ЛИМИТНЫЕ УРОВНИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Индикатор скопления лимитных ордеров

Многие из нас, ознакомившись с понятиями уровней поддержки\сопротивления, видят их на графике буквально на каждом минимуме\максимуме. И возникает вопрос: А как же определить какие уровни сильные, какие действительно важные ?

Помочь в этом вопросе призван индикатор скопления лимитных ордеров. Его можно было назвать “индикатором сильных уровней” . Это его суть. Помогать находить на графике сильные уровни, которые скорее всего удержат напор цены. По крайней мере в ближайшей перспективе.

Откуда берутся эти уровни ?

Индикатор, по аналогии с индикатором стоп-лоссов, берет данные из Order Book от брокера Оанда, это своеобразный “стакан ордеров”, подробные данные о позициях клиентов данного брокера.

Какое нам дело до позиций клиентов этого пусть и крупного, но отдельно взятого брокера ? Мы исходим из предпосылки, что психология у большинства трейдеров работает одинаково. А значит мы можем принять клиентов брокера Оанда за “толпу” и по действиям большинства находить уровни, на которых сконцентрированы позиции продавцов/покупателей , а также их стоп-приказы (в виде ордеров стоп-лосс и отложек Buy Stop/Sell Stop) и лимитные ордера (в виде ордеров Take Profit и отложек Buy Limit/Sell Limit ).

Данный индикатор показывает места наиболее крупных скоплений лимитных ордеров из Order Book, на текущий момент. Небольшая часть истории показаний индикатора также остается на графике.

Зачем нам скопления лимитных ордеров ?

Стоп-ордера придают цене ускорение, лимитные ордера останавливают цену .

Следовательно, с помощью скоплений лимиток мы можем находить сильные уровни, за которыми ставить стоп-лосс, торговать от этих уровней на отскок , либо , если на пути нашей позиции такой уровень, выходить из нее не дожидаясь этого уровня.

При работе с индикатором и стаканом учитывайте, что данные обновляются каждые 20 минут .

Также, т.к. мы наблюдаем настроения толпы, наиболее репрезентативными будут уровни по самым популярным парам (т.к. их торгует больше трейдеров): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF .

Тема: Лимитные уровни (Limit Levels). Теория

На мой взгляд «гарантии и рынок» абсолютно не совместимые вещи. Но тем не менее, есть математика, а она наука точная, и статистика (у меня своя, другим само собой разумеется, нужно делать свою, либо просто верить мне на слово).

В теме ещё не полное описание, касательно того как увиличить наше математическое ожидание (шансы) — есть сетап входа. Сегодня думаю напишу.

Тем не менее, повторюсь, вникните в детали уже ранее описанные здесь. Есть момент в правилах построения ЛУ, в отличии от других, а именно должно быть локальное подтверждение пункт в пункт. Уровень строится не с одной точки из истории, а минимум по двум, одна из них. и т.д. Да и сам взгляд на уровень не как на место, где будет разворот, и подобное, а — как на место, где есть «идеальная» обоснованная возможность зайти в рынок, с минимальным риском относительно рабочего таймфрейма. Таким образом, получаем среднее соотношение PL от 1:5 и более. Качество (прибыльных/убыточных входов) в первую очередь зависит от одбора ЛУ и т.д. Повторюсь, в теме ещё не всё.

Не сочтите за грубость, прочтите первые посты. Я понимаю, там нет графиков, картинок, но они же не просто так писались.

Кстати, на счет разного построения лимитных уровней. Это не возможно, разве отличие может быть только в количестве, кто сколько найдет. Об этом я тоже уже писал, читайте внимательно, если Вам искренне интересно. Почему, ещё раз — лимитный уровень строится по минимум двум точкам совпадающим пункт в пункт (с учётом допустимого люфта), при этом одна из этих точек должна быть локально, в пределах 10-ти баров от нынешнего времени. Так же лимитный уровень не рассматривается как поддержка или сопротивления, у него другое назначение.

Вот смотрите лимитный уровень по двум точкам (по правилам). Как его ещё иначе возможно провести (как Вы сказали) — я не знаю. А как его торговать — повторюсь, будет позже описано, только сначала разберитесь с уже имеющейся информацией.

Может это я не внятно пишу, тогда заранее прошу прощения, но по другому я не умею — я не писатель, а трейдер

Все остальные классические виды уровней, как мы привыкли, как в «книжках» пишут, как нам «другие» твердят, строятся по одной точке из истории. А это очень разные вещи. Общее будет то — что используется горизонтальная линия.

Получено лайков: 15

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На мой взгляд «гарантии и рынок» абсолютно не совместимые вещи. Но тем не менее, есть математика, а она наука точная, и статистика (у меня своя, другим само собой разумеется, нужно делать свою, либо просто верить мне на слово).

В теме ещё не полное описание, касательно того как увиличить наше математическое ожидание (шансы) — есть сетап входа. Сегодня думаю напишу.

Тем не менее, повторюсь, вникните в детали уже ранее описанные здесь. Есть момент в правилах построения ЛУ, в отличии от других, а именно должно быть локальное подтверждение пункт в пункт. Уровень строится не с одной точки из истории, а минимум по двум, одна из них. и т.д. Да и сам взгляд на уровень не как на место, где будет разворот, и подобное, а — как на место, где есть «идеальная» обоснованная возможность зайти в рынок, с минимальным риском относительно рабочего таймфрейма. Таким образом, получаем среднее соотношение PL от 1:5 и более. Качество (прибыльных/убыточных входов) в первую очередь зависит от одбора ЛУ и т.д. Повторюсь, в теме ещё не всё.

Не сочтите за грубость, прочтите первые посты. Я понимаю, там нет графиков, картинок, но они же не просто так писались.

Кстати, на счет разного построения лимитных уровней. Это не возможно, разве отличие может быть только в количестве, кто сколько найдет. Об этом я тоже уже писал, читайте внимательно, если Вам искренне интересно. Почему, ещё раз — лимитный уровень строится по минимум двум точкам совпадающим пункт в пункт (с учётом допустимого люфта), при этом одна из этих точек должна быть локально, в пределах 10-ти баров от нынешнего времени. Так же лимитный уровень не рассматривается как поддержка или сопротивления, у него другое назначение.

Вот смотрите лимитный уровень по двум точкам (по правилам). Как его ещё иначе возможно провести (как Вы сказали) — я не знаю. А как его торговать — повторюсь, будет позже описано, только сначала разберитесь с уже имеющейся информацией.

Может это я не внятно пишу, тогда заранее прошу прощения, но по другому я не умею — я не писатель, а трейдер

Все остальные классические виды уровней, как мы привыкли, как в «книжках» пишут, как нам «другие» твердят, строятся по одной точке из истории. А это очень разные вещи. Общее будет то — что используется горизонтальная линия.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Лучше для форекса до 0.02% но не более 0.04%. Второй вариант на тех рынках где дневная волатильность от 2% и выше (фондовый). На форексе, это лишь на некоторых инструментах по типу USDMXN используем 0.04

И нет сопротивления, и поддержки, есть просто ЛУ. Он не несёт функции поддерживать и т.п., он — наша обоснованная идеальная точка входа, и всё. Как нулевая, отсчетная, zero, one.

Вникните в сам взгляд на рынок, и на трейдинг. Отойдите от классики

Получено лайков: 13

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Лучше для форекса до 0.02% но не более 0.04%. Второй вариант на тех рынках где дневная волатильность от 2% и выше (фондовый). На форексе, это лишь на некоторых инструментах по типу USDMXN используем 0.04

И нет сопротивления, и поддержки, есть просто ЛУ. Он не несёт функции поддерживать и т.п., он — наша обоснованная идеальная точка входа, и всё. Как нулевая, отсчетная, zero, one.

Вникните в сам взгляд на рынок, и на трейдинг. Отойдите от классики

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Расчётный стоп лосс для торговли лимитных уровней.

Касательно технического стоп лосса думаю и так все знают — это стоп лосс который базируется исключительно из рыночной картины по графику конкретно каждого инструмента. Для примера если торгуем ложный пробой, то технический стоп лосс, разумеется будет за экстремумом этого ложного пробоя. О технических стопах, где их ставить и когда именно их — будет в постах о сетапах.

Сейчас важно понять — расчётный стоп лосс. Он измеряется в % от цены самого лимитного уровня. Почему в % — читаем пост о люфтах.

Размер рассчетного стоп лосса, для основной массы инструментов и рынков равен 0.2% — 0.25% от цены самого лимитного уровня. Т.е. если у нас лимитный уровень по EURUSD то будет 1.1300*0.25%=0.0028 т.е. 28 пунктов. Если через год цена EURUSD торгуемого ЛУ будет предположим 1.4500*0.25%=0.0036 т.е. 36 пунктов. С другими инструментами считаем аналогично, и увидим явную правильную закономерность размера расчетного стоп лосса с «характером» самого актива.

Для тех инструметов где данная формула не очень подходит (их не так уж и много), делаем схожим образом: берём сначала среднее дневное движение в % (снова в процентах ) и от этого размера берем 1/4-ую 1/5-ую часть, что есть полностью аналогичным, и будет нашим расчетным стопом.

Вкратце опишу основание этих цифр с точки зрения механики рынка, на примере форекса.

Если мы действительно выявили с помощью ЛУ крупного игрока, а именно точное место где он защищает свою позицию или набирает ее с помощью лимитных ордеров, очень мала вероятность, что он допустит себе просадку более 0.2%-0.25%. Это будет ориентировочно его «болевой порог», т.к. тот же EURUSD (для примера) в день всего ходит в среднем 0.6-0.7%. А соответственно, если у него не хватит капитала, или желания удержаться в этих рамках, то будут выбиты абсолютно всё стоп лоссы, включая и его, что за собой вызовет импульс. Т.е. перемещение стоп лосса дальше ничем не поможет, лишь увиличит убытки. А устоит ли уровень, не знает ни кто, включая и сам лимитный игрок, ведь никто не может знать, о том, сколько может появиться встречного капитала в следующую минуту времени (разве что ясновидящие , нотя лучше как то так ), подчеркиваю — абсолютно никто. Думайте своей головой, а не желаниями.

КОГДА И ЗАЧЕМ НУЖЕН РАСЧЁТНЫЙ СТОП ЛОСС. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ.

1. Самое главное. Добавляем понятие «ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР СТОП ЛОССА». Им и будет размер расчетного стопа, и в дальнейшем я буду очень часто это упоминать.

2. Если технический стоп лосс не будет вписывается в рамки допустимого расчётного — это будет служить главным фильтром тех сетапов, который будем исключать из своей торговли.

3. Если всё же торговать такие сетапы (пункт 2), где технический стоп больше допустимого — то используем именно расчетный. Но необходимо понимать, что шансы быть выбитым с убытком будут значительно выше. Но и ставить технический (большой в данном случае) не стоит, так как полностью ломается идеология данной ТС — высокое соотношение PL за короткий промежуток времени (относительно рабочего таймфрейма).

4. Расчётный стоп лосс применяется там, где технического просто не где поставить, т.е. при торговле ЛУ просто на отбой (об этом будет отдельно). С практики я редко так торгую, а в основном только через любой вид ложного пробоя, но тем не менее знать это надо. И в отличии от классики, где в данном случае говорят «стоп под/над уровнем» — это понятие «под/над» растяжимое. А расчетный стоп это конкретная обоснованная цифра, и для каждого актива она своя, и одинаковая только в %, а не в пунктах

Получено лайков: 18

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Расчётный стоп лосс для торговли лимитных уровней.

Касательно технического стоп лосса думаю и так все знают — это стоп лосс который базируется исключительно из рыночной картины по графику конкретно каждого инструмента. Для примера если торгуем ложный пробой, то технический стоп лосс, разумеется будет за экстремумом этого ложного пробоя. О технических стопах, где их ставить и когда именно их — будет в постах о сетапах.

Сейчас важно понять — расчётный стоп лосс. Он измеряется в % от цены самого лимитного уровня. Почему в % — читаем пост о люфтах.

Размер рассчетного стоп лосса, для основной массы инструментов и рынков равен 0.2% — 0.25% от цены самого лимитного уровня. Т.е. если у нас лимитный уровень по EURUSD то будет 1.1300*0.25%=0.0028 т.е. 28 пунктов. Если через год цена EURUSD торгуемого ЛУ будет предположим 1.4500*0.25%=0.0036 т.е. 36 пунктов. С другими инструментами считаем аналогично, и увидим явную правильную закономерность размера расчетного стоп лосса с «характером» самого актива.

Для тех инструметов где данная формула не очень подходит (их не так уж и много), делаем схожим образом: берём сначала среднее дневное движение в % (снова в процентах ) и от этого размера берем 1/4-ую 1/5-ую часть, что есть полностью аналогичным, и будет нашим расчетным стопом.

Вкратце опишу основание этих цифр с точки зрения механики рынка, на примере форекса.

Если мы действительно выявили с помощью ЛУ крупного игрока, а именно точное место где он защищает свою позицию или набирает ее с помощью лимитных ордеров, очень мала вероятность, что он допустит себе просадку более 0.2%-0.25%. Это будет ориентировочно его «болевой порог», т.к. тот же EURUSD (для примера) в день всего ходит в среднем 0.6-0.7%. А соответственно, если у него не хватит капитала, или желания удержаться в этих рамках, то будут выбиты абсолютно всё стоп лоссы, включая и его, что за собой вызовет импульс. Т.е. перемещение стоп лосса дальше ничем не поможет, лишь увиличит убытки. А устоит ли уровень, не знает ни кто, включая и сам лимитный игрок, ведь никто не может знать, о том, сколько может появиться встречного капитала в следующую минуту времени (разве что ясновидящие , нотя лучше как то так ), подчеркиваю — абсолютно никто. Думайте своей головой, а не желаниями.

КОГДА И ЗАЧЕМ НУЖЕН РАСЧЁТНЫЙ СТОП ЛОСС. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ.

1. Самое главное. Добавляем понятие «ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР СТОП ЛОССА». Им и будет размер расчетного стопа, и в дальнейшем я буду очень часто это упоминать.

2. Если технический стоп лосс не будет вписывается в рамки допустимого расчётного — это будет служить главным фильтром тех сетапов, который будем исключать из своей торговли.

3. Если всё же торговать такие сетапы (пункт 2), где технический стоп больше допустимого — то используем именно расчетный. Но необходимо понимать, что шансы быть выбитым с убытком будут значительно выше. Но и ставить технический (большой в данном случае) не стоит, так как полностью ломается идеология данной ТС — высокое соотношение PL за короткий промежуток времени (относительно рабочего таймфрейма).

4. Расчётный стоп лосс применяется там, где технического просто не где поставить, т.е. при торговле ЛУ просто на отбой (об этом будет отдельно). С практики я редко так торгую, а в основном только через любой вид ложного пробоя, но тем не менее знать это надо. И в отличии от классики, где в данном случае говорят «стоп под/над уровнем» — это понятие «под/над» растяжимое. А расчетный стоп это конкретная обоснованная цифра, и для каждого актива она своя, и одинаковая только в %, а не в пунктах

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Отбойные сетапы для входа от лимитного уровня

Перейдем к самому, наверное, долгожданному момент — как торговать ЛУ.

Начнем с самого простого, но не самого эффективного варианта на отбой от ЛУ.

Отбой подразумевает собой как на разворот от ЛУ, так и вход во время отката к ЛУ после его истинного пробоя, т.е. зеркальный ЛУ. Кстати в случае торговли зеркального ЛУ локальное подтверждение ЛУ (точка 2) может быть с любой его стороны, как сверху, так и снизу.

1. Направление торговли определяем на рабочем таймфрейме по цене закрытия последнего бара относительно ЛУ: сверху — лонги, снизу — шорты.

2. Вход строго лимитными ордерами Buy Limit, Sell Limit.

3. Точка входа — цена LL.

4. Ордер ставим сразу после закрытия бара на рабочем таймфрейме после того, как получили локальное подтверждение пункт в пункт, т.е. что уровень лимитный.

5. Так как нет возможности поставить технический обоснованный стоп лосс — используем расчетный.

Достоинства и недостатки такого варианта входа:

Главное преимущество таких сетапов, в практически полном отсутствии пропущенных входов, т.е. высокая частота сделок. Так же этот подход очень прост в исполнении: увидел подтверждение ЛУ локально, поставил лимитный ордер, просчитал, поставил стоп лосс, тейк-профит (о них отдельно позже поговорим), и забыл. Единственное, желательно всегда переводить сделку в безубыток при первом же достижении PL 1:2.

Недостаток один — очень высока вероятность попасть на ложный, либо сложный ложный пробой, а соответственно высока вероятность того, что расчётный стоп лосс зацепят, и прийдется перезаходить повторно, но уже с убытком за плечами (по этому и необходим быстрый перевод в безубыток, если вообще такая возможность появиться). Так же, не редкость что ЛУ окажется слабой «пустышкой», и его прошьют как ни в чём не бывало. Да и бывает что технический стоп лосс может быть на порядок меньше расчетного, а от этого прямо пропорционально зависит итоговое соотношение PL.

На практике этот способ я использую крайне редко, особенно на форексе, где «царство ложных и сложных ложных пробоев «. Тем не менее он есть, и так же можно торговать, тем более это легко и не отнимет много времени, а за счёт высокого соотношения итогового PL, можно зарабатывать. Только необходимо делать более тщательный отбор лучших ЛУ, а не торговать все подряд (об этом так же будет пост отдельно)

Получено лайков: 18

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Отбойные сетапы для входа от лимитного уровня

Перейдем к самому, наверное, долгожданному момент — как торговать ЛУ.

Начнем с самого простого, но не самого эффективного варианта на отбой от ЛУ.

Отбой подразумевает собой как на разворот от ЛУ, так и вход во время отката к ЛУ после его истинного пробоя, т.е. зеркальный ЛУ. Кстати в случае торговли зеркального ЛУ локальное подтверждение ЛУ (точка 2) может быть с любой его стороны, как сверху, так и снизу.

1. Направление торговли определяем на рабочем таймфрейме по цене закрытия последнего бара относительно ЛУ: сверху — лонги, снизу — шорты.

2. Вход строго лимитными ордерами Buy Limit, Sell Limit.

3. Точка входа — цена LL.

4. Ордер ставим сразу после закрытия бара на рабочем таймфрейме после того, как получили локальное подтверждение пункт в пункт, т.е. что уровень лимитный.

5. Так как нет возможности поставить технический обоснованный стоп лосс — используем расчетный.

Достоинства и недостатки такого варианта входа:

Главное преимущество таких сетапов, в практически полном отсутствии пропущенных входов, т.е. высокая частота сделок. Так же этот подход очень прост в исполнении: увидел подтверждение ЛУ локально, поставил лимитный ордер, просчитал, поставил стоп лосс, тейк-профит (о них отдельно позже поговорим), и забыл. Единственное, желательно всегда переводить сделку в безубыток при первом же достижении PL 1:2.

Недостаток один — очень высока вероятность попасть на ложный, либо сложный ложный пробой, а соответственно высока вероятность того, что расчётный стоп лосс зацепят, и прийдется перезаходить повторно, но уже с убытком за плечами (по этому и необходим быстрый перевод в безубыток, если вообще такая возможность появиться). Так же, не редкость что ЛУ окажется слабой «пустышкой», и его прошьют как ни в чём не бывало. Да и бывает что технический стоп лосс может быть на порядок меньше расчетного, а от этого прямо пропорционально зависит итоговое соотношение PL.

На практике этот способ я использую крайне редко, особенно на форексе, где «царство ложных и сложных ложных пробоев «. Тем не менее он есть, и так же можно торговать, тем более это легко и не отнимет много времени, а за счёт высокого соотношения итогового PL, можно зарабатывать. Только необходимо делать более тщательный отбор лучших ЛУ, а не торговать все подряд (об этом так же будет пост отдельно)

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

«К нынешней цене» т.е. если мы смотрим сегодня, то нас интересует минимум 2 точки, одна из которых будет далеко в истории, а вторая может вчера, может позавчера, т.е. локально, до 10-ти баров.

Завтра, картина уже может быть по другому, т.к. время идёт, а понятие «локально» заключено в рамках 10-ти баров. Т.е. тот ЛУ что сегодня, через месяц не будет актуальным пока снова не произойдет локальное подтверждение пункт в пункт.

Посмотрите выше пример EURCHF, я за локальное подтверждение отметил лишь одну точку пункт в пункт, но всего то точек 4, но лишь одна в пределах 10-ти баров.

А через пару дней она уже не будет локальной т.к. 10 баров пройдет

Получено лайков: 8

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

«К нынешней цене» т.е. если мы смотрим сегодня, то нас интересует минимум 2 точки, одна из которых будет далеко в истории, а вторая может вчера, может позавчера, т.е. локально, до 10-ти баров.

Завтра, картина уже может быть по другому, т.к. время идёт, а понятие «локально» заключено в рамках 10-ти баров. Т.е. тот ЛУ что сегодня, через месяц не будет актуальным пока снова не произойдет локальное подтверждение пункт в пункт.

Посмотрите выше пример EURCHF, я за локальное подтверждение отметил лишь одну точку пункт в пункт, но всего то точек 4, но лишь одна в пределах 10-ти баров.

А через пару дней она уже не будет локальной т.к. 10 баров пройдет

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Ценовые уровни, поддержки, сопротивления, отбойные уровни, лимитные уровни, и зеркальные уровни

Вот, читаю это, а потом картинки Ваши смотрю, где цена замахивает за уровень чуть ли не на фигуру, и что-то как-то.
Уж очень смело задачка под ответ подгоняется.

А кто сказал, что при низких ценах волатильность снизится?

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Вот, читаю это, а потом картинки Ваши смотрю, где цена замахивает за уровень чуть ли не на фигуру, и что-то как-то.
Уж очень смело задачка под ответ подгоняется.

А кто сказал, что при низких ценах волатильность снизится?

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Вот, читаю это, а потом картинки Ваши смотрю, где цена замахивает за уровень чуть ли не на фигуру, и что-то как-то.
Уж очень смело задачка под ответ подгоняется.

А кто сказал, что при низких ценах волатильность снизится?

Дельная мысль.
Кто-нибудь воспользовался?

Не горю желанием разводить демагогию, так что в кратце:

Герчик — а кто это? Не рынок играет по правилам герчика, а наоборот. И если он что то делает так, это не говорит о том, что другие не могут так же делать и не слышав о нём никогда. Или лимитные ордера останавливают цену, потому что герчик где-то на своих инфо тренингах, или что там ещё бывает, сказал? Или может всё же это так, потому что по другому не получится.

Не совсем понял следующий набор слов, но если Вы имеете ввиду картинки подогнаны, то простите, это раздел теории, а практика в другом месте, о чем в шапке темы указано. А по другому как объяснить теорию если не на истории?

На счёт волатильности, а обязательно кто-то должен говорить? Своя голова зачем. И если это не так, то почему HP, или AMD не летает так же как Google, или Amazon. Почему биткоин при цене в 15000 был более волатилен чем при цене в 300$ . И главное было не о волатильности, а о том, почему лучше использовать %, а не измерять некоторые параметры ТС в пунктах.

И признаюсь честно, только не приймите за грубость, каков смысл Вы хотели выразить своим постом?

Вот например, я просто делюсь своим взглядом на рынок, и своими наработками с другими.

Получено лайков: 14

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Вот, читаю это, а потом картинки Ваши смотрю, где цена замахивает за уровень чуть ли не на фигуру, и что-то как-то.
Уж очень смело задачка под ответ подгоняется.

А кто сказал, что при низких ценах волатильность снизится?

Дельная мысль.
Кто-нибудь воспользовался?

Не горю желанием разводить демагогию, так что в кратце:

Герчик — а кто это? Не рынок играет по правилам герчика, а наоборот. И если он что то делает так, это не говорит о том, что другие не могут так же делать и не слышав о нём никогда. Или лимитные ордера останавливают цену, потому что герчик где-то на своих инфо тренингах, или что там ещё бывает, сказал? Или может всё же это так, потому что по другому не получится.

Не совсем понял следующий набор слов, но если Вы имеете ввиду картинки подогнаны, то простите, это раздел теории, а практика в другом месте, о чем в шапке темы указано. А по другому как объяснить теорию если не на истории?

На счёт волатильности, а обязательно кто-то должен говорить? Своя голова зачем. И если это не так, то почему HP, или AMD не летает так же как Google, или Amazon. Почему биткоин при цене в 15000 был более волатилен чем при цене в 300$ . И главное было не о волатильности, а о том, почему лучше использовать %, а не измерять некоторые параметры ТС в пунктах.

И признаюсь честно, только не приймите за грубость, каков смысл Вы хотели выразить своим постом?

Вот например, я просто делюсь своим взглядом на рынок, и своими наработками с другими.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Ну да.
А можно и «Войну и мир» под своим именем переиздать.
Ведь не Лев Толстой русский язык изобрел.
И почему бы кому-то еще не расположить слова точно в таком же порядке?

Поясняю.
Уровень построен по двум точкам.
Между этими точками цена носится туда и обратно плюс/минус трамвайная остановка.
Стоп Вы ставите 0.25%, ссылаясь на то, что крупный игрок не даст цене пройти против себя свыше этого.
Ну, а между этих двух точек он что делал?
Ждал, когда Вы войдете, чтобы ему можно было, наконец, стоп влепить?

Просто следую Вашей рекомендации:

Получено лайков: 4

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Ну да.
А можно и «Войну и мир» под своим именем переиздать.
Ведь не Лев Толстой русский язык изобрел.
И почему бы кому-то еще не расположить слова точно в таком же порядке?

Поясняю.
Уровень построен по двум точкам.
Между этими точками цена носится туда и обратно плюс/минус трамвайная остановка.
Стоп Вы ставите 0.25%, ссылаясь на то, что крупный игрок не даст цене пройти против себя свыше этого.
Ну, а между этих двух точек он что делал?
Ждал, когда Вы войдете, чтобы ему можно было, наконец, стоп влепить?

Просто следую Вашей рекомендации:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Ну да.
А можно и «Войну и мир» под своим именем переиздать.
Ведь не Лев Толстой русский язык изобрел.
И почему бы кому-то еще не расположить слова точно в таком же порядке?

Поясняю.
Уровень построен по двум точкам.
Между этими точками цена носится туда и обратно плюс/минус трамвайная остановка.
Стоп Вы ставите 0.25%, ссылаясь на то, что крупный игрок не даст цене пройти против себя свыше этого.
Ну, а между этих двух точек он что делал?
Ждал, когда Вы войдете, чтобы ему можно было, наконец, стоп влепить?

Просто следую Вашей рекомендации:

Думаю.
И задаю вопросы.
Запрещено?

На счёт «война и мир» я могу Вам доказать обратное, и не домыслами, а фактами. Хотя понимаю откуда ветер дует. На одном ресурсе, не буду говорить где, запрещено правилами, я уже около года использую название «лимитный уровень» которое сам и придумал, прежде чем писать, и с того времени ничего не изменилось. При этом, больше, нигде это название не фигурирует, до одного момента. Три дня назад уважаемый А.М. выдал свой обучающий трениг под этим же названием. Как так вышло, случайно или нет, без понятия, и мне безразлично. Но сама хронология наталкивает на мысль. Если Вас действительно волнует этот вопрос, просто проверте сами в деталях, гугл в помощь. И если Вы знаете хорошо программу А.М., то сами прекрасно знаете, что он никогда это выражение «лимитный уровень» не использовал. Я ничего не имею против, толковый учитель, для тех, кто готов платить деньги за обучение. Но это не говорит о том, что бы всех ровнять под одну гребенку. Да, методы схожи, но они разные. Почему схожие — потому что мы торгуем на одном и том же рынке, где условия для всех равны. Кто как хочет, так и . торгует. И это не является поводом, для того, что бы Вы, уважаемый, давали такую оценку моим действиям, как минимум это не корректно, по отношению ко мне, как одному из участников форума, соответственно как и Вы. Чем я заслужил столь пристальное Ваше внимание? Я у кого-то что то украл, и выдаю за свое? Нет, это не так. И повторюсь, если Вы знаете как торгует А.М. и знаете как торгую я, то Вы же сами найдете кучу разногласий.

По поводу «уровень по двум точкам», даже читать не стал дальше, после слова «трамвай», и не потому что трамвай и трейдинг, как то не очень, ладно, это Ваш сленг, а потому что, цена не может физически носится между двумя точками по горизонтали, что говорит о том, что Вы просто либо не разобрались, т.е. не читали тему, либо вырываете из контекста. Зачем? Это уже хороший вопрос, и ответ «что Вам интересна тема» маловероятен. Тогда зачем же.

По этому, дальше не вижу смысла продолжать дискуссию с Вами, а там уже Ваше дело, как сами сказали «запрещено», конечно же нет, заниматесь чем и занимались, если получаете от этого моральное удовлетворение, или что там ещё. Кому надо, все сами и так поймут.

Получено лайков: 14

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Лимитный игрок на графике

Ну да.
А можно и «Войну и мир» под своим именем переиздать.
Ведь не Лев Толстой русский язык изобрел.
И почему бы кому-то еще не расположить слова точно в таком же порядке?

Поясняю.
Уровень построен по двум точкам.
Между этими точками цена носится туда и обратно плюс/минус трамвайная остановка.
Стоп Вы ставите 0.25%, ссылаясь на то, что крупный игрок не даст цене пройти против себя свыше этого.
Ну, а между этих двух точек он что делал?
Ждал, когда Вы войдете, чтобы ему можно было, наконец, стоп влепить?

Просто следую Вашей рекомендации:

Лимитный уровень. Герчик

Думаю.
И задаю вопросы.
Запрещено?

На счёт «война и мир» я могу Вам доказать обратное, и не домыслами, а фактами. Хотя понимаю откуда ветер дует. На одном ресурсе, не буду говорить где, запрещено правилами, я уже около года использую название «лимитный уровень» которое сам и придумал, прежде чем писать, и с того времени ничего не изменилось. При этом, больше, нигде это название не фигурирует, до одного момента. Три дня назад уважаемый А.М. выдал свой обучающий трениг под этим же названием. Как так вышло, случайно или нет, без понятия, и мне безразлично. Но сама хронология наталкивает на мысль. Если Вас действительно волнует этот вопрос, просто проверте сами в деталях, гугл в помощь. И если Вы знаете хорошо программу А.М., то сами прекрасно знаете, что он никогда это выражение «лимитный уровень» не использовал. Я ничего не имею против, толковый учитель, для тех, кто готов платить деньги за обучение. Но это не говорит о том, что бы всех ровнять под одну гребенку. Да, методы схожи, но они разные. Почему схожие — потому что мы торгуем на одном и том же рынке, где условия для всех равны. Кто как хочет, так и . торгует. И это не является поводом, для того, что бы Вы, уважаемый, давали такую оценку моим действиям, как минимум это не корректно, по отношению ко мне, как одному из участников форума, соответственно как и Вы. Чем я заслужил столь пристальное Ваше внимание? Я у кого-то что то украл, и выдаю за свое? Нет, это не так. И повторюсь, если Вы знаете как торгует А.М. и знаете как торгую я, то Вы же сами найдете кучу разногласий.

По поводу «уровень по двум точкам», даже читать не стал дальше, после слова «трамвай», и не потому что трамвай и трейдинг, как то не очень, ладно, это Ваш сленг, а потому что, цена не может физически носится между двумя точками по горизонтали, что говорит о том, что Вы просто либо не разобрались, т.е. не читали тему, либо вырываете из контекста. Зачем? Это уже хороший вопрос, и ответ «что Вам интересна тема» маловероятен. Тогда зачем же.

По этому, дальше не вижу смысла продолжать дискуссию с Вами, а там уже Ваше дело, как сами сказали «запрещено», конечно же нет, заниматесь чем и занимались, если получаете от этого моральное удовлетворение, или что там ещё. Кому надо, все сами и так поймут.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Например, как происходит движение в 1 тик. Возьмем условно ценовой уровень 10 баксов за яблоки и здесь по лимитным ордерам 100 лотов на продажу, а по рыночным всего лишь 50 на покупку в данную секунду.

Это означает, что в данную секунду цена не сдвинется с места, пока не выкупят остальные 50 лотов рыночной покупкой и еще 1 лот сверху не прикупят, только в том случае цена двинется на 1 тик вверх 10.01 долларов.

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Например, как происходит движение в 1 тик. Возьмем условно ценовой уровень 10 баксов за яблоки и здесь по лимитным ордерам 100 лотов на продажу, а по рыночным всего лишь 50 на покупку в данную секунду.

Это означает, что в данную секунду цена не сдвинется с места, пока не выкупят остальные 50 лотов рыночной покупкой и еще 1 лот сверху не прикупят, только в том случае цена двинется на 1 тик вверх 10.01 долларов.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

А чего тебе Герчик то не нравится? Нормальный мужик он, столько торгует и ни одного убыточного месяца не сделал. И у него уже стаж более 20 лет в этом бизнесе, так что зря ты на него гонишь.

Если бы ты работал по уровням, то тебя бы это не смущало, не сколько, знаешь почему?

Потому что на пробитие уровня мы особое внимание на это не обращаем, а ждем либо закрепление, либо возврат за уровень и соответственно это у нас получается ложный пробой.

На скрине посмотри на недельном графике вылет и до двух фигур получается, но этот выход летит до другой лимитки, кто-то значит еще по более дешевой цене решил закупиться.

Уровень дает хорошую точку входа с минимальным стопом и хорошим потенциалом и не нужно делать 90% прибыльных сделок чтобы оставаться в плюсе, достаточно будет и сорока процентов для того чтобы не терять и еще в небольшом плюсе остаться. Если у тебя P\L будет 1 к 5 то трудно будет спустить депо при нормальном манимеджменте естественно, а то если весь риск заложить в одну сделку то из этого явно ничего хорошего не получится.

Это основы сведения, объяснил на пальцах, как это все выглядит на практике. Крупный игрок всегда ищет лучшую цену и когда делают ложный пробой уровня, на определенном расстоянии под стопами толпы ставят лимитку.

Как только цена залетает под уровень срабатывают стоповые ордера и цена мчится к той лучшей цене, где стоит лимитка крупного и какая то часть его заявки исполняется по наиболее лучшей цене.

Там еще толпа накидывает своих рыночных ордеров, которые также бьются в эту лимитку и не могут пробить, поэтому есть такие уровни, которые прям железобетонные и их никак не пробивает рынок.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

А чего тебе Герчик то не нравится? Нормальный мужик он, столько торгует и ни одного убыточного месяца не сделал. И у него уже стаж более 20 лет в этом бизнесе, так что зря ты на него гонишь.

Если бы ты работал по уровням, то тебя бы это не смущало, не сколько, знаешь почему?

Потому что на пробитие уровня мы особое внимание на это не обращаем, а ждем либо закрепление, либо возврат за уровень и соответственно это у нас получается ложный пробой.

На скрине посмотри на недельном графике вылет и до двух фигур получается, но этот выход летит до другой лимитки, кто-то значит еще по более дешевой цене решил закупиться.

Уровень дает хорошую точку входа с минимальным стопом и хорошим потенциалом и не нужно делать 90% прибыльных сделок чтобы оставаться в плюсе, достаточно будет и сорока процентов для того чтобы не терять и еще в небольшом плюсе остаться. Если у тебя P\L будет 1 к 5 то трудно будет спустить депо при нормальном манимеджменте естественно, а то если весь риск заложить в одну сделку то из этого явно ничего хорошего не получится.

Это основы сведения, объяснил на пальцах, как это все выглядит на практике. Крупный игрок всегда ищет лучшую цену и когда делают ложный пробой уровня, на определенном расстоянии под стопами толпы ставят лимитку.

Как только цена залетает под уровень срабатывают стоповые ордера и цена мчится к той лучшей цене, где стоит лимитка крупного и какая то часть его заявки исполняется по наиболее лучшей цене.

Там еще толпа накидывает своих рыночных ордеров, которые также бьются в эту лимитку и не могут пробить, поэтому есть такие уровни, которые прям железобетонные и их никак не пробивает рынок.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 7

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Сетапы торговли лимитных уровней через ложный и сложный ложный пробой.

Самая «любимая» мной ситуация, которую в основном и торгую.

Начнем с простого ложного пробоя. После того как появится локальное подтверждение уровня пункт в пункт (он стал лимитным) смотрим его «проколы» тенями баров. При этом не столь важно, где они будут, до подтверждения ЛУ или после, лишь бы это было опять же локально, т.е. в пределах 10-ти баров от нынешней цены.

Далее устанавливаем лимитный ордер по цене самого уровня, в расчете на повторный откат к нему после ложного пробоя.

Направление торговли, как раньше и говорил, зависит от плоскости в которой находимся относительно ЛУ, по закрытию последнего бара. Допустим вчера было подтверждение уровня и закрытие дня под ним, а сегодня был ложный пробой, то завтра будем шортить от уровня.

Стоп лосс ставим технический за максимум ложного пробоя, но при условии что он в пределах допустимого т.е. расчетного (читаем соответствующий пост). Если же размер технического стоп лосса превышает расчётный, тогда — либо вообще не торгуем сетап, либо торгуем с расчетным стоп лоссом, что не очень хорошо.

Касательно самого ложного пробоя, зачастую он не один, и первый будет не самым лучшим решением, т.к. после может быть ещё один, более глубокий, а соответственно заденет стоп лосс. Я в таких случаях предпочитаю повторный вход, но можно просто первый пропустить, а заходить на втором. Качество будет лучше, но есть вероятность вообще не зайти, если цена уйдёт от уровня сразу после первого ложного пробоя.

ВАЖНО: никогда, на рабочем таймфрейме, не заходить на закрытии бара ложного пробоя, т.к. эта цена всегда хуже, цены ЛУ, и а следствии очень сильно страдает итоговое соотношение PL, а ведь именно PL является изюминкой ТС. Т.е. всегда ждём отката.

Абсолютно все тоже самое касается сложного ложного пробоя, за исключением — он всегда состоит из минимум двух баров, при этом первый и последний закрытия с разных сторон самого ЛУ. Сложный ложный пробой может содержать в себе в среднем до 5 баров (не принципиально, надо смотреть непосредственно на ситуацию), при этом всё они возле уровня.

На мой взгляд, и личная статистика это подтверждает, сложный ложный пробой ЛУ отрабатывает лучше всех, как по качеству, так и по дистанциям. Но и встречается не так уж часто на рабочем таймфрейме, в сравнении. По этому я стараюсь в отборе инструментов для торговли, отбирать в первую очередь этот сетап, а за неимением таковых, рассматриваю другие.

Главное постоянно контролировать грань, между четким сетапом, и сильным желанием просто по торговать.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Сетапы торговли лимитных уровней через ложный и сложный ложный пробой.

Самая «любимая» мной ситуация, которую в основном и торгую.

Начнем с простого ложного пробоя. После того как появится локальное подтверждение уровня пункт в пункт (он стал лимитным) смотрим его «проколы» тенями баров. При этом не столь важно, где они будут, до подтверждения ЛУ или после, лишь бы это было опять же локально, т.е. в пределах 10-ти баров от нынешней цены.

Далее устанавливаем лимитный ордер по цене самого уровня, в расчете на повторный откат к нему после ложного пробоя.

Направление торговли, как раньше и говорил, зависит от плоскости в которой находимся относительно ЛУ, по закрытию последнего бара. Допустим вчера было подтверждение уровня и закрытие дня под ним, а сегодня был ложный пробой, то завтра будем шортить от уровня.

Стоп лосс ставим технический за максимум ложного пробоя, но при условии что он в пределах допустимого т.е. расчетного (читаем соответствующий пост). Если же размер технического стоп лосса превышает расчётный, тогда — либо вообще не торгуем сетап, либо торгуем с расчетным стоп лоссом, что не очень хорошо.

Касательно самого ложного пробоя, зачастую он не один, и первый будет не самым лучшим решением, т.к. после может быть ещё один, более глубокий, а соответственно заденет стоп лосс. Я в таких случаях предпочитаю повторный вход, но можно просто первый пропустить, а заходить на втором. Качество будет лучше, но есть вероятность вообще не зайти, если цена уйдёт от уровня сразу после первого ложного пробоя.

ВАЖНО: никогда, на рабочем таймфрейме, не заходить на закрытии бара ложного пробоя, т.к. эта цена всегда хуже, цены ЛУ, и а следствии очень сильно страдает итоговое соотношение PL, а ведь именно PL является изюминкой ТС. Т.е. всегда ждём отката.

Абсолютно все тоже самое касается сложного ложного пробоя, за исключением — он всегда состоит из минимум двух баров, при этом первый и последний закрытия с разных сторон самого ЛУ. Сложный ложный пробой может содержать в себе в среднем до 5 баров (не принципиально, надо смотреть непосредственно на ситуацию), при этом всё они возле уровня.

На мой взгляд, и личная статистика это подтверждает, сложный ложный пробой ЛУ отрабатывает лучше всех, как по качеству, так и по дистанциям. Но и встречается не так уж часто на рабочем таймфрейме, в сравнении. По этому я стараюсь в отборе инструментов для торговли, отбирать в первую очередь этот сетап, а за неимением таковых, рассматриваю другие.

Главное постоянно контролировать грань, между четким сетапом, и сильным желанием просто по торговать.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Механика ложного пробоя лимитного уровня

Что бы ещё больше понять суть ложных пробоев и сложных ложных пробоев ЛУ объясню «своим языком» как это происходит с механической стороны.

Когда происходит ложный пробой ЛУ — это ничто другое, как набор позиции за счёт рыночных ордеров (это стоп лоссы и входы на пробой стоп ордерами, вспоминаем пост в начале темы) тех участников рынка, который поставили их сразу за уровнем, потому что в «книжках написано».

Со сложным ложным пробоем ещё интереснее, там помимо тех «снятых» участников при простом ложном пробое, добавлена ещё та группа — которые после закрытия первого бара сложного ложного пробоя за уровнем, посчитали это за истинный пробой т.к. было закрытие с другой стороны. Естественно они будут заходить как по рынку, так и при первом откате к уровню (он же станет зеркальным), и естественно не в том направлении с тем, кто провоцирует ложный пробой (а это время позиция набирается полным ходом, ведь по другому не получается ускорить этот процесс).

Затем, когда сложный ложный пробой сформирован, все «пострадавшие», если ещё не выбиты по стопам, «молятся » о том, что бы цена снова вернулась к уровню, и выйти в ноль (зачем далёко ходить, можно себя вспомнить в таких ситуациях, знайте — Вы не одни ). И в большинстве случаев (не всегда) им дают это сделать, что бы опять-таки за их счёт получить импульс.

Как отличить энергию от волатильности на рынке / Лимитный игрок и лимитные уровни / Тема с Герчиком

Естественно, после этого всего, когда все дружно развернутся (только кто-то, что бы выйти в ноль, а не заработать) — импульс будет, с большим количеством «пострадавших», и малым количеством заработавших. Правило Парето отрабатывает в полной мере.

По этому именно сложный ложный пробой является самым сильным сетапом для торговли ЛУ (и не только).

Кстати, если кто-то думает о выражении «кукловод увидил мой стоп и т.д.» — поймите, это не совсем так. Специально никто не «охотиться за именно Вашим или чьим то стоп лоссом». Вы его сами ставите туда, как и большинство, и крупному игроку, в большинстве случаев, придется его забрать, что бы реализовать свои интересы. Это естественный процесс, без которого просто не возможно за короткий промежуток времени собрать большую позицию, а если долго её собирать, это станет сильно заметно на графике и другие «подтянуться». Вот и приходится таким образом «извращаться».

Время проходит, всё меняется, но именно эти моменты вряд-ли когда то изменяется, ведь по другому не возможно, так устроен любой рынок. И повторюсь, это «облегченный вариант» разбора механизма, а то сейчас тут снова появится куча гениев рынка, у которых даже нет своей ТС

А давайте представим, Вам надо с одного продуктового рынка купить 1000 кг помидоров по удобной Вам цене. Ваши действия? Если закричать об этом, что случиться с ценой? Верно, все продавцы среагируют моментально, и поднимут цену, а значит будем тарить по чуть чуть, не заметно, в тихую. На графике это будет выглядеть как рейнж, проторговка.

Затем, что бы ускорить процесс, из своих уже купленных помидоров у других, поставим цену на них немного ниже рыночной и покажем это всем. Что случиться с ценой побольше й части рынка? Тоже правильно, большинство начнет резко сбрасывать цену, и лишь не многие поймут «прикол» и пойдут домой (посидят на заборе ).

И теперь, когда цена упала ниже изначальной, да ещё и все торопятся продать хоть по чем нибудь, ведь обвал — остаётся просто затариться окончательно по заниженным ценам, пока другие не понимают что происходит, а когда они поймут — будет уже поздно.

А затем, если мы крупный спекулянт, и покупали помидоры для производства томатов, мы начнём делать все по новой, только наоборот — продавать им и новым «клиентам», всё те же помидоры, но теперь по завышенной цене, товар то у нас (тейк профит), при этом так же по хитрому, как и покупали, сразу по чуть-чуть, втихую и так далее по накатанной.

И изначально, для всей этой движухи нам понадобится всего три вещи: крупный капитал, мозги, действия. Но будут и те, кто по внимательнее, сдержаннее, поймут эти маневры. Их всегда меньше чем толпа, ведь рынок — эмоции, стадность, спешка, чувство потери, жадность, в общем весь букет скрытых резервов человека . И этот кто-то вместо того, чтобы всем рассказать, лучше воспользуется ситуацией, и «под шумок» незаметно (учитывая меньший капитал) присоеденится. И что здесь зазорного, рыночная экономика, правда жосткая. Вот такая вот импровизация

Индикатор маржинальных уровней для анализа CME при торговле на форекс

Динамика котировки постоянно находится в своеобразном горизонтальном канале, границы которого также являются динамическими. Называются они поддержкой (нижняя) и сопротивлением (верхняя) и образуются в результате различных факторов. Один из них – это маржинальные уровни форекс, анализ которых позволяет находить текущие границы ценового коридора актива.

Лучший брокер

3,

Их возникновение является следствием того, что трейдеры пользуются кредитным плечом, позволяющим заплатить за открытие позиции сумму, в разы меньшую, чем реальная стоимость сделки. Предоставляют такую возможность трейдерам брокеры, устанавливая для каждого типа торгового счета маржу – залог для открытия позиции. Она указывает, какую часть от реальной стоимости сделки необходимо оплатить.

При этом на счете трейдера должна находиться определенная сумма, способная компенсировать потенциальные убытки. Они могут возникнуть при неправильном прогнозе, вследствие чего котировка начинает двигаться в противоположную от направления открытой позиции сторону. Но бесконечно это продолжаться не может – если баланса счета трейдера не хватит для покрытия текущего убытка, то позиция закроется принудительно (реализуется Stop Out).

Рисунок 1. Сопротивление можно представить в анализе как маржинальный уровень форекс, на котором крупным трейдерам приходится принимать одно из двух невыгодных решений.

Маржинальные уровни CME

Если задаться целью отыскания информации о позициях крупных игроков, то рано или поздно придется посетить сайт Чикагской товарной биржи. Именно на ней предпочитают торговать участники финансовых рынков, обладающие существенным капиталом. Для определения через сайт СМЕ маржинальных уровней форекс-актива необходимо найти маржинальные требования соответствующего ему фьючерса, выражающиеся в денежных единицах.

Рейтинг Форекс брокеров:

6,

При желании можно без труда посчитать расстояния и для других кредитных плеч. Однако, чем оно больше, тем меньшее влияние способно оказать на котировку маржинальные уровни, формируемые использующими его трейдерами. А крупные кредитные плечи выбирают в основном новички с небольшим капиталом.

Индикатор маржинальных уровней для торговли на форекс

Описанная в предшествующем разделе методика нахождения МУ довольно сложная и начинающий трейдер может легко запутаться, допустить ошибку в расчетах и, как результат, получить убыток. Поэтому неудивительно, что было создано множество алгоритмов, автоматически рассчитывающих маржинальные уровни на форекс и наносящих их на график (рис. 2).

Рисунок 2. Разметка графика индикатором маржинальных уровней форекс.

В качестве примера рассмотрим индикатор маржинальных уровней CME Margin Zones. Исходя из его названия, несложно понять, что анализ на маржинальные уровни форекс графика производится с использований сведений, получаемых с товарной биржи Чикаго. Алгоритм автоматически пересчитывает данные по фьючерсам в параметры для рынка форекс, что позволяет находить оптимальные точки открытия позиций и размещения целей и стопов.

9

Рейтинг Форекс платформ:

CME Margin Zones ориентирован на анализ маржинальных уровней форекс на нескольких десятках валютных пар, серебре, золоте, нефти обоих сортов и индексе SPX500.

Стратегия торговли заключается в ожидании закрытия торговой сессии США (оно происходит в 16:00 по времени Чикаго) выше маржинального уровня ½ (т. е. тех трейдеров, которые пользуются плечом 1:2). Если это случилось, то есть 2 варианта, причем они могут реализовываться как раздельно, так и вместе:

  1. открываются 2 позиции до зон ¾ и 1 со СтопЛоссом на противоположном уровне ½.;
  2. устанавливаются лимитные ордера на уровнях ½ и ¼.

На рис. 3 показана разметка, на которой указанные стрелками верхняя зеленая и нижняя красная полосы являются, соответственно, зонами ¼ и ½. На них устанавливаются лимитные Buy-ордера, как только котировка достигает уровня ¾. Всего происходит активация 4-х таких отложенных ордеров – эти моменты указаны стрелками. Из них лишь одна скорее всего принесла небольшой убыток.

ФОРЕКС ВЕБИНАРЫ

Что вы знаете о лимитных уровнях, энергии и волатильности? А вот Александр Герчик об этом знает, пожалуй, все — и расскажет, как использовать это в торговле.

Смотрите вебинар Александра Герчика и черпайте свежие идеи для профита.

Лимитные уровни — безлимитная прибыль! Александр Герчик расскажет, как использовать волатильность и лимитные уровни в трейдинге.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

Уровни маркетмейкера при торговле на FOREX

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса