УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТОМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как управлять депозитом на форекс

Чтобы торговля на рынке Форекс была успешной, важно правильно, управлять депозитом. Цель трейдера Форекс – заработок денег. Но торговля на валютном рынке достаточно рискованное дело, поэтому, очень важно не только зарабатывать деньги, но и научиться, как можно меньше их терять. Даже, если ваша текущая торговая стратегия, даёт отличный результат, для успешной долгосрочной торговли без грамотного управления вылютой на рынке вам не обойтись. Нужен сайт под ключ? Тогда обращайтесь к профессионалам своего дела – globalm.kz. Понимание, того как, правильно управлять капиталом на рынке Форекс, влияет на количество успешных сделок, а также минимизирует психологический фактор.

Чтобы снизить финансовые потери, трейдеру необходимо использовать ордер stop-loss для каждой сделки. От размера торговой сделки и количества открытых сделок зависит уровень риска. Брокеры могут предложить трейдеру кредитное плечо, но это не значит, что он должен им обязательно воспользоваться. Он должен, чётко представлять в какой момент нужно закрыть убыточную сделку, а особенно если убыток приближается к своему лимиту. Рейтинг Форекс брокеров и реальные отзывы по ним – https://forex-up.com/ru/broker-reviews/fxpro-review/

Те кто, грамотно управляет своим капиталом, выживут, даже после большого количества неудачных торговых сделок, при этом, не потеряв весь свой депозит.

Соблюдая правила управления своим депозитом, трейдер сможет научиться контролировать себя и в тех случаях, когда сделка будет прибыльной, и нет необходимости инвестировать излишние средства. Необходимо учитывать объём торговых средств, финансовые цели, уровень риска, при этом все эти параметры вы должны определять сами. Приоритетной задачей для трейдера является определение размера рисков. Консервативная позиция определяет процент рисков, не более 2% всего капитала для каждой конкретной торговой сделки. Есть различные методы управления депозитом, которые трейдеры используют для размещения, распределения и его защиты.

Итак, определите для себя, какой процент от своего депозита вы допускаете потерять за одну сделку. Например, ваша депозит равен 25000 долларов США, размер риска вы определяете для себя в 2% от депозита, значит, лимит убытков для каждой торговой сделки составит не более 500 долларов. Определитесь, где вы выставите ваш stop-loss ордер, лучшим решением будет выставить в пунктах от точки входа. К примеру, для контракта в 100000 долларов, stop-loss в 25 пунктов, будет примерно равен 250 долларам США. Целесообразно выставить лимит максимальных потерь, которые вы можете допустить за один календарный месяц. Такой лимит составляет обычно не более 8% в месяц от вашего депозита.

[stop]Важным принципом управления своего депозита считается сумма залогового капитала.[/stop]

Она составляет не более 20% процентов от всего депозита для каждой торговой сделки. Пример, если ваш депозит равен 25000 долларам, то сумма залогового депозита должна быть не более 5000 долларов, а это практически пять обычных контрактов. Ещё одним не мало важным принципом в управление депозитом является соотношение рисков и возможной прибыли. Это означает, что ещё до начала торговли, вы должны постараться рассчитать, планируемый доход от сделки, а также сумму рискового капитала. Допустимым соотношением риска и прибыли считается 1 к 1. 5 и более. Пример, соотношение риска и прибыли один к трём, вы устанавливаете stop-loss 25 пунктов от точки вхождения в рынок. Значит, ваша цель получить доход в 75 пунктов.

Рейтинг Форекс брокеров:

Предположим ваш торговый план, сработает, курс вырастет на 25 пунктов, тогда вы можете переставить ордер stop-loss на точку входа. Вы можете переставить это ордер и для того, чтобы зафиксировать прибыль. Пример, вы уже получили прибыль 25 пунктов, можно передвинуть ордер stop-loss выше, на 15 пунктов вашей точки входа в рынок. Это значит, что вы уйдёте с рынка Форекс с пятнадцатью пунктами прибыли, даже в том случае, если тренд двинется против вас. Делаем вывод, управление депозитом требует систематического контроля ваших открытых позиций, и, исходя из ситуации, в случае необходимости, изменяйте параметры риска.

[advice]Запомните, stop-loss необходимо перемещать только для того, чтобы зафиксировать полученную прибыль.[/advice]

Важно постоянно совершенствовать свои навыки управления капиталом, выбирать надёжных брокеров и следить за их рейтингом – https://forex-up.com/ru/. Если вы хотите добиться успеха на Форекс, то вы должны постоянно обучаться, не нужно думать, что вы уже всё знаете и умеете.

И помните, последовательное и постоянное применение методов управления вашим депозитом на Форекс, играет одну из решающих ролей выживания на рынке, особенно в долгосрочной перспективе.

Мани-менеджмент — искусство управления капиталом. (Часть 1) История, правила, советы

Привет, дорогой трейдер-читатель блога RoboForex! В этом посте мы предлагаем обсудить один из важнейших прикладных аспектов инвестирования и трейдинга – Мани-менеджмент (Money Management) или искусство управления деньгами. Также я попытаюсь рассказать и объяснить что такое капитал, как им можно управлять, чтобы достигать тех или иных результатов.

Если у тебя есть система управления капиталом – ты обречен на успех.

Трейдерская мудрость

Классическое определение гласит, что Money Management (Мани-менеджмент) — это процесс управления деньгами (личным капиталом), который включает в себя инструменты, приемы и методы сохранения и преумножения средств. Но мы добавим, что в нем также содержится набор правил и техник, направленных одновременную минимизацию рисков параллельно с максимизацией прибыли.

Начинающие трейдеры, обычно считают, что мани-менеджмент — это скучная бухгалтерия, ведь им куда интереснее угадывать и побеждать рынок, думая о сиюминутном эффекте заработка. Сиюминутные эффекты приносят радость победы, но их очень мало. Такой подход обычно заканчивается поражением, поскольку является игрой с рынком, а не серьёзным систематическим подходом. Вот только после осознания того, что трейдинг требует использования торговой стратегии, разработки торгового плана, человек начинает задумываться об изучении моделей управления капиталом.

Рейтинг Форекс платформ:

Что такое капитал

Сущность капитала можно характеризовать с разных точек и под разными углами зрения. Обобщенно капитал — это накопленная ценность затраченных ресурсов, сил и труда. Также под капиталом стоит понимать любой рыночный актив, накопленный путем сбережения отдельно от потребляемого, и приносящий доход владельцу. Иными словами, капитал выражается в материальных, денежных, интеллектуальных средствах, позволяющих своему владельцу вести предпринимательскую деятельность. Капитал является основным источником благосостояния его собственника. Динамика капитала является основным мерилом и показате¬лем уровня эффективности хозяйственной деятельности компании и ее рыночной стоимости.

История и хронология развития научного мани-менеджмента

Основные принципы управления капиталом изначально были придуманы для игр.

Моментом зарождения идей о мани-менеджменте можно считать научную статью по оценке риска Даниэля Бернулли (Daniel Bernoulli) 1738 года, которая подтолкнула к развитию «теорию ожидаемой полезности». В этой статье автор предположил, что людям присуща логарифмическая функция полезности. Он отметил, что когда прибыль не изымается, а снова реинвестируется, то для оценки степени рискованности сделки необходимо определить среднее геометрическое значение от вероятности каждого возможного исхода сделки (степени риска каждого из проекта) в отдельности.

В 1936-м в статье «Спекуляции и арбитраж» Д, Дж. Уильямс (D.J. Williams), описывая торговлю хлопком, утверждал, что спекулянт должен сделать ставку на репрезентативную цену в будущем. Он указывает, что если прибыли и убытки трейдеров реинвестируются на рынке, методом расчета такой цены будет вычисление геометрического среднего из всех возможных оценок при данных условиях. Например, вероятностное распределение каждого значения цены в будущем может выглядеть так: 20%, что цена будет иметь значение X, 30%, что цена будет иметь значение Y, 50%, что цена будет иметь значение Z после определенного периода времени.

В 1944 году математик Джон фон Нейман (John von Neumann) и экономист Оскар Моргенштерн (Oskar Morgenstern) опубликовали «Теорию игр и экономического поведения», на которой базируется современная теория игр. В ней была описана функция полезности фон Неймана-Моргенштерна, которая представляет собой математическое ожидание полезности набора благ с заданным распределением вероятностей. Это означает, что полезность является линейной по вероятностному распределению.

В 1956 году ученый из Bell Labs Ларри Джон Келли-младший (John Larry Kelly Jr.) опубликовал работу “Новая интерпретация скорости передачи информации”. В этой работе Келли показал, что для достижения максимального роста дохода, игроку нужно максимизировать ожидаемую величину логарифма своего капитала, при ставках. Предполагается, что капитал у игрока делится до бесконечности и прибыль снова реинвестируется. Эта система сложна тем, что для правильной работы нужна оценка вероятностей исходов. Если проще, то формула Келли дает ответ на интересующий всех игроков вопрос – как совершить ставку с положительным ожиданием выигрыша.

f=b*p-q/b

  • b — шанс на выигрыш
  • p — вероятность выигрыша
  • q — вероятность проигрыша

В 1962 году Эдвард О. Торп (Edward O. Thorp), американский профессор математики, автор и игрок в блэкджек, написал работу “Крупье”, которая стала классикой в своём роде и была первой книгой математически доказывающей, что блэкджек может быть выигран с помощью подсчета карт.

В 1976-м Гарри Макс Марковиц (Harry Max Markowitz) утверждал, что формализация последовательности игровой ситуации и критерий максимизации ожидаемого логарифма доходности портфеля, определяющий асимптотическую оптимальность управления, принятые Мертоном (Merton) и Самуэльсоном (Samuelson) (1974) и Голдманом (Goldman) (1974) является неприемлемым, поскольку это нарушает представление о том, что только при стандартизованной форме игры необходимо производить сравнение стратегий.

Критерием Марковица при формировании инвестиционного портфеля является соотношение доходность-риск (эффективность управления портфелем) в отличие от критерия Келли, определяющего темп роста капитала, с учетом реинвестирования доходов. Вследствие эффекта реинвестирования управление капиталом по системе Келли может давать очень серьёзные просадки при неблагоприятном стечении обстоятельств.

В 1990-м Ральф Винс (Ralph Vince) написал книгу «Формулы портфельного менеджмента», в которой он популяризовал и расширил формулы Келли под видом метода определения размера позиции, и назвал его “оптимальное F”.

В 1992-м Винс пишет книгу «Математика управления капиталом», в которой он соединяет своё “оптимальное F” касающееся размера позиции с оптимальным портфельным менеджментом.

В 1995-м Винс опубликовал свою третью книгу по управлению капиталом, в которой детально проработал и конкретизировал своё “оптимальное F”, и описал новую модель формирования портфеля.

В 1996-м Браун (Browne) и Уитт (Whitt) рассмотрели Байесовскую версию для азартных игр и инвестиционных задач, где лежащий в основе случайный процесс имеет значения параметров, которые являются ненаблюдаемыми случайными переменными, а также получили обобщение критерия Келли. Предположим, что может быть две причины, по которым трава может стать мокрой: сработала поливочная установка, либо прошел дождь. Также предположим, что дождь влияет на работу поливочной машины (во время дождя установка не включается). Тогда ситуация может быть смоделирована проиллюстрированной Байесовской сетью. Все три переменные могут принимать два возможных значения: T (правда — true) и F (ложь — false).

Байесовская версия для азартных игр

В 2002-м Евстигнеев (Evstigneev) и Шенк-Хоппе (Schenk-Hoppe) доказали, что любая инвестиционная стратегия, предполагающая рефинансирование постоянной доли капитала, дает строго положительную экспоненциальную кривую темпа роста состояния инвестора на финансовом рынке. При этом цены описываются стационарным случайным процессом и соотношения цен являются невырожденными (при условии, что инвестор торгует по крайней мере двумя активами).

В 2004-м Андерсон (Anderson) и Фафф (Faff) испробовали торговлю с помощью простых и общедоступных торговых правил на пяти фьючерсных рынках и реинвестировали прибыль с помощью методики “оптимального F”, описанной Винсом. Они пришли к выводу, что в управлении капиталом при спекулятивной торговле фьючерсами более важную роль играет рентабельность активов, показав существенные различия в прибыльности трейдеров в зависимости от того, как агрессивно они торговали фьючерсными контрактами.

Мани-менеджмент: основные правила

Поскольку трейдер использует свой капитал (депозит), как инструмент работы, то для успешной торговли мани-менеджмент играет важнейшую роль. Умение управлять капиталом является таким же важным аспектом, как и правильное использование той или иной стратегии. Всю совокупность правил и принципов мани-менеджмента можно условно разделить на три части:

  • Управление депозитом;
  • Расчет объема сделки;
  • Торговые правила.

Управление депозитом

Правила управления депозитом определяют, какую сумму можно выводить с торгового счета, а какую часть прибыли оставить для дальнейшей торговли. Управление депозитом позволяет определить конкретные цели работы. Размер депозита становится ориентиром, с помощью которого трейдер понимает, когда можно применять те или иные новые подходы. Здесь определяются конкретные уровни дохода, которые трейдер планирует использовать как ключевые для развития.

Например, трейдер начал торговлю с депозитом в 1000 долларов. Согласно своей стратегии управления депозитом, после достижения уровня депо в 2000 долларов, четверть он выводит, еще четверть оставляет на счету, для открытия параллельного счета или для ведения более агрессивной торговли.

Расчет объема сделок

Эта часть мани-менеджмента связана с риск-менеджментом (управлением рисками). Трейдер должен сопоставлять размер лота с величиной депозита для максимизации прибыли и стараться не допускать значительного убытка в случае серии неудачных сделок.

Убытки или просадка – это не случайность, а естественная часть торгового процесса. Убыточные сделки будут наблюдаться даже тогда, когда трейдер максимально эффективно использует выбранную стратегию. Для того чтобы серия убыточных сделок не обнулила депозит, а теория вероятности играла на стороне трейдера, депозита должно хватать не на 4-5 ордеров, а на 20-30.

Эффективный расчет объема сделок позволяет оставаться с прибылью даже тогда, когда из десяти сделок половина оказались убыточными. Это достигается за счет разных приемов вроде уменьшения лота в период просадок и его увеличения, когда трейдер идет в ногу с рынком. Это позволяет прибыли от нескольких ордеров перекрыть убыток от целой серии неудачных.

Также от размера лота зависит еще и величина убытка после Стоп Лосса. Обычно она составляет треть от Тейк Профита, но этот показатель может изменяться в зависимости от торгового инструмента, волатильности и стратегии.

Расчет может происходить по нескольким правилам:

  • Исходя из объема капитала;
  • Исходя из правил выбранной стратегии;
  • Исходя из потенциального убытка.

Например, лот может увеличиваться при увеличении депозита, чтобы постепенно наращивать капитал в более высоком темпе. Если депозит трейдера – 1000 долларов, и лот составляет 1% от этой суммы, то речь идет о 10 долларах. Но когда депозит составляет уже 20 000 долларов, то и лот превращается в 200 долларов.

Торговые правила мани-менеджмента

Отталкиваясь от своей стратегии и стиля торговли трейдер составляет индивидуальный список правил по управлению капиталом, который должен сгладить негативный эффект от недостатков его торговой системы.

Примеры таких правил:

  1. Если трейдер завершил 2-3 убыточные сделки подряд, больше в этот день он не торгует.
  2. Если депозит за торговый месяц уменьшился больше, чем на 20%, стоит сделать перерыв на 2-3 недели.
  3. Если прибыль в день достигла 2-5%, то до конца дня нужно прекратить торговлю.
  4. Если трейдер за день работы трижды нарушил правила мани-менеджмента, стоит сразу прекратить работу до следующего дня.
  5. Не открывать больше двух сделок одновременно и больше 5 – в течение суток.

Все эти правила могут варьироваться индивидуально. Они должны основываться как на личном опыте трейдера, так и на условиях его стратегии.

Психологические нюансы мани-менеджмента

Соблюдение правил мани-менеджмента позволяет трейдеру развить дисциплинированность и чувство защищенности. Прежде всего трейдер должен определить для себя размер лота, с которым ему будет психологически комфортно работать, чтобы временная просадка не смогла вабить его из равновесия.

Жесткий мани-менеджмент защищает от пагубных последствий жадности, ведь трейдер не поддается искушению заключить сделку лотом побольше, надеясь на везение.

Также мани-менеджмент позволяет бороться со страхом в период, когда трейдер от скуки или по другим причинам начинает менять свою стратегию, открывая сделки хаотично. Мани-менеджмент позволяет не слить депозит в такие периоды.

Трейдеру необходимо понимать, что избежать просадок не получится, но зато удастся их оптимизировать. Осознание этого укрепит уверенность и позволит избежать необдуманных действий. Это поможет эффективнее бороться с эмоциями и четко следовать плану и торговой стратегии.

Мани-менеджмент: практические советы

Главная задача трейдера должна заключаться в том, чтобы, прежде всего, сохранить, а уже затем приумножить свой капитал. Поэтому и практика мани-менеджмента начинается с создания общей стратегии управления торговими средствами.

В каждой операции трейдеру сначала необходимо оценивать риск, а уже потом потенциал прибыли. Если трейдер работает успешно, то объем лота можно увеличить на 1-2%, но если начался период просадок его необходимо уменьшить. Также рекомендуется вести запасной счет и не торговать всем капиталом.

Количество сделок не должно быть большим, если это не противоречит стратегии, как в случае со скальпингом. В противном случае вырастут и риски, а также психологическое давление на трейдера и вероятность совершения различных ошибок.

В следующем посте я расскажу о наиболее популярных моделях мани-менеджмента, которые принято считать наиболее эффективными.

Торговля с плечом 1:1000 – риск или возможность?

RoboForex существенно понизил маржинальные требования: «Ответственность за сбалансированное управление депозитом и контроль за рисками лежит на самом трейдере».

Онлайн форекс-брокер, довольно широко представленный на российском рынке и в регионе СНГ, компания RoboForex, сообщила недавно о предоставлении возможности своим клиентам торговать с кредитным плечом до 1:1,000. Таким образом, в противоречие сложившейся в торговой отрасли тенденции, брокер существенно понизил маржинальные требования.

«Мы рады сообщить, что с 30 марта 2022 года компания RoboForex запускает новую акцию для своих клиентов: если у вас есть торговые счета, открытые на платформе MetaTrader4 (Fix-Cent, Fix-Standard, Pro-Cent и Pro-Standard), вы можете воспользоваться на них повышенным кредитным плечом», говорится в релизе компании. Новая акция предлагает серию вариантов маржинальной торговли: с плечом 1:700, 1:888 или 1:1,000.

«Работа на увеличенных объеме и обороте без дополнительных вложений в депозит. Это возможность перейти на новый, более серьезный уровень работы на Форекс. Повышенное кредитное плечо снизит залоговые требования по открытым позициям и у трейдера будет больше свободных средств на счете. Меньшие залоговые требования потребуют меньше средств на поддержание открытых позиций», поясняют в компании.

После «швейцарских событий» в январе, когда многие брокеры так и не смогли оправится от потерь в следствие резкого скачка волатильности, RoboForex сделал шаг в обратном от индустрии направлении. Принимая в расчет общеизвестные риски, которые берет на себя трейдер торгуя с высоким плечом, редакция Forex Magnates обратилась к RoboForex за разъяснениями, что подтолкнуло брокера существенно ослабить маржинальные требования, а соответственно повысить риски.

Баланс между повышенным риском и торговыми возможностями

Специалист по маркетингу компании RoboForex, Антон Иванов, ответил на вопросы редакции: «Предлагая брокерские услуги, любая компания стремится предоставить своим клиентам максимальный выбор возможностей. Это включает в себя практически все: число доступных торговых инструментов, широкий и гибкий ассортимент счетов, разнообразие торговых терминалов и платежных систем».

«Что касается мягких маржинальных требований, то с одной стороны, это позволяет трейдеру совершать больше операций, увеличить собственные торговые объемы, и соответственно, получить большую прибыль от совершенных сделок. С другой стороны, низкие требования к марже делают торговлю трейдера более устойчивую к просадкам», говорит Иванов.

К сожалению, в реальности немало непрофессиональных трейдеров, которые используют высокое плечо, только лишь повышают собственный риск и не умеют управлять своими средствами соответствующим образом.

Г-н Иванов говорит: «Никто не отрицает важности управления капиталом и рисками, даже если вы торгуете с небольшим депозитом на счетах с повышенным плечом. Следует помнить, что в соответствии с правилами торговли, сбалансированная стратегия управления депозитом и постоянный контроль за рисками входят в сферу ответственности самого трейдера».

«В данной ситуации можно провести параллель с автопроизводителем, который производит Lamborghini с максимальной скоростью 360 км/ч, хотя скорость при езде в городах и поселках ограниченна до 60 км/ч. Каждый человек имеет право выбирать, как использовать предоставленные ему возможности, потому как широкий выбор не предполагает безответственное использование предоставленных возможностей, а помогает людям выбрать наилучшее из имеющегося», заключил г-н Иванов.

Таким образом, извечный спор о том насколько лежит ответственность на самом трейдере, идущем на риск торгуя на финансовых рынках, похоже пока останется открытым. Стоит отметить, что максимальная возможная потеря клиентов RoboForex ограничивается объемом их собственного депозита, так как компания покрывает отрицательный баланс, как это было сделано сразу после «черного четверга» (15-го января).

Могут ли неудачи на Форексе быть связаны с недостаточным депозитом?

В любом ДЦ вас будут стремиться уговорить вложить сумму, которая превышает размер минимального депозита. Обычно в несколько раз! Многих трейдеров это сильно раздражает, потому что стойко ассоциируется с мошенничеством. Самая обычная схема: человек решил идти торговать на Форекс, выделил на это, скажем, 600 долларов, 300 отдал за обучение и 300 собирается вложить в торговлю. Поскольку именно такой суммой обозначен минимальный депозит в компании, которую он выбрал.

Но менеджер начинает отговаривать его, порой даже давить на него. Мол, «с такой суммой вы неизбежно сольёте счёт». Одних это приводит в ужас, других – в бешенство. И тех, и других можно понять. Ведь они, возможно, не одну неделю решались прийти на Форекс, вложить в него деньги, отбивались от многочисленных друзей и родственников, стремившихся доказать, что всё это обман и ловушка. А теперь слышат, что их средства – копейки, которые ничего не значат.

Отчасти обман здесь всё-таки присутствует. Вот только не там, где его видят начинающие трейдеры. Им кажется, будто их просто пытаются «развести» на большую сумму, чтобы эту сумму и отнять. А на самом деле искажение информации было в другом:

  • На самом начальном этапе, когда менеджеры просто сказали, что минимальный депозит составляет столько-то долларов. Они «забыли» добавить, что при такой сумме на счёте торговля становится очень рискованной из-за невозможности соблюдать мани-менеджмент. Было ли это случайным? Разумеется, нет – рассказав об этом, они бы потеряли большой процент потенциальных клиентов, не готовых выложить сумму крупнее, чем минимальный депозит.
  • Также они, разумеется, не расскажут вам о других брокерах, у которых можно начать торговать с этой суммы и даже намного меньшей, не нарушая правил управления капиталом. Такое становится возможным из-за дробного лота – до сотых и тысячных, когда можно открывать сделку объёмом 0,01 лот или даже 0,001 лот.

Неудачи на Форексе и размер начального депозита

И всё же, могут ли неудачи на Форексе быть связаны с недостаточным депозитом? Некоторые трейдеры говорят, что не слили бы счёт, будь у них побольше денег. Другие говорят, что, если бы у них первоначальный капитал был в 10 раз увеличен, они и зарабатывали бы в 10 раз больше. Так ли это?

Что интересно, вторые как раз правы. Действительно, если бы у них был крупнее депозит, и если бы они нашли в себе смелость открывать сделки большим объёмом, то их результаты (если они были положительными прежде) улучшились бы. Если вы торгуете хорошо и показываете стабильный прирост прибыли, то увеличение капитала поможет достичь отличного заработка.

А вот те, кто говорит, будто слив счёта был связан с небольшой суммой на депозите, не всегда правы. Так может быть лишь в ситуации, когда брокер выставляет определённый минимум для открытия счёта, но этот минимум не позволяет соблюдать мани-менеджмент. Если сумма депозита не мешает правильно управлять капиталом (5-10 % на одну сделку), то малые вложения не могут быть причиной крупных потерь!

Когда средства на счёте идут вразрез с минимальным объёмом и мани-менеджментом, нужно либо увеличивать капитал, то есть искать дополнительные деньги, либо переходить к другому брокеру. Зачастую торговля меньшим лотом спасает ситуацию. Правильно оценивайте возможности, и тогда вы сможете сохранить свой счёт и приумножить сумму на нём при любых вложениях.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса