ОПТИМИЗАТОР СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Работа с тестером стратегий MetaTrader4: оптимизация форекс советника

Следующей возможностью тестера стратегий является оптимизация. Зачем это нужно? Представьте себе, что вам необходимо определить при каком значении параметра TakeProfit советник MACD Sample будет показывать наилучшие результаты. Причем диапазон интересующих вас значений велик – от 30 до 300 пунктов. Конечно, можно запустить 271 раз подряд тест, каждый раз меняя значение. Но есть другой путь.

Оптимизация параметров советника

Поставьте галочку возле надписи «Оптимизация» (предварительно убрав галочку возле «Визуализации»), а затем откройте окно свойств эксперта. Поставьте галочку слева от параметра TakeProfit. Это означает, что данный параметр должен изменяться с каждым новым проходом, в то время как все остальные будут оставаться неизменными. Теперь нужно указать диапазон значений, в котором будет изменяться выбранный параметр, а также шаг приращения. В графе «Старт» пишем значение 30, в столбце «Шаг» — 1, в колонке «Стоп» — 300. Таким образом, тестер стратегий сам произведет 271 тест подряд. На первом шаге TakeProfit будет равен 30, на втором 31, на третьем 32 и т.д. Если же в закладке «Тестирование» окна свойств эксперта (см. рис. 3) поставлена галочка «Генетический алгоритм», то реальных проходов может быть значительно меньше, что ускорит ход оптимизации, незначительно снижая точность результатов.

После нажатия кнопки «Старт» появятся новые закладки «Результаты оптимизации» и «График оптимизации». В обе закладки будут попадать только положительные результаты. Поэтому, если после оптимизации какого-либо советника закладки остались пустыми, значит, выбранный диапазон значений входных параметров не дает прибыли на выбранном участке истории.

Оптимизировать можно сразу несколько параметров. Для этого нужно поставить напротив интересующих входных параметров галочки и правильно заполнить поля «Старт», «Шаг» и «Стоп». Однако следует помнить, что чем больше параметров для оптимизации выбрано, тем дольше будет проходить сам процесс.

Результаты оптимизации можно сортировать по всем доступным показателям – прибыли, прибыльности, максимальной просадке, количеству сделок и матожиданию. Для этого нужно кликнуть левой клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца. Сортировка производится в обоих направлениях – по уменьшению и по возрастанию. Внести параметры заинтересовавшего прохода оптимизации в окно свойств эксперта можно, выделив нужную строку с результатами и выбрав из контекстного меню «Установить входные параметры». Затем убрать все галочки, использующиеся при оптимизации, и совершить единичный проход тестирования. Результаты оптимизации тоже подлежат сохранению, точно также как и результаты обычного тестирования – выбираем пункт «Сохранить как отчет» в контекстном меню.

Еще одна закладка окна свойств советника, которую мы не рассмотрели, — это «Оптимизация» (см. рис. 6).

Рейтинг Форекс брокеров:

При использовании ограничений из этой закладки также можно ускорить процесс оптимизации. Пометив нужный параметр галочкой и, введя необходимое значение, можно заставить тестер прервать проход оптимизации, если достигнуто определенное значение. Например, располагая депозитом в $10000, мы не хотим, чтобы он уменьшался ниже значения в $5000. Тогда помечаем параметр «Минимальный баланс» галочкой и ставим значение 5000. В результате, все, даже прибыльные проходы, значение баланса которых опускалось ниже отметки 5000, будут исключены из выборки. Таким же образом можно ограничить оптимизацию по остальным приведенным параметрам.

Тестер стратегий – довольно удобный и быстрый способ для оценки стратегии и отладки советника. Но не стоит забывать, что это всего лишь моделирование ситуации и некоторые моменты могут сильно отличаться от реальной жизни. Поэтому, даже после получения «золотых гор» от тестера не спешите ставить советника на реальный счет. Потратьте еще как минимум месяц для проверки работы эксперта на демо-счете. И только в случае успешного тестирования на демо и при довольно точном совпадении с результатами тестов за тот же исторический период, можно пробовать осторожно выходить на реальный счет, желательно, на микро-Forex.

В дальнейшем мы еще вернемся к некоторым нюансам тестирования. Для этого необходимо освоить элементарнейшие азы программирования на MQL4, к чему мы и перейдем в следующем уроке, подробно разбирая код советника MACD Sample.

Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже — 2

В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли.

Самый лучший способ исследования любого множества — это полный перебор всех его элементов Brute Force. Однако учитывая колоссальные объемы данных с которыми приходится сталкиваться при оптимизации, как правило, оказывается просто невозможно провести подобное исследование полным перебором. Приходится применять различные аналитические алгоритмы, которые позволяют сократить фактический объем исследований в процессе поиска экстремумов.

Большинство таких алгоритмов хорошо известны: метод Монте-Карло, метод градиентного спуска, метод имитации отжига, эволюционные алгоритмы и т.д. При этом существуют различные модификации данных алгоритмов оптимизации. В алготрейдинге, как правило, встречаются реализации генетических алгоритмов и Монте-Карло. Так или иначе все эти алгоритмы используют «магию случайных чисел» или научно говоря нелинейную стохастическую оптимизацию.

Рейтинг Форекс платформ:

Оптимизация и Тестирование советников в тестере стратегий MT5

Классическая проблема стохастических алгоритмов оптимизации заключается в том, что при не больших объемах фактических исследований и малых выборках они не репрезентативны. Например, Монте-Карло не эффективен в многоэкстремальном пространстве, он акцентирует исследование на глобальном экстремуме упуская из вида локальные, но не менее интересные экстремумы. Алгоритм не ставит перед собой таких задач, ему просто нужно найти самую прибыльную стратегию. Генетический алгоритм также может пойти не удачной веткой мутаций и остановиться на каком-нибудь локальном экстремуме и т.д.
Все потому, что данным алгоритмам оптимизации на начальных этапах приходится принимать решения на ограниченном объеме данных в еще не изученном пространстве и из исследования могут легко выпасть важные области. Чтобы этого избежать нужно увеличивать выборки данных и время исследования, а в нашем случае время на вес золота. Нужно при минимальных затратах времени максимально подробно исследовать экстремумы пространства. При этом в быстро меняющихся условиях биржевой торговли важно уделять внимание не только прибыльным, но и стабильным параметрам торговых стратегий. Под стабильными понимаются параметры формирующие кластеры с похожими результатами. Прибыльные стратегии, находящиеся вне кластеров, могут оказаться не стабильными и привести к серьезным убыткам. В свою очередь стратегия из кластера в меньшей степени подвержена изменениям на рынке.

Метод стохастической кластерной оптимизации

Учитывая особенности оптимизации биржевых стратегий был разработан гибридный алгоритм (см. прошлую статью) у которого оказался один приятный побочный эффект — он успешно выделял и исследовал кластеры. Я дал название полученному алгоритму — «Метод стохастической кластерной оптимизации».

Процесс исследования поэтому алгоритму проходит в два этапа:

  1. Исследование пространства стратегий с удалением убыточных и подверженных риску областей
  2. Подробное исследование экстремумов и кластеров пространства

Чтобы избавиться от неопределенности при нехватке данных на начальных этапах исследования алгоритм не ставит задачу поиска прибыльных стратегий, а наоборот, ищет самые убыточные и удаляет их из пространства вместе с пограничными с ними областями с потенциально высокими рисками убытков.

Работа ведется в следующем порядке:

  • Формируется многомерное пространство из всех возможных параметров торговой стратегии.
  • Из пространства случайно выбираются стратегии и тестируются на исторических данных с указанными параметрами.
  • По результатам тестирования вокруг самых убыточных стратегий удаляются пограничные микрообласти. Тем самым уменьшается пространство исследования и делается акцент на более прибыльные и стабильные области в дальнейших итерациях.
  • Итерации тестирования проводятся до тех пор, пока пространство стратегий не будет исследовано в нужной степени

Рис. 2. Первый этап алгоритма «Stochastic Cluster Optimization» — исследование пространства стратегий.

Этап 2. Подробное исследование кластеров и экстремумов.

После первого этапа исследования становятся хорошо виды экстремумы. Однако, в силу особенностей алгоритма (вырезается множество микрообластей) пространство получается «рваным» и некоторые экстремумы могут быть исследованы не очень подробно. Чтобы полностью изучить все интересные кластеры алгоритм оптимизации начинает процесс исследования в точности наоборот. Для этого выбираются все лучшие стратегии и вокруг них дополнительно выделяются микрообласти. Если в этих областях обнаруживаются еще не исследованные стратегии, то они дополнительно тестируются (см. Рис. 3).

Рис. 3. Второй этап алгоритма «Stochastic Cluster Optimization» — подробное исследование экстремумов.

В результате после работы алгоритма исследуются все интересные нам области пространства и подробно тестируются кластеры с прибыльными стратегиями. При этом фактический объем исследования, как правило, составляет не более 25-50% от общего объема пространства вариантов стратегий (см. Рис. 4).
Рис. 4. Скорость исследования алгоритма «Stochastic Cluster Optimization» (слева) в 2-4 раза выше скорости алгоритма «Brute Force» (справа).

Walk Forward оптимизация

Казалось бы оптимизировали параметры и можно начинать торговать. Однако на этом процесс иссдедования еще не завершается. Процесс оптимизации подвержен риску «подгонки» или переоптимизации параметров под используемые в процессе исторические данные, поэтому нужно дополнительно проверить полученные результаты. Для этого используется метод Walk Forward. Суть метода заключается в том, что параметры стратегий тестируются на исторических данных отличных от тех, которые использовались в процессе оптимизации.

Для этого весь диапазон исторических данных разбивается на выборки, состоящие из наборов:

  • IS («In Sample») — выборка, используемая для оптимизации
  • OOS («Out Of Sample») — выборка, используемая для тестирования результатов оптимизации

Стратегия форекс «MMSA»

Рис. 5. Схема Walk Forward оптимизации.

Для уменьшения объемов исследования на этапах проверки результатов, можно после оптимизации сразу отфильтровать стратегии с плохими показателями, тем самым сокращая общее время тестирования. В результате такой проверки мы получим объективные параметры торговых стратегий, защищенные от переоптимизации (см. Рис. 6 и Рис. 7).

Рис. 6. Результаты оптимизации на данных «In Sample».

Рис. 7. Проверка результатов оптимизации на данных «Out Of Sample».

Анализ результатов

Как правило после проверки по методу Walk Forward большая часть торговых стратегий выглядит уже не так привлекательно, как после оптимизации. В идеальном варианте стратегии должны подтвердить свои статистические показатели, а экстремумы и кластеры сохранить свою форму и положение в пространстве.

Для комфортного анализа полученных результатов я визуализировал многомерное пространство стратегий по каждому параметру в формате тепловой карты (см. Рис. 8). По карте визуально оцениваются форма и размеры кластеров, положение экстремумов, проверяется влияние параметров на результативность стратегии, оцениваются изменения после проверки на переоптимизацию и т.д.

Рис. 8. Пример сечения пространства по оптимизируемым параметрам и целевой функции.

Для комплексной оценки результатов Walk Forward оптимизации строится матрица со всеми шагами и параметрами, прошедшими фильтрацию. Зеленым цветом выделяются шаги, на которых параметры подтвердили свои показатели и красным, соответственно, если не подтвердили. Параметры, показавшие себя хорошо на большом количестве шагов можно считать более пригодными для торговли (см. Рис. 9).

Рис. 9. Матрица Walk Forward со всеми результатами провеки на данных OOS.

В случае необходимости полученные результаты можно экспортировать в сторонние системы анализа для более детального исследования. Например, в R, Excel или Mathlab (см. Рис. 10).

Рис. 10. Экспорт результатов оптимизации в Excel.

Чтобы окончательно убедиться в правильности выборанных параметров проводятся детальные тесты стратегий, оценивается плавность кривой доходности, выводятся заявки на график и изучается лог торговых сделок (см. Рис. 11).

Рис. 11. Подробный анализ параметров торговой стратегии.

После оптимизации и всех проверок у нас останутся стратегии потенциально пригодные к реальной торговле на Бирже.

Наконец мы все перепроверили, наверное, уже можно начинать торговать? На самом деле мы только на полпути, еще рано отправлять торговые алгоритмы в бой. Далее предстоит:

ОБУЧАЙТЕСЬ ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС ЕЩЁ ЛЕГЧЕ!

Стильный, понятный, лёгкий в использовании! Делает Вашу работу комфортной и приносит эстетическое удовольствие.

Обучающие курсы Форекс

Обучающие курсы Форекс

Изучайте Форекс с помощью встроенных интерактивных курсов.

Повысьте эффективность обучения до 75%, применяя новые знания прямо в торговом терминале.

Инструмент «Риск / Вознаграждение»

Инструмент «Риск / Вознаграждение»

Сравнивая ожидаемую прибыль с величиной риска, инструмент помогает понять, стоит ли открывать сделку. Никакой магии – чистая математика!

ТЕСТИРУЙТЕ С УДОБСТВОМ

Преимущества торгового симулятора Forex Tester 5:

Улучшенное Управление Капиталом

Интерактивное Обучение Форекс

Дополнительные Опции для Эксперимента

Оптимизатор Стратегий на Основе ИИ

Оптимизатор Стратегий на Основе ИИ

Найдите лучшую торговую стратегию, используя инструмент на основе ИИ. Автоматический тест освобождает Вас от необходимости сидеть за компьютером.

Торгуйте на Форекс Одним Нажатием

Торгуйте на Форекс Одним Нажатием

Управляйте несколькими ордерами в 1 клик на отдельной торговой панели. Вы также можете задать настройки для каждой сделки заранее.

ЧЕМ ЕЩЁ КРУТ ЭТОТ
ТОРГОВЫЙ СИМУЛЯТОР

Теперь это не просто симулятор Форекс, но и образовательная платформа.

Наслаждайтесь тестированием Форекс-стратегий в новом привлекательном интерфейсе.

Ускорьте тестирование ещё больше с обновлёнными горячими клавишами.

Проверяйте сумму прибыли / убытка (в $) при открытии сделки.

Найдите свою идеальную торговую стратегию с 45 новыми индикаторами и 15 советниками.

Учитесь торговать безопасно. Уменьшите свои риски до того, как выйдет важная новость.

Расширенный список криптовалют уже в Вашем распоряжении.

Все функции предыдущих версий

Интерактивный, удобный, быстрый.

Ваш лучший помощник на рынке Форекс

Большая летняя распродажа

Празднуем дополнительными скидками!

  • Скидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Эй, мне нужно
больше деталей!

КАК ТОРГОВАТЬ ПО СТРАТЕГИИ ТРИ ЭКРАНА ЭЛДЕРА | Академия Форекса

О боже!
Какие классные фичи!

Тогда прокрути вниз, дружище!

РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ,
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Новый Ленточный Интерфейс

Стильный, понятный, лёгкий в использовании! Делает Вашу работу комфортной и приносит эстетическое удовольствие.

Если Вы более консервативны в том, что касается Вашей любимой программы для Форекс – это не проблема! Вы всегда можете вернуться к предыдущему дизайну с помощью пары нажатий.

Инструмент «Риск / Вознаграждение»

Оцените свою предполагаемую торговую прибыль и риск прямо на графике.

Ваша задача – указать размер торгового счёта и приемлемый риск, формулы выполнят остальную работу за Вас. В результате Вы получите чёткое представление о том, что случится с Вашим балансом, если цена поднимется или упадёт.

Интерактивное Обучение Форекс

Обычные методы обучения обеспечивают низкое удержание информации (лекция – 5%, чтение – 10%). Увеличьте результат до 75%, практикуя новые знания прямо в торговом терминале.

Интерактивное

Превратите теорию в практику, следуя нашим советам, как если бы опытный Форекс-трейдер учил Вас завоёвывать валютный рынок.

Разнообразное

Начните курс по основам рынка Форекс как только запустите новую версию. Получайте уведомления о новых продвинутых курсах от нас и наших партнёров.

Гибкое

Вам не нужно проходить каждый из курсов, чтобы перейти к следующему. Начните с более привлекательного курса с точки зрения Вашего опыта торговли на рынке FX.

Торговля в Один Клик

Управляйте сделками, группами сделок одним щелчком мыши. Вы можете заранее определить настройки и сэкономить время на скучных повторяющихся задачах.

Каждая секунда на рынке Forex имеет значение, поскольку она может изменить цену и повлиять на конечную прибыль, которую Вы получите. Теперь Вы можете ускорить свой торговый процесс:

  • Открывать / закрывать несколько Форекс-сделок мгновенно.
  • Открывать группу ордеров с заранее выбранными настройками для каждого из них.
  • Закрывать ордера по их типу (рыночные/отложенные, прибыльные/убыточные).
  • Заранее задавать Stop Loss и Take Profit – в пипсах или в % риска.
  • И многое другое.

Оптимизатор Стратегий на Основе ИИ

Найдите лучшие параметры Вашей стратегии в сто раз быстрее, используя инструмент, основанный на ИИ.

После того, как Вы укажете параметры стратегии, которые Вы хотите оптимизировать, алгоритм на основе ИИ создаст список всех возможных комбинаций, пропустит наименее выгодные из них и найдёт оптимальный набор параметров.

Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета

К примеру, мы оптимизируем эксперт с несколькими индикаторами. У каждого индикатора есть несколько параметров. Поскольку мы должны протестировать все имеющиеся комбинации, то времени на оптимизацию в обычных условиях уйдет очень много. Что если бы мы могли уменьшить число комбинаций перед тем, как приступать к оптимизации эксперта? К примеру, перед написанием кода эксперта мы напишем еще одну программу — так называемого псевдоэксперта, в задачи которого будет входить не торговля, а изучение рынка и отсеивание незначимых параметров. Таким образом мы разбиваем проблему на более мелкие части, на каждой из которых можно сосредоточиться по отдельности. В качестве примера изучаемого индикатора выберем ADX и проверим, способен ли он отличить флет от тренда, а также постараемся получить дополнительную информацию.

Представьте себе идею для эксперта, по которой краткосрочная торговля при флэте происходит по свингам (к средней скользящей), а при наличии тренда — в направлении от средней скользящей. Для определения состояния рынка эксперт должен руководствоваться поведением ADX на старшем таймфрейме — в данном случае это будут часовые бары. Помимо ADX, эксперт может включать в себя еще 5 индикаторов, которые используются для краткосрочного управления торговлей. Каждый из них, в свою очередь, имеет 4 настраиваемых параметра, и, поскольку шаг небольшой, то каждый параметр может принимать 2000 значений. В общей сложности это составляет 2000*5*4 = 40 000. Теперь добавим в эту картину ADX — и в результате получим очень громоздкую задачу: для каждой комбинации параметров ADX теоретически необходимо провести еще 40 000 расчетов.

В данном примере мы установим период ADX’ (PER), его цену (PRC) и лимит (LIM). Если индикатор ADX (MODE_MAIN) поднимается выше уровня LIM — значит, начинается тренд. Если MODE_MAIN опускается ниже LIM — будем считать, что рынок входит во флет. Для периода PER можно выбрать 2. 90 (Step1=> 89 разных значений), для цены — 0. 6 (=Close. Weighted, Step 1=> 7), а для LIM — 4. 90 (Step1 => 87). Итого мы имеем 89*7*87 = 54 201 комбинацию для тестирования. Ниже вы найдете настройки для тестера стратегий:

При каждом новом запуске оптимизации не забудьте очистить кэш в \tester\cache\. Иначе результаты будут записаны не в csv-файл, а только в «Результаты оптимизации» и «График оптимизации» Тестера Стратегий, поскольку OnTester() в этом случае не выполняется.

Разумеется, при обычной оптимизации Тестер Стратегий обычно не использует этот диапазон. Но сейчас перед нами стоит несколько иная задача. Во-первых, мы хотим найти незначимые результаты и убедиться, что мы сможем определить и исключить их. Во-вторых, расширение диапазона было бы полезно в нашей работе для ознакомления.

Из-за того, что наш псевдоэксперт не торгует (а значит, нет необходимости использовать все тики), и в наличии имеется только один индикатор с 54 201 комбинациями, которые необходимо протестировать, мы можем отключить генетический режим и позволить Тестеру самому рассчитать все комбинации. Если бы мы не могли провести предварительную оптимизацию ADX или уменьшить число комбинаций, то потребовалось бы умножить 40 000 комбинаций других переменных эксперта на 54 201 комбинацию ADX. Согласитесь, 2 168 040 000 комбинаций для оптимизации — это очень много. Именно поэтому в таком случае потребовалась бы генетическая оптимизация.

Наконец, цель нашей работы — не только резко снизить диапазон параметров ADX. Мы получим также более полное представление об этом индикаторе, поскольку увидим, что ADX в состоянии отличить трендовое состояние рынка от флетового — и это даже при том, что определение флета чуть сильнее задерживается по сравнению с трендом (здесь остается пространство для дальнейшей доработки!). Мы получим представление о том, как определить стоп-лоссы и цели эксперта в зависимости от найденных диапазонов движения цены в состоянии флета и тренда.

ADX будет протестирован только по следующим показателям: период PER 11..20 (Step 1=> 10), цена PRC 0,6 (Step 6=>2) и лимит LIM: 17. 23 (Step 1=> 7), что составляет всего 140 комбинаций. Это означает, что вместо 2 168 040 000 у нас остается лишь 4 680 000 комбинаций для тестирования — а это в 460 раз ускорит тестирование в негенетическом режиме или в 460 раз улучшит результаты в генетическом режиме. Тестер в генетическом режиме осуществит порядка 10.000 проходов, но сейчас мы можем протестировать в нем существенно большее количество значений других параметров эксперта!

Замечание при использовании генетического алгоритма: его результаты сильно варьируются в зависимости от отношения всех доступных комбинаций и осуществленных проходов. Чем хуже результаты во время оптимизации, тем меньше хороших результатов, из которых выбираются параметры для следующих тестовых прогонов.

Итак, мы создаем псевдоэксперта, в задачи которого не входят торговые операции. В нем только три важные функции. OnTick() используется для проверки индикатора и определения состояния рынка, OnTester() записывает окончательный результат в наш csv-файл, и в calcOptVal() рассчитывается значение OptVal, которое OnTester() возвращает в Тестер Стратегий для ранжирования и запуска генетического алгоритма. Функция OnTester() вызывается в конце каждого тестового прогона, возвращает определенное значение и добавляет новую строку к csv-файлу для анализа после полного завершения процесса оптимизации.

Псевдоэксперт, предварительная версия

Теперь ознакомимся с лучшими значениями в «Результатах оптимизации», упорядоченными по «Результатам OnTester» сверху вниз. Картина следующая:

Мы видим, что соотношения абсурдно высоки. Сsv-файл показывает, что средняя длина флетовых рынков составляет 1 бар, и смен рынка (число флетовых рынков + число трендовых рынков) слишком мало для эффективного использования. (Нам не нужно беспокоиться о выбивающихся цифрах вроде PRC=1994719249 вместо 0. 6 поскольку правильные значения цены индикатора ADX записаны в csv-файле).

Значит, необходимо добавить дополнительные критерии, чтобы предотвратить появление бессмысленных результатов, подобных этому.

Доработка псевдоэксперта: выравнивание критериев

Вначале зададим минимальную длину (минимальное число баров) флета или тренда:

Затем укажем минимальное количество переключений между флетом и трендом:

Теперь перед нами стоит другая проблема. RangesRaw колеблется от 0 до 100 000.0, BrRaw — от 0 до 0.5, а SwitchesRaw — от 0 до

8000 (=Bars()). Теоретически, это происходит каждый раз, когда новый бар переключается на другой тип рынка.

Три этих критерия необходимо выровнять. Для всех них нам потребуется одна и та же функция: Arc tangens, или atan(..) в mq4. В отличие, например, от sqrt() или log(), при ее использовании не возникают проблемы с нулем или отрицательными значениями. Также atan() никогда не превышает предела. Таким образом, например в случае RangesRaw, разница между atan(100 000) и atan(20) близка к нулю, и взвешены они почти одинаково. Это увеличивает влияние других факторов. Кроме того, atan() обеспечивает плавный подъем к пределу, в то время как жесткий предел вроде if(x>limit) взвешивает все значения, превышающие предел, поровну, и снова находит лучшие ближайшие к пределу значения. Почему для наших целей не подходит жесткий предел, будет рассказано ниже.

Давайте посмотрим как работает atan(). Для построения графика я использовал этот инструмент:

Синия линия проходит через начало координат и ограничена по оси ординат между +1 и -1.
Красная линия (и ее функция) демонстрирует сдвиг по оси абсцисс от x=0 к x=4.
Зеленая линия демонстрирует, как мы можем изменять крутизну. Мы можем контролировать, как быстро atan() будет приближаться к пределам и как быстро будут уменьшаться различия.

В нашем случае не требуется изменять пределы, к которым стремится функция. Однако для информации отмечу: если сменить 1*atan(..) на 2*atan(..), то пределы переместятся к значениям +2 и -2, и т.д.

Смена верхнего предела на нижний путем изменения 1*atan() на -1*atan() нам тоже не понадобится. Но если это сделать, то функция будет стремиться к -1 при увеличении х.

Теперь у нас есть все необходимое для окончания работы над псевдоэкспертом.

Окончательная версия псевдоэксперта

Напомним, что программа, которую мы разрабатываем, не может торговать. Псевдоэксперт вызывает iADX(..) только при открытии нового бара . Это означает, что нам не требуются режимы «Все тики» или «Контрольные точки». При оценке состояния рынка мы можем использовать самую быструю модель «Только цены открытия» по предыдущим 2 барам индикатора ADX:

Если ADX пересекает LIM , значит, предыдущее состояние рынка завершается, и мы готовимся к новому. Псевдоэксперт рассчитывает все различия котировок в пунктах.

Давайте разберемся, чего мы хотим достичь, и определим, что для этого потребуется. Нам нужно число, возвращаемое функцией OnTester(). Оптимизатор Тестера Стратегий рассчитывает его по принципу «чем больше, тем лучше». Значение, возвращенное с помощью OnTester() ( OptVal ), должно увеличиться, если разница между флетом и трендом становится лучше для наших целей.

Мы определили три переменных для расчета OptVal . Для двух из них мы можем установить обоснованный минимум:

  1. RangesRaw = TrndRage/FlatRange должно быть больше 1. Трендовый рынок по сравнению с флетом должен иметь больший средний диапазон цены. TrndRage и FlatRange определены как разница между максимальным High и минимальным Low текущего рынка. Установим пересечение оси x при x=1.
  2. BrRaw должно быть больше чем 3 бара (= 3 часа). BrRaw = fmin(FlatBarsAvg,TrndBarsAvg). FlatBarsAvg и TrndBarsAvg — среднее число баров для соответствующего типа рынка. Это ограничение необходимо нам, чтобы предотвратить появление абсурдно запредельных значений. Установим для него пересечение с осью x на x=3.
  3. SwitchesRaw. Мы проводим оптимизацию на более чем 8000 барах. На такой дистанции результат количества переключений, равный, например, 20 (10 флетовых и 10 трендовых рынков) не имеет смысла. В этом случае продолжительность каждого тренда или флета составила бы в среднем 400 часов или 16 дней.

Проблема заключается в том, чтобы найти приемлемый предел для SwitchesRaw, поскольку он сильно зависит от таймфрейма и от общего числа баров. В отличие от 1) и 2), где мы могли бы установить ограничения из соображений достоверности, здесь мы сначала должны еще раз рассмотреть первые результаты (вкладка Opti ADX ВСЕ в прикрепленном csv-файле), чтобы выставить подходящий предел:

Вместо того, чтобы по отдельности обрабатывать

2500 различных переключений, мы используем лишь sqrt(2500) = 50 классов, с которыми намного удобнее работать. Для каждого класса мы рассчитаем и построим среднюю. Мы видим наличие локального минимума на значении 172. Давайте попробуем установить нижний предел на 100, чтобы увидеть как наш псевдоэксперт справится с этой границей. Установим небольшой коэффициент 0.01, чтобы обеспечить медленное движение к выбранному пределу от 100. Оговорюсь еще раз, обычно мы бы использовали более высокий предел, например, 200, но чтобы окончательно разобраться — так сказать, в педагогических целях — поступим иначе.

Для получения других коэффициентов построим график функции. Изменим его так, чтобы кривая не была слишком пологой в тех местах, где мы ожидаем интересных результатов. Синяя линия — функция для SwitchesRaw:

Разберем две другие функции оценки.
Красная линия — функция BrRaw: приемлемый минимум длительности рынка составляет 3 бара, а коэффициент в размере 0.5 гарантирует, что будут заметны изменения ситуации даже на 8 барах (часах).
Зеленая линия — функция для RangesRaw: приемлемый минимум составляет 1, и поскольку чудес не бывает, то результат более 8 не может учитываться как серьезный.

Теперь мы можем создать функцию для расчета OptVal, которое будет возвращаться с помощью OnTester().

  1. Так как это распространяется на все три переменные, мы можем их перемножить.
  2. atan(..) может принять отрицательное значение для всех трех наших функций, поэтому вычисляем так: fmax(0.0,atan(..)). Иначе, к примеру, два отрицательных результата нашей функции atan() приведут к ложному положительному значению для OptVal .

Вторая важная функция псевдоэксперта — OnInit(). Она используется для записи заголовков столбцов csv-файла:

Функция OnTester() завершает определение текущего состояния рынка и записывает результат оптимизации в конец csv-файла:

Наш псевдоэксперт готов. Теперь подготовим тестер для оптимизации.

Форекс стратегия Провидец — обзор прибыльной форекс стратегии для MT4

  1. Отключаем генетический алгоритм, чтобы проверить каждую комбинацию.
  2. Меняем «Оптимизированные параметры» на Custom. Это дает нам более интересные изображения в «Графике оптимизации».
  3. Необходимо убедиться, что кэш в ..\tester\caches удален
  4. Для csv-файла требуется, чтобы fName не был пуст, и существующий csv файл с таким именем был удален из \tester\files
  5. Если оставить csv-файлу такое название, оптимизатор будет добавлять строку за строкой, до тех пор, пока не начнутся проблемы с его размером.
  6. Выберем символ EURUSD.
  7. Период установлен на H1 (здесь берется период с 2022. 08. 13 по 2022.11.20).
  8. Выбран режим «Только цены открытия».
  9. Не забудьте активировать режим «Оптимизация».

На моем ноутбуке тестер провел оптимизацию данных с 2007 года в течение всего 25 минут. Окончательный csv-файл находится в ..\tester\files\.

На графике оптимизации мы можем увидеть, к примеру, такую картину (по оси ординат — LIM, по оси абсцисс — PER):

Это выглядит намного лучше нашей первоначальной оптимизации. Мы видим более высокую плотность: 34>PER>10 и 25>LIM>13, что намного лучше чем 2. 90 и 4. 90.

Давайте проверим, выглядят ли результаты для другого минимума переключений такими же стабильными:

Для всех проходов оптимизации действительны следующие пределы: 34>PER>10 и 25>LIM>13, что является хорошим признаком надежности этого подхода.

  • Использование функции atan(..), делает OptVal одинаково чувствительным для трех наших переменных.
  • При использовании atan(..) необходимо правильно подобрать коэффициенты. Я потратил много времени, пока не достиг приемлемых результатов. Возможно, у вас получится лучше.
  • Я вносил изменения до тех пор, пока не получил нужный результат.
  • Этот псевдоэксперт не предусмотрен для поиска единственного лучшего решения. Цель его использования — в том, чтобы найти приемлемые пределы уменьшения количества необходимых данных по каждому параметру. В конечном итоге, эффективность работы подобного вспомогательного псевдоэксперта определяется только результатами работы основной программы — торгового советника.

Анализ результатов в EXCEL, проверка на достоверность

Каждый проход оптимизации добавляет новую строку к csv-файлу с более подробной информацией, по сравнению с информацией, предлагаемой Тестером Стратегий. При этом он пропускает ненужные нам категории, вроде прибыли (Profit), количества cделок (trades), факторов прибыли (profit factor). Этот файл мы загрузим в Excel (или, как в моем случае, в LibreOffice).

Нам необходимо все отсортировать, во-первых, по OptVal и, во-вторых, по RangesRaw. После этого получаем результат в виде таблицы (Таблица: «Optimizing ADX SwLim 100 raw»):

Рассмотрим лучшие 50 результатов по OptVal . Различные параметры PER , PRC и LIM отмечены разными цветами для удобства распознавания.

  1. RangesRaw колеблется от 2.9 до 4.5. Это означает, что ценовой диапазон трендового рынка в 3-4.5 раз больше, чем у флетового рынка.
  2. Флетовый рынок держится на протяжении 6 — 9 баров (часов).
  3. Диапазон цены флетового рынка ограничен 357 — 220 пунктами, этого достаточно для «торговли внутри диапазона».
  4. Тренд длится от 30 до 53 часов.
  5. Диапазон цены на трендовом рынке колеблется от 1 250 до 882 пунктов.
  6. Если взглянуть на лучшие 200, а не 50, то диапазоны RangesRaw почти одинаковые: от 2.5 до 5.4. Флет ограничен диапазоном 221 — 372 пунктов, тренд — 1,276 — 783 пунктов.
  7. PER лучших 200: от 14 до 20; LIM : от 14 до 20. Однако эти параметры надо рассматривать более детально.
  8. Если посмотреть на ту часть, где OptVal становится 0.0, мы видим очень высокие значения RangesRaw, однако другие значения свидетельствуют о том, что они недостаточно хороши для торговли (вкладка: «skipped OptVal=0»):

Значения RangesRaw невероятно большие, но FlatBarsAvg — слишком короткие для торговли, и/или значения TrndBarsAvg слишком велики (более 1000 часов).

Теперь проверим RangeRaw в той части, где OptVal >0, и упорядочим по RangesRaw (вкладка: «OptVal>0 sort RangesRaw»):

50 наибольших значений RangesRaw выстраиваются в диапазоне от 20 до 11. Однако обратите внимание на TrendBarsAvg: среднее значение около 100, это больше 4 дней.

В целом, можно сказать, что OptVal достаточно хорошо исключил из рассмотрения все результаты ADX, которые затруднили бы торговлю. С другой стороны, наиболее высокое значение RangesRaw в топе лучших 200 (5.4) или лучших 500 (7.1) выглядит очень многообещающе.

Проверка параметров

После необходимой проверки на достоверность рассмотрим параметры PER и PRC индикатора ADX и его предел LIM .

Данных очень много: 29 106 строк, но нас интересуют лишь строки, где значение OptVal превышает 0. В таблице необработанных значений это первые 4085 строк (если они отсортированы согласно OptVal!). Мы сохраним их в новую таблицу. К PER мы добавим еще три столбца, как показано на рисунке. Все формулы доступны в прикрепленном файле.

С 5 строки столбцов D,E,F введем: AVERAGE(D$2:D5), STDEV(D$2:D5), SKEW(D$2:D5). Ячейки во втором ряду только показывают значения последнего ряда, которые являются статистическим результатом целого столбца RangesRaw. Почему? Так как таблица упорядочена от лучшего значения к худшему, в строке n указаны среднее значение, стандартное отклонение и асимметрия лучшего n. Сравнение лучших значений n со всеми результатами сможет дать нам информацию о том, где найти то, что мы ищем (вкладка: «OptVal>0 Check PER, PRC, LIM»):

Какую информацию можно из этого почерпнуть? Во второй строке(под last) мы видим, что среднее значение (Avg) для PER составляет 33.55, стандартное отклонение — (StdDev) 21.60. Если PER распределен по Гауссу, 68% всех значений PER будут находиться в пределах среднего значения +/- StdDev, а 95% — в пределах +/-2*StdDev. Здесь оно находится между 33.55 — 21.60 = 11.95 и 33.55 + 21.60 = 55,15.

Теперь обратим внимание на строки лучших значений. Среднее начинается в пятой строке с 19 и медленно увеличивается до 20. StdDev изменяется с 2.0 до 2.6. 68% всех значений охватываются диапазоном с 18 до 23.

И наконец, асимметрия. Она составляет 0.61 во 2-ой строке для всех значений PER. Это означает, что левая сторона имеет больше значений, чем правая, хотя она до сих пор подчиняется распределению Гаусса. Только когда асимметрия превышает +/- 1.96, распределение перестает быть гауссианой, и поэтому должны быть очень осторожны при использовании среднего значения и стандартного отклонения. Нам мешает то, что одна сторона чрезмерно ‘заполнена’, а другая — более или менее ‘пустая’. Асимметрия больше 0 означает, что правая сторона (>среднего значения) имеет меньше значений, чем правая. Поэтому для PER используется распределение Гаусса, и применяется среднее значение вместе с StdDev. Если сравнить развитие лучших результатов (согласно OptVal), мы увидим, что среднее значение медленно увеличивается от 19 до 20 (строка 487!). StdDev, между тем, увеличивается от

2.0 до 5.36 (строка 487). Асимметрия никогда не превышает 0.4, в случае пропуска первых 10 результатов, и в основном она положительная. Это означает, что нам необходимо добавить одно (или два) значения слева от среднего.

Результаты PRC нуждаются в иной интерпретации. В отличие от PER и LIM, значения PRC определяются по номинальной шкале, любые вычисления с ними бесполезны. Поэтому мы просто посчитаем, сколько раз они появились, а также посчитаем их среднее значение RangesRaw для каждого PRC 0. 6. Как мы помним, в наши планы входила проверка даже неподходящих на первый взгляд настроек. Обычно мы не используем PRC=Open (1), PRC=High (2) или PRC=Low (3). Но в данном случае мы должны признать, что Open является наиболее часто встречающимся значением среди пятидесяти лучших. Скорее всего, это вызвано тем фактом, что мы используем только целые бары, а ADX использует High и Low баров, в связи с чем параметры high, low, close ‘known to the open’ имеют некое парадоксальное преимущество.

Успех High и Low объяснить непросто. Сам факт того, что цена EURUSD падает с 1.33 в августе 2022 до 1.08 в декабре 2022, объясняет успех Low, но не High. Возможно, это результат более сильной рыночной динамики. В любом случае, мы их ослабим. При сравнении PER = Close, Typical, Median и Weighted, мы осознаем, что между ними нет особой разницы, если смотреть на столбцы Q, R, и S. В топ-100 PRC=Typical(4) был бы лучшим вариантом, который обошел бы даже PRC=High(2). Но среди лучших 500 побеждает PRC=Close.

Для LIM мы используем те же формулы, что и для PER. Интересно заметить, что ‘последняя’ асимметрия (из всех) намного выше +1.96, но не для лучших 100 (=0.38) или 500 (=0.46). Поэтому мы будем использовать только 500 лучших. Среднее значение лучших 500 составляет 16.65, и StdDev — 3.03. Конечно, LIM в основном зависит от PER: чем меньше PER , тем больше LIM , и наоборот. Именно поэтому диапазон LIM соответствует диапазону PER.

Поэтому мы выберем 500 лучших результатов для диапазонов наших трех переменных: PER, PRC, и LIM :

  • PER Avg=20.18 +/- StdDev=5.51 Skew=0.35 (-2) => (20.18-5.41-2=)14. (20.18+5.52=)26 (Step 1 => 13).
  • PRC согласно 500 ряду мы можем выбрать только для close (Step 0 => 1).
  • LIM Avg=16.64 +/- StdDev=3.03 Skew=0.46 (-2) => (16.64-3.03-2=)12. (16.64+3.03=)20 (Step 1 => 9)

В целом у нас сейчас только 13*1*9 = 117 комбинаций для оптимизации эксперта.

Рассмотрим результаты подробнее (вкладка: «OPT Top 500 Best PER’s Average»):

Мы видим, что значение PER =18 чаще всего встречается среди лучших 500, и у PER =22 имеется самое большое среднее значение. Оба они, в том числе их LIM , охватываются нашей выборкой.

Визуальный режим

Наконец, проверим PER с наилучшим средним значением из топа 500: PER =22. Отменяя выбор PRC =Open,Low,High, мы находим эти настройки с отношением диапазона 4.48 в 38 ряду (желтый фон на предыдущей таблице).

Мы запускаем псевдоэксперт в визуальном режиме с этими параметрами, и используем ADX с теми же параметрами.

В визуальном режиме наш псевдоэксперт размещает синюю стрелку направо/налево на следующий бар, где был обнаружен флет, и красную стрелку вверх/вниз в случае трендового бара (тут от: ср. 2022.07.30 05:00 до вт. 2022.08.04 12:00):

Очевидны две проблемы ADX, которые могут подтолкнуть вас к их доработке.

  1. ΑDX запаздывает, в особенности при обнаружении флета, если значения индикатора ADX подскочили после крупных движений. Для того, чтобы ‘успокоиться’, потребуется достаточно много времени. Было бы лучше, если бы флет был обнаружен 2022.08.03 в 00:00, а не 2022.08.3 в 09:00.
  2. Если ADX находится близко к LIM , мы держим в уме возможность получения ложных сигналов. Например, было бы лучше, если бы была возможность не обнаружить тренд 2022.08.03 в 14:00.
  3. Если диапазон баров high-low становится меньше, даже пара ‘небольших’ баров в одном и том же направлении распознается как новый тренд. Вместо нового тренда 2022.08.03 в 20.00 было бы лучше если бы тренд был обнаружен позже, ориентировочно около 2022.08.04 в 07:00.
  4. Представленный псевдоэксперт не видит отличий между восходящим и нисходящим трендами. От вас зависит, будете ли вы использовать, например, DI+ и DI-индикатора ADX, или другие индикаторы.
  5. Возможно, средняя длина трендовых рынков (46.76, а это четыре дня) может оказаться слишком длинной. В этом случае, если SwMin больше (вместо 100) или SwCoeff меньше (вместо 0.01), или в обоих случаях, Вы получите результаты, которые больше соответствуют вашим пожеланиям.

Заключение

Эксперт, который использует ADX, должен протестировать 54,201 комбинаций лишь для оптимизации этого единственного индикатора, в надежде, что ADX будет выполнять все, что нам требуется. Если эксперт не настолько успешен, как мы надеялись, то будет сложно решить проблему, чтобы приступить к доработке. После этой оптимизации, которая занимает лишь пару минут, для всех (54,201) комбинаций индикатора ADX, мы обнаружили следующее:

  1. ADX способен различать, флетовый или трендовый рынок сложился к настоящему времени.
  2. Мы смогли уменьшить количество значимых комбинаций с 54,201 всего лишь до 117 (= 13 (PER) * 1 (PRC) * 9 (LIM)).
  3. Диапазон флета колеблется между 372 и 220 пунктами (топ-100).
  4. Диапазон тренда находится между 1,277 и 782 пунктами.

Следовательно, мы можем уменьшить первоначальные комбинации эксперта в размере 2,168,040,000 до (117*40,000=) 4,680,000. Это составляет лишь 0.21%, что на 99.7% быстрее или намного лучше в случае генетической оптимизации, потому что большее число вариантов других параметров, не имеющих отношения к ADX, будут проверены. Сокращенные настройки нашего псевдоэксперта:

Кроме того, мы получаем ценную информацию о критериях для начала торговли ее завершения и установки/сдвига стопов и целей.

Во вложении вы найдете псевдоэксперт и файл Excel. Мы расписали каждый свой шаг, объяснили причины своих действий, а также рассмотрели возможные ловушки, в которые можно попасть. Все это должно позволить вам приступить к поиску собственных оптимизированных индикаторов перед тем, как использовать их в эксперте. Если вы планируете придумать собственный способ по определению флета и тренда, вы можете использовать его для сравнения результатов с ADX, чтобы найти наиболее подходящую для вас комбинацию индикаторов.

Если вы хотите воспользоваться этим для поиска лучшего индикатора или множества индикаторов для флетовых и трендовых рынков, то, скорее всего, вам потребуется изменить коэффициенты calcOptVal(). Например, если вы хотите воспользоваться более длительным временным периодом, потребуется, по крайней мере, увеличить SwMin. Имейте в виду, что хорошее значение OptVal позволит генетическому режиму найти для вас лучшие настройки из многочисленных комбинаций. Но вы также можете использовать эту идею для абсолютно другой оптимизации индикаторов. В этом случае вы будете вынуждены полностью переписать функцию calcOptVal().

Если вы хотите работать с этим экспертом, то, пожалуйста, не забудьте сделать следующее.

  1. Убедиться, что файл cache удален из ..\tester\caches.
  2. Если вам необходим csv-файл в ..\tester\files\, то введите имя файла для fName и удалите существующий csv-файл с этим именем.
  3. Если вам не нужен csv-файл, то оставьте fName в параметрах псевдо-эксперта пустым.
  4. Если оставить название файла для csv-файла, то оптимизатор будет добавлять строку за строкой, до тех пор, пока не начнутся проблемы с его размером.
  5. Смените «Оптимизированные параметры» на «Custom»» во вкладке «Тестер».
  6. Самый простой способ повлиять на OptVal и результаты генетического алгоритма заключается в изменении минимума трех коэффициентов: SwMin, BrMin, RgMin.
  7. Установите «Модель» на «Только цены открытия», так будет быстрее.
  8. Если вы используете различные даты («Use Date» : From..To), необходимо будет настроить коэффициенты прямо над функцией calcOptVal() внутри самого псевдоэксперта.
  9. После завершения оптимизации выберите настройки из вкладки «Результат оптимизации» и начните снова в «Визуальном режиме» , чтобы убедиться, что оптимизация реализовала ваши идеи.
  10. Синяя стрелка направо/налево обозначает флет, красная стрелка вверх-вниз — тренд.
  11. Если вы хотите создать лучшую альтернативу индикатору ADX, csv-файл может не понадобиться: просто оптимизируйте, отслеживайте лучшие результаты в «визуальном режиме», вносите изменения, снова оптимизируйте — и так далее, пока не добьетесь необходимого результата.
  12. По вопросам к рынку, не относящимся ко флету и тренду, необходимо использовать csv-файлы, и, возможно, другие способы для расчета OptVal.

При всем вышеизложенном, прошу принять во внимание, что никаких гарантий успеха я не могу вам предоставить.

ОПТИМИЗАТОР СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

С Forex Tester Вы:

  • научитесь торговать прибыльно;
  • создадите, протестируете и усовершенствуете стратегию/план для ручной торговли;
  • разработаете автоматическую торговую систему.

FOREX TESTER: СРАВНЕНИЕ ДЕМОВЕРСИИ И ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

  • 10 простых ручных стратегий
  • План из 11 шагов, как получить максимальную отдачу от тестирования на истории
  • Расчет рисков + Таблица управления капиталом
  • Белая книга «Как выбрать брокера»

* Под полной версией мы подразумеваем программу Forex Tester 5 с БЕСПЛАТНЫМ пакетом данных, который идет вместе с ней. Платные подписки на данные предоставляют пользователям еще больше возможностей (количество символов, качество данных, исторические новости и т. д.), но мы не приводим их в этой таблице.

Чтобы снять ограничения, Вам нужно приобрести нашу программу для анализа рынка и получить регистрационный ключ.

** Все остальные функции такие же, как и в полной версии.

Празднуем дополнительными скидками!

  • Скидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Что говорят наши клиенты

Смотрите, как Forex Tester помогает нашим пользователям торговать лучше

Интересуюсь форексом очень давно. Как в любом деле нужно пройти практику. Можно проходить на демо счете, на центовом — или обычном — у кого какие возможности.

Во всем есть свои плюсы и минусы. Выигрывает как всегда комплексный подход. В какой-то момент я понял для себя, что бы стать успешным в этом деле, мне нужно чаще тренироваться. На обычных счетах время идет медленно. Этот вопрос я попробывал решить сначала какой-то .

«Вариантов научиться торговать два:
1) в реальном времени и на собственных убытках
2) либо за одно занятие с тренажером получить десять лет опыта.

Работа с тренажером экономит годы, нервы, деньги. Я и мои ученики активно используем тренажер для домашних заданий и оптимизации торговых систем. Для работы с тренажером мы составили специальные упражнения.

Безусловно Forex Tester лучшая программа для того чтобы отработать стратегию ручной торговли. После продолжительной работы на Forex Tester я стал будто предугадывать движение на реальном графике.

Стратегия форекс SMA+WPR

Forex Tester я стал будто предугадывать движение на реальном графике.
Также Forex Tester помог мне отсеять много безнадежных стратегий и улучшить стратегии рабочие.

Добрый день, форекс-тестер позволил продвинуться в торговле и дал возможность понять несколько глобальных принципов поведения цены, это программа для тех кто однозначно решил разобраться в биржевой торговле, мне еще только предстоит использовать ее как тестер для робота, но даже то, что я сумел понять благодаря ей переоценить трудно.
Спасибо Вам.

Здравствуйте! Спасибо Вам за программу Forex Tester. Нисколько не пожалел, что купил ее. Она мне помогает в разработке торговой стратегии. C Forex Tester гораздо быстрее можно научится трейдингу.

Оптимизация и Тестирование советников в тестере стратегий MT4

На форексе я уже давно, с 2008 года, принимался за трейдинг несколько раз, и несколько раз оставлял его надолго, так как результаты торговли оставляли желать лучшего — прибыль-убыток крутились около нуля.
Forex Tester приобрел осенью 2022 года. Начал использовать, строить свою систему торговли.

Программа позволяет очень быстро увидеть результаты своих идей..

«Вот уже месяц как я ежедневно пользуюсь программой и этот инструмент является самым лучшим из всего, что я когда бы то ни было покупал за свою карьеру форекс трейдера.

У меня заняло некоторое время, чтобы настроить графики благодаря шаблонам, особенно для моей стратегии, но мои усилия стоили результата. Вероятно, Вы слышите это все время, но, по правде говоря. »

«Програма за гранью фантастики. Она сделала меня легендой прайс экшена. Обожаю её.
Спасибо Вам за это чудесное подспорье нам, трейдерам, которые нуждаются в том, чтобы обучаться быстрее.

Тестирование и Оптимизация Форекс Советников

Я использую её как обувь: каждый день, большую часть дня. Иногда даже использую, чтобы расслабиться. Всегда стараюсь выбирать наиболее вероятные сетапы – очень сильно помогает.
Спасибо Вам ещё раз.»

Ваша программа-это находка. Жалею, что раньше ей не воспользовался. 16 апреля я после долгих раздумий приобрел программу Forex Tester. Сейчас, спустя 4 месяца, я создал свою торговую стратегию с помощью этой програмы, которая приносит мне неплохую прибыль на рынке Форекс.

Постоянно тестирую новые торговые стратегии, которые на глазах улучшаются. Спасибо всем разработчикам этой замечательной программы.

Как научиться прибыльно торговать? Как перестать терять время и деньги? Как перестать бесконечно искать прибыльные стратегии, покупать роботов? Как не утонуть в море информации, избавиться от страха и неуверенности?

Forex Tester – это программа которая поможет Вам отсеять зерна от плевел. Сэкономит время и деньги. Отточит ваши навыки. Придаст Вам уверенности и…

Forex Tester очень помог улучшить результаты торговли, появилось больше уверенности в выбранной и отработанной стратегии торговли, а также есть прекрасная возможность быстро и качественно проверять новые торговые идеи.

Да, действительно помогает Forex Tester, экономит время, и даёт возможность быстро научиться и проверить все техники и теории что есть в интернете и отработать их именно в том ключе, когда кажется что вот нашёл чужой секрет/золотой Грааль,

и на мыслях и эмоциях возвышенных проверяешь это всё БЫСТРО на тестере (не в течении нескольких месяцев для слива депозита, а в течении часа-двух) и понимаешь.

Forex Tester совместим c Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10. Наша программа не совместима с операционными системами Mac, хотя она и может функционировать под эмуляторами Windows. Рекомендуем проверить это перед покупкой.

Процессор мин. 600 MГц Pentium III (или совместимые); рекомендовано — 1500 MГц и выше
Память мин. 512 MБ ОЗУ, рекомендовано – 2 ГБ ОЗУ
Жесткий диск 100 MБ для установки, 5-20 ГБ для импорта дополнительных данных, в зависимости от размера файлов

Одна лицензия позволяет Вам работать с Forex Tester на одном компьютере. Если Вы хотите установить его на двух или более компьютерах, Вам необходимо приобрести две или более лицензии в зависимости от количества компьютеров.

Вы можете перенести наше ПО на новый компьютер абсолютно бесплатно (в случае, если старый сломался или Вы купили себе новый компьютер). Для этого введите полученный при покупке регистрационный ключ в меню «Помощь → Регистрация программы» на другом компьютере.

Вы можете ознакомиться с детальными инструкциями о том, как установить Forex Tester.

В случае, если Вы не удовлетворены работой Forex Tester, удалите программу, следуя этим простым шагам: «Пуск → Приложения и возможности → Forex Tester → Удалить».

Нужна предыдущая версия Forex Tester?

Если Вы встаете на путь профессиональной торговли, нет необходимости говорить о ценности детального анализа рыночных моделей.

В определенный момент как новички, так и опытные трейдеры начинают искать инструмент для полного анализа рынка, чтобы сделать торговлю еще более эффективной, систематической и продуктивной.

Начните серию прибыльных сделок, используя преимущества Forex Tester. Позвольте Вашим навыкам выйти на новый уровень!

Оптимизация форекс советников для начинающих

Команда компании Forex Tester Software – это группа опытных трейдеров, высококлассных программистов и вежливых специалистов службы поддержки. Мы хотим поделиться нашим опытом торговли и в доступной форме представить его Вам, чтобы Вы могли выгодно использовать эти знания.

Наша компания занимает лидирующую позицию на рынке с 2006 года и мы точно знаем, что Вам нужно как трейдеру. Forex Tester является лучшим решением для тех, кто ценит своё время и усилия на Forex рынке.

Если у Вас возникли какие-нибудь вопросы о том, как использовать нашу программу, воспользуйтесь разделами Быстрый старт и Часто задаваемые вопросы. Также наша служба поддержки будет рада помочь Вам в чате, по электронной почте или TeamViewer.

Простой Форекс конструктор (Easy Forex Builder)

Easy Forex Builder – это онлайн-инструмент, который позволяет создавать стратегии в пару кликов, не обладая навыками программирования.

Оптимизатор стратегий (Strategy Optimizer)

Алгоритмы Оптимизатора стратегий на базе ИИ найдут лучшие параметры Вашей торговой стратегии в кратчайшие сроки.

Оптимизация форекс советников для новичков

Интерактивные курсы Forex

Интерактивные встроенные курсы позволяют эффективно изучать рынок Forex, применяя приобретенные знания прямо в программе.

  • Купить
  • Скачать
  • Исторические данные

Уважаемые посетители,
мы благодарим Вас за Ваше время и внимание к нашему сайту и нашему продукту – Forex Tester.

Если у Вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя форму ниже:

Forex Strategy Builder – создание стратегий форекс

Forex Strategy Builder — программа для создания и тестирования стратегий торговли на онлайн бирже Forex. Forex Strategy Builder создает реальные условия для проведения тестовой торговли, оперируя настоящими рыночными данными.

Содержит множество технических индикаторов и параметров, различные виды интерполяции данных, предоставляет возможность сравнения результатов стратегий, автоматический генератор стратегий и встроенный оптимизатор параметров и технических индикаторов. Forex Strategy Builder предоставляет исчерпывающую информацию обо всех проведенных сделках и торговых транзакциях, а также детальную статистику биржевых данных и результатов выбранной стратегии.

Программа не требует установки и содержит примеры стратегий.

С помощью Forex Strategy Builder вы можете выработать торговую стратегию, комбинируя технические индикаторы. Все необходимые параметры и логику вы можете задать без написания формул или программного кода.

Для тестирования стратегии вы можете использовать исторические данные различных валютных пар и временных периодов.

В вашем распоряжении подробные графики, статистика, и журналы, которые отображают все сделки и позиции, а также изменения вашего демо-счета.

Forex Strategy Builder — полезный инструмент для обретения навыков технического анализа.

Особенности Forex Strategy Builder:

  • Большое количество технических индикаторов, методик и параметров
  • Различные методы интерполяции значений каждого бара
  • Возможность сравнения результатов применения различных методик
  • Автоматический генератор форекс стратегий
  • Оптимизатор параметров и технических индикаторов
  • Исчерпывающая информация о всех ордерах и транзакциях
  • Подробная статистика результатов торговли

Демо стратегии
Демо стратегии идут в комплекте с программой и демонстрируют использование индикаторов технического анализа в торговых системах.

  • Demo optimizer — полезна при тестировании оптимизатора (Optimizer). Откройте Optimizer, отметьте все чекбоксы и нажмите «Optimize». Может выявить до 6500 пипсов профита.
  • Demo scanner — сканер и сравнение методик
  • Jar Jar EURUSD 1H — пользовательская стратегия
  • MACD reversal — демонстрация стратегии закрытия и разворота (Close and Reverse)
  • New — стратегия по умолчанию при запуске программы

Программа требует наличия .NET Framework 4.0.

Рекомендуемые:
4-ядерный процессор, оперативная память 8 Гб и выше.

Минимальные:
2-ядерный процессор, оперативная память 2 Гб.

Операционные системы:
Supported OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10.
Microsoft .NET 4.0 или новее. MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

30+ причин изучать Форекс трейдинг
с помощью нашего симулятора Форекс

Интерфейс программы очень прост. Вы, безусловно, справитесь с Forex Tester.

Все, что Вы изучите в Forex Tester будет полезно в реальной торговле.

Forex Tester позволяет Вам не только тестировать свои торговые идеи на исторических данных, но и изучать Форекс прямо в программе с помощью встроенных интерактивных курсов!

Такой подход наиболее эффективен, так как полученные знания можно сразу применить на практике. Он обеспечивает самый высокий уровень запоминания информации (75%) по сравнению с другими методами обучения (лекция – 5%, чтение – 10%, дискуссия – 50%).

Более того, Вы можете начать своё Форекс-обучение с интересующего Вас урока. Основы рынка Форекс уже доступны в программе, а более сложные уроки от нас и наших партнёров будут постепенно добавляться.

Главная цель каждого трейдера – найти хорошую торговую стратегию, которая будет приносить высокую и стабильную прибыль. Наш Оптимизатор Стратегий, основанный на ИИ, облегчает эту задачу, поскольку помогает найти лучшие параметры стратегии в кратчайшие сроки!

Это работает довольно просто. Вам лишь нужно выбрать стратегию и указать параметры, которые Вы хотите оптимизировать. Алгоритм на основе ИИ создаст список всех возможных комбинаций и протестирует несколько из них, чтобы найти лучшую. Почему всего несколько? Поскольку ИИ знает, какие комбинации следует тестировать, а какие наборы параметров не принесут лучшего результата и могут быть пропущены для экономии времени.

Сервис исторических новостей — это, несомненно, важная функция для тех трейдеров, которые используют фундаментальный анализ как дополнительный источник информации для своих прогнозов. Значимость данной функции обусловлена огромным влиянием крупных экономических и политических событий на движения рынка. Мы создали сервис новостей для тех трейдеров, которые стремятся узнать причины таких значительных движений рынка и основывать свои торговые решения в соответствии с ними.

Используя наш сервис новостей, Вы можете:

  1. Узнать многочисленные детали про конкретную новость: время, когда новость появилась; валюта, к которой относится новость; период времени, когда новость имела влияние; прогноз финансовых экспертов касательно данной новости и многое другое.
  2. Включить уведомления о новостях на графике.
  3. Получать отличные подсказки для планирования Вашей торговой стратегии (просто обратите внимание на цвет новости — зелёный он, жёлтый или красный).
  4. Выбирать, хотите ли Вы выйти из сделки или не открывать её перед выходом важных новостей.

Вы знаете, что на волатильном рынке важна каждая секунда, и сделки нужно выполнять вовремя. В противном случае это может стоить Вам денег. Мы встроили в Forex Tester удобную торговую панель, чтобы Вы могли сократить количество рутинных действий и тем самым ускорить весь торговый процесс.

Вот лишь некоторое из того, что Вы можете делать с помощью данного инструмента:

  • Открывать/закрывать сразу несколько ордеров.
  • Открывать группу ордеров с заранее выбранными настройками для каждого из них.
  • Закрывать ордера по их типу (рыночные/отложенные, прибыльные/убыточные).
  • Заранее устанавливать Stop Loss и Take Profit – в пунктах или % риска.

Easy Forex Builder (EFB) — это отдельный инструмент, с помощью которого можно создавать советники, даже не имея навыков программирования. Благодаря этому инструменту, Вы можете создать советник, который будет соответствовать Вашим личным предпочтениям. Вы можете это сделать, используя простой интерфейс в стиле drag’n’drop — просто выберите подходящие элементы и получите советник готовый к скачиванию.

Инструмент “Риск/Вознаграждение”

Управление риском является ключом к успешной торговле, а инструмент “Риск/Вознаграждение” – ещё одно преимущество, позволяющее сохранить Ваш депозит в безопасности.

Этот графический инструмент, основанный на известном соотношении риска и прибыли, прямо на графике показывает выигрыш, который возможно получить, и риск, который нужно принять.

“Стоит ли выполнить этот ордер? Что произойдет с балансом, если рынок будет двигаться в мою пользу или против меня?” – наш инструмент даст вам ответы.

Комиссии брокеров

Если Ваш брокер взимает комиссию, Вы можете указать это значение в Forex Tester. Когда сделка закроется, Ваша прибыль будет отображаться уже с учётом комиссии Вашего брокера. Помните: необходимо знать, взимает ли Ваш брокер комиссию при открытии сделки, при её закрытии или в обоих случаях.

Безопасный размер лота

Если речь идёт о расчёте риска, Forex Tester станет для Вас хорошим помощником: Вам даже не нужно самостоятельно рассчитывать значение лота, которое было бы безопасным для Вашей сделки. Программа сделает это за Вас! Используйте эту функцию во время тестирования в Forex Tester и получите практические знания о том, как торговать, придерживаясь строгих правил управления денежными средствами.

Безопасная торговля при выходе новостей

Эта функция будет полезной, если Вы из тех, кто использует фундаментальный анализ в торговле. Forex Tester позволяет выбрать, хотите ли Вы выйти из сделки или не открывать её рядом с выходом важных новостей, тем самым снижая Ваш торговый риск.

Улучшенный режим перекрестия

После выбора нужной области на графике с помощью курсора в режиме перекрестия, Вы можете измерить:

  • диапазон баров
  • количество пунктов
  • расстояние между двумя свечами (представленное в барах и в пунктах)
  • значение цены в конечном пункте и как изменилась цена в процентах
  • значения даты/времени последней свечи, а также время, которое понадобится цене, чтобы добраться до этого пункта

В Forex Tester есть функции, которые помогут Вам организовать процесс тестирования более эффективно. Эти функции связаны с синхронизацией:

  • Режим глобального перекрестия

Синхронизируйте курсор в режиме перекрестия на всех графиках, с которыми Вы работаете в данный момент. Когда Вы указываете на выбранный график с помощью курсора перекрестия, это также отображается на остальных графиках. При этом все различия в таймфреймах сохраняются.

  • Одновременная прокрутка графиков

Прокручивайте все Ваши графики с одинаковой валютной парой одновременно. Графики будут прокручиваться автоматически с правильными расчётами.

  • Синхронизация графических инструментов на всех графиках

Синхронизируйте все Ваши графические инструменты на разных графиках с одинаковой валютной парой. Просто добавьте какой-либо графический инструмент на один график, и затем он отобразится на всех остальных графиках.

Мы разделили все индикаторы согласно их функциям для того, чтобы Вы могли найти нужный индикатор быстрее. В Forex Tester представлены следующие группы индикаторов: индикаторы тренда, осцилляторы, индикаторы объёма, индикаторы волатильности, адаптивные индикаторы, пользовательские индикаторы.

Используя настройки даты/времени в Forex Tester, Вы можете значительно сэкономить время Вашей работы. Мы предлагаем Вам воспользоваться такими функциями:

Самая простая и точная стратегия forex

  • Функция “Применить летнее время”

В программе Forex Tester Вы можете активировать функцию “Летнее время”. Наслаждайтесь автоматическим расчётом летнего времени для интересующей Вас торговой сессии.

  • Загрузка новых данных в существующий проект

Вы можете загрузить новые данные в проект, который тестируете в данный момент (не перезагружая его). Просто подождите, пока все тики будут сгенерированы, и продолжайте тест.

  • Пользовательские настройки времени

Вам не нужно рассчитывать разницу между часовыми поясами самостоятельно. Просто выберите подходящую для Вас торговую сессию при создании проекта.

  • Перезагрузка проекта с нужной даты

Forex Tester позволяет пользователям перезагружать проект с выбранной даты, не создавая при этом новый проект.

В программе Forex Tester Вы можете писать заметки, хранить их вместе и прикреплять к графикам. Мы абсолютно уверены, что это поможет Вам лучше анализировать сделки. Создавайте, редактируйте, удаляйте и ищите Ваши заметки – все интересные идеи и торговые решения теперь у Вас под рукой!

Пользователи нашего программного обеспечения, которое основано на торговле на реальных торговых терминалах, часто жалуются , что стратегия, работающая во время тестирования, перестает работать на реальном счете. Мы не хотели бы никого обидеть, но все прекрасно знают, что брокеры не хотят, чтобы Вы выигрывали. Именно поэтому они заинтересованы в том, чтобы Вы теряли деньги и им очень легко обвести Вас вокруг пальца. Forex Tester не имеет никакого отношения к реальному денежному балансу. По этой причине, наша информация является объективной – программа просто показывает, работает ли Ваша стратегия или нет.

Вместо того, чтобы тратить много месяцев своего времени на демо-счёте, протестируйте ту же самую стратегию всего лишь за несколько часов на исторических данных.

Давайте рассмотрим 2 способа, как бы Вы могли тестировать стратегию:

У Джона есть стратегия, которая позволяет ему открывать сделки один-два раза в неделю. Он прекрасно понимает, что новичок должен выжидать идеальную сделку, если хочет преуспеть на Форексе, а не набрасываться на первую попавшуюся. Джон знает, что Форекс будет существовать также и через 10 лет, поэтому нет смысла спешить. Он принимает решение протестировать стратегию с помощью программы Forex Tester. Он протестировал ее на 14 годах точных данных и сделал вывод, что стратегия является хорошей и приносит прибыль. Наш благоразумный трейдер не пропустил ни одной сделки, как это часто происходит на демо счете. И Джон имел возможность тестировать свою систему на выходных, когда у него было много свободного времени. Он даже усовершенствовал свою основную стратегию прямо во время тестирования, минимизировал потери и максимизировал прибыль.
После этого Джон открыл реальный счет и с тех пор успешно торгует.

Вывод: Уверенность в себе должна основываться на компетентности, а не на предположениях, которые Вы проецируете на рынок Форекс. Не полагайтесь больше на краткосрочные результаты – тестируйте Вашу стратегию на многих годах данных для того, чтобы быть уверенным, что стратегия работает именно так, как Вам нужно.

У Билла есть стратегия, которая дает ему возможность входить в сделки несколько раз в день. Как типичный трейдер он провел пару недель, тестируя свою стратегию на демо счете; он пропустил существенную часть сделок, так как он не может торговать 24 часа в сутки и именно поэтому его результаты необъективны. Двадцати или тридцати случайно выбранных сделок явно недостаточно для того, чтобы решить, является ли данная стратегия рабочей или нет (учтите, что Билл пропустил все сделки, которые подходили его стратегии, когда спал, был на работе или занимался любыми другими бытовыми делами). Излишне говорить, что ему слишком рано выходить на реальный рынок с этой системой. Однако, Билл решил, что знает всю необходимую информацию и через несколько недель он проигрывает весь свой депозит.

Как правильно тестировать советника в тестере стратегий MT4

Вывод: Торгуя на демо счете, люди становятся чересчур самоуверенными, что в свою очередь ведет к постоянным проигрышам и потерям денег. Нескольких месяцев торговли на демо счете недостаточно для того, чтобы обучиться трейдингу.

Если у Вас есть какие бы то ни было сомнения по поводу того, стоит ли покупать Forex Tester или нет, подумайте о том, сколько дней Вы сэкономите и умножьте эти дни на Вашу дневную зарплату. В любом случае, Вы получите больше, чем заплатили за программу.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса