыночное чутье, экранное время, дисциплинированность – все это окажется бесполезным, если у вас не будет реального преимущества над рынком! Все это лишь поможет вам терять свои деньги чуть медленнее.

Трейдинг – это не игра с нулевой суммой… Все гораздо хуже! Трейдинг – это игра с отрицательной суммой. Не знаю, как вам, но лично мне приходится платить за комиссии, спред и проскальзывания… Все это – финансовые издержки, которых бы не было, если бы я просто держал деньги на накопительном счете. Для большинства трейдеров торговля – это игра с отрицательной суммой. Итог: вам нужно обладать преимуществом над рандомностью. Если у вас его нет, то в торговле просто нет смысла.

А теперь давайте поговорим о вероятностях. Сегодня я не буду вам ничего доказывать! А просто дам полезный фреймворк для анализа разных идей. Предположим, вы считаете, что можно зарабатывать без преимущества, главное – использовать трейлинг-стоп. Попробуйте оценить эту идею с помощью данного фреймворка. Мы уже обсудили с вами столько абстрактных концептов… Давайте сделаем их чуть менее абстрактными!

Это – биноминальная решетка. Рядом с каждой точкой отмечена вероятность ее достижения. Самая левая точка – 100%. На втором шаге вероятности делятся 50/50. На третьем шаге – снова деление пополам, верхняя и нижняя точка – по 25%, средняя – 50%, потому что к ней ведут два пути: 25% + 25% = 50%. Не буду тратить время на объяснение каждой точки, думаю, все и так понятно.

Возьмем простой пример. Цена идет вверх – мы фиксируем прибыль +1, вниз – мы фиксируем убыток -1. Как рассчитать математическое ожидание? Нужно умножить винрейт, то есть процент выигрышей, на среднюю прибыль и вычесть из этого значения процент проигрышей, умноженный на средний убыток. В данном случае математическое ожидание у нас нулевое… Пример достаточно очевидный, можно сказать, тривиальный! Прибыль +1, убыток -1, вероятность 50/50. В краткосроке мы можем получить длинные серии прибылей и убытков, но в долгосроке наш результат будет стремиться к нулю.

Сделаем шаг вперед. Мы снова покупаем, но тейк-профит у нас теперь стоит на +2, а стоп-лосс – на -2. Как вы можете догадаться, добавление лишнего шага ни на что ни повлияло, математическое ожидание по-прежнему нулевое. В 25% случаев мы будем получать +2, в других 25% случаев мы будем получать -2, а в оставшихся 50% цена будет возвращаться обратно на 0. Если вы используете соотношение 1:1, неважно, как далеко будут стоять ваши тейк-профиты и стоп-лоссы : на +1 и -1, на +2 и -2 или на +1000 и -1000, итог будет один и тот же… Если хотите рассчитать биноминальную решетку на тысячу шагов – удачи!

А теперь давайте попробуем какой-нибудь подход покреативнее. Например, поставим тейк-профит на +2, а стоп-лосс – на -1. Это – распространенный подход! Многие считают, что главное – торговать только сделки с хорошим соотношением риска к прибыли. Но проблема в том, что вероятности имеют свойство подстраиваться под соотношение! Вы просто будете получать стоп в два раза чаще, чем прибыль, и ваше математическое ожидание останется тем же – нулевым. Как это выглядит на решетке?

В 50% случаев мы будем получать наш убыток в -1. Не забывайте, что в краткосроке может случиться что угодно! Но мы сейчас говорим о действительно крупных статистических выборках. В этом смысл вероятностей… В крупных выборках мы будем получать убыток в -1 в 50% случаев. Но в других 50% цена будет выходить на 1 в плюс!

Как мы помним, прибыль мы планируем фиксировать на +2! А убыток – на -1. В 50% случаев цена выходит на 1 в плюс… А дальше – опять деление пополам! В 25% мы будем получать свой тейк-профит +2, а в других 25% цена будет возвращаться обратно на 0.

Мы можем продолжить путешествие по решетке. Чем больше шагов, тем меньше будут вероятности. Но не существует такого соотношения, которое работало бы в случайных условиях. Вероятности подстраиваются, математическое ожидание остается нулевым.

Не буду проводить вас через все эти примеры… Но это действительно так. Предположим, вы закупаетесь акциями, отталкиваясь от какого-нибудь паттерна, у которого на самом деле нет преимущества… Или, возможно, вы даже считаете, что преимущество не важно, потому что вы рискуете всего лишь 5 центами, чтобы сделать 2 доллара. Вы понимаете, что можете позволить себе целую гору убытков, главное – время от времени получать прибыли, и тогда торговля будет идти успешно. Но со временем вы наверняка заметите, что проигрываете не просто часто… Вы проигрываете ровно столько, сколько нужно для поддержания нулевого математического ожидания. Конечно, обычно трейдеры используют более скромные соотношения риска к прибыли – 1:3, 1:5… Но неважно, какое соотношение вы используете, вероятности все равно все компенсируют. Но это если у вас нет преимущества! Разумеется, весь смысл в том, что нам нужно найти преимущество.

Что насчет трейлинг-стопов? Многие их просто обожают! Если цена идет в нашу сторону, мы просто без конца подтягиваем свой стоп. В этом есть смысл! Я не утверждаю, что этот метод не работает. Но это нельзя считать преимуществом! Сам по себе трейлинг-стоп бесполезен, вам все равно необходимо обладать преимуществом. И сейчас я вам это продемонстрирую… Наверняка кто-то из вас уже начал писать мне гневное письмо о том, что трейлинг-стоп на самом деле прекрасно работает. Пожалуйста, сначала хорошенько обдумайте то, что я описываю в этом уроке!

Возьмем ради примера самые простые правила. Изначальный стоп мы ставим на -1, прибыль – на +2. Если рынок поднимается до +1, мы переносим стоп в 0. Помните прошлый пример? Здесь все то же самое, только с трейлинг-стопом! Что же произойдет? Все просто…

В 50% случаев цена идет до -1, и мы получаем наш стоп. Это мы уже знаем, давайте дальше. В других 50% случаев цена поднимается до +1. Теперь разница – мы подтягиваем стоп до 0! В 25% случаев цена вернется на 0, и наш стоп вынесет. А в других 25% случаев мы будем получать свои +2… Математика – прекрасная вещь! Смотрите, что происходит… 0,5(-1) + 0,25(2) + 0,25(0) = 0. Если вы все-таки решите написать мне гневное письмо, пожалуйста, придумайте для него какую-нибудь более сложную модель трейлинг-стопа… Пишите на здоровье! Но пока вы работаете с решеткой нулевого математического ожидания, в итоге вы всегда будете получать ноль. И этого никак не избежать, это – математические реалии. Вы можете сказать: а если цена будет двигаться иначе? Но это будет означать наличие перевеса! И это – вполне разумный аргумент. Но если вы думаете, что преимущество вам не нужно и трейлинг-стоп будет работать сам по себе – пожалуйста, потратьте на раздумья чуть больше времени, прежде чем писать мне об этом.

Вот решетка с перевесом… Наш пьяница больно ударился большим пальцем и начал беречь одну ногу. Каждое движение вверх по этой решетке имеет вероятность 60%, каждое движение вниз – 40%. Вы легко можете продолжить эту решетку вправо. Совершенно логично, что на втором шаге вероятность оказаться наверху будет гораздо выше, чем внизу! Это – решетка с перевесом.

Что, если мы будем только покупать, используя тейк +1 и стоп -1? Матожидание у вас будет положительным – 0,2! Можно ли считать это преимуществом? Все это кажется очевидным… Если вы выигрываете в 60% случаев, ваше матожидание будет равняться 0,2, то есть оно будет выше нуля… Но является ли это торговым преимуществом? Нет, нет, нет, нет, нет… Все, что мы сделали – ухватили дрейф базовой линии [ baseline drift ]. Это – важный концепт… Рынок акций, например, растет в среднем на 7% в год. Насчет этой цифры ведутся споры, но приблизительное значение все же составляет около 7%… Так что если вы создали торговую систему, которая приносит доход 7% в год, все, что вы на самом деле совершили – просто ухватили дрейф базовой линии. Это – тот самый перевес в решетке… Это не преимущество.

Явление дрейфа базовой линии присутствует на многих финансовых рынках. Мы будем использовать ее в качестве точки отсчета! Если нам нужно понять, есть ли у паттерна или торговой системы преимущество, мы должны сравнить ее доходность с дрейфом базовой линии. Потому что нет смысла тратить свои силы и время на трейдинг, если доходность получается ниже среднерыночной. Вместо этого можно просто закупиться биржевым индексом или диверсифицированным портфелем акций по стратегии «покупай и держи». Риски небольшие, торговые издержки минимальны… Представьте: вы усердно торгуете, открываете по пять сделок в день, а к концу года обнаруживаете, что заработали столько же, сколько и парень, который просто закупился индексом в начале года. Он открыл всего одну сделку! Конечно, потерять один год – это не страшно, но захотите ли вы торговать так 20, 30, 40 лет? В этом просто нет смысла! Так что если вы не можете обогнать дрейф базовой линии, значит, у вас нет преимущества. Это называется концептом индексирования… И, опять же, если у вас есть лишние деньги, возможно, действительно имеет смысл вложить их часть в индексы.

Но давайте перейдем к заключению… Возьмем решетку с паттерном. Иллюстрации у меня нет, если хотите, нарисуйте ее сами, это полезно. Закономерность такая! Первый шаг – вероятность 0,45 вверх и 0,55 вниз. Второй – так же. Но каждый третий шаг будет обладать вероятностями 0,75 вверх и 0,25 вниз! Дрейф базовой линии этой решетки будет таким:

Он равняется 0,3. Если трейдер будет торговать эту решетку с помощью стратегии «покупай и держи», он будет получать только 0,3. Но что, если позволить ему покупать, когда он захочет? Умный трейдер заметит закономерность и начнет покупать только на каждом третьем шаге. Его математическое ожидание в этом случае составит 0,5! Что больше, чем дрейф базовой линии, равняющийся 0,3. Как это возможно? Что произошло? Важно разобраться в этом! Потому что это, можно сказать, суть нашей с вами работы…

Во-первых, эта решетка не является рандомной. В ней присутствует паттерн! Во-вторых, трейдер заметил этот паттерн. В-третьих, он смог правильно его торговать. Для нас совершенно необходимы все три пункта. Только так мы можем делать деньги на рынках. Если мы ошибемся на любом из этих трех шагов – нам конец. Нет паттерна? Конец. Есть паттерн, но мы не можем его найти? Конец. Есть паттерн, мы его нашли, но не смогли правильно торговать? Конец… Необходимы все три пункта!

Кстати, а что будет, если трейдер будет торговать эту решетку без преимущества, то есть покупать и продавать рандомно? Все, что он получит – дрейф базовой линии. Можете сами попробовать все это рассчитать, это поможет вам лучше во всем разобраться.

Итак, что нам нужно для того, чтобы получить преимущество? Во-первых, нам нужно, чтобы на рынке появлялся какой-то паттерн или паттерны неслучайной природы. Хотя бы иногда… А во-вторых, мы должны быть в состоянии заметить его и торговать! Опять же, возможно, не всегда, а хотя бы иногда. Но мы действительно должны быть в состоянии определить наличие паттерна и правильно исполнить сделку.

Это – смысл нашей работы… Мы много времени проводим за графиками, совершенно не уделяя внимания теории. Но она важна! Потому что именно она лежит в основе всего. В следующих уроках мы иногда будем заниматься вычислениями, но самая научная и абстрактная часть позади. На мой взгляд, всегда полезно взглянуть на дисциплину, упростив ее сначала до основ. Это очень важно.

Подведем итог. Возможно, вам придется пересмотреть эти записи еще разок, чтобы во всем разобраться… Пожалуйста, убедитесь, что усвоили урок, который несет в себе гипотеза эффективного рынка. В домашней работе я дам ссылки на полезные статьи из моего блога на эту тему, но вы можете провести и самостоятельное исследование. Постарайтесь понять рандомность. Это непросто! В следующих уроках мы продолжим играть с этим концептом, будем смотреть на него под разными углами… Но если вы владеете Excel , попробуйте сгенерировать для себя рандомные графики. Начните, так сказать, всматриваться в бездну! Если вы поймете природу рандомности, это скажется на вашем понимании торговых стратегий и рыночных движений самым лучшим образом. Это – не просто научная точка зрения! Все это действительно важно для практики. Причем нам с вами не обязательно владеть математикой на продвинутом уровне. Сегодня мы рассмотрели достаточно сложные концепты, используя простую арифметику – сложение, вычитание и умножение. Так что в сложных математических расчетах нет нужды… Но вот потратить время на вдумчивое осмысление придется! Как я сказал в начале модуля – не спешите! Если нужно, дайте этим концептам несколько недель на то, чтобы уложиться у вас в голове. Большое вам спасибо.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса