ОПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Опционная стратегия Trigger. Урок новичку

Доброго времени суток, дорогие мои читатели! Давно я не рассматривал различные торговые системы, и вот надумал устранить этот недостаток.

Теперь я начну чаще рассматривать различные торговые системы и делиться ими с вами. Сразу же хочу оговориться, что я не собираюсь ничего вам навязывать.

Стратегия форекс «Открытый путь»

Я ставлю перед собой одну задачу – это предоставить вам определенный материал. Конечно, все окончательные выводы будут только за вами самими. Я вам ничего не продаю, а просто безвозмездно делюсь материалом.

В общем, темой нашей статьи станет Опционная стратегия Trigger. Я бы ее рекомендовал в первую очередь начинающим трейдерам в качестве ознакомления с бинарными опционами и получением первого системного подхода.

Мне кажется, что опытным трейдерам эта опционная стратегия не подойдет, потому как у них опыта уже больше, да и сама система требует доработки. Тем не менее, для начального стратегического плана она сгодится. Естественно, ничего вам не мешает доработать эту стратегию по своему усмотрению. Как ее доработать, к сожалению, подсказать вам не могу, ибо все в нашем деле очень субъективно.

Рейтинг Форекс брокеров:

С течением опыта вы должны найти те инструменты, которые будут удобны конкретно вам, и отвечать всем вашим запросам. Опять же, не нужно спешить, все это придет только со временем. Сфокусируйтесь в первую очередь на результате, и не спешите.

О стратегии

Опционная стратегия Trigger крайне проста в использовании. Она подразумевает собой использование только одного индикатора – Triggerlines. Говоря простым языком – это доработанная версия индикатора Moving Average. Принцип использования абсолютно тот же, что и по классике.

Правда, Triggerlines частенько дает более точные сигналы, но, все же, обладает теми же свойствами, что и классические мувинги. Соответственно, в тренде данный инструмент будет вести себя весьма стабильно, а вот во флете могут начаться очень серьезные проблемы.

9,

К сожалению, нет ничего идеального, и не стоит думать, что данный индикатор будет давать безошибочные входы в рынок.

В данном случае, если вы видите на рынке флет, то лучше всего вообще не совершать никаких сделок.

Рейтинг Форекс платформ:

1

Работать по данной системе мы будем на интервале М5, при этом в работу можно брать любые валютные пары, тут нет никаких жестких ограничений. Время экспирации у нас 5-15 минут, если работа будет вестись на интервале М5. В общем, думаю, что с этим все понятно.

1

Для подготовки рабочего интервала, нам нужно будет установить индикатор Triggerlines на график 2 раза. Первый раз устанавливаем с периодом 15, а второй раз с периодом 50.

1

В данном случае, триггер с периодом 50 будет указывать нам на долгосрочный период, с периодом 15 будет улавливать краткосрочные колебания цены.

1

В зависимости от движения рынка, индикатор Triggerlines будет менять свое направление и цвет. Естественно, будучи трендовым индикатором, он будет делать это с неким присущим запаздыванием. Да, оно не настолько весомое и значительное, как в рамках классических мувингов, но оно присутствует, и это надо понимать!

1

Смотреть видеообзор. Опционная стратегия Trigger

1

Можно ли от этого избавиться? Нет! Запаздывание является характерной чертой мувингов, и с этим вам придется мириться. В какие моменты эта опционная стратегия будет себя показывать наиболее хорошо? Естественно, это трендовые участки рынка, когда цена движется четко в определенном направлении. Еще должен сказать вам по поводу мартингейла, применять его можно, но стоит понимать, что это риск. Мартин в любом случае ведет к сливу, потому не забывайте, что прибыль выводить надо чаще.

1

Вообще, лично я думаю, что на бинарных опционах без мартина обойтись нереально. Мы помним, что в каждой сделке потенциально теряем 100% от ставки, чтобы в среднем получить 80%. Мы имеем дело с отрицательным математическим ожиданием, соответственно, у нас два варианта: делать ставки редко, но метко или использовать мартин.

1

Нужно понимать, что в данном случае у нас даже при одинаковом соотношении прибыльных к убыточным сделкам, мы все равно будем в минусе. Мартин действительно может работать, но только в умелых руках, и, как ни крути, повышенный риск все равно будет, и с этим надо мириться.

19,

Правила стратегии

Опционная стратегия Trigger является невероятно простой в использовании. Давайте по пунктам рассмотрим, как открывать сделки по системе. Правила для опционов колл:

  • Triggerlines 20 пересекает triggerlines 50 снизу вверх.
  • Обе линии перекрашиваются в синий цвет.
  • И формируется полнотелая бычья свеча без особых теней сверху.

Правила для опционов пут:

2

  • Triggerlines 20 пересекает triggerlines 50 сверху вниз.
  • Обе линии перекрашиваются в красный цвет.
  • И формируется полнотелая медвежья свеча без особых теней снизу.

Если все правила соблюдены, то на М5 можно приобретать опцион. Время экспирации 5-15 минут. Давайте рассмотрим несколько практических примеров!

Опционная стратегия Trigger. Посмотрим как, что работает.

2

2

В данном случае, по опционной стратегии Trigger после формирования данной бычьей свечи можно было рассмотреть опцион колл. Дело в том, что сама свеча закрылась на максимуме, и нет больших теней. Кроме того, мы видим, что обе линии пересеклись и перекрасились в синий цвет.

2

2

А вот тут был очень хороший момент, когда у нас появилась медвежья свеча, закрывшаяся на минимуме. И прошу обратить внимание, что у нее тень сверху, указывающая на давление продавцов. Кроме того, у нас есть пересечение линий, и они обе перекрасились в красный цвет. Как видите, сложного ничего в этой опционной стратегии нет, но я опять должен повторить, что ложных сигналов может быть очень много, особенно во флете. Потому, я настоятельно рекомендую вам всячески дорабатывать эту систему, добавляя что-то новое.

опционная стратегия форекс

2

Но тут надо придерживаться баланса, так как если вы тупо захламите график, то от этого лучше не станет. К сожалению, я не могут толком тут ничего подсказать, так как дело это субъективное.

2

Советы

Хотелось бы дать парочку советов, касательно этой опционной стратегии. Первое – если сигнал сформировала визуально крупная свеча, лучше сразу не входить, а подождать отката.

2

29

Вот тут у нас сформировался сигнал на селл, но обратите внимание на размер свечи, сформировавшей данный сигнал по данной опционной стратегии. Она очень крупная, и в таком случае, лучше дождаться небольшого отката, так как он частенько бывает после резкого импульса.

3

Стратегия форекс «Упреждающий удар»

А вот это вот яркий пример для любителей мартина. Если бы вы вошли в сделку, после формирования свечи, отмеченной зеленым цветом, но нарвались бы на безоткатное противоположное движение в виде 7 подряд бычьих свечей.

3

Тут я могу дать вам совет – после пересечения и перекрашивания в один цвет двух линий, берите не более 2х потенциальных сигналов, так как дальше возникает вероятность разворота.

3

Опять же, система нуждается в дополнительном фильтре, так как после формирования сигнала можно запросто нарваться на безоткатное движение, которое как минимум пощекочет вам нервы, или в худшем случае оставит без депозита.

3

Выводы

В общем, опционная стратегия Trigger – это системный подход для тех, кто только делает первые шаги в трейдинге на бинарных опционах, и нуждается в первичном алгоритме.

Применение опционных стратегий на рынке Форекс! Академия ProValue

3

Как я уже говорил, желательно доработать эту систему, добавив что-то свое, тут вас никто не ограничивает.

3

В первоначальном виде система имеет определенные недостатки, более того, если новичок попадет во флет, то в большинстве случаев он по этой системе сольется. Итого, воспринимайте это, как некую базу для создания своей полноценной системы.

3

Достоинством этого индикатора является отсутствие перерисовки, то есть, его сигнал не исчезнет, если цена вдруг резко двинется в обратную сторону. В общем, скачивайте, тестируйте и принимайте решения!

Стратегия воротника

Опционная стратегия воротника, также называемая хеджирующей оболочкой или просто воротником. Представляет собой опционную стратегию, используемую для уменьшения как положительной, так и отрицательной доходности базового актива. Он ограничивает доходность портфеля определенным диапазоном и может застраховать позицию от потенциальной волатильности базового актива. Воротниковая позиция создается за счет использования защитных опционов пут и покрытого колла. В частности, он создается путем удержания базовых акций, покупки опциона пут «вне денег» и продажи опциона колл «вне денег».

Краткое резюме

  • Опционная стратегия воротника — это опционная стратегия, которая ограничивает как прибыль, так и убытки.
  • Воротниковая позиция создается путем удержания базовых акций, покупки опциона пут «вне денег» и продажи опциона колл «вне денег».
  • Воротники могут использоваться, когда инвесторы хотят застраховать длинную позицию в базовом активе от краткосрочного риска падения.

Создание позиции воротника

Интерпретация стратегии воротника

Стратегия опциона на воротник ограничит как положительные, так и отрицательные стороны. Воротниковая позиция включает длинную позицию по акции, длинную позицию по опциону пут без денег и короткую позицию по опциону колл без денег.

Открывая длинную позицию по базовым акциям, инвестор получит прибыль по мере роста цены. При снижении цены инвестор понесет убыток. Удерживая длинную позицию по опциону пут «вне денег», по мере того, как цена базовых акций снижается, стоимость опциона пут увеличивается. Здесь мы видим, что обратная сторона падающей цены акций нейтрализуется пут-опционом.

Инвестор также откроет короткую позицию по опциону колл вне денег. Если цена базовых акций увеличивается, покупатель исполняет опцион колл. Следовательно, вы, как продавец, понесете убытки по мере роста цены базового актива. Этот потенциальный убыток нейтрализует потенциал роста стоимости акций.

Стоимость базового актива между ценой исполнения опциона пут и опционом колл — это стоимость движущегося портфеля. Убыток, понесенный опционом колл, превышающий цену страйка колл, будет отменен с ростом курса акций. Поэтому выплата здесь будет неизменной. Прибыль от пут-опциона ниже страйк-цены аннулируется с убытком от обесценивающейся цены акций. Выплата здесь также будет фиксированной. Ниже мы можем увидеть, как будет выглядеть диаграмма выплат воротника.

Диаграмма выплат за стратегию воротника

Выигрыш от воротника можно понять с помощью диаграммы выплат. Построив график выплаты для базового актива, длинного опциона пут и короткого опциона колл, мы можем увидеть, какой будет выплата по воротной позиции:

На графике выше мы видим, что ниже страйка пут (Kp) и выше цены страйка колл (Kc) выплата фиксируется. Потенциальные возможности роста и падения портфеля ограничены. Только между страйк-ценами мы видим движение выплаты воротниковой позиции.

Использование стратегии воротника

Стратегия опциона воротника чаще всего используется в качестве гибкого варианта хеджирования. Если инвестор держит длинную позицию по акции, он может создать воротниковую позицию для защиты от крупных убытков. Именно за счет использования защитного опциона пут, который получит прибыль, когда базовый актив упадет в цене. Продается покрытый опцион колл, который может быть использован для оплаты опциона пут. И он по-прежнему допускает потенциал роста от повышения курса базового актива до цены исполнения колл. Когда вся стоимость пут-опциона покрывается продажей колл-опциона, это называется «воротником нулевой стоимости».

Если акция имеет сильный долгосрочный потенциал, но в краткосрочной перспективе имеет высокий риск снижения, то можно рассмотреть возможность использования воротника. Инвесторы также рассмотрят стратегию воротника, если акции, по которым они имеют длинную позицию, недавно значительно выросли в цене. Чтобы защитить эту нереализованную прибыль, можно использовать воротник. Стратегия воротника также используется при слияниях и поглощениях. В сделке с акциями можно использовать воротник, чтобы гарантировать, что потенциальное обесценивание акций приобретателей не приведет к ситуации, когда они должны будут платить гораздо больше разводненными акциями.

Стратегия воротника — рабочий пример

Давайте теперь посмотрим на пример, который включает создание воротника. Допустим, вы держите длинную позицию по активу, цена которого недавно выросла до 100 долларов. Вы не уверены в стабильности цен в ближайшем будущем и хотите использовать стратегию воротника. Вы покупаете опцион пут со страйк-ценой 90 долларов с премией 5 долларов. Вы также продаете опцион колл за 5 долларов с ценой исполнения 110 долларов.

Что вы получите, если цена актива упадет до 80 долларов?

  • Проданный вами опцион колл не будет исполнен покупателем и вы получите выплату в размере 5 долларов США.
  • Опцион пут, купленный вами за 5 долларов, будет исполнен с ценой исполнения 90 долларов, что означает выплату в 5 долларов.
  • Базовый актив будет стоить 80 долларов, что означает убыток в 20 долларов.

Приобретенный вами защитный опцион пут сократил убытки от падения цены базового актива. Итого ваш чистый убыток составит: 5 долларов США + 5 долларов США — 20 долларов США = — 10 долларов США.

5. Опционный Стреддл и Стренгл — стратегия дающая возможность заработать на любом направлении

Вместо того, чтобы испытать полный убыток в размере 80 долларов — 100 = — 20 долларов, вы закончили с чистым убытком всего в 10 долларов.

Что вы получите, если цена актива увеличится до 105 долларов?

  • Опцион колл, который вы продали за 5 долларов, не будет исполнен, поскольку цена базового актива все еще ниже цены исполнения. Вы получите выплату в размере 5 долларов.
  • Купленный вами пут-опцион не будет исполнен, поскольку базовая цена выше цены исполнения. Вы получите чистый убыток в размере 5 долларов.
  • Базовый актив будет стоить 105 долларов, что означает чистую прибыль в размере 5 долларов.

Колл-опцион «офлайн» и «пут» не были исполнены. Продажа опциона колл покрывала расходы на покупку опциона пут, поэтому выплаты и убытки по двум сделкам компенсировали друг друга. Итого ваша чистая выплата составит: 5-5 долларов + 5 долларов = 5 долларов.

Такой же выигрыш от простого владения базовым активом: 105-100 долларов = 5 долларов.

Что вы получите, если цена актива увеличится до 115 долларов?

  • Опцион колл, который вы продали за 5 долларов, будет исполнен по цене исполнения 110 долларов. Выплата составит 0 долларов.
  • Опцион пут, купленный вами за 5 долларов, не будет исполнен. Убыток от сделки составит — 5 долларов.
  • Базовый актив будет стоить 115 долларов, что означает прибыль в 15 долларов.

В этом сценарии вы получите чистый выигрыш в размере от 0 до 5 долларов + 15 долларов = 10 долларов.

Это меньше, чем если бы вы только что держали базовый актив: 115-100 долларов = 15 долларов. В этом сценарии воротник ограничивает потенциал роста базового актива.

В приведенных выше сценариях проданный вами опцион колл полностью покрывает стоимость покупки опциона пут. Это называется воротником с нулевой стоимостью. Ниже показано положение воротника:

Здесь мы видим, что убыток ограничен, если цена базового актива упадет ниже 90 долларов. Точно так же, если цена базового актива поднимается выше 110 долларов, выплата также ограничивается. Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим еще два сценария.

Преимущества опционных стратегий перед рынком! Академия ProValue

Что будет, если актив упадет в цене до 0 долларов?

  • Опцион колл, который вы продали за 5 долларов, не будет исполнен, а выплата составит 5 долларов.
  • Опцион пут, купленный вами за 5 долларов, будет исполнен по цене исполнения 90 долларов. Выплата составит 90 долларов — 5 долларов = 85 долларов.
  • Базовый актив упал со 100 долларов США до 0 долларов США, что привело к убыткам в размере 100 долларов США.

Чистый выигрыш для вас составит 5 долларов + 85 — 100 долларов = — 10 долларов.

Это такая же выплата, когда стоимость актива упала до 80 долларов. Мы видим, что защитный пут ограничивает убытки, понесенные от падения базового актива.

Что будет, если актив подорожает до 200 долларов?

  • Опцион колл, который вы продали за 5 долларов, будет исполнен и выплата составит 5–90 долларов = –85 долларов.
  • Опцион пут, купленный вами за 5 долларов, не будет исполнен. Убыток от этой сделки составит — 5 долларов.
  • Базовый актив вырос со 100 долларов до 200 долларов, в результате чего прибыль составила 100 долларов.

Чистый выигрыш для вас составит — 85 долларов — 5 долларов + 100 долларов = 10 долларов.

То же самое и при повышении цены до 115 долларов. Здесь мы можем видеть, как положение воротника ограничивает потенциал роста базового актива.

Дополнительные ресурсы :

Спасибо за то, что прочитали ресурс Finansistem о стратегии воротника в опционах. Если вы хотите узнать о связанных концепциях, ознакомьтесь с другими ресурсами Finansistem ниже:

Опционная стратегия – закрытие гэпа

На рынке форекс существует стратегия – «закрытие гэпа». Что она из себя представляет? Для начала рассмотрим, что такое ГЭП. Гэп (c англ. gap — разрыв) — в техническом анализе потока котировок ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего. Визуально на графике цены возникает «разрыв».

Модель закрытия гэпа.

ГЭПы возникают на разных рынках и по разным причинам. Нас в данном случае интересует внебиржевой рынок – Форекс.

Постулат первый – подавляющее большинство гэпов на форекс возникают после выходных дней.

Как известно рынок валют форекс открыт 24 часа в сутки. Однако в выходные дни, а именно с 21ч. по Гринвичу в пятницу до 00 ч. по Гринвичу в воскресенье торговля не проводится. В это время в мире могут произойти важные экономические или политические события, которые повлияют на стоимость валюты. В связи с этими событиями цена какой-либо валютной пары в понедельник открывается с разрывом вверх или вниз, по сравнению с закрытием в пятницу.

Постулат второй — подавляющее большинство гэпов на форекс закрываются в течение текущей недели.

Попробуем ответить на 2 вопроса?

1). Можно ли применить эту стратегию и заработать на этом?

2). Можно ли успешно применить эту стратегию, торгуя бинарными опционами?

  • Пример файла с расчетами можно скачать здесь.

2. Как определить необходимый нам размер гэпа? Рассмотрим бинарный опцион «One Touch». Определим срок истечения опциона 5 дней – текущая неделя. Изменяя количество пунктов от текущей цены, произведем расчет предполагаемой прибыли опциона.
На рисунке «Бинарный опцион на касание» можно увидеть, что при выполнении всех условий, а именно – истечение срока опциона до конца недели, ставка «Касание» принесет Вам 11 % чистой прибыли при разнице между текущей котировкой и барьером в 30 пунктов.

Бинарный опцион на касание – 30 пунктов.

Сделаем предположение, что нас интересуют гэпы от 30 пунктов и более. После вычислений получаем, что таких гэпов гораздо меньше – 130 вместо 977.

  • Расчеты можно посмотреть здесь.

Теперь посмотрим, можно ли использовать эту стратегию, при торговле бинарными опционами. Теория вероятности, приложенная к данным расчетам, даст нам такой неутешительный результат.
В 111 случаях нас ждет прибыль в 11% или, если мы будем ставить 100 долларов, то 111х11=1221 доллар.
В 19 случаях, (130-11=19) нас ждет убыток в 100 долларов или 19х100=1900 долларов.
Как видно стратегия не работает.

Опционная стратегия стрэддл. Как получить прибыль?

Стрэддл (от анг. straddle) — комбинированная торговая стратегия, подразумевающая одновременную покупку опционов колл (на повышение) и пут (на понижение). Причем цена и дата исполнения опционов должна быть одинаковой.
Иногда стрэддл называют «стеллажом» или «стеллажной сделкой».

Данная стратегия является очень популярной среди трейдеров, особенно во время высокой волатильности (переменности) рынка.
Применяя стрэддл, игрок рассчитывает на получение прибыли при сильном и резком изменении котировок в следующий период. Например, когда на рынке возникает неопределенность в результате таких событий как публикация квартальных отчетов, выход макроэкономической статистики и других.

Опционы могут быть:
— ATM (at the money) — около денег, когда цена исполнения (страйк) близка к базовой котировке. Например, текущая цена на нефть $50. Страйк опциона $50. Опцион около денег.
— OTM (out of the money) — вне денег, когда цена исполнения ниже базовой котировки (не прибыльный). Цена на нефть $50. Страйк опциона колл $70. То есть на текущий момент он вне денег. Если страйк опциона пут $30, значит он также вне денег;
— ITM (in the money) — в деньгах, когда цена исполнения выше базовой котировки (прибыльный). Цена на нефть $50. Страйк опциона колл $30. То есть, если сейчас игрок использует опцион, то он получит прибыль $20 (50-30). Опцион в деньгах. Опцион путт будет в деньгах, если страйк $70.

Для минимизации рисков следует использовать опционы около денег.
Различают короткий и длинный стрэддл. Если игрок покупает опционы, значит, он использует длинный стрэддл, если же продает — короткий.
Короткий стрэддл следует применять тогда, когда волатильность практически нулевая. Если трейдер продает одинаковые опционы колл и пут, он получает прибыль (премию опционов). Когда срок опционов истекает, и на рынке не происходит значительных колебаний, игрок не несет потерь и забирает всю премию. Но если цена резко пойдет вверх или вниз, трейдер будет нести неограниченные убытки. Рассмотрим пример.

Акции «Газпрома» на 1.01 котируются по 140р.
Трейдер продает опционы колл и пут за 10р. и 20р. соответственно. Срок исполния 1.02, цена – 140р.
Сейчас у трейдера имеется 30р. прибыли. Если цена акций до 1.02 не будет выходить за предел, то игрок сможет забрать эти 30р. В обратной ситуации он понесет убытки.
Промежуток цен, при котором трейдер не понесет убытков, колеблется в пределах 110р. (140-30) и 170р. (140+30). Если цена достигнет, например, 190р., убытки составят 20р. (190-70). Другими словами, трейдер должен будет выполнить обязательство по опциону.
С длинным стрэддлом ситуация абсолютно противоположная. Покупая стрэддл, трейдер рискует лишь стоимостью опционов. Но если котировки значительно изменятся, и неважно как (повысятся или понизятся), тогда игрок может получить неограниченную прибыль. Исходя из этого, можно сказать, что длинный стрэддл намного эффективнее, нежели короткий.

Преимущество данной стратегии отображается в следующем примере:
На 1 января акции «Роснефть» торгуются по цене 250р.
Трейдер покупает опционы:
— Колл за 5р.
— Пут за 10р.
Суммарные затраты 15р (5+10).
Цена исполнения опционов — 250р.
Сроки — 1 февраля (как колл, так и пут).
Чтобы покрыть расходы, акции должны подорожать или подешеветь на 15р. Например:
На 7.01 акции «Роснефть» котируются по 265р. Трейдер с помощью опциона колл может купить акции по 250р., и тут же реализовать их по рыночным ценам за 265р.
Обратная ситуация. На 7.01 акции котируются по 235р. Сейчас игрок может продать акции с помощью опциона пут по 250р. и купить их по 235р.
В обеих ситуациях трейдер покроет убытки, то есть выйдет на ноль. Если же до 1 февраля цены останутся в пределах 235-265р., игрок не сможет получить прибыль и понесет убыток в размере 15р. Соответственно, когда цена выйдет из этого предела трейдер получает прибыль.

Плюсы стрэддла:
— Стратегия не сложна для освоения, ее даже можно сравнить с рулеткой (когда игрок одновременно делает ставку на красное и черное;
— Прибыль будет при любых значительных изменениях (рост или падение цен);
— Коэффициент прибыли достаточно высок и достигает 1.85;
— Риск ограничен только премией опционов;
— Для совершения сделок не требуется большая сумма на счете.

Минусы:

— Опционы около денег бывают весьма дорогими;
— Одновременно покупать опционы можно не у всех брокеров. Поэтому есть риск приобретения опционов с различной ценой исполнения;
— Цена актива должна сильно зайти за предел (точку безубыточности), а это происходит не всегда.
Опцион — очень интересный финансовый инструмент. С его помощью игрок может расширить свои возможности на рынке. При грамотном использовании стратегия стрэддл еще более увеличивает шансы на выигрыш. Самое главное, что даже новички могут свободно освоить данный метод торговли и сразу инвестировать собственные деньги, как только зарегистрируют счет.
Читайте также:
Виды стратегий опционов
Опционы как реальный вид заработка доступный для большинства людей

опционные стратегии

Статистический идиотизм ТС "Прикрытый Интрадей" И. Коровина. Часть 2.

    • 01 июня 2022, 12:45
    • |

    Хотел писать про статистическую бесперспективность вывода в прибыль фьючерсами купленного стреддла, но решил пойти от от обратного.

    Отзовитесь те, кто в ЛЧИ любого года использовал эту стратегию, с указанием ника и года, плиз! Посмотрим статистику здесь.

    «Автор нашумевшей опционно-фьючерсной стратегии „Прикрытый Интрадей“… с результатом на данный момент -свыше 600 000 % за 1 год и 4 месяца" пусть тоже не стесняется, выкладывает свои ники, годы, результаты.

    • спецраздел:

    Как стабильно зарабатывать на опционах?

      • 24 февраля 2022, 11:56
      • |

      Меня часто спрашивают, как можно стабильно зарабатывать на опционах и какую стратегию применять?

      На самом деле опционы позволяют заработать колоссальные деньги, если знать какую опционную стратегию нужно применять в каждой конкретной ситуации.

      Заработок на отчетности компании

      Когда компания публикует отчет о прибылях и убытках, они предоставляют самые последние финансовые показатели, а также дают рекомендации по результатам следующего квартала.

      В этом случае, вы можете использовать стратегию «стрэддл» и получить значительную прибыль на высокой волатильности эмитента.

      К сожалению, большинство трейдеров учат использовать неправильную опционную стратегию и в конечном итоге они разоряют свой счет.

      Опционные торговые стратегии. Как взять 500 пунктов на опционах I Торговля Опционами

      • спецраздел:

      Что делать в условиях глобальной коррекции?

        • 22 февраля 2022, 13:53
        • |

        В последнее время нештатная ситуация связанная с так называемыми «робингудами» на фондовых рынках создала определенные предпосылки оттока капитала крупных инвесторов в кеш либо в менее рисковые активы. На этом фоне мы начали фиксировать мнения о начале глобальной коррекции на фондовых биржах.

        Да, я соглашусь с тем, что задатки глобальной коррекции могут иметь место на фоне постоянных разговоров о «пузыре», который вот-вот должен лопнуть!

        В этой связи потребность в минимизации рисков возрастает. И крупные инвесторы будут присматриваться к тому же золоту и ребалансировке своих инвестиционных портфелей. Большая часть портфеля возможно будет зафиксирована, а часть средств переведутся в кеш для того, чтобы вовремя закупить недооцененные акции, которые обвалятся на фоне общего коррекционного давления.

        Как же ЗАЩИТИТЬ КАПИТАЛ?

        Терминал Option-lab наконец-то доступен клиентам РФ брокера!

          • 20 января 2022, 16:24
          • |

          Друзья! Рад, сообщить что заверщен сетап системы Option-lab Trade совместно с брокером ФИНАМ.
          Терминал Option-lab наконец-то доступен клиентам РФ брокера.

          Сервер Option-lab Finam размещен в дата центре Московской биржи и подключен напрямую в шлюз срочного рынка, что обеспечивает высокую скорость транзакций алгоритмических стратегий исполнения Option-lab.
          Предоставляется последняя версия Option-lab c полным функционалом.
          До 1 февраля терминал предоставляется бесплатно
          Информация по подключению

          • спецраздел: ,
          • обсудить на форуме:

          Астрологический трейдинг. Живые сделки. Опционами.

            • 11 июля 2022, 18:43
            • |

            Да что тут говорить, надо показывать…
            Реализм на фсе 100 %.

            Об опционах без зауми.

              • 16 мая 2022, 16:40
              • |

              Для начала, все таки, немного зауми.

              1. Об опционах рекомендую почитать книгу — А.Н.Балабушкин Опционы и фьючерсы. Кратко, сжато, все по делу и без воды. Много хорошей математики. В общем, математику можно пропустить, нужно уловить только общий смысл — о чем эта математика.
              2. На сайте eLearning есть 6-7 бесплатных лекций Твардовского — просто, ясно, доступно. Он хорошо и интересно излагает. Смотрел лет 10 назад, 2 раза. Очень рекомендую.

              Теперь непосредственно об опционных стратегиях.
              Простейшей стратегией является — покупка опциона. Если цена базового актива (БА) растет или будет расти — покупаем опцион CALL вне денег, в нескольких страйках (лучше не более 4-5) от центрального. Если БА падает, аналогично покупаем опцион PUT. Больше стоимости опциона при его покупке вы никак не проиграете (хотя, теперь уж и не знаю )). ГО опциона равно его стоимости, и об этом можно не беспокоится.

              Теперь более сложная стратегия для совсем ленивых. Если вы считаете, что актив будет хорошо расти или падать, на центральном страйке покупаем CALL и PUT — такая позиция называется Стрэддл. Теперь, куда бы не пошла цена БА, мы будем в выигрыше. Однако, если цена за пару дней никуда существенно не сдвинется, мы проиграем из за уменьшения внутренней стоимости опциона. Это называется временной распад.
              Позиция Стрэддл хороша тем, что думать вообще ни о чем не надо, однако, она, пожалуй, очень, даже слишком, дорогая, и, далеко не самая хорошая за такие-то деньги.) Вообще, начинающим в позиции типа Стрэддлы лучше не лезть.

              Пожалуй наилучшей позицией в опционах является Стрэнгл. Суть его в том, что мы покупаем опцион CALL вне денег в нескольких страйках от центрального (тоже желательно не более 4-5), и примерно симметрично ему покупаем опцион PUT. Теперь, как и в случае со Стрэддлом, куда бы цена не пошла, мы получаем прибыль. Такая позиция гораздо дешевле Стреддла, и у нее есть масса других преимуществ, но это уже ближе к зауми.
              Ну, и недостатки у Стрэнгла аналогичны Стрэддлу — если цена 2-3 дней никуда существенно не пойдет, мы опять получим убытки от временного распада.
              Кроме того, Стрэнгл сложнее конструировать, чем Стрэддл, для которого вообще думать не надо.
              В опционах есть такой параметр — Дельта, это скорость изменения цены опциона от изменения цена БА
              Дельта = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение стоимости БА)
              Т.е., на сколько рублей изменится стоимость опциона, при изменении стоимости БА на 1 рубль. От страйка к страйку эта скорость меняется, и при приближении нашего опциона к центральному страйку и переходе опциона в деньги она будет возрастать.
              Дельта транслируется в Quik, и ее можно добавить в таблицу опционов.
              При выборе Стрэнгла желательно, чтобы параметры Дельта для опционов CALL и PUT были равны или близки друг к другу. Можно купить несколько опционов CALL и PUT в разных страйках, чтобы суммы их Дельт были примерно равны для CALL и PUT. Если же вы считаете, что актив скорее пойдет, например вверх, то Дельту для CALL можно выбрать и побольше, чем для PUT. И наоборот, в случае уменьшения стоимости БА.
              Графически позиция Стрэнгл выглядит так:

              • спецраздел:
              • обсудить на форуме:

              Простая опционная стратегия

                • 13 марта 2022, 00:11
                • |

                Как торговать опционами не зная греков?
                И при этом не направленно? Вот хочу чтоб было пофиг куда рынок пойдёт и все равно зарабатывать! А еще хочу не смотреть безотрывно в терминал, а спать спокойно. Есть одна старая стратегия. Проста, легка, но правда нужен простенький робот.
                Решил я ее затестировать на истории — и был приятно удивлён!
                Ну в общем, палю грааль!
                Берём простого робота по скользящей средней. Ставим его на часовике. Период 14. Типа 14 часов в торговом дне — вот и вся логика.
                Если цена закрывается выше машки — покупаем, если закрылась ниже — продаём. Ничего особенного и прибыльного.
                Но! Сначала мы продаём месячные опционы пут и колл на расстоянии два страйка от текущей цены. Как только опционы проданы, включаем нашего робота на машке. Что у нас происходит? Мы продали стренгл и ждём с него тетту, т.е. временную стоимость. А фьючерсный робот нас хеджирует. Если цена вдруг соберется вверх, он купит фьючерс и прикроет нам колл. Если цена развернётся вниз, робот закроет бай и продаст в селл. Тем самым прикроет нам пут.
                Проданный стренгл:

                Купили к стренглу фьючерс:

                • спецраздел: ,

                Роботизированная опцион-фьючерс / опцион-опцион стратегия с крайне ограниченными рисками и неограниченной прибылью.

                  • 18 января 2022, 22:41
                  • |

                  — дает возможность зарабатывать на рынке независимо от его роста, падения или на флэте,
                  — дает возможность зарабатывать на рынке, не умея и не пытаясь его предсказывать,
                  — дает неограниченную прибыль при крайне ограниченных убытках,
                  — роботизирована и требует только запуска бота (для Квик) 1 раз в день утром,
                  — позволяет торговать по ней новичкам на рынке, с минимумом знаниями об опционах и фьючерсах.

                  Заинтересовавшимся писать в личку; троллям, невежам и невеждам — в ЧС.

                  опционная стратегия форекс

                  ПС. Илья, прости, ученики всегда превосходят своих учителей.

                  • спецраздел:

                  Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Уровень: "продвинутый".

                    • 20 декабря 2022, 09:19
                    • |

                    Как вы знаете, недавно завершил БЕСПЛАТНЫЙ курс для новичков: Плейлист прилагается. Начинающим опционщикам пригодится.

                    Но решил не останавливаться на достигнутом. И перехожу на уровень "Продвинутый". Однако он платный, что естественно.

                    Его можно объединить с доп. услугой (7 000 руб) + 13 000 руб. за «продвинутый». Также индивидуально, по скайпу. На сайте astro777.com условия сотрудничества.

                    В плане нового курса вы протестируете стратегии: бабочка (Butterfly), железный кондор (Iron Condor), ратио спреды (Ratio Spread) и другие продвинутые стратегии.

                    Для ознакомления с новым курсом, кое-что покажу, на примере бабочки.

                    Не правда ли красота?

                    А какие коэффициенты RR!

                    Сделка на доверие. Астро-трейдинг опционами.

                      • 26 ноября 2022, 19:15
                      • |

                      Намедни писал, что открыл прямую гуманитарную линию по астропрогнозам, БЕСПЛАТНО. Специально для опционщиков. Но правильно это назвать, условно-бесплатно. В чем тут прикол? Некоторые люди меня об этом спрашивают. Разьяснюсь, коли есть интерес.

                      Понимаю, нужны конкретные примеры. Как же без них. Вот они.

                      Допустим, у астролога появился прогноз, возможно по нефти, марки WTI.

                      Как видите, прогноз перед вами!
                      Опционщикам все понятно. Остальным даю расшифровку.

                      Не позднее 16.12.2022 цена данного сорта нефти проецируется в районе $54. Если покупаете медвежий пут сейчас, и цена достигает указанной ДАТЫ (экспирация), то затратив всего $170 вы зарабатываете $830. Без всяких стопов и лишних волнений.

                      В случае зафиксированного профита (можно закрыть раньше, но в таком случае, профит меньше) размере 830 долл, вы перечисляете на карточку астролога половину = 415 долл.

                      Вот и вся механика. Если же профита нет, то есть премия опциона сгорает, то астролог получает дырку от бублика за свой прогноз. А вы теряете веру в звезды, и целых 170 баксов.

                      Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса