МАРЖИНАЛЬНАЯ ЗОНА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Маржинальные зоны Форекс: индикатор и стратегия торговли

Если заранее знать, где цена встретит сильное сопротивление или поддержку, то трейдинг превращается в довольно простое, увлекательное и, главное, очень прибыльное занятие. О том, как находить сильные уровни, написано и сказано много, но есть простой и основанный на реальных фактах способ находить такие мощные преграды на пути ценового движения. Речь идет про маржинальные зоны Форекс, которые строятся на основании данных, взятых с реальной биржи CME в Чикаго. В статье мы расскажем, что это за уровни такие, как их смотреть, а заодно дадим индикатор построения маржинальных зон и стратегию работы на H1 и D1.

Почему CME?

Как известно Форекс – это нерегулируемый международный валютный рынок, ввиду чего получить реальные данные по происходящей тут торговле практически невозможно. Однако многие крупные участники финансовых рынков не торгуют на Форекс, а используют реальные биржи, где им работать намного комфортнее.

Самой крупной в мире биржей является Чикагская CME, где торговля ведется не самой валютой, а фьючерсными контрактами. Несмотря на то что объемы торгов на CME ниже, чем на Форекс, все-таки наблюдение за крупными игроками дает полное понимание того, какие тренды зародятся на валютном рынке, и как они будут развиваться. Ну, и в отличие от Форекс, CME открыто публикует все данные по торгам, демонстрируя реальные объемы, открытый интерес и т. д.

Как и брокеры Форекс, CME требует предоставить бирже необходимое маржинальное обеспечение, служащее залогом, позволяющим открыть позицию. Размер этого маржинального обеспечения искусственно завышается CME в 2 раза на период американской сессии и в 4 раза в другое время. Таким способом биржа страхует свои интересы на случай резкого всплеска волатильности, когда торговая площадка не работает и клиринг отключен.

Если у участника рынка позиция открыта неудачно, и цена идет против него, то в какой-то момент маржи начинает не хватать для обеспечения сделки. В этот момент наступает Margin Call. Это не принудительное закрытие позиции, как многие думают, а обращение биржи к участнику с просьбой добавить средств для обеспечения маржи на приемлемом уровне. Если участник этого не делает, то только тогда позиции ликвидируются принудительно.

Маржинальные зоны: что это?

Биржа CME устанавливает два вида маржи. Первая – это необходимый минимум для открытия позиций, а вторая – это сумма, необходимая для удержания сделки. Вот эта вторая маржа рассчитывается на основании первой, а маржинальная зона или маржинальный уровень – это та область, где участникам придется доливать деньги, чтобы их сделки не закрыли принудительно.

Рейтинг Форекс брокеров:

Поэтому такие уровни имеют весомое значение, и цена в большинстве случаев отскакивает от них. К примеру, статистика по европейской валюте (EURUSD) свидетельствует о том, что в 80% случаев котировки совершают разворот около маржинальной зоны, и начинают развивать тренд в противоположном направлении.

Важно учитывать, что размер маржинального обеспечения меняется чуть ли не ежедневно, но колебания обычно незначительные. Более серьезные изменения происходят обычно перед наступлением праздников или в периоды паники на рынке.

Как вручную рассчитывать маржинальные зоны

Для начала открываем официальный сайт Чикагской CME, а затем переходим в раздел Trading – FX. Тут выбираем нужный нам актив:

Нажимаем на него и видим общую информацию о фьючерсном контракте, но так как нас интересует маржа, то жмем Margins:

В открывшемся окне можно видеть, что для удержания одного контракта по фьючерсу евро, нужно иметь $2275.

Если к моменту окончания торговой сессии (по московскому времени 2:00 в летний период и 3:00 в зимний) у трейдера будет не хватать этой суммы, то он получит Margin Call. Если нехватка будет значительной, то сделка будет закрыта целиком или частично.

Рейтинг Форекс платформ:

Далее заходим в спецификацию контракта (Contract Specs), то здесь можно видеть, что по евро стоимость половины пункта на CME составляет $6.25. Соответственно, цена одного пункта равняется $12.5.

Зная эти данные, несложно рассчитать маржинальные зоны. Для этого делим размер маржинального залога $2275 на цену 1 пункта $12.5 и получаем дистанцию в 182 пункта. Куда же мы ее откладываем эту дистанцию? Каждый третий понедельник месяца происходит экспирация старого фьючерсного контракта. Именно в этот день мы откладываем по 182 пункта от текущей цены вверх и вниз, ставя на верхней границе ордер Sell Limit и на нижней, соответственно, Buy Limit.

Стратегия торговли по маржинальным зонам

Стратегия действий крайне простая. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе цена дойдет до маржинального уровня, зацепит выставленную отложку и пойдет в обратную сторону. Для отложенных ордеров ставим стоп-лосс в размере 100 пунктов по 4-знаку. Как только произойдет отскок от уровня, и дневная свеча закроется на расстоянии 50 пунктов или более от маржинальной зоны, переводим для активированного ордера стоп-лосс в безубыток. Тейк-профит в этой стратегии не выставляется, а сделку удерживают до момента экспирации контракта, и тогда уже закрывают, каким бы ни был результат.

Кроме среднесрочной торговли, работаем еще и внутри дня. Делается это следующим образом. В момент открытия торговой сессии на CME (18:00 по МСК в летнее время и 19:00 в зимнее) откладываем ¼ вычисленной выше дистанции от текущих котировок, то есть делим 182 на 4 и получаем 45,5 пунктов. Рисуем уровень поддержки ниже текущей цены на 45 пунктов и уровень сопротивления выше на 45 п. После этого следим, как будет вести себя цена при походе к этим внутридневным маржинальным зонам.

Если состоится пробитие, то входим только после закрепления, когда был откат вниз, но цена удержалась за пределами пробитого уровня. Ну а если сил у участников рынка на пробитие не хватит, то открываем сделку на отскок.

Индикатор маржинальных зон

Как и обещали, даем ссылку на скачивание индикатора маржинальных зон DkzNkzMkz. Внутри архива есть детальная инструкция по установке, включая видео с Youtube, которое мы выкладываем ниже. Поэтому никаких проблем при установке возникнуть не должно.

Впрочем, сама установка индикатора очень простая. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, что в индикатор нужно вставить ссылку на сайт CME, чтобы он оттуда подтягивал данные для построения маржинальных зон.

Половина и четверть от маржинальной зоны

Обратите внимание, что индикатор рассчитывает месячную зону (МКЗ), недельную (НКЗ), дневную (ДКЗ), а также ¼ и ¾. Почему важны такие частичные четвертные зоны? Дело в том, что часть участников торгует фьючерсные контракты с небольшим кредитным плечом в 1 к 2 или 1 к 4. Соответственно, для них маржинальная область будет ближе, чем для тех, кто работает без кредитного плеча.

То есть если игрок использует плечо 1 к 2, а мы рассчитали, что месячная зона по евро в обычных условиях находится на расстоянии 182 пунктов, то для такого конкретного участника она составит в два раза менбше, т. е. 182/2=91 пункт. Если же плечо 1 к 4, то 182 делим на 4 и получаем 45,5 п. Поэтому на такие уровни тоже стоит обращать внимание, ведь наиболее рисковые участники получат Margin Call именно тут.

Научившись пользоваться индикатором маржинальных зон, и понимая теперь, что они собой представляют, можно заранее предсказывать наиболее вероятный сценарий развития событий при подходе цены к ключевым уровням. Это устраняет ту хаотичность рынка, которая мешает трейдерам зарабатывать!

Маржинальные зоны на рынке Форекс

Тема поиска маржинальных зон интересна тем, что базируется на реальной информации, связанной с рынком валютных фьючерсов, точнее с особенностью данного рынка. Данная особенность совмещает в себе следующие пути для торговли: краткосрочный и среднесрочный анализ тенденций сопротивления и пробоя котировок.

Использовать стратегию поиска маржинальных зон можно одинаково хорошо у любого брокера, однако, информативность систем статистики у разных брокеров разная и в одном случае, анализировать проще, а в другом придется постараться, чтобы получить приемлемый результат. Системы статистики брокера FXinvesting являются довольно информативными. Читайте реальные отзывы о Форекс-брокере FXinvesting и вы убедитесь в том, что это надежный провайдер на рынке Форекс.

Форекс-трейдеру хорошо известно, что объем маржинального залога находится в зависимости от плеча Форекс, например, если имеется плечо 1/100, то брокер забирает себе один процент от размера лота (открытый в данный момент). Если же позиция переходит «через ночь», то трейдер рискует проиграть ставку на свопе. К примеру, Чикагская товарная биржа, при торговле фьючерсками, использует двойной расчет маржинального залога, понижая при этом обеспечение за фьючерсный контракт увеличивает его в четыре раза для среднесрочных позиций. Подобный режим способствует снижению риска дефолта в такие интервалы времени, когда торговые площадки не работают (клиринг отключен).

На бирже фьючерсов все выглядит немного по-другому. Вначале трейдер получает уведомление о необходимости добавления средств на счет (маржин-колл), в противном случае контракт будет автоматически закрыт во время открытия следующей сессии.

Теперь дадим определение маржинальными зонами (МЗ). На рынке фьючерсов маржинальная зона – это уровень маржин-колл, который установлен по краткосрочным и среднесрочным требованиям биржи, относящимся к тем открытым позициям, которые переносятся на следующий день. МЗ исчисляются в пунктах по каждой валютной паре. Лучше использовать такие пары, которые имеют опционы.

Значение МЗ рассчитывается каждый день, исходя из спецификации фьючерсов. Залоговая сумма может слегка «плавать», а серьезные колебания гарантийного обеспечения свидетельствуют о том, что скоро будут праздники (биржа не будет работать) или о скором приближении экономического потрясения – маржа растет из-за будущей волатильности и биржа старается устранить большой объем маржин-коллов.

Что такое маржинальная торговля и подходит ли она вам?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Маржинальная торговля на форекс / Forex — что это такое и в чем преимущества и риски для трейдера

Для того, чтобы обеспечить прибыльную и стабильную торговлю на рынке Форекс, трейдер должен сначала познакомиться с основными понятиями и терминами – узнать, что такое маржинальная торговля , как работать с терминалом Форекс, выбирать валютную пару, для чего нужны советники, индикаторы и скрипты и т.д.

Все это даст возможность свободно ориентироваться в событиях, происходящих на рынке, обеспечить понимание процессов и нужный для заключения выгодных сделок опыт. Поэтому изучать Форекс основы нужно очень тщательно, уделяя внимание основным понятиям и терминам, не упуская ничего из виду.

На рынке Форекс осуществляются торги по покупке и продаже валюты. Но трейдерам не нужна реальная валюта, их задача – получить как можно большую курсовую разницу, составляющую основной доход. Чтобы иметь возможность торговать большой суммой, трейдер берет кредит у брокера и торгetn при помощи кредитного плеча. Маржа – это залог, предоставляемый трейдером для получения кредита на нужную сумму.

Таким образом, маржинальная торговля (Reserve Funds Trading) основывается на

выдаче виртуальных кредитов под залог средств, размещенных на депозите трейдера. Операции по купле и продаже активов осуществляются с использованием денег, которые предоставлены трейдеру в кредит. Маржинальной торговлю считают, если она носит исключительно спекулятивный характер, осуществляется с привлечением кредитного плеча.

Reserve Funds Trading возможна только в сотрудничестве с дилинговым центром или брокером, преследует получение хорошей торговой разницы между ценами покупки и продажи. Это очень выгодно для начинающих трейдеров, так как для работы на рынке им не требуется иметь слишком большой капитал – можно воспользоваться кредитными средствами, предоставив маржинальный залог.

При маржинальной торговле каждую операцию с валютой трейдер выполняет на условиях краткосрочного кредитования. Как показывают основы прибыльной торговли, главное отличие этого вида торговли от обыкновенного кредита – это то, что предоставляемая трейдеру сумма может в десятки раз превышать размер залога и нужна исключительно для того, чтобы совершать спекулятивные операции на конкретном рынке (рынке Форекс).

Reserve Funds Trading позволяет торговать валютой, не выполняя реальный обмен валют. Большая часть торговых операций на Форекс совершаются на условиях полного взаиморасчета, без привлечения актива. Трейдер продает и покупает валюту, но в распоряжение данный актив не получает. А вот торговая разница от изменения курса валютной пары остается на счету трейдера.

Для того, чтобы начать торговать на Форекс, трейдер должен заключить договор с одним из дилинговых центров, обеспечивающих выполнение сделок, разместить на счете центра депозит. Это и будет маржа (залог), которая подкрепит будущие кредиты. Теперь любая сделка трейдера будет кредитоваться без необходимости в выполнении дополнительных условий, промедления с боку дилингового центра.

Рассказывая про Форекс начинающим, многие опытные трейдеры подчеркивают, что торговля позволяет существенно увеличивать доход от сделок (если они прибыльные), даже при отсутствии ощутимой суммы финансов. Ведь важнейшая характеристика маржинальной торговли (Reserve Funds Trading) – это предоставление трейдеру кредитного плеча. Данный механизм позволяет существенно увеличить торговый капитал, претендовать на серьезную прибыль, что было бы невозможно с собственным небольшим депозитом.

Любой финансовый залог позволяет увеличить капитал, кредитное плечо исключением не является. Кредитное плечо представляет собой соотношение объема заключаемой сделки и величины внесенного трейдером залога. Регулируя уровень кредитного плеча, трейдер может влиять на объемы заключаемых сделок. Но нужно помнить, что если в случае получения прибыли, трейдер существенно увеличивает депозит за счет использования кредитных средств, то при убытке он может потерять весь свой залог. Поэтому желательно использовать предоставленные средства максимально осторожно.

Маржинальность рынка. Пример стратегии с индикатором.

На сегодняшний день большинство популярных биржевых инструментов имеют маржинальный характер. Что такое маржинальность? Если коротко – то это особенность в поведении рынка, связанная с принудительным закрытием позиций трейдеров. Более подробно – объясним в этой статье.

Также рассмотрим новый индикатор в платформе ATAS, который называется Margin Zones. Использование индикатора Margin Zones помогает построить торговую систему, в которой возможная прибыль в три раза превышает возможный убыток. В конце статьи мы рассмотрим примеры построения таких систем.

  1. Маржинальность рынка
  2. Маржинальные параметры риска
  3. Настройка индикатора Margin Zones в платформе ATAS с примерами.
  4. Расчет маржинальных зон
  5. Торговая система

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Маржинальность рынка

Маржа – гарантийное обеспечение (сокращенно – ГО), необходимое для заключения биржевой сделки. Применительно к Чикагской товарной бирже СМЕ, маржинальные требования подразделяются на:

– ГО, необходимое для торговли внутри дня;
– ГО, необходимое для переноса позиции через клиринг.

Первый тип ГО устанавливается брокерами самостоятельно, второй тип – устанавливается биржей и обычно его величина больше первого типа.

Рассмотрим на примере, как маржа участвует в торговле. Например, трейдер покупает 1 фьючерсный контракт на кукурузу. Согласно данным Чикагской товарной биржи, для совершения такой сделки требуется 1000$ – это и есть та самая маржа, которая принимается биржей в качестве залогового обеспечения по сделке.

Таблица ниже показывает список доступных фьючерсных контрактов на момент написания статьи. В графе Maintenance указана необходимая сумма маржи, в графе End Period указана дата окончания контрактов.

Сумма обеспечения поступает со счета трейдера на счет клиринговой палаты и хранится там до тех пор, пока сделка не будет закрыта.

В 1 фьючерсном контракте кукурузы содержится 5000 бушелей этой сельскохозяйственной продукции, что соответствует 127 тоннам. На момент написания статьи биржевая стоимость кукурузы составляла 4,15$ за один бушель.

Несложный расчет показывает, что полная стоимость сделки составляет 20 750$ при затраченных 1000$. Окончательный расчет между сторонами сделки происходит в момент исполнения контракта. Такая сделка может быть заключена заранее, за много месяцев до момента поставки товара по сделке. Именно поэтому такие сделки называются фьючерсными (future – с англ. “Будущее”. Подробнее о том, что такое фьючерсные контракты )

Применение маржинальной торговли позволяет заключать фьючерсные сделки не выплачивая полной суммы стоимости сделки. Такая система является действительно выгодной для реальных предприятий, задействованных в производстве и переработке различных товаров.

Однако при длительном удержании маржинальных позиций возникают определенные ограничения. Все дело в том, что биржевая стоимость товара постоянно колеблется. Открытая позиция требует наличия достаточной залоговой суммы на счете биржи, а общий баланс портфеля может как уменьшаться, так и увеличиваться.

За изменение общей стоимости портфеля отвечает вариационная маржа , которая рассчитывается с учетом стоимости открытой позиции. Если купленная позиция дешевеет – вариационная маржа становится отрицательной, если дорожает – положительной.

Если на счете трейдера не хватает свободных денежных средств для поддержания позиции открытой, биржа применяет процедуру управления рисками и может закрыть позицию. Такая операция называется Margin call и выполняется биржей или брокером принудительно. Это легитимное действие, ведь условия закрытия позиции клиента без его ведома описаны в договоре, при котором клиент открывает счет у брокера.

Если одна сторона в сделке – это производитель продукции, а другая сторона – переработчик этой продукции, то закрытие по margin call им не присуще. Они совершают фьючерсные сделки, которые обеспечены и деньгами и товаром, с целью зафиксировать выгодную для себя цену в будущем или с целью застраховать возможные риски.

Наибольший риск закрыться по margin call как правило имеют спекулянты, которые торгуют на бирже с целью заработать на волатильности биржевого инструмента и открывают позиции с привлечением 50 или более процентов свободных денежных средств. Чем меньше свободных средств на счете, тем выше риск.

На рисунке ниже рассмотрена типичная ситуация, в которой трейдер-спекулянт открыл сделку long против нисходящего тренда и “завис” в убытке. Рынок продолжает падать, а вариационная маржа сокращает свободные средства трейдера. Когда они уравняются с нулем, биржа или брокер закроют позицию по margin call и зафиксируют убыток трейдера. К его несчастью.

На рисунке указана красным цветом маржинальная зона . Давайте условимся, что мы будем называть уровни закрытия позиции трейдера по margin call как маржинальный уровень или маржинальную зону.

Если на определенном уровне сверху были открыты много long, то падение цены в маржинальную зону спровоцирует волну закрытия убыточных позиций.

В результате принудительного закрытия позиций на бирже случались громкие банкротства, где потери исчислялись сотнями миллионов долларов:

  • Вспомним историю Джона Раснэка, который потерял на бирже $691 млн. Джон Раснэк был осужден на 7.5 лет лишения свободы, и, кроме того, его обязали вернуть все потерянные деньги.
  • Ли Квибинг — потерял $1 млрд на торгах меди от имени КНР. Судьба самого Ли Квибинга до сих пор не известна.
  • Ник Нилсон — потерял $1,3 млрд, управляя средствами банка. Это привело к банкротству финансового учреждения, за что Ник Нилсон был осужден к 6,5 годам тюремного заключения.

Современному трейдеру необходимо учитывать маржинальную особенность рынка, чтобы не пополнить список банкротств. Гораздо грамотней использовать открывающиеся возможности в то время, когда многих других трейдеров закрывают по margin call. Как? Об этом поговорим далее.

2. Маржинальные параметры риска.

Для более конкретного и практического разговора, нужно понимать, откуда брать информацию для расчетов маржинальных зон. Как правило, используются справочные данные с официальных сайтов бирж.

Применительно к бирже CME, маржинальные требования устанавливаются для каждого инструмента, более подробно они расписаны на сайте www.cmegroup.com . В разделе Trading главного меню выбирайте группу инструментов из перечня.

Например, мы выбрали рынок Форекс, значение FX. Откроется таблица с перечнем инструментов рынка Форекс.

Выбираем Euro FX Futures и переходим на страницу статистических параметров, где нам интересны два пункта: Contract Specs и Margins

В разделе Contract Specs нас интересует параметр Minimum Price Fluctuation, который устанавливает минимальный шаг цены и его стоимость:

Эта информация позволяет нам понять, что стоимость одного тика по инструменту 6E равна $6,25 USD.

Далее переходим в раздел Margins, где содержится информация о минимальном гарантийном обеспечении (ГО) для одного контракта по инструменту 6E. В нашем случае ГО составляет 2000 USD на 1 контракт для позиций переносимых через ночь.

Теперь у нас есть вся необходимая информация для расчета маржинальных зон, которую мы можем перенести в индикатор Margin Zones

3. Настройка индикатора Margin Zones

Для того, чтобы использовать маржинальные зоны в своей торговле, нам потребуется индикатор Margin Zones в платформе ATAS. Чтобы добавить его на график, перейдите в раздел индикаторы и нажмите кнопку “Добавить”.

На графике индикатор отображается в виде горизонтальных цветных полос, которые соответствуют различным маржинальным зонам. По умолчанию первая соответствует 25% от всей маржинальной зоны, вторая – 50% и третья – 100%. Наличие промежуточных маржинальных зон обусловлено тем, что некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, что сокращает дистанцию до маржинальной зоны.

Чтобы индикатор правильно отображал маржинальные зоны, требуется настроить параметры инструмента. Для этого необходимо установить размер маржи (Margin) и стоимость шага цены (Tick coast). Где брать эти данные – мы рассказали выше.

При установленном параметре Auto calculation, точка начала расчета соответствует экстремумам текущей недели. В ручном режиме необходимо установить значение Custom price, от которого будут выстраиваться маржинальные зоны.

Параметр Direction of zone отвечает за направление индикаций зоны – вверх или вниз от начальной точки. Zone width устанавливает количество дней, в течение которых зоны будут отображаться на графике.

4. Расчет маржинальных зон от Hi и Low или от концентрации объемов.

На рисунке ниже показано, как выглядит график, на который добавлены 2 индикатора с разными направлениями: вверх и вниз.

  1. В первом случае расчет маржинальных зон выстроен от максимума недели и направлен вниз
  2. Во втором – от минимума предыдущей недели и направлен вверх.

Это один из распространенных способов построения маржинальных зон.

Другой способ построения маржинальных зон заключается в назначении точки отсчета на уровни крупных горизонтальных объемов, которые отражают активность (заинтересованность) участников рынка. Для того, чтобы определить горизонтальные концентрации объемов, на график необходимо добавить инструмент рисования Профиль рынка (просто нажмите F3, чтобы вызвать его)

Растяните профиль рынка на часть графика, в котором замечен интересующий вас восходящий тренд. Теперь мы видим концентрации объемов на всем периоде растущих цен.

В точке №1 видим явный всплеск объема около максимумов цены. Отмечаем, что основная концентрация объемов приходится на уровень 1,13460. Переносим это значение в индикатор Margin Zones, который имеет направление down.

Нижняя точка №2 находится на уровне 1,11490, где также имеется концентрация объема. Переносим эту точку во второй индикатор Margin Zones, который имеет направление Up. Теперь наш график будет выглядеть так:

В точке №1 цена пробила маржинальную зону, и, как мы видим, торговая сессия закрылась выше пробитой области. Позиции продавцов, которые зависли с уровней 1,11490 в точке №1 при нехватке свободной ликвидности были принудительно закрыты. После этого восходящий импульс исчерпался и началось движение вниз.

Аналогичная неприятная ситуация может ожидать и покупателей, которые открыли свои позиции от уровня 1,13460, если цена достигнет нижнюю границу маржинальной зоны в точке №2.

Как еще точнее выстроить маржинальные зоны?

Для этого нам понадобится еще два индикатора на графике: Volume и Delta. Желательно (в целях удобства и экономии пространства) объединить два этих индикатора на одной панели, как показано на рисунке ниже.

Находим на восходящем движении по инструменту 6S (фьючерс на швейцарский франк) свечу с объемом выше среднего и максимальным перевесом в дельте. Отмечаем эту свечу как контрольную.

Далее переводим график в режим отображения кластеров, чтобы более точно определить уровень концентрации максимального объема в контрольной свече и найти уровень, от которого будем выстраивать индикатор Margin Zones. Таким уровнем у нас является значение 1,0153.

Переносим полученное значение в индикатор Margin Zones и смотрим на график. Полученная маржинальная зона в ее нижней части выступала сильнейшим уровнем поддержки, от которого развилась коррекция до ¼ и ½ маржинальных зон (МЗ).

Торговая система на основании маржинальных зон

Сброс зависших в убытках маржинальных позиций высвобождает большие объемы, балансы спроса и предложения меняются, вблизи маржинальных зон подключаются крупные игроки. Все эти взаимосвязанные события часто приводят к развороту рынка и зарождению нового тренда.

Учитывая маржинальность рынка, можно построить торговую систему на основании пробоя/отбоя от маржинальных уровней.

Для примера будем исходить из того, что пробой маржинальных уровней приводит к перераспределению прибыли и убытков среди участников рынка. Когда часть открытых позиций закрывается принудительно, уменьшается заинтересованность в поддержании тренда. Попробуем перенести это в некую торговую систему.

Для начала будем исходить из того, что в маржинальных зонах цена может испытывать сильную поддержку или сопротивление. В таких ситуациях как правило рынок корректируется. Коррекция может развиваться вплоть до ½ зоны или ¼ зоны.

На графике такая ситуация выглядит следующим образом:

В точке №1 происходит касание верхнего маржинального уровня, от которого следует открывать продажу. Тейк-профит выставляется на ½ маржинальной зоны в точке №2.

При формировании торговой системы важно понимать, где ставить стоп-лосс. В данном случае целесообразно использовать значение ⅓ от предполагаемого тейк-профита, в нашем случае полная зона составляет 320 тиков, ½ зоны 160 тиков, ⅓ от 160 составляет 53 тика. Таким образом StopLoss выставляем на 53 тика выше от точки открытия позиции. Профит в данной сделке составляет 160 пунктов, а возможный убыток 53 пункта.

Рассмотрим другой пример с пробоем ½ маржинальной зоны.

Некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, при использовании которых риск наступления Margin Call сокращается пропорционально размеру плеча. Например ½ плечо будет соответствовать ½ маржинальной зоны. Кроме того, брокер может закрывать часть убыточной позиции клиента в случае, если вариационная маржа равна половине начальной стоимости сделки с противоположным знаком. Это означает ситуацию, когда свободные средства на счете трейдера покрывают только 50% требуемого ГО.

На примере ниже – ситуация, где после пробоя ½ маржинальной зоны в точке №1, цена закрепилась выше пробитого уровня.

В таком случае ожидаем продолжения восходящего движения к следующему маржинальному уровню. Выставляем лимитную заявку Buy на пробитый уровень (точка №1), рассчитываем стоп-лосс по представленной выше методике (точка №2). Получаем ожидаемый профит 163 пункта, стоп-лосс 53 пункта от точки входа.

При тестировании пробитого уровня цена опасно снижалась к уровню нашего стоп-лосса, однако ей не хватило 10 тиков, чтобы его активировать. В результате получен профит в размере 163 пункта (точка №3).

Заключение

Чтобы биржевая торговля приносила прибыль, трейдеру необходима четкая торговая система и правильный риск-менеджмент. Трейдинг по маржинальным зонам позволяет искать выгодные и рациональные точки открытия и закрытия позиции с установкой допустимого риска.

Коротко обозначим принципы, которые могут быть использованы в стратегии торговли по маржинальным зонам :

  • маржинальные зоны, как правило, могут выступать уровнями поддержки и сопротивления;
  • уровни горизонтальных объемов позволяют более точно рассчитывать маржинальные зоны;
  • пробой одной маржинальной зоны и закрепление цены на окончании американской сессии указывают на высокую вероятность продолжения движения в сторону пробоя к следующей маржинальной зоне;
  • торговая система с использованием маржинальных зон предполагает сочетание прибыли к убыткам 3 к 1.

Скачайте ATAS и поэкспериментируйте с индикатором Margin Zones прямо сейчас. И желаем, чтобы дядя Коля (Margin Call на жаргоне) не повстречался на вашем пути.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса