ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Что означает волатильность в трейдинге и как ее можно использовать?

В неспокойные времена на фондовой бирже люди часто говорят о «высокой волатильности». Но что именно означает волатильность и как трейдеры могут извлечь выгоду из неспокойных рыночных фаз? Мы ответим на эти и многие другие вопросы о волатильности в трейдинге в этой статье.

Что такое волатильность простыми словами?

В мире финансов волатильность это измерение амплитуды колебания цены финансового актива, что является основой меры риска.

Волатильность актива может быть высокой или низкой. Чем сильнее волатильность, тем выше рентабельность в краткосрочной перспективе, но тем больше инвестиции в этот актив считаются рискованными.

С другой стороны, актив с низкой волатильностью подразумевает инвестиции с очень низким риском. Хороший пример — облигации. Волатильность облигаций весьма низка, поскольку ее погашение считается определенным.

Финансовая волатильность совокупности активов напрямую влияет на волатильность портфеля, содержащего эти активы.

Термин «волатильность» происходит от латинского «volatilis» (летучий или изменчивый) и измеряет диапазон колебаний цены финансового инструмента на фондовой бирже в течение определенного периода времени. Таким образом, волатильность это мера интенсивности колебаний, например, цен акций, валюты или товаров.

Рейтинг Форекс брокеров:

☝️ Чем больше колебания, тем выше волатильность.

Как правило, волатильность резко возрастает, когда на финансовых рынках происходят фундаментальные изменения. В ответ на это часто меняется режим работы рынков. Факторами, которые могут инициировать смену режима на финансовом рынке, являются экономические данные, изменение процентных ставок, политические решения или психология инвестора.

Интересным аспектом волатильности является то, что она часто возникает в так называемых «кластерах». Это означает, что значения волатильности являются относительно высокими или низкими в течение некоторого периода времени, пока они снова не нормализуются.

Что такое волатильность рынка? – Типы волатильности

В целом трейдеры различают два типа волатильности – историческую и подразумеваемую волатильность. Как следует из названия, историческая волатильность «смотрит» в прошлое и изучает, насколько быстро цена двигалась в течение заданного периода времени, чтобы можно было сделать выводы о том, как она может двигаться в будущем. Это означает, что историческая волатильность является переменным показателем.

Под подразумеваемой волатильностью понимаются будущие колебания цены базового актива, которые ожидают трейдеры опционов. В отличие от исторической волатильности, она не основана на прошлых данных, а рассчитывается в реальном времени на основе рыночных цен опционов пут и колл, то есть опционов на продажу и покупку, на фьючерсных биржах, таких как EUREX, CBOE и ICE.

➠ Историческая волатильность

Историческая волатильность помогает сделать предположения об интенсивности будущих колебаний на основе прошлых данных. Исторические значения волатильности используются в моделях расчета риска в качестве оценок будущих диапазонов колебаний. Проще говоря, в торговле акциями с высокой волатильностью, то есть с сильными колебаниями цены вверх и вниз, существует риск того, что после покупки этой стоимости вы попадете в фазу резкого падения цен. В то же время, однако, чем больше волатильность торгуемого актива, тем больше шансов на большую прибыль.

Рейтинг Форекс платформ:

Волатильность ощущается в обоих направлениях — риск потерь и возможность получения прибыли. Историческая волатильность ценных бумаг – это стандартное отклонение доходности за некий период времени. Стандартное отклонение показывает, насколько велик разброс доходности по отношению к среднему значению. Помимо исторической волатильности, стандартное отклонение также используется во многих других технических индикаторах, таких как полосы Боллинджера.

Как рассчитать историческую волатильность?

Независимо от выбранного периода, историческая информация о волатильности почти без исключения предоставляется в годовом исчислении. В отношении наблюдения за ежедневной доходностью финансового актива в течение 30 торговых дней это означает, что измеренная волатильность экстраполируется с 30 торговых дней на 252 торговых дня в году. Каждый установленный период измерения волатильности не соответствует ни в процентах, ни абсолютно диапазону колебаний установленного периода, но всегда масштабируется до года. Это масштабирование важно для сравнения различных периодов волатильности.

Чтобы вычислить диапазон колебаний цены, сначала определяется среднее значение µ по дневной доходности, наблюдаемой в периоде T.

Затем необходимо рассчитать дисперсию σ².

Извлекая квадратный корень, мы получаем дневную волатильность.

Чтобы получить историческую волатильность в годовом исчислении, необходимо выполнить только следующий расчет:

➠ Подразумеваемая волатильность

Подразумеваемая волатильность не измеряется, а определяется исходя из текущих цен на опционы. На рисунке 2 показан процесс определения подразумеваемой волатильности. С VDAX-New, наиболее важным индексом волатильности в Германии, это делается с помощью портфеля различных опционов DAX как при деньгах, так и вне денег (т. е. опционов, у которых цена исполнения равна или выше текущей цены акций). которые торгуются на фьючерсной бирже EUREX и имеют средний оставшийся срок 30 дней.

Высокие значения указывают на нервное настроение, для которого характерна сильная неуверенность. Вот почему индикаторы подразумеваемой волатильности также известны как «барометры страха».

Предположим, что DAX торгуется на уровне 10 000 пунктов, а текущая стоимость VDAX-New составляет 33,3 процента, тогда трейдеры опционов ожидают, что индекс будет колебаться в течение следующих 30 дней:

10 000 пунктов ± 10 000 * 20% * √ (30 дней / 365 дней) = 10 000 пунктов ± 955 пунктов

В этом примере в ближайшие дни ожидается диапазон колебаний 955 пунктов вверх и вниз. Это приводит к потенциальному ценовому коридору в 10 955 пунктов вверх и 9 045 пунктов вниз. Чем дальше растет VDAX-New, тем больше ожидаемый ценовой коридор и, следовательно, ожидаемый риск снижения цен в ближайшие недели. Если VDAX-New падает, коридор соответственно сокращается.

В США индекс VIX (индекс волатильности) отражает подразумеваемую волатильность широкого индекса S&P 500. VSTOXX показывает ожидаемую 30-дневную волатильность EuroStoxx 50.

Новости компании и подразумеваемая волатильность

Если компания публикует квартальные данные, это часто приводит к большим колебаниям цен. Эти ожидаемые колебания уже отражены в ценах опционов соответствующего базового актива до публикации. Это явление очень заметно, например, в американских технологических акциях, таких как Apple, Google, Facebook и Twitter, поскольку диапазон колебаний этих акций в целом очень велик. Затем специалисты по опционам оценивают краткосрочные опционы со значительно более высокой подразумеваемой волатильностью, чем опционы с долгосрочным сроком.

Волатильность это хорошо или плохо для трейдеров?

Являются ли изменчивые рыночные фазы проклятием или благословением, полностью зависит от точки зрения смотрящего. Для активных трейдеров, которые могут чрезвычайно гибко реагировать на колебания цен за считанные секунды, возможности перевешивают шансы. Это особенно верно для торговли CFD (контракты на разницу), потому что этот инструмент дает трейдерам все необходимое для достижения прибыли выше среднего на волатильных рынках.

С одной стороны, краткосрочные трейдеры всех классов активов могут получить выгоду как от роста, так и от падения цен. С другой стороны, CFD — очень прозрачные финансовые инструменты и чрезвычайно недорогие. Все стратегии — от торговли на колебаниях до скальпинга — можно применять. Кроме того, в дополнение к обычным типам ордеров торговые платформы CFD также предоставляют расширенные инструменты, которые позволяют активным трейдерам на волатильных рынках осуществлять интеллектуальное управление рисками.

Например, Admiral Markets предлагает защиту от волатильности с помощью настроек защиты от волатильности.Напротив, изменчивые рыночные фазы для инвесторов, которые покупают и держат инвестиции в течение длительного времени, обычно приводят к неопределенности и резким колебаниям доходности портфеля. Потому что пассивный подход заставляет такого инвестора смотреть на происходящее со стороны.

Единственная активная стратегия, которую инвестор «купи и держи» может реализовать на очень волатильных рыночных фазах, если он не хочет продавать по низким ценам, — это использовать эффект средней стоимости. Постоянные суммы регулярно инвестируются в ценные бумаги, а это означает, что при низких ценах покупается больше акций, чтобы в среднем сократить расходы. Эксперты, однако, расходятся во мнении о преимуществах этого эффекта.

Как использовать волатильность акций?

В нормальных рыночных фазах историческая волатильность может использоваться активными трейдерами в поисках изменчивых базовых активов. Например, трейдер может использовать историческую волатильность акций DAX и MDAX за последние три-шесть месяцев, чтобы отфильтровать особенно волатильные акции. Потому что особенно для краткосрочных трейдеров применима следующая формула: без колебаний цен нет прибыли выше среднего. В следующей таблице представлена историческая волатильность за последние шесть месяцев для 30 акций DAX.

Что такое волатильность на форекс

Наверняка вы хоть раз слышали фразу: «Цены на рынке постоянно меняются». Смысл ее в том, что на глобальном финансовом рынке стоимость (котировки) разных товаров (активов) каждую минуту изменяются под воздействием спроса и предложения. Чем выше спрос, тем выше и цена. Чем больше предложение, тем ниже опускаются котировки.

Так происходит постоянно: в частности, на валютном рынке, форекс. Национальные валюты разных стран образуют пары, курс которых показывает, сколько за единицу одной валюты дают в номинале другой. Чем более динамично меняется этот курс, тем больше амплитуды графика цены по конкретной паре. Т.е. тем выше – как говорят трейдеры – волатильность.

Определение волатильности

Официальное определение звучит примерно так: волатильность – это важнейший финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Его суть сводится к измерению риска при торговле тем или иным активом в текущий промежуток времени.

Повышенная волатильность на форекс означает, что предугадать дальнейшее движение цены сейчас практически невозможно. Пониженная волатильность – это своеобразный «штиль» на рынке, который обычно называют флэтом: график актива движется не столько вверх-вниз, сколько вбок.

От чего зависит волатильность?

Как правило, повышается волатильность, когда выходят какие-то неожиданные данные экономической статистики по ключевым странам. Неожиданными они считаются, если оказываются сильно выше или ниже прогноза мировых аналитиков. Эти данные вы можете найти в Экономическом календаре на сайте FxPro: там они обновляются в режиме реального времени и, чаще всего, влияют как раз на национальную валюту того региона, по которому публикуются.

Однако макростатистика – не единственный фактор, влияющий на волатильность форекс. Имеют большое значение политические факторы: выборы, заявления представителей правительств, дебаты, конференции на высоком уровне, решения картелей, вроде ОПЕК+ и др.

Также волатильность напрямую зависит от ликвидности выбранного вами актива: насколько востребован он в данный период времени. Если глобальный спрос на него растет, сделок на покупку становится больше и стоимость растет. Если повышается предложение, то цена актива начинает снижаться.

Имеет смысл ориентироваться и на технический анализ: при пробитии уровней поддержки и сопротивления, а также линий таких индикаторов, как Фибоначчи или Волны Эллиотта, график начинает двигаться в сторону пробоя более активно. Более подробно об этом вы можете узнать после регистрации на сайте FxPro: в Личном кабинете вас уже ждут два видеокурса как раз по построению торговых стратегий на основе волатильности и по особенностям использования технических индикаторов.

Как рассчитывать волатильность?

Для этих целей лучше всего подходят торговые калькуляторы, расположенные в разделе инструментов на нашем сайте и в бесплатном приложении FxPro Tools.

Выбирайте Калькулятор прибыли: он поможет понять, как связана текущая Волатильность с практикой торговли. Вам необходимо указать следующие вводные данные: валютную пару форекс, валюту баланса торгового счета, период сделки (количество дней), объем ордера в лотах, а также уровень цены открытия и цены закрытия (если вдруг они не совпадают с теми значениями, которые появятся в ячейках калькулятора автоматически). Выберите и тип сделки: покупка или продажа. Нажмите кнопку «Рассчитать».

Так вы сможете понять эффективность каждой сделки в текущих условиях. Используется следующая формула: Прибыль в валюте счета = ((цена закрытия – цена открытия) * размер позиции / (или *) валютный курс) ± (своп в валюте счета *период времени).

Автоматический расчет прибыльности действий гораздо более полезный инструмент для трейдеров, нежели теоретический расчет исторической волатильности с использованием сложных формул и подсчетов вручную. Кроме того, ни одна формула не может предсказать, как поведет себя актив в будущем. Поэтому формулы с волатильностью могуб, скорее, дать представление о том, как ведет себя валютная пара в нормальных условиях, при прочих равных.

Сервисы для работы с волатильностью

Прежде всего, это форекс калькулятор, о которым мы рассказали выше. Далее, трейдеры могут использовать таблицу в Excel, в которой производят расчеты волатильности по данным цен японских свечей за 21 день.

К примеру, можно воспользоваться формулой: (Максимальная цена – Минимальная цена) / (Максимальная цена + Минимальная цена) за определенный период. Таким образом просчитывается несколько предыдущих дней (сессий), а затем значения сравниваются между собой: происходит увеличение или уменьшение волатильности? Можно взять за основу не только целые торговые сутки, но и часы.

Однако наиболее наглядно показывают практическую волатильность технические индикаторы, предустановленные в торговые платформы FxPro. Два наиболее популярных – Average True Range (к слову, в его основе заложена именно та формула, которую мы указали выше) и Standard Deviation. Оба этих инструмента вы найдете во вкладке «Трендовые индикаторы».

Применение данных о волатильности в торговле

Вам нужно запомнить, что волатильность – циклична. Это ее основной критерий, который можно проследить внутри торгового дня на форекс. Для примера можно взять валютную пару GBPUSD. Откройте ее график на платформе и попробуйте проследить закономерность: после ночного затишься курс фунта может быстро с началом сессии в Лондоне сдвинуться вверх или вниз на десятки пунктов. Часто это происходит непредсказуемо, без оглядки на макростатистику – но бывает, что и напрямую реагируя на нее.

Можно рассмотреть два варианта действий в данной ситуации. Первое – не оставлять открытых позиций на ночь, чтобы не получить внезапное утреннее движение цены в непредсказуемом направлении. Второе – своевременно выставлять ордер Stop Loss в безубыточную зону (можно для этого также использовать уровень Trailing Stop).

Есть смысл использовать технические индикаторы для работы с волатильностью на форекс: ATR, о котором мы уже упоминали выше, и скользящую среднюю Moving Average для понимания общей рыночной картины.

Обязательно имейте ввиду, что ни один технический показатель не способен предсказывать будущее, они рассчитывают графические значения, основываясь только на предыдущих значениях цены. Адекватное понимание этого факта способно уберечь вас от неосмотрительных торговых решений.

Индикаторы, основанные на волатильности

В завершении материала скажем пару дополнительных слов об индикаторах волатильности. Итак, Средний Истинный Диапазон (тот самый Average True Range, или ATR) ввел в обиход Уэллс Уайлдер в своей книге «Новые концепции технических торговых систем».

Стандартное отклонение (Standard Deviation) измеряет фактическую волатильность рынка. Если конкретнее, то он характеризует амплитуду колебаний стоимости актива на форексе относительно простой скользящей средней (Simple Moving Average, или SMA).

Все перечисленные индикаторы являются предустановленными на ваших торговых платформах FxPro: отдельно скачивать их из интернета не нужно.

Что такое волатильность на Форекс

Эта статья обеспечит вас всем, что вам нужно знать об индикаторах волатильности для торговли на Форексе. Вы узнаете о том, что такое волатильность фондового рынка и как определить волатильность на нем. Также вы узнаете что такое высокая волатильность рынка Форекс.

Мы рассмотрим от чего зависит волатильность и как рассчитать волатильность на Форекс, а также узнаем об индикаторе Parabolic SAR, индикаторе Моментум и многом другом. Кроме того, вы научитесь использовать эти индикаторы на практических примерах, которые помогут вам на каждом этапе.

Волатильность в трейдинге

Торговля на Форекс — это не только цены. Это не значит, что цена не важна, но есть и другие элементы, которые следует учитывать при планировании сделки. Например, соответствуют ли различные характеристики рассматриваемой валютной пары FX вашему стилю торговли?

Что такое волатильность простыми словами

Что такое высокая волатильность цен и низкая волатильность и как правильно определить и выбрать для себя выгодную волатильность при работе на Форекс?

Ключевой характеристикой, которую вы должны учитывать, является волатильность. Что такое волатильность? Волатильность это способ количественной оценки изменчивости цен, который является способом сказать, что волатильность измеряет скорость, с которой движется рынок.

Что такое волатильность на фондовом рынке или на Форекс? Это быстрые колебания цен. Неволатильный (или стабильный) рынок имеет при этом умеренные колебания цен.

Волатильность цен и ее типы

Волатильность это хорошо или плохо — один из частых запросов начинающих трейдеров в поисковых системах. Конечно, все условия могут изменяться сами по себе. Но нечего и говорить, что спокойный рынок должен таким и оставаться.

Когда люди на рынке говорят о волатильности, они могут говорить о немного других вещах, чтобы еще сильнее усложнить ситуацию. Несмотря на это, наше общее описание волатильности — это скорость, с которой движется рынок — остается в силе. Тем не менее, люди могут по-разному интерпретировать понятие волатильности:

  • Историческая волатильность — рассчитывается по фактическим изменениям цен
  • Ожидаемая волатильность рынка это неизвестная скорость, с которой рынок будет двигаться дальше
  • Прогноз волатильности — оценка будущей волатильности
  • Подразумеваемая волатильность — термин, используемый на рынке опционов

Ценообразование опционов является огромной темой, и мы не будем сейчас вдаваться в подробности, основной наш вопрос — что значит волатильность на Форекс. На стоимость опциона влияет волатильность рынка.

Теоретические модели, использующие прогнозы волатильности, часто дают результаты, которые отличаются от фактических цен торгуемых опционов. Используя стоимость опциона на рынке, вы можете работать в обратном направлении, чтобы рассчитать подразумеваемую волатильность.

Причина, по которой мы упоминаем здесь опционы, заключается в следующем: широко используемый показатель волатильности рынка, индекс волатильности CBOE (или VIX) использует волатильность, подразумеваемую ценами опционов, в качестве своей основы.

VIX — это руководство по фондовому рынку. Если вас интересует индекс волатильности Forex, имейте в виду, что существуют также индексы, связанные с валютой. Рассмотрев эти специфические типы волатильности, давайте попробуем это все упростить.

Итак, вот хорошие новости: на самом деле нас волнует только первый тип волатильности в списке. Это из-за того, что когда мы говорим о волатильности с точки зрения экономических показателей, мы имеем в виду историческую волатильность. Мы рассчитываем это, отталкиваясь от фактических, уже произошедших, движений цен.

Какую пользу мы извлечем из этого?

Индикатор волатильности помогает вам оценить состояние рынка и в общем смысле определить, соответствует ли он вашим потребностям. Видите ли, если вы являетесь тем типом трейдера, которому по душе долгосрочные стратегии, то рынок с низкой волатильностью подойдет вам лучше всего.

С другой стороны, если ваш трейдинг носит краткосрочный характер или вы торгуете в стиле антитрендов, вы вероятно захотите немного снизить цену. В этом случае вы можете активно искать более волатильные рынки. Выходя за рамки этого использования определения пригодности рынка, индикаторы волатильности также имеют более конкретное применение.

Различные варианты использования включают в себя:

  • Оценку ситуации, не намечается ли разворота рынка
  • Измерение силы тренда
  • Определение возможных уровней пробития с ограниченного рынка

Но это только часть истории. Не все индикаторы волатильности Форекс делают все это. Фактически, разные индикаторы измеряют волатильность по-разному, и вы выясните, что, как следствие, для каждого пункта существует идеально подходящий индикатор.

Если вас интересует, какой индикатор на волатильность Форекс предлагает MetaTrader4, ответим, что есть несколько разных. А хорошая новость заключается в том, что вместе они охватывают все упомянутые выше пункты.

Это следующие индикаторы:

  • Индикатор Parabolic SAR
  • Индикатор Momentum (также известный как индикатор скорости изменения)
  • Каналы волатильности
  • Индикатор ATR (индикатор среднего истинного диапазона)

Parabolic SAR. Как измерить волатильность рынка с его помощью?

Источник: MetaTrader 4 — дневной график USDJPY — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются их надежным индикатором.

Что такое индикатор Parabolic SAR?

Индикатор The Parabolic SAR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, крупным новатором в области технического анализа. Название индикатора расшифровывается как «параболическая остановка и разворот» и пытается определить хорошие точки входа и выхода.

Важно отметить, что он был разработан только для трендовых рынков и поэтому неэффективен на рынках с ограниченным диапазоном.

Что это означает? Это значит, что вы действительно должны использовать его вместе с индикатором идентификации тренда. Как вы можете видеть на дневном графике USD/JPY на изображении выше, индикатор строит кривую из точек в виде параболы на графике.

Что такое парабола? Это U-образная кривая. Дж. Уэллс Уайлдер сделал себе имя в качестве технического аналитика в области продуктов потребления, но изначально он учился на инженера-механика. Мы можем видеть, что именно тогда он начал использовать понятие параболы.

Парабола — это кривая, обычно используемая во многих разделах классической механики. Например, траектория движения снаряда — это параболический путь. Характерная кривая появляется в результате действия силы тяжести, уменьшающей скорость снаряда.

Похожее происходит и с трендами. Тренды могут могут существовать в течение долгого времени, но, как мы знаем, это не может длиться вечно. Движущая сила, стоящая за ними, в конце концов всегда уменьшается.

Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR?

Этот индикатор пытается описать поведение тренда. Он говорит, что тренд, скорее всего, останется в пределах кривой, изображенной на графике. Если цена достигнет кривой, это может говорить о том, что тренд закончился. Параболический SAR рассчитывается на день вперед следующим образом:

  • SAR завтра = SAR сегодня + AF x (EP – SAR сегодня)
  • AF является фактором усиления
  • EP — крайняя точка — самое высокое значение в восходящем тренде или самое низкое в нисходящем тренде

Коэффициент ускорения обычно выставляется на на начальное значение 0.02. Методом проб и ошибок вы можете выяснить, работает ли другое значение лучше. Самый удобный способ провести такой эксперимент — использовать безрисковую торговую среду, доступную через торговый демо-счет.

Теперь, по мере развития тренда, значение коэффициента ускорения меняется. Каждый раз, когда рынок достигает нового максимума в восходящем тренде или нового минимума в нисходящем тренде, мы увеличиваем AF на шаг. Шаг является минимальным значением AF.

Более того, существует верхнее ограничение на значение AF, и вы указываете этот максимум при добавлении индикатора в MT4.

Источник: MetaTrader 4 — Настройка параметров параболического SAR

Значение по умолчания для этого максимума в MetaTrader4 составляет 0.20, как вы можете видеть на изображении выше. Использовать индикатор довольно просто. Общие рекомендации могут быть объединены в следующие четыре пункта:

  1. Когда точки SAR ниже текущей рыночной цены, это указывает на восходящий тренд
  2. Когда точки выше текущей рыночной цены, это указывает на нисходящий тренд
  3. Следовательно, если точки SAR пересекаются сверху вниз, это указывает на сигнал о покупке
  4. Если точки пересекаются снизу вверх, это представляет собой сигнал о продаже

Индикатор Momentum для MT4 и Forex волатильность

Источник: MetaTrader 4 — дневной график USDJPY — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются их надежным индикатором.

Другим индикатором волатильности, предоставляемым MetaTrader4, является индикатор с простым названием — Моментум. Он также известен как показатель скорости изменения (или ROC).

Как следует из названия, он измеряет, насколько быстро меняется движение. Изображение выше — этот тот же дневной график USD/JPY, что и раньше, но на этот раз с индикатором импульса, представленным в виде графика волатильности Форекс под ним.

Его значение показывает процентное изменение текущей рыночной цены по сравнению с ценой в предыдущие периоды. Обычно по умолчанию этих периодов 20. Это количество рассчитывается следующим образом:

  • Momentum = (текущее закрытие – закрытие n периодов назад) / закрытие n периодов назад x 100

Один из вариантов объяснения этого индикатора — это способ измерения силы, которая стоит за движением. Вот почему он известен как индикатор импульса. Пока все кажется довольно простым, но как же мы можем его использовать? Индикатор измеряет силу или слабость тренда, таким образом выявляя возможные точки разворота.

Достичь этого просто:

  • Чем больше число, тем сильнее восходящий тренд
  • Чем меньше число, тем сильнее нисходящий тренд

Используя эти два пункта, мы можем делать некоторые предположения. Пока магнитуда импульса остается большой, мы можем ожидать продолжения тренда. Если же значение начинает уменьшаться и стремится к нулю, это может быть признаком конца тренда. Это дает нам два основных посыла индикатора:

  • Переход от отрицательного значения к положительному является сигналом на покупку
  • Переход от положительного значения к отрицательному является сигналом на продажу

Хотя индикатор импульса является прямой мерой волатильности, он также измеряет направление и скорость изменения. Индикатор волатильности Форекс, который обходится без направления и говорит нам просто о величине волатильности, является индикатором среднего истинного диапазона (или ATR).

Что такое волатильность рынка и каналы волатильности

Каналы волатильности — это тип индикатора, которые выстраивает линии, связанные с волатильностью, выше и ниже рынка. Эти линии известны как каналы, огибающие или полосы волатильности. Они расширяются при увеличении волатильности и сужаются при уменьшении волатильности. Наиболее известным каналом волатильности является полоса Боллинджера, хотя индикатор Кельтнера также весьма эффективен.

Полосы Боллинджера входят в стандартную комплектацию MetaTrader4. Если же вы хотите иметь более широкий выбор каналов волатильности, вам следует рассмотреть возможность установки плагина MetaTrader4 Supreme Edition. MT4 Supreme Edition предлагает вышеупомянутый индикатор Кельтнера, а также впечатляющий набор других полезных инструментов.

Каналы волатильности помогают измерить то, что мы считаем нормой для рынка, и то, что является отклонением от нормы, но в то же время выравнивают волатильность. Каналы или полосы описывают внешние границы этой нормы.

Если рынок выходит за эти границы, мы получаем предупреждение о необычном происшествии и можем соответствующим образом планировать свои сделки. Полосы Боллинджера используют мультипликаторы стандартного отклонения, чтобы вычислить, как далеко полосы находятся от центрального значения цены.

Что такое стандартное отклонение?

Стандартное отклонение — это статистическая мера, которая количественно определяет вариацию набора чисел. Низкое стандартное отклонение предполагает, что значения чисел в наборе данных близки друг к другу.

Высокое стандартное отклонение предполагает более широкую вариабельность чисел. Чем более волатильным будет рынок, тем шире будет изменчивость цен в определенный период и, следовательно, тем выше стандартное отклонение.

Краткое описание индикатора волатильности Forex

Мы рассказали, что такое волатильность валютного рынка и какой же индикатор волатильности Форекс является лучшим? Дело не в том, какой из них является лучшим, а в том, как лучше использовать любой из них для удовлетворения ваших потребностей.

Индикаторы в целом работают лучше, когда их несколько и они дополняют друг друга. Например, мы упоминали ранее, что Parabolic SAR работает по-настоящему эффективно только тогда, когда рынок находится в тренде.

Возможно, вы могли бы использовать индикатор Momentum в качестве основного, чтобы сразу выяснить, выполняется ли это условие или нет. Индикатор среднего направленного индекса (или ADX) также может быть использован для этой цели.

Хорошие новости: немного практики, и вы сможете принимать более осознанные решения благодаря этим руководствам по волатильности. Кроме того, обязательно узнайте, как защита от волатильности убережет вас от рисков.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Что такое волатильность валютных пар

Итак, что же такое волатильность на рынке? Само слово происходит от английского Volatility – изменчивость.

Этот показатель определяет, насколько изменяется цена финансового инструмента за определенный период времени. Если цена инструмента меняется сильно и часто — волатильность высокая. Если изменения редки и незначительны — волатильность низкая.

Волатильность разделяют на историческую и ожидаемую.

Историческая волатильность – показывает статистику, как менялась цена в прошлом. Например, если валютная пара за год изменяет цену на 1000 пунктов, и такая статистика наблюдается несколько лет, то трейдер может предположить, что на таком же уровне будет меняться ее цена и в будущем.

Однако, на рынке не может быть ничего абсолютно стабильного, в том числе и показателя волатильности. Волатильность инструмента может меняться под влиянием политических и экономических показателей. Поэтому для успешной торговли важно уметь прогнозировать волатильность.

Ожидаемая волатильность – это то, какую волатильность трейдер ожидает от цены на основании различных факторов (например, на фоне выхода новостей). Иными словами, прогнозирует.

Как спрогнозировать волатильность торгового инструмента

Как мы уже отмечали, волатильность валютных пар может меняться на фоне выхода важных экономических новостей и данных. Например, снижение волатильности может произойти перед выходом важной статистики по торговому инструменту, а ее увеличение — уже после ее публикации. Время выхода такой статистики можно посмотреть в экономическом календаре и таким образом, прогнозировать волатильность.

Изменения волатильности можно предсказать также с помощью технических уровней. Например, пара AUD/USD сидела почти год в узком диапазоне цены, его видно на рисунке — диапазон отмечен красными линиями.

В это время размер месячных свечей составлял порядка 200 пунктов – весьма низкая волатильность для рынка форекс. Затем цена пробила диапазон вниз, начала двигаться в тренде, и месячные свечи увеличились до 500-700 пунктов. Получается, волатильность инструмента выросла.

Этот рост волатильности инструмента вполне предсказуем. Пробой столь долгосрочного диапазона чаще всего вызывает мощные тренды и рост волатильности. Если изменились размеры месячных свечей, это значит, что изменятся и все диапазоны: недельные, дневные, часовые. Цена за те же промежутки времени будет изменяться на большее значение.

Стоит также обратить внимание на волатильность валют в определенные торговые сессии.

  • На азиатской сессии наиболее волатильные пары EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, USD/JPY.
  • На европейской GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, EUR/USD.
  • На американской GBP/JPY, GBP/CHF, USD/CHF, USD/CAD, EUR/USD.
  • На тихоокеанской NZD/USD, AUD/USD, AUD/NZD.

Как измерить волатильность

Опытный трейдер может определить диапазоны, просто посмотрев на размеры дневных, недельных или месячных свечей.

Например, вы видите, что размер большей части дневных свечей составляет 50 пунктов, а месячных 300 пунктов. Если вы торгуете внутри дня, глупо будет ставить тейк-профит на расстояние 100 и больше пунктов — в большинстве случаев он не сработает. Очевидно, что трейдеру нужно либо умерить свою жадность, либо перейти торговать на более старшие таймфреймы.

Рассчитывать на профит в 50 пунктов внутри дня тоже не стоит. Мало шансов, что вы возьмете всю дневную свечу от края до края. Очевидно, что до формирования сигнала цена уже должна пройти некоторое расстояние. Также профит нужно брать, немного не доходя до тех уровней, к которым по вашим расчетам дойдет цена.

Кто-то может подумать, но ведь бывает, что диапазон некоторых свечей значительно больше предыдущих. Я зафиксирую профит, как рекомендует автор, а цена пойдет значительно дальше. На рисунке ниже как раз такой случай: мы видим длинную дневную свечу (выделена красным цветом), но остальные дневные свечи значительно меньше. Что это значит?

Даже если чудом трейдер дождется такую свечу и возьмет увеличенный профит, в остальные дни вместо профита он получит стоп-лосс или в лучшем случае безубыток вместо профита. Получается, что трейдер будет день за днем недополучать профит или терпеть убытки, чтобы однажды взять в два или три раза больше. Прибыль при этом едва ли перекроет убытки.

Рискнуть можно, только если ваши ожидания повышенной волатильности на конкретный день основаны на четком анализе. Однако это прерогатива опытных трейдеров.

Формулы расчета волатильности

Как вы поняли, выше мы измеряли волатильность, просто измеряя свечи в пунктах. На наш взгляд, этого вполне достаточно, но если вы приверженец более научного подхода, есть специальная формула для расчета волатильности.

Средняя волатильность рассчитывается так:

Волатильность = ИзменениеЦены/(√Период)

  • Где, Волатильность – искомое значение волатильности за определенный период (например, среднегодовая).
  • ИзменениеЦены – на какое значение в пунктах или процентах изменилась цена за определенный период.
  • Период – временной интервал, за который измеряется волатильность (если за один год, вставляем 1, если за 4 года – 4, и так далее).

Например, за год цена изменилась на 2000 пунктов, тогда среднегодовая волатильность будет равна: 2000/√1 = 2000 пунктов. Ожидаемо, да? Если мы высчитываем среднюю волатильность за 4 года, зная, что цена за это время изменилась на те же 2000 пунктов, то подставляем соответствующие цифры по формуле и получаем 2000/√4 = 1000 пунктов.

Волатильность за период рассчитывается так:

ВолатильностьПериода =СредГодВол * √Период

  • Где, ВолатильностьПериода – значение волатильности за определенный период, который мы ищем (например, внутри дня или месяца).
  • СредГодВол – среднегодовая волатильность (можно расчитать по формуле выше).
  • Период – период времени, за который высчитываем волатильность, выраженный в годах. Например, если мы ищем волатильность за месяц, то пишем 1/12, за неделю — 1/52, за день — 1/260 (торговых дней в году на рынке форекс не 365, а приблизительно 260, суббота и воскресенье — неторговые).

Для примера попробуем посчитать, какова будет волатильность внутри дня или месяца, если среднегодовая волатильность – 2000 пунктов.

Дневная волатильность = 2000 * 1/260 = 124 пункта

Месячная волатильность = 2000 * 1/12 = 577 пункта

По нашему опыту, примерно так и получается в реальности. Если за год цена на инструменте проходит 2000 пунктов, то месячные и дневные свечи приблизительно такого размера и будут.

Торговля на изменении волатильности

На резком изменении волатильности трейдер может разработать торговую систему. Он не пытается предугадать, как изменится волатильность и когда, а работает в рынке уже по факту ее изменения.

Например, у нас есть свеча, которая значительно больше, чем предыдущие (отмечена красным):

Понятно, что такое изменение вызвано некоторыми факторами, но трейдеру не важно знать, какими. Он видит уже свершившийся факт увеличения волатильности на конкретной свече и открывает сделку в ее сторону (в нашем примере вверх). Как видим, цена еще некоторое время продолжила движение вверх, и вполне можно было взять профит.

Индикаторы измерения волатильности

Изменение волатильности можно определить по размерам свечей, либо при помощи специальных индикаторов терминала MetaTrader. Из стандартных индикаторов можно выделить два, о них дальше и поговорим.

Индикатор Bollinger bands

Индикатор “Линии Боллинджера” можно нанести на график, кликнув на кнопку “вставка” -> “индикаторы” -> “трендовые” -> Bollinger bands.

Индикатор “Линии Боллинджера” на графике выглядят как три плавные кривые. Сужение и расширение этих кривых показывает изменение волатильности: сузились линии — волатильность понизилась, расширились – повысилась.

Индикатор ATR

Еще один из стандартных индикаторов — ATR (Average True Range — переводится как средний истинный диапазон). Нанести на график можно стандартным способом: “вставка” -> “индикаторы” -> “пользовательский” -> ATR.

Индикатор ATR автоматически проводит расчеты волатильности и выдает результат в виде кривой линии, которая строится в отдельном окне внизу графика. Колебания этой кривой указывают на изменение волатильности, а не направление тренда. Рост кривой указывает на повышенную волатильность, снижение кривой указывает на снижение волатильности.

Важно понимать, чем сильнее волатильность, тем больше возможностей для заработка, но также и высокая волатильность увеличивает торговые риски.

Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле

Довольно таки часто, в своих статьях, особенно в обзорах, я упоминаю слово «волатильность». Глубокое изучение этого инструмента и последующее внедрение в мою торговлю, явно улучшило конечные результаты и выровняло мою кривую доходности.

И хотя, в последнее время, трейдеры все чаще и чаще общаются между собой и выясняют как волатильность может помочь в торгах, дальше обсуждения, дело не идет. На самом деле, материал не самый сложный, но все же, мало кто пытается не просто изучить, а вникнуть в суть и довести дело до конца.

Моя статья задумана, как некий маяк, который покажет правильный путь. Я постараюсь рассказать все, что знаю на данный момент и ответить на вопросы:

Всем привет, меня зовут Александр Норкин, я продолжаю наполнять свой сайт ценной информацией о трейдинге, которая реально поможет в торговле. В сегодняшней статье, речь пойдите про очередной инструмент, способны улучшить торговый результат трейдера, а именно про анализ рыночной волатильности на рынке Форекс.

Что такое волатильность на Форекс простыми словами

Термин «волатильность», применяется в экономике и имеет абсолютно точное определение. Когда только собирался писать эту статью, хотел использовать это определение, но после, решил что использовать заумные слова, совсем не умно. Если объяснять простыми словами волатильность это:

В зависимости от рыночной ситуации, рыночная волатильность бывает: высокая (большая) и низкая.

Самое серьезное влияние на волатильность, имеют новостные данные и торговые сессии (о торговых сессиях рассказывал здесь). К примеру, азиатская сессия, отмечается снижением волатильности и имеет низкие показатели, европейская и американская сессии, высокую волатильностью. Так же, волатильность рассчитывают за разные временные периоды:

  • минуты;
  • часы;
  • день;
  • неделя;
  • месяц;
  • год.

Каждый показатель, используется разными типами трейдеров (долгосрочники, дейтрейдеры и тд.)

Опытные трейдеры знают, что рыночная волатильность это не просто какая то цифра, это вполне обязательный коэффициент, который нужно учитывать не только для определения точек входа и выхода, но и для определения правильного объема сделки.

Давайте разберемся, как посчитать среднюю волатильность и использовать ее в своей торговле.

Индикатор волатильности на рынке Форекс

Волатильность — это динамически изменяемая цифра, которая должна пересчитываться с появлением новой свечи. Если мы используем дневные свечи, то особого труда не составит, раз в день пересчитать среднюю волатильность, но если мы дейтрейдеры и нам нужно знать волатильность за последние 10 свечек на 5-ти минутном таймфрейме, это уже другой разговор.

Прежде чем рассказать про индикаторы, которые помогут в подсчете, давайте разберемся как в принципе происходит расчет средней волатильность на рынке Форекс.

Как рассчитать волатильность

Расчет волатильности валютных пар на Форекс, занятие не трудное. Определить волатильность можно самостоятельно, для этого нужно знать всего несколько значений:

  • в каком диапазоне необходимо рассчитать волатильность;
  • Hi свечей в заданном диапазоне;
  • Low свечей в заданном диапазоне.

Допустим, нужно определить среднюю волатильность за последние 10 свечей на 15-ти минутке. Для этого, открываем М15 и при помощи формулы:

узнаем какое расстояние было пройдено в каждой свече.

Далее, нужно сложить все полученные значения и поделить их на выбранный период.

Тем самым, получим среднюю волатильность дневных свечек, выбранного инструмента, за последние 10 свечек на М15.

Расчет средней волатильность за последние 10 свечей на таймфрейме М15, равняется

9 пп (к слову говоря, это средняя, можно сказать даже низкая волатильность).

Зная все данные, можно составить таблицу в Exel и планомерно записывать интересующие показания, но эту рутинную работу, может сделать компьютер. Достаточно составить алгоритм действий и вуаля, индикатор готов к работе. Давайте посмотрим на некоторые такие индикаторы волатильности.

Стандартные индикаторы волатильности

Анализ волатильности, инструмент не новый. О нем уже давно пишут в книгах и разработчики платформ не могли обойти этот факт стороной. Практически в любом терминале, предусмотрен по умолчанию набор индикаторов волатильности, которые можно установить на график и работать с ними. В стандартный набор индикаторов волатильности входят:

  • Индикатор волатильности Average True Range (ATR);
  • Индикатор волатильности Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Индикатор волатильности Average True Range (ATR)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) считается основным индикатором показателя волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Замечено, чем выше показатели индикатора, тем больше вероятность или остановки рыночной тенденции и перехода во флет или полного разворота, и чем ниже показатели индикатора, тем больше вероятность перехода из состояния флета, в трендовое движение.

Индикатор волатильности Bollinger Bands (полосы Боллинджера)

Индикатор волатильности был назван в честь Джона Боллинджера. Визуализация происходит при помощи 3-х линий:

  • средняя скользящая за заданный период;
  • верхнее отклонение;
  • нижнее отклонение.

В теории, индикатор волатильности Bollinger Bands показывает перекупленность и перепроданность рынка, тем самым давая понять трейдеру, что нужно делать в данной ситуации.

Ввиду того, что рынок более 70% времени находится во флете, полосы Боллинджера удерживают цену внутри своих границ и если цена подходит к линии верхнего отклонения, следует искать продажи, у линии нижнего отклонения, следует искать покупки. Как только происходит пробой в одну из сторон, нужно ждать трендового движения.

Пользовательские индикаторы волатильности

В большинстве случае, стандартных индикаторов волатильности, тех самых, которые входят в арсенал торговых платформ, бывает предостаточно, но всегда кому то, чего то не хватает. Именно по этой причине, программисты разрабатывают свои варианты индикаторов волатильности.

Возможно как нибудь отредактирую этот раздел и добавлю список таких индикаторов, но сейчас делать этого не то что не хочется, просто не нужно, тк как сказал выше, стандартного набора вполне хватит.

Волатильность, рассчитываемая порталами

Не могу пройти стороной, мимо интереснейших порталов, которые при помощи таблиц, показывают волатильность для каждой валютной пары, на любом таймфрейме по любому часу. Подобная задумка у меня вертелась в голове очень давно, ведь одно дело ты долгосрочник и тебе важна дневная волатильность, другое дело ты дейтрейдер и тебе важна волатильность часовая. К сожалению, подобных индикаторов найти не получилось, но зато нашел порталы, которые предоставляют такую информацию:

  • Новостной портал Investing.com;
  • Cоциальная сеть форекс трейдеров Myfxbook;
  • Финансовый сайт Mataf.

Возможно имеются и другие порталы, но мне найти их не удалось, а этих оказалось предостаточно.

Новостной портал Investing.com

С этим порталом вы должны быть знакомы уже давно, ведь именно здесь мы смотрим календарь экономических событий, но совсем недавно, я обнаружил что здесь можно и волатильность отслеживать, чем спешу поделиться.

Пройдя по ссылке, попадаем на страницу где:

  • можно посчитать волатильность за последние n дней и посмотреть таблицу в которой отображается волатильность по всем торговым инструментам;
  • можно отследить волатильность валютного рынка по каждому дню недели;
  • можно узнать фактор волатильность по дням;
  • и самое интересно, можно определить волатильность в интересующий час дня.

Investing.com предоставляет очень важную информацию, но все же ложку дегтя подложить можно. Отслеживая волатильность, хочется навести на определенный столбик курсор мышки и во всплывающем окошке, увидеть всю интересующую информацию. К сожалению, подобное реализовано не было и приходится самостоятельно сопоставлять величину столбика, со шкалой волатильности.

Будем надеяться, эту недоработку вскоре исправят и портал предоставит ценную информацию в удобочитаемом виде.

Cоциальная сеть форекс трейдеров Myfxbook

Админы, относят портал Myfxbook, к социальной сети Форекс трейдеров. Мне давно знаком этот ресурс и есть несколько интересных возможностей, к примеру мониторинг торгового счета, но в этот раз нас интересует волатильность.

Перейдя на страницу волатильности, сайта Myfxbook, обнаруживаем всего одну таблицу с нехитрыми настройками. Здесь особо рассказывать не о чем, перейдете по ссылке, сами все увидите и разберетесь.

Финансовый сайт Mataf

Последний о ком хотел рассказать, это ресурс Mataf. Админы говорят, что их ресурс это финансовый сайт, так тому и быть. Единственное что, пока бродил по страницам этого сайта, уж больно он мне напомнил сайт Investing.com, очень многое похоже, ну да ладно.

Попав на ресурс, опять же видим все старые таблицы, в которых можно указать интересующий период, по которому определить среднюю волатильность и список инструментов.

  • есть удобная диаграмма волатильности по годам;
  • столбцы, обозначающие волатильность по дням недели;
  • и столбцы, показывающие почасовую волатильность.

Хотя я и сказал, что ресурс Mataf чем то напоминает Investing.com, но в отличии от их диаграмм, на Mataf реализовано то что мне хотелось бы. Наведя курсором мышки на столбец диаграммы, мне не приходится водить глазами и искать подходящую цифру на шкале волатильности, а появляется всплывающее окошко, в котором отображается вся интересующая меня информация.

С порталами закончил, все что хотел сказать, сказал. Если кто то знает другие, адекватные ресурсы, поделитесь ими в комментариях, думаю всем будет полезно знать про них.

Как использовать волатильность в своей торговле

Уже многое сказано, теперь вы знаете что такое волатильность, как она рассчитывается, какими индикаторами в терминале можно воспользоваться, на каких ресурсах можно получить полную информацию, настало время разобраться, как использовать волатильность в своей торговле.

Если вы не перескочили глазами в этот раздел, а вдумчиво прочитали все что было написано ранее, то к этому моменту, должны были понять, волатильность это диапазон, в котором движется цена. Какой бы вы не выбрали таймфрейм, везде есть свои показатели волатильности, с которыми нужно считаться.

Использовать волатильность можно:

  • для выставления StopLoss`ов;
  • для выставления TakeProfit`ов;
  • для определения момента входа в позицию;
  • для определения момента выхода из позиции;
  • для фильтрации убыточных сделок.

Давайте немного пробежимся по каждой позиции и посмотрим как это работает в реальных, рыночных условиях.

Использование волатильности для выставления StopLoss

Этот способ я подсмотрел у одного товарища, как он о нем узнал не знаю, может из книжек, а может и сам додумался, ну не суть. Он предлагает, при открытии сделки, откладывать от текущей свечки величину текущей волатильности и выставлять stoploss.

Логика в этом присутствует. Если открытая позиция обречена на провал, смысла долго держать и накапливать убыток нет. Раз в текущий момент торгуемый инструмент делает по, к примеру 20 пп, какой смысл выставлять стоп дальше это отметки?

Использование волатильности для выставления TakeProfit

Он же мне подсказал про использование волатильности при установке takeprofit`ов. Не будучи слишком жадным, он предлагает поставить take на расстоянии текущей волатильности умноженной на 2, от открытия сделки.

Спорный момент, может вы найдете лучший способ. Я же подобным методом не пользуюсь, а продолжаю искать приемлемый для меня вариант.

Использование волатильности для определения точки входа в сделку

В этом разделе расскажу про свою находку. Идея эллементарная. Предположим трейдером была обнаружена интересная область для входа в сделку. Чтобы отработать правильно, необходимо выставить отложенный ордер. Конечно же можно выставить ордер без использования волатильности, но если взять ее во внимание, то размышлять можно так.

Текущая волатильность по паре GBPUSD равняется 130 пп. Кто торгует валютную пару GBPUSD знает, что пара имеет высокую волатильность и всегда двигается крайне резко.

На рисунке ниже, голубым фоном отметил рабочий день. Мы видим не плохой уровень сопротивления, но работать от него или нет, не ясно. Вспоминаем, что дневная волатильность за последние 4 дня, равняется в среднем 130 пп. Откладываем эти пункты от открытия дня и видим, что по идее, цена не должна дойти до уровня сопротивления, так как до уровня нужно пройти целых 170 пп, а это на 40 пп больше средней дневной волатильности.

Раз цена не должна дойти до уровня, значит этот уровень является идеальным местом для входа в сделку.

Именно такая же ситуация, произошла и в нашем примере. Цена буквально коснулась отложки и пошла вниз.

Использование волатильности для определения момента выхода из позиции

В этом разделе расскажу скорее не о точном выходе, а о удержании сделки. Ведь очень часто бывает, что войдя в ту или иную позицию, трейдер поспешно выходит из нее, не дополучая прибыли.

Знание средней волатильности, прекрасный помощник избежать подобных конфузов. Как это можно сделать, поможет разобраться пример ниже.

Снова отметил рабочий день голубым цветом, но на этот раз не стал все расчеты волатильности проводить «на листе», а посчитал в уме. Вышло, за последние 4 дня, средняя волатильность валютной пары GBPUSD, равняется 146 пп (высокая волатильность).

Рыночная ситуация, подсказывает, что можно попытаться сыграть на понижение, после пробоя уровня поддержки, но встает вопрос, где забирать профит.

Для этого, отмечаем волатильность в 146 пп и смело держим сделку до этой цифры, игнорируя все сторонние сигналы на разворот.

Использование волатильности для фильтрации убыточных сделок

По приведенной выше аналогии, можно фильтровать заведомо убыточные и не перспективные сделки.

  1. Волатильность на рынке Форекс, это показатели предыдущей тенденции. Логичней искать сделки, до открытия которых, волатильность уже была отработана.
  2. Предположим на рынке высокая волатильность и внутридневные свечи достигают до 30 пп, а стратегия разрешает стопы не более 20 пп с учетом входа в позицию стандартным лотом. Получается, чтобы уложиться в лимит, необходимо уменьшать объем сделки.
  3. В другом случае, на рынке низкая волатильность и свечи не превышает 10 пп, стало быть наш стоп выдержит 2-е нынешние волатильности, что позволят увеличить объем сделки.

Таким образом волатильность дает трейдеру сигналы не только где открывать и как держать сделку, но и каким объемом работать.

Заключение

По приведенным выше примерам, вы наглядно увидели, какую важную роль играет анализ волатильности, какую важную роль играет знание о средней волатильность инструмента на используемом таймфрейме.

Выше говорил, но думаю будет не лишним повторить, что волатильность, это рассчитанный показатель, основанный на показателях прошлого, а это значит, что полученные данные не свод правил. Если к примеру пара ходила последние 5 дней по 100 пп, это совсем не означает, что сегодня не сможет пройти 150, или 200 пп, это всего навсего означает, что предположительно, стоит ожидать движения в 100 пп и только.

Но даже этих данных, вполне хватает для принятия обоснованного решения и получения из этого своих дивидендов.

На этом у меня все, думаю надо заканчивать. Можете выдохнуть. Все что я знал о волатильности, описал выше, дальше дело за вами. До новых статей.

Лучшие волатильные валютные пары

Хотите начать торговать на Форексе, но не знаете, какую валютную пару выбрать? Узнайте, почему волатильность является наиболее важным фактором, который вы должны учитывать, в нашем полном руководстве по наиболее волатильным валютным парам..

Как трейдеру форекс, одно из самых важных решений, которое вам необходимо принять, – это то, какими валютными парами вы хотите торговать. Нет правильного или неправильного ответа, но решение, которое вы примете, повлияет на все, от вашей торговой стратегии до вашего управления рисками..

Один фактор, который вы всегда должны учитывать при выборе валютной пары: непостоянство. Хотя высоколиквидные рынки, такие как валютный рынок (также известный как форекс или FX), обычно имеют более низкий уровень волатильности, существует множество причин, по которым одни валютные пары более волатильны, чем другие..

Неустойчивость вашей валютной пары повлияет практически на все аспекты вашего опыта работы на валютном рынке. Торговля более волатильными валютными парами может означать большую прибыль, но также может означать и большие убытки. В результате вам нужно будет сбалансировать потенциальную выгоду с повышенными рисками..

Готовы узнать, какие валютные пары самые волатильные? В этой статье мы расскажем вам о 10 самых волатильных валютных парах и объясним, как волатильность может формировать рынок форекс..

Что такое валютные пары на Форекс?

Форекс – крупнейший финансовый рынок в мире. По данным Банка международных расчетов, его средний дневной объем торгов составляет около 5,2 триллиона долларов. Этот объем торгов создается за счет обмена валютными парами – так называется пара валют, которые покупаются и продаются одновременно..

Каждая валютная пара состоит из базисная валюта и котировка валюты. Стоимость валютной пары определяется тем, сколько единиц котируемой валюты равно 1 единице базовой валюты..

Например, предположим, вы решили торговать самой популярной валютной парой в мире: EUR / USD. В этой ситуации базовой валютой является евро, потому что он стоит на первом месте в паре. Валюта котировки – доллар США, потому что он идет на втором месте. Вам нужно будет знать цену как базовой валюты EUR (которая известна как цена предложения) и валюта котировки USD (известная как Спроси цену), чтобы понять, стоит ли торговать этой парой..

Разница между ценой покупки и продажи называется распространять, и вы можете решить это, вычтя цену покупки из цены продажи. Эти цены обычно указываются с точностью до четырех знаков после запятой, потому что различия в стоимости могут быть невероятно малыми. Это означает, что спреды часто бывают очень узкими. Однако, поскольку трейдеры FX обычно торгуют такими большими суммами, даже скромные спреды могут быстро накапливаться..

Что такое волатильность?

Волатильность – это слово, которое часто используется в мире трейдинга. Прежде чем мы более подробно рассмотрим самые волатильные валютные пары на форекс, важно понять, что именно означает волатильность и как ее можно измерить..

Проще говоря, волатильность на форексе – это степень, в которой ваша валютная пара колеблется в цене. Трейдеры и инвесторы используют эту информацию для прогнозирования прорывы и другие инвестиционные возможности. Наиболее волатильные валютные пары претерпят множество изменений цен в течение определенного периода. Менее волатильные валютные пары будут претерпевать меньшие колебания цен..

На форексе движение цен часто измеряется в пипсы. Это означает процент в пункте (или процентную точку цены) и используется для представления крошечных сдвигов в стоимости. В общем, пункт можно рассматривать как четвертый десятичный знак в спреде – например, 0,0001 доллара..

Факторы, влияющие на волатильность, включают разницу процентных ставок и геополитику. За товарные валюты таких как AUD или NZD, стоимость экспорта и импорта также будет влиять на волатильность.

Какие валютные пары наиболее волатильны?

Список пар волатильных валют (FOREX)

  1. Доллар США / южная вона
  2. Долл. США / бразильский реал
  3. AUD / JPY
  4. NZD / JPY
  5. Фунт / евро
  6. CAD / JPY
  7. GBP / AUD
  8. USD / ZAR
  9. USD / TRY
  10. USD / MXN

1. доллар США / южная вона

Доллар США и южнокорейский вон имеют сильно завышенный обменный курс, что делает колебания цен обычным явлением. Многие инвесторы считают эту волатильную валютную пару легкой победой – и чем больше людей торгуют USD / KRW, тем выше становится эта волатильность..

2. Доллар США / бразильский реал

Бразильский реал (BRL) известен как экзотическая валюта, что означает, что он поступает на развивающийся рынок. Экзотические валюты обычно очень волатильны, поэтому валютные пары, включающие экзотические валюты, также обычно волатильны..

3. AUD / JPY

Одна из самых волатильных валютных пар – австралийский доллар и японская иена. (AUD / JPY). Товарные валюты являются одними из самых волатильных на рынке. Это связано с тем, что стоимость экспорта может быстро меняться в зависимости от внешних факторов..

Иена, напротив, является одной из наименее волатильных валют. Фактически, инвесторы часто обращаются к JPY, чтобы обеспечить стабильность рискованному портфелю. Обратная связь между AUD и JPY приводит к высокой волатильности, что делает ее популярным выбором среди трейдеров, которые хотят заработать на колебаниях цен..

4. NZD / JPY

Отношения между Новой Зеландией и японской иеной аналогичны отношениям AUD / JPY. Это связано с тем, что новозеландский доллар также является товарной валютой, стоимость которой в основном связана с экспортом мяса, молочных продуктов, яиц, меда и древесины. Изменение цены на любой из этих продуктов может повлиять на уровень волатильности NZD / JPY.

5. GBP / EUR

Хотя исторически британский фунт и евро не были одной из самых волатильных валютных пар, они стали все более волатильными после голосования по Brexit в 2022 году. Поскольку выход из Европейского союза, несомненно, повлияет на экономику Великобритании, инвесторы стремились открыть позицию по этой валюте. пара в ключевых точках переговоров. Это включает в себя поражение сделки Терезы Мэй о Брексите и любые основные голоса в Палате общин..

6. CAD / JPY

Как и AUD / JPY и NZD / JPY, существует обратная зависимость между канадским долларом и японской иеной. Это связано с тем, что канадский доллар также является товарной валютой, на этот раз сильно привязанной к цене на нефть. По мере роста этой цены увеличивается и стоимость покупки CAD за JPY. Япония импортирует большую часть своей нефти из Канады, поэтому это означает, что они должны конвертировать больше иен в канадские доллары, поскольку цена на нефть продолжает расти..

Если вы заинтересованы в торговле CAD / JPY, крайне важно отслеживать нефтяные рынки и предотвращать любые факторы, которые могут вызвать внезапные колебания цен..

7. GBP / AUD

Подобно GBP / EUR, британский фунт и австралийский доллар исторически имели стабильные отношения. Однако недавняя торговая война между США и Китаем повлияла на цену AUD. Ранее Австралия полагалась на Китай как на крупного торгового партнера, но после конфликта с США ее торговые связи были нарушены. Это означает, что стоимость австралийского экспорта упала, что дестабилизирует его некогда коррелированную связь с фунтом стерлингов..

8. Доллар США / ZAR

Доллар США и южноафриканский ранд также являются одной из самых волатильных валютных пар. Основная причина этого в том, что Южная Африка является одним из основных мировых экспортеров золота. На мировом рынке золото обычно оценивается в долларах США. В результате цена на золото сильно зависит от состояния доллара. По мере роста цены на золото для покупки долларов США требуется больше ZAR..

9. Доллар США / турецкая лира

Из-за политической нестабильности в Турции турецкая лира (TRY) может быть чрезвычайно нестабильной на мировом рынке. Его стоимость по отношению к доллару США сильно колебалась в ключевые политические моменты, такие как выборы и государственные перевороты..

10. доллар США / мексиканский песо

Последняя пара в нашем списке из 10 самых волатильных валютных пар – это доллар США и мексиканское песо. (Долл. США / мексиканские песо). У США и Мексики были непростые отношения с момента избрания Дональда Трампа в 2022 году, но недавнее введение тарифов на экспорт Мексики привело к тому, что валютная пара стала более волатильной, чем когда-либо..

Ключевые моменты

  • Волатильность – важный фактор, который следует учитывать при выборе валютных пар на форексе.
  • Торговля наиболее волатильными валютными парами может означать большую прибыль, но также означает более высокий риск.
  • Ликвидность обычно обратно пропорциональна волатильности
  • Колебания цен измеряются в пунктах (процент в пунктах).
  • Товарные валюты и экзотические валюты являются одними из самых волатильных на рынке.
  • Дифференциал процентных ставок и геополитика влияют на волатильность валютной пары.
  • 10 самых волатильных валютных пар часто содержат AUD и NZD, которые являются товарными валютами.
  • JPY рассматривается как «тихая гавань» для инвесторов из-за ее низкой волатильности.

Торговля самыми нестабильными валютными парами может быть выгодной, но рискованной. Новичкам Forex обычно рекомендуется придерживаться основных валютных пар, которые легче предсказать. Однако разбивка на более волатильные опционы может быть отличным способом диверсифицировать ваш портфель. При правильном управлении рисками эти 10 самых волатильных валютных пар могут иметь огромный потенциал, если вы правильно разыграете свои карты..

Теперь, когда вы знаете больше о волатильности форекс – наиболее волатильных валютных парах, вы можете быть готовы поднять свой интерес на новый уровень. Чтобы понять волатильность форекс, могут потребоваться годы изучения. Однако, прочитав эту статью сегодня, вы сделали свои первые шаги на пути к поиску самых волатильных валютных пар. следующий шаг – выбрать лучшего брокера Forex.

Торгуйте с ведущей мировой платформой социальной торговли

Трейдер со счетом eToro может торговать CFD на базовые финансовые активы, такие как Форекс, Акции, Сырьевые товары, Криптовалюты и Индексы. Благодаря узким спредам они являются ведущим мировым брендом.. Признан лучшим брокером в вашем регионе.

Торгуйте парами волатильности на Форекс с лучшим брокером eToro, который был выбран на основе его высокого рейтинга и вашего местоположения.

если вам понравилась наша статья Волатильность Форекс – какие валютные пары наиболее волатильны, пожалуйста, поставьте нам лайк и поделитесь им со всеми, кто может быть заинтересован в торговле на Форекс.

Мы в Trading Education можем помочь вам начать торговать на Форекс. Просто зарегистрируйтесь наш курс торговли на форекс стать профессиональным трейдером форекс.

Дальнейшее чтение

Лучшее время для торговли на Форекс в Великобритании

Прекратите практиковать плохие торговые привычки

Разработка прибыльной торговой стратегии Форекс

Скальпинг на Форексе: 5 простых и прибыльных стратегий

10 главных торговых секретов успешной торговли

Как торговать на Форекс за 100 долларов

eToro – это мультиактивная платформа, которая предлагает как инвестирование в акции и криптоактивы, так и торговлю CFD. 75% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги..

Таблица самых волатильных валютных пар на Forex 2022

Волатильность на Форекс — это неопределенность и риск, связанные с изменением курса обмена валют. Самые волатильные валютные пары могут быстро менять курс за короткий период времени в любом направлении.

Это вносит хаос и неопределенность. С другой стороны, низкий показатель — это штиль на денежном море. Трейдеры зарабатывают на движении цены. Если цена почти не движется, прибыль тоже будет маленькой.

Что такое волатильность

Это свойство биржевого актива или валютной пары резко меняться в цене. Ликвидность рынка оказывает большое влияние на это свойство актива. У валютных дуэтов с низкой ликвидностью цена более волатильная и сразу реагирует на изменения предложения/спроса. Высокая ликвидность ограничивает волатильность рынка. Там можно гонять большие объемы, не вызывая сильных колебаний в цене.

Факторы, влияющие на волатильность

От чего зависит волатильность в первую очередь:

  1. Глобальные и локальные политико-экономические факторы. Налоговая политика, политика процентных ставок и другие административные методы могут внести существенное изменение в работу рынка.
  2. Отраслевые факторы. Например, увеличение роли ветровой и солнечной энергетики снижает спрос на нефть и ослабляет национальные валюты стран-экспортеров. В свою очередь, это приводит к скачку цен на все валютные пары, включающие их.

Как использовать волатильность в торговле на Форексе

Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.

Потенциальная выгода от спекуляции на оживленных рынках заставляет морщиться инвесторов, но очень стимулирует трейдеров. Волатильность не подразумевает направление. Это просто уровень колебаний валютного курса.

Как измерить волатильность валютных пар

Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.

Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:

  1. Скользящие средние. Наверное, самый часто используемый индикатор. Измеряют среднее движение рынка за произвольный период времени. Например, применив настройки 20 SMA к графику, мы увидим среднее движение цены за последние 20 дней. Существуют и другие типы скользящих средних, но для наших целей достаточно и этой.
  2. Полосы Боллинджера. Еще один полезный инструмент. По стандарту Полосы Боллинджера — это две линии и 2 стандартных отклонения. Показания тоже считываются за нужный период времени. Когда полосы сжимаются, это говорит о низком показателе. Когда расширяются — о высоком.

Впрочем, сегодня необязательно действовать по старинке. Можно открыть любой калькулятор, указать период и получить наглядную распечатку в виде списков, таблиц и графиков.

Преимущества и недостатки волатильных валютных пар

Чем ниже показатель, тем ниже риск для инвестора. Если мы торгуем очень аккуратно и дорожим своим крошечным депозитом, лучше выбирать валютные сочетания с низким показателем.

Недостаток для начинающих трейдеров — большая потенциальная просадка. Одно дело, если цена колеблется в пределах 20-30 пипсов, а другое — 100 и больше. Чтобы пережить такие колебания, нужен жирный депозит.

Итак, что выбрать низковолатильные или высоковолатильные валютные сочетания? Правильный ответ — это баланс того и другого, в зависимости от стиля торговли, целей и толерантности к риску.

Таблица самых волатильных валютных пар

Трудно составить точный список, главным образом потому, что этот показатель сильно меняется в разное время торгов. Однако некоторые из них исторически отличаются высокими параметрами.

В общем, все, что в районе сотни и выше. Степень может варьироваться в зависимости от времени торговли. Например, USD/CAD будет наиболее волатильной в течение американской торговой сессии, а на время азиатских торгов, наоборот, все относительно спокойно.

Высоковолатильные основные пары

На верхушке топа знаменитый валютный дуэт евро/доллар (волатильность —

75 пунктов). По этой паре проходит 2/3всех сделок, поэтому законно считается самой популярной на рынке Forex.

На втором месте списка бакс/иена (

93 пунктов). Лидер торгов в азиатскую сессию.

Третье место занимает британский фунт/американский вечнозеленый. Еще одна чрезвычайно ликвидная пара с относительно высокой волатильностью (

100 пунктов). Неплохо поддается техническому анализу.

На четвертом месте доллар американский/канадский (

88 пунктов). Приемлемые показатели при довольно стабильном и предсказуемом поведении — идеал осторожного трейдера.

Низковолатильные основные пары

Из тех, что популярны в торговле, можно отметить:

Высокая ликвидность и предсказуемость — идеал для дебюта на валютных рынках.

Высоковолатильные кросс-курсы

С ликвидностью у кроссов все не так замечательно, поэтому они более изменчивы.

Самые волатильные валютные пары из кроссов:

По данным из таблицы можно сделать вывод, что лучший кросс-курс — это GBP/NZD, который в среднем колеблется на 207 пунктов. Может сложиться впечатление, что кросс-пары вообще лучше основных. Но это тоже сильно зависит от ситуации.

Низковолатильные кросс-пары

Волатильные экзотические пары

Экзотика больше подходит для статистики, чем для реальной торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, поэтому «диковолатильным», а технический анализ не работает.

Вот для наглядности:

Как работать в таких условиях и получать стабильный профит, не представляю. Поэтому стоит ли торговать экзотикой, решайте сами.

Волатильность по металлам

Намного выше, чем у мажоров. Принимайте это во внимание.

Волатильность валют в период торговых сессий

Рассмотрю азиатские, европейские и американские рынки.

В азиатской сессии

Здесь выше котируется все, что включает японскую иену (JPY) и австралийский доллар (AUD). Пик торговли приходится на утро (по МСК). Днем и вечером цена двигается вяло. Исторически пики волатильности срывает валютный дуэт GPB/JPY, часто переваливая 300 пипсов. Средний показатель — 100-110. Так что хватит и обычным трейдерам, и профи.

В европейской сессии

Самое удобное время торговли для трейдеров из стран СНГ. В этот отрезок времени активнее торгуется GBP/CHF, держась в районе 150 пипсов. Не запредельно, но тоже за глаза, особенно для новичков.

В американской сессии

Американские торги дают много возможностей. Для любителей вдумчивой торговли подходит GBP/CHF, со средним показателем 130 пипсов. USD/JPY торгуется активнее и переваливает за несколько сотен пунктов.

Заключение

Теперь можете использовать эти знания для создания хорошей стратегии торговли. Не стесняйтесь изучать Forex для получения дополнительной информации на доступных ресурсах. Продолжайте образовываться — это принесет пользу.

А лучший способ закрепить новые знания — практический опыт. Просто откройте демо-счет и начните торговать на реальных рынках. Тогда сразу станет ясно, была ли усвоенная информация полезной.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса