ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Экстремумы форекс – важный инструмент анализа рынка

В распоряжении трейдера имеется большой набор различных инструментов для проведения качественного анализа ситуации на рынке. Без него невозможно принять оптимальное торговое решение. Однако в списке самым популярных инструментов особое место занимают экстремумы форекс. Их можно отнести к базовым способам оценки рынка. Поэтому начинающим трейдерам я рекомендую уделить особое внимание изучению этого вопроса и применению знаний на практике. Надеюсь, сегодняшняя статья поможет вам в этом.

Что такое экстремумы форекс

Простое наблюдение за движением цены позволяет заметить, что оно имеет возвратно-поступательный характер. То есть длительное однонаправленное движение курса валютной пары – крайне редкое явление. В основном, ценовому движению свойственно чередование роста и падения. Как на восходящем, так и на нисходящем тренде есть периоды коррекции цены. В результате чего на графике образуются экстремальные точки. Они представляют собой локальные ценовые максимумы и минимумы. Максимум – это цена, выше которой конкретный торговый инструмент не смог подняться в течение определённого временного периода. Соответственно, минимум – это цена, ниже которой курс валютной пары не смог опуститься.

Как определить экстремальные значения цены

С ростом опыта торговли трейдер сможет это делать визуально. А вот новичкам рынка для решения такой задачи могут потребоваться специальные инструменты. Самые доступные и понятные из них – это индикаторы ZigZag и фракталы. Их можно найти в торговом терминале МТ4. Но лично я отдаю предпочтение фракталам, которые являются точными указателями на локальные минимумы и максимумы цены. А у индикатора ZigZag есть один существенный недостаток – он перерисовывается.

Работа с экстремумами I Отборная теория курса «Центр подготовки трейдера» Часть № 1

Применение экстремумов в торговле

Локальные минимумы и максимумы можно успешно использовать в трейдинге.

  1. Определение текущей тенденции на рынке. Если каждый очередной максимум превышает предыдущий, то это может свидетельствовать о восходящем тренде. Трейдеру следует рассматривать возможности для открытия ордера на покупку. Соответственно, если каждый очередной локальный минимум находится ниже предыдущего, то на рынке наблюдается нисходящий тренд. Можно продавать.
  2. Построение на ценовом графике канала. Одна из его линий проводится через максимумы, другая – через минимумы цены. Торговля ведётся на отбой от границ канала.
  3. Важный уровень. Если около определённого уровня образовалось несколько локальных максимумом или минимумов, то это указывает на формирование очень значимого уровня сопротивления или поддержки. В этом случает можно торговать на отбой от него. А при подтверждённом пробое столь важного уровня можно ожидать сильного движения цены и использовать его для своевременного входа в рынок.
  4. Установка стоп-лоссов. И наконец, многие торговые стратегии предусматривают размещение стоп-лоссов вблизи экстремумов, что является оптимальным решением для ограничения рисков.

Могилевский И. Е. — Математический анализ II — Локальный экстремум функции нескольких переменных

Экстремумы форекс позволяют трейдеру определить лучшие точки для открытия торговых ордеров и фиксации прибыли.

Находим экстремумы на Форекс и учимся их использовать

Торговля на Форекс практически невозможна без умения трейдера определять настроение рынка. Для этого используются разные техники, однако основополагающим остается технический анализ. Основываясь на его правилах, можно правильно определять движения цены, не прибегая к использованию технических индикаторов и других инструментов.

Экстремумы на Форекс – одно из понятий технического анализа. О том, что это такое и как они используются в торговле, мы поговорим ниже.

Знакомство с экстремумами на Форекс

Если посмотреть на ценовой график, можно увидеть, что цена движется скачкообразно. Сначала она достигает какой-то верхней точки, затем опускается вниз. Зафиксировав нижнее значение, она опять движется вверх.

Таким образом, на графике можно увидеть пики, сформированные максимальными и минимальными значениями цены. Эти значения называются экстремумами – высшими и низшими точками, достигнутыми рыночной ценой.

Локальные экстремумы на Форекс – это максимальные и минимальные значения цены, достигнутые ею за выбранный период времени. Например, если рассматривается 10-дневный промежуток, то локальным максимумом будет максимальное значение, достигнутое ценой за 10 дней, а минимальным – ее минимум за этот же период.

Определяем направление цены на Форекс по экстремумам

Экстремумы на Форекс обычно используют для определения движения рынка. Есть несколько правил, позволяющих с большой точностью говорить о том, как поведет себя рынок в будущем.

  • Если каждый новый минимум, достигнутый ценой, располагается выше предыдущего, можно утверждать, что на рынке присутствует бычий тренд;
  • Если каждый новый максимум, достигнутый ценой, располагается ниже предыдущего, на рынке прослеживается медвежий тренд;
  • Если после серии последовательно повышающихся максимумов формируется максимум с меньшим ценовым значением, чем в предыдущий раз, то можно говорить о том, что произошел перелом тенденции. После такого экстремума может последовать коррекция или разворот рынка вниз.
  • Если после серии последовательно понижающихся минимумов формируется минимум с большим ценовым значением, чем в предыдущий раз, то можно говорить о том, что произошла смена текущей тенденции. После такого экстремума, скорее всего, последует коррекция или разворот в сторону бычьего тренда;
  • Если экстремумы не формируют поступательного роста или снижения, на рынке прослеживается боковой тренд.

Важно помнить, что наиболее точные прогнозы по экстремумам на Форекс получаются на старших таймфреймах, в то время, как на младших присутствует много рыночного шума.

Применение экстремумов в торговле на рынке Forex

Экстремумы на Форекс используются для решения самых различных задач. Как уже говорилось выше, по их направлению можно определить тренд и его перелом. Кроме того, максимумы и минимумы могут быть использованы для:

  • Построения канала, в котором движется цена. Соединив верхние экстремумы, спекулянты получают его верхнюю границу, а нижние – нижнюю. Ориентируясь на границы канала, трейдер может прогнозировать потенциальную прибыль от сделки и делать выводы о целесообразности ее заключения;
  • Построения ценовых уровней. Чем больше экстремумов располагается на одной линии – тем сильнее уровень. Лучше всего себя зарекомендовали уровни на старших временных интервалах;
  • Расположения Stop Loss. При выставлении защитных ордеров нужно обязательно учитывать ближайшие экстремумы и выносить за них «стопы». Это в значительной степени поможет обезопасить сделку. Дело в том, что при наличии выраженной тенденции цена, как правило, не возвращается к предыдущему экстремуму.

Индикаторы для определения экстремумов

На графике минимумы и максимумы цены можно обнаружить и невооруженным глазом. Тем не менее, для удобства торговцев разработаны специальные технические индикаторы, с помощью которых можно безошибочно определить экстремумы на графике. Таких инструментов много, но одними из самых популярных являются:

  • ZigZag (читайте обзор индикатора ZigZag). На графике индикатор отображается в виде ломаной линии в углах которой находятся максимумы и минимумы. Колебания цены, не являющиеся экстремумами, не включаются. В результате трейдер имеет наглядное отображение экстремумов на графике Форекс;
  • Fractals. Еще один индикатор, позволяющий определять экстремумы на ценовом графике. В стандартных настройках инструмент выделяет максимальное или минимальное значения из пяти последовательных свечей. Отслеживая на графике положение маркеров, формируемых индикатором, можно сделать вывод о направлении тенденции и ее переломе. Обзор Fractals в платформе МТ4.

В торговой платформе MetaTreader 4 есть и другие технические инструменты, позволяющие находить максимумы и минимумы.

Это в значительной степени упрощает задачу трейдеру, ведь определив максимальные и минимальные значения цены, торговец получает возможность прогнозировать развитие тенденции, определять размер потенциальной прибыли, устанавливать защитные ордера, рисовать уровни и прочее.

Все это делает торговлю логичной и предсказуемой, что в трейдинге очень важно. Конечно, иногда рынок ведет себя совсем не так, как ожидается, но эти исключения лишь подчеркивают правила.

Поэтому, если Вы решили зарабатывать на валютном рынке, экстремумы на Форекс – один из важнейших инструментов, который следует изучить и использовать во время рыночного анализа.

Экстремумы на Форекс

Для эффективной торговли на Форекс, нужно научиться выявлять настроение рынка. Это можно сделать при помощи различных способов, но основополагающим является технический анализ. С его помощью вы сможете выявить господствующий тренд, не используя дополнительно технические индикаторы и прочие инструменты.

Экстремумы на Форекс являются частью технического анализа. В этой статье мы более подробно остановимся на том, как выявить экстремумы на Форекс и, как их можно использовать в трейдинге.

Что такое экстремумы

Если взглянуть на график цены, то не трудно заметить, что цена движется скачкообразно. Вначале она устремляется вверх, а потом резко вниз. После этого цена опять разворачивается и продолжает восходящее движение.

3,

На графике цены можно найти пики, которые были образованны максимальными и минимальными значениями цены. Эти пики принято называть экстремумами – наивысшими значениями цены.

Локальные экстремумы представляют собой минимальные и максимальные значения цены за определенный отрезок времени. Так, например, если рассматривается 10-тидневный отрезок, то будут рассматриваться пики, достигнутые за последние 10 дней.

Экстремумы показывают тренд

С помощью экстремумов можно определить глобальный тренд. Существует несколько правил, с помощью которых можно с высокой точностью определить дальнейшее поведение цены.

  1. Если каждый новый минимум становится выше предыдущего, это говорит о наличии на рынке восходящего тренда.
  2. Если каждый новый максимум становится ниже предыдущего, это говорит о наличии на рынке нисходящего тренда.
  3. Если после нескольких растущих максимумов появляется более низкий максимум, это говорит о смене тренда. После такого максимума может случится коррекция или разворот цены.
  4. Если после нескольких снижающихся минимумов возникает более высокой минимум, это говорит о смене тренде. После его образования может случится коррекция или разворот тренда вверх.
  5. В случае если на рынке не обновляются ни максимумы ни минимумы, значит, на рынке наблюдается консолидация.

С помощью этих правил спекулянт сможет выявлять тенденции на рынке. Он сможет вовремя осуществлять вход и выход из рынка в моменты смены тренда.

7,

Использование экстремумов в трейдинге

Экстремумы используются в торговле для самых различных целей. Как уже было сказано ранее, с их помощью можно узнать направление цены, а также моменты смены тренда. Кроме этого, экстремумы подходят для выполнения следующих целей:

  1. Для построения канала, внутри которого цена движется. Соединив максимумы цены, получается верхняя граница канала, а минимумы – нижняя. Используя ценовой канал, спекулянт может оценить потенциальный размер прибыли от сделки и думать об ее целесообразности.
  2. Для построения ценовых уровней. Чем больше экстремумов находится на одном уровне, тем сильнее этот уровень. Самыми сильными являются уровни, построенные на больших тайм-фреймах.
  3. Установки стопов. При открытии сделок стопы рекомендуется размещать за ближайшие экстремумы цены. При наличии на рынке тренда, цена вряд ли вернется к своему предыдущему экстремуму.

Помощники в выявлении экстремумов

Выявить экстремумы можно и невооруженным глазом. Но новичкам иногда бывает сложно это сделать. В таком случае им на помощь придут специальные индикаторы, которые самостоятельно найдут на графике экстремумы. В настоящее время таких алгоритмов очень много, одним из самых популярных является известный всем ЗигЗаг.

Данный инструмент строит на графике ломанные прямые от максимумов к минимумам. С его помощью спекулянту намного легче увидеть максимальные и минимальные значения цены.

10

Еще одним помощником может стать индикатор Фракталс. Инструмент из 5 последних баров выявляет максимум или минимум. Отслеживая показания данного инструмента, можно определить глобальный тренд.

1

В Метарейдере 4 есть много других инструментов, которые также помогут в выявлении экстремальных значений цены. Благодаря этому, работа спекулянта существенно упрощается, ведь выявив максимумы и минимумы, он может делать прогнозы по поводу дальнейшего движения цены.
Экстремумы помогают также устанавливать стопы, выявлять важные уровни и так далее. Благодаря этому торговля становится логичной и предсказуемой, что является особенно важным в ходе трейдинга.

1

Онлайн торговля с Академией Форекса

Так что если вы решили получать прибыль от торговли на Форекс, вам обязательно стоит научиться выявлять экстремумы и учитывать их в ходе трейдинга.

Наблюдение за ценовыми экстремумами — ключ к пониманию рынка

1 14,

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал.

Примеры: Построение фрактальных линий

New article Построение фрактальных линий has been published:

Фрактал, по одной из геометических трактовок, есть статистически самоподобная фигура. Для рынка такой самоподобной фигурой, обнаруживаемой при любом масштабе, является волна Элиота.

Волна Элиота содержит 4 или 5 локальных максимумов, третий, как правило, выше всех других. Сводя ее к предельно простому графическому примитиву, получаем фрактал Вильямса .

Математический анализ, 34 урок, Экстремум функции двух переменных

Стратегия Ларри Вильямса – секреты легендарного трейдера

Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.

Локальные экстремумы

Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика. Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.

Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей, у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.

Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.

На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.

Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.

Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.

Суть системы Ларри Вильямса и рекомендации по работе

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

  • Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
  • Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда, а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами, они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления.

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда. Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Стратегия Forex — Пробой экстремумов

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Нас будет интересовать уровень 50, а также вход линии осциллятора в зоны перепроданности/перекупленности.

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Экстремумы цены на форекс

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

    с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
  • ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс, в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Форекс Стратегия — 20 пунктов на Стохастике

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Заключение

Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов, которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.

Рейтинг Форекс брокеров:

Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса