НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Прибыльные советники
Вам нужен прибыльный советник, и Вы зашли на сайт в поисках работающих советников (торговых роботов) для Мета Трейдер 4, то перейдите к списку готовых советников, которые помогут преумножить Ваш депозит.

Создание советников на заказ недорого
Если у Вас есть прибыльная Торговая Система и Вы зашли на сайт в поисках программиста, хорошо знающего MQL4, для того чтобы написать советник (механическую торговую систему) по Вашей Торговой системе, то Вам на эту страницу.

Список почти всех дилинговых центров на МТ4
Какой из существующих ДЦ предлагает наилучшие условия для трейдеров? Узнайте у какого ДЦ наименьший спред, очень большой выбор валютных пар и минимальный размер торгового счёта. Выберите лучший ДЦ из списка.

Вы зашли на сайт и хотите заработать много денег?
Это можно сделать на Форексе! Доказано Джорджем Соросом, заработавшем миллиарды долларов на торговле валютами и золоте (спот).
Вы не знаете что такое Форекс? Тогда Вам на эту страницу, Вы узнаете что такое рынок Форекс, историю создания, а также о его развитии в мире и в России, и о том как получают прибыль торговлей на Форексе.
А если Вы знаете что такое Форекс, но не знаете что такое эксперт-советник (expert advisor), то Вам на эту страницу.

Нейросетевой анализ рынка
Если Вам интересна тема нейросетевого прогнозирования финансовых рынков, то посетите наш форум, там есть интересные статьи на эту тему.

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

asbets 30 постов

Рейтинг Форекс брокеров:

usver73 7 постов

Rigal 5 постов

МихМих 12 постов

Популярные посты

Rigal

Ну в ветке карузо я не нашел ничего доступного на данный момент, или работающего в принципе. несколько видосиков и сборная солянка статистики, в компании с ручным тестированием. @asbe

Rigal

О, вы меня плохо знаете Это пока 5 месяцев. Фильтровать, конечно, будем не этого мартина, а что-нибудь более осмысленное. но количество сигналов — не проблема имхо. Я читаю.

ostapbender

Вот интересная статья как работают модели Хэджфондов Выдержка: В то время как конкуренты, такие как Renaissance Technologies, используют математические количественные методы, Далио

Рейтинг Форекс платформ:

usver73

usver73

  • 1 017
  • 768

На чем пишете сети? MQL или сторонние языки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

На чем пишете сети? MQL или сторонние языки?

Сеть делается в софте NeuroSolutions 6 или 5.

Он дает возможность сохранить dll с сетью.

Далее dll в MT4.

MT5 не поддерживает их dll. Может я не разобрался, было бы здорово закинуть в MT5.

Также NeuroSolutions создает исходный код сети в С++ .

Но это для меня совсем дебри.

Изменено 8 сентября, 2022 пользователем asbets

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Rigal

Rigal

  • 10 196
  • 2,8k

Я как-то вычитывал анализ людей, занимавшихся этим вопросом по теме, там основная проблема перетренированность модели — очень легко вляпаться.

Отличный пример — Top Master на маркете.

Прекрасно тестится, но нихрена не работает.

Тем не менее, я бы пообщался на заданную тему.

Делитесь, что у вас есть, я с удовольствием помогу, может получиться интересно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

Итак, поехали.
Начну тут накидывать информацию, а дальше видно будет.

Вводные статьи по сетям доступным языком.
А то бывают напишут, не разберёшь :
Часть 1
https://habr.com/ru/post/312450/
Часть 2
https://habr.com/ru/post/313216/
Еще простыми словами
https://habr.com/ru/post/369349/

NeuroSolutions
Статья по подключению.

Изменено 8 сентября, 2022 пользователем asbets

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

usver73

usver73

  • 1 017
  • 768

Работать с закрытой системой в конечном итоге сведётся к поиску предикторов, т.е. эксперименты с разными видами МО исключен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ademen

ademen

  • 711
  • 620

Я как-то вычитывал анализ людей, занимавшихся этим вопросом по теме, там основная проблема перетренированность модели — очень легко вляпаться.

Коллега прав, в основном проблема из за того много шума, и нейросеть теряется, а трейдер в свою очередь не может проверить что внутри черного ящика.

@karuzzo когда то достиг неплохих результатов, работает не плохо, но опять же только в тестере, но реализация на С#, он более дружелюбный к ИИ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

Общая схема разработки выглядит примерно так;

Идея с «наложением» на 1 сеть еще одной оказалась вполне рабочей.

Пример : делал сеть, которая определяет развороты по Зигзагу.

Ну т.е. «скормил» её Зигзаг.

Но сеть выдавала очень много «шума» .

В том смысле, что она рисовала развороты очень часто.

Потом сделал еще одну сеть, которой отдал данные от первой.

И в вроде как стало приемлемо .

P.S. На сегодня пока всё, завтра проект начну выкладывать.

Изменено 8 сентября, 2022 пользователем asbets
дополнение

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Rigal

Rigal

  • 10 196
  • 2,8k

Коллега прав, в основном проблема из за того много шума, и нейросеть теряется, а трейдер в свою очередь не может проверить что внутри черного ящика.

@karuzzo когда то достиг неплохих результатов, работает не плохо, но опять же только в тестере, но реализация на С#, он более дружелюбный к ИИ.

Одна из тема автора : https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/windows-app-price-prediction/19323/

Ну в ветке карузо я не нашел ничего доступного на данный момент, или работающего в принципе.

несколько видосиков и сборная солянка статистики, в компании с ручным тестированием.

@asbets, давайте для начала попробуем использовать сетку для фильтрации сигналов уже существующий стратегий, например?

У меня есть пара десятков написанных советников, некоторые очень бы выиграли от подобного фильтра.

Я как раз собирался выложить один из них на форум на днях, пробойник Conundrum

Я сегодня вычитаю материал из вашей пред-предыдущей публикации, познакомлюсь с NeuroSolutions — судя по описанию, длл будет очень просто интегрировать в советника.

И потом накидаю свои мысли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

@asbets, давайте для начала попробуем использовать сетку для фильтрации сигналов уже существующий стратегий, например?

Один только нюанс. Сетке для обучения надо хотя бы 2000 сигналов. 🙂

При наличии 100-200 просто не на чем учить.

Не всякая стратегия потянет 🙂

Хотя сигналы можно собрать с разных валютных пар.

Изменено 8 сентября, 2022 пользователем asbets

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Rigal

Rigal

  • 10 196
  • 2,8k

Да, легко.

Один только нюанс. Сетке для обучения надо хотя бы 2000 сигналов. 🙂

При наличии 100-200 просто не на чем учить.

Не всякая стратегия потянет 🙂

Хотя сигналы можно собрать с разных валютных пар.

О, вы меня плохо знаете

Это пока 5 месяцев.

Фильтровать, конечно, будем не этого мартина, а что-нибудь более осмысленное. но количество сигналов — не проблема имхо.

  • 3
  • 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

Фильтровать, конечно, будем не этого мартина, а что-нибудь более осмысленное. но количество сигналов — не проблема имхо.

Да, спасибо на этом 🙂 . С случайными сетками не имеет смысла искать черную кошку в тёмной комнате, которой там нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ademen

ademen

  • 711
  • 620

будем не этого мартина,

Пробовали антимартингейл? Начальный лот 1, после убыточной уменьшаем, после прибыльной возвращаем лот к начальном. Статистически должно быть выгодно, для ИИ больше подойдет так как мы не видим полную картину.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

Дополнение по NeuroSolutions :

Некоторые выявленные глюки :

— В начальной статье по знакомству с программой автор использует «экcперта» по построению сети.

Это для знакомства только. Эксперт часто не может создает сеть, зависает. Я использую только «Билдер».

— 6 версия на одном из компов внезапно перестала работать.Что-то

там с регистрацией. Запустить в работу не удалось. WIN10 только не переставлял. Видимо, можно решить

перестановкой винды, но я не делал.

— Может не подключится новая сеть DLL в MT4. Вдруг ни с того ни с сего.

Помню, бился несколько дней, не хочет и всё тут. Пока сеть не изменил.

Проблема была именно в самой DLL.

— 5 версия слегка отличается форматом файла входных данных . В целом

математика сети там такая же. 5 версия не может создать достаточно

крупные сети, зависает. Возможно, банально не хватает

Их тут с работой НС катастрофически не хватает.

Изменено 9 сентября, 2022 пользователем asbets
ошибки

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asbets

asbets

  • 276
  • 144
  • Автор

Проект на нейросети. «Следующий день».

Идея : Прогнозируем High Low следующего дня.

Берутся свечи H 4 прошедших 3 дня = 18 свечей.

С них данные только High и Low , т.к. по сути нас не интересует

Переход Close = Open где-то там внутри 4 H .

Мы смотрим общее колебания рынка в разрезе последних 18 свечей.

Сеть прогнозирует High Low следующего дня.

Всё просто, но пара нюансов.

Вопрос : почему бы не взять тупо 10 дней и неспрогнозировать 11-й ?

Я так делал. Дело в погрешности.

Любая НС имеет погрешности. В среднем у меня получается где-то 11-13%.

На 10 днях, условно, имеем диапазон хождения цены 600 п. = 65 пунктов погрешности вы среднем сеть выдаст.

Согласитесь 65 пунктов погрешности при 600 — это совсем неплохо!

Волатильность на 10 днях в любом случае больше, чем на 3 днях.

Но брать 3 дня тоже нельзя, так как тут уже и данных то нет.Что такое 3 дня?

Поэтому пришла мысль взять разрез 3-й дня в 4 H .

В НС есть ограничение – данные должны быть в нормализованном формате. т.е. от 0 до 1.

Это нормально для диапазона – 0 = LOW всего диапазона 18 свечей 4 H , 1 = Hihg .

Но поскольку хай-лоу желаемого дня еще нет, подогнать их под нормализацию невозвожно.

Поэтому тут возникло ограничение и идея такая .

1 в желаемом результате записывается, когда хай результ. дня выше всего диапазона.

0 соответсвенно при Лоу.

Получилось, что до конца, какой лоу или хай будет в проекте не узнаем. Будем знать только, что

Если сеть ответила 1 или близко – это вероятность пробоя диапазона, а не цена Хая дня.

— Какого типа сеть выбрать ? В данном случае мы имеем случай апроксимации.

Провел кучу экспериментов по разным сетям, в итоге больше склонен к Рекурентой сети.

Самоорганизующая сеть ( SOFM ) дает практически похожий результат по погрешности,

Обучается намного быстрее, Рекурентная в этом плане самая медленная. Но вот что есть , то есть.

— Какого размера сеть? Тут выбор тоже идет эмпирическим методом .

С одной стороны сеть должна быть достаточно большой с достаточными слоями, чтобы

суметь выйти на минимальные погрешности на форвард тестах. У малой сети тупо «не хватит нейронов». С другой стороны слишком большая тоже не нужна.

Получилась сеть Recurrent , 5 скрытых слоёв по количеству элементов : 72 / 54 / 36 / 36 / 18.

На выходе желаемых результатов у неё 2 поля – High и Low желаемого дня.

Для сети по большому счету без разницы, сколько дать ей результирующих полей. Своими элементами для каждого поля отдельно просчитывать будет результат.

Изменено 9 сентября, 2022 пользователем asbets

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Rigal

Rigal

  • 10 196
  • 2,8k

Проект на нейросети. «Следующий день».

Идея : Прогнозируем High Low следующего дня.

Берутся свечи H 4 прошедших 3 дня = 18 свечей.

С них данные только High и Low , т.к. по сути нас не интересует

5 ЛЕТ Стабильный Плюс на Форекс! От +70% до +120% годовых! Нейросети ИТА ЛАБ Творят Чудеса!

Переход Close = Open где-то там внутри 4 H .

Мы смотрим общее колебания рынка в разрезе последних 18 свечей.

Сеть прогнозирует High Low следующего дня.

Всё просто, но пара нюансов.

Вопрос : почему бы не взять тупо 10 дней и неспрогнозировать 11-й ?

Я так делал. Дело в погрешности.

Любая НС имеет погрешности. В среднем у меня получается где-то 11-13%.

На 10 днях, условно, имеем 600 п. = 65 пунктов погрешности вы среднем сеть выдаст.

Согласитесь 65 пунктов погрешности при 600 — это совсем неплохо!

Волатильность на 10 днях в любом случае больше, чем на 3 днях.

Но брать 3 дня тоже нельзя, так как тут уже и данных то нет.Что такое 3 дня?

Поэтому пришла мысль взять разрез 3-й дня в 4 H .

В НС есть ограничение – данные должны быть в нормализованном формате. т.е. от 0 до 1.

Это нормально для диапазона – 0 = LOW всего диапазона 18 свечей 4 H , 1 = Hihg .

Но поскольку хай-лоу желаемого дня еще нет, подогнать их под нормализацию невозвожно.

Поэтому тут возникло ограничение и идея такая .

1 в желаемом результате записывается, когда хай результ. дня выше всего диапазона.

0 соответсвенно при Лоу.

Получилось, что до конца, какой лоу или хай будет в проекте не узнаем. Будем знать только, что

Если сеть ответила 1 или близко – это вероятность пробоя диапазона, а не цена Хая дня.

— Какого типа сеть выбрать ? В данном случае мы имеем случай апроксимации.

Провел кучу экспериментов по разным сетям, в итоге больше склонен к Рекурентой сети.

Самоорганизующая сеть ( SOFM ) дает практически похожий результат по погрешности,

Обучается намного быстрее, Рекурентная в этом плане самая медленная. Но вот что есть , то есть.

— Какого размера сеть? Тут выбор тоже идет эмпирическим методом .

С одной стороны сеть должна быть достаточно большой с достаточными слоями, чтобы

суметь выйти на минимальные погрешности на форвард тестах. У малой сети тупо «не хватит нейронов». С другой стороны слишком большая тоже не нужна.

Прибыльная торговая система | Советник Sniper 4.0 — будь в курсе всех движений — Forex robot!!!

Получилась сеть Recurrent , 5 скрытых слоёв по количеству элементов : 72 / 54 / 36 / 36 / 18.

На выходе желаемых результатов у неё 2 поля – High и Low желаемого дня.

Для сети по большому счету без разницы, сколько дать ей результирующих полей. Своими элементами для каждого поля отдельно просчитывать будет результат.

.

Я вычитал и знакомлюсь с NeuroSolutions.

И одновременно кручу в голове варианты использования.

На вход обязательно подавать классифицированное время: если мы работаем с дневками, то это день недели, возможно, месяц и день этого месяца (хотя выборка сузится) — это важный элемент в поиске закономерностей. Если мы работаем на H4 и ниже, то, скажем, GMT час. И день недели имхо все еще релевантен — разные закономерности в разные дни.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса