ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Волновая теория Эллиотта

Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

Предпосылки к появлению теории

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Рейтинг Форекс брокеров:

Природа колебаний

На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

Фрактальность волновых структур.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

СЕКРЕТЫ ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА! Теоретическая или Практическая Торговая Стратегия ч.2!

Основные структуры

Импульсы

Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

Рейтинг Форекс платформ:
  1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
  2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
  3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
  4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Коррекции

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

    Плоская коррекция

Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Использование соотношений Фибоначчи

Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

Вспомогательные инструменты

В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

Торговля в реальном времени. Простая, но очень эффективная и прибыльная торговая система!

Среди трейдеров принято, что нужно усложнять и даже не кто пытается сделать свою торговую систему простой при этом эффективной и прибыльной. В этом видео по постарался показать, что добиться этого вполне себе можно. Поэтому, представляю вашему вниманию ролик “Торговля в реальном времени. Простая, но очень эффективная и прибыльная торговая система!”.

Для меня будет большим счастьем, если вы найдете в этой записи, что-то полезное для себя. Думаю, видео будет полезно не только новичкам, но и бывалым трейдером. Бывает так, что и у них на графике можно увидеть кучу индикаторов, осцилляторов, всяких там заумных индикаторов. В этом небольшом 9-ти минутном ролике постарался показать, что можно обойтись и без всего этого)))

Если вы считаете, что контент годный, поставьте пожалуйста лайк и поделитесь с тем, кому возможно пригодится это видео) Я буду благодарен!

Глава 1. Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учетом. будущих изменений рынка

Если вас не испугали трудности профессии трейдера и вы поняли основные заблуждения 97% трейдеров мира (см. предыдущие главы книги 1 Masterforex-V), которые приводили и приводят к проигрышам многих поколений трейдеров.

  • вы психологически готовы стать "хищником", а не "жертвой" на этом рынке, стараясь всегда объективно искать, находить и использовать преимущества трейдера. среди слабостей системы Организатора игры форекс
  • вы даете себе слово, что реальный торговый счет откроете только после того, как научитесь понимать каждое движение от тикового графика и м1/2 до. н4, н8, д1, д2, w1 и т.д. в синтезе этих ТФ между собой, проверив получение профита полученных уникальных знаний предварительно на демо счету

Волновая стратегия торговли на форекс. Выпуск №232 [Пятница, 16 декабря]

Если ваш ответ на оба вопроса — да, — переходим к следующему разделу — созданию СТАБИЛЬНО прибыльной торговой системы форекса и новому техническому анализу Masterforex-V

Перед тем как получить ответы в виде элементов ТС МФ, которые будут приносить вам профит и позволят подняться над уровнем классиков трейдинга и 97% всех трейдеров в мире, задумайтесь над главным вопросом

Как можно создать торговую систему форекса, которая, несмотря на ЛЮБЫЕ изменения системы подачи котировок со стороны "рынка" (или Организатора игры форекс). оставалась бы прибыльной

Опытный трейдер, абсолютно правильно обозначил ориентиры.

Если вы собираетесь, как трейдер, прийти на форекс всерьез и надолго. сначала смоделируйте путь ("тренд") построения вашей торговой системы, учитывая, что

  • Организатор игры форекс постоянно меняет и будет менять настройки подачи котировок валютных пар форекса
  • соответственно то, что приносило вам профит вчера. вы уверены, что будет приносить вас прибыль и завтра?

На чем основана ваша уверенность?

Вы уверены, что завтра не перестанут работать

  • уровни Фибоначчи или схожие с ними уровни Мюррея (или вы всерьез верите Фишеру и Пректеру, что "эти уровни — золотое сечение, которое отображает природу рынка", встречается еще "в геометрии египетских пирамид". Ну и что? Кто помешает Организатору игры изменить эти настройки? Никто. Подробности — в следующих главах книги 1 Masterforex-V)
  • сетки импульса 138%, 162% или 262% или уровни коррекции 38% или 62%
  • трендовые каналы,
  • осцилляторы и многое другое, что без труда может быть заменено в настройках компьютера Организатора игры форекс?

Что тогда делать трейдеру?

Многие трейдеры эти изменения рынка уже почувствовали на себе.

  • Об уровнях Фибоначчи — см. отдельную тему Есть ли будущее у "коррекции по Фибоначчи"? (пессимизм Ларри Вильямса об уровнях коррекции Фибо)
  • иные изменения "рынка" большинство трейдеров увидит. в ближайшее время

Изменение "рынка" — это реальность, происходящее из года в год на рынке форекс

Пример разорения многолетней "успешной" флетовой стратегии положительных свопов по евро/фунту (EURGBP)

  • EURGBP в 1997-2007гг явно выраженная флетовая валютная пара форекса
  • с 2007г — бычий тренд EURGBP

Рисунок EURGBP 1997-2009гг

ПРАКТИКУМ! Все ТОЧКИ ВХОДА по стратегии Алексея Громова!

В 1997-2007гг (период флета) были десятки "проверенных годами стабильно прибыльных" торговых систем "успешных трейдеров", секрет которых вытекал. из положительных свопов сделок sell (Short) EURGBP (разница между процентными ставками банка Англии и ЕЦБ в пользу банка Англии, соответственно положительные свопы ежедневно начислялись трейдеру на депозит при открытии сделки sell по EURGBP)

  • 1-н день открытой сделки sell EURGBP приносил 0,29-0.43 пункта Х 365 дней (1п в 2007г при курсе 0.68 = 1.47 дол)
  • самостоятельно посчитайте прибыль за несколько лет

"Тонкости" этой "секретной и многолетней успешной торговой системы" заключалась

  • в открытии сделки от любого потенциального максимума
  • работы без стопов (валютная пара флетовая, объяснял автор ТС. если "уйдет выше, свопы компенсируют временные потери, а EURGBP все-равно опустится вниз в рамках флета)
  • открыть сделку необходимо не менее чем 500 лотами. При ошибочной 1-й сделке открыть еще 500 лотов на следующем максимуме по методу Мартингейла (усреднение убытков)

Я коротко описал торговую систему одного известного аналитика брокерской компании форекс, автора книг, кандидата наук. который в 2006-2007гг преподавал ее на курсах и авторских мастер-классах. за тысячу долларов с ученика. Ученики затем на полном серьезе снимали накопленные личные сбережения с банков, несли их в указанный аналитиком Дилинговый Центр форекса (преимущества — "высокие положительные свопы ДЦ"), чтобы на основе "уникальной торговой системы форекса" работать крупными суммами, не просиживать днями за компьютером, и платить брокерам "минимальные комиссионные" (зачем этому брокеру их "комиссионные", если каждый ученик старался держать по 1500-2000 лотов без стопов против текущего ДОЛГОсрочного тренда?).

Что произошло с депозитами этих трейдеров, работавших без стопов, надеюсь понятно после прорыва диапозона флета?

Аналитик же. написал новую ТС, которая, как и предыдущая, "математически выверена", "проверена рынком" и "подтверждена стейтментом (историей торгового счета) брокера" (техподдержка брокера может "нарисовать" любую историю счета на своем торговом терминале. Ряд Дилинговых Центров даже специализируются на подобном мошенничестве, особенно для завлечения инвесторов для "успешных трейдеров" при ДЦ — см. ниже главу Инвестиционные фонды форекса: Критерии мошенничества и поиска гарантий вложения инвестиций)

Разбор более серьезных торговых систем (Фибоначчи, Эллиотта, Демарка, Динаполи, Элдера, Билла Вильямса, Нили и др.) ниже. По каждой из них мы покажем

  • что уникального есть в каждой торговой системе (что, после оптимизации используется в синтезе бинарных закономерностей МФ)
  • что является успешным лишь временно. и может перестать работать в любой момент (как показанная выше ТС по EURGBP)
  • что является ошибочным даже на момент написания данной ТС (из за чего она верна лишь в 30%-40% и нуждается в оптимизации)

Сейчас вопрос ставится принципиально — какими должны быть торговая и организационная системы вашей работы трейдера, которые позволят вам гарантированно получать профит и сегодня и через месяц и через годы?

Как выйти на торговую систему, которая закономерно будет идти за рынком с учетом его будущих изменений. а не погибнет при первом же изменении характера рынка?

Постарайтесь СНАЧАЛА самостоятельно понять КАКАЯ торговая система сможет (и почему сможет) выдержать ЛЮБЫЕ изменения рынка и только тогда приступайте к изучению следующей главы — уникальности торговой системы МФ, положенной в основу нового технического анализа Masterforex-V

Торговая система Masterforex-V получила название синтеза бинарных закономерностей МФ

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса