КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАКТАЛОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фрактальный анализ валютного рынка Форекс

Сегодня фрактальный анализ валютного рынка активно используется крупными игроками и этот факт — лучший показатель его надежности. Появляющиеся комбинации фракталов обладают свойствами самоподобия, масштабирования и памятью о «начальных условиях», а потому их можно успешно использовать для построения ценовых прогнозов.

Первым обратил внимание на повторяющиеся ценовые формации французский экономист и математик, создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт. Результат анализа цен на хлопок за период более 100 лет привел к созданию эффективной торговой методики, впервые озвученной в знаменитом «Торговом хаосе» Билла Вильямса. Вильямс первым предложил рассматривать рынок как хаотическую, многофакторную и саморегулируемую систему, отменив все линейные модели.

Что такое фрактал

Фрактальные связи биржевых цен и повторяющиеся структуры были подтверждены результатами компьютерного моделирования. Фрактал (лат. fractus) означает появление на любых данных устойчивой масштабируемой конструкции неправильной формы. На финансовом рынке фракталом считается свечная конструкция как минимум из 5 (или более) свечей, в которой max/min центральной свечи превышает экстремумы соседних свечей.

Именно появление фракталов означает начало новой ценовой пирамиды и рассматривается как торговый сигнал. Примерно так:

Фракталом вверх (или сигналом на вход в buy) считается конструкция, в которой (как минимум) 5 последовательных баров образуют паттерн, в котором самый высокий максимум показывает средняя свеча.
Фракталом вниз (или сигналом для позиции sell) будет обратный паттерн, в котором среди пяти (или более) последовательных свечей самый низкий минимум покажет средняя свеча.

Что такое фрактальный анализ и в чем его ценность

Задача такого анализа — вовремя «увидеть» и правильно трактовать фрактальные конструкции в сочетании с иными рыночными данными, фундаментальными и техническим, объемными и временными. Структура реальных фракталов очень динамична, всегда возможны варианты по количеству и составу, то есть, например, появление max/min для фрактала не обязательно должно быть последовательным, главное — чтобы один из центральных баров показал явный экстремум. Поэтому в качестве фракталов используются и нестандартные комбинации:

Рейтинг Форекс брокеров:

Если внутри паттерна появились экстремумы у нескольких баров, то в расчет торгового сигнала берется только последний. Уход текущей цены за уровень: для фрактала вверх на 1 пункт выше — пробой продавцов, для фрактала вниз на 1 пункт ниже понимается как пробой покупателей. Примерная схема входа показана ниже:

Появление фрактала означает сильный разворотный импульс, подтверждаемый предварительным движением при формировании всей конструкции. Наиболее сильный сигнал — сразу после его появления, причем одна и та же группа свечей может использоваться как для верхних, так и для нижних фракталов. Стрелки появившихся фракталов не перерисовываются.

Границей верхнего фрактала считается максимум, нижнего — минимум. Торговый сигнал — вход в направлении противоположном сформированному фракталу, стоп — на 1-5 пунктов выше/ниже границы ключевого бара. В случае образования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.

Основные требования фрактального анализа рынка Форекс

Появление рядом двух разнонаправленных фракталов (иногда на одной свече) называется ситуацией фрактального старта: подразумевается, что далее рынок должен принять решение в пользу одного из направлений.

  1. Чем выше период образования фрактальной структуры, тем надежнее подаваемый ею торговый сигнал.
  2. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «ложных» фракталов и прорывов, а иногда ожидание, пока сформируется «правильный» фрактал, приводит к пропуску хорошей точки входа.
  3. При возникновении на некотором уровне нескольких разнонаправленных фракталов с последующим пробоем уровня можно ожидать сильного и длительного тренда в направлении пробоя.
  4. По своей математике фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого импульсного движения, а потому его вполне можно считать волновой структурой. Применять фракталы в волновом анализе можно только на периодах от D и выше.

При определении «истинности» пробоя фрактала важно правильно провести анализ свечной структуры, на которой этот фрактал образовался.

— Если закрытие пробойной свечи происходит далеко за уровнем скопления, то можно открываться в направлении пробоя на более мелком таймфрейме.

Рейтинг Форекс платформ:

— Если свечная конструкция представляет собой разворотную модель, то с большой вероятностью можно ожидать появления обратного фрактала и перехода во флет.

На любом таймфрейме истинный пробой фрактала обязательно должен подтверждаться объемами. Даже визуально «уверенная» пробойная свеча, но с малым объемом, в результате оказывается нестабильным сигналом. Также для оценки объемов рекомендуется использовать стандартные конструкции Price Action. Сегодня вручную фракталы на ценовом графике никто не ищет, для этих целей в стандартный пакет любой торговой платформы входит индикатор Fractals.

Стратегия Аллигатор + Фрактал

Нужны обычные индикаторы Fractals и Alligator с типовыми настройками. Для торговли подходят все основные валютные и фьючерсные активы: для анализа и входа — М15, для сопровождения — от H1 и выше (для фьючерсов — от D1 и выше).

Общая схема входа показана ниже. Стоп-лоссы выставляются на противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: покупка — ниже самого низкого, продажа — чуть выше самого высокого. Необходимо держать сделку до формирования обратного фрактала. Во флете все фракталы игнорируются.

Выполняя по данной методике фрактальный анализ рынка Форекс, нужно помнить, что:

  • нельзя торговать против направления Аллигатора;
  • первый фрактал после выхода Аллигатора из спячки является предупреждающим сигналом;
  • при длительном узком флете можно ставить отложенные ордера за границами мелких фракталов;
  • красная линия Аллигатора является линией динамического стопа;
  • при закрытии по стопу следующий вход производится только после появления очередного фрактала.

Стратегия на фракталах Вильямса без дополнительных индикаторов

Торгуется любой средневолатильный валютный инструмент с тенденцией к устойчивым трендам: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Период для анализа и для входа — D1. Стопы и профиты обычно не ставятся, в конце для позиции закрываются вручную.

Если присутствует фрактал вверх — продажа, если нижний фрактал — покупка. Можно входить рыночным ордером, можно отложенными ордерами:

  • Покупка – Buy Stop на 2-5 пункта выше max второй свечи от ключевой свечи фрактала;
  • Продажа – Sell Stop на 2-5 пункта ниже min второй свечи от ключевой.

Недостаток — значительная часть основного движения проходит мимо в ожидании «правильного» фрактала.

В целом фрактальный анализ валютного рынка Форекс — только один из методов оценки рынка, который эффективен в периоды стабильного тренда, но даже в широком флете может оказаться убыточным. Нужно понимать, что изначально торговые стратегии на фракталах разрабатывались для фондового рынка — менее волатильного и более прогнозируемого. На Форекс часто возникающие нестандартные рыночные ситуации вызывают сбой в математике построения фракталов, а также появление «ложных» или трудных для распознавания сигналов. Но в комплекте с трендовыми инструментами фракталы представляют мощный инструмент технанализа и на них вполне можно построить стабильно прибыльную систему.

Индикатор Фрактал — что это, примеры использования

Фракталы известны не только в природе, но в трейдинге. В этой статье мы разберёмся с этим индикатором и расскажем о том, как его можно использовать в своей торговле.

Что такое индикатор фрактал простыми словами

Разработал индикатор фрактала известный трейдер Билл Вильямс. Сообщество трейдеров впервые познакомились с этим новым инструментом в 1995 г. из книги «Торговый хаос».

Он считается классическим, поскольку входит в базовый набор любого торгового терминала.

Как строится фрактал

Существуют два вида фракталов: верхний и нижний. Для его построения берётся 5 свечей и сравнивается их максимумы и минимумы. Ищется такая модель, где одна центральная японская свеча будет выше/ниже соседних двух:

Как выглядит индикатор на реальном графике:

Как использовать фракталы в торговле

Трейдеры нашли несколько вариантов применения Фракталов.

1 Удобный способ для поиска точек входа для пробойных стратегий. Рынок после колебания (флэта) всегда выходит в какое-то направление. Точки фрактала показывают локальные минимумы и максимумы. При их пробое можно открывать позицию в направлении движения.

Такой подход будет давать множество небольших убытков, но зато есть вероятность словить крупный тренд.

2 Использование фракталов в качестве поиска уровней для стоп-лоссов. Поскольку они показывают локальные экстремумы, то значит на этих уровнях был сильный продавец или покупатель.

Более подробно читайте в статье:

3 Торговля в канале и ловля отскоков. Это противоположная стратегия первой. Здесь трейдер наоборот закупает актив при подходе к уровням фрактала. Такой метод обеспечивает множество сигналов, но прибыль будет потенциально маленькая.

Стратегия Билла Уильямса: основные моменты и тонкости

Абсолютно каждый трейдер, участвующий в торговле на рынке Форекс желает получать стабильно высокий доход. Однако далеко не все пользователи могут добиться хороших результатов. Это связано с тем, что они заведомо выбирают неэффективные торговые стратегии. Ведь далеко не всегда исход торговых сделок зависит от личных качеств, знаний и навыков спекулянта. Огромную роль в торговле играет алгоритм, которому он следует для получения прибыли.

За время существования финансового рынка его участниками было создано огромное множество разнообразных подходов к проведению торговых сделок. Некоторые из них обрели широкую популярность благодаря своей эффективности, однако большая часть всё же канула в лету, так как не была приспособлена под изменения в рынке или попросту имела низкие (а порой и вовсе отрицательные) показатели прибыльности.

Одной из основных задач для каждого пользователя является поиск наиболее оптимальной торговой стратегии под себя. Многие отдают предпочтение методикам, которые на протяжении многих лет показывают стабильно неплохой результат. Стоит отметить, что даже среди не особо популярных стратегий существуют действительно качественные, которые также заслуживают внимания.

Одним из таких является торговый подход, описанный Биллом Вильямсом в его книге «Торговый Хаос». Трейдеры неоднозначно отзываются о ней: многие говорят об её высокой эффективности и высоких показателях прибыли, а некоторые утверждают, что от торговли получают лишь убытки. Однако тут стоит учитывать и человеческий фактор, ведь трейдеры могут по-разному использовать одни и те же методики.

В любом случае, торговый подход Билла Вильямса вызвал резонанс в трейдерской среде, поэтому он уже заслуживает внимания. В данной статье будет разобрана суть стратегии, её преимущества и недостатки, актуальность в данный момент времени, а также основные моменты, которые описал создатель методики в своей книге.

Стратегия Билла Вильямса

Для максимально полного понимания сути рассматриваемого метода будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами из биографии её создателя. Родился Билл Вильямс в 1928 году. К активной торговле он приступил в 1959 году, когда работал преподавателем во Флоридской бизнес-школе. Свои первые шаги в трейдинге он делал основываясь на идеях своего коллеги – профессора, заведующего кафедрой бухгалтерии. По сути, спекулянт просто повторял его действия со своими финансами.

Подобным образом Билл Вильямс торговал на протяжении чуть больше двадцати лет, после чего покинул пост преподавателя и решил углубиться в торговлю на финансовых рынках. В первое время спекулянт терпел серьёзные неудачи: все используемые им готовые торговые стратегии были проигрышными и нанесли его бюджету колоссальный ущерб. Это обстоятельство стало причиной того, что трейдер начал самостоятельно наблюдать за рыночными закономерностями, в результате чего и создал собственную методику торговли.

Как утверждал спекулянт, рынок является крайне простой структурой. По своей сути он представляет собой совокупность из мнений всех его участников. Пользователи могут проводить сделки на разных временных отрезках и преследовать разные торговые цели: кому-то требуется получение определённого дохода, а кто-то попросту хеджирует возможные риски.

Как правило, большинство участников торговли на рынке Форекс преследует цель в приобретении или продаже тех или иных валют. Несмотря на схожие цели, пользователи могут видеть общую картину рынка абсолютно по-разному. Из-за этого на ценовом графике и образуются различные тенденции, всевозможные типы движения стоимости и тому подобное.

Можно с уверенностью сказать, что никто из пользователей Форекса не сможет определить к какому отрезку времени принадлежит тот или иной график визуально, без каких-либо соответствующих обозначений. Восприятие людьми действительности крайне относительно и напрямую зависит от мнения, которое в данный момент является доминирующим.

Торговая стратегия Билла Вильямса описание

Рассматриваемая методика торговли обладает следующими характеристиками:

  1. Для работы подойдёт любая торговая платформа. Её выбор никак не повлияет на работоспособность системы;
  2. Для покупки и продажи можно выбирать абсолютно любой торговый актив: изменчивость той или иной пары особой роли не играет;
  3. Рекомендуемым для непосредственной установки ордеров является график дневного отрезка времени. Стоит отметить, что система легко оптимизируется и под другие таймфреймы, предоставляя пользователю простор для выбора того или иного типа торговли;
  4. Проводить финансовые операции можно в любое время суток. Необходимо лишь дождаться соответствующего торгового сигнала;
  5. Выбор брокера также никак не повлияет на саму стратегию, поэтому пользователь может использовать наиболее удобного ему.

В своей книге Билл Вильямс вывел одну интересную идею: все тенденции на финансовом рынке постоянно разворачиваются в направлении фрактального показателя, величина которого больше, чем текущие свечи, направляющие стоимость к точке разворота.

1

То есть можно сказать, что все временные интервалы на финансовом рынке взаимосвязаны и способны влиять друг на друга. К примеру, если на каком-то младшем таймфрейме произойдёт разворот тенденции, то такую же ситуацию в скором времени можно ожидать и на более старшем.

1

В своей публицистической работе Билл Вильямс выделил несколько принципов, по которым определяется текущая энергия рынка:

  1. Первый принцип гласит о том, что энергия всегда перемещается в сторону наименьшего сопротивления. Для наглядности можно привести пример из реальной природы: реки всегда протекают по пути с минимальным количеством естественных преград;
  2. Как правило, для определения данного направления применяется структура, невидимая для человеческого глаза. Тут также можно провести параллель с рекой, русло которой скрыто от внешнего наблюдателя. Формирование пути, по которому движется энергия, зависит от того, как рынок воспринимается его участниками;
  3. Основная рыночная структура может быть изменена. Это можно сравнить с тем, что большая часть пользователей финансового рынка пытается вычерпать воду из реки при помощи вёдер для того, чтобы перенаправить её в другое русло. Однако почти все забывают о том, что переменить течение реки можно просто переставив камень, лежащий у её истока.

По своей сути рынок является совокупностью мнений всех его участников. Зная, как именно происходит его движение и какие факторы способствуют тем или иным изменениям в стоимости терйдер сможет значительно увеличить эффективность своей торговли. Основной принцип в таком случае заключается в торговле по направлению рынка.

1

Для определения этого самого направления трейдеру понадобится умение работать с ключевыми уровнями на графике. Для упрощения этого процесса отлично подойдёт индикатор Forex Goiler, при помощи которого можно строить максимально точные линии сопротивления и поддержки, а также другие уровни, с которыми взаимодействует стоимость.

1

Также в своей книге создатель методики выделил несколько основных типов людей, которые принимают участие в торговле на финансовом рынке:

  1. Простые трейдеры. Очень уверенно ощущают себя в торговых условиях, примеряя роль «завоевателей». Как правило, мыслят самостоятельно, без опоры на кого-то другого. Также они весьма часто действуют вопреки общему мнению, сложившемуся на рынке. Являются лидерами, привлекающими к себе другую категорию участников рынка – инвесторов;
  2. Инвесторы. Данный тип пользователей всегда и везде следует за трейдерами, полностью подражая им. Как правило, исход их торговли определяется результатами лидеров, за которыми они следуют;
  3. Накопители. Данный тип пользователей очень осторожен и не любит возлагать на себя лишние обязанности и какие-либо риски. Именно поэтому они, как правило, вкладывают свои финансы в различные депозиты или же пенсионные планы. Такая схема особенно распространена в Соединённых Штатах Америки. Накопители всегда будут придерживаться какого-то одного рабочего алгоритма и никогда не отклоняться от него даже в случаях, когда получают отрицательный результат.

На основе данной классификации рядовой пользователь может проводить эффективный анализ поведения участников торговой сессии для прогнозирования дальнейших изменений в стоимости и получения прибыли от них.

Торговая система Билла Вильямса

Отдельного внимания заслуживает классификация пользователей рынка Форекс, основанная на уровне знаний и умений трейдеров. В своей книге Билл Вильямс предлагает следующую иерархию:

  1. Первый уровень – начинающий спекулянт. Основной задачей, которую он ставит перед собой, является получение какой-либо прибыли и ценного опыта. На данном этапе пользователь обучается основным тонкостям работы на финансовом рынке: размещению ордеров на графике, вычислению маржи сделки и прочим аспектам;
  2. Второй уровень – продвинутый спекулянт. Основной задачей пользователя на данном этапе является стабильное получение небольшой прибыли путём установки небольших ордеров с минимальными рисками;
  3. Третий уровень – опытный спекулянт. Для такого пользователя основной задачей является максимальное увеличение прибыли от проводимых им сделок. Опытный пользователь уже может «чувствовать» движение рынка и без какой-либо сторонней помощи определять оптимальную торговую стратегию, которую можно применить в тех или иных условиях;
  4. Четвёртый уровень – бывалый спекулянт. На данном этапе пользователи пытаются найти торговую стратегию, которая полностью подходила бы им по личным убеждениям и предпочтениям. Главными ценностями становятся уже не получение новых знаний и опыта, а максимально прибыльное использование уже имеющихся. Также подобные пользователи стремятся выйти на стабильный и высокий доход, получения которого не потребует особых усилий;
  5. Пятый уровень – профессиональный спекулянт. В таком случае основной задачей трейдера является максимально полно применять для торговли собственные ум и сознание. Достигается полное понимание пользователем всех особенностей функционирования рынка, а также собственного отношения к ним. Для таких пользователей перестаёт существовать понятие «случайности», ведь теперь даже в хаосе они видят определённую упорядоченность.

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

Рассматриваемая торговая стратегия основывается на показаниях трёх торговых инструментов – индикатора «Аллигатор», алгоритма для поиска фракталов, а также программы «Awesome Oscillator». Помимо них в торговле также применяется формация из свечей для восходящего или нисходящего разворота тенденции.

Ввиду того, что описанные выше индикаторы уже стали «классическими», они изначально присутствуют в большинстве популярных торговых платформ. Это означает, что пользователю не придётся самостоятельно устанавливать их в клиент: достаточно будет просто перейти в меню со стандартными алгоритмами, в котором можно будет найти необходимые индикаторы.

2

Инструменты универсальны и могут применяться для работы на любом временном отрезке. Сам создатель системы выделял среди прочих дневной интервал, так как на нём наблюдается наибольшая эффективность рассматриваемой торговой системы. Любителям краткосрочной торговли на минутном отрезке времени рекомендуется производить скальпинг по Стохастику, так как он значительно уменьшает количество убыточных сделок.

2

Всего существует 3 типа торговых сигналов, которые могут генерироваться системой. Все они условно называются «мудрецами». Для открытия сделки подойдёт любой из них. Но особой эффективностью отличается сигнал, основывающийся на разворотных свечах в восходящем или нисходящем направления в сочетании с осциллятором «Awesome Oscillator». Также стоит отметить, что сигналы, генерируемые на фрактальных паттернах наиболее целесообразно использовать для дополнительных доливок к уже открытым сделкам.

2

Для того чтобы максимально точно оценивать состояние рынка пользователю рекомендуется лучше ознакомиться со всеми инструментами, входящими в торговую систему. Особенно стоит заострить внимание на инструмент «Аллигатор». Его алгоритм основывается на комбинации из трёх скользящих средних линий, обладающих своими характеристиками:

  1. Линия, окрашенная в синий цвет, имеет период, равный 13 свечам и смещение, равное 8. Служит для отображения ценового поведения при условии отсутствия на рынке хаотичности. Расстояние между челюстью «Аллигатора» и фактическим показателем стоимости показывает то, как именно участники рынка интерпретируют для себя изменения в рыночном движении;
  2. Линия, окрашенная в красный цвет, имеет период, равный 8 свечам и смещение, равное 5. Функция данной линии схожа с описанной выше за исключением того, что она показывает информацию с младшего отрезка времени. Показатель данного временного отрезка приблизительно в пять раз меньше общего интервала времени на применяемом для торговли графике. К примеру, если трейдер проводит сделки на дневном отрезке времени, данная линия будет показывать состояние стоимости на приблизительно четырёхчасовом таймфрейме;
  3. Линия, окрашенная в зелёный цвет, имеет период, равный 5 свечам и смещение на перспективу, равное 3. Данная линия отвечает за временной отрезок, показатель которого в 5 раз меньше, чем таймфрейм, отображающийся красной линией. Данная линия наиболее приближена к тридцатиминутному и часовому временным интервалам.

2

Совокупность этих линий, представляющих собой челюсть, клыки и губы аллигатора, образует собой его пасть. По своей сути «Аллигатор» является алгоритмом для работы с тенденцией, который имеет расширенный функционал. Стоит отметить, что для передвижения линии синего цвета понадобится большее количество информации, чем для перемещения линий красного и зелёного цветов. Вносить какие-либо корректировки в настройки индикатора не требуется: стандартные параметры выставлены как паз под работу по рассматриваемой методике.

ЗАГАДКА ФРАКТАЛОВ — Фрактальная алгебра природы

2

Торговая система Билла Вильямса три мудреца

Работа по рассматриваемой методике напрямую связана с поиском на графике определённых входных сигналов. Всего существует три их типа, которые именуются «тремя мудрецами». Стоит подробнее остановиться на каждом из них.

2

Первый мудрец

Он отвечает за разворотные свечи, которые могут быть направлены в сторону повышения и понижения. Он играет роль первого торгового сигнала для входа в торговлю. Его работа основывается на принципе, описанном в книге создателя данной методики. Он гласит, что для проведения эффективных торговых сделок недостаточно просто купить валюту и удерживать её до определённого момента.

2

Чтобы сделки действительно приносили прибыль, пользователю необходимо анализировать краткосрочные тенденции в рыночном поведении. Именно поэтому пользователю необходимо найти на графике наиболее ранний сигнал, оповещающий о скором развороте тенденции.

Рассматриваемый тип сигналов может быть представлен в двух разновидностях:

    Восходящая разворотная свеча. Она выглядит как бар с точкой минимума, находящуюся выше предыдущей аналогичной точки, а также закончившую генерироваться над своим средним уровнем. Это означает, что в самом начале генерации данной свечи на рынке наблюдалось доминирование пользователей, открывших сделки на продажу, которые постепенно были вытеснены противоположными ордерами;

3

Также стоит отметить, что обе разновидности разворотных свеч должны отдаляться от линий индикатора «Аллигатор» на большом расстоянии. Помимо этого, значение угла текущего уровня стоимости должно превышать значение угла, который изображается пастью того же индикатора.

3

3

Вход на продажу осуществляется на небольшом расстоянии вниз от нисходящей разворотной свечи. Стоп-лосс при этом размещается на небольшом расстоянии вверх от точки максимума данной свечи. Вход на покупку диаметрально противоположен: он осуществляется на небольшом расстоянии вверх от восходящей разворотной свечи. Стоп-лосс при этом размещается на небольшом расстоянии вниз от точки минимума данной свечи.

3

Второй мудрец

За данный тип сигналов отвечает индикатор осцилляторного типа «Awesome Oscillator». Основной функцией данного инструмента является измерение ценовых импульсов за период времени, равный пяти прошлым свечам. Полученный показатель сравнивается со значением на 34 прошлых свечах. Проще говоря, данный инструмент отображает мощность ценовых импульсов, наблюдаемую в текущий момент времени.

3

Как было сказано ранее, данный инструмент отлично подходит для доливки дополнительных финансов в уже открытую позицию. Сигналом для этого является генерация на гистограмме рассматриваемого инструмента трёх свечей с одинаковой окраской подряд. В момент окончания генерации третьей свечи на графике размещается отложенный ордер. Располагаться он должен на уровне снизу от точки минимума текущей торговой свечи. Стоп-лосс в таком случае размещается там же, где произошла генерация первого сигнала рассматриваемой системы – над максимумом первой свечи.

3

3

Сам Билл Вильямс в своей книге рекомендует применять данный сигнал в качестве дополнительного, для выполнения доливки в сделку. Однако в случае, если на графике не появилась разворотная свеча, трейдер может открыть сделку по сигналу «Awesome Oscillator». Но при этом рекомендуется выставлять меньшую сумму торгового лота.

3

Третий мудрец

Данная разновидность сигналов генерируется индикатором для работы с фракталами. Эталонным восходящим сигналом для входа в торговлю является ситуация, при которой генерируется фрактал, состоящий из пяти идущий подряд свечей, средняя из которых с одной стороны окружена барами, точки максимумов которых располагаются ниже средней, а с другой стороны присутствуют 2 бара с максимумами, находящимися на уровне ещё ниже 2 первых свеч. Эта комбинация характерна повышающемуся фракталу.

3

Для понижающейся фрактальной формации характеристики будут противоположными. В данном случае генерируется фрактал, состоящий из пяти идущий подряд свечей, средняя из которых с одной стороны окружена барами, точки минимумов которых располагаются выше средней, а с другой стороны присутствуют 2 бара с минимумами, находящимися на уровне ещё выше 2 первых свеч.

Однако стоит заметить, что строение фракталов зачастую отличается от эталонного. Возможные примеры того, как могут выглядеть необходимые для торговли формации показан на изображении снизу.

4

4

Затем трейдеру следует разместить отложенный торговый ордер в направлении, противоположном движению пасти «Аллигатора». При появлении соответствующего паттерна необходимо войти либо в покупку, либо в продажу. Обязательным условием для этого является нахождение устанавливаемого ордера за пределами красной линии индикатора «Аллигатор».

43

При удачном срабатывании формации можно приступать к ожиданию следующих подобных ей паттернов. Делать так можно до тех пор, пока в сумме не наберётся 5 торговых ордеров. После этого необходимо разместить Стоп-лосс возле точки минимума основной фрактальной свечи или же на среднем уровне максимумов нескольких предыдущих баров.

4

Также рассматриваемый сигнал может использоваться для нового входа в торговлю при условии, что перед ним не возникало «мудрецов», описанных выше. В случае, если вход осуществляется по фракталу, следует выставлять минимальный размер торгового лота.

4

4

Помимо отдельного рассмотрения каждого из сигналов следует обратить внимание на комплексную работу с ними. Она происходит следующим образом:

  1. Первый мудрец, как правило, генерируется на весьма далёком расстоянии от линий «Аллигатора». Трейдеру следует ждать формирования разворотной свечи, направленной либо на повышение, либо на понижение. Основной задачей трейдера на данном этапе работы является максимально точный и выгодный вход в рынок, сопровождающийся низкими рисками. Отдельное внимание стоит уделить углу наклона линии стоимости относительно уровней «Аллигатора». Рекомендуется входить на наибольших его значениях относительно линии индикатора, окрашенной в синий цвет;
  2. Сразу же после входа в торговлю трейдеру рекомендуется приступить к поиску точки, в которой можно было бы осуществить доливку лота. Если движение рынка продолжается в нужном направлении, можно приступать к подсчёту свечей гистограммы индикатора «Awesome Oscillator». Как только сформируется три одноцветных свечи подряд, выполняется доливка к изначальному лоту, основывающаяся на выбранной пользователем тактике мани-менеджмента;
  3. После обработки сигнала, сгенерированного осциллятором, трейдер может приступать к поиску точки входа в третью сделку. Для этого ему необходимо дождаться появления на рабочем графике предпосылок к генерации фрактала – двух свечей либо с наивысшими максимумами, либо с наименьшими минимумами. Третий мудрец должен попросту двигаться в направлении тенденции до тех пор, пока оно не сменится на противоположное. Стоп-ордер следует установить за предельной точкой, а Стоп-лосс – на предельных максимуме или минимуме нескольких предыдущих свеч;
  4. Затем необходимо просто наблюдать за рынком и реагировать на новые сигналы до тех пор, пока в сумме не наберётся 5 торговых ордеров. Также следует наблюдать за тем, как стоимость движется относительно своей предельной точки в соответствии с тактикой Мани-менеджмента;
  5. В случае, если ордер не закрылся по Стоп-лоссу, трейдеру придётся выходить из торговли вручную, при появлении на графике противоположно направленного сигнала. Также в таком случае можно перевернуть торговую позицию.

Также отдельно стоит отметить метод, по которому производится расчёт суммы одного лота. В своей книге создатель стратегии рекомендовал систему, имеющий сходство с перевёрнутой пирамидой:

  1. Сумма лота для первого ордера равняется Х;
  2. Сумма лота для второго ордера равняется 5Х;
  3. Сумма лота для третьего ордера равняется 4Х;
  4. Сумма лота для четвертого ордера равняется 3Х;
  5. Сумма лота для пятого ордера равняется 2Х.

Рекомендуемый объём одной позиции не должен превышать 0,5 процента от общего депозита. Один лот равняется 1Х.

4

Торговый план по стратегии Билла Вильямса

Для наглядности стоит разобрать реальную торговую ситуацию. К примеру, сделки будут проводиться на четырёхчасовом графике валютной пары Фунт стерлингов/Доллар. В соответствии торговому алгоритму при генерации восходящей разворотной свечи на графике размещается отложенник на приобретение, который располагается на небольшом расстоянии сверху от точки максимума данного бара. На примере, изображенном снизу, можно увидеть, что первые два сигнала оказались ложными и были закрыты Стоп-лоссом.

50,0,0,0,0

5

После входа в торговлю следует перейти на гистограмму осциллятора и дождаться генерации трёх одноцветных (в случае с покупкой – зелёных) последовательных баров на ней. Отложенник на покупку размещается сверху наивысшего максимума текущих свеч. Затем следует доливка по фракталам до момента, пока не наберётся 5 открытых позиций.

5

5

После генерации нисходящей разворотной свечи следует выйти из текущей позиции на покупку и разместить на графике противоположный ордер на продажу, который должен располагаться вблизи точки минимума данного бара. Можно заметить, что прибыль от одного удачного ордера с лихвой покрыла убыток от двух неудачных.

5

Вслед за этим следует воспользоваться ордерами на Стоп-покупку и долиться при генерации сигнала на гистограмме осциллятора, подтвердившемуся пробоем минимальной точки фрактальной формации. В данном случае закрытие позиции также осуществляется после генерации обратного сигнала.

5

5

В целом можно сказать, что рассматриваемая торговая методика может приносить трейдеру очень высокий доход даже в случае возникновения определённых неудач. Они перекроются прибылью от успешной сделки и пользователь уйдёт в плюс на много торговых пунктов. По прибыльности с рассматриваемой методикой может конкурировать лишь малое количество других стратегий. Одной из них является 100 прибыльная стратегия форекс, которая даёт пользователю возможность получать до 100 пунктов прибыли ежедневно.

5 58,

К отрицательным качествам стратегии Билла Вильямса можно отнести сложности при входе в торговлю: периодически на графике генерируются ложные сигналы, которые могут принести пользователю убыток. Однако для их фильтрации трейдер может применять сторонние инструменты.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса