КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Индикатор кумулятивная дельта – как использовать?

Все мы приходим на финансовые рынки, чтобы стать финансово независимыми и делать деньги. И вначале пути обычно начинают изучать технический анализ. Однако с каждым годом он работает все хуже. Основная причина – его постулаты всем известны. И часто крупные игроки устраивают настоящую охоту на ликвидность. С этой целью они могут нарисовать на графике красивый паттерн, а когда все войдут, развернуть цену, куда им надо. Или, к примеру, понимая, где трейдеры ставят стопы, – сходить и забрать их. Поэтому профессионалы учитывают технический анализ, но также и следят за объемами, которые выдают крупных игроков. И вот тут появляется кумулятивная дельта, для расчета которой есть много индикаторов. И эта накопительная дельта (Cumulativedelta) способна сделать трейдинг более легким и прибыльным делом.

Индикаторы кумулятивной дельты

Поскольку многих читателей этой статьи интересуют в первую очередь индикаторы кумулятивной дельты для quick или tradingview, мт4 или мт5, то перечислим наиболее стоящие варианты.

  1. Для MT4 есть только один удобный вариант. Состоит он в том, чтобы купить нужный индикатор на сайте clusterdelta.com/delta_mt4.
  2. Второй вариант состоит в том, чтобы использовать специальные терминалы. Естественно, все они тоже платные. Из популярных: orderflowtrading.ru (ATAS), volfix.net/ru, www.sb-professional.com.
  3. NinjaTrader. Для этого терминала можно найти немало бесплатных и платных индикаторов. Они быстро появляются и исчезают. Поэтому назвать стоящие на данный момент бесплатные варианты трудно. Из платных можно выделить Acme. Цена – чуть более 100 долларов, но есть 10-дневая демо-версия с полным функционалом.
  4. Индикатор кумулятивной дельты для Quick 7 и 8. Здесь последняя взломанная версия. Пока работает.

Еще один удобный и бесплатный вариант – зайти на сервис TradingView. Там есть специальный раздел, куда выкладывают актуальные скрипты. Найти его можно по адресу: ru.tradingview.com/scripts/cumulativedelta/.

Ниже в статье будет использован вариант для NinjaTrader. Отображается индикатор кумулятивной дельты в отдельном окне, где его можно представить в виде гистограммы (зоны), свечей или линии. Хотя есть три таких вариации, но лучшая среди них без сомнений та, что в виде свечей зеленого и красного цвета, т. к. она наиболее наглядно демонстрирует появление точек входа.

Общие сведения

Анализировать объем сложнее, чем проводить теханализ. И чтобы упростить задачу перехода к прогнозированию на основании объемов и пригодится рассмотрение накопительной дельты. Она сочетает в себе легкость восприятия традиционных индикаторов с ключевыми законами ценового движения. Понимая это, давайте детальнее изучим, что же показывает индикатор кумулятивной дельты, вне зависимости от терминала, в котором мы его используем: mt4 или mt5, quick или ninjatrader, tradingview и т. д.

Главная проблема технического анализа состоит в том, что он основан на прошлых ценах. И большая часть его индикаторов фактически черпают свои значения из того, что было, то есть берут для анализа цену открытия/закрытия бара, его минимумы/максимумы их усредненное значение. Что касается прогнозирования на основании объема, то тут в расчет принимают сырые данные из потока ордеров (ленты) и биржевого стакана. И поскольку анализ объема не включает в себя изучение цен, то он дает трейдеру еще одно – новое – измерение, помогающее в принятии правильных решений.

Но! Индикатор накопительной дельты не дает строго формулированных точек входа на основании своих показателей. Нельзя просто открыть сделку, потому что дельта упала/выросла или демонстрирует расхождение с ценой. Работа с накопительной дельтой напоминает искусство чтения стакана и ленты, только она проще для восприятия. То есть она помогает принимать решения, но рассматривать ее нужно, как вспомогательный фактор. И уж точно, всегда нужно учитывать общий контекст происходящих на рынке событий.

Перед тем как продолжить дальше, важный момент:

– в большинстве случаев значения индикатора дельты будут идти вместе с ценой, но как только это правило перестает соблюдаться, трейдер должен внимательно проанализировать рынок, чтобы вовремя войти/выйти.

Теоретические познания по использованию дельты

Впервые о дельте заговорили в начале 2000-х, когда только начинали использовать Footprint-графики. До этого момента простым трейдерам можно было даже не мечтать о том, чтобы видеть реальные объемы торгов.

Чтобы понять, что же собой представляет Cumulativedelta, нужно напомнить, как происходит торговля на биржах. Как известно, биржевые площадки выступают в роли посредников и сводят между собой продавцов с покупателями. Ордера на рынок поступают и исполняются в порядке очередности, а вся основная информация отображается внутри биржевого стакана. В нем сверху располагаются отложенные сделки тех, кто хочет продать. И эти цены называются ASK. Если трейдер покупает по рынку, он покупает по цене ASK.

Наоборот, снизу находятся лимитники на покупку. И это цены BID. Когда говорят, что на рынке активно бьют по бидам, то имеют в виду, что идет много рыночных сделок на продажу.

Понимая это, следует рассмотреть определение дельты:

Дельта – это разница между прошедшими по ASK и BID объемами.

Термин кумулятивный, обозначает «накопленный». То есть кумулятивная дельта – это индикатор, суммирующие данные по дельте за определенный промежуток времени.

Чтобы лучше понимать, в каких случаях сделки проходят по ASK и BID, новичкам полезно изучить следующую схему:

Если теперь вникнуть в суть дельты, то на ум приходят следующие наблюдения:

  1. Если дельта имеет отрицательное значение, то получается, что объем по BID выше, чем давление на ASK. Соответственно, продавцы ведут себя активнее и логичнее в таких случаях будет продавать.
  2. И, наоборот, если дельта положительная, значит – покупатели ведут себя более активно. Так что покупки смотрятся более логичными.

На самом деле поступать описанным способом строго противопоказано. Дело в том, что заранее неизвестно, как крупный игрок входит в рынок. Обычно говорят о том, что киты входят исключительно лимитными ордерами, чтобы не вызвать большого проскальзывания цены в стакане. Но это миф. Крупный участник может набирать или скидывать позицию и по рынку, и отложенными ордерами. Сейчас в его распоряжении много специальных торговых алгоритмов, которые сделают все так, как он хочет, не оставив явного следа. Да, и нужно понимать, что «киты» тоже бывают разными. Один покупает, второй продает. Кому-то удобнее набирать позицию в широком диапазоне, кому-то в узком и т. д.

Понимая теперь, что дельта сама по себе не скажет, кто сейчас контролирует ситуацию – покупатели или продавцы – рассмотрим основные сетапы. Они покажут логику мышления трейдера, анализирующего рынок через призму объемов.

Популярные паттерны Cumulativedelta

Важно понимать – главное предназначение индикаторов дельты наглядно разделять и показывать силу рыночных ордеров на покупку/продажу. К примеру, если покупатели давят на ASK и дельта имеет положительное значение, то индикатор рисует зеленую свечу. Напротив, если чаще бьют по бидам, то на рынке происходит активная распродажа, и свеча в индикаторе будет окрашен в красный оттенок.

Ниже приведено три ключевых паттерна на основании Cumulativedelta в виде поглощения, разрыва и ложного пробоя. Их изучение и использование поможет правильно анализировать рынок.

Паттерн поглощение

Один из самых часто встречающихся паттернов. И это неудивительно, т. к. это наиболее распространенный вариант распределения потока ордеров. Ключевая идея – на одной стороне рынка обновляются лимитные заявки, об которые активно бьются рыночные ордера. В результате выходит большой объем по рынку, но цена почти стоит на месте. И существует высокая вероятность, что лимитники защитят уровень, цена развернется и уйдет в обратном направлении.

К примеру, цена росла и уперлась в уровень сопротивления. В этот момент происходит сильное давление на ASK. То участники активно покупают по рынку, положительная дельта растет, но цена дальше вверх пробиться не может. Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем выше шансов, что уровень устоит. Происходит это просто потому, что покупатели исчерпают силы, и в этот момент начнут бояться. Ведь курс предварительно вырос, уровень стоит, значит – есть риск накупить по хаям. Обычно в результате цена сильными импульсными свечами разворачивается и летит потом в обратном направлении.

Если сравнить график цены при поглощении с кривой дельты, то будет заметно, что первая практически не двигается, а вторая сильно выросла/упала. То есть между ними сильное расхождение или, как говорят трейдеры, дивергенция.

При анализе поглощения всегда важно учитывать общую картину. Для этого стоит переходить на таймфреймы выше, смотреть, как там вела себя цена и т. д. Если не понимать всю картину в целом, то легко можно обмануться в своих ожиданиях.

Формация с ложным прорывом

Такой паттерн обычно встречается около значимых и всем заметных уровней. Увидев, что цена преодолевает сильную границу, многие спешат запрыгнуть в уходящий поезд. В связи с этим дельта начинает расти, т. к. опоздавшие трейдеры входят по рынку. Однако их давление на цену обычно не приводит к ее значительному отклонению.

После такой активной проторговки, которая длится обычно пару минут и не приводит к развитию ценового импульса, всем обычно становится понятно, что вошедшие по рынку трейдеры оказались в ловушке. Поэтому цена начинает стремительно разворачиваться и идти в обратную сторону. Происходит так потому, что:

  • те, кто входил в пробой, оказались обманутыми и им нужно сократить убытки;
  • те, кто вошел в сделку заранее, поняли, что развитие тренда не получится, а потому нужно фиксировать прибыль.

Сетап разрыв

Хотя ложный пробой – это сильный разворотный паттерн, разрыв еще мощнее. Эта формация напоминает собой дивергенцию между индикатором кумулятивной дельты и ценой. Потому что, как и в случае модели поглощения, тут показатель дельты сильно изменяется, а котировки почти не двигаются. Ключевое отличие разрыва от поглощения состоит в том, что последнее обычно формируется на каких-то значимых уровнях, где скапливаются участники.

В случае разрыва обычно нет какого-то особого уровня, а выходящий объем поглощает какой-то один участник. Как правило, он хочет набрать позицию, но не там, где ему будут мешать другие. Поэтому он выбирает приемлемый диапазон и собирает там нужный ему объем. Очень часто это происходит после ценовых проливов на новостях.

Примеры логических умозаключений при использовании кумулятивной дельты

Пример 1

На графике виден восходящий тренд, который уверенно идет вверх. Но если посмотреть в окно индикатора, то там явный боковик. Происходит это потому, что на рынке есть участники, распродающие актив. Однако покупатели поглощают все поступающее предложение, двигая котировки выше.

Пример 2

И стоимость актива, и дельта круто растут. Это говорит о том, что для движения используется много топлива. А что будет, когда оно иссякнет? С высокой долей вероятности цена развернется также быстро устремится в обратном направлении. Тут нужно следить за объемом. Как только он начнет падать, пришло время вставать против движения.

Пример 3

На графике развивается уверенный восходящий тренд, сопровождаемый плавным неспешным подъемом дельты. Такая ситуация говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию и не встречают сильного сопротивления продавцов. Поэтому цене не требуется особого напряжения и топлива, чтобы двигаться дальше.

Пример 4

Здесь видим паттерн поглощения, где продавцы остановили покупателей. Сперва котировки обвалились после выхода новостей. Однако потом покупатели стали активно давить на цену, пытаясь вытолкнуть ее вверх. Это видно в окне индикатора дельты, где свечи вернулись на тот же уровень, где они были до публикации новостей. Но на графике такого возврата не было, и цена двигалась в рамках боковика, когда продавцы просто поглотили весь спрос со стороны покупателей. Как только это произошло, тренд дальше пошел вниз.

Чтобы правильно торговать такой паттерн, следует учитывать, где:

  • произошло отклонение цен;
  • начала двигаться дельта;
  • находятся котировки относительно дельты.

Вот как выглядит общая механика паттерна поглощения:

Пример 5

Интересная ситуация. Цена подошла к уровню сопротивления, и тут активизировались продавцы, что видно по падающей дельте. Видимо, они рассчитывали поймать отскок от уровня. Однако покупатели выкупили все предложение. И как только давление продавцов иссякло, цена неспешно продолжила движение наверх.

Как правильно работать с дельтой?

Cumulativedelta – не грааль. Она просто позволяет более наглядным и простым способом отобразить данные ленты ордеров. То есть она упрощает анализ для тех, кто хочет использовать ленту и стакан, но не хочет постоянно наблюдать за всеми движениями там. Но следует понимать, что кумулятивная дельта не должна рассматриваться, как полноценная замена стакана и ленты. Объясняется это тем, что она способна выделить лишь один поток заказов по результатам минуты торгов и сказать, кто сильнее в данный конкретный момент времени – продавцы или покупатели. Разумнее всего ориентироваться на дельте в комбинации с биржевым стаканом. Особенно, когда рынок в ожидании важных новостей или бушует сразу после их публикации, и по стакану с лентой сложно понять, что происходит в этом хаосе.

Важно еще раз подчеркнуть: индикатор дельты не является суперточным инструментом, который при расхождении с ценой дает хороший сигнал. Чтобы сделать из этого инструмента верного помощника, следует всегда учитывать общую ситуацию на рынке. Поэтому дельту всегда сравнивают с прошлыми значениями, чтобы видеть, как она меняется, что происходит с ценой, существует ли между ними расхождение. Появление дивергенции в первую очередь говорит о том, что сильные лимитные ордера поглощают натиск рыночных ордеров.

Выше приведены примеры индикатора кумулятивной дельты для терминала NinjaTrader. Вообще, вариаций на эту тему довольно много. Есть даже фирменные инструменты непосредственно от разработчиков NT, а тех, что созданы программистами сторонних студий, даже сосчитать сложно. Этих технических помощников можно применять для рынка валютных фьючерсов, если кто работает на Форекс. Ну, а еще проще обстоят дела с данными по акциям и криптовалютам.

Анализ дельты и биржевого стакана – это в совокупности лучшая комбинация для анализа рынка, т. к. она предоставляет трейдерам общие сведения о том, что происходило в нужном промежутке времени. К примеру, что было на рынке в последний час. Если просто смотреть в ленту и стакан, то сложно видеть картину целиком, а Cumulative delta решает эту проблему.

Дельта и кумулятивная дельта(форекс, фьючерсы)

Для успеха в безиндикаторной торговле, как бы это странно не звучало, нужны некоторые индикаторы. Однако важно понимать разницу между привычными индикаторами типа стохастиков, МАшек и полос боллинджера и индикаторами интереса, типа индикатора объемов.

Одним из таких индикаторов интереса является индикатор дельты и кумулятивной дельты. Как считается и что такое вообще дельта.

Начну с того, что дельта может быть посчитана, для любых рынков с «реальной» ликвидностью, то есть для любых биржевых инструментов. Мы помним, что форекс – это межбанк и стакана котировок, как такового здесь не существует! НО! Как и объемы на форекс их можно взять с фьючерсных контрактов, конечно, данные могут слегка отличаться и мы этого никогда не узнаем, но в массе своей действия трейдеров имеют одно направление на всех рынках. Деньги как теряются, так и зарабатываются примерно одинаково на всех рынках. Тем более если мы берем данные по паре евро-доллар с фьючерса на евро-доллар(код 6Е).

Дельта представляет собой индикатор того, каких рыночных сделок на рынке сейчас больше. Фактически он говорит, что делают частные трейдеры(толпа), которые чаще всего ошибаются! Как вы помните крупные инвесторы не могут из-за больших объемов открываться рыночными ордерами, поскольку это сдвигает цену, поэтому они устанавливают лимитные ордера, по которым «стучат» мелкие трейдеры.

Про крупных игроков здесь:

ДЕЛЬТА РАВНА: КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ ASK — КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ BID

Индикатор дельты можете найти на сайте:

Как говорит статистика, большинство частных инвесторов теряют деньги на рынке, а значит, если мы будем видеть, где частные инвесторы наиболее активно продают, мы будем искать точку входа на покупку, а если все покупают, нужно искать точку входа на продажу!

Вот она простая функция дельты – показывать, что происходит на каждой свече, больше продают или больше покупают частный трейдеры!

Функция кумулятивной дельты та же, отличие в том, что кумулятивная дельта складывает значения(аккумулирует) и выводит в виде непрерывной линии за определенный период времени!

Использование в торговле достаточно простое, там где дельта показывает резкое возрастание количества продаж нужно покупать и наоборот.

Вывод: Дельта и кумулятивная дельта – это вспомогательный инструмент анализа рынка, такой же как объемы, он не дает конкретных точек входа, но однозначно показывает направленность рынка! Если посмотреть на график и движение дельты, реально видно, что дельта отражает веру трейдеров в разворот, чем больше цена движется вверх, тем больше трейдеры продают! Главный абсурд в том, что когда цена реально пойдет вниз эта вера иссякнет и трейдеры, забыв о продажах, начнут снова покупать! И этот цикл слива трейдеров не кончается никогда!

Что такое кумулятивная дельта в торговле потоками заказов?

Кумулятивная дельта, являющаяся краеугольным камнем анализа потока ордеров, суммирует активность покупок и продаж, может помочь трейдерам определить направление рынка, силу тренда, области поддержки и сопротивления и многое другое.

Дельта Δ

Дельта относится к разнице между покупателями и продавцами:

  • Дельта положительна, когда покупка перевешивает продажу
  • Дельта отрицательна, когда продажи перевешивают покупку

Кумулятивная дельта объединяет накопленную информацию дельты, а затем отображает эту информацию визуально в виде индикатора диаграммы. Записывая и отображая текущий счет того, контролировали ли покупатели или продавцы и насколько, трейдеры потока заказов могут лучше экстраполировать поток рынка.

На приведенном выше графике показаны 3 дней движения цены на 30 -минутном временном интервале для фьючерса Micro E-mini S&P 500 (MES) .

  1. При отображении сеанса кумулятивная дельта отображается аналогично традиционному свечному графику. Цена закрытия предыдущего бара переносится на цену открытия текущего бара по мере накопления дельты.
  2. При отображении столбцов кумулятивная дельта больше похожа на гистограмму. Каждый новый бар имеет открытие 0 и дельта накапливается в течение каждого соответствующего ценового бара.

Кумулятивная дельта в действии

Кумулятивная дельта используется техническими аналитиками множеством способов. Каждый подход будет отличаться в зависимости от конкретного трейдера, рынка и торгуемого периода.

В приведенном ниже примере наблюдается расхождение между ценой и кумулятивной дельтой, указывающее на потенциальный разворот рынка.

  • На верхней панели отображаются данные о цене, и цена достигает нового минимума. Добавлен объект рисования с красной стрелкой, чтобы выделить ход.
  • На нижней панели отображается кумулятивная дельта, но с более высоким минимумом относительно той же начальной точки. Чтобы выделить этот ход, был добавлен объект рисования зеленой стрелки.

Этот пример потенциально может быть интерпретирован как бычий сигнал, помогающий длинным покупателям избежать фальсификации рынка или «выбить» позицию, подтверждая бычий уклон. В качестве альтернативы это можно интерпретировать как открытие длинной позиции.

Обратите внимание: как и любой технический индикатор, кумулятивная дельта может давать ложные сигналы, и управление рисками должно оставаться главным при торговле на непредсказуемых рынках.

Начать работу с потоком заказов +

Кумулятивная дельта включена в пакет премиальных инструментов технического анализа NinjaTrader Order Flow +, включая профиль объема, объемные столбцы, VWAP и другие.

NinjaTrader поддерживает более 500 , 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы , больших комиссионных скидок и поддержки мирового уровня. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и захватывающего опыта торговли симуляторах .

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!

Поделись этим:

Похожие сообщения:

Copyright © 2022. Все права защищены. NinjaTrader и логотип NinjaTrader. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Аффилиаты NinjaTrader Group, LLC: NinjaTrader LLC — компания, занимающаяся созданием программного обеспечения, которая является владельцем пропраетарной технологии, имеющей отношениe и включающую в себя торговую платформу NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage™ является зарегистрированным в NFA независимым представляющим брокером ( NFA #0339976) и предоставляет брокерские услуги на рынке торговли фьючерсами и форекс.

Торговля фьючерсами, валютными инструментами, и опционами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал — это деньги, потеря которых не отразится на вашем финансовом благополучии и стиле жизни. Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле. Исторические результаты не являются показателями или гарантиями будущих результатов. Ознакомиться с полным предупреждением о рисках.

Торговля виртуальными валютами и фьючерсами на биткойны сопряжена с дополнительным риском. Перед тем, как начать торговать виртуальными валютами, просмотрите рекомендации NFA и CFTC, в которых содержится дополнительная информация об этих потенциально значительных рисках.

Индикатор Дельта для терминала Quik (кумулятивная для Квика): как настроить и использовать

Некоторые стратегии торговли на финансовых рынках базируются на объемах. Эти данные показывают трейдерам количество проведенных торговых операций за указанный промежуток времени . В числе наиболее информативных и удобных индикаторов объема называют Delta.

Теоретическая сторона работы индикатора Delta Pit Volume Divergence

Чтобы повысить количество прибыльных сделок, заключенных на основе полученных данных от Delta, нужно научиться правильно читать и понимать показания . Для этого трейдеру важно разобраться в особенностях работы кумулятивной дельты .

Возможности индикатора Delta 5.0

Данная версия переняла все функции предыдущих выпусков. Однако некоторые возможности были переработаны и улучшены с целью повышения эффективности и удобства пользователей.

Установка и настройка индикатора

Чтобы пользоваться этим индикатором, его необходимо скачать и установить в каталог программы Quik . Сделать это можно в несколько этапов:

    В программе открывают корневой каталог и создают в нем новую папку. В ней будут храниться все пользовательские инструменты.
  1. Скачанный индикатор копируют в новую папку.

После этого инструмент для анализа нужно настроить . В программе Квик нажимают “Создать окно” — “Таблица обезличенных сделок”. В новом окне отмечают те инструменты, к которым будет применен данный индикатор . После небольших пользовательских настроек можно приступать к работе.

Режим Delta

В режиме Дельта можно выбирать способ построения гистограммы по нескольким параметрам:

  • объемам;
  • сделкам.

Построение по объемам

Работая с исходными данными, этот индикатор может разделять общий объем сделок на 2 категории: продажа и покупка . Если в единицу времени на бирже совершается больше покупок, то в поле индикатора появляются положительные значения. Когда продажи актива преобладают, индикатор сигнализирует об этом появлением отрицательных показателей.

Построение по сделкам

Переключив режим индикатора на функцию “Сделки”, трейдер получит данные о размерах заключенных ордеров за указанный промежуток времени . Проще всего понять принцип действия этой функции на примере.

Когда расчет происходит с учетом объемов , ситуация выглядит следующим образом. Если объем совершаемой сделки на покупку достигнет 10 контрактов, то на индикаторе значение повысится на 10 пунктов. Продажа 10 контрактов приведет к уменьшению показателя на те же 10 единиц.

В режиме “Сделки” расчет происходит иным способом. При покупке 10 контрактов показатель повысится не на 10 единиц, а только одну. Объясняется это тем, что сделка была только одна (вне зависимости от ее размера). Аналогичным образом происходит движение после продажи актива.

Рейтинг Форекс брокеров:

Тип Delta

В списке настроек присутствует тип Delta. В числе его подразделов указывают:

  • построение графика с тенями и без теней;
  • с учетом накопления (в настройках указан как “Копит”);
  • способ построения графика в один ряд.

Каждый из предложенных типов графика может дать исчерпывающую информацию о положении на бирже.

Построение с тенями

Особенность этого графика состоит в том, что он представлен в виде свечей с тенями . Свечи состоят из 3 частей :

  1. Верхняя тень , которая может иметь только положительное значение.
  2. Нижняя тень — она может быть только в отрицательном значении.
  3. Тело свечи — его значение может быть как положительным, так и отрицательным. Оно показывает значение в тот момент, когда бар закрывается.

Формирование графика происходит следующим образом. В принятый промежуток времени совершаются сделки в 2 направлениях (покупка и продажа). Это приводит к изменению показателей на индикаторе (они могут расти и снижаться).

Построение Delta без теней

Такой режим используют, если колебания объемов не имеют значения . В окне индикатора появляются свечи без теней, состоящие только из тел.

Построение с накоплением «Копит»

Режим с накоплением обозначен в индикаторе термином “Копит”. Принцип построения графика в данном случае отличается тем, что трейдер видит только общую ситуацию на бирже . Выделить тот или иной промежуток времени (таймфрейм) не удается. Начать построение с накоплением можно с начала дня, недели или любого другого времени.

Рейтинг Форекс платформ:

Построение в один ряд

Отличительной чертой такого построения является отсутствие 2 плоскостей . Так, в стандартном режиме график разделен на 2 плоскости. В верхней части располагаются свечи с положительным значением (они показывают объем сделок на покупку), нижней плоскости находятся бары с отрицательным показателем (на продажу).

При построении в один ряд плоскости с отрицательными значениями нет . Все бары (и на покупку, и на продажу) выстроены в одной положительной плоскости. Различить свечи можно по цвету. Отрицательные дельты окрашены в красный цвет, а положительные — зеленый.

Тип сигнала Delta

Иногда можно заметить, что показания индикатора и цены расходятся . Так, при возрастании цены график индикатора выдает отрицательные показатели . Такое случается при наступлении некоторых условий на бирже.

Если на бирже происходит падение цены, а объемы растут , то бар окрашивается в ярко-зеленый цвет. Во время снижения объемов при возрастании цены гистограмма окрашивается в ярко-красный цвет.

Звуковое оповещение

В предыдущих версиях индикатора Дельта для Quik также предусматривалось звуковое оповещение, когда наступали те или иные условия. В версии 5 разработчики несколько изменили :

  • формат ввода значений;
  • ввели возможность установки своих мелодий.

Если оповещение должно сработать при положительном значении , то для него нужно прописать значение вместо 0. Если оповещение устанавливается для отрицательного уровня, вместо 0 прописывают его показатель.

Функция Оповещение Delta [wav] позволяет установить название мелодии. Первое значение относится к положительному уровню, второе — отрицательному.

Для установки своих мелодий их нужно поместить в каталог терминала Квик. То путь выглядит так: k-pavel \ sounds. В этой папке уже присутствует стандартная мелодия Default.wav.

Обновление истории Delta

В более ранних версиях индикатора использовались разные способы для сохранения и загрузки истории. Это была и сторонняя программа, и скрипт истории загрузки. Однако по тем или иным причинам эти варианты оказались неудобны для использования. В версии 5 в индикатор внедрили алгоритм установки данных из истории .

Для этого необходимо войти в параметр “Обновление истории” и прописать “ОК” . После нажатия кнопки “Применить” история загружается. В той же вкладке удаляют “ОК” и применяют. После таких действий история может считаться сформированной и готовой к использованию.

Индикатор дельта

Прежде, чем рассматривать индикатор дельты для МТ4 (МТ5), освежим знания, что это такое. Дельта (delta) — это разность между рыночными сделками на покупку (прошедшими по ценам Ask) и рыночными сделками на продажу (по ценам Bid). Формула расчета выглядит так: Delta = Ask — Bid. Очень важно то, что для расчета дельты используются только рыночные (и стоповые) ордера.

Дельта может быть положительная, отрицательная или равна нулю. При положительной дельте на определенной свече, можно сказать, что в этой свече больше рыночных контрактов на покупку. При отрицательной — в данной свече было преимущество рыночных ордеров на продажу. При нулевой — количество исполненных рыночных контрактов на продажу равнялось количеству контрактов на покупку.

Возникает закономерный вопрос — где взять индикатор дельты для Форекс терминала MetaTrader 4(5)?

На данный момент существует только одна компания — ClusterDelta, которая предоставляет индикаторы: дельта и кумулятивная дельта, для терминалов МТ4 и МТ5. Компания поставляет реальные биржевые данные в свои индикаторы, в режиме онлайн.

Дельта для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

ClusterDelta представляет индикатор дельта для МТ4 и МТ5 в двух вариациях: обычный и с подачей звукового сигнала, при достижении заданного уровня дельты, на каком то баре. Данные, на основании которых рассчитывается дельта, являются исключительно биржевыми, полученными в режиме реального времени. Настройки индикатора не вызовут никаких сложностей, все работает сразу после установки на график.

Кумулятивная (накопительная) дельта

Кумулятивная дельта (Cumulative Delta) очень полезный биржевой инструмент, так же имеет название — накопительная. Она рассчитывает сумму всех дельт, за какой то определенный период времени и отображается в виде растущей или падающей линии, которая показывает, каких в рынке сейчас больше ордеров — на покупку или продажу.

Индикатор кумулятивная дельта для МТ4, МТ5 от ClusterDelta представлен в двух вариациях: с отображением в виде линии и в виде баров OHLC. Сложностей с установкой в терминал МТ4 или МТ5 возникнуть не должно. В большинстве случаев, индикаторы работают сразу после переноса их на график, при настройках заданных по умолчанию.

Подведем итоги

Мы представили вам два полезных биржевых индикатора — дельта и кумулятивная дельта. Пользоваться ими или нет — решать вам. Но вы должны понимать, что торговать без использования полноценных биржевых данных, это все равно, что играть в лотерею.

Дельта и кумулятивная (накопительная) дельта для MT4

Успех в биржевой торговле напрямую зависит от умения анализировать рынок и предвидеть его движения. Чтобы стабильно получать прибыль и минимизировать риск убытков, мало одного изучения графиков, хорошим подспорьем станет знание настроений всех участников торговли. И в этом деле помогут два индикатора для МТ4: Дельта и кумулятивная дельта для МТ4.

Показывает разницу совершенных сделок по цене Ask и Bid на каждой отдельной свече. Таким образом он отображает настроение участников биржевых торгов (больше покупают или продают) и помогает выявить наличие на рынке крупных игроков.

Данные выводятся в отдельном окне терминала в виде гистограммы, где ось x – временная шкала, а по оси y отображается разница объемов совершенных сделок.

Показывает сумму отдельных дельт за определенный (выбранный) промежуток времени, например, с момента открытия ордера или за последний день, неделю.

Отображается виде кривой (в отдельном или основном окне), которая, обычно, следует за ценой. Расхождение с ценовым графиком свидетельствуют о перемене настроений на бирже.

Всех участников рынка можно разделить на две группы:

  • тех кто выставляет лимитные ордера;
  • тех кто входит по рыночной (текущей цене).

Рыночная цена Ask и Bid – это самая высокая цена в списке, по которой готовы купить, и самая низкая, по которой готовы продать инструмент участники рынка по лимитным ордерам. Из-за отсутствия стакана цен не видна полная картина рынка. Однако на помощь приходит дельта, показывающая, что делают трейдеры в данный момент или в определенный промежуток времени. На гистограмме видно, когда больше продают или покупают. Инструмент помогает правильно выбрать момент входа, минимизировать риск того, что после открытия ордера рынок начнет двигаться в обратную сторону.

Обычно используется как вспомогательный индикатор, показывающий активность рынка. Однозначно не указывает, кто сейчас господствует: быки или медведи. Всплески дельты при относительном спокойствии ценового графика показывают, что на данный момент возможно поглощение любых движений рынка.

Полезна для исследования общих настроений на бирже. Помогает выявить «крупных игроков» и предвидеть развороты. При анализе с использованием дельты возможны такие ситуации:

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса