КАК ТЕСТИРОВАТЬ ФОРЕКС СОВЕТНИК

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Как тестировать советник в тестере MT4 – Подробная инструкция

Всем привет! Механические торговые системы так же стары, как и рынки. С развитием в 20 веке компьютерных технологий и сети интернет стало возможным торговать не выходя из дома, а в начале 21 века, с появлением платформы MetaTrader, еще и в автоматическом режиме. Ресурсы современного настольного компьютера позволяют воплощать в жизнь любые, даже самые сложные алгоритмы, а встроенный в терминал MetaTrader редактор MetaEditor дает возможность написать робота даже человеку, мало знакомому с программированием. В результате околофорексовый рынок заполнен различными предложениями купить чудо-советники и некоторые из них действительно достойны внимания. Но как же понять, стоит ли применять на реальных счетах тот или иной форекс советник? Сегодня я расскажу, как тестировать торгового робота на исторических данных при помощи программы MetaTrader 4.

Подготовка к тестированию

Мы не будем сегодня разбирать, как установить советник в терминал – для этого есть соответствующая статья в блоге. Будем считать, что советник мы уже установили. Теперь необходимо подумать о котировках, которые вы будете использовать. Большинство брокеров не имеют собственной исторической базы, исключение составляют Alpari и Ducascopy, остальные же используют котировки, предоставляемые компанией MetaQuotes. Сказать, что эти котировки вообще годятся для тестов я не берусь – они очень низкого качества (много пробелов, ошибок и неточностей). Как скачивать котировки от компании Ducascopy – тема отдельной статьи, к тому же это не так просто сделать новичку. Поэтому для тестов советников мы скачаем именно терминал от компании Alpari. Внимание! Чтобы получить доступ к исторической базе котировок Альпари, в терминале вы должны быть подключены именно к реальному счету! С недавних пор этот брокер не предоставляет свою базу котировок для владельцев демо-счетов.

Именно из-за различий в котировках тесты одного и того же советника по одной и той же паре с теми же настройками и при прочих равных скорее всего будут отличаться, иногда очень сильно.

Для начала нам нужно кое-что настроить, для чего идем во вкладку Сервис -> Настройки или жмем Ctrl+O

Появится окно с настройками терминала:

Выбираем вкладку «Графики» и в графах «Макс. баров истории» и «Макс. баров в окне» и заполняем как у меня на рисунке вверху (по умолчанию там стоит 65000 баров).

Рейтинг Форекс брокеров:

Для того, чтобы котировки по нужной нам паре стали доступны в терминале для проведения по ним теста, открываем вкладку Сервис -> Архив котировок или жмем F2.

Открывается следующее окно:

Как тестировать форекс советник

Выбираем нужную нам пару и период М1 и нажимает кнопку “загрузить”. Через некоторое время котировки загрузятся, выключаем терминал и включаем его снова. Заходим обратно в архив, кликаем левой кнопкой мыши несколько раз по периоду М1 нужной нам пары до тех пор, пока изображенная перед периодом серая батарейка не загорится желто-зеленым цветом. Остается прощелкать мышкой остальные периоды, чтобы котировки просчитались и для них. Если вы хотите протестировать советник на нескольких валютных парах, закачайте котировки требуемых валютных пар. Закройте терминал и откройте его снова. Затем снова войдите в архив котировок и пройдитесь по всем периодам нужной вам пары, несколько раз нажимая левой кнопкой мышки по каждому из них. Все эти шаманские действия нужны в последних версиях терминала, поскольку часто котировки загружаются некорректно. На этом подготовительный этап завершен.

Тестер терминала. Основной функционал

Итак, чтобы приступить к тестированию советника открываем тестер стратегий или нажимаем Ctrl+R.

Снизу в терминале появится вот такая панель:

Рейтинг Форекс платформ:

Давайте остановимся на каждой функции поподробнее.

Первое, что вы увидите слева вверху панели – переключатель советник-индикатор:

В новых билдах терминала появилась возможность посмотреть на работу индикатора в визуальном режиме (о котором речь пойдет ниже). Надо сказать, что такая возможность была и раньше, но неофициально. Теперь же под тестирование индикаторов отведена отдельная кнопочка.

Итак, выбираем советник.

Под цифрой 1 у нас находится выпадающий список с доступными для тестирования советниками. Тут вы найдете только те советники, которые загружены в ваш терминал. Цифра 2 – выпадающий список валютных пар, выбираем нужную. Не забудьте закачать для нее котировки в архив котировок. Если вы вдруг не смогли найти нужную вам пару в списке, хотя уверены, что она у брокера доступна для торговли, включите обзор рынка или нажмите Ctrl+M:

Далее правой кнопкой мыши кликните прямо в окне навигатора и нажмите «Показать все символы»:

На пункте 3 остановимся немного подробнее. Тут мы можем выбрать необходимую нам модель тестирования. Для качественного тестирования торговой стратегии важно выбрать адекватный способ моделирования развития ценовых баров. Всего доступны три варианта:

– По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)

Использует грубую оценку стратегии. При каждой свече генерируется только один тик. Достоинство – самый быстрый способ проверки. В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает возможность эксперту точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар.

– Контрольные точки (очень грубый метод на основе ближайшего меньшего таймфрейма, результаты нельзя принимать во внимание)

Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма. В некоторых случаях имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов.
Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, интерполяция применяется уже к этим данным. Однако точно существующие цены OHLC меньшего таймфрейма выступают в качестве контрольных точек. В большинстве случаев результаты тестирования экспертов по методу контрольных точек могут приниматься во внимание только как оценочные, а не как окончательные. Такие результаты имеют промежуточный оценочный характер.

– Все тики (наиболее точный метод на основе всех доступных меньших таймфреймов)

Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от “контрольных точек” потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют данные более одного таймфрейма, то для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.

При тестировании по всем тикам объём сгенерированных тиков может быть довольно большим, поэтому терминал может потреблять довольно много ресурсов.

Для тестирования советника всегда выбираем метод все тики. Да, это самый медленный, но и самый надежный метод. Многие применяют в своих советниках контроль закрытия бара, то есть специально выжидают момент открытия новой свечи и открытие ордеров совершается только в этот момент. Но часто советники используют стопы, тейки, тралы, которые могут сработать в любой момент внутри свечи. Применять метод по ценам открытия можно только для советников, которые не используют трейлинг стоп, стоплосс и тейк профит, а открывают и закрывают позиции в момент открытия новой свечи, а таких советников крайне мало.

Пункт 4 – использовать дату. Ставим галочку и выбираем желаемые даты начала и окончания тестирования. Если галочка не проставлена, тестирование проводится по всей истории котировок, загруженных в терминал. Тестер не сможет провести тестирование на периоде, по которому нет котировок в архиве котировок, то есть вы не сможете сделать тест с 1300 года, если у вас нет котировок за этот период.

Пункт 5 – визуализация, о которой мы поговорим позже.

Настройки на панели тестера справа:

Период – выбор периода для тестирования советника. Доступны периоды вплоть до D1. W1 и MN1 недоступны для тестирования. Кроме того, если у вас не загружена история котировок нужного периода, тест вы выполнить не сможете.

Спред – можно задать любое значение или же использовать текущий спред по паре. Сделано это для удобства – например, по ночам и на выходных текущий спред обычно завышен и если вы тестируете советник в это время есть смысл задать спред вручную. Если у вас выбран текущий спред, результаты тестов могут сильно отличаться в зависимости от времени суток и дня недели, особенно при тестировании по всем тикам.

Кнопка «Изменить эксперта» доступна только если у вас есть исходный код советника (файл с расширением mq4). Она открывает редактор кода советника, где вы сможете внести в советник необходимые изменения.

Кнопка «Открыть график» открывает график с нанесенными на него индикаторами и сделками, совершенными советником во время теста (нажать можно после того, как тест выполнен).

Кнопка «Свойства символа»

Поменять здесь ничего нельзя, это просто справочная информация по используемой валютной паре.

Кнопка «Свойства эксперта»

Нажав на кнопку, вы увидите окошко, изображенное сверху. Доступны три вкладки: «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация».

Тут вы можете ввести используемый для теста депозит и валюту депозита. Также при желании можно выбрать направление сделок, например разрешить эксперту торговать только в покупки или только в продажи. Настройки оптимизации в рамках данной статьи рассматриваться не будут. Также как и вкладки «Оптимизация».

Вкладка «Входные параметры»

Тут находятся все управляющие переменные самого эксперта, его настройки. Кстати, окно масштабируемо – если вы потянете мышкой за нижний правый угол, можно увеличить или уменьшить его в размерах. Вместе с экспертами как правило обычно поставляются файлы с настройками, имеющие расширение *.set. Причем чаще всего для каждой пары свой файл с настройкой. Чтобы загрузить правильные настройки для нужной пары нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем нужный файл. Часто после установки эксперта в терминал они оказываются не в нужной папке. После нажатия на кнопку «Загрузить» мы оказываемся в папке тестера (у меня это C:UsersSilentspecAppDataRoamingMetaQuotesTerminalFE03BE71CD8F9E8F4C70E0FDAFC997E5 ester). Если нужных файлов там не оказалось, идем в папку FE03BE71CD8F9E8F4C70E0FDAFC997E5MQL4Presets, скорее всего файлы там. Итак, выбираем и загружаем нужный настроечный файл. После загрузки нам нужно найти параметры манименеджмента советника и выставить фиксированный лот 0.1 – в этом случае каждый доллар прибыли или убытка будет равен 1 старому пункту. Для чего это – я расскажу ниже.

Тестирование советника. Результаты теста

Теперь у нас все готово для теста. Проверьте еще раз настройки и нажимайте кнопку «Старт». Спустя некоторое время тест будет выполнен, о чем нас известит звуковой сигнал, похожий на издаваемый резиновой детской игрушкой с пищалкой.

Настало время взглянуть в нижний левый угол тестера:

Тут мы можем заметить вкладки «Настройки», «Результаты», «График», «Отчет» и «Журнал».

Во вкладке «Результаты» доступен список всех сделок, совершенных советником за время теста.

На вкладке «График» можно полюбоваться кривой доходности советника.

Если советник не совершил ни одной сделки, стоит заглянуть во вкладку «Журнал». В ней вы найдете описание всего, что случилось во время теста. Вполне вероятно, что в советнике какая-нибудь ошибка. Расшифровку номера ошибки можно посмотреть в разделе Коды ошибок.

Во вкладке «Отчет» доступна вся статистика работы эксперта на выбранном отрезке времени:

Баров в истории – количество баров в истории, показывает глубину истории, на основе которой производилось моделирование.

Смоделировано тиков – количество смоделированных тиков, показывает размер смоделированной последовательности. Каждая запись последовательности представляет собой состояние бара (OHLCV) на тот или иной момент времени. В зависимости от таймфрейма, метода моделирования и от наличия исторических данных меньших таймфреймов в пределах бара может быть смоделировано разное количество состояний бара.

Качество моделирования – качество моделирования.

Ошибки рассогласования графиков – ошибки, возникающие при моделировании тиков по различным таймфреймам. Если есть хоть одна такая ошибка, удаляем всю историю из терминала и закачиваем заново. Удалить можно так: Файл -> Открыть каталог данных -> Откроется окно с папкой терминала – > папка history -> Выбираем нужный нам тип счета (тот, что вы используете в данный момент) -> Закрываем терминал и удаляем все файлы с расширением *.hst. Далее закачиваем заново котировки в архиве котировок.

Панелька с сигнализатором качества котировок (у меня она зеленая, поэтому для примера нашел в интернете):

Серым цветом – отсутствующие котировки, красным – котировки только текущего периода, зеленым – котировки доступны и предыдущих периодов, при этом чем ярче зеленый цвет, тем более младшие периоды доступны. При доступности периода М1 индикатор будет как у меня – ярко зеленый.

Начальный депозит – депозит, с которым проводилось тестирование.

Спред – спред, с которым проводилось тестирование.

Общая прибыль – сколько всего было заработано во время работы советника

Общий убыток – сколько всего было потеряно.

Чистая прибыль – прибыль, которая была заработана экспертом за заданный период. Если тест сделан лотом 0.1, то эта прибыль в валюте депозита равна количеству заработанных старых пунктов. То же справедливо и для всех остальных параметров, указанных в валюте. Чистая прибыль = Общая прибыль – Общий убыток.

Прибыльность – прибыльность, показывает отношение между общей прибылью и общим убытком. Рассчитывается по формуле Прибыльность = Общая прибыль/ Общий убыток.

Матожидание выигрыша – математическое ожидание выигрыша.

Абсолютная просадка – это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования.

Максимальная просадка – это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов.

На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками.

Относительная просадка показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума.

Думаю, остальные данные теста, такие как средняя прибыльная сделка, максимальное количество непрерывных проигрышей и так далее, вполне понятны и объяснения тут не нужны.

Если кликнуть по отчету правой кнопкой мышки, можно сохранить этот отчет в виде html файла:

Сверху отчета располагаются основные данные об условиях проведения теста – период, валютная пара, модель тестирования, параметры советника и прочее. Ниже – статистические данные теста и график кривой доходности. Далее в виде таблицы следует список всех совершенных сделок.

Как тестировать форекс советник в тестере MT5

Режим визуализации

Этот режим обеспечивает возможность буквально увидеть в ускоренном режиме как в прошлом отработал бы советник при тех изменениях котировок, которые имели место. Например, если сигналы на вход и выход советника основаны на сигналах какого-нибудь индикатора, то на график визуализации можно установить нужный индикатор и тогда появление сделок и закрытие сделок будет еще нагляднее.
Другими словами, визуализация помогает понять и прочувствовать логику алгоритма советника, так как все будет происходить у вас перед глазами.
Кроме того, визуализацию также применяют, когда хотят увидеть природу происхождения какого-нибудь конкретного участка в прохождении советника (момент начала слива или же, наоборот, самого профитного периода).

Прогнав робота в режиме визуализации вы можете понять принцип его работы и будете знать, чего можно ожидать от него в будущем. Это очень полезный инструмент, особенно для разработчиков советников.

Заключение

В этой статье был рассмотрен основной функционал тестера стратегий терминала MetaTrader 4 и особенности закачки котировок. Также мы познакомились с результатами теста советника и визуальным режимом тестирования. Хочу обратить внимание, что это лишь основы работы с советниками. Способ тестирования советника, рассмотренный в статье, подойдет для советников на периодах от Н1 и выше. Для скальперов, работающих на более мелких периодах, такой способ тестирования подходит условно, он носит чисто информативный характер. Если вы собрались зарабатывать при помощи советников, необходимо также освоить оптимизацию советников. Также нелишним будет получить более глубокие знания о тестировании и оптимизации советников с более высоким качеством моделирования, недоступным, к сожалению, в стандартном исполнении терминала.

Тестирование советников Форекс

Советники очень прочно вошли в трейдерскую среду и с каждым годом всё больше трейдеров отдают предпочтение автоматизированной торговле. Это просто, удобно, и часто гораздо более выгодно, чем работать вручную. В связи с этим увеличивается и количество роботов, некоторые из них платные, другие же распространяются свободно. Но нельзя быть уверенным в том, что советник будет отвечать заявленным показателям. Перед тем, как давать возможность роботу торговать, необходимо посмотреть на него в тестовом режиме. Это делается для того, чтобы оценить работу, возможно, поправить настройки. Иногда к советникам прилагаются наборы параметров, так называемые сеты, которые оптимизированы для той или иной валютной пары. Тестирование советников проводится в самом торговом терминале, но также есть и сторонние программы, в которых можно провести эту процедуру.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Для того, чтобы включить тестировщик в терминале, нужно просто нажать кнопку в верхней части торгового терминала. Появится область внизу под графиком и информацией по счёту, вот в этой области и представлено всё необходимое для того, чтобы тестировать робота. Процесс полностью соответствует реальной торговле, исключением можно назвать лишь то, что спред не может быть установлен таким же, каким был. То есть советник будет виртуально торговать на тех данные, которые имеются по котировкам в прошлом – создаётся как бы рыночная ситуация и котировки поступают в том же порядке, в котором они записывались в архив. И советник, в соответствии со своим алгоритм, анализирует эти котировки и открывает сделки. Благодаря вычислительным мощностям, этот процесс осуществляется в сотни и тысячи раз быстрее, чем идёт реальный поток котировок. Таким образом, за 5-10 минут можно прогнать робота на участке графика в несколько месяцев.

Торговый инструмент

После того, как тестировщик запущен, можно переходить к самому процессу. Для этого в первую очередь необходимо выбрать валютную пару, график которой будет использоваться. Разработчики обычно указывают, на каких валютах предпочтительно использовать советника. Обычно это либо основные валютные пары, либо же конкретные. Когда говорят о группах инструментов, то обычно подразумеваются те, которые коррелируют. Например, EUR/USD и GBP/USD. Или же, если робот рассчитан на высокую волатильность, то в этом случае может быть группа пар с фунтом, так как он самый волатильный и имеет самые большие торговые диапазоны. В общем, советника в любом случае имеет смысл прогонять по множеству графиков и выявлять наиболее оптимальные результаты.

Тайм фрейм

Следующий параметр, который может оказать очень большое влияние на конечный результат. Как известно, анализ на малых периодах и на крупных существенно отличается. В первом случае это множество колебаний, часть которых необходимо каким-либо образом отсеять. Во втором случае это в большей степени трендовый анализ, так как даже визуально четырёхчасовой график сильно отличается от пятиминутного. В итоге получается, что подобрать оптимальный тайм фрейм не так и просто – нужно посмотреть все ближайшие значения. То есть, если подразумевается использование на М30, то также следует протестировать советника и на М15, а также Н1. На форекс не редкость, что разработчики предлагают один вариант настроек и конкретный тайм фрейм, а пользователи находят в рамках тестирования советника другие настройки и период, которые оказываются гораздо эффективнее.

Модель

Важнейший параметр, который нельзя упускать из виду при тестировании робота. В этом пункте настроек определяется, что советник будет получать как данные по котировкам. Различные варианты дают также различные результаты, в том числе и в отношении точности. Выбирать следует пункт с потиковой информацией, это означает, что загружаться будут данные по каждому колебанию цены. Это делается с одной простой целью – получить максимально достоверные результаты работы советника. Если же точность котирования будет снижена, то и советник может продемонстрировать совершенно другие итоги. Правда, эта модель с тиками приводит в значительному увеличению продолжительности тестирования, оно может растягиваться иногда и на часы, если взять большой объём данных.

Период дат и визуализация

Тут всё просто – задаём определённый участок на истории и далее форекс советник будет получать котировки с этого участка, от начала и до конца. Можно взять большой промежуток времени и посмотреть, как будет происходить изменение баланса, а можно взять конкретные маленькие участки, в которых проверяется реакция советника на разные события – выход экономических публикаций, переход на следующие торговые сутки и так далее, то есть специфичные периоды. Дополнительно есть возможность посмотреть торговлю советника в рамках тестирования на само графике. Для этого включаем визуализацию и у нас открывается график выбранного инструмента, на котором будет происходить симуляция торговли. Будут появляться открываемые позиции, то есть всё будет соответствовать реальной торговле.

Во вкладке “Свойства эксперта” можно менять параметры самого советника, размер позиций, стопы, тейки и так далее. В этом случае просто открывается окошко самого эксперта и уже в нём мы меняем всё необходимое. Там же происходит загрузка файлов с предустановленными параметрами – они идут с расширением .set, находятся в каталоге торгового терминала Presets. Но это в том случае, если разработчики предусмотрели такой вариант и сделали дополнительные варианты настроек. Трейдеры часто делятся своими настройками, поэтому можно поискать для каждого конкретного советника различные варианты. Что интересно, даже для коррелирующих валютных пар часто бывают очень сильно отличающиеся сеты в рамках одного и того же советника. И именно в тестировщике советников можно найти действительно лучшее решение, которое впоследствии можно использовать в реальной торговле.

Также в самом низу трейдеру доступны вкладки с результатами тестирования – они представлены в виде таблицы со всеми совершёнными действиями. Также доступна вкладка графика баланса – по ней визуально можно оценить стабильность работы без необходимости вникать в список ордеров, который иногда может состоять из сотен и тысяч позиций. Отдельно можно сохранить отчёт о тестировании, который будет сопровождаться большим объёмом разной полезной информации – максимальной просадке, проценту успешных сделок на покупку или на продажу и так далее. В общем, тестировщик достаточно прост, не требует особых познаний и доступен даже новичку. Это прекрасный инструмент для анализа торговли робота на форекс и возможность определить все слабые и сильные стороны программы.

Как тестировать советник в тестере MT5

Перед тем, как отправлять советника на реальный счет, необходимо выяснить: а есть ли в этом смысл? Ведь множество форекс роботов предназначены исключительно для продажи доверчивым лохам. Одним из первых этапов проверки советника на профпригодность является прогон в тестере стратегий.

Во время тестирования, советник прогоняется по историческим данным, обрабатывая каждую котировку и совершая виртуальные транзакции так же, как бы это было на реальном рынке. По сути, тестер показывает то, как робот торговал бы в прошлом. Инструкция по тестированию экспертов в MT4 у нас уже есть, поэтому мы подготовили аналогичную для более нового терминала – Metatrader 5.

Торговая платформа MT5 представляет собой мощный инструмент для разработки, тестирования и отладки автоматических торговых стратегий. Главная же особенность тестера MT5 в том, что вы можете тестировать стратегии, работающие одновременно на нескольких символах.

MT5 не поддерживает роботов, написанных для МТ4, и наоборот: МТ4 не поддерживает советники для MT5.

Настройка тестера стратегий

Для запуска тестера заходим в меню Вид – Тестер Стратегий, либо вызываем окно тестера сочетанием клавиш Ctrl + R.

Вы также можете выбрать стратегию из окна навигатора и вызвав контекстное меню кликнуть по пункту “Тестировать” – советник будет выбран в тестере стратегий.

  1. В выпадающем списке выберите тест советника (тестер также поддерживает визуальный тест индикаторов);
  2. Дальше, выбираем советник или индикатор, который собираемся тестировать. Пользовательские советники хранятся в разделе Advisors, примеры поставляемые с терминалом в Examples, а советники, скачанные из магазина – в Market;
  3. Здесь выбираем торговый инструмент, на исторических котировках которого будем проводить тестирование. Если в списке нет нужных символов, проверьте окно обзора рынка. Для отображения всех доступных символов вызовите контекстное меню по щелчку правой кнопки мыши и выберите пункт “Показать все”;

Перед началом теста, тестер автоматически загружает всю необходимую историю, так что вам не нужно беспокоится об этом самостоятельно. Загрузка истории может занять некоторое время, но на следующем запуске будут загружаться лишь недостающие данные.

Для тестера стратегий в MT4 необходимо было подгружать историю самостоятельно. В MT5 эта проблема решена. Все закачивается автоматически.

  1. Далее выбираем таймфрейм для теста. MetaTrader 5 поддерживает 21 таймфрейм: от одной минуты до месяца;
  1. После выбора таймфрейма нужно определиться с периодом тестирования. Вы можете выбрать один из предустановленных вариантов: вся доступная история, последний месяц, последний год или собственный период;
  2. Здесь вы можете вручную указать точную начальную и конечную дату теста, вплоть до сегодняшнего дня;
  3. Для исключения “подгонки” вы можете указать дополнительный форвард-период (для стандартного теста советника, без подбора настроек, вам это не понадобится)
    Допустим, вы подобрали оптимальные параметры для советника на тесте за текущий год (вплоть до сегодняшней даты). В этом случае, существует ненулевая вероятность того, что выбранные параметры будут работать только в пределах тестируемого периода, и в будущем результаты могут сильно отличаться.
    Для дополнительной проверки вы можете разбить период теста на 2 части: бэк-тест и форвард-тест. Форвард-тест представляет собой период повторного прогона советника, скажем, последнюю четверть от всего теста. В тестере MT5 можно выбрать форвард в половину, треть или четверть от длительности теста, либо выбрать собственную стартовую дату. То есть, на первом временном отрезке вы проводите оптимизацию параметров советника, а на втором проводите повторное тестирование с теми же параметрами. Если во время форвард-тестирования результаты стратегии кардинально отличаются от результатов предыдущего теста, значит выбранные параметры нестабильны и использовать такой советник на реальном счету нельзя;
  1. На текущий момент доступно два режима торговли: обычный и режим с произвольной задержкой. Обычный режим обеспечивает идеальное исполнение без реквот и проскальзываний.
    Режим произвольной задержки позволяет тестировать советника в условиях, приближенных к реальным. Для этого случайным образом задается задержка в исполнении ордеров, в 90% случаев – до 8 секунд, в остальных десяти – до 18 секунд. Небольшая ремарка: подобные задержки на рынке нереальны, но если ваш советник сможет справиться с ними, то он действительно довольно хорош.
  2. Далее вам предстоит выбрать способ генерации тиковых данных.
    • В режиме “Все тики” тиковые данные моделируются на основе минутной истории. Достаточно точный метод, особенно когда нет возможности теста на реальных тиковых данных. Если стратегия посылает высокочастотные запросы или использует сверхкороткие цели, результаты тестирования в этом режиме могут несколько отличаться от реальных. В этом режиме моделируется лишь среднее значение спреда в течении бара M1;
    • Следующий режим, “Каждый тик на основе реальных тиков“, позволяет тестировать автоматические стратегии на реальных тиковых данных, скачиваемых с сервера брокера. Вам не нужно ничего скачивать самостоятельно, тестер делает это автоматически перед началом теста. Так как в тесте используются реальные цены, пока что это наиболее точный метод для тестирования стратегий. В частности, точность тестирования обеспечивается настоящим плавающим спредом. Тиковые данные могут занимать существенный объем на диске, поэтому перед началом теста дождитесь загрузки истории;
  • OHLC на M1” – тестировании на истории M1, используя только уровень цены открытия, хая, лоу и закрытия. Во время тестирования советника в режиме “Только цены открытия” используются только цены открытия баров;
  • Последний режим, “Математические вычисления“, отключает автоматическую подкачку истории и генерацию тиков. Данный метод можно использовать для подбора параметров советника.
  1. Размер депозита стоит указывать из расчета вашего реального рискового капитала и мани-менеджмента самой стратегии. Т.е выбирать депозит 100 000$, если у вас нет депозита в 100000$ – не стоит;
  2. Выбираем размер кредитного плеча;
  3. Режим визуализации позволяет наглядно оценить работу эксперта на исторических данных – все сделки будут отображаться на графике. К этой функции мы вернемся чуть позже. Более подробно про оптимизацию в МТ5 мы поговорим в наших следующих уроках.
  4. Остается только нажать кнопку СТАРТ и тест начнется.

Визуализация тестирования

Визуализацией стоит пользоваться тогда, когда обычного теста может быть недостаточно и необходима наглядная оценка работы эксперта на графике. При активации данной функции, визуализация будет открывается в отдельном приложении, в новом окне. По функционалу окно визуализации почти полностью отвечает интерфейсу торгового терминала. Перед запуском убедитесь в том, чтобы была отключена оптимизация – визуальный тест работает только для одиночных прогонов.

На верхнем тулбаре вы можете настроить стиль отображения ценовых данных, изменить масштаб и скорость тестирования. Информация о текущих ценах доступна из окна обзора рынка, и там же отображаются все участвующие в расчете инструменты. По значениям в окне данных можно проверить работу индикатора на истории. В окне инструментов вы можете наблюдать за текущими открытыми позициями, а также изучить историю торгов и торговый журнал.

Сам график не поддается настройке, но вы можете использовать собственный шаблон. Для этого достаточно создать шаблон графика с нужной расцветкой, прикрепить нужные индикаторы или объекты, и сохранить шаблон с именем тестируемого советника. Для этого вызовите контекстное меню графика и выберите пункт “Сохранить шаблон”.

Откроется стандартное окно сохранения файла. Укажите имя шаблона и нажмите “Сохранить”.

Тестирование мультивалютных стратегий

C приходом тестера MT5 у трейдеров появилась возможность тестирования стратегий, торгующих на нескольких инструментах. Стоит учитывать, что во время мультивалютного тестирования история по символам берется из торговой платформы, поэтому перед тестированием включите отображение нужных инструментов в обзоре рынка, откройте их графики и установите месячный таймфрейм. Прокручивая график влево терминал будет автоматически закачивать историю с торгового сервера в виде минутных данных, пока не будет достигнут максимум. В отличие от MT4, предшественника MT5, новый терминал не поддерживает ручную загрузку, и берет на себя всю работу по закачке и синхронизации исторических котировок.

Для теста мы скачаем мультивалютный советник из Маркета MQL5. Скачать демо советника из магазина можно не выходя из терминала. Для этого пройдите в “Инструменты” – “Маркет”, и выберите понравившийся продукт.

На странице описания советника нажмите “Скачать демо”.

После закачки советника появится кнопка “Протестировать”.

В тестере, в разделе “Параметры” выбираем лот 0.1, чтобы число долларов/евро было примерно равно количеству заработанных пунктов.

Как настроить тестер стратегий для тестирования на нескольких валютных парах?

Никак! Все настройки для тестирования на нескольких валютных парах находятся внутри советника. Именно там их можно включать и выключать, если это было доступно изначально в этих настройках. Главное, чтобы мы отметили эти валютные пары в “Обзоре рынка” и подгрузили по ним историю, как было сказано ранее. Все остальное советник выполнит сам.

Устанавливаем интервал тестирования (в данном случае, последний год), таймфрейм, параметры депозита, выбираем визуализацию (если она вам нужна) и жмем “Старт”.

В обзоре рынка будут показаны все инструменты, к которым обращается советник. На графиках отображаются используемые индикаторы и торговые входы.

По завершению теста во вкладке “График” будет показан график баланса/средств за тестируемый интервал. В большинстве случаев, работу стратегии можно оценить по графику ее доходности. Чем стабильнее и “ровнее” график, тем лучше. Не стоит гнаться за максимальной прибыльностью, лот можно увеличить всегда. Хорошая же стратегия должна, в первую очередь, иметь высокое отношение прибыли к риску (просадке) и плавную кривую доходности.

Судя по графику доходности – перед нами не советник, а мусор. К слову, как и большинство роботов в маркете.

За более детальным отчетом перейдите на вкладку “Бэктест”.

Через контекстное меню вы можете сохранить отчет в формате разметки xml, если вы собираетесь изучать отчет через пакет офисных программ, либо в html, для просмотра отчета через браузер.

В отчете отображены подробные графики распределения сделок по времени. Основываясь на данных детального отчета, можно подобрать более подходящие входные параметры для советника. Например, на графиках видно, что наибольшие убытки стратегия получает в понедельник вечером, значит, можно ограничить время работы эксперта таким образом, чтобы тот не торговал в периоды низкой прибыльности.

Вывод

Несмотря на то, что тестер MT5 прошел громадный путь развития и, на данный момент, является по истине одним из самых мощных инструментов подобного плана на рынке, все же он не учитывает многие факторы, проявляющиеся только при тестировании на реальном счету. Результаты теста стоит воспринимать как некий ориентир, и точно не как истину в последней инстанции.

Главные же преимущества тестера MT5 – это мультивалютная торговля, тестирование на реальных тиковых данных и облачная оптимизация (об этом в другой раз). Все это позволяет быстро проверить торговую систему, перед тем как ставить советник на реальный счет.

Как правильно тестировать советник в мт4

Сегодня мы поделимся методикой тестирования и расскажем о некоторых очень важных нюансах при тестировании советников в мт4.

Подготовка терминала

Первое, что вам понадобиться – отдельный терминал, настроенный специально для тестов.

Можно использовать Альпари. Открываете демо-счет и скачиваете терминал. Его следует установить в директорию, где есть минимум 30-50 ГБ свободных, можно и больше. Дело в том, что тиковые котировки занимают много места.

После установки логинимся на демо счет, а потом отключаем терминал от сети. Для этого нажмите Ctrl + O, а дальше все как на картинке:

Если мы укажем этот сервер, логин и пароль, терминал не сможет подключится к данному прокси-серверу, соответственно, он будет «не в сети».

Терминал надо отключить от сети, чтобы в процессе тестирования он случайно не затер качественные котировки, которые мы в него залили.

Кроме того, рекомендуем провести визуальные настройки терминала, либо установить готовые шаблоны.

С терминалом закончили, пора заниматься котировками.

Котировки и качество моделирования 99%

Чем больше качество моделирования, тем больше результаты полученных тестов будут похожи на реальную торговлю.

Терминал МТ4 не умеет хранить тиковые котировки, поэтому максимальное, что у вас получится добиться при штатных условиях – 90%

Для достижения лучшего качества мы будем использовать тиковые котировки от брокера Дукаскопи. А скачать нам их поможет программа TickStory Lite.

Что дают тиковые котировки

Они почти полностью имитируют реальный рынок за исключением проскальзываний и плавающего спреда. Полученные результаты в тестере стратегий будут максимально приближены к реальным.

Итак, мы установили TickStory Lite и проверили работоспособность программы.

Теперь, что касается правильного тестирования советников. При экспорте котировок из TickStory Lite в мт4, в настройках экспорта следует убрать спред и своп:

Спред создает лишнюю нагрузку на депозит при тестировании, таким образом, даже прибыльная стратегия может тяготеть вниз. Если вы действительно хотите выявить потенциал какой-либо стратегии, ее сперва следует протестировать без спреда и свопа. Так мы узнаем чистую эффективность стратегии без лишнего шума. И только потом, когда стратегия будет полностью изучена, можно подключать спред и своп. Это единственный и правильный вариант поиска прибыльных закономерностей, т.к. многие из них не способны покрыть величину спреда.

Когда котировки экспортированы, следует запустить любой советник и проверить качество моделирования. Если оно 99%, значит все правильно, можно идти дальше.

Где взять советника

Не все стратегии поддаются тестированию, но если поставить цель, то можно протестировать что угодно.

Те, у кого уже есть советник, можете пропустить этот раздел и перейти сразу к тестированию.

Те, у кого его нет, могут воспользоваться любым бесплатным либо скачать вот этот.

Не обязательно быть программистом, чтобы написать свой советник. Например, можно воспользоваться программой Etasoft Forex Generator, в которой легко создаются каркасы всех советников. Она старенькая, но до сих пор работает на отлично.

При разработке советников важно ставить перед собой правильные цели:

  • Неправильная цель: «Хочу эксперта в основе с этим индикатором + дивергенция, чтобы стабильно работал в плюс».
  • Правильная цель: «Хочу узнать работает ли этот индикатор, и понять можно ли его применять на практике».

Разница в том, что в первом случае трейдеры обычно зацикливаются и пытаются выжать из эксперта желаемую прибыльность. Но этого не случается.

Допустим, что советник уже есть, перейдем к тестированию.

Правильное тестирование советников

Перед началом любых тестов можно запустить этот советник, открывающий сделки в случайном направлении. Если его результаты крутятся вокруг нуля, значит терминал и котировки настроены нормально и спред отключен.

Можно приступать к тестированию самого советника.

Шаг 1. Если у вас советник торгующий по какому-либо индикатору, установите этот индикатор на уже подготовленный шаблон графика.

Дальше, ПКМ на графике → Шаблон → Сохранить шаблон. Из списка выбираем tester.tpl, жмем «Ок» и «Заменить».

Это необходимо, чтобы в дальнейшем проверить правильность работы советника.

Шаг 2. Настройте советник, укажите период тестирования, диапазон дат и т.д.:

Шаг 3. Запустите первый тест, нажав кнопку «Старт». Во вкладке «График» должны появится какие-то сделки. Если сделок нет, значит с советником есть какие-то проблемы, подробнее смотрите вкладку «Журнал». Если в журнале все хорошо, а сделок все равно нет, значит вы установили нереальные критерии для входа в сделку.

Шаг 4. По завершении теста нажмите на кнопку «Открыть график». В случае, если вы ранее подготовили шаблон, то у вас откроется график с индикатором, по которому торгует советник. Обязательно проверьте правильность входов советника.

Шаг 5. Если советник работает корректно, можно начинать подбор оптимальных настроек. Например, размер SL, TP, лотность, критерии на вход в сделку и т.д. Проводим тесты и выбираем оптимальные параметры.

Шаг 6. Тестируем другие таймфреймы и валютные пары, делаем выводы из полученных данных

Оценка полученных результатов

Самый важный пункт, о котором все обычно забывают.

Перейдите на вкладку «Результаты», ПКМ на любую сделку → Сохранить как отчет.

В результате у вас получится вот такой отчет:

Не будем разбирать все параметры, поговорим о самых важных.

Прибыльность показывает соотношение общей прибыли и общего убытка. Чем больше прибыльность, тем меньше ложных входов генерирует торговая система. Нормальной можно считать прибыльность более 1,10.

Матожидание выигрыша – средняя прибыль на одну сделку.

Если в советнике использовать фиксированную лотность величиной в 0,1 лот, мат.ожидание выигрыша будет совпадать с средним количеством пунктов, полученных в каждой сделке. Это очень удобно, если сравнивать, получится ли у советника покрыть хотя бы размер спреда.

На картинке выше советник приносит 4,6 пункта в каждой сделке, что явно больше, чем спред.

Максимальная просадка – максимальный процент потери депозита за все время тестирования. Общепринятая максимальная просадка равна 20%, старайтесь не превышать этот порог.

Процент прибыльных сделок – обязательно сравнивайте этот параметр с средней прибыльной и убыточной сделкой. Используя эти данные и формулу, можно высчитать эффективность вашего советника.

В целом, результаты тестов должны подтверждать либо опровергать ваши теории. Если советник либо закономерность нерабочие, переходите к следующей, а для себя сделайте заметку, например, что RSI не работает. И так до бесконечности, пока вы не составите прибыльную торговую систему.

Тестирование советников

Для того, чтобы использовать торговый советник, трейдеру нет необходимости знать язык программирования – это необходимо только в том случае, когда автоматизируется своя собственная стратегия, и даже в этом случае можно обратиться в программистам, объяснив задачу. Сейчас роботы либо в свободном доступе, либо же продаются, но это всегда просто файл, который нужно добавить в папку терминала и дальше запустить. Однако, результативность может сильно отличаться от той, что предполагается, и в этом случае необходимо проводить тестирование советника. Сделать это можно в торговом терминале Метатрейдер 4, в нём есть специальный раздел, который так и называется “Тестировщик стратегий”. Чтобы его включить, нужно нажать соответствующую кнопку в панели инструментов.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Сам тестировщик представляет собой отдельное пространство в торговом терминале, которое располагается в нижней части. Оно не занимает много места, поскольку вся информация расположена компактно. Здесь мы можем посмотреть на то, как работает советник, какие у него сильные и слабые стороны, оценить потенциал использования. По сути будет происходить имитация торговли – советнику будут даваться котировки так, как будто это реальная рыночная обстановка. Понятное дело, что котировки берутся не случайные, а из архива с данными, то есть советник будет как бы запущен с некоторого момента в истории и далее всё будет происходить так, как было реально на рынке. Система достаточно хорошо сбалансирована и представляется основным вариантом для тестирования советников. Важно сразу отметить, что терминал периодически обновляется и не всегда на новом билде робот будет работать, возможно, придётся искать адаптированные под новые версии терминала советники.

В первой же строчке нам предлагается выбрать, какой советник будем тестировать. Изначально в самом терминале присутствую только два стандартных советника, которые идут вместе с самой программой – это MACD Sample и Moving Average. А вот все те, которые трейдер собирается использовать, должны быть в папке Experts в каталоге терминала. И если всё правильно размещено, то они появятся в списке доступных для тестирования на форекс. Выбираем нужный и переходим к следующим параметрам:

  1. Символ. Тут мы выбираем торговый инструмент форекс или иной из списка доступных для тестов. Обычно это те инструменты, которые предлагаются брокером. Не смотря на то, что нередко разработчики указывают валютные пары, на которых получаются лучшие результаты, бывает и так, что разумно попробовать потестировать советника и на других парах, так как некоторые из них имеют хорошую корреляцию, другие же отличаются разным временем активности. Например, австралийский доллар хорошо двигается в ночной период, а вот днём и вечером движения происходят в основном из-за американского доллара. Так что нередко результаты могут удивить. Также выбор может зависеть от того, какой тип стратегии применяется. Например, для скальпинговых алгоритмов важен показатель спреда, а он низкий только на основных валютных парах.
  2. Тайм фрейм. Ещё один параметр, который может оказывать очень существенное влияние на результаты тестов. Индикаторные стратегии очень сильно отличаются от многих других по одной простой причине – алгоритмы анализа в индикаторах по большей части рассчитаны на периоды хотя бы от часового и их результаты улучшаются с переходом на крупные тайм фреймы. Такая классика как MACD применима на Н4 и выше, поэтому на пятиминутном графике и уж тем более на минутном ждать от него положительной динамике даже при наличии фильтров нет смысла. В то же время работа с ценовым каналом на форекс однозначно будет гораздо более продуктивной на малых периодах, так как на них волатильность значительно выше. То есть таких движений будет больше и результат лучше.
  3. Модель. Этот параметр отвечает за то, как будет моделироваться рыночное состояние. Среди предлагаемых вариантов однозначно стоит выбирать “Все тики”, так, как только такой метод позволяет получить действительно адекватное представление движений. Суть метода сводится к тому, что советник будет получать все колебания вплоть до тиков, то есть это будет полностью рабочая имитация рынка, а, значит, и результаты будут максимально близкими к реальным. Такой процесс занимает очень много времени, зависит от мощности компьютера и от того, насколько большой массив данных будет обрабатываться. Остальные модели подходят лишь для общего понимания работы советника.

Далее у нас следует пункт про даты. Это полезный пункт, который позволяет установить период времени, на котором советник будет тестироваться. Бывает так, что за последние несколько месяцев советник показывает прекрасный результат, а вот при запуске его на трёхлетнем участке графика всё становится уже не так хорошо. Обычно это обусловлено тем, что стратегия подразумевает определённое состояние рынка, допустим, трендовое. И во флэте всё будет сильно отличаться, так как торговля просто построена по другому принципу. Ещё один вариант использования конкретных дат – изучение торговли советника в периоды высокой активности, например, выхода новостей, которые могут оказать влияние и вызвать быстрые движения. На них часто и происходят сбои, которые ухудшают статистику советника.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Отдельно можно поставить галочку на пункт “Визуализация”, который даёт возможность видеть на самом графике как происходит виртуальная торговля советника. Это позволяет более наглядно представить ключевые моменты. Скорость можно увеличивать, то есть не придётся ждать долго, а в нужный момент замедлить. Вся торговая информация также доступна и в отделе “Результаты”, а также “График”, где будет содержаться подробный отчёт о том, как проходила торговля и какие результаты были достигнуты. Тестирование советников на форекс довольно простое занятие, достаточно лишь один раз произвести всю процедуру, как всё станет понятно. В редких случаях бывает так, что нужных данных нет в терминале – когда используются данные за период далеко в прошлом. В этом случае нужно просто подгрузить котировки с серверов и отметить на графике возможность отображения большого количества баров.

Комментарии

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Как тестировать советники в MT4 правильно? Автоматическое тестирование стратегий на Форекс

Приветствую, вебинвесторы! В этой статье мы продолжаем тему инвестиций через Форекс советники. Надеюсь, вы читали вводную статью? Там вы должны были узнать в общих чертах о том, что такое советник и как их искать на просторах Интернета.

В этой статье вы узнаете о том, как протестировать советника в MT4.

Итак, вы скачали Форекс советник и хотите узнать, способен ли он приносить доход. В первую очередь его надо проверить в “Тестере стратегий”:

Среди трейдеров распространено мнение, что доверять тестам нельзя, годятся только результаты на реальном торговом счёте. Так ли это?

Увы, тестер стратегий для mt4 не дает высокой точности. Даже используя самые лучшие котировки и 99% точность тестирования нельзя добиться близких к реальным результатов, потому что в тестере стратегий Форекс не учитываются некоторые «фишки» реальной торговли:

  • плавающий спред;
  • скорость исполнения ордеров;
  • проскальзывание.

С другой стороны, насколько это все влияет на результаты торгового робота? Тут простое правило — чем больше сделок и чем меньше таймфрейм — тем выше влияние «технических» моментов. Лучше тестируются советники с долгосрочными стратегиями, а скальперы лучше сразу ставить на реал.

Короче, тестер стратегий для MT4 — хороший инструмент для общей оценки советника, но не для прогнозирования его работы. Как им правильно пользоваться — читайте дальше.

Кстати, поскольку я сам активно занимаюсь поиском советников, у меня накопилось немало интересных находок. Все они находятся на специальном сетевом складе, доступ к которому можно получить с помощью формы ниже:

Как говорится, пользуйтесь на здоровье! А теперь переходим к самой статье, содержание:

Прежде, чем перейти дальше, небольшая рекламная вставка:

Хочу порекомендовать вам сервис учёта инвестиций от партнёра Блога Вебинвестора — компании Intelinvest. На нём вы можете следить за своим портфелем через сайт или мобильное приложение, при этом предоставлять пароли для импорта сделок не нужно. Можно вести учёт любых активов: акций, облигаций, криптовалют, драгметаллов, форекс-инвестиций и т.д. Для пробы есть функциональная бесплатная версия. Если вы захотите сделать полноценную подписку, используйте промокод 1VYV9CMSTD, чтобы получить скидку 20% на первую оплату.

Спасибо за внимание, продолжаем!

Настраиваем Metatrader и котировки

Качественный тест советника для рынка Форекс напрямую зависит от качества котировок, которые вы используете. Путем некоторых манипуляций реально получить точность 99.9%, но это предмет отдельной статьи.

В этой статье вы узнаете о быстром способе получить точность 90%, которой с головой хватает для грубой оценки возможностей советника.

Совет: храните найденные в Интернете советники и котировки в отдельном Metatrader. Для этого просто скопируйте папку с программой в другое место и переименуйте папку. Запускается новый МТ4 как всегда через terminal.exe.

Где скачать котировки для MT4? Есть два способа:

  • прямо с серверов брокера;
  • из Интернета в виде файла.

Способ №1. Качаем котировки через Metatrader.

К сожалению, не у каждого брокера реализована подобная возможность. По умолчанию программа предлагает скачать котировки от разработчиков Metatrader — компании Metaquotes, и они не очень качественные.

В Alpari такая возможность есть. Качаем Metatrader, открываем его, ищем “Сервис” => “Архив котировок”:

Появится окно, в котором надо выбрать валютную пару, например евродоллар. Нажимаем “Загрузить” и за пару минут получаем более 5 миллионов записей.

Нажимаем “Загрузить” еще раз, чтобы докачать записи, которые почему-то в первый раз не появились. Это стоит делать каждый раз, и только когда появится сообщение:

все будет ок. Для других пар процедура не отличается.

Способ 2. Котировки из Интернета.

В этом случае нам нужен Метатрейдер без подключения к серверу.

Для этого качаем программу, открываем любой счет у нужного брокера и заходим в терминал. Так мы получим настройки, которые используются в советниках.

Когда все сделано, разлогиниваемся и забываем о торговом счете. Метатрейдер теперь будет всегда отключен от сервера, чтобы котировки которые мы скачаем дальше не смешивались с новыми.

Дальше, удаляем файлы .hst — Файл => Открыть каталог данных:

Как тестировать форекс советник

.hst файлы вы найдете в history/ “Имя сервера”, в нашем случае это Alpari-ECN1:

Чистим папку от всех файлов с названием EURUSD.

Скачать котировки чаще всего можно на сайте брокера, иногда трейдеры делятся своими на форумах. В качестве примера, найдем их на сайте (уже почившего) брокера RVD Markets:

Указываем минутный таймфрейм и период, за который нам нужны котировки. Можно сразу скачать файл .hst (который мы ранее удаляли), так и поступим. Качаем архив котировок для MT4 и закидываем его обратно в history/ “Имя сервера”. Перезапускаем терминал.

Мы скачали минутки, но чтобы получить остальные таймфреймы, можно воспользоваться полезным скриптом Period_Converter.

Перед использованием скрипта надо открыть нужный нам график, а именно EURUSD M1. Для этого заходим в Файл => Открыть автономно:

Перетягиваем EURUSD M1 в окно графиков, а затем и сам скрипт:

Period multipler factor — переменная, которая означает количество минут в нужном нам таймфрейме. Вот табличка для удобства:

  • M5 — 5 минут
  • M15 — 15 минут
  • M30 — 30 минут
  • H1 — 60 минут
  • H4 — 240 минут
  • D1 — 1440 минут

На все про все уйдет максимум четверть часа. Кстати, если вы не удалили лишние файлы .hst, скрипт может не сработать.

Когда котировки готовы к использованию, можно приступать к тестированию советников. Добавлю только, что если вы планируете ставить советник не в Alpari, лучше используйте второй способ и скачайте котировки вашего брокера.

Ну что ж, когда данные готовы, можно запускать программу для тестирования торговых стратегий.

Как протестировать советника в MT4

В этом разделе статьи мы разберем, как тестировать советника в MT4. Проверять советники мы будем в этом окне:

Немножко пробежимся по интерфейсу, сначала блок “Условия тестирования”:

1. Советник. Выбираем советник из списка. Если нужного нет, вот шпаргалка.

2. Символ. Он же валютная пара, на который вы собираетесь проводить тест. Обычно автор советника указывает, с какими парами нужно работать.

3. Модель. Есть три модели тестирования стратегий Форекс:

Как тестировать форекс советник

Все тики — самый точный метод, где используется самый меньший доступный временной период, то есть М1.

Контрольные точки — используется ближайший таймфрейм, что существенно снижает точность.

По ценам открытия — что происходило с ценой внутри свечи не важно, Open = High = Low = Close. Худшая точность.

Очевидно, для тестов стоит использовать модель Все тики. Но иногда она тратит часы на получение результата, и в этом случае приходится переходить на Контрольные точки.

4. Период. От минуток (М1) до дневных (D1).

5. Спред. Задается автоматически, если выставить “Текущий”, или же вручную. Обратите внимание — у 4-х значного брокера спред будет в районе 1-5 пунктов, а у пятизначного эта цифра больше в 10 раз — 10-50.

Совет: посмотрите на пару EUR/USD — если цена выглядит как 1.3456, то у вас четырехзначный брокер, если же 1.23456 — пятизначный.

По моему опыту лучше самому задавать спред, а посмотреть его можно на myfxbook.

Блок “Выбор даты”:

6. Использовать дату. Определяем период теста, если убрать галочку, будет использована вся доступная история по валютной паре.

Как тестировать форекс советник.

Какой оптимальный период для правильного тестирования советника в MT4 — вопрос спорный. Лично мне вполне хватает 3.5 года, чтобы оценить работоспособность советника.

Тем не менее, по возможности стоит задать срок побольше. Особенно это важно для долгосрочных советников, потому что они редко заключают сделки. Пользуйтесь правилом, если сделок меньше 100 — надо увеличить период тестирования.

7. Визуализация. Полезная опция, которая позволяет увидеть работу советника прямо на графике.

Скорость выставляется бегунком, а кнопка “Пропустить до” пригодится, если надо перескочить на конкретную дату.

“Настройки тестирования”, еще один блок тестера стратегий Форекс:

8. Свойства эксперта. Тут находятся основные параметры тестирования и параметры самого советника:

На вкладке «Тестирование» мы меняем только начальный депозит. Раздел “Оптимизация” будем рассматривать в отдельной статье.

Обычно приходится работать с вкладкой “Входные параметры”:

Настроек советника вагон, и хорошо если автор их расшифровал на сайте или в текстовом файлике. Наборы настроек можно сохранять в .set файлы, а потом загружать когда нужно.

Для тестирования советников очень важен параметр LotSize. Это размер торговой позиции, который будет использоваться советником. Чтобы в будущем сравнивать эффективность разных советников, стоит всегда ставить лот 0.1 и начальный депозит 10000$. Это взято не с потолка — таким образом 1 пункт для четырехзнака или 10 для пятизнака по долларовым валютным парам равняется 1$.

Еще один важный момент — метод управления капиталом. Для тестов всегда ставьте фиксированный лот (Lot/LotSize/FixLot и т.д.).

9. Свойства символа. Информация по валютной паре, которую вы выбрали для тестов.

10. Открыть график. Визуальное отображение сделок советника и индикаторов с которыми он работал:

11. Изменить эксперта. Переход в редактор советников MQL4.

Ну и напоследок, “Оптимизация”:

Что это за зверь такой? Если коротко — это прогон советника по одному и тому уже участку графика с использованием разных наборов настроек. Соответственно цель — найти самые удачные наборы («сеты» от .set). Без глубокого понимания лезть в эту степь не стоит, так что пропустим.

Ну что ж, мы разобрались, как пользоваться тестером стратегий в mt4. И осталось лишь одно — дать оценку полученным цифрам.

Анализ результатов тестирования

Сделаем небольшой тест советника Night Owl, для примера выясним, как он работает на валютной паре EURUSD с таймфреймом М15.

Будем использовать скачанные ранее котировки RVD. По Myfxbook средний спред для евродоллара 5 пунктов.

Ставим стандартные настройки — 10000$ стартовый депозит, торговый лот 0.1:

Запускаем и ждем некоторое время. Когда тест закончится, появятся три новых вкладки:

РЕЗУЛЬТАТ. Информация о покупках (buy) и продажах (sell), которые совершил советник, а также об измененных настройках ордерах (modify). Ну и в довесок объемы сделок, цены открытия с уровнями Stop Loss и Take Profit, прибыль и баланс.

На этой вкладке можно сохранить отчёт в формате .html:

ГРАФИК. Вот что нам показал советник Night Owl:

Особо анализировать график не стоит, главное чтобы он плавно рос в правый верхний угол, без больших просадок. Так и происходит на графике выше, но очевидно что последние 10 сделок были совершенно неудачными.

ОТЧЁТ. Самая важная вкладка, которая даёт больше всего информации. Однако держите в уме, что точность тестов всего 90%, цифры в реальной торговле будут несколько другими.

Итак, отчёт по тесту советника на EURUSD:

Остановлюсь на самых полезных и важных показателях.

Чистая прибыль. Сколько советник заработал. Если это число разделить на начальный депозит, получится доходность.

Прибыльность. Рассчитывается по формуле Общая прибыль/Общий убыток. Если 1.6 или выше — советник работает отлично. У нас 1.42 — советник не так уж хорош.

Всего сделок. Должно быть больше 100 — иначе тест нельзя использовать, слишком маленькая выборка. Увеличивайте период тестирования.

Качество моделирования. С использованием минутных данных мы получим максимум 90%. Можно заморочиться и добиться 99% на тиковых данных. Если меньше 90% — тесту доверять вообще нельзя.

Матожидание выигрыша. Сколько в среднем приносит сделка.

Максимальная просадка. Максимальные потери в долларах, в скобках проценты от депозита. Если просадка больше 10% — нужно уменьшить лот или вообще не использовать эту валютную пару.

Какие же показатели самые важные? Я считаю, это Качество моделирования, Прибыльность и Чистая прибыль.

Качество моделирования показывает адекватность теста. Тестер может подглючить, и тогда точность уменьшается.

Чистая прибыль дает сравнить результаты советника на разных валютных парах. Если тестировать роботов на одинаковых настройках (10000$, лот 0.1, фикс. лот), то их можно сравнивать между собой по этому показателю.

Прибыльность — это соотношение прибыли и убытка, и лот на её не влияет, что делает её универсальным параметром.

Еще есть полезная вкладка ЖУРНАЛ, где находятся различные сообщения о работе советников. Полезно тем, что там можно увидеть ошибки советников:

На этом все, напоследок вы узнаете, где хранить полученные результаты тестов.

Сохранение тестов для дальнейшего использования

Полученные результаты желательно куда-нибудь сохранять, чтобы не тестировать одно и тоже по 10 раз. Например, можно создать в Excel табличку и заполнять её только самыми нужными данными:

Также, каждый тест можно сохранить отдельно в виде HTML файла:

Отчет можно потом просмотреть в браузере:

Файлы можно хранить в папочке на компьютере, а можно и закинуть на myfxbook, в меню “Системы” => “Стратегии”:

Добавим сюда наш тест торгового робота Night Owl:

В поле “Отчёт по стратегии” добавляем файл, который ранее сохранили. Заполняем остальные поля, Forward Test не трогаем.

Нажимаем “Добавить” и ждем, пока все будет готово. Отчет по тесту появится списке стратегий, там его можно выбрать и перейти в окно аналитики:

Показатели здесь похожи на те, что мы уже видели в отчетах метатрейдера. Остальные интуитивно понятны, кроме третьей колонки — но я их и не использую для анализа.

Подготовка к форвард-тестированию

Минимальный срок для качественного форвард-теста — 3 месяца, поэтому первым делом нужно обеспечить бесперебойную работу советника на это время. Проще всего это сделать, арендовав VPS сервер, но если вы можете оставлять компьютер включенным 24/5 — можно на этом сэкономить, почему нет.

Дальше нужно определиться с типом торгового счёта под советник. Если вы планируете тестировать сразу несколько роботов — нужно использовать отдельные счета и отдельные терминалы под каждый.

«Размножить» торговый терминал Metatrader можно так: находим папку с установленной программой (обычно это название брокера) и копируем её. Новый терминал запускается через terminal.exe, который можно найти в той же папке. Желательно сделать на рабочем столе папку с ярлыками метатрейдеров, чтобы быстро находить нужный в будущем.

Требования к торговым счетам обычно указаны на сайте-первоисточнике, если их нет, можно ориентироваться по этому списку:

Как тестировать форекс советник

  • Трендовые долгосрочники: любой вариант
  • Скальперы: ECN, низкие спреды
  • Мартингейл: любой вариант
  • Сеточники: если ордера сетки висят неделями/месяцами — тогда только swap-free

Естественно, это должны быть центовые счета — советник будет работать точно так же, как и на обычном, но суммы будут в 100 раз меньше. Возможные сбои в работе сов не ударят сильно по вашему карману.

Можно ли использовать демо-счета для форвард-тестов? Только если советник не требователен к типу счёта, иначе результат будет неточным. Из списка выше это трендовики и Мартингейл-роботы.

Когда терминалы и счета уже готовы, самое время определиться, на каких валютных парах тестировать советники. Цель форвард тестирования советников Форекс не заработать, а проверить работоспособность сов, поэтому стоит ставить их на все подающие надежды валютные пары:

  • В обязательном порядке все пары, которые указаны на сайте-первоисточнике. Автор настраивал и оптимизировал советник именно под них, глупо пропускать при тестах.
  • Суперприбыльные, и просто прибыльные, и те что работают в 0, и даже слегка сливающие. Короче любые подающие надежды валютные пары — неизвестно, где робот в будущем проявит себя лучше всего.
  • Серьезно убыточные пары на форвард тест ставить смысла нет, даже для общей картины. В идеале вы будете работать с советником не один год, за это время на неудачной паре он может слить приличную сумму.

Рекомендуется пользоваться похожей табличкой на ту, что вы видели в статье о тестировании торговых роботов в MT4:

Часто есть смысл тестировать валютные пары на разных таймфреймах и настройках. Проанализировав данные таблицы вы найдете наилучшие параметры советника для каждой валютной пары — вот их и нужно будет проверить на реальном счёте.

Стоит напомнить, что установка советника на несколько валютных пар сразу делается через параметр MagicNumber — целое число от 1 до где-то 100000000.

Следующий важный момент — размер депозита и торговый лот. В принципе, не особо важно получать прибыль при тестировании советников (хотя сливать постоянно деньги тоже не стоит) — важен любой результат. По этой причине торговый лот должен быть минимальным — 0.01.

Депозит же должен выдержать несколько десятков неудачных сделок к ряду, так как одновременно тестируются очень много валютных пар. В принципе, для этих целей достаточно 5-10$ на центовом счёте. Отдельная история с мартином и сеточниками — тут уже нужно следовать рекомендациям по минимальному депозиту от разработчика.

После предварительной подготовки вам останется только установить советники в Metatrader на VPS-сервере и настроить реальный мониторинг советников Форекс при помощи сервиса Myfxbook.

Всё работает как часы? Отлично, теперь нужно подождать 3 месяца и приступать к анализу результатов.

Анализ мониторинга на реальном счёте

Более-менее значимые результаты стоит ожидать только через три месяца после запуска форвард-теста. Для долгосрочных советников срок увеличивается до полугода. Переходим на страницу мониторинга советника Форекс на реальном счёте и смотрим первый блок информации:

Вы можете удивиться, но прирост в % для анализа не нужен абсолютно. При разном стартовом депозите он мог быть и 1.3% и 130%, это уже нюансы управления капиталом и сейчас нас не интересуют. Главное, на что стоит обратить внимание — форма графика. Он должен без больших отклонений двигаться из левого нижнего в правый верхний угол.

Впрочем, пока рано анализировать график, так как это общий результат по всем валютным парам, а нас интересуют отдельные результаты. Открываем блок «Расширенная статистика» => «Главное» (сортировка Всего => Пункты):

Смотрим на самые прибыльные валютные пары, выписываем их или запоминаем — и возвращаемся к графику. Над ним, в правом углу, находится блок «Пользовательский анализ»:

Здесь можно сделать огромное количество выборок по валютной паре, мэджикам, времени и т.д. Но сейчас интересуют только валютные пары. Посмотрим на графики самых прибыльных:

GBPAUD

Вот тут сразу видно, как график растет идеально по нужной траектории. Показатели тоже зашкаливают: 90% прибыльных сделок, фактор прибыли 5.11. Была всего одна ощутимо убыточная сделка.

EURUSD

Тут уже не так хорошо, но все еще больше 70% прибыльных сделок при профит-факторе 2.70. Стандартное отклонение даже ниже, что означает более стабильную работу советника на этой валютной паре. Был один большой стоп и несколько маленьких.

GBPCAD

Много прибыльных сделок, но всего одна убыточная дала почти -2%. Не считая более низкой прибыли, всё напоминает пару GBPAUD, что неудивительно из-за общего слагаемого в виде фунта. На серьезный торговый счёт не рекомендуется ставить один советник на коррелирующие пары, так что GBPCAD на этот момент пролетает.

И так далее, и тому подобное.

Еще один важный момент — анализ валютных пар, на которых робот только-только начал хорошо работать. Это может быть шансом получить дополнительную прибыль.

Для этого необходимо проанализировать работу советника за последний месяц. Идем в «Пользовательский анализ» и выставляем нужные настройки:

Получаем такой результат:

Выделяются валютные пары GBPAUD (281 пункт, 6 сделок, 100% прибыльных) и EURCAD (98 пунктов, 8 сделок, 7 прибыльных) — много высокоприбыльных сделок. Как мы помним, GBPAUD за весь тестовый период принесла хорошую прибыль, а вот EURCAD — это 9 место общего рейтинга. Стоит обратить внимание!

Зная специфику скальпера «Азия», пары EURJPY и EURUSD выглядят не так интересно, т.к. они взяли много пунктов за малое количество сделок, то есть просто повезло.

Возвращаемся к полному мониторингу советника Форекс. Там можно найти кучу всяких графиков и статистики, но для целей форвард-теста полезных не так уж много. Стоит взглянуть на вкладку «История»:

Тут можно узнать много интересного — размер стопов, лучшие и худшие сделки и т.д. Нажав на кнопку «Еще» вы сможете настроить любую интересующую вас информацию. Полезно смотреть и все сделки сразу, и по конкретным парам — чтобы лучше представлять, как советник зарабатывал свои пункты и проценты.

Остались непонятные моменты о том, как протестировать советника в MT4? Задавайте вопросы в комментариях к статье, разберёмся. И обязательно поделитесь статьёй в социальных сетях:

Как установить форекс советник – Универсальная инструкция + Мини-F.A.Q.

Справка по установке, настройке и использованию форекс советников для Metatrader 4 , а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с торговыми роботами на Forex.

Вначале: Что такое советник (Expert Advisor или сокращенно ЕА)? Торговый эксперт – это торговый алгоритм в виде mql-кода.

У многих начинающих трейдеров советники почему-то ассоциируются с чем-то загадочным, волшебным. Никакого волшебства тут нет, – советник это ничто иное как стратегия для ручной торговли, только автоматизированная. Если ручная система убыточна, то никакой, даже самый лучший программист в мире не поможет, – советник будет торговать в убыток.

Установка советников

1. Прежде всего нам необходимо скачать и установить терминал Metatrader 4.

2. Впервые скачав архив с экспертом, пользователь ищет файл .ехе , как для установки обычных программ. Обычно не находит. Иногда продавцы систем предоставляют такой файл, но все что он делает – распределяет файлы по папкам. Мы вполне можем сделать это самостоятельно.

Итак, смотрим какие файлы у нас есть в наличии. Обычно это файл самого советника (.ех4 или .mql – для торговли подойдет и тот и тот) и какие-то вспомогательные файлы (индикаторы или библиотеки).

3. Файл советника (.ex4 или .mql) нужно поместить в папку MQL4/experts в каталоге данных вашего терминала.

Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем Файл -> Открыть каталог данных

Откроется папка, в ней мы заходим в раздел MQL4 в каталог Experts. И туда копируем файлы наших советников. Закрываем папку, перезапускаем МТ4.

4. Если присутствуют дополнительные файлы, их тоже нужно раскидать по папкам внутри каталога данных Метатрейдер 4.

  • Файл .dll – библиотека, часто идет в комплекте с коммерческими советниками. Этот файл необходимо поместить в папку Каталог данных/MQL4/Libraries
  • Если присутствуют файл(ы) .set (шаблоны настроек советника),их перемещаем в Каталог данных/MQL4/Presets
  • Иногда в комплекте с советниками идут индикаторы, необходимые для работы эксперта. Представлены они файлами .ех4 (или .mql). Их помещаем в папку Каталог данных/MQL4/Indicators

5. Открываем торговый терминал, заходим Сервис->Настройки
Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем ОК

6. Находим окошечко с названием Навигатор

Если у вас нет такого окошечка на жмите на кнопку вверху терминала.

В окне навигатора нажимаем плюсик напротив раздела Советники

Из выпавшего списка мышкой перетаскиваем нужный советник на заранее открытый график с валютной парой и таймфреймом, подходящими для работы эксперта(обычно указывается в описании.)

7. Появляется окно настроек советника, выглядит примерно так

Здесь вы можете изменять параметры советника, например размер торгового лота. Также, если в комплекте с торговым экспертом шел файл с шаблоном настроек(.set), вы можете загрузить этот шаблон, нажав кнопку Загрузить и выбрав соответствующий файл. Аналогично можно сохранить свой шаблон настроек, нажав на Сохранить.

8.После изменения настроек жмем ОК. На графике вверху справа появится смайлик.

Если он улыбается, значит все в порядке, – советник работает. Если нет, то на графике с советником жмем правой кнопкой мыши, выбираем Советники->Свойства (так мы попадем в окно настроек советника), выбираем вкладку Общие и проверяем, чтобы галочки стояли как на скрине ниже

Также нужно проверить, чтобы кнопка

вверху терминала была зеленой, если она красная, – нажмите на нее мышкой.

9. Основные настройки.

Настройки могут выражаться в числах(например торговый лот) или в виде вкл./выкл.

Вкл.-включить,обычно отображается как true

Выкл.-выключить, обычно отображается как false

Т.е. если напротив какого-то параметра есть выбор true / false , то мы таким образом можем его включить (true) или выключить (false).

Конечно для разных советников описание параметров будет сильно отличаться, но есть ряд настроек, которые повторяются в большинстве экспертов:

Как тестировать форекс советник

Lotsize – размер торгового лота, который будет использоваться советником.

MicroLots – вкл/выкл , торговля микро-лотами 0.01,0.02,0.03 ….

MoneyManagement – вкл./выкл. При включении этого параметра, советник будет сам определять размер торгового лота.

Comment – комментарий к ордерам советника. Нужен, чтобы можно было потом, изучая историю сделок, отличить позиции советника от других ордеров(открытых вручную или другими экспертами).

MagicNumber – код, по которому советник определяет свои позиции, может быть любым. Однако нельзя, чтобы у двух советников на одном счету был одинаковый magic. Иначе может возникнуть путаница с ордерами.

Ответы на частые вопросы по работе с советниками

В. Я установил советник, уже 2 часа прошло, а он не открывает позиций. Что не так?

О. Все так. Советник откроет ордер тогда, когда появятся подходящие условия. Наберитесь терпения. Причем эксперты, которые торгуют очень часто (большой привет Илану), как правило сливают депозит. Оно вам надо? Лучше реже, но лучше.

В. Я пробую изменить настройки, а они не изменяются, – когда снова открываю настройки – они те же.

О. Изменять параметры эксперта нужно на графике с прикрепленным советником, а не в окне Навигатора.

В. Почему значок советника в окне навигатора серый, а не цветной? Он что не активен?

О. Активен. Просто это означает, что у вас нет исходника mql-кода. Если вы не знакомы с программированием, для вас нет никакой разницы. Советник все равно будет торговать также.

В. Советник закрыл сделку в минус. Я в панике! Может в настройках что-то надо исправить?

О. Ничего исправлять не нужно. Советник – это не волшебная машина, которая знает куда пойдет рынок. Отрицательные сделки будут и это нормально. Нас интересует, чтобы количество прибыльных сделок превышало количество убыточных, и в итоге робот давал положительный прирост баланса на счету.

В. В комплекте с советником идут индикаторы. Что с ними делать? Ставить на график?

О. Если в работе советника используются дополнительные форекс индикаторы, их нужно поместить в папку Каталог данных/MQL4/Indicators. Вешать их на график не обязательно, достаточно прикрепить только один советник.

В. Можно ли на одном счету запустить сразу 2 разных советника?

О. Да, конечно. Для каждого эксперта должно быть открыто отдельное окно с графиком и ни в коем случае не должны совпадать MagicNumber.

В. А как запустить одновременно два терминала одного ДЦ? Я хочу чтобы и демо и реал одновременно торговали.

О.Нужно установить второй терминал в папку с другим названием. Например Metatrader4-2.

В. А можно торговать руками на том счету, где работает советник?

О. Да. Советник не тронет ваши ордера.

В. А могу я вручную закрывать ордера, открытые роботом?

О. Можете. Но будьте внимательны, – не все боты воспринимают адекватно закрытие ордера вручную. Например, после закрытия вами сделки, советник может вновь открыть такую же.

В. Скачал советник, а он не тестируется, в чем дело?

О. Если в советнике есть параметр AutoGmT,его нужно отключить и выставить вручную для работы в Тестере Стратегий.

В . Будет ли работать советник, если я закрою терминал или выключу компьютер?

О . Нет. Компьютер и терминал должны работать. Как вариант можете рассмотреть использование VPS сервера .

В . А если я перезагружу компьютер и снова открою терминал? Продолжит ли советник работу или надо заново все ставить?

О . В таком случае советник без проблем продолжит свою работу. Но если во время того как вы перезагружали компьютер возникнет сигнал к открытию позиции, советник может его пропустить, т.к. не работал во время появления сигнала.

В. А как можно протестировать советник на исторических данных?

В. У меня на счету торгуют несколько экспертов. Как вычислить прибыльность каждого по отдельности?

В. У меня счет в рублях. Какие настройки ставить в мани-менеджменте советника?

О. Советник не знает что такое рубли. Он будет думать, что у вас на счету доллары и открывать большие позиции. Т.е. если у вас счет в рублях, то не стоит использовать автоматический мани-менеджмент, – только фиксированный лот. Или же откройте счет в долларах.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса