ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Индикатор Linear Regression на Форекс

Для анализа финансовых рынках трейдеры используют различные методы технического анализа. Популярным индикатором считается Linear Regression. Он позволяет эффективно анализировать ситуацию по всем валютным парам. Индикатор также можно применять на фондовых, сырьевых и товарных рынках. В этой статье мы подробно разберем, чем является линейная регрессия, и как ее можно использовать для получения прибыли на Forex.

Линейная регрессия Форекс

Линейная регрессия позволяет сформировать модель отношения 2-х переменных с определенным перечнем значений. Такое индикатор делает это посредством нахождения линии наибольшего соответствия между переменными. В трейдинге под ними подразумевают время и цену.

Наблюдение за прошлыми данными, можно сформировать прогноз относительно того, как будет развиваться ситуация в будущем. Линия наилучшего соответствия по сути является трендом. Отметим, что большинство индикаторов, работающих на основе линейной регрессии, не ограничиваются этим.

Такие инструменты, как правило, формируют данные, позволяющие определить сильный уровни сопротивления/поддержки. Это происходит посредством теории вероятности. Рассчитанные значения позволяют пользователю прогнозировать, как будет вести себя цены вблизи линии регрессии. Если котировки уходят на существенную дистанцию от средней линии, такие сведения можно не учитывать. На этих уровнях получают значения, соответствующие сопротивлению или поддержке.

Как вычислить где будут MIN или MAX цены? Наиболее простой метод заключается в применении статистической концепции нормального распределения и стандартного отклонения.

Сначала нужно разобраться в том, что такое стандартное отклонение. По сути, это распределение вероятностных значений, сформированных виде кривой линии. Самая большая плотность вероятностей располагается возле средней линии. Она выступает в роли медианы. Отметим, что нормально распределенные данные размещаются симметрично. Следовательно, медиана расположена прямо по центру.

Рейтинг Форекс брокеров:

Зачастую Обучение Форекс рекомендует стандартное отклонение является статистическим параметром, который определяет размер разброса полученных сведений. Чем больше его значение, тем будет шире кривая линейной регрессии. Формула вычисления точек кривой довольно сложная. Однако сама концепция ее применения не представляет особых трудностей в понимании.
Чем сильней происходит удаление от середины, тем меньше шансы возникновения значений X. Большинство из них обладает одним стандартным отклонением по обе стороны от среднего параметра. При нормальном распределении ожидается, что порядка 68% данных разместятся в этом коридоре.

По обе стороны от медианы находятся два стандартных отклонения. Они охватывают порядка 95% значений. У кривых также могут быть «хвосты». Они появляются не часто. Однако эти данные также играют важную роль. Мы исходим из предположения, что в перспективе они смогут подвинуться на более короткое расстояние к медиане. В этот момент их значение существенно возрастет.
В торговле на Форекс индикатор Linear Regression применяют к котировкам валютных пар. Параллельные кривые регрессии формируются по обе стороны от медианы. Они позволяют сформировать правило относительно того, где могут появиться значения ближайших цен.

Как использовать индикатор Linear Regression

Большинство торговых платформ для работы на финансовых рынках имеют в своем функционале встроенный индикатор линейной регрессии. Есть он и в самом популярном терминале для трейдинга MT4. Чтобы начать использовать индикатор, нужно осуществить такие действия:

  1. Кликните по той части графика, где нужно провести анализ.
  2. Двигайте курсор вправо до места, где анализ должен завершиться.
  3. Канал индикатора появится на котировках актива между 2-я указанными вами точками.

На графике появится 3 линии. Средняя из них соединяет цены закрытия в рамках определенного вами периода. Остальные линии находятся на равном расстоянии от нее. Они параллельны относительно друг друга и представляют собой 1 стандартное отклонение от срединной линии.
Стратегия использования индикатора заключается в том, что после выхода цены к внешнему уровню, котировки вероятнее всего вернуться к срединной. При таком подходе, нижняя линия является поддержкой, а верхняя — сопротивлением.

Лучшая (срединная) линия показывает направление тенденции. Применение индикатора заключается в прогнозе на то, что тренд будет продолжаться. Соответственно, торговля осуществляется в его направлении. Пока тенденция продолжается, считаем среднюю линию равновесной точкой. Также важно понимать, что при трейдинге по срединным линиям будут происходить разрывы, приводящие к формированию новой тенденции.

В моменты когда цена выходит за рамки канала, нужно соблюдать осторожность. Долгое нахождение цены вне этой конструкции говорит о формировании новой тенденции. Поэтому к использованию регрессивного анализа нужно подходить предельно осторожно, соблюдая правила управления рисками.
Использовать можно сразу несколько регрессивных каналов. К стандартному отклонению следует добавить линии, кратные цифре стандартных отклонений от срединной линии. Для того, чтобы осуществить это, нужно выполнить такие действия:

Рейтинг Форекс платформ:
  1. Постройте каналы также, как было описано выше.
  2. Зададите настройки параметров индикатора.
  3. Выберите «График», «Объекты» и «Список объектов».
  4. Далее нужно выбрать в списке объектов «Канал StdDev» и кликнуть по «Редактировать».

Чтобы прямые расходились бесконечно вправо от графика, нужно отметить пункт «Луч». Затем добавляется второй канал с линиями 2-х стандартных отклонений. Также можно сформировать более мелкие каналы внутри одного крупного.

Существуют и более сложные техники регрессионной торговли. По ним есть масса материалов в интернете. Чтобы разобраться с ними, рекомендуем поэкспериментировать с данным индикатором на демо-счете.

Линейная регрессия: стандартное отклонение и получение прибыли

Рассмотренный индикатора позволяет оценить соотношение времени и цены. Отметим, что не стоит торговать лишь с этим одним методом прогнозирования. Для подтверждения сигналов, которые генерирует индикаторы линейной регрессии со стандартным отклонением нужно применять другие приемы технического анализа.

Также рекомендуем использовать индикатор на разных таймфреймах. Анализ на старших таймфреймах позволит выявить тенденции, которых ранее вы не замечали. Тренд на M15 может оказаться всего лишь коррекцией на H1-H4. Учитывайте эту особенность. Так вы сможете сделать свою торговлю более рациональной, предсказуемой и успешной.
Хорошим дополнением стратегии, основанной на линейной регрессии, может стать волновой анализ. Теория Эллиота позволяет вникнуть в основные принципы изменения цены активов на рынке Форекс. Используйте ее в качестве основы или дополнения к линейной регрессии со стандартным отклонением.

Индикатор линейной регрессии — итог

Linear Regression — полезный и удобный инструмент технического анализа. Он позволяет качественно проанализировать данные на графике за выбранный период. При этом, как и любой другой индикатор, он может давать ложные сигналы. Фильтровать их нужно посредством других инструментов технического анализа.

Кроме того, не забывайте о мани менеджменте и биржевой психологии. Эти знания помогут вам сделать торговлю осознанной и результативной. Правильное управление капиталом позволяет избежать чрезмерных рисков, и постепенно наращивать объем депозита. Прежде чем начинать торговлю на реальном счете обязательно протестируйте свою стратегию на демо. Только после этого можно приступать к трейдингу на реале. Знания биржевой психологии помогут не только лучше понять других игроков рынка, но и позволят вам контролировать свое эмоциональное состояние, и не поддаваться жадности, страху или азарту.

Сигналы форекс — линейная регрессия по паре евро/доллар 01/07/2022

Пара EUR/USD торгуется в рамках нисходящего ценового канала на часовом графике. Я рекомендую открывать длинные позиции в случае пробоя по итогам часа сопротивления на уровне 1.1862 с целью повышения к сопротивлению на уровне 1.1878-1.1895. Стоп ниже 1.1830.

Открывать короткие позиции я рекомендую после пробоя по итогам часа поддержки на уровне 1.1838 с целью снижения к поддержке на уровне 1.1822-1.1806. Стоп выше 1.1865.

Портал "Форекс Аналитика" – сигналы, прогнозы

Мы рекомендуем Вам открыть счет в InstaForex , пополнить его, после чего написать администратору, чтобы получить доступ ко всем форекс прогнозам и сигналам нашего сайта и получать бонус за каждое сообщение.

Канал линейной регрессии

Линейной регрессией называется зависимость одной переменной от другой.

Различают несколько видов такой регрессии:

  1. Парная, основанная на графическом построении, исходя из данных двух точек.
  2. Множественная, основанная на построение по базам данных множества информации.

Линейная регрессия на рынке Форекс

Основными статистическими показателями на финансовых рынках являются:

  1. Прибыльность торговли трейдера. Этот показатель индивидуален и зависит от личностных характеристик трейдера, от его опыта, знаний и умений.
  2. Время рыночной активности. В соответствии с проведенным статистическим анализом наибольшее количество сделок заключается во время европейской и американкой торговой сессии. В этот период наблюдается также увеличение объемов торгов.
  3. Оборот денежных средств на финансовом рынке за сутки. Этот показатель соответствует огромной величине – около четырех триллионов долларов.
  4. Среднее кредитное плечо в торговых счетах трейдеров составляет 1/100
  5. Волантильность торговых активов. На валютном рынке к высоковолантильным относятся пары, основной валютой являются британский фунт и евро, а низковолантильными – с новозеландским долларом и японской йенной.
  6. Трейдерская популярность торговых активов. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары с валютой евро.
  7. Для расчета линейной регрессии используются статистические данные:
  • Цена максимума свечи;
  • Цена минимума свечи;
  • Цена открытия временного периода;
  • Цена закрытия рассматриваемой свечи.

При помощи метода наименьшего квадрата строится оптимальная трендовая линия.

  1. Точки на ценовом графике берутся путем нескольких вариантов расчета среднеарифметических значений их координат:
  • Сумма максимума двух расположенных свечей, поделенных на два.
  • Сумма трех величин, максимума свечи, минимума и цены закрытия, поделенных на три.
  • Сумма четырех величин, открытия, закрытия, максимума, минимума свечей, поделенная на четыре.
  • Сумма двух значений открытия и закрытия свечей, поделенная на два.
  • Процентное соотношение изменения двух величин, соответствующим открытию и закрытию свечи.

Определение отклонения:

  1. Сумма разницы между значением фактической цены и соответствующей на линии регрессии, возведенная в квадрате.
  2. Результат расчета необходимо разделить на число свечей в регрессионном ряду.
  3. Вычисление квадратного корня от результата расчета, полученного в пункте

Это значение и будет являться отклонением от стандартного, и соответствовать расстоянию от центральной линии регрессии.

Применение канала линейной регрессии на Форекс в качестве инструмента технического анализа по средству графических построений

Инструмент «канал линейной регрессии» представляет собой две параллельные линии, расположенные на равном расстоянии от основной расчетной трендовой линии регрессии.

Для этого необходимо:

  1. Открыть торговый терминал метатрейдер МТ4.
  2. При помощи меню «Вставка», подраздела меню «Каналы» произвести выбор «Каналы линейной регрессии».
  3. Произвести выбор направленного ценового движения и выбрать две точки для анализа дальнейшего поведения цены. Обычно используют начало трендового движения и текущую цену.
  4. Построить канал линейной регрессии.

Особенности использования канала линейной регрессии:

  1. Рассчитаный на ручную торговлю.
  2. Регулярная необходимость его перерисовки вслед за ценой.
  3. Подстройка длины канала под ситуацию на рынке.

Торговля на основе канала линейной регрессии

Для наиболее эффективной торговли, канал линейной регрессии необходимо сочетать с другими видами анализа.

Торговые стратегии на основе индикаторов

  • С применением объёмного индикатора volum.

Торговые сигналы:

  • Если при касании верхней границы канала наблюдается повышение объемов, то это говорит о большой вероятности пробоя канала и сигнала открытия ордера на покупку.
  • Если при касании нижней границы канала наблюдается повышении объемов, то необходимо открываться на продажи до ближайшего технического уровня.
  • Если при касании границы линии наблюдается повышение объемов, а следующая свеча говорит об его понижении, то необходимо рассчитывать на вероятный отскок от уровня и продолжение движения в противоположном от предыдущего.

С применением индикатора Параболик Сар:

1

Торговые сигналы:

  • Если касание ценой трендовой линии сопровождается сменой расположения точечных сигналов индикатора, то это говорит об отскоке цены.
  • Если при приближении к трендовой линии не наблюдается смены точечных сигналов Параболика Сар, то это является сигналом к пробою трендовой линии.

Торговые сигналы на основании графического анализа

  1. Формирование разворотной фигуры графического анализа при приближении к границе канала сигнализирует о смене рыночной тенденции.
  2. Фигура продолжения тренда у границы канала линейной регрессии говорит о вероятном пробое технического уровня .

Работа с каналами линейной регрессии совместно со свечными конфигурациями

  1. Формирование разворотной свечной модели у границы канала, особенно при увеличении показателя объема торгов всегда сигнализирует о разворотной тенденции рынка.

Как использовать канал линейной регрессии

Совмещая знания закона Эллиота с поведением цены в момент движения по каналу линейной регрессии можно сделать выводы:

  1. Пробой канала происходит импульсной волной. Для идентификации пробоя необходимо произвести волновую разметку, чтобы понять в какой части рынка находишься.
  2. При движении цены в коррекционном положении после импульсных волн, происходит ее колебательные движения в канале линейной регрессии.
  3. Помощь в понятии точки развития рынка окажет:
  • графический анализ;
  • свечной анализ;
  • волновая теория Вульфа.

Из каких частей состоит канал?

Канал состоит из трех трендовых линий:

  1. Основная средняя трендовая линия, которая является началом отсчета.
  2. Две параллельные линии, расположенные на одном уровне от средней на основании заданной величины отклонения.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Различают несколько видов индикаторов линейной регрессии, как стандартного, так и авторского вида.

Линейная регрессия (Linear Regression)

Линейная регрессия (Linear Regression) – инструмент статистики, который говорит об изменении цен на определенном временном отрезке линейной моделью (отрезком) и помогает при построении прогноза. Линия сконструированная уравнение регрессии, может рассматриваться как центр канала.

Добавить комментарий Отменить ответ

Новости Brexit

Brexit — общее название выхода Великобритании из Европейского Союза. Решение о выходе из Сообщества было принято англичанами на референдуме в 2022 году.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь с 29 на 30 марта 2022 года. Если британский парламент не одобрит соглашение, предложенное премьер-министром Терезой Май (или альтернативное решение), то — в соответствии с процедурой выхода, описанной в статье 50 договора ЕС — Великобритания покинет ЕС без какого-либо соглашения, регулирующего условия выхода.

Однако это может привести не только к искажениям в торговле, но и к усилению неопределенности в отношении прав граждан Великобритании в 27 государствах-членах ЕС.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса