ПЕРЕВОРОТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Переворотная стратегия с накоплением объема

На этот раз расскажу о переворотной стратегии с накоплением объема.

Суть стратегии в следующем:
1. Открывается ордер в любую сторону. Это может быть как открытие по сигналу индикатора, так и открытие при запуске советника
2. На заданном в пунктах расстоянии от открытого ордера выставляется отложенный ордер в противоположном направлении увеличенным объемом.
3. При срабатывании второго отложенника устанавливается третий отложенный ордер на уровне первого так же увеличенным объемом.
4. Отложенные ордера добавляются до дех пор пока все ордера не закроются по общему профиту.

Это если кратко. Вариации могут быть разными, но суть одна: открывать ордер в противоположном направлении увеличенным объемом.

Положительные стороны: совершенно не важно куда пойдет цена, стратегия все равно возьмет свой профит. Нет пугающих закрытий по стоплоссу. Все открытые сделки закрываются одновременно по общему профиту.

Отрицательные стороны: долгое нахождение цены в одном ценовом диапазоне может накопить плавающий убыток и как следствие закрытие по Stop Out и сливу всего депозита.

Стратегия подходит для трендовых инструментов.

Рейтинг Форекс брокеров:

Если интересен робот по этой стратегии пишите мне(Aleksandr Bryzgalov) вышлю бесплатно.

Наилучшая переворотная стратегия

В этой статье я расскажу об одном способе построения наилучшей возможной переворотной стратегии для линейного инструмента с учётом транзакционных издержек. Нет, это не «грааль», а система, заглядывающая в будущее.

Зачем это может быть нужно

1. Как ещё один бенчмарк для вашей переворотной стратегии в дополнение к buy-and-hold;
2. Чтобы оценить минимальный период, с которым стоит торговать momentum (или что вы там любите) стратегию, чтобы средняя продолжительность её сделки была не меньше, чем у наилучшей возможной стратегии;
3. В качестве способа разметки данных для какого-нибудь алгоритма машинного обучения (supervised learning);
4. Ваш вариант?

Наивный подход

Для начала рассмотрим такую последовательность из 10 цен:
95.52543, 96.45967, 104.40890, 98.76702, 98.37576,
99.04786, 102.59764, 101.40915, 111.34152, 110.65758

В отсутствие транзакционных издержек максимально возможная прибыль равна сумме модулей приращений цены, а оптимальная стратегия — переворачиваться в сторону следующего приращения цены. Этот случай мало интересен, поэтому будем предполагать, что транзакционные издержки всё же присутствуют.

Для простоты примем, что стратегия всегда входит в каком-то направлении на шаге 1 (два варианта — в лонг или в шорт) и закрывает все позиции на шаге 10 (определяется однозначно действиями на всех предыдущих шагах). На шагах со 2 по 9 стратегия может либо ничего не делать, либо перевернуться. Итого, кол-во возможных вариантов последовательностей трейдов равно 2^9. Пример всех возможных последовательностей трейдов для трёх цен: (+1, 0, -1); (+1 -2 +1); (-1, 0, +1); (-1, +2, -1).

Рейтинг Форекс платформ:

Очевидно, перебор со сложностью O(2^N) займёт уйму времени даже для сотни точек (менее полугода данных на таймфрейме D1). Нужно придумать что-то лучше.

Решение при помощи динамического программирования

Для начала зафиксируем все условия:
1. Цель стратегии — получить максимально возможную прибыль на заданном участке;
2. Стратегия строится с заглядыванием в будущее;
3. Торговля идёт без реинвестирования;
4. Позиция стратегии может принимать значение +1 или -1 (в штуках);
5. В конечный момент времени (или раньше, если это улучшает результат) стратегия должна закрыть позицию;
6. Транзакционные издержки — линейные;
7. Market impact отсутствует.

Рассмотрим стратегию, которая входит в начальный момент времени (скажем, в лонг), и в какой-то момент времени закрывает позицию, не делая переворотов. Её прибыль равна приращению цены между моментами открытия и закрытия позиции за вычетом удвоенных транзакционных издержек (fee):

Теперь рассмотрим стратегию, которая делает один переворот в течение периода торговли. Пусть момент времени, в который происходит переворот, будет обозначен как «split», а момент закрытия позиции — как «end». Тогда прибыль стратегии с одним переворотом равна сумме прибыли стратегии, которая не делает переворотов и заканчивает торговлю в момент времени split, а также прибыли, полученной после переворота:

Перебрав все возможные значения split (т.е. от 2 до end-1) сможем найти оптимальную стратегию с одним переворотом, которая начинает с лонга и прекращает торговлю к моменту времени end. Почему split оптимизируется в таких пределах? Потому что если он будет совпадать с 1 или с end — полученная стратегия в какой-то точке отдаст удвоенную комиссию, но ничего не заработает на изменении цены, т.к. оно будет равно нулю.

Теперь, допустим, что мы построили оптимальные стратегии, выполняющие K переворотов и заканчивающие торговлю во все возможные моменты времени от (1+K) до N (кол-во точек цены). Тогда можем построить все оптимальные стратегии, выполняющие K+1 переворот:

Таким образом, приходим к следующему алгоритму:

перебираем кол-во переворотов K от нуля до N-2 <
перебираем момент окончания торговли стратегии end от минимально возможного (чтобы оставить место для хотя бы ещё одного переворота) до N <
если K=0 (стратегия без переворотов) <
просто запоминаем прибыль стратегии[end; K];
> иначе <
для всех возможных точек ещё одного переворота ищем такую стратегию[split; K-1] чтобы суммарная прибыль стратигии[split; K-1] и прибыли на промежутке [split; end] была максимальна;
записываем прибыль оптимальной стратегии[end; K], улучшающей стратегию[split; K-1];
записываем значение split[end; K], которое определяет, какая стратегия с K-1 переворотом была выбрана
>
>
>

В результате получим две таблицы размерности N^2, содержащие прибыль стратегии с любым возможным кол-вом переворотов и моментом окончания торговли, а также информацию, необходимую для восстановления оптимальной подстратегии из K-1 переворотов, входящих в любую выбранную стратегию из K переворотов. Вот что получится для примера из 10 цен, рассмотренных в начале, при транзакционных издержках равных 1:

(Знак чисел во второй таблице означает направление переворота. Его сохранять не обязательно, но так может быть удобнее)

Теперь необходимо выбрать какую-то стратегию и построить последовательность трейдов, её реализующую. Можно ограничиться рассмотрением стратегий, заканчивающих торговлю в момент времени N — для этого необходимо найти максимум в последней строке матрицы value.func. Либо просто найти максимум в матрице value.func — тогда полученная стратегия, если это выгодно, закончит торговлю чуть раньше. Я воспользуюсь вторым вариантом:

Т.е. оптимальная стратегия торговли состоит из покупки 1 шт. инструмента в момент времени 1, переворота в момент времени 3, ещё одного переворота в момент времени 5 и закрытия позиции в момент времени 9. Суммарная прибыль составит 21.882364. Закрытие в момент времени 10 ухудшит прибыль до 21.198429, а переворот в шорт в момент времени 9 и закрытие в момент времени 10 — до 20.56299.

Рассмотренный алгоритм имеет временную сложность порядка O(N^3) и требует порядка O(N^2) памяти. Алгоритм необходимо запустить дважды, для стратегии начинающейся с лонга и стратегии начинающейся с шорта, после чего выбрать наилучшую из полученных стратегий. Для траектории цены длиной 2000 точек время работы простейшей однопоточной реализации составляет около 12 секунд; для 1000 точек — порядка 1.3 секунды.

Если требуется понять лишь величину максимально возможной прибыли — то можно хранить лишь два столбца матрицы value.func, что снизит расход памяти до порядка O(N).

Свойства стратегии

Приложения

Литература

Давным-давно, когда рыбы ползали по суше, а динозавры плевали на них с деревьев, книги писали понятным языком и всё такое.

1. Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. Том 2. — М.: Мир, 1973. — 489 с.

Лучшая переворотная стратегия торговли «День-час»

Если ваша цель – торговля бинарными опционами или инструментами Форекс, то вам очень важно найти эффективную и надёжную торговую стратегию. А если вы ещё и новичок на этом рынке, необходимо, чтобы эта стратегия была простой и понятной, с конкретным алгоритмом действий. Всем этим параметрам соответствует стратегия «День-час», преимущества, особенности и принцип торговли по которой мы рассмотрим в этой статье.

Стратегия торговли «День-час»: суть и преимущества

Данная стратегия полностью основана на принципах технического анализа. В частности, анализируется два временных интервала – дневка (D1) и четырёхчасовой (H4), что можно понять и из названия стратегии. Дневка здесь используется, чтобы определить направление и силу тренда, а H4 – чтобы найти и оценить сигналы для входа в сделку.

В чём преимущества стратегии?

На самом деле, «День-час» признана одной из лучших стратегий для торговли на Форекс, и неспроста. Во-первых, она удобна. Все задействованные в ней инструменты теханализа есть в большинстве используемых трейдерами торговых терминалов. Следовательно, используя стратегию, вам не придётся скачивать дополнительный софт или индикаторы, перенастраивать терминал и т. д.

Второй момент – эта стратегия предназначена для торговли по тренду и построена таким образом, чтобы правильно определять его направление, идя от большего к меньшему временному интервалу.

Третий нюанс – стратегия универсальна. Её можно использовать с любыми инструментами, будь то бинарные опционы, активы Форекс или валютный рынок.

Помимо вышеперечисленного, алгоритм использования стратегии также прост и последователен. Благодаря чему применять её могут как опытные трейдеры, так и новички.

Как заработать деньги, торгуя «День-час»?

Для использования стратегии трейдеру понадобятся таймфреймы D1 и H4. Можно использовать и другие, но стратегия была разработана специально для этих. Поэтому лучше работает именно на них.

Дальше необходимо правильно настроить индикаторы. Так, на дневку мы устанавливаем только простую скользящую среднюю – SMA, устанавливаем интервал (сдвиг) 3. На этот таймфрейм больше не нужно никаких индикаторов.

На четырёхчасовой мы тоже устанавливаем SMA с тем же интервалом, но тут потребуются ещё дополнительные индикаторы. Так, дополнительно устанавливается MACD, с параметрами 12 (или 15), 120, 5. При желании, можно заменить его на MACD-combo. Третий индикатор, необходимый на H4 – RSI с параметром 9.

По настройкам, на этом всё. Теперь, чтобы преуспеть, важно чётко следовать алгоритму стратегии. К слову, лучше всего торговать её в периоды европейской или американской торговой сессий.

Рассмотрим алгоритм. Он неизменен, будь то валютный рынок, или торговля бинарными опционами.

  1. Сначала рассматриваем дневной таймфрейм.
    На нём важно найти цену закрытия бара и соотнести со скользящей средней. Если цена закрытия выше SMA, то на часовик идём с целью искать сигналы на покупку. Если же цена ниже уровня скользящей средней, на H4 ищем сигналы на вход в короткую позицию.
  2. Оцениваем индикаторы и цену на четырёхчасовом таймфрейме.
    К моменту перехода на H4 вы уже будете понимать, в каком направлении открывать сделку. Теперь нужно проверить надёжность сигналов и найти оптимальный момент для входа.
    Здесь важно, чтобы бар закрытия цены был полностью сформирован. Кроме того, учитывайте индикаторы. Обращайте внимание, где закрылась цена относительно скользящей средней – над или под ней. Также, заметьте, куда направлена линия индикатора RSI – вверх или вниз. На индикаторе MACD обратите внимание, как пересекаются его мувинги – снизу-вверх или сверху вниз.
  3. Теперь, собрав все данные, вам остаётся только проанализировать их и принять решение.

Торговля на бирже: как выглядит сигнал на покупку?

Итак, в каком случае мы открываем длинную позицию по данной стратегии?

  • Цена закрытия находится выше линии SMA на обоих таймфреймах;
  • Линия RSI направлена вверх;
  • Пересечение мувингов MACD происходит снизу-вверх.

Заработок трейдингом: как понять, что нужно входить в шорт?

Мы будем продавать, если увидим на графике следующие индикаторы:

  • Цена закрытия находится ниже SMA на обоих таймфреймах;
  • Линия RSI идёт вниз;
  • Мувинги MACD пересекаются сверху-вниз.

Крайне важно для открытия прибыльной сделки, чтобы все пункты алгоритма были в наличии. Если возникают сложности, например, трудно определить цену закрытия, лучше не входить в сделку и дождаться более чёткого сигнала.

Стоп-лосс в этой стратегии выставляется по максимуму цен. А закрывать сделку необходимо, когда на графике появляются сигналы, зеркальные сигналам на открытие позиции.

Итак, чтобы торговля бинарными опционами или валютными инструментами с использованием этой стратегии трейдинга была успешной, важно быть последовательным, а также проявлять терпение. С опытом данная стратегия поможет зарабатывать стабильный профит. Кроме того, для её подтверждения можно также использовать другие инструменты технического анализа, например, уровни Фибоначчи.

Больше про заработок в интернете, трейдинг и торговые стратегии вы сможете прочитать в нашем блоге.

AW Daily Breakout EA инструкция и описание

AW Daily Breakout – Полностью автоматизированный торговый советник, торгующий на пробой экстремумов предыдущего дня с помощью отложенных ордеров. Каждый ордер имеет фиксированный StopLoss. Ежедневно устанавливает два отложенных ордера противоположного направления, затем открывает рыночную позицию. Сопровождает рыночные ордера с помощью Trailing и Breakeven . Использует AutoLot, подходит для работы по правилам FIFO.

  • Работает с минимальным депозитом от 100 долларов
  • Соответствует правилам FIFO
  • Использует динамический StopLoss на основе волатильности
  • Сопровождает ордера с помощью функции Trailing и Breakeven
  • Встроенный автоматический расчет лота
  • Понятная настройка, подойдет для начинающих и опытных трейдеров
  • Регулировка времени открытия и закрытия отложенных ордеров
  • Работает без сеток, без мартингейла

Ежедневно в указанное время в переменной « Time to open Pending orders » советник устанавливает два отложенных ордера в обоих направлениях ( BUY и SELL ).

Расположение отложенных ордеров рассчитывается с учетом текущей волатильности в переменной «Days to analyze». То есть советник рассчитывает движения цены в указанный период времени. В границах волатильности цен за указанный период, по самой нижней и самой верхней отметке будут выставляются отложенные ордера.

Вы можете регулировать ширину коридора для установки отложенных ордеров. Ордера будут установлены в случае если в момент для открытия ордеров, текущая цена не будет в расположена в границах « Percent for zone ». Значения в переменной « Percent for zone » могут быть установлены в диапазоне от «0», до «1». Значение «0» означает отсутствие ограничений для установки ордеров. Чем выше значение, тем уже коридор для установки ордеров.

К примеру, в переменной « Percent for zone » будет установлено значение «0,25», это значит, что в случае если в момент для установки ордера цена будет расположена в верхней отметке на 25% процентов от общей ширины коридора, то откроется только Sell ордер. Если цена будет в нижней отметке, то откроется только Buy ордер. Если цена не будет находится в этих отметках в момент открытия, то откроется оба отложенных ордера.

После того как отложенный ордер станет рыночным, то есть цена достигнет указанной отметки. Ордер откроется объемом, указанным в переменной « Size of the order » или « Volume of deposit for one Size of the order » with AutoLot » при использовании автолота.

Закрытие рыночного ордера производится:

По трейлингу – включается при прохождении цены указанного в переменной «Trailing Start in points» расстояния, затем подтягивается за ценой в случае продолжении однонаправленного движения через расстояние указанное в переменной «Trailing Step in points»

По безубытку – как только цена прошла выше цены открытия и достигла профита на «Profit in points to add Breakeven» пунктов, советник установит StopLoss на отметке цены открытия с указанным профитом. Таким образом цена не опуститься ниже цены открытия.

По выбранному стоплоссу, классическому или динамическому. Классический статический StopLoss, устанавливается в пунктах, для каждого отдельного ордера одинаковое значение. Значение динамического стоплосса меняется, в зависимости от волатильности рынка. Регулируется переменной «Dynamic SL factor». Чем выше значение переменной, тем больше значение стоплосса.

Закрытие отложенного ордера производится:

Если до наступления, указанного в переменной « Time to close Pending orders » времени отложенный ордер не станет рыночным, то при наступлении указанного времени отложенный ордер будет удален.

Купите советник на пробоях ценовых экстремумов предыдущих дней прямо сейчас:

Как расчитывать опционные уровни CME

Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.

Но по ссылке есть обновления, так что лучше пользоваться оригиналом.

Форекс-советник Forex Combo

Рассмотрим очередной бесплатный форекс-советник Forex Combo – forex советник работает на основе трех стратегий (скальпинговая, пробойная, переворотная), их можно использовать одновременно либо по отдельности. Торговый робот торгует на валютных парах EURUSD, GBPUSD. Рекомендуемый таймфрейм М5. Минимальный депозит для долларовых счетов – от 5000$, а для центовых – от 50$. Кредитное плечо от 1:500. Более подробный обзор бесплатного форекс советника Forex Combo читайте ниже в данной статье.

Важно! Форекс-советнику нужен надежный источник питания и бесперебойный Интернет. В домашних условиях обеспечить торговому эксперту условия сложно, безопасней использовать VPS-сервер. Получить бесплатный VPS можно здесь.

Нехитрая стратегия Route-66 от jksmirnoff

Так используй сигналы. Расставляй аллерты. Если на работе — оставляй включенным комп дома и подключайся к рабочему столу с телефона. Используй сообщения на телефон. Способов тьма и маленькая тележка. Да и сделок то не так уж и много. Смотри зоны входа. На Н1 байный тренд образовался с 5 ноября.
Зоны на Н1 — три с 5 ноября,
Зоны на м15 — семь, с того же периода,
Зоны на м5 — гораздо больше, но точно не посчитаю, я не гружу большую историю.
Принцип работы по 3м ТФ я думаю понятен.
Профита всем!

jksmirnoff

Почетный гражданин
  • 09.12.2022
  • #88

Вложения

jksmirnoff

Почетный гражданин
  • 09.12.2022
  • #89

Вложения

Гуру форума
  • 09.12.2022
  • #90
Гуру форума
  • 09.12.2022
  • #91

(потом напишу с цитированием поста "яжеговорил")

Игорь1

Элитный участник
  • 09.12.2022
  • #92

Вложения

jksmirnoff

Почетный гражданин
  • 09.12.2022
  • #93

jksmirnoff

Почетный гражданин
  • 09.12.2022
  • #94

DomovenokBrest

  • 09.12.2022
  • #95

jksmirnoff

Почетный гражданин
  • 11.12.2022
  • #96

DomovenokBrest

  • 11.12.2022
  • #97

jksmirnoff

Почетный гражданин
  • 11.12.2022
  • #98

Вложения

DomovenokBrest

  • 11.12.2022
  • #99

Скажите, как Вы трактуете патерны на Вашем графике? Для чего у Вас индикаторы локального и глобального отображения тренда? Про канал и про подвал не спрашиваю.
Почему было не закрыть ордер или перевести в б/у, если локальный тренд сменился и соответственно появилась вероятность смены и глобального тренда в дальнейшем. Ведь Вы не вошли в самом начале сельного тренда и у Вас нет амортизационной ветви ордеров. Зачем не оправданный риск?

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса