МИКРОСТРУКТУРА РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0

Что такое “VSA 2.0”. Это новая концепция, которая эволюционировала из понимания того, что классика Volume Spread Analysis на рынке Forex не работает как идеологически, так и – главное – практически.

Основные идеи, приведшие к VSA 2.0, – это:

  1. Огромный объем валютного рынка и невозможность им манипулировать. К любым заявлениям о манипуляциях на FOREX относитесь с большой долей скепсиса. У дилеров и крупных игроков есть задачи помимо “жертв” и “манипуляций”. Одна из таких задач, например, как исполнить крупный ордер и не выдать этим свои намерения другим участникам рынка, другим крупным игрокам.
  2. Колоссальная разношерстность участников валютных торгов. Участники форекса — это не “черное и белое”. Это не “толпа” и “хищники” с “манипуляторами”. На валютном рынке очень много капитала, который не преследует цели спекулировать или — что еще более абсурдно — манипулировать.
  3. Разнообразие классов валютных инструментов. Мы торгуем на споте, но, помимо него, есть фьючерсы, форварды, опционы, свопы разных видов и др. Как можно манипулировать такой махиной, которая является совокупностью таких разных инструментов? Неужели график EUR/USD будет меняться потому, что “хищник” развел “толпу” и на споте, и на фьючерсах, и на опционах, и на форвардах одновременно?
  4. Эндогенная ценовая динамика. Под эндогенной динамикой понимается следующее: “трейдинг рождает трейдинг”. Это значит, что не новости или фундаментальное состояние экономики двигают валютные курсы, а реакция трейдеров на недавние ценовые движения.

Что такое “VSA 2.0”

Это новый набор сетапов VSA для рынка форекс, основанный на ином характере ценообразования и отсутствия манипуляций как таковых. Это сетапы, основанные на механических, а не информационных или психологических законах движения цены.

Это метод, позволяющий по характеру движения цены определить плотность или разреженность ликвидности на ближайших уровнях.

Это метод, в основе которого лежит утверждение “цена предсказывает цену”, а не фундаментальный или технический анализ.

Это метод, позволяющий понять, почему цена может ходить быстро без новостей, и почему на новостях она может дрейфовать.

Рейтинг Форекс брокеров:

Что стоит за “VSA 2.0”

Эволюция VSA в “VSA 2.0” проходила на фоне применения материалов о микроструктуре рынка форекс. См. вебинар «Форекс: структура, игроки, эволюция» — первое знакомство с микроструктурой рынка.

Тема микроструктуры – это еще одна область изучения рынка, о которой 99% трейдеров даже не представляют.

Но значимость ее в том, что свойства любого объекта или тела определяются на микроуровне. Как характер человека определяется генами и средой воспитания.

VSA 2.0 заглядывает в гены рынка форекс. Этот метод не использует профиль рынка, дельту, горизонтальные объемы, волны или что-то еще.

Микроструктура

На форексе мы привыкли торговать глядя на графики и индикаторы, не имея понятия, что происходит на микроуровне:

  • как ордера воздействуют на цену,
  • почему меняется состав книги ордеров,
  • что такое поток ордеров,
  • как новый состав книги ордеров прогнозирует цену,
  • что такое бид-аск спрэд на самом деле
  • и почему дилер его расширяет на новостях,
  • почему случаются проскальзывания.

Это элементарные наводящие вопросы, которые приоткрывают для вас понятие микроструктуры.

Рейтинг Форекс платформ:

Если махнуть рукой на эти детали и вернуться к старым книгам по теханализу, то шансы прийти к собственной работоспособной системе будут минимальны.

RIH9. Природа разворота цены (микроструктура рынка, анализ "ленты" в Jatotrader)

Много слов не будет. Утро, 29 января 2022, RIH9. Первые полтора часа торгов — семь сигналов.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).

Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).
А теперь тот же график только с ценой и маркет-дельтой. Ну теперь-то все понятно!

Концовку торговой сессии понаблюдаем. Ничего личного, чистая математика. Работаем!

Посмотреть и поработать с частотными графиками можно в Jatotrader.

Порядок установки Jatotrader такой: Если вы первый раз устанавливаете Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3.Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).

Скачать можно здесь. Как получить ключ в этом видео. Как подключиться к КВИКУ здесь.
Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления).
Подписывайтесь на мой канал в ютьюбе.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса