ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Тема: Как сделать логарифмическую шкалу?

Предлагаю уточнить, чего желаете. Ибо если речь об индикаторах — есть же ресурс Метаквотсов, где можно получить всю информацию по данному поводу:
http://docs.mql4.com/ru/math
http://docs.mql4.com/ru/math/MathLog

Если же желаете изменить вид графика в МТ4 — не старайтесь. Без внешних DLL Вам это недоступно.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Логарифмическая функция, ее свойства и график

Предлагаю уточнить, чего желаете. Ибо если речь об индикаторах — есть же ресурс Метаквотсов, где можно получить всю информацию по данному поводу:
http://docs.mql4.com/ru/math
http://docs.mql4.com/ru/math/MathLog

Если же желаете изменить вид графика в МТ4 — не старайтесь. Без внешних DLL Вам это недоступно.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зачем нужна логарифмическая доходность

Рейтинг Форекс брокеров:

ого, ppvic, ужеживая легенда, поздравляю, а звание интересно за что дали?

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

ого, ppvic, ужеживая легенда, поздравляю, а звание интересно за что дали?

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Как пользоваться безелем. Логарифмической линейкой на безеле.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

A.3.14 Линейная, логарифмическая и другие виды шкал

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • s — logarithmic grid.mq4 (896 байт, Просмотров: 1079)

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

тут намного глубже надо брать. я понял, что Вы имеете ввиду, но я гоаорю, что логарифмической шкалой дело не обойдется. все начинается с нормирования, затем нужна будет оптимизация, программирование, построение матемамических моделей причем не простых, а довольно таки сложных. если у Вас в наличии несколько миллионов денег, то есть смысл поломать голову и заняться задачкой. а если несколько сотен — то бросьте эту затею

———- Сообщение добавлено в 21:40 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ———-

Как Пользоваться ТРЕЙДИНГВЬЮ | Обзор Лучшей Платформы Для Анализа Графиков

Рейтинг Форекс платформ:

Логарифмическая шкала цен для трендовых линий

Трендовые линии имеют интересное свойство: проявлять себя на графиках с логарифмической ценовой шкалой (а не арифметической). Если в абсолютном отношении на графике можно наблюдать ускорение роста цены (или замедление падения), то на этом же графике но с относительной (т.е. логарифмической) шкалой цен, вероятно, проявится отчетливая линия тренда. Следовательно, стоит просматривать график ценной бумаги в обоих режимах ценовой шкалы (логарифмическом и арифметическом) для поиска трендовых линий.

Напомним, что логарифмическая шкала цен показывает относительный прирост; на такой шкале, разница между отметками 10 и 20 равна разнице между отметками 20 и 40 (40 и 80, 80 и 160 и т.д. ), т.к. у обеих пар разница измеряется в относительном отношении; то есть разница во всех парах одинаковая, и составляет 100%. На шкале все эти разницы имеют одинаковое расстояние. А на арифметической шкале, разница между этими парами чисел была бы существенной, т.к. арифметическая шкала измеряет прирост абсолютный.

Вот пример для сравнения. На двух диаграммах изображен график цены на акции EMC Corporation (EMC). Период отображения — одинаковый: рост с 1998 по 2001 год.

Обратите внимание: за 2 с половиной года цена акций увеличилась в 10 раз. Для того, чтоб провести восходящие трендовые линии на арифметическом графике, потребовалось бы 2 (или более) трендовых линий. Но на графике с логарифмической шкалой цен, идеально вписывается одна восходящая линия тренда, которая описывает экспоненциальный прирост цены акции EMC.

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ФОРЕКС

На фьючерсных рынках буквально все графики, которые можно приобрести через коммерческие информационные службы, используют арифметическую ценовую шкалу. Однако для некоторых видов анализа, особенно если речь идет об анализе долгосрочных тенденций, удобно пользоваться шкалой логарифмической (см. рис. 3.6 и 3.7). На рисунке 3.6 изображены арифметическая и логарифмическая шкалы, так что разница между ними сразу бросается в глаза. Если мы возьмем арифметическую шкалу, то расстояния между делениями у нее неизменны. На арифметической ценовой шкале движение с отметки 5 до отметки 10 по расстоянию будет равно движению с отметки 50 до отметки 55. Расстояние будет одно и то же, хотя в нервом случае это означало, что цена возрастала вдвое, а во втором -лишь на 10%. Если же мы пользуемся логарифмической шкалой или, как ее еще называют, процентной шкалой, то тут одинаковое расстояние на шкале соответствует одинаковым в процентном отношении изменениям. Например, от отметки 10 до отметки 20 (возрастание цены на 100%) расстояние такое же, как от 20 до 40 или от 40 до 80. Следует обратить внимание на то, что все деления на арифметической шкале имеют один и тот же размер. У логарифмической шкалы картина иная. Процентные изменения становятся тем меньше, чем дальше растет цена. Расстояние между отметками 1 и 2 равно расстоянию между отметками 5 и 10, потому что в обоих случаях имело место возрастание вдвое. Несмотря на очевидные преимущества использования логарифмических графиков в анализе долгосрочных тенденций, они мало распространены и приобрести их достаточно сложно. Чаще всего у нас просто нет выбора, и приходится пользоваться графиками с традиционной арифметической шкалой. Именно поэтому в нашей книге мы будем в основном говорить о таких графиках.  [c.43]

Пример 4. Графики на координатах с логарифмической шкалой. Логарифмическая шкала на осях координат строится по принципу построения логарифмической линейки.  [c.175]

На фьючерсных рынках буквально все графики, которые можно приобрести через коммерческие информационные службы, используют арифметическую ценовую шкалу. Однако для некоторых видов анализа, особенно если речь идет об анализе долгосрочных тенденций, удобно пользоваться шкалой логарифмической (см. рис. 3.6 и 3.7). На рисунке 3.6 изображены арифметическая и логарифмическая шкалы, так что разница между ними сразу бросается в глаза. Если мы возьмем арифметическую шкалу, то расстояния между делениями у нее неизменны. На арифметической ценовой шкале движение с отметки 5 до отметки 10 по расстоянию будет равно движению с отметки 50 до отметки 55. Расстояние будет одно и то же, хотя в первом случае это означало, что цена возрастала вдвое, а во втором -лишь на 10%. Если же мы пользуемся логарифмической шкалой или, как ее еще называют, процентной шкалой, то тут одинаковое расстояние на шкале соответствует одинаковым в процентном отношении изменениям. Например, от отметки 10 до отметки 20 (возрастание цены на 100%) расстояние такое же, как от 20 до 40 или от 40 до 80. Следует обратить внимание на то, что все деления  [c.57]

Что такое мультипликатор в форексе? И как его использовать?

В системе прямоугольных координат с логарифмическими шкалами функции снижения трудоемкости [см. формулу (10.1)] представляют прямые линии, тангенс угла наклона которых соответствует показателю степени Ь, так как  [c.96]

Иногда при больших изменениях показателя прибегают к логарифмической шкале. Предположим, значения показателя изменяются от I до 100 (в 100 раз) это может вызвать затруднения при построении графика. Если перейти к логарифмам, то их значения для минимальных-максимальных значений показателя будут различаться не так сильно log 1 = 0, log 100 = 2.  [c.66]

Доллары, логарифмическая шкала  [c.38]

Прибыли на 1 инвестированный доллар (логарифмическая шкала)  [c.911]

График. Строится стандартный график по оси X откладывается величина финансового вклада в покрытие затрат, по оси Y — объем продаж. В зависимости от характера данных можно воспользоваться логарифмическими шкалами.  [c.47]

Если на осях координат нанесены логарифмические шкалы и, следовательно, построена логарифмическая сетка, то чаще всего можно достичь выпрямления различных кривых. Строя логарифмическую шкалу, получают одну и ту же относительную погрешность отсчетов по всей длине этой шкалы, построенная номограмма будет практически более удобной и точной при  [c.166]

Двойная логарифмическая шкала

Переход от заданного уравнения к уравнению логарифмической шкалы осуществляется путем разделения переменных, сущность которого заключается в том, что уравнение  [c.167]

При построении семейства по х имеем р = —0,414, со = 0,4.. Следовательно, при модуле логарифмической шкалы сетки К, модуль шкалы параметра х равен  [c.169]

Знак минус означает, что возрастание численных, значений пометок логарифмической шкалы семейства по х идет сверху вниз.  [c.169]

Прежде чем начать строить номограмму, нужно выяснить, какой из вариантов дает наиболее точные отсчеты и будет наиболее удобен для использования. Вычислять координаты точек для построения каждой линии семейства параллельных прямых необязательно. Достаточно построить одну наклонную прямую, вычислить модуль логарифмической шкалы семейства параллельных линий параметра и на нормали к построенной наклонной прямой построить шкалу этого модуля. Пользуясь шаблоном логарифмических шкал разных модулей, наносим штрихи этой шкалы, учитывая приведенное выше правило определения направления повышения пометок. Затем через штрихи проводим прямые, параллельные наклонной прямой, и на них подписываем значения параметров.  [c.173]

Для величины потенциальных ресурсов можно указать математическое ожидание и доверительный интервал, который на логарифмической шкале задает интервал 6 а нормального закона распределения. Указанным приемом рассчитывались параметры логнормального закона распределения потенциальных ресурсов НГО I— IV (табл. 22).  [c.204]

Добавив на логарифмическую шкалу несколько лет движения цены, вы можете устранить тренды и выделить только Сезонную Тенденцию каждого товара или акции. Данную Сезонную Тенденцию можно применять вместе с анализом Волны Эллиота, что поможет с распределением во времени различных составляющих Расчётов по Волне.  [c.67]

Многие инвесторы удивляются использованию логарифмической шкалы для «крестиков-ноликов». Простым ответом будет то, что важен момент активного изменения цены на рынке. Трейдеры в биржевой яме, в Чикаго, не нуждаются в логарифмической шкале потому, что цены, которые они отслеживают, меняются незначительно в течение дня. Чтобы представить себе как бумага будет вести себя в течение следующих 6-18-ти месяцев, инвестор должен тщательно и рутинно просмотреть историю котировок за последние три года. Для акций часто характерно удвоение, утроение и т.п. цены за этот период. Логарифмическая шкала необходима, чтобы обеспечивать отображение данных на математически аккуратном масштабе. Представим себе момент, когда индекс Доу-Джонса, в один жестокий день медвежьего рынка потерял 500 пунктов, в 1974 году. Тогда эти 500 пунктов являлись падением индекса на 50%. Теперь, когда индекс больше 10000, падение на 500 пунктов, уже не равно 30%.  [c.83]

Существует два недостатка использования логарифмической шкалы. Первый — значения шкалы в крайних точках не являются удобными круглыми числами. А второй заключается в исключительном неудобстве рисования таких шкал вручную. Да, мы вынуждены согласиться со старыми авторитетами, что нарисованный вручную график значит для трейдера гораздо больше, чем увиденный на экране. Однако, компьютер значительно облегчает слежение за сотнями бумаг, а ценность использования исторических данных перевешивает все возможные недостатки.  [c.83]

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛЫ  [c.43]

Логарифмическая линейка

Pu . 3. 6 Сопоставление арифметической и логарифмической шкал. Обратите внимание на то, что левая шкала имеет равные деления по всей протяженности, тогда как правая (логарифмическая) отражает процентные изменения.  [c.43]

Рис. 3.7 На этом рисунке представлены два графика по меди — месячный и недельный. Они составлены с использованием логарифмической шкалы. Обратите внимание, как деления становятся тем шире, чем ниже цены, и, напротив, становятся тем уже, чем цены выше. Вычерчивание линий тренда и канала может очень выиграть от использования логарифмической шкалы, особенно если речь идет о долгосрочных графиках.

Наилучшее решение уравнения (19) для 210 лет ежемесячных котировок показано на Рис. 162, а его параметрические значения даны в пояснении. Обратите внимание на близкое значение логарифмической угловой частоты со 6,5 в сравнении с со 6,3 для населения мира, также как значения для позиции сингулярности t 2053 в сравнении с t 2056 для населения. Кроме того, перекрытие временных шкал между этими двумя логарифмическими частотами /Jf=171 год прекрасно совместимо с полным рассматриваемым периодом времени в 210 лет.  [c.360]

По оси изменения цен может использоваться как арифметическая, так и логарифмическая шкала. Употребление той или иной шкалы зависит от цели нашего анализа. Для цен мы будем брать лишь арифметическую шкалу как более простую и понятную. В техническом анализе логарифмическая шкала практически не применяется. Она интересна тем, что показывает не только направление изменения цен, но и скорость этого изменения.  [c.86]

Чем дальше, тем сильнее в такой ситуации люди будут стремиться получить такую счетную единицу, изменение ценности которой было бы более тесно увязано с общей тенденцией, и даже, быть может, вынуждены будут использовать в качестве счетной единицы что-то такое, что нельзя использовать в качестве средства обмена. (Кривая, представляющая дисперсию изменений цен в виде доли всех продаж, произведенных за определенный период по возросшим или снизившимся по сравнению с предыдущим периодом ценам, будучи построена по логарифмической шкале, должна, конечно, иметь одну и ту же форму, независимо от того, используем мы в качестве измерителя цен деньги или какой-нибудь товар. Если мы используем в качестве стандарта товар, цена которого упала больше, чем цена любого другого, все изменения цен будут выглядеть как повышения, однако рост относительной цены одного товара по сравнению с другим будет оставаться одним и тем же, скажем, 50 процентов, какую бы систему мер, мы ни выбрали. Мы, вероятно, получим кривую в виде нормальной (гауссовой) кривой распределения ошибок. Случайные отклонения от нее в ту или другую сторону, насколько мы способны предсказать, будут взаимно погашаться, и количество их будет уменьшаться с ростом величины отклонения. (Большинство ценовых изменений будет вызываться смещением спроса с соответствующим падением некоторых цен и повышением других относительно мелкие смещения такого рода будут, вероятно, более частыми, чем крупные.) Общий уровень цен, выраженный в деньгах со стабильной в данном смысле ценностью и представленный данной кривой, не должен в этом случае меняться, а объемы сделок, совершаемых по ценам, возросшим или упавшим на некоторый процент, должны уравновешивать друг друга. Это минимизирует ошибки — не обязательно отдельных индивидуумов, но всего общества в целом. И хотя никакое индексное число, обычно исчисляемое для этих целей, не поможет полностью подтвердить то, что мы предположили, достаточно точное приближение к измерению такого эффекта вполне достижимо.)  [c.61]

Пункт 3 табл. 3.1 указывает на то, какая шкала — арифметическая или логарифмическая (процентная) используется для построения того или иного типа графика (рис. 3.2). Арифметическая шкала наиболее проста и естественна и используется в большинстве случаев. Логарифмическая же шкала наглядно отражает не абсолютное изменение цены, а относительное и может быть полезна при составлении среднесрочного и долгосрочного графиков.  [c.34]

Если нормативная зависимость имеет характер степенной функции вида у = Ъх а, где а Ф % графическое построение выполняется в координатах с логарифмическими шкалами, так как в этом случае нормативная зависимость аппроксимируется прямой линией.  [c.213]

Если в интервальной шкале масштаб зафиксирован, то измерение происходит в шкале разностей. Шкала разностей допускает операции равенство-неравенство , больше-меньше , равенство-неравенство интервалов и операцию вычитания, на основе которой устанавливается величина интервала в фиксированном масштабе. К шкале разностей относятся логарифмические шкалы, а также процентные и аналогичные им шкалы измерений, задающие безразмерные величины. Например, указание года рождения — это представление возраста в шкале разностей.  [c.28]

Цены обычно изменяются по мере прохождения продуктом стадий своего жизненного цикла (рис. 12.7). Из рис. 12.7 вытекает, что по мере увеличения объема продаж (выпуска продукта) и использования опыта обучения снижается себестоимость (в логарифмической шкале это изменение имеет прямолинейный характер). В период первоначального появления продукта на рынке, когда еще может продолжаться его маркетинговая разработка, а продукт еще плохо известен потребителю, возможно несение убытков. Далее, на этапе развитого спроса, цены могут расти, оставаться без изменения или даже, как изображено на рис. 12.7, слегка падать. В любом случае — это самый прибыльный этап. Далее, вследствие насыщения рынка, появления новых продуктов и усиления конкурентной борьбы, на этапах насыщения и спада возможно достаточно резкое снижение цены, но не ниже в общем случае некоего минимального уровня рентабельности по прибыли (линии цены и себестоимости идут параллельно). Как только условие сохранения минимального уровня рентабельности не выполняется, а для поддержания спроса необходимо более резкое снижение цены, относительно судьбы продукта на рынке принимаются другие, не ценовые, решения.  [c.344]

Строится стандартный график по оси X откладывается величина финансового вклада в покрытие затрат, по оси Y — объем продаж. В зависимости от разброса данных можно использовать логарифмические шкалы, но, как правило, хватает обычного графика, где по осям напрямую откладываются значения параметров.  [c.46]

Общий смысл модели B G состоит в том, что на оси абсцисс показаны оценки некоторых конкурентных позиций фирмы в данном бизнесе в виде отношения объема продаж фирмы в данной области бизнеса к объему продаж крупнейшего в данной области конкурента фирмы. В оригинальной версии B G шкала абсцисс является логарифмической.  [c.173]

Ось абсцисс, как уже отмечалось, является логарифмической (если в логарифмических координатах отобразить зависимость между издержками на производство единицы продукции и объемом производства, установленную экспериментальным путем B G, то полученная функция будет иметь вид прямой линии). Поэтому обычно коэффициент, характеризующий относительную долю рынка, занимаемую бизнес-областью, изменяется от 0,1 до 10. Отображение конкурентной позиции (которая понимается здесь как отношение объема продаж фирмы в соответствующей бизнес-области к общему объему продаж у ее конкурентов) на логарифмической шкале является принципиальной деталью модели B G. Дело в том, что основная идея этой модели предполагает наличие такой функциональной зависимости между объемом производства и себестоимостью единицы продукции, которая на логарифмической шкале выглядит как прямая линия.  [c.175]

Проф. А. Р. Ржаницын рекомендует [47] для несимметричных законов исправлять кривую Гаусса путем преобразования основной шкалы в логарифмическую  [c.77]

#107. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКОЙ?

Построение скользящей средней на диаграмме «крестики-нолики» более сложный процесс, чем на обычном столбцовом графике. Поэтому скользящие средние редко использовались с этим типом диаграмм. При появлении программного обеспечения технического анализа в 1980-х и, по мере его бурного развития в 1990-х, использование «крестиков-ноликов» было затруднено, в силу отличных требований к исходным данным. Компания UST Se urities orp. компьютеризовала их использование, ввела в обиход логарифмические шкалы, индивидуальные размеры ячеек и скользящие средние.  [c.74]

Рассмотрим, например как располагаются на построенной карте банки разных размеров (см. Рисунок 10)а. Размеры банков берутся в логарифмической шкале причем клетки, отличающиеся на одну цветовую градацию, содержат банки с пятикратным отношением активов. Напомним, что величин активов банков была изначально выведена из набора параметров, т.к. она использовалась для нормировки остальных статей. Несмотря на это, банки разных размеров располагаются не хаотично, а регулярным образом, что свидетельствует о значимости размера банка при выборе им своей финансовой стратегии. Визуально на карте можно выделить следующие большие группы банков большие банки (низ карты), малые банки (группа слева и группа справа) и средние банки. Раскраска, отражающая относительный размер Уставного фонда показывает, что между двумя группами малых банков имеются существенные различия Банкмв нижнем правом углу карты практически не растут (Рисунок 11).  [c.195]

Теория волн обеспечивает аналитика прогностическим инструментарием, наилучшим образом приспособленным к логарифмической шкале. Более того, ее фрактальная структура учитывает динамику развития экономических явлений. Фракталы — одно из понятий относительно новой, активно развивающейся Теории Хаоса (S ien e of haos), проблематика которой включает в себя явление турбулентности и сложную геометрию развития в природе. Гибкость и структурное единообразие Теории волн ассоциируется с фрактальной геометрией. Фигуры Эллиота повторяются снова и снова, каждый раз с небольшими вариациями затем они объединяются в фигуры больших масштабов, схожих с меньшими по форме, внешнему виду. Например, если исследовать Рисунок 1а под микроскопом, в длинном центральном сегменте  [c.318]

Рис. 11. Месячные котировки DJIA обратно экстраполированы от сентября 2000 года до января 1790 года. На вертикальной оси используется логарифмическая шкала, так что умножение на константу, например 10, соответствует добавлению на графике фиксированной константы. Математически, это означает переход от умножения к сложению и обеспечивает графическое сравнение графиков цен, когда они изменялись в разных пределах, различающихся в тысячи раз (в нашем случае от значения 3 в 1790 году до значений, больших 10000 в 2000). Толстая (и, соответственно, тонкая) непрерывные линии соответствуют экспоненциальному росту первоначальных инвестиций в 1 в 1790 г. (тонкая — в 1880 г.) с годовой нормой дохода около 2.9% (тонкая — 6.8%), которые превратились бы в 1000 (соответственно, 10000) в 2022 г.

На Рис. 12 представлены дневные цены закрытия DJIA со 2 января 198( года до 31 декабря 1987 года. Это период времени соответствует увеличении интервала, заключенного между двумя почти вертикальными линиями на Рис. 11 Хотя Рис. 12 показывает лишь 8 из 210 лет ценовой динамики, представленной нг Рис. 11, оба рисунка необычайно похожи. Однако, необходимо сделать некоторые замечания, поскольку временные шкалы, используемые на этих рисунка различны (логарифмическая шкала по оси ординат на Рис. 11 и линейная шкаш Рис. 12). Мы выполним в главах №7 и №10 детальное сравнение информации наглядно представляемой графиками на этих двух рисунках.  [c.42]

Рис. 64. Левая панель Логарифмическая шкала разности Р(Кс)-Р(К) ускоряющейся части линии вероятности, показанной на левом графике Рис. 63 в зависимости от сокращенного расаояния (Кс-КуКс, также на логарифмической шкале. Решетка по двум осям перевернута, чтобы получить правильное зрительное впечатление, что чем ближе мы подбираемся к /t, тем больше вероятность. Правая панель Логарифмическая шкала коэффициента угрозы краха, показанного на правом графике Рис. 63, в зависимости от расаояния (Кс-Щс, также на логарифмической шкале. Пунктирная линия относится к чистому ускорению степенной зависимости, полученному для решетки Евклида и показанному на правой панели Рис. 57. Решетка на горизонтальной оси была перевернута, чтобы получить правильное зрительное впечатление, что чем ближе мы подбираемся к Кс, тем больше коэффициент угрозы краха.

Рис. 68 показывает определенное число трейдеров, отдавших приказ покупать в зависимости от времени. Левый график соответствует одной реализации начальной общей совокупности трейдерского времени ожидания в нулевом порядке. Правый график показывает пять реализаций с различными начальными конфигурациями времени ожидания на двойной логарифмической шкале. Данная шкала такова, что степенная зависимость, показанная на Рис. 63 и Рис. 64, представляет собой прямую линию. Действительно, можно наблюдать характерное степенное ускорение зависимости, оттеняемое логопериодическими структурами на многих различных масштабах по мере приближения критического времени. Оказывается, можно легко объяснить данную модель и детально продемонстрировать существование логарифмических периодических структур, сопровождающих обычную степенную зависимость [398].  [c.187]

Предположим, что анализ некоторых данных показывает наличие логопериодических структур. Что мы можем из этого извлечь Прежде всего, как мы увидели, период логопериодичности на логарифмической шкале прямо связан с существованием предпочтительного коэффициента масштабирования. Таким образом, логопериодичность должна быть немедленно замечена и истолкована как существование множества предпочтительных характеристических масштабов, вместе формирующих геометрический ряд. .Jf, X1 1,. ..J, J . . А». Логопериодические структуры в данных, таким образом, указывают, что система и/или подлежащие физические механизмы обладают характеристическими масштабами, каждый из которых характеризуется соответствующим размером. Это крайне интересно, поскольку существенно ограничивает лежащий в основе этого механизм. Действительно, поведения с простой степенной зависимостью обнаруживаются повсеместно, как видно из бурного роста концепций фракталов, критичности и самоорганизующейся критичности [26]. Например, степенное распределение энергии землетрясений, известное как закон Гетенберга-Рихтера, может быть получено при помощи многих различных механизмов и описано множеством моделей и, таким образом, крайне ограничено в выявлении лежащей в его основе физики (один факт, много конкурирующих объяснений). Его полезность как модельных представлений даже подвергается сомнению, что противоречит общей уверенности, свойственной многим ученым, в важности этой степенной зависимости. Напротив, присутствие логопериодических свойств учит нас тому, что существуют важные физические структуры, скрытые в полностью инвариантном описании.  [c.209]

Ось ординат шкала цены иногда логарифмическая ческая, редко логариф- Арифметическая Арифметическая  [c.33]

Логарифмический Bitcoin.

Приветствую всех, первый мой пост. На всякий случай, я 20 лет торгую на фондовом рынке России.

Вообще не собирался даже регистрироваться здесь, использую сайт для быстрого просмотра котировок. Но левым краем глаза замечал, как упорно здешние авторы, даже топовые, постят графики того же биткоина в линейной шкале. Это уже настолько изрезало глаз, что не выдержал и зарегистрировался, чтобы написать очевидное. Как вы не понимаете, ну нет никакого смысла исследовать какой-либо процесс, развивающийся во времени, используя в качестве оси Y линейную шкалу!

Вот сейчас на первом месте в топе висит пост топового автора noro, где нарисована зеленая кубическая парабола, можно сказать, вертикальный зеленый мазок вверх. И прогноз из красных палок вниз. А почему так должно произойти (технически) и было ли когда-то уже такое падение — на графике не видно. На нем вообще ничего не видно кроме последних нескольких сильных движений вверх.

А вот каким должен быть график, когда на нем цена инструмента изменялась в разы. И тут становится видно, что 10-ти кратное падение в истории биткоина уже было и прогноз полностью соответствует историческим сценариям.

103 Виды и типы графиков на Forex, график баров, японских свечей, тиковый график

Используемые значения
Графики рынка forex
обычно составляются в двух координатах — цены (откладывается по вертикальной оси) и времени (откладывается по горизонтальной оси). Иногда по вертикальной оси откладывается также график тикового объема.

Логарифмическая шкала

Ось времени может иметь различный масштаб, который иногда называется интервалом, торговым периодом или таймфреймом (timeframe).
Традиционно в качестве таймфрейма используются следующие интервалы: год, месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут, 5 минут, 1 минута, единичная котировка (тик).

Примечание: единичной котировкой или тиком является изменение цены маркетмейкером рынка переданное через информационные системы одновременно в виде двух новых цен покупки и продажи (Ask и Bid) . Подробнее см. раздел «Как формируются котировки».

Как правильно читать биржевые графики: Логарифмическая шкала цены /ДЕНЬГИ Ep.148

Поскольку график forex формируется по цене в определенный период времени, например, час, то в каждом периоде у цены есть 4 значения, которые, как правило, и наносят на график одновременно:
цена открытия торгового периода (open) — цена на рынке, сложившаяся на начало торгового периода. Поскольку на начало торгового периода всегда существует 2 цены (на покупку и на продажу), то цена открытия обычно рассчитывается как среднее между Ask и Bid т.е. (Ask+Bid)/2. Фактически ценой на начало торгового периода является первая котировка данного периода.
цена закрытия торгового периода (сlose) — цена на рынке, сложившаяся на конец торгового периода. Поскольку в конце торгового периода всегда существует 2 цены, то цена закрытия также обычно рассчитывается как среднее между Ask и Bid т.е. (Ask+Bid)/2; Фактически ценой на конец торгового периода является последняя котировка данного периода.
максимальная цена торгового периода (high) — самая высокая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Ask, поскольку Ask всегда больше Bid) ;
минимальная цена торгового периода (low) — самая низкая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Bid) ;

Иногда к этим четырем значениям в качестве самостоятельного индикатора на графике отображают тиковый объем.

Логарифмический и простой график. Каким пользоваться?

тиковый объем (tick volume) — количество тиков (изменений цены маркет-мейкеров) пришедших в информационную систему за данный период времени.
Виды отображения графиков

1. Тиковый график (Tick chart)
Тиковый график
имеет самый мелкий масштаб — 1 тик (единичное котирование маркет-мейкером цен покупки и продажи). Это график котировок Bid и Ask, которые выглядят как столбцы на графике цен.

Максимум каждого отдельного столбца в тиковом графике — это котировка Ask, минимум каждого конкретного столбца — это котировка Bid.

Тиковый график как правило не используется для анализа рынка, поскольку его масштаб настолько мал, что не подходит для технического анализа. Однако тиковые графики эффективно используют для точного определения уровней поддержки и сопротивления, а также для того, чтобы повысить эффективность покупок и продаж, делая это на локальных минимумах и максимумах.

2. Линейный график (Line Chart)
Линейный график
строится по одной из цен за периоды указанные выше. В большинстве случаев для этого используется цена закрытия (close) , однако также могут быть использованы цены открытия (open), максимальные цены за период (High) , минимальные цены за период (Low) или синтетические варианты: Median Price ([High + Low]/2) или Typical Price ( [High + Low + Close]/3).

Линейный график, по мнению трейдеров, обладает рядом преимуществ и недостатков.
Преимущества:
— удобство при поиске фигур технического анализа (паттернов).
— отсутствие избыточной информации
Недостатки:
— невозможно оценить, что происходило внутри торгового периода, были ли значительные подъемы или падения цен
— невозможно увидеть были ли гэпы (gaps) — ценовые разрывы между закрытием предыдущего и открытием последующего периода.

3. График баров (Bar chart), график интервальных гистограмм

При построении барового графика используются уже все 4 основные значения цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (open, high, low, close) .

На графике баров каждый период обозначается вертикальной линией (представляющей собой диапазон колебания цен внутри периода), слева и справа от которой располагается по одной черте.
Каждый период, например час, выглядит следующим образом:

Верхний конец вертикальной черты показывает уровень максимальной цены, которую рынок достигал в данном периоде.
Соответственно, нижний конец вертикальной черты — минимальный уровень цены, который рынок достигал в течение данного периода.
Таким образом, вертикальная черта в целом представляет собой торговый диапазон периода (например, часа) или общие границы колебания цены внутри периода.
Черта слева представляет собой уровень цены, который был в начале периода и именуется ценой открытия (open).
Черта справа указывает уровень цены, который существовал на момент окончания периода (например, определенного часа) и называется ценой закрытия (close) .
Поскольку правая черта означает цену на начало периода (открытие периода), а левая — цену на конец периода (закрытие периода), то если левая черта выше правой, это означает что цена на рынке forex за это период упала. Если наоборот — выросла.
Преимущества:
— Можно примерно оценить, что происходило внутри торгового периода, были ли значительные подъемы или падения цен
— Можно определить наличие гэпов
Недостатки:
— Трудно с первого взгляда оценить, вырос рынок за период или нет.
— Невозможно определить характер движения внутри периода (нужно переходить на более мелкие масштабы).

3. Японские свечи (Japanese candlesticks)
График японских свечей
схож по отображению и функциональности с баровым графиком, но более удобен для визуального восприятия.
При построении графика японских свечей также используются все 4 основные значения цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (open, high, low, close) . Каждая отдельная свеча также как и на баровом графике означает определенный период времени, например, 1 час.

— Широкая часть свечи (прямоугольник) называется телом (real body или джиттай). Тело — это ценовой диапазон между ценами открытия и закрытия. Заполненное тело свечи означает, что цена закрытия была меньше цены открытия периода, т.е. за период цен в целом упали (черная свеча — «ин-сен»).
— Пустое тело свечи означает, что цена закрытия была больше цены открытия, т.е. цены внутри диапазона росли (белая свеча — «йо-сен»).
— Линия над телом свечи называется верхней тенью (upper shadow или uwakage), а ее верхняя точка указывает максимум, который достигали цены внутри периода.
— Линия под телом свечи называется нижней тенью (lower shadow или shitakage) и ее нижняя точка — это минимум, который достигали цены внутри периода.

Логарифмическая шкала

Примечание: тело как растущей, так и падающей свечи в различных программах технического анализа могут быть различных цветов. В оригинале красная свеча означает рост, черная — падение. Однако, согласно легенде, первые свечные графики попали в Америку из Японии на ксерокопиях, где падающая свеча осталась черной, а растущая превратилась в белую. Существуют и другие комбинации, например, зеленая растущая, а красная падающая. Обычно действуют следующие правила: заполненная свеча — падающая, а свеча цвета фона — растущая или падающая свеча темнее растущей.

Существуют и другие типы графиков.
— Объемные японские свечи (Candlevolume)
— Эквиобъемные графики (Equivolume).
— Пунктоцифровые графики (Point and Figure, так же называемые XO, или кресты-нули)
— Графики прорыва 3-х линий (Three-Line Break)
— графики Ренко (Renko)
— графики Каги (Kagi)
Примечание:

Будьте внимательны, зачастую на вертикальной оси (цены) используется не арифметическая, а логарифмическая шкала. Она получила распространение при анализе долгосрочных тенденций, когда цена валют на Forex может меняться на десятки процентов. Если на арифметической шкале расстояния между делениями цены на оси одинаковы, то на логарифмической шкале расстояние между делениями отражает одинаковые в процентах изменения цены.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса