ОПЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Опционные уровни Индикатор MT4

Опции Уровни Индикатор MT4 — Метатрейдер 4 (MT4) индикатор и суть этого технического индикатора заключается в преобразовании накопленных данных по истории.

Опционные уровни Индикатор MT4 предоставляет возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Нажмите здесь для MT4 Стратегии

Индикатор для отображения опционных уровней

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Рейтинг Форекс брокеров:

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Рейтинг Форекс платформ:

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2022-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Опционные уровни mt4 — индикатор для нанесения разметки

Торговые стратегии, построенные на уровнях поддержки и сопротивления, по праву считаются универсальными. Связано это с тем, что динамика курса любой валютной пары определяется исключительно спросом и предложением на ту или иную валюту, но если текущую ситуацию в MetaTrader 4 можно оценить даже при помощи тиковых объёмов, то для прогноза будущих целей лучше применять индикатор опционных уровней для MT4.

Прежде чем описывать настройки и порядок установки индикатора, разберёмся с понятием опциона. Под классическим опционом понимается дериватив, держатель которого получает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене, при этом за приобретение данного права покупатель опциона всегда платит так называемую «фиксированную премию».

Нас, Форекс-трейдеров, будут интересовать опционы, базовым активом для которых являются фьючерсы на валюту, обращающиеся на площадке CME Globex.

Для чего нужны опционные уровни в MT4?

Анализ опционных уровней в MT4 ничем не отличается от анализа ежедневных бюллетеней CME, только в последнем случае всю информацию приходится искать и считать вручную. В случае с индикатором достаточно будет выполнить несколько простых действий, после чего он сам разметит на графике все ключевые элементы.

Но о технической стороне вопроса я скажу немного позже, а пока обратим внимание на важные теоретические моменты, и первое, что необходимо запомнить (выучить, записать и на стенку повесить), так это классификацию контрактов, которые бывают двух типов — Call и Put.

Опцион Call – это право на покупку базового актива по заранее оговоренной цене. Если трейдер покупает контракт «call», он получит прибыль в том случае, если базовый актив подорожает, при этом максимальный убыток ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль не имеет пределов.

Опцион Put – это право на продажу актива, реализация которого принесёт неограниченную прибыль в том случае, если цена базового актива снизится за время действия контракта, а вот если продать «Put», то профит от продажи будет ограничен величиной премии, при этом убытки от подобных операций не имеют «дна».

Таким образом, в процессе покупки и продажи опционов у трейдеров возникают следующие конфликты интересов:

  1. Покупатели, уплатившие премию, рассчитывают на достижение ценой ключевых уровней (иначе говоря, «страйков» — цен исполнения), а продавцы (получающие премии), принимают все усилия для того, чтобы не дать цене достигнуть отметки, выгодной покупателям;
  2. Покупатели опционов Call и Put также вступают в борьбу, так как их интересы диаметрально противоположны.

Индикатор eVOLution-options

На сегодняшний день существует только один бесплатный индикатор, при помощи которого можно построить опционные уровни в MT4, имя ему — «eVOLution-options». Все остальные разработки, которые мне попадались, были либо платными, либо требовали обязательной регистрации на сайте автора.

Разметка eVOLution-options выглядит следующим образом:

Смотрится весьма неплохо, но чтобы получить эту ценную информацию, придётся правильно установить индикатор, для этого выполняем два действия:

  1. Файл eVOLution-options.mq4 копируем в стандартную папку терминала, где хранятся все индикаторы.
  2. Затем заходим в директорию «MQL4 – Files» и создаём в ней папку с именем «evolution-options».

Для того чтобы индикатор отобразил актуальные опционные уровни в MT4, придётся ежедневно скачивать специальные файлы с сайта разработчика. Все они имеют формат «csv» и обобщают информацию из последнего бюллетеня CME. Найти их можно по адресу: http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для более удобного представления информации все отчёты сгруппированы по дням и собраны в архивы:

Если сделки заключаются на одной валютной паре (или активе), можно скопировать в папку «evolution-options» только один файл, в котором обобщена информация по уровням для соответствующего инструмента.

После того, как все перечисленные действия были выполнены, остаётся запустить терминал, открыть график и прицепить к нему индикатор опционных уровней для MT4:

В раскрывшемся окне настроек внимание следует обратить практически на все параметры:

  • NumberOfDays – количество дней, за которые индикатор покажет разметку.
  • HideForLongTimeframe – отображать ли уровни на крупных таймфреймах. Если задать «false», то на H4 и D1 «внутридневные» уровни не будут показаны.
  • ShowKeyZone – включить ключевую зону.
  • ShowMajorLevels – показать/скрыть «лучшие» уровни, от которых можно заключать агрессивные сделки.
  • ShowMajorCALLLevels – включить отображение уровней CALL (играют роль сопротивления).
  • ShowMajorPUTLevels – включить отображение уровней PUT (играют роль поддержки).

Применять полученную разметку можно по классике – покупать пару от поддержки и продавать от сопротивления, или, как альтернативный вариант, открывать позиции в сторону пробоя основных уровней. Кстати о сделках, эксперт даже сам даёт рекомендации, в какую сторону лучше торговать:

Опционные уровни

Недавно узнал, что некоторые используют опционные уровни с успехом для торговли не форекс.

Предлагаю обсудить тему — что это такое ? как это считать ? насколько полезно ?

  • FOREX — Тенденции, прогнозы и следствия 2022
  • FOREX — Тенденции, прогнозы и следствия 2022(продолжение)
  • Советники: EasyTrade

Стратегия торговли по опционным уровням.

стратегия работы по опционам является отбойно-флетовой.
На форекс нет правил, а есть лишь закономерности. В основе стратегии лежит выявленная закономерность: «цена стремится к сильному опционному уровню, но скорее отобьется от него, нежели пробьет…».
Для анализа опционных уровней используются результаты торговли американскими опционами на чикагской фондовой бирже (используются официальные отчеты по результатам торгов и данные онлайн-торговли). Вся информация доступна в открытом доступе (отчеты здесь http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-. а онлайн-торговлю смотрю здесь http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?templ. правда для этого необходимо пройти регистрацию на сайте СМЕ http://datasuite.cmegroup.com).
Период торговли опционами месяц, день окончания действия опционов (экспирация) первая пятница следующего месяца. Исходя из этого рекомендуемыми таймфреймами для торговли считаю часовой (Н1), четырехчасовой (Н4) и дневной (Day)… здесь частично используется «правило трех экранов», когда более старший таймфрейм подтверждает или опровергает выводы младшего…
Используемые инструменты в торговле:
• Уровни поддержек и сопротивлений, определенные на основе анализа сильных опционных уровней.
• Ленты боллинджера со стандартными настройками 20-2.
• Индикатор Зиг-Заг, обычно два на одном графике с разными настройками (подбираются индивидуально).
Определение целей, исходя из текущего уровня цены:
• Анализ опционных уровней:
o Определение опционного коридора (границы модели и возможные цели движения цены при росте или снижении).
o Выявление сигналов опционной торговли, подтверждающих рост или снижение.
• Примитивный технический анализ (разработка сценария):
o Разворотные фигуры: М-вершина, W-основание, Голова – плечи.
o Волны Вульфа.
o В перспективе планирую изучать Паттерны и Волновой Анализ.
• Контроль «реалистичности» сценария на основе лент боллинджера:
o «подтверждение» М-вершин и W-оснований,
o выход за границы «справедливой» цены,
o сжатие, предполагающее сильное движение,
o «блуждание по лентам».
Правила торговли:
• Модель рассчитана на среднесрочный режим торговли, расстояние до цели редко меньше фигуры-двух, следовательно точка входа определяется в рамках построенной фигуры, до пипки ловить не надо…
• Стоплосс ставится за приделами опционного коридора во избежание случайных срабатываний… так как это может составлять несколько фигур, необходимо соизмерять размер рабочего лота с расстоянием до стоплосса, чем дальше стоп, тем меньше лот.
• Тейкпрофит в идеале выставляется в соответствии с построенной фигурой, однако на этапе тестирования системы я активно использую безубыток. Он достаточно часто срабатывает, сокращая профит, но так пока надежнее…
Применяемые методы работы:
• Отбой – идеальная схема, реализуется в момент приближения цены к сильному сопротивлению или поддержки, причем ожидаемый разворот подтверждается разворотной фигурой и лентами боллинджера…
• Флет – при наличии нескольких целей, равной значимости, можно работать в «замок», открывая несколько сделок в противоход… но важно учитывать близость к границе опционного коридора, когда разворот может начаться раньше, чем цена упрется в него и время до экспирации, когда цена может просто не успеть вернуться… а новый месяц может выдать иные границы коридора.
Пока набросок торговой системы выглядит так… я отдельно разложу сам анализ опционных уровней и сигналов, как я его вижу и выложу здесь отдельно.
Могу сказать, что в рамках изложенной выше стратегии я в мае провел 41 сделку по паре GBPUSD, получив совокупный профит в 1256 пунктов (лосей не было), что составило 40% прирост к стартовому размеру депозита.
Опережая намеки на рисованный результат… завсегдатаи конфы видели мои выкладки по фунту ежедневно… и легко могут подтвердить или опровергнуть…
Всем удачи и профитов… система работает… будем обкатывать ее дальше…

описанная выше стратегия — не моя — в инете легко найти — модератор удалил ссылку.

почему-то не могу отредактировать пост — может старые посты нельзя редактировать

описанная выше стратегия — не моя — в инете легко найти — модератор удалил ссылку.

почему-то не могу отредактировать пост — может старые посты нельзя редактировать

есть много видео на ютубе поиском «опционные уровни»

говорится, что история в начале двигалась блоггером Тима Думающий (гуглится) в 2007?? году

  • 2022.09.07
  • www.youtube.com

есть много видео на ютубе поиском «опционные уровни»

говорится, что история в начале двигалась блоггером Тима Думающий (гуглится) в 2007?? году

Опционные уровни — страница 2

Недавно узнал, что некоторые используют опционные уровни с успехом для торговли не форекс.

Предлагаю обсудить тему — что это такое ? как это считать ? насколько полезно ?

Наверно о нем идет речь в книге «Кванты» — если не оштибаюсь тот же автор что у шедевров «Покер лжецов» «Flash boys»

Если можете поделиться ценной инфой — будем рады, нет так и нет. Все же обращу внимание что вопрос был в том как с помощью инфы об опционах на фьюч (все в Чикаго) делать выводы о курсе самого фьюча=спота.

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

Опционные уровни CME – Стратегии, индикаторы, роботы, сигналы, аналитика и прогнозы для начинающих

  • Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!
  • Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

  • Индикатор опционных уровней
  • Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах
  • Обновления индикатора
  • Как рассчитать опционные уровни на сегодня
  • Как и где брать отчеты
  • Как читать бюллетень CME
  • Проводим расчет дневных опционных уровней
  • Используем упреждение
  • На что обращать внимание при построении уровней
  • Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 30.09-04.10.2022
  • Опционные уровни: вот в чём сила, брат
  • Поправка Forward Point
  • Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар
  • Стратегия торговли по опционным уровням
  • Чего вам не хватает в торговле ? Опционных уровней!
  • Опционные уровни
  • Немного о СМЕ
  • Базовая терминология
  • Опционные уровни: информация и ее анализ
  • Как работать с опционными уровнями
    • Использование индикаторов
    • Почему опционы применимы к форекс?

    Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи ( Chicago Mercantile Exchange ) . Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

    Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

    На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:

    — торговля валютными фьючерсами.
    — торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

    В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

    Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

    Термины и определения:

    Фьючерс — это договор на куплю-продажу валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.

    Опцион — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

    CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

    PUT опцион — это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

    Обновления индикатора

    11/03/2022

    Версии индикатора для платформ МТ4 — 291.113 МТ5 — 287.113 — Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange. — Количество настроек индикатора уменьшено. — Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift. — Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put страйков, как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.

    — Исправлена отрисовка уровней после выходных, без закрытия торговой платформы.

    Опционные уровни: вот в чём сила, брат

    Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс.

    Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала.

    Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

    Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день.

    Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2022 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2022, он представлен на картинке ниже.

    Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

    Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put).

    Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления.

    Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

    Пример отчёта CME

    Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

    STRIKE – это цена исполнения опциона;

    SETT. PRICE – это премия за риск;

    OPEN INTEREST – это открытый интерес.

    Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

    Отчет для опциона CALL

    Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

    Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

    Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

    Отчет для опциона PUT

    Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

    Поправка Forward Point

    Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы.

    Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints.

    Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2022, и видим примерно следующее:

    Поправка Forward Point на сайте CME

    Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

    Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

    Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

    Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

    Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

    Теперь полученные уровни можно нанести на график:

    Опционные уровни на графике GBP/USD

    Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

    Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

    Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

    Для валютной пары USD/JPY:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

    Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

    Стратегия торговли по опционным уровням

    Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

    Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

    Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

    Пример стратегии торговли

    Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

    Опционные уровни в торговле на Форекс

    Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

    Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

    К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция.

    Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы.

    Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

    В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

    Опционные уровни на Форекс – стратегия торговли

    Биржа CME

    CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

    Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок.

    Кстати, 10 февраля 2022 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

    Ежедневный бюллетень CME

    Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

    Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

    Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов.

    По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы.

    Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

    Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

    Точная стратегия BinTools Signals! Индикатор VICTORIA для форекс и бинарных опционов!

    Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

    При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

    Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

    Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

    В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых.

    Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500.

    Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

    — саму котировку из первого столбца;

    — первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

    Вот что у вас должно было получиться:

    Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

    Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

    Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

    — Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

    — Единицу разделить на полученное значение.

    Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

    1/(«Котировка 2» — «Премия»).

    Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

    Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

    Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

    Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

    Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

    Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

    Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

    Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

    По опционам PUT картина такая:

    Нанесем на график:

    Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

    Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы.

    Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei.

    Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

    Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

    Чем полезны опционные уровни

    Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам.

    Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам.

    В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков.

    Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

    Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

    Заключение

    Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

    Успехов и до новых встреч!

    С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
    TradeaPro.ru

    Опционные уровни Форекс

    В торговле на Форекс положение уровней поддержки и сопротивления определяется по абсолютным и локальным экстремумам. Но есть и другой способ – опционные уровни на Форекс позволяют выявить зоны интереса маркетмейкеров. Эта информация дает понимание, какой уровень будет защищать маркетмейкер, и выстраивать торговую стратегию в соответствии с этим.

    Что такое опционные уровни

    Опционные контракты используются маркетмейкерами для хеджирования позиций, открытых по фьючерсам. Также они используются для получения прибыли за счет спекулятивных операций.

    Ванильные опционы (не путайте с бинарными) торгуются на фондовых биржах. Преимущество этих торговых площадок в том, что они централизованы и по ним доступна статистика – количество проторгованных контрактов, цены, по которым покупались опционы. На основании этих данных и строятся опционные уровни.

    Если выделить из статистики цены, на которых совершались покупки с максимальным объемом, получим уровни, которые вероятнее всего будут защищать маркетмейкеры. Если, например, по цене 1,1050 куплено большое количество опционов Call по евро, этот уровень станет препятствием для движения графика.

    Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

    Откуда брать данные

    Самостоятельно рассчитывать положение опционных уровней не придется. В ежедневном бюллетене указывается объем позиций и цены, по которым покупались опционы.

    На сайтах Форекс брокеров подобная статистика не публикуется. Данные по опционным уровням рекомендуем брать напрямую с сайта CME (Чикагская товарная биржа). Ежедневно публикуется бюллетень с требуемой статистикой.

    Получить их можно двумя способами:

    • посмотреть в FTP директории. Этот метод подходит для работы со статистикой за прошлые дни. В разделе Data – Daily Bulletin выберите первый пункт. Придется скачать нужный вариант бюллетеня на ПК, размер файла 14-16 Mb;
    • второй вариант – ознакомиться с ежедневным бюллетенем на текущий день через сайт. Прокрутите список до раздела FX и в нем выберите требуемую валюту и тип опциона – Call или Put.

    Для указанных методов отличается и форма подачи материала. В архиве с данными за прошлые дни увидите набор pdf файлов – каждый отчет соответствует определенному активу, есть pdf файл, в котором собраны воедино отдельные бюллетени.

    Навигация неудобна, пользуйтесь поиском для быстрого перехода к нужному разделу.

    Второй вариант проще – на сайте выбирается категория и тип актива, по нему бюллетень доступен в виде такой же таблицы. Отличается только объем – 3-4 страницы вместо 500.

    Если планируете выполнять анализ этих опционных уровней на постоянной основе, учтите, что выходит 2 типа бюллетеней:

    • preliminary (предварительный), его на СМЕ публикуют утром в 7:40-8:40 МСК;
    • final (окончательный). Публикуется после старта американской сессии, как правило, в первый час после ее начала.

    Различия между ними есть, но некритические. В анализе допускается использование обоих документов.

    Изучаем бюллетень и рассчитываем положение уровней поддержки, сопротивления

    Для примера разберем пару USDCHF. В разделе FX на сайте CME работать будем и с Call, и с Put опционами. Первые дадут положение уровней поддержки, держатели контрактов постараются не допустить падения графика ниже них, так как это сделает их позиции убыточными. По Put опционам ситуация обратная – они дадут положение уровней сопротивления.

    Для примера разберем порядок расчета детально (для начала работаем с Call контрактами):

    • в бюллетене ищем таблицу под названием ADDITIONAL SWISS FRANC CALL Options **SETT. PRICE**. В первом столбце указывается месяц и день экспирации. В ноябре экспирация произойдет 19 числа, в декабре также 19. Указанные в столбце числа – котировки, их потом переведем в привычный вид. Что касается месяца, все зависит от того, когда приступаете к анализу. В начале ноября работаем с текущим месяцем, если до экспирации не осталось времени, переходите на следующий месяц. Например, 1 ноября можно работать с опционами с экспирацией в ноябре, а 16-17 ноября – уже с декабрьскими;
    • также нам понадобится премия по опциону. В бюллетене этот пункт назван SETT.PRICE & PT.CHGE.;
    • далее следует объем – открытые и закрытые позиции;
    • открытый интерес (ОИ)– показывает только открытые контракты на заданном ценовом уровне. При вычислении положения уровней допускается использовать и объем, и ОИ (корректнее даже работать с ОИ). По сути это фильтры, указывающие на значимые для покупателей опционов ценовые уровни.

    Переходим к расчетам. Для валютных пар, в которых доллар базовая валюта (то есть находится на первом месте, например, USDCAD или USDCHF), расчетные формулы для уровней поддержки и сопротивления примут вид:

    Call Option (Support level) = 1/(Strike x 0,001 + SETT. PRICE x 0,01),

    Put Option (Resistance level) = 1/(Strike x 0,001 – SETT. PRICE x 0,01).

    Если американский доллар котируемая валюта, формулы упрощаются:

    Call Option (Support level) = (Strike x 0,001 + SETT. PRICE x 0,01),

    Put Option (Resistance level) = (Strike x 0,001 – SETT. PRICE x 0,01).

    Для USDJPY используются другие коэффициенты

    Call Option (Support level) = (Strike x 0,00001 + SETT. PRICE x 0,0001),

    Put Option (Resistance level) = (Strike x 0,00001 – SETT. PRICE x 0,0001).

    Рассчитаем положение уровня поддержки для ОИ 354, по формуле, приведенной выше

    Call Option (Support level) = 1/(1020 х 0,001 + 0,0025 x 0,01) = 0,9804.

    Откроем график этой валютной пары и посмотрим, где расположился этот уровень. Как видите, уровень неплохо отрабатывает, пока что график находится над ним.

    Теперь то же повторим для опционов Put. Максимальный открытый интерес находится на страйке 995. Есть еще один ОИ, превышающий 1000, он расположился на страйке 1000.

    Для этих значений ОИ рассчитываем положение уровней сопротивления:

    Put Option (Resistance level) = 1/(995 x 0,001 – 0,0011 x 0,01) = 0,9950;

    • для страйка 1000
    • Put Option (Resistance level) = 1/(1000 x 0,001 – 0,0019 x 0,01) = 1,0000.

    Положение уровней с точностью до нескольких пунктов совпадает с положением недавних экстремумов на графике. Расчетами мы показали, откуда берется поддержка и сопротивление, подобный анализ опционных уровней выполняется и для других валютных пар. Схожий анализ возможен и для инструментов товарного рынка и прочих активов, упомянутых в бюллетене на СМЕ.

    Поправка на Forward point

    Уже построенные на основе расчетов уровни перемещаются на несколько пунктов. Поправка Forward point находится в диапазоне от от 1-2 пунктов до 20-40 пунктов (4-значные котировки). Она меняется в зависимости от волатильности и валютной пары.

    Возникает эта поправка из-за того, что на Форекс используется спотовая цена, а на фондовом рынке – форвард:

    Биржа CME. Поиск опционный уровней — пошаговая инструкция

    • спотовая цена – та цена, по которой возможно заключение сделки прямо сейчас. Эту цену вы видите в торговом терминале, на Форексе сделки заключаются без переноса срока исполнения на иную дату;
    • форвард цена – по ней в заданную контрактом дату заключается сделка. Под это определение попадают и фьючерсные, и опционные контракты.

    Данные по Forward point предоставляются:

    Индикатор Crystal для бинарных опционов. Турбо опционы с экспирацией 60 секунд!

    • сервисом самой СМЕ. Предварительно придется зарегистрироваться на cme-equotes.com. На сайте задается значение Forward point Bid и Offer, трейдер рассчитывает среднее значение;
    • бесплатными информационно аналитическими сервисами. Калькулятор автоматически загружает процентные ставки по валютам заданной процентной ставки. Дата-спот – сегодняшнее число, а форвардную дату задают в зависимости от того, с каким опционом работаете. Чем больший срок до экспирации, тем большей оказывается поправка Forward point.
    • есть сервисы, отображающие данные напрямую с Чикагской биржи. Никакие данные задавать не нужно, просто наведите курсор на число и во всплывающем окне увидите поправки в пунктах для валютных пар.

    Так, по состоянию на 8 ноября коррекция для уровней по USDCHF составляет 24,5 пункта со знаком «-». Это число прибавляется с учетом знака к рассчитанным уровням поддержки и сопротивления. В нашем случае придется сместить уровни на 24,5 пункта вниз.

    Как использовать опционные уровни в торговле

    Методика та же, что и при работе с обычными уровнями поддержки и сопротивления. При подходе к сопротивлению ждем формирования сигналов на продажу. При пробое и закреплении за ним – работаем в направлении пробоя.

    Еще один вариант – с помощью данных по открытому интересу проверять силу уровней, построенных вручную. Если вам кажется, что поддержка или сопротивление сильная, но в этом районе нет большого объема или открытого интереса, вероятнее всего, вы ошиблись.

    Что касается таких пар как GBPJPY, CADJPY и прочих кроссов, для получения опционных уровней рассчитывается их положение по 2 валютам и затем перемножить их.

    Пример – для GBPJPY рассчитываются:

    • уровни для GBP и JPY;
    • график GBPJPY получен перемножением GBPUSD на USDJPY, чтобы получить уровни для GBPJPY, перемножаем результаты расчетов для GBP и JPY.

    Что касается экзотических валют, по ним данных либо нет, либо объемы малы. Опционные уровни по ним не особо полезны.

    Индикатор Evolution Options для построения опционных уровней

    При торговле на Форекс трейдеры прибегают к различным хитростям и используют разные технические инструменты для того, чтобы спрогнозировать движение цены на графике. Одним из таких инструментов является индикатор Evolution Options. Несмотря на то, что изначально он был создан для торговли опционами, трейдеры с успехом применяют его и для торговли на рынке Форекс.

    Evolution – индикатор опционных уровней

    Evolution Options была разработан для определения опционных уровней. Напомним, что основная торговля опционами ведется на бирже в Чикаго под названием Chicago Board Options Exchange, сокращенно – CBOE. Также огромное количество сделок по опционам проходит на товарной чикагской бирже Chicago Mercantile Exchange (CME).

    Рекомендуем протестировать стратегию «3 свечи» для торговли бинарными опционами.

    Описание инструмента

    Каждый день эти биржи создают и публикуют отчеты по всем открытым опционным сделкам. Именно эти отчеты и используются для построения опционных уровней. Иными словами, индикатор Evolution Options работает на основе данных с этих чикагских бирж.

    Индикатор анализирует отчеты CME и CBOE, а затем на основе полученных результатов строит уровни п/с. Эти уровни можно использовать и при работе с Форекс, так как валютный и опционный рынок очень тесно коррелируют друг с другом. По этой причине игроки на Форекс нередко используют опционные индикаторы для ведения свои торгов.

    Чтобы понять суть работы индикатора Evolution Options, рассмотрим само понятие опционного уровня. Это линия, которая указывает на направление движения цены. Опционный уровень может заменить обычную трендовую линию или уровень поддержки/сопротивления, в зависимости от своего положения на графике и общей картины рынка.

    Индикатор распространяется бесплатно и легко устанавливается в терминал. Для работы с Evolution Options не требуется никаких специальных подписок или лицензий. В вычисления используются данные с чикагских бирж. При этом статистику отчетов придется загружать вручную, причем делать это желательно каждый день перед началом торговли. Это одна из самых серьезных недоработок данного инструмента.

    Как работает алгоритм Evolution Forex?

    Индикатор анализирует статистику по всем открытым сделкам на опционном рынке. Сбор отчетов происходит после закрытия каждой дневной сессии. Evolution Options сравнивает статистические данные и выявляется ценовые максимумы и минимумы за прошедший торговый период. Затем, на основе найденных экстремумов, индикатор строит на графике ключевые опционные уровни:

    • линии, соединяющие минимумы графика за прошлые торговые сутки, считаются уровнями поддержки;
    • прямые, которые соединяют ценовые максимумы на графике, считаются уровнями сопротивления.

    Направление уровней указывает на тенденцию рынка. Например, если линии смотрят вниз, то это говорит о том, что за прошлые сутки на опционном графике соответствующей валютной пары преобладал нисходящий тренд. Если же линии направлены вверх, то это признак восходящего тренда.

    Данные для вычисления уровней поступают с сайта, объединяющего несколько крупных товарных бирж – cmegroup.com. Это сайт, дающий статистику по всем торговым сессиям и большинству деривативов.

    Можно сказать, что Evolution Options – это индикатор настроений толпы. Он вычисляет, куда направлены сделки основной массы участников рынка и каких High/Low отметок достигала цена на опционы за определенный отрезок времени.

    Например, если большинство трейдеров будут покупать опционы, то линии Evolutions пойдут вверх. Это движение будет продолжаться до тех пор, пока силы покупателей не иссякнут и тренд не сменит свое направление.

    При уравнивании сил медведей и быков цена уходит во флет. Это говорит о неопределенности на рынке. Торговля в таких условиях может принести убытки, поэтому от открытия новых сделок пока лучше воздержаться.

    Индикатор Evolution Forex Option не только выявляет сторону, в которую движется большинство игроков рынка, но и определяет диапазон колебания цены. Эти данные можно применять в различных стратегиях, например:

    • при торговле по скальпингу;
    • при заключении трендовых сделок;
    • во время трендовой торговли на откатах цены;
    • при торговле «против толпы», и т.д.

    Данный инструмент можно назвать универсальным, как и большинство уровневых алгоритмов.

    Рекомендуем установить индикатор FXI Pivots для построения уровней пивот на графике.

    Как скачать индикатор Forex Evolution?

    Загрузить алгоритм можно с сайта его создателей, расположенного по адресу trading-evolution.com, либо с облачного диска по этой ссылке. Индикатор устанавливается в папку каталога данных и работает под управлением Meta Trader 4.

    Установка

    Инструкция по инсталляции Evolution в терминал:

    • Загрузить архив с индикатором по любой из представленных выше ссылок.
    • Открыть Meta Trader 4, перейти в меню «Файл».
    • Выбрать команду «Открыть папку каталога данных».
    • Скопировать файл с расширением .ex4 из архива по пути «Каталог/MQL4/Indicators».
    • Выполнить перезапуск программы.

    Чтобы начать работу, добавьте индикатор на нужный график через меню «Навигатор» или «Вставка».

    Настройка получения отчетов

    Для расчета опционных уровней индикатор использует данные за прошлый торговый день. Отчеты с результатами торгов должны быть получены с биржи Group INC CME.

    Чтобы индикатор смог сделать правильные расчеты, ему необходимо использовать новые данные. К сожалению, авторы упустили этот момент и не встроили в Evolution Options функцию автоматического обновления данных. Поэтому все новые отчеты придется подгружать вручную.

    Инструкция по загрузке обновленных данных в Evolution с биржи CME:

    • Сначала перейдите на сайт разработчиков trading-evolution.com и загрузите архив с обновлениями. Отчеты поставляются регулярно.
    • Загруженный архив нужно распаковать в папку с Evolutions. Она находится в каталоге данных по ссылке Catalog – MQL4 – Files – Evolutions.
    • После этого перезагрузите терминал и вновь добавьте индикатор на график валютной пары. Все обновления автоматически подгрузятся в базу.

    Процесс занимает немного времени, но должен быть регулярным. Обновление следует проводить ежедневно, так как EO должен работать только с новыми отчетами, иначе уровни будут устаревшими.

    С какими активами взаимодействует Evolution Forex?

    EO работает далеко не со всеми активами. Если вы привыкли торговать на экзотических парах, то можете быть разочарованы, так как большинство из них не поддерживаются.

    Ниже указан список активов, с которыми работает индикатор. Рядом с названием каждой пары прописан индивидуальный идентификационный код, который должен быть указан в настройках Evolution для корректной работы.

    Активы, встроенные в EO:

    • Золото, GC.
    • Серебро, SL.
    • Нефть Crude Light (OIL), код – CL.
    • AUD/USD, 6A.
    • USD/CHF и обратный актив – CHF/USD (Доллар USA/швейцарский франк), код – 6S.
    • GBP/USD, код – 6B.
    • CAD/USD, код – 6C.
    • EUR/USD, код – 6E.
    • USD/JPY и обратная пара JPY/USD (доллар США/японская йена), код – 6J.

    Перед началом работы с Evolution Options укажите наименования активов, данные для которых необходимо рассчитать.

    Настройка параметров

    В настройках можно изменить целый ряд значений. Для корректировки доступны пункты:

    • «Number-days-BackShow». В этом пункте необходимо указать число суток, данные которых будут использоваться для построения отметок. К примеру, если данный параметр будет равен десяти, то на график будут нанесены опционные уровни для крайних 10-ти дней.
    • «Levels-Vertical-Shift». Настройка смещения уровневых линий по вертикали. По умолчанию смещение отключено, так как значение Shift равно нулю.
    • «File-Name ProductCode». Наименование кода актива, с которым вы работаете. Данный пункт можно оставить без заполнения, так как индикатор автоматически присваивает нужный код выбранной валютной паре. Если же код не был присвоен, то его следует указать вручную (список кодов и соответствующих им валютных пар был приведен выше.)
    • «Show-Major-Call-Levels». Настройка показа Call-уровней для торговли опционами. При значении «true» уровни будут показаны на графике, а при значении «false» — нет.
    • «Show-Major-Put-Levels». Настройка отображения Put-уровней для работы с опционами.
    • «Show-Key-Zone». Включение/выключение показа на графике ключевой зоны в виде голубого прямоугольника (цвет можно изменить в настройках).
    • «Show-Major-Levels». Настройка мажорных уровней.

    Если после инсталляции индикатор не показывается на графике, то причина может быть в том, что произошел сбой в указании кода актива. Необходимо ввести код следует вручную в соответствующем поле.

    Плюсы и минусы Evolution-Options

    Данный инструмент имеет свои особенности. Evolution Options был разработан опционного рынка, однако впоследствии очень быстро «перекочевал» на рынок Форекс.

    Индикатор не так популярен, как всем известные RSI, Macd или Fractals, однако по эффективности ничуть не уступает этим инструментам. Опционные уровни можно использовать для торговли по различным стратегиям. Например, при скальпинге вы можете заключать сделки в моменты отбоя цены от таких линий.

    Если же торговля трендовая, то следует обращать внимание не только на отбой, но и на пробой уровней, так как с него обычно начинается новый сильный тренд.

    Evolution Options не перегружает рабочий график и не замедляет работу терминала.

    Говоря о качествах индикатора, стоит упомянуть и об одном серьезном недостатке. Обновления не загружаются автоматически. Их приходится ежедневно скачивать и вручную загружать в папку с Evolution Options.

    Торговля по индикатору Evolution-Options

    Индикатор показывает три вида уровней:

    • Call-Levels (зеленые линии). Отмечены буквой «C».
    • Put-Levels (бордовые линии). Отмечены буквой «B».
    • Ключевые зоны, отмечены синим прямоугольником и буквой «A».

    Основной сигнал дает ключевая зона. Если торги текущего дня открылись ниже этой зоны, то скорее всего, рынок пойдет в сторону медведей. Это сигнал к установке sell-ордера.

    При старте торгов выше ключевой зоны цена должна двинуться в сторону быков. Это сигнал для установки buy-ордера.

    Уровни Put и Call соответствуют линиям с/п. Они подойдут для установки фиксирующих ордеров Take-Profit, для наращивание уже открытых ордеров и заключения новых сделок в сторону основной дневной тенденции.

    Evolution-Options – это индикатор для построения опционных уровней, подходящий и для Форекс. Он рисует ключевые области колебания цены, а также уровни с/п.

    Для фильтрации EO можно воспользоваться любыми алгоритмами, подходящие для вашей стратегии. Чтобы проверить эффективность построения опционных уровневых линий, можно протестировать индикатор в Mt4.

    Для этого подойдет как встроенный тестер, так и пользовательские инструменты.

    Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса