МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Математическая система Мюррея

Каждый успешный форекс-трейдер должен иметь стратегию, на основании которой станет:

  • открывать и закрывать сделки;
  • выбирать лучшие, по его мнению, точки входа в торговлю и выхода из нее.

Чаще всего стратегия базируется на комбинации индикаторов, упрощающих выявление паттернов движения цен активов. Под выражением «комбинация индикаторов» подразумеваются инструменты, предоставляющие возможность описать поведение котировок и предсказать их дальнейшее движение. Один из таких индикаторов Форекса — уровни Мюррея, в основе которых одноименная математическая система.

В чем суть

Томас Мюррей упростил методы выявления значимых линий на графике котировок, разработанном американским трейдером Уильямом Ганном. Это стало очень важным событием. Раньше все расчеты проводились вручную, и новая математическая система оказалась как нельзя кстати. Примечательно, что она остается актуальной до сих пор.

Согласно математической системе Мюррея, график нужно разделить на условные квадраты, где заключены отрезки котировок. Когда цена актива выходит за пределы одного из них, то сразу оказывается в следующем. Это позволяет отследить наиболее вероятное движение тренда.

Какой эффект дают уровни Мюррея

Рейтинг Форекс брокеров:
  • С высокой точностью определить текущий тренд в рамках анализа рынка «Форекс».
  • Торговать, зная ориентировочные границы тренда. То есть уровни, за которые цена выйдет только в том случае, если преодолеет сильную поддержку или сопротивление.
  • Видеть момент выхода из сделки с оптимальной прибылью и минимальными рисками.

Для чего применяется система Мюррея

Так как она представляет собой математический индикатор, созданный без учета фундаментальных факторов, то может использоваться для трейдинга любыми инструментами на рынке «Форекс», фондовых и сырьевых биржах. А также при торговле:

  • облигациями;
  • деривативами;
  • фьючерсами;
  • опционами;
  • любыми активами, следующими правилам свободного рынка.

Это обусловлено тем, что поведение участников торгов почти всегда имеет одинаковую природу. Люди стремятся получить прибыль и минимизировать убытки с учетом того, какие стратегии используют: «бычьи» или «медвежьи». Влияние на поведение рынка мелких и даже средних спекулянтов незначительно. Выявить определенные паттерны можно даже после выхода критических новостей.

8 уровней Мюррея

В математической системе Мюррея квадрат состоит из 9 горизонтальных линий, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Они формируют 8 уровней — от линии 0/8 (самая нижняя) до 8/8 (самая верхняя). У каждой из них свое значение.

0/8 и 8/8

Рейтинг Форекс платформ:

Указывают на экстремальные уровни гармонического квадрата. 0/8 — линия сильной поддержки, а 8/8 — сопротивления для сделок с покупкой (при продаже они имеют обратное значение). Их достаточно сложно преодолеть цене актива.

Даже если котировки выходят за пределы этих линий, высока вероятность, что в ближайшее время они вернутся или начнется новый квадрат. Обычно преодоление этих линий описывает разворот или усиление тренда.

1/8 и 7/8

Эти линии в техническом анализе Форекса остаются предметом спора. Одни считают, что они важны, так как если их достигает цена, она с высокой вероятностью пойдет дальше в том же направлении — до 0/8 или 8/8 соответственно. А если котировки останавливаются и разворачиваются, высока вероятность усиления тренда в новом направлении.

Другие убеждены: 1/8 и 7/8 — уровни коррекции. А значит, им не стоит придавать значение.

2/8 и 6/8

Эти линии не имеют однозначного толкования. Одни считают их не такими уж важными. Другие называют разворотными, потому что на них очень часто образуются вершины ценового диапазона.

3/8 и 5/8

Границы ценового канала в период флэта. Пока котировка остается в их пределах, инструмент считается нетрендовым. Это значит, что его цена достигла консолидации. В таком случае на линиях 3/8 и 5/8 будут сильная поддержка и сопротивление со стороны трейдеров. При отсутствии импульса цена может находиться в этих границах очень долго.

4/8

Основной уровень, вокруг которого строится квадрат. В зависимости от направления цены он может стать как поддержкой, так и сильным сопротивлением.

Комбинированное использование

Квадраты системы Мюррея склонны к фрактальности. При уменьшении длины таймфрейма каждый большой квадрат можно разделить на несколько малых, а те — на еще меньшие. Поэтому данная система применима к торговле на любой дистанции.

Многие совмещают форекс-сигналы, поступающие от системы Мюррея, с другими индикаторами. Особой популярностью пользуется наложение на квадрат четырех скользящих средних с интервалами 5, 20, 50 и 89. Они делают текущий тренд еще более выраженным.

Эту комбинацию рекомендовал сам Мюррей. Она есть в каждом пристойном форекс-терминале. Стратегии с ней применимы и для «бычьей», и для «медвежьей» торговли.

Рассмотрим паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8. Когда растущая цена проходит через 0/8, достигает 4/8, отталкивается и доходит до 1/8, при развороте нужно открывать позицию на покупку. Тейк профит выставляется на 8/8, а стоп лосс — сначала ниже 0/8, а по достижении 2/8 — на безубыток.

Часто задаваемые вопросы

  1. �� Как мне проверить компанию и другие компании?

Каждый случай потери средств по вине мошенников в интернете, является абсолютно уникальным, иногда деньги можно вернуть легко, иногда нет. Подробнее можно разобраться перейдя в раздел помощи.

Оформив заявку, вы получите бесплатную консультацию ведущих специалистов, которые помогут определить ваши цели и подобрать наиболее подходящий для вас вариант.

Начните с изучения информации для новичков. На нашем портале собрана информация про бинарные опционы, форекс, тотализаторы, криптовалюту, сетевые компании, хайпы и пирамиды. Тут вы найдете ответы на свои вопросы!

Типовые математические схемы моделирования. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы)

Для исследования характеристик процесса функционирования любой системы математическими методами должна быть проведена формализация этого процесса, т.е. построена математическая модель. Эта задача решается с помощью математических схем.

Математическая схема представляет собой звено при переходе от содержательного к формальному описанию процесса функционирования системы с учётом воздействия внешней среды, т.е. имеет место цепочка «описательная модель – математическая схема – математическая модель». Схематично процесс формализации представлен на рис.1.

Рис.1 Схема процесса формализации

Введение понятия математической схемы позволяет рассматривать математику не как метод расчёта, а как метод мышления, как средство формулирования понятий, что является важным при переходе от словесного описания системы к формальному представлению процесса её функционирования в виде математической модели. Исходной информацией при построении математических моделей процессов функционирования систем служат данные о назначении и условиях работы исследуемой системы, причем уровень абстрагирования зависит от круга тех вопросов, на которые исследователь системы хочет получить ответы с помощью модели.

В отличие от содержательного словесного описания, образующего описательную модель, формальное описание процесса функционирования системы, представляющее собой математическую модель, не допускает неоднозначной интерпретации, так как представляет собой правило, которое необходимо выполнить для получения результата.

При пользовании математической схемой в первую очередь решается вопрос об адекватности отображения в виде конкретных схем реальных процессов в исследуемой системе. Кроме того, при построении математической модели необходимо решить вопрос об её полноте. Полнота модели регулируется, в основном, выбором границы между системой и внешней средой. Также должна быть решена задача упрощения модели, которая помогает выделить основные свойства системы, отбросив второстепенные.

В практике моделирования используются математическая схема общего вида и типовые математические схемы.Математическая схема общего вида позволяет формализовать широкий класс систем. Типовые математические схемы, включающие D–схемы, F–схемы, P–схемы, Q–схемы и A–схемы, не обладают общностью, но имеют преимущества простоты и наглядности.

Математическая схема общего вида [ ]

При использовании математической схемы общего вида модель объекта моделирования, т.е. исследуемой системы, представляется в виде множества величин, описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих четыре непересекающихся подмножества (рис. 2):

Рис.2 Модель, построенная на основе математической схемы общего вида

  • подмножество совокупности входных воздействий на систему  
  • подмножество совокупности воздействий внешней среды на систему  
  •  подмножество совокупности внутренних (собственных) параметров системы   
  • подмножество совокупности выходных характеристик системы   

При моделировании системы входные воздействия X, воздействия внешней среды V и внутренние параметры системы H являются независимыми (экзогенными) переменными, а выходные характеристики Y – зависимыми (эндогенными) переменными.

Процесс функционирования системы описывается во времени оператором, который в общем случае преобразует экзогенные переменные в эндогенные в соответствии с соотношением вида Эта зависимость называется законом функционирования системы и обозначается . В общем случае закон функционирования системы может быть задан в виде функции, функционала, логических условий, в алгоритмической и табличной формах или в виде словесного правила соответствия.

Непрерывно-детерминированные модели (D–схемы) [ ]

Рассмотрим особенности непрерывно-детерминированного под­хода на примере использования в качестве математических моделей дифференциальных уравнений. Дифференциальными уравнениями называются такие уравнения, в которых неизвестными будут функ­ции одной или нескольких переменных, причем в уравнение входят не только функции, но и их производные различных порядков. Если неизвестные — функции многих переменных, то уравнения называ­ются уравнениями в частных производных, в противном случае при рассмотрении функции только одной независимой переменной уравнения называются обыкновенными дифференциальными уравне­ниями.

Основные соотношения [ ]

Обычно в таких математических моде­лях в качестве независимой переменной, от которой зависят неиз­вестные искомые функции, служит время t. Тогда математическое соотношение для детерминированных систем в общем виде будет , где — n-мерные, — вектор-функция, которая определена на некото­ром (n+ 1)-мерном (у, t) множестве и является непрерывной. Так как математические схемы такого вида отражают динамику изучаемой системы, т. е. ее поведение во времени, то они называют­ся D-схемами(англ. Dynamic System). 

В простейшем случае обыкновенное дифференциальное уравне­ние имеет вид Наиболее важно для системотехники приложение D-схем в каче­стве математического аппарата в теории автоматического управле­ния. При проектировании и эксплуатации систем автоматического управления(частный случай динамических систем) необходимо выбрать такие параметры системы, которые бы обеспечивали требуемую точность управления.

Описывая процессы автоматического управления, придерживаются обычно представления реального объекта в виде двух систем: управляющей и управляемой (объекта управления). Структура многомерной системы автоматического управления общего вида представлена на рис.3, где обозначены эндогенные переменные: х (t) — вектор входных (задающих) воздействий; v (t) — вектор возмущающих воздействий; h'(t) — вектор сигналов ошибки; h «(t) — вектор управляющих воздействий; экзогенные перемен­ные: z (0 — вектор состояний системы S; у (t) — вектор выходных переменных, обычно у (t)=z (t)

Рис.3 Структура системы автоматического управления

Современная управляющая система — это совокупность про­граммно-технических средств, обеспечивающих достижение объек­том управления определенной цели. Насколько точно объект упра­вления достигает заданной цели, можно судить для одномерной системы по координате состояния y(t).

Разность между заданным Узад (t) и действительным y(t) законами изменения управляемой величины есть ошибка управления h'(t)=y3aд(t)—y(t).

Если предписанный закон измене­ния управляемой величи­ны соответствует зако­ну изменения входного (задающего) воздейст­вия, т. е. x(t)=yзад(t), то h'(t)=x(t)-y(t).

Системы, для кото­рых ошибки управления h'(t) = O во все моменты времени, называются иде­альными. На практике ре­ализация идеальных систем невозможна. Таким образом, ошибка h’(t) — необходимый субстрат автоматического управления, основанного на принципе отрицательной обратной связи, так как для приведения в соответст­вие выходной переменной у (t) ее заданному значению используется информация об отклонении между ними.

Задачей системы автома­тического управления является изменение переменной у (t)согласно заданному закону с определенной точностью (с допустимой ошиб­кой). При проектировании и эксплуатации систем автоматического управления необходимо выбрать такие параметры системы S, кото­рые обеспечили бы требуемую точность управления, а также устой­чивость системы в переходном процессе. Если система устойчива, то представляют практический интерес поведение системы во времени, максимальное отклонение регулиру­емой переменной y(t)в переходном процессе, время переходного процесса и т. п. Выводы о свойствах систем автоматического упра­вления различных классов можно сделать по виду дифференциаль­ных уравнений, приближенно описывающих процессы в системах. Порядок дифференциального уравнения и значения его коэффициен­тов полностью определяются статическими и динамическими пара­метрами системы S.

Таким образом, использование D-схем позволяет формализо­вать процесс функционирования непрерывно-детерминированных систем S и оценить их основные характеристики, применяя анали­тический или имитационный подход, реализованный в виде соответ­ствующего языка для моделирования непрерывных систем или ис­пользующий аналоговые и гибридные средства вычислительной техники.

Непрерывно-детерминированные модели широко используютсяв машиностроении при исследовании систем автоматического управления, выборе амортизирующих систем, выявлении резонансных явлений и колебаний в технике и т. п.

Технический анализ для самых маленьких

О таинственном «техническом анализе» новички, как правило, узнают лишь после многократной потери своих депозитов и после перехода на 2й уровень трейдинга. С этого момента начинается увлекательнейший этап жизни, в котором годы будут пролетать, как минуты.

Что же это за «техника» такая, почему ее надо анализировать? Это метод анализа графиков? Как же он работает?

Тут будет жирное предупреждение. Это очень большая статья, огромная. Это по сути справочник всего технического анализа в одном месте. Ее размер — необозрим.

Поэтому используйте крестик под названием статьи для навигации.

Что такое технический анализ

Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.

Но основное применение технического анализа — это, безусловно, рынки и только они. Именно под них эту технологию и придумали. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

  • свечной;
  • линейный;
  • бары.

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

  • фигуры тренда;
  • фигуры разворота.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

  • симметричные;
  • восходящие ;
  • нисходящие.

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Фигура “Флаг”

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел”

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце”

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать?

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D)

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX)

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV)

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Технический анализ: итоги

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Маленький секрет

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ФОРЕКСА

Сегодня мы представим вам новый перевод интервью с известными трейдерами. Его героем стал Блейк Морроу.

А записал беседу Аарон Файфилд для своего канала Chat With Traders. Сам он озаглавил интервью примерно так: От доширака до успешной торговли на Форекс.

Гарантировано полезно. И неизменно интересно. То, что надо для воскресного вечера.

Отложите отвлекающие устройства и насладитесь увлекательным чтением.

АФ: Моим гостем сегодня стал Блейк Морроу. Блейк начинал, как биржевой маклер в 1995, но вскоре стал трейдером. Состоятельный друг передал ему в управление $ 50 000, из которых, примерно, $ 30 000 Блейк потерял в течение первых 6 месяцев. Однако до слива дело не дошло – за последующие несколько лет Блейк смог превратить оставшиеся двадцать тысяч примерно в $ 1,5 миллиона. С тех пор он работал на несколько компаний, специализирующихся на трейдинге и техническом анализе. На данный момент он является главным стратегом по валютам в Wizetrade, со-основателем ForexAnalytix и, самое главное, независимым трейдером на форекс.

БМ: Я очень воодушевлен насчет всего этого! Хотя день сегодня вышел жутко медленный, мягко говоря! Сегодня, можно ск азать, прямо-таки худшая неделя для торговли. Ну, конечно, за исключением периода между Днем Благодарения и Рождеством, особенно последних его двух недель.

АФ: Почему же он был медленный?

БМ: Ну, знаете, недостаток ликвидности. Трейдеры из Европы сейчас отдыхают, и многие из Северной Америки тоже. Хотя у нас, в штатах, сейчас рабочие дни. Пройдет неделя-другая, пока все войдет в колею. Сейчас 15-16 сентября. А скоро вернется куча управляющих хедж-фондами, им потребуется еще неделя на выработку стратегии, а потом уж ликвидность восстановится. Все провожают лето. Известно, что это, как правило, медленное время года.

АФ: Про форекс обычно говорят, что это самый ликвидный рынок в мире. Факт того, что все разъезжаются по отпускам, оказывает какой-то эффект?

БМ: О, несомненно.

АФ: И как же вы изменяете свой трейдинг, чтобы учесть это?

БМ: Это интересный вопрос. Обычно просто ставлю стопы чуть поближе и увеличиваю размер позиций, хотя это, конечно, от обстоятельств зависит. Если диапазон на рынке как сегодня, а сегодня он немного больше обычного, я немного уменьшаю свои позиции, ставлю стопы чуть подальше, позволяю тренду пройти столько, сколько он сможет. Иногда, когда я вижу, что диапазон в районе тридцати пунктов, что не особенно много, я поближе ставлю стопы и открываю позиции побольше. И вместо того, чтобы нацеливаться на 30-50 пунктов, я могу взять 10-15, но большая позиция скомпенсирует недостаток ликвидности.

АФ: Расскажи нам немного о своем начале трейдинга, как ты попал на биржу?

БМ: Забавный вопрос, особенно учитывая мое место проживания, а живу я в Финиксе, Аризона. Далеко не центр финансовой вселенной, это не Нью-Йорк и не Чикаго, где, как правило, и обитают в США обычные трейдеры.

Отслужив в армии, я поступил в колледж и ежедневно был занят учебой. Платить за образование я должен был сам. Это было в мои 20, 20 с небольшим лет. Я работал вышибалой в баре. Во второй половине дня я подрабатывал продавцом.

Один из моих лучших друзей был биржевым маклером в середине 90х. Не то, чтобы он проворачивал темные делишки, но, знаете, он садился за телефон и обзванивал триста-четыреста человек каждый день. Манипулировал цифрами, продавал людям акции по телефону…

Как-то раз он сказал, что у меня талант к болтовне, и мне стоит попробовать себя в этом деле. Я ответил, что ничего не знаю об акциях и мне это не интересно. А он: "Да это и не важно! Можешь уговаривать – можешь продавать".

Мой друг в то время прилично зарабатывал. Особенно по сравнению со мной, студентом. Я видел его машину, его образ жизни, и я решился пройти собеседование. И я прошел. Я получил работу! (смеется)

Я ничего не знал о рынках! Я получил работу, я прошел экзамен Series 7, забрал свою лицензию. Помню, у нее был номер 63, хотя, почему «был», и сейчас должен быть. И я стал биржевым маклером.

Занимался я этим делом где-то год. Не могу сказать, что мне нравилось продавать акции по телефону, но я был в этом хорош.

Мы покупали акции Pixar для публичного размещения, что, по-моему, довольно круто. Так что дела у моих клиентов шли неплохо.

Но, к счастью, тот парень научился торговле у трейдера. Тот обучил его потоку ордеров, глубине рынка, тому, как в них разбираться… Как раз в это время в штатах вставал на ноги дейтрейдинг, Джефф Берк и Крис Блок из компании Block Trading оказались на обложке Ink Magazine, их там называли то ли плохишами от трейдинга, то ли SOES-бандитами, не помню точно заголовка.

У нас был общий друг, чрезвычайно состоятельный, из индустрии страхования, он приходился парнем одной моей знакомой девушки. Так что мы просто подошли к нему с этим журналом в руках и сказали, что нам стоит попробовать всю эту штуку с трейдингом, это, должно быть, несложно (смеется).

Ну конечно, это всегда просто! Дело было в 1996, и офисы у нас с теми ребятами из Block Trading располагались в одном здании.

У них были отделения в Хьюстоне и Далласе, и еще одно было в Скоттсдейле, Аризона, так что в этот офис мы и пришли и начали там торговать.

Забавно, когда я начинал, у меня была определенная сумма денег, и за первые шесть месяцев я потерял где-то шестьдесят, даже скорее семьдесят процентов эквити! Не забывайте, в трейдинге вы живете с рынка, зарплаты вы не получаете. И первые несколько месяцев были действительно мучительными. Но со временем я нашел свои крылья, и в течение последующих нескольких лет я добился своей торговлей процветания.

Тогда я простился со своим инвестором, договорился о партнерстве с парой других трейдеров, в том числе с одним из руководителей офиса в Скоттсдейле. Он перебрался к нам, мы все переехали в Даллас и открыли там свою брокерскую фирму.

Мы получили лицензии NASD и SEC и занялись торговлей внутри дня. Знаете, в те времена, в районе 2000х, технологии отличались от тех, что мы имеем сейчас. Интернет тогда был еще не вполне зрелым, ни у кого не было дома высокоскоростного подключения. Помню, в 90х я скачивал свои графики через телефонный кабель, и на скачивание 200 графиков уходили целые часы!

В те годы дейтрейдерские фирмы расплодились. На то время приходился наш пик, у нас было 15-18 трейдеров, каждый со своей историей, там были действительно великие люди, у которых я многому научился. Ну, закончилось все тем, что мы продали свою фирму компании Wizetrade Group, кажется, в 2003. С тех самых пор я там и работаю. С того момента и началась моя трейдерская карьера. Я живу исключительно с рынков уже много лет.

АФ: Отличная история, Блейк! Если не против, вернемся немного назад? Ты рассказывал, что, отказавшись от работы маклером, ты отправился в Block Trading, это была фирма, занимающаяся частной торговлей?

БМ: Они все были самостоятельными трейдерами, как и мы, когда работали в Далласе. Предположим, самостоятельный трейдер типа тебя или меня обладал капиталом в 50 000. В девяностые, в начале двухтысячных, регулирование было довольно слабым. На рынке ценных бумаг в то время размер плеча был совсем не таким, как в конце двухтысячных… Честно говоря, плохо помню, когда все поменялось, в две тысячи седьмом, восьмом, девятом. Изменилось плечо, доступное дейтрейдерам. Маржа в то время была просто запредельной, 20:1, может, даже больше.

Депозиты у нас были по полмиллиона, и торговать мы могли как нам нравится и сколько нам нравится, я мог торговать пять, шесть, восемь тысяч акций Yahoo за раз, и у меня ни разу не было проблем с маржой. Так что многие самостоятельные трейдеры этим занимались.

Уверен, существовали фирмы с частной торговлей, я просто был не в курсе. Block Trading – это, скорее, было объединение самостоятельных трейдеров. Как я говорил, мы не торговали из дома, да никто не торговал из дома, потому что технологии этого не позволяли, так что всем приходилось ходить в такие вот трейдерские офисы, где мы делились идеями и где был хороший интернет.

АФ: Действительно интересно! Ты упоминал своего богатого друга, помогшего тебе с капиталом в начале. Было бы здорово, если бы у каждого такой был. (смеется) Не сомневался ли он, доверяя тебе деньги?

БМ: Да, сомневался! Сомневался, но он, как бы объяснить… Он жил на широкую ногу. У него дома были всякие экзотические звери, экзотические машины, экзотические девушки, раз уж мы заговорили об этом. Он, наверно, был довольно рисковым парнем, но при этом смышленым.

Помню, когда мы открывали депозит, он дал мне книгу Марка Дугласа «Дисциплинированный трейдер», первая книга по торговле, которую я прочел. Мне даже довелось с ним работать над парой проектов 7-8 лет назад. Он был одним из лучших психологов, работающих с трейдерами, и написал на эту тему много книг.

Так вот, тот парень дал мне эту книгу. Кроме того, он нашел мне нескольких тренеров по трейдингу, там был психолог и 2 технических аналитика. Благодаря им я научился пользоваться линиями Фибоначчи.

В общем, таковы были столпы, на которых я стоял. В то время я не особо придавал всему этому значение, но, оглядываясь назад, поднимаю, именно это и направило меня в нужном направлении. Я получил знания, как нужно смотреть на графики, как анализировать их, определять подходящие точки входа и т.д. Возвращаясь к вопросу, мой инвестор довольно сильно нервничал, но он предпринял необходимые действия для того, чтобы мы достигли успеха.

АФ: Хорошо, а был ли у вас какой-то договор насчет дележки возможных профитов?

БМ: Да, конечно! У нас была схема участия в прибылях.

АФ: Как он отреагировал, когда ты потерял 60-70% от вложенного в тебя капитала?

БМ: Ну, когда это произошло… Не забывайте, мне на тот момент было 26-27 лет… Для него это не было значительной суммой, так что он и не особо-то парился по этому поводу, он верил в меня.

В те времена как раз состоялся интернет-бум, и мы здорово подзаработали на акциях интернет-компаний, это дало быстрый старт моей трейдерской карьере.

Так что закончилось все весьма неплохо, но и в начале он сохранял спокойствие, понимал, что я в этом деле новичок, и мне еще предстоит во всем разобраться, а также он знал (смеется), что мне нужно кушать, а, чтобы кушать, нужно зарабатывать. Он был во мне уверен.

Помните моего друга-маклера? У него был свой депозит, но он очень мне помогал, учил меня дисциплине. Говорил, нельзя входить наугад, нужно анализировать, искать точки входа, следить за рисками. Знаете, все эти вещи, для понимания которых требуется время, но с которых нужно начинать. Их я и преподаю сейчас трейдерам-новичкам в своей фирме.

АФ: В период убытков в начале твоего пути, что ты ел, как оплачивал счета?

БМ: (смеется) Ну, к счастью, у меня всегда все было в порядке с откладыванием денег на черный день. Конечно, питался я в основном лапшой быстрого приготовления и арахисовым маслом с хлебом. Повезло еще, что моя мать тогда переехала в Сакраменто, Калифорния. Ей предложили там работу подрядчиком, и жилье, которое она арендовала недалеко от местного университета в Финиксе, пустовало.

Не бог весть что, конечно, в том районе селились студенты. Но я жил там. Не за бесплатно, но обходилось это недорого.

Вообще, все эти стрессы накапливались, и это и правда были нелегкие времена для меня. Нужно было закопаться в рынки как можно глубже. Ведь как раз в этих неудачных попытках и рождается сила.

Я считаю, что мне повезло, что я прошел через эти тяжкие времена в начале своей карьеры.

Оглядываясь назад, думаешь, что точно не хотел бы снова оказаться в такой ситуации, но именно такие испытания заставляют тебя работать усерднее и усиленно разбираться, какие методы приведут тебя к успеху, а какие нет.

Там, где я жил, по времени западного побережья, рынки открывались в шесть тридцать утра, следовательно, мне приходилось вставать в четыре тридцать, чтобы успеть в офис к пяти тридцати. Закрывались рынки в час, но я и после закрытия просиживал часы в офисе, глядя в графики, анализируя рынки, пытаясь разобраться, что буду делать завтра. Думаю, во многом моя энергичность объяснялась необходимостью заработать на еду.

АФ: То есть справедливо будет утверждать, что ты бы не смог стать тем трейдером, которым являешься сейчас, если бы не преодоление тех трудных моментов?

БМ: Несомненно! Полностью согласен с тобой. Одна из тех вещей, которые я пытаюсь объяснить новичкам – нужно быть уверенным, что у вас отложено достаточно денег на повседневные расходы.

Если хотите зарабатывать трейдингом, у вас должны быть средства на жизнь помимо него, тогда вам не придется подвергаться тому стрессу, через который я прошел.

Это, конечно, зависит от положения самого трейдера. Кто-то готов пойти на такие риски, но если у вас жена, дети, то на такое решиться гораздо сложнее.

Я рад, что получил этот опыт, будучи молодым и без семьи, без детей. Я был готов пойти на риск и пошел бы снова.

Но для тех трейдеров, которые только начинают, избавиться от этого риска – одно из важнейших условий для успеха.

АФ: Ясно. Давай перейдем к переломному моменту твоей торговли. Что же такое произошло, что превратило тебя из убыточного трейдера в профитного?

БМ: Во-первых, конечно, везение. Как я рассказывал, пара позиций обернулась для нас очень удачно, что чуть-чуть смягчило мое положение.

Во-вторых, пожалуй, дисциплина. Дисциплина и понимание, что для того, чтобы цена пошла в твою сторону, следует немного подождать. У меня были с этим проблемы, как и у многих других.

Сейчас, 20 лет спустя, я, наблюдая за торговлей молодых трейдеров, замечаю, что многие из них подвержены инерции рынка, чрезмерному возбуждению, гонке за профитом.

Они думают: о, сильное движение! Нужно запрыгнуть! Но к тому времени, как они входят, уже слишком поздно, рынки развернулись.

То, что я осознал тогда, то, что стало осью моего трейдинга – это необходимость быть терпеливым и дать рынку время сформировать сетап. Благодаря этому я смог далеко продвинуться.

Думаю, знай я этот факт, я бы не попал в ту скверную ситуацию.

Нужно понимать, что в то время не было такого изобилия обучающих материалов по трейдингу. Да и интернета тоже особо не было. Нельзя было просто загуглить из любого места «надежные сетапы» и «как стать успешным трейдером». Даже сайтов и то особо не было, как и исследований на эту тему.

Так что опирался я на тот момент лишь на метод проб и ошибок. Ну, и на несколько книг, что мне удалось прочитать.

Но, думаю, я смог совершить скачок к зарабатыванию именно благодаря дисциплине. Дисциплине и осознанию, что я не обязан находиться в позиции каждую секунду каждого дня, что возможность должна сама прийти ко мне. А в таком случае я мог планировать, как поступлю с ней, где поставлю стоп, где могу ошибиться, где буду искать выход, как выглядит мое соотношение риска к прибыли.

Кстати, про соотношение, мне очень повезло, что я достаточно рано усвоил эту концепцию. Если я собираюсь рискнуть долларом, мне нужно заработать два или три. Или четыре, или больше. И, что если я решил рискнуть долларом, то это должно быть максимальным возможным убытком.

Это мои основные правила.

АФ: А каким образом ты повышал свою дисциплинированность? Просто старался отдавать отчет своим действиям? Или есть специальные практики для повышения дисциплины? Посильнее зафиксировать руки, например?

БМ: (смеется) Отличный вопрос, и я рад, что ты его задал. К счастью, мой лучший друг, а он до сих пор остаётся лучшим, тот самый парень, который втянул меня во всё это.

Он научил меня торговать, хоть сейчас сам торгует нерегулярно.

Время от времени он всё равно зовет меня и просит поделиться идеями. Типа: что думаешь об этом, а не продать ли вон то… В общем, он всё равно вращается в этой сфере, хоть и занят другими вещами.

Так вот, к счастью, он сидел тогда неподалеку. И он вел себя, как настоящий инструктор по строевой подготовке! Он сидел рядом и регулярно давал мне хороший подзатыльник, спрашивая, что это я творю.

Стоило мне сделать пару тысяч за день, как он буквально выдергивал мой компьютер из розетки. Говорил: хватит с тебя. Иди домой! (смеется)

Так что мне не удавалось загубить остаток дня. А могло быть только восемь утра!

Кажется смешным, но благодаря этому я смог стать лучше. Мне повезло, что было, с кем поговорить.

Думаю, я пытаюсь сказать, что у меня был компаньон, товарищ-трейдер, кто-то, кому я доверял, с кем я, кстати говоря, вырос. Я мог действительно положиться на него, задать вопрос. Типа, что думаешь насчет покупок?

А он мог ответить, что с чего бы мне закупаться, акции только что сдвинулись на десять долларов. И только что, этим утром, кто-то покупал их на десять долларов дешевле. И ты сейчас собираешься заплатить по десять долларов за каждую сверху, зачем?

У нас была возможность поболтать, подколоть друг друга. И это оказало огромное влияние на мою карьеру.

АФ: Когда ты начинал, ты же не всегда мог сказать, что вот это хорошая сделка, а вот эта не очень. Как ты мог понимал, что работает, а что нет?

БМ: Ну, понять, что не работает, можно достаточно быстро по соотношению профитов и лоссов (смеется). Довольно очевидно, да?

Вообще, это хороший вопрос, потому что я учился по графикам. Я не разбирался в экономике, меня не готовил какой-нибудь универ «Лиги плюща». Я действительно учился, глядя на графики, а с ними в те времена все было не сладко.

Сейчас графики напичканы всем на свете вне зависимости от того, что нужно пользователю, но в то время все было иначе.

Тогда я понял, что с помощью графика я могу, анализируя движения цены на истории, понять, где могут быть в будущем точки входа.

Так же я мог и анализировать свои ошибки. Я потратил на торговлю больше 20 лет своей жизни, и хорошо понимаю факторы, движущие рынками, особенно сейчас, когда занимаюсь валютами.

Я переключился на них где-то в 2003-2004 с обычных акций. Но знание, которое я пронес через годы – это то, что движет инструментами и активами, как в микро, так и в макроперспективе.

Все это помогает со входами.

У меня есть представление, почему рынок движется в том или ином направлении, и где может быть точка входа, основывающееся на том, что я узнал за годы учебы.

Кроме этого я усвоил, что мне не нужно быть слишком вычурным в своем анализе. Сейчас он, грубо говоря, такой же, каким он был 20 лет назад. Я обучался через процесс, и смог найти то, что мне подходит. Не хочу нагонять таинственность, там фибо, пересечение трендовых линий, RSI, хорошие шансы, фундамент на моей стороне, улучшающий эти самые шансы.

Формирование всего этого не заняло слишком много времени. Пожалуй, несколько лет ушло на то, чтобы понять, какие именно сетапы мне следует искать, если я хочу иметь высокую вероятность профита в сделке.

Но, что более интересно, как и все обычные трейдеры, я попадаюсь время от времени в ловушки.

Например, удается быстро сделать кучу денег, и сразу раздувается самомнение, управление рисками летит ко всем чертям. Потом я получаю большой минус и ненадолго отхожу от торговли.

Но я осознал, что раз за разом я возвращаюсь к тому же сетапу, который открыл для себя годы назад, который, как правило, работает.

Так что возвращаюсь обратно к основам. И сейчас именно основы занимают большую часть моего торгового процесса. Я не стремлюсь разнообразить свою торговлю, она всегда одна и та же.

АФ: Я бы хотел сконцентрироваться на форексе. Не дашь нам краткий обзор, на что именно ты обращаешь внимание, когда ищешь сделку?

БМ: Когда мы говорим о моих сетапах, я стараюсь, чтобы сошлись несколько базовых индикаторов. Ничего необычного. Мои графики выглядят одинаково что сегодня, что четыре, шесть, восемь лет назад.

Те же графики, индикаторы, трендовые линии. Как правило, я жду откатов.

Не стоит гнаться за ценой, это я усвоил на собственной шкуре.

Я всегда жду, когда цена сама придет ко мне, жду отката, хоть какого-то.

Фибоначчи – отличный инструмент, потому что он показывает, насколько глубоко зашла коррекция, очевидно, что чем она глубже, тем меньше вероятность, что тренд продолжится. Так что я всегда ищу коррекцию в районе 38%, или 61,8%, знаете, золотое сечение. Цена часто выстреливает туда, ну, или же коррекция доходит.

Еще я пользуюсь RSI и трендовыми линиями, и чем больше сигналов совпадает, тем лучше сетап.

Как трейдер, я в значительной степени риск-менеджер. Я ищу точки входа с наилучшими шансами.

В общем, типичный для меня сетап таков: я ищу откат, смотрю, достигает ли он линии тренда, учитываю корреляции.

Как валютный трейдер, я учитываю несколько факторов, но, как правило, все проходит по одному и тому же плану, что даже скучно. Сами знаете, люди привыкли думать, что трейдинг – это что-то такое гламурное, но на деле это довольно скучный процесс, которого я придерживаюсь каждый день.

АФ: Почему ты считаешь, что стоит учитывать линии Фибоначчи, в частности, уровень 61,8%, и что можно хорошего из них извлечь?

БМ: В основе линий Фибоначчи лежит очень интересная математическая концепция. Все, что есть в природе, несет в себе соотношение Фибоначчи, например, длина вашего предплечья к длине вашей кисти от запястья до кончика мизинца, расстояние от мизинца до указательного пальца, пропорции листика, да и вообще все.

Везде есть уравнение Фибоначчи.

Что интересно, его можно применить даже к человеческим эмоциям. Например, человек наблюдает сильное движение на рынке и пятидесятипроцентный откат вслед за ним, в его мозгу уже усваивается мысль, что цена теперь в два раза меньше.

61,8% – это как естественная зона отклика. Когда вы знаете это про трейдеров, да и про людей вообще, можно использовать стадный инстинкт себе на пользу.

По моему мнению, этот инструмент хорош тем, что можно найти точку совмещения разных линий Фибоначчи, основанных на разных подходах к анализу рынка.

Например, я смотрю на евродоллар, вижу сильное движение со 1,10 до 1,15 и откат примерно до 1,115, я понимаю, что это коррекция до уровня 61,8%, может, до 62%.

А потом я могу взглянуть на происходящие глазами тех, кто шортит – так, я продавал отсюда и досюда, например, с 1,14 до 1,13, а цена продолжает движение до уровня в 161 процент и пора уже фиксировать профит.

В общем, если мы можем совместить соотношения Фибоначчи и для коррекции, и для продолжения тренда, то мы получим то, что называют скоплением ордеров или агрегацией. Чем больше совмещений, тем надежней сигнал.

Я всегда находил это удивительным – это тот самый человеческий эмоциональный фактор, стоящий за рынком.

Как трейдер, я стремлюсь извлечь из этого прибыль. Торгуя, я всегда обращаю внимание на эту простую идею – когда люди покупают, то я хочу быть тем, кто продает, когда люди продают, я хочу быть тем, кто покупает.

Поэтому, когда я вижу сильное движение и откат за ним, я понимаю, что люди продают, выходят из позиций, толкаясь в дверях, и стремлюсь найти точку, где можно было бы закупиться. Ну, а когда люди торопятся запрыгнуть на поезд и закупиться долларом, то я пытаюсь быть тем, кто продает им его.

Держа это в голове, я могу быть на шаг впереди других трейдеров. И использование линий Фибоначчи дает мне стратегическую возможность найти на графике те самые точки, которые могут стать поворотными.

АФ: То есть, ты используешь их, как точки давления на рыночную психологию.

БМ: Да, так и есть. Я знаю, в трейдинге много компьютерных, алгоритмических подходов, созданных для того, чтобы преодолеть несовершенный человеческий подход, но в конце концов все сводится к человеческим эмоциям, и понимание этих эмоций, переломных моментов, возможных скоплений ордеров очень сильно меня выручает.

Трейдинг – это как шахматы, только играешь ты сразу против многих продвинутых игроков. Они могут мыслить на 3 или 4 шага вперед, а я стараюсь мыслить на 4 или 5 шагов.

Нужно думать так: если они закупались на 1,14, а мы уже на 1,11, когда они начнут нервничать? Когда они начнут думать, что пора бы сваливать?

Ведь если все эти толпы начнут выходить, это будет хорошим шансом закупиться.

Я всегда стараюсь мыслить именно таким образом.

Конечно, факторов может быть много. Нужно учитывать риск – если я тут закуплюсь, и дело пойдет не в мою пользу, где стоит разместить стоп?

Потому что оно обязательно пойдет, время от времени у каждого трейдера бывают минусовые позиции. Так что умение управлять рисками это немаловажная часть торговли.

АФ: Так, ты упоминал уровень Фибоначчи 61,8% и то, что ты ищешь коррекции к нему, чтобы войти. Насколько широкую зону ты берешь? Я полагаю, ты не ждешь, что цена развернется точь-в-точь на этом уровне.

БМ: Уровни есть уровни, используете ли вы поддержку, сопротивление, Фибоначчи или каналы. Нужно относиться к ним как к зонам.

Я стараюсь также не забывать учитывать контекст, какой инструмент я торгую. Я считаю себя относительно активным внутридневным трейдером, но я увлекаюсь и свинг-трейдингом, могу открывать позиции, которые держу день-другой, зависит от обстоятельств.

Технический анализ не идеален, и необходимо учитывать это в своей торговле.

Скажем, мы наблюдаем многонедельный рост по евро, и цена вот-вот опустится. Я буду следить за тем, как цена будет вести себя не на уровне 61,8%, а рядом с ним, вокруг него. Насколько оживленно она двигается.

Всегда все зависит от графиков – если я дейтрейдер, я, как правило, смотрю на часовые свечи, отслеживаю их реакцию на этот уровень.

Если мой подход, скорее, позиционный или свинговый, я буду анализирвоать дневные свечи – окей, мы закрылись сверху или снизу? Японские свечи на практике оказались для меня очень ценными. По ним можно судить о движениях цены, особенно по дневным. На дневках хорошо видно, кого сегодня обдурили. Не важно, торгуете вы акции, валюты, что угодно, дневные свечи ясно вам скажут: хэй, утром тут были покупатели, вечером цена закрылась ниже, и на данный момент покупатели должны нервничать, а завтра наверняка превратятся в продавцов.

Понимание анатомии свечей – немаловажный фактор. Это плюс линии Фибо – очень ценные инструменты для поиска точек входов и выходов.

АФ: Ты начинал свою карьеру, торгуя акциями, а в районе 2003-2004 ты переключился на форекс, где и сейчас торгуешь. Были ли какие-то сложности с переходом на валюты? И почему, собственно, ты решил переключиться?

БМ: Cамая сложная для понимания вещь на тот момент для меня была: «О боже мой, рынок открыт круглосуточно!». Раньше рынок закрывался – день заканчивался.

А сейчас, может, в штатах уже вечер, но где-нибудь в Гонконге день в самом разгаре. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что следует искать перекрывающие друг друга зоны. Когда азиатская торговая сессия, ну, или тихоокеанская еще не закончилась, а европейская уже началась, мы получаем огромное количество волатильности, как и на пересечении европейской и американской сессий.

Ну, а потом наступает период затишья.

Понимание этого сказалось на кривой роста обучения. Хорошо, что я перешел на форекс, когда у меня не было детей, моя жена забеременела года два спустя, потому что я часто обнаруживал себя за графиками в 8, 9, 10 часов вечера, мониторя свои позиции – раньше такого за мной не наблюдалось.

Да и вставать приходилось намного раньше обычного, чтобы застать европейскую торговую сессию. Это было настоящим испытанием, хотя было весело! Я чувствовал, что тут у меня возможностей куда больше.

Я всегда чувствовал к рынкам страсть, я обожаю торговать, провожу за компьютером, наверное, часов 15 в день, а даже если я не дома, я слежу за котировками с телефона.

Так что, когда я не сплю, я наблюдаю за рынком. Форекс – это огромное число возможностей, к которым раньше у меня не было доступа.

АФ: Ты следишь за рынками 15 часов, но есть ли какие-то периоды повышенной активности?

БМ: Недостаток в том, что мне приходится вставать необычайно рано. Потому что в это время как раз торгуют и европейские трейдеры, и те, что живут в Нью-Йорке и Торонто.

Так что я встаю в жуткую рань и занят всю европейскую сессию. После ее закрытия ликвидность немного падает.

Самое активное мое время как раз то, что я уже упоминал – время пересечения европейской и американской торговых сессий. А это для меня раннее утро.

Хотя, я, наверно, всегда был жаворонком, так что это нормально вписалось в мое расписание.

АФ: Как ты считаешь, хорошая ли это идея, следить за рынком по пятнадцать часов? Я говорю не обязательно о просиживании штанов и глаз перед монитором, но и просто о регулярных проверках котировок с телефона. Принесет ли новичкам это пользу? Или такой рабочий процесс граничит с нездоровьем, с излишним шумом для тех, кто только начинает? Может, стоит концентрироваться на рынках несколько часов, а потом переключаться на что-то другое?

БМ: Причина того, что я провожу так много времени за компьютером, в том, что таков уж мой образ жизни. Я трейдер на полную ставку, еще я руковожу компанией ForexAnalytix вместе с Николой Дюк, в которой мы анализируем рынок в течение всего дня.

Это моя работа – как и должность главного стратега по валютам в Wizetrade.

Я просто обязан сидеть за компом весь день.

Но я не считаю, что это необходимо для новичков. Думаю, это здорово, торгуете ли вы на форекс или на других рынках, что у каждого свой подход.

Кто-то хочет быть активным трейдером, входить на пару часов, а потом отдыхать весь день. На пересечении торговых сессий можно здорово поторговать, хотя, у кого-то этот период выпадает прямо на середину дня. И если у вас есть другая работа, то можно присмотреться к позиционному трейдингу, что может стать для вас источником дополнительного дохода.

Можно торговать, больше налегая на фундаментальный анализ – например, закупиться долларом, видя, что ФРС активно продвигает увеличение процентных ставок.

Можно поглядывать каждые пару дней на графики, ища откаты, зайти на одном на несколько дней и выйти с профитом.

С таким подходом не думаю, что есть смысл проводить все свое время за кучей мониторов.

Что мне нравится, так это возможность быть в рынке, пусть малыми позициями.

Торговля – не то же самое, что кататься на велосипеде, и за годы практики у меня была возможность в этом убедиться.

Можно пять лет не кататься на велосипеде, а потом просто сесть и поехать.

На рынках же требуется время, чтобы перенастроить голову на правильное мышление. Постоянно находясь в рынке, пусть даже маленьким лотом, пусть даже без особых профитов, ну, или лоссов, я вынуждаю себя все время следить за ценой. Я замечаю и движения, и откаты, и разбираюсь в их причинах.

АФ: Но что если на рынке нет ничего, что можно было бы назвать хорошей возможностью для входа? Ты все равно открываешь позицию, просто минимальным лотом, несмотря ни на что?

БМ: О, я всегда нахожу вход! Рынком движут всеобъемлющие силы. Я все время настроен по-медвежьи в отношении киви, регулярно открываю по нему короткие позиции. Примерно то же можно сказать в отношении доллара. Насчет иены я сейчас настроен по-бычьи, так что можно подыскать вход на продажу по usdjpy. Это позволяет мне не снимать руку с пульса рынка. Почти всегда я слежу за чем-нибудь. Но такова моя личная стратегия, не думаю, что она всем подойдет.

Я придерживаюсь ее, как я говорил, чтобы быть более вовлеченным в рынок.

АФ: Расскажи нам о тех всеобъемлющих силах? Макроэкономических факторах? Насколько важно форекс трейдеру разбираться в этом? Можно ли торговать только по теханализу либо только по фундаменту, или же необходимо разбираться и в том, и в том?

БМ: Я считаю, что общее понимание того, почему рынки движутся вверх или вниз, очень важно. Опираться только лишь на графики – это все равно что вести машину, закрыв один глаз. Вы не видите происходящего вокруг.

Не важно, какие инструменты вы торгуете, стоит понимать, что лежит в основе движения отдельных валют.

Есть такие экономические события, которые могут повлиять на результаты вашей торговли вне зависимости от ваших действий. Важно знать, какие новости грядут.

АФ: Я хотел поговорить с тобой еще на тему форекс-брокеров. Есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать насчет них, но давай начнем с плеча. Как известно, многие люди предпочитают форекс из-за огромного кредитного плеча. Как используешь плечо ты? И какие советы ты мог бы дать менее опытным трейдерам по этому поводу?

БМ: Для меня не важно плечо. Я мог бы торговать на наличной основе. Но не всем это доступно.

Я понимаю, что у многих новичков немного денег, и на фондовый рынок они войти не могут, потому что он им не по карману, да и кажется более сложным, так что они приходят на форекс из-за плеча.

Я же стараюсь думать не о плече, а о риске, который приходится на каждую сделку.

Предположим, я покупаю 1 лот по евродоллару. Не важно, обычный лот, микролот или как там брокер его назовет. Совершенно необходимо рассчитать риски.

Часто трейеры о них не думают, или думают не о рисках, а о прибыли. Бывает, человек говорит: я закуплюсь на 1,11, думаю, дойдет до 1,20.

Первый вопрос, которой я ему задам: отлично, а какой риск-то? В какой момент ты решишь, что был не прав, и что нужно выходить из позиции?

Если ты купишь на 1,11, а цена опустится до 1,10, нужно быть в курсе, во сколько тебе это обойдется.

Предположим, мы рискуем сотней долларов. Если у нас аккаунт на тысячу, выходит, мы рискуем десятью процентами от депозита.

Еще раз, дело не в плече, а в принимаемом риске. Я могу войти в том же месте и потерять тысячу долларов. Но если у меня на депозите сто тысяч, это будет лишь один процент. Нужно подстраивать размер свой позиции под свое депо, чтобы поддерживать тот риск, который вы считаете умеренным.

Риск в один процент мне кажется достаточным. Кредитное плечо – обоюдоострый меч, оно может обернуться против вас. Но у вас не будет никаких проблем с плечом, если вы все продумали по поводу своего риск-менеджмента и придерживаетесь умеренных значений.

В таком случае кредитного плеча, предоставляемого брокером, будет более чем достаточно.

АФ: Некоторые брокеры позволяют открыть торговый счет в 500 долларов, некоторые даже меньше. Какой, по твоему мнению, должен быть минимальный депозит на форексе для тех, кто намерен жить торговлей?

БМ: Не уверен, что смогу ответить на этот вопрос, потому что этот подкаст будут слушать множество людей, и я не смогу назвать такое число, которое бы всем подошло.

Но могу сказать, что подобные депозиты в 500 долларов – это не особо реалистично. Больше похоже на хобби.

Если вы серьезно настроены насчет своей торговли, у вас должно быть побольше средств.

Навскидку это пять, десять, да хотя бы две тысячи долларов.

Но это большой плюс форекса. В ы можете опробовать себя в деле, рискуя малым количеством денег.

Однако, чтобы зарабатывать на жизнь, все-таки я считаю, что нужно больше средств на депозите.

АФ: Нужно ведь очень тщательно подбирать себе брокера, особенно на форексе, где существует много сомнительных компаний? Что стоит учитывать при выборе и каковы черты хорошего брокера?

БМ: Я дам простой ответ. Торгуйте у известных компаний. Рискуя своими деньгами у небольших фирм, придется поволноваться.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса