КОРРЕЛИРУЕМЫЕ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Таблица корреляции (взаимосвязи) валютных пар для рынка Форекс

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Рейтинг Форекс брокеров:

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Рейтинг Форекс платформ:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

  • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
  • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
  • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

  1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
  2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
  3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

  1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2022 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2022 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2022 году.

Так, с марта по июнь 2022 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2022 и другими факторами.

Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

Связь между инструментами фондового рынка и валютами

Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

Индексы США

Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

Индексы других стран

  1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
  2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
  3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
  4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

Советник на форекс для корреляции

Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

Плюсы и минусы корреляции

  • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
  • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
  • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
  • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

Корреляция валютных пар на Форекс — как рассчитать и использовать

Вы неоднократно замечали, что если одна из валютных пар идет вниз, то вторая направляется вверх. Существует прямая связь — с ростом одной пары, повышается стоимость второй. Подобная ситуация называется «корреляция валютных пар на Форекс» — взаимосвязь между формированием двух и больше графиков. Показатель используется профессиональными трейдерами для комплексной оценки. Он бесполезен на не длительных временных периодах, но эффективен в долгосрочной перспективе и при правильном использовании увеличит прибыль.

Взаимодействие валютных пар

Коэффициент корреляции показывает перемещения стоимости двух активов относительно одного к другому. Пары двигаются аналогично — перемещаются в противоположных направлениях или же не взаимодействуют. Правильное использование показателя увеличивает эффективность работы при торговле одновременно несколькими валютными парами.

Информация о взаимосвязи активов повышает точность анализа и снижает риски при торговле. Коэффициент показывает в числовом выражении, реагирования актива на поведение стоимости другого. Расчет выполняется по математическим формулам. Значение корреляции колеблются в диапазоне от-1 до 1 или от -100% до +100% (зависимо от сервиса расчета данных). От -1 до 0 устанавливается обратная взаимосвязь, от 0 до 1 — прямая.

Конкретное значение определяет силу корреляции:

  • 0-0,2 — взаимосвязь отсутствует. Стоимость двух инструментов не зависит друг от друга. Любые сходства случайны.
  • 0,2-0,4 — слабая связь, проявляется в сходстве только ключевых точек на графике.
  • 0,4-0,7 — средний уровень связи. Основное направление движения аналогично, но если рассмотреть детально небольшие отрезки, заметны отличия.
  • 0,7-0,9 и 0,9-1 — сильная и очень сильная корреляция соответственно. Графики стоимости движутся идентично.

При обратной взаимосвязи цифры не меняются, только имеют отрицательное значение. Показатель от -0,9 до -1 указывает на постоянное движение графиков в полностью противоположных направлениях.

Как использовать корреляцию

Корреляция Форекс используется в 5 основных направлениях:

  • Устранение рисков. При торговле одновременно несколькими валютными парами, понимания уровня их взаимодействия позволяет не попасть в опасную ситуацию. Например, риски удваиваются, если трейдер открывает сделки в аналогичных направлениях, и графики движутся в одинаковом направлении.
  • Удвоение прибыли. При прямой связи удачная сделка на двух графиках удвоит прибыль, и наоборот увеличит убытки при неверном прогнозе.
  • Диверсификация рисков. Риски можно разделить между двумя валютными парами. Подбираются активы с неидеальной прямой взаимосвязью (коэффициент в области 0,6-0,7). Например, GBP/USD и EUR/USD – при прогнозировании роста доллара, взамен одной ставки на снижение курса второй пары, можно ее разделить на две — понижение GBP/USD и EUR/USD. При падении доллара, евро будет задействовано меньше фунта.
  • Хеджирование рисков. Например, при открытии сделки на повышение пары евро и даллара стоимость движется против прогноза. Спасти ситуацию поможет открытие сделки на понижение по обратной валютной паре — USD/CHF. Следует учитывать, что на Форекс валютные пары имеют свою цену пункта – между USD/CHF и EUR/USD идеальная корреляция, но при трейдинге минилотом в 10000$, 1 пункт USD/CHF оценивается в 0,93$, а вторая пара — 1$.
  • Пробои уровней. Показатели используются для прогнозирования стоимости у значимых уровней. Например, EUR/USD подходит к интересному уровню поддержки. Рассматриваемая пара негативно коррелируется с USD/JPY и USD/CHF, и позитивно с GBP/USD, то следует проверить, двигаются ли 3 остальные пары в аналогичной волатильности. Если GBP/USD находиться в области поддержки, а USD/JPY и USD/CHF у уровня сопротивления, значит, что балом руководит доллар США и остается подождать пробоя. Если же 3 пары двигаются не синхронно, падение евро/доллар не зависит от доллара и пробой остается под сомнением.

Где искать значение корреляции

Форекс постоянно находится в движении. Поэтому и самые сильные взаимосвязи между активами не могут оставаться на аналогичном уровне месяцами и часто изменяются в самый невыгодный момент. Например, изучите таблицу, уделите особое внимание паре USD/CHF:

Заметно, что коэффициенты регулярно изменяются – значения совершенно противоположны по полярности. Следовательно, для правильного использования показателей, их регулярно необходимо проверять и отслеживать. Выполнить подобное действие можно 3 способами:

  • расчет вручную;
  • через таблицы специализированных сервисов;
  • при помощи советников и индикаторов.

Мы не будем рассматривать первый способ ввиду его трудоемкости и необходимости производить расчеты вручную.

Веб-сервисов с таблицами корреляции валютных пар на Форекс существует несколько десятков. Ниже рассмотрим 3 бесплатных вариантов, простых в использовании и популярных среди трейдеров.

Коэффициенты расположены в подразделе Market – Correlation. Данные представлены в форме таблицы, а взаимосвязь — в процентах. Конкретное число устанавливается на пересечении необходимого столбца и строки. Задавать период формирования отчета невозможно. При клике на название актива, данные упорядочиваются по убыванию или возрастанию.

При нажатии на конкретное название валютной пары, открывается информационное окно с детализацией:

  • данные по отрицательной или положительной взаимосвязи;
  • рейтинг валютных пар с лучшей корреляцией;
  • нижняя зона дублирует информацию в виде графиков.

После нажатия кнопки «More» открывается перечень доступных активов. Поставив галочку напротив названия, пара включается автоматически в расчет. Фильтр сервиса Myfxbook позволяет задать границы ниже или выше определенного временного интервала.

На главной странице расположена ссылка на таблицу корреляционных показателей.

Вверху таблицы расположен перечень включенных и исключенных активов. Настройка доступна методом перенесения столбца. Выбора таймфреймов нет. Информация выводится в форме таблицы для 6 временных интервалов.

При нажатии на значение, над таблицей обновляется информация на 4 графиках по выбранным инструментам. Раскрыть график на весь экран невозможно. Сервис позволяет загрузить данные в формате .csv.

Для доступа к сервису необходимо перейти в раздел «Инструменты/Дополнительно».

Для расчета указываются:

  • Валютная пара, по отношению к которой рассчитывается взаимосвязь с другими инструментами.
  • Интервал — таймфрейм, для которого проводится расчет.
  • Число периодов.

После расчета появляется сводная таблица исследуемого инструмента с отображением коэффициентов по отношению к другим активам. На скриншоте ниже представлена пара EURUSD с настройками:

  • временной период — 100 часов;
  • таймфрейм — H1.

Макс. прямая взаимосвязь отслеживается с NZDJPY +0,93. Макс. обратная связь с USDDKK -1,0. В правой части отчета показаны графики активов, выбранных в таблице.

Индикаторы для МТ4

Представленные выше сервисы выводят достоверную информацию, но неудобны в использовании из-за переключения между терминалом и веб-браузером. Подобные данные позволяют получить индикаторы и советники Форекс для корреляции – инструментов насчитывается около 10, например, Indcor-Correlation, OverLay Chart, IND_Correlation, iCorrelation Table, Correl8b и пр.

Все индикаторы разделены по алгоритму действия:

  • Выводят в рабочую зону данные в виде таблицы. Информация предоставляется подобно онлайн-сервисам. Данные отображаются под или над графиком.
  • Коэффициенты отображаются в виде кривой. Одновременное предоставление информации возможно только по двум парам. Индикаторы отображаются в нижней части рабочей зоны, в отдельном окне.
  • Информация по второму активу выводится поверх анализируемого. На скриншоте ниже представлен индикатор OverLay Chart.

Применение индикаторов и советников не совсем удобно – визуально затемняют пространство рабочей области. Если трейдер использует в работе графический анализ, представленные инструменты усложняют исследования.

Чаще всего, корреляционные индикаторы используются при автоматической торговле. Данные по корреляции используются для снижения просадки – выбираются активы с «зеркальными» графиками, по которым торгует робот.

Корреляционные коэффициенты: преимущества и недостатки

Использование корреляционных коэффициентов открывает для трейдера возможности:

  • диверсификация рисков;
  • хеджирование сделок;
  • дополнительный фильтр для входа на рынок.

При использовании данных учтите:

  • торговля взаимосвязанными валютными парами вызывает дополнительные риски;
  • корреляция — непостоянный коэффициент, поэтому перед торговлей обязательна проверка данных и корректирование торговой стратегии.

Явление корреляции можно и нужно использовать при торговле на рынке Форекс. Показатели применяются для общей оценки состояния рынка. Коэффициенты взаимосвязи не дают точек для входа, но могут выступать фильтром для отсечения ложных сигналов. Корреляционные значения не стабильны и быстро изменяются на протяжении коротких временных промежутков. Отслеживать изменение коэффициента и корректировать торговую стратегию рекомендуется раз в месяц.

Имеется опыт нестандартного использования корреляционных значений на рынке Форекс? Поделитесь им в комментариях ниже.

Корреляция валютных пар на форекс. Таблица корреляции валютных пар.

Осуществляя множество сделок по различным инструментам, однажды трейдер замечает, что многие валютные пары и не только двигаются практически одинаково или полностью противоположно в течение определенного времени. Именно в этот момент он сталкивается с корреляцией валютных пар на форекс. На мой взгляд каждый трейдер так или иначе обязан считаться с коррелирующими активами при открытии сделок, особенно на рынке форекс. Как именно работать с корреляцией, и что это такое, я расскажу в данной статье + рассмотрю таблицу корреляции валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на форекс?

Отложим подальше математические определения и сложные нюансы понятия «корреляция».

Трейдеру важно знать одно: корреляция валютных пар на форекс — это когда цены на несколько инструментов меняются практически одинаково.

Чем больше сходство, тем выше коэффициент корреляции и наоборот (может быть от -1 до +1). Проще сказать вряд ли получится, для большего понимания не хватает лишь примеров, которые представлены в следующем разделе.

Корреляция валютных пар на форекс в примерах

Самые коррелирующие валютные пары с AUDUSD на часовом таймфрейме (на интервале в 100 часов):

    • NZDUSD — 0.96;
    • AUDJPY — 0.95;
    • NZDJPY — 0.89.

На практике это выглядит следующим образом.

Корреляция валютных пар с AUDUSD.

Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают.

Другой вариант — когда коэффициент корреляции отрицательный. Например, для вышеуказанной пары AUDUSD:

    • USDSGD — -0.96;
    • USDCHF — -0.90;
    • USDSEK — -0.89.

На графиках здесь уже всё будет наоборот.

Отрицательная корреляция с валютной парой AUDUSD.

Очевидно, что открывать сделки в одном направлении по AUDUSD и этим парам будет просто неразумно, ведь они двигаются противоположно.

Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует. К примеру, во многом это зависит от положения в паре доллара США, если в одном инструменте он стоит первым, а в другом — вторым, то вероятнее всего, что такие инструменты двигаются противоположно. Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Важно: перед использованием каких-либо таблиц с коэффициентами корреляции валютных пар нужно понимать, что это величина непостоянная. Со временем данные меняются и их нужно отслеживать в актуальных источниках, например, от Investing.com.

Таблица с примерными значениями коэффициентов корреляции для популярных валютных пар на форекс.

В целом ориентироваться по данной таблице допустимо, и на практике этого может быть достаточно, если есть все нужные инструменты. Тем не менее, в онлайн-калькуляторе можно получить более точную информацию и по гораздо большему числу инструментов.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Что касается индикаторов корреляции в MetaTrader 4, то здесь есть как полезные варианты, так и совсем (по моему мнению) бесполезные разработки. Для чего вообще требуются подобные индикаторы? В первую очередь для арбитража на коррелируемых парах. На форекс арбитраж подразумевает поиск разницы в ценах на коррелируемых парах (> 0.85), если один из активов отстает от другого, то высока вероятность (более 85%), что они снова сойдутся.

Исходя из вышеуказанной цели будет абсолютно бесполезно:

    • засовывать таблицу корреляции валютных пар в терминал, поскольку это неудобно и её можно посмотреть на сторонних источниках;
    • вставлять коррелируемый график другой пары в отдельное окно, где обычно находятся осцилляторы, что будет очень трудно правильно интерпретировать.

В итоге, лично я могу порекомендовать лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. С практической точки зрения только они дают пользу. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. В терминале он выглядит следующим образом.

Как видите, два участка графика наложены друг на друга, что позволяет нам видеть разницу в ценах между EURUSD и GBPUSD.

Использование корреляции валютных пар на практике

Теперь переходим к практической части. Расскажу я об арбитраже, поскольку стандартная проверка корреляции — это относительно просто и вряд ли вызовет массу вопросов, а вот заработок на отклонениях в коррелируемых парах уже дело серьёзное и прибыльное. Сразу выделю пару моментов:

    • На часовом таймфрейме проще искать отклонения в коррелируемых парах (M15, M30 тоже подойдут). Например, если на H1 есть довольно устойчивая корреляция вплоть до 0.96 на большинстве инструментов, то на D1 уже коррелируемых пар практически нет, коэффициент слишком мал, к примеру, EURUSD максимум коррелирует только с XAUUSD (0.69 на периоде 100 дней). Почти аналогичная ситуация касается и слишком мелких ТФ (M5, M1).
    • При арбитраже используют только максимально коррелируемые пары (коэффициент > 0.85). По этим парам есть высокий шанс, что они будут стремиться к совпадению движения.

Далее, алгоритм простой:

    1. в калькуляторе ищем максимально совпадающие пары (например, EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции на 100 часов 0.95);
    2. строим график в терминале на часовиках с использованием OverLayChart;
    3. ищем разницу цен;
    4. открываем сделки в противоположных направлениях с расчётом на то, что цены сойдутся.

В данном случае нужно открыть сделку по GBPUSD в шорт, а по EURUSD в лонг и ожидать, что цены сойдутся по индикатору и обе сделки будут в плюс.

По своему опыту могу сказать, что такая стратегия относительно рабочая при разумном подходе и контроле рисков, но доход не самый большой. Редко, когда обе сделки идут в нужную сторону, но разница на парах есть и получать профит с этого можно. Собственно, от арбитража большего ожидать и не следует.

Корреляция на Форекс — что это, плюсы и минусы, стратегии

Вид стратегии: кратко-, среднесрочная; умеренно агрессивная/агрессивная; фундаментальная, с ручным способом проведения сделок.

Примерное количество сделок в месяц: 10-25.

Экспирация: от 6 часов.

Торговые инструменты: коррелируемые активы.

Виды бинарных опционов: классические.

Торговля опционами далеко не всегда построена на техническом анализе, где для получения качественных сигналов необходимо воспользоваться индикаторами, советниками и сложным последовательным набором условий.

Существует и альтернативный вариант, который предполагает заработок на основе знаний рыночных особенностей. Сегодня мы разберем понятие корреляция и научимся, как с помощью этого свойства проводить прибыльные сделки на опционной бирже.

В финансовой литературе под корреляцией принято считать процесс взаимосвязи двух и более финансовых активов. Если рассматривать только опционный рынок, то здесь трейдеру достаточно будет ограничиться двумя инструментами.

Корреляция – это известная величина, которая вычисляется на основании действующих коэффициентов, имеющих значение от -1 до + 1. Если сформированный корреляционный инструмент получился положительным, то выбранные активы на графике будут двигаться синхронно, а если отрицательным – покажут противоположную направленность.

  • График движения активов с прямой корреляцией
  • График движения активов с обратной корреляцией

От величины полученного коэффициента напрямую зависит сила взаимосвязи между инструментами. В этих показателях должен разбираться каждый трейдер, решивший серьезно заняться заработком на бинарных опционах. Разберем на примере валютных пар, что значат цифры для каждой выбранной связки.

  • 1 – выбранные активы обладают однонаправленной динамикой.
  • 0,9 – 0,5 – связь сильная, однако на графике будут возникать несущественные расхождения.
  • 0,5 – 0,1 – пары обладают условной зависимостью, которую заранее спрогнозировать практически невозможно.
  • 0 – корреляция отсутствует, т.е. активы абсолютно независимы.
  • 0,1 — — 0,5 – низкая обратная зависимость, которую для анализа воспринимать нежелательно.
  • 0,5 — — 0,9 – связки имеют выраженную обратную направленность, которая на графике будет отображаться с несущественными искажениями.
  • 1 – сформированные активы движутся разнонаправлено.

Научитесь правильно коррелировать активы и беспроигрышная стратегия для бинарных опционов вам обеспечена.

Способы вычисления корреляционных коэффициентов

  1. Для определения нужных коэффициентов достаточно воспользоваться готовыми таблицами, а затем проверить полученные значения на онлайн-калькуляторе.
  2. Сводная таблица коррелируемых активов
  3. Сила коррелируемых коэффициентов с учетов временных интервалов

Рассмотрим условия несложной стратегии, которая позволит заработать на корреляционных связях валютных пар. В качестве примера будет взята комбинация активов EUR/USD-USD/CHF. При желании каждый сможет воспроизвести систему на любых других инструментах с взаимной зависимостью.

Алгоритм торговли на коррелируемых активах

Скачивание платформы Meta Trader 4/5 и добавление на график выбранные активы с высоким коэффициентом зависимости (прямой или обратной).

  • EUR/USD
  • USD/CHF
  • Регистрируемся на сайте брокера (например, компании 24option и IQ Option) с положительной репутацией и открываем онлайн-график инструмента, на котором будут открываться позиции.
  • Находим новостное событие, которое может сильно повлиять на динамику одного из активов в сформированной связке.
  • Дожидаемся импульса на графике EUR/USD или USD/CHF.
  • На графике, где движение слабо выражено или еще не началось, открываем позицию, противоположную возникшему импульсу.
  • Рекомендованный таймфрейм – 1 Н.
  • Базовый период экспирации – 6 часов.
  • Торговый период – европейская/лондонская сессия.
  • Риск в одной позиции – 1,5 -2% от депозита.

Торговля на корреляции активов – это непростая методика, имеющая множество нюансов. Поэтому, с ней работают преимущественно профессиональные участники бинарного рынка. Однако, новички и все желающие могут использовать ее в дополнение к действующей тактике заработка.

  • Это помогает спрогнозировать предстоящий импульс и приготовиться к открытию позиции.
  • За счет корреляционных коэффициентов можно выявить ложные сигналы и обезопаситься от некачественных сделок.

Вам нравится перспектива стать профессиональным трейдером? Тогда уже сегодня изучите отзывы про бинарные опционы и подберите проверенного партнера (как вариант, 24option и IQ Option), с которым вы проработаете не один год.

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию.

Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль.

Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам.

Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар.

В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной.

Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар.

Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции.

В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год.

Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение.

Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой.

Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой.

В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе.

Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар.

В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар.

На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart.

В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары.

Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты.

В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции.

Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи.

Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала.

В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте.

Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга.

Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам.

В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов.

Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить.

Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера.

Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD.

На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1.

При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента.

Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет.

Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию.

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

  • валютные пары;
  • акции;
  • индексы;
  • товары и сырьё.

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;

2 – начинает формироваться раздвижка.

Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);

3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние.

Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);

4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

  • EURUSD (sell)
  • GBPUSD (buy)

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

  • Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.
  • Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!
  • В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете .
  • Работа этого робота предполагает следующие действия:

Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).

Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.

Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.

Найдя коррелирующие пары, робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.

После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:

  • при прямой корреляции – разнонаправленные;
  • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.

После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция и как ее использовать в трейдинге

Если вы – трейдер, то у меня вопрос. Что вы знаете о корреляции валютных пар на Форексе? На Форексе каждое откровение приходит с ценой. Если вы — новичок на валютном рынке, то давайте попробуем разобраться, что подразумевает понятие «корреляция валютных пар» и как ее использовать при торговле на рынке Форекс.

Что такое корреляция на рынке Форекс

Когда цена по одной валютной паре идет вниз, цена по другой валютной паре следует синхронно за ней либо в одном направлении, либо в противоположном. Это и называется корреляцией валютных пар.

Если цена по валютной паре движется в тандеме с ценой другой валютной пары, то есть, в одном направлении, то это называется положительной корреляцией. Если одна валютная пара движется в одном направлении, а другая в это же время движется в другом, это называется отрицательной корреляцией.

Например, рассмотрим валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Так как их движения определенно идентичны, у этих двух валютных пар положительная корреляция. В то же время, если сравнить движения по валютным парам EUR/USD и USD/CAD, то мы можем констатировать отрицательную корреляцию.

Открытие позиции объемом 1 лот по валютной паре EUR/USD и открытие позиции по валютной паре GBP/USD эквивалентно открытию позиции объемом 2 лота по валютной паре EUR/USD, потому что обе они либо синхронно придут к нашей цели и мы получим прибыль, либо они синхронно выбьют нас по стоп-лоссу. Вот по этой причине, если вы – трейдер, то вы просто обязаны знать о таком явлении как корреляция валютных пар, т.к. данное явление может существенно увеличить ваши риски или может использоваться, как инструмент хеджирования.

Причины корреляции валютных пар

Существует три основных причины корреляции валютных пар на рынке Форекс.

Причина #1 – Частота

Некоторые валюты часто входят в состав многих валютных пар. Поэтому одна и та же валюта часто может встречаться в различных валютных парах.

И когда появляется всплеск востребованности на определенную валюту (назовем ее валютой А), то это проявляется в равной пропорции относительно других валютных пар, в состав которых она входит.

Соответственно, вторая валюта в валютной паре будет терять в цене по отношению к нашей валюте А.

Например, возьмем валютные пары EUR/USD и GBP/USD. В обе этих валютных пары входит USD (котируемая валюта). Поэтому, когда доллар США становится слабым, то котировки по этим валютным парам будут расти, и наоборот, когда USD становится сильным, котировки по этим валютным парам будут падать.

Причина #2 – Взаимозависимость

Некоторые экономики взаимозависимы. В основном это происходит с соседними странами, например, Австралия и Новая Зеландия, или США и Канада. И когда одна экономика делает движение, трейдеры, конечно же, пытаются брать спекулятивную позицию по другой, чтобы извлечь из этого прибыль.

Причина #3 – Риск

Когда на рынке наблюдается неопределенность, инвесторы предпочитают искать укрытие в надежных активах типа USD, CHF или JPY. Но когда на рынках наблюдается сильные движения, нет никакой неопределенности, тогда инвесторы предпочитают дополнительный риск в виде таких валют как GBP, EUR и AUD и пр.

Как измерить корреляцию между валютными парами?

Формула, по которой можно измерить корреляцию между валютными парами, следующая

Вы ничего не поняли? Не беспокойтесь, все просто, и я сейчас это объясню.

В Excel есть встроенная функция (=КОРРЕЛ). Эту функцию можно использовать, чтобы найти корреляцию любого класса активов.

Ниже я записал в таблицу корреляцию всех основных валютных пар за 2022 год. Если значение близкое к 1, тогда это положительная корреляция. И наоборот, если значение стремится к -1, то это отрицательная корреляция.

Трейдеры всегда сначала думают, что корреляция – это как любовная связь, прочно и надолго. Но эта история может иметь неожиданный поворот, и ниже я расскажу, о чем речь.

Валютная корреляция весьма изменчива

В 2022 году произошли существенные изменения для нас, трейдеров. Давайте посмотрим, о чем идет речь

Шок #1 — EUR/USD и USD/JPY

Еще в 2022 году эти две валютные пары были, как Том и Джери. А в 2022 году они стали как Бонни и Клайд =)

Когда одна падала, вторая следовала за ней. И весь год мы наблюдали изнуряющий нисходящий тренд для обоих валютных пар. Минимум за минимумом.

Шок #2 – Золото и Индекс доллара (DXY)

Можно сказать, что этот актив был вышибалой. Он игнорировал вообще все классические правила инвестирования – золото шло вниз, когда индекс доллара шел вверх, а потом оба актива пошли вверх.

  • Поэтому инвесторам приходилось играть в догонялки, а в итоге вообще случился большой восходящий тренд по DXY.
  • Золото было слишком дорогим по оценкам многих трейдеров, но с ростом цены покупательское безумие не прекратилось.
  • Шок #3 — USD/JPY и AUD/USD
  1. По этим двум валютным парам наблюдалась довольно сильная отрицательная корреляция в 2022 году.
  2. Однако, в 2022 году все кардинально изменилось, и корреляция между USD/JPY и AUD/USD сменилась на положительную.
  3. Американский доллар в обоих валютных парах был свидетелем радикальных перемен по отношению к AUD и JPY, которые могли застать многих трейдеров врасплох.
  4. Вот поэтому я и утверждаю, что корреляция валютных пар весьма изменчива.
  5. И эти изменения могут произойти в любой момент в связи с изменениями в экономической экосистеме.
  6. Давайте проанализируем изменения, которые произошли в прошлом году, и посмотрим, что нас может ждать в будущем.

Что было первопричиной корреляции валютных пар в 2022 году?

Прежде всего, это Дональд Трамп, торговые войны, противостояние США и Китая.

Экономики отошли на задний план, а политики стали рискованными водителями рынка. В это же время трейдеры в большей степени мониторили твиттер Дональда Трампа и китайскую прессу, нежели смотрели на графики.

Происходила постоянная война тарифов, а инвесторы в это время искали убежище. И этим убежищем было золото, доллар США и японская йена. Поэтому трейдеры скупали три этих актива вне зависимости от их корреляции.

Почему рынок выбрал эти три актива?

Золото – это надежное убежище для инвестора. Что бы ни случилось в экономической системе, золото неизменно является надежным средством сбережения стоимости. Поэтому инвестиции в золото не были ошибкой со стороны инвесторов в эти непростые времена.

Скачок по доллару, вечному сопернику золота, вынудил многих трейдеров совершать необдуманные поступки. В этом и кроются причины, вызвавшие изменение баланса корреляции валютных пар между собой.

#1 – экономика США была сильнее в сравнении с другими развитыми странами. В остальном мире наблюдалось существенное замедление темпов экономического развития. И по мере развития торговой войны, для некоторых других стран ситуация грозила только ухудшиться, например, для Австралии, Еврозоны.

#2 – тарифы, введенные США, позвонили существенно пополнить казну, снизился торговый дефицит, что было хорошим сигналом в краткосрочной перспективе.

#3 – торговая война между тяжеловесами – США и Китаем – поставила под угрозу благополучное развитие большинства слабых экономик, поэтому у инвестиционного сообщества не было большого выбора при рассмотрении вариантов, куда инвестировать средства. Поэтому они и отправили свои деньги в один актив, который они считали наиболее надежным.

#4 – центральный банк США был единственным ястребом среди голубей. По мере роста процентной ставки, росла в цене и национальная валюта.

Японская йена

  • Так сложилось исторически, что японская йена была надежным активом для инвесторов во время периода низких процентных ставок.
  • Поскольку центральные банки по всему миру снижали процентные ставки, чтобы противостоять угрожающему эффекту торговой войны, инвесторы в качестве второго запасного аэродрома рассматривали йену.
  • В любом случае, была бы торговая война или нет, но с учетом слабости большинства центральных банков, JPY все равно бы превзошла их.

Достаточно ли сильна торговая война, чтобы изменить ход развития экономик?

Да! На Западе очень развитая экономика. Так как она перенасыщена, то ее рост будет небольшой.

Но вместе с тем развитая экономика означает большой спрос, скажем, в Китае или Индии. И ведь именно они внесли значительный вклад в мировой ВВП за последнее десятилетие.

Торговая война нанесла ущерб Китаю, так как все его экспортные продукты потеряли такой важный фактор, как низкая стоимость. Последствия были весьма серьезными и все это стало отражаться на их инвестициях и производственных показателях.

В результате всего этого мировой ВВП пошел на спад, а прогнозы на будущее были весьма пессимистичны.

Следовательно, инвестиционное сообщество было право, когда запаниковало.

Что ждет нас в 2022 году?

Если кратко, то скорее всего, это будет время Еврозоны.

Торговая война США и Еврозоны

Это еще не началось, но находится в стадии подготовки. США дразнят Еврозону жесткой риторикой по поводу торгового баланса. Хотя данные события еще не вышли на первый план, но инвесторы опасаются, что в ближайшее время это все-таки может случиться.

И это может иметь гораздо более катастрофические последствия, чем торговая война между Китаем и США. По данным торгового представительства США в 2022 году США экспортировали в Европу товаров на 574,5 млрд. долларов, тогда как в Китай – 179,2 млрд.

Таким образом, возмездие со стороны Евросоюза может привести к обескровливанию экономики США, чего не произошло во время американо-китайской войны.

И именно эта кровавая баня могла бы разорвать порочную цепь событий в валютной корреляции, которую сейчас трудно предсказать.

Брексит (Brexit)

Евро и Британский Фунт раньше были фактически братьями.

Всему причиной тесно связанные экономики. Однако грядущий Брексит может изменить их поведение друг по отношению к другу. Изменение торговой и экономической политики может оказать прямое влияние на приток иностранного капитала в Великобританию. А условия труда и заработная плата будут оказывать прямое влияние на инфляцию, что является серьезной проблемой для центрального банка.

Поэтому нюансы здесь, как видим, лежат достаточно глубоко. Если Великобритания будет следовать за Евро, то корреляция между этими двумя валютными парами не повлечет каких-либо изменений.

С другой стороны, если интересы разойдутся, и Британия сохранит свою приверженность заключать сделки с другими странами, то их соотношение тоже может пошатнуться.

Заключение

Корреляция валютных пар – это не постоянное явление на валютном рынке Форекс. Это как в семейной жизни. Сначала живем дружно, а потом можем и разойтись.

Поэтому я советовал бы периодически проверять корреляцию по формуле или с помощью Excel примерно раз в месяц или раз в несколько недель.

Принимайте торговые решения, опираясь на факты, а не на предположения и надежды. И торговать необходимо с учетом также иных факторов, а не только на основе корреляции.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими. Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

В тему – Торговля на открытии торговой сессии

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Смотреть

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях.

Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD.

Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

Первый способ применения корреляции. Мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

В тему – Форекс Торговля на новостях

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

Второй метод применения корреляции

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Второй способ применения корреляции. Мы можем взрывным образом максимизировать прибыль на финансовом рынке.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В тему – Сетапы Price action

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Выводы

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

3 преимущества трейдинга с корреляцией Форекс начинающим

Корреляция Форекс – это современная и популярная методика, которая применяется в составлении стратегий для трейдинга на валютной бирже.

Корреляция Форекс измеряет взаимоотношения между любыми двумя активами на протяжении определённого периода. Этот параметр варьируется в диапазоне между +1 (идеально положительная корреляция) и –1 (идеально отрицательная корреляция).

Положительная корреляция на Forex даёт понять, что направление движения двух валют одинаковое.

В дополнение ко всему, чем больше положительные показатели корреляции, то тем больше вероятности, что две валюты начинают очень сближаться.

Отрицательная корреляция, наоборот, сообщает о том, что две валюты двигаются в двух противоположных направлениях с растущими отрицательными показателями, что говорит о растущей силе дивергенции.

Очень важно учитывать корреляцию в построении работающей торговой системы на Форекс. Работающая торговая система – это отлаженный механизм извлечения прибыли из сделок на валютной бирже трейдером.

Торговая система отличается своей алгоритмизацией и полным отсутствием эмоций, и наличием крайне высокой дисциплины трейдера.

Работающую торговую систему можно полностью автоматизировать, но необходимо помнить – рынки меняются и с изменением рынков встанет необходимость делать коррекцию в самом алгоритме в любое время, иначе вы будете терять деньги.

Влияние корреляции на валютный рынок

Если вы занимаетесь трейдингом на валютном рынке Forex, вы, безусловно, понимаете, что вы покупаете и приобретаете комбинацию из двух валютных пар. Эти пары состоят из двух валют, и их цена определяется соотношением стоимости одной валюты к другой.

Например, если вы торгуете длинной позицией EUR/USD, тогда вы приобретаете евро и продаёте доллар. Следовательно, вы допустите грубую ошибку, если будете считать, что ваши торги основываются всего на одной валютной паре. Вам нужно понимать. Что вы затеяли бизнес-партнёрство с двумя валютами. И очень важно изучить корреляцию и связи каждой из этих валют с другими валютами.

Преимущества изучения корреляции Форекса

В использовании корреляции Форекс в своей торговой стратегии есть 3 неоспоримых преимущества:

  1. Корреляция поможет вам определить силу текущего доминирующего тренда на рынке, а также вероятность того, продолжит ли он своё движение в этом направлении.
  2. Корреляция Форекс покажет, насколько взаимосвязаны валюты, которые вы выбрали для торговли, а также поможет извлечь из этой связи максимальные выгоды.
  3. Сильная корреляция на Forex и биржевом рынке поможет не только разобраться в силе и устойчивости валютных трендов, но и даст возможность применить эту информацию в трейдинге ценными бумагами.

Forex корреляция и время

Как уже говорилось, Forex корреляция между валютами может меняться на протяжении времени, поэтому очень важно постоянно отслеживать изменения в этой особенности взаимоотношений между валютами.

Трейдерам обычно советуют постоянно изучать паттерны корреляции на Форексе между валютами, с которыми он работает.

Таким образом, они смогут получить объективную картину исторических паттернов корреляции своих валют.

В заключении нужно сказать, что корреляция помогает определить, насколько сопоставимы между собой направление движения валют.

Если вы научитесь корректно трактовать сигналы положительной и отрицательной корреляции Форекса между интересующими вас валютами, изучите и разберётесь в её основных принципах, тогда это существенно увеличит ваши шансы на достижение стабильной прибыли даже для начинающего трейдера.

Корреляция форекс

Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией.

Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на форекс. На практике обычно используют корреляцию валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.

Торгуя на валютном рынке вы, наверное, не раз замечали, что стоит одной валюте пойти вверх следом за ней подтягиваются и другие, или наоборот, как только инструмент торговли начинает дешеветь, некоторые другие денежные единицы только укрепляют свое положения. Причем, каждая из валют имеет свою скорость движения, что позволяет, ориентируясь по одной денежной единице совершить прогноз движения тренда по другой.

При этом следует отметить, что валюты или валютные пары не обязательно будет двигаться только в одном направлении, корреляция на форекс может носить как прямой, так и обратный характер.

В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь.

Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции.

Коэффициент корреляции валют форекс

Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции. Он позволяет установить, как тесно связаны валютные пары между собой.

Если цена на валюту в течение всего времени движется в одном направлении, то инструментам форекс присваивается значение коэффициента +1, что соответствует 100%.

Но это вовсе не значит, что при подорожании EURUSD на 10 пунктов и EURGBP так же подорожает соответственно на 10 пунктов, если между ними наблюдается 100% корреляция. Коэффициент характеризует не величину изменений, а количество времени, на протяжении которого наблюдается корреляция.

В то же время знак плюс или минус свидетельствует о том, какой из видов взаимодействия присутствует, прямой или обратный. Плюс говорит о том, что пары движутся в одну сторону, а минус соответственно в обратную.

Пример корреляции валютных пар приведен в таблице, первая табличка для часового графика, вторая дневного.

Корреляция валютных пар — практическое применение

Существует два варианта использование коэффициента корреляции, в первом случае он применяется при мультивалютной торговле. Зная что, определенные два инструмента основное время движутся в разных направлениях, нет смысла открывать по ним сделки в одну сторону.

Разве, что подобный подход может использоваться для хеджирования на форекс. Когда корреляция позволяет снизить риски, часто для этих целей используются активы которые совершенно по разному реагируют на выход новости или событие.

На втором варианте построена целая стратегия, суть ее заключается в том, что одна валютная пара обычно реагирует на событие немного быстрее, чем другая. А значит, ориентируясь по первой, можно открывать сделки по второй.

При использовании корреляции желательно не забывать про вспомогательные инструменты, в качестве которых выступают индикаторы или другие подобные скрипты. Вот примеры некоторых из них:

Индикатор PRICE CHANNEL OSCILLATOR — http://time-forex.com/indikators/price-channel-oscillator выводит на экран графики корреляции двух валютных пар, показывает насколько силен коэффициент.

Стратегия форекс корреляция

Вновь пришедшие на валютный рынок форекс спекулянты всегда задумываются об одном — как же начать зарабатывать на торговле валютами? В результате этого им приходится пересматривать массу информации, нужной и ненужной.

И рано или поздно спекулянт все-таки находит подходящую для себя стратегию торговли. Одним из таких методов является корреляция валют. Каждый начинающий трейдер не раз слышал о корреляции валют на рынке форекс.

Что же такое корреляция?

Корреляция валют на форексе – это взаимосвязь между несколькими валютами. Корреляция варьируется в диапазоне от «-1»- максимальный уровень обратной корреляции, до «+1» — максимальный уровень прямой корреляции.

При прямой корреляции значение приближенно к +1, обе валюты движутся параллельно в одном направлении. Если значение корреляции приближенно к «-1», это говорит об обратной корреляции, и свидетельствует о разнонаправленном направлении валюты. Кроме того, случается так, что корреляция равна 0.

В таком случае наиболее правильным для трейдера будет находиться вне рынка, т.к. в данном случае взаимосвязь валют имеет непредсказуемый характер, и риск повышается.

Торгуя на валютном рынке, спекулянт должен четко понимать, что торговля валютной пары происходит в результате продажи одной валюты и покупки другой. То есть, при входе на рынок в лонг по валютной паре AUD/USD, спекулянт одновременно продает доллар США и покупает австралийский доллар.

Отсюда следует, что правильнее валютную пару на рынке форекс рассматривать как две отдельно взятые валюты, а не как единое целое.

Прежде всего, необходимо понимать, что корреляция это динамический показатель, который постоянно изменяется. Рассмотрим корреляцию за несколько дней, а также сравним ее с корреляцией за более длительный период.

Предположим, что валютная пара А и Б имели среднегодовую корреляцию 0,98. Это означает, что на протяжении данного периода они двигались в одном направлении.

То есть, во время роста валютной пары А наблюдался аналогичный рост валютной пары Б с такой же скоростью. Предположим, что за последнее время показатель корреляции упал до значения 0,1.

Теперь спекулянт уже видит, что, несмотря на то, что обе валютные пары движутся в одном направлении, скорость движения существенно изменилась. Следовательно, зная корреляцию, трейдер может понять, какая именно валютная пара повлияла на изменение движения цены.

Корреляция валютных пар | Как рассчитать и на что обратить внимание

Если вы торгуете уже довольно таки давно, то наверняка уловили некую взаимосвязь валют между собой. К примеру валютные пары EURUSD и GBPUSD, очень часто ходят в одном направлении. До недавнего времени EURUSD и USDCHF, были практически идентичны, только двигались в зеркальном отображении, и таких примеров много.

Подобная взаимосвязь, называется корреляцией валютных пар.

Привет друзья трейдеры. Сегодня хочу добавить интересную заметку в Блог трейдера о Форекс.

Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.

Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.

Как рассчитать корреляцию валютных пар?

Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?

Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:

Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.

Коэффициенты корреляции

Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.

Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:

  • 0,0 до 0,2 — Очень слабая и не значительная корреляция.
  • 0,2 до 0,4 — Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
  • 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция.
  • 0,7 до 0,9 — Сильная, высокая корреляция
  • 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция.

Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.

Корреляция валютных пар онлайн

Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.

Oanda — это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда. Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.

Корреляция валютных пар к AUDUSD

Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.

Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют, и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.

Корреляция валютных пар к EURUSD

Корреляция валютных пар в таблице

Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.

1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.

Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.

Далее нажимаем Экспорт, и все данные по выбранному инструменту, экспортируются в Excel`евский файл.

2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.

3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel «=КОРРЕЛ(масси1;массив2)», сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.

Мой вариант

Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2022 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2022 года).

Цены закрытия валютных пар за интересующий период

Корреляция валютных пар за 2022 год

Корреляция валютных пар за I квартал 2022 года

Корреляция валютных пар в феврале 2022 года

Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.

Стратегии, основанные на корреляции валютных пар

В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.

Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.

Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.

Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.

Заключение

В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар. Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.

Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.

КОРРЕЛИРУЕМЫЕ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

USD/EUR для 24-часового периода с датой окончания суббота, 31 июля 2022 г. 22:00 UTC @

Детали курса

USD/EUR для 24-часового периода с датой окончания

суббота, 31 июля 2022 г. 22:00 UTC

Эти значения представляют среднее дневное значение курсов покупки и продажи OANDA, полученное из многих источников данных.

Последние тенденции

USD/EUR – Средняя дневная цена покупки

OANDA’s currency calculator tools use OANDA Rates ™ , the touchstone foreign exchange rates compiled from leading market data contributors. Our rates are trusted and used by major corporations, tax authorities, auditing firms, and individuals around the world.

Шпаргалка путешественника

Уже более десяти лет туристы и деловые путешествующие полагаются на денежные конверторы OANDA для получения информации о курсах валют, необходимой во время заграничных поездок. Для мгновенного конвертирования валют на месте во время путешествий за рубеж распечатайте индивидуальную справочную карточку для валюты каждой нужной страны.

Скальпинг на Форекс

Понятия Дикого Запада приводят нас к рассмотрению увлекательнейших вещей, а именно: скальпинга и пипсовки. Разные это вещи или одно и то же – в интернете очень много информации, которая расходится по смыслу. Давайте вместе попробуем разобраться.

Другие статьи рубрики «Биржевые дискуссии»

Скальпинг и пипсовка

Начнем. Считается, что изначально появилось понятие скальпинга (снимать скальп), позднее уже появилось понятие пипсовки. Самим названием пипсовки обозначали как раз такие действия как «хватать пипсы (пункты)» или «ловить пипсы (пункты)».

Под пипсовкой понимают более узкую часть скальпинга. Скальпинг – это способ трейдинга, применяемый на различных видах рынков, а не только на рынке форекс. Применяется для того, чтобы совершать краткосрочные сделки, сделки продолжительностью до 15 минут, до 5 минут, и даже до 1 минуты, торгуя по тиковым графикам. Как раз торговля по тиковым графикам, сделки по которым не превышают 1 минуты, максимум 5 минут считаются пипсовкой или пипсованием.

Практически во всех форекс-скальперских стратегиях заложено отрицательное математическое ожидание, то есть профит составляет несколько пунктов, а стоп-лосс может составлять от 20-ти пунктов и выше, а может и вообще его не быть.

Кроме этого, есть мнение, что скальперы являются самыми успешными трейдерами на рынке форекс. Но, обо всём по порядку.

Достоинства и недостатки скальпинга

Если мы вспомним Джесси Ливермора и его книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», то в ней как раз описано, чем он занимался в игорных домах. Это можно назвать скальпингом того времени, торговлей при помощи биржевой ленты. А именно, господин Ливермор смотрел на ленту, анализировал, оценивал акции и, на основе недооценки или переоценки их, старался проводить краткосрочные спекуляции в короткие промежутки времени с этими ценными бумагами. Конечно, с приходом интернет-технологий в трейдинг, с приходом торговых роботов мы сильно продвинулись в этом направлении.

Если сделать промежуточные выводы, то скальпинг и пипсовку можно характеризовать такими критериями как:

  1. Короткий таймфрейм (15 минут и ниже);
  2. Используется волатильный инструмент;
  3. Крепкие нервы;
  4. Короткие стопы.

При этом у данных видов торговли существуют явные преимущества перед классическими вариантами «купи и держи»:

  1. Большой потенциал прибыли, плюс возможность быстро «разогнать» депозит (низкий старт);
  2. Несложные стратегии (практически не нужно прогнозировать рынок);
  3. Независимость от фазы рынка;
  4. Свободный выбор времени.

Но и недостатки у скальпинга и пипсовки также имеют место быть:

  1. Огромное психологическое напряжение;
  2. Риски. Главенствующую роль играет методика управления капиталом, а не сама торговая стратегия;
  3. Необходимость постоянно следить за рынком;
  4. Работа без «стопов» и «профитов»;
  5. Спреды «съедают» прибыль;
  6. Дополнительные ограничения от брокеров, к примеру, помимо спреда или вместо спреда существует дополнительная комиссия.

В данной статье мы постараемся более подробно описать данный феномен и погрузиться чуть глубже, рассмотрев виды скальпинга.

Виды скальпинга на Форекс

Итак, какие существуют виды скальпинга?

  1. Интуитивный;
  2. Индикаторный;
  3. Арбитраж;
  4. «Поводыри»;
  5. Графический;
  6. Стакан заявок.

Интуитивный, индикаторный, графический виды скальпинга так или иначе ясны. Интуитивный скальпинг. Практически все, кто впервые приходят на форекс, открывают демо-счета или первые реальные счета – торгуют, применяя именно данный вид скальпинга.

Индикаторный или технический скальпинг основан на индикаторах и советниках. Подробнее рассматривать не стоит.

«Поводыри» – это высоко коррелируемые активы, грубо говоря, когда золото идёт вверх, серебро вслед за ним идёт вверх. По данной технике существует немало скальпинг-стратегий.

Арбитражные стратегии предполагают практически полное отсутствие рисков, невысокую доходность, к примеру, 20-30% годовых.

Торговля по графику как вид скальпинга также заслуживает отдельного внимания. Этот вид скальпинга приносит свои плоды, так как позволяет выстраивать действительно эффективные стратегии.

В биржевой торговле все известные трейдеры торгуют именно при помощи «стакана». Никаких индикаторов, никаких графиков эти люди не смотрят. Большинство биржевых трейдеров ориентируются именно на «стакан заявок».

Почему не стоит ориентироваться на стакан заявок, который предоставляют форекс компании?

Рынок форекс – это рынок межбанковского обмена валют, на котором не существует центрального контрагента. Что такое центральный контрагент – это биржа, где все заявки от всех брокеров сводятся в один центр, где происходит клиринг, взаимоучет заявок. На форексе нет единого центра, есть различные поставщики ликвидности, ECN-сети, которые предоставляют стаканы заявок (Market Depth и Level II), но этот стакан заявок распространяется только на данного брокера, на данного поставщика ликвидности или ECN-сеть.

В заключении хочется сказать, что на форексе появился стакан, индикаторы измеряют скорость и время движения тиков, советники могут генерировать огромное количество сделок в день. В связи с этим, одним из выводов данной статьи является то, что практика скальпинга трансформируется. Остальные выводы сделайте сами. Успешной торговли и профитов!

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса