ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕМУМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Определение тренда и экстремумов на графике цен

В начале изучения рынка форекс или любого другого финансового рынка, у начинающего трейдера при одном только взгляде на графики котировок, голова идет кругом и все данные сливаются в один огромный комок, который представляет собой нечто неразделимое и непостижимое, как следствие в голове образуется каша из информации, которая ничем помочь не может, за-то вредит основательно, что отражается на убывающем депозите.

Что бы кашу превратить в нечто упорядоченное, необходимо научиться читать график котировок или, как его еще называют, график цен. Для этого необходимо выявлять тренды, которые бывают нескольких уровней, например: глобальный, внутренний, либо минутный — просматривающийся на минутных графиках; пятиминутный — соответственно просматривающийся невооруженным глазом на пятиминутках и так далее. Не важно, как вы эти тренды назовете, главное понимать, что тренд высшего уровня состоит из более мелких, которые, в свою очередь, состоят из еще более мельчайших. Что бы закреплять теорию на практике, важно выбрать хорошего форекс брокера.

Определение экстремумов на графиках цен

Для определения трендов надо уметь определять экстремумы на графике цен. Экстремумы — это наиболее крайние точки графика, которые соответствуют выбранному интервалу. Так же определение экстремумов важно для будущего умения выявлять важные фигуры, соответствующие волновой теории Эллиотта, так как, увидев фигуры из волн Эллиотта, любому трейдеру будет понятно, какое будет дальнейшее развитие событий, что способствует прибыльной торговле. На рисунке изображен пример определения экстремумов на графике.

Паттерн Двойной экстремум | Форекс обучение

Подсказка! Учитесь определять экстремумы с первого или со второго взгляда, что бы уметь в будущем сразу видеть главные составляющие картины торговли на любом финансовом рынке.

Определение тренда на графике цен

Научившись определять экстремумы, можно смело рисовать тренды. Тренд — это направленный канал, с линиями поддержки — та, что внизу этого канала, когда тренд или канал восходящий, либо вверху, когда канал нисходящий; и с линией сопротивления — та, что сверху этого канала при восходящем движении, соответственно внизу будет располагаться при падающем. Пример снижающегося тренда на рисунке ниже.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как видно из рисунка, надо просто соединить точки экстремумов так, что бы получился определенный канал внутри которого движется цена: все просто — ничего трудного.

Разбор общего тренда на мелкие тренды

Важно сразу научиться определять из каких мелких трендиков состоит главный тренд в выбранной временной зоне или на выбранном таймфрейме, потому что любой тренд состоит из некоего движения разных трейдеров: от кукловодов до обычных участников, и что бы уметь прогнозировать конец тренда и начало нового, необходимо уметь различать составляющие любого направленного движения.

Данное правило применимо не только к техническому анализу на финансовых рынках, но и в обыденной жизни, например: мода, искусство и другие сферы жизнедеятельности. Для наглядности возьмем моду, определив тренд и выявив кто этим трендом управляет, можно констатировать, что мужиков хотят превратить в женщин, а женщинам придать мужественности. остальное сами додумывайте.

Научившись определять любые виды экстремумов на графиках цен, вы научитесь проводить трендовые линии и, как следствие, определять сложившийся тренда на выбранном таймфрейме, по-русски — временном периоде. В результате чего, остается только придерживаться золотого правила: СЛЕДОВАТЬ ЗА ТРЕНДОМ, что подразумевает открытие сделок только в сторону тренда со стоп ордерами, срабатывающими при изменении тренда. Изменение тренда тоже важная часть теханализа и существует множество способов определить разворот на рынке.

Форекс индикатор Trend direction & force index – определение экстремумов цены

Форекс индикатор Trend direction & force index расположен в подвальной части ценового графика валютной пары и работает по принципу осциллятора.

С помощью индикатора Trend direction & force index достаточно просто определять локальные пики и впадины цены, а также направление текущей тенденции.

Рейтинг Форекс платформ:

Форекс индикатор Trend direction & force index

Test Pobarka #7 Почему уровни не работают? Экстремум — пробой или прокол?

Нахождение цены выше нулевого уровня соответствует восходящей тенденции, ниже нулевого уровня – нисходящей тенденции.

Контрольными уровнями являются -1 и 1. Пересечение каждого из них соответствует локальному минимуму или максимуму на графике цены.

Представленная версия форекс индикатора Trend direction & force index является мультифреймовой, то есть, поддерживает отображение показаний индикатора со старшего таймфрейма. Дополнительно в индикаторе реализованы звуковые и текстовые алерты, а также отправка оповещений на электронную почту.

Экстремумы на Форекс: как научиться их находить и использовать в торговле

Торговля валютой – процесс, который требует от трейдера в первую очередь понимания ситуации, которая складывается в текущий момент на рынке. Для успеха в этом нелегком деле важно чувствовать настроение цены: будет ли она продолжать движение дальше, или же всем своим видом показывает, что не прочь сменить тренд. И тут важную роль играют ориентиры на графике, помогающие торговцам разобраться в ситуации. Как раз такими уточняющими знаками и являются экстремумы. Ответ на вопрос, как безошибочно определить экстремум – в нашей статье.

Что такое экстремумы

Экстремумами в торговле на Форекс (да и в спекулятивной торговле в целом) принято именовать такие места, где цена актива достигает своего предельного значения для ограниченного промежутка на графике. Дальше цена по определенным причинам идти не может, поэтому движение продолжается уже в обратном направлении.

Ценовые экстремумы могут быть как максимальными значениями, так и минимальными. Поэтому в результате график формирует легко узнаваемые фигуры, похожие на горные вершины или глубоководные впадины. Поначалу, правда, глазу неопытного трейдера любое движение может казаться экстремумом. С течением времени и набором опыта станет проще разбирать среди всего ценового шума действительно важные торговые сигналы. Дальше разберем на примерах, как не путаться и правильно определять экстремумы.

Рисунок 1. Противостояние сторон

Как определить экстремальные значения цены

Зачастую опытные трейдеры не судят о наличии/отсутствии экстремального значения по одному лишь факту существования на графике вершины или впадины. Как уже было написано выше, движение цены не идеально. И оно не поддается точному анализу на все 100%. И главный камень преткновения тут – присутствие множества мелких колебаний, не оказывающих серьезного влияния на ценообразования, однако очень даже справляющихся с задачей сбить человека с толку и заставить его принять неверное решение.

Тут стоит понимать, что иногда подобные микродвижения могут быть вовсе не случайны. Рынок Форекс – место обитания крупных финансовых игроков. И все они рады воспользоваться своей силой. Дело в том, что рост и падение цены на актив зависит от соотношения заявленных по нему сумм на куплю и продажу валют. И каждая более-менее внушительная сделка создает скачок, после чего цена продолжает следовать в прежнем направлении. Типичная ситуация для начинающего спекулянта:

  1. Увидел, как цена развернулась.
  2. Решил, что произошла смена тренда.
  3. Открыл сделку в направлении новой предполагаемой тенденции.
  4. Валютная пара повернула обратно и продолжила прежнее движение.
  5. Прогноз не подтвердился, а трейдер потерпел убытки.

Во избежание подобных неприятных ситуаций полагается использовать дополнительные подтверждения того, что экстремум действительно является таковым. Самый лучший способ – построение уровней поддержки и сопротивления.

Рисунок 2. Ценовой график с линиями поддержки и сопротивления

Наблюдение за ценовыми экстремумами — ключ к пониманию рынка

Посмотрите на рисунок 2. На нем синими линиями обозначены уровни сопротивления и поддержки. Это уровни на шкале графика, где чаще всего происходит отскок цены с последующим движением в обратную сторону. Точки соприкосновения свечей с уровнями помечены синими кольцами. Когда цена подходит к уровню, колеблется вблизи него и делает рывок в противоположную сторону, можно большой долей уверенности считать, что цена достигла экстремального значения, а значит исчерпала запас хода.

Разные уровни поддержки и сопротивления могут отличаться по своей силе. Вот перечень некоторых условий, благодаря которым можно расценивать уровень как надежный:

Метод Пурнова как основа прибыльной торговли трейдера: Уровни, экстремумы и тесты

  1. Один и тот же уровень выступает в качестве одновременно и поддержки, и сопротивления.
  2. Уровень отрабатывается ценой много раз на длинном ценовом промежутке.
  3. Линия поддержки или сопротивления, построенная на более низком таймфрейме, также хорошо работает и на более высоком.
  4. Два уровня образуют горизонтальный коридор, в пределах которого цена движется до тех пор, пока не пробьет один из них.
  5. Особенно сильными принято считать те уровни, которые располагаются около круглых чисел на шкале графика, таких как 1.1500, 1.2000 и т.д.

Определение тренда

Правильно определить тренд проще, чем найти подходящие точки входа по экстремумам. Более того, именно по экстремальным очкам и строятся трендовые линии, которые помогают разобраться с действующим ценовым направлением. На рисунке 2 голубыми кругами отмечены точки минимума и максимума цены по выбранному активу.

Если провести по ним две прямые – одну по вершинам, вторую по доньям – как продемонстрировано пунктирными линиями на изображении, получаем не просто понимание того, что текущий тренд – нисходящий, но и готовый трендовый канал, в пределах которого, стоит ожидать, цена будет двигаться и дальше. Приходим к выводу, что линии поддержки и сопротивления могут быть не только горизонтальными, но и диагональными.

Применение экстремумов в торговле

Умелый трейдер, зайдя в торговый терминал и увидев такую картину, как в примере на втором рисунке, скорее будет строить свои дальнейшие планы исходя из того, как поведет себя актив вблизи верхней границы канала. И если цена действительно не сможет пробить его – спекулятивному торговцу выпал превосходный шанс удачно войти в рынок по тренду.

Рисунок 3. Построение трендовых линий

Если же сопротивлению не удастся выдержать натиск, цена выйдет за пределы нисходящего коридора. И в подобной ситуации зона, выступавшая в качестве сопротивления, становится зоной поддержки, не пуская цену по валютной паре обратно в коридор.

При таких обстоятельствах велик шанс, что мы имеем дело со сменой тренда. Особенно качественным подтверждением, что это действительно так, станет отскок цены вверх от линии. В момент образования минимума есть смысл входить в рынок на покупку с ожиданием роста по меньшей мере до ближайшего уровня поддержки.

Индикаторы для выявления экстремумов

В предыдущих примерах мы рассматривали, как найти экстремум на графике собственными усилиями. Но существует способ автоматически осуществить сложные математические расчеты в несколько кликов мыши. Называется он – индикаторный анализ.

Индикаторов для теханализа много, но не все они пользуются популярностью среди трейдеров. Когда необходимо быстро и точно определить экстремумы на графике валют, лучший кандидат на установку в торговый терминал – трендовый индикатор ZigZag.

Рисунок 4. ZigZag-индикатор

Ему действительно можно доверять, ведь алгоритмы работы инструмента уже проверены временем. В чем же ценность индикатора? ZigZag анализирует минимальные и максимальные значения цены за установленный в настройках период на истории, после чего безошибочно выявляет переломные моменты. На их основании строится зигзагообразная (отсюда и название) линия, наложенная поверх графика, как это продемонстрированно на изображении №3. Чтобы начать пользоваться индикатором ZigZag, его нужно скачать и установить в торговый терминал.

Итоги

Помните, что все индикаторы, каким бы авторитетом они не обладали в рядах спекулянтов, не могут принимать решения за трейдера и входить в рынок. Они, разумеется, найдут минимумы и максимумы на графике. Шансы на удачную торговлю вырастают в разы, когда у трейдера есть своя четко продуманная торговая система, а не один единственный инструмент анализа. Именно она и позволяет начинающему Форекс-трейдеру стать преуспевающим профессионалом.

Экстремум функции

Функция y = f(x) называется возрастающей (убывающей) в некотором интервале, если при x1< x2 выполняется неравенство(f(x1) < f (x2) (f(x1) >f(x2)).

Если дифференцируемая функция y = f(x) на отрезке [a,b] возрастает (убывает), то ее производная на этом отрезке f ‘ (x) > 0 , (f ‘ (x) < 0).

Точка xо называется точкой локального максимума (минимума) функции f(x), если существует окрестность xо, для всех точек которой верно неравенство f(x) ≤ f(xо), (f(x) ≥f(xо)).

Точки максимума и минимума называются точками экстремума, значения функции в них — ее экстремумами.

Экстремумы рынка. Урок 3-3. Видеокурс «Обучение от форекс (forex) до крипто (crypto)»

Точки экстремума

Необходимые условия экстремума. Если xо является точкой экстремума функции f(x), то либо f ‘ (xо) = 0, либо f (xо) не существует. Такие точки называют критическими, причем сама функция в них определена. Экстремумы функции следует искать среди ее критических точек.

Математика без Ху%!ни. Экстремум функции 2х переменных.

Первое достаточное условие. Пусть xо — критическая точка. Если f ‘ (x) при переходе через xо меняет знак плюс на минус, то в точке xо функция имеет максимум, в противном случае — минимум. Если при переходе через критическую точку производная не меняет знак, то в xо экстремума нет.

Второе достаточное условие. Пусть функция f(x) имеет производную f ‘ (x) в окрестности xо и вторую производную f » (x0) в самой точке xо. Если f ‘ (xо) = 0, f » (x0)>0, (f » (x0)<0), то xо является точкой локального минимума (максимума) функции f(x). Если же f » (x0)=0, то нужно либо пользоваться первым достаточным условием, либо привлекать высшие производные.

На отрезке [a,b] функция y =f(x) может достигать наименьшего или наибольшего значения либо в критических точках, либо на концах отрезка [a,b].

Пример 1. Найти экстремумы функции f(x) = 2x 3 — 15x 2 + 36x — 14.

Решение. График функции f(x)

Экстремумы на Форекс. Ключевые особенности

Так как f ‘ (x) = 6x 2 — 30x +36 = 6(x -2)(x — 3), то критические точки функции x1 = 2 и x2 = 3. Экстремумы могут быть только в этих точках. Так как при переходе через x1 = 2 производная меняет знак плюс на минус, то в ней функция имеет максимум. При переходе через точку x2 = 3 производная меняет знак минус на плюс, поэтому в x2 = 3 у функции минимум. Вычислив значения функции в x1 = 2 и x2 = 3, найдем экстремумы функции: максимум f(2) = 14 и минимум f(3) = 13.

Задачи на нахождения экстремума функции

Пример 2. Нужно построить прямоугольную площадку возле каменной стены так, чтобы с трех сторон она была отгорожена проволочной сеткой, четвертой стороной примыкала к стене. Для этого имеется a погонных метров сетки. При каком соотношении сторон площадка будет иметь наибольшую площадь?

Решение. Обозначим стороны площадки через x и y. Площадь площадки равна S = xy. Пусть y — это длина стороны, примыкающей к стене. Тогда по условию должно выполняться равенство 2x +y =a. Поэтому y = a — 2x и S =x(a — 2x), где 0 ≤x ≤a/2 (длина и ширина площадки не могут быть отрицательными). S ‘ = a — 4x, a — 4x = 0 при x = a/4, откуда y = a — 2×a/4 = a/2. Поскольку x = a/4 — единственная критическая точка, проверим, меняется ли знак производной при переходе через эту точку. При x < a/4, S ‘ > 0, a при x > a/4, S ‘ < 0, значит, в точке x = a/4 функция S имеет максимум. Значение функции S(a/4) = a/4(a — a/2) = a 2 /8 (кв. ед). Поскольку S непрерывна на [0,a/2] и ее значения на концах S(0) и S(a/2) равны нулю, то найденное значение будет наибольшим значением функции. Таким образом, наиболее выгодным соотношением сторон площадки при данных условиях задачи является y = 2x.

Пример 3. Требуется изготовить закрытый цилиндрический бак вместимостью V=16p ≈ 50 м 3 . Каковы должны быть размеры бака (радиус R и высота Н), чтобы на его изготовление пошло наименьшее количество материала?

Решение. Площадь полной поверхности цилиндра равна S = 2pR(R+Н). Мы знаем объем цилиндра V = pR 2 Н Þ Н = V/pR 2 =16p/ pR 2 = 16/ R 2 . Значит, S(R) = 2p(R 2 +16/R). Находим производную этой функции:
S ‘ (R) = 2p(2R- 16/R 2 ) = 4p (R- 8/R 2 ). S ‘ (R) = 0 при R 3 = 8, следовательно,
R = 2, Н = 16/4 = 4.

Пример 4. Найти экстремумы функцииf(x) = 2x 3 — 15x 2 + 36x — 14.

Решение. Так как f ‘ (x) = 6x 2 — 30x +36 = 6(x -2)(x — 3), то критические точки функции x1 = 2 и x2 = 3. Экстремумы могут быть только в них. Так как при переходе через x1 = 2 производная меняет знак плюс на минус, то в этой точке функция имеет максимум. При переходе через x2 = 3 производная меняет знак минус на плюс, поэтому в точке x2 = 3 у функции минимум. Вычислив значения функции при x1 = 2 и x2 = 3, найдем экстремумы функции: максимумf(2) = 14 и минимумf(3) = 13.

Турецкий гамбит: Как определить экстремумы на графике I Преимущество побарников перед трейдерами

Пример 5. Нужно построить прямоугольную площадку возле каменной стены так, чтобы с трех сторон она была отгорожена проволочной сеткой, четвертой стороной примыкала к стене. Для этого имеется c погонных метров сетки. При каком соотношении сторон площадка будет иметь наибольшую площадь?

Решение. Обозначим стороны площадки через x и y. Площадь площадки равна S = xy. Пусть y — это длина стороны, примыкающей к стене. Тогда по условию должно выполняться равенство 2x +y =c. Поэтому y = c — 2x и S = x(c — 2x), где
0 ≤x ≤c/2 (длина и ширина площадки не могут быть отрицательными). S ‘ = c — 4x, c — 4x = 0 при x = c/4, откуда
y = c — 2c/4 = c/2. Поскольку x = c/4 — единственная критическая точка, проверим, меняется ли знак производной при переходе через неё. Приx < c/4, S ‘ > 0, при x >c/4 S ‘ < 0, значит, при x=c/4 функция S имеет максимум. Значение функции S(c/4) = c/4(c — c/2) = c 2 /8 (кв. ед). Поскольку S непрерывна на [0,c/2] и ее значения на концах S(0) и S(c/2) равны нулю, то найденное значение будет наибольшим значением функции. Таким образом, наиболее выгодным соотношением сторон площадки при данных условиях задачи является y = 2x.

Скачать индикатор Фибоначчи – разные варианты для разметки уровней (с сигналами)

Базовые инструменты разметки графика группы Фибоначчи уже встроены в терминал МетаТрейдер. Однако их функционал минимален, а определение экстремумов, по которым будет производиться расчет, осуществляется вручную. Такое неудобство послужило стимулом для разработки индикатора Фибоначчи, работающего в автоматическом режиме.

Индикатор уровней Фибоначчи ICWR_a

Его создатель J. Lotoski. Разработан этот индикатор для трейдеров, торгующих по стратегиям, использующим динамические Фибо-уровни (т. е. такие, которые нужно перестраивать при каждом обновлении последних экстремумов). На графике, помимо собственно уровней Фибоначчи, рисуется и ломаная линия ЗигЗага, переломы которой указывают на экстремумы (красная на рис. 1).

2,

Лучший брокер

Рисунок 1. Индикатор Фибоначчи ICWR_a.

Для расчета Фибо-уровней используется последний отрезок ЗигЗага. Это позволяет отслеживать положение коррекционных зон на основном тренде. Сами уровни Фибоначчи рисуются стандартным желтым цветом.

5,

На рис. 2 продемонстрированы Фибо-уровни, построенные ICWR_a спустя два звена ZigZag. Несложно заметить, что котировка довольно точно двигается между рисуемыми уровнями в горизонтальном канале. Поэтому канальные торговые стратегии – один из вариантов применения этого индикатора.

Рисунок 3. Особенность индикатора Фибоначчи ICWR_a.

Индикатор Фибоначчи QuickFib

Его разработчик Дж. Хупер. Поиск экстремумов происходит по не настраиваемому алгоритму ZigZag. Ищутся глобальные экстремумы в видимой части графика. Поэтому по мере обновления котировок регулярно происходит пересчет фибо-уровней (красные горизонтальные пунктиры на рис. 4). А еще эти экстремумы (значение котировки в них показано в прямоугольных рамках – красной для максимума и зеленой для минимума) используются для построения двух трендовых линий – поддержки и сопротивления (красные прямые на рис. 4).

Рисунок 4. Quick_Fib – индикатор Фибоначчи.

Левый край желтоватого прямоугольника указывает на вероятный следующий ориентировочный экстремум. При этом, если последним был зафиксирован минимум, то в качестве следующего ориентировочного ищется максимум, и наоборот. Если эта функция не требуется, то можно в настройках задать false переменной DrawRetracementBlocks – это сделает прямоугольник прозрачным.

8

Удобно торговать с QuickFib и на боковике и на тренде. В первом случае надо рассчитывать на отбой от нижних уровней вверх, а от верхних – вниз (поэтому в канале прямоугольник можно отключить). А вот во втором следует ожидать коррекций, после которых продолжится прежний тренд. Вот в этом случае и пригодится прямоугольник – его появление является сигналом формирования коррекции.

Наблюдение за ценовыми экстремумами — ключ к пониманию рынка

Индикатор Фибоначчи с сигналом

Нетрудно догадаться, что эффективность фибо-уровней сделала индикаторы для их разметки популярными, а также повлияла на появление модифицированных версий. Например, появилась сигнальная версия HorizontalChannelAlertWithFibo, ориентированная на применение в канальных стратегиях, в которых обеспечивает определение целей при отбоях (рис. 5). Дополнительно обеспечивается сигнализация пробоев уровней, в том числе граничных, что делает этот индикатор Фибоначчи полезным и при трейдинге пробоев каналов.

Рисунок 5. Разметка индикатором Фибоначчи с сигналом HorizontalChannel_AlertWithFibo.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса