МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Какую программу для прогнозирования тренда стоит выбрать: разъяснения экспертов

Основная задача трейдера в процессе торговли финансовыми инструментами — правильно прогнозировать тренд. Для этого нужно хорошо разбираться в макро и микроэкономике, знать на высоком уровне банковское дело, четко понимать природу финансов.

Более того, многие навыки невозможно получить иначе, как на личном опыте. Поэтому новичкам достаточно тяжело начинать делать карьеру. Но не спешите огорчаться, поскольку выход есть. Эксперты Tradeallcrypto подготовили обзор специализированных программ, способных провести комплексную аналитику вместо вас.

Такое ПО имеет достаточно хороший показатель результативности, 83%-92% прогнозов сбываются. А это значит, что подавляющее большинство ваших сделок будут прибыльными. Поэтому торговые платформы открыты для каждого, вне зависимости от уровня подготовки и знаний.

Программа для прогнозирования Форекс

Начнем с того, что прогнозирование с применением программ сводится к анализу исторических данных путем использования различных математических алгоритмов и экономических законов.

Такой способ является достаточно надежным и хорошо работает на коротких и средних таймфреймах, где влияние фундаментальных факторов не так ощутимо.

Применение специализированного ПО уместно по следующим причинам:

Рейтинг Форекс брокеров:
  • экономия времени;
  • возможность работать сразу с несколькими финансовыми инструментами;
  • высокая точность прогнозирования;
  • удобство использование;
  • наличие индикаторов и сигналов, автоматизирующих торговлю;
  • уменьшение рисков.

В то же время нужно понимать, что ситуация на рынке финансовых активов постоянно меняется. Существуют сотни экономических сценариев и реалии современности таковы, что каждый месяц возникают новые экономические и торговые модели.

Это приводит к тому, что программы устаревают и дают менее точные результаты. Поэтому рекомендуется перед началом торговли проверять их на демо-счете. Так вы сможете убедиться в эффективности ПО не рискуя собственным капиталом.

Можно ли обойтись без использования программного обеспечения для прогнозирования трендов? Можно, но так вы рискуете еще больше. Не стоит учиться на своих ошибках.

В сети достаточно много предложений специализированного ПО. Чтобы вы зря не тратили время, мы подготовили краткий список лучших программ для прогнозирования:

  • TRADER;
  • ELLIOTT WAVE ANALYZER PROFESSIONAL 6.0.;
  • AINET;
  • PARITY 1.5;
  • AmiBroker.

Предложенные продукты используют разные алгоритмы анализа, поэтому вы можете установить сразу несколько программ, чтобы получать наиболее точные прогнозы.

Прогноз на Форекс

Теперь перейдем к тому, как именно работают программы, и в чем заключается прогнозирование. В самом общем смысле, задача подобного ПО определить, куда пойдет тренд. Но для заработка этого мало. С помощью математических закономерностей также определяются:

Рейтинг Форекс платформ:
  • точки входа и выхода;
  • линии сопротивления;
  • уровни поддержки;
  • пределы роста и падения котировок;
  • прибыль инвестора в пунктах;
  • уровень риска.

В итоге трейдер не только знает направление движения цены актива в ближайшем времени, но и четко понимает в какой фазе торгов он находится. Это позволяет существенно увеличить прибыль, поскольку вы начнете торговать на пиках волатильности и будете собирать максимально широкий спред.

Виды прогнозирования на Форекс

Хотя многое в мире финансов меняется в мгновение ока, есть вещи, которые просто невозможно переиначить. В первую очередь это касается видов прогнозирования на Форекс. Их всего два:

  • технический анализ;
  • фундаментальный анализ.

При желании, каждый можно расписать на несколько десятков подпунктов, но особого смысла в этом нет. Все показатели связаны между собой, поэтому анализировать рынок на основе ограниченного набора данных нельзя.

Разберемся более детально, чем эти типы прогнозирования отличаются друг от друга и какой лучше выбрать.

Фундаментальный и технический анализ при прогнозе на Форекс

Валютный рынок с одной стороны работает в рамках классической экономической теории, с другой — реагирует на новостной фон. Первый фактор — чистая математика, поддающаяся алгоритмическому описанию. Если формулы составлены правильно, на практике будет именно тот результат, который получился в расчетах.

Это свойство рынка Форекс лежит в основе технического анализа. Все программы для прогнозирования работают по описанному принципу. Чем качественнее ПО, тем больше алгоритмов оно может учитывать. В конечном итоге это влияет на точность прогнозов.

Но, к сожалению для многих начинающих трейдеров, рынок подвержен влиянию человеческого фактора. Поэтому нередки случаи паники, стихийных действий, резких скачков волатильности и потери ликвидности активов. Все это связано с новостями.

Если инфоповод носит положительный характер, котировки растут, в противном случае — опускаются. Чем значимее новость, тем большее влияние она оказывает на рынок. И, поскольку значимость информации придают люди, машина просто не в состоянии учитывать данные драйверы рынка при прогнозировании.

Поэтому всю информацию необходимо изучать вручную. Такой тип анализа называется фундаментальным. Первое, что необходимо сделать начинающему трейдеру — разобраться в этом вопросе. Только сочетая качественный теханализ и фундаментальные изыскания вы сможете делать на 99,9% верные прогнозы.

Использование специализированных программ удобно, но не дает полной гарантии того, что каждая ваша сделка будет удачной. Торгуя финансовыми активами вы должны понимать, что этот вид деятельности сопряжен с риском потерять средства.

Программное обеспечение создано для того, чтобы облегчить трейдеру процесс торговли. Но решение всегда принимает человек, поэтому перед открытием или закрытием ордера вы должны учитывать не только математические данные, но и объективную ситуацию на рынке. Разобраться в ней поможет фундаментальный анализ.

Методы прогнозирования валютных курсов

Для того, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику валютной пары разработано огромное количество методик. Тем не менее, количество не перешло в качество, и получить довольно эффективный прогноз – не самая простая задача. Рассмотрим четыре самых распространенных метода прогноза курсов валютных пар.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Паритет покупательной способности (ППС) – возможно, самый популярный метод. Он чаще остальных упоминается в учебниках по экономике. В основе теории ППС лежит принцип «закона одной цены», который утверждает, что стоимость идентичных товаров в разных странах должна быть одинаковой.

Например, цена на шкаф в Канаде должна быть аналогичной цене на такой же шкаф в США, принимая в учет обменный курс и без учета транспортных и обменных затрат. То есть, для спекуляции повода быть не должно, чтобы дешево купит в одной стране и продать дороже в другой.

Согласно теории ППС, изменения обменного курса должны компенсировать инфляционный рост цен. Например, в текущем году цены в США должны вырасти на 4%, в Канаде за аналогичный период – на 2%. Таким образом, инфляционный дифференциал составляет: 4% — 2% = 2%.

Соответственно, цены в США будут расти быстрее, чем в Канаде. Согласно теории ППС, доллар США должен потерять в цене около 2%, чтобы цена на один и тот же товар в двух странах оставалась приблизительно одинаковой. К примеру, если обменный курс составлял 1 CAD=0,9 USD, то по теории ППС прогнозируемый курс рассчитывается следующим образом:

(1 + 0,02) x (0,90 USD за 1 CAD) = 0,918 USD за 1 CAD

То, есть, для соблюдения ППС канадский доллар должен подорожать до 91,8 американских центов.

Самым распространенным примером использования принципа ППС является индекс «Биг Мака», в основе которого лежит сравнение цены на него в разных странах, и который демонстрирует уровень заниженности и завышенности стоимости валюты.

Принцип относительной экономической стабильности

Методика этого похода описана в самом названии. В качестве основы берутся темпы роста экономики разных стран, которые дают возможность спрогнозировать динамику обменного курса. Логично предположить, что стабильный экономический рост и здоровый бизнес климат будет привлекать больше иностранных инвестиций. Для инвестирования необходима покупка национальной валюты, что, соответственно, приводит к росту спроса на национальную валюту и ее последующее укрепление.

Такой метод подходит не только при сравнении состояния экономики двух стран. С его помощью можно составить мнение о наличии и интенсивности инвестиционных потоков. Например, инвесторов привлекают более высокие процентные ставки, позволяющие получить от своих инвестиций максимальную доходность. Соответственно, опять растет спрос на национальную валюту и происходит ее укрепление.

Низкие процентные ставки могут сократить поток иностранных инвестиций и стимулировать внутреннее кредитование. Такое положение имеет место в Японии, где процентные ставки снижены до рекордных минимумов. Существует торговая стратегия «кэрри-трейд», основанная на разнице процентных ставок.

Отличием принципа относительной экономической стабильности от теории ППС является то, что с его помощью невозможно сделать прогноз размера курса валюты. Он дает инвестору лишь общее представление о перспективах усиления или ослабления валюты и силе импульса. Чтобы получить более полную картину, принцип относительной экономической стабильности комбинируется с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели

Большой популярностью для прогнозирования курсов валют пользуется метод создания модели, описывающие связь курса обмена валюты с факторами, которые, по мнению инвестора или трейдера, влияют ее движение. При составлении эконометрической модели, как правило, применяют величины из экономической теории, однако при расчетах могут использоваться любые другие переменные, оказывающие на обменный курс существенное влияние.

Возьмем, для примера, составление прогноза на ближайший год для пары USD/CAD. Ключевыми факторами для динамики пары выбираем: разницу (дифференциал) процентных ставок США и Канады (INT), разница в темпах роста ВВП (GDP) и разницу между темпами роста личных доходов населения США и Канады (IGR). Эконометрическая модель в этом случае будет иметь следующий вид:

USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Коэффициенты a, b и c могут быть как отрицательными, так и положительными, и показывают, насколько сильное влияние имеет соответствующий фактор. Стоит отметить, что метод является довольно сложным, однако при наличии готовой модели, для получения прогноза достаточно просто подставить новые данные.

Анализ временных рядов

Метод анализа временных рядов является исключительно техническим и не принимает в расчет экономическую теорию. Самой популярной моделью при анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). В основе метода лежит принцип прогнозирования ценовых моделей валютной пары на основании прошлой динамики. Расчет проводится специальной компьютерной программой на основе введенных параметров временного ряда, результатом которого является создание индивидуальной ценовой модели конкретной валютной пары.

Несомненно, прогнозирование валютных курсов – задача крайне сложная. Многие инвесторы попросту предпочитают страховать валютные риски. Другие инвесторы осознают всю важность прогнозирования валютных курсов и стремятся к понимаю факторов, влияющих на них. Приведенные выше методы могут стать хорошим подспорьем именно для таких участников рынка.

Методы прогнозирования: классификация, характеристика, пример

В данной статье описываются методы прогнозирования, их значение, классификация и краткие характеристики. Представлены основные критерии выбора данных методов и приведены примеры их эффективного практического применения. Также подчеркнута особая роль методологии прогнозирования в современном мире повышенной нестабильности.

Суть и значение методологии прогнозирования

В общем понятии прогнозирование является процессом предопределения будущего на основании исходных параметров (опыта, выявленных закономерностей, тенденций, связей, возможных перспектив и т. п.). На научной основе прогнозирование используется в самых различных областях жизнедеятельности человека: экономике, социологии, демографии, политологии, метеорологии, генетике и многих других. Наиболее показательным примером использования прогнозирования в повседневной жизни человека является привычный всем ежедневный прогноз погоды.

В свою очередь, эффективное использование прогнозов на научной основе требует применения определенных методик, включающих в себя целый ряд методов прогнозирования. В начале прошлого века при зарождении научных исследований по данному направлению предлагалось всего лишь несколько подобных методов с ограниченным спектром применения. На данный момент существует множество таких методов (более 150), хотя практически используется не более нескольких десятков основных методов прогнозирования. При этом выбор тех или иных методов зависит как от сферы их применения, так и от поставленных целей проводимых прогнозных исследований, а также от доступности для исследователя конкретных инструментов прогнозирования.

Базисные понятия в методологии прогнозирования

Метод прогнозирования — конкретный способ, направленный на исследование объекта прогнозирования с целью получения целевого прогноза.

Методология прогнозирования — общая совокупность знаний о методах, приемах и инструментах составления прогнозов.

Стратегия ФБР. Основные правила

Методика прогнозирования — сочетание методов, приемов и инструментов, избранных для получения целевого прогноза.

Объект прогнозирования — определенная область процессов, в рамках которых проводятся исследования субъекта прогнозирования.

Субъект прогнозирования — юридическое либо физическое лицо, осуществляющее исследовательскую работу с целью получения прогнозов.

Различия и взаимосвязь планирования с процессом составления прогнозов

Прогнозирование в отличие от планирования:

  • носит информативный, а не директивный характер;
  • охватывает не только деятельность конкретного предприятия или организации, а всю совокупность внешней и внутренней среды;
  • может носить более долгосрочный характер;
  • не требует значительной детализации.

Однако при всех различиях прогнозирование и планирование имеют тесную взаимосвязь, в особенности в экономической области. Полученный целевой прогноз показывает область потенциальных рисков и возможностей, в разрезе которых формируются конкретные проблемы, задачи и цели, которые необходимо решить и учитывать при составлении планов различных форм (стратегических, оперативных и т. д.). Кроме того, прогнозы дают возможность аналитически обоснованного многовариантного взгляда на потенциальное развитие, что необходимо для построения альтернативных планов. В общем смысле можно сказать, что взаимосвязь прогнозирования и планирования заключается в том, что хотя прогноз и не определяет конкретных плановых задач, но содержит необходимые информативные материалы для осуществления эффективного целевого планирования.

Основные классификаторы в методологии прогнозирования

Основная классификация методов прогнозирования обычно осуществляется по следующим признакам:

По степени формализации:

  • интуитивные (эвристические) методы, которые используются при сложно прогнозируемых задачах с применением экспертных оценок (интервью, метод сценариев, метод «Дельфи», мозговой штурм и т.п.);
  • формализованные методы, которые преимущественно подразумевают более точный математический расчет (метод экстраполяции, метод наименьших квадратов и т. п., а также различные методы моделирования).

По характеру прогностического процесса:

  • качественные методы, базирующиеся на экспертных оценках и аналитике;
  • количественные методы, базирующиеся на математических методах;
  • комбинированные методы, включающие (синтезирующие) элементы как качественных, так и количественных методик.

По способу получения и обработки информационных данных:

  • статистические методы, подразумевающие использование для обработки информационных данных количественных (динамических) структурных закономерностей;
  • методы аналогий, базирующихся на логических выводах о схожести закономерностей развития различных процессов;
  • опережающие методы, характеризующиеся способностью построения прогнозов на основе новейших тенденций и закономерностей развития исследуемого объекта.

Также всю совокупность данных методов можно условно разделить на общие методы прогнозирования и специализированные методы. К общим методам можно отнести те, которые охватывают широкий спектр решения прогностических задач в различных сферах жизнедеятельности. Примером таких прогнозов могут служить экспертные оценки в разных областях. С другой стороны, существуют методы, ориентированные лишь на определенную сферу деятельности, как, например, балансовый метод получивший распространение в экономической сфере и ориентированный на информацию бухгалтерского учета.

Краткая характеристика методов прогнозирования

Как уже отмечалось, в прогнозировании на данный момент существует множество методов. К основным методам прогнозирования можно отнести те, которые получили на данный момент наибольшее распространение и применение в различных областях.

  • Метод экспертных оценок. Поскольку при решении многих прогнозных задач зачастую недостаточно достоверных формализованных, в том числе математических, данных, этот метод является достаточно популярным. Он основывается на профессиональном мнении опытных экспертов и специалистов в различных сферах с последующей обработкой и анализом проведенных опросов.
  • Метод экстраполяции используется при стабильной системной динамике различных процессов, когда тенденции развития сохраняются в долгосрочном периоде и существует возможность их проецирования на будущие результаты. Также данный метод используется для объектов одной сферы деятельности со схожими параметрами, предполагая, что воздействие тех или иных процессов на один объект, вызвавшие определенные последствия вызовут аналогичные результаты и в других подобных объектах. Такое прогнозирование еще называют методом аналогий.
  • Методы моделирования. Разработка моделей осуществляется на основе оценки данных об определенных объектах или системах, их элементах и процессах с последующими экспериментальными апробациями построенной модели и внесением в нее необходимых корректировок. На данный момент методы прогнозного моделирования имеют наиболее широкий спектр применения в различных областях от биологии до социально-экономической сферы. В особенности возможности этой методики раскрылись с появлением современных компьютерных технологий. также является одним из основных методов. Он подразумевает подход к составлению прогнозов, ориентированных на конкретные цели и задачи, формулируемые субъектом прогнозирования с установкой определенных нормативных значений.
  • Метод сценариев получил распространение при разработке управленческих решений, позволяющих оценить вероятностное развитие событий и возможные результаты. То есть этот метод подразумевает анализ ситуации с последующим определением вероятных тенденций ее развития под воздействием принятия тех или иных управленческих решений.
  • Методы Форсайта. Новейшая методика, включающая целый комплекс различных методов и приемов, направленных не только на анализ и прогноз будущего, но и на его формирование.

Статистические методы прогнозирования

Одними из главных методов составления прогнозов являются статистические методы. Разработанные такими методами прогнозы могут быть наиболее точными при условии полноты и достоверности исходных информационных данных для анализа необходимых количественных и полуколичественных характеристик объектов прогнозирования. Данные методы являются формой математических приемов прогнозирования, дающих возможность строить перспективные динамические ряды. Статистические методы прогнозирования включают:

  • исследование и применение современной математико-статистической методики построения прогнозов на основе объективных данных;
  • теоретико-практические исследования в области вероятностно-статистического моделирования экспертных методов прогнозирования;
  • теоретико-практические исследования прогнозирования в рисковой среде, а также комбинированных методов симбиоза экономико-математических и эконометрических (в том числе формализованных и экспертных) моделей.

Вспомогательный инструментарий методологии прогнозирования

К вспомогательному инструментарию эвристических методов прогнозирования можно отнести: анкеты, карты, опросные листы, различный графический материал и т. п.

К инструментарию формализованных и смешанных методов относят большой спектр инструментов и приемов вспомогательного математического аппарата. В частности:

  • линейные и нелинейные функции;
  • дифференциальные функции;
  • статистическо-математический инструментарий корреляции и регрессии;
  • метод наименьших квадратов;
  • матричные приемы, аппарат нейронных и аналитических сетей;
  • аппарат многомерной центральной предельной теоремы теории вероятностей;
  • аппарат нечетких множеств и др.

Критерии и факторы выбора тех или иных методов при составлении прогнозов

На выбор методов прогнозирования влияют различные факторы. Так оперативные задачи требуют более оперативных методов. В то же время долгосрочные (стратегические прогнозы) требуют применения методов прогнозирования комплексного всеобъемлющего характера. Выбор тех или иных методов также зависит от сферы применения, доступности релевантной информации, возможности получения формализованных (количественных) оценок, квалификации и технической оснащенности субъектов прогнозирования и т. д.

Основными критериями методики могут служить:

  • системный характер при формировании прогнозов;
  • адаптивность (вариативность) к возможным параметрическим изменениям;
  • обоснованность выбора методики с точки зрения достоверности и относительной точности прогноза;
  • непрерывность процесса прогнозирования (если не ставится единоразовая задача);
  • экономическая обоснованность — затраты на осуществление процесса прогнозирования не должны превышать эффект от практического применения его результатов, в особенности в экономической сфере.

Примеры эффективного применения существующего прогностического аппарата

Эффективное практическое применение методов прогнозирования, пример которого наиболее распространен на нынешний момент, — их использование в бизнес-среде. Так наиболее прогрессивные фирмы уже не обходятся без составления прогнозов при осуществлении полноценного планирования своей деятельности. В данном контексте важными являются прогнозы конъюнктуры рынков, динамики цен, спроса, инновационных перспектив и прочие прогностические показатели вплоть до сезонно-климатических природных колебаний и социально-политического климата.

Кроме этого, существует множество примеров эффективного применения методологии прогнозирования в различных сферах жизнедеятельности человека:

  • использование математического моделирования для прогнозирования потенциальных аварийных ситуаций на опасных предприятиях;
  • системное эколого-экономическое прогнозирование в разрезе страны и регионов;
  • социально-экономическое прогнозирование тенденций развития общества в целом и отдельных его элементов;
  • прогнозирование в области квантовой физики, новых биотехнологий, информационных технологий и многих других областях.

Роль методологии прогнозирования в современном мире повышенной неопределенности и глобальных рисков

В заключение необходимо сказать, что методология прогнозирования уже давно полноценно вошла в жизнедеятельность человека, однако наибольшей актуальности она приобретает именно в наши дни. Данная тенденция связана как с быстрым развитием технологических процессов в мире, так и с повышением неопределенности во внутренней и внешней среде. Многочисленные кризисные явления в экономике, политике, социальной сфере провоцируют усиление рисковой нагрузки во всех сферах деятельности. Углубление процессов глобализации привели к появлению системных глобальных рисков генерирующих возможный эффект домино, когда проблемы в отдельных корпорациях или странах оказывают серьезное негативное воздействие на экономико-политическое состояние всего мирового сообщества. Также в последнее время усилились риски, связанные с природно-климатической нестабильностью, большими техногенными катастрофами, военно-политическими кризисами. Все это свидетельствует об особой роли прогнозирования как потенциальных глобальных, так и текущих индивидуальных рисковых явлений в современном мире. Эффективное системное прогнозирование, отвечающее на современные вызовы, может позволить избежать либо уменьшить последствия от многих угроз и даже трансформировать их в преимущества.

Кафедра системы раннего прогнозирования рынка Форекс

Система Раннего Прогнозирования строится на уникальной, авторской методике работы с модернизированными индикаторами AO_Zotik и WPR_VSmark, в которых устранены недостатки классических индикаторов и при этом выявлены колоссальные преимущества при торговле с их помощью.

Достигнута беспрецедентная степень однозначности выводов при анализе рынка.

Методика родилась в стенах Академии на основе ТС Masterforex-V, долгое время совершенствовалась и прошла проверку временем и рынком. В силу заложенных в систему алгоритмов и принципов её по праву можно считать ранней (превентивной) сигнальной системой в ТС Masterforex-V, что позволило в какой-то мере оптимизировать ТС МФ, уникальность которой является неоспоримым фактом, ведь использование преимущества бинарных закономерностей и принципиально нового взгляда на рынок и торговлю позволяет осознанно брать профит и понимать рынок в любой его точке.

На кафедре есть возможность познакомиться с принципиально новыми инструментами, обучаясь непосредственно у создателей и руководителей кафедры.

Задачи кафедры

* Ознакомление с основными инструментами в "Системе раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR" (далее СРП), разъяснение сути и теоретических основ работы с индикаторами АО_Zotik и WPR_VSmark.
* Внедрение авторских инструментов в ТС Мастерфорекс.
* Обучение принципам предварительного анализа рынка.
* Ознакомление с новым подходом к волновой разметке, облегчающим понимание структуры движения на ценовом графике.
* Разъяснение понятия синтеза сигналов и инструментов, используемых в СРП.
* Выработка у учащегося навыков принятия системных торговых решений, открытия, сопровождения и закрытия сделок.
* Помощь в разрешении психологических проблем при работе на реальном счете.
* Подготовка учащегося к полноценной, самостоятельной работе на рынке.

Структура и план обучения

Процесс обучения делится на теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть обучения разбита на 2 курса.

* Курс "АО_Zotik и видение рынка".
* Курс "WPR_VSmark и методы работы на рынке".

Практическая часть подразумевает под собой поэтапную отработку полученных навыков торговли на персональном выделенном реальном счете (из средств кафедры), под присмотром преподавателей, с возможностью задавать вопросы и с периодическим разбором сделок для выявления ошибок и их исправления.
Этапы следующие:

* Отработка навыка определения ТСВ (Точки Системного Входа) и открытия сделки.
* Ведение сделки и использование тренда для определения точек доливки.
* Фиксация прибыли, реверсные сделки в контексте сигналов старших таймфреймов.

На период прохождения практики создаётся рабочий чат преподавателей и группы учащихся, где обсуждаются ситуации на рынке, задаются вопросы, рассматриваются сделки на основе изученных инструментов и методик, а также в частном порядке и самой демократичной форме проводится разбор и анализ ошибок.

Большинство учащихся бывает не в силах противиться желанию поделиться впечатлениями о процессе учебы и о личных результатах.

Чтобы пройти обучение на кафедре СРП, необходимо следующее:

Стратегия Price Action — торговля по паттернам и не только

Торговые системы на основе Price Action вовсе не подразумевают работу только с паттернами. Это достаточно гибкая методика прогнозирования рынка, где свечным фигурам отводится лишь одна из главных ролей. При торговле по прайс экшен необходимо уметь видеть график в целом, и анализировать паттерны с учетом текущей ситуации на рынке, наличия/отсутствия рядом ключевых уровней. Поэтому недостаточно будет просто изучить основные свечные фигуры и их сигналы. Необходим комплексный подход.

Стратегия Price Action: безиндикаторная торговля на Форекс

Рассмотрим одну из самых простых методик торговли, где основным сигнальным элементом будет являться свечная разворотная модель – пин бар. Это свеча, имеющая короткое тело, а также одну длинную и одну короткую тень.

Пин бар указывает на разворот графика в обратную сторону. Его также называют «Пиноккио баром» или «баром обманщиком». Длинная тень свечи – это «нос», который пытается обмануть трейдера, указывая в ложную сторону. Разворотный сигнал пин-бара дает короткая тень. График должен развернуться в ту сторону, куда она смотрит.

Сам по себе пин бар бесполезен. Он дает сигналы только вблизи важных уровней. Если же вы увидели такую свечу во флэте или просто посреди торгового диапазона, то реагировать на нее не стоит, так как она считается ложной.

Торговать по пин-бару можно на любых таймфреймах, но, как и любая другая свечная модель, он дает более точные сигналы на высоких временных периодах. То есть, пин бар на четырехчасовом таймфрейме отработает по всем правилам с наиболее высокой вероятностью, нежели пин бар на минутном или пятиминутном графике.

Рассмотрим простые примеры сигналов пин-бара, по которым можно открывать сделки. Для начала нанесите на график уровень поддержки, соединив локальные минимумы и уровень сопротивления, соединив противоположные экстремумы. Также можно использовать линии Фибоначчи, пивоты и любые другие уровневые системы.

Сигналы для открытия сделок:

  • Устанавливать ордер на покупку можно тогда, когда пин-бар образовался на линии поддержки, при этом его короткая тень смотрит вверх. Длинная тень бара-обманщика может пробивать этот уровень, но такое пробитие скорее всего, окажется ложным. Когда свеча закроется, можно ставить новый ордер. Стоп-лосс ставим за длинной тенью пин-бара. Тейк-профит ставим на линии сопротивления.
  • Ордер на продажу можно ставить тогда, когда пин бар появился на уровне сопротивления. Маленькая тень бара должна быть обращена вниз, а его «нос» — направлен вверх. При этом «нос» может и пробить уровень, но дальше цена не пойдет. Защитный стоп-лосс для такой сделки ставится за длинной тенью сигнальной свечи. Тейк-профит размещаем на уровне поддержки.

Если бы вместо уровней сопротивления и поддержки на график были бы нанесены пивоты или сетка Фионаччи, то сигналы были бы точно такими же. Пин-бар на любом из сильных уровней означал бы скорый разворот цены.

Price Action: VSA методика для анализа рынка

Если стратегии Прайс экшен основаны на анализе свечных паттернов и поведения цены рядом с ключевыми уровнями и зонами, то VSA – это комбинация приемов Price Action и анализа объемов рынка. Такой подход считается более сложным, но и более успешным для анализа рынка.

Кратко о методике VSA

1

Основателем метода VSA является Р.Вайкофф, который торговал на валютном рынке еще в начале прошлого века. Вайкофф считал, что рынок (цена) может находиться в нескольких состояниях:

  • Накопительная фаза, когда на рынке происходит борьба между серьезными игроками.
  • Пробой ключевого уровня сопротивления или поддержки, сопровождающееся ростом объемов. Обычно после такого пробоя цена еще раз возвращается к этому уровню, совершает ретест, а затем начинает движение по основному тренду. Этот ретест можно назвать промежуточной фазой, когда рынок набирает объемы, чтобы продолжить движение в том же направлении.
  • Далее цена движется до зоны распределения. Это область, где большинство трейдеров, открывшихся по тренду, будут закрывать свои позиции и фиксировать по ним прибыль. В этой зоне обычно случается разворот тренда в обратную сторону.

Несмотря на то, что данная последовательность характерна для любых графиков, на практике все оказывается несколько сложнее. На рынке могут происходить как истинные, так и ложные пробои, цена может совершать резкие импульсы как вверх, так и вниз, реагировать на внешние факторы (такие как приход крупного игрока на рынок или выход экономической новости), и т.п. Однако основные фазы движения (накопительная, пробойная, распределительная) все равно будут сохранены и график будет им следовать.

1

Торговля по прайс экшн и vsa

Чтобы совместить методики Прайс Экшн и VSA в одной стратегии, можно всего лишь добавить анализ объемов к анализу паттернов и уровней на графике. Например, если раньше трейдер торговал по пин-бару, ориентируясь на ключевые уровни, то сейчас ему следует подключить к анализу любой индикатор проторгованных объемов, например Volume Spread Analisys.

1

Фильтрация сигналов прайс экшн по VSA

На практике вы легко заметите, что свечные модели, которые подтверждаются не только уровнями, но и объемами, дают очень точные сигналы и практически всегда отрабатывают в плюс.

1

Обратите внимание на скриншот ниже. На нем изображен внутренний бар, который дает сигнал на продажу. Паттерн расположился рядом с уровнем поддержки. Теперь посмотрите на объемы, соответствующие этим свечам. Мы видим, что они возросли, следовательно, медвежий паттерн имеет высокий потенциал и сигнал на продажу можно считать подтвержденным.

1

1

С помощью VSA можно обнаружить ловушки, которые при торговле на чистом Price Action могли бы вас запутать. Обратите внимание на рисунок далее.

1

1

На нем показан пин-бар, появившийся рядом с уровнем поддержки после небольшого гэпа на графике. Казалось бы, это типичный разворотный сигнал, при котором нужно открывать сделку на покупку, ведь:

  1. Гэпы обычно должны перекрываться, то есть, цена должна двинуться вверх.
  2. Пин-бар опирается на уровень поддержки, что дополнительно усиливает его разворотный сигнал.

По всем правилам прайс экшн сейчас мы бы открыли сделку на покупку. Однако теперь посмотрите на объемы – они низкие. То есть, по ним видно, что при подходе к уровню на рынке нет большой активности, следовательно, пин-бар может не отработать.

2

На деле так и произошло – цена на некоторое время «залипла» рядом с поддержкой, двигаясь в узком флэте на низких объемах, а после и вовсе выстрелила вниз. Кстати, этот рывок вниз произошел как раз на увеличении объемов, что дополнительно подтверждает точность сигналов VSA.

2

Таким образом, просто фильтруя паттерны по объемам, можно уже значительно сократить свои убытки путем избегания вот таких вот ловушек на графике.

Определение дальнейшего тренда

Комбинируя Price Action и VSA можно не только искать сигналы для открытия сделок, но и определять сторону, в которую скорее всего пойдет цена в ближайшее время. Для этого нужно учесть всего два момента:

  • диапазон свечей на графике, возможные паттерны;
  • объем, проторгованный на этих свечах.

Рассмотрим самый простой пример. На графике завершилась бычья волна, после чего цена вошла во флэт. Далее на графике появилась свеча, у которой образовалась длинная нижняя тень, при этом тело ее было маленьким. Смотрим на объемы – они значительно увеличились по сравнению с прошлыми свечами.

2

2

Такой сигнал говорит о том, что медведи попытались переломить рынок в свою сторону (об этом говорит свеча с длинной нижней тенью и возросшие на ней объемы), но потерпели неудачу (тело свечи осталось маленьким), быки не отдали свои позиции. Следовательно, дальнейший тренд все же будет восходящим, но при этом следует помнить, что после небольшого затишья медведи снова попытаются взять верх.

2

Данный прием может оказаться очень полезным при торговле по трендовым стратегиям на Форекс.

2

Dashboard – индикатор паттернов Price Action

Существует много паттернов прайс экшн и запомнить их все порой очень сложно, да и не всегда можно вовремя заметить нужную фигуру на графике. Чтобы хотя бы частично автоматизировать этот процесс можно использовать специальные индикаторы паттернов, одним из который является инструмент Dashboard. Таких инструментов очень много, но сегодня мы расскажем только об одном.

2

Dashboard интересен тем, что умеет искать свечные паттерны на нескольких графиках одновременно, то есть, работать в мульти-таймфреймовом режиме. Это очень удобно, так как не придется постоянно переключаться между ТФ.

Установка и настройки

Это пользовательский инструмент, поэтому вы можете загрузить его отдельно, по следующей ссылке. Чтобы установить индикатор в мета трейдер, нужно разархивировать файлы и скопировать их в папку каталога Meta Trader. Доступ к ней можно получить, если нажать CTRL+D+Shift при включенном терминале, либо перейти в меню MT4 по ссылке «Файл/Открыть каталог данных». Файлы загружаются в папку «MQL/Indicators».

3

Далее нужно обязательно перезагрузить терминал, чтобы изменения были применены. После этого Dashboard можно добавить на график через меню «Вставка».

3

3

Dashboard выглядит как таблица в подвальной части терминала. Состоит из нескольких колонок, каждая из которых отвечает за определенную информацию:

  1. Наименование валютной пары.
  2. Таймфрейм графика (список ТФ заранее указывается в настройках).
  3. Тип сигнала, который дает найденный паттерн (медвежий – bearish, бычий – bullish).
  4. Название найденного паттерна (список искомых фигур можно задать в настройках).
  5. Возраст найденного паттерна (сколько свечей назад он появился на графике).
  6. Точная стоимость актива на момент появления паттерна на графике.

Для удобства текст в строках Dashboard выделен двумя цветами – зеленым и красным. Зеленым обозначены строки, дающие сигнал на покупку, а красным – строки с сигналом на продажу. В настройках индикатора можно подключить звуковой сигнал при появлении каждого паттерна, изменить цвет сигнальных стрелок на графике, настроить поиск только нужных фигур и отключить все остальные паттерны, и т.д. В общем, инструмент полностью подстраивается под нужды любого трейдера.

3

Плюсы и минусы применения Dashboard при торговле по Price action forex

Основной плюс индикатора состоит в том, что он значительно экономит время трейдера. Dashboard сам анализирует нужные графики и систематизирует все показания в одной таблице.

36

Например, если бы трейдер планировал торговать по пяти парам на двух таймфреймах, то ему пришлось бы открыть 10 графиков, а затем постоянно переключаться между ними в поисках нужной фигуры. Dashboard может собрать все эти данные в одной таблице под одним графиком. Далее, если появится нужный сигнал, трейдеру останется только нажать на соответствующую строку в таблице и инструмент сразу же перенаправит его на этот график.

3

Dashboard не запаздывает и не перерисовывает свои сигналы. Он может работать с любыми таймфреймами, которые доступны в терминале.

К минусам индикатора можно отнести лишь то, что он не дает возможность настроить индивидуальные параметры для искомых фигур. Например, указать минимальную длину тень для пин-бара или минимальный размер тела свечи для внешнего бара, и т.п. Все эти параметры уже «вшиты» в настройки разработчиками и изменить их никак нельзя.

3

Рекомендуем почитать об основных свечных паттернах разворота тренда, большинство из которых Dashboard может автоматически обнаруживать на графиках.

Price action: торговля на форекс без индикаторов по треугольникам

4

Стратегий прайс экшн на форекс великое множество. Для каждого паттерна или свечной фигуры можно найти как минимум 5-6 методик, причем постепенно появляются все новые и новые. Мы рассмотрим один из классических вариантов торговли по известной фигуре – Треугольник. Данную модель мы взяли неспроста – эта фигура дает одни из самых сильных сигналов.

4

Для поиска треугольника на график нужно нанести линии сопротивления и поддержки. С опытом вы научитесь видеть эту модель даже без уровней. Существует три типа треугольников. От типа фигуры будет зависеть направление сигнала:

  • Нисходящий треугольник. Линия поддержки расположена прямо, а линия сопротивления идет под углом вниз, то есть, максимумы цены постепенно понижаются. Цена постепенно понижается и пытается пробить поддержку. Такой треугольник дает сигнал на продажу.
  • Восходящий треугольник. Линия сопротивления расположена горизонтально, а линия поддержки направлена вверх, то есть, минимумы цены последовательно повышаются. Цена постепенно растет и пытается пробить уровень сопротивления. Такая фигура дает сигнал на покупку.
  • Третий тип – это равномерный треугольник, у которого и линия поддержки и линия сопротивления направлены под углом. В такой ситуации нельзя заранее точно предугадать, какой из уровней будет пробит и куда пойдет цена. Некоторые трейдеры советуют смотреть на то, об какой из уровней цена чаще билась – скорее всего, именно он и будет пробит в дальнейшем.

Увидев на графике треугольник, не спешите входить в рынок. Дождитесь хотя бы 3-4 касания и лишь после этого открывайте новую сделку.

При открытии сделки всегда учитывайте тип фигуры. Например, если треугольник восходящий, то мы ни в коем случае не торгуем от уровня сопротивления вниз. Все сделки должны быть только на покупку и быть созданы от уровня поддержки. Можно даже разбить ордер на несколько частей и войти в рынок поэтапно.

4

Если треугольник нисходящий, то торгуем только в сторону продаж. Сделки открываем лишь от уровня сопротивления. Ни в коем случае не нужно открывать позиции от уровня поддержки вверх, так как цена даже если и двинется в сторону покупок, то скорее всего, отобьется вниз от сопротивления. Такой прием подойдет только для торговли на бинарных опционах, где такого короткого движения уже будет достаточно, чтобы получить прибыль по окончанию времени экспирации. Кстати, рекомендуем более подробно почитать об экспирации и таймфрейме в бинарных опционах и о том, как их правильно рассчитывать.

4

Торговлю по прайс экшн можно назвать весьма увлекательным занятием, ведь вы с помощью различных фигур и других простых приемов пытаетесь понять, куда же двинется рынок. Несмотря на то, что Price Action считается безиндикаторным стилем торговли, некоторые инструменты здесь все же стоит использовать, например, такие как индикаторы объемов или помощники для поиска паттернов.

Методы оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности компании

Оценка инвестиционной привлекательности компании по сути это ответ на вопрос стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги данной компании.

На инвестиционную привлекательность компании оказывает влияние большое количество факторов. К ним можно отнести: финансовое состояние компании, система управления организацией, структура выпускаемой продукции, прозрачность компании, внешняя среда (конкуренты, партнеры), и т.д.

Для оценки привлекательности вложений в акции и облигации потенциальному инвестору нужно изучить имущественное положение и финансовое состояние компании. Для этого используются показатели, которые описывают имущественное положение компании, ее ликвидность, финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, положение на рынке ценных бумаг и др.

Для оценки привлекательности вложений в долговые ценные бумаги в первую очередь надо использовать:

  1. Показатели ликвидности и платежеспособности. Данные показатели являются одними из основных при анализе инвестиционной привлекательности компании-эмитента долговых ценных бумаг, так как дефолт (неспособность производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам) вызывается кризисом ликвидности активов, когда ликвидных активов недостаточно для того, чтобы обслужить неотложные обязательства. Наиболее удобный в качестве показателя ликвидности – коэффициент текущей ликвидности, который определяется как отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Значение коэффициента текущей ликвидности должно находится в пределах от 1,5 до 2.
  2. Показатели финансовой устойчивости. Они характеризует долю собственных средств в общей величине источников финансирования. Для определения данного соотношения рассчитывается коэффициент автономии (финансовой независимости), который характеризует степень автономии или независимости от внешнего капитала, а также долю владельцев компании в общей сумме средств, вложенных в нее: Компания считается финансово независимой, если значение этого коэффициента превышает 0,5.
  3. Показатели оборачиваемости активов. Финансовое положение компании, ее ликвидность и платежеспособность во многом зависят от скорости оборачиваемости средств, вложенных в ее активы.

Из всех показателей оборачиваемости для потенциального инвестора наиболее важен показатель оборачиваемости совокупных активов (капитала), или капиталоотдача, дающий наиболее общее представление о деловой активности компании. Оборачиваемость совокупных активов рассчитывается путем деления выручки от продаж на стоимость совокупных активов компании. Чем выше значение этого показателя, тем лучше.

  1. Показатели рентабельности. Наиболее важную роль из данной группы показателей в оценке инвестиционной привлекательности компании-эмитента ценных бумаг играет показатель рентабельности активов (капитала). Рентабельность активов комплексно характеризует эффективность деятельности экономического субъекта. При помощи данного показателя можно оценить эффективность управления, поскольку получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности во многом зависит от правильности выбора и рациональности принимаемых управленческих решений. По значению уровня рентабельности капитала можно оценить долгосрочное благополучие компании, то есть ее способность получать ожидаемую норму прибыли на инвестиции в достаточно длительной перспективе. Показатель рентабельности активов (капитала) рассчитывается путем деления чистой прибыли на стоимость совокупных активов компании
  2. Показатели внутрифирменной эффективности. В международной практике наиболее часто для оценки эффективности деятельности компаний используются показатель EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). EBITDA —равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. EBITDA используется при проведении сравнения с отраслевыми аналогами, позволяет определить эффективность деятельности компании независимо от ее задолженности перед различными кредиторами и государством, а также от метода начисления амортизации

Для оценки привлекательности вложений в долевые ценные бумаги можно использовать все перечисленные выше показатели, используемые для оценки привлекательности вложений в долговые ценные бумаги, а также добавить некоторые дополнительные показатели, наличие которых связано со спецификой инвестирования в долевые инструменты (акции):

1.Чистые активы – определяются путем вычитания из суммы активов компании ее обязательства.

  1. Прибыль на акцию (Earning Per Share — EPS) является одним из широко применяемых на фондовом рынке аналитических показателей. Важное значение этого показателя определяется тем, что на его основе возможно прогнозирование уровня доходности акций, их курсовой стоимости, оценка эффективности управления акционерным обществом и его дивидендной политики.

Таким образом, информация о прибыли на акцию при оценке инвестиционной привлекательности способствует решению важных задач — оценке денежных потоков компании (в частности, размера и возможности выплаты дивидендов), прогнозу будущих финансовых результатов, а также оценке тенденций изменения курсовой стоимости ее акций. Также прибыль на акцию является составным элементом индикатора Р/Е — «Цена — прибыль» (Price / Earning Ratio), успешно применяемого в качестве инструмента оценки стоимости акции.

При оценке инвестиционной привлекательности компании также рассчитывают внутреннюю стоимость финансового актива, которая равна приведенной стоимости всех наличных денежных потоков, которые владелец данного финансового актива рассчитывает получить в будущем. Она сравнивается с текущим рыночным курсом акции с целью выяснить, правильно ли оценена акция на рынке. При этом ценная бумага обладает высокой инвестиционной привлекательностью, если она недооценена рынком.

Основные методы прогнозирования стоимости финансовых активов

На фондовом рынке и валютном рынке информация, которая подлежит анализу, разная. Поэтому подходы к прогнозированию фондового рынка и валютного рынка в фундаментальном анализе имеют свои особенности.

На фондовом рынке при фундаментальном анализе используют методы прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанные на анализе финансовых и производственных показателей ее деятельности. Главной задачей такого анализа является определение действительной (внутренней, справедливой или экономически оправданной) стоимости ценных бумаг конкретного эмитента.

Этот анализ обычно выходит из ретроспективных и текущих значений показателей деятельности предприятий (чистая прибыль, чистая стоимость компании, обязательства, денежный поток, выручка, объемы производства и др.) на фоне постоянно переменной макроэкономической ситуации.

“Внутренняя стоимость” в большинстве случаев не совпадает с ценой акций компании, которая определяется соотношением спроса и предложения на фондовом рынке. Инвесторов, которые используют в своей деятельности фундаментальный анализ, интересуют в первую очередь ситуации, когда “внутренняя стоимость” акций компании превышает цену акций на бирже. Такие акции считаются недооцененными и являются потенциальными объектами инвестиций.

Покупая недооцененные акции, инвесторы рассчитывают, что в условиях эффективности рынка цена акций на фондовом рынке будет приближаться к “внутренней стоимости”, то есть в случае недооцененных акций – будет расти.

Фундаментальный анализ обычно бывает трех уровней:

1) На уровне экономики, фундаментальный анализ включает изучение макроэкономических индикаторов для оценки текущего и будущего состояния экономики в целом;

2) На уровне индустрии фундаментальный анализ может содержать изучение сил спроса и предложения для данного типа продукта или услуги;

3) На уровне отдельной компании (финансового инструмента, ценной бумаги), фундаментальный анализ включает анализ финансовых и бухгалтерских отчетов, управления, стратегии бизнеса и конкуренции

Центральная часть фундаментального анализа – изучение производственной и финансовой ситуации на предприятии-эмитенте. Анализ отчетности и расчет финансовых коэффициентов позволяют определить финансовое состояние предприятия.

При анализе отчетности финансовые и производственные показатели анализируют за ряд лет, чтобы получить картину развития ситуации на предприятии.

Предметом изучения является дивидендная политика предприятия, которая позволяет сделать выводы относительно его инвестиционных планов. Кадровая политика на предприятии также может послужить источником информации для оценки перспектив его развития.

Кроме анализа положения дел на самом предприятии инвестору следует изучить факторы макроэкономического характера, а также рынок, на котором действует предприятие, которое интересует его. Это открывает инвестору понимание долгосрочной и среднесрочной конъюнктуры. Такое знание особенно важно для инвестора, который ориентируется на длительные тренды.

Анализ экономической ситуации в стране и ее перспектив требует знаний в области макроэкономики. Инвестор анализирует такие показатели: объем валового внутреннего или валового национального продукта; уровень инфляции, безработицы, процентной ставки, объема экспорта и импорта; валютный курс; размер государственных расходов и заимствований на финансовом рынке и тому подобное, поскольку данные переменные определяют общий экономический климат в стране.

Макроэкономические факторы характеризуются тем, что они, преимущественно, в тенденции одинаково влияют на курсовую стоимость бумаг. Например, мероприятия Центрального банка относительно изменения процентной ставки изменят как общий уровень инвестиционной активности в стране, так и ставку дисконтирования при определении стоимости бумаг.

Прогнозирование на валютном рынке (Forex) – это прежде всего интерпретация и оценка основных экономических показателей и факторов развития страны. Изучается текущая ситуация с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики.

❗Уникальная авторская❗ методика прогнозирования движении цены. На реальном примере. USDCHF

Целью фундаментального анализа является определение истинной, справедливой цены валюты. Сравнивая оценку с текущей рыночной ценой, делается вывод о том, переоцененная или недооцененная валюта.

Разные макроэкономические показатели, которые используют при фундаментальном анализе, публикуются в загодя известные сроки. Для удобства их отслеживание складывается календарь выхода данных, в котором приводятся и прогнозируемые значения показателей. Расхождение прогнозных и фактических значений показателей обычно дает основание для принятия торговых решений.

Текущие политические и экономические новости предоставляются многими информационными агентствами в режиме реального времени, и транслируются для клиентов с реальными счетами непосредственно в торговом терминале.

Новости могут быть ожидаемыми (такими, которые публикуются согласно плану) и неожиданными (случайными). К плановым новостям относятся выходы экономических показателей стран, частично – информация политического характера – результаты выборов или выступления государственных лиц. Случайные или неожиданные новости обычно имеют политическое или естественное происхождение (стихийные бедствия, войны, политическая нестабильность).

Можно выделить четыре группы фундаментальных факторов, которые непосредственно влияют на рынок: экономические; политические; слухи и ожидания; форс-мажор – неожиданные события.

Влияние на валютный рынок экономической группы факторов следует из аксиомы, что стоимость любой валюты является производной от экономического развития страны и может регулироваться с помощью определенных экономических мероприятий.

Экономическую группу факторов влияния на рынок можно разбить на такие составляющие: данные об экономическом развитии страны (торговый и платежный балансы, темпы инфляции, безработицы и, темпы инфляции, безработицы, ВНП); заседание центральных банков стран и любые изменения денежно-кредитной политики (в первую очередь – учетной ставки); потоки капиталов; операции фондов (хеджевых, инвестиционных, страховых, пенсионных); экспорт и импорт; заседание “большой семерки”, экономических и торговых союзов; выступления председателей центральных банков, председателей правительств, ведущих экономистов по поводу ситуации на рынке валют, изменений экономической политики, экономической ситуации в стране, валютные интервенции; влияние смежных рынков; крупные спекулятивные сделки.

Критика теории Доу

Пожалуй, ни одна методика прогнозирования рынка не смогла избежать критики со стороны её противников. Естественно, что и теорию Доу не обошли стороной. Люди, которые не принимают её всерьёз – как правило, те же, кто не считает разумным применение технического анализа. Также в этих списках те, кто является сторонником теории случайных событий на финансовых рынках.

Негативные мнения о теории Доу

Стоит сразу отметить, что критики делятся на две группы:

  • Первые утверждают, что изложенные принципы не эффективны вовсе.
  • Вторые – что они работают, но сигналы приходят слишком поздно, и, если следовать всем правилам, то можно захватить, в лучшем случае, половину тенденции.

Как реагировать трейдеру на мнения критиков, стоит ли к ним прислушиваться? Вообще, хорошему валютному спекулянту не стоит никому верить на слово, хотя бы потому, что многие принципы движения со временем изменяются. Идеальные, на первый взгляд, стратегии порой перестают работать. Поэтому всегда и всё тестируйте. До сих пор объективный анализ графиков показывал, что изложенные Доу принципы довольно точны и явно могут успешно использоваться в техническом прогнозировании рынка. Поэтому утверждение критиков о том, что все эти постулаты ничего не значат, звучат довольно странно.

А вот замечание по поводу того, что сигналы получаются поздними, не лишено смысла. Вы и сами можете это заметить, если попробуете искать зарождение тренда, дожидаясь двух последовательных пиков и оснований. Сторонники теории утверждают, что вы пропустите от 20 до 25 % тренда, но на самом деле зачастую эта цифра бывает намного больше. Здесь для трейдера есть три выхода.

Метод прогнозирования ошибок персоналом

  1. Входить в рынок раньше, подвергая себя риску. Вариант, который подходит далеко не всем и считается неправильным с точки зрения профессионалов.
  2. Искать дополнительные сигналы, которые известят о смене тренда до того, как найдётся подтверждение по теории Доу.
  3. Довольствоваться не полным доходом от начала до конца тренда. В конце концов, не обязательно ставить своей целью заработать все деньги.

Ответ технических аналитиков

Что говорят на все эти замечания сами технические аналитики, сторонники теории Доу? Первое, на что они обращают внимание – то, что эти принципы изначально были выведены не для того, чтобы определить начало тренда, а для того, чтобы известить всех о том, что тенденция уже началась и подтвердила своё существование.

Насколько действенна теория на самом деле? Вот результаты статистических данных, опубликованные журналом «Баррон». С 20 по 75 год прошлого века её использование для индексов Доу-Джонса показало эффективность в 67-68 % случаев.

Начинающему трейдеру результат может показаться слабым. Но, учитывая, что идеальных методов прогнозирования рынков не существует, и при этом анализировать их как-то нужно (если, конечно, вы хотите быть трейдером), любой подход, дающий от 60 % и выше, уже заслуживает рассмотрения. А прибыльная торговля достигается совмещением этих методов.

Технические аналитики утверждают, что любые попытки найти самое начало тренда, момент его зарождения, и открыть сделку именно в это время, с наибольшей вероятностью закончатся неудачей. Нужны подтверждения, множество сигналов. Часто пробои бывают ложными. Если трейдер хочет получить слишком много, это всегда связано с большими рисками.

Что имеем в итоге? Уверенность в том, что применение теории даст ему около 67 % успеха. Но этого мало. А значит, не нужно забывать о главных принципах, но при этом важно развиваться дальше, используя дополнительные методы и сигналы. Ни критика теории Доу, ни восхищение ей не должны сбить вас с толку. Добивайтесь того, чтобы ваша торговая система давала от 80 % прибыльных сделок и выше – тогда можно будет называть себя профессионалом.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса