ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Волновой анализ – мощный инструмент для понимания финансовых рынков Форекс

В торговле на финансовых рынках особую ценность для трейдеров представляют подходы, которые позволяют не только анализировать поведение цены актива в прошлом, но и на основании полученных результатов делать достоверные прогнозы (определять точки разворота тенденции, рассчитывать цели движения и коррекции и т.д.). В настоящий момент таких известны десятки подобных методик и теорий, использующих методы эконометрики, гармонического анализа и синтеза, статистические подходя и другие инструменты.

Наиболее известной и обсуждаемой стала теория волнового движения рынка. Многие считают ее максимально эффективной, а торговые системы (ТС), реализующие заложенные в ней принципы – стабильно прибыльными. Практическое применение теория нашла в разделе теханализа, который принято называть волновым анализом рынка. Он используется на любых рынках, финансовых инструментах, таймфреймах.

Однако даже базовые положения теории достаточно сложны, а работа с ней в процессе реальных торгов требует обширных теоретических знаний и значительного опыта работы. Но, согласно статистическим данным, даже с таким багажом успехов в применении волнового анализа достигает, в среднем не более 1% опытных трейдеров.

В то же время, даже поверхностные знания волнового анализа способны оказать трейдеру серьезную помощь в видении и трактовке рыночной ситуации. Соответственно, знакомство с теорией будет полезно всем участникам торгов – от новичков до опытных торговцев и инвесторов.

Волновой анализ

Волновой анализ представляет собой практическое приложение теории волнового движения финансовых рынков. В ее основе лежит положение о том, что изменение и развитие сложных систем (теория применима также и для таких сложных систем, как, например, человеческое общество) происходит не произвольным траекториям, а подчиняется определенным законам. Несмотря на то, что далеко не все упомянутые законы могут быть однозначно определены, процессы соответствуют ограниченному набору распознаваемых моделей, основной из которых является волна. Именно понятие волны и дало название теории и методу анализа.

История создания

На текущий момент волновой анализ развивается в нескольких направлениях. Среди них отмечают популярные и прибыльные методики, как, например, волны Вульфа, и менее известные (например, теория циклов). Но, пожалуй, самым распространенным видом волнового анализа является методика, основанная на волновой теории Ральфа Эллиотта.

Ее автор на протяжении длительного времени занимался изучением циклического движения котировок различных активов на фондовой бирже. Одной из предпосылок для этих теоретических изысканий явилось замеченное многими трейдерами и аналитиками выполнение на ценовых графиках соотношений Фибоначчи.

Рейтинг Форекс брокеров:

В 1934г. по материалам изысканий сформировалась стройная теория, основными положениями которой Эллиотт поделился с известным на то время инвестором и финансовым аналитиком Чарльзом Коллинзом. Система прошла серию испытаний и подтвердила свою прогностическую ценность, в результате чего Ч. Коллинз принял деятельное участие в подготовке первой посвященной ей книги . Опубликован труд «Закон Волн» («The Wave Principle») был в 1938г.

В дальнейшем Р. Эллиотт занимался развитием и уточнением сформулированных положений теории и 10 июня 1946 г. опубликовал наиболее полную ее версию в книге «Закон природы — секрет вселенной» («Nature’s Law — The Secret of the Universe»).

Изложенные теоретические сведения хорошо подкреплялись практическими результатами, что обеспечило волновой теории множество последователей. Многие из них творчески подходили к изучению волнового анализа. В итоге появилось множество профессиональных разъяснений и дополнений к трудам Р. Эллиотта.

Среди наиболее известных продолжателей и популяризаторов волнового анализа Роберт Пректер (Robert Prechter) и Альфред Фрост (Alfred Frost), издавшие книги «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» («Elliot Wave Principle: Key to Stock Market Profits»), которая сегодня считается наиболее удачным и полным описанием волновой теории и «Полный курс по закону волн Эллиотта» («Comprehensive Course on the Wave Principle»), ценящаяся как один из лучших учебников по данной тематике.

Отличие от классического технического анализа

Волновой анализ принято считать одним из видов технического. Однако многие трейдеры и аналитики склонны рассматривать его как самостоятельное направление благодаря множеству различий между этими видами анализа:

  • Принцип анализа. Если классический теханализ базируется (в большей части методик) на обработке ценовых графиков с применением статистических, математических, графических и других методов, то волновой работает непосредственно с графиками котировок. При этом последний рассматривает общий алгоритм формирования и развития движения, для которого неважны специфика рынка и финансового инструмента, характеристики (такие как волатильность и ликвидность), таймфрейм и т.д. Иными словами классический теханализ применяет к цене инструментальные средства, а волновой использует естественные законы развития процессов на рынке.
  • Механизмы исследований и принятия решений. В «классике» после обработки ценового графика (например, расчета индикаторов или построения линий поддержки/сопротивления) осуществляется поиск шаблонов поведения рынка – участков тренда, зон перекупленности/перепроданности, точек пересечения характерных уровней и пр. Именно этот процесс является собственно анализом, на основании которого определяется текущее состояние финансового актива и прогнозируются варианты развития ситуации. Для волнового анализа наиболее важный вопрос исследования – определение места текущей рыночной ситуации в общем алгоритме движения. Точный ответ позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий с высокой степенью достоверности.
  • Инструментарий. В классическом теханализе основным инструментом стали результаты обработки ценового графика – индикаторы, графические паттерны и др. Волновой обходится без применения индикаторов и дополнительных построений. В обоих случаях есть исключения, например технический анализ методами PriceAction относятся к безиндикаторным, а для упрощения волнового нередко применяются индикаторы типа ZigZag.

Вместе с тем, многие специалисты отмечают, что совместное применение методов классического технического и волнового анализа могут стать основой для построения высокоэффективных прибыльных ТС.

Что дает трейдеру волновой анализ?

Владение волновым анализам приносит трейдеру ряд существенных преимуществ:

Рейтинг Форекс платформ:
  • Нахождение с высокой точностью момента начала тенденции или коррекционного движения;
  • Идентификацию места текущей рыночной ситуации с точки зрения внутреннего алгоритма движения, и, соответственно, потенциала его развития, возможной прибыли трейдера, что позволяет рассчитать уровни установки ордеров TakeProfit и StopLoss.
  • Точный расчет целей для открытых сделок;
  • Достоверное определение фаз рынка, например, периодов консолидации и флэта.

При этом, по утверждениям в совершенстве владеющих волновой теорией профессионалов, прогностические способности метода, а также точность принятия решений о входе в рынок и закрытии сделок намного превышают результаты, полученные классическими методиками теханализа.

Негативные стороны

В работах, посвященных волновому анализу, досконально описываются достоинства метода. Вместе с тем, многие профессиональные трейдеры справедливо критикуют методику, отмечая ее слабые стороны. К ним относят:

  • Значительную долю субъективности при проведении анализа. Действительно, волновая разметка, несмотря на множество сформулированных закономерностей, во многом зависит от восприятия трейдером рыночной ситуации. Прежде всего, это касается поиска начальной точки отсчета. В итоге, для одной и той же рыночной ситуации полученные различными участниками рынка результаты могут кардинально различаться.
  • Сложность теории. Хотя основные положения достаточно просты, при анализе конкретной ситуации приходится рассматривать множество частных случаев и исключений, что усложняет общее решение задачи анализа. В литературе приводятся статистические данные, которые свидетельствуют, что применять в полном объеме волновой анализ могут не более 1% опытных трейдеров, для новичка же его освоение связано со значительными затратами времени. При этом ошибки при освоении метода на реальном счете чреваты потерями средств.

Таким образом, рекомендуется использовать волновой анализ в комплексе с другими инструментами. Такой подход действительно дает положительные результаты в торговле.

Классификация

В теории волнового анализа развитие любого рыночного движения подчиняется закону волн. Оно соответствует основному шаблону и состоит из 2-х частей – импульсной (движущей) и коррекционной волн (вторые в литературе нередко описываются термином флэт, хотя этот подход и отличается от общепринятого для финансовых рынков понятия).

Поскольку выявленная закономерность является общей и не зависит от периода графиков, времени торговых сессий, рынков и других факторов, шаблон имеет фрактальную структуру. На практике это означает, что каждая импульсная или коррекционная волна сама является совокупностью импульсных и коррекционных волн. Причем фрактальные свойства модели распространяются в обе стороны (увеличения и уменьшения масштабов ценовых графиков) до бесконечности.

Ральф Эллиотт в качестве базовой комбинации рассматривал 8-волновую структуру:

  • Импульсная волна состоит из 5-волн (нумеруются цифрами от 1 до 5, на текущем уровне 1 -2 – 3- 4 -5).
  • В структуре коррекционной – 3 волны (обозначаются буквами латинского алфавита, на текущем уровне a – b – c).

В шаблоне волны 1, 3, 5, b в свою очередь являются импульсными, 2. 4, a, c – коррекционными.

Рисунок 2 – Модель волновой комбинации

Модель действительна как для бычьего, так и для медвежьего рынка. В первом случае импульсные волны являются восходящими, коррекционные – нисходящими. Для второго случая цена актива на импульсных волнах снижается, на коррекционных – растет.

Кроме 8-волновой структуры в теории рассматриваются другие комбинации. Один из примеров – 9-волновая структура при растяжении, приводящая к формированию 12-волнового шаблона. Другой вариант – чередование 3-волновых импульсов и коррекций (модель 3-3) в паттернах «клин».

В целом в теории рассматривается несколько разновидностей импульсных и коррекционных волн.

Импульсные волны

Для импульсных волн характерны несколько структур.

Импульс

Импульсом в теории волнового анализа называют классическую самую распространенную структуру импульсной волны, включающую 5 подволн (волн следующего, младшего уровня).

Структура подчиняется нескольким правилам:

  • Коррекция в волне 2 не превышает 100% волны 1;
  • Коррекция в волне 4 не превышает 100% волны 3;
  • Волна 3 всегда заканчивается выше максимума волны 1;
  • Волна 4 не опускается ниже максимума волны1 (правило действует на рынках с низкими объемами маржинальной торговли, для фьючерсных рынков и Forex справедливо не всегда);
  • Волна 3, как правило, самая длинная, но никогда не бывает самой короткой.

Невыполнение любого из правил приводит к отмене модели или говорит об ошибке пользователя в разметке.

Вторая возможная конфигурация импульсной волны – клин (восходящий треугольник). Возникает в волне 1 (лидирующий) или в волне 5 (замыкающий). Лидирующий и замыкающий клин имеют различную структуру:

  • В волне 1, как правило, формируется чередованием 5-ти и 3-х волновых моделей (структура 5-3-5-3-5), т.е начинается с пятиволновой импульсной волны, которую сменяет трехволновая корректирующая и т.д. Рисунок 3 – Импульсная волна “Клин”
  • В волне 5, чаще всего, имеет структуру (3-3-3-3-3) – каждая волна представлена трехволновой комбинацией. .

Кроме основных видов, рассматривают некоторые особые разновидности импульсных волн:

  • Расширение (растяжение) – 9-волновая структура, в которой к классическим 5 подволнам добавляются две пары импульсная-корректирующая подволна. Формируется в любой из 1-й, 3-й или 5-й волн. Рисунок 5 – Разновидности импульсных волн расширения
  • Усечение. Характерно для 5-й подволны. Основная особенность – вершина усеченной волны 5 находится на уровне или ниже максимума третьей.

Коррекционные волны

Коррекционные волны в волновой теории также не образуются произвольным образом, а соответствуют нескольким шаблонам.

Простой зигзаг

Классическая коррекционная структура в волновой теории называется простым зигзагом. Это – трехволновая модель, в которой вершина В располагается заметно ниже начального уровня волны А. Для простого зигзага характерна структура подволн 5-3-5.

Рисунок 7 – Структура “Зигзаг”

Если в зигзаге не достигается цель коррекционного движения, возможно формирование более сложных структур – двойного, реже – тройного зигзагов.

Плоскость

Плоскость или плоская коррекция – обобщенное название коррекционных волн со структурой подволн 3-3-5. Характерная особенность – незначительная (меньше, чем для зигзага) глубина отката.

В зависимости от особенностей моделей различают:

  • Классическая плоскость – волна B заканчивается на уроне, приблизительно соответствующем точке начала волны A, волна C выходит за точку окончания A на незначительное расстояние. Рисунок 8 – Разновидности модели “Плоскость”
  • Растянутая плоскость –окончание волны B оказывается выше (для бычьего рынка) или ниже (для медвежьего) начала А, С выходит за окончание А.
  • Сдвигающаяся плоскость – первый паттерн аналогичен растянутой (окончание В выходит за начало А), а вона С не достигает окончания волны А.

Горизонтальный треугольник в волне 4

Горизонтальный треугольник (вообще треугольник) представляет боковую коррекционную волну со структурой 3-3-3-3-3 (пять подволн, включающих только трехволновые модели). Формируется, как правило, в 4-й волне импульса и может принимать вил:

  • восходящего;
  • нисходящего;
  • симметричного;
  • симметричного расходящегося.

В некоторых случаях боковые коррекции принимают более сложные формы, образованные несколькими простыми структурами, например плоскостью и треугольником. Такие “боковики» получили название комбинаций.

Следует отметить, что длины импульсных и коррекционных волн в большинстве случаев подчиняются соотношениям Фибоначчи, что позволяет рассчитывать цеди движений и откатов, уровни расстановки ордеров TakeProfit и StopLoss.

Индикаторы

Точность формулировок правил волновой разметки и, в то же время, сложность процедуры для обычного пользователя привели к появлению множества индикаторов, призванных автоматизировать процесс поиска шаблонов, описанных в волновой теории.

К ним относятся:

  • X Wave Elliott;
  • Elliott Wave Prophet;
  • FX5_NeelyElliotWave и др.

Волновой индикатор X Wave Elliott

Индикатор X Wave Elliott строит по заданным пользователям параметрам ZigZag и маркирует последние 5 полностью сформированных сегментов как классическую 5-волновую последовательность.

Рисунок 10 – Схема волнового индикатора X Wave Elliott

Фактически, не имеет практической ценности, поскольку не учитывает описанных в волновой теории правил.

Elliott Wave Prophet

Индикатор относится к разряду прогнозирующих. Строит заданное в параметрах настройки (переменная DrawFirstLines) и на их основании делает прогноз дальнейшего движения. Исходные линии строятся синим цветом, полученные в результате расчета – красным.

Рисунок 11 – Схема волнового индикатора Elliott Wave Prophet

Основное достоинство инструмента – возможность изменять положение построенных сегментов разметки и получать на этой базе новый прогноз.

FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

Индикатор использует положения, изложенные Гленном Нили новые подходы к волновому анализу.

Рисунок 12 – Схема волнового индикатора FX5_NeelyElliotWave

Строит на одном ценовом чарте моноволны для таймфреймов 1 месяц, 1 неделя, 1 день, 6 часов. В дальнейшем на основании построения пользователю отсается идентифицировать волновые структуры.

Индикатор Волн Вульфа

Кроме волн Эллиотта для анализа графиков и прогнозирования движения используют другие волновые теории, в частности, волны Вульфа.

Теория отличается простотой правил и их реализации в расчетных алгоритмах. Для построения волн Вульфа также разработан ряд индикаторов, например, WolfWaveFinder или PZ Wolf Waves.

Рисунок 13 – Схема индикатора волн Вульфа

Индикаторы предназначены для автоматизации процесса построения паттернов и расчета целей движения в соответствaии с положениями теории.

Следует отметить, что все перечисленные и не вошедшие в обзор индикаторы предназначены только для оказания помощи трейдеру. Даже такие сложные коммерческие системы как ElWaves не реализуют в полной мере волновую теорию и могут служить только справочными материалами. Основная роль в работе отводится пользователю.

Рекомендации

Для желающих использовать волновой анализ в торговле на финансовых рынках полезными будут некоторые рекомендации:

  • Досконально изучить основные положения теории волнового анализа по первоисточникам (отличный вариант – книга Роберта Пректера и Альфреда Фроста «Полный курс по закону волн Эллиотта»).
  • Использовать теоретические знания в практической разметке волн. Особое внимание обязательно уделить точному соблюдению изложенных правил и рекомендаций.
  • Для получения более точных и достоверных результатов пользоваться такими инструментами как уровни и расширения Фибоначчи.
  • Осторожно пользоваться индикаторами для волновой разметки, поскольку ни один из них даже не приближается к результатам, которые получает опытный трейдер при самостоятельном применении теории.
  • Сверяться (но не принимать как непреложную истину) с аналитическими материалами, которые публикуются на различных информационных ресурсах и сайтах брокеров (например, регулярно результаты анализа по теории волн появляются на Roboforex).

Таким образом, волновой анализ – мощный инструмент для понимания ситуации на финансовых рынках и прогноза ее развития. Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом, работает на любых рынках, финансовых активах, таймфреймах. Ее главное достоинство = точная формулировка правил, отражающих алгоритм движения цен и рекомендаций по разметке волновых моделей. В то же время, волновой анализ достаточно сложен для освоения и применения новичками, а его точность зависит от уровня теоретических знаний и опыта работы с инструментом.

Dalğavari təhlil

Волновой анализ рынка Forex или волновой принцип Эллиота — вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение на рынке Форекс делится на две основные группы волн:
— Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
— Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).

Волновой анализ или волновой принцип Эллиота — вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение делиться на две основные группы волн:

  • Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
  • Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).

Импульсы и коррекции всегда чередуются. Рассмотрим пример импульса. Импульс всегда состоит из пяти волн, 1, 3, и 5 волны всегда являются движущими и сами являются импульсами, а волны 2 и 4 являются коррекционными.

На приведенном ниже графике мы видим нисходящий импульс. Волны 1, 3 и 5 как мы и говорили, являются движущими, а волны 2 и 4 направлены против тренда и являются коррекционными. Важным правилом импульса является то, что волна 2 не должна заходить за волну 1, а волна 4 за волну 3 (исключение составляют диагональные треугольники: клин и конечный диагональный треугольник, в них идет взаимопересечение волн), волна 3 не может быть самой короткой из всех движущих волн. После завершения импульса начинается либо коррекция, либо импульс, но уже направленный в противоположную сторону. На графике мы как раз наблюдаем как по завершении нисходящего импульса, начался импульс восходящий.

Импульс

Волновой анализ, при правильном подходе, имеет большое прогностическое значение. Возьмем к примеру указаный выше клин. Клин всегда является первой волной импульса и после его формирования начинается значительное ценовое движение в направлении сформировавшегося клина. Именно такое развитие событий мы и видим на приведенном ниже графике. Также здесь хорошо видно взаимопересечение волн.

В отличие от импульсных волн которых всего два вида, коррекционных гораздо больше. Самым простым примером коррекционной волны является зигзаг. Зигзаг всегда состоит из трех волн. Простой зигзаг обычно является волной 2 в импульсе. Это дает нам основание предполагать, что по завершении простого зигзага нас ожидает значительное ценовое движение в сторону тренда. Это мы видим на самом первом графике в котором приводиться пример импульса. Здесь зигзаг сформирован в волне 2 и по его завершении началось мощное движение в сторону тренда.

Простой зигзаг

Простой зигзаг является основным «материалом» для сложных коррекционных форм. Например двойной зигзаг состоит из двух, тройной соответственно из трех простых зигзагов. Данные сложные коррекционные модели призваны углубить коррекцию после очень мощного импульсного движения. В таких случаях простого зигзага является недостаточно. Пример двойного зигзага приведен также на графике с импульсом, здесь двойной зигзаг образовался в 4 волне и обозначен буквами W, X, Y.

К сложным коррекционным моделям относятся также горизонтальные и наклонные треугольники. Пример горизонтального треугольника приведен ниже. Особенностью данной модели является то, что она является предпоследней волной в импульсе, то есть она всегда является 4 волной импульса, и после ее формирования наступит заключительный этап импульсного движения, смена тренда уже близка.

Горизонтальный треугольник в волне 4

Итак, мы кратко рассмотрели, что из себя представляет волновой анализ рынка. Хочется добавить, что данный метод анализа очень интересным, это как головоломка, разгадав которую получаешь радость. Но все же здесь очень много субъективизма, что порой часто мешает правильно оценить ситуацию и сделать правильное решение.

Движение вверх началось. Теперь покупателям главное не давать слабины и продолжать развивать свой успех, так как цель еще не достигнута, а значит есть куда расти. При всем при этом, стоит напомнить, что движение, вероятно, формируется в рамках коррекции, а именно горизонтальный треугольник, а знач

Курс британской валюты по отношению к доллару снова обновил локальный максимум. На этом подвиги покупателей скорее всего на некоторое время закончатся. Соответственно в дальнейшем нас ожидает развитие коррекции. Ожидается, что она получится достаточно глубокой, для того чтобы поучаствовать в этом

Цена хотя и находится по давлением, но все таки пока остается на нижней границы коррекции, а значит в любой момент мы можем получить неприятный сюрприз в виде резкого всплеска активности покупателей. Для более безопасного входа в сделки на продажу в рамках предполагаемой волны (iii) стоит дождатьс

Волновой анализ

Волновой анализ представляет собой не что иное, как закон волн Ральфа Нельсона Эллиотта. Основой закона является предположение о том, что психологию поведения общества можно представить в виде моделей.

В качестве исходных данных Эллиотт использовал фондовый рынок. Он заметил, что траектория движения цен показывает некую структурированную картину баланса между спросом и предложением. На основе этого Эллиотт разработал уникальный способ анализа рынка, с возможностью применения его на валютном рынке Форекс. Он выделил более десяти графических моделей движения цен, которые впоследствии назвал «волны» – отсюда и название «волновой анализ».

Принцип волнового анализа

Основной принцип волнового анализа гласит, что движение цены актива состоит из пяти волн, после которых вся модель сменяется другой, состоящей из трех волн, движущихся в обратном направлении.

Обозначенные цифрами волны Эллиотт именовал «кардинальными» позднее их стали называть «импульсными», а обозначенные буквами называются волнами коррекции или «тройками». Волна »2″ является корректирующей к импульсной волне »1″, соответственно волна »4″ – коррекцией к волне »3″. a-b-c является коррекцией ко всей последовательности модели 1-2-3-4-5. На более крупном временном интервале вся последовательность 1-2-3-4-5 формирует одну волну интервала и образует импульсные волны »1″, »3″ или »5″. Соответственно последовательность a-b-c образует корректирующие волны »2″ и »4″ большего временного интервала.

Правила волнового анализа

  • Волна »2″ по амплитуде не может быть больше первой волны и пробивать ее начальную точку отсчета;
  • Волна »3″ не может быть самой меньшей по амплитуде, но может быть не самой протяженной;
  • Волна »4″ не может пробивать вершину первой волны.

Движение цены против текущего направления называется коррекцией. В волновом анализе это «коррекционные волны». Эллиотт вывел основное правило для таких движений, которое гласит, что коррекционные волны не могут быть пятиволновыми моделями, в отличие от импульсных волн. Поэтому пятиволновое движение цены против волны большего временного интервала не может быть законченной коррекцией, а только ее частью.

Коррекционные модели движения цен могут иметь различный вид. Это может быть как резкий рывок противоположно существующему тренду, так и длительное по времени, растянутое движение цены.

Все остальные модели поведения цены, а также их чередование и характерное место появления являются производными от основной модели Эллиотта и включают в себя множество различных комбинаций.

Главный недостаток теории заключается в том, что для успешного его применения в реальной торговле и извлечения достойной прибыли необходимо потратить достаточно времени, приобретая бесценный опыт и подстраивая общую торговую стратегию под себя.

Волновой анализ является достаточно мощным инструментом, который позволяет извлекать из финансовых рынков, таких как Форекс, хорошую прибыль. Однако не все так просто. Главный недостаток теории заключается в том, что для успешного его применения в реальной торговле и извлечения достойной прибыли необходимо потратить достаточно времени, приобретая бесценный опыт и подстраивая общую торговую стратегию под себя.

Как правило, новичкам сложнее всего освоить этот способ анализа движения цен. Поэтому, если вы хотите взять волновую теорию в качестве основы для своей торговой стратегии, то будьте готовы к кропотливому и достаточно продолжительному труду. В итоге, со временем к вам станет приходить исчерпывающее понимание происходящих на рынке ситуаций, вы начнете понимать логику движения цен и постоянно наращивать ваш депозит.

Волновой анализ форекс (статей: 8)

В основе стратегии Форекс практически любого игрока-профи на бирже лежит волновой анализ форекс. Почему? Потому что только анализ волн Элиота со стопроцентной точностью может предугадать дальнейшее движение цены.

Волновой анализ позволяет работать на всех таймфреймах. Не важно, как вы торгуете: долгосрочно, внутри дня или краткосрочно, данный вид анализа форекс поможет везде.

Построенная на работе с уровнями Фибоначчи, система волнового анализа форекс – это самая лучшая система для определения целей, как для входа, так и для выхода из рынка. Стандартный технический анализ никогда не даст такой точности, как волновой анализ forex.

Освоив теорию волнового анализа форекс, вы будете знать, куда и почему в действительности идет цена.

Вы можете не только изучить представленный ниже материал, но и пройти бесплатный спецкурс в режиме онлайн, который включает не только анализ волн Элиота, но и систему Price Action.

Волновой анализ рынка Форекс

Волновой анализ – раздел технического анализа, основанный на теории движения рынка по определённым правилам, изложенным Эллиоттом в середине прошлого века. На первый взгляд может показаться, что всё предлагаемое в этой теории притянуто за уши, однако, достаточно лишь понять общую структуру и сравнить с реальными графиками, как сразу станет очевидным глубокая связь данной теории с тем, как развиваются движения на рынке. На сегодняшний день есть огромное количество трейдеров, которые успешно строят свою торговлю на волновом анализе. Любопытным фактом является то, что данный тип анализа рынка абсолютно самодостаточен, можно работать, опираясь на один лишь волновой анализ, однако, некоторые другие инструменты, а именно индикаторы, способны внести больше ясности и давать подсказки.

В основе лежит идея о том, что все движения, не смотря на их кажущуюся хаотичность, подчиняются определённым законам. Всего есть два типа движений:

  1. Импульсное. Это основное движение в тренде, именно его и предполагается торговать. Обычно представляет собой достаточно динамичное изменение цены, которое происходит с небольшими остановками. Состоит из пяти движений, три из которых также являются импульсами – первое, третье и пятое.
  2. Коррекционное. Движение в волновом анализе рынка, которое направлено против тренда. Отличается сложной структурой. Коррекции могут состоять из трёх, пяти и более волн. В связи с этим, в волновом анализе, как правило, коррекции изучаются, но в плане торговли пропускаются.

Движение любого масштаба разбивается на подобные комбинации импульсов и коррекций. То есть мы можем взять всю историю торговли евро против доллара в виде месячного графика и разбить её на волны. Далее перейти на недельные и уточнить разметку. Так можно делать вплоть до часового и даже получасового тайм фрейма. Дальнейшее уточнение и попытки разметить более мелкие движения хорошего результата не дадут, это связано с тем, что на малых периодах очень сложно отличать истинное движение рынка от обычной “пилы”, то есть колебаний вверх-вниз, создаваемой мелкими участниками рынка и алгоритмической торговлей. И в этом случае разметка будет настолько сложной, что потеряют свою актуальность, то есть можно сказать, что волновой анализ форекс хорошо работает лишь в среднесрочной перспективе. Теперь рассмотрим основные структурные единицы и их особенности строения.

Импульс

Как уже было сказано, импульс в волновом анализе состоит из пяти движений. Каждая из них обусловлена определённым состоянием рынка:

  1. Первая волна является самым началом тренда. В этом момент те, кто торговал по старому тренду, начинают фиксировать прибыль, а также есть некоторое количество считающих, что начался новый тренд. Первая волна очень редко бывает большой, обычно это умеренное движение, в котором действительно сложно увидеть новый тренд.
  2. Вторая волна – коррекционная. В волновом анализе это расценивается как попытки возобновить старый тренд, который заканчивается неудачей из-за появления всё большего количества участников, уверенных в новом тренде. Бывает достаточно глубокой и может откатывать на более, чем три четверти от первой волны.
  3. Третья волна – то, за чем охотятся все сторонники волнового анализа форекс. Как правило это самая длинная и динамичная волна в импульсе, которая развивается очень быстро и не всегда есть время успеть распознать её начало до того момента, как в рынок заходить будет уже, в общем-то, поздно. Часто можно увидеть, как сделки, открытые ещё в первой волне, стараются удерживать для того, чтобы взять пятую. Движение осуществляется быстро по той причине, что всё большее количество трейдеров понимает, что это действительно уже новый тренд. Соответственно, закрывают сои сделки и те, кто торговал по направлению второй волны в надежде на продолжение.
  4. Вторая коррекционная волна в составе импульса. Обычно сопровождается довольно сложными для понимания в разрезе волнового анализа колебаниями, может принять вид продолжительной консолидации – бокового движения, состоящего из множества колебаний в диапазоне. Четвёртая волна показывает относительную неуверенность в том, что тренд будет развиваться дальше, на ней происходит значительное фиксирование прибыли после третьей.
  5. Пятая волна в волновом анализе иногда завершается усечением, то есть не перекрывает экстремум третьей. Собственно, это слабое движение, которое по размерам может быть сопоставимо с первой. Последняя надежда торгующих по тренду, которых ждёт скорый разворот.

Данное описание не в полной мере отражает структуру импульса, так как бывают ещё диагональные движения, но большая часть импульсных движений в волновом анализе укладывается в такой тип, поэтому остальное можно рассматривать уже при более глубоком знакомстве с волновым анализом форекс. Главное – это просто запомнить, что основное отличие – пятиволновая структура, которую не так трудно распознать.

Коррекции

Это второй тип движений, который занимает большую часть времени на рынке. Коррекции чередуются с импульсами, как уже было сказано ранее – волны 2 и 4 как раз являются откатными. Сама коррекция состоит из трёх движений. Вообще, в волновом анализе получается так, что пять волн и три волны будут минимальным набором движений, по которым их можно отличать друг от друга. Теперь рассмотрим основные виды коррекций, то есть форм, которые могут принимать :

1. Плоские коррекции. Очень распространённый в волновом анализе тип коррекционного движения, который представляет собой три волны, укладывающиеся в горизонтальный канал. Конечно, волны не всегда между собой равны, например, последняя может быть длиннее, но общая форма именно плоская, по которой её и можно отличить от остальных. Здесь мы можем увидеть пересечение с некоторыми элементами графического анализа, а именно комбинацией “флаг”, которая имеет примерно такие же очертания и подразумевает продолжение движения. В некоторых случаях подобная структура может состоять из большего числа движений, но в целом направление остаётся тем же.

2. Зигзаги. Ещё один распространённый тип коррекции, в котором движение развивается в виде упомянутого в самом названии зигзага. Её можно отличить ещё на стадии формирования второй волны в самой коррекции, так как она имеет не очень глубокий откат по отношению к первой. Зигзазги могут усложняться, становиться двойными и даже тройными. В этом случае мы видим продолжительное наклонное движение с постоянными откатами, структура очень сложная и трудно определимая в волновом анализе, однако, некоторым удаётся успешно торговать и их тоже.

3. Треугольники. В отличие от предыдущих типов коррекций волнового анализа форекс, в треугольниках у нас получается на две волны больше, то есть они состоят из пяти волн. При этом каждая последующая волна меньше по размеру, чем предыдущая, в связи с чем можно проводить образующие линии через их экстремумы, которые в итоге и дадут треугольную форму. Причём распознать её иногда очень непросто, но ровно до того момента, пока не проведены эти линии. Согласно волновому анализу, треугольник является предпоследним движением в рамках волны. Это означает, что треугольником может быть либо четвёртая волна в импульсе, либо же вторая волна в коррекции. Не очень распространённый тип коррекции, но в то же время и не редкий – треугольники особенно часто встречаются на фондовом рынке.

4. Сложные коррекции, в которых каждый отдельный структурный элемент волнового анализа форекс может представлять собой отдельную, самостоятельную коррекционную формацию. Изучать подобное лучше после того, как получится размечать коррекции более простого вида, поэтому начинать надо с плоскостей, зигзагов и треугольников, а вот потом уже переходить к рассмотрению комбинаций из них.

Для того, чтобы без проблем различать между собой все движения, в волновом анализе была разработана система обозначений, в которой есть разного вида цифры (арабские и римские) и буквы (строчные и заглавные), а также скобки. Всё это позволяет вести учёт волн на любом масштабе и без какой-либо путаницы. Подобная система универсальна и используется всеми волновиками, а также ресурсами, предоставляющими волновую аналитику по текущему состоянию рынка.

EUR/USD. Коррекция. Начало положено.

Курс евро стремительно просел и это было ожидаемо уже на протяжении довольно продолжительного времени. Наконец свершилось. Все это движение начиная с 25 мая пока складывается в начальный диагональный треугольник, вероятно являющийся первой волной зигзага. В таком случае, после достижения ценой нижней образующей, возможен стремительный отскок вверх.

В этой связи ранее открытые сделки рекомендуется либо закрыть либо переносить стоп лосс как можно ближе к текущему рыночному значению.

Открывать какие-либо новые позиции пока не рекомендуется, стоит проследить за дальнейшим развитием событий.

Глава 1. Волновой анализ трейдинга: о чем говорят и что скрывают от трейдеров Форекс

Волновой анализ настолько сложен, что в совершенстве им владеют. лишь единицы профессиональных трейдеров Форекс. Но его ОСНОВЫ нужно обязательно знать каждому успешному игроку на рынке.

Зачем нужны основы волнового анализа? Затем, чтобы понимать и видеть:

  • алгоритм движения вашей рабочей валютной пары;
  • точку, в которой в ЭТУ минуту находится валютная пара при этом движении;
  • перспективы дальнейшего движения.

Посмотрим на график CAD/JPY (Н4) с точки зрения волнового анализа МФ (модификация ВА Эллиотта), соединенного с другими инструментами МФ.

Рис. 1. Движение цены на примере валютной пары CAD/JPY

Комментарии MasterForex-V:

Еще раз внимательно рассмотрите, а затем проанализируйте рисунок из закрытого форума Академии MasterForex-V. Мы прекрасно понимаем, что это очень-очень сложно. Но перед вами открывается возможность именно сейчас сделать осознанный выбор и решить, что делать дальше:

  1. Остановиться, не читать далее эту главу, твердо заявив самому себе, что «все это не мое»! Однако тогда придется уйти из трейдинга со словами «Форекс — это лохотрон». Можно перед этим скачать в Интернете несколько бесплатных советников (обещающих заработок по 200% в месяц), обратить внимание на объемы VSA (например, в clusterdelta.com, созданном бывшими слушателями Академии). Также можно скачать Price Action — автоматический поиск свечных сетапов (или любой из сотен остальных индикаторов Форекс), сосредоточиться на торговле по «уровням Мюррея» или Фибоначчи. Итог будет один: вы рано или поздно уйдете с рынка Форекс, потеряв при этом свои деньги.
  2. Начать изучать хотя бы ОСНОВЫ волнового анализа Эллиотта (ниже и в следующей главе) и ее модификации МФ с соединением ВА с НК МФ (как на графике выше), с подсказками валют союзников, индексов, объемов VSA и т. д. Тогда к вам придет понимание алгоритмов каждого движения цен на Форексе. А также вы сможете осознанно (а не случайно) брать профит, пользуясь для этого подсказками на закрытом форуме Академии MasterForex-V.

Сколько можно заработать, избрав путь обучения в Академии МФ? Как показывает опыт автокопирования сделок слушателей Академии, пользующимися этой услугой во время обучения, в среднем получается от 250 до 500% в год в валюте и на безубыточных, беспроигрышных vip-счетах, позволяющих объединить возможности:

  1. Заработка самого трейдера (100-200% в год).
  2. 150% бонуса NordFx, участвующего в просадке (при 3К депозита вам начисляется 7,5К на счет с правом снимать прибыль свыше данной суммы), или 100% бонуса у других брокеров. Этот бонус увеличивает вашу прибыль в 2,5 раза на каждый вложенный доллар. Так, 100% профита от 7,5К превращаются в 250% от вложенных вами денег (3К). и 15-20% от прибыли, которые передают управляющим трейдерам многочисленные инвесторы от Израиля и ЕС до США и Китая.

Так стоит ли изучать волновой анализ или следует его пропустить? Те, кто ответил «да», прочитают далее:

  • В этой главе — об общих чертах и отличиях технического и волнового анализа (те же модели разворота и продолжения тренда глазами «волновика»).
  • В следующей главе — Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V (краткое содержание книг Фроста и Р. Пректера, Балана, Возного и др.).
  • В третьей главе — Суть волнового анализа МФ и соединение с другими авторскими инструментами MasterForex-V.

Что дает трейдеру волновой анализ и его отличие от классического технического анализа

Волновой анализ:

    Помогает найти начало тренда, рассматривая движение валютных пар не с точки зрения фигур разворота и продолжения тренда, а с позиции внутреннего алгоритма — волн импульса (тренда) или коррекции (флета).

Сравним фигуру разворота тренда «голова и плечи» в классическом техническом анализе трейдинга (на рис. 2 слева) и ту же модель разворота тренда с точки зрения волнового анализа. Оказывается, падение вниз было лишь коррекцией (откатом) Поэтому в конце волны С нужно открывать сделку buy.

Рис. 2. Пример технического и волнового анализа одной и той же ситуации на рынке

Данная волновая разметка помогает понять, почему поступают многочисленные жалобы на фигуру «голова и плечи». Как только трейдер открывает ордер sell, рынок идет… в обратную сторону.

Рис. 4. Цели импульсных 3-й и 5-й волны тренда

Рис. 5. Цели коррекции — 38-62%, или максимум 76%

Таким образом, трейдер Forex понимает, к каким уровням стремится цена, где и почему нужно открывать и закрывать сделки.

Никому из трейдеров не нравится флет. Волновой анализ помогает его определить в режиме онлайн, когда КОРРЕКЦИОННЫЕ волны идут и вверх, и вниз (а-в-с). Значит, идет коррекция СТАРШЕГО ТФ, после которой начнется сильный и мощный импульс.

Эту коррекцию лучше переждать, находясь вне рынка, что вам всегда подскажут на закрытом форуме Академии МФ.

Рис. 7. Фигура продолжения тренда в виде коррекционных волн

Позволяет понять, где ставить стопы (локки, замки). Волновой анализ дает четкий ответ на этот важный вопрос. Например, когда цена оказывается под основанием первой волны (тренд отменяется) или под основанием волны старшего ТФ.

Из всего вышесказанного можем сделать вывод: без знания ОСНОВ волнового анализа ваш профит на Форексе может быть только случайным.

Как выглядит тренд в режиме реального времени (из материалов Академии MasterForex-V)

Обратите внимание на явные признаки бычьего тренда (рис. 9):

  • 1-я бычья волна (фиолетовый цвет) имеет 5-подволновую структуру. Это признак импульса и ВОЗМОЖНОЙ смены тренда с медвежьего на бычий;
  • 2-я волна (желтый цвет) имеет КОРРЕКЦИОННУЮ структуру а-в-с и не пробивает основание новой бычьей волны. При пробитии ее максимума начинается любимая для всех трейдеров 3-я волна;
  • 3-я волна (серый цвет), также имеющая пятиволновую структуру на младших таймфремах (1-я в 3-й, 3-я в 3-й и т. д. с целями выше 162% вверх от 1-й волны).

Рис. 9. Признаки бычьего тренда по волновому анализу

Показатели АО или MACD для 1-й волны (фиолетовый фон) подтверждают начало бычьего тренда. Здесь обязательны такие условия:

  • 1-я подволна: заход гистограммы выше 0 на бычьем тренде;
  • 3-я подволна: гистограмма АО выше 1-й волны;
  • 5-я подволна: дивергенция. Гистограмма ниже вершины 3-й волны (возможен заход под 0).

Как Билл Вильямс увеличил с помощью волнового анализа торговый депозит с $10 тыс. до $198977

Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» дал, наверное, самый мощный импульс для популяризации волнового анализа трейдинга. В простой и доступной форме он показал, как определить 1-ю волну (на графике — точка 0). Затем, по его мнению, нужно просто идти за трендом, открывая сделки в соответствии с главным направлением движения цены (см. рис. 10).

Рис. 10. Начало первой волны и торговый план по Биллу Вильямсу

Такие действия позволили Биллу Вильямсу получить отличный результат: за полтора года он увеличил торговый депозит с $10 тыс. до $198,977, т. е. почти в 20 раз. Подробнее об этом — в 1-й книге МФ Глава 11. ЧТО MASTERFOREX-V ДОБАВИЛ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА.

Со своей стороны, преподаватели Академии MasterForex-V составили подробный план управления капиталов (мани-менеджмент), пояснив логику открытия и закрытия сделок (см. рис. 11).

Рис. 11. Мани-менеджмент по системе Академии MasterForex-V

Тем, кто уже убедился в необходимости изучать основы волнового анализа, предлагаем ознакомиться со специальной литературой по этой теме и посетить следующие интернет-ресурсы:

    ;;

Для более глубокого изучения Основ волнового анализа рекомендуем прочесть следующие книги:

  • А. Фрост и Р. Пректер. Полный курс по закону волн Эллиотта
    Б. Вильямс «Торговый хаос».
  • Р. Балан Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынку FOREX.
  • Д. Возный. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex.
  • Г. Нили. Мастерство анализа волн Эллиотта.
  • Ч. Миллер. Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта.
  • Р. Фишер. Новые методы торговли по Фибоначчи.
  • Р. Фишер. Последовательность. Приложения и стратегии для трейдеров.
  • Э. Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике.
  • Д. Ди Наполи. Торговля с использованием уровней Ди Наполи.
  • Р. Сваннелл. Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу.
  • А. Фрост и Р. Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка.
  • Т. Джозеф. Упрощенный анализ волны Эллиотта. Практическое применение механической системы торговли.
  • Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков.
  • А. Черепков. Теория Длинных волн Н. Д. Кондратьева.
  • Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера.
  • А. Кияница, Л. Братухин (ред.). Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат.
  • М. Чекулаев. Фракталы.
  • В. Сафонов. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге.

Все эти книги вы без труда найдете по поиску Яндекса или Google. Начинать рекомендуем c этих книг:

  • А. Фрост и Р. Пректер предоставили действительно наиболее «Полный курс по закону волн Эллиотта». Это основной фундаментальный труд о волновом анализе всех сфер трейдинга (товарные и сырьевые рынки, акции, фьючерсы, Форекс).
  • Книги Д. Возного (переводчика Пректера на русский язык) и Балана — это прикладное применение волнового анализа к рынку Форекс.
  • Труд Билла Вильмса «Торговый хаос» — более популярное издание для широкого круга потенциальных трейдеров. В нем даются основы волнового анализа. Автор соединил их со своей торговой системой Profitunity, состоящей из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталов, а также паттерна «бар бычьего/медвежьего разворота».

Чтобы не запутаться во множестве умных советов из этих книг, перед их чтением настоятельно рекомендуем изучить материал следующей нашей главы: Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V, Здесь вы найдете краткий конспект упомянутых трудов.

Читать далее:

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса