ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Высокочастотный HFT трейдинг

Высокочастотный трейдинг – это один из главных методов алгоритмической торговли на финансовых рынках. Этот способ предполагает использование программного обеспечения, которое позволяет практически молниеносно открывать и закрывать торговые позиции.

Высокочастотный трейдинг предполагает наличие достаточно мощного компьютера и хорошего соединения с сетью Интернет. Любой лаг или другая задержка могут привести к тому, что Вы не выполните условий стратегии Форекс и получите убыток.

История этого метода восходит к концу 90-х годов прошлого столетия, когда Американская комиссия по ценным бумагам SEC дала добро на использование электронных торговых площадок Форекс. По сути, высокочастотный трейдинг – это метод скальпирования на рынке. Сделки открывались на несколько секунд.

Со временем, конечно же, время удержания позиций сократилось еще больше. Сейчас оно составляет лишь доли секунд. Этим высокочастотный трейдинг отличается от других методик работы с финансовыми активами.

Сегодня среднее время удержания позиций такими трейдерами Форекс составляет не более 22 секунд. При этом, отправляется большое количество заявок. Высокочастотный трейдинг применяется в основном для того, чтобы трейдер мог не переносить свои позиции на следующий торговый день и при этом зарабатывать достаточно неплохие деньги.

Высокочастотный трейдинг предполагает открытие сделок большим объемом. Цели обычно очень небольшие (с учетом того, что сделки удерживаются доли секунды). Иногда прибыль по одной сделке может составлять всего лишь несколько центов. Поэтому здесь важны большие объемы для получения большого профита.

Рейтинг Форекс брокеров:

Стоит сразу же отметить, что данный метод трейдинга несет достаточно высокие риски. Дело в том, что он не предполагает аккумуляцию позиций. Высокочастотный трейдинг – это открытие и закрытие позиций в течение нескольких секунд, а иногда и долей секунд. Соответственно, существуют высокие риски получения убытков.

Можно сказать, что высокочастотный трейдинг – это разновидность стратегии скальпинга, причем достаточно агрессивного. Открывая сделки большими объемами, Вы должны понимать, что в случае длительного удержания позиций, убытки могут быть колоссальными.

В принципе, HFT-трейдинг – это конкуренция исключительно между такими скальперами. Прибыль по одной сделке будет действительно незначительной, по крайней мере, если сравнивать даже с теми, кто торгует внутри дня, но не скальпируя.

Особой популярностью HFT-трейдинг пользуется у тех, кто имеет более быстрый канал доступа в Интернет. За счет этого, трейдер, во-первых, может быстрее других получить нужную информацию, а во-вторых – быстрее других отправить приказ на открытие сделки.

То есть, если у Вас слабый Интернет, который отличается лагами и прочими задержками, лучше таким видом трейдинга не заниматься.

Как работает HFT трейдинг?

Высокочастотная торговля проводится по следующему принципу. Сделки открываются после того, как Вы направляете заявку на покупку или продажу. Выставленные заявки видны нам в виде фидов. Важно понимать, что высокочастотная торговля на бирже Форекс возможна только в том случае, если движок HFT настраивается на всех уровнях.

Рейтинг Форекс платформ:

Стратегия форекс «Рыбка в бочке»

Как можно уменьшить время задержки? Для этого обычно сервера HFT размещаются поблизости от шлюза биржи. Естественно, фиды должны идти с как можно меньшим лагом.

Для того, чтобы высокочастотная торговля на бирже Форекс была доступна, специалисты разработали специальную систему FPGA. Этот движок позволяет разгрузить центральный процессор.

Торговые системы на основании этого метода

High Frequency Trading предполагает использование нескольких достаточно интересных стратегий, с помощью которых Вы можете зарабатывать деньги. Одной из них является предоставление ликвидности.

Что это значит? Трейдер предоставляет ликвидность, а его прибыль – это разница в спреде Форекс между ценами бид и аск. Еще одна стратегия – это статистический арбитраж. Используя данный метод, Вы можете получать прибыль от корреляции активов. Данную стратегию можно использовать торгуя как на биржах различных государств, так и на торговых площадках одного и того же государства.

Поиск ликвидности. Согласно этой методике, трейдер пытается обнаружить большие объемы или скрытые заявки других трейдеров. Еще один метод – арбитраж на задержках. Эта методика подходит в ситуациях, когда у Вас есть доступ к информации и Вы имеете преимущество во времени, которое можно реализовать за счет более быстрой обработки заявок.

Арбитраж на новостях. Эта стратегия интересна для тех, кто пользуется в своей работе новостными лентами. Как уже можно догадаться из названия, здесь трейдер первым получает какую-то статистику Форекс и сразу же отправляет заявки, работая практически на опережение рынка.

Арбитраж за счет снижения задержек. Данный метод предполагает выявление несовершенства оборудования подачи заявок.

Каковы перспективы такого трейдинга?

Пик популярности высокочастотного трейдинга постепенно проходит. Поэтому возникают сомнения на счет того, что он будет развиваться в будущем. Объемы компаний, предоставляющих услуги HFT, постепенно снижаются. И это в ситуации, когда технологии постоянно прогрессируют.

Хотя, именно технологии и являются одной из причин, по которым данный вид трейдинга постепенно теряет популярность. Дело в том, что их развитие постепенно упирается в возможности трейдеров и законы физики. Да и их постоянное развитие требует все новых инвестиций, которые перестают себя окупать.

Еще одна проблема – возможные ошибки, которые, как Вы понимаете, могут приводить к серьезным потерям денег. Нельзя сказать, что системы выпускаются на рынок без предварительного тестирования. Однако, это не всегда спасает. Даже незначительная ошибка того, кто готовит программное обеспечение, может привести к существенным потерям денег.

Сейчас сложно сказать, как дальше будет развиваться этот рынок. Некоторые игроки, которые раньше занимались HFT, уже переходят на более долгосрочное прогнозирование. Другие все еще считают, что здесь можно поживиться и делают ставку на HFT. Возможно, впереди будет какой-то технологический прорыв. Однако в настоящее время его признаков все еще не наблюдается.

High Frequency Scalping System For MT4

Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.

High Frequency Scalping System For MT4 — это просто еще одна система торговли на рынке Форекс. Разработчик этой системы, свободно доступной на форумах сообщества трейдеров, использовал слова «высокая частота» по-своему. В этой торговой стратегии нет ничего необычного, как следует из названия. Как вы, возможно, знаете, высокочастотная торговля — это автоматизированная и хорошо разработанная торговая система. Высокочастотные торговые системы обычно используются крупными хедж-фондами и институциональными банками. Придание этой стратегии схожего звучащего названия в лучшем случае вызывает только любопытство.

Однако, если вы немного углубитесь во внутреннюю работу этой высокочастотной скальпирующей системы для форекс, вы поймете, что это обычная торговая стратегия. В этой торговой системе нет ничего уникального и не ожидайте получить какое-либо преимущество на рынках. Короче говоря, не влюбляйтесь в причудливое имя.

Высокочастотная скальперская система для Форекс использует индикатор HFT. Это пользовательский индикатор, который отображает стрелки вверх и вниз на графике. Хотя мы не знаем, работает ли этот индикатор, он основан на среднем истинном диапазоне или индикаторе ATR, исходя из доступных настроек. Поэтому мы предполагаем, что индикатор HFT может быть своего рода индикатором максимума или минимума, основанным на текущих значениях ATR.

Существует также фильтр мгновенной линии тренда, который отображается на графике цен. Этот индикатор состоит из двух скользящих средних. У нас мало информации о настройках для этого. Но поведение довольно похоже. Сигналы на покупку и продажу генерируются по мере пересечения этих скользящих средних. Вы также увидите в правом верхнем углу факта, возможность показать рыночные трендовые условия. Когда скользящие средние наклоны сильно, это показывает, что тренд сильный. В зависимости от цвета индикатора это будет сигнализировать о восходящем или нисходящем тренде. Когда скользящая средняя плоская, отображается сообщение о том, что тренд плоский.

В подокнах у нас есть индикатор Damiani volameter. Это индикатор, который широко используется во многих пользовательских торговых системах. Этот осциллятор сигнализирует об условиях покупки и продажи на основе пересечения двух линий во вспомогательном окне. Он также сигнализирует о сильных трендовых рынках, отображая красные линии внизу.

Таким образом, когда вы объединяете все вышеперечисленные показатели, вы получаете высокочастотную скальперскую систему для форекс.

Высокочастотная скальперская торговая стратегия форекс — Длинные позиции

Для длинных позиций, использующих высокочастотную скальперскую систему для форекс, вы должны начать с просмотра индикатора HFT и цены. В идеале мы хотим видеть, как цена совершает минимум колебания с последующим движением вверх, мы также должны видеть скользящие средние, которые формируют бычий пересечение.

Лучше всего, если вы увидите, что рынок сигнализирует о восходящем тренде. Вы увидите это сообщение в правом верхнем углу экрана. Обратите внимание, что это сообщение сигнализируется только в режиме реального времени. Таким образом, вы не можете действительно протестировать эту торговую систему.

Когда рынок настроен правильно, вам следует подождать, пока индикатор волометра Дамиани также сделает бычий кроссовер. Это будет указывать на то, что рынок подходит для длинной позиции. Имейте в виду, что прежде чем идти долго, должна быть стрелка, направленная вверх.

Установите ваш стоп-лосс на недавний минимум или минимум свечи, с которой вы вошли в длинную позицию. После этого установите свой тейк-профит в точку, когда вы видите скользящие средние или индикатор воламетера Дамиани, дающий противоположный сигнал.

Высокочастотная скальперская торговая стратегия форекс — Короткие позиции

Для коротких позиций, использующих высокочастотную скальперскую систему для форекс, вы должны начать с просмотра индикатора HFT и цены. В идеале мы хотим, чтобы цена взлетела высоко, а затем пошла вниз. Мы также должны увидеть скользящие средние, делающие медвежий кроссовер.

Лучше всего, если вы увидите, что рынок сигнализирует о снижении, но сильном тренде. Обратите внимание, что это сообщение сигнализируется только в режиме реального времени. Когда рынок настроен правильно, вам следует подождать, пока индикатор волометра Дамиани также сделает медвежий кроссовер.

Это будет указывать на то, что рынок подходит для короткой позиции. Имейте в виду, что перед тем, как идти в шорт, должна быть стрелка, указывающая вниз.

Установите стоп-лосс на недавний максимум или максимум свечи, в которую вы вошли в короткую позицию. После этого установите свой тейк-профит в точку, когда вы видите скользящие средние или индикатор воламетера Дамиани, дающий противоположный сигнал.

Хороша ли вам высокочастотная скальперская торговая стратегия форекс?

Высокочастотная скальперская система для Форекс, является довольно вводящим в заблуждение названием для системы торговли на Форекс. Для начала, эта торговая или скальперская система далека от высокочастотной торговой стратегии. Как кто-то может знать, высокочастотная торговля — это то, что автоматизировано и, конечно, намного сложнее, чем торговля с помощью нескольких индикаторов.

Тем не менее, некоторые трейдеры могут влюбиться в имя и считают, что это может быть одним из индикаторов Святого Грааля. Как показано в этой статье, высокочастотная скальперская система — это в основном еще одна трендовая скальперская система.

Он использует один из наиболее часто используемых технических индикаторов. И наконец, что не менее важно, эта торговая система, конечно, требует, чтобы вы выполняли сделки вручную самостоятельно. У вас есть возможность автоматизировать высокочастотную скальперскую систему для форекс, но из-за задействованных спредов и того факта, что большинство брокеров не позволят вам скальпировать рынки вокруг основных выпусков новостей, делает высокочастотную скальперскую систему для форекс далеко из высокочастотной торговой системы. Это просто очередная регулярная торговая стратегия форекс и не более того.

Новички могут получить удовольствие от торговли с этой стратегией, но помимо этого, не стоит ожидать больших ожиданий от этой торговой стратегии.

Корреляция, как самая безопасная торговая система. Функция Коррелятор на платформе TVT.

Что такое высокочастотный трейдинг

Развитие высоких технологий принесли новый, невероятно быстрый способ заработка. Это высокочастотный трейдинг или HFT. Что такое высокочастотный трейдинг? Есть ли особые алгоритмы и стратегии торговли при HFT?

Попросту говоря, высокочастотный трейдинг — это способ заработка на финансовых рынках при наличии роботов, уникальных коммерческих инструментов. Высокочастотный трейдинг характеризуется следующими качествами:

  1. Высокой скоростью проведения сделок.
  2. Высокой частотой совершения торговли.
  3. Высоким оборотом капитала.
  4. Высокоскоростными помощниками в торговле или роботами.

В англоязычных источниках, а, порой, и в русскоязычных источниках высокочастотный трейдинг называют HFT или High Frequency Trading.

Одна единственная сделка при высокочастотной коммерции длится долю секунды. Смог бы обычный человек анализировать текущую ситуацию на рынке, а затем со скоростью, близкой к скорости звука, успевать совершать торговые операции? Причем совершенно не изматываясь физически и эмоционально, оставаясь, как новеньким? Вероятно, нет. А вот роботу это под силу.

Вот в чем причина популярности высокочастотной коммерции.

Подсчитано, что высокочастотный трейдинг наиболее популярен, чем классическая торговля вручную. На долю алгоритмической коммерции приходится примерно шестьдесят процентов коммерческих сделок на рынке фондов в Соединенных Штатах.

Для многих коммерсантов является открытием, когда они узнают, что высокочастотные роботы используются не только на Форекс, но и для торговли ценными бумагами на глобальном рынке фондов.

Что значит робот?

Случается, когда обыватели или новички на рынке не понимают до конца принцип работы робота. В представлениях новичков робот видится человекоподобным существом, который обладает интеллектом и лишен эмоций.

Робот делает всю свою работу просто блестяще и никогда не утомляется. Наподобие роботизированных водителей е-машин Тесла, которые в свободное от работы время (от перевозок пассажиров время) грачуют.

На самом деле роботизированные коммерсанты — это алгоритм, который создан для того, чтобы вести торговлю. И ведет алгоритмический помощник торговлю именно так, как его запрограммировал создатель.

Для трейдеров-профессионалов высокоскоростная коммерция — это инструмент, с помощью которого можно заработать капитал. Но ведь можно и потерять капитал.

На данный момент человеку, создателю робота, не под силу предугадать все возможные ситуации, возникающие на рынке и написать такой алгоритм, который бы работал идеально во всех ситуациях одновременно.

Достаточно вспомнить, когда приверженцы торговых роботов в марте 2022 года слили свои депозиты при помощи роботов. Хотя еще годом ранее, в 2022 году, они были пылкими сторонниками роботизированной высокочастотной коммерции.

Начинающий коммерсант при выборе роботизированного помощника должен понимать, по каким принципам следует делать отбор робота-помощника.

Если трейдер абсолютно не знаком с коммерцией на финансовых рынках, не знает о техническом, фундаментальном, графическом анализе, вряд ли такой роботизированный алгоритм сможет стабильно зарабатывать для своего хозяина прибыль и не сливать капитал.

Рекомендации по эксплуатации робота-помощника

  1. Первая рекомендация при выборе торгового советника — понимать, что абсолютно для всех рыночных ситуаций один единственный робот не подойдет. Для растущего рынка понадобится робот, запрограммированный на работу на растущем рынке. И если ситуация на рынке вдруг изменится, например, рынок начнет обваливаться, такой робот сольет весь депозит.
  2. Поэтому для каждой торговой ситуации необходим свой особый робот. Лучше всего к работе подключать нескольких роботов одновременно, которые бы работали на разных счетах. Это идеальный вариант.
  3. Перед реальным трейдингом каждого робота необходимо протестировать на учебном счете при самых консервативных настройках. Затем можно подключать к реальному трейдингу.
  4. Некоторые роботы торгуют только при консервативных настройках и начинают сбиваться, когда настройки устанавливаются более агрессивные.
  5. Каждого робота следует держать под контролем, проверяя его труд, и уметь вовремя отключить, если робот начинает сбиваться и сливать депозит.
  6. Владельцу робота-помощника необходимо вовремя обновлять настройки алгоритмического помощника.
  7. Стараться приобретать торговых роботов у проверенных создателей. Не факт, что робот окажется настоящим помощником.

Плюсы и минусы высокочастотного трейдинга

Как и любой инструмент для заработка, роботизированные помощники имеют свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов:

  1. Благодаря высокоскоростной торговле можно нарастить ликвидность.
  2. Увеличить торговые объемы.
  3. Повысить качество политики формирования цен.
  4. Снизить спред.

У высокоскоростного трейдинга имеются и минусы:

  1. Увеличение волатильности.
  2. Обыгрывание более мелких игроков на рынке.
  3. Коммерческие манипуляции в стиле спуфинга, лееринга, флэшинга или спаривание ордеров.

Подобные коммерческие манипуляции — весьма распространенное явление. Сущность, например, спуфинга заключается в том, чтобы открыть большое число сделок, а затем их удалить еще до начала торговли. Подобная манипуляция создает ложное впечатление активности рынка.

При лееринге также открывается большое число ордеров с целью сформировать нужный уровень цены финансового актива.

Что значит высокочастотный трейдинг на бирже?

Высокочастотный трейдинг невероятно популярен среди американцев. Это факт. На территории России торговые роботы также популярны, как и во всем мире. Примерно половина всех сделок на российских рынках совершаются при поддержке роботизированных помощников.

В Европе пользуются HFT около сорока процентов трейдеров. На азиатских рынках с роботами совершается около 10 процентов сделок. Под Азией подразумевается в первую очередь Китай.

Предприниматели, торгующие с роботами, поняли, что для обеспечения большей эффективности и прибыльности серверы для трейдинга размещать как можно ближе к дата-центрам, где как раз установлено уникальное оборудование для высокоскоростной коммерции. Это называется колокация.

Не мудрено, что такой способ торговли частенько становится причиной обвала рынков.

Современная коммерция на бирже постепенно становится скоростной и все чаще работает в режиме онлайн. Отсюда выходит, что большую роль начинают играть маркет-мейкеры и трейдеры по арбитражу, именно они формируют политику цен.

Понятно, что у коммерсантов разное отношение к высокоскоростной торговле. Одни приветствуют такой способ заработка. Другие уверены, что роботизированный трейдинг расшатывает торговлю.

Стратегии высокочастотного трейдинга

Очень часто при высокочастотном трейдинге применяются одновременно несколько стратегий. Алгоритмы формируют портфель инвестора, распределяя его пропорционально. Все коммерческие активы попадают в портфель инвестора на ультракороткое время.

Виды стратегий высокочастотного трейдинга

  1. Маркет-мейкинг.
  2. Арбитраж автоматический.
  3. Поток ордеров.
  4. Экзекьюшн.

Теперь чуть подробнее.

Итак, маркет-мейкинг применяется при установке новых цен для регуляции.

При автоматическом арбитраже извлекается выгода на малейших изменениях цены финансового актива.
При потоке ордеров прогнозируется размещение больших торговых объемов для того, чтобы вовремя определить главные цели крупных игроков. В данной схеме необходимо открывать сделку и получать прибыль из разницы в цене актива.

Экзекьюшен-стратегия рассчитана на реализацию больших коммерческих объемов при минимальном влиянии на цену актива.

P.S. Каждый коммерсант вправе выбирать свой путь к высокочастотному трейдингу, можно использовать любые стратегии Форекс. Но первым делом необходимо найти брокерскую компанию, которая практикует этот самый высокочастотный трейдинг. И затем уже можно приобрести нужное программное обеспечение, торгового робота.

Перед покупкой роботизированного помощника следует понимать, что софт необходимо настраивать и вначале тестировать его работу на демо.

Высокочастотная коммерция является достаточно дорогим удовольствием. Это комиссионные брокерской компании, расходы на интернет, колокацию.

Также следует помнить, что единственный робот для всех рыночных ситуаций не подойдет. Для отдельно каждого случая (для растущего рынка, падающего, флета) необходим свой особый робот.

Высокочастотная торговля считается сверх прибыльным делом, на развитие и проведение которой тратятся космические суммы. Применяя высокочастотные алгоритмы, необходимо иметь в виду и возможности слить депозит. Поэтому обо всех ловушках следует знать заранее и быть готовым обойти такие ловушки.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса