ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОСАДКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Текущая, максимальная и относительная просадка в ПАММ-счетах

Любая стратегия торговли подразумевает баланс между серией прибыльных и убыточных сделок. Если прибыльных больше, мы говорим о рабочей торговой стратегии, если больше убыточных — стратегия не рабочая и ведет к сливу. Целью любого трейдера является увеличение баланса счета, а значит увеличение количества сделок с положительным результатом. Когда трейдер открывает сделку, но цена движется в направлении противоположном ожиданиям, величина средств на счету начинает уменьшаться.

Давайте разберем на примере, допустим трейдер открывает депозит на $1000. Эта сумма называется баланс счета. Далее он открывает сделку на покупку доллара в надежде, что он будет расти. Если доллар, наоборот, дешевеет, величина средств на счету клиента начинает уменьшаться. Именно величина средств, а не сами средства. Эту величину называют эквити счета, то есть тот баланс, который образуется на счету трейдера, если сделку закрыть в настоящий момент.

Теперь становится понятно, что же такое текущая просадка. Эта разница между эквити счета и первоначальным балансом. Или другими словами величина возможного убытка при закрытии сделки.

Например, первоначальный депозит трейдера составляет $1000. Он открывает несколько позиций, которые суммарно уходят в убыток на $100. Пока трейдер оставляет сделки открытыми его баланс остается $1000, эквити счета — $900, а текущая просадка равна $100.

Если цена продолжит падение, эквити будет снижаться и трейдер может принять решение закрыть сделки и тогда мы говорим о зафиксированной просадке и принимаем убыток. Теперь уменьшается и реальный баланс счета.

Что такое максимальная и относительная просадка?

Эти величины используются для анализа торговли трейдера на длительном интервале времени.

Рейтинг Форекс брокеров:

Особенно важно это для инвестров ПАММ-счетов, котрые на основании этих значений могут оценить потенциальные риски по счету, а значит и верно определить свою стратегию инвестирования.

ПРОСАДКА ПОРТФЕЛЯ. Стоит ли инвестору бояться? Виктор Макеев.

Любой брокер обязательно включает данные параметры в характеристику ПАММ-счета. Чтобы это увидеть нужно выбрать управляющего и в деталях его ПАММ-счета найти соответствующие значения.

Вот так отображаются просадки в деталях ПАММ-счетов некоторых брокеров.

Что такое просадка и как с ней бороться?

Какой же из эти параметров более важен? Максимальная просадка.

Рейтинг Форекс платформ:

Макимальная величина просадки означает насколько максимально опускалась величина средств на счете (эквити) по отношению к балансу счета, то есть какие потенциальные убытки могли быть на счете, если бы управляющий закрыл сделки. Максимальная просадка может рассчитываться за все время работы счета или только за торговый период (интервал). Измеряется в процентах.

Так как на форексе убыток фиксируется только по закрытию сделок, величина максимальной просадки вовсе не должна соответствовать величине максимальных убытков. Она может быть как меньше, так и больше ее или они могут быть равны. Дальше я приведу наглядный пример.

Чем выше значение максимальной просадки, тем более рисковая торговля ведется на счете.

Тогда что же означает параметр относительная просадка и стоит ли обращать на него сильное внимание?

Я считаю этот параметр менее информативным для инвестора, хотя и он может нам кое-что рассказать.

Относительная просадка (ОП) учитывает не только торговые операции, но и балансовые операции по счету, то есть движение средств инвесторского капитала или капитала управляющего, по-просту говоря, вводы/выводы.

Относительная просадка также рассчитывается в процентах и как правило. ее значение выше максимальной просадки.

Виды и особенности торговой просадки на Форекс

Что такое просадка на рынке Форекс, должен знать каждый трейдер. Ее не избежать, независимо от профессионализма торговца. Важно, чтобы изменения депозита не влияли на способность здраво мыслить и заключать наиболее выгодные сделки. Для лучшего понимания темы, стоит разобраться со всеми видами просадок.

Что такое торговая просадка?

Просадка – это явление при торговле на финансовом рынке, в результате которого сумма на балансе трейдера уменьшается из-за убыточной сделки.

Многие думают, что понятие «убыток» и «просадка» — это одно и тоже, но это не так.

Различия состоят в следующем:

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

  1. Убыток обычно измеряется в конкретной сумме. Это четко зафиксированная величина, получившаяся с одной неудачной сделки.
  2. Просадка – это соотношение потерянной суммы к зафиксированному балансу, явление временное.

Потери время от времени случаются со всеми, кто торгует. Профессионалы используют этот показатель, в том числе и предполагаемый, для расчета стратегии и построения торгового плана.

Параметр учитывается и в сервисах доверительного управления. Именно по нему чаще всего потенциальные инвесторы могут выбрать для себя трейдера-управляющего, которому они хотят доверить свои средства.

Чтобы лучше понять, что происходит, можно рассмотреть пример:

  1. До начала торгов у трейдера на счету была сумма в 2000$.
  2. Далее он зашел в 3 убыточные сделки, суммарные потери по которым составляют 800$.
  3. В результате, размер просадки составляет 40%.

Просадка по сделке на Форекс

После появления просадки трейдер прилагает максимум усилий, чтобы восстановить баланс. Основной фактор – психологический. Многие торговцы, особенно новички, начинают сильно нервничать после неудачных сделок и совершать необдуманные шаги, тем самым увеличивая сумму просадки.

Виды просадок

У этого термина имеется несколько разновидностей. Чтобы правильно оценивать, уметь выходить и знать, как минимизировать риски, нужно уметь в них разбираться.

Абсолютная

Такой тип измеряется от суммы начального депозита. К примеру, трейдер пополнил счет на 2000$. В течение 30 дней на неудачных сделках он потерял 200$. Значит, абсолютная потеря здесь будет 10%.

Основы форекс. Просадка.

Максимальная

Такая разновидность показывает реальный размер рисков. В течение торговой сессии трейдер может заключить несколько неудачных сделок, которые уменьшат депозит. При этом, доход от прибыльных сделок этой же сессии покроет убытки и выведет депозит в плюс. Максимальной просадкой будет разница между максимальным и минимальным значением депозита за отчетный период.

В качестве примера:

  1. За несколько дней было заключено определенное количество сделок.
  2. Первоначальный баланс счета был 1500$.
  3. Первая операция оказалась прибыльной, и трейдер получил 75$, но вторая была неудачной, зафиксирован убыток в размере 15$, третья снова оказалась прибыльной (+7$), а четвертая отрицательной (-20$), пятая прибыльная (+7$).
  4. Таким образом, депозит стал больше на 54$. Но максимальные значение баланса за этот период проведения сделок составляет 1575$, а минимальное 1547$.

Как не потерять депозит: 100 шагов к выходу из просадки. Часть 1

Таким образом, максимальная просадка получается 28$. Конкретно в этой ситуации нет абсолютной потери, она была бы зафиксирована, если после 5 сделок сумма на балансе оказалась меньше первоначального депозита.

Относительная

В принципе, это также абсолютная просадка, но многие трейдеры при построении своих планов привыкли использовать процентное соотношение для лучшей оценки торговых ситуаций.

То есть, это максимальная потеря средств в процентном соотношении к первоначальному балансу на счете. К примеру, трейдер имел на своем счету 1000$, при неудачной сделке он потерял 50$. Значит, сумма потерь составит 5%.

Текущая и зафиксированная

ПОка сделка не закрыта, просадка считается текущей. После закрытия сделки и фиксации суммы просадка станет точной.

Также существует такое понятие как «просадка по эквити». При торговле на Форекс эквити — это сумма денег на балансе, который установился в результате закрытия всех сделок, вне зависимости от их результатов.

При первоначальном депозите в 2000$, и результате открытых сделок -250$ эквити составит 1750$. Поэтому можно определить, что текущая просадка – это разница между эквити и первоначальным депозитом.

Для справки! Просадка по эквити свидетельствует о колебании баланса в период торговли, но не об убытках.

Стратегии и методы минимизации потерь

Каждый трейдер должен искать возможно не только минимизировать количество убытков, но уметь грамотно выходить из просадок.

Психология трейдера

Немаловажным фактором остается психология торговца, который должен иметь контроль над собой при любой неудачной сделке, независимо от суммы потерь.

Торговля на Форекс всегда связана с высокими рисками и пиковым эмоциональным напряжением. Поэтому успешными становятся только стрессоустойчивые люди. Практически все брокеры, помимо обучающих семинаров и вебинаров, проводят также уроки под названием «Психология трейдинга», где можно узнать о приемах контроля над своими сделками и торговыми операциями.

Ордера

Важным фактором для минимизации потерь и защиты прибыли также станет умение правильной установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Для этого нужно тщательно изучить технический анализ и его виды и уметь применять его на практике, в частности, на живом графике. При управлении капиталом также нужно учитывать правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и TakeProfit (не меньше, чем 1к 2).

Заключение сделок

Не стоит забывать о правильном выборе размера лота. Кредитное плечо – отличный инструмент, позволяющий не только увеличить прибыль, но и покрыть сумму просадки, но рычаг действует и в другую сторону, и способен в разы увеличить минус на счете.

Новички должны оберегать свой депозит и не подвергать его рискам. Не стоит долго ждать, если уже видно, что сделка идет в минус и надеяться, что цена развернется. В некоторых ситуациях лучше закрыть неудачную позицию и попробовать открыть новую, чтобы перекрыть убытки от предыдущей.

Выход из просадок

Но что же делать, если баланс на счету начал снижаться? Первым делом, не пытаться, как можно быстрее отбить просадку из-за неустойчивого психологического состояния, скорее всего, это вызовет обратный эффект, и сумма убытка увеличится. Хотя существует несколько методов быстрого выхода из минуса, они все имеют высокие риски. Это стратегии, направленные на перекрытие потерь и получение прибыли путем повышения суммы инвестиций.

Стратегия Мартингейла Представляет собой увеличение объема позиции ровно в два раза от предыдущей убыточной. Если новая сделка вновь принесет минус, то объем следующий опять увеличивается вдвое, и так, пока убыток не перекроется, или баланс счета не обнулится.
Усреднение Применяется при просадке по эквити. Заключается в открытии дополнительных сделок в том же направлении, что и предыдущая.
Локирование Трейдер открывает позицию с таким же объемом, но противоположную неудачной. Таким образом, она сможет перекрыть убытки и дать время на обдумывание новой стратегии.

В большинстве случаев, принятые скоропалительные решения о применении этих стратегий усугубляют ситуацию. Поэтому многие опытные трейдеры знают, что если не удается в данный момент обуздать свои эмоции и стабилизировать психологическое состояние, возможно лучше выйти из торгов, отдохнуть, а затем с новыми силами и идеями приступить к работе.

Важно при построении своей торговой стратегии учитывать проценты просадки при торговле на Форекс и понимать, что такой ситуации не избежать, тогда получится ее контролировать. К сожалению, чаще всего именно из-за неправильного подхода неопытные трейдеры теряют все свои средства и покидают финансовые рынки с мнением, что заработать здесь невозможно.

В чем разница между максимальной и относительной просадками

В большинстве случаев максимальная и относительная просадки совпадают, но между ними есть разница.

Всего есть три вида просадок:

  • Абсолютная просадка.
  • Максимальная просадка.
  • Относительная просадка.

Абсолютная просадка – разница между начальным депозитом и минимальной суммой по балансу, которая была достигнута. Например, если ваш стартовый депозит $10000, а в какой-то момент баланс вашего счета был равен $7650, то абсолютная просадка будет рассчитана таким образом: 10000 – 7650 = $2350.

Если ваша первая сделка была прибыльной и баланс счета более не опускался ниже начального депозита, то абсолютная просадка будет равна нулю.

Максимальная просадка – сумма максимально достигнутого убытка в абсолютном выражении. Допустим, у вас была серия из успешных сделок и вы подняли свой депозит с $10000 до $14500, после чего началась серия убыточных сделок. В результате на вашем счету осталось $12500. Таким образом, максимальная просадка равна: 14500 – 12500 = $2000.

Относительная просадка – максимальная потеря депозита в процентном отношении. Принцип определения такой же, как и у максимальной просадки, только мы ищем самый большой процент, а не цифру.

Очень часто, если депозит изменился не сильно, например с $1000 до $1200, максимальная и относительная просадки будут совпадать. Если же депозит изменился с $1000 до $4000, они, скорее всего, будут разными.

Просадка (DrawDown, DD, дродаун)

Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера. Простыми словами, дродаун – это полная противоположность прибыли в торговле.

Какие виды просадок существуют на форекс?

На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:

  • Текущая просадка

Какая адекватная просадка возможна у трейдера в течение года.

Текущая просадка на форекс — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

  • Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка – это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

  • Максимальная просадка

Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли.

  • Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен и носит ознакомительный характер.

  • Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Зачем нужен анализировать дродаун?

Дродаун – важная составляющая торговой стратегии. Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие. Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.

Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса